嘉实 稳健 开放 式证 券投 资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本基 金为 嘉实 理财通 系列 证券投 资基 金之一 ，嘉 实理财 通系 列证券 投资 基金由 具有不 同 市 场
定位的 三只 基金构 成， 包括相 互独 立的嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证 券投 资基金 和 嘉 实 债
券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ................................................ 13
6.1 资产负 债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附 注 ................................................................... 17
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 34
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证 券投资明细 ......... 38
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 39
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 40
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 40
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 40
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 40
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况 .......................... 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 45
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 46
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 46
11.2 存放地 点 .................................................................. 46
11.3 查阅方 式 .................................................................. 47
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称
嘉实稳健混合
基金主代码
070003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003 年 7 月9 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,643,781,983.50 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益
和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通 过基本面分析挖掘行业优
势企业，获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票 40%-75% 、债
券 20%-55% 、 现金 5%左右 。
业绩比较基准
60%* 巨潮200 （大盘）指数收益率+40%* 中债总指 数收益率
风险收益特征
本基金属于中低风险证券投资基金，长期系统 性风险控制目标为基金份
额净值相对于基金业绩基准的β值保持在 0.5 至 0.8 之间 。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
133,659,226.34
本期利润
-459,288,100.11
加权平均基金份额本期利润
-0.1677
本期加权平均净值利润率
-13.40%
本期基金份额净值增长率
-13.32%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
1,658,392,912.79
期末可供分配基金份额利润
0.6273
期末基金资产净值
2,964,981,557.56
期末基金份额净值
1.121
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
330.14%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）所 述 基 金
业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低于所 列 数 字 ；
（3 ） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -6.58% 1.09% -3.98% 0.75% -2.60% 0.34%
过去三个月 -9.74% 0.89% -4.61% 0.68% -5.13% 0.21% 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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过去六个月 -13.32% 0.94% -5.75% 0.69% -7.57% 0.25%
过去一年 -3.96% 0.81% 0.28% 0.57% -4.24% 0.24%
过去三年 -8.47% 1.35% -12.03% 1.03% 3.56% 0.32%
自基金合同生
效起至今
330.14% 1.24% 246.60% 1.62% 83.54% -0.38%
注: 本基金业 绩比较基准为：60%* 巨潮 200( 大盘) 指数收益率+40%* 中债总 指数收益率。
巨潮大盘指数的总市值相对于 A 股市场覆盖 率约为 52% ， 具有良好 的市场代表性 ， 用以反映 A
股市场大盘市值股票的运行情况，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数
是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间
国债 、 银行 间金融债等） 。 中国债券 总财富指数是以债券全价计算的指数值 ， 考虑 了付息日利息 再
投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场
趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=60%* 巨潮200( 大盘)指数(t)/ 巨潮200(大盘)指数(t-1)-1)+40%*(中国债 券总指
数(t)/ 中国 债券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,?。
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003 年 7 月 9 日至2018 年6 月30 日）
注：按基 金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。建仓期结束时本基金的各
项投资 比例 符合基 金合 同第三 部分 （四（ 一） 投资范 围和 （四） 各基 金投资 组合 比例限 制 ） 的 规
定： （1 ） 投 资于股 票、 债券的 比例 不低于 基金 资产总 值的 80%；（ 2 ）持有一家 公司 的股票 ，不 得
超过基金资产净值的 10%；（ 3 ） 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司 发 行 的 证 券 ，
不得超过该证券的 10%；（ 4 ） 投资于 国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（ 5 ） 本基 金的股票资
产中至 少有 80% 属于本基 金名称 所显 示的投 资内 容； （6 ） 法 律法规 或监 管部门 对上 述 比例 限制 另
有规定的，从其规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基 本面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实 如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互 联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
张淼
本 基 金 、 嘉 实 先 进
制造股票基金经理
2015 年 2 月17 日 - 13 年
曾就职于东方基金管
理有限公司研究部。
2007 年9 月加入嘉实
基金管理有限公司，
先后担任研究员、研
究部副总监和基金经
理助理职务。硕士研
究生，具有基金从业
资格。
郭东谋
本 基 金 、 嘉 实 元
和、嘉 实 逆 向 策 略
股 票 、 嘉 实 价 值 增
强混合基金经理
2017 年 11 月 16 日 - 13 年
曾 任 招 商 证 券 研 究
员，2007 年9 月加入
嘉实基金管理有限公
司任研究部研究员、
基金经理助理，现任
主 题 策 略 组 基 金 经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国国籍。
注:(1) 任职 日期 、 离任 日期指公司作出决定后公告之日 ；(2) 证券从业 的含义遵从行业协会 《 证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3 ）2018 年 7 月 18 日，本基金 管理人发布《关于变更
嘉实稳健开放式证券投资基金经理变更的公告》 ， 郭东谋先生不再担任本基金基金经理 ， 增聘归凯
先生担任本 基金基金经理职务，与张淼女士共同管理本基金。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实理财 通系 列证券 投资 基金暨 嘉实 增长证 券投 资基金 、嘉 实稳健 证券 投资基 金和 嘉实债 券 证 券 投
资基金 基金 合同》 和其 他相关 法律 法规的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益。 本基金 运作 管理符 合 有 关 法嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年市 场经 历 了过 山车 ， 年初 在强 劲 的全 球增 长 情绪 发酵 下 ，1 月全 球 市场 普遍 走牛，但
随 后受 美股大 跌拖 累，各 国经 历了幅 度不 一的回 调， A 股 也未 能避免 ，进 入二季 度在中 美 贸 易
战、国 内经 济去杠 杆、 棚改货 币化 政策的 变化 等等一 系列 利空因 素的 影响下 ，市 场进一 步 下 挫 ，
整体沪深 300 上半年回 调了 12.9% ，由于对下半年宏观经济的悲观预期以及外部贸易环境的不确
定性， 市场 出现抱 团取 暖现象 ，分 化非常 严重 ，资金 涌向 避险板 块， 主要是 与消 费相关 的 休 闲 服
务、食 品饮 料以及 医药 生物等 几个 板块获 得了 显著的 正收 益，其 余行 业指数 都是 负收益 ， 受 贸 易
战影响比较大的制造业回调更加明显。
在操作上，本基金在 2 季度仓 位略有下降，配置方面我们严格遵循基金契约，在大市值的个
股中寻 求较 为确定 性的 收益， 由于 看好未 来中 国制造 升级 的大机 会， 因此在 电子 、通信 等 高 端 制
造板块 依然 有所配 置，2 季度组合 遭遇了 黑天 鹅事件 ，形 成一定 拖累 。在消 费升 级、逐 步 步 入 老
龄化社 会这 一背景 下， 看好航 空、 医疗、 保险 、社会 服务 等板块 ，但 结合估 值和 基本面 的 情 况 ，
上半年 短期 减持了 保险 ，增加 了社 会服务 、航 空板块 的配 置。但 由于 汇率变 动以 及油价 的 上 涨 ，
航空板 块调 整比较 大， 给组合 带来 负收益 ，组 合中配 置的 医药、 食品 饮料、 休闲 服务等 板 块 为 组
合带来了正收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.121 元 ； 本 报告期基金份额净值增长率为-13.32% ， 业绩嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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比较基准收益率为-5.75% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
自 上 而下 看， 宏 观环 境面 临 一些 变化 ， 一方 面， 去 杠杆 定调 下 过去 十年 驱 动经 济增 长与资产
繁荣的 持续 信用扩 张已 难以为 继， 实体投 融资 降温后 亟待 新的宏 观驱 动力接 棒， 金融风 险 化 解 同
时伴随 的是 流动性 的系 统退潮 ；另 一方面 ，中 美关系 从建 立在经 贸活 动上的 局部 合作状 态 貌 似 转
变为经 贸加 政治的 全面 对抗关 系， 这些都 为下 半年的 经济 带来压 力。 但同时 我们 看到互 联 互 通 机
制的成熟和 QFII 制度松绑 确立海外投资者加速进入国内市场的趋势 ， 参考韩 、 台经验外资未来仍
有十倍的进驻空间。在我们展望巨额增量资金流入的同时，也需要意识 A 股投资 者结构的变化可
能会带来估值体系的重构。
伴随 着对 经济 以及外 部环 境的担 忧，A 股估 值被 压缩至 历史 底部区 域， 近期资 管新规 细 则 的
出台， 表明 政策开 始微 调，政 策端 逐步触 底， 在向积 极宽 松的方 向演 进。关 于配 置，我 们 仍 然 坚
持长期看好优质成长龙头 ， 包括创新药 、 先进制造 、 消费 升 级 中 的 保 险 、 社 会 服 务 、 航 空 等 方 向 ，
这些方 向属 于战略 性级 别的配 置属 性，并 且在 当下的 市场 环境中 ，我 们亦相 信政 策的调 整 方 向 还
是会更 多往 新兴产 业支 持方向 前进 ，不会 轻易 做大水 漫灌 的刺激 传统 行业。 因此 对于前 期 超 跌 的
大建筑 等周 期板块 ，可 能只是 面临 阶段性 机会 ，但我 们更 加着眼 于长 期，在 大市 值公司 中 选 择 优
质标的进行配置。
4.6 管理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）本基金 的基金管理人于 2018 年 1 月 11 日发 布《嘉实稳健开放式证券投资基金 2017 年
年度收益分配公告》 ， 收益分配基准日为2017 年12 月31 日，每 10 份基金份额发放现金红利0.1000嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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元，具体参见本报告“6.4.11 利润 分配情况”。
（2 ） 根据本基金基 金 合 同 （ 十 一 （ 二 ） 收 益 分 配 原 则 ） 约 定 ， 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 ，
符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称“ 本 托管 人” ） 在嘉 实稳 健 开放 式证 券投资基
金（以 下称 “本基 金” ）的托 管过 程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全尽 职尽责 地 履 行 了
应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财 务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计 报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实稳健开放式证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
165,858,045.51 235,936,985.91
结算备付金
243,575.49 5,267,909.15
存出保证金
470,567.86 566,153.76
交易性金融资产
6.4.7.2
2,791,959,632.72 3,482,228,586.65 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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其中：股票投资
1,979,089,843.62 2,678,027,776.55
基金投资
- -
债券投资
812,869,789.10 804,200,810.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 28,247,779.30
应收利息
6.4.7.5
13,377,326.28 16,636,524.06
应收股利
- -
应收申购款
338,527.65 326,310.88
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,972,247,675.51 3,769,210,249.71
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,692,249.49 5,374,464.65
应付管理人报酬
3,834,798.23 4,772,915.92
应付托管费
639,133.03 795,485.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
749,892.19 1,684,110.41
应交税费
2.02 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
350,042.99 451,545.57
负债合计
7,266,117.95 13,078,522.54
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
1,306,588,644.77 1,424,190,429.29
未分配利润
6.4.7.10
1,658,392,912.79 2,331,941,297.88
所有者权益合计
2,964,981,557.56 3,756,131,727.17
负债和所有者权益总计
2,972,247,675.51 3,769,210,249.71
注: 报告截止 日 2018 年6 月 30 日 ， 基金份额净值 1.121 元 ， 基 金份额总额 2,643,781,983.50 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
-425,627,980.03 389,828,071.72
1. 利息收入
16,356,942.81 15,719,623.23
其中：存款利息收入
6.4.7.11
795,952.65 794,509.42
债券利息收入
15,508,858.31 14,904,295.45
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
52,131.85 20,818.36
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
150,921,731.65 -8,147,721.58
其中：股票投资收益
6.4.7.12
138,293,272.98 -27,978,052.08
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-425,730.98 -154,990.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
13,054,189.65 19,985,320.50
3.公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
-592,947,326.45 382,229,779.13
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
6.4.7.17
40,671.96 26,390.94
减：二、费用
33,660,120.08 37,320,794.67
1 ．管理人报 酬
25,497,115.74 27,082,988.71
2 ．托管费
4,249,519.31 4,513,831.50
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.18
3,781,538.40 5,604,342.30
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
1.33 -
7 ．其他费用
6.4.7.19
131,945.30 119,632.16
三、利润总额( 亏损总额以“- ”
号填列)
-459,288,100.11 352,507,277.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
-459,288,100.11 352,507,277.05
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,424,190,429.29 2,331,941,297.88 3,756,131,727.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -459,288,100.11
-459,288,100.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-117,601,784.52 -185,852,867.25 -303,454,651.77
其中：1. 基 金申购款
25,882,087.41 41,088,438.03 66,970,525.44
2. 基金赎回 款
-143,483,871.93 -226,941,305.28 -370,425,177.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -28,407,417.73 -28,407,417.73
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,306,588,644.77 1,658,392,912.79 2,964,981,557.56
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,660,905,913.87 1,927,711,689.30 3,588,617,603.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 352,507,277.05
352,507,277.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-84,712,926.45 -107,004,667.07 -191,717,593.52
其中：1. 基 金申购款
17,100,397.60 21,446,026.07 38,546,423.67
2. 基金赎回 款
-101,813,324.05 -128,450,693.14 -230,264,017.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填 列）
- - - 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,576,192,987.42 2,173,214,299.28 3,749,407,286.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实 理 财 通 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ” ）证 监基 金 字[2003]67 号 文《关 于 同意 嘉实 理 财通 系列 开 放式 证券 投 资基 金设 立 的批 复》 ，
由嘉实 基金 管理有 限公 司作为 发起 人向社 会公 开发行 募集 ，嘉实 理财 通系列 开放 式证券 投 资 基 金
由具有 不同 市场定 位的 三只基 金构 成，包 括相 互独立 的嘉 实增长 开放 式证券 投资 基金、 嘉 实 稳 健
开放式证券投资基金 （以下简称“本基金”） 和嘉实债券开放式证券投资基金 ， 基金合同于 2003
年 7 月9 日 正式生效 。 本基金首次设立募集规模为 1,030,248,511.17 份基 金份额 。 本基金为契约
型开放 式， 存续期 限不 定。本 基金 的基金 管理 人和注 册登 记机构 为嘉 实基金 管理 有限公 司 ， 基 金
托管人为中国银行股份有限公司。
本基金 于 2007 年 5 月 30 日进行 了基金份额拆分操作，当日本基金拆分前基金份额净值为人
民币 2.024 元，本基金管理人按照 1:2.023867075 的拆分比例 对本基金的份额进行了拆分。拆分
后 ， 拆分日基 金份额净值调整为人民币 1.000 元 ， 相应地 ， 原来 每 1 份基金 份额变为 2.023867075
份。本基金于 2007 年5 月 31 日进行 了变更登记。
本基 金限 于投 资具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括国内 依法 公开发 行上 市的大 市值上 市 公 司
股票、 债券 以及法 律法 规允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 其中， 投资 重点是 在流 通市值 占 市 场 前
50% 的上市公 司 中具有竞争优势的大市值上市公司股票 ， 投资于大市值上市公司的比例不少于基金
股票部分的 80% 。 在正常 市场状况下 ， 投资组合中股票投资比例浮动范围 ：40%-75% ， 债券投资比
例浮动范围：20%-55% ， 现金留存比例：5%左右 。本基金业绩比较基准为：60%* 巨潮 200 （大盘 ）
指数收益率+40%* 中债总 指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则 、应 用指南 、解 释以及 其他 相关规 定（ 以下统 称“ 企业会 计准 则”） 编制 ，同时 ， 在 具 体
会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订并 发布的 《证 券投资 基 金 会 计嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年
度报告 的内 容与格 式》 、 《证券投 资基 金信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的编 制 及 披
露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》 及其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合 企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税 。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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入价计算销售额。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股 票的股息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
增值 税附 加税 包括城 市维 护建设 税、 教育费 附加 和地方 教育 费附加 ，以 实际缴 纳的增 值 税 税
额为计税依据，分别按 7% 、3% 和 2% 的 比例缴纳。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
165,858,045.51
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
165,858,045.51
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,111,715,399.30 1,979,089,843.62 -132,625,555.68 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
93,000.00 80,789.10 -12,210.90
银行 间市场
811,500,387.92 812,789,000.00 1,288,612.08
合计
811,593,387.92 812,869,789.10 1,276,401.18
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,923,308,787.22 2,791,959,632.72 -131,349,154.50
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
29,925.98
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
98.64
应收债券利息
13,347,109.33
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
1.80
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
190.53
合计
13,377,326.28
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
交易所市场应付交易费用
748,977.19
银行间市场应付交易费用
915.00
合计
749,892.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
250,000.00
应付赎回费
864.04
预提费用 99,178.95
合计
350,042.99
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,881,746,515.89
1,424,190,429.29
本期申购
52,368,334.76
25,882,087.41
本期赎回（以“- ”号填 列）
-290,332,867.15
-143,483,871.93
本期末
2,643,781,983.50
1,306,588,644.77
注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,400,112,183.33 -68,170,885.45 2,331,941,297.88
本期利润
133,659,226.34 -592,947,326.45 -459,288,100.11
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
-203,255,903.43 17,403,036.18 -185,852,867.25
其中：基金申购款
44,542,281.67 -3,453,843.64 41,088,438.03
基金 赎回款
-247,798,185.10 20,856,879.82 -226,941,305.28
本期已分配利润
-28,407,417.73 - -28,407,417.73
本期末
2,302,108,088.51 -643,715,175.72 1,658,392,912.79
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
767,822.58
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
24,880.01
其他
3,250.06 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
合计
795,952.65
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交总额
1,564,125,151.91
减：卖出股票成本总额
1,425,831,878.93
买卖股票差价收入
138,293,272.98
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成交总额
331,785,500.00
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成本
总额
320,425,730.98
减：应收利息总额
11,785,500.00
买卖债券差价收入
-425,730.98
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
13,054,189.65
基金投资产生的股利收益
-
合计
13,054,189.65
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-592,947,326.45
股票投资
-601,844,436.43
债券投资
8,897,109.98
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投 资
-
3. 其他
- 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-592,947,326.45
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
36,779.94
基金转出费收入
3,892.02
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
40,671.96
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
3,779,988.40
银行间市场交易费用
1,550.00
合计
3,781,538.40
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
39,671.58
信息披露费
59,507.37
银行划款手续费 14,166.35
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
131,945.30
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
25,497,115.74 27,082,988.71
其中：支付销售机构的客户维护费
2,788,578.58
2,973,354.11
注: 本基金的 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年 费率/ 当年天 数
H 为每日 应支付的基金管理费
E 为前一 日的基金资产净值
基金 管理 人的 管理费 每日 计算， 逐日 累计至 每月 月底， 按月 支付， 由基 金托管 人于次 月 前 五
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
4,249,519.31 4,513,831.50
注: 本基金的 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年 费率/ 当年天 数
H 为每日 应支付的基金托管费
E 为前一 日的基金资产净值
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
基金 托管 费每 日计算 ，逐 日累计 至每 月月底 ，按 月支付 ；由 基金托 管人 于次月 前五个 工 作 日
内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收
入
交易金额
利息支出
中国银行股
份有限公司
220,388,164.10 - - - - -
注: 本期 （2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日） ， 本 基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含
回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
_ 活期
165,858,045.51
767,822.58
430,753,988.85
766,029.47
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
单位：人民币元
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2018 年 1
月 15 日
-
2018
年1 月
15 日
0.1000 11,894,993.34 16,512,424.39 28,407,417.73 -
合计
-
-
-
0.1000 11,894,993.34 16,512,424.39 28,407,417.73 -
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购
603693
江苏新
能
2018 年
6 月25
日
2018 年
7 月3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002721
金一
文化
2018
年5 月
29 日
重大
事项
停牌
7.50
2018
年 7
月 9
日
8.35 2,857,000 41,118,719.62 21,427,500.00 -
603501
韦尔
股份
2018
年5 月
15 日
重大
事项
停牌
37.70 - - 829 5,819.58 31,253.30 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基 金管 理人 董事会 重视 建立完 善的 公司治 理结 构与内 部控 制体系 ，本 基金管 理人董 事 会 对
本基金 管理 人建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任， 充分 发挥独 立董 事监督 职 能 ， 保
护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为了 有效 控制 本基金 管理 人运作 和基 金管理 中存 在的风 险， 本基金 管理 人设立 风险控 制 委 员
会，由 本基 金管理 人总 经理、 督察 长以及 部门 总监组 成， 负责全 面评 估本基 金管 理人经 营 管 理 过
程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本基 金管 理人 设立督 察长 制度， 积极 对本基 金管 理人各 项制 度、业 务的 合法合 规性及 本 基 金
管理人 内部 控制制 度的 执行情 况进 行监察 、稽 核，定 期和 不定期 向董 事会报 告本 基金管 理 人 内 部
控制执行情况。
监察 稽核 部具 体负责 本基 金管理 人各 项制度 、业 务的合 法合 规性及 本基 金管理 人内部 控 制 制
度的执 行情 况的监 察稽 核工作 。本 基金管 理人 管理层 重视 和支持 监察 稽核工 作， 并保证 监 察 稽 核
部的独 立性 和权威 性， 配备了 充足 合格的 监察 稽核 人 员， 明确监 察稽 核部门 及其 各岗位 的 职 责 和
工作流程、组织纪律。
业务 部门 负责 人为所 在部 门的风 险控 制第一 责任 人，对 本部 门业务 范围 内的风 险负有 管 控 及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金管 理人 建立了 以董 事会为 领导 的、由 总经 理、风 险控 制委员 会、 督察长 、监察 稽 核 部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基 金在 交易 所进行 的交 易均与 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司完 成证 券交收 和款项 清 算 ，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本报告期末 （2018 年6 月 30 日） 及上年度末 （2017 年12 月31 日 ） ， 本基 金未持有按短期信
用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长 期 信 用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
80,789.10 89,810.10
未评级
- -
合计
80,789.10 89,810.10
注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级 ， 并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 ， 另 一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 严格 按 照《 公开 募 集证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 及 《公 开募 集开放式
证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内
部控制 体系 ，审慎 评估 各类资 产的 流动性 ，针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ，对 本基金 组 合 资 产
的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现 资产
的可变 现价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险， 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监
控，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ，确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回
需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常 情 况 下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
本基金主要投资于上市交易的证券 ， 除在附注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制
外 （如有） ， 其余均能及时变现 。 此 外 ， 本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流
动性需求 ， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值 。 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出
回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期 且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的 合约 约定剩 余到 期日均 为一 年以内 且一 般不计 息， 可赎回 基金 份额净 值无 固定到 期 日 且 不
计息， 因此 账面余 额一 般即为 未折 现的合 约到 期现金 流量 。本报 告期 内，本 基金 未发生 重 大 流 动
性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 公允 价 值和 未来 现 金流 量因 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金的基 金 管 理 人
定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性缺 口进行 监控 ，并通 过调 整投资 组合 的久期 等方 法对上 述 利 率 风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 165,858,045.51 - - - 165,858,045.51
结算备付金 243,575.49 - - - 243,575.49
存出保证金 470,567.86 - - - 470,567.86
交易性金融资
产
461,074,000.00 351,795,789.10 - 1,979,089,843.62 2,791,959,632.72
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 13,377,326.28 13,377,326.28
应收股利 - - - - -
应收申购款 14,804.94 - - 323,722.71 338,527.65 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
627,660,993.80 351,795,789.10 - 1,992,790,892.61 2,972,247,675.51
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金 融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 1,692,249.49 1,692,249.49
应付管理人报
酬
- - - 3,834,798.23 3,834,798.23
应付托管费 - - - 639,133.03 639,133.03
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 749,892.19 749,892.19
应交税费 - - - 2.02 2.02
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 350,042.99 350,042.99
负债总计
- - - 7,266,117.95 7,266,117.95
利率敏感度缺
口
627,660,993.80 351,795,789.10 - 1,985,524,774.66 2,964,981,557.56
上年度末
2017 年12 月31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 235,936,985.91 - - - 235,936,985.91
结算备付金 5,267,909.15 - - - 5,267,909.15
存出保证金 566,153.76 - - - 566,153.76
交易性金融资
产
459,246,000.00 344,954,810.10 - 2,678,027,776.55 3,482,228,586.65
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 28,247,779.30 28,247,779.30
应收利息 - - - 16,636,524.06 16,636,524.06 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
应收股利 - - - - -
应收申购款 14,354.76 - - 311,956.12 326,310.88
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
701,031,403.58
344,954,810.10
-
2,723,224,036.03
3,769,210,249.71
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 5,374,464.65 5,374,464.65
应付管理人报
酬
- - - 4,772,915.92 4,772,915.92
应付托管费 - - - 795,485.99 795,485.99
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 1,684,110.41 1,684,110.41
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 451,545.57 451,545.57
负债总计
- -
-
13,078,522.54
13,078,522.54
利率敏感度缺
口
701,031,403.58
344,954,810.10
-
2,710,145,513.49
3,756,131,727.17
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年 12 月嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
31 日 ）
市场利率下降25 个基点 3,348,909.63 3,522,738.79
市场利率上升25 个基点 -3,318,228.33 -3,486,021.04
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于上市 交易 的证券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金严 格按照 基金 合同中 对投 资组合 比 例 的 要
求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。并 且， 基金管 理人 每日 对 本 基 金 所
持有的 证券 价格实 施监 控，定 期运 用多种 定量 方法对 基金 进行风 险度 量，动 态、 及时地 跟 踪 和 控
制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
1,979,089,843.62
66.75
2,678,027,776.55
71.30
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,979,089,843.62 66.75
2,678,027,776.55 71.30
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出 ， 反映了 基金和
基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
影响金额（单 位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年12 月31 日 ）
业绩比较基准上升5% 191,993,814.53 253,904,472.53
业绩比较基准下降5% -191,993,814.53 -253,904,472.53
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.14.1 公 允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面 价值相若。
(1) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为人民币 1,957,623,849.27 元，属于 第二层次的余额为人民币 834,335,783.45 元，
无属于第三层次的余额 （上年度末 ： 第一层次的余额为人民币 2,576,910,682.45 元 ， 第二层次的
余额为人民币 905,317,904.20 元，无 属于第三层次的余额） 。
(2) 公 允价值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上市 的股 票和可 转换 债券等 证券 ，若出 现重 大事项 停牌 、交易 不活跃 、 或 属
于非公 开发 行等情 况， 本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限 售 期 间
不将相 关证 券的公 允价 值列入 第一 层次， 并根 据估值 调整 中采用 的对 公允价 值计 量整体 而 言 具 有
重要意 义的 输入值 所属 的最低 层次 ，确定 相关 证券公 允价 值应属 第二 层次或 第三 层次。 本 基 金 政
策为以 报告 期初作 为确 定金融 工具 公允价 值层 次之间 转换 的时点 。本 基金持 有的 以公允 价 值 计 量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：无） 。
根据中国证券投资基金业协会中基协发 （2017 ）6 号 《 关于发布< 证 券投资基金投资流通受限
股票估值指引（试行）> 的通知》 （以 下简称“估值业务指引”） ，自 2017 年 12 月 26 日起，本基
金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
1,979,089,843.62 66.59
其中：股票
1,979,089,843.62 66.59
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
812,869,789.10 27.35
其中：债券
812,869,789.10 27.35
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
166,101,621.00 5.59
8
其他各项资产
14,186,421.79 0.48
9
合计
2,972,247,675.51 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
66,410,453.02 2.24
B
采矿业
164,055,697.92 5.53
C
制造业
664,847,166.59 22.42
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
490.53 0.00
F
批发和零售业
221,383,331.65 7.47
G
交通运输、仓储和邮政业
123,445,967.40 4.16
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
62,251,074.24 2.10
J
金融业
448,182,567.78 15.12
K
房地产业
115,351,491.28 3.89
L
租赁和商务服务业
112,934,768.82 3.81
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
74,048.40 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- - 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
S
综合
- -
合计
1,979,089,843.62 66.75
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000963 华东医药 3,272,031 157,875,495.75 5.32
2 600036 招商银行 5,499,945 145,418,545.80 4.90
3 000651 格力电器 2,098,100 98,925,415.00 3.34
4 601088 中国神华 4,499,918 89,728,364.92 3.03
5 600703 三安光电 4,566,691 87,771,801.02 2.96
6 601336 新华保险 1,824,113 78,217,965.44 2.64
7 000063 中兴通讯 5,554,362 72,373,336.86 2.44
8 601888 中国国旅 990,353 63,788,636.73 2.15
9 000001 平安银行 6,497,800 59,065,002.00 1.99
10 601899 紫金矿业 15,953,300 57,591,413.00 1.94
11 300498 温氏股份 2,500,000 55,050,000.00 1.86
12 601111 中国国航 6,071,400 53,974,746.00 1.82
13 600029 南方航空 6,209,612 52,471,221.40 1.77
14 002475 立讯精密 2,233,783 50,349,468.82 1.70
15 600030 中信证券 3,000,000 49,710,000.00 1.68
16 002027 分众传媒 5,135,437 49,146,132.09 1.66
17 601398 工商银行 7,996,600 42,541,912.00 1.43
18 600196 复星医药 999,934 41,387,268.26 1.40
19 601601 中国太保 1,269,436 40,431,536.60 1.36
20 600048 保利地产 3,171,434 38,691,494.80 1.30
21 001979 招商蛇口 2,000,000 38,100,000.00 1.28
22 000002 万 科Ａ 1,500,000 36,900,000.00 1.24
23 603019 中科曙光 800,000 36,696,000.00 1.24
24 601939 建设银行 5,000,000 32,750,000.00 1.10
25 600436 片仔癀 290,784 32,547,453.12 1.10
26 600588 用友网络 1,302,730 31,929,912.30 1.08
27 002024 苏宁易购 2,255,700 31,760,256.00 1.07
28 000028 国药一致 636,183 31,745,531.70 1.07
29 300352 北信源 7,505,150 30,320,806.00 1.02
30 000768 中航飞机 1,891,300 29,579,932.00 1.00
31 000725 京东方Ａ 8,000,000 28,320,000.00 0.96
32 600887 伊利股份 1,000,000 27,900,000.00 0.94
33 002745 木林森 1,500,000 26,685,000.00 0.90
34 000895 双汇发展 1,000,000 26,410,000.00 0.89 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
35 002721 金一文化 2,857,000 21,427,500.00 0.72
36 002385 大北农 5,000,000 20,650,000.00 0.70
37 002415 海康威视 500,000 18,565,000.00 0.63
38 601333 广深铁路 4,000,000 17,000,000.00 0.57
39 600585 海螺水泥 500,000 16,740,000.00 0.56
40 601225 陕西煤业 2,036,000 16,735,920.00 0.56
41 002493 荣盛石化 1,500,000 15,480,000.00 0.52
42 000998 隆平高科 602,357 11,360,453.02 0.38
43 600740 山西焦化 722,800 7,430,384.00 0.25
44 601012 隆基股份 200,000 3,338,000.00 0.11
45 600089 特变电工 264,400 1,832,292.00 0.06
46 600383 金地集团 162,800 1,658,932.00 0.06
47 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
48 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
49 603882 金域医学 2,763 74,048.40 0.00
50 603106 恒银金融 3,064 55,642.24 0.00
51 002900 哈三联 2,974 55,167.70 0.00
52 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
53 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
54 601878 浙商证券 5,524 46,401.60 0.00
55 603055 台华新材 2,658 39,205.50 0.00
56 603501 韦尔股份 829 31,253.30 0.00
57 603980 吉华集团 1,724 27,928.80 0.00
58 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
59 300660 江苏雷利 851 22,202.59 0.00
60 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
61 300657 弘信电子 511 15,125.60 0.00
62 600511 国药股份 76 2,048.20 0.00
63 601838 成都银行 100 875.00 0.00
64 000069 华侨城Ａ 76 549.48 0.00
65 600340 华夏幸福 20 515.00 0.00
66 600820 隧道股份 83 490.53 0.00
67 002544 杰赛科技 26 355.94 0.00
68 000712 锦龙股份 33 329.34 0.00
69 600737 中粮糖业 33 248.82 0.00
70 000952 广济药业 6 86.22 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
值比例(%)
1 601088 中国神华 80,142,936.23 2.13
2 600588 用友网络 73,947,664.43 1.97
3 600029 南方航空 68,075,969.62 1.81
4 601601 中国太保 65,463,756.30 1.74
5 600585 海螺水泥 51,931,026.16 1.38
6 601225 陕西煤业 50,544,725.83 1.35
7 002385 大北农 46,698,924.23 1.24
8 603019 中科曙光 44,535,331.39 1.19
9 001979 招商蛇口 43,915,413.18 1.17
10 600196 复星医药 43,820,518.19 1.17
11 300352 北信源 43,173,827.80 1.15
12 600392 盛和资源 41,812,442.09 1.11
13 601336 新华保险 41,502,238.76 1.10
14 000768 中航飞机 37,496,518.19 1.00
15 601111 中国国航 36,870,736.32 0.98
16 002024 苏宁易购 34,715,458.14 0.92
17 601899 紫金矿业 32,889,639.21 0.88
18 600036 招商银行 32,382,173.10 0.86
19 600050 中国联通 31,803,506.14 0.85
20 300498 温氏股份 30,828,482.34 0.82
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 129,928,821.89 3.46
2 600887 伊利股份 84,087,519.02 2.24
3 000028 国药一致 67,105,964.06 1.79
4 601888 中国国旅 63,454,137.18 1.69
5 601766 中国中车 63,050,985.82 1.68
6 600588 用友网络 58,702,535.82 1.56
7 601336 新华保险 53,832,451.31 1.43
8 600089 特变电工 52,265,415.86 1.39
9 600867 通化东宝 48,430,546.87 1.29
10 600585 海螺水泥 47,939,574.08 1.28
11 603260 合盛硅业 42,574,991.04 1.13
12 600392 盛和资源 41,008,909.38 1.09
13 600517 置信电气 37,840,731.09 1.01
14 600436 片仔癀 37,055,620.22 0.99
15 601601 中国太保 36,359,916.42 0.97 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
16 600030 中信证券 33,743,754.69 0.90
17 600703 三安光电 32,819,838.48 0.87
18 000963 华东医药 32,361,734.98 0.86
19 002027 分众传媒 30,676,047.40 0.82
20 000063 中兴通讯 29,869,537.00 0.80
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
1,328,738,382.43
卖出股票收入（成交）总额
1,564,125,151.91
注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
250,225,000.00 8.44
2
央行票据
- -
3
金融债券
562,564,000.00 18.97
其中：政策性金融债
562,564,000.00 18.97
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
80,789.10 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
812,869,789.10 27.42
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 120009 12 附息国 债09 2,500,000 250,225,000.00 8.44
2 170211 17 国开 11 2,400,000 240,312,000.00 8.11
3 110208 11 国开 08 1,000,000 101,490,000.00 3.42
4 170308 17 进出 08 800,000 80,000,000.00 2.70
5 180404 18 农发 04 500,000 50,150,000.00 1.69
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形
（1 ）2018 年 5 月4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银监罚决
字〔2018 〕1 号） ， 对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则， 违规批量转让以个
人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年 2 月12 日 作出行政处罚决定，罚款 6570 万元，
没收违法所得 3.024 万 元，罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “招商银行 （600036 ） ” 的决 策程序说明： 基于对招商银行基本面研究以及二级
市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报 告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
470,567.86
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
13,377,326.28
5
应收申购款
338,527.65
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,186,421.79 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位: 人 民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
1 123001 蓝标转债 80,789.10 0.00
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末, 本 基金前十 名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
177,597 14,886.41 7,381,011.82 0.28
2,636,400,971.68 99.72
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （% ）
基金管理人所有从 业人员持有本基金
2,220.63 0.00
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2003 年 7 月9 日 ）基金份额总额
1,030,248,511.17
本报告期期初基金份额总额
2,881,746,515.89
本报告期基金总申购份额
52,368,334.76
减：本报告期基金总赎回份额
290,332,867.15
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以 “- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
2,643,781,983.50
注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊普 通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券股
份有限公司
1 755,702,446.62 26.15% 528,991.70 27.00% -
方正证券股
份有限公司
5 589,003,720.20 20.38% 412,303.46 21.04% -
天风证券股
份有限公司
2 404,925,769.33 14.01% 255,628.35 13.05% - 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
东吴证券股
份有限公司
3 358,743,323.98 12.41% 226,473.66 11.56% -
长江证券股
份有限公司
1 336,886,465.76 11.66% 235,821.93 12.03% -
中国国际金
融股份有限
公司
3 163,737,426.45 5.67% 103,370.68 5.28% -
中信证券股
份有限公司
4 140,301,023.06 4.85% 98,211.64 5.01% -
华创证券有
限责任公司
2 57,987,114.32 2.01% 40,590.97 2.07% -
广发证券股
份有限公司
4 49,482,864.85 1.71% 34,638.49 1.77% -
海通证券股
份有限公司
2 32,669,650.60 1.13% 22,868.75 1.17% -
华泰证券股
份有限公司
4 822,165.48 0.03% 575.49 0.03% -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
2 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华西证券有
限责任公司
1 - - - - - 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券股
份有限公司
4 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
3 - - - - -
天源证券经
纪有限公司
1 - - - - -
西南证券股
份有限公司
2 - - - - 新增
湘财证券有
限责任公司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
浙商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
2 - - - - - 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
公司
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
4 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
4 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国海证券股
份有限公司
2 - - - - 新增
广州证券股
份有限公司
2 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
4 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证 2 - - - - - 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
券股份有限
公司
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
注 1 ：本 表“ 佣 金” 指本 基 金通 过单 一 券商 的交 易 单元 进行 股 票、 权证 等 交易 而合 计支付该
等券商的佣金合计。
注 2 ：交 易单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提 供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3 ：中 银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
注 4 ： 报 告期内 ， 本基金退租以下交易单元 ： 中信证券股份 有 限 公 司 退 租 深 圳 交 易 单 元 1 个。
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定
投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月5 日
2
嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 2017
年年度收益分配公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月11 日
3
关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月14 日
4
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和
耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并
开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月5 日 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
告
5
关 于 修 改 嘉 实 理 财 通 系 列 开 放 式 证
券 投 资 基 金 暨 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券
投资基金 、 嘉实增长开放式证券投资
基金 、 嘉实债券开放式证券投资基金
基金合同及托管协议的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
6
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下部分基金赎回费的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
7
关 于 增 加 紫 金 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基
金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加
费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月28 日
8
关 于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公
司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
9
关 于 增 加 途 牛 金 融 为 旗 下 基 金 代 销
机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
10
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月28 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
（2 ） 《 嘉实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证 券 投 资 基
金和嘉实债券证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《 嘉实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证 券 投 资 基
金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《 嘉实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证 券 投 资 基
金和嘉实债券证券投资基金托管协议》 ；
（5 ）基 金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报 告期内嘉实稳健开放式证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 嘉实稳健混合2018 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
