嘉实 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实回报混合2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ................................................ 12
6.1 资产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附 注 ................................................................... 16
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 33
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 33
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 33
7.3 期末按 公允价值占基金资产净 值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 35
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 36
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 36
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 37
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 37 嘉实回报混合2018 年半年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 37
7.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 37
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 38
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 38
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 38
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 38
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 38
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 38
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 39
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 39
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 45
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 46
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 46
11.2 存放地 点 .................................................................. 46
11.3 查阅方 式 .................................................................. 46
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
嘉实回报混合
基金主代码
070018
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009 年 8 月18 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
379,802,125.24 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
力争每年获得较高的绝对回报
投资策略
自上而下 、 从大类资产到个券选择的配置策略 。 大类资产 配置 ： 依据 自
主开发的战术资产配置模型 ， 在遵守有关投资限制规定的前提下 ， 合理
分配各类资产投资比例 。 股票投资 策略 ： 优先 进行行业配置 ， 在行业 内
精选个股 。 债券投资策略 ： 以久期 控制和结构分布策略为主 ， 以收益 率
曲线策略、利差策 略等为辅。
业绩比较基准
同期人民币一年期定期存款利率（税前）
风险收益特征
本基金为混合型基金 ， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金 ， 高
于债券基金及货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互 联网网址
http://www.jsfund.cn 嘉实回报混合2018 年半年度报告
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基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦13 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 10 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
16,359,986.32
本期利润
-19,252,102.65
加权平均基金份额本期利润
-0.0475
本期加权平均净值利润率
-3.94%
本期基金份额净值增长率
-4.41%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
58,343,841.24
期末可供分配基金份额利润
0.1536
期末基金资产净值
438,145,966.48
期末基金份额净值
1.154
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
62.04%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）所 述 基 金
业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平要 低于所 列 数 字 ；
（3 ） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -4.86% 1.32% 0.12% 0.00% -4.98% 1.32%
过去三个月 0.87% 1.17% 0.37% 0.00% 0.50% 1.17% 嘉实回报混合2018 年半年度报告
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过去六个月 -4.41% 1.17% 0.75% 0.00% -5.16% 1.17%
过去一年 12.34% 1.03% 1.51% 0.00% 10.83% 1.03%
过去三年 5.41% 1.37% 4.73% 0.00% 0.68% 1.37%
自基金合同生
效起至今
62.04% 1.18% 23.99% 0.01% 38.05% 1.17%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图：嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009 年 8 月 18 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个 月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十四 （二） 投资 范围和 （七）2 、 基金投资组
合比例限制）的有关约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基金管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信 用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉嘉实回报混合2018 年半年度报告
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实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实 主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户 资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
常蓁
本基金基金
经理
2015 年 3 月 12
日
- 11 年
曾任建信基金管理公司行业
研究员。2010 年加入嘉实基
金管理有限公司，先后担任
行业研究员及基金经理助
理。硕士研究生。具有基金
从业资格，中国国籍。
注: （1 ） 任 职日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协会《 证券 业 从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他相 关法律 法规 的规定 ，本 着诚实 信 用 、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定 ， 无损害基金份额持有人利益的行为 。
嘉实回报混合2018 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制 度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回 顾 上半 年， 市 场波 动显 著 加剧 。年 初 在强 劲的 全 球增 长情 绪 发酵 下， 全 球市 场普 遍走牛，
代表中国大市值低估值蓝筹的上证 50 指数和港股 恒生国企指数的估值全面修复 ， 随后又由于中观
景气低 于预 期、美 股下 跌与贸 易纷 争的连 续冲 击，市 场经 历了一 轮回 调。进 入二 季度后 ， 中 美 贸
易摩擦 、国 内去杠 杆和 信用收 缩、 资管新 规落 地后金 融领 域流动 性收 紧这几 大因 素持续 发 酵 ， 市
场 进 一步 下挫 。 整个 上半 年 ，中 证 800 指 数下跌 13.85% ，上 证 综指 下跌 13.9% ，创 业 板指 下跌
8.33% ，其中 上证综指接近 2016 年以 来的低点位置。
在持 续下 跌中 ，市场 也呈 现出高 度分 化的局 面， 在年初 的金 融地产 周期 、二三 月的计 算 机 、
二季度 的大 众消费 和医 药等板 块各 领风骚 之后 ，上半 年仅 有休闲 服务 、医药 、食 品饮料 行 业 取 得
了正收益，而受贸易战影响比较大的制造业回调较为明显，通信行业指数下跌 27% 。
上半年 ， 本基金维持中性偏高的仓位 ， 主要配置于行业景气向上 、 格 局 稳 定 、 竞 争 优势 突 出 、
增长确 定性 强、估 值合 理的标 的上 ，受益 于组 合内消 费类 资产的 良好 表现， 组合 相对排 名 较 好 ，
但遗憾的是没有给持有人带来绝对回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.154 元；本 报告期基金份额净值增长率为-4.41% ，业绩
比较基准收益率为 0.75% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 未来 ，宏 观 经济 在内 外 部都 面临 着 很大 的挑 战 。一 方面 ， 去杠 杆定 调 下过 去十 年驱动经嘉实回报混合2018 年半年度报告
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济增长 与资 产繁荣 的持 续信用 扩张 已难以 为继 ，金融 风险 化解同 时伴 随的是 流动 性的系 统 退 潮 ，
经济需 要新 的增长 动能 出现； 另一 方面， 中美 关系转 变为 经贸加 政治 的全面 对抗 关系。 这 些 挑 战
一方面 压制 市场的 风险 偏好， 但更 重要 的 是需 要重新 评估 中长期 增长 速率的 变化 以及过 程 中 可 能
面临的阵痛。
站在 半年 维度 ，从宏 观增 长到中 观景 气短期 仍体 现出一 定韧 性，企 业盈 利全年 有较大 概 率 实
现双位数增长 ， 而目前压缩至 22 倍的 全 A 股非金 融估值已进入历次熊市底部区域 ， 体现的是市场
领先于基本面反应对未来增长下行的担忧 。 我们 认为 ， 下半年 仍然会是基本面驱动的行 情 ， 蓝 筹 、
周期、成长、消费各类股票内部都会出现明显分化。
本基 金在 下一 阶段， 将保 持中性 偏高 的仓位 ，以 乐观的 心态 积极寻 找机 构性机 会，优 选 看 好
方向的优秀个股作为核心配置 ， 主 要关注几类机会 ：1 ） 以高端白酒 、 家电 、 大家 居为代表 ， 符合
消费升 级方 向的个 股；2 ）中国 在国 际上具 有竞 争优势 的高 端制造 业；3 ）以医 疗服 务为代 表 的 的
大健康类个股。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ） 本基金的基金 管理人于 2018 年1 月15 日发 布 《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第一 次收益分配公告》 ，收益 分配基准日为 2017 年 12 月 31 日， 每 10 份基金 份额发放现
金红利 1.9740 元，具体参 见本报告”6.4.11 利润 分配情况”。
（2 ） 根据 本基 金基金 合同 （十九 （二 ）收益 分配 原则） 约定 ，报告 期内 本基金 未实施 利 润 分
配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 12 页 共 46 页
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称“ 本 托管 人” ） 在嘉 实回 报 灵活 配置 混合型证
券投资 基金 （以下 称“ 本基金 ”） 的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 有 关 法 律
法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽 职 尽 责
地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开 支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计 报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
67,119,301.82 2,265,885.26
结算备付金
404,129.12 493,096.54
存出保证金
65,768.83 56,810.01
交易性金融资产
6.4.7.2
371,347,684.68 421,956,905.96
其中：股票投资
304,391,234.68 355,175,405.96
基金投资
- -
债券投资
66,956,450.00 66,781,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
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衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 82,700,000.00
应收证券清算款
- 45,068,143.40
应收利息
6.4.7.5
1,562,489.51 1,454,487.68
应收股利
- -
应收申购款
104,870.70 1,079,662.13
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
440,604,244.66 555,074,990.98
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,392,509.31 505,271.26
应付管理人报酬
558,561.87 685,953.66
应付托管费
93,093.68 114,325.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
120,633.18 198,692.02
应交税费
148,799.77 144,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
144,680.37 390,617.20
负债合计
2,458,278.18 2,038,859.72
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
379,802,125.24 396,527,195.07
未分配利润
6.4.7.10
58,343,841.24 156,508,936.19
所有者权益合计
438,145,966.48 553,036,131.26
负债和所有者权益总计
440,604,244.66 555,074,990.98
注: 报告截止 日 2018 年6 月 30 日，基 金份额净值 1.154 元，基 金份额总额 379,802,125.24 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收入
-14,226,691.20 67,783,852.50 嘉实回报混合2018 年半年度报告
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1. 利息收入
2,075,266.53 2,328,543.60
其中：存款利息收入
6.4.7.11 257,773.71 353,070.64
债券利息收入
1,665,244.63 1,751,913.65
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
152,248.19 223,559.31
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
19,161,064.02 6,768,894.18
其中：股票投资收益
6.4.7.12 17,628,022.05 4,173,515.93
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 32,820.00 401,309.68
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 1,500,221.97 2,194,068.57
3.公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
-35,612,088.97 58,603,892.78
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
6.4.7.17
149,067.22 82,521.94
减：二、费用
5,025,411.45 4,612,542.26
1 ．管理人报 酬
3,634,060.00 3,276,969.52
2 ．托管费
605,676.67 546,161.64
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.18 612,319.58 570,546.83
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
3,980.69 -
7 ．其他费用
6.4.7.19 169,374.51 218,864.27
三、利润总额( 亏损总额以“- ”
号填列)
-19,252,102.65 63,171,310.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
-19,252,102.65 63,171,310.24
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
嘉实回报混合2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
396,527,195.07 156,508,936.19 553,036,131.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -19,252,102.65
-19,252,102.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-16,725,069.83 804,203.91 -15,920,865.92
其中：1. 基 金申购款
104,585,849.35 26,757,449.17 131,343,298.52
2. 基金赎回 款
-121,310,919.18 -25,953,245.26 -147,264,164.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -79,717,196.21 -79,717,196.21
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
379,802,125.24 58,343,841.24 438,145,966.48
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
387,215,952.34 10,534,573.50 397,750,525.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 63,171,310.24
63,171,310.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,585,480.73 -2,172,570.62 -6,758,051.35
其中：1. 基 金申购款
80,427,123.19 9,920,046.48 90,347,169.67
2. 基金赎回 款
-85,012,603.92 -12,092,617.10 -97,105,221.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
382,630,471.61 71,533,313.12 454,163,784.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
嘉实回报混合2018 年半年度报告
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经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下 简称 “中 国 证监 会”) 证 监许 可[2009]605 号 《 关于 核准 嘉 实回 报灵 活 配置 混合 型 证券 投资
基金募集的批复》 核准 ， 由嘉实基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《嘉
实回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 ， 存 续 期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 10,100,083,716.77 元，业经普华永道中天会
计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字(2009) 第 143 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备
案 ， 《嘉实回 报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2009 年8 月18 日正式生效 ， 基金合同
生效日的基金份额总额为 10,103,611,801.46 份 基金份额 ， 其中认购资金利息折合 3,528,084.69
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为嘉实 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 银行股 份 有 限 公
司。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基金 基 金 合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为依 法发 行或上 市的 股票、 债券 等金融 工具 及法律 、 法 规 或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ， 具体包括 ： 股票 、 衍生工具( 权证等) 、 债券( 国债 、 金
融债、 企业( 公司) 债 、次 级债、 可转 换债券( 含分 离交易 可转 债) 、资 产支 持证券 、央 行票据 、 短
期融资券等) 、 债券回购 、 银行存款等以及法律 、 法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。
本 基 金投 资组 合 的资 产配 置 范围 为： 股 票等 权益 类 资产 占基 金 资产 的比 例 为 30%-80% ；债券等固
定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-70% ，其中 ，
现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 权证 市值占基金资产净值的比例
不超过3% 。 本基金的业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率( 税前) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实回 报灵活配置混合型证券
投资基 金基 金合同 》和 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规定 及允许 的基 金行业 实 务 操 作嘉实回报混合2018 年半年度报告
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编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增 值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管 理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股 票的股息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税 额的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
67,119,301.82
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
67,119,301.82
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
242,579,904.85 304,391,234.68 61,811,329.83
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
17,674,024.73 16,653,450.00 -1,020,574.73
银行间市场
50,876,254.11 50,303,000.00 -573,254.11
合计
68,550,278.84 66,956,450.00 -1,593,828.84
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
311,130,183.69 371,347,684.68 60,217,500.99 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
12,258.87
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
163.71
应收债券利息
1,550,038.35
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
1.94
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
26.64
合计
1,562,489.51
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易费用
120,633.18
银行间市场应付交易费用
-
合计
120,633.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
872.25
预提费用 143,808.12
合计
144,680.37 嘉实回报混合2018 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 396,527,195.07
396,527,195.07
本期申购
104,585,849.35
104,585,849.35
本期赎回（以“- ”号填 列）
-121,310,919.18
-121,310,919.18
本期末
379,802,125.24
379,802,125.24
注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 172,927,917.96 -16,418,981.77 156,508,936.19
本期利润
16,359,986.32 -35,612,088.97 -19,252,102.65
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
-3,467,852.55 4,272,056.46 804,203.91
其中：基金申购款
32,884,819.87 -6,127,370.70 26,757,449.17
基金 赎回款
-36,352,672.42 10,399,427.16 -25,953,245.26
本期已分配利润
-79,717,196.21 - -79,717,196.21
本期末
106,102,855.52 -47,759,014.28 58,343,841.24
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
250,868.84
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
5,775.13
其他
1,129.74
合计
257,773.71
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交 总额
252,964,113.82
减：卖出股票成本总额
235,336,091.77
买卖股票差价收入
17,628,022.05
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成交总额
10,320,000.00
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成本
总额
9,967,180.00
减：应收利息总额
320,000.00
买卖债券差价收入
32,820.00
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
1,500,221.97
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,500,221.97
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-35,612,088.97
股票投资
-35,787,788.97
债券投资
175,700.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-35,612,088.97
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
99,039.66
基金转出费收入
50,027.56
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
- 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
合计
149,067.22
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
612,144.58
银行间市场交易费用
175.00
合计
612,319.58
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
44,630.98
信息披露费
99,177.14
银行划款手续费 6,966.39
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
169,374.51
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,634,060.00 3,276,969.52
其中：支付销售机构的客户维护费
562,477.43
512,163.13
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的年 费 率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×
1.5% / 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
605,676.67 546,161.64
注: 支付基金 托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率计提 ， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
嘉实回报混合2018 年半年度报告
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关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
_ 活期
67,119,301.82
250,868.84
108,121,091.98
345,620.65
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2018 年 1
月 17 日
-
2018
年1 月
17 日
1.9740 47,231,666.03 32,485,530.18 79,717,196.21 -
合计
-
-
-
1.9740 47,231,666.03 32,485,530.18 79,717,196.21 -
6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002120
韵达
股份
2018 年
4 月20
日
2019
年 4 月
23 日
非公开
发行流
通受限
39.75 48.89 62,893 2,499,996.75 3,074,838.77 -
002120
韵达
股份
2018 年
4 月20
日
2020
年 4 月
23 日
非公开
发行流
通受限
39.75 46.53 62,893 2,499,996.75 2,926,411.29 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年 7 月
9 日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
网下申
购
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年 7 月
3 日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
网下申
购
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
2018
年 7 月
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85
网下申
购 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
日 9 日
注：基 金可 作为特 定投 资者， 认购 由中国 证监 会《上 市公 司证券 发行 管理办 法》 规范的 非 公 开 发
行股份， 所认购的股份自发行结束之日起 12 个 月内不得转让。 根据 《上市公司股东、 董监高减持
股份的若干规定》 及 《深圳/ 上海证券 交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份
实施细则》 ， 本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个 月内，通过集
中 竞价 交易减 持的 数量不 得超 过其持 有该 次非公 开发 行股份 数量 的 50% ； 采取 集中竞价交 易 方 式
的，在任意连续 90 日内 ，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% ；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有 暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.2.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.2.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 混合 型 基 金 ，其 长 期平 均风 险 和预 期收 益 率低 于股 票 基金 ，高 于 债券 基金 及货币市
场基金 。基 金投资 的金 融工具 主要 包括股 票投 资、债 券投 资及基 金投 资等。 本基 金在日 常 经 营 活
动中面 临的 与这些 金融 工具相 关的 风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基 金 的 基
金管理 人从 事风险 管理 的主要 目标 是力争 每年 获得较 高的 绝对回 报。 本基 金的 基金管 理 人 董 事
会重视 建立 完善的 公司 治理结 构与 内部控 制体 系，公 司董 事会对 公司 建立内 部控 制系统 和 维 持 其
有效性 承担 最终责 任。 董事会 下设 风险控 制与 内审委 员会 ，负责 检查 公司内 部管 理制度 的 合 法 合
规性及内控制度的执行情况，充 分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产 生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基 金在 交易所 进行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交 收 和 款
项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本报告期末 （2018 年6 月 30 日） 及上年度末 （2017 年12 月31 日 ） ， 本基 金未 持有按短期信
用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长 期 信 用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
36,913,450.00 36,896,500.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
36,913,450.00 36,896,500.00
注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级 ， 并由债券发行人在中国人民银行指定嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融 债 及 央 行 票
据等。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定 在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放 式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的 集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金 面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 67,119,301.82 - - - 67,119,301.82
结算备付金 404,129.12 - - - 404,129.12
存出保证金 65,768.83 - - - 65,768.83
交易性金融资产 66,956,450.00 - - 304,391,234.68 371,347,684.68
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
应收利息 - - - 1,562,489.51 1,562,489.51
应收股利 - - - - -
应收申购款 4,677.18 - - 100,193.52 104,870.70
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
134,550,326.95 - - 306,053,917.71 440,604,244.66
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,392,509.31 1,392,509.31
应付管理人报酬 - - - 558,561.87 558,561.87
应付托管费 - - - 93,093.68 93,093.68
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 120,633.18 120,633.18
应交税费 - - - 148,799.77 148,799.77
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 144,680.37 144,680.37
负债总计
- - - 2,458,278.18 2,458,278.18
利率敏感度缺口
134,550,326.95 - - 303,595,639.53 438,145,966.48
上年度末
2017 年 12 月31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,265,885.26 - - - 2,265,885.26
结算备付金 493,096.54 - - - 493,096.54
存出保证金 56,810.01 - - - 56,810.01
交易性金融资产 29,885,000.00 36,896,500.00 - 355,175,405.96 421,956,905.96
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
82,700,000.00 - - - 82,700,000.00
应收证券清算款 - - - 45,068,143.40 45,068,143.40
应收利息 - - - 1,454,487.68 1,454,487.68
应收股利 - - - - -
应收申购款 18,178.11 - - 1,061,484.02 1,079,662.13
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
115,418,969.92
36,896,500.00
-
402,759,521.06
555,074,990.98
负债
嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 505,271.26 505,271.26
应付管理人报酬 - - - 685,953.66 685,953.66
应付托管费 - - - 114,325.58 114,325.58
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 198,692.02 198,692.02
应交税费 - - - 144,000.00 144,000.00
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 390,617.20 390,617.20
负债总计
- -
-
2,038,859.72
2,038,859.72
利率敏感度缺口
115,418,969.92
36,896,500.00
-
400,720,661.34
553,036,131.26
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假
设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年12 月31 日 ）
分
析
市场利率下降 25 个基点 110,189.76 -
市场利率上升 25 个基点 -109,718.19 -
注: 于上年度 末 2017 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 12.08% 。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利 率 和外 汇汇率以嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
304,391,234.68
69.47
355,175,405.96
64.22
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
304,391,234.68 69.47
355,175,405.96 64.22
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额 （单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
18,184,995.77 22,651,608.51
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
-18,184,995.77 -22,651,608.51
嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采 用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 298,301,954.47 元 ， 属 于第二层次的余额为 73,045,730.21 元 ， 无属于第三层 次的
余额 （上年度末 ： 第一 层次 339,771,353.76 元 ， 第二层次 82,185,552.20 元 ， 无属于 第三层次的
余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或 属于非公开发行等情况 ， 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
304,391,234.68 69.08
其中：股票
304,391,234.68 69.08
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
66,956,450.00 15.20
其中：债券
66,956,450.00 15.20
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
67,523,430.94 15.33
8
其他各项资产
1,733,129.04 0.39
9
合计
440,604,244.66 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
243,532,202.23 55.58
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.02
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
13,331,475.00 3.04
G
交通运输、仓储和邮政业
10,501,410.06 2.40
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,607,324.00 1.05
J
金融业
22,419,120.00 5.12
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
9,846,917.40 2.25
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
S
综合
- -
合计
304,391,234.68 69.47
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 54,983 40,217,865.18 9.18
2 000858 五 粮 液 390,014 29,641,064.00 6.77
3 000568 泸州老窖 354,032 21,546,387.52 4.92
4 603833 欧派家居 146,194 18,644,120.82 4.26
5 600779 水井坊 331,900 18,330,837.00 4.18
6 603369 今世缘 745,700 17,024,331.00 3.89
7 600809 山西汾酒 262,800 16,527,492.00 3.77
8 000651 格力电器 291,843 13,760,397.45 3.14
9 000963 华东医药 276,300 13,331,475.00 3.04
10 600309 万华化学 266,100 12,086,262.00 2.76
11 600036 招商银行 426,000 11,263,440.00 2.57
12 601818 光大银行 3,048,000 11,155,680.00 2.55
13 300124 汇川技术 302,700 9,934,614.00 2.27
14 002127 南极电商 1,048,660 9,846,917.40 2.25
15 600559 老白干酒 391,948 7,835,040.52 1.79
16 000538 云南白药 68,800 7,358,848.00 1.68
17 002120 韵达股份 125,786 6,001,250.06 1.37
18 000661 长春高新 23,200 5,282,640.00 1.21
19 002043 兔 宝 宝 669,800 5,130,668.00 1.17
20 601799 星宇股份 80,900 4,845,101.00 1.11
21 600702 舍得酒业 133,700 4,825,233.00 1.10
22 300454 深信服 41,900 4,607,324.00 1.05
23 002468 申通快递 262,400 4,500,160.00 1.03
24 000063 中兴通讯 309,800 4,036,694.00 0.92
25 300296 利亚德 304,950 3,927,756.00 0.90
26 002582 好想你 219,400 2,384,878.00 0.54
27 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
28 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
29 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
30 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
31 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
32 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
33 000807 云铝股份 100 518.00 0.00
嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600048 保利地产 16,812,324.80 3.04
2 600036 招商银行 13,863,655.00 2.51
3 601818 光大银行 13,292,474.00 2.40
4 002146 荣盛发展 13,066,117.79 2.36
5 603369 今世缘 11,977,114.76 2.17
6 600309 万华化学 11,694,348.90 2.11
7 000063 中兴通讯 11,273,883.00 2.04
8 002304 洋河股份 10,827,587.20 1.96
9 601398 工商银行 10,763,274.00 1.95
10 600085 同仁堂 10,539,465.21 1.91
11 300124 汇川技术 9,465,102.04 1.71
12 600487 亨通光电 8,415,511.91 1.52
13 000671 阳 光 城 8,411,500.48 1.52
14 600519 贵州茅台 7,873,223.00 1.42
15 000538 云南白药 6,747,996.20 1.22
16 300685 艾德生物 5,369,663.00 0.97
17 002120 韵达股份 4,999,993.50 0.90
18 600188 兖州煤业 4,984,763.00 0.90
19 601699 潞安环能 4,981,444.96 0.90
20 601155 新城控股 4,925,823.06 0.89
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601012 隆基股份 27,905,187.09 5.05
2 600197 伊力特 14,775,496.00 2.67
3 600048 保利地产 14,726,836.00 2.66
4 002146 荣盛发展 14,521,047.85 2.63
5 300567 精测电子 13,192,017.00 2.39
6 600887 伊利股份 11,881,052.97 2.15
7 000651 格力电器 11,373,543.15 2.06
8 600085 同仁堂 11,245,063.66 2.03
9 601336 新华保险 9,700,855.39 1.75
10 300012 华测检测 9,309,911.00 1.68
11 002304 洋河股份 8,543,679.94 1.54 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
12 601398 工商银行 8,435,152.00 1.53
13 000671 阳 光 城 7,542,479.00 1.36
14 000820 神雾节能 7,521,493.00 1.36
15 601601 中国太保 7,261,983.00 1.31
16 600487 亨通光电 7,252,372.00 1.31
17 600559 老白干酒 7,047,922.93 1.27
18 000858 五 粮 液 5,948,469.00 1.08
19 600519 贵州茅台 5,584,422.34 1.01
20 300685 艾德生物 4,725,181.00 0.85
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
220,339,709.46
卖出股票收入（成交）总额
252,964,113.82
注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
30,043,000.00 6.86
其中：政策性金融债
30,043,000.00 6.86
4
企业债券
16,653,450.00 3.80
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
20,260,000.00 4.62
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
66,956,450.00 15.28
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 101453008
14 鲁能源
MTN001
200,000 20,260,000.00 4.62
2 112196 13 苏宁债 165,000 16,653,450.00 3.80
3 170413 17 农发 13 100,000 10,023,000.00 2.29
4 170311 17 进出 11 100,000 10,017,000.00 2.29
5 170410 17 农发 10 100,000 10,003,000.00 2.28 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
7.7 期末按公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行 主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
65,768.83
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,562,489.51
5
应收申购款
104,870.70
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,733,129.04
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末, 本 基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
16,122 23,558 4,689,015.76 1.23
375,113,109.48 98.77
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
2,500.89 0.00
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 8 月18 日 ）基金份额总额
10,103,611,801.46
本报告期期初基金份额总额
396,527,195.07
本报告期基金总申购份额
104,585,849.35
减：本报告期基金总赎回份额
121,310,919.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
379,802,125.24
注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内 本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 ， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券
股份有限
公司
4 132,857,654.78 28.53% 90,760.77 28.55% -
东吴证券
股份有限
公司
3 85,675,888.81 18.40% 54,086.82 17.02% -
海通证券
股份有限
公司
2 85,448,071.00 18.35% 59,814.76 18.82% -
安信证券
股份有限
3 82,155,652.78 17.64% 57,508.97 18.09% - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
公司
中泰证券
股份有限
公司
4 34,100,352.82 7.32% 23,870.24 7.51% -
光大证券
股份有限
公司
1 29,700,089.35 6.38% 20,790.07 6.54% -
方正证券
股份有限
公司
5 11,278,071.55 2.42% 7,894.65 2.48% -
长江证券
股份有限
公司
1 4,486,485.00 0.96% 3,140.60 0.99% -
国海证券
股份有限
公司
2 - - - - 新增
国金证券
股份有限
公司
2 - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
4 - - - - -
国信证券
股份有限
公司
1 - - - - -
国元证券
股份有限
公司
1 - - - - -
宏信证券 2 - - - - - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
有限责任
公司
华宝证券
有限责任
公司
1 - - - - -
华创证券
有限责任
公司
2 - - - - -
华福证券
有限责任
公司
1 - - - - -
华泰证券
股份有限
公司
4 - - - - -
华西证券
有限责任
公司
1 - - - - -
民生证券
股份有限
公司
2 - - - - -
平安证券
股份有限
公司
4 - - - - -
瑞银证券
有限责任
公司
1 - - - - -
申万宏源
证券有限
公司
3 - - - - - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
天风证券
股份有限
公司
2 - - - - -
天源证券
经纪有限
公司
1 - - - - -
西南证券
股份有限
公司
2 - - - - 新增
湘财证券
有限责任
公司
1 - - - - -
新时代证
券股份有
限公司
1 - - - - -
信达证券
股份有限
公司
1 - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
3 - - - - -
英大证券
有限责任
公司
1 - - - - -
招商证券
股份有限
公司
2 - - - - -
浙商证券
股份有限
1 - - - - - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
公司
中国国际
金融股份
有限公司
3 - - - - -
中国银河
证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投
证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投
证券股份
有限公司
4 - - - - -
广州证券
股份有限
公司
2 - - - - -
广发证券
股份有限
公司
4 - - - - -
东兴证券
股份有限
公司
1 - - - - -
东方证券
股份有限
公司
4 - - - - -
东北证券
股份有限
公司
2 - - - - -
长城证券 3 - - - - - 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
股份有限
公司
渤海证券
股份有限
公司
1 - - - - -
中银国际
证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华
证券有限
责任公司
1 - - - - -
注 1 ：本 表“ 佣 金” 指本 基 金通 过单 一 券商 的交 易 单元 进行 股 票、 权证 等 交易 而合 计支付该
等券商的佣金合计。
注 2 ：交 易单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的 研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3 ：中 银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
注 4 ： 报 告期内 ， 本基金退租以下交易单元 ： 中信证券股份 有 限 公 司 退 租 深 圳 交 易 单 元 1 个。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
安信证券
股份有限
公司
- -
45,200,000.00 23.42%
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
147,800,000.00 76.58%
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定
投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月5 日
2
嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金暂停大额申购 （含转换转入 、 定
期定额投资）业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月12 日
3
嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2017 年 第一次收益分配公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月15 日
4
嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金恢复大额申购（含转入及定投）
公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月18 日
5
关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月14 日
6
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和
耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并
开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公
告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月5 日
7
关 于 修 改 嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议
的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
8
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下部分基金赎回费的公告
中国证券报 、 上海证 券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
9
关 于 增 加 紫 金 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基
金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加
费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月28 日
10
关 于 旗 下 基 金 投 资 韵 达 股 份 非 公 开
发行股票的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 4 月21 日
11
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 万
得 基 金 为 嘉 实 新 添 荣 定 期 混 合 等 证
券投资基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
12
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
2018 年 5 月28 日 嘉实回报混合2018 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
网站
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基 金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报 告期内嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 9 层嘉实基金 管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8801，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
