嘉实 深证 基本 面 120 交 易型 开放 式指 数证
券投 资基 金联 接基 金 2018 年 半年 度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2018 年 8 月 22 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 7
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 8
§4 管 理 人报 告 .................................................................. 10
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ................................................ 14
6.1 资产负 债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附 注 ................................................................... 18
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 37
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 41
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 ......... 42 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43
7.10 期末投 资目标基金明细 ...................................................... 43
7.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43
7.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43
7.13 投资组 合报告附注 .......................................................... 43
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 44
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 44
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 45
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 45
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 50
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 51
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 51
11.2 存放地 点 .................................................................. 51
11.3 查阅方 式 .................................................................. 51
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
嘉实深证基本面 120ETF 联接
基金主代码
070023
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011 年 8 月1 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
220,542,388.90 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实深证基本面 120ETF 联接 A
嘉实深证基本面 120ETF 联接 C
下属分级基 金的交易代码
070023
005998
报告期末下属分级基金的份
额总额
220,542,378.90 份
10.00 份
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称
深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金
基金主代码
159910
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011 年 8 月1 日
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011 年 9 月27 日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联 接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券
二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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业绩比较基准
深证基本面 120 指数*95% + 银行同 业存款利率*5%
风险收益特征
本基金为嘉实深证基本面 120ETF 的 联接基金 ， 其 业绩表现与深证基本面
120 指数及嘉 实深证基本面 120ETF 的 表现密切相关 ， 长期平均 风险和预
期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准
深证基本面 120 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数 型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦16 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 10 层 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实深证基本面 120ETF 联接 A
嘉实深证基本面 120ETF 联接 C
本期已实现收益
4,289,553.51 -0.01
本期利润
-48,418,390.15
-0.22
加权平均基金份
额本期利润
-0.3152
-0.0220
本期加权平均净
值利润率
-17.89%
-2.23%
本期基金份额净
值增长率
-12.96%
-2.20%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利
润
128,152,160.81
-0.22
期末可供分配基
金份额利润
0.5811
-0.0220
期末基金资产净
值
348,694,539.71
9.78
期末基金份额净
值
1.5811
0.9780
3.1.3 累计 期末
指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净
值增长率
58.11%
-2.20%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）所 述 基 金
业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平要 低于所 列 数 字 ；
（3 ）2018 年 6 月13 日 本基金管理人发布“关于嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告”，自 2018 年 6 月 15 日起 增嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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设 C 类基金 份额并对本基金的基金合同和托管协议及相关法律文件做出相应修改； （4 ）本基 金 A
类收取认 （申） 购费和赎回费 ， 本基金 C 类不 收取认 （ 申 ） 购 费 但 收 取 赎 回 费 、 计 提 销 售 服 务 费 ；
（5 ） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实深证基本面 120ETF 联接 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
1 ） ③
②－④
过去一个月 -7.48%
1.50%
-7.65%
1.51%
0.17%
-0.01%
过去三个月 -9.90%
1.28%
-10.33%
1.29%
0.43%
-0.01%
过去六个月 -12.96%
1.36%
-13.26%
1.37%
0.30%
-0.01%
过去一年 -2.23%
1.15%
-2.77%
1.16%
0.54%
-0.01%
过去三年 -4.68%
1.49%
-4.54%
1.55%
-0.14%
-0.06%
自基金合同生
效起至今
58.11%
1.43%
40.04%
1.49%
18.07%
-0.06%
嘉实深证基本面 120ETF 联接 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
2 ） ③
②－④
自基金合同生
效起至今
-2.20%
1.47%
-2.37%
1.49%
0.17%
-0.02%
注: 本基金业 绩比较基准为：深证基本面 120 指 数×95% ＋银 行同业存款利率×5%。
深证基本面 120 指 数选取深圳证券交易所上市公司中最大的 120 家 A 股上市 公司作为样本，
样本的权重配置与其经济规模相适应。具有良好的基本面、市场代表性和流动性，并在一定程度
上减少了高估股票在组合中权重过高的现象。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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Return(t)=95% ×( 深 证基本面 120 指数(t)/深 证基本面 120 指数(t-1)-1)＋5%×银 行同业存
款利率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,?。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图 1 ： 嘉实深 证基本面 120ETF 联接A 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2011 年 8 月 1 日至2018 年6 月30 日）
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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图 2 ： 嘉实深 证基本面 120ETF 联接C 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2018 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四 、 基金的 投资 （二） 投资范围和 （八）2 、 基金投
资组合比例限制”的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得 首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置 混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实 丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实润泽量化定期混合 、 嘉实核心优势股票、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本基金 、 嘉实
深证基本面
120ETF 、 嘉实
中创
400ETF 、 嘉实
中创 400ETF
联接 、 嘉实中
证主要消费
ETF、嘉实中
证医药卫生
2016 年 3 月 24
日
- 9 年
2009 年 加 入 嘉 实 基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员一职。现任指数
投资部基金经理。 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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ETF、嘉实中
证金融地产
ETF、嘉实中
证金融地产
ETF 联接 、 嘉
实中关村 A
股 ETF 基金
经理
李直
本基金 、 嘉实
深证基本面
120ETF 基金
经理
2017 年12 月26
日
- 3 年
2014 年7 月加入嘉实
基金，从事指数基金
投资研究工作。硕士
研究生，具有基金从
业资格。
注: （1 ） 任 职日期 指公 司作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券 从业的 含义 遵从行 业协 会《证 券业 从业
人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实深证基本面 120 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 份
额持有 人谋 求最大 利益 。本基 金运 作管理 符合 有关法 律法 规和基 金合 同的规 定和 约定， 无 损 害 基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券 当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内 ， 本基金日均跟踪误差为 0.02% ， 年化 跟踪误差为 0.39% 。 符合 基金合同约定的日 均
跟踪误差不超过 0.35% 的 限制。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实深证基本面 120ETF 联接 A 基 金份额净值为 1.5811 元 ，本报告期基金份
额净值增长率为-12.96%, 同期业绩比较基准收益率为-13.26% ；截至本报告期末嘉实深证基本面
120ETF 联接 C 基金份额净 值为 0.9780 元 ， 本报告期基金份额净值增长率为-2.20%,同 期业绩比 较
基准收益率为-2.37% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本基金的业绩比较基准深证基本面 120 指数选取 了在深圳证券交易所 A 股上市的 120 家基
本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）最佳的公司作为样本。
本基金为目标 ETF 的联接基金 。 主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪 。
本基金 在严 守基金 合同 及相关 法律 法规要 求的 前提下 ，将 继续秉 承指 数化投 资管 理策 略 ， 积 极 应
对基金 申购 赎回等 因素 对指数 跟踪 效果带 来的 冲击， 进一 步降低 基金 的跟踪 误差 ，力争 投 资 回 报
与业绩比较基准保持一致。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益 、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ） 报告 期内本基金未实 施利润分配； 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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（2 ） 嘉实 深证基本面 120ETF 联接A 本报告 3.1.1 “本期利润” 为-48,418,390.15 元； 嘉实
深证基本面 120ETF 联接C 本报告 3.1.1 “本期利润” 为-0.22 元， 以及本基金基金合同 （十 九 （三）
基金收 益分 配原则 ）的 约定， 因此 报告期 内本 基金未 实施 利润分 配， 符合法 律法 规的规 定 和 基 金
合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实深证基本 面 120 交易型
开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 （以下 称“ 本基金 ”） 的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券 投 资 基
金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计 报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
18,893,566.94 8,941,523.96
结算备付金
340,144.32 61,184.23
存出保证金
50,311.47 43,730.73 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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交易性金融资产
6.4.7.2
330,030,385.81 156,484,831.58
其中：股票投资
10,092,173.05 7,198,051.85
基金投资
319,938,212.76 149,281,879.73
债券 投资
- 4,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 262,695.63
应收利息
6.4.7.5
3,587.01 1,843.07
应收股利
- -
应收申购款
2,237,512.58 565,209.09
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
351,555,508.13 166,361,018.29
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,558,594.10 -
应付赎回款
1,111,845.38 914,311.07
应付管理人报酬
11,583.99 6,602.76
应付托管费
2,316.76 1,320.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
73,413.54 22,338.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
103,204.87 202,393.94
负债合计
2,860,958.64 1,146,966.35
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
220,542,388.90 90,946,139.83
未分配利润
6.4.7.10
128,152,160.59 74,267,912.11
所有者权益合计
348,694,549.49 165,214,051.94
负债和所有者权益总计
351,555,508.13 166,361,018.29
注: 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日，嘉 实深证基本面 120ETF 联接 A 份额净 值 1.5811 元 ，基金份
额总额 220,542,378.90 份 ；嘉实深证基本面 120ETF 联接 C 份额净值 0.9780 元，基金份额总 额
10.00 份 。基 金份额总额合计为 220,542,388.90 份。 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体： 嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
-47,998,043.25 22,382,070.50
1. 利息收入
57,200.82 26,524.68
其中：存款利息收入
6.4.7.11
57,197.12 26,524.68
债券利息收入
3.70 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
4,497,988.20 2,113,061.80
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,623,205.90 853,929.62
基金投资收益
6.4.7.13
6,052,408.58 1,210,550.64
债券投资收益
6.4.7.14
1,518.84 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16
67,266.68 48,581.54
3. 公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-52,707,943.87 20,173,463.69
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
-
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
154,711.60 69,020.33
减：二、费用
420,347.12 231,488.50
1 ．管理人报 酬
59,241.01 27,413.94
2 ．托管费
11,848.19 5,482.83
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.19
243,098.91 121,714.29
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
1,213.39 -
7 ．其他费用
6.4.7.20
104,945.62 76,877.44
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-48,418,390.37 22,150,582.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”号 -48,418,390.37 22,150,582.00 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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填列）
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
90,946,139.83 74,267,912.11 165,214,051.94
二、本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -48,418,390.37
-48,418,390.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
129,596,249.07 102,302,638.85 231,898,887.92
其中：1. 基 金申购款
194,589,287.67 155,901,447.39 350,490,735.06
2. 基金赎回 款
-64,993,038.60 -53,598,808.54 -118,591,847.14
四、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
220,542,388.90 128,152,160.59 348,694,549.49
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
64,987,470.89 23,668,197.54 88,655,668.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 22,150,582.00
22,150,582.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
61,376,995.38 32,167,054.49 93,544,049.87
其中：1. 基 金申购款
101,726,156.89 52,002,634.57 153,728,791.46
2. 基金赎回 款
-40,349,161.51 -19,835,580.08 -60,184,741.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
126,364,466.27 77,985,834.03 204,350,300.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简 称“本基金”) 经中国
证券监督管理委员会( 以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]906 号 《 关于核准深证基本面 120
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金及 其联接 基金 募集的 批复 》核准 ，由 嘉实基 金管 理有限 公 司 依 照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联
接基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定， 首次 设立募 集 不 包 括
认购资金利息共募集 827,194,915.27 元 ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 294 号验 资报告予以验证 。 经向中国证监会备案 ， 《嘉实深证基本面 120 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年8 月1 日 正式生效 ， 基金合同生效日的基金份
额总额为 827,277,553.66 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 82,638.39 份 基金份额 。 本基金的
基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金为深证基本面 120 交易 型开放式指数证券投资基金( 以下简 称“目标 ETF ”) 的联接 基
金。目标 ETF 是采用完全 复制法实现对深证基本面 120 指数 紧密跟踪的全被动指数基金，本基金
主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年化跟 踪误差不超过 4%。
根据《关于嘉实深证基本面 120 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金增设 C 类基金份额
并修改基金合同 、 托管 协议的公告》 ， 自 2018 年 6 月15 日 起 ， 对 本 基 金增 加 C 类 基金 份 额 类 别 ，
本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额 。 本基金根据认购/ 申购费 用 、 销售服
务费收 取方 式的不 同， 将基金 份额 分为不 同的 类型。 在投 资者认 购/ 申 购时收 取认 购/ 申购 费 用 ，
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的 ， 称为 A 类基金 份额 ； 在投资者认购/ 申购 时不收取认
购/ 申购费用 ， 而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的 ， 称为 C 类 基金份额 。 本基金两类基 金嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实深证基本面 120 交易型开放 式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股及备选成
份 股 为 主 要 投 资 对 象 。 正 常 情 况 下 ， 本 基 金 投 资 于 目 标 ETF 的资产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ， 持有 现金 或到 期日在 一年 以内的 政府 债券的 比例 不低于 基金 资产净 值 的 5% 。此外， 为 更 好
地实现投资目标 ， 本基金可少量投资于部分非成份股( 包含中 小板 、 创业板及其他经中国证监会核
准上市 的股 票) 、一 级市 场新股 或增 发的股 票、 衍生工 具( 权 证、股 指期 货等) 、 债券 资产(国债、
金融债 、 企 业( 公司) 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券(含分离交易可转债) 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 等) 、
资产支 持证 券、债 券回 购等固 定收 益类资 产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金
融工具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 深 证 基 本 面 120 指数
X 95% + 银行同业存款利率 X 5%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实深 证基本面 120 交易型开
放式指 数证 券投资 基金 联接基 金基 金合同 》和 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规 定 及 允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增 值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金 管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息 、 红利 收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
2018 年 6 月30 日
活期存款
18,893,566.94
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
18,893,566.94
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
10,236,545.62 10,092,173.05 -144,372.57
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
340,050,567.73 319,938,212.76 -20,112,354.97
其他
- - -
合计
350,287,113.35 330,030,385.81 -20,256,727.54
注: 基金投资 均为本基金持有的目标 ETF 的份额 ， 按目标 ETF 于估值日的份 额 净 值 确 定 公 允 价 值 。
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式 逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
3,366.32
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
179.82
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
20.53
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
20.34
合计
3,587.01
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
73,413.54
银行间市场应付交易费用
-
合计
73,413.54
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,024.11
预提费用 99,180.76
合计
103,204.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实深证基本面 120ETF 联接 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 90,946,139.83
90,946,139.83
本期申购
194,589,277.67
194,589,277.67
本期赎回（以“- ”号填 列）
-64,993,038.60
-64,993,038.60
本期末
220,542,378.90
220,542,378.90
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
嘉实深证基本面 120ETF 联接 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 -
-
本期申购
10.00
10.00
本期赎回（以“- ”号填 列）
-
-
本期末
10.00
10.00
注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实深证基本面 120ETF 联接 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 61,383,448.08 12,884,464.03 74,267,912.11
本期利润
4,289,553.51 -52,707,943.66 -48,418,390.15
本期基金份额交易
产生的变动数
95,268,322.08 7,034,316.77 102,302,638.85
其中：基金申购款
142,301,767.20 13,599,680.19 155,901,447.39
基金赎回款
-47,033,445.12 -6,565,363.42 -53,598,808.54
本期已分配利润
- - -
本期末
160,941,323.67 -32,789,162.86 128,152,160.81
嘉实深证基本面 120ETF 联接 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
-0.01 -0.21 -0.22
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
-0.01 -0.21 -0.22
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
52,749.10
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
3,513.62
其他
934.40 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
合计
57,197.12
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入
348,529.39
股票投资收益 ——赎回差价收入
-
股票投资收益 ——申购差价收入
-1,971,735.29
合计
-1,623,205.90
6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交总额
23,813,365.38
减：卖出股票成本总额
23,464,835.99
买卖股票差价收入
348,529.39
6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
申购基金份额总额
247,825,000.00
减：现金支付申购款总额
6,825,453.22
减：申购股票成本 总额
242,971,282.07
申购差价收入
-1,971,735.29
6.4.7.13 基 金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出/ 赎回基 金成交总额
30,770,434.97
减：卖出/ 赎 回基金成本总额
24,707,914.81
减：基金投资收益应缴纳增值税额 10,111.58
基金投资收益
6,052,408.58
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.14 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成交总额
25,123.18
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成本
总额
23,600.00
减：应收利息总额
4.34
买卖债券差价收入
1,518.84
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
67,266.68
基金投资产生的股利收益
-
合计
67,266.68
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-52,707,943.87
股票投资
-249,675.89
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-52,458,267.98
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-52,707,943.87
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
基金赎回费收入
91,275.92
基金转出费收入
63,435.68
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
154,711.60
6.4.7.19 交易费用
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
237,449.25
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
5,649.66
其中：申购费
4,848.38
赎回费
420.90
交易费
380.38
合计
243,098.91
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
24,795.19
信息披露费
74,385.57
银行划款手续费 5,764.86
合计
104,945.62
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告 期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（" 中国银行" ） 基金托管人、基金代销机构 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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深证基本面 120 交易型 开放式指数证券投资
基金（" 目标ETF" ）
本基金是该基金的联接基金
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ， 本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
59,241.01 27,413.94
其中：支付销售机构的客户维护费
191,689.70
63,845.88
注:1 ：本基 金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取管理费 。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分 （若为负数， 则取 0）的 0.5%年 费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值- 基金财 产中目标 ETF 份额所对应 资产净值） （ 若为负数，
则取 0 ）×0.5% / 当年 天数。
2 ： 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议， 客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
11,848.19 5,482.83
注: 本基金基 金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费 。 支付基金托管人中国银行的基金托管
费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对 应资产净值后剩余部分（若为负数，
则取 0 ）的 0.1%年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值- 基金财产中目标 ETF 份 额 所 对 应 资 产 净 值 ） （ 若 为 负 数 ，则取 0 ）×嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
0.1% / 当 年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司_
活期
18,893,566.94
52,749.10
9,327,251.52
24,577.08
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
报告期末（2018 年 6 月 30 日） ，本基 金持有 202,466,911.00 份 目标 ETF 基 金份额（2017 年 12
月 31 日：81,423,519.00 份） ，占其总 份额的比例为 87.31% （2017 年12 月31 日:94.78%)。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000825
太钢
不锈
2018 年
4 月16
日
重大事
项停牌
6.00 - - 21,500 123,248.13 129,000.00 -
000540
中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大事
项停牌
4.87 - - 10,200 50,984.50 49,674.00 -
002450
康得
新
2018 年
6 月4
日
重大事
项停牌
17.08 - - 1,500 29,426.51 25,620.00 -
002051
中工
国际
2018 年
4 月4
日
重大事
项停牌
12.79 - - 920 14,613.13 11,766.80 -
002739
万达
电影
2017 年
7 月4
日
重大事
项停牌
38.03 - - 200 10,263.86 7,606.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为深证基本面 120ETF 的联接基 金，主要通过投资于深证基本面 120ETF 来实现对 业绩
比较基准的紧密跟踪 。 因此 ， 本基金的业绩表现与深证基本面 120 指数及深 证基本面 120ETF 的表
现密切 相关 。本基 金的 长期平 均风 险和预 期收 益率高 于混 合型基 金、 债券型 基金 、及货 币 市 场 基
金。基 金投 资的金 融工 具主要 包括 股票投 资、 债券投 资及 基金投 资等 。本基 金在 日常经 营 活 动 中嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的 基 金 管
理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小
化。 本基 金的基 金管 理人董 事会 重 视建 立完 善的公 司治 理结构 与内 部控制 体系 ，公司 董 事 会 对
公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会 ， 负 责
检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况，充 分发 挥独立 董事 监督职 能 ， 保 护
投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核 心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基 金在 交易所 进行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交 收 和 款
项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过 对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基 金债 券投 资的信 用评 级情况 按《 中国人 民银 行信用 评级 管理指 导意 见》设 定的标 准 统 计
及汇总。
于本报告期末，本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本报告期末 （2018 年6 月 30 日） 及上年度末 （2017 年12 月31 日 ） ， 本基 金未持有按短期信用评
级的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长 期 信 用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 4,900.00
未评级
- -
合计
- 4,900.00
注:1. 本报告 期末（2018 年 6 月30 日 ） ，本基金未 持有按长期信用评级的债券投资。
2. 长期信用 评级由 中国 人民银 行许 可的信 用评 级机构 评级 ，并由 债券 发行人 在中 国人民 银 行 指 定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款 余额将在 1 个月 内到期且计息嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务 状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险 管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 18,893,566.94 - - - 18,893,566.94
结算备付金 340,144.32 - - - 340,144.32
存出保证金 50,311.47 - - - 50,311.47
交易性金融资产 - - - 330,030,385.81 330,030,385.81
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,587.01 3,587.01
应收股利 - - - - -
应收申购款 88,963.17 - - 2,148,549.41 2,237,512.58
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
19,372,985.90 - - 332,182,522.23 351,555,508.13
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 1,558,594.10 1,558,594.10
应付赎回款 - - - 1,111,845.38 1,111,845.38
应付管理人报酬 - - - 11,583.99 11,583.99
应付托管费 - - - 2,316.76 2,316.76
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 73,413.54 73,413.54
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - - 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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其他负债 - - - 103,204.87 103,204.87
负债总计
- - - 2,860,958.64 2,860,958.64
利率敏感度缺口
19,372,985.90 - - 329,321,563.59 348,694,549.49
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,941,523.96 - - - 8,941,523.96
结算备付金 61,184.23 - - - 61,184.23
存出保证金 43,730.73 - - - 43,730.73
交易性金融资产 - 1,500.00 3,400.00 156,479,931.58 156,484,831.58
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 262,695.63 262,695.63
应收利息 - - - 1,843.07 1,843.07
应收股利 - - - - -
应收申购款 31,499.24 - - 533,709.85 565,209.09
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
9,077,938.16
1,500.00
3,400.00
157,278,180.13
166,361,018.29
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 914,311.07 914,311.07
应付管理人报酬 - - - 6,602.76 6,602.76
应付托管费 - - - 1,320.56 1,320.56
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 22,338.02 22,338.02
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 202,393.94 202,393.94
负债总计
- -
-
1,146,966.35
1,146,966.35
利率敏感度缺口
9,077,938.16
1,500.00
3,400.00
156,131,213.78
165,214,051.94
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规 定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资（2017 年 12 月 31 日：0.003%) 。因此市场嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月31 日: 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波 动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基金通 过 把全 部或 接 近全 部的 基 金资 产投 资 于目 标 ETF 、标 的指数 成 份股 和备 选 成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90% ；本基金 投
资于目标 ETF 的方式以申 购和赎回为主，但在目标 ETF 二级 市场流动性较好的情况下，为了更好
地 实现 本基金 的投 资目标 ，也 可以通 过二 级市场 交易 买卖目 标 ETF ；除 流动 性管理 所需以 外 ， 本
基金对于目标 ETF 以外 的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
10,092,173.05
2.89
7,198,051.85
4.36
交易性金融资产 －基金投资
319,938,212.76 91.75 149,281,879.73 90.36
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
330,030,385.81 94.65
156,479,931.58 94.71
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升5% 17,303,587.48 8,190,592.12
业绩比较基准下降5% -17,303,587.48 -8,190,592.12
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采 用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 329,806,719.01 元，属 于第二层次的余额为 223,666.80 元， 无属于第三层次的余
额 （上年度末 ： 第一层次 156,323,983.58 元 ， 第二 层次 160,848.00 元 ， 无属 于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或 属于非公开发行等情况 ， 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
10,092,173.05 2.87
其中：股票
10,092,173.05 2.87
2
基金投资
319,938,212.76 91.01
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生 品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
19,233,711.26 5.47
8
其他各项资产
2,291,411.06 0.65
9
合计
351,555,508.13 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
265,246.80 0.08
B
采矿业
116,213.00 0.03
C
制造业
6,227,300.72 1.79
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
219,622.60 0.06
E
建筑业
100,695.30 0.03
F
批发和零售业
381,909.70 0.11
G
交通运输、仓储和邮政业
18,768.00 0.01
H
住宿和餐饮业
- - 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
1,267,385.50 0.36
K
房地产业
1,321,806.43 0.38
L
租赁和商务服务业
128,008.00 0.04
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公 共设施管理业
37,611.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
7,606.00 0.00
S
综合
- -
合计
10,092,173.05 2.89
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 20,700 976,005.00 0.28
2 000333 美的集团 12,400 647,528.00 0.19
3 000002 万 科Ａ 24,800 610,080.00 0.17
4 000001 平安银行 50,780 461,590.20 0.13
5 000100 TCL 集团 92,400 267,960.00 0.08
6 300498 温氏股份 11,440 251,908.80 0.07
7 000338 潍柴动力 28,700 251,125.00 0.07
8 000858 五 粮 液 3,200 243,200.00 0.07
9 000725 京东方Ａ 67,700 239,658.00 0.07
10 000776 广发证券 15,100 200,377.00 0.06
11 002142 宁波银行 10,220 166,483.80 0.05
12 000895 双汇发展 6,100 161,101.00 0.05
13 000625 长安汽车 17,900 161,100.00 0.05
14 002304 洋河股份 1,100 144,760.00 0.04
15 002024 苏宁易购 10,000 140,800.00 0.04
16 002415 海康威视 3,625 134,596.25 0.04
17 000825 太钢不锈 21,500 129,000.00 0.04
18 001979 招商蛇口 6,697 127,577.85 0.04
19 000709 河钢股份 42,594 125,652.30 0.04
20 000157 中联重科 29,700 122,067.00 0.04
21 000876 新 希 望 19,200 121,728.00 0.03
22 000069 华侨城Ａ 16,600 120,018.00 0.03
23 002594 比亚迪 2,200 104,896.00 0.03 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
24 000630 铜陵有色 46,765 103,350.65 0.03
25 002736 国信证券 11,000 100,100.00 0.03
26 000783 长江证券 18,300 99,369.00 0.03
27 000568 泸州老窖 1,600 97,376.00 0.03
28 002202 金风科技 7,100 89,744.00 0.03
29 000778 新兴铸管 20,056 85,839.68 0.02
30 002146 荣盛发展 9,596 83,773.08 0.02
31 000166 申万宏源 18,910 82,636.70 0.02
32 000402 金 融 街 9,400 75,670.00 0.02
33 000538 云南白药 700 74,872.00 0.02
34 000488 晨鸣纸业 5,600 72,352.00 0.02
35 002027 分众传媒 7,400 70,818.00 0.02
36 000039 中集集团 5,300 70,384.00 0.02
37 000063 中兴通讯 5,100 66,453.00 0.02
38 000066 中国长城 9,097 64,679.67 0.02
39 000425 徐工机械 15,000 63,600.00 0.02
40 000898 鞍钢股份 11,100 61,827.00 0.02
41 000656 金科股份 12,700 60,960.00 0.02
42 000059 华锦股份 8,800 60,632.00 0.02
43 000423 东阿阿胶 1,100 59,191.00 0.02
44 000728 国元证券 7,850 58,090.00 0.02
45 000878 云南铜业 6,073 57,936.42 0.02
46 002183 怡 亚 通 8,600 57,190.00 0.02
47 000623 吉林敖东 3,160 56,816.80 0.02
48 000983 西山煤电 7,400 55,574.00 0.02
49 000581 威孚高科 2,500 55,275.00 0.02
50 002092 中泰化学 5,700 54,948.00 0.02
51 000963 华东医药 1,100 53,075.00 0.02
52 002241 歌尔股份 5,200 52,988.00 0.02
53 002081 金 螳 螂 5,150 52,015.00 0.01
54 000413 东旭光电 8,500 51,510.00 0.01
55 000543 皖能电力 11,560 50,979.60 0.01
56 000540 中天金融 10,200 49,674.00 0.01
57 000046 泛海控股 8,500 48,365.00 0.01
58 000768 中航飞机 3,000 46,920.00 0.01
59 002456 欧菲科技 2,900 46,777.00 0.01
60 000703 恒逸石化 3,140 46,723.20 0.01
61 000690 宝新能源 6,700 46,632.00 0.01
62 002244 滨江集团 8,600 44,720.00 0.01
63 000830 鲁西化工 2,600 44,408.00 0.01
64 000959 首钢股份 10,600 43,566.00 0.01
65 000600 建投能源 7,800 43,446.00 0.01 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
66 002078 太阳纸业 4,400 42,636.00 0.01
67 000550 江铃汽车 3,500 42,385.00 0.01
68 000701 厦门信达 6,100 42,334.00 0.01
69 000027 深圳能源 8,000 39,520.00 0.01
70 000686 东北证券 6,100 39,101.00 0.01
71 000883 湖北能源 9,500 39,045.00 0.01
72 000060 中金岭南 8,000 38,880.00 0.01
73 002422 科伦药业 1,200 38,520.00 0.01
74 000671 阳 光 城 6,450 38,506.50 0.01
75 002236 大华股份 1,700 38,335.00 0.01
76 002475 立讯精密 1,700 38,318.00 0.01
77 300070 碧水源 2,700 37,611.00 0.01
78 002493 荣盛石化 3,600 37,152.00 0.01
79 000961 中南建设 5,850 36,913.50 0.01
80 002110 三钢闽光 2,300 36,869.00 0.01
81 002673 西部证券 4,756 35,907.80 0.01
82 000718 苏宁环球 9,600 35,232.00 0.01
83 000786 北新建材 1,880 34,836.40 0.01
84 000012 南 玻Ａ 6,829 33,803.55 0.01
85 002001 新 和 成 1,780 33,748.80 0.01
86 000559 万向钱潮 4,860 33,048.00 0.01
87 000792 盐湖股份 3,050 33,001.00 0.01
88 000626 远大控股 4,600 32,384.00 0.01
89 002419 天虹股份 2,200 32,120.00 0.01
90 002311 海大集团 1,500 31,650.00 0.01
91 000937 冀中能源 7,700 31,647.00 0.01
92 000729 燕京啤酒 4,700 31,631.00 0.01
93 002470 金正大 4,500 30,960.00 0.01
94 000800 一汽轿车 4,100 30,668.00 0.01
95 002385 大北农 7,400 30,562.00 0.01
96 000501 鄂武商Ａ 2,370 29,127.30 0.01
97 002128 露天煤业 3,200 28,992.00 0.01
98 002242 九阳股份 1,600 28,304.00 0.01
99 000999 华润三九 1,000 27,830.00 0.01
100 000960 锡业股份 2,300 27,623.00 0.01
101 000732 泰禾集团 1,400 27,230.00 0.01
102 002416 爱施德 4,620 27,119.40 0.01
103 002294 信立泰 700 26,019.00 0.01
104 002450 康得新 1,500 25,620.00 0.01
105 000028 国药一致 500 24,950.00 0.01
106 002563 森马服饰 1,700 24,310.00 0.01
107 002601 龙蟒佰利 1,700 21,981.00 0.01 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
108 300433 蓝思科技 1,000 20,980.00 0.01
109 000627 天茂集团 2,900 20,358.00 0.01
110 002714 牧原股份 300 13,338.00 0.00
111 000761 本钢板材 3,100 12,524.00 0.00
112 002051 中工国际 920 11,766.80 0.00
113 002032 苏 泊 尔 200 10,300.00 0.00
114 001965 招商公路 1,200 9,768.00 0.00
115 002352 顺丰控股 200 9,000.00 0.00
116 002739 万达电影 200 7,606.00 0.00
117 000938 紫光股份 100 6,260.00 0.00
118 000617 中油资本 300 3,372.00 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000651 格力电器 25,418,182.30 15.39
2 000002 万 科Ａ 18,262,580.60 11.05
3 000333 美的集团 17,392,584.19 10.53
4 000001 平安银行 13,195,227.00 7.99
5 000858 五 粮 液 8,113,714.50 4.91
6 000338 潍柴动力 6,197,374.57 3.75
7 000725 京东方Ａ 6,128,517.00 3.71
8 002304 洋河股份 4,895,073.89 2.96
9 000100 TCL 集团 4,847,780.00 2.93
10 002142 宁波银行 4,656,548.01 2.82
11 300498 温氏股份 4,530,083.89 2.74
12 000776 广发证券 4,525,447.57 2.74
13 002024 苏宁易购 3,773,304.08 2.28
14 000895 双汇发展 3,726,525.93 2.26
15 002415 海康威视 3,367,873.86 2.04
16 000568 泸州老窖 3,244,844.64 1.96
17 000157 中联重科 3,114,352.55 1.89
18 000063 中兴通讯 2,864,989.19 1.73
19 000625 长安汽车 2,818,819.80 1.71
20 000830 鲁西化工 2,703,964.00 1.64
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%) 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
1 000651 格力电器 2,369,260.00 1.43
2 000002 万 科Ａ 1,794,956.00 1.09
3 000333 美的集团 1,714,634.00 1.04
4 000001 平安银行 1,252,821.00 0.76
5 000858 五 粮 液 841,413.00 0.51
6 000725 京东方Ａ 592,197.00 0.36
7 000338 潍柴动力 570,285.00 0.35
8 000100 TCL 集团 450,736.00 0.27
9 002304 洋河股份 444,806.00 0.27
10 000063 中兴通讯 436,092.00 0.26
11 002142 宁波银行 432,354.00 0.26
12 000776 广发证券 407,120.00 0.25
13 300498 温氏股份 397,009.00 0.24
14 000895 双汇发展 341,918.00 0.21
15 000568 泸州老窖 338,239.25 0.20
16 002024 苏宁易购 334,617.00 0.20
17 002415 海康威视 308,944.00 0.19
18 000830 鲁西化工 299,099.00 0.18
19 000157 中联重科 299,003.00 0.18
20 000825 太钢不锈 266,952.00 0.16
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
246,979,463.15
卖出股票收入（成交）总额
23,813,365.38
注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 期 末 投 资 目标 基 金 明 细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1
嘉实深证基
本面
120ETF
股票型
交易型开
放式
嘉实基金管
理有限公司
319,938,212.76 91.75
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.13 投 资 组 合 报告 附 注
7.13.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
50,311.47
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,587.01
5
应收申购款
2,237,512.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,291,411.06
7.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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7.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末, 本 基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
嘉实深证基本面
120ETF 联接 A
36,072 6,113.95 1,037,978.25 0.47 219,504,400.65 99.53
嘉实深证基本面
120ETF 联接 C
1 10 - - 10.00 100.00
合计
36,073 6,113.78 1,037,978.25 0.47 219,504,410.65 99.53
注:(1) 嘉实 深证 120 联接 A:机构投 资者持有份额占总份额比例 、 个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实深证 120 联接 A 份额占嘉实深证 120 联接 A 总份额比例、个人投
资者持有嘉实深证 120 联接 A 份额 占嘉实深证 120 联接 A 总 份额比例；
(2) 嘉实 深证 120 联接 C:机构投 资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额
比例，分别为机构投资者持有嘉实深证 120 联接 C 份额占嘉实深证 120 联接 C 总份额比例、个人
投资者持有嘉实深证 120 联接C 份额 占嘉实深证 120 联接 C 总 份额比例.
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实深证基本面 120ETF 联接 A 68,099.00 0.03
嘉实深证基本面 120ETF 联接 C 10.00 100.00
合计
68,109.00 0.03
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实深证基本面 120ETF 联
接 A
0
嘉实深证基本面 120ETF 联
接 C
0
合计
0 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
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本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实深证基本面 120ETF 联
接 A
0~10
嘉实深证基本面 120ETF 联
接 C
0
合计
0~10
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实深证基本面 120ETF 联
接 A
嘉实深证基本面 120ETF
联接 C
基金合同生效日 （2011 年 8 月1 日 ） 基金份
额总额
827,277,553.66 -
本报告期期初基金份额总额
90,946,139.83 -
本报告期基金总 申购份额
194,589,277.67 10.00
减：本报告期基金总赎回份额
64,993,038.60 -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以 “- ”
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
220,542,378.90
10.00
注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动 情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审 计的会计师事务所 ， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份有
限公司
3 270,792,828.53 100.00% 189,557.01 100.00% -
中银国际证券股
份有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份有
限公司
1 - - - - -
长城证券股份有
限公司
2 - - - - -
东北证券股份有
限公司
1 - - - - -
东方证券股份有
限公司
2 - - - - -
东吴证券股份有
限公司
2 - - - - -
东兴证券股份有
限公司
1 - - - - -
方正证券股份有
限公司
3 - - - - - 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
光大证券股份有
限公司
1 - - - - -
广发证券股份有
限公司
2 - - - - -
广州证券股份有
限公司
1 - - - - -
国海证券股份有
限公司
1 - - - - 新增
国金证券股份有
限公司
2 - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份有
限公司
1 - - - - -
国元证券股份有
限公司
1 - - - - -
海通证券股份有
限公司
1 - - - - -
宏信证券有限责
任公司
1 - - - - -
华宝证券有限责
任公司
1 - - - - -
华创证券有限责
任公司
1 - - - - -
华福证券有限责
任公司
1 - - - - -
华泰证券股份有
限公司
2 - - - - -
华西证券有限责 1 - - - - - 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
任公司
民生证券股份有
限公司
1 - - - - -
平安证券股份有
限公司
2 - - - - -
瑞银证券有限责
任公司
1 - - - - -
申万宏源证券有
限公司
2 - - - - -
天风证券股份有
限公司
1 - - - - -
天源证券经纪有
限公司
1 - - - - -
西南证券股份有
限公司
1 - - - - 新增
湘财证券有限责
任公司
1 - - - - -
新时代证券股份
有限公司
1 - - - - -
信达证券股份有
限公司
1 - - - - -
兴业证券股份有
限公司
2 - - - - -
招商证券股份有
限公司
1 - - - - -
浙商证券股份有
限公司
1 - - - - -
中国国际金融股
份有限公司
2 - - - - - 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
中国银河证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券有
限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股份有
限公司
1 - - - - -
中信建投证券股
份有限公司
2 - - - - -
安信证券股份有
限公司
2 - - - - -
北京高华证券有
限责任公司
1 - - - - -
注 1 ：本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券
商的佣金合计。
注 2 ：交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能 根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3 ：中银国 际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
中信证券
股份有限
公司
20,871.98 83.08%
- -
- -
7,790,451.59 100.00%
安信证券
股份有限
公司
4,251.20 16.92%
- -
- -
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定
投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月5 日
2
关 于 增 加 海 通 证 券 嘉 实 深 证 基 本 面
120 交易型开 放式指数证券投资基金
联 接 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务
的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月29 日
3
关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月14 日
4
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和
耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并
开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公
告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月5 日
5
关 于 修 改 嘉 实 深 证 基 本 面 120 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金合同及托管协议的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
6
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下部分基金赎回费的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
7
关 于 增 加 紫 金 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基
金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加
费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月28 日
8
关 于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公
司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
9
关 于 增 加 途 牛 金 融 为 旗 下 基 金 代 销
机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
10
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月28 日
11
关 于 嘉 实 深 证 基 本 面 120 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 增
设 C 类基金 份额并修改基金合同 、 托
管协议的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 6 月13 日 嘉实深证基本 面120ETF 联接 2018 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ） 中国 证监会批准嘉实深证基 本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的
文件；
（2 ） 《 嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实深证基本面 120 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 ；
（4 ） 《 嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ；
（5 ） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告期内嘉实深证基本面 120 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原
稿。
11.2 存放地点
北京市建国门 北大街 8 号华润大厦 9 层嘉实基金 管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8801，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
