嘉实 美国 成长 股票 型证 券投 资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 境外资 产托管人 .............................................................. 6
2.5 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.6 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
§4 管 理 人报 告 .................................................................. 10
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 15
6.1 资产负 债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附 注 ................................................................... 18
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 38
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 期末在 各个国家（地区）证券市场的权益投资分 布 ............................... 39
7.3 期末按 行业分类的权益投资组合 ............................................... 39
7.4 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 39
7.5 报告期 内权益投资组合的重大变动 ............................................. 56
7.6 期末按 债券信用等级分类的债券投资组合 ....................................... 57 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............... 57
7.8 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细 ....... 57
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......... 58
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十名基金投资明细 .............. 58
7.11 投资组 合报告附注 .......................................................... 58
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 59
8.1 期末基 金份额持有人户 数及持有人结构 ......................................... 59
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 59
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 60
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 60
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 60
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 60
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 60
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 61
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 61
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 61
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 61
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 61
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 63
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 64
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 64
11.2 存放地 点 .................................................................. 64
11.3 查阅方 式 .................................................................. 64
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称
嘉实美国成长股票（QDII）
基金主代码
000043
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013 年 6 月14 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
93,661,503.84 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 人民币
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 美元现汇
下属分级基金的交易代码
000043
000044
报告期末下属分级基金的份
额总额
89,595,812.42 份
4,065,691.42 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金主要投资于美国大盘成长型股票 ， 在股 票选择及组合构建方面均
运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。
投资策略
本基金采用主动的量化投资策略 。 本基金将依托内部自主研发的定量投
资模型以及强大的数据库系统 ， 构建投资组合 。 其中 ， 核 心模型包括成
长性模型 、 多因子 Alpha 模型 、 风险预测模型 、 交易成本模型以及先进
的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外在与 内在变化趋
势 ， 定期或不定期地对模型进行复核 ， 并做出相应调整 ， 以不断改善模
型的适用性。
业绩比较基准
95% ×罗素 1000 成长指数 收益率+5％ ×境内银行活期存款税后利率
风险收益特征
本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，
其预期的风险和收益高于货币市场基金 、 债券基金与混合型基金 ， 为证
券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负 姓名
胡勇钦 王永民 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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责人
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 境 外 资 产 托管 人
本基金 基金 托管人 尚未 委托任 何第 三方机 构担 任本基 金的 境外托 管人 。本基 金的 境外资 产 托 管 业
务由基金托管人中国银行有限公司承担。
2.5 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司
2.6 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实美国成长股票型证券投资基金
- 人民币
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 美元现汇
本期已实现收益
-1,631,428.62 -627,090.78
本期利润
10,802,047.22
3,939,428.38
加权平均基金份额本期利 润
0.1451
0.9586
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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本期加权平均净值利润率
8.45%
9.13%
本期基金份额净值增长率
9.92%
8.38%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
29,414,844.50
11,418,094.90
期末可供分配基金份额利润
0.3283
2.8084
期末基金资产净值
162,843,385.78
45,233,387.75
期末基金份额净值
1.818
1.681
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
81.80%
68.10%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）嘉 实 美 国
成长股票型证券投资基金- 人民币份 额以人民币申购获得人民币份额 ， 赎回获得人民币赎回款 ； 嘉
实美国成长股票型证券投资基金- 美 元现汇份额以美元申购获得美元份额 ， 赎 回 获 得 美 元 赎 回 款 ；
（3 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用 ， 计入费用后实际收益水平要低
于所列 数字; （4 ）期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实 现 部
分的孰低数； （5 ）嘉实 美国成长股票（QDII ） 美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
1 ） ③
②－④
过去一个月 2.94%
0.83%
0.68%
0.69%
2.26%
0.14%
过去三个月 11.33%
0.91%
4.99%
0.82%
6.34%
0.09%
过去六个月 9.92%
1.19%
6.10%
1.05%
3.82%
0.14%
过去一年 18.75%
0.94%
19.63%
0.80%
-0.88%
0.14%
过去三年 47.33%
0.89%
42.65%
0.82%
4.68%
0.07%
自基金合同生 81.80%
0.83%
87.69%
0.77%
-5.89%
0.06%
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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效起至今
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 美元现汇
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
2 ） ③
②－④
过去一个月 -0.30%
0.81%
0.68%
0.69%
-0.98%
0.12%
过去三个月 5.66%
0.90%
4.99%
0.82%
0.67%
0.08%
过去六个月 8.38%
1.14%
6.10%
1.05%
2.28%
0.09%
过去一年 21.28%
0.90%
19.63%
0.80%
1.65%
0.10%
过去三年 35.78%
0.87%
42.65%
0.82%
-6.87%
0.05%
自基金合同生
效起至今
68.10%
0.82%
87.69%
0.77%
-19.59%
0.05%
注: 本基金业 绩比较基准为：95% ×罗 素 1000 成长 指数收益率+5 ％×境内银 行活期存款税后利率
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×罗 素 1000 成长 指数收益率(t) ＋5%×境 内银行活期存款税后利率(t)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,?。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图 1 ： 嘉实美 国成长股票型证券投资基金- 人民币 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图
（2013 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
图 2 ： 嘉实美 国成长股票型证券投资基 金- 美元现 汇 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
（2013 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日） 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本 基金 的各项 投资 比例符 合基 金合同 “第 十四部 分（ 三）投 资范 围和（ 九） 投资限 制 ” 的 有
关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股 票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张自力
本基金 、 嘉实
量化阿尔法
混合 、 嘉实事
件驱动股
票 、 嘉实中小
企业量化活
力灵活配置
混合基金经
理
2013 年 6 月 14
日
- 22 年
理论物理学博士，毕
业于美国德州大学奥
斯汀分校和中国科学
技术大学。曾任美国
世 纪 投 资 管 理 公 司
（American Century
Investments ） 资深副
总经理，研究部总监
暨基金经理，负责直
接管理、支持公司旗
下近二百亿美元的多
项大型公募基金和对
冲基金类产 品。2012嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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年 2 月加入嘉实基金
管理有限公司，曾任
定量投资部负责人，
现任投资决策委员会
成员、人工智能投资
部负责人。
注: （1 ） 任 职日期 是指 本基金 基金 合同生 效之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协会《 证券 业 从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实美国 成长 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定，本 着诚 实信用 、 勤 勉 尽
责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利 益 。 本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 2018 年一 季度 ， 美国 股票市场先扬后抑 。 在一 月 份 延 续 了 持 续 8 年的 牛 市 并 强 势 上 行 后 ，
突然因 联储 政策的 偏鹰 派转变 而收 缩风险 预期 ，同时 对应 的杠杆 调整 带来拥 挤的 同向交 易 ， 导 致
一月末出现的市场下行冲击。市场在深跌后反弹，但纳斯达克指数在 3 月初之后续 创新高，而道
琼斯工业 指数则未能收回前期高点。进入 3 月 后，受美国总统特朗普对美国贸易保护主义的推行
以及单 边贸 易诉求 ，美 国和包 括欧 盟、日 本等 在内的 世界 主要经 济体 的贸易 摩擦 加剧， 并 逐 步 形嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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成中美贸易战的不利局势。
二季 度内 ，美 国股票 市场 整体为 上涨 态势， 其中 大盘成 长风 格在六 月中 旬再次 上涨到 历 史 最
高水平 。二 季度内 ，美 联储政 策继 续执行 加息 操作， 并且 发表偏 鹰派 观点， 市场 预测下 半 年 还 有
两次加 息， 受信息 驱动 ，市场 出现 短期调 整， 但整体 依然 呈现上 行过 程。美 国的 贸易保 护 政 策 ，
对股票市场的影响开始逐步加深，成为需要更加注意的风险来源。
投资 业绩 上 ， 本基金 纯股 票头寸 相对 业绩基 准取 得了显 著的 正超额 收益 ，受仓 位水平 、 较 高
的交易成本和换汇成本的影响 ， 组合净值层面的收益略有减损 ， 费后净值依然显著战胜基准指数 。
行业 上， 本基 金主要 配置 于信息 科技 等行业 ，以 高科技 龙头 企业为 主要 配置， 包括新 兴 人 工
智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业。
本报 告期 间， 本基金 运作 主要包 括应 对净申 赎造 成的仓 位波 动和实 现对 美国成 长股的 筛 选 与
投资过程 。 本基金资金运作流程较长 ， 单向包括从人民币申购 、 确认 、 换 汇 和掉 汇 等 一 系 列 步 骤 ，
涉及国 内外 券商和 银行 的多 个 环节 ，在市 场大 幅震荡 背景 下，申 赎的 不确定 性会 直接影 响 仓 位 水
平并影响投资业绩，本基金在保证 90% 股票仓位 和 5%现金仓 位的合规约束下，成功实现了流动性
操作。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金- 美元现 汇基金份额净值为 1.681 元 ， 本报
告期基金份额净值增长率为 8.38% ； 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币 基
金份额净值为 1.818 元 ， 本报告期 基金份额净值增长率为 9.92% ； 业 绩比 较 基 准 收 益 率 为 6.10% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我 们 认为 ，当 前 仍然 是投 资 美股 较好 的 进入 机会 ， 这是 我们 自 本组 合成 立 以来 一直 坚持的观
点，并被过去五年的历史所证明。
宏观 背景 上， 从全球 经济 复苏进 程、 美国在 全球 产业链 的顶 层位置 、美 国能源 资源及 农 产 品
独立、 科技 水平的 领先 程度， 本届 特朗普 政府 的减税 政策 和进一 步财 政刺激 、美 联储稳 健 的 缩 表
操作以 及美 元回流 和部 分产业 回流 ，以及 美国 近期披 露的 经济增 长速 度和失 业率 都非常 靓 丽 ， 美
股有较为坚实的实体经济基础。
在股 票市 场层 面，随 着美 股盈利 能力 的强劲 复苏 和持续 向好 ，企业 盈利 将足以 消化持 续 上 行
的市场价格，估值水平依然维持在历史平 均位置，并未进入高估甚至泡沫期。
在风 险层 面， 我们认 为特 朗普政 府发 动的所 谓贸 易战以 及美 国的贸 易保 护主义 和当前 呈 现 的
贸易收缩态势，都不利于实体经济的进一步增长，是股票市场的重大宏观风险来源之一。
在行 业层 面， 我们依 然倾 向于成 长风 格，科 技、 生物等 依然 是投资 者最 关注的 区域， 此 外 ，嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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随 着减 税政策 的落 地、GDP 增 加和 失业 率降 低，美 国社 会的消 费水 平逐步 上升 ，消费板块 也 成 为
较好的增长点。
后续 ，我 们将 根据合 同要 求保持 高仓 位水平 ，坚 持量化 框架 的纪律 化操 作，并 积极调 整 和 优
化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回 馈投资者。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具 有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突；与估值相关的机构为纽约、纳斯达克交易所以及境内相关机构等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 （ 十 九 （三 ）收 益 分配 原则 ） 约定 ，报 告 期内 本基 金 未实 施利 润分配，
符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称“ 本 托管 人” ） 在嘉 实美 国 成长 股票 型证券投
资基金 （以下称“本基金”） 的托管过程中 ， 严格遵守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、 基金 份 额 申 购嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计 报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实美国成长股票型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
18,630,445.33 12,122,790.40
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
191,219,198.01 132,542,865.26
其中：股票投资
187,684,699.41 125,371,801.29
基金投资
3,534,498.60 7,171,063.97
债券投资
- -
资产支 持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- 25,932.02
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
1,585.29 990.20
应收股利
44,909.98 39,716.04
应收申购款
3,880,040.64 2,175,057.93
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
213,776,179.25 146,907,351.85
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- - 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,241,130.99 2,621,409.95
应付管理人报酬
285,825.38 206,120.46
应付托管费
55,577.14 40,078.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
116,872.21 209,941.82
负债合计
5,699,405.72 3,077,551.19
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
114,641,626.58 87,106,320.84
未分配利润
6.4.7.10
93,435,146.95 56,723,479.82
所有者权益合计
208,076,773.53 143,829,800.66
负债和所有者权益总计
213,776,179.25 146,907,351.85
注: 报告截止 日2018 年6 月30 日 ， 嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人 民币份额净值1.818 元，
基 金 份额 总额 89,595,812.42 份 ；嘉 实 美国 成长 股 票型 证券 投 资基 金- 美 元 现汇 份额 净 值 1.681
美元，基金份额总额 4,065,691.42 份 。基金份额总额合计为 93,661,503.84 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
16,676,494.91 5,916,875.85
1. 利息收入
28,151.10 6,995.00
其中：存款利息收入
6.4.7.11
28,151.10 6,995.00
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-591,380.37 3,394,187.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-991,378.94 2,910,289.70
基金投资收益
6.4.7.13
-383,130.36 -10,177.71
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
- - 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
21,018.70 437.99
股利收益
6.4.7.16
762,110.23 493,637.79
3. 公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
16,999,995.00 2,658,734.32
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
6.4.7.21 83,565.19
-158,180.54
5. 其他收入 （损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
156,163.99 15,139.30
减：二、费用
1,935,019.31 959,118.17
1 ．管理人报 酬
1,522,294.09 729,734.21
2 ．托管费
296,001.55 141,892.77
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.19
1,570.66 1,265.70
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用
6.4.7.20 115,153.01 86,225.49
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
14,741,475.60 4,957,757.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”号
填列）
14,741,475.60 4,957,757.68
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
87,106,320.84 56,723,479.82 143,829,800.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 14,741,475.60
14,741,475.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
27,535,305.74 21,970,191.53 49,505,497.27
其中：1. 基 金申购款
98,260,488.31 71,711,172.77 169,971,661.08 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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2. 基金赎回 款
-70,725,182.57 -49,740,981.24 -120,466,163.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
114,641,626.58 93,435,146.95 208,076,773.53
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
54,206,321.68 23,015,904.37 77,222,226.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 4,957,757.68
4,957,757.68
三、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
13,610,509.91 7,876,981.26 21,487,491.17
其中：1. 基 金申购款
23,857,455.69 13,074,063.72 36,931,519.41
2. 基金赎回 款
-10,246,945.78 -5,197,082.46 -15,444,028.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
67,816,831.59 35,850,643.31 103,667,474.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实 美 国 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简 称 “中 国证 监 会”) 证监 许 可[2013]14 号 《关于 核 准嘉 实美 国 成长 股票 型 证券 投资 基 金募集的
批复》 核准 ，由嘉 实基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和 国证 券投 资基金 法》 、 《合格境 内 机 构
投资者 境外 证券投 资管 理试行 办法 》和《 嘉实 美国成 长股 票型证 券投 资基金 基金 合同》 负 责 公 开嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
476,918,336.37 元 ， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 352 号
验资报告予以验证 。 经向 中国证监会备案 ， 《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》 于 2013
年 6 月 14 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份 额，其中认
购资金利息折合 111,596.72 份基金份 额 。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司 ， 基金托
管人为中国银行股份有限公司。
根据 《嘉 实美 国成长 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》和 《嘉 实美国 成长 股票型 证券投 资 基 金
招募说 明书 》并报 中国 证监会 备案 ，本基 金根 据认购 、申 购、赎 回所 使用货 币的 不同， 将 基 金 份
额分为 不同 的类别 。以 人民币 计价 并进行 认购 、申购 、赎 回的份 额类 别，称 为人 民币份 额 ； 以 美
元计价 并进 行认购 、申 购、赎 回的 份额类 别， 称为美 元份 额。本 基金 对人民 币基 金份额 和 美 元 基
金份额 分别 设置代 码， 分别计 算基 金资产 净值 、基金 份额 净值和 基金 份额累 计净 值。 投 资 者 在 认
购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《嘉 实美 国成长 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》的 有关 规定， 本基 金可投 资于 下列金 融 产 品 或
工具 ： 银行存款 、 可转让存单 、 商业票据 、 回购协议 、 短 期 政 府 债 券 等 货 币 市 场 工 具 ； 政 府 债 券 、
公司债 券、 可转换 债券 、住房 按揭 支持证 券、 资产支 持证 券等及 经中 国证监 会认 可的国 际 金 融 组
织发行 的证 券；已 与中 国证监 会签 署双边 监管 合作谅 解备 忘录的 国家 或地区 证券 市场挂 牌 交 易 的
普通股 、优 先股、 全球 存托凭 证和 美国存 托凭 证、房 地产 信托凭 证； 在已与 中国 证监会 签 署 双 边
监管合 作谅 解备忘 录的 国家或 地区 证券监 管机 构登记 注册 的公募 基金 ；中国 证监 会认可 的 境 外 交
易所上市交易的金融衍生产品 ； 法律 、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合
中国证监会的相关要求) 。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于
90% ； 现金 或到 期日 在一年 以内 的政府 债券 不低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基金 主要投资于 美 国 发
行 、上 市的大 盘成 长型股 票， 所投资 比例 不低于 权益 类资产 的 80% 。本 基金 的业绩 比较基 准 为 ：
95% ×罗素 1000 成长指数 收益率+5％ ×境内银行活期存款税后利率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实美 国成长股票型证券投资
基金基金合同》 和中国证监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制 。
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确
全 面 推开 营改 增 试点 金融 业 有关 政策 的 通知 》 、财 税[2016]70 号 《关 于金 融 机构 同业 往来等增值
税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资 管产品增值税有关问题的通知》 、 财 税[2017]90 号 《关于租
入固定 资产 进项税 额抵 扣等增 值税 政策的 通知 》及其 他相 关境内 外税 务法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增 值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管 理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 目 前基金取得的源自境外的差价收入 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目 前基金取得的源自境外的其他收益 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 21 页 共 64 页
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
18,630,445.33
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
18,630,445.33
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
148,492,692.13 187,684,699.41 39,192,007.28
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
3,406,269.34 3,534,498.60 128,229.26
其他
- - -
合计
151,898,961.47 191,219,198.01 39,320,236.54
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 22 页 共 64 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
1,565.89
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
19.40
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
1,585.29
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
17,693.26
预提费用 99,178.95
合计
116,872.21
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 61,955,797.04
61,955,797.04
本期申购
92,684,245.50
92,684,245.50
本期赎回（以“- ”号填 列）
-65,044,230.12
-65,044,230.12
本期末
89,595,812.42
89,595,812.42
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 美元现汇 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 23 页 共 64 页
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 4,082,360.22
25,150,523.80
本期申购
905,282.31
5,576,242.81
本期赎回（以“- ”号填 列）
-921,951.11
-5,680,952.45
本期末
4,065,691.42
25,045,814.16
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券 投资基金- 人民币
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 21,786,059.11 18,722,378.24 40,508,437.35
本期利润
-1,631,428.62 12,433,475.84 10,802,047.22
本期基金份额交易
产生的变动数
9,260,214.01 12,676,874.78 21,937,088.79
其中：基金申购款
31,076,291.13 36,715,828.25 67,792,119.38
基金赎回款
-21,816,077.12 -24,038,953.47 -45,855,030.59
本期已分配利润
- - -
本期末
29,414,844.50 43,832,728.86 73,247,573.36
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 美元现汇
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 12,083,167.54 4,131,874.93 16,215,042.47
本期利润
-627,090.78 4,566,519.16 3,939,428.38
本期基金份额交易
产生的变动数
-37,981.86 71,084.60 33,102.74
其中：基金申购款
2,589,050.08 1,330,003.31 3,919,053.39
基金赎回款
-2,627,031.94 -1,258,918.71 -3,885,950.65
本期已分配利润
- - -
本期末
11,418,094.90 8,769,478.69 20,187,573.59
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
27,997.72
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
153.38
合计
28,151.10 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 24 页 共 64 页
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交总额
35,274,189.90
减：卖出股票成本总额
36,265,568.84
买卖股票差价收入
-991,378.94
6.4.7.13 基 金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出/ 赎回基 金成交总额
4,643,320.32
减：卖出/ 赎 回基金成本总额
5,026,450.68
减：基金投资收益应缴纳增值税额 -
基金投资收益
-383,130.36
6.4.7.14 债 券 投 资 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无债券投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出权证成交总额
21,018.70
减：卖出权证成本总额
-
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额
-
买卖权证差价收入
21,018.70
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
761,221.91
基金投资产生的股利收益
888.32
合计
762,110.23
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
17,025,927.02 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 25 页 共 64 页
股票投资
16,851,090.87
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
174,836.15
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-25,932.02
权证投资
-25,932.02
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
16,999,995.00
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
156,163.99
其他
-
合计
156,163.99
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
1,570.66
银行间市场交易费用
-
合计
1,570.66
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
24,795.19
信息披露费
74,383.76
银行划款手续费 15,974.06
合计
115,153.01
6.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目 本期 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 26 页 共 64 页
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
汇兑收益 83,565.19
合计 83,565.19
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 （% ）
德 意 志 证 券 亚 洲 有 限
公司
117,001,565.94 100.00
75,558,658.97 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行债券回购交易。 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 27 页 共 64 页
6.4.10.1.4 基金交易
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（% ）
德 意 志 证 券 亚 洲 有 限
公司
5,858,369.48 100.00%
10,485,197.87 100.00%
6.4.10.1.5 权证交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（% ）
德意志证券亚洲有限公司 768.39 100
- -
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（% ）
德意志证券亚洲有限公司 557.11 100.00
- -
注: 上述佣金按市场佣金率计算 。 该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证 券
投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,522,294.09 729,734.21
其中：支付销售机构的客户维护费
560,910.35
255,775.75
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产 净 值 1.8% 的年费
率计提 ，逐 日累计 至每 月月底 ，按 月支付 。其 计算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 28 页 共 64 页
净值×1.8% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
296,001.55 141,892.77
注: 支付基金 托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提 ， 逐日累计
至 每 月月 底， 按 月支 付。 其 计算 公式 为 ：日 基金 托 管费 ＝前 一 日基 金资 产 净值 ×0.35% / 当年
天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司_
活期
14,577,139.33
27,997.72
4,701,637.05
6,823.02
摩根大通 银行_ 活期
4,053,306.00
-
1,907,555.81
-
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金主 要投 资 于美 国大 盘 成 长 型股 票 ，属 于主 动 投资 的股 票 型基 金， 其 预期 的风 险和收益
高于货 币市 场基金 、债 券基金 与混 合型基 金， 为证券 投资 基金中 的较 高预期 风险 、较高 预 期 收 益
的投资 品种 。基金 投资 的金融 工具 主要包 括股 票投资 、债 券投资 及基 金投资 等。 本基金 在 日 常 经
营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。 本 基 金
的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 主要 投资于 美国 大盘成 长型 股票， 在股 票选择 及 组 合 构
建等方 面均 运用量 化投 资方法 并结 合风险 管理 手段， 力争 获取长 期资 本增值 。 本基金 的 基 金 管
理人董 事会 重视建 立完 善的公 司治 理结构 与 内 部控制 体系 ，公司 董事 会对公 司建 立内部 控 制 系 统
和维持 其有 效性承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会， 负责检 查公 司内部 管 理 制 度
的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况，充 分发 挥独立 董事 监督职 能， 保护投 资者 利益和 公 司 合 法
权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察 、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 30 页 共 64 页
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委 员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基 金 的银 行存 款 存放 在境 内 和境 外托 管 人， 与该 银 行存 款相 关 的信 用风 险 不重 大。 基金在交
易所进 行的 交易均 与授 权的证 券结 算机构 完成 证券交 收和 款项清 算或 通过有 资格 的经纪 商 进 行 证
券交收 和款 项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 场外交 易市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来 控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资( 上年度末：无) 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持 基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 31 页 共 64 页
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基 金持 有同 一机构( 政府 、国际 金融 组织除 外) 发 行的证 券市 值不得 超过 基 金 净值的 10% 。
本 基金 管理人 管理 的全部 基金 不得持 有同 一机构 10% 以 上具 有投 票权的 证券 发行总 量。本 基 金 持
有非流动性资 产市值不得超过基金资产净值的 10% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本基 金所 持部 分证券 在证 券交易 所上 市，其 余亦 可在银 行间 同业市 场或 柜台市 场交易 ， 因 此
除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日 与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 32 页 共 64 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管 理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 18,630,445.33 - - - 18,630,445.33
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 191,219,198.01 191,219,198.01
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,585.29 1,585.29
应收股利 - - - 44,909.98 44,909.98
应收申购款 31,082.05 - - 3,848,958.59 3,880,040.64
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
18,661,527.38 - - 195,114,651.87 213,776,179.25
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
-
- -
- -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,241,130.99 5,241,130.99
应付管理人报酬 - - - 285,825.38 285,825.38
应付托管费 - - - 55,577.14 55,577.14 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 33 页 共 64 页
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 116,872.21 116,872.21
负债总计
- - - 5,699,405.72 5,699,405.72
利率敏感度缺口
18,661,527.38 - - 189,415,246.15 208,076,773.53
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 12,122,790.40 - - - 12,122,790.40
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 132,542,865.26 132,542,865.26
衍生金融资产 - - - 25,932.02 25,932.02
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 990.2 990.2
应收股利 - - - 39,716.04 39,716.04
应收申购款 32,105.21 - - 2,142,952.72 2,175,057.93
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
12,154,895.61
- - 134,752,456.24
146,907,351.85
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,621,409.95 2,621,409.95
应付管理人报酬 - - - 206,120.46 206,120.46
应付托管费 - - - 40,078.96 40,078.96
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 209,941.82 209,941.82
负债总计
- - - 3,077,551.19
3,077,551.19
利率敏感度缺口
12,154,895.61
- - 131,674,905.05
143,829,800.66
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 34 页 共 64 页
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资（2017 年 12 月 31 日：无） 。因 此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响（2017 年12 月31 日：同 ） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债，因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金的 基 金 管 理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
10,147,967.22 - - 10,147,967.22
存出保证金
- - - -
交易性金融
资产
191,219,198.01 - - 191,219,198.01
衍生金融资
产
- - - -
应收股利
44,909.98 - - 44,909.98
应收利息
93.89 - - 93.89
应收申购款
23,351.30 - - 23,351.30
应收证券清
算款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
201,435,520.40 - - 201,435,520.40
以外币计价
的负债
应付证券清 - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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算款
应付赎回款
282,965.52 - - 282,965.52
应付管理人
报酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服
务费
- - - -
应付交易费
用
- - - -
其他负债
90.45 - - 90.45
负债合计
283,055.97 - - 283,055.97
资产负债表
外汇风险敞
口净额
201,152,464.43 - - 201,152,464.43
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
6,069,857.27 - - 6,069,857.27
存出保证金
- - - -
交易性金融
资产
132,542,865.26 - - 132,542,865.26
衍生金融资
产
25,932.02 - - 25,932.02
应收股利
39,716.04 - - 39,716.04
应收利息
23.92 - - 23.92
应收申购款
235,024.85 - - 235,024.85
应收证券清
算款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
138,913,419.36 - - 138,913,419.36
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - - -
应付赎回款
28,473.56 - - 28,473.56 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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应付管理人
报酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服
务费
- - - -
应付交易费
用
- - - -
其他负债
107.23 - - 107.23
负债合计
28,580.79 - - 28,580.79
资产负债表
外汇风险敞
口净额
138,884,838.57 - - 138,884,838.57
6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6
月 30 日）
上年度末 （2017 年
12 月 31 日 ）
分析
所有外币相对人民币升值 5% 10,057,623.22 6,944,241.93
所有外币相对人民币贬值 5% -10,057,623.22 -6,944,241.93
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况 ， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
187,684,699.41
90.20
125,371,801.29
87.17
交易性金融资产 －基金投资
3,534,498.60 1.70 7,171,063.97 4.99
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - 25,932.02 0.02
其他
- - - -
合计
191,219,198.01 91.90
132,568,797.28 92.17
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 11,351,886.86 8,577,334.19
业绩比较基准下降 5% -11,351,886.86 -8,577,334.19
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 38 页 共 64 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层 次 的 余 额 为 191,219,198.01 元 ， 无 属 于 第 二 、 第 三 层 次 的 余 额 （ 上 年 度 末 ： 第 一 层 次
132,542,865.26 元，第二 层次 25,932.02 元，无属 于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或 属于非公开发行等情况 ， 基金不 会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
187,684,699.41 87.79
其中：普通股
187,445,643.31 87.68
存托凭证
239,056.10 0.11
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
3,534,498.60 1.65
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- - 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 39 页 共 64 页
资产 支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
18,630,445.33 8.71
8
其他各项资产
3,926,535.91 1.84
9
合计
213,776,179.25 100.00
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
美国 187,684,699.41 90.20
合计
187,684,699.41 90.20
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价 值
占基金资产净值比例(%)
股票非必需消费品 35,760,945.92 17.19
股票必需消费品 6,904,293.16 3.32
股票能源 5,598,295.62 2.69
股票金融 12,831,726.96 6.17
股票医疗保健 27,977,746.51 13.45
股票工业 12,539,200.10 6.03
股票信息技术 84,911,562.02 40.81
股票原材料 160,746.33 0.08
股票公用事业 761,126.69 0.37
存托凭证信息技术类 239,056.10 0.11
合计
187,684,699.41 90.20
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS ）进 行行业分类。
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
( 英文)
公司名
称( 中
文)
证券代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
( 股)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
Amazon.c 亚马逊 AMZN UW
纳斯达 美国
1,286
14,463,509.13
6.95
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 40 页 共 64 页
om
In
c
公司
克证券
交易所
2
Apple I
nc
苹果公
司
AAPL UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
10,113
12,386,390.53
5.95
3
Microsof
t
Cor
p
微软
MSFT UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
15,223
9,932,443.12
4.77
4
Alphabet
Inc
Alphabe
t 公司
GOOGL U
W
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,086
8,113,938.83
3.90
5
NVIDIA
Corp
英伟达
NVDA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
4,669
7,318,529.29
3.52
6
Facebook
Inc
Faceboo
k 公司
FB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
5,137
6,604,834.63
3.17
7
Boeing
Co/The
波音
BA UN
纽约证
券交易
所
美国
2,213
4,912,717.19
2.36
8
Netflix
Inc
奈飞公
司
NFLX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,624
4,206,055.64
2.02
9
Masterca
rd
In
c
万事达
股份有
限公司
MA UN
纽约证
券交易
所
美国
3,213
4,177,845.37
2.01
1
0
Align
Techno
logy In
c
Align 科
技股份
有限公
司
ALGN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,758
3,979,766.60
1.91
1
1
UnitedHe
alth
Group I
nc
联合健
康
UNH UN
纽约证
券交易
所
美国
2,132
3,460,911.09
1.66
1
2
Visa In
c
维萨公
司
V UN
纽约证
券交易
所
美国
3,407
2,985,788.06
1.43
1
3
Adobe
System
s Inc
奥多比
ADBE UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,385
2,234,272.65
1.07
1
4
Square
Inc
Square
股份有
限公司
SQ UN
纽约证
券交易
所
美国
5,113
2,085,322.86
1.00
1 PayPal Paypal PYPL UW
纳斯达 美国
3,553
1,957,576.09
0.94
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 41 页 共 64 页
5
Holdin
gs Inc
控股股
份有限
公司
克证券
交易所
1
6
AbbVie
Inc
艾伯维
生物制
药公司
ABBV UN
纽约证
券交易
所
美国
2,807
1,720,769.57
0.83
1
7
salesfor
ce.com
Inc
Salesfo
rce.com
股
份有限
公司
CRM UN
纽约证
券交易
所
美国
1,888
1,703,928.01
0.82
1
8
Cisco
System
s Inc
思科－
Ｔ
CSCO UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
5,903
1,680,656.70
0.81
1
9
Capital
One
Financ
ial Cor
p
第一资
本金融
COF UN
纽约证
券交易
所
美国
2,723
1,655,762.47
0.80
2
0
Home De
pot
I
nc/The
家得宝
HD UN
纽约证
券交易
所
美国
1,278
1,649,768.49
0.79
2
1
Intuitiv
e
Sur
gical I
nc
直觉外
科手术
公司
ISRG UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
519
1,643,107.69
0.79
2
2
Aetna I
nc
安泰保
险
AET UN
纽约证
券交易
所
美国
1,341
1,628,169.92
0.78
2
3
Express
Scri
pts Hol
ding Co
快捷药
方
ESRX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
3,041
1,553,548.63
0.75
2
4
Credit
Accept
ance Co
rp
Credit
Acc
eptance
公司
CACC UW
纳斯达
克 证券
交易所
美国
612
1,431,043.54
0.69
2
5
Baxter
Intern
ational
Inc
百特
BAX UN
纽约证
券交易
所
美国
2,928
1,430,532.21
0.69
2
6
Automati
c
Dat
a Proce
ssing I
ADP 公司
ADP UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,590
1,411,205.65
0.68
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 42 页 共 64 页
nc
2
7
Valero
Energy
Corp
Valero
能源
VLO UN
纽约证
券交易
所
美国
1,923
1,410,170.09
0.68
2
8
Union
Pacifi
c Corp
联合太
平洋
UNP UN
纽约证
券交易
所
美国
1,488
1,394,910.55
0.67
2
9
Lockheed
Mart
in Corp
洛克希
德马丁
LMT UN
纽约证
券交易
所
美国
709
1,385,912.18
0.67
3
0
Applied
Mate
rials I
nc
应用材
料－Ｔ
AMAT UW
纳斯达
克 证券
交易所
美国
4,348
1,328,839.04
0.64
3
1
Costco
Wholes
ale Cor
p
好市多
批发
COST UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
956
1,321,896.64
0.64
3
2
Michael
Kors
Holdin
gs Ltd
迈克尔
高司控
股有限
公司
KORS UN
纽约证
券交易
所
美国
2,987
1,316,268.03
0.63
3
3
Seagate
Tech
nology
PLC
希捷科
技公司
STX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
3,341
1,248,329.24
0.60
3
4
Honeywel
l
Int
ernation
al Inc
霍尼韦
尔
HON UN
纽约证
券交易
所
美国
1,307
1,245,729.45
0.60
3
5
Intel C
orp
英特尔
INTC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
3,746
1,232,101.30
0.59
3
6
American
Expr
ess Co
美国运
通
AXP UN
纽约证
券交易
所
美国
1,888
1,224,229.80
0.59
3
7
ABIOMED
Inc
Abiomed
股份有
限公司
ABMD UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
440
1,190,868.90
0.57
3
8
Becton
Dickin
son and
Co
碧迪
BDX UN
纽约证
券交易
所
美国
746
1,182,464.23
0.57
3 S&P
G 标普全 SPGI UN
纽约证 美国
820
1,106,228.03
0.53
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 43 页 共 64 页
9
lobal I
nc
球
券交易
所
4
0
Intuit
Inc
Intuit
公司
INTU UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
818
1,105,776.05
0.53
4
1
Texas
Instru
ments I
nc
德州仪
器
TXN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,451
1,058,475.70
0.51
4
2
Macy's
Inc
梅西百
货
M UN
纽约证
券交易
所
美国
4,067
1,007,230.53
0.48
4
3
Caterpil
lar
I
nc
卡特彼
勒
CAT UN
纽约证
券交易
所
美国
1,105
991,929.90
0.48
4
4
Estee
Lauder
Cos I
nc/The
雅诗兰
黛
EL UN
纽约证
券交易
所
美国
991
935,625.55
0.45
4
5
Centene
Corp
Centene
公司
CNC UN
纽约证
券交易
所
美国
1,138
927,733.20
0.45
4
6
JPMorgan
Chas
e & Co
摩根大
通
JPM UN
纽约证
券交易
所
美国
1,310
903,179.13
0.43
4
7
Bank of
Amer
ica Cor
p
美国银
行
BAC UN
纽约证
券交易
所
美国
4,798
894,932.34
0.43
4
8
Kohl's
Corp
Kohl's
公司
KSS UN
纽约证
券交易
所
美国
1,833
884,147.81
0.42
4
9
Illumina
Inc
Illumin
a 公司
ILMN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
478
883,320.20
0.42
5
0
Humana
Inc
Humana
公司
HUM UN
纽约证
券交易
所
美国
442
870,430.01
0.42
5
1
WellCare
Heal
th Plan
s Inc
WellCar
e Heal
th
P
lans
公司
WCG UN
纽约证
券交易
所
美国
512
834,187.05
0.40
5 Ross
Ross ROST UW
纳斯达 美国
1,479
829,359.38
0.40
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 44 页 共 64 页
2
Stores
Inc
商店有
限公司
克 证券
交易所
5
3
Ally
Financia
l Inc
Ally 金
融公司
ALLY UN
纽约证
券交易
所
美国
4,517
785,136.28
0.38
5
4
Continen
tal
R
esources
Inc/OK
美国大
陆资源
股份有
限公司
（俄
CLR UN
纽约证
券交易
所
美国
1,805
773,426.28
0.37
5
5
Hillenbr
and
I
nc
Hillenb
rand 公
司
HI UN
纽约证
券交易
所
美国
2,463
768,388.74
0.37
5
6
NRG Ene
rgy
I
nc
NRG 能
源股份
有限公
司
NRG UN
纽约证
券交易
所
美国
3,747
761,126.69
0.37
5
7
Booking
Hold
ings In
c
Booking
控股股
份有限
公司
BKNG UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
56
751,096.85
0.36
5
8
Twitter
Inc
推特公
司
TWTR UN
纽约证
券交易
所
美国
2,565
741,148.85
0.36
5
9
Encompas
s
Hea
lth Cor
p
南方保
健公司
EHC UN
纽约证
券交易
所
美国
1,577
706,616.09
0.34
6
0
Hess Co
rp
赫斯公
司
HES UN
纽约证
券交易
所
美国
1,550
686,005.78
0.33
6
1
Micron
Techno
logy In
c
美光科
技股份
有限公
司
MU UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,973
684,580.70
0.33
6
2
Electron
ic
Ar
ts Inc
电子艺
界
EA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
709
661,548.71
0.32
6
3
Aptiv P
LC
Aptiv 公
共有限
公司
APTV UN
纽约证
券交易
所
美国
1,086
658,419.06
0.32
6
4
NIKE In
c
耐克公
司
NKE UN
纽约证
券交易
所
美国
1,242
654,795.67
0.31
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 45 页 共 64 页
6
5
Lam
R
esearch
Corp
科林研
发股份
有限公
司
LRCX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
571
653,040.89
0.31
6
6
Walgreen
s
Boo
ts Alli
ance In
c
Walgree
ns Boo
ts
A
lliance
公司
WBA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,628
646,471.07
0.31
6
7
NetApp
Inc
网域存
储技术
NTAP UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,243
645,864.79
0.31
6
8
Nordstro
m
Inc
诺德斯
特龙公
司
JWN UN
纽约证
券交易
所
美国
1,876
642,731.76
0.31
6
9
ConocoPh
illips
康菲石
油
COP UN
纽约证
券交易
所
美国
1,384
637,536.41
0.31
7
0
Constell
ation
Brands
Inc
星座公
司
STZ UN
纽约证
券交易
所
美国
431
624,163.53
0.30
7
1
Fortinet
Inc
飞塔股
份有限
公司
FTNT UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,498
618,785.36
0.30
7
2
CBS Cor
p
哥伦比
亚广播
公司
CBS UN
纽约证
券交易
所
美国
1,603
596,292.36
0.29
7
3
Lear Co
rp
Lear 公
司
LEA UN
纽约证
券交易
所
美国
479
588,897.18
0.28
7
4
Energize
r
Hol
dings I
nc
劲量控
股股份
有限公
司
ENR UN
纽约证
券交易
所
美国
1,413
588,629.15
0.28
7
5
Envision
Heal
thcare
Corp
Envisio
n
He
althcar
e Corp
EVHC UN
纽约证
券交易
所
美国
1,904
554,438.26
0.27
7
6
Immersio
n
Cor
p
Immersi
on 公司
IMMR UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
5,272
538,589.12
0.26
7
7
ONEOK I
nc
Oneok
股份有
OKE UN
纽约证
券交易
美国
1,149
530,880.72
0.26
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 46 页 共 64 页
限公司
所
7
8
Dell
Technolo
gies In
c Class
V
Dell T
echnolo
gies
Inc
Class
DVMT UN
纽约证
券交易
所
美国
945
528,852.27
0.25
7
9
Gilead
Scienc
es Inc
吉利德
科学
GILD UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,124
526,841.22
0.25
8
0
Natural
Groc
ers by
Vitami
n Cotta
ge Inc
Natural
Groce
rs by
Vit
amin C
NGVC UN
纽约证
券交易
所
美国
6,225
524,739.39
0.25
8
1
Citigrou
p
Inc
花旗集
团
C UN
纽约证
券交易
所
美国
1,183
523,812.14
0.25
8
2
Chemed
Corp
Chemed
公司
CHE UN
纽约证
券交易
所
美国
234
498,253.40
0.24
8
3
Grand
Canyon
Educat
ion Inc
Grand
Canyo
n 教育股
份有限
公司
LOPE UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
666
491,826.83
0.24
8
4
Stryker
Corp
史赛克
SYK UN
纽约证
券交易
所
美国
430
480,430.00
0.23
8
5
VeriSign
Inc
威瑞信
公司
VRSN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
526
478,267.17
0.23
8
6
Citizens
Fina
ncial G
roup In
c
公民金
融集团
CFG UN
纽约证
券交易
所
美国
1,829
470,758.52
0.23
8
7
ASML
Holding
NV
阿斯麦
控股公
司
ASML UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
350
458,460.91
0.22
8
8
Tableau
Soft
ware In
c
Tableau
软件股
份有限
公司
DATA UN
纽约证
券交易
所
美国
702
454,034.40
0.22
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 47 页 共 64 页
8
9
Twilio
Inc
Twilio
Inc
TWLO UN
纽约证
券交易
所
美国
1,202
445,535.64
0.21
9
0
Advanced
Micr
o Devic
es Inc
AMD 公司
AMD UR
纳斯达
克证券
交易所
美国
4,466
442,950.54
0.21
9
1
Sabre C
orp
Sabre 公
司
SABR UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
2,716
442,797.69
0.21
9
2
East We
st
Ba
ncorp I
nc
华美银
行集团
公司
EWBC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,024
441,755.98
0.21
9
3
RH
RH
RH UN
纽约证
券交易
所
美国
476
439,985.37
0.21
9
4
Agios
Pharma
ceutical
s Inc
Agios 制
药公司
AGIO UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
777
433,034.70
0.21
9
5
Morgan
Stanle
y
摩根士
丹利
MS UN
纽约证
券交易
所
美国
1,348
422,768.98
0.20
9
6
Total
System
Servic
es Inc
全系统
服务公
司
TSS UN
纽约证
券交易
所
美国
741
414,393.16
0.20
9
7
Weight
Watche
rs Inte
rnationa
l Inc
慧优体
国际公
司
WTW UN
纽约证
券交易
所
美国
615
411,397.03
0.20
9
8
Darden
Restau
rants I
nc
达登饭
店
DRI UN
纽约证
券交易
所
美国
578
409,439.71
0.20
9
9
MSCI In
c
MSCI
明晟
MSCI UN
纽约证
券交易
所
美国
374
409,374.47
0.20
1
0
0
Kroger
Co/The
克罗格
公司
KR UN
纽约证
券交易
所
美国
2,154
405,473.85
0.19
1 PBF Ene PBF 能源 PBF UN
纽约证 美国
1,433
397,562.98
0.19
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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0
1
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股份有
限公司
券交易
所
1
0
2
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Medi
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潘多拉
传媒公
司
P UN
纽约证
券交易
所
美国
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393,230.89
0.19
1
0
3
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Solu
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nc
摩托罗
拉解决
方案股
份有限
公司
MSI UN
纽约证
券交易
所
美国
510
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0.19
1
0
4
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Inc
赛灵思
XLNX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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0.19
1
0
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Inc
Anthem
股份有
限公司
ANTM UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
0
6
Loxo
Oncology
Inc
Loxo 肿
瘤学股
份有限
公司
LOXO UQ
纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
0
7
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WEX 股份
有限公
司
WEX UN
纽约证
券交易
所
美国
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0.18
1
0
8
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Inc/
The
TJX 公司
TJX UN
纽约证
券交易
所
美国
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0.18
1
0
9
VF Corp
VF 公司
VFC UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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Red Hat
Inc
红帽公
司
RHT UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
1
1
Copart
Inc
Copart
股份
有限公
司
CPRT UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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Ener
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Chenier
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公司
LNG UA
纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
1
3
Fiat
Chrysler
Automo
biles N
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菲亚特
克莱斯
勒汽车
集团
FCAU UN
纽约证
券交易
所
美国
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358,589.35
0.17
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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1
1
4
ZAGG In
c
Zagg 股
份有限
公司
ZAGG UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
1
5
Tesla I
nc
特斯拉
公司
TSLA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
154
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1
1
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Fifth
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Bancor
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五三银
行
FITB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,835
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1
1
7
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Manage
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c
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WM UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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Marathon
Petr
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马 拉松
石油公
司
MPC UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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Inc
百健
BIIB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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ge
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Soluti
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布罗德
里奇金
融解决
方案股
份有
BR UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
2
1
Xylem
Inc/NY
Xylem 公
司/ 纽约
XYL UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
2
2
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Networ
ks Inc
Arista
网络股
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ANET UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
2
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Pizz
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达美乐
披萨公
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DPZ UN
纽约证
券交易
所
美国
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In
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NOW UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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5
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Carnival
Inc
Shoe
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有限公
司
SCVL UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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300,162.72
0.14
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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1
2
6
Dick's
Sporti
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迪克体
育用品
有限公
司
DKS UN
纽约证
券交易
所
美国
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Oil
& Gas
Inc
Carrizo
油气股
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CRZO UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
2
8
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司
PVH UN
纽约证
券交易
所
美国
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2
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IAC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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Inc
Evercor
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EVR UN
纽约证
券交易
所
美国
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Resorts
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公司
MTN UN
纽约证
券交易
所
美国
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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公司
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纽约证
券交易
所
美国
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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3
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司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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纽约证
券交易
所
美国
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Health
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疗保健
公司
THC UN
纽约证
券交易
所
美国
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0.13
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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rp
1
3
9
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Soft
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团股份
有限公
司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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0.13
1
4
1
Brunswic
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布伦兹
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BC UN
纽约证
券交易
所
美国
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2
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科学股
份有限
公
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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控股公
司
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纽约证
券交易
所
美国
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271,404.60
0.13
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Labora
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Inc
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股份有
限公司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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Inte
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Softwa
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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Auto
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Inc
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股份有
限公司
ORLY UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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System
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司
VEEV UN
纽约证
券交易
所
美国
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Inc
GrubHub
股份有
限公司
GRUB UN
纽约证
券交易
所
美国
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265,858.49
0.13
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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1
4
9
New Rel
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有限公
司
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纽约证
券交易
所
美国
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Inc
纳斯达
克股份
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交易所
美国
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Inc
Zendesk
公司
ZEN UN
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券交易
所
美国
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2
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XM
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Inc
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股公司
SIRI UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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3
E*TRADE
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亿创证
券有限
公司
ETFC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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有限公
司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
431
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5
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Inc
Medifas
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MED UN
纽约证
券交易
所
美国
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5
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纽约证
券交易
所
美国
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NANO UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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司
NUS UN
纽约证
券交易
所
美国
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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Tencent
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纽约证
券交易
所
美国
719
239,056.10
0.11
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1
6
1
Rapid7
Inc
Rapid7
股份有
限公司
RPD UQ
纳斯达
克证券
交易所
美国
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0.11
1
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2
Okta In
c
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OKTA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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3
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Inc
Splunk
公司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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团公司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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5
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份有限
公司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
1,240
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6
6
Eldorado
Reso
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份有限
公司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
807
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Spirit
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Inc
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统控股
有限公
司
SPR UN
纽约证
券交易
所
美国
363
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Lamb
Weston
Holdings
Inc
蓝威斯
顿控股
股份有
限公司
LW UN
纽约证
券交易
所
美国
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Chefs'
Wareho
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股份有
限公司
CHEF UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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0
Boston
Beer
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波士顿
啤酒公
司
SAM UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
PTC Inc
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司
PTC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
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J. Jill
Inc
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JILL UN
纽约证
券交易
美国
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0.10
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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2
所
1
7
3
DexCom
Inc
DexCom
股份有
限公司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
308
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1
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4
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股份有
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纳斯达
克证券
交易所
美国
402
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5
Palo Al
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司
PANW UN
纽约证
券交易
所
美国
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Moody's
Corp
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MCO UN
纽约证
券交易
所
美国
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7
Sysco C
orp
Sysco 公
司
SYY UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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8
Monster
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怪兽饮
料公司
MNST UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
7
9
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C
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CVS 保健
公司
CVS UN
纽约证
券交易
所
美国
437
186,065.08
0.09
1
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0
EVERTEC
Inc
EVERTEC
股份有
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EVTC UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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1
RingCent
ral
I
nc
RingCen
tral 股
份有限
公司
RNG UN
纽约证
券交易
所
美国
391
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0.09
1
8
2
Herbalif
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Nut
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康宝莱
保健品
有限公
司
HLF UN
纽约证
券交易
所
美国
512
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0.09
1
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3
TransUni
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环联有
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公司
TRU UN
纽约证
券交易
所
美国
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0.09
1
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USANA
Health
优莎纳
保健科
USNA UN
纽约证
券交易
美国
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180,042.98
0.09
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
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4
Scienc
es Inc
技有限
公司
所
1
8
5
ResMed
Inc
瑞思迈
股份有
限公司
RMD UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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6
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Inc
GoDaddy
有限公
司
GDDY UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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7
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有限公
司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
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8
Kirkland
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有限公
司
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纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
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9
Tyler
Techno
logies
Inc
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TYL UN
纽约证
券交易
所
美国
117
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0.08
1
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Inc
固安捷
公司
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纽约证
券交易
所
美国
84
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0.08
1
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1
Occident
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西方石
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OXY UN
纽约证
券交易
所
美国
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1
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2
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硅谷银
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集团
SIVB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
88
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3
Insulet
Corp
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股份有
限公司
PODD UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
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1
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4
First
Citize
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纳斯达
克证券
交易所
美国
62
165,445.44
0.08
1
9
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Match
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Match 集
团股份
有限公
司
MTCH UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
645
165,330.97
0.08
1 Huntsman 亨斯迈 HUN UN
纽约证 美国
832
160,746.33
0.08
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 56 页 共 64 页
9
6
Corp
公司
券交易
所
1
9
7
IPG
P
hotonics
Corp
IPG 光子
公司
IPGP UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
110
160,580.25
0.08
1
9
8
LPL
F
inancial
Holdin
gs Inc
LPL 金融
控股公
司
LPLA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
367
159,150.27
0.08
1
9
9
TripAdvi
sor
I
nc
猫途鹰
股份有
限公司
TRIP UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
247
91,046.86
0.04
注: 本表所使 用的证券代码为彭博代码。
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 Amazon.com Inc AMZN UW
4,546,678.48
3.16
2 Facebook Inc FB UW
2,704,263.99
1.88
3 Alphabet Inc GOOGL UW
2,688,403.64
1.87
4 Cisco Systems Inc CSCO UW
2,239,647.88
1.56
5 Boeing Co/The BA UN
1,794,975.49
1.25
6 Microsoft Corp MSFT UW
1,742,101.96
1.21
7 Netflix Inc NFLX UW
1,688,805.40
1.17
8 NVIDIA Corp NVDA UW
1,497,215.04
1.04
9 Automatic Data Processing Inc ADP UW
1,426,158.35
0.99
10 Mastercard Inc MA UN
1,282,050.16
0.89
11 Seagate Technology PLC STX UW
1,127,679.29
0.78
12 ConocoPhillips COP UN
1,041,951.88
0.72
13 salesforce.com Inc CRM UN
1,030,256.13
0.72
14 Aetna Inc AET UN
983,445.36
0.68
15 Apple Inc AAPL UW
946,094.25
0.66
16 ABIOMED Inc ABMD UW
802,757.54
0.56
17 NRG Energy Inc NRG UN
784,987.41
0.55
18 Lam Research Corp LRCX UW
759,939.68
0.53
19 Illumina Inc ILMN UW
752,801.11
0.52
20 Booking Holdings Inc BKNG UW
750,848.53
0.52
7.5.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细
金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 57 页 共 64 页
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 Lockheed Martin Corp LMT UN
1,453,478.10
1.01
2 3M Co MMM UN
1,173,006.03
0.82
3 McDonald's Corp MCD UN
1,051,557.22
0.73
4 Walmart Inc WMT UN
1,032,657.92
0.72
5 PepsiCo Inc PEP UW
1,005,246.94
0.70
6 Broadcom Ltd AVGO UW
993,107.21
0.69
7 Northrop Grumman Corp NOC UN
991,960.56
0.69
8 Children's Place Inc/The PLCE UW
876,787.80
0.61
9 Tailored Brands Inc TLRD UN
856,285.87
0.60
10 Alphabet Inc GOOGL UW
823,442.13
0.57
11 UNIVERSAL DISPLAY CORP OLED UW
700,543.69
0.49
12 Cisco Systems Inc CSCO UW
678,812.99
0.47
13 Honeywell International Inc HON UN
671,727.34
0.47
14 Citigroup Inc C UN
667,500.06
0.46
15 Huntsman Corp HUN UN
659,860.12
0.46
16 Boyd Gaming Corp BYD UN
604,332.67
0.42
17 Fifth Third Bancorp FITB UW
599,670.29
0.42
18 Take-Two Interactive Software
Inc
TTWO UW
597,994.96
0.42
19 Royal Caribbean Cruises Ltd RCL UN
595,322.31
0.41
20 SEI Investments Co SEIC UW
590,457.57
0.41
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额
81,727,376.03
卖出收入（成交）总额
35,274,189.90
注:7.5.1 项 “买入金额”、7.5.2 项 “卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 58 页 共 64 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生 品。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类
型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1
VANECK
VE
CTORS GOLD
MINERS E
ETF 基
金
交易型开放
式
Van Eck
Assoc
iates Co
rp
2,168,336.51 1.04
2
GLOBAL
X
ROBOTICS
& ARTIFICI
ETF 基
金
交易型开放
式
Global X
Manag
ement Co
LLC
1,203,643.24 0.58
3
iShares
C
ommodities
Select Stra
tegy ETF
ETF 基
金
交易型开放
式
BlackRock
Fund
Advisor
s
161,445.04 0.08
4
ISHARES
R
USSELL 3000
ETF
ETF 基
金
交易型开放
式
BlackRock
Fund
Advisor
s
1,073.81 0
注: 报告期末 ，本基金仅持有上述 4 只基金。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
44,909.98
4
应收利息
1,585.29 嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 59 页 共 64 页
5
应收申购款
3,880,040.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,926,535.91
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
嘉 实 美 国 成 长 股 票
型 证 券 投 资 基 金- 人
民币
24,967 3,588.57 489,628.61 0.55 89,106,183.81 99.45
嘉 实 美 国 成 长 股 票
型 证 券 投 资 基 金- 美
元现汇
334 12,172.73 - - 4,065,691.42 100.00
合计
25,278 3,705.26 489,628.61 0.52 93,171,875.23 99.48
注:(1) 嘉实美国成 长- 人 民币: 机 构投 资者持 有份 额占总 份额 比例、 个人 投资者 持有 份额占 总 份 额
比例， 分别 为机构 投资 者持有 嘉实 美国成 长- 人 民币份 额占 嘉实美 国成 长- 人民 币总 份额比 例 、 个
人投资者持有嘉实美国成长- 人民币 份额占嘉实美国成长- 人 民币总份额比例；
(2) 嘉实 美国成长- 美 元现汇: 机构 投资者持有份额占总份额比例 、 个人投资者持有份额占总 份
额比例 ，分 别为机 构投 资者持 有嘉 实美国 成长- 美元现 汇份 额占嘉 实美 国成长- 美元 现汇总 份 额 比
例、个人投资者持有嘉实美国成长- 美元现汇份额占嘉实美国成长- 美元 现汇总份额比例。
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 人民币
22,460.15 0.03
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 美元现汇
- -
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 60 页 共 64 页
有本基
金
合计
22,460.15 0.02
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实美国成长股票型证券投
资基金- 人民 币
0
嘉实美国成长股票型证券投
资基金- 美元 现汇
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实美国成长股票型证券投
资基金- 人民 币
0
嘉实美国成长股票型证券投
资基金- 美元 现汇
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实美国成长股票型证券投资
基金- 人民币
嘉实美国成长股票型证券投资
基金- 美元现 汇
基金合同生效日（2013 年 6 月14
日）基金份额总额
430,245,997.74 7,592,329.66
本报告期期初基金份额总额
61,955,797.04 4,082,360.22
本报告期基金总申购份额
92,684,245.50 905,282.31
减：本报告期基金总赎回份额
65,044,230.12 921,951.11
本报告期基金拆分变动份额 （份额
减少以“- ” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
89,595,812.42
4,065,691.42
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 61 页 共 64 页
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 ， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有限公
司
UBS Securities As
ia Limited
德意志证券亚洲有限公
司
Deutsche Securitie
s Asia Limited
- 117,001,565.94 100.00% 768.39 100.00%
中信证券国际有限公
司
CITIC Securities
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 62 页 共 64 页
International Company L
imited
瑞士信贷（香港）有限公
司
Credit Suisse (Ho
ng Kong) Limited
花旗环球金融亚洲有限公
司
Citigroup Global
Markets Asia Limited
麦格理资本证券股份有限公
司
Macquarie Securiti
es Group
金贝塔证券有限公
司
iGoldenbeta Securi
ties Company Limited
注:1. 本表“ 佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2. 交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络 ， 能及时提供准确地信息资讯服务 。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
权证交易
基金交易
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
德意志证券亚洲有限公
司
Deutsche Secu
- -
5,858,369.48 100.00%
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 63 页 共 64 页
rities Asia Limite
d
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票（QDII ）2018 年 1 月 15
日暂停申购 、 赎回及定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月11 日
2
关于增加国金证券为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月22 日
3
关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金
代销 机构及参加费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月14 日
4
嘉实基金管理有限公司关于增加和
耕传承为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务及参加费率优惠的公
告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月5 日
5
关于修改嘉实美国成长股票型证券
投资基金基金合同及托管协议的公
告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
6
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金赎回费的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
7
关于嘉实美国成长股票 （QDII ）2018
年 3 月 30 日 暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月28 日
8
关于增加国泰君安为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 4 月20 日
9
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票（QDII ）2018 年 5 月 28
日暂停申购 、 赎回及定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月24 日
10
关于增加上海挖财基金销售有限公
司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
11
关于增加途牛金融为旗下基金代销
机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
12
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月28 日
嘉实美国成长股票（QDII）2018 年半年度报告
第 64 页 共 64 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《 嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》；
（3 ） 《 嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《 嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》 ；
（5 ）基 金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报 告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
