富 兰 克林 国 海日 鑫 月益 30 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定，于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 41
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 偏离 度绝 对 值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 51
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 富兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理财 债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券
基金主 代码 004663
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年6 月19 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中 国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,129,953,456.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
国富日 鑫月 益 30 天 理财
债券 A
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债
券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004663 004664
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 180,249,483.42 份 3,949,703,973.05 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求基 金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 在 保 证 基金 资产 安全并 满足 流动 性的 前
提下， 力争 创造 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
1、剩 余期 限结 构配 置
基于对 宏观 经济 指标 、 国 家货币 政策 和财 政政 策等 因素的 深入 研究 ， 对 利
率期限 结构 变化 趋势 进行 研判， 预测 货币 市场 利率 水平， 确定 基金 投资 组
合的平 均剩 余期 限及 期限 分配结 构。 本基 金将 投资 组合的 平均 剩余 期限 控
制在 150 天以 内。
2、类 属资 产配 置策 略
深入分 析国 内外 宏观 经济 形势、 社会 资金 运动 及各 项宏观 经济 政策 对货 币
市场和 债券 市场 的影 响， 通过分 析各 类属 品种 的相 对收益 、 信 用利 差变 化
等， 判 断类 属债 券的 相对 投资价 值， 并结 合各 品种 的市场 容量 和流 动性 状
况， 在银 行存 款、 短期 融 资券 、 国 债、 央行 票据 、 债券回 购等 低风 险品 种
间进行 合理 配置 。
3、相 对价 值挖 掘策 略
本基金 在主 要投 资于 货币 市场工 具的 同时 ， 深 入挖 掘市场 上各 类固 定收 益
类投资 品种 由于 市场 分割 、 信息 不对 称、 发行 人信 用等级 意外 变化 等情 况
造成的 短期 内市 场失 衡， 这种失 衡将 带来 一定 投资 机会。 通过 分析 短期 市
场机会 发生 的动 因及 规律 ，积极 利用 市场 机会 获得 超额收 益。
4、回 购策 略 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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（1） 息差 放大 策略 ：本 基 金将在 严格 控制 风险 的前 提下， 利用 回购 利率
低于债 券收 益率 的机 会通 过循环 回 购 以放 大债 券投 资收益 。
（2） 逆回 购策 略： 基金 管 理人将 密切 关注 由于 新股 申购、 新债 发行 以及
季节效 应等 因素 导致 短期 资金需 求激 增的 机会 ， 通 过逆回 购的 方式 融出 资
金以分 享短 期资 金利 率升 高所带 来的 投资 机会 。
5、现 金流 管理 策略
对市场 资金 面的 变化 及本 基金申 购/ 赎回 变化 的动 态 预测， 通过 现金 库存
管理、 回购 滚动 操作 、 债 券品种 的期 限结 构安 排及 资产变 现等 措施 ， 动 态
调整并 有效 分配 现金 流， 在保证 基金 资产 流动 性的 基础上 ， 获 取稳 定的 收
益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中的 低风 险品 种， 预
期风险 水平 和 预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金， 高 于货 币市 场基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
国海富 兰克 林基 金管 理有 限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电 话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮 箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-700-4518 、 9510-5680 和
021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
注册地 址
广西南 宁市 西乡 塘区 总部 路
1 号中 国－ 东盟 科技 企业 孵
化基地 一 期 C-6 栋二 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 吴显玲 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ftsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海
国金中 心二 期 9 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价 值变动收 益）扣除
相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ，由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3362% 0.0017% 0.1096% 0.0000% 0.2266% 0.0017%
过去三 个月 1.0193% 0.0014% 0.3331% 0.0000% 0.6862% 0.0014%
过去六 个月 2.1977% 0.0019% 0.6646% 0.0000% 1.5331% 0.0019%
过去一 年 4.2507% 0.0018% 1.3494% 0.0000% 2.9013% 0.0018%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.4089% 0.0019% 1.3944% 0.0000% 3.0145% 0.0019%
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
基金级 别
国富日 鑫月 益30 天理 财债 券A
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券
B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,579,243.61 75,713,207.55
本期利 润 6,579,243.61 75,713,207.55
本期净 值收 益率 2.1977% 2.3295%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 180,249,483.42 3,949,703,973.05
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 4.4089% 4.6921% 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.3577% 0.0017% 0.1096% 0.0000% 0.2481% 0.0017%
过去三 个月 1.0855% 0.0014% 0.3331% 0.0000% 0.7524% 0.0014%
过去六 个月 2.3295% 0.0019% 0.6646% 0.0000% 1.6649% 0.0019%
过去一 年 4.5252% 0.0018% 1.3494% 0.0000% 3.1758% 0.0018%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.6921% 0.0019% 1.3944% 0.0000% 3.2977% 0.0019%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2017 年 6 月 19 日 。本基 金在 6 个月 建仓 期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第 16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有超 过 70 年 的 投资管 理经 验。 国海 富兰 克 林基金 管理 有限 公司 引进 富兰克 林邓 普顿 投
资集团享誉全 球的投资 机 制、研究平台 和风险控 制 体系，借助国 海证券股 份 有限公司的 综合业务
优势， 力争 成为 国内 一流 的基金 管理 公司 。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年 6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理 了 33 只 基金产 品。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王莉
国富日
日收益
货币基
金、 国 富
安享货
币基金
及国富
日鑫月
益30 天
理财债
券基金
的基金
经理
2017 年6 月21
日
- 8 年
王莉女 士， 华 东师 范大 学 金
融学硕 士。 历 任武 汉农 村 商
业银行 股份 有限 公司 债券
交易员、 国海 富兰 克林 基 金
管理有 限公 司债 券交 易员 。
截至本 报告 期末 任国 海富
兰克林 基金 管理 有限 公司
国富日 日收 益货 币基 金、 国
富安享 货币 基金 及国 富日
鑫月 益30 天理 财债 券基 金
的基金 经理 。
严婧璧
国富日
日收益
货币基
金、 国 富
2018 年2 月5 日 - 10 年
严婧璧， 上海 交通 大学 药 学
学士。 历 任加 捷投 资咨 询 公
司交易 分析 师， 中驰 （ 创业 ）
资本投 资有 限公 司交 易员 ，富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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安享货
币基金
及国富
日鑫月
益30 天
理财债
券基金
的基金
经理助
理
珩生资 产管 理有 限公 司交
易员， 太 平资 产管 理有 限 公
司交易 员及 国海 富兰 克林
基金管 理有 限公 司交 易员 。
截至本 报告 期末 任国 海富
兰克林 基金 管理 有限 公司
国富日 日收 益货 币基 金、 国
富安享 货币 基金 及国 富日
鑫月 益30 天理 财债 券基 金
的基金 经理 助理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《 富兰 克林 国海 日鑫 月益 30 天 理财 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 的规 定，本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基 金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益，无损害基 金份额持 有 人利益的行为 。基金投 资 组合符合有关 法律、法 规 的规定及基 金合同的
约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期 内公 司未 发现 不同 投资组 合间 通过 价差 交易 进行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向 交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内公司 不存在投 资 组合之间发生 的同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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当日成 交量 的 5% 的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 债市 走出 长 阳行情 ， 在 经历 了一 月初 的探底 回升 后， 市场 逐渐 明确了 合理 充裕
的政策方向， 虽然监管 政 策仍在适时的 落地，但 整 体看对市场的 冲击减小 。 一季度人民 银行预判
了传统的大额 提现及公 开 市场操作的到 期，通过 公 开市场操作平 滑了资金 波 动，银行间 市场得以
平稳过渡，季 末贸易战 打 响并在接下来 的二季度 不 断发酵，影响 到了国内 的 宏观走势， 使得央行
两次定 向降 准来 合理 对冲 。 在 此情 况下 ， 利 率及 高 评级信 用品 种收 益率 整体 大幅回 落 。 另 一方 面，
二季度 起低 评级 特别 是民 企违约 情况 不断 发生 ， 市 场整体 风险 偏好 降低 ， 风 险利差 反而 大幅 走扩 。
存单产 品的 收益 率整 体跟 随市场 ，随 着每 个季 末到 期量的 增加 收益 率呈 现波 动下行 趋势 。
目前信用事件 层出不穷 ， 在此背景下仍 需仔细筛 选 流动性尚佳的 有配置价 值 的信用品种。 整
体来看，高评 级存单的 风 险整体可控， 且由于其 良 好的流动性， 其仍然是 目 前配置上比 较理想的
品种之 一。
报告期内，本 基金致力 于 做好择时，选 择在合适 时 机增加长期限 信用品种 ， 在债券配置上 采
取哑铃型结构 ，保持短 期 流动性并力求 锁定一部 分 长期资产的收 益率。选 择 高评级同业 存单为配
置主力 品种 ，间 或择 时投 资性价 比高 且资 质优 良 的 AAA 评 级超 短融 。在 保持 组合流 动性 要求 的前
提下在 各投 资品 种内 选择 合适的 标的 ，为 基金 持有 人创造 稳健 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类份额 净值 增长 2.1977%% ，同期 业绩 比较 基准 增长 0.6646% ， 基金
超额收 益 率1.5331% ； 本 基金B 类份 额净 值增 长 2.3295% ， 同 期业 绩比 较基 准 增长 0.6646% ， 基金
超额收 益 率1.6649% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年中国宏观 经济整体 平 稳下行，但外 部贸易冲 突 暂时没有看到 结束的迹 象 ，预计市场流 动
性会较为宽裕 ，整体收 益 率下行为大概 率事件， 年 内或有反复。 但在去杠 杆 的基调不变 的大环境
下今年低资质 债券融资 渠 道受阻，违约 事件频发 ， 需密切关注政 策及基本 面 的变化。下 半年本基
金将仔细筛选 流动性尚 佳 的有配置价值 的信用品 种 ，着力在择时 配置上， 精 选资质较好 的信用品富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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种，在 保证 账户 流动 性的 前提下 提升 收益 率。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争 取未来更好 的
长期投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会 （简 称 “估 值委 员会 ” ） ， 并已 制订 了 《公 允估 值 管理办 法》 。 估值 委员 会审 核和决 定投 资资 产估
值的相 关事 务 ， 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 ， 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成
员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验 和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金根据每 日各类基 金 份额收益情况 ，以基金 净 收益为基准， 为投资者 每 日计算当日各 类
基金份 额的 收益 并分 配， 并在运 作周 期到 期日 集中 支付。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 富兰 克林 国海 日鑫月 益 30 天
理财债券型证 券投资基 金 （以下称 “ 本 基金 ” ） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日鑫月 益 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 692,024,571.14 726,004,003.14
结算备 付金
3,063,636.36 -
存出保 证金
606.70 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,910,720,200.59 1,408,787,855.16
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,880,613,957.62 1,408,787,855.16
资产支 持证 券投 资
30,106,242.97 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 910,864,150.89 993,014,568.06
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 20,381,687.04 6,418,399.72
应收股 利
- -
应收申 购款
338,600.00 61,238,226.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,537,393,452.72 3,195,463,052.40
负债和所有者权益 附注 号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
399,613,100.57 169,999,545.00
应付证 券清 算款
300,000.00 60,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
934,372.81 484,897.05
应付托 管费
266,963.63 138,542.03
应付销 售服 务费
76,602.86 34,882.22
应付交 易费 用 6.4.7.7 59,257.80 45,858.16 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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应交税 费
35,532.45 -
应付利 息
303,749.57 125,753.43
应付利 润
5,666,938.67 4,813,778.59
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 183,477.89 300,000.00
负债合 计
407,439,996.25 235,943,256.48
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,129,953,456.47 2,959,519,795.92
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,129,953,456.47 2,959,519,795.92
负债和 所有 者权 益总 计
4,537,393,452.72 3,195,463,052.40
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ，国 富日 鑫月 益 30 天 理财 债券A 基 金份 额 净值 1.00 元 ，基 金
份额总 额180,249,483.42 份； 国 富日 鑫月 益 30 天 理 财债 券B 基 金份 额净 值 1.00 元， 基金 份额 总
额3,949,703,973.05 份 。 国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券份额 总额 合计 为 4,129,953,456.47 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日鑫月 益 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年6 月19 日(基金
合同生效日)至2017 年
6 月 30 日
一、收入
97,714,515.86 2,684,953.27
1.利息 收入
95,445,183.86 2,684,953.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 29,174,836.06 230,735.53
债券利 息收 入
55,957,091.26 -
资产支 持证 券利 息收 入
94,152.96 -
买入返 售金 融资 产收 入
10,219,103.58 2,454,217.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,269,332.00 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,269,332.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
- - 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
- -
减： 二、费用
15,422,064.70 268,712.19
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,078,729.52 131,587.06
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,451,065.64 37,596.24
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 572,108.70 77,756.69
4．交 易费 用 6.4.7.18 389.85 -
5．利 息支 出
8,077,886.55 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,077,886.55 -
6. 税 金及 附加
11,902.79 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 229,981.65 21,772.20
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
82,292,451.16 2,416,241.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
82,292,451.16 2,416,241.08
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日鑫月 益 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,959,519,795.92 - 2,959,519,795.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 82,292,451.16 82,292,451.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,170,433,660.55 - 1,170,433,660.55
其中：1. 基 金申 购款 4,753,089,661.76 - 4,753,089,661.76
2. 基金 赎回 款 -3,582,656,001.21 - -3,582,656,001.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -82,292,451.16 -82,292,451.16 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,129,953,456.47 - 4,129,953,456.47
项目
上年度可比期间
2017 年6 月 19 日(基金合同生效日) 至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,559,391,632.36 - 1,559,391,632.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,416,241.08 2,416,241.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -2,416,241.08 -2,416,241.08
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,559,391,632.36 - 1,559,391,632.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林勇______
______ 胡昕 彦______
____龚黎____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富兰克 林国 海日 鑫月益30 天理财 债券 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 国富 日鑫 月 益30 天理 财债
券基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2013]257 号 《 关于 核
准富兰 克林 国海 日鑫 月 益30 天 理财 债券 型证 券投 资 基金募 集的 批复 》 和 机构 部 函[2017]983 号 《关
于富兰 克林 国海 日鑫 月 益30 天 理财 债券 型证 券投 资 基金延 期募 集备 案的 回函 》 核准 ， 由 国海 富兰富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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克林基金管理有限公司 依 照《中华人民共和国证 券 投资基金法》和《富 兰克 林国海日鑫月益 30
天理财债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 1,559,151,732.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2017) 第 647 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 富兰 克林 国海 日鑫 月 益 30 天 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》于 2017 年 6 月 19 日正 式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 1,559,391,632.36 份基金 份额，其 中认购资金利息 折
239,899.55 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为国 海富兰 克林 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人 为
中国银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国银 行”) 。
根据 《富 兰克 林国 海日 鑫 月益 30 天 理财 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同 》 和 《 富兰克 林国 海日
鑫月 益30 天理 财债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书》 的规定 ， 本 基金 根据 投资 者认( 申)购 本基 金的
金额， 对投 资者 持有 的基 金份额 按照 不同 的费 率计 提销售 服务 费用 ，形 成 A 类和 B 类两 级基 金 份
额。在 基金 存续 期内 的任 何一个 开放 日， 如 A 类基 金份额 持有 人在 单个 基金 账户保 留的 基金 份 额
余额达 到或 超过 500 万份 时，本 基金 的注 册登 记机 构自动 将其 在该 基金 账户 的 A 类基金 份额 升 级
为 B 类 基金 份额 。 如 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额余 额低 于 500 万份 时，
本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 账户 的 B 类基金 份额 降级 为 A 类基 金份额 。本 基金 两 类
基金份额单独 设置基金 代 码，并分别公 布每万份 份 基金净收益、 七日年化 收 益率和运作 期年化收
益率。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《富 兰 克林国 海日 鑫月 益 30 天 理 财债券 型证 券投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 投资于法 律 法规 及监管机 构允许投 资 的金融工具 ，包括现
金， 通 知存 款， 短 期融 资 券， 一 年以 内( 含 一年)的 银行定 期存 款、 大额 存单 ， 期限 在一 年以 内(含
一年) 的债 券回 购， 期限在 一年以 内( 含一 年) 的 中央 银行票 据， 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)
的债券、资产 支持证券 、 中期票据，及 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好 流动性的
金融工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：七 天通 知存 款利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海日 鑫月 益 30 天
理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及 其他 有关 规定的 声明
本基金 本报 告期 间财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 6
月 30 日 的 财 务 状 况 以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期 间 的经营 成 果 和 基 金 净
值变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基 金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融房地 产开 发教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进行税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 、国 发[1985]19 号发 布和 国务 院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人民 共和 国城 市
维护建 设税 暂行 条例 》 、 国 务院令[2005] 第 448 号 《 国务院 关于 修改 〈征 收教 育费附 加的 暂行 规定 〉富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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的决定 》 、桂财 综[2011]13 号《关于调 整我区地 方 教育附加征收 标准有关 问 题的通知》及 其他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管 产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息 收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(4) 本 基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、教 育费附 加和 地
方教育 费附 加。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存 款 2,024,571.14
定期存 款 690,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 360,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年 330,000,000.00
其他存 款 -
合计： 692,024,571.14
注：
1. 定 期存 款的 存款 期限 指 定期存 款的 票面 存期 。
2.本基金报告 期内提前 支 取部分定期存 款，根据 约 定，原定期存 款利率不 变 ，提前支取 未造成利
息损失 。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.1.1 资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 2,880,613,957.62 2,885,006,000.00 4,392,042.38 0.1063%
合计 2,880,613,957.62 2,885,006,000.00 4,392,042.38 0.1063%
资产支 持券
30,106,242.97 30,106,242.97 - 0.0000%
合计 2,910,720,200.59 2,915,112,242.97 4,392,042.38 0.1063%
注：
1、偏 离金 额＝ 影子 定价 － 摊余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.2 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.3 买 入返 售 金融 资产
6.4.7.3.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 910,564,150.89 -
买入返 售证 券_ 交易 所 300,000.00 -
合计 910,864,150.89 -
6.4.7.3.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 25 页 共 55 页
6.4.7.4 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 849.91
应收定 期存 款利 息 8,088,703.99
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,378.60
应收债 券利 息 9,812,660.28
应收资 产支 持证 券利 息 1,136,087.67
应收买 入返 售证 券利 息 1,342,006.29
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.30
合计 20,381,687.04
6.4.7.5 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.6 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 59,257.80
合计 59,257.80
6.4.7.7 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 49,588.57
信息披 露费 133,889.32
合计 183,477.89
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.8 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 220,548,552.68 220,548,552.68
本期申 购 731,310,825.92 731,310,825.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -771,609,895.18 -771,609,895.18
本期末 180,249,483.42 180,249,483.42
金额单 位： 人民 币元
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,738,971,243.24 2,738,971,243.24
本期申 购 4,021,778,835.84 4,021,778,835.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,811,046,106.03 -2,811,046,106.03
本期末 3,949,703,973.05 3,949,703,973.05
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入、 级别 调整 入份 额。 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.9 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,579,243.61 - 6,579,243.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,579,243.61 - -6,579,243.61
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 27 页 共 55 页
本期利 润 75,713,207.55 - 75,713,207.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -75,713,207.55 - -75,713,207.55
本期末 - - -
6.4.7.10 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,737.46
定期存 款利 息收 入 29,116,681.16
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,414.89
其他 2.55
合计 29,174,836.06
6.4.7.11 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.12 债 券投 资收益
6.4.7.12.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益—— 买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
2,269,332.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,269,332.00
6.4.7.12.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 28 页 共 55 页
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
4,660,229,015.39
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
4,644,178,931.35
减：应 收利 息总 额 13,780,752.04
买卖债 券差 价收 入 2,269,332.00
6.4.7.13 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.14 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.15 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.16 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.17 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 389.85
合计 389.85
6.4.7.18 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 133,889.32
债券账 户维 护费 18,000.00
银行汇 划费 用 27,903.76
其他手 续费 600.00
合计 229,981.65
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、 基 金注 册 登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国海证 券股 份有 限公 司(" 国海证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 30 页 共 55 页
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
2017 年 6 月19 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,078,729.52 131,587.06
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
241,686.20 96,724.68
注：支付基金 管理人国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净值 0.28%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 X 0.28% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年 6 月19 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,451,065.64 37,596.24
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的 年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.08% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 鑫月 益 30
天理财 债 券 A
国富日 鑫月 益 30 天
理财债 券 B
合计
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限公司
432.60 162,414.39 162,846.99
中国银 行 55,526.07 1,624.73 57,150.80
合计 55,958.67 164,039.12 219,997.79
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 6 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 鑫月 益 30
天理财 债 券 A
国富日 鑫月 益30 天
理财债 券B
合计
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 25.63 813.67 839.30 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 31 页 共 55 页
限公司
中国银 行 74,399.71 969.87 75,369.58
合计 74,425.34 1,783.54 76,208.88
注：支 付基 金销 售机 构的 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资产
净值 0.27% 和 0.01% 的 年 费率计 提。 其计 算公 式为 ：日销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 约定
年费率 / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券A 国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年6 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 50,040,036.55
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 50,040,036.55
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2017 年6 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券A 国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券 B
基金 合同 生效 日 （ 2017 年
6 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - - 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 55 页
占基金 总份 额比 例
注：
1.本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年6 月19 日。
2.基金 管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2017 年 12 月31 日） 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 6 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,024,571.14 41,737.46 1,356,430.75 41,013.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基 金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
国富日 鑫月 益30 天理 财债 券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
3,808,365.40 2,736,750.55 39,758.44 6,584,874.39 -
国富日 鑫月 益30 天理 财债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
63,702,977.81 11,191,197.32 813,401.64 75,707,576.77 -
注 ： 本 基 金 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益 82,292,451.16 元 ， 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 33 页 共 55 页
67,511,343.21 元 ， 包 含 于 赎 回 款 的 已 分 配 未 支 付 收 益 13,927,947.87 元 ， 计 入 应 付 收 益 科 目
853,160.08 元。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
基金本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 399,613,100.57 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111715252
17 民生 银
行CD252
2018 年7 月 3
日
99.79 1,000,000 99,794,421.06
111815010
18 民生 银
行CD010
2018 年7 月 3
日
97.71 1,106,000 108,069,115.51
080216 08 国开16
2018 年7 月 3
日
100.32 300,000 30,095,268.59
140323 14 进出23
2018 年7 月 3
日
101.04 600,000 60,624,646.97
160415 16 农发15
2018 年7 月 3
日
99.50 110,000 10,944,597.66
180201 18 国开01
2018 年7 月 4
日
100.03 900,000 90,029,594.38
180404 18 农发04
2018 年7 月 4
日
100.21 130,000 13,027,036.55
合计
4,146,000 412,584,680.72
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 55 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 短期债券 型 证券投资基金 ，属于证 券 投资基金中的 低风险品 种 ，预期风险水 平
和预期收益低 于股票型 基 金、混合型基 金，高于 货 币市场基金。 本基金在 日 常经营活动 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括 信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “低 风险、 高流 动性 和持 续稳 定收益 ”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险管理委 员 会为核心的， 由
督察长、风险 管理委员 会 、监察稽核部 、风险控 制 部和相关业务 部门构成 的 风险管理架 构体系。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险管理委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面，由 监 察稽核部负责 协调并与 各 部门合作完 成运作风
险管理 ，由 风险 控制 部负 责投资 风险 管理 与绩 效评 估。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性和定量相 结合的分析方
法去评估各种 风险发生 的 可能性及其发 生可能给 基 金资产造成的 损失。从 定 性分析的角 度出发，
判断风险损失 的严重程 度 和出现同类风 险损失的 频 度。而从定量 分析的角 度 出发，根据 本基金的
投资目 标 ， 结 合基 金资 产 所运用 金融 工具 特征 通过 特定的 风险 量化 指标 、 模 型， 日常 的量 化报 告，
确定风险损失 的限 度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行； 定期存款 存 放在中国民生 银行股份 有 限公司、中 原银行股
份有限公司、 九江银行 股 份有限公司、 平安银行 股 份有限公司、 浦发银行 股 份有限公司 和包商 银
行股份有限公 司，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在银行 间 同业市场进 行交易前
均对交易对手 进行信用 评 估并对证券交 割方式进 行 限制以控制相 应的信用 风 险；在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 55 页
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短 期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,880,355,341.63 1,408,787,855.16
合计 2,880,355,341.63 1,408,787,855.16
注：未 评级 部分 为到 期日 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 同业 存单 和短 期融资 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 30,108,365.38 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 30,108,365.38 -
注：未 评级 部分 为国 债和 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金 投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 399,613,100.57 元将 2018 年 7 月 4
日到期且计 息(该利息 金额 不重大)外， 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 55 页
月以内且不 计息，可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资 产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10% ，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行 的证券不 得 超 过 该 证 券的 10%, 本 基 金 与 由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金 管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交 易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 55 页
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具 的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临 的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款
692,024,571.14 - - - - 692,024,571.14
结算备付金
3,063,636.36 - - - - 3,063,636.36
存出保证金
606.70 - - - - 606.70
交易性金融资产
1,979,638,302.68 931,081,897.91 - - - 2,910,720,200.59
买入返售金融资产
910,864,150.89 - - - - 910,864,150.89
应收利息
- - - - 20,381,687.04 20,381,687.04
应收申购款
- - - - 338,600.00 338,600.00
资产总计 3,585,591,267.77 931,081,897.91 - - 20,720,287.04 4,537,393,452.72
负债
卖出回购金融资产款 399,613,100.57 - - - - 399,613,100.57
应付证券清算款 - - - - 300,000.00 300,000.00
应付管理人报酬 - - - - 934,372.81 934,372.81
应付托管费 - - - - 266,963.63 266,963.63
应付销售服务费 - - - - 76,602.86 76,602.86 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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应付交易费用 - - - - 59,257.80 59,257.80
应付利息 - - - - 303,749.57 303,749.57
应交税费 - - - - 35,532.45 35,532.45
应付利润 - - - - 5,666,938.67 5,666,938.67
其他负债 - - - - 183,477.89 183,477.89
负债总计 399,613,100.57 - - - 7,826,895.68 407,439,996.25
利率敏感度缺口 3,185,978,167.20 931,081,897.91 - - 12,893,391.36 4,129,953,456.47
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 726,004,003.14 - - - - 726,004,003.14
交易性金融资产 1,299,454,031.36 109,333,823.80 - - - 1,408,787,855.16
买入返售金融资产 993,014,568.06 - - - - 993,014,568.06
应收利息 - - - - 6,418,399.72 6,418,399.72
应收申购款 - - - - 61,238,226.32 61,238,226.32
其他资产 - - - - - -
资产总计 3,018,472,602.56 109,333,823.80 - - 67,656,626.04 3,195,463,052.40
负债
卖出回购金融资产款 169,999,545.00 - - - - 169,999,545.00
应付证券清算款 - - - - 60,000,000.00 60,000,000.00
应付管理人报酬 - - - - 484,897.05 484,897.05
应付托管费 - - - - 138,542.03 138,542.03
应付销售服务费 - - - - 34,882.22 34,882.22
应付交易费用 - - - - 45,858.16 45,858.16
应付利息 - - - - 125,753.43 125,753.43
应付利润 - - - - 4,813,778.59 4,813,778.59
其他负债 - - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计 169,999,545.00 - - - 65,943,711.48 235,943,256.48
利率 敏感度缺口 2,848,473,057.56 109,333,823.80 - - 1,712,914.56 2,959,519,795.92
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
增加 约231 增加 约 320 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 55 页
2.市场 利率 上 升 25
个基点
减少 约231 减少 约 32
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 2,880,613,957.62 元， 属于 第 三层次 的余 额为 30,106,242.97 元， 无属 于
第一层 次的 余额 。(2017 年 12 月 31 日 ：第 二层 次:1,408,787,855.16 元， 无属于 第一 层次 和第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交易性 金融 资产 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 55 页
资产支 持证 券投 资
2018 年 1 月 1 日 -
购买
30,256,695.54
出售
-
转入第 三层 级
-
转出第 三层 级
-150,452.57
当期损 失总 额
-
- 计入 损益 的损 失 -
2018 年 6 月 30 日
30,106,242.97
2018 年 6 月 30 日 仍持有 的资产 计 入 2018 年度
损益的 未实 现利 得或 损失 的变动
——
公允价 值变 动损 益
-
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 ：
2018 年 6 月 30
日公允 价值
估值技 术 不可观 察输 入值
名称 范围/ 加权 平
均值
与公允 价值
之间的 关系
交易性 金融
资产 — —
资产支 持证
券
30,106,242.97 市场法
最近交 易价
格
100.00 正相关
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,910,720,200.59 64.15
其中： 债券 2,880,613,957.62 63.49
资产 支持 证券 30,106,242.97 0.66
2 买入返 售金 融资 产 910,864,150.89 20.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 695,088,207.50 15.32
4 其他各项 资产 20,720,893.74 0.46
5 合计 4,537,393,452.72 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 399,613,100.57 9.68
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 比 例取报告期内 每个交易 日 融资余额占 基金资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的 40% ” 。本报 告期内 ，未发生本基 金债券正 回 购的资金余额 占基金资 产 净值比例违反 基金合
同的情 况。
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 52.89 9.68
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 8.45 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含) —90 天 5.53 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 15.66 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 26.83 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
合计 109.36 9.68
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 280,815,157.16 6.80
其中： 政策 性 金 融债 280,815,157.16 6.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 430,195,168.06 10.42
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,169,603,632.40 52.53
8 其他 - -
9 合计 2,880,613,957.62 69.75
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：
1、 上 表中 ， 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 ， 贴 现式 债券 的成 本包 括 债券投 资成 本和 内在
应收利 息。
2、同 业存 单中 ，投 资于AAA 同 业存 单的 比例 为 74.43%，AA+ 同 业存 单的 比例 为 25.57% 。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111806029
18 交通银
行 CD029
2,000,000 199,401,243.49 4.83
2 111894910
18 广州银
行 CD035
1,700,000 164,108,217.60 3.97
3 111710368
17 兴业银
行 CD368
1,600,000 159,662,463.50 3.87
4 011800649
18 徐工
SCP003
1,500,000 150,073,136.58 3.63
5 111895228
18 宁夏银
行 CD033
1,500,000 148,046,449.18 3.58
6 111803101
18 农业银
行 CD101
1,200,000 119,265,633.68 2.89
7 111815010
18 民生银
行 CD010
1,200,000 117,254,013.21 2.84
8 011800164
18 粤珠江
SCP001
1,000,000 100,072,352.20 2.42
9 011800673
18 国家核
电 SCP001
1,000,000 100,000,084.43 2.42 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 44 页 共 55 页
10 111715252
17 民生银
行 CD252
1,000,000 99,794,421.06 2.42
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1533%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0138%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0525%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 146328 借呗27A1 300,000 30,106,242.97 0.73
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按实 际利率或 商 定利率每日计 提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，报 告期 内发行 主体 被监管 部门 立案调 查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券如
下：
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 兴业 银行 ” ） 于 2018 年 5 月 4 日 收到 中 国银行 保险 监督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国银保监会 ”）出具 的 《中国银 行保 险监督管 理 委员会行政 处罚信息
公开表 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号） 》 ， 就 兴业 银 行主要 违法 违规 事实 公告 如下: （一 ） 重 大关
联交易未按 规定审查 审批 且未向监管 部门报告； （二 ）非真实转 让信贷资 产； （ 三）无授信 额度或富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 55 页
超授信 额度 办 理 同业 业务 ； （四 ） 内 控管 理严 重违 反 审慎经 营规 则 ， 多 家分 支 机构买 入返 售业 务项
下基础资产 不合规； （ 五） 同业投资接 受隐性的 第三 方金融机构 信用担保； （六 ）债券卖出 回购业
务违规 出表 ； （七） 个人 理 财资金 违规 投资 ； （八） 提 供日期 倒签 的材 料； （ 九） 部分非 现场 监管 统
计 数 据 与 事 实 不符； （ 十 ）个 别 董 事 未 经 任职 资 格 核准 即 履 职； （ 十 一） 变 相 批量 转 让 个 人 贷 款；
（十二 ）向 四证 不全 的房 地产项 目提 供融 资。
中国银 保监 会处 以罚 款人 民币 5,870 万元 。
本基金对兴业 银行投资 决 策说明：本公 司的投研 团 队经过充分研 究，认为 上 述事件仅对兴 业
银行短 期经 营有 一定 影响 ， 不改 变长 期投 资价 值。 同 时由于 本基 金看 好银 行整 体的长 期发 展前 景，
因此买 入兴 业银 行。 本基 金管理 人对 该股 的投 资决 策遵循 公司 的投 资决 策制 度。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 606.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,381,687.04
4 应收申 购款 338,600.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,720,893.74
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国 富 日鑫 月
益 30 天理
财债 券A
4,676
38,547.
79
1,010.42 0.00% 180,248,473.00 100.00%
国 富 日鑫 月
益 30 天理
财债 券B
11
359,063
,997.55
3,944,585,879.06 99.87% 5,118,093.99 0.13%
合计 4,687
881,150
.73
3,944,586,889.48 95.51% 185,366,566.99 4.49%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
国富日 鑫月
益30 天理 财
债券A
2,562.93 0.001422%
国富日 鑫月
益30 天理 财
债券B
- -
合计 2,562.93 0.000062%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国富日 鑫月 益 30 天
理财债 券 A
0
国富日 鑫月 益 30 天
理财债 券 B
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国富日 鑫月 益 30 天
理财债 券 A
0
国富日 鑫月 益 30 天
理财债 券 B
0 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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合计 0
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国富日 鑫月 益 30
天理财 债 券A
国富日 鑫月 益 30
天理财 债 券B
基金合 同生 效日 （2017 年 6 月 19 日） 基金
份额总 额
932,372,401.87 627,019,230.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,548,552.68 2,738,971,243.24
本报告 期基 金总 申购 份额 731,286,572.90 4,021,778,835.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 771,585,642.16 2,811,046,106.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 180,249,483.42 3,949,703,973.05
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
本报告 期内 本基 金基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自成 立以来 对其进 行审计的均 是普华 永道中 天会计师事 务所， 未曾改 聘其他会计 师事
务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 形：
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到监管 部门 稽查 或处 罚。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国海证 券 2 - - - - -
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 。选 择的 标准 是：
①资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
②财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
③内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
④具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
⑤研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
①全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
②具有 数量 研究 和开 发能 力；
③能有 效组 织上 市公 司调 研；
④能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
⑤上门 路演 和电 话会 议的 质量；
⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
①基金管理人 根据上述 标 准考察证券经 营机构， 考 察结果经公司 领导审批 后 ，我司与被 选中的证
券经营 机构 签订 《 券商 交 易单元 租用 协议 》 和 《研 究服务 协议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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续。
②之后，基金 管理人将 根 据各证券经营 机构的研 究 报告、信息服 务质量等 情 况，根据如 下选择标
准细化 的评 价体 系， 每季 度对签 约证 券经 营机 构的 服务进 行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配 上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求，或签约 机构违规
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议，并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。
③交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金交 易单 元无变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国海证 券 51,252,064.39 100.00% 2,537,800,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 富兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理 中国证 监会 指定 报刊 及公 司 2018 年1 月19富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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财债券 型证 券投 资基 金 2017 年
第4 季 度报 告
网站 日
2
富兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理
财债券 型证 券 投 资基 金更 新招
募说明 书及 摘要 （2018 年第 1
号）
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年 2 月 1
日
3
关于在 大泰 金石 基金 销售 有限
公司开 通国 海富 兰克 林基 金管
理有限 公司 旗下 部分 基金 定投
业务并 参加 相关 费率 优惠 活动
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年 2 月 2
日
4
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公
司关于 调整 富兰 克林 国海 日鑫
月益 30 天 理财 债券 型证 券 投资
基金最 低持 有份 额限 制的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年 2 月 2
日
5
富兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理
财债券 型证 券投 资基 金 2018 年
“春节 ”假 期前 暂 停 大额 申购
以及转 换转 入业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年2 月10
日
6
关于增 加奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）
有限公 司为 国海 富兰 克林 基金
旗下部 分基 金代 销机 构并 开通
转换业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年2 月27
日
7
关于增 加珠 海盈 米财 富管 理有
限公司 为国 海富 兰克 林基 金管
理有限 公司 旗下 部分 基金 代销
机构并 开通 转换 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年3 月19
日
8
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公
司关于 公司 旗下 公开 募集 证券
投资基 金计 划收 取短 期赎 回费
的提示 性公 告
中国证 监会 指 定 报刊 及公 司
网站
2018 年3 月23
日
9
富兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理
财债券 型证 券投 资基 金 2017 年
年度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年3 月27
日
10
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公
司关于 国海 日鑫 月 益 30 天 理财
债券型 证券 投资 基金 修订 基金
合同 、 托 管协 议等 法律 文 件的公
告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年3 月29
日
11
富兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理
财债券 型证 券投 资基 金 2018 年
“清明 节 ” 假期 前暂 停大 额申
购以及 转换 转入 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年3 月31
日
12 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公 中国证 监会 指定 报刊 及公 司 2018 年4 月19富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
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司关于 旗下 基金 所持 中兴 通讯
股票 （000063 ） 估 值调 整 的公告
网站 日
13
富兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理
财债券 型证 券投 资基 金 2018 年
第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年4 月21
日
14
关于新 增北 京汇 成基 金销 售有
限公司 为国 海富 兰克 林基 金旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通转
换业务 、 定期 定额 投资 业 务及开
展相关 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年5 月25
日
15
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 所持 中兴 通讯
股票 （000063 ） 估 值调 整 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及公 司
网站
2018 年 6 月 9
日
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年1
月1 日至
2018 年6
月30 日
1,500,000,000.00 541,315,537.42 - 2,041,315,537.42 49.43%
产品特 有风 险
1.流动 性风 险
投 资者大额 赎回所 持有的基 金份额时 ，为了 实现基金 资产的迅 速变现 ，在基金 交易过程 中可能 存在
无 法实现交 易价格 最优；亦 或导致基 金仓位 调整困难 ，基金资 产不能 迅速转变 成现金， 产生流 动性
风险。
一 旦引发巨 额赎回 ，当基金 管理人认 为兑付 投资者的 赎回申请 有困难 ，或认为 兑付投资 者的赎 回申
请 进行的资 产变现 可能使基 金资产净 值发生 较大波动 时，可能 出现比 例赎回、 延期支付 赎回款 等情
形。
管 理人有权 根据本 基金合同 和招募说 明书的 约定，基 于投资者 保护原 则，暂停 或拒绝申 购、暂 停赎
回。
2.估值 风险
投 资者大额 赎回所 持有的基 金份额时 ，基金 份额净值 可能受到 尾差和 部分赎回 费归入基 金资产 的影
响，从 而导 致非 市场 因素 的净值 异常 波动 。
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 日鑫 月 益 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
2 、 《富 兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理 财债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理 财债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理 财债 券型 证券 投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
12.3 查 阅方 式
1 、 投 资者 在基 金开 放日 内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
