嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票型 证券 投资 基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ................................................ 12
6.1 资产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................... 16
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 34
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
7.3 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 40 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40
7.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 40
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 41
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 44
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 45
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 45
11.2 存放地 点 .................................................................. 46
11.3 查阅方 式 .................................................................. 46
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
基金简称
嘉实前沿科技沪港深股票
基金主代码
004450
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生 效日
2017 年 5 月19 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,165,639,249.25 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过投资于前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市公司 ， 在
风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金根据前沿科技企业的范畴选出备选股票池 ， 并在此基础上通过自
上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司 ， 构建股票投资组
合。同时将遵循前沿科技主 题相关股票的投资策略，优先将基本面健
康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票。
业绩比较基准
中证 800 指 数收益率×80%+中债总财 富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金 ， 属于较高预期风险和预期收益的证券投
资基金品种 ， 其预期风险和预期收益高于混合型基金 、 债券型基金和货
币市场基金 。 本基金将投资港股通标的股票 ， 将承担汇率风险以及因投
资环境 、 投资 标的 、 市场制 度 、 交易规则 差异等带来的境外市场的风险 。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京市西城区闹市口大街1 号院1
号楼
邮政编码
100005 100033
法定代表人
赵学军 田国立 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
-266,304,200.96
本期利润
3,212,337.20
加权平均基金份额本期利润
0.0011
本期加权平均净值利润率
0.09%
本期基金份额净值增长率
-0.39%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
-234,539,308.45
期末可供分配基金份额利润
-0.0741
期末基金资产净值
3,829,788,138.08
期末基金份额净值
1.2098
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
20.98%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）上 述 基 金
业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平要 低于所 列 数 字 ；
（3 ） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -3.05% 1.93% -6.30% 1.10% 3.25% 0.83% 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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过去三个月 -3.04% 1.59% -8.50% 0.92% 5.46% 0.67%
过去六个月 -0.39% 1.65% -10.25% 0.93% 9.86% 0.72%
过去一年 17.90% 1.55% -4.83% 0.76% 22.73% 0.79%
自基金合同生
效起至今
20.98% 1.50% 0.30% 0.74% 20.68% 0.76%
注: 本基金业 绩比较基准为：中证 800 指数收益率 ×80%+ 中债 总财富指数收益率×20%
中证 800 指数是由中 证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场 800 只股票，具
备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市 场整
体状况和发展趋 势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是以债券全价
计算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国
债券总财富指数能表征中国债券市场趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%*( 中证800 指数(t)/ 中证800 指数(t-1)-1)+20%*(中债 总财富指数(t)/ 中债
总财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,?。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图：嘉实 前沿科技沪港深股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2017 年 5 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十二 （二 ） 投 资 范 围 和 （ 四 ） 投 资 限 制 ） 的 有 关 约 定 。
§4 管理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合 、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF）、 嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯 债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时， 管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张丹华
本基金 、 嘉实
全球互联网
股票 、 嘉实沪
港深精选股
票 、 嘉实文体
娱乐股票 、 嘉
实沪港深回
报混合基金
经理
2017 年 5 月 19
日
- 7 年
2011 年6 月加入嘉实
基金管理有限公司研
究 部 任 研 究 员 。 博
士，具有基金从业资
格。
注: （1 ） 基 金经理 的任 职日期 是指 本基金 基金 合同生 效之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行 业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实前沿 科技 沪港深 股票 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 基 金 运 作
管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合 计 4 次 ， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年国 内市 场 区间 震荡 ， 结构 分化 明 显， 贸易 战 的升 级和 去 杠杆 的衍 生 反应 对市 场的风险
偏好形 成抑 制，消 费、 医药需 求稳 定类等 板块 涨幅较 大； 香港市 场震 荡加大 ，主 要受到 美 国 市 场
波动和贸易战等外部事件冲击，同时南下资金流入提升市场估值中枢依然持续。
报告 期内 我们 保持了 相对 稳定的 仓位 ，结构 上偏 向代表 长期 方向和 竞争 优势突 出，且 估 值 合
理的品 种， 前瞻性 把握 了 人工 智能 、云计 算、 创新药 、半 导体等 中观 机会； 香港 市场方 面 ， 比 较
好的把 握了 云计算 、创 新药等 领域 的机会 ，同 时综合 景气 和估值 ，我 们增加 了移 动互联 网 平 台 依
然有变现潜力的公司配置，减少老平台硬件公司的配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2098 元 ； 本 报告期基金份额净值增长率为-0.39% ， 业绩
比较基准收益率为-10.25% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从 大 的科 技周 期 角度 ，我 们 认为 现在 依 然处 于从 智 能手 机驱 动 移动 互联 网 浪潮 之后 ，寻找新
的大规 模新 硬件平 台的 过程中 ，智 能汽车 、VR、物联 网都 是潜在 的方 向，其 中人 工智能 将 在 本 轮
技术变 革中 扮演重 要角 色，在 这个 过程中 ，我 们的投 资方 向包括 老平 台未完 成的 变现， 新 硬 件 周
期上的底层技术，以及一些新的技术领域。
国内 市场 方面 ，改革 和创 新依然 是投 资主线 ，市 场会回 归更 加均衡 状态 ，大的 分化也 给 我 们
精选个 股提 供了空 间， 我们将 更严 格标准 选择 能够兑 现长 期增长 预期 的龙头 公司 ，线索 上 偏 向 云
计算、人工智能、创新药、新消费新娱乐等。
海外 市场 方面 ，香港 市场 的盈利 和资 金面均 有改 善，全 年估 值继续 提升 ，同时 伴随着 国 内 互
联网产 业层 面快速 整合 和融资 端的 收紧， 龙 头 公司能 够集 中更多 资源 ，我们 投资 也会加 以 倾 斜 ，
结合估值和产业进展，我们将增加云计算、游戏、创新药、新能源等领域的配置。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益 、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，香 港联合 交易 所，中 国 证 券 登
记结算 有限 责任公 司， 中央国 债登 记结算 公司 ，中证 指数 有限公 司以 及中国 证券 投资基 金 业 协 会
等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告 期 内本基金未实施利润分配；
（2 ）根 据本报告 3.1.2 “期末可 供分配利润”为-234,539,308.45 元 ，以及本基金基金合同
（十六 （三 ）基金 收益 分配原 则） 的约定 ，因 此报告 期内 本基金 未实 施利润 分配 ，符合 法 律 法 规
的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合 同 、 托管协 议和其他有关规定 ， 不 存在损害基金份额持有人利 益的行为 ， 完全尽 职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
409,439,091.66 332,012,648.06
结算备付金
9,082,290.63 11,402,295.49
存出保证金
893,343.70 555,160.31
交易性金融资产
6.4.7.2
3,410,934,649.11 3,027,266,228.26
其中：股票投资
3,360,952,435.71 3,027,266,228.26
基金投资
- -
债券投资
49,982,213.40 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
536,978.39 88,055.35
应收股利
1,003,057.19 -
应收申购款
10,933,399.63 12,871,132.48
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
3,842,822,810.31 3,384,195,519.95
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
267.09 29,475,193.32
应付赎回款
4,868,993.48 30,846,766.85
应付管理人报酬
6,086,826.02 5,603,472.96
应付托管费
760,853.27 700,434.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,214,257.19 1,999,683.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
103,475.18 171,890.71
负债合计
13,034,672.23 68,797,440.97
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
3,165,639,249.25 2,729,883,980.51
未分配利润
6.4.7.10
664,148,888.83 585,514,098.47 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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所有者权益合计
3,829,788,138.08 3,315,398,078.98
负债和所有者权益总计
3,842,822,810.31 3,384,195,519.95
注: 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净值 1.2098 元，基 金份额总额 3,165,639,249.25
份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 05 月 19 日（基
金合同生效日） 至 2017
年 06 月 30 日
一、收入
54,395,574.10 34,937,547.05
1. 利息收入
2,082,643.60 553,012.95
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,525,123.96 553,012.95
债券利息收入
557,519.64 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
-223,164,011.89 -201,469.58
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-237,304,278.50 -1,180,034.22
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-35,125.50 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
14,175,392.11 978,564.64
3.公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
269,516,538.16 34,539,254.93
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
6.4.7.17
5,960,404.23 46,748.75
减：二、费用
51,183,236.90 4,409,141.15
1 ．管理人报 酬
36,493,686.58 2,709,932.44
2 ．托管费
4,561,710.80 338,741.54
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.18 10,010,840.44 1,338,845.95 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用
6.4.7.19
116,999.08 21,621.22
三、利润总额( 亏损总额以“- ”
号填列)
3,212,337.20 30,528,405.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
3,212,337.20 30,528,405.90
注: 本基金合 同生效日为 2017 年5 月19 日，上年度 可比期间是指 2017 年5 月 19 日至 2017 年 6
月 30 日。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实前 沿科技沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,729,883,980.51 585,514,098.47 3,315,398,078.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 3,212,337.20
3,212,337.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
435,755,268.74 75,422,453.16 511,177,721.90
其中：1. 基 金申购款
2,170,843,596.40 467,218,233.80 2,638,061,830.20
2. 基金赎回 款
-1,735,088,327.66 -391,795,780.64 -2,126,884,108.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,165,639,249.25 664,148,888.83 3,829,788,138.08
项目
上年度可比期间
2017 年05 月 19 日（ 基金 合 同 生效日 ） 至 2017 年 06 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,168,191,325.23 - 1,168,191,325.23 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 30,528,405.90
30,528,405.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款
- - -
2. 基金赎回 款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,168,191,325.23 30,528,405.90 1,198,719,731.13
注: 本基金合同生效日为 2017 年 5 月 19 日，上年度 可比期间是指 2017 年 5 月 19 日至 2017 年 6
月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实前 沿科技 沪港 深股票 型证 券投资 基金( 以下简 称“ 本基金 ”) 经 中国证 券监 督管理 委 员 会
( 以下 简称 “中 国 证监 会”) 证 监许 可[2017]140 号 《 关于 准予 嘉 实前 沿科 技 沪港 深股 票 型证券投
资基金 注册 的批复 》核 准，由 嘉实 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《嘉实 前沿 科技沪 港深 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 ，
存续期限不定 ， 首次设立募集不包括认购资金利 息共募集 1,167,831,295.14 元 ， 业经 普华永道中
天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2017) 第 433 号验资报 告予以验证。经向中国
证监会备案 ， 《嘉实前沿科 技沪港深股票型证券投资基金基金合同》 于 2017 年5 月19 日正式生效 ，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,168,191,325.23 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
360,030.09 份基金份额 。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司 ， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实前沿 科技 沪港 深 股票 型证券 投资基 金 基 金嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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合同》 的有关规定 ， 本 基金投资于依法发行上市的股票( 包 含中小板 、 创业板及其他依法发行上 市
的股票) ，内 地与香 港股 票市场 交易 互联互 通机 制下允 许买 卖的香 港联 合交易 所上 市股票( 以 下 简
称“港股通标的股票”) 、 债券( 国债 、 金融债 、 企业债 、 公 司债 、 次级 债 、 可转换 债券( 含分离 交
易可转债) 、 可交换公司债券 、 央行票 据 、 短期融资 券 、 超短期融 资券 、 中期票 、 中小企业私 募债) 、
资产支 持证 券、债 券回 购、同 业存 单、银 行存 款、权 证、 股指期 货、 现金以 及法 律法规 或 中 国 证
监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关规定) 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例
为：股票资产的比例不低于基金资产的 80% ， 其 中 投 资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 占 基 金 资 产 的
0-95% ， 投资于本基金界定的前沿科技企业范围内股票不低于非现金基金资产的 80% 。 每个交易日
日终 ， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现 金或
到期日 在一 年以内 的政 府债券 。如 法律法 规或 中国证 监会 允许， 基金 管理人 在履 行适当 程 序 后 ，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益 率×80%+ 中债
总财富指数收益率×20% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实前 沿科技沪港深股票型证
券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的有 关规 定及允 许的 基金行 业 实 务 操
作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]81
号 《关于沪港股票市 场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号 《关 于全 面推开营业
税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业有关
政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税
[2016]127 号 《 关于 深港 股 票市 场交 易 互联 互通 机 制试 点有 关 税收 政策 的 通知 》 、财 税[2016]140
号 《 关于 明确 金 融 房地 产 开发 教 育 辅助 服务 等 增值 税政 策 的通 知 》 、财税[2017]56 号《关于
资 管 产品 增值 税 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2017]90 号 《关 于租 入 固定 资产 进 项税 额抵 扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增 值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收 入 ， 包 括买卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股 票的股息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
对基金通过沪港通/ 深港通投资香港联交所上市 H 股取 得的股息红利 ，H 股公司 应向中国证券
登记结算有限责任公司( 以下简称“中国结算”) 提出申请，由中国结算向 H 股公司 提供内地个人
投资者名册，H 股公司按 照 20% 的税率 代扣个人所得税。基金通过沪港通/ 深港通投资香港联交所
上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率 代扣个人所得税。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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(4) 基金 卖 出股 票按 0.1% 的 税率 缴 纳股 票交 易 印花 税， 买 入股 票不 征 收股 票交 易 印花税。
基金通过沪港通/ 深港通 买卖 、 继承 、 赠与联交所上市股票 ， 按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
409,439,091.66
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
409,439,091.66
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,985,369,103.23 3,360,952,435.71 375,583,332.48
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
49,999,351.30 49,982,213.40 -17,137.90
银行间市场
- - -
合计
49,999,351.30 49,982,213.40 -17,137.90
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,035,368,454.53 3,410,934,649.11 375,566,194.58
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无 买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
88,181.71
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
4,472.85
应收债券利息
443,471.47
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
523.76
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
328.60
合计
536,978.39
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
1,214,257.19
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,214,257.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,298.04
预提费用 99,177.14 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
合计
103,475.18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,729,883,980.51
2,729,883,980.51
本期申购
2,170,843,596.40
2,170,843,596.40
本期赎回（以“- ”号填 列）
-1,735,088,327.66
-1,735,088,327.66
本期末
3,165,639,249.25
3,165,639,249.25
注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 35,481,398.33 550,032,700.14 585,514,098.47
本期利润
-266,304,200.96 269,516,538.16 3,212,337.20
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
-3,716,505.82 79,138,958.98 75,422,453.16
其中：基金申购款
-50,774,640.60 517,992,874.40 467,218,233.80
基金 赎回款
47,058,134.78 -438,853,915.42 -391,795,780.64
本期已分配利润
- - -
本期末
-234,539,308.45 898,688,197.28 664,148,888.83
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
1,309,668.64
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
145,454.57
其他
70,000.75
合计
1,525,123.96
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交总额
3,148,129,070.15
减：卖出股票成本总额
3,385,433,348.65
买卖股票差价收入
-237,304,278.50
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成交总额
51,622,804.80
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到 期兑付） 成本
总额
49,999,125.50
减：应收利息总额
1,658,804.80
买卖债券差价收入
-35,125.50
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
14,175,392.11
基金投资产生的股利收益
-
合计
14,175,392.11
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
269,516,538.16
股票投资
269,533,676.06
债券投资
-17,137.90
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
269,516,538.16
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
5,066,081.47
基金转出费收入
894,322.76
其他
- 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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合计
5,960,404.23
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
10,010,840.44
银行间市场交易费用
-
合计
10,010,840.44
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
49,588.57
信息披露费
49,588.57
银行划款手续费 17,461.94
其他 360.00
合计
116,999.08
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机 构、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设 银
行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期 （2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） 及上年度可比期间 （2017 年 5 月19 日( 基金合同 生
效日) 至 2017 年6 月30 日） ，本基金 未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 05 月 19 日（基 金合
同生效日） 至 2017 年06 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费
36,493,686.58 2,709,932.44
其中：支付销售机构的客户维护费
8,673,046.85
1,222,975.23
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产 净 值 2.0% 的年费
率计提 ，逐 日累计 至每 月月底 ，按 月支付 。其 计算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值×2.0% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 05 月 19 日（基 金合
同生效日） 至 2017 年06 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费
4,561,710.80 338,741.54
注: 支付基金 托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提 ， 逐日累计
至每月月底 ， 按月支付 。 其 计算公式为 ： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天 数 。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期 （2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） 及上年度可比期间 （2017 年 05 月 19 日 （基金合同
生效日）至 2017 年6 月30 日） ，本基 金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2017 年 5 月 19 日（基
金合同生效日） 至 2017 年 6 月30 日 ） ， 基金管理人未运用固有资金申购、 赎回或者 买卖本基金的
基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年05月19 日 （基金合 同生效日）
至 2017年06月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_ 活期
409,439,091.66
1,309,668.64
109,792,515.42
510,522.06
注: 本基金的 银行存款由基金托管人 保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） 及上年度可比期间 （2017 年 5 月19 日( 基金合同 生
效日) 至 2017 年6 月30 日） ，本基金 未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购
603693
江苏新
能
2018 年
6 月25
日
2018 年
7 月3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603501
韦尔
股份
2018 年
5 月15
日
重大事
项停牌
37.70 - - 200,000 6,313,568.28 7,540,000.00 - 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 证券 投资 基 金， 属于 较 高预 期风 险 和预 期收 益 的证 券投 资 基金 品种 ，其预期
风险和 预期 收益高 于混 合型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金。 本基 金将投 资港 股通标 的 股 票 ，
将承担汇率风险以及因投资环境 、 投 资标的 、 市场 制度 、 交易规 则差异等带来的境外市 场 的 风险。
基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资、 债券 投资及 基金 投资等 。本 基金在 日常 经营活 动 中 面 临
的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金 管 理 人
从事风 险管 理的主 要目 标是通 过投 资于前 沿科 技企业 中具 有长期 稳定 成长性 的上 市公司 ， 在 风 险
可控的 前提 下力争 获取 超越业 绩比 较基准 的收 益。 本基 金的基 金管 理人董 事会 重视建 立 完 善 的
公司治 理结 构与内 部控 制体系 ，公 司董事 会对 公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性承 担 最 终 责
任。董 事会 下设风 险控 制与内 审委 员会， 负责 检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控 制 度 的
执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基 金在 交易所 进行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交 收 和 款
项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估 并 对 证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末 ， 本 基金未持有除国债 、 央 行票据和政策性金融债以外的债券( 上年度末 ： 未 持
有债券投资) 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金 资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的 监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性 缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 409,439,091.66 - - - 409,439,091.66
结算备付金 9,082,290.63 - - - 9,082,290.63
存出保证金 893,343.70 - - - 893,343.70
交易性金融资产 49,982,213.40 - - 3,360,952,435.71 3,410,934,649.11
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 536,978.39 536,978.39
应收股利 - - - 1,003,057.19 1,003,057.19
应收申购款 697,219.61 - - 10,236,180.02 10,933,399.63
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
470,094,159.00 - - 3,372,728,651.31 3,842,822,810.31
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 267.09 267.09
应付赎回款 - - - 4,868,993.48 4,868,993.48
应付管理人报酬 - - - 6,086,826.02 6,086,826.02
应付托管费 - - - 760,853.27 760,853.27
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,214,257.19 1,214,257.19
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 103,475.18 103,475.18 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
负债总计
- - - 13,034,672.23 13,034,672.23
利率敏感度缺口
470,094,159.00 - - 3,359,693,979.08 3,829,788,138.08
上年度末
2017 年 12 月31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 332,012,648.06 - - - 332,012,648.06
结算备付金 11,402,295.49 - - - 11,402,295.49
存出保证金 555,160.31 - - - 555,160.31
交易性金融资产 - - - 3,027,266,228.26 3,027,266,228.26
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 88,055.35 88,055.35
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,416,205.01 - - 11,454,927.47 12,871,132.48
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
345,386,308.87
-
-
3,038,809,211.08
3,384,195,519.95
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 29,475,193.32 29,475,193.32
应付赎回款 - - - 30,846,766.85 30,846,766.85
应付管理人报酬 - - - 5,603,472.96 5,603,472.96
应付托管费 - - - 700,434.12 700,434.12
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,999,683.01 1,999,683.01
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 171,890.71 171,890.71
负债总计
- -
-
68,797,440.97
68,797,440.97
利率敏感度缺口
345,386,308.87
-
-
2,970,011,770.11
3,315,398,078.98
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资（2017 年 12 月 31 日：无） 。因 此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017 年12 月31 日：同 ） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金持有 不以 记账本 位币 计价的 资产 ，因此 存在 相应的 外汇 风险。 本基 金管理 人每 日对本 基 金 的 外
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
美元
折合人民
币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产 - - - -
银行存款 - - - -
交易性金融资产 - 1,277,080,480.91 - 1,277,080,480.91
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 1,277,080,480.91 - 1,277,080,480.91
以外币计价的负债 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口
净额
- 1,277,080,480.91 - 1,277,080,480.91
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人民
币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产 - - - -
银行存款 - - - -
交易性金融资产 - 754,275,982.35 - 754,275,982.35 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 -
-
- -
应收股利
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 754,275,982.35 - 754,275,982.35
以外币计价的负债 - - - -
应付证券清算 款 - - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口
净额
- 754,275,982.35 - 754,275,982.35
6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年12
月 31 日 ）
所 有 外 币 相 对 人 民 币
升值5%
63,854,024.05 37,713,799.12
所 有 外 币 相 对 人 民 币
贬值5%
-63,854,024.05 -37,713,799.12
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
3,360,952,435.71
87.76
3,027,266,228.26
91.31
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,360,952,435.71 87.76
3,027,266,228.26 91.31
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 270,010,441.82 -
业绩比较基准下降 5% -270,010,441.82 -
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价 值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 3,353,324,405.56 元 ， 属于第二层次的余额为 57,610,243.55 元 ， 无属于 第三层 次
的余额（上年度末：第一层次 3,023,681,410.43 元，第二层次 3,584,817.83 元，无属 于第三层
次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或 属于非 公开发行等情况 ， 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括 应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
3,360,952,435.71 87.46
其中：股票
3,360,952,435.71 87.46
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
49,982,213.40 1.30
其中：债券
49,982,213.40 1.30
资产支持 证券
- - 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
418,521,382.29 10.89
8
其他各项资产
13,366,778.91 0.35
9
合计
3,842,822,810.31 100.00
注: 本基金本 报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股 ； 通过深港通交易机制投资的港股公允价
值为 1,277,080,480.91 元 ，占基金资产净值的比例为 33.35% 。
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,146,913,184.43 29.95
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
131,161,078.75 3.42
G
交通运输、仓储和 邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
684,381,699.67 17.87
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
11,480,000.00 0.30
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
63,096,915.96 1.65
R
文化、体 育和娱乐业
46,686,290.00 1.22
S
综合
- -
合计
2,083,871,954.80 54.41
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（% ）
非必需消费品 - -
必需消费品 11,213,230.00 0.29 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
能源 - -
金融 6,087,182.00 0.16
医疗保健 608,350,996.22 15.88
工业 25,728,950.15 0.67
信息技术 625,700,122.54 16.34
原材料 - -
房地产 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
合计
1,277,080,480.91 33.35
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 268 HK 金蝶国际 39,224,000.00 265,550,127.83 6.93
2 700 HK 腾讯控股 780,000.00 258,969,968.40 6.76
3 002236 大华股份 7,787,628.00 175,611,011.40 4.59
4 1093 HK 石药集团 8,074,000.00 161,330,388.78 4.21
5 002415 海康威视 4,330,080.00 160,775,870.40 4.20
6 2269 HK 药明生物 2,004,000.00 147,584,149.14 3.85
7 1177 HK 中国生物制药 14,445,000.00 146,630,097.18 3.83
8 300369 绿盟科技 13,318,775.00 142,510,892.50 3.72
9 600276 恒瑞医药 1,800,064.00 136,372,848.64 3.56
10 1530 HK 三生制药 8,502,000.00 127,734,405.08 3.34
11 000661 长春高新 521,849.00 118,825,017.30 3.10
12 000963 华东医药 2,028,955.00 97,897,078.75 2.56
13 300567 精测电子 1,200,000.00 95,520,000.00 2.49
14 300037 新宙邦 3,055,515.00 81,857,246.85 2.14
15 600563 法拉电子 1,327,320.00 65,689,066.80 1.72
16 002912 中新赛克 628,420.00 59,071,480.00 1.54
17 600763 通策医疗 1,196,910.00 58,253,609.70 1.52
18 300348 长亮科技 2,047,709.00 56,864,878.93 1.48
19 002410 广联达 2,000,000.00 55,460,000.00 1.45
20 603039 泛微网络 619,824.00 54,470,133.12 1.42
21 300253 卫宁健康 3,999,908.00 49,558,860.12 1.29
22 300170 汉得信息 3,000,000.00 48,720,000.00 1.27
23 300059 东方财富 3,671,200.00 48,386,416.00 1.26
24 000681 视觉中国 1,626,700.00 46,686,290.00 1.22
25 600884 杉杉股份 2,000,000.00 44,200,000.00 1.15
26 300454 深信服 401,518.00 44,150,919.28 1.15 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
27 300017 网宿科技 4,099,991.00 43,910,903.61 1.15
28 600570 恒生电子 782,831.00 41,450,901.45 1.08
29 3888 HK 金山软件 2,000,000.00 40,131,560.00 1.05
30 300373 扬杰科技 1,380,950.00 39,495,170.00 1.03
31 002439 启明星辰 1,855,200.00 39,367,344.00 1.03
32 300568 星源材质 999,940.00 38,207,707.40 1.00
33 300232 洲明科技 3,633,540.00 35,899,375.20 0.94
34 603883 老百姓 400,000.00 33,264,000.00 0.87
35 300124 汇川技术 1,009,999.00 33,148,167.18 0.87
36 603659 璞泰来 500,000.00 31,945,000.00 0.83
37 981 HK 中芯国际 3,000,000.00 25,798,860.00 0.67
38 753 HK 中国国航 4,026,000.00 25,728,950.15 0.67
39 300661 圣邦股份 200,000.00 24,630,000.00 0.64
40 354 HK 中国软件国际 4,446,000.00 22,940,346.31 0.60
41
1548 HK
金斯瑞生物科
技
1,000,000.00 18,295,270.00 0.48
42 601799 星宇股份 209,700.00 12,558,933.00 0.33
43 2382 HK 舜宇光学科技 100,000.00 12,309,260.00 0.32
44 600703 三安光电 617,415.00 11,866,716.30 0.31
45 300012 华测检测 2,000,000.00 11,480,000.00 0.30
46 2319 HK 蒙牛乳业 500,000.00 11,213,230.00 0.29
47 603658 安图生物 132,635.00 10,937,082.10 0.29
48 002008 大族激光 200,000.00 10,638,000.00 0.28
49 002821 凯莱英 100,000.00 8,723,000.00 0.23
50 603501 韦尔股份 200,000.00 7,540,000.00 0.20
51 2186 HK 绿叶制药 942,000.00 6,393,311.61 0.17
52 2318 HK 中国平安 100,000.00 6,087,182.00 0.16
53 300015 爱尔眼科 149,994.00 4,843,306.26 0.13
54 002475 立讯精密 100,000.00 2,254,000.00 0.06
55 300383 光环新网 34,226.00 458,970.66 0.01
56 867 HK 康哲药业 29,000.00 383,374.43 0.01
57 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.00
58 601330 绿色动力 4,971.00 81,226.14 0.00
59 603650 彤程新材 2,376.00 50,988.96 0.00
60 603693 江苏新能 5,384.00 48,456.00 0.00
61 603912 佳力图 1,717.00 27,265.96 0.00
62 603706 东方环宇 1,765.00 23,103.85 0.00
63 603105 芯能科技 3,410.00 16,470.30 0.00
64 300274 阳光电源 28 251.16 0.00
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 3888 HK 金山软件
170,480,059.88 5.14
2 300369 绿盟科技 160,867,646.36 4.85
3 268 HK 金蝶国际
154,667,106.46 4.67
4 300383 光环新网 148,402,797.30 4.48
5 1530 HK 三生制药
120,489,736.35 3.63
6 1093 HK 石药集团
116,011,068.34 3.50
7 2269 HK 药明生物
99,284,361.93 2.99
8 000963 华东医药 98,541,187.53 2.97
9 600276 恒瑞医药 90,881,845.08 2.74
10 002583 海能达 90,735,870.98 2.74
11 300059 东方财富 87,194,634.07 2.63
12 968 HK 信义光能
81,279,359.43 2.45
13 002912 中新赛克 79,061,207.85 2.38
14 600570 恒生电子 74,409,343.00 2.24
15 1171 HK 兖州煤业股份
73,716,356.05 2.22
16 753 HK 中国国航
72,396,200.22 2.18
17 300017 网宿科技 72,288,987.98 2.18
18 300027 华谊兄弟 71,807,416.63 2.17
19 300253 卫宁健康 68,200,423.20 2.06
20 600563 法拉电子 66,155,009.66 2.00
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002583 海能达 208,269,310.81 6.28
2 002008 大族激光 156,945,954.25 4.73
3 2018 HK 瑞声科技
150,112,272.90 4.53
4 300383 光环新网 149,471,598.06 4.51
5 600438 通威股份 141,929,825.10 4.28
6 600703 三安光电 134,112,288.81 4.05
7 601012 隆基股份 126,641,153.13 3.82
8 300274 阳光电源 113,103,507.82 3.41
9 3888 HK 金山软件
111,749,731.86 3.37
10 732 HK 信利国际 96,740,433.06 2.92
11 000063 中兴通讯 91,780,120.32 2.77 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
12 968 HK 信义光能
80,839,456.83 2.44
13 1171 HK 兖州煤业股份
75,399,810.09 2.27
14 300136 信维通信 74,008,483.04 2.23
15 300296 利亚德 71,556,005.34 2.16
16 300027 华谊兄弟 66,493,966.92 2.01
17 763 HK 中兴通讯
65,368,536.41 1.97
18 000725 京东方Ａ 62,896,758.74 1.90
19 868 HK 信义玻璃
55,299,327.81 1.67
20 2186 HK 绿叶制药
52,774,621.00 1.59
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
3,449,585,880.04
卖出股票收入（成交）总额
3,148,129,070.15
注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
49,982,213.40 1.31
其中：政策性金融债
49,982,213.40 1.31
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
49,982,213.40 1.31
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 018005 国开 1701 497,930 49,982,213.40 1.31
注: 报告期末 ，本基金仅持有上述 1 支债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股 票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
893,343.70
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1,003,057.19
4
应收利息
536,978.39
5
应收申购款
10,933,399.63
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,366,778.91
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股 期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末, 本 基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
71,095 44,526.89 1,318,454,732.77 41.65
1,847,184,516.48 58.35
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
7,049,249.16 0.22
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 5 月19 日 ）基金份额总额
1,168,191,325.23
本报告期期初基金份额总额
2,729,883,980.51
本报告期基金总申购份额
2,170,843,596.40
减：本报告期基金总赎回份额
1,735,088,327.66
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
3,165,639,249.25
注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基 金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 ， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投
证券股份
有限公司
2 2,544,922,131.00 38.59%
1,781,444.
94
39.08% -
招商证券
股份有限
公司
1 1,495,460,843.64 22.68%
1,046,833.
34
22.97% -
兴业证券
股份有限
2 1,145,627,737.60 17.37% 743,638.80 16.31% 新增 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
公司
申万宏源
证券有限
公司
2 667,017,159.35 10.11% 466,915.32 10.24% -
广发证券
股份有限
公司
1 448,159,758.31 6.80% 313,711.85 6.88% -
海通证券
股份有限
公司
1 193,205,393.64 2.93% 135,243.78 2.97% -
华泰证券
股份有限
公司
1 100,720,362.96 1.53% 70,504.26 1.55% -
北京高华
证券有限
责任公司
1 - - - - -
国元证券
股份有限
公司
1 - - - - -
注 1 ：本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券
商的佣金合计。
注 2 ：交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商
签订协议，并通知基金托管人。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
注 3 ：报告期 内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源
证券有限
公司
49,999,351.30 50.00%
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
49,999,125.50 50.00%
- -
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定
投业务的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 1 月5 日
2
关 于 增 加 深 圳 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基
金代销机构并开展定投业务的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 1 月26 日
3
关 于 增 加 浙 江 绍 兴 瑞 丰 农 村 商 业 银
行 股 份 有 限 公 司 为 嘉 实 旗 下 基 金 代
销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率
优惠的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 1 月26 日
4
关 于 嘉 实 前 沿 科 技 沪 港 深 股 票 2018
年 2 月13 日至 2 月21 日 暂停申赎 、
转换及定投业务 公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 2 月9 日
5
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 财
富 证 券 为 嘉 实 前 沿 科 技 沪 港 深 股 票
型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定
投业务的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 3 月5 日
6
关 于 增 加 南 京 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构并开通定投等业务的公
告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 3 月21 日
7
关 于 修 改 嘉 实 前 沿 科 技 沪 港 深 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协
议的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 3 月22 日
8
关 于 增 加 紫 金 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基
金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加
费率优惠的公 告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 3 月28 日
9
关 于 嘉 实 前 沿 科 技 沪 港 深 股 票 型 证
券投资基金2018 年3 月30 日至4 月
证券日报 、 管理人网站 2018 年 3 月28 日 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
7 日暂停申购 、 赎回 、 转换及定投业
务公告
10
关 于 增 加 国 泰 君 安 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机构并开展定投业务的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 4 月20 日
11
关 于 嘉 实 前 沿 科 技 沪 港 深 股 票 型 证
券投资基金2018 年4 月26 日至5 月
1 日暂停申购 、 赎回 、 转换及定投业
务公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 4 月24 日
12
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 嘉 实 前
沿 科 技 沪 港 深 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2018 年 5 月22 日暂停申 购、赎回、
转换及定投业务公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 5 月18 日
13
关 于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公
司为旗下基金代销机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 5 月25 日
14
关 于 增 加 途 牛 金 融 为 旗 下 基 金 代 销
机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 5 月25 日
15
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 万
得 基 金 为 嘉 实 新 添 荣 定 期 混 合 等 证
券投资基金代销机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 5 月25 日
16
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 5 月28 日
17
关 于 增 加 中 欧 钱 滚 滚 为 嘉 实 旗 下 基
金代销机构并开展定投 、 转换业务及
参加费率优惠的公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 6 月21 日
18
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 嘉 实 前
沿 科 技 沪 港 深 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2018 年 7 月 2 日暂停 申购、赎回、
转换及定投业务公告
证券日报 、 管理人网站 2018 年 6 月28 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《 嘉实前沿科技沪港深股 票型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基 金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报 告期内嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实前沿科技沪港深股票2018 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
11.2 存放地点
（1 ）北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
（2 ）北 京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号 楼中国建设银行投资托管业务部
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
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2018 年 8 月 25 日
