富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至6月 30日止。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
基金简称 国富弹性市值混合
基金主代码 450002
交易代码 450002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,298,332,496.38份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台
为依托， 在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，
通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收
益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值
低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目
的。
投资策略
资产配置策略：
一般情况下，投资决策委员会负责基金财产的配置策
略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配
置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科
学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和
研究部总监参加。
在具体的资产配置过程中，本基金采用“自下而上”
的资产配置方法，从上市公司的具体发展前景和未来
的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，
确定大类资产的配置。
在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变
化、 市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，
确定本基金财产配置最终的选择标准。
股票选择策略：
本基金主要运用富兰克林成长型股票选择流程进行股
票投资，具体选择流程包括如下步骤。
（1）检验所有A 股
通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况，在
分析经济周期的影响和各行业投资机会时，横跨三种富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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不同的市值大小，力争寻找各行业中最好的机会，形
成初级股票池。
（2）鉴别成长驱动因子
在形成初级股票池后进行上市公司成长的驱动因子分
析，以进一步寻找能推动企业未来收益增长的驱动因
子。其中，独特的产品领域、特有的生产技术、出色
的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位都是
蕴涵增长潜能的竞争优势，也就是所谓的成长驱动因
子。具体操作上，本基金将那些在一个或者多个驱动
因子方面具有明显优势的上市公司选择出来以形成次
级股票池。并不要求进入初级股票池的所有股票同时
具备四个驱动因子的全部条件，本基金管理人将根据
具体的上市公司的实际情况深入挖掘其具有的成长驱
动因子。
（3）评估成长潜力和风险
在选出具备成长潜力的企业后，本基金管理人对这些
企业进行风险评估，评估的重点在于评价企业增长预
期的确定程度及考察企业财务报表中存在的财务风险
和经营风险， 然后根据该确定程度和财务/经营风险的
大小调整对企业的估值水平。最后根据所得的估值水
平来确定企业股价是否反映了该企业所有的成长机
会，并据此形成股票购买清单。
（4） 利用三层次分析方法有效把握股票的成长性机会
和特殊情况下的市场机会
本基金重点关注和选择具有成长性的股票，那些收益
增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我
们投资组合的基础，在此基础上，我们根据市场机会
的变化，捕捉套利性和特殊性机会，以降低基金的整
体风险并提升基金的超额收益。
债券投资策略：
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不
易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准
70%×MSCI中国A股指数+ 25%×中债国债总指数（全
价）+ 5%×同业存款息率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中等风险收益特征的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路1 号中国－东盟科技企
业孵化基地一期 C-6栋二
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8 号国金
中心二期 9层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 47,941,433.11
本期利润 -402,384,018.08
加权平均基金份额本期利润 -0.1442
本期加权平均净值利润率 -11.75%
本期基金份额净值增长率 -11.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 249,227,029.38
期末可供分配基金份额利润 0.0756
期末基金资产净值 3,547,559,525.76
期末基金份额净值 1.0756
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 556.97%
注：
1． 上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.10% 0.96% -5.63% 0.99% -1.47% -0.03% 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去三个月 -8.47% 0.88% -9.03% 0.81% 0.56% 0.07%
过去六个月 -11.39% 0.96% -11.94% 0.82% 0.55% 0.14%
过去一年 2.78% 0.88% -9.22% 0.68% 12.00% 0.20%
过去三年 17.24% 1.61% -24.64% 1.09% 41.88% 0.52%
自基金合同
生效起至今
556.97% 1.53% 109.70% 1.25% 447.27% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2006年 6 月 14日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了 33只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵晓东
公司权
益投资
总监、
QDII投
资总监、
职工监
事， 国富
中小盘
股票基
金、 国富
焦点驱
动混合
基金、 国
富弹性
市值混
合基金
2014年12月19
日
- 14 年
赵晓东先生，香港大学
MBA。 历任淄博矿业集团项
目经理， 浙江证券分析员，
上海交大高新技术股份有
限公司高级投资经理，国
海证券有限责任公司行业
研究员，国海富兰克林基
金管理有限公司研究员、
高级研究员、国富弹性市
值混合基金及国富潜力组
合混合基金的基金经理助
理、国富沪深300指数增
强基金的基金经理。截至
本报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司权益
投资总监、QDII投资总富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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及国富
恒瑞债
券基金
的基金
经理
监、职工监事，国富中小
盘股票基金、国富焦点驱
动混合基金、国富弹性市
值混合基金及国富恒瑞债
券基金的基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损
害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济上半年继续维持较高的增速，GDP 同比增速6.8%，其中消费增速同比增长 9.4%，对
经济增长的贡献率达到 78.5%；同时，经济结构持续优化，上半年战略新兴产业增速 8.7%，高于
经济增速；传统行业经济效益在供给侧改革的深入推进下，持续维持向好的态势，效益和质量继
续出现提升。上半年在去杠杆，防风险的大背景下，强监管和去杠杆成为金融行业的主要工作，
社会融资总量增速明显回落，宏观降杠杆取得初步成效。反映到证券市场上，投资者的风险偏好
进一步降低，业绩稳定且增长确定性强的行业成为市场的热点，医药健康、大众消费和自主创新
的计算机等行业大幅跑赢市场，金融、地产和周期等蓝筹走弱市场。上半年沪深 300 指数，中证
500 指数和创业板指数分别下跌 12.90%，16.53%和8.33%，创业板走势好于代表蓝筹股的沪深 300
指数。
在投资策略上，我们始终坚持基本面投资的方向，从两处着手，一是寻找相对估值偏低，业
绩持续增长的成长股；二是寻找估值较低的存在阶段性业绩反转或加速增长的中大盘价值股。在
选股上，我们把股价安全边际高，业绩确定强，企业竞争力突出作为最重要的标准，提高组合的
公司质量，致力于在长期中带来超额的收益。
2018年上半年，本基金总体维持了较高的权益仓位，行业配置较为均衡，金融和科技板块，
消费板块等配置较多，减持高估值公司。在二季度末，本基金根据基金合同进行了一次现金分红。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月 30日，本基金份额净值为 1.0756元，本报告期份额净值下跌 11.39% ，同
期业绩基准下跌 11.94%，领先业绩基准 0.55%。由于本基金行业配置的消费、家电和金融蓝筹较
多，报告期内基本与业绩基准持平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计经济增速将维持稳中微降。2018年下半年不确定因素相比上半年和去年明
显增多，国内宏观降杠杆进入关键阶段，形势总体维持偏紧，基建和地产的投资都存在下降的可
能，棚户改造，PPP 项目已经在上半年出现了景气度下滑；消费受到投资增速减缓的影响，增速
也出现了回落的现象。受到中美贸易争端的影响，下半年的出口形势不容乐观，尤其是中美之间
的贸易会受到关税的影响，出现阶段性增速回落，虽然汇率上能够提供一些出口支撑，但长时间富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的出口情况仍然不明朗。下半年经济仍有较多可以期待的亮点，国内高科技和高端制造业将继续
发力，服务业仍将维持较高的增长，供给侧改革的持续推进使得周期行业的业绩增长质量也越来
越健康。半导体，5 代通讯技术，新能源汽车，大飞机等继续发力，都为经济中长期持续增长增
加了动力。相对于上半年偏紧的融资政策，下半年会略有好转，银行存在继续下降存款准备金的
空间。综合经济基本面和市场流动性等因素，我们判断下半年市场总体维持震荡的格局，一是流
动性不能支持市场出现全面上涨；二是中美贸易争端仍存在较大的不确定性。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称“估值委员会” ） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2018年 5月 26 日宣告分红，向截至 2018 年 5月 28 日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利
0.600元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求.
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司2018 年1月1 日至 2018年 6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财
务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未
发现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 238,227,265.37 161,795,493.81
结算备付金
5,978,908.81 3,499,064.90
存出保证金
1,135,925.41 2,683,713.65
交易性金融资产 6.4.7.2 3,227,169,168.35 2,882,245,219.37
其中：股票投资
3,026,780,262.15 2,836,563,219.37
基金投资
- -
债券投资
200,388,906.20 45,682,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 99,800,249.90 92,064,338.10
应收证券清算款
706,546.73 120,106,468.49
应收利息 6.4.7.5 4,787,939.99 1,406,144.51
应收股利
- -
应收申购款
562,272.73 875,829.62
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,578,368,277.29 3,264,676,272.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
21,284,326.12 13,962,952.01
应付赎回款
1,533,735.08 2,298,299.51
应付管理人报酬
4,584,687.74 4,157,893.74
应付托管费
764,114.64 692,982.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,935,818.09 3,217,837.74 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页 共 59 页
应交税费
219,345.74 219,340.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 486,724.12 837,481.96
负债合计
30,808,751.53 25,386,787.24
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,298,332,496.38 2,536,645,797.49
未分配利润 6.4.7.10 249,227,029.38 702,643,687.72
所有者权益合计
3,547,559,525.76 3,239,289,485.21
负债和所有者权益总计
3,578,368,277.29 3,264,676,272.45
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0756 元，基金份额总额 3,298,332,496.38
份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
本报告期：2018年1 月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-366,454,501.84 516,194,624.97
1.利息收入
4,383,738.08 2,693,484.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,128,884.52 980,234.77
债券利息收入
2,189,719.18 1,341,419.48
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,065,134.38 371,830.50
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
78,681,822.14 283,099,504.96
其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,030,764.30 258,658,570.56
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,505,650.71 613,125.37
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 27,145,407.13 23,827,809.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
-450,325,451.19 228,867,922.21
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 805,389.13 1,533,713.05 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 59 页
减：二、费用
35,929,516.24 33,167,944.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 25,409,219.81 20,237,321.56
2．托管费 6.4.10.2.2 4,234,869.94 3,372,886.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 6,009,305.55 9,281,469.25
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
57.99 -
7．其他费用 6.4.7.19 276,062.95 276,267.14
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-402,384,018.08 483,026,680.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-402,384,018.08 483,026,680.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
本报告期：2018年1 月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,536,645,797.49 702,643,687.72 3,239,289,485.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -402,384,018.08 -402,384,018.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
761,686,698.89 145,920,938.22 907,607,637.11
其中：1.基金申购款 1,274,227,399.74 275,601,085.30 1,549,828,485.04
2.基金赎回款 -512,540,700.85 -129,680,147.08 -642,220,847.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -196,953,578.48 -196,953,578.48 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 59 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,298,332,496.38 249,227,029.38 3,547,559,525.76
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,066,414,277.66 217,201,110.49 2,283,615,388.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 483,026,680.10 483,026,680.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,488,782,213.28 594,670,299.46 3,083,452,512.74
其中：1.基金申购款 3,452,628,327.25 764,725,955.72 4,217,354,282.97
2.基金赎回款 -963,846,113.97 -170,055,656.26 -1,133,901,770.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -835,384,816.08 -835,384,816.08
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,555,196,490.94 459,513,273.97 5,014,709,764.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(原名为富兰克林国海弹性市值股票型证券投资
基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字
[2006]第 57 号《关于同意富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海
富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 59 页
股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,912,150,781.80元， 业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2006)第 76 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林
国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为2,912,981,452.28份基金份额， 其中认购资金利息折合 830,670.48份基金份额。
本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公
司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，富兰克林国海
弹性市值股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海弹性市值混合型证券
投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的 60%-95%，债券、
现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金资产的 5%-40%，其中，基金保留
的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投
资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司，辅助投资于资产价值被低估的上市公
司。具有成长性和资产价值被低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。本基
金的业绩比较基准为：70%×MSCI 中国 A股指数＋25%×中国国债总指数(全价)＋5%×同业存款利
率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2018 年 8 月 25 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海弹性市值混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 59 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年6
月 30 日的财务状况以及 2018年1月 1 日至 2018年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的
通知》 、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设
税暂行条例》 、 国务院令[2005]第448号 《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 、
桂财综[2011]13号《关于调整我区地方教育附加征收标准有关问题的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下： 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 59 页
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股票的股息、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 59 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 238,227,265.37
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 238,227,265.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,243,814,250.95 3,026,780,262.15 -217,033,988.80
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 438,000.00 448,906.20 10,906.20
银行间市场 198,870,300.00 199,940,000.00 1,069,700.00
合计 199,308,300.00 200,388,906.20 1,080,606.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,443,122,550.95 3,227,169,168.35 -215,953,382.60
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 59 页
银行间市场 99,800,249.90 -
合计 99,800,249.90 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 60,640.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,421.45
应收债券利息 4,702,543.14
应收买入返售证券利息 21,873.98
应收申购款利息 0.74
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 459.99
合计 4,787,939.99
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,933,076.96
银行间市场应付交易费用 2,741.13
合计 1,935,818.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 - 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 59 页
应付赎回费 3,877.47
审计费 56,531.73
信息披露费 328,437.29
征管费返还 97,877.63
合计 486,724.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,536,645,797.49 2,536,645,797.49
本期申购 1,274,227,399.74 1,274,227,399.74
本期赎回(以"-"号填列) -512,540,700.85 -512,540,700.85
本期末 3,298,332,496.38 3,298,332,496.38
注：申购含红利再投、转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 890,996,721.45 -188,353,033.73 702,643,687.72
本期利润 47,941,433.11 -450,325,451.19 -402,384,018.08
本期基金份额交易
产生的变动数
277,377,248.82 -131,456,310.60 145,920,938.22
其中：基金申购款 463,062,526.42 -187,461,441.12 275,601,085.30
基金赎回款 -185,685,277.60 56,005,130.52 -129,680,147.08
本期已分配利润 -196,953,578.48 - -196,953,578.48
本期末 1,019,361,824.90 -770,134,795.52 249,227,029.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 1,024,785.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,875.15
其他 69,224.09 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 59 页
合计 1,128,884.52
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 1,896,929,621.17
减：卖出股票成本总额 1,847,898,856.87
买卖股票差价收入 49,030,764.30
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
2,505,650.71
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,505,650.71
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
88,147,843.38
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
84,214,900.00
减：应收利息总额 1,427,292.67
买卖债券差价收入 2,505,650.71
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 59 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 27,145,407.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 27,145,407.13
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -450,325,451.19
——股票投资 -451,427,957.39
——债券投资 1,102,506.20
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -450,325,451.19
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 738,965.14
转换费收入 66,423.99
合计 805,389.13
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 59 页
的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 6,008,505.55
银行间市场交易费用 800.00
合计 6,009,305.55
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 56,531.73
信息披露费 188,437.29
债券账户维护费 18,600.00
银行汇划费用 9,493.93
其他手续费 3,000.00
合计 276,062.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 59 页
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国海证券 - - 37,581,337.84 0.56%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 34,999.66 0.57% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 59 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
25,409,219.81 20,237,321.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,419,171.15 1,982,831.84
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,234,869.94 3,372,886.92
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
基金合同生效日（ 2006 年
6 月 14 日 ）持有的基金份
- - 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 59 页
额
期初持有的基金份额 26,542,566.25 22,402,317.82
期间申购/买入总份额 1,378,954.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 27,921,520.25 22,402,317.82
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.85% 0.49%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
国海富兰克林资
产管理（上海）
有限公司
8,497,030.09 0.26% 8,077,389.13 0.32%
国海证券股份有
限公司
- - - -
邓普顿国际股份
有 限 公 司
(Templeton
International,
Inc.)
- - - -
中国农业银行股
份有限公司
- - - -
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
238,227,265.37 1,024,785.28 250,810,892.03 845,857.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 59 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2018年
5月28
日
-
2018
年5月
28日
0.600 118,681,233.10 78,272,345.38 196,953,578.48
合
计
- -
0.600 118,681,233.10 78,272,345.38 196,953,578.48
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603693
江苏
新能
2018年
6月25
日
2018
年7
月3
日
新股
未上
市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7
月9
日
新股
未上
市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7
月9
日
新股
未上
市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
002892 科力 2017年2018 首发 17.56 29.90 11,000 193,160.00 328,900.00 - 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 59 页
尔 8月10
日
年8
月17
日
原股
东限
售股
份
603156
养元
饮品
2018年
2月2
日
2019
年2
月12
日
首发
原股
东限
售股
份
78.73 54.86 37,717 2,969,459.41 2,069,154.62 -
603156
养元
饮品
2018年
2月2
日
2019
年2
月12
日
首发
原股
东限
售股
份
- 54.86 15,087 - 827,672.82 -
300713
英可
瑞
2017年
10月23
日
2018
年11
月1
日
首发
原股
东限
售股
份
40.29 39.07 7,008 282,352.32 273,802.56 -
300713
英可
瑞
2017年
10月23
日
2018
年11
月1
日
首发
原股
东限
售股
份
- 39.07 5,606 - 219,026.42 -
注：基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000426
兴
业
矿
业
2018
年6
月19
日
重大
资产
重组
停牌
6.89 - - 20,775,259 188,200,600.03 143,141,534.51 -
002739
万
达
电
影
2017
年7
月4
日
重大
资产
重组
停牌
38.03 - - 500,000 26,092,670.94 19,015,000.00 -
注： 本基金截至2018年 06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券
投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主
要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析
的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各
种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为0.01%(2017 年 12 月31日：0.18%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
199,940,000.00 -
合计
199,940,000.00 -
注：未评级部分为到期日在一年以内的国债、政策性金融债、同业存单和短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
448,906.20 -
未评级
- -
合计
448,906.20 -
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 59 页
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月
30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 59 页
资产
银行存款
238,227,265.37 - - - 238,227,265.37
结算备付金
5,978,908.81 - - - 5,978,908.81
存出保证金
1,135,925.41 - - - 1,135,925.41
交易性金融
资产
199,940,000.00 448,906.20 - 3,026,780,262.15 3,227,169,168.35
买入返售金
融资产
99,800,249.90 - - - 99,800,249.90
应收证券清
算款
- - - 706,546.73 706,546.73
应收利息
- - - 4,787,939.99 4,787,939.99
应收申购款
7,919.23 - - 554,353.50 562,272.73
资产总计 545,090,268.72 448,906.20 - 3,032,829,102.37 3,578,368,277.29
负债
应付证券清
算款
- - - 21,284,326.12 21,284,326.12
应付赎回款 - - - 1,533,735.08 1,533,735.08
应付管理人
报酬
- - - 4,584,687.74 4,584,687.74
应付托管费 - - - 764,114.64 764,114.64
应付交易费
用
- - - 1,935,818.09 1,935,818.09
应交税费 - - - 219,345.74 219,345.74
其他负债 - - - 486,724.12 486,724.12
负债总计 - - - 30,808,751.53 30,808,751.53
利率敏感度
缺口
545,090,268.72 448,906.20 - 3,002,020,350.84 3,547,559,525.76
上年度末
2017年12月
31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 161,795,493.81 - - - 161,795,493.81
结算备付金 3,499,064.90 - - - 3,499,064.90
存出保证金 2,683,713.65 - - - 2,683,713.65
交易性金融
资产
39,984,000.00 - 5,698,000.00 2,836,563,219.37 2,882,245,219.37
买入返售金
融资产
92,064,338.10 - - - 92,064,338.10
应收证券清
算款
- - - 120,106,468.49 120,106,468.49
应收利息 - - - 1,406,144.51 1,406,144.51
应收申购款 4,572.56 - - 871,257.06 875,829.62 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 59 页
资产总计 300,031,183.02 - 5,698,000.00 2,958,947,089.43 3,264,676,272.45
负债
应付证券清
算款
- - - 13,962,952.01 13,962,952.01
应付赎回款 - - - 2,298,299.51 2,298,299.51
应付管理人
报酬
- - - 4,157,893.74 4,157,893.74
应付托管费 - - - 692,982.28 692,982.28
应付交易费
用
- - - 3,217,837.74 3,217,837.74
应交税费 - - - 219,340.00 219,340.00
其他负债 - - - 837,481.96 837,481.96
负债总计 - - - 25,386,787.24 25,386,787.24
利率敏感度
缺口
300,031,183.02 - 5,698,000.00 2,933,560,302.19 3,239,289,485.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.65%(2017年 12 月31日：1.41%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017
年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 59 页
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金资产的
5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,026,780,262.15 85.32 2,836,563,219.37 87.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,026,780,262.15 85.32 2,836,563,219.37 87.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31日 ）
1. 业绩比较基准（附注
6.4.1）上升5%
增加约18839 增加约17266
2. 业绩比较基准（附注
6.4.1）下降5%
减少约18839 减少约17266
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 59 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年06月 30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,861,266,047.27元，属于第二层次的余额为 365,903,121.08元，无属于
第三层次的余额(2017 年12 月 31 日：第一层次 2,808,555,412.66 元，第二层次 73,689,806.71
元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年06月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 59 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,026,780,262.15 84.59
其中：股票 3,026,780,262.15 84.59
2 固定收益投资 200,388,906.20 5.60
其中：债券 200,388,906.20 5.60
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 99,800,249.90 2.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 244,206,174.18 6.82
7 其他各项资产 7,192,684.86 0.20
8 合计 3,578,368,277.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 143,141,534.51 4.03
C 制造业 1,510,778,869.74 42.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
56,388,888.60 1.59
J 金融业 1,143,388,198.31 32.23
K 房地产业 40,939,845.00 1.15 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 59 页
L 租赁和商务服务业 112,975,140.00 3.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 19,015,000.00 0.54
S 综合 - -
合计 3,026,780,262.15 85.32
注： 鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列
示,故标注为“0.00”。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601966 玲珑轮胎 16,090,742 253,751,001.34 7.15
2 601009 南京银行 31,975,046 247,167,105.58 6.97
3 601166 兴业银行 15,654,541 225,425,390.40 6.35
4 600036 招商银行 8,107,176 214,353,733.44 6.04
5 601398 工商银行 33,564,196 178,561,522.72 5.03
6 000426 兴业矿业 20,775,259 143,141,534.51 4.03
7 000001 平安银行 15,430,571 140,263,890.39 3.95
8 600741 华域汽车 5,760,583 136,641,028.76 3.85
9 601888 中国国旅 1,754,000 112,975,140.00 3.18
10 300003 乐普医疗 2,914,569 106,906,390.92 3.01
11 600104 上汽集团 2,900,902 101,502,560.98 2.86
12 601012 隆基股份 5,661,641 94,492,788.29 2.66
13 000858 五 粮 液 1,186,115 90,144,740.00 2.54
14 600887 伊利股份 2,905,299 81,057,842.10 2.28
15 300357 我武生物 1,906,016 75,992,857.92 2.14
16 000651 格力电器 1,500,000 70,725,000.00 1.99
17 002308 威创股份 8,043,489 66,760,958.70 1.88 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 59 页
18 002583 海能达 7,779,155 64,955,944.25 1.83
19 002470 金正大 8,345,412 57,416,434.56 1.62
20 600406 国电南瑞 3,568,917 56,388,888.60 1.59
21 600585 海螺水泥 1,639,700 54,897,156.00 1.55
22 601939 建设银行 6,997,812 45,835,668.60 1.29
23 000333 美的集团 786,362 41,063,823.64 1.16
24 600048 保利地产 3,355,725 40,939,845.00 1.15
25 002366 台海核电 2,676,952 38,173,335.52 1.08
26 000568 泸州老窖 609,192 37,075,425.12 1.05
27 600176 中国巨石 3,472,055 35,519,122.65 1.00
28 601988 中国银行 9,644,600 34,817,006.00 0.98
29 601818 光大银行 9,219,800 33,744,468.00 0.95
30 002254 泰和新材 2,893,360 32,926,436.80 0.93
31 603899 晨光文具 989,964 31,371,959.16 0.88
32 000063 中兴通讯 2,036,383 26,534,070.49 0.75
33 601318 中国平安 396,371 23,219,413.18 0.65
34 002739 万达电影 500,000 19,015,000.00 0.54
35 600702 舍得酒业 213,900 7,719,651.00 0.22
36 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 0.08
37 600276 恒瑞医药 9,657 731,614.32 0.02
38 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.01
39 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.01
40 002859 洁美科技 8,365 325,816.75 0.01
41 600584 长电科技 10,753 182,155.82 0.01
42 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
43 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
44 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
45 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
46 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
47 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
48 603897 长城科技 18 604.26 0.00
49 002931 锋龙股份 2 99.80 0.00
50 300504 天邑股份 1 39.43 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，
故标注为“0.00”。
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 59 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601966 玲珑轮胎 284,271,378.71 8.78
2 601009 南京银行 272,705,840.64 8.42
3 601398 工商银行 132,028,192.72 4.08
4 000858 五 粮 液 116,605,567.38 3.60
5 601318 中国平安 105,898,731.50 3.27
6 601888 中国国旅 98,044,662.82 3.03
7 601818 光大银行 95,640,000.00 2.95
8 601012 隆基股份 95,412,985.76 2.95
9 002470 金正大 92,501,528.44 2.86
10 600887 伊利股份 87,245,403.31 2.69
11 601166 兴业银行 83,846,903.37 2.59
12 600036 招商银行 79,319,874.92 2.45
13 000651 格力电器 74,603,772.68 2.30
14 000333 美的集团 74,521,687.10 2.30
15 600585 海螺水泥 68,782,722.91 2.12
16 600406 国电南瑞 68,415,171.89 2.11
17 000426 兴业矿业 67,436,455.82 2.08
18 601058 赛轮金宇 65,466,278.77 2.02
19 601939 建设银行 52,896,816.49 1.63
20 600019 宝钢股份 48,690,743.00 1.50
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002488 金固股份 154,873,318.67 4.78
2 002308 威创股份 151,302,247.99 4.67
3 002530 金财互联 143,374,052.84 4.43 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4 601318 中国平安 132,098,154.30 4.08
5 000426 兴业矿业 97,683,032.38 3.02
6 600048 保利地产 86,489,517.95 2.67
7 601169 北京银行 73,513,264.85 2.27
8 600584 长电科技 68,412,159.00 2.11
9 600036 招商银行 61,915,862.14 1.91
10 000333 美的集团 59,811,208.19 1.85
11 601058 赛轮金宇 59,175,646.01 1.83
12 002142 宁波银行 58,350,094.09 1.80
13 002583 海能达 57,061,938.09 1.76
14 600690 青岛海尔 54,992,156.17 1.70
15 300232 洲明科技 51,956,137.92 1.60
16 601818 光大银行 49,250,648.00 1.52
17 601166 兴业银行 49,223,622.00 1.52
18 600019 宝钢股份 44,094,491.72 1.36
19 601398 工商银行 44,032,842.00 1.36
20 002415 海康威视 41,205,171.74 1.27
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,489,543,857.04
卖出股票收入（成交）总额 1,896,929,621.17
注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,940,000.00 5.64
其中：政策性金融债 199,940,000.00 5.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 448,906.20 0.01 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 59 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,388,906.20 5.65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150217 15 国开 17 1,000,000 100,010,000.00 2.82
2 150223 15 国开 23 1,000,000 99,930,000.00 2.82
3 113019 玲珑转债 4,380 448,906.20 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 59 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如
下：
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行” ）于 2018 年 5 月 4 日收到中国银行保险监督
管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息
公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号） 》 ，就兴业银行主要违法违规事实公告如下:（一）重大关
联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告； （二）非真实转让信贷资产； （三）无授信额度或
超授信额度办理同业业务； （四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项
下基础资产不合规； （五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保； （六）债券卖出回购业
务违规出表； （七）个人理财资金违规投资； （八）提供日期倒签的材料； （九）部分非现场监管统
计数据与事实不符； （十）个别董事未经任职资格核准即履职； （十一）变相批量转让个人贷款；
（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。
中国银保监会处以罚款人民币 5,870万元。
本基金对兴业银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对兴业
银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景，
因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于 2018年5 月4 日收到中国银行保险监督
管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息
公开表（银监罚决字〔2018〕1号） 》 ，就招商银行主要违法违规事实公告如下:（一）内控管理严
重违反审慎经营规则； （二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款； （三）同业投资业务违
规接受第三方金融机构信用担保； （四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本； （五）违规将
票据贴现资金直接转回出票人账户； （六） 为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保； （七）
未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目； （八）高管人员在获得任职资格核准前履职； （九）
未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务； （十） 未严格审查贸易背景真实性开立信用证； （十
一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品； （十二）非真实转让信贷资产； （十三）违规向
典当行发放贷款； （十四）违规向关系人发放信用贷款。
中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币 3.024万元， 处以罚款人民
币6,570万元，罚没合计人民币 6,573.024万元。 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 59 页
本基金对招商银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对招商
银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景，因
此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,135,925.41
2 应收证券清算款 706,546.73
3 应收股利 -
4 应收利息 4,787,939.99
5 应收申购款 562,272.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,192,684.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000426 兴业矿业 143,141,534.51 4.03 重大资产重组停牌
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 59 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
60,901 54,158.92 1,793,676,405.07 54.38% 1,504,656,091.31 45.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
917,938.01 0.027830%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 59 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 6 月 14 日 ）基金份额总额 2,912,981,452.28
本报告期期初基金份额总额 2,536,645,797.49
本报告期基金总申购份额 1,274,227,399.74
减:本报告期基金总赎回份额 512,540,700.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,298,332,496.38
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 59 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 59 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 2 881,516,597.15 20.12% 644,647.36 17.32% -
方正证券 1 716,061,063.10 16.34% 666,868.24 17.91% -
兴业证券 1 608,004,168.60 13.88% 566,230.06 15.21% -
天风证券 1 565,579,456.19 12.91% 413,608.66 11.11% -
安信证券 2 494,097,733.80 11.28% 460,151.31 12.36% -
西藏东方财
富证券
2 339,638,281.65 7.75% 248,376.79 6.67% -
中信建投 1 210,058,104.99 4.79% 195,624.15 5.25% -
东兴证券 1 202,724,401.37 4.63% 188,795.26 5.07% -
申万宏源 1 172,352,023.24 3.93% 160,510.94 4.31% -
国信证券 1 158,262,940.60 3.61% 147,390.73 3.96% -
海通证券 1 32,682,950.53 0.75% 30,438.85 0.82% -
银河证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 55 页 共 59 页
易单元。选择的标准是：
①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 56 页 共 59 页
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安证券 - - - - - -
方正证券 6,510,172.60 13.93% - - - -
兴业证券 7,351.80 0.02% - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申万宏源 14,721,608.40 31.50% - - - -
国信证券 25,490,916.76 54.55% - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 57 页 共 59 页
民族证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加南京证券股份有限公司
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换、定投业务及相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 1月 4日
2
富兰克林国海弹性市值混合型证
券投资基金2017年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 1月 19日
3
富兰克林国海弹性市值混合型证
券投资基金更新招募说明书及摘
要（2018年第1 号）
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 1月 26日
4
关于在大泰金石基金销售有限公
司开通国海富兰克林基金管理有
限公司旗下部分基金定投业务并
参加相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 2月 2日
5
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下基金参加北京展恒销售有限
公司基金认购、申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 2月 10日
6
国海富兰克林基金管理有限公司
关于公司旗下公开募集证券投资
基金计划收取短期赎回费的提示
性公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 23日
7
富兰克林国海弹性市值混合型证
券投资基金 2017年年度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 27日
8
国海富兰克林基金管理有限公司
关于国海弹性市值混合型证券投
资基金修订基金合同、托管协议
等法律文件的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 29日
9
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 30日
10
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加东海证券股份
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 30日 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 58 页 共 59 页
有限公司基金申购费率优惠活动
的公告
11
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司手机银行基金申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 3月 31日
12
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中泰证券股份
有限公司网上渠道基金申购及定
期定额投资手续费费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 4月 3日
13
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金所持中兴通讯股票
（000063）估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 4月 19日
14
富兰克林国海弹性市值混合型证
券投资基金2018年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 4月 21日
15
富兰克林国海弹性市值混合型证
券投资基金暂停大额申购、定期
定额投资以及转换转入业务的公
告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 4月 28日
16
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加银河证券开放式证券投资基
金申购、定投费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 5月 21日
17
关于新增北京汇成基金销售有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及开展相
关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 5月 25日
18
富兰克林国海弹性市值混合型证
券投资基金分红公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 5月 26日
19
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金所持中兴通讯股票
（000063）估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2018年 6月 9日
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 59 页 共 59 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》 （2015年 8月 8日起，变更为《富
兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》 ）
3、 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金招募说明书》 （2015 年 8 月 8 日起，变更为
《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金招募说明书》 ）
4、 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金托管协议》 （2015年 8月 8日起，变更为《富
兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金托管协议》 ）
5、中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
11.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018 年 8月 25 日
