嘉实 金融 精选 股票 型发 起式 证券 投资 基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年3 月14 日（ 基金合同生效日）起至 2018 年6 月30 日止。
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
§4 管 理 人报 告 .................................................................. 10
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ................................................ 14
6.1 资产负 债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附 注 ................................................................... 17
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 40
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 44
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 ......... 44 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 44
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44
7.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 44
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 45
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 46
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 47
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 47
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 47
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 51
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 53
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 53
11.2 存放地 点 .................................................................. 53
11.3 查阅方 式 .................................................................. 53
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实金融精选股票
基金主代码
005662
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018 年 3 月14 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,049,526,578.66 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实金融精选股票 A
嘉实金融精选股票 C
下属分级基金的交易代码
005662
005663
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,016,368,502.51 份
33,158,076.15 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过投资于金融行业中具有长 期稳定成长性的上市公司 ， 在风 险
可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分研究，
依据经济周期理论 ， 判断宏观周期所处阶段 ， 结合对证券市场的系统性
风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因
素 ， 确定组 合中沪深 A 股 、 港股 、 债券 、 货币 市场工具及其他金融工具
的比例 。 按照预期收益 、 风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组
合。
业绩比较基准
中证全指一级行业金融指数收益率×70% + 中 债综合财富指数收益率
×10% + 恒 生金融行业指数 收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基
金 、 债券型基金和货币市场基金 。 本基金将投资港股通标的股票 ， 将承
担汇率风险以及因投资环境 、 投资标的 、 市场制度 、 交易规则差异等带
来的境外市场的风险。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负 姓名
胡勇钦 王永民 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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责人
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
报告期(2018 年 03 月 14 日（基金合同生效日）-2018 年 06 月 30 日)
嘉实金融精选股票 A
嘉实金融精选股票 C
本期已实现收益
55,592.03 -57,245.21
本期利润
-29,365,967.47
-1,026,455.57
加权平均基金份
额本期利润
-0.0276
-0.0282
本期加权平均净
值利润率
-2.80%
-2.85%
本期基金份额净
值增长率
-2.82%
-2.98%
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3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利
润
-28,653,514.70
-986,796.29
期末可供分配基
金份额利润
-0.0282
-0.0298
期末基金资产净
值
987,714,987.81
32,171,279.86
期末基金份额净
值
0.9718
0.9702
3.1.3 累计 期末
指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净
值增长率
-2.82%
-2.98%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）嘉 实 金 融
精选股票 A 收取认（申）购费用和赎回费，嘉实金融精选股票 C 从本 类基金资产中计提销售服务
费，不 收取 认（申 ）购 费用但 收取 赎回费 ； （3 ）上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基 金
的各项 费用 ，计入 费用 后实际 收益 水平要 低于 所列数 字； （4 ）期末 可供 分配利 润采 用期末 资 产 负
债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （5 ）本基金合 同生效日为 2018 年 3 月
14 日，本报 告期自 2018 年 3 月14 日 起至 2018 年6 月30 日止 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实金融精选股票 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.17%
0.53%
-6.59%
1.06%
5.42%
-0.53%
过去三个月 -1.48%
0.38%
-10.78%
1.00%
9.30%
-0.62%
自基金合同生
效起至今
-2.82%
0.35%
-14.92%
0.99%
12.10%
-0.64%
嘉实金融精选股票 C
阶段
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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增长率①
增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 -1.22%
0.52%
-6.59%
1.06%
5.37%
-0.54%
过去三个月 -1.62%
0.38%
-10.78%
1.00%
9.16%
-0.62%
自基金合同生
效起至今
-2.98%
0.35%
-14.92%
0.99%
11.94%
-0.64%
注: 本基金业 绩比较基准为 ： 中证全指一级行业金融指数收益率×70%+ 中 债综合财富指数收益率×
10%+ 恒生金 融行业指数收益率×20%
本基金股票部分主要投资于金融行业股票。中证全指一级行业金融指数反映沪深 A 股中 金融
行业公司股票的整体表现，对金融行业股票具有较强的代表性，恒生金融行业指数反映恒生综合
指数里主要经营金融业务成分股公司的表现，两者适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中
债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行
债券 、 央行票据 、 证券公司债 、 证券公司短期融资债 、 政 策 性 银 行 债 券 、 地 方 企 业 债 、 中 期 票 据 、
记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资债 、中央企业债等债券，综合反映了
债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券
市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基
金债券部分的业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=70%*( 中 证全指一级行业金融指数(t)/ 中 证全指一级行业金融指数
(t-1)-1)+10%*( 中债综合 财富指数(t)/ 中债综合 财富指数(t-1)-1)+ 20%*( 恒生金融 行业指数
(t)/ 恒生 金融行业指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,?。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图 1 ：嘉实金 融精选股票 A 基金份额累 计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2018 年 3 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
图 2 ：嘉实金 融精选股票 C 基金份额累 计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2018 年 3 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日至 报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建 仓期，本报告期处于建仓期内。
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分 公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实 新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙 纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医 药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李欣
本基金 、 嘉实
沪深 300 指
数研究增强
基金经理
2018 年 3 月 14
日
- 7 年
硕士研究生。曾任普
华永道高级精算师、
中国国际金融有限公
司研究员、海通证券
股份有限公司高级分
析师 。2014 年 9 月加
入嘉实基金管理有限
公司研究部，任研究
员一职。具有基金从
业资格，中国国籍。
注: （1 ） 基金 经理任职日期是指本基金基金合同生效之日 ； （2 ） 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实金融 精选 股票型 发起 式证券 投资 基金基 金合 同》和 其他 相关法 律 法 规的规 定， 本着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求 最 大 利嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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益。本 基金 运作管 理符 合有关 法律 法规和 基金 合同的 规定 和约定 ，无 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 欧 日增 长放 缓 、全 球地 缘 政治 冲突 加 剧、 中美 贸 易战 快速 升 级的 背景 下 ，上 半年 全球股票
市场走 势出 现明显 分化 。美股 在二 月份急 跌后 持续盘 整一 个季度 ，期 间纳斯 达克 指数创 出 新 高 ；
与此同 时， 受贸易 战影 响最为 直接 的东亚 市场 普遍疲 软。 国内市 场在 中美贸 易战 、信用 与 广 义 社
融快速 收缩 、资管 新规 落地带 来的 金融体 系流 动性收 缩三 大利空 因素 压制下 连续 大幅回 撤 。 板 块
上，大小风格在二季度表现均不理想，普跌特征显著。季初一度表现强势的 TMT 和军工中后段出
现快速 下跌 ，随后 避险 情绪升 温叠 加后周 期属 性凸显 的大 众消费 和医 药板块 崛起 ，金融 周 期 板 块
年初受挫后持续阴跌。
本基金上半年处在建仓期中 ， 一方面通过低仓位 规避系统风险 ， 另一方面自下而上精选个股 ，
配置估值安全、业绩稳健增长的金融标的，在市场下跌过程中超额收益较为明显。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实金融精选股票 A 基金份额净 值为 0.9718 元 ， 本报告期基金份额净值增长
率为-2.82% ； 截至本报告期末嘉实金融精选股票 C 基金份额净 值为 0.9702 元 ， 本报告期基金份额
净值增长率为-2.98% ； 业绩比较基准收益率为-14.92% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 未来 ，从 宏 观增 长到 中 观景 气短 期 仍体 现出 一 定韧 性， 企 业盈 利全 年 有较 大概 率 实现双嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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位数增长，目前全 A 股 估值已进入历次熊市底部区域，体现的是市场领先于基本面反应对未来增
长下行的担忧 。 伴随着 产业资本开始大量回购增持 、 股息 率/ 无风险利 率快速弥合 、 中报披露 期 来
临市场 重新 拾起对 业绩 关注， 前期 恐慌式 杀跌 的趋势 基本 告一段 落。 但在中 期利 空因素 压 制 下 ，
市场尽 管已 经足够 便宜 ，但恐 怕仍 会在不 断尝 试反弹 后迎 来新的 探底 。坚持 以防 守反击 为 纲 ， 不
对仓位做激进变动，积极寻找潜在的结构性机会。
更为 复杂 的市 场环境 下， 我们将 继续 在金融 行业 中坚持 自下 而上精 选个 股的投 资策略 ， 更 精
细和严格控制风险，以降低最大回撤和净值 波动幅度。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有 专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，香 港联合 交易 所，中 国 证 券 登
记结算 有限 责任公 司， 中央国 债登 记结算 公司 ，中证 指数 有限公 司以 及中国 证券 投资基 金 业 协 会
等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ） 报告 期内本基金未实施利润分配。
（2 ） 根 据 本 报告嘉 实 金 融精选 股 票 A 3.1.1 “ 本 期利 润 ” 为-29,365,967.47 元、3.1.2
“ 期 末 可 供 分 配 利 润 ” 为-28,653,514.70 元 ； 嘉 实 金 融 精 选 股 票 C 3.1.1 “ 本 期 利 润 ”
为
-1,026,455.57 元、3.1.2 “期 末可供分配利润”为-986,796.29 元 ，以及本基金基金合同
（十六 （三 ）基金 收益 分配原 则） 的约定 ，因 此报告 期内 本基金 未实 施利润 分配 ，符合 法 律 法 规
的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管 人” ） 在嘉 实金 融 精选 股票 型发起式
证券投 资基 金（以 下称 “本基 金” ）的托 管过 程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他 有 关 法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全 尽 职 尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了 认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计 报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
233,323,117.38
结算备付金
7,556,428.53
存出保证金
321,452.88
交易性金融资产
6.4.7.2
402,963,590.45
其中：股票投资
342,783,590.45
基金投资
-
债券投资
60,180,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
381,200,000.00
应收证券清算款
- 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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应收利息
6.4.7.5
1,358,383.13
应收股利
839,478.06
应收申购款
548,360.49
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资产总计
1,028,110,810.92
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
20.87
应付赎回款
6,365,538.93
应付管理人报酬
1,323,811.66
应付托管费
220,635.29
应付销售服务费
14,379.89
应付交易费用
6.4.7.7
247,508.39
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
52,648.22
负债合计
8,224,543.25
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
1,049,526,578.66
未分配利润
6.4.7.10
-29,640,310.99
所有者权益合计
1,019,886,267.67
负债和所有者权益总计
1,028,110,810.92
注: 本基金合 同生效日为 2018 年 3 月 14 日，本报告 期自基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日起至
2018 年 6 月 30 日止。报 告截止日 2018 年 6 月 30 日，嘉实金融精选股票 A 基金份额净值 0.9718
元，基金份额总额 1,016,368,502.51 份；嘉实金融精选股票 C 基金份额净值 0.9702 元 ，基金份
额总额 33,158,076.15 份 。基金份额总额合计为 1,049,526,578.66 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年3 月14 日（基金合 同生效日）至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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2018 年 3 月14 日 （基金 合同生效日）
至 2018 年6 月 30 日
一、收入
-24,073,156.92
1. 利息收入
5,840,489.10
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,100,764.85
债券利息收入
598,882.20
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融 资产收入
4,140,842.05
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
317,150.38
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-977,567.68
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
股利收益
6.4.7.15 1,294,718.06
3.公允价值 变动收益( 损 失以“- ”号 填
列)
6.4.7.16 -30,390,769.86
4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填列)
-
5.其他收入( 损失以“- ” 号填列)
6.4.7.17 159,973.46
减：二、费用
6,319,266.12
1 ．管理人报 酬
4,823,421.53
2 ．托管费
803,903.57
3 ．销售服务 费
53,260.47
4 ．交易费用
6.4.7.18
594,157.07
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．税金及附 加
-
7 ．其他费用
6.4.7.19 44,523.48
三、利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)
-30,392,423.04
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列 ）
-30,392,423.04
注: 本基金合 同生效日为 2018 年3 月14 日 ， 本期是 指 2018 年3 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日，无
上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年3 月14 日（基金合 同生效日）至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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2018 年 3 月14 日 （基 金合 同 生 效日） 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,104,988,590.69 - 1,104,988,590.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -30,392,423.04
-30,392,423.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-55,462,012.03 752,112.05 -54,709,899.98
其中：1. 基 金申购款
4,289,908.95 -64,891.16 4,225,017.79
2. 基金赎回 款
-59,751,920.98 817,003.21 -58,934,917.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,049,526,578.66 -29,640,310.99 1,019,886,267.67
注: 本基金合同生效日为 2018 年3 月14 日 ， 本期是 指 2018 年3 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日，无
上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实金 融精选 股票 型发起 式证 券投资 基金( 以下简 称“ 本基金 ”) 经 中国证 券监 督管理 委 员 会
( 以下 简称 “中 国 证监 会”) 证 监许 可[2018]165 号 《 关于 准予 嘉 实金 融精 选 股票 型发 起 式证券投
资基金 注册 的批复 》核 准，由 嘉实 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《嘉实 金融 精选股 票型 发起式 证券 投资基 金基 金合同 》 负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 ，
存续期限不定 ， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,104,688,310.04 元 ， 业经 普华永道中
天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2018) 第0180 号验资报 告予以验证 。 经向中 国嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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证监会备案 ， 《嘉实金融精 选股票型发起式证券投资基金基金合同》 于 2018 年3 月14 日正式生效 ，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,104,988,590.69 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
300,280.65 份基金份额 。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司 ， 基金托管人为中国银行
股份有限公司。
根据 《嘉 实金 融精选 股票 型发起 式证 券投资 基金 基金合 同》 和《嘉 实金 融精选 股票型 发 起 式
证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案 ， 本基金 根据认购 / 申购费用 、 销售服务费收 取
方式的不同 ， 将基金份额分为不同的类别 。 其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/ 申 购时收取认
购/ 申购费用 ， 且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额 ；C 类基金 份额为从本类
别基金资产净值中计提销售服务费 ， 且不收取认购/ 申购费用 的基金份额 。 本基金两类基金份额分
别设置代码 ， 分别公布基金份额净值和基金份额累计净值 。 投资者可自行选择 认购 / 申购的基金
份额类别 。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实金融 精选 股票型 发起 式证券 投资基 金 基 金
合同》 的有 关规定 ，本 基金投 资于 依法发 行上 市的股 票、 债券等 金融 工具及 法律 法规或 中 国 证 监
会允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 具体包 括： 股票（ 包含 中小板 、创 业板及 其他 依法发 行 上 市 的
股票） ， 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票 （以下简称
“港股通标的股票”） 、 股指期货 、 权证 ， 债券 （国债 、 金融债 、 企业债 、 公司债 、 次级债 、 可 转
换债券 （含分离交易可转债） 、 可交换公司债券 、 央行票据 、 短 期融资 券 、 超短期 融资券 、 中 期票
据 、 中小企业私募债等） 、 资产支持证券 、 债券回购 、 同业存单 、 银行存款 、 现金 ， 以及法律 法 规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 基金的投资组合
比 例 为： 股票 资 产的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% （其 中投资 于 港股 通标 的 股票 占资 产比例不高
50% ， 投资于 本基金界定的金融产业股票不低于非现金资产的 80% ） 。 每个交易 日日终 ， 在 扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ， 应当保持不低于基资产净值 5% 的现金或到期日在一年以
内的政 府债 券，其 中现 金不包 括结 算备付 金、 存出保 证金 、应收 申购 款等。 股指 期货、 权 证 及 其
他金融 工具 的投资 比例 符合法 律法 规和监 管机 构的规 定。 本基金 的业 绩比较 基准 为：中 证 全 指 一
级 行 业 金 融 指 数 收 益 率 ×70% + 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 ×10% + 恒 生 金 融 行 业 指 数 收 益 率 ×
20% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实金 融精选股票型发起式证
券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的有 关规 定及允 许的 基金行 业 实 务 操
作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018
年 3 月14 日( 基金合同生 效日) 至 2018 年6 月30 日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融 资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金 目前 以交 易目的 持有 的股票 投资 、基金 投资 、债券 投资 、资产 支持 证券投 资分类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 ，在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产 列示 。 基 金 目
前以交 易目 的持有 的衍 生工具 所产 生的金 融资 产分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期 损 益 的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项， 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金 融负债的分类
金融 负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金
融负债 。基 金目前 以交 易目的 持有 的衍生 工具 所产生 的金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且 其 变 动
计入当 期损 益的金 融负 债，在 资产 负债表 中以 衍生金 融负 债列示 。基 金持有 的其 他金融 负 债 包 括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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认。以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产和 金融负 债， 取得时 发生 的相关 交 易 费 用
计入当 期损 益；对 于支 付的价 款中 包含的 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利、债 券或 资产支 持 证 券 起
息日或 上次 除息日 至购 买日止 的利 息，单 独确 认为应 收项 目。应 收款 项和其 他金 融负债 的 相 关 交
易费用计入 初始确认金额。
对于 以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 和金 融负债 ，按 照公允 价值进 行 后 续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的 ， 予以终止确认 ：(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或者(3) 该金融资产已转移 ， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价 值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
基 金 持有 的股 票 投资 、基 金 投资 、债 券 投资 、资 产 支持 证券 投 资和 衍生 工 具按 如下 原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具按 其估 值 日的 市场 交 易价 格确 定 公允 价值 ； 估值 日无 交 易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足 证据 表明估 值日 或最 近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的， 应对市 场 交 易 价
格进行 调整 ，确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同， 但具 有不同 特征 的，应 以相 同资产 或 负 债 的
公允价 值为 基础， 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制
等，如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的，那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 ， 基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工 具 不存 在活 跃 市场 ，采 用 在当 前情 况 下适 用并 且 有足 够可 利 用数 据和 其 他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时，优 先使 用可 观 察输 入值， 只有 在无法 取 得 相 关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如 经济环 境 发生 重大 变 化或 证券 发 行人 发生 影 响金 融工 具 价格 的重 大 事件 ，应 对 估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债 。 当本基金 1)具有抵 销已确认金嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 ； 且 2)交易 双方准备按净额结算时 ， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益 平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。对于曾
经实施 份额 拆分或 折算 的基金 ，由 于基金 份额 拆分或 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金 份 额 拆
分日或 基金 份额折 算日 根据拆 分前 或折算 前的 基金份 额数 及确定 的拆 分或折 算比 例计算 认 列 。 由
于申购 和赎 回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。对于 已 开 放 转
换业务 的基 金，上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引起 的转入 基金 的实收 基金 增加和 转 出 基 金
的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配 的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的未实 现损 益占基 金 净 值 比
例计算 的金 额。损 益平 准金于 基金 申购确 认日 或基金 赎回 确认日 认列 ，并于 期末 全额转 入 未 分 配
利润/( 累计 亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 于除 息日确 认为 投资收 益。 债券投 资 在 持 有
期间应 取得 的按票 面利 率或者 发行 价计算 的利 息扣除 在适 用情况 下由 债券发 行企 业代扣 代 缴 的 个
人所得 税后 的净额 确认 为利息 收入 。资产 支持 证券在 持有 期间收 到的 款项， 根据 资产支 持 证 券 的
预计收 益率 区分属 于资 产支持 证券 投资本 金部 分和投 资收 益部分 ，将 本金部 分冲 减资产 支 持 证 券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认为 公 允 价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异较 小 的 则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下， 本 基金 可以 进 行收 益分 配 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每份 基金份 额每 次收益 分配 比例不 得低 于收益 分配 基准日 每份 金额可 供分配 利 润 的
20% 。 本基金 收益分配方式分两种 ： 现金分红与红利再投资 ， 投资者可 选择现金红利或将现金红利
自动转 为基 金份额 进行 再投资 ；若 投资者 不选 择，本 基金 默认的 收益 分配方 式是 现金分 红 。 基 金
收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的基 金份额 净值 减去每 单 位 基 金
份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息 。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分 ：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用 ；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果 ， 以决定向 其配置资源 、 评价其业绩 ；(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作， 基金 确 定以 下类 别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证 券交 易所 上 市的 股票 和 债券 ，若 出 现重 大事 项 停牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨跌停时
的 交 易不 活跃) 等 情况 ，基 金 根据 中国 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号 《关于证 券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的 通
知》 之附件 《 非公 开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一
股票的 市场 交易收 盘价 低于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本，按 估值 日证券 交易 所挂牌 的 同 一 股
票的市 场交 易收盘 价估 值；若 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价高 于非公 开 发 行 股
票的初 始投 资成本 ，按 锁定期 内已 经过交 易天 数占锁 定期 内总交 易天 数的比 例将 两者之 间 差 价 的嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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一部分确认为估值增值 。 自 2017 年12 月 26 日起 ， 对于在锁 定期内的非公开发行股票 、 首次公 开
发行股 票时 公司股 东公 开发售 股份 、通过 大宗 交易取 得的 带限售 期的 股票等 流通 受限股 票 ， 根 据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号 《 关 于 发 布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知 》之附 件《 证券投 资基 金投资 流通 受限股 票估 值指引( 试行) 》( 以下 简 称“指 引”) ，
按估值 日在 证券交 易所 上市交 易的 同一股 票的 公允价 值扣 除中证 指数 有限公 司根 据指引 所 独 立 提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌 转让 的固 定 收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支持 证券和私募
债 券 除外) 及在 银 行间 同业 市 场交 易的 固 定收 益品 种 ，根 据中 国 证监 会公 告[2017]13 号《中国证
监会关 于证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 及《中 国证 券投资 基金 业协会 估值 核算工 作 小 组 关
于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值 。 基金持有的证券交
易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ，按照 中 证 指
数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。基 金持 有的银 行间 同业市 场固 定收益 品 种 按 照
中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基 金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 24 页 共 53 页
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股 票的股息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
233,323,117.38
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
233,323,117.38 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 25 页 共 53 页
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
373,199,140.31 342,783,590.45 -30,415,549.86
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
60,155,220.00 60,180,000.00 24,780.00
合计
60,155,220.00 60,180,000.00 24,780.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
433,354,360.31 402,963,590.45 -30,390,769.86
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交易所市场
381,200,000.00 -
银行间市场
- -
合计
381,200,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
51,869.27
应收定期存 款利息
-
应收其他存款利息
- 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 26 页 共 53 页
应收结算备付金利息
3,690.01
应收债券利息
1,041,238.36
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
261,513.64
应收申购款利息
15.60
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
56.25
合计
1,358,383.13
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
247,208.39
银行间市场应付交易费用
300.00
合计
247,508.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
15,446.52
预提费用 37,201.70
合计
52,648.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实金融精选股票 A
项目
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 1,068,140,626.04
1,068,140,626.04
本期申购
3,732,398.19
3,732,398.19
本期赎回（以“- ”号填 列）
-55,504,521.72
-55,504,521.72
本期末
1,016,368,502.51
1,016,368,502.51
嘉实金融精选股票 C
项目
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 36,847,964.65
36,847,964.65
本期申购
557,510.76
557,510.76
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 27 页 共 53 页
本期赎回（以“- ”号填 列）
-4,247,399.26
-4,247,399.26
本期末
33,158,076.15
33,158,076.15
注：(1) 报告 期期间基金总申购份额含转换入份额， 基金总赎回份额含转换出份额。 （2 ） 本基金于
2018 年 2 月26 日至 2018 年 3 月9 日 向社会公开募集， 截至 2018 年3 月14 日 （基金合同生效日）
止， 本基金募集期间认购资金本金折份额为 1,104,688,310.04 份 （嘉实金融精选股票 A 基金份额
为 1,067,847,473.85 份， 嘉实金融精选股票 C 基金份额为 36,840,836.19 份） ；在募集 期间利息
折份额为 300,280.65 份（ 其中嘉实金融精选股票 A 基金份额为 293,152.19 份，嘉实金融精选 股
票C 基金份额 为7,128.46 份） ， 以上实 收基金合计1,104,988,590.69 元 ， 折合 为1,104,988,590.69
份嘉实金融精选股票基金份额（嘉实金融精选股票 A 1,068,140,626.04 份，嘉实金融精选股票C
36,847,964.65 份 ） 。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实金融精选股票 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
55,592.03 -29,421,559.50 -29,365,967.47
本期基金份额交易产
生的变动数
26,597.39 685,855.38 712,452.77
其中：基金申购款
-1,805.21 -54,736.28 -56,541.49
基金赎回款
28,402.60 740,591.66 768,994.26
本期已分配利润
- - -
本期末
82,189.42 -28,735,704.12 -28,653,514.70
嘉实金融精选股票 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
-57,245.21 -969,210.36 -1,026,455.57
本期基金份额交易产
生的变动数
7,059.31 32,599.97 39,659.28
其中：基金申购款
-1,048.86 -7,300.81 -8,349.67
基金赎回款
8,108.17 39,900.78 48,008.95
本期已分配利润
- - -
本期末
-50,185.90 -936,610.39 -986,796.29
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至 2018
年 6 月30 日
活期存款利息收入
1,053,595.67 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
45,006.93
其他
2,162.25
合计
1,100,764.85
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年3 月14 日 （基金合 同生效日） 至2018
年 6 月30 日
卖出股票成交总额
54,737,728.33
减：卖出股票成本总额
55,715,296.01
买卖股票差价收入
-977,567.68
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
本期（2018 年 3 月14 日 （基金 合同生效日）至 2018 年6 月30 日） ，本基 金无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 3 月14 日 （基金 合同生效日）至 2018 年6 月30 日） ，本基 金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 3 月14 日 （基金 合同生效日）至 2018
年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益
1,294,718.06
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,294,718.06
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至
2018 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-30,390,769.86
股票投资
-30,415,549.86
债券投资
24,780.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投 资
-
3. 其他
- 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-30,390,769.86
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年3 月14 日 （基金合 同生效日） 至2018
年 6 月30 日
基金赎回费收入
127,880.37
基金转出费收入
9,909.83
其他
22,183.26
合计
159,973.46
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至 2018
年 6 月30 日
交易所市场交易费用
593,857.07
银行间市场交易费用
300.00
合计
594,157.07
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年3 月14 日 （基金合 同生效日） 至2018
年 6 月30 日
审计费用
37,201.70
信息披露费
-
银行划款手续费 6,921.78
其他 400.00
合计
44,523.48
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期 （2018 年 3 月14 日 （基金合同生效日） 至 2018 年6 月30 日） ， 本基 金未通过关联方交易单
元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 3 月14 日 （基金 合同生效日） 至 2018
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理 费
4,823,421.53
其中：支付销售机构的客户维护费
2,356,311.02
注: 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 年费率
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬= 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×
1.50%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 3 月14 日 （基金 合同生效日） 至 2018
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
803,903.57
注: 支付基金 托管人中国银行的托管费按前一日基金资产 净值的 0.25% 的 年费率计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费= 前一日基 金资产净值×0.25%/ 当 年天数。 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至 2018 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实金融精选股票 A
嘉实金融精选股票 C
合计
嘉实基金 管理 有限公
司
- 15,122.35 15,122.35
中国银行 - 4,832.06 4,832.06
合计
- 19,954.41 19,954.41
注: （1 ）本 基金 C 类份 额销售服务费年费率为 0.50% ，每日 计提，逐日累计至每月月末，按月支
付。其计算公式为：日 C 类基金份额 销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.50%/当年天
数。 （2 ）本 基金 A 类基 金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期（2018 年 03 月 14 日（基金合同生效日）至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金未与关联方进行银
行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
项目
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至 2018 年6 月30 日
嘉实金融精选股票 A 嘉实金融精选股票 C
基金合同生效日 （2018 年 3 月14 日）
持有的基金份额
10,000,450.04 -
期间申购/ 买 入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份 额
- -
期末持有的基金份额
10,000,450.04 -
期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.98%
-
注： 本报告期内 （2018 年 3 月14 日 （基金合同生效日） 至 2018 年6 月30 日） ， 基金 管理人于 基
金发售期内认购本基金基金份额总额 10,000,450.04 份，认 购费 1000 元。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）其他关联方未持有本基金。
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 3 月14 日（基金 合同生效日）至 2018 年6 月30
日
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司_ 活期
233,323,117.38
1,053,595.67
注: 本基金的 银行存款由 基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2018 年 3 月14 日 （基金合同生效日） 至 2018 年6 月30 日） ， 本基 金未在承销期内参与认
购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2018 年 3 月14 日 （基金 合同生效日）至 2018 年6 月30 日） ，本基 金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002120
韵达
股份
2018
年 4 月
20 日
2019
年 4 月
23 日
非公开
发行流
通受限
39.75 48.89 125,786 4,999,993.50 6,149,677.54 -
002120
韵达
股份
2018
年 4 月
20 日
2020
年 4 月
23 日
非公开
发行流
通受限
39.75 46.53 125,786 4,999,993.50 5,852,822.58 -
603105
芯能
科技
2018
年 6 月
29 日
2018
年 7 月
9 日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
网下申
购
603693
江苏
新能
2018
年 6 月
25 日
2018
年 7 月
3 日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
网下申
购
603706
东方
环宇
2018
年 6 月
29 日
2018
年 7 月
9 日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85
网下申
购
注：基 金可 作为特 定投 资者， 认购 由 中国 证监 会《上 市公 司证券 发行 管理办 法》 规范的 非 公 开 发
行股份， 所认购的股份自发行结束之日起 12 个 月内不得转让。 根据 《上市公司股东、 董监高减持
股份的若干规定》 及 《深圳/ 上海证券 交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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实施细则》 ， 本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个 月内，通过集
中 竞价 交易减 持的 数量不 得超 过其持 有该 次非公 开发 行股份 数量 的 50% ； 采取 集中竞价交 易 方 式
的，在任意连续 90 日内 ，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% ；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持 股份的 总数不得超过公司股份总数的 2%。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 证券 投资 基 金， 其预 期 风险 和预 期 收益 高于 混 合型 基金 、 债券 型基 金和货币
市场基 金。 本基金 将投 资港股 通标 的 股票 ，将 承担汇 率风 险以及 因投 资环境 、投 资标的 、 市 场 制
度、交 易规 则差异 等带 来的境 外市 场的风 险。 基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资、 债 券 投 资
及基金 投资 等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用 风 险 、
流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是通 过投 资于金 融 行 业 中
具有长 期稳 定成长 性的 上市公 司， 在风险 可控 的前提 下力 争获取 超越 业绩比 较基 准的收 益 。 本 基
金的基 金管 理人董 事会 重视建 立完 善的公 司治 理结构 与内 部控制 体系 ，公司 董事 会对公 司 建 立 内
部控制 系统 和维持 其有 效性承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会， 负责检 查 公 司 内
部管理 制度 的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况，充 分发 挥独立 董事 监督职 能， 保护投 资 者 利 益
和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司 各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 34 页 共 53 页
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基 金在 交易所 进行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交 收 和 款
项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 35 页 共 53 页
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合 理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 36 页 共 53 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 233,323,117.38 - - - 233,323,117.38
结算备付金 7,556,428.53 - - - 7,556,428.53
存出保证金 321,452.88 - - - 321,452.88
交易性金融资产 60,180,000.00 - - 342,783,590.45 402,963,590.45
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 381,200,000.00 - - - 381,200,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,358,383.13 1,358,383.13
应收股利 - - - 839,478.06 839,478.06
应收申购款 115,652.74 - - 432,707.75 548,360.49
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
682,696,651.53 - - 345,414,159.39 1,028,110,810.92
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算 款 - - - 20.87 20.87
应付赎回款 - - - 6,365,538.93 6,365,538.93
应付管理人报酬 - - - 1,323,811.66 1,323,811.66
应付托管费 - - - 220,635.29 220,635.29
应付销售服务费 - - - 14,379.89 14,379.89 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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应付交易费用 - - - 247,508.39 247,508.39
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 52,648.22 52,648.22
负债总计
- - - 8,224,543.25 8,224,543.25
利率敏感度缺口
682,696,651.53 - - 337,189,616.14 1,019,886,267.67
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于2018 年6 月30 日 ， 本基 金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.90% 。
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金持有 不以 记账本 位币 计价的 资产 ，因此 存在 相应的 外汇 风险。 本基 金管理 人每 日对本 基 金 的 外
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产 - - - -
银行存款 - - - -
交易性金融资产 - 117,634,172.48 - 117,634,172.48
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 117,634,172.48 - 117,634,172.48
以外币计价的负债 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - - 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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负债合计 - - - -
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净
额
- 117,634,172.48 - 117,634,172.48
6.4.13.4.2.2 外汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 12 月31 日）
所有外币相对人民币升值 5% 5,881,708.62
所有外币相对人民币贬值 5% -5,881,708.62
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生 的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
342,783,590.45
33.61
交易性金融资产－贵金属投资
- -
衍生金融资 产－权证投资
- -
嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 39 页 共 53 页
其他
- -
合计
342,783,590.45 33.61
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于 2018 年6 月 30 日，本 基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃 市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 330,693,060.18 元 ， 属 于第二层次的余额为 72,270,530.27 元 ， 无属于第三层次的
余额（上年度末：无） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或 属于非公开发行等情况 ， 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 40 页 共 53 页
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
342,783,590.45 33.34
其中：股票
342,783,590.45 33.34
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
60,180,000.00 5.85
其中：债券
60,180,000.00 5.85
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
381,200,000.00 37.08
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
240,879,545.91 23.43
8
其他各项资产
3,067,674.56 0.30
9
合计
1,028,110,810.92 100.00
注: 本基金本 报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股 ； 通过深港通交易机制投资的港股公允价
值为 117,634,172.48 元, 占基金资产净值的比例为 11.53% 。
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
67,459.26 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和 零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
12,002,500.12 1.18
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
199,041,852.60 19.52 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 41 页 共 53 页
K
房地产业
13,884,820.00 1.36
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
225,149,417.97 22.08
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（% ）
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
能源 - -
金融 86,159,731.90 8.45
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 31,474,440.58 3.09
电信服务 - -
公用事业 - -
合计
117,634,172.48 11.53
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 1336 HK 新华保险 1,339,900.00 36,883,715.38 3.62
2 601336 新华保险 745,416.00 31,963,438.08 3.13
3 601398 工商银行 5,917,500.00 31,481,100.00 3.09
4 1030 HK 新城发展控股 5,258,000.00 31,474,440.58 3.09
5 601318 中国平安 514,500.00 30,139,410.00 2.96
6 601939 建设银行 3,456,900.00 22,642,695.00 2.22
7 601288 农业银行 6,246,800.00 21,488,992.00 2.11
8 601601 中国太保 659,720.00 21,012,082.00 2.06
9 601009 南京银行 2,696,700.00 20,845,491.00 2.04
10 600036 招商银行 736,333.00 19,468,644.52 1.91
11 966 HK 中国太平 935,400.00 19,361,007.42 1.9 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 42 页 共 53 页
12 600048 保利地产 1,138,100.00 13,884,820.00 1.36
13 002120 韵达股份 251,572.00 12,002,500.12 1.18
14 3908 HK 中金公司 1,000,000.00 11,786,538.00 1.16
15 2328 HK 中国财险 1,527,000.00 10,904,394.04 1.07
16 6066 HK 中信建投证券 1,389,500.00 6,536,899.97 0.64
17 998 HK 中信银行 166,000.00 687,177.09 0.07
18 601330 绿色动力 4,971.00 81,226.14 0.01
19 603650 彤程新材 2,376.00 50,988.96 0.00
20 603693 江苏新能 5,384.00 48,456.00 0.00
21 603706 东方环宇 1,765.00 23,103.85 0.00
22 603105 芯能科技 3,410.00 16,470.30 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601601 中国太保 50,027,391.14 4.91
2 1336 HK 新华保险
41,178,652.76 4.04
3 601398 工商银行 37,698,552.00 3.70
4 601336 新华保险 33,631,407.70 3.30
5 601318 中国平安 31,494,437.96 3.09
6 1030 HK 新城发展控股
28,402,426.51 2.78
7 2328 HK 中国财险
27,319,985.17 2.68
8 601939 建设银行 27,257,804.00 2.67
9 966 HK 中国太平
22,828,388.42 2.24
10 601288 农业银行 22,440,140.00 2.20
11 601009 南京银行 21,651,252.36 2.12
12 600036 招商银行 20,998,921.13 2.06
13 600048 保利地产 16,375,148.00 1.61
14 3908 HK 中金公司
13,379,828.34 1.31
15 998 HK 中信银行
10,821,716.46 1.06
16 002120 韵达股份 9,999,987.00 0.98
17 6066 HK 中信建投证券
7,482,837.53 0.73
18 000001 平安银行 5,410,784.00 0.53
19 603259 药明康德 102,405.60 0.01
20 601066 中信建投 101,299.80 0.01
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 43 页 共 53 页
值比例(%)
1 601601 中国太保 22,050,293.43 2.16
2 2328 HK 中国财险
16,572,069.62 1.62
3 998 HK 中信银行
9,910,290.99 0.97
4 000001 平安银行 4,889,090.00 0.48
5 603259 药明康德 615,368.70 0.06
6 601066 中信建投 211,151.20 0.02
7 603486 科沃斯 130,542.21 0.01
8 603587 地素时尚 109,200.38 0.01
9 601990 南京证券 100,625.60 0.01
10 603013 亚普股份 98,524.30 0.01
11 603045 福达合金 50,571.90 0.00
注: 报告期内 （2018 年 3 月 14 日（基 金 合同生效日）至 2018 年 6 月30 日） ，本基金累 计卖出金
额前 20 名的 股票明细仅包括上述 11 只股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
428,914,436.32
卖出股票收入（成交）总额
54,737,728.33
注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
60,180,000.00 5.90
其中：政策性金融债
60,180,000.00 5.90
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
60,180,000.00 5.90
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 180201 18 国开 01 600,000 60,180,000.00 5.90 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 44 页 共 53 页
注: 报告期末 ，本基金仅持有上述 1 支债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形
（1 ）2018 年 1 月29 日 ， 南京银行股份有限公司发布 《南京银行股份有 限公司关于镇江分行
行 政 处 罚 事 项 公 告 》 ， 公 司 镇 江 分 行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书
（苏银监罚决字 【2018 】1 号） ， 对镇 江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款 3230
万元人民币。
2018 年 5 月 4 日, 中 国银行 保 险监 督管 理 委员 会发 布 行政 处罚 信 息公 开表 （ 银监 罚决 字
〔2018 〕1 号 ） ， 对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则， 违规批量转让以个人
为借款主体的不良贷款等违规事实， 于 2018 年2 月12 日作 出行政处罚决定， 罚款 6570 万元， 没
收违法所得 3.024 万元， 罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “招商银行 （600036 ） ” 、 “南京银行 （601009 ） ” 的 决策程序说明： 基于对招
商银行 基本 面研究 以及 二级市 场的 判断， 本基 金投资 于“ 招商银 行” 、 “南京 银行 ”股票 的决 策 流
程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报 告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 45 页 共 53 页
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
321,452.88
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
839,478.06
4
应收利息
1,358,383.13
5
应收申购款
548,360.49
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,067,674.56
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末, 本 基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
嘉实金融
精选股票 A
32,888 30,903.93 22,282,328.23 2.19 994,086,174.28 97.81
嘉实金融
精选股票 C
1,440 23,026.44 2,000,090 6.03 31,157,986.15 93.97
合计
34,025 30,845.75 24,282,418.23 2.31 1,025,244,160.43 97.69
注:(1) 嘉实 金融精选股票 A:机构投 资者持有份额占总份额比例 、 个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实金融精选股票 A 份额占嘉实 金融精选股票 A 总份额 比例、个人投
资者持有嘉实金融精选股票 A 份额 占嘉实金融精选股票 A 总份额比例；
(2) 嘉实金 融 精选 股票 C:机 构投资 者 持有 份额 占 总份 额比 例 、个 人投 资 者持 有份 额 占总份额
比例，分别为机构投资者持有嘉实金融精选股票 C 份额占 嘉实金融精 选股票 C 总 份额比例、个人
投资者持有嘉实金融精选股票 C 份 额占嘉实金融精选股票 C 总份额比例 。
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
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（% ）
基金管理人所有从业人员持有
本基金
嘉实金融精选股
票 A
1,318,992.98 0.13
嘉实金融精选股
票 C
3.00 0.00
合计
1,318,995.98 0.13
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高 级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实金融精选股票 A >=100
嘉实金融精选股票 C 0
合计
>=100
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实金融精选股票 A 0
嘉实金融精选股票 C 0
合计
0
8.4 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目
持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发 起 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,000,450.04 0.95 10,000,450.04 0.95 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人
员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,450.04
0.95
10,000,450.04
0.95
3 年
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实金融精选股票 A
嘉实金融精选股票 C
基金合同生效日（2018 年 3 月14 日 ）基金份额总额
1,068,140,626.04 36,847,964.65
本报告期基金总申购份额
3,732,398.19 557,510.76
减：本报告期基金总赎回份额
55,504,521.72 4,247,399.26 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 47 页 共 53 页
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
1,016,368,502.51
33,158,076.15
注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情 况
报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，为 本基金的审计机构。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 股份
有限公司
4 198,235,828.81 41.90% 138,765.07
41.90
%
新增 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 48 页 共 53 页
东吴证券股份
有限公司
3 155,067,807.38 32.77% 108,547.38
32.77
%
新增
方正证券股份
有限公司
5 73,831,496.09 15.60% 51,682.05
15.60
%
新增
国泰君安证券
股份有限公司
2 33,128,262.42 7.00% 23,190.45 7.00% 新增
国元证券股份
有限公司
1 12,874,007.11 2.72% 9,011.81 2.72% 新增
东北证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
东方证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
光大证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
广发证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
广州证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国海证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国金证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
海通证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
宏信证券有限 2 - - - - 新增 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 49 页 共 53 页
责任公司
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
华创证券有限
责任公司
2 - - - - 新增
民生证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
平安证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
申万宏源证券
有限公司
3 - - - - 新增
天风证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
西南证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
新时代证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
信达证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 新增 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 50 页 共 53 页
中国国际金融
股份有限公司
3 - - - - 新增
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
中泰证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
中信建投证券
股份有限公司
4 - - - - 新增
中信证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
长城证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
中银国际证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
安信证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
注 1 ：本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券
商的佣金合计。
注 2 ：交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好； 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 51 页 共 53 页
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券
股份有限
公司
- -
3,620,500,000.00 60.19%
- -
方正证券
股份有限
公司
- -
778,200,000.00 12.94%
- -
国元证券
股份有限
公司
- -
1,616,500,000.00 26.87%
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 增 加 中 国 工 商 银 行 等 为 嘉 实 金
融 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月26 日
2
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 蛋
卷 基 金 为 嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发 起
式证券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月26 日
3
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 蚂
蚁 基 金 为 嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发 起
式证券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月27 日
4
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 长
江 证 券 为 嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发 起
式证券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月27 日
5
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 新
浪 基 金 为 嘉 实 金 融 精 选 股 票 等 证 券
投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月27 日
6 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 中国证券报 、 上海证券2018 年 2 月28 日 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 52 页 共 53 页
京 肯 特 瑞 为 嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发
起式证券投资基金代销机构的公告
报 、 证券时报 、 管理人
网站
7
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
信 银 行 等 为 嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发
起式证券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月5 日
8
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 嘉 实 金
融 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
提前结束募集的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月6 日
9
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 平
安 银 行 为 嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发 起
式证券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月8 日
10
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
投 证 券 为 嘉 实 金 融 精 选 股票型发起
式证券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月8 日
11
嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投
资基金基金合同生效公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月15 日
12
关 于 增 加 国 泰 君 安 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 4 月20 日
13
关 于 旗 下 基 金 投 资 韵 达 股 份 非 公 开
发行股票的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 4 月21 日
14
关于增加上 海 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金
代 销 机 构 并 开 展 定 投 及 转 换 业 务 的
公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月9 日
15
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 万
得 基 金 为 嘉 实 新 添 荣 定 期 混 合 等 证
券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
16
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 凤
凰 金 信 为 嘉 实 新 添 荣 定 期 混 合 等 证
券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
17
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公 告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月28 日
18
关 于 嘉 实 金 融 精 选 股 票 型 发 起 式 证
券投资基金开放日常申购 、 赎回 、 转
换及定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 6 月11 日
19
关 于 增 加 金 元 证 券 为 嘉 实 金 融 精 选
股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机
构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 6 月13 日
20
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 嘉 实 金
融 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2018 年 7 月 2 日暂停 申购、赎回、
中国证券报 、 上 海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 6 月28 日 嘉实金融精选股票2018 年半 年度报告
第 53 页 共 53 页
转换及定投业务公告
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基 金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报 告期内嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司。
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
