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嘉实新兴市场(000340)

嘉实新兴市场:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投 资基 金2018 年
半年 度报 告 
 
2018 年 06 月 30 日


基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2018 年 08 月 25 日 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 2 页 共 58 页


§1 重 要 提 示 及 目 录


1.1 重要提示


基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。





基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险,投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录


§1 重 要 提示 及 目 录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................................................................................................................ 3 §2 基 金 简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................................... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 ...................................................................................................................................................... 6 2.6 其他相关资料 ...................................................................................................................................................... 6 §3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................................... 7 §4 管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预 警情形的说明 .......................................... 15 §5 托 管 人报 告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............. 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6 半 年 度财 务 会 计报告 ( 未 经审计 ) ................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................. 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................................... 18 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................................. 19 §7 投 资 组合 报 告 ......................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................. 43 7.2 期末在各个国家(地区) 证券市场的权益投资分布 .......................................................................... 44 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................................... 44 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .......................................... 44 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .......................................................................................................... 44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................................ 45 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 4 页 共 58 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................... 45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细 ................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ....................... 46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................................... 46 7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................ 46 §8 基 金 份额 持 有 人信息 ............................................................................................................................ 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................................. 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .............................................. 48 §9 开 放式 基金 份 额 变动 .............................................................................................................................. 48 § 10 重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................................... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................................. 49 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................................. 56 § 11 备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 57 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................................. 57 11.2 存放地点 .......................................................................................................................................................... 57 11.3 查阅方式 .......................................................................................................................................................... 57 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简介


2.1 基 金 基 本 情况


基金名称


嘉实新兴市场债券型证券投资基金


基金简称


嘉实新兴市场债券


基金主代码


000342 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015 年 11 月 26 日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


86,607,262.75 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


嘉实新兴市场A1


嘉实新兴市场C2


下属分级基金的交易代码


000342


000341


报告期末下属分级基金的份 额总额


57,781,760.17 份


28,825,502.58 份


2.2 基 金 产 品 说明


投资目标


本基金在审慎的投资管理和风险控制下, 力争总回报最大化, 以谋求长 期保值增。 投资策略


本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势, 深入分析不同国家和地区 财政及货币政策对经济运行的影响, 结合对中长期利率走势、 通货膨胀 及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期, 对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准


同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征


本基金为债券型基金, 主要投资于新兴市场的各类债券, 其预期风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负 责人


姓名


胡勇钦 郭明 联系电话


(010)65215588 (010)66105798 电子邮箱


service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95588 传真


(010)65215588 (010)66105799 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 6 页 共 58 页


注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8 号上 海国金中心二期 53 层 09-11 单元 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


100005 100140 法定代表人


赵学军 易会满 2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人


项目


境外资产托管人


名称


中文


香港上海汇丰银行有限公司 英文


The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited 注册地址


香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址


香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 邮政编码


- 2.5 信 息 披 露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基 金管理有限公司 2.6 其 他 相 关 资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现


3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)


嘉实新兴市场A1


嘉实新兴市场C2


本期已实现收益


-3,536,186.33 -8,363,078.45 本期利润


-4,242,547.43


-8,342,083.15


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 7 页 共 58 页


加权平均基金份额本期利润


-0.0492


-0.2649


本期加权平均净值利润率


-4.33%


-3.70%


本期基金份额净值增长率


-2.89%


-4.39%


3.1.2 期末 数据和指标


报告期末(2018 年 06 月30 日)


期末可供分配利润


-39,660.60


20,811,127.23


期末可供分配基金份额利润


-0.0007


0.7220


期末基金资产净值


66,084,628.95


207,782,107.06


期末基金份额净值


1.144


1.089


3.1.3 累计 期末指标


报告期末(2018 年 06 月30 日)


基金份额累计净值增长率


14.40%


8.90%


注: (1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益; (2 )上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (3 )期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 部分的 孰低 数 ; (4 )本基金 已于 2015 年 11 月 26 日对 原嘉实新兴市场 A 和嘉 实新兴市场 B 份额实施了 转换。嘉 实新兴市场 A 转换为嘉实 新兴市场 C2 ; 嘉实新兴市场 B 转换 为嘉实新兴市场 A1;( 5 ) 本基金转 换 为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,嘉实新兴市场 A1 份额以人民币计价并申购,收取申购、 赎回费。 嘉实新兴市场 C2 份额以美元 计价并申购, 计提销售服务费, 不收取申购费。 (6 ) 嘉 实 新 兴市场 C2 的 期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 嘉实新兴市场A1 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


1 ) ③


②-④


过去一个月 1.78%


0.23%


0.21%


0.01%


1.57%


0.22%


过去三个月 1.78%


0.21%


0.63%


0.01%


1.15%


0.20%


过去六个月 -2.89%


0.23%


1.25%


0.01%


-4.14%


0.22%


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 8 页 共 58 页


过去一年 -2.97%


0.20%


2.53%


0.01%


-5.50%


0.19%


自基金合同生 效起至今 14.40%


0.20%


6.71%


0.01%


7.69%


0.19%


嘉实新兴市场C2 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


2 ) ③


②-④


过去一个月 -1.45%


0.14%


0.21%


0.01%


-1.66%


0.13%


过去三个月 -3.46%


0.15%


0.63%


0.01%


-4.09%


0.14%


过去六个月 -4.39%


0.13%


1.25%


0.01%


-5.64%


0.12%


过去一年 -1.27%


0.11%


2.53%


0.01%


-3.80%


0.10%


自基金合同生 效起至今 8.90%


0.13%


6.71%


0.01%


2.19%


0.12%


注: 本基金业 绩比较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1% 。





本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:





Benchmark(0)=1000





Return(t)=100% ×( 人民币一年 期定期存款利率+1%)/365





Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)


其中 t=1,2,3,…。


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 9 页 共 58 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 图 1 :嘉实新 兴市场 A1 份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 11 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日) 图 2 :嘉实新 兴市场 C2 份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 11 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本 基金 的各项 投资 比例符 合基 金合同 “第 十五部 分( 二)投 资范 围和( 四) 投资限 制 ” 的 有 关约定。


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 10 页 共 58 页


§4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一, 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海, 公 司总部设在北京 , 在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保 基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。


截止 2018 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投 资基金 ,具 体包括 嘉实 元和、 嘉 实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉 实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短 债债券、 嘉实主题精选混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国混合 (QDII) 、 嘉实研 究精选混合、 嘉 实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实价值优势 混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 (QDII-LOF ) 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级 债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄 金(QDII-FOF-LOF ) 、 嘉 实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF、嘉 实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利混合、 嘉实全球房地产 (QDII ) 、 嘉 实 理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、 嘉实中证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如 意 宝 定期债券、 嘉实美国 成长股票 (QDII ) 、 嘉实丰 益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉 实 新 兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财 债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中 证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、 嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究增强、 嘉实 逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造 股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中 证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起点灵活配置混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、 嘉实环保 低 碳 股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富 灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 11 页 共 58 页


灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实 惠泽混 合(LOF ) 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混 合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混 合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新 添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置 混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添 利货币、 嘉实原油 (QDII-LOF ) 、 嘉 实前沿科技沪港深股票、 嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股ETF 、 嘉实稳华纯债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时 中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉 实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混 合(FOF ) 、 嘉实价值精选股票、 嘉实医药健康股票、 嘉实润泽量化定期混合、 嘉实 核心优势股票 、 嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其 中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系 列基金,同时,管 理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


关子宏 本基金基金 经理 2013 年11 月26 日 - 17 年 经济学硕士, 特许金融分 析师,在 2012 年 1 月加 入 嘉实基金管理有限公司, 现 就 任 于 嘉 实 基 金 固 定 收 益 部 并 兼 任 嘉 实 国 际 固 定 收 益投资总监。 关先生在亚洲 固定收益、 美元信用债、 全 球 债 券 组 合 和 外 汇 投 资 方 面具有超过 12 年的经验, 曾就职于霸菱资产管理 (亚 洲) 有限公司担任亚洲债券 投资总监, 瑞士信贷资产管 理 有 限 公 司 ( 新 加 坡 及 北 京) 的亚洲固定收益及外汇 部董事, 保诚资产管理 (新 加坡) 有限公司的亚洲固定 收 益 投 资 董 事 和 首 域 投 资 (香港) 有限公司的基金经嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 12 页 共 58 页


理等职务。 注: (1 ) 任 职日期 是指 本基金 基金 合同生 效之 日; (2 ) 证 券从业 的含 义遵从 行业 协会《 证券 业 从 业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明


报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉 实新兴 市场 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》和 其 他相 关法 律法规 的规 定,本 着诚 实信用 、 勤 勉 尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利 益 。 本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和 公司内 部公 平交易 制度 ,各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ,并在 获得 投资信 息 、 投 资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ;通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、 严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


报 告 期内 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ,同 日反 向 交易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 4 次, 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


2018 年上半 年, 金特会金正恩和特朗普签署历史 性文件, 就四项内容达成协议, 包括朝鲜承 诺“完全无核化” ,美方 则承诺向朝鲜提供安全保障。金正恩表示,全世界将看到一个重大变化。 特朗普 称满 意金特 会结 果,邀 请金 正恩访 问白 宫。美 重启 贸易战 ,中 国坚决 反击 坦然应 对 。 美 方 威胁将制定 2000 亿美元征 税清单, 中方 称将综合使用包括数量型和质量型工具在内的各种举措对 美 方作 出强有 力回 应。特 朗普 威胁对 欧盟 进口汽 车全 部加征 20% 关 税。 欧美 央行货 币政策 正 常 化 进程持 续, 叠加美 国贸 易保护 主义 日趋严 重的 影响, 全球 市场避 险情 绪高涨 。中 美两国 在 华 盛 顿 就 双 边经 贸磋 商 发表 联合 声 明。1) 将 采取 有效 措 施实 质性 减 少美 对华 货 物贸 易逆 差 。2) 有意 义地增加美国农产品和能源出口. 双 方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论, 就 创造有利条件嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 13 页 共 58 页


增加上述领域的贸易达成共识。3) 高度重视知识产权保护, 同意加强合作。4) 鼓励双向投资 , 将努力创造公平竞争营商环境。5) 继续就此保持高层沟通, 积极寻求解决各自关注的经贸问题。 刘鹤说 ,中 美双方 将在 能源、 农产 品、医 疗、 高科技 产品 、金融 等领 域加强 贸易 合作。 对 于 最 近 中国违 约事 件,中 国金 融时报 称, 违约事 件是 市场出 清的 选择, 打破 刚性兑 付是 债券市 场 走 向 合 规化的 第一 步。个 别债 务违约 事件 本身不 足 为 虑,当 务之 急是完 善债 券市场 管理 ,避免 连 续 的 违 约事件 冲击 市场, 进而 影响投 资者 信心。 债券 市场一 线监 管部门 有关 负责人 指出 ,目前 发 生 的 民 营企业 信用 债违约 现象 ,是在 整体 流动性 紧平 衡的大 环境 下导致 个别 企业的 风险 暴露, 并 不 存 在 系统性风险。OPEC 达成 协议名义增产 100 万桶/ 日。OPEC 公 报未给出实际的产量增加数字,伊拉 克预计实际增产量为 70 万-80 万桶/ 日,伊朗则预计低于 70 万桶/ 日,并 称接受 100% 减产执行率 协议。 意大利成功组建政府将推升市场对意大利政治风险的担忧。 政局动荡导致意大利股债双杀。 意大利 新任 财长表 态无 意退 出 欧元 区,还 称计 划将重 点放 在削减 该国 债务水 平, 希望通 过 投 资 和 结构性改革提振经济增长。 朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅会谈结束后, 双方签署了 《板 门店宣言》 , 韩朝将争取在今年内宣布结束战争状态,实现停和机制转换, 全部力 量发展经济。


货币 和财 政政 策方面 ,美 联储如 期加 息,调 升经 济预期 ,预 计今年 加息 四次高 于前次 预 期 。 美联储 主席 鲍威尔 称, 货币政 策仍 有不确 定性 ,但美 国经 济增长 强劲 ,失业 率料 将更低 , 通 胀 接 近联储 目标 ,经济 前景 风险均 衡, 继续渐 进加 息的理 由是 坚实的 ;美 国有应 对经 济滑坡 的 财 政 政 策空间; 不担心目前资产价格 。 为进一步推进市场化、 法治化 「债转股」 , 以及加 大对中小企的 支 持力度 ,中 国人民 银行 决定, 下调 国有大 型商 业银行 、股 份制商 业银 行、邮 政储 蓄银行 、 城 市 商 业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率 0.5 个 百分点。监管层正鼓励银行 通过“ 定向 ”货币 政策 工具向 小微 企业提 供更 多贷款 ,以 缓解金 融压 力,控 制企 业债务 违 约 。 欧 洲央行对于 QE 的时间表,声明表示每月 300 亿欧 元的资产购买规模将持续到 9 月份,将在 12 月 末结束 QE. 欧 元区 在实 现 通胀 可持 续 调整 方面 取 得重 大进 展 ,目 前没 有 讨论 何时 加 息,且仍有 必 要保 持大量 货币 刺激措 施 。 人民币 跌 破 6.6 。 市场 人士建 议, 若贸易 战深 入,贬 值是好 办 法 。 近日贬值迅速,但监管层并未出手,可以看出其态度。


经济方面,欧元区 6 月制造业 PMI 令人失望 。欧元区、德国和法国 6 月制造业和服务业出现 显着分歧,制造业纷纷创近一年半新低,但综合和服务业全线好于预期。美国 5 月 CPI 大涨 ,创 2012 年以来 最大增幅由于国际需求放缓和国内市场疲软, 英国制造业产出创 2012 年 10 月来最 大 跌幅。 中国 5 月规模以上 工业增加值同比增长 6.8%, 低于市场预期的 7% 。 不过上游产出的释放令 生产依然保持强韧。 中国前 5 个月 房地产开发投资增 长 10.2% 。 房企土 地购置面积同比由跌转涨, 土地成交价款加速增长。 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 14 页 共 58 页





2018 年 上半年, 我 们投资策略方面保持保守态度, 做好风控管理, 避免基本较弱的债券。 一 季度, 我们 卖出了 一些 收益较 低的 投资级 债并 增持了 一些 短久期 的高 收益债 ,提 高组合 收 益 。 二 季度, 随着 市场波 动变 大,我 们也 主要净 卖出 债券为 账户 套利, 总 策略是 维持 低组合 久 期 和 增 加现金 比例 。在一 级市 场,我 们也 买入一 些有 价值的 债券 。对后 市我 们依然 较谨 慎,暂 时 不 会 加 大规模,和发行人保持密切交流了解发行人的业务发张和后续融资能力。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


截至本报告 期末嘉实新兴市场 C2 基 金份额净值为 1.089 美 元, 本报告期 基金份额净值增长率 为-4.39% ; 截 至本报告期末嘉实新兴市场 A1 基金 份额净值为 1.144 元, 本 报告期基金份额净值增 长率为-2.89% ;业绩比较 基准收益率为 1.25% 。


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


在 中 美贸 易战 和 直连 的违 约 事件 的背 景 下, 加上 资 管新 规快 张 出台 ,资 金 渠道 会收 紧,海外 市场美 元债 市场较 弱, 预计市 场短 期内会 继续 受负面 情绪 影响。 陆续 的去杠 杆政 策, 我 们 预 计 一些基 本面 弱的民 企会 有违约 风险 。 投 资者 特别是 对投 资激进 、实 控人风 险大 的民企 的 风 险 偏 好大幅 下降 ,这一 类的 债券波 动性 加大。 尽管 国内的 违约 潮陆续 出现 ,中国 的违 约率比 起 其 他 国 家还是十分低的, 只有 0.4%。 我们认 为这是中国政府去杠杆化努力的一部分, 是经济的健康发展。 鉴于中 国信 贷领域 的进 一步抛 售, 与其他 地区 的固定 收益 资产相 比, 某些发 行人 的风险 回 报 情 况 看起来 越来 越具吸 引力 。我们 将继 续投资 于短 期高质 量信 贷,并 通过 对基础 业务 基本面 进 行 持 续 和有力的审查, 密切关注我们的投资。 我们投资策略方面会保持保守态度, 做好 风控管理, 避 免 基 本较弱 的债 券。也 会看 机会参 与一 些定价 吸引 公司基 本面 强的新 债, 特别是 一些 已经在 资 本 市 场 信誉良好的公司。


在投资级方面, 我们倾向于规模比较大的企业和银行, 以及一些国有企业和防御性强的行业。 我们会 选择 性地投 资一 些非投 资级 的信贷 ,特 别是有 多种 融资渠 道, 具有强 大的 基本面 , 历 史 悠 久和良 好的 融资记 录的 发行人 。在 由于货 币波 动导致 印度 尼西亚 和印 度等其 他新 兴市场 区 域 近 期 出现调 整后 ,我们 认为 价值已 开始 出现, 尤其 是某些 商品 公司。 当然 ,由于 持续 的贸易 紧 张 可 能 对全球 增长 产生负 面影 响,商 品价 格将受 到密 切监控 。 我们预 计短 期内美 国国 债收益 率 将 继 续 区间震荡,我们将继续对冲久期。


4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 15 页 共 58 页


份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会, 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门 负责人 组成 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能 力和相 关工 作经历 。报 告期内 ,固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员,基 金 经 理 参 加估值 专业 委员会 会议 ,但不 介入 基金日 常估 值业务 ;参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利 益冲突 ;与 估值相 关的 机构包 括香 港、新 加坡 、爱尔 兰等 基金投 资市 场的证 券交 易所以 及 境 内 相 关机构等。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


(1 ) 报告期 内本基金未实施利润分配; (2 ) 根据 嘉实新兴双币债券 A1


3.1.1 “本期 利润”为-4,242,547.43 元, “新兴双币债券 C2


3.1.1 “本 期利润 ”为-8,342,083.15 元 , “ 以及 本基 金 基金 合同 ( 十六( 三) 基金 收益 分配 原 则 ) 相关条款的约定, 因此本基金报告期内未实施利润分配, 符合法律法规的规定和基金合同的约定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。 §5 托 管 人 报 告


5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 本 基金 托管 人 在对 嘉实 新 兴市 场债 券 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中, 严格遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定,不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的说明


本 报 告期 内, 嘉 实新 兴市 场 债券 型证 券 投资 基金 的 管理 人 ——嘉实 基金 管 理有 限公 司在嘉实 新兴市 场债 券型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 问题上 , 不 存 在 任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见


本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、 准确和完整。


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 16 页 共 58 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )


6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


40,478,711.23 49,065,396.35 结算备付金


5,514,869.77 - 存出保证金


99,484.42 5,435,958.13 交易性金融资产


6.4.7.2


234,818,975.67 327,074,642.54 其中:股票投资


- 5,520,322.42 基金投资


9,818,115.95 15,600,428.97 债券投资


225,000,859.72 305,953,891.15 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- 640,300.00 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款


9,131,641.78 3,567,276.11 应收利息


6.4.7.5


2,894,505.85 3,459,698.30 应收股利


- 102,090.93 应收申购款


99,886.53 283,451.02 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


3,700,865.79 13,376,115.80 资产总计


296,738,941.04 403,004,929.18 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性 金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


419,635.54 - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


18,137,686.33 2,225,239.95 应付管理人报酬


236,168.82 333,233.34 应付托管费


59,042.20 83,308.35 应付销售服务费


85,148.81 105,370.49 应付交易费用


6.4.7.7


- - 应交税费


33,088.39 - 应付利息


- - 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 17 页 共 58 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


3,901,434.94 13,775,669.80 负债合计


22,872,205.03 16,522,821.93 所 有 者 权益:





实收基金


6.4.7.9


253,095,269.38 294,269,927.60 未分配利润


6.4.7.10


20,771,466.63 92,212,179.65 所有者权益合计


273,866,736.01 386,482,107.25 负债和所有者权益总计


296,738,941.04 403,004,929.18 注: 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 , 嘉 实 新 兴 市 场 C2 份 额 净 值 1.089 美 元 , 基 金 份 额 总 额 28,825,502.58 份; 嘉实 新兴市场 A1 份额净值 1.144 元, 基金 份额总额 57,781,760.17 份。 基金 份额总额合计为 86,607,262.75 份。 6.2 利润表


会计主体: 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


一、收入


-9,753,890.88 33,175,126.82 1. 利息收入


7,325,815.20 21,113,352.78 其中:存款利息收入


6.4.7.11


46,492.95 42,318.72 债券利息收入


7,279,322.25 21,071,034.06 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-16,496,739.58 42,319,291.12 其中:股票投资收益


6.4.7.12


-2,906,708.88 -70,367.56 基金投资收益


6.4.7.13


-207,543.35 -550,633.04 债券投资收益


6.4.7.14


-15,362,165.43 42,537,986.29 资产支持证券投资收益


6


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


1,882,749.34 -587,973.33 股利收益


6.4.7.16 96,928.74 990,278.76 3. 公允价值 变动收益(损失以 “- ”号填列 )


6.4.7.17 -685,365.80 -29,930,092.84 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填 列)


6.4.7.21 92,549.98


-381,573.42


5. 其他收入 (损失以“- ”号填 6.4.7.18


9,849.32 54,149.18 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 18 页 共 58 页


列)


减:二、费用


2,830,739.70 5,809,016.93 1 .管理人报 酬


1,605,553.64 3,857,955.59 2 .托管费


401,388.41 964,488.89 3 .销售服务 费


559,632.70 683,043.60 4 .交易费用


6.4.7.19


19,278.09 39,023.15 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .税金及附 加


28,607.66 - 7 .其他费用


6.4.7.20


216,279.20 264,505.70 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列)


-12,584,630.58 27,366,109.89 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“- ”号 填列)


-12,584,630.58 27,366,109.89 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表


会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 294,269,927.60 92,212,179.65 386,482,107.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润)


- -12,584,630.58


-12,584,630.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填 列)


-41,174,658.22 -58,856,082.44 -100,030,740.66 其中:1.基 金申购款


61,584,712.22 -41,079,931.24 20,504,780.98 2.基金赎回 款


-102,759,370.44 -17,776,151.20 -120,535,521.64 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


253,095,269.38 20,771,466.63 273,866,736.01 项目


上年度可比期间


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 19 页 共 58 页


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 650,673,219.86 236,520,246.39 887,193,466.25 二、本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润)


- 27,366,109.89


27,366,109.89 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填 列)


-272,971,488.76 -132,888,007.48 -405,859,496.24 其中:1.基 金申购款


- - - 2.基金赎回 款


-272,971,488.76 -132,888,007.48 -405,859,496.24 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列 )


- - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


377,701,731.10 130,998,348.80 508,700,079.90 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:





经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基 金 基 本 情况 嘉实新兴市场债券型证券投资基金( 原名为嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金, 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督 管理 委 员会( 以下 简 称“ 中国 证 监会 ”)证监许 可[2013]1154 号 《关于 核准 嘉实新 兴市 场双币 分级 债券型 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准, 由嘉 实基金 管 理 有 限 公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《嘉 实新 兴市场 双币 分级债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约 型 开 放 式 , 存续 期限 不 定, 首次 设 立募 集不 包 括认 购资 金 利息 共募 集 美 元 112,683,963.54 元 和人 民币 460,866,469.02 元, 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2013) 第 706 号验资报 告予以验证。 经向 中国证监会备案, 《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基 金合同》于 2013 年 11 月 26 日正式生 效,基金合同生效日嘉实新兴市场 A 份额 112,685,757.47嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 20 页 共 58 页


份和嘉实新兴市场 B 份额 461,115,683.76 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 嘉 实 新 兴 市 场 A 份额 1,793.93 份 和嘉实新兴市场 B 份额 249,214.74 份。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公 司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。


根据 《嘉 实新 兴市场 双币 分级债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》和《 嘉实 新兴市 场 双币 分 级 债 券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,自基金合同生效之日起 2 年内,本基金的 基金份额划分为嘉实新兴市场 A 份 额和嘉实新兴市场 B 份 额。 嘉实新兴 市场 A 份额( 也称为美元份 额) 以美元计 价并进行认购、申购、赎回,基金合同生效之日起 2 年内 每满 6 个月 之日为开放日, 在嘉实新兴市场 A 份额 的每个开放日,基金管理人将对嘉实新兴市场 A 份额进行基 金份额折算, 将份额净值调整为 1.000 美元,基金 份额持有人持有的嘉实新兴市场 A 份额数按折算比例相应增 减,并且本基金以嘉实新兴市场 B 份额的余额为基准,以经汇率折算后的嘉实新兴市 场 A 份 额与 嘉实新兴市场 B 份额之比不超过 6:4 为原则,对嘉实新兴市场 A 份额的有效申购申请进行确认。 嘉实新兴市场 B 份额( 也 称为人民币份额) 以人民 币计价并进行认购、申购、赎回,自基金合同生 效之日起 2 年内封闭运作。本基金分级运作期内,嘉实新兴市场 A 基 金份额收取销售服务费,年 费率为 0.5%, 嘉实新兴市场 B 基金 份额不收取销售服务费。 本基金分级运作届满日, 本基金转换 为嘉实 新兴 市场债 券型 证券投 资基 金,本 基金 的基金 份额 将以各 自的 基金份 额净 值为基 准 转 换 为 嘉实新兴市场债券型证券投资基金的不同类别份额,其中本基金嘉实新兴市场 A 份额将转为嘉实 新兴市场债券型证券投资基金的 C2 类份额, 嘉实 新兴市场 B 份额将转为嘉实新兴市场债券型证券 投资基金的 A1 类份额。嘉 实新兴市场债券型证券投资基金的 C2 类份额( 美 元份额) 以美 元计价并 进行申购, 从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取申购费用, 对于持有期限不少于 30 日的 本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费, 但对持 有期限少于 30 日的本类别 基金份额的赎回收取赎 回费。 嘉实新兴市场债券型证券投资基金的 A1 类 份额( 人民币 份额) 以人民 币计价并进行申购, 在 投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。


根 据 《关 于嘉 实新兴 市场 双币分 级债 券运作 届满 更名为 嘉实 新兴市 场债 券和基 金份额 转 换 的 公告》 和《 嘉实新 兴市 场双币 分级 债券型 证券 投资基 金两 年运作 期届 满后基 金份 额转换 结 果 的 公 告》 ,嘉实新 兴市场双币分级债券型证券投资基金生效之日起两年期届满后,于 2015 年 11 月 26 日自动转换为 “嘉实新兴市场债券型证券投资基金” , 嘉实新兴市场 A 份 额和嘉实新兴市场 B 份额 运作终止, 分 别转换为嘉实新兴市场C2 份额和嘉实 新兴市场A1 份额, 份额转 换比例分别为1.014 : 1 和1.268 :1 。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合 格境内机构投 资者境外证券投资管理试行办法》 和 《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基 金的投资范围包括政府债券 、嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 21 页 共 58 页


政府支 持债 券、公 司债 券( 包括 公司 发行的 金融 债券) 、 可转 换债券 、住 房按揭 支持 证券、 资 产 支 持证券、 房地产信托凭证(REITs) 、 公募基金(包括 ETF) 、 货 币市场工具、 结构性投资产品、 利率 互换、 信用 违约互 换、 债券期 货、 货币远 期或 期货合 约、 外汇互 换等 用于组 合避 险或有 效 管 理 的 金融衍 生工 具以及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。基 金的 投资组 合比 例为: 本 基 金 投 资 组合 中债券 类资 产占基 金资 产的比 例不 低 于 80% ; 投资 于新 兴市 场债券 的比 例不低于非 现 金 基 金资产的 80% 。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。如果 法律法规或中 国证监 会变 更投资 品种 的比例 限制 ,基金 管理 人在履 行适 当程序 后, 可以调 整上 述投资 品 种 的 比 例。 “新兴市场债券” 指新兴市场国家或地区的政府发行债券、 总部登 记注册在新兴市场国家或地 区主要业务收入/ 资产在 新兴市场国家或地区的机构、 企业等发行的债券, 主要包括离岸人民币债 券及中 国、 香港美 元债 券部分 亚洲 及其他 新兴 市场国 家或 地区政 府、 金融机 构及 公司发 行 的 以 美 元或本币计价的固定收益证券。 “新 兴市场国家或 地区” 所指的主要包括: 中国、 韩国、 台湾、 香 港、 新加坡、 印度、 土耳其、 泰国、 马来西亚、 印度尼西亚、 以色列、 菲律宾、 中东地区、 南 非 、 埃及、 摩洛 哥、俄 罗斯 、捷克 、波 兰、匈 牙利 、巴西 、墨 西哥、 智利 、哥伦 比亚 、秘鲁 等 国 家 或 地区。 本基 金主要 投资 于与中 证监 会签署 备忘 录的新 兴市 场国家 或地 区的证 券。 本基金 的 业 绩 比 较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1% 。


6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实新兴市场债券型证券投资 基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 , 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 22 页 共 58 页


[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推 开 营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定 资产进 项税 额抵扣 等增 值税政 策的 通知》 及其 他相关 境内 外税务 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下:


(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税 行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征 收率 缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税 的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。


对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ,对国 债、地 方 政 府 债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 , 以 2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务, 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、 非货物期货, 可 以选择按照实际 买入价计算销售额, 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买 入价计算销售额。


(2) 对 基金从境内证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基金在境内取得的企业债券利息收入, 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个 人所得税。 对 基金在境内从上市公司取得的股息红利所得, 持 股期限在1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂 免征收个人所得税。对基金在境内持有 的上市 公司 限售股 ,解 禁后取 得的 股息、 红利 收入, 按照 上述规 定计 算纳税 ,持 股时间 自 解 禁 日 起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所 得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4) 基金 在 境内 卖出 股 票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股 票交 易印 花 税, 买入 股 票不 征收 股 票交易印 花税。


(5) 目 前基金取得的源自境外的差价收入, 其涉及的境外所得税税收政策 , 按照相关国家或嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 23 页 共 58 页


地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。


(6) 目 前基金取得的源自境外的其他收益, 其涉及的境外所得税税收政策, 按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。


(7) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和 地方教育费附加。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 活期存款


40,478,711.23 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月 以内


- 存款期限 1-3 个月


- 存款期限 3 个月及以上


- 其他存款


- 合计


40,478,711.23 注: 定期存款 的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资- 金交所 黄金合约


- - - 债券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - OTC 市场


231,212,336.16 225,000,859.72 -6,211,476.44 合计


231,212,336.16 225,000,859.72 -6,211,476.44 资产支持证券


- - - 基金


10,114,993.53 9,818,115.95 -296,877.58 其他


- - - 合计


241,327,329.69 234,818,975.67 -6,508,354.02 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债


单位:人民币元


项目


本期末


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 24 页 共 58 页


2018 年 6 月30 日


合同/ 名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生工具


-6,893,423.40 - - - 其中:国债期货投资


-6,893,423.40 - - - 货币衍生工具


55,454,569.18 - 419,635.54 其中:外汇远期投资


55,454,569.18 - 419,635.54 - 权益衍生工具


- - - - 其他衍生工具


- - - - 合计


48,561,145.78 - 419,635.54 - 注:1. 合同/ 名义金额中的外币金额以财务报表期末时点的汇率折算为人民币列示。 2. 国债期货 投资采 用当 日无负 债结 算 制度 ,相 关价值 已包 含在结 算备 付金中 ,具 体投资 情 况 详 见 下表( 买入持 仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示) :


代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值 公允价值变动 ( 单位:手) TYU8 CBT 空头 TYU8 CBT 空头 -9 -6,924,128.26 -30,704.86 总额合计 - - - -30,704.86 减: 可抵销期货暂收 款 - - - -30,704.86 国债期货投资净额 - - - - 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产


6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额


本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券


本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应收活期存款利息


1,577.12 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


2,892,928.73 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 25 页 共 58 页


应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


- 合计


2,894,505.85 6.4.7.6 其他资产


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 其他应收款


3,700,865.79 待摊费用


- 合计


3,700,865.79 6.4.7.7 应 付 交 易 费用


本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 无应付交易费用。


6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


267.26 预提费用 213,230.67 其他 3,687,937.01 合计


3,901,434.94 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


嘉实新兴市场 A1 项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 119,069,073.10


93,986,525.05 本期申购


4,662,164.65


34,077,298.12


本期赎回(以“- ”号填 列)


-65,949,477.58


-61,939,533.61


本期末


57,781,760.17


66,124,289.56


嘉实新兴市场 C2 项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 33,089,208.42


200,283,402.55 本期申购


2,098,689.64


27,507,414.10


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 26 页 共 58 页


本期赎回(以“- ”号填 列)


-6,362,395.48


-40,819,836.83


本期末


28,825,502.58


186,970,979.82


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


嘉实新兴市场 A1


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 52,888,465.54 -6,632,491.79 46,255,973.75 本期利润


-3,536,186.34 -706,361.10 -4,242,547.44 本期基金份额交易产 生的变动数


-46,327,779.87 4,274,692.96 -42,053,086.91 其中:基金申购款


-28,464,946.06 -319,557.02 -28,784,503.08 基金赎回款


-17,862,833.81 4,594,249.98 -13,268,583.83 本期已分配利润


-


-


-


本期末


3,024,499.33 -3,064,159.93 -39,660.60 嘉实新兴市场 C2


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 61,815,445.67 -15,859,239.77 45,956,205.90 本期利润


-8,363,078.44 20,995.30 -8,342,083.14 本期基金份额交易产 生的变动数


-19,302,940.58 2,499,945.05 -16,802,995.53 其中:基金申购款


-11,125,748.53 -1,169,679.63 -12,295,428.16 基金赎回款


-8,177,192.05 3,669,624.68 -4,507,567.37 本期已分配利润


-


-


-


本期末


34,149,426.65 -13,338,299.42 20,811,127.23 6.4.7.11 存 款 利 息 收入


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


活期存款利息收入


46,481.42 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


- 其他


11.53 合计


46,492.95 6.4.7.12 股 票 投 资 收益


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


卖出股票成交总额


5,677,884.89


减:卖出股票成本总额


8,584,593.77


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 27 页 共 58 页


买卖股票差价收入


-2,906,708.88


6.4.7.13 基 金 投 资 收益


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 卖出/ 赎回基 金成交总额


5,820,119.41 减:卖出/ 赎 回基金成本总额


6,033,889.06 减:基金投资收益应缴纳增值税额 -6,226.30 基金投资收益


-207,543.35 6.4.7.14 债 券 投 资 收益


单位:人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日


卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额


652,354,861.09 减:卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本总额


661,924,940.03 减:应收利息总额


5,792,086.49 买卖债券差价收入


-15,362,165.43 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益


6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入


本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日) , 本基金无买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益


单位:人民币元


项目


本期收益金额


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 国债期货投资收益 129,069.99 外汇期货投资收益 17,620.00 外汇远期投资收益 1,736,059.35 6.4.7.16 股利收益


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


股票投资产生的股利收益


25,095.23 基金投资产生的股利收益


71,833.51 合计


96,928.74 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 28 页 共 58 页


6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益


单位:人民币元


项目名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


1. 交易性金 融资产


405,274.60 股票投资


2,054,063.25 债券投资


-1,900,364.69 资产支持证券投资


- 基金投资


251,576.04 贵金属投资


- 其他


- 2. 衍生工具


-1,090,640.40 权证投资


- 期货 -30,704.86 远期 -1,059,935.54 3. 其他


- 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税


- 合计


-685,365.80 6.4.7.18 其他收入


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金赎回费收入


9,849.32 基金转出费收入


- 债券认购手续费返还


- 印花税手续费返还


- 其他


- 合计


9,849.32 6.4.7.19 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 交易所市 场交易费用


19,278.09 银行间市场交易费用


- 合计


19,278.09 6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 29 页 共 58 页


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


审计费用


64,464.96 信息披露费


148,765.71 银行划款手续费 1,029.14 其他 2,019.39 合计


216,279.20 6.4.7.21 汇兑收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 汇兑收益 92,549.98 合计 92,549.98 6.4.8 或有事项、 资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项


截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司( “中国工商银 行” ) 基金托管人、基金代销机构 香港上 海汇丰银行有限公司 境外资产托管人 德意志银行 与基金管理人股东处于同一控股集团 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易


6.4.10.1.1 股票交易


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 30 页 共 58 页


年 6 月30 日) ,本基金未 通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (% )


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (% )


香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限公司 116,898,161.74 13.20


362,557,318.28 12.51


德意志银行 21,345,921.92 2.41


142,134,589.86 4.90


6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日) , 本基金未通过关联方交易单元进行 债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 金额单位:人民币元 关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日


成交金额


占当期基金


成交总额的比例 (% )


成交金额


占当期基金


成交总额的比例 (% )


德意志银行 5,820,119.42 100.00


19,093,588.08 100.00


6.4.10.1.5 权证交易


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日) ,本基金未 通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(% )


期末应付佣 金余额


占期末应付佣金总额 的比例(% )


德意志银行 2,910.04 17.11


- -


关联方名称 上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 31 页 共 58 页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(% )


期末应付佣 金余额


占期末应付佣金总额 的比例(% )


德意志银行 3,602.57 12.05


- -


注: 上述佣金 按市场佣金率计算。 该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券 投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的管理费


1,605,553.64 3,857,955.59 其中:支付销售机构的客户维护费


626,570.14


985,733.06


注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产 净 值 1.0% 的年费 率计提 ,逐 日累计 至每 月月底 ,按 月支付 。其 计算公 式为 :日基 金管 理人报 酬= 前一日 基 金 资 产 净值×1.0%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的托管费


401,388.41 964,488.89 注: 支付基金 托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费 率计提, 逐日 累 计 至每 月月 底 ,按 月支 付 。其 计算 公 式为 :日 基 金托 管费 = 前一 日基 金 资产 净值 ×0.25%/ 当年 天数。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各 关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实新兴市场A1


嘉实新兴市场 C2


合计


嘉实基金 管理 有限公司 - 1,358.66 1,358.66 中国工商 银行 - 207,238.41 207,238.41 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 32 页 共 58 页


合计


- 208,597.07 208,597.07 获得销售服务费的各 关联方名称


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场 C2 合计


嘉实基金 管理 有限公司 - 1,413.30 1,413.30 中国工商 银行 - 236,834.10 236,834.10 合计


- 238,247.40 238,247.40 注: (1 ) 本 基金 C2 类基 金份额销售服务费年费率为 0.50% , 每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。其计算公式为:日 C2 类基 金份额销售服 务费=前一日 C2 类基 金份额参考净值×前一日 C2 类基金份 额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数 。 (2 )本基 金 A1 类基金 份额不收取销售服务费。


6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易


本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日)及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日) ,本基金未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。


6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况


6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况


份额单位:份


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场C2 期初持有的基金份额


- 76,532.14 期间申购/ 买 入总 份额


- - 期间因拆分变动份额


- - 减:期间赎回/ 卖出总份 额


- - 期末持有的基金份额


- 76,532.14 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


-


0.27%


项目


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场C2 期初持有的基金份额


- 76,532.14 期间申购/买入 总份额


- - 期间因拆分变动份额


- - 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 33 页 共 58 页


减:期间赎回/ 卖出总份 额


- - 期末持有的基金份额


- 76,532.14 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


-


0.22%


注: 本报告期 内(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及上年 度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 ) ,基金 管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况


本期末(2018 年6 月30 日)及上年度末(2017 年 12 月 31 日) ,其 他关 联方未持有本基金。


6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司_ 活期


22,056,091.10


46,481.42


6,645,594.19


39,325.06


香 港 上 海 汇 丰 银 行_ 活 期


18,422,620.13


-


41,783,543.34


2,993.66


注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) , 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明


6.4.10.7.1 外汇远期交易 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 关联方名称 项目 卖出币 种 当期交易协议金 额 期末未结算协议余 额 香港上海汇丰银行有限公 司 卖出美元 美元


7,569,536.04





4,771,166.47


卖出欧元 欧元


5,655,509.86





2,629,143.19


卖出人民币 人民币 33,646,800.00





3,768,780.00


卖出新加坡 元 新加坡 元


-








-





上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 关联方名称 项目 卖出币 当期交易协议金 期末未结算协议余嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 34 页 共 58 页


种 额 额 香港上海汇丰银行有限公 司 卖出美元 美元 36,524,348.35


32,300,000.00


卖出欧元 欧元


3,928,295.00





1,240,000.00


卖出人民币 人民币 94,042,975.00


94,042,975.00


卖出新加坡 元 新加坡 元 2,080,000.00





-





6.4.10.7.2 期货交易





本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 ) ,本基金未 与关联方进行期货交易。 6.4.11 利 润 分 配 情况 本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日) , 本 基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券


本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票


本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券


6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购


本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 无银行间市场债券正回购余额。


6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购


本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金为 债券 型 基金 ,主 要 投资 于新 兴 市场 的各 类 债券 ,其 预 期风 险和 预 期收 益低 于股票型 基金、 混合 型基金 ,高 于货币 市场 基金。 基金 投资的 金融 工具主 要包 括股票 投资 、债券 投 资 及 基 金投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险 、 流 动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 在审慎 的投 资管理 和 风 险 控 制下, 力争总回报最大化, 以谋求长期保值增值。 本基金 的基金管理人董事会重视建立完善的公 司治理结构与内部控制 体系, 公司董 事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 董事会 下设 风险控 制与 内审委 员会 ,负责 检查 公司内 部管 理制度 的合 法合规 性及 内控制 度 的 执 行嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 35 页 共 58 页


情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 为 了 有效 控制 基 金运 作和 管 理中 存在 的 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 设立 风 险控 制委 员会,由 公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成, 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 , 并 提 出 防范化解措施。 本 基 金的 基金 管 理人 设立 督 察长 制度 , 积极 对公 司 各项 制度 、 业务 的合 法 合规 性及 内部控制 制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核, 定期和 不 定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核 部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。 公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ,配 备了充 足 合 格 的 监察稽 核人 员,明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为 所在部 门的 风险控 制第 一责任 人, 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 以风 险控 制 委员 会为 核 心的 、由 督 察长 、风 险 控制 委员 会、监察 稽核部、风 险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险


信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因 交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基 金 的银 行存 款 存放 在境 内 和境 外托 管 人, 与该 银 行存 款相 关 的信 用风 险 不重 大。 基金在交 易所进 行的 交易均 与授 权的证 券结 算机构 完成 证券交 收和 款项清 算或 通过有 资格 的经纪 商 进 行 证 券交收 和款 项清算 ,违 约风险 可能 性很小 ;在 场外交 易市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险 ,且通过分散化投资以分散信用风险。 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 36 页 共 58 页


6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


本报告期末(2018 年 6 月 30 日)及 上年度末(2017 年 12 月 31 日 ) ,本基 金未持有按短期信 用评级的债券投资。


6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- - AAA 以下


187,539,153.15 247,095,375.96 未评级


37,461,706.57 58,858,515.19 合计


225,000,859.72 305,953,891.15 注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票 据等。


6.4.13.3 流动性风险


流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额, 另一 方面来 自 于 投 资 品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下 以合理的价格变现。


针 对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进 行严密 监控 并预测 流动 性需求 ,保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ,约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式,控 制 因 开 放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末, 除附 注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息 ( 该利息 金额 不重大) 外, 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计 息,可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息,因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析 本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及 《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 37 页 共 58 页


风险进 行管 理,通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基 金持 有同 一机构( 政府 、国际 金融 组织除 外) 发 行的证 券市 值不得 超过 基 金 净 值的 10% 。 本 基金 管理人 管理 的全部 基金 不得持 有同 一机构 10% 以 上具 有投 票权的 证券 发行总 量。本 基 金 持 有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。


本基 金所 持部 分证券 在证 券交易 所上 市,其 余亦 可在银 行间 同业市 场或 柜台市 场交易 , 因 此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均 能以合理价 格适时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时 ,本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度; 按 照 穿 透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 , 以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易 的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外,本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 : 根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ;持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允 价值计 算足 额;并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ,本 基金在 本报告 期 内 流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险


市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ,并 通过调 整投资 组 合 的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ,因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示: 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 38 页 共 58 页


6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口


单位:人民币元


本期末


2018 年 6 月30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 40,478,711.23 - - - 40,478,711.23 结算备付金 - - - 5,514,869.77 5,514,869.77 存出保证金 - - - 99,484.42 99,484.42 交易性金融资产 18,971,759.83 91,989,212.34 114,039,887.55 9,818,115.95 234,818,975.67 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 9,131,641.78 9,131,641.78 应收利息 - - - 2,894,505.85 2,894,505.85 应收股利 - - - - - 应收申购款 200.00 - - 99,686.53 99,886.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 3,700,865.79 3,700,865.79 资产总计


59,450,671.06 91,989,212.34 114,039,887.55 31,259,170.09 296,738,941.04 负债








短期借款 - - - - 交易性金融负债





- 衍生金融负债 - - - 419,635.54 419,635.54 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 18,137,686.33 18,137,686.33 应付管理人报酬 - - - 236,168.82 236,168.82 应付托管费 - - - 59,042.20 59,042.20 应付销售服务费 - - - 85,148.81 85,148.81 应付交易 费用 - - - - - 应交税费 - - - 33,088.39 33,088.39 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 3,901,434.94 3,901,434.94 负债总计


- - - 22,872,205.03 22,872,205.03 利率敏感度缺口


59,450,671.06 91,989,212.34 114,039,887.55 8,386,965.06 273,866,736.01 上年度末


2017 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 49,065,396.35 - - - 49,065,396.35 结算备付金 - - - - - 存出保证金 5,435,958.13 - - - 5,435,958.13 交易性金融资产 24,636,537.49 89,941,289.67 191,376,063.99 21,120,751.39 327,074,642.54 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 39 页 共 58 页


衍生金融资产 - - - 640,300.00 640,300.00 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 3,567,276.11 3,567,276.11 应收利息 - - - 3,459,698.30 3,459,698.30 应收股利 - - - 102,090.93 102,090.93 应收申购款 5,199.93 - - 278,251.09 283,451.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 13,376,115.80 13,376,115.80 资产总计


79,143,091.90


89,941,289.67


191,376,063.99


42,544,483.62


403,004,929.18


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,225,239.95 2,225,239.95 应付管理人报酬 - - - 333,233.34 333,233.34 应付托管费 - - - 83,308.35 83,308.35 应付销售服务费 - - - 105,370.49 105,370.49 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 13,775,669.80 13,775,669.80 负债总计


- -


-


16,522,821.93


16,522,821.93


利率敏感度缺口


79,143,091.90


89,941,289.67


191,376,063.99


26,021,661.69


386,482,107.25


注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值, 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日)


上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 市场利率下降 25 个基点 2,234,874 4,023,545.65


市场利率上升 25 个基点 -2,234,500 -4,023,011.82


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 40 页 共 58 页


6.4.13.4.2 外汇风险


外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债,因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金的 基 金 管 理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


美元


折合人民币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的资产








银行存款


27,993,180.25 68,845.07 292,291.41 28,354,316.73 结算备付金


5,514,869.77 - - 5,514,869.77 存出保证金


99,484.42 - - 99,484.42 交易性金融资产


203,656,426.86 19,019,981.89 10,276,086.92 232,952,495.67 应收利息


2,863,217.46 21,973.29 6,986.12 2,892,176.87 应收申购款


13,233.20 - - 13,233.20 应收证券清算款


9,131,641.78 - - 9,131,641.78 其它资产


48,810.79 - - 48,810.79 资产合计


249,320,864.53 19,110,800.25 10,575,364.45 279,007,029.23 以外币计价的负债








衍生金融负债


553,368.94 - - 553,368.94 应付赎回款


1,536,755.37 - - 1,536,755.37 其他负债


3,639,130.00 - 48,807.01 3,687,937.01 负债合计


5,729,254.31 - 48,807.01 5,778,061.32 资产负债表外汇风 险敞口净额


243,591,610.22 19,110,800.25 10,526,557.44 273,228,967.91 项目


上年度末


2017 年 12 月 31 日


美元


折合人民币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的资产








银行存款


44,725,160.23 - 988,620.93 45,713,781.16 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 41 页 共 58 页


存出保证金


5,435,958.13 - - 5,435,958.13 交易性金融资产


312,994,562.54 - - 312,994,562.54 衍生金融资产


- - - - 应收股利


102,090.93 - - 102,090.93 应收利息


3,279,438.62 - - 3,279,438.62 应收申购款


212,791.39 - - 212,791.39 应收证券清算款


3,567,276.11 - - 3,567,276.11 其它资产


13,376,115.80 - - 13,376,115.80 资产合计


383,693,393.75 - 988,620.93 384,682,014.68 以外币计价的负债








应付证券清算款


- - - - 应付赎回款


610,132.04 - - 610,132.04 应付管理人报酬


- - - - 应付托管费


- - - - 应付销售服务费


- - - - 应付交易费用


- - - - 其他负债


- - - - 负债合计


610,132.04 - - 610,132.04 资产负债表外汇风 险敞口净额


383,083,261.71 - 988,620.93 384,071,882.64 6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2018 年6 月 30 日)


上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 所有外币相对人民币升值 5% 13,689,116.84 19,203,594.13


所有外币相对人民币贬值 5% -13,689,116.84 -19,203,594.13


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 42 页 共 58 页


6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险


其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 或 柜 台市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口


金额单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年12月31 日


公允价值


占基金 资产 净值比例 (% )


公允价值


占基金资 产净值比 例(% )


交易性金融资产- 股票投 资


-


-


5,520,322.42


1.43


交易性金融资产 -基金投资


9,818,115.95 3.58 15,600,428.97 4.04


交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资


- - - -


衍生金融资产-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


9,818,115.95 3.58


21,120,751.39 5.46


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析


于 2018 年 6 月 30 日, 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.58%(2017 年 12 月 31 日:5.46%) , 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险


本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金 融工具公允价值计量的方法


公允 价值 计量 结果所 属的 层次, 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最 低层次 决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 43 页 共 58 页





(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各 层次金融工具公允价值


于本 报告 期末 ,本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一 层次的余额为 9,818,115.95 元,属于 第二层次的余额为 225,000,859.72 元 ,无属于第三层次的 余额 (上年度末: 第一层次 21,120,751.39 元, 第二层次 306,594,191.15 元, 无属于第三层次的 余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间 及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次; 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具


于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 : 无) 。


(d) 不 以公允价值计量的金融工具


不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ,其账 面价值 与 公 允 价值相差很小。


(2) 除 公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告


7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


- - 其中:普通股


- - 存托凭证


- - 优先股


- - 房地产信托凭证


- - 2


基金投资


9,818,115.95 3.31 3


固定收益投资


225,000,859.72 75.82 其中:债券


225,000,859.72 75.82 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 44 页 共 58 页











资产 支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- - 其中:远期


- - 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返售金融资产


- - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


45,993,581.00 15.50 8


其他各项资产


15,926,384.37 5.37 9


合计


296,738,941.04 100.00 7.2 期 末 在 各 个国 家 ( 地 区) 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布


报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。


7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合


报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。 7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细


报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。 7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.5.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细 金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计买入金额


占期初基金资产净值 比例(%)


1 Liberty


Property Trust LPT UN 863,303.40 0.22 2 Frasers Logistics &


I ndustrial Trust FLT SP 146,904.70 0.04 注: 报告期内 ,本基金累计买入金额前 20 名的股 票仅包括上述 2 只股票 。 7.5.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细 金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值 比例(%)


1 ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP RESI UN 2,879,995.08 0.75 2 UNITI GROUP INC UNIT UW 1,716,450.31 0.44 3 Liberty Property Trust LPT UN 926,870.21 0.24 4 Frasers Logistics & In FLT SP 154,569.28 0.04 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 45 页 共 58 页


dustrial Trust 注: 报告期内 ,本基金累计卖出金额前 20 名的股 票仅包括上述 4 只股票 。 7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额 单位: 人民 币元


买入成本(成交)总额


1,010,208.10 卖出收入(成交)总额


5,677,884.89


注:7.5.1 项 “买入金额”、7.5.2 项 “卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按 买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合


金额单位:人民币元


债券信用等级


公允价值


占基金资产净值比例(% )


A+


-


-


A


-


-


A-


5,802,834.29


2.12


BBB+


27,787,811.06


10.15


BBB


31,261,681.59


11.41


BBB-


35,353,094.79


12.91


BB+


7,767,104.66


2.84


BB


22,441,870.55


8.19


BB-


32,557,124.86


11.89


B+


19,201,351.70


7.01


B


25,036,059.51


9.14


B-


17,791,926.71


6.50


CCC+


-


-


注: 本基金持 有的债券主要采用国际权威评级机构 (标普、 穆迪) 提供的债券信用评级信息, 上述 机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投 资 明 细





金额单位 :人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产净值比 例(% )


1 XS1692931121 BANCO SANTANDER SA 6,121,200 6,060,355.27 2.21 2 XS1756818768 SMART INSIGHT INTL LTD 5,058,600 4,943,618.02 1.81 3 XS1496760239 CHINA CINDA ASSET MG 5,293,280 4,869,235.34 1.78 4 XS1743535491 LONGFOR PROPERTIES 5,293,280 4,838,481.38 1.77 5 XS1719264324 ANTON OIFIELD SERV GRP 4,631,620 4,681,363.60 1.71 注:1. 本表所 使用的证券代码为彭博代码; 2. 数量列示 债券面 值, 以外币 计价 的债券 面值 按照期 末中 国人民 银行 公布的 人民 币兑外 币 汇 率 中嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 46 页 共 58 页


间价折算为人民币。 7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 所 有 资产 支 持 证 券投 资 明 细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细


金额单位:人民币元


序号


衍生品类别


衍生品名称


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 远期投资 外汇远期(欧元对美元) 326,938.31 0.12 2 远期投资 外汇远期(人民币对美元) 210,420.00 0.08 3 远期投资 外汇远期(欧元对美元) 132,952.37 0.05 4 远期投资 外汇远期(欧元对美元) 56,473.34 0.02 5 远期投资 外汇远期(欧元对美元) 44,148.20 0.02 7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细


金额单位:人民币元


序 号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值


占基金资产 净值比例 (% )


1 DBXII


CHI NA SOVREIGN BOND 1D ETF 基 金 交易型开放 式 Deutsche


Asset Managem ent SA 9,818,115.95 3.58 注: 报告期末 ,本基金仅持有上述 1 只基金。 7.11 投 资 组 合 报告 附 注








7.11.1


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


7.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


99,484.42 2


应收证券清算款


9,131,641.78 3


应收股利


- 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 47 页 共 58 页


4


应收利息


2,894,505.85 5


应收申购款


99,886.53 6


其他应收款


3,700,865.79 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


15,926,384.37 7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 报告期末,本 基金未持有股票及存托凭证


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息


8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 ( 户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(% )


持有份额


占总份额 比例(% )


嘉实新兴市场 A1 2,455 23,536.36 115,938.01 0.20 57,665,822.16 99.80 嘉实新兴市场 C2 1,629 17,695.21 76,532.14 0.27 28,748,970.44 99.73 合计


4,065 21,305.60 192,470.15 0.22 86,414,792.60 99.78 注:(1) 嘉实 新兴市场 A1: 机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 A1 份额占 嘉实新兴市场 A1 总份额 比例、个人投资者持有嘉 实新兴市场 A1 份额占嘉实 新兴市场 A1 总份额比例;


(2) 嘉 实 新 兴 市 场 C2: 机 构 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 、 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 C2 份 额占嘉实新兴市场 C2 总 份额比例、个人投资者持 有嘉实新兴市场 C2 份额 占嘉实新兴市场 C2 总份 额比例。








8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(% )


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 嘉实新兴市场A1 6,239.81 0.01


嘉实新兴市场C2 11,748.09 0.04


合计


17,987.90 0.02 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 48 页 共 58 页


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人 员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 嘉实新兴市场 A1 0 嘉实新兴市场 C2 0 合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 嘉实新兴市场 A1 0


嘉实新兴市场 C2 0


合计


0 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动


单位:份


项目


嘉实新兴市场 A1


嘉实新兴市场 C2


基金合同生效日(2015 年 11 月 26 日)基金份额总额


584,694,687.00 58,358,086.01 本报告期期初基金份额总额


119,069,073.10 33,089,208.42 本报告期基 金总申购份额


4,662,164.65 2,098,689.64 减:本报告期基金总赎回份额


65,949,477.58 6,362,395.48 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“- ” 填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


57,781,760.17


28,825,502.58


§ 1 0 重 大 事 件 揭 示


10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


(1 )基金管 理人的重大人事变动情况





2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。


(2 )基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 49 页 共 58 页


10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所, 会 计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。


10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


花旗环球金融亚洲有限公 司


Citigroup Global Markets Asia Limited - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公 司 The Hongkong and Shanghai


Banking C orporation Limited - - - - - - 野村国际(香港)有限公 司 Nomura Internationa l


(Hong


Kong) Lim ited - - - - - - 瑞银证券亚洲有限公 司 UBS Securities Asi a Limited - 6,386,618.99 95.49% 13,127.86 77.20% - 摩根大通证券(亚太)有限 公 - - - - - - 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 50 页 共 58 页


司 J.P.Morgan Securiti es


(Asia Pacific) L imited 高盛(亚洲)有限责任公 司 Goldman Sachs (Asi a) L.L.C - - - - - - 美林(亚太)有限公 司 Merrill Lynch (Asi a


Pacific)


Limited - 301,473.97 4.51% 966.38 5.68% - 香港独立债券及贷款交易公 司 SC Lowy Financial( HK)


Ltd - - - - - - 渣打(伦敦)银 行 Standard


Chartere d Bank London - - - - - - 瑞士信贷(香港)有限公 司 Credit Suisse (Hon g


Kong)


Limited - - - - - - 巴克莱 Barclays - - - - - - 俄罗斯外贸银行资本公 司 VTB CAPITAL PLC - - - - - - 国泰君安国际控股有限公 司 Guotai Junan


Int ernational


Holdings Limited - - - - - - 法国巴黎兴业银 行 SOCIETE GENERALE C orporate


and


Inves tment Banking - - - - - - 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 51 页 共 58 页


德意志银 行 Deutsche Bank - - - 2,910.04 17.11% - 凯基证券(香港)有限公 司 KGI Securities (Ho ng


Kong)


Limited - - - - - - 中信证券国际有限公 司 CITIC Securities International


Compa ny Limited - - - - - - 中银国际证券有限公 司 BOCI Securities Li mited - - - - - - 农银证券有限公 司 CAF Securities Com pany Limited - - - - - - 三菱 UFJ 证 券国际有限公 司 Mitsubishi UFJ


S ecurities


Internation al Plc - - - - - - 星展唯高达香港有限公 司 DBS Vickers (Hong Kong)


Limited - - - - - - 海通国际证券有限公 司 Haitong Internation al


Securities Compan y Ltd. - - - - - - 建银国际证券有限公 司 CCB International Securities


Limited - - - - - - 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 52 页 共 58 页


富瑞金融集 团 Jefferies Hong Kon g Limited - - - - - - 德国商业银 行 Commerzbank


AG - - - - - - 瑞穗证券亚洲有限公 司 Mizuho Securities Asia


Limited - - - - - - 工银国际控股有限公 司 ICBC International


Holdings


Limited - - - - - - 摩根士丹利亚洲有限公 司 Morgan Stanley Asi a


Limited - - - - - - 澳新银行集 团 Australia


and Ne w Zealand Banking Gro up - - - - - - 中国国际金融香港证券有限 公 司 China International


Capital Corporation Hong Kong Securities


Limited - - - - - - 荷兰商业银行 ING Bank N.V. - - - - - - 华泰金融控股(香港)有限 公司 - - - - - - 中信证券国 - - - - - - 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 53 页 共 58 页


国泰君安国际控股有限公 司 Guotai Junan Inter national


Holdings Li mited - - - - - - 广发证券(香港)经济有限 公 司 GF Securities (Hon g Kong)


Brokerage L td - - - - - - 富国证 券 Wells Fargo Securi ties LLC - - - - - - 海通国际证券有限公 司 Haitong Internation al


Securities Compan y Ltd. - - - - - - 工银国际控股有限公 司 ICBC International Holdings


Limited - - - - - - 东方汇 理 CREDIT AGRICOLE CO RPORATE AND


INVESTME NT BANK - - - - - - 注 1 :本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券 商的佣金合计。 注2: 交易单 元的选择标准和程序





(1 )经 营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公 司财务状况良好;


(3 )有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 54 页 共 58 页


研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5 ) 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进 行考察后确定租用券商的交易单元 。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称


债券交易


权证交易


基金交易


成交金额


占当期债 券


成交总额 的比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


成交金额


占当期基 金


成交总额 的比例


花旗环球金融亚洲有限公 司


Citigroup Global Ma rkets Asia Limited 130,537,339.08 14.74%


- -


- -


香港上海汇丰银行有限公 司 The Hongkong and


S hanghai


Banking Corpora tion Limited 116,898,161.74 13.20%


- -


- -


野村国际(香港)有限公 司 Nomura International (Hong


Kong) Limited 66,286,748.77 7.49%


- -


- -


瑞银证券亚洲有限公 司 UBS Securities Asia Limited 58,220,663.18 6.57%


- -


- -


摩根大通证券(亚 太)有限公 司 J.P.Morgan Securities


(Asia Pacific) Limite d 49,194,333.39 5.56%


- -


- -


高盛(亚洲)有限责任公 司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C 46,312,086.39 5.23%


- -


- -


美林(亚太)有限公 司 Merrill Lynch (Asia Pacific)


Limited 46,064,347.32 5.20%


- -


- -


香港独立债券及贷款交易公 司 SC Lowy Financial(HK)


Ltd 43,470,848.16 4.91%


- -


- -


渣打(伦敦)银 行 Standard


Chartered Bank London 36,267,731.72 4.10%


- -


- -


瑞士信贷(香港)有限公 司 Credit Suisse (Hong Kong)


Limited 36,119,639.93 4.08%


- -


- -


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 55 页 共 58 页


巴克莱 Barclays 29,646,937.00 3.35%


- -


- -


俄罗斯外贸银行资本公 司 VTB CAPITAL PLC 27,597,047.95 3.12%


- -


- -


国泰君安国际控股有限公 司 Guotai Junan


Intern ational


Holdings Limite d 24,169,516.61 2.73%


- -


- -


法国巴黎兴业银 行 SOCIETE GENERALE Corp orate


and


Investment Banking 22,567,411.02 2.55%


- -


- -


德意志银行 Deutsche Bank 21,345,921.92 2.41%


- -


5,820,119.42 100.00%


凯基证券(香港)有限公 司 KGI Securities (Hong


Kong)


Limited 18,816,351.32 2.12%


- -


- -


中信证券国际有限公 司 CITIC Securities


In ternational


Company Lim ited 17,659,249.91 1.99%


- -


- -


中银国际证券有限公 司 BOCI Securities Limit ed 12,141,771.21 1.37%


- -


- -


农银证券有限公 司 CAF Securities Compan y Limited 10,380,280.83 1.17%


- -


- -


三菱 UFJ 证 券国际有限公 司 Mitsubishi UFJ


Secu rities


International Pl c 9,910,616.55 1.12%


- -


- -


星展唯高达香港有限公 司 DBS Vickers (Hong Ko ng)


Limited 8,590,784.72 0.97%


- -


- -


海通国际证券有限公 司 Haitong International


Securities Company Lt d. 8,259,368.54 0.93%


- -


- -


建银国际证券有限公 司 CCB International


S ecurities


Limited 7,574,055.62 0.86%


- -


- -


富瑞金融集 团 Jefferies Hong Kong Limited 6,407,806.05 0.72%


- -


- -


德国商业银 行 Commerzbank


AG 5,832,447.45 0.66%


- -


- -


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 56 页 共 58 页


瑞穗证券亚洲有限公 司 Mizuho Securities Asi a


Limited 5,660,240.74 0.64%


- -


- -


工银国际控股有限公 司 ICBC International


Holdings


Limited 5,098,937.40 0.58%


- -


- -


摩根士丹利亚洲有限公 司 Morgan Stanley Asia Limited 4,439,835.77 0.50%


- -


- -


澳新银行集 团 Australia


and New Zealand Banking Group 4,269,496.47 0.48%


- -


- -


中国国际金融香港证券有限公 司 China International Capital Corporation Hon g Kong Securities


Limi ted 3,159,409.81 0.36%


- -


- -


荷兰商业银行ING Bank N.V. 2,686,611.60 0.30%


- -


- -


10.8 其 他 重 大 事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 工 商 银 行 开 办 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公 告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 1 月2 日 2 关 于 增 加 国 金 证 券 为 嘉 实 旗 下 基 金 代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 1 月22 日 3 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 2 月14 日 4 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公 告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 3 月5 日 5 关 于 修 改 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 公 告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 3 月22 日 6 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下部分基金赎回费的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 3 月22 日 7 关 于 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 型 证 券 投 资 基金 2018 年3 月30 日、4 月2 日暂 停申购、 赎回及定投业务公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 3 月28 日 嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 57 页 共 58 页


8 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 嘉 实 新 兴市场债券型证券投资基金 2018 年 5 月 22 日暂 停申购、赎回及定投业 务公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 5 月18 日 9 关 于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 5 月25 日 10 关 于 增 加 途 牛 金 融 为 旗 下 基 金 代 销 机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 5 月25 日 11 关于增加腾安基金销售 (深圳) 有限 公司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 5 月28 日 12 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 嘉 实 新 兴市场债券型证券投资基金 2018 年 7 月2 日暂停 申购、 赎回及定投业务 公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 6 月28 日 §11 备 查 文 件 目 录


11.1 备 查 文 件 目录 (1 ) 中国 证监会《关于核准嘉实新兴市场债券型证券投资基金募集的批复》 ;


(2 ) 《 嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》 ;


(3 ) 《 嘉实新兴市场债券 型证券投资基金招募说明书》 ;


(4 ) 《 嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议》 ;


(5 ) 基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6 ) 报告期内嘉实新兴市场债券型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 11.3 查阅方式


(1 )书 面 查询 : 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅, 也 可 按工本费购买复印件。


(2 )网 站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉实新兴市场债券2018 年半 年度报告 第 58 页 共 58 页


嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2018 年 8 月 25 日