嘉实 润和 量化 6 个 月定 期开 放混 合型 证券
投资 基金 2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不 存在 虚假记 载、 误导性 陈述 或者重 大遗 漏。基 金管 理人承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年2 月9 日（基 金合同生效日）起至 2018 年6 月30 日止。
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ................................................ 14
6.1 资产负 债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附 注 ................................................................... 17
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 39
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 44
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 ......... 46 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46
7.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 46
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 47
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 47
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 47
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 47
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 48
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 50
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 51
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 51
11.2 存放地 点 .................................................................. 51
11.3 查阅方 式 .................................................................. 51
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实润和量化 6 个月定 期开放混合型证券投资基金
基金简称
嘉实润和量化定期混合
基金主代码
005166
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018 年 2 月9 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
690,077,541.77 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制投
资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
在封闭期内 ， 本基金运用量化模型构建 A 股选 股策略 ， 在有效控制风
险的条件下，建立量化股票投资组合。在债券投资方面，通过深入分析
宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素，以久期控制和结构分
布策略，力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。同时
将及时跟踪市场环境变化，采用动态调整策略，从而有效提高不同市场
状况下基金资产的整体收益水平。在开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，将通过合理配置组合期限结构等方式，在满足组合流动性需
求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准
中债总财富指数收益率×70%+ 中证 500 指数 收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市
场基金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京市西城区闹市口大街1 号院1
号楼
邮政编码
100005 100033 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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法定代表人
赵学军 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
1,027,500.68
本期利润
-7,973,749.80
加权平均基金份额本期利润
-0.0116
本期加权平均净值利润率
-1.15%
本期基金份额净值增长率
-1.16%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
-7,973,749.80
期末可供分配基金份额利润
-0.0116
期末基金资产净值
682,103,791.97
期末基金份额净值
0.9884
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
-1.16%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加 上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）上 述 基 金
业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平要 低于所 列 数 字 ；
（3 ） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
（4 ）本基金 合同生效日为 2018 年 2 月 9 日，本 报告期自 2018 年 2 月 9 日起至 2018 年 6 月 30
日止。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值增 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③
②－④
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长率①
长率标准差
②
收益率③
益率标准差④
过去一个月 -1.12% 0.27% -2.12% 0.54% 1.00% -0.27%
过去三个月 -1.49% 0.25% -2.71% 0.43% 1.22% -0.18%
自基金合同生
效起至今
-1.16% 0.21% 0.23% 0.44% -1.39% -0.23%
注: 本基金业 绩比较基准为：中债总财富指数收益率×70%+ 中证 500 指 数收益率×30%
中债总财富 （总值） 指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布 。 中债 总财富 （总值）
指数隶属于中债总指数族下的综合系列，该指数成份券由记账式 国债、央行票据和政策性银行债
组成，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数，也是中债指数应用最广泛指数
之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。中证 500 指数是从上 海和深圳证券市场中选取
500 只A 股 作为样本编制而成的成份股指数 ， 综合反映沪深证券市场内小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 ，
具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维
护，编制方法的透明度高，具有独立性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=70%*( 中 债总财富指数(t)/ 中 债总财富指数(t-1)-1)+30%*(中证 500 指数
(t)/ 中证500 指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,?。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图：嘉实润和量化定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2018 年 2 月 9 日至2018 年6 月30 日）
注：1 ：本基 金基金合同生效日 2018 年 2 月 9 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书
的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内 为建仓期，本报告期处于建仓期内。
2 ：2018 年 3 月27 日 ， 本基金管理人发布 《关于增补嘉实润和量化定期混合基金经理的公告》 ，
增聘刘宁女士担任本基金基金经理职务，与基金经理刘斌先生、胡永青先生共同管理本基金。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股 大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增 强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日
期
刘斌
本基金 、 嘉实 绝对收益策略定
期混合 、 嘉实 对冲套利定期混
合 、 嘉实腾讯 自选股大数据策
略股票 、 嘉实 润泽量化定期混
合基金经理
2018 年 2
月 9 日
- 12 年
曾任长盛基金管理有
限公司金融工程研究
员、高级金融工程研
究员、基金经理、金
融工程与量化投资部
总监等职务 。2013 年
12 月 加 入 嘉 实 基 金
管理有限公司股票投
资部，从事投资、研
究工作。博士，具有
基金从业资格。
刘宁
本基金 、 嘉实 增强信用定期债
券 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉
实丰益信用定期债券 、 嘉 实新
优选混合、嘉实新趋势混合、
嘉实稳荣债券 、 嘉实新添 瑞混
合 、 嘉实新添程混合 、 嘉实新
添华定期混合 、 嘉实新添 泽定
期混合 、 嘉实 合润双债两年期
定期债券 、 嘉 实新添丰定期混
合、嘉实润泽量化定期混合、
嘉实新添荣定期混合 、 嘉 实战
略配售混合基金经理
2018 年 3
月 27 日
- 14 年
经济学硕士 ，2004 年
5 月加入嘉 实基金管
理有限公司，在公司
多个业务部门工作，
2005 年 开 始 从 事 投
资相关工作，曾任债
券专职交易员、年金
组合组合控制员、投
资经理助理、机构投
资部投资经理。
胡永青
本基金、嘉实稳固收益债券、
嘉实信用债券 、 嘉实增 强 收益
定期债券 、 嘉 实中证中期企业
债指数(LOF) 、 嘉 实 丰 益 策 略
定期债券 、 嘉实元和 、 嘉实新
财富混合、嘉实新起航混合、
嘉实新常态混合 、 嘉实新 优选
混合 、 嘉实新趋势混合 、 嘉实
新思路混合、嘉实稳盛债券、
嘉实策略优选混合 、 嘉实 主题
增 强 混 合 、 嘉 实 价 值 增 强 混
2018 年 2
月 9 日
- 15 年
曾任天安保险股份有
限公司固定收益组合
经理，信诚基金管理
有限公司投资经理，
国泰基金管理有限公
司固定收益部总监助
理、基金经 理。2013
年 11 月加 入嘉实基
金管理有限公司，现
任固定收益业务体系
全回报策略组组长。嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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合 、 嘉实稳宏债券 、 嘉实稳怡
债券 、 嘉实润 泽量化定期混合
基金经理
硕士研究生，具有基
金从业资格。
注: （1 ） 基 金经理 刘斌 、胡永 青的 任职日 期是 指本基 金基 金合同 生效 之日， 基金 经理刘 宁的 任 职
日期是 指公 司作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券 从业的 含义 遵从行 业协 会《证 券业 从业人 员资 格 管
理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实润和量化 6 个月定期开 放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金份额 持 有 人 谋
求最大 利益 。本基 金运 作管理 符合 有关法 律法 规和基 金合 同的规 定和 约定， 无损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实 现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，债 券 市场 整体 触 底反 弹， 结 构分 化。 利 率及 类利 率 品种 收益 大 幅下 行， 中低等级
信用债表现落后，信用息差大幅走阔。
年初 在全 球通 胀、加 息预 期走强 以及 对监管 加码 担忧的 基础 上，债 券收 益率继 续大幅 走 高 ，
信用债 交投 清淡， 信用 债净供 给大 幅收缩 。随 后资金 面的 超预期 宽松 从短端 点燃 了市场 的 做 多 热
情；同 时， 权益市 场在 海外影 响、 美联储 加息 等大背 景下 大幅调 整， 监管政 策并 未落地 、 中 美 贸
易战风 波、 节后复 工偏 缓和大 宗商 品下跌 引发 基本面 预期 的下行 推动 行情进 一步 发展。 二 季 度 宏嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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观经济 形势 仍严峻 ，地 方政府 债务 清理整 顿、 严肃地 方财 政纪律 等行 动叠加 资管 新规影 响 ， 信 用
收缩情况加剧 ， 地方政府 融资规范和整肃情况下 ， 虽然信贷增长相对稳定 ， 但表外融资 大 幅 收 缩 ，
社融大 幅下 滑。外 部贸 易战一 波三 折，内 忧外 患的背 景下 ，政策 边际 有所放 松， 从而推 动 了 债 市
收益率 大幅 下行， 但信 用风险 的加 剧、非 标转 标不畅 、一 级市场 信用 债发行 难度 加大等 使 得 信 用
利差快速拉大，债市类属表现分化。
权益 资产 ，A 股市场 在多 重因素 叠加 影响和 冲击 下，呈 现出 剧烈的 波动 ，这种 波动体 现 在 指
数的波 动幅 度、风 格的 切换方 向以 及投资 者的 风险偏 好， 整体来 看， 在短期 和中 期利空 因 素 的 集
中 反应 下，权 益市 场录得 较大 跌幅， 上半 年上证 综指 累计下 跌达 到 14% 。 行业 方面，仅少 数 行 业
取得正 收益 ，消费 类表 现居前 ，而 部分周 期和 通信行 业则 相对较 差， 餐 饮旅 游、 医药和 食 品 饮 料
相对较好 ， 综合 、 电力设备 、 通信和有色金属则下跌幅度 更 大 。 总 体 而 言 ， 在 预 期 经 济 增 速 下 滑 、
去杠杆和贸易战加剧背景下 ， 伴随着市场波动率的显著上行 ， 投资者的投资偏好发生了明显转变 ，
更加关注受经济波动影响偏小的行业和个股。
报告期内本基金规模稳定 ， 股票 投资始终坚持量化投资模型和指数增强策略 ， 从 估 值 、 成 长 、
营运质 量、 动量、 流动 性等多 维度 刻画股 票特 征，选 取最 具投资 价值 的个股 ，同 时剔除 基 本 面 和
流动性 较差 的股票 ，在 有效控 制风 险的条 件下 ，建立 股票 增强投 资组 合。基 于风 险控制 ， 在 保 持
组合整 体风 格和投 资策 略 的基 础上 ，股票 组合 进行了 相对 灵活的 策略 调整， 平衡 大小市 值 因 子 权
重占比 ，以 适应当 前的 市场状 态。 固定收 益资 产，本 基金 本着稳 健投 资原则 ，在 风险和 收 益 之 间
进行平 衡。 策略上 以绝 对回报 策略 为主， 配置 上选择 短久 期、中 高评 级品种 。择 优参与 可 转 债 一
级市场申购。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9884 元 ； 本 报告期基金份额净值增长率为-1.16% ， 业绩
比较基准收益率为 0.23% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
上 半 年信 用快 速 收缩 叠加 外 部环 境不 确 定性 加剧 ， 使得 短期 内 维稳 经济 、 防范 系统 性风险的
诉求有所上升 ， 二季度以 来 ， 降准 、MLF 、 资管新规 过渡期延迟等方面均可以看出政策维稳的意图 ，
判断下 半年 信用收 缩的 情况将 会有 所缓解 ，基 建投资 大幅 下滑对 经济 的拖累 减弱 。下半 年 将 面 临
着市场 ，经 济与政 策的 三重唱 ，目 前看资 本市 场已经 走在 经济与 政策 的前面 ，但 对于经 济 的 内 生
矛盾以 及外 部环境 的恶 化是否 已经 充分反 应， 参与者 仍有 较大分 歧。 政策的 应对 方式， 是 重 走 老
路还是 知难 而进， 奋起 改革， 也会 决定长 期经 济运行 方向 ，左右 市场 的风险 偏好 。三季 度 经 济 下
行在房 地产 调控继 续， 基建乏 力， 消费低 迷， 出口承 压下 将得以 验证 ，但货 币政 策放 水 的 尺 度 ，嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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房地产信贷松动与否都值得密切关注。
债券 市场 在上 半年利 率债 和类利 率品 种一枝 独秀 ，下半 年则 机会更 趋于 均衡， 在政策 着 力 信
用定向 扩张 方向推 进背 景下， 信用 收缩一 刀切 的情形 概率 下降， 中高 等级信 用债 面临信 用 利 差 合
理回归 的机 会。股 票市 场则仍 在寻 底过程 中， 整体信 用收 缩放缓 但未 到扩张 坏掉 ，企业 盈 利 下 行
风险并 未解 除，但 市场 中部分 行业 过于悲 观估 值在政 策边 际正向 变化 的影响 下， 存在显 著 反 弹 的
机会。 随着 股票市 场寻 底过程 的延 续，可 转债 左侧交 易机 会显现 ，但 自下而 上的 机会分 布 可 能 性
更大一些。
对于 权益 市场 ，展望 未来 ，去杠 杆 、 信用违 约和 金融监 管带 来的流 动性 冲击仍 将继续 ， 而 中
美贸易 战的 不确定 性也 变成了 压制 市场风 险偏 好的重 要变 量。市 场仍 将在中 期压 制因素 下 经 历 不
断的反 复和 波动， 但股 市整体 估值 已经回 到长 期底部 区域 的有利 因素 是未来 市场 演绎过 程 中 的 较
好安全 垫。 面对分 化的 行情， 进一 步提高 个股 选择标 准， 提升选 股确 定性和 准确 度是当 前 行 情 中
的优异策略。
具体操作上 ， 固定收 益资产 ， 本基 金将继续本着稳健投资原则 ， 在风险 和收益之间 进 行 平 衡 。
策略上 以绝 对回报 策略 为主， 配置 上选择 短久 期、中 高评 级品种 。权 益资产 则坚 持以量 化 选 股 模
型为核心，精选个股，积极获 取超额收益与绝对收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基 金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ） 报告 期内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据 本报告 3.1.1 “本期利润” 为-7,973,749.80 元 、3.1.2 “期末 可供分配利润” 为
-7,973,749.80 元， 以及本 基 金基 金合 同 （十 六（ 三 ）基 金收 益 分配 原则 ） 的约 定， 因 此报 告期嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合 同 、 托管协 议和其他有关规定 ， 不 存在损害基金份额持有人利益的行为 ， 完全尽 职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实润和量化 6 个月定 期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,160,555.30
结算备付金
2,880,989.17
存出保证金
59,144.60
交易性金融资产
6.4.7.2
699,829,461.02
其中：股票投资
88,695,461.02
基金投资
-
债券投资
611,134,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
- 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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买入返售金融资产
6.4.7.4
29,800,284.70
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5
11,629,963.10
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资产总计
747,360,397.89
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
64,039,703.94
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
675,518.65
应付托管费
112,586.47
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7
261,807.18
应交税费
20,489.64
应付利息
116,009.80
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
30,490.24
负债合计
65,256,605.92
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
690,077,541.77
未分配利润
6.4.7.10
-7,973,749.80
所有者权益合计
682,103,791.97
负债和所有者权益总计
747,360,397.89
注: 本基金合 同生效日为2018 年2 月9 日 ， 本报告期自基金合同生效日2018 年2 月9 日起至2018
年 6 月 30 日 止 。报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净 值 0.9884 元， 基金 份 额总 额
690,077,541.77 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实润和量化 6 个月定 期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018 年2 月9 日（基金合同生效日）至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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至 2018 年6 月 30 日
一、收入
-2,810,404.35
1. 利息收入
9,360,684.05
其中：存款利息收入
6.4.7.11
276,932.77
债券利息收入
7,787,248.56
资产支持证券利息收 入
-
买入返售金融资产收入
1,296,502.72
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-3,183,919.89
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-4,747,707.21
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
245,445.48
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14 -
股利收益
6.4.7.15 1,318,341.84
3.公允价值 变动收益( 损 失以“- ”号 填
列)
6.4.7.16
-9,001,250.48
4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填列)
-
5.其他收入( 损失以“- ” 号填列)
6.4.7.17
14,081.97
减：二、费用
5,163,345.45
1 ．管理人报 酬
3,202,877.83
2 ．托管费
533,812.99
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
6.4.7.18 650,062.13
5 ．利息支出
731,009.88
其中：卖出回购金融资产支出
731,009.88
6 ．税金及附 加
4,621.96
7 ．其他费用
6.4.7.19 40,960.66
三、利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)
-7,973,749.80
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列 ）
-7,973,749.80
注: 本基金合 同生效日为 2018 年2 月9 日 ， 本期是指 2018 年2 月 9 日至2018 年6 月30 日 ， 无 上
年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实润和量化 6 个月定 期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018 年2 月9 日（基金合同生效日）至2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月 9 日（ 基 金合同 生 效 日）至 2018 年 6 月 30 日 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
690,077,541.77 - 690,077,541.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -7,973,749.80
-7,973,749.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款
- - -
2. 基金赎回款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
690,077,541.77 -7,973,749.80 682,103,791.97
注: 本基金合同生效日为 2018 年2 月9 日 ， 本期是指 2018 年2 月 9 日至2018 年6 月30 日 ， 无上
年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作 负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉实润和量化 6 个月定 期开放混合型证券投资基金( 以下简 称“本基金”) 经中国证 券监督管
理委员会( 以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]1438 号 《 关于准予嘉实润和量化 6 个月定 期
开放混 合型 证券投 资基 金注册 的批 复》核 准， 由嘉实 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资基金法》 和 《嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》 负责 公 开 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 定 期 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
689,817,836.93 元，业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2018) 第
0075 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实润 和量化 6 个 月定期开放混合型证券投嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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资基金基金合同》 于2018 年2 月9 日正 式生效 ， 基金合同生效日的基金份额总额为690,077,541.77
份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 259,704.84 份 基金份额 。 本基金的基金管理人为嘉实基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实润和量化 6 个 月定期开放混合型证券投资
基金基 金合 同》的 有关 规定， 本基 金投资 于依 法发行 上市 的股票 （包 含中小 板、 创业板 及 其 他 依
法发行上市的股票） 、 债 券 （国债 、 金融债 、 企业债 、 公司债 、 次级债 、 可转换债券 （含分离交 易
可转债） 、 可交换公司债券 、 央行票据 、 短期融资券 、 超短期融资 券 、 中期票据 、 中小企业私 募债） 、
资产支 持证 券、债 券回 购、同 业存 单、银 行存 款、权 证、 股指期 货、 国债期 货、 现金以 及 法 律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投资
组合比例为 ： 股票资产占基金资产的比例为 0-30% 。 开放期 内, 本基金每 个交易日日终在扣除期货
合约需 缴 纳 的交易 保证 金后， 基金 保留的 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债券 不低于 基 金 资 产
净值的5% ， 其中现金不包括结算备付金 、 存出 保证金 、 应 收申购款等 ； 在封闭期 内 ， 本基金 不受
上述 5% 的限 制， 但每个 交易 日日终 在扣 除期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ，应当 保持不 低 于 交
易保证 金一 倍的现 金。 如法律 法规 或中国 证监 会允许 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可 以 调 整
上述投资品种的投资比例 。 本基金的业绩比较基准为 ： 中债总财富指数收益率×70%+中证 500 指
数收益率×30% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实润 和量化 6 个 月定期开放
混合型 证券 投资基 金基 金合同 》和 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规定 及允许 的 基 金 行
业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018
年 2 月9 日( 基金合同生效日) 至 2018 年6 月30 日止期间。
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融 资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金 目前 以交 易目的 持有 的股票 投资 、基金 投资 、债券 投资 、资产 支持 证券投 资分类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 ，在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产列示 。 基 金 目
前以交 易目 的持有 的衍 生工具 所产 生的金 融资 产分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期 损 益 的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项， 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产。
(2) 金 融负债的分类
金融 负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金
融负债 。基 金目前 以交 易目的 持有 的衍生 工具 所产生 的金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且 其 变 动
计入当 期损 益的金 融负 债，在 资产 负债表 中以 衍生金 融负 债列示 。基 金持有 的其 他金融 负 债 包 括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期 损 益的 金融资 产和 金融负 债， 取得时 发生 的相关 交 易 费 用
计入当 期损 益；对 于支 付的价 款中 包含的 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利、债 券或 资产支 持 证 券 起
息日或 上次 除息日 至购 买日止 的利 息，单 独确 认为应 收项 目。应 收款 项和其 他金 融负债 的 相 关 交
易费用计入初始确认金额。
对于 以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 和金 融负债 ，按 照公允 价值进 行 后 续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的 ， 予以终止确认 ：(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或者(3) 该金融资产已转移 ， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
基 金 持有 的股 票 投资 、基 金 投资 、债 券 投资 、资 产 支持 证券 投 资和 衍生 工 具按 如下 原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ； 估值日无交易且最
近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价
值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的市 场交易 价格 不能真 实反 映公允 价值 的，应 对 市 场 交
易价格 进行 调整， 确定 公允价 值。 与上述 投资 品种相 同， 但具有 不同 特征的 ，应 以相同 资 产 或 负
债的公 允价 值为基 础， 并在估 值技 术中考 虑不 同特征 因素 的影响 。特 征是指 对资 产出售 或 使 用 的
限制等 ， 如果 该限制是针对资产持有者的 ， 那么在 估值技术中不应将 该限制作为特征考 虑 。 此 外 ，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工具不存在活跃市场 ， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时，优 先使 用可观 察输 入值， 只有 在无法 取 得 相 关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件 ， 应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为 金融资产和金融负债 。 当本基金 1)具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 ； 且 2)交易 双方准备按净额结算时 ， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。对于曾
经实施 份额 拆分或 折算 的基金 ，由 于基金 份额 拆分或 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金 份 额 拆
分日或 基金 份额折 算日 根据拆 分前 或折算 前的 基金份 额数 及确定 的拆 分或折 算比 例计算 认 列 。 由
于申购 和赎 回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。对于 已 开 放 转
换业务 的基 金，上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引起 的转入 基金 的实收 基金 增加和 转 出 基 金
的实收基金减少。
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的未实 现损 益占基 金 净 值 比
例计算 的金 额。损 益平 准金于 基金 申购确 认日 或基金 赎回 确认日 认列 ，并于 期末 全额转 入 未 分 配
利润/( 累计 亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 于除 息日确 认为 投资收 益。 债券投 资 在 持 有
期间应 取得 的按票 面利 率或者 发行 价计算 的利 息扣除 在适 用情况 下由 债券发 行企 业代扣 代 缴 的 个
人所得 税后 的净额 确认 为利息 收入 。资产 支持 证券在 持有 期间收 到的 款项， 根据 资产支 持 证 券 的
预计收 益率 区分属 于资 产支持 证券 投资本 金部 分和投 资收 益部分 ，将 本金部 分冲 减资产 支 持 证 券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认为 公 允 价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异较 小 的 则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下 ， 本 基金 可以 进 行收 益分 配 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次 ， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20% 。 本基 金收 益分配 方式 分两种 ：现 金分红 与红 利再投 资， 投资者 可选 择现金 红利或 将 现 金
红利自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ；若投 资者 不选择 ，本 基金默 认的 收益分 配方 式是现 金 分 红 。
基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能 低于面 值； 即基金 收益 分配基 准日 的基金 份额 净值减 去 每 单 位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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6.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息 。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分 ：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用 ；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果 ， 以决定向 其配置资源 、 评价其业绩 ；(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分 部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作， 基金 确 定以 下类 别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证 券交 易所 上 市的 股票 和 债券 ，若 出 现重 大事 项 停牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨跌停时
的 交 易不 活跃) 等 情况 ，基 金 根据 中国 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现 法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号 《关于证 券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的 通
知》 之附件 《 非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一
股票的 市场 交易收 盘价 低于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本，按 估值 日证券 交易 所挂牌 的 同 一 股
票的市 场交 易收盘 价估 值；若 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价高 于非公 开 发 行 股
票的初 始投 资成本 ，按 锁定期 内已 经过交 易天 数占锁 定 期 内总交 易天 数的比 例将 两者之 间 差 价 的
一部分确认为估值增值 。 自 2017 年12 月 26 日起 ， 对于在锁 定期内的非公开发行股票 、 首次公 开
发行股 票时 公司股 东公 开发售 股份 、通过 大宗 交易取 得的 带限售 期的 股票等 流通 受限股 票 ， 根 据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号 《 关 于 发 布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知 》之附 件《 证券投 资基 金投资 流通 受限股 票估 值指引( 试行) 》( 以下 简 称“指 引”) ，
按估值 日在 证券交 易所 上市交 易的 同一股 票的 公允价 值扣 除中证 指数 有限公 司根 据指引 所 独 立 提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌 转让 的固 定 收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支持 证券和私募
债 券 除外) 及在 银 行间 同业 市 场交 易的 固 定收 益品 种 ，根 据中 国 证监 会公 告[2017]13 号《中国证
监会关 于证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 及《中 国证 券投资 基金 业协会 估值 核算工 作 小 组 关嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值 。 基金持有的证券交
易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ，按照 中 证 指
数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。基 金 持 有的银 行间 同业市 场固 定收益 品 种 按 照
中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资 管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股 票的股息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票 按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
3,160,555.30
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
3,160,555.30
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
99,688,132.59 88,695,461.02 -10,992,671.57
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
98,380,296.72 98,613,000.00 232,703.28
银行间市场
510,762,282.19 512,521,000.00 1,758,717.81 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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合计
609,142,578.91 611,134,000.00 1,991,421.09
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
708,830,711.50 699,829,461.02 -9,001,250.48
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
29,800,284.70 -
合计
29,800,284.70 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
416.35
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,296.40
应收债券利息
11,576,801.87
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
51,421.88
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
26.60
合计
11,629,963.10
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
256,434.50
银行间市场应付交易费用
5,372.68
合计
261,807.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 30,490.24
合计
30,490.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 690,077,541.77
690,077,541.77
本期申购
-
-
本期赎回（以“- ”号填 列）
-
-
本期末
690,077,541.77
690,077,541.77
注： 1.本基金 于 2018 年1 月 18 日至 2018 年 2 月 6 日向社会公开募集， 截至 2018 年2 月 9 日 （ 基
金合同生效日） 止， 募集 的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币 689,817,836.93 元， 在募
集期间产生的活期存款利息为人民币 259,704.84 元，以上实 收基金合计 690,077,541.77 元折合
为 690,077,541.77 份嘉实 润和量化定期混合基金份额。2. 本基 金以定期开放式运作， 开放期内开
放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
1,027,500.68 -9,001,250.48 -7,973,749.80
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金 赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
1,027,500.68 -9,001,250.48 -7,973,749.80
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）至 2018
年 6 月30 日
活期存款利息收入
227,385.89
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
49,346.99
其他
199.89
合计
276,932.77
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日 （基金合 同生效日） 至 2018
年 6 月30 日
卖出股票成交总额
220,684,286.85
减：卖出股票成本总额
225,431,994.06
买卖股票差价收入
-4,747,707.21
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2 月9 日（基金合同生效日）至2018
年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到 期兑付） 成交总额
74,929,304.93
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成本
总额
74,032,120.00
减：应收利息总额
651,739.45
买卖债券差价收入
245,445.48
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 2 月9 日 （基金合同生效日）至 2018 年6 月30 日） ，本基 金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）至 2018
年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益
1,318,341.84
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,318,341.84
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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项目名称
本期
2018 年2 月9 日 （基金合 同生效日） 至2018
年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-9,001,250.48
股票投资
-10,992,671.57
债券投资
1,991,421.09
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-9,001,250.48
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日 （基金合 同生效日） 至 2018
年 6 月30 日
基金赎回费收入
-
其他
14,081.97
合计
14,081.97
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）至 2018
年 6 月30 日
交易所市场交易费用
646,062.13
银行间市场交易费用
4,000.00
合计
650,062.13
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日 （基金合 同生 效日） 至 2018
年 6 月30 日
审计费用
30,490.24
信息披露费
-
银行划款手续费 10,070.42
其他 400.00 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
合计
40,960.66
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设 银
行”）
基金托管人、 基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设 银
行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2018 年 2 月 9 日 （基金合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日） ，本基 金未通过关联方交易单
元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）至 2018
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,202,877.83
其中：支付销售机构的客户维护费
1,249,982.37
注: 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.20% 年费率嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬= 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×
1.20%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）至 2018
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
533,812.99
注: 支付基金 托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提 ， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费= 前一 日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期（2018 年 02 月 09 日（基金合同生效日）至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金未与关联方进行银
行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内（2018 年 2 月 9 日（基 金合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日 ） ，基金管理 人未运用固
有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 2 月9 日（基金合 同生效日）至 2018 年6 月30
日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司_ 活期
3,160,555.30
227,385.89
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 2 月 9 日 （基金合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日） ，本基 金未在承销期内参与认
购关联方承销的证券。 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2018 年 2 月9 日 （基金合同生效日）至 2018 年6 月30 日） ，本基 金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购
603693
江苏新
能
2018 年
6 月25
日
2018 年
7 月3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000426
兴业
矿业
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
7.21 - - 232,300 2,217,331.90 1,674,883.00 -
000711
京蓝
科技
2018 年
3 月26
日
重大事
项停牌
10.02 - - 145,560 1,489,999.90 1,458,511.20 -
002668
奥马
电器
2018 年
6 月15
日
重大事
项停牌
20.10 - - 40,700 871,988.00 818,070.00 -
002408
齐翔
腾达
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
12.28 - - 37,100 499,409.00 455,588.00 -
002310
东方
园林
2018 年
5 月25
日
重大事
项停牌
13.08 - - 34,400 646,669.00 449,952.00 -
300324
旋极
信息
2018 年
5 月30
日
重大事
项停牌
9.49 - - 25,439 263,995.00 241,416.11 - 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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601727
上海
电气
2018 年
6 月6
日
重大事
项停牌
6.34
2018
年 8
月 7
日
5.71 24,700 152,130.49 156,598.00 -
000603
盛达
矿业
2018 年
6 月11
日
重大事
项停牌
10.83
2018
年 8
月21
日
9.75 13,400 150,178.00 145,122.00 -
600745
闻泰
科技
2018 年
4 月17
日
重大事
项停牌
30.48 - - 25,400 661,233.00 774,192.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2018 年6 月30 日止 ，本基 金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 64,039,703.94 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总
额
111782467
17 重庆银行
CD120
2018 年 7 月5 日 95.72 70,000.00 6,700,400.00
111807070
18 招商银行
CD070
2018 年 7 月5 日 96.86 600,000.00 58,116,000.00
合计
670,000.00 64,816,400.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为混合型证券投资基金 ， 其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金 、 债券型基金 ，
低于股 票型 基金。 基金 投资的 金融 工具主 要包 括股票 投资 、债券 投资 及基金 投资 等。本 基 金 在 日
常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风 险 。 本
基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 通过量 化选 股和主 动债 券投资 相结 合的投 资 策 略 ，
在严格 控制 投资组 合 风 险的前 提下 ，追求 资产 净值的 长期 稳健增 值。 本基金 的基 金管理 人 董 事 会
重视建 立完 善的公 司治 理结构 与内 部控制 体系 ，公司 董事 会对公 司建 立内部 控制 系统和 维 持 其 有
效性承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会， 负责检 查公 司内部 管理 制度的 合 法 合 规嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担 相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对 各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基 金在 交易所 进行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交 收 和 款
项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证
券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本报告期末（2018 年 6 月 30 日） ， 本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
6.4.13.2.2 按 短 期 信 用评 级 列 示 的同 业 存 单 投资
本报告期末（2018 年 6 月 30 日） ， 本基金未持有按短期 信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.3 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
AAA 178,500,000.00
AAA 以下 -
未评级 -
合计 178,500,000.00
注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
6.4.13.2.4 按 长 期 信 用评 级 列 示 的同 业 存 单 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
AAA 432,634,000.00
AAA 以下 -
未评级 -
合计 432,634,000.00
注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发 行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告，存单采用发行人主体评级。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的 基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现 金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,160,555.30 - - - 3,160,555.30
结算备付金 2,880,989.17 - - - 2,880,989.17
存出保证金 59,144.60 - - - 59,144.60
交易性金融资产 482,200,000.00 128,934,000.00 - 88,695,461.02 699,829,461.02
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
29,800,284.70 - - - 29,800,284.70
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 11,629,963.10 11,629,963.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
518,100,973.77 128,934,000.00 - 100,325,424.12 747,360,397.89
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
64,039,703.94 - - - 64,039,703.94
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 675,518.65 675,518.65
应付托管费 - - - 112,586.47 112,586.47
应付销售服务费 - - - - - 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
应付交易费用 - - - 261,807.18 261,807.18
应交税费 - - - 20,489.64 20,489.64
应付利息 - - - 116,009.80 116,009.80
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 30,490.24 30,490.24
负债总计
64,039,703.94 - - 1,216,901.98 65,256,605.92
利率敏感度缺口
454,061,269.83 128,934,000.00 - 99,108,522.14 682,103,791.97
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本 期末 （2018 年 6 月 30 日）
分析
市场利率下降 25 个基点 1,061,038.84
市场利率上升 25 个基点 -1,056,355.65
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
88,695,461.02
13.00
交易性金融资产－贵金属投资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计
88,695,461.02 13.00
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于 2018 年6 月 30 日，本 基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 82,433,098.56 元 ， 属 于第二层次的余额为 617,396,362.46 元 ， 无属于第三层次的
余额（上年度末：无） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或 属于非公 开发行等情况 ， 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
88,695,461.02 11.87
其中：股票
88,695,461.02 11.87
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
611,134,000.00 81.77
其中：债券
611,134,000.00 81.77
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
29,800,284.70 3.99
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,041,544.47 0.81
8
其他各项资产
11,689,107.70 1.56
9
合计
747,360,397.89 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
412,034.00 0.06
B
采矿业
3,584,581.00 0.53
C
制造业
51,903,799.76 7.61
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,241,376.85 0.33 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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E
建筑业
3,269,918.20 0.48
F
批发和零售业
4,732,930.00 0.69
G
交通运输、仓储和邮政业
2,637,017.00 0.39
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,496,715.11 1.25
J
金融业
1,391,906.00 0.20
K
房地产业
5,189,424.00 0.76
L
租赁和商务服务业
3,060,209.10 0.45
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,775,550.00 0.26
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
88,695,461.02 13.00
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002176 江特电机 258,400 2,511,648.00 0.37
2 600845 宝信软件 93,400 2,461,090.00 0.36
3 002626 金达威 130,000 2,255,500.00 0.33
4 600486 扬农化工 39,200 2,192,456.00 0.32
5 000078 海王生物 452,500 2,176,525.00 0.32
6 600566 济川药业 45,000 2,168,550.00 0.32
7 002095 生 意 宝 60,400 2,167,756.00 0.32
8 002189 利达光电 156,300 2,045,967.00 0.30
9 600285 羚锐制药 213,700 1,904,067.00 0.28
10 600201 生物股份 105,980 1,811,198.20 0.27
11 300422 博世科 124,600 1,775,550.00 0.26
12 603025 大豪科技 88,140 1,704,627.60 0.25
13 000426 兴业矿业 232,300 1,674,883.00 0.25
14 601888 中国国旅 24,600 1,584,486.00 0.23
15 600018 上港集团 249,800 1,488,808.00 0.22
16 000711 京蓝科技 145,560 1,458,511.20 0.21
17 002001 新 和 成 74,410 1,410,813.60 0.21
18 000006 深振业Ａ 236,900 1,388,234.00 0.20 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
19 600967 内蒙一机 107,900 1,374,646.00 0.20
20 600881 亚泰集团 363,600 1,356,228.00 0.20
21 601717 郑煤机 233,300 1,355,473.00 0.20
22 300300 汉鼎宇佑 66,300 1,202,019.00 0.18
23 603595 东尼电子 16,300 1,165,450.00 0.17
24 002251 步 步 高 100,100 1,139,138.00 0.17
25 002318 久立特材 186,400 1,122,128.00 0.16
26 600649 城投控股 179,300 1,097,316.00 0.16
27 601899 紫金矿业 299,000 1,079,390.00 0.16
28 600963 岳阳林纸 207,900 1,076,922.00 0.16
29 601233 桐昆股份 60,200 1,036,644.00 0.15
30 601718 际华集团 256,000 1,029,120.00 0.15
31 002130 沃尔核材 229,600 1,001,056.00 0.15
32 603899 晨光文具 31,400 995,066.00 0.15
33 002585 双星新材 182,400 974,016.00 0.14
34 600997 开滦股份 184,100 964,684.00 0.14
35 300398 飞凯材料 49,300 964,308.00 0.14
36 600426 华鲁恒升 54,000 949,860.00 0.14
37 600153 建发股份 105,500 948,445.00 0.14
38 600282 南钢股份 206,200 911,404.00 0.13
39 600021 上海电力 133,300 898,442.00 0.13
40 002555 三七互娱 72,500 880,875.00 0.13
41 300122 智飞生物 19,100 873,634.00 0.13
42 002668 奥马电器 40,700 818,070.00 0.12
43 002344 海宁皮城 164,000 797,040.00 0.12
44 600745 闻泰科技 25,400 774,192.00 0.11
45 300055 万邦达 66,600 765,234.00 0.11
46 600006 东风汽车 184,500 754,605.00 0.11
47 000100 TCL 集团 252,200 731,380.00 0.11
48 002456 欧菲科技 45,000 725,850.00 0.11
49 300113 顺网科技 41,500 722,515.00 0.11
50 600376 首开股份 101,500 713,545.00 0.10
51 000738 航发控制 47,900 638,507.00 0.09
52 000543 皖能电力 142,500 628,425.00 0.09
53 600606 绿地控股 93,100 608,874.00 0.09
54 600316 洪都航空 64,500 601,140.00 0.09
55 002127 南极电商 59,650 560,113.50 0.08
56 002009 天奇股份 46,300 554,211.00 0.08
57 603766 隆鑫通用 101,900 553,317.00 0.08
58 300607 拓斯达 9,000 541,080.00 0.08
59 002531 天顺风能 123,400 536,790.00 0.08
60 600056 中国医药 28,200 515,214.00 0.08 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
61 600208 新湖中宝 133,600 510,352.00 0.07
62 002104 恒宝股份 73,600 501,216.00 0.07
63 000581 威孚高科 22,300 493,053.00 0.07
64 002304 洋河股份 3,600 473,760.00 0.07
65 002408 齐翔腾达 37,100 455,588.00 0.07
66 603788 宁波高发 18,340 451,897.60 0.07
67 002310 东方园林 34,400 449,952.00 0.07
68 300274 阳光电源 48,500 435,045.00 0.06
69 600030 中信证券 24,900 412,593.00 0.06
70 002299 圣农发展 26,600 412,034.00 0.06
71 000631 顺发恒业 118,100 405,083.00 0.06
72 002479 富春环保 70,900 400,585.00 0.06
73 601628 中国人寿 17,600 396,352.00 0.06
74 000537 广宇发展 40,500 390,420.00 0.06
75 002063 远光软件 45,400 384,084.00 0.06
76 002340 格林美 60,900 368,445.00 0.05
77 601333 广深铁路 81,500 346,375.00 0.05
78 002206 海 利 得 67,700 337,823.00 0.05
79 601212 白银有色 79,900 326,791.00 0.05
80 002258 利尔化学 16,600 321,376.00 0.05
81 300021 大禹节水 61,600 319,088.00 0.05
82 600491 龙元建设 44,700 312,453.00 0.05
83 300097 智云股份 16,974 300,779.28 0.04
84 002073 软控股份 51,600 296,700.00 0.04
85 002558 巨人网络 12,300 292,494.00 0.04
86 600197 伊力特 12,700 286,385.00 0.04
87 000099 中信海直 43,200 274,752.00 0.04
88 600508 上海能源 25,600 273,408.00 0.04
89 002482 广田集团 45,600 272,232.00 0.04
90 601020 华钰矿业 19,600 270,284.00 0.04
91 002685 华东重机 31,800 261,714.00 0.04
92 600338 西藏珠峰 12,100 250,712.00 0.04
93 002152 广电运通 42,300 248,724.00 0.04
94 300324 旋极信息 25,439 241,416.11 0.04
95 300088 长信科技 39,600 229,680.00 0.03
96 603589 口子窖 3,600 221,220.00 0.03
97 002463 沪电股份 58,600 219,164.00 0.03
98 002247 帝龙文化 26,700 218,940.00 0.03
99 600862 中航高科 34,900 214,635.00 0.03
100 600572 康恩贝 29,100 208,647.00 0.03
101 000418 小天鹅Ａ 3,000 208,050.00 0.03
102 600837 海通证券 21,400 202,658.00 0.03 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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103 601006 大秦铁路 24,500 201,145.00 0.03
104 600729 重庆百货 6,100 200,995.00 0.03
105 000958 东方能源 52,000 183,040.00 0.03
106 600062 华润双鹤 7,400 181,670.00 0.03
107 600511 国药股份 6,700 180,565.00 0.03
108 600705 中航资本 36,300 169,521.00 0.02
109 601128 常熟银行 29,200 167,024.00 0.02
110 002245 澳洋顺昌 25,600 165,632.00 0.02
111 002303 美盈森 30,100 158,928.00 0.02
112 601727 上海电气 24,700 156,598.00 0.02
113 002537 海联金汇 15,700 148,208.00 0.02
114 000603 盛达矿业 13,400 145,122.00 0.02
115 600583 海油工程 26,900 141,494.00 0.02
116 600590 泰豪科技 21,190 136,675.50 0.02
117 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
118 600790 轻纺城 33,120 118,569.60 0.02
119 600009 上海机场 2,000 110,960.00 0.02
120 300017 网宿科技 9,000 96,390.00 0.01
121 600761 安徽合力 9,900 89,892.00 0.01
122 300413 快乐购 2,300 87,262.00 0.01
123 600748 上实发展 15,000 75,600.00 0.01
124 002019 亿帆医药 3,400 60,010.00 0.01
125 601985 中国核电 10,500 59,325.00 0.01
126 002045 国光电器 8,200 58,630.00 0.01
127 600428 中远海特 13,900 49,345.00 0.01
128 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
129 601388 怡球资源 17,400 43,848.00 0.01
130 601099 太平洋 18,700 43,758.00 0.01
131 603601 再升科技 4,700 41,172.00 0.01
132 000768 中航飞机 2,500 39,100.00 0.01
133 000786 北新建材 1,900 35,207.00 0.01
134 000997 新 大 陆 1,600 25,200.00 0.00
135 600872 中炬高新 900 25,200.00 0.00
136 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
137 600831 广电网络 3,800 22,876.00 0.00
138 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
139 000488 晨鸣纸业 1,100 14,212.00 0.00
140 601100 恒立液压 580 12,110.40 0.00
141 002383 合众思壮 700 11,585.00 0.00
142 600068 葛洲坝 1,600 11,536.00 0.00
143 600535 天士力 40 1,032.80 0.00
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000631 顺发恒业 5,090,759.00 0.75
2 600351 亚宝药业 4,855,154.98 0.71
3 000078 海王生物 4,399,695.00 0.65
4 002039 黔源电力 4,156,642.86 0.61
5 600486 扬农化工 3,903,137.72 0.57
6 600201 生物股份 3,846,894.12 0.56
7 002176 江特电机 3,813,703.00 0.56
8 000426 兴业矿业 3,673,951.59 0.54
9 002247 帝龙文化 3,579,060.23 0.52
10 300027 华谊兄弟 3,543,490.03 0.52
11 600845 宝信软件 3,511,006.58 0.51
12 002439 启明星辰 3,499,329.71 0.51
13 002061 浙江交科 3,433,189.40 0.50
14 600428 中远海特 3,300,292.92 0.48
15 002626 金达威 3,238,265.00 0.47
16 603025 大豪科技 3,121,836.87 0.46
17 600018 上港集团 3,006,719.09 0.44
18 601866 中远海发 2,973,320.00 0.44
19 300300 汉鼎宇佑 2,860,071.00 0.42
20 002095 生 意 宝 2,844,477.44 0.42
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600351 亚宝药业 5,101,182.94 0.75
2 000631 顺发恒业 4,414,356.56 0.65
3 002039 黔源电力 4,125,966.61 0.60
4 002061 浙江交科 3,584,165.00 0.53
5 002247 帝龙文化 3,211,812.38 0.47
6 002439 启明星辰 3,082,121.03 0.45
7 600428 中远海特 3,030,086.96 0.44
8 300027 华谊兄弟 2,964,563.70 0.43
9 601866 中远海发 2,902,170.99 0.43
10 603808 歌力思 2,744,451.10 0.40
11 000830 鲁西化工 2,667,424.02 0.39
12 600280 中央商场 2,643,546.00 0.39 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
13 600572 康恩贝 2,372,321.00 0.35
14 300136 信维通信 2,250,358.00 0.33
15 002503 搜于特 2,165,895.00 0.32
16 000910 大亚圣象 2,137,577.41 0.31
17 000983 西山煤电 2,113,160.00 0.31
18 002091 江苏国泰 2,073,759.85 0.30
19 000597 东北制药 2,059,172.12 0.30
20 300083 劲胜智能 2,056,027.00 0.30
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
325,120,126.65
卖出股票收入（成交）总额
220,684,286.85
注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
40,039,000.00 5.87
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
68,718,000.00 10.07
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
69,743,000.00 10.22
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
432,634,000.00 63.43
9
其他
- -
10
合计
611,134,000.00 89.60
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 111808084
18 中信银行
CD084
800,000 76,616,000.00 11.23
2 111807070
18 招商银行
CD070
600,000 58,116,000.00 8.52
3 111714318
17 江苏银行
CD318
600,000 57,354,000.00 8.41
4 111810135 18 兴业银行 500,000 47,890,000.00 7.02 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
CD135
5 111811085
18 平安银行
CD085
400,000 38,736,000.00 5.68
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
59,144.60
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
11,629,963.10
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,689,107.70
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末, 本 基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
5,808 118,815 5,110,309.78 0.74
684,967,231.99 99.26
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
9.95 0.00
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2018 年 2 月9 日 ）基金份额总额
690,077,541.77
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
690,077,541.77
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年3 月27 日 ， 本基金管 理 人 发 布 《 关 于 增 补 嘉 实 润 和 量 化 定 期 混 合 基 金 经 理 的 公 告 》 ，
聘请刘宁女士担任本基金基金经理, 与现任基金经理刘斌先生、胡永青先生共同管理本基金。
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期 内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，为 本基金的审计机构。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
股份有限
公司
1 177,779,030.76 32.60% 124,447.66 33.03% 新增
广发证券
股份有限
公司
1 143,633,200.83 26.34% 100,543.27 26.69% 新增
申万宏源 2 100,873,438.21 18.50% 70,613.30 18.74% 新增 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
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证券有限
公司
兴业证券
股份有限
公司
2 79,499,166.81 14.58% 50,190.27 13.32% 新增
华泰证券
股份有限
公司
1 36,775,647.50 6.74% 26,238.59 6.96% 新增
中信建投
证券股份
有限公司
2 6,735,142.93 1.24% 4,714.50 1.25% 新增
海通证券
股份有限
公司
1 - - - - 新增
国元证券
股份有限
公司
1 - - - - 新增
北京高华
证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
注 1 ：本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券
商的佣金合计。
注 2 ：交 易单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的 信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券
股份有限
公司
- -
4,754,200,000.0
0
86.61%
- -
申万宏源
证券有限
公司
88,302,468.77 85.41%
469,300,000.00 8.55%
- -
兴业证券
股份有限
公司
- -
77,500,000.00 1.41%
- -
华泰证券
股份有限
公司
5,006,905.48 4.84%
188,000,000.00 3.43%
- -
中信建投
证券股份
有限公司
10,077,827.95 9.75%
- -
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 增 加 第 一 创 业 证 券 嘉实润和量
化 6 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基金代销机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 1 月22 日
2
关于增加新时代证券嘉实润和量化6
个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
代销机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 1 月26 日
3
关 于 增 加 中 投 证 券 嘉 实 润 和 量 化 6
个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
代销机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 2 月1 日
4
嘉 实 润 和 量 化 6 个 月 定 期 开 放 混 合
型证券投资基金基金合同生效公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 2 月10 日
5
关 于 增 补 嘉 实 润 和 量 化 定 期 混 合 基
金经理的 公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 3 月27 日
6
关 于 增 加 国 泰 君 安 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构并开展定投业务的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 4 月20 日
7
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 5 月28 日 嘉实润和量化定期混合2018 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
(1) 中国证监 会准予嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件；
(2) 《嘉 实润和量化 6 个月定期开 放混合型证券投资基金基金合同》 ；
(3) 《嘉 实润和量化 6 个月定期开 放混合型证券投资基 金托管协议》 ；
(4) 《嘉 实润和量化 6 个月定期开 放混合型证券投资基金招募说明书》 ；
(5) 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
(6) 报告 期内嘉实润和量化 6 个 月定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
(1) 北京市建 国门北大街 8 号华润大 厦 8 层嘉实 基金管理有限公司
(2) 北京 市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 中国建设银行投资托管业务部
11.3 查阅方式
(1) 书 面查 询： 查 阅 时 间为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投 资 者 可免 费 查 阅 ，也 可 按
工本费购买复印件。
(2) 网站 查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
