富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至6月 30日止。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
基金简称 国富沪港深成长精选股票
基金主代码 001605
交易代码 001605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月20日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,945,345.90 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势
的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度
地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产
的分配比例。
（一）行业配置策略
本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气
度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈
利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行
综合的行业投资价值评估。
（二）股票投资策略
对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的
个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质
量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能
力进行评估。
（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，
在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定
收益。
（五）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
（六）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
业绩比较基准
85% × 沪深 300指数收益率 + 15% × 中债国债总指
数收益率（全价）
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的中高风
险品种， 其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 郭明
联系电话 021-3855 5555 010-66105798
电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105799
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路1 号中国－东盟科技企
业孵化基地一期 C-6栋二
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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法定代表人 吴显玲 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8 号国金
中心二期 9层
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,344,786.14
本期利润 -2,751,232.49
加权平均基金份额本期利润 -0.0283
本期加权平均净值利润率 -2.37%
本期基金份额净值增长率 0.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 7,415,972.02
期末可供分配基金份额利润 0.0651
期末基金资产净值 131,333,250.20
期末基金份额净值 1.153
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 15.30%
注：
1． 上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3． 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.57% 1.71% -6.45% 1.09% 0.88% 0.62% 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去三个月 -2.78% 1.39% -8.25% 0.97% 5.47% 0.42%
过去六个月 0.17% 1.39% -10.59% 0.98% 10.76% 0.41%
过去一年 29.41% 1.24% -3.32% 0.81% 32.73% 0.43%
自基金合同
生效起至今
15.30% 1.16% 7.34% 0.84% 7.96% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2016年 1 月 20日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了 33只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐成
公司
QDII投
资副总
监， 国富
亚洲机
会股票
(QDII)
基金、 国
富大中
华精选
混合
(QDII)
基金、 国
富美元
债定期
债券
(QDII)
2017年7月8日 - 12 年
徐成先生，CFA，朴茨茅斯
大学（英国）金融决策分
析硕士。历任永丰金证券
（亚洲）有限公司上海办
事处研究员,新加坡东京
海上国际资产管理有限公
司上海办事处研究员、高
级研究员、首席代表。截
至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司
QDII投资副总监，国富亚
洲机会股票(QDII)基金、
国富大中华精选混合
(QDII)基金、国富美元债
定期债券(QDII)基金及国
富沪港深成长精选股票基
金的基金经理。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金及
国富沪
港深成
长精选
股票基
金的基
金经理
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，中国宏观经济出现放缓的迹象。考虑到“贸易战”以及“去杠杆”的影响，
下半年宏观经济可能有些不确定因素。2018年上半年，上市公司整体业绩有望基本符合预期；下
半年我们将积极关注各行业的变化。
2018年六月底，由于“贸易战”升温，香港市场跌幅较大；南下资金相对谨慎。美联储加息
和“缩表”对海外流动性不利。但是，由于联系汇率制度，港币对美元出现贬值的可能性较低；
所以，香港较其他新兴市场或将更为安全。
目前恒生指数的市盈率仅为 10-11 倍左右，国企指数的市盈率仅为 6-7 倍，整体估值低于海
外发达市场和 A股。由于估值仍然有吸引力，相对收益可期。
配置方面，2018年上半年本基金继续超配有结构性增长机会的行业，如互联网、科技、医疗、
大消费、新能源等行业类股票。选择估值相对便宜的板块，比如新能源、环保、科技、消费、地
产等行业类股票，多从自下而上的角度把握个股选择，重点关注业绩增长、质地优良、有核心竞
争力，且在市场竞争中能为股东提供价值的公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年上半年，本基金份额净值上涨0.17%，跑赢业绩基准10.76%。这主要是由于本基金上
半年在仓位控制上较为灵活，以及本基金持仓中的部分个股表现优异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，全球经济有望继续温和增长，美国经济仍较为健康。中国经济转型和产业升级的趋
势不变，港股估值相对于全球其他市场而言仍便宜，我们对港股保持谨慎乐观。
配置方面，3 季度我们将关注盈利确定性高，估值相对便宜的板块，比如新能源、环保、科
技、消费、地产类的股票，多从自下而上的角度把握个股选择，重点关注业绩增长、质地优良、
有核心竞争力，且在市场竞争中能为股东提供价值的公司。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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会（简称“估值委员会” ） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的管理人--国海富兰克林基
金管理有限公司在富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海沪港
深成长精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海沪港深成长精选
股票型证券投资基金 2018年半年报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,143,336.61 4,391,611.62
结算备付金
8,046,293.13 801,862.08
存出保证金
51,246.16 39,187.12
交易性金融资产 6.4.7.2 120,186,715.58 93,704,224.70
其中：股票投资
113,401,027.58 87,717,424.70
基金投资
- -
债券投资
6,785,688.00 5,986,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,282,160.30 4,563,568.56
应收利息 6.4.7.5 62,945.37 147,585.49
应收股利
352,643.23 -
应收申购款
1,028,841.06 237,641.09
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
144,154,181.44 103,885,680.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,370,200.19 1,284,068.91
应付赎回款
863,508.24 700,397.13
应付管理人报酬
161,168.40 130,355.15
应付托管费
26,861.40 21,725.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 322,113.55 280,776.37 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页 共 59 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 77,079.46 135,667.83
负债合计
12,820,931.24 2,552,991.27
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 113,945,345.90 88,035,350.65
未分配利润 6.4.7.10 17,387,904.30 13,297,338.74
所有者权益合计
131,333,250.20 101,332,689.39
负债和所有者权益总计
144,154,181.44 103,885,680.66
注：报告截止日2018 年6月30日，基金份额净值1.153元，基金份额总额 113,945,345.90份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期：2018年1 月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30日
一、收入
-421,901.29 16,852.80
1.利息收入
155,256.59 17,377.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,896.41 17,377.60
债券利息收入
113,360.18 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,104,825.42 -6,388,007.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,118,546.81 -6,593,485.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 25,621.05 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 960,657.56 205,477.36
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
-4,096,018.63 6,202,718.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 414,035.33 184,764.41
减：二、费用
2,329,331.20 1,242,296.74 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 59 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 864,938.92 325,109.84
2．托管费 6.4.10.2.2 144,156.50 54,184.98
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,233,066.12 727,172.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
0.19 -
7．其他费用 6.4.7.19 87,169.47 135,829.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,751,232.49 -1,225,443.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,751,232.49 -1,225,443.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期：2018年1 月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
88,035,350.65 13,297,338.74 101,332,689.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,751,232.49 -2,751,232.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
25,909,995.25 6,841,798.05 32,751,793.30
其中：1.基金申购款 141,853,157.20 29,480,000.80 171,333,158.00
2.基金赎回款 -115,943,161.95 -22,638,202.75 -138,581,364.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
113,945,345.90 17,387,904.30 131,333,250.20 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
27,724,756.14 -2,827,358.98 24,897,397.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,225,443.94 -1,225,443.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
32,290,601.41 -2,490,205.97 29,800,395.44
其中：1.基金申购款 65,931,794.88 -5,218,861.43 60,712,933.45
2.基金赎回款 -33,641,193.47 2,728,655.46 -30,912,538.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
60,015,357.55 -6,543,008.89 53,472,348.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1338号《关于准予富兰克林国海沪港深成长
精选股票型证券投资基金注册的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2015 年 12 月 21 日至 2016
年 1 月 15 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 259,377,419.75 元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第 074 号验资报告予以验证。经向中国证监会备富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 59 页
案， 《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》 于 2016年1 月 20 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 259,399,120.47 份基金份额，其中认购资金利息折合
21,700.72 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括主板、 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可
转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规和监
管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联合交易所上市的股票(包括恒生综合大型股指数的
成份股、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的 A＋H
股， 其中前述指数成分股内发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的 H股除外。
如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整)。本
基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%；债券、货币市场工具、现金、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的
5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的
3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。本基金的业绩比较基准为：85% × 沪深
300 指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2018 年 8 月 25 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海沪港深成长精选富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 59 页
股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年6 月 30 日的财务状况以及 2018年 1月1 日至 2018年 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联
互通机制试点有关税收政策的通知》财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行
税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华
人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、国务院令[2005]第 448号《国务院关于修改〈征收教育费
附加的暂行规定〉的决定》 、桂财综[2011]13 号《关于调整我区地方教育附加征收标准有关问题
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投
资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H
股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(6) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 59 页
方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 13,143,336.61
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 13,143,336.61
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 113,255,755.84 113,401,027.58 145,271.74
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,772,968.00 6,785,688.00 12,720.00
银行间市场 - - -
合计 6,772,968.00 6,785,688.00 12,720.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 120,028,723.84 120,186,715.58 157,991.74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 1,605.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,112.88
应收债券利息 60,206.60
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 20.79
合计 62,945.37
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 322,113.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 322,113.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,209.69
审计费 31,240.60
信息披露费 44,629.17
合计 77,079.46
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 59 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 88,035,350.65 88,035,350.65
本期申购 141,853,157.20 141,853,157.20
本期赎回(以"-"号填列) -115,943,161.95 -115,943,161.95
本期末 113,945,345.90 113,945,345.90
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,317,156.46 9,980,182.28 13,297,338.74
本期利润 1,344,786.14 -4,096,018.63 -2,751,232.49
本期基金份额交易
产生的变动数
2,754,029.42 4,087,768.63 6,841,798.05
其中：基金申购款 9,772,007.63 19,707,993.17 29,480,000.80
基金赎回款 -7,017,978.21 -15,620,224.54 -22,638,202.75
本期已分配利润 - - -
本期末 7,415,972.02 9,971,932.28 17,387,904.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 26,163.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,987.70
其他 13,745.25
合计 41,896.41
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 59 页
卖出股票成交总额 342,620,804.06
减：卖出股票成本总额 340,502,257.25
买卖股票差价收入 2,118,546.81
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
25,621.05
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 25,621.05
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
11,153,408.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
10,824,060.00
减：应收利息总额 303,727.11
买卖债券差价收入 25,621.05
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 960,657.56
基金投资产生的股利收益 -
合计 960,657.56 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -4,096,018.63
——股票投资 -4,109,100.63
——债券投资 13,082.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,096,018.63
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 413,333.31
转换费收入 702.02
合计 414,035.33
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费
的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 1,233,066.12
银行间市场交易费用 -
合计 1,233,066.12
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 59 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 31,240.60
信息披露费 44,629.17
债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 332.00
证券组合费-沪港通 1,393.86
证券组合费-深港通 573.84
合计 87,169.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银
行")
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 59 页
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国海证券 408,805,399.49 57.38% 50,255,891.43 10.28%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 336,849.85 54.96% 179,044.78 55.58%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 45,229.31 10.10% 18,699.36 9.29%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
864,938.92 325,109.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
219,957.72 72,798.58
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 59 页
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资
产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
144,156.50 54,184.98
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2017年1月1 日至2017年 6月 30日）基金管理人未运用固有资
金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2017年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
13,143,336.61 26,163.46 3,389,524.43 11,635.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 59 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配情况。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资范围限于
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理
人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金采用指数增强投资策略。通过富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 59 页
量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格
控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增
值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2017 年
12月 31 日：同)。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 59 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
6,785,688.00 -
合计
6,785,688.00 -
注：未评级部分为到期日在一年以内的国债、政策性金融债、同业存单和短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 59 页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 59 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,143,336.61 - - - 13,143,336.61
结算备付金
8,046,293.13 - - - 8,046,293.13
存出保证金
51,246.16 - - - 51,246.16
交易性金融资产
6,785,688.00 - - 113,401,027.58 120,186,715.58
应收证券清算款
- - - 1,282,160.30 1,282,160.30
应收利息
- - - 62,945.37 62,945.37
应收股利
- - - 352,643.23 352,643.23
应收申购款
- - - 1,028,841.06 1,028,841.06
资产总计 28,026,563.90 - - 116,127,617.54 144,154,181.44
负债
应付证券清算款 - - - 11,370,200.19 11,370,200.19
应付赎回款 - - - 863,508.24 863,508.24
应付管理人报酬 - - - 161,168.40 161,168.40
应付托管费 - - - 26,861.40 26,861.40
应付交易费用 - - - 322,113.55 322,113.55
其他负债 - - - 77,079.46 77,079.46
负债总计 - - - 12,820,931.24 12,820,931.24
利率敏感度缺口 28,026,563.90 - - 103,306,686.30 131,333,250.20
上年度末
2017年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,391,611.62 - - - 4,391,611.62
结算备付金 801,862.08 - - - 801,862.08
存出保证金 39,187.12 - - - 39,187.12
交易性金融资产 5,986,800.00 - - 87,717,424.70 93,704,224.70
应收证券清算款 - - - 4,563,568.56 4,563,568.56 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 59 页
应收利息 - - - 147,585.49 147,585.49
应收申购款 - - - 237,641.09 237,641.09
资产总计 11,219,460.82 - - 92,666,219.84 103,885,680.66
负债
应付证券清算款 - - - 1,284,068.91 1,284,068.91
应付赎回款 - - - 700,397.13 700,397.13
应付管理人报酬 - - - 130,355.15 130,355.15
应付托管费 - - - 21,725.88 21,725.88
应付交易费用 - - - 280,776.37 280,776.37
其他负债 - - - 135,667.83 135,667.83
负债总计 - - - 2,552,991.27 2,552,991.27
利率敏感度缺口 11,219,460.82 - - 90,113,228.57 101,332,689.39
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.17%(2017 年 12 月 31 日：5.91%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017
年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
股票投资 - 65,073,185.43 - 65,073,185.43
资产合计 - 65,073,185.43 - 65,073,185.43
以外币计价的负债
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 65,073,185.43 - 65,073,185.43
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
- - 41,568,849.70 - 41,568,849.70
资产合计 - 41,568,849.70 - 41,568,849.70
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 41,568,849.70 - 41,568,849.70
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2018年6月30日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
1.所有外币相对人民
币升值5%
增加约325 增加约 208
2.所有外币相对人民
币贬值5%
减少约325 减少约 208
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产投资比例为基金资
产的 80%-95%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资
的其他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
权证投资比例不得 超过基金资产净值的 3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的 50%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 113,401,027.58 86.35 87,717,424.70 86.56
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 113,401,027.58 86.35 87,717,424.70 86.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2018年6月 上年度末（ 2017年 12月富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 59 页
30 日 ） 31日 ）
1. 业绩比较基准上升5% 增加约820 增加约 581
2. 业绩比较基准下降5% 减少约820 减少约 581
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 113,401,027.58元，属于第二层次的余额为6,785,688.00 元，无属于第三
层次的余额(2017年12月31日：第一层为87,717,424.70元，第二层次为 5,986,800.00元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 59 页
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 59 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 113,401,027.58 78.67
其中：股票 113,401,027.58 78.67
2 固定收益投资 6,785,688.00 4.71
其中：债券 6,785,688.00 4.71
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,189,629.74 14.70
7 其他各项资产 2,777,836.12 1.93
8 合计 144,154,181.44 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,275,267.00 4.02
B 采矿业 - -
C 制造业 25,968,845.42 19.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 1,154,725.00 0.88
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,772,097.00 3.63
J 金融业 - -
K 房地产业 1,960,540.00 1.49
L 租赁和商务服务业 2,773,043.73 2.11 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 59 页
M 科学研究和技术服务业 1,953,896.00 1.49
N 水利、环境和公共设施管理业 1,964,130.00 1.50
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,505,298.00 1.91
S 综合 - -
合计 48,327,842.15 36.80
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
非日常生活消费品 10,258,946.19 7.81
公用事业 6,311,488.76 4.81
电信服务 0.00 0.00
信息技术 22,484,397.83 17.12
金融 0.00 0.00
医疗保健 0.00 0.00
原材料 1,669,338.00 1.27
工业 3,596,605.59 2.74
能源 2,465,763.98 1.88
日常消费品 3,816,798.01 2.91
房地产 14,469,847.07 11.02
合计 65,073,185.43 49.55
注：以上分类采用 GICS 行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 00700 HK 腾讯控股 24,000 7,968,306.72 6.07
2 02382 HK
舜宇光学科
技
55,400 6,819,330.04 5.19
3 00268 HK 金蝶国际 768,000 5,199,431.42 3.96
4 600588 用友网络 194,700 4,772,097.00 3.63
5 02669 HK 中海物业 2,125,000 4,658,127.50 3.55
6 600887 伊利股份 140,700 3,925,530.00 2.99
7 01257 HK
中国光大绿
色环保
546,000 3,774,727.32 2.87
8 601233 桐昆股份 197,346 3,398,298.12 2.59
9 002456 欧菲科技 202,300 3,263,099.00 2.48 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 59 页
10 601888 中国国旅 43,053 2,773,043.73 2.11
11 002458 益生股份 156,900 2,745,750.00 2.09
12 603848 好太太 113,200 2,681,708.00 2.04
13 00839 HK 中教控股 238,000 2,648,682.96 2.02
14 002236 大华股份 116,900 2,636,095.00 2.01
15 02331 HK 李宁 359,500 2,621,766.99 2.00
16 02688 HK 新奥能源 39,000 2,536,761.44 1.93
17 02313 HK 申洲国际 31,000 2,531,281.29 1.93
18 002299 圣农发展 163,300 2,529,517.00 1.93
19 01112 HK
Ｈ＆Ｈ国际
控股
55,000 2,508,644.05 1.91
20 300251 光线传媒 246,100 2,505,298.00 1.91
21 00354 HK
中国软件国
际
484,000 2,497,329.65 1.90
22 00883 HK
中国海洋石
油
216,000 2,465,763.98 1.88
23 02001 HK 新高教集团 402,000 2,457,214.95 1.87
24 03899 HK 中集安瑞科 354,000 2,229,476.78 1.70
25 03380 HK 龙光地产 244,000 2,184,708.16 1.66
26 300070 碧水源 141,000 1,964,130.00 1.50
27 600048 保利地产 160,700 1,960,540.00 1.49
28 300012 华测检测 340,400 1,953,896.00 1.49
29 01628 HK 禹洲地产 495,000 1,923,912.05 1.46
30 600486 扬农化工 33,700 1,884,841.00 1.44
31 002472 双环传动 211,700 1,814,269.00 1.38
32 01030 HK
新城发展控
股
300,000 1,795,803.00 1.37
33 00884 HK
旭辉控股集
团
406,000 1,708,070.01 1.30
34 00189 HK 东岳集团 300,000 1,669,338.00 1.27
35 000333 美的集团 30,000 1,566,600.00 1.19
36 00586 HK 海螺创业 56,500 1,367,128.81 1.04
37 000895 双汇发展 50,000 1,320,500.00 1.01
38 00168 HK
青岛啤酒股
份
36,000 1,308,153.96 1.00
39 300450 先导智能 40,089 1,212,291.36 0.92
40 600810 神马股份 80,479 1,195,917.94 0.91
41 00817 HK 中国金茂 360,000 1,195,853.04 0.91
42 600258 首旅酒店 42,500 1,154,725.00 0.88
43 300627 华测导航 48,800 1,069,696.00 0.81 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 59 页
44 01813 HK 合景泰富 120,000 997,555.92 0.76
45 02007 HK 碧桂园 500 5,817.39 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，
故标注为“0.00”。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00700 HK 腾讯控股 10,237,579.78 10.10
2 600900 长江电力 9,941,707.00 9.81
3 02382 HK 舜宇光学科技 6,953,889.25 6.86
4 02018 HK 瑞声科技 6,910,088.57 6.82
5 002236 大华股份 6,890,975.00 6.80
6 00268 HK 金蝶国际 6,681,986.65 6.59
7 00941 HK 中国移动 6,678,964.67 6.59
8 00189 HK 东岳集团 6,506,795.92 6.42
9 600276 恒瑞医药 6,439,424.85 6.35
10 00688 HK 中国海外发展 5,861,047.83 5.78
11 00817 HK 中国金茂 5,716,229.16 5.64
12 600887 伊利股份 5,489,701.00 5.42
13 02007 HK 碧桂园 5,310,720.00 5.24
14 601233 桐昆股份 5,308,851.21 5.24
15 002456 欧菲科技 5,224,700.00 5.16
16 600048 保利地产 5,102,677.22 5.04
17 00884 HK 旭辉控股集团 5,060,081.45 4.99
18 002299 圣农发展 5,012,080.00 4.95
19 02669 HK 中海物业 4,844,715.02 4.78
20 01813 HK 合景泰富 4,760,389.97 4.70
21 600588 用友网络 4,513,569.00 4.45
22 600810 神马股份 4,475,517.95 4.42
23 300450 先导智能 3,975,952.00 3.92
24 03899 HK 中集安瑞科 3,954,080.24 3.90
25 00354 HK 中国软件国际 3,894,326.38 3.84 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 59 页
26 300070 碧水源 3,891,632.20 3.84
27 000568 泸州老窖 3,865,104.00 3.81
28 01257 HK 中国光大绿色环保 3,746,204.50 3.70
29 02001 HK 新高教集团 3,622,608.54 3.57
30 601888 中国国旅 3,581,514.35 3.53
31 000001 平安银行 3,551,000.00 3.50
32 01530 HK 三生制药 3,535,353.18 3.49
33 600801 华新水泥 3,477,108.00 3.43
34 600019 宝钢股份 3,443,308.00 3.40
35 002142 宁波银行 3,408,685.90 3.36
36 06169 HK 宇华教育 3,321,092.13 3.28
37 300251 光线传媒 3,284,682.00 3.24
38 03380 HK 龙光地产 3,278,198.09 3.24
39 002415 海康威视 3,253,658.00 3.21
40 00839 HK 中教控股 3,196,796.44 3.15
41 002008 大族激光 3,185,114.00 3.14
42 002343 慈文传媒 3,121,120.00 3.08
43 002475 立讯精密 3,112,581.00 3.07
44 00388 HK 香港交易所 3,096,421.42 3.06
45 000960 锡业股份 3,055,480.00 3.02
46 00868 HK 信义玻璃 2,932,198.01 2.89
47 02331 HK 李宁 2,836,079.85 2.80
48 000895 双汇发展 2,831,215.00 2.79
49 603883 老百姓 2,820,846.00 2.78
50 000898 鞍钢股份 2,650,602.00 2.62
51 600977 中国电影 2,613,475.20 2.58
52 601966 玲珑轮胎 2,592,114.00 2.56
53 002458 益生股份 2,589,639.00 2.56
54 603848 好太太 2,589,411.00 2.56
55 01112 HK Ｈ＆Ｈ国际控股 2,568,226.74 2.53
56 00384 HK 中国燃气 2,553,394.94 2.52
57 02313 HK 申洲国际 2,553,119.36 2.52
58 01030 HK 新城发展控股 2,520,769.95 2.49
59 06818 HK 中国光大银行 2,514,509.34 2.48
60 01099 HK 国药控股 2,501,032.47 2.47
61 03988 HK 中国银行 2,451,286.11 2.42 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 59 页
62 00883 HK 中国海洋石油 2,414,489.99 2.38
63 02688 HK 新奥能源 2,322,309.21 2.29
64 00386 HK 中国石油化工股份 2,220,268.22 2.19
65 002376 新北洋 2,213,948.00 2.18
66 00586 HK 海螺创业 2,168,024.00 2.14
67 300347 泰格医药 2,137,501.00 2.11
68 601100 恒立液压 2,132,877.90 2.10
69 03618 HK 重庆农村商业银行 2,122,474.04 2.09
70 01628 HK 禹洲地产 2,116,371.82 2.09
71 600486 扬农化工 2,066,722.00 2.04
72 03323 HK 中国建材 2,063,013.29 2.04
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 11,289,630.22 11.14
2 600900 长江电力 9,606,449.20 9.48
3 01398 HK 工商银行 7,878,106.59 7.77
4 02018 HK 瑞声科技 7,167,627.25 7.07
5 002415 海康威视 7,139,654.94 7.05
6 00688 HK 中国海外发展 6,741,981.94 6.65
7 00941 HK 中国移动 6,734,316.77 6.65
8 600048 保利地产 6,547,036.00 6.46
9 00884 HK 旭辉控股集团 5,676,967.86 5.60
10 600036 招商银行 5,442,407.00 5.37
11 00700 HK 腾讯控股 5,382,813.41 5.31
12 000568 泸州老窖 5,345,322.90 5.28
13 02007 HK 碧桂园 5,317,728.46 5.25
14 00388 HK 香港交易所 4,794,340.29 4.73
15 603883 老百姓 4,586,809.00 4.53
16 002343 慈文传媒 4,403,940.36 4.35
17 00817 HK 中国金茂 4,391,648.38 4.33
18 00189 HK 东岳集团 4,273,843.66 4.22
19 000651 格力电器 4,263,597.00 4.21 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 59 页
20 002236 大华股份 4,166,282.00 4.11
21 01813 HK 合景泰富 4,135,717.59 4.08
22 01530 HK 三生制药 3,944,593.43 3.89
23 06169 HK 宇华教育 3,806,197.20 3.76
24 02196 HK 复星医药 3,725,481.26 3.68
25 01099 HK 国药控股 3,671,869.96 3.62
26 600867 通化东宝 3,666,486.00 3.62
27 00268 HK 金蝶国际 3,583,407.86 3.54
28 02899 HK 紫金矿业 3,573,810.06 3.53
29 300144 宋城演艺 3,562,024.00 3.52
30 600801 华新水泥 3,526,937.61 3.48
31 600810 神马股份 3,507,627.93 3.46
32 601100 恒立液压 3,391,860.76 3.35
33 00958 HK 华能新能源 3,297,630.91 3.25
34 002142 宁波银行 3,242,590.00 3.20
35 600019 宝钢股份 3,235,359.36 3.19
36 00670 HK 中国东方航空股份 3,194,367.33 3.15
37 000001 平安银行 3,142,500.00 3.10
38 002475 立讯精密 3,115,930.00 3.07
39 002008 大族激光 3,018,198.00 2.98
40 002798 帝欧家居 2,925,339.50 2.89
41 002422 科伦药业 2,920,723.00 2.88
42 00656 HK 复星国际 2,816,354.18 2.78
43 000960 锡业股份 2,745,464.00 2.71
44 01347 HK 华虹半导体 2,723,250.88 2.69
45 002376 新北洋 2,625,733.30 2.59
46 00384 HK 中国燃气 2,609,254.61 2.57
47 000895 双汇发展 2,604,070.96 2.57
48 01093 HK 石药集团 2,588,125.12 2.55
49 00868 HK 信义玻璃 2,578,319.12 2.54
50 01336 HK 新华保险 2,572,801.70 2.54
51 000888 峨眉山Ａ 2,554,759.00 2.52
52 600977 中国电影 2,551,500.00 2.52
53 300450 先导智能 2,510,722.20 2.48
54 00586 HK 海螺创业 2,460,308.81 2.43
55 601966 玲珑轮胎 2,441,288.00 2.41
56 002299 圣农发展 2,413,111.00 2.38
57 300347 泰格医药 2,329,500.00 2.30 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 59 页
58 03323 HK 中国建材 2,302,474.48 2.27
59 000898 鞍钢股份 2,302,314.00 2.27
60 00165 HK 中国光大控股 2,293,922.02 2.26
61 03988 HK 中国银行 2,225,661.90 2.20
62 600176 中国巨石 2,195,862.00 2.17
63 03618 HK 重庆农村商业银行 2,124,097.92 2.10
64 00386 HK 中国石油化工股份 2,123,414.68 2.10
65 06818 HK 中国光大银行 2,100,368.42 2.07
66 00813 HK 世茂房地产 2,091,308.08 2.06
67 01316 HK 耐世特 2,060,869.30 2.03
68 00853 HK 微创医疗 2,059,227.95 2.03
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 370,294,960.76
卖出股票收入（成交）总额 342,620,804.06
注：“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,785,688.00 5.17
其中：政策性金融债 6,785,688.00 5.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,785,688.00 5.17
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018005 国开 1701 67,600 6,785,688.00 5.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 59 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,246.16
2 应收证券清算款 1,282,160.30
3 应收股利 352,643.23
4 应收利息 62,945.37
5 应收申购款 1,028,841.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,777,836.12
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,568 20,464.32 53,192,504.25 46.68% 60,752,841.65 53.32%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
401,972.50 0.352777%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 59 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 1 月 20 日 ）基金份额总额 259,399,120.47
本报告期期初基金份额总额 88,035,350.65
本报告期基金总申购份额 141,853,157.20
减:本报告期基金总赎回份额 115,943,161.95
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 113,945,345.90
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 59 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 59 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 2 408,805,399.49 57.38% 336,849.85 54.96% -
海通证券 1 128,748,568.47 18.07% 113,133.09 18.46% -
东北证券 1 60,357,297.96 8.47% 56,210.51 9.17% -
申万宏源 1 57,396,345.07 8.06% 53,453.33 8.72% -
国泰君安 1 22,285,950.90 3.13% 20,754.74 3.39% -
广发证券 1 18,860,303.00 2.65% 17,564.73 2.87% -
国金证券 2 16,026,151.00 2.25% 14,925.08 2.44% -
第一创业 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量； 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 55 页 共 59 页
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 3,800,070.00 22.32% - - - - 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 56 页 共 59 页
申万宏源 246,337.80 1.45% - - - -
国泰君安 2,997,338.00 17.61% - - - -
广发证券 4,470,048.00 26.26% - - - -
国金证券 5,508,800.00 32.36% - - - -
第一创业 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加南京证券股份有限公司
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换、定投业务及相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 1月 4日
2
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金2017年第4季
度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 1月 19日
3
关于在大泰金石基金销售有限公
司开通国海富兰克林基金管理有
限公司旗下部分基金定投业务并
参加相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 2月 2日
4
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下基金参加北京展恒销售有限
公司基金认购、申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 2月 10日
5
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金更新招募说明
书及摘要（2018 年第 1号）
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 6日
6
国海富兰克林基金管理有限公司
关于公司旗下公开募集证券投资
基金计划收取短期赎回费的提示
性公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 23日
7
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金 2017年年度
报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 27日
8
国海富兰克林基金管理有限公司
关于国海沪港深成长精选股票型
证券投资基金修订基金合同、托
管协议等法律文件的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 29日
9
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 30日 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 57 页 共 59 页
10
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加东海证券股份
有限公司基金申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 30日
11
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中泰证券股份
有限公司网上渠道基金申购及定
期定额投资手续费费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 4月 3日
12
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金所持中兴通讯股票
（000063）估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 4月 19日
13
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金2018年第1季
度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 4月 21日
14
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加银河证券开放式证券投资基
金申购、定投费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 5月 21日
15
关于新增北京汇成基金销售有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及开展相
关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 5月 25日
16
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金所持中兴通讯股票
（000063）估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 6月 9日
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018 年
5 月 24
日至
2018 年
6 月 30
日
- 41,083,812.65 - 41,083,812.65 36.06%
2
2018 年
1月1日
至 2018
年 3 月
18日
32,536,876.36 - 32,536,876.36 - -
3
2018 年
1 月 31
日至
2018 年
4 月 24
日
6,499,458.29 20,609,233.31 15,000,000.00 12,108,691.60 10.63%
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在
无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性
风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申
请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情
形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎
回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影
响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》
3、 《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金招募说明书》
4、 《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018 年 8月 25 日
