嘉实 全球 互联 网股 票型 证券 投资 基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 6 月30 日 止。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 境外投 资顾问和境外资产托管人 ................................................ 6
2.5 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.6 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 7
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
§4 管 理 人报 告 .................................................................. 10
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信 、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 15
6.1 资产负 债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附 注 ................................................................... 18
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 39
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 期末在 各个国家（地区）证券市场的权益 投资分布 ............................... 40
7.3 期末按 行业分类的权益投资组合 ............................................... 40
7.4 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 40
7.5 报告期 内权益投资组合的重大变动 ............................................. 42
7.6 期末按 债券信用等级分类的债券投资组合 ....................................... 44 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............... 45
7.8 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细 ....... 45
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......... 45
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 45
7.11 投资组 合报告附注 .......................................................... 45
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 46
8.1 期末基 金份额持 有人户数及持有人结构 ......................................... 46
8.2 期末上 市基金前十名持有人 .................................... 错误! 未 定 义书 签 。
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 46
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 47
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 47
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 47
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 48
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 51
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 53
11.1 备查文 件目录 .............................................................. 53
11.2 存放地 点 .................................................................. 53
11.3 查阅方 式 .................................................................. 53
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实全球互联网股票型证券投资基金
基金简称
嘉实全球互联网股票
基金主代码
000988
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 4 月15 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,241,088,269.13 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 人民币
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 美元
下属分级基金的交易代码
000988
000989
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,157,473,659.83 份
83,614,609.30 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金主要投资互联网行业股票 ， 在严格控制风险的前提下 ， 追求超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要投资全球互联网相关行业股票 。 对于境内投资 ， 本基金采用
中观驱动 ， 精选个股的策略 ， 从中观 层面分析互联网各子行业发展趋势
和景气周期 ， 充分考虑国内互联网企业处于成长初期 ， 跨界和盈利模式
创新丰富的特点 ， 挖掘 具有广阔成长空间 ， 良 好商业模式 ， 独特竞争 优
势且估值合理的公司 ； 对于境外投资 ， 本基金 采用中观驱动 ， 合理对 标
的策略 ， 从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期 ， 结合各
国互联网企业的发展实际情况 ， 充分利用市场的广度和深度 ， 挖掘具有
广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司。
业绩比较基准
40% ×道琼斯 互联网指数+45%×中证海 外中国互联网指数+15%×中证全
指互联网软件与服务指数
风险收益特征
本基金为主动投资的股票型基金 ， 其预期的风险和收益高于货币市场基
金 、 债券基 金与混合型基金 ， 为证 券投资基金中的较高预期风险 、 较 高
预期收益的投资品种 。 同时 ， 本基 金为行业基金 ， 在享受 全球互联网行
业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 张燕
联系电话
(010)65215588 (0755)83199084
电子邮箱
service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95555
传真
(010)65215588 (0755)83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
深圳深南大道 7088 号招 商银行大
厦
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
深圳深南大道 7088 号招 商银行大
厦
邮政编码
100005 518040
法定代表人
赵学军 李建红
2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目
境外资产托管人
中文
布朗兄弟哈里曼银行
英文
Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址
140 Broadway New York, NY 10005
办公地址
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码
-
2.5 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地 点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司
2.6 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 人民币
嘉实全球互联网股票型证券投资基
金- 美元
本期已实现收益
114,223,409.59 43,490,544.00
本期利润
115,777,055.60
40,095,095.06
加权平均基金份额本期利润
0.0861
0.4635
本期加权平均净值利润率
5.73%
5.04%
本期基金份额净值增长率
5.44%
4.03%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
115,502,564.28
31,146,184.55
期末可供分配基金份额利润
0.0998
0.3725
期末基金资产净值
1,749,938,904.67
772,007,215.85
期末基金份额净值
1.512
1.395
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
51.20%
39.50%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ； （2 ）所 述 基 金
业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平要 低于所 列 数 字 ；
（3 ） 期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ；
（4 ） 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 型 证 券 投 资 基 金- 人 民 币 份 额 以 人 民 币 计 价 并 进 行 申 购 获 得 人 民 币 份
额 ； 嘉实全 球互联网股票型证券投资基金- 美元 份额以美元计价并进行申购获得美元份额 ； （5）嘉
实全球互联网股票型证券投资基金- 美元的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
阶段
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 1 ） ③
②－④
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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增长率①
增长率标
准差②
基准收益
率③
基准 收益
率标准差
④
过去一个月 -2.39%
1.17%
-0.53%
1.34%
-1.86%
-0.17%
过去三个月 5.15%
1.07%
2.82%
1.01%
2.33%
0.06%
过去六个月 5.44%
1.34%
8.65%
1.18%
-3.21%
0.16%
过去一年 19.62%
1.25%
23.03%
1.01%
-3.41%
0.24%
过去三年 46.37%
1.53%
50.71%
1.19%
-4.34%
0.34%
自基金合同生
效起至今
51.20%
1.65%
60.60%
1.20%
-9.40%
0.45%
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
2 ） ③
②－④
过去一个月 -5.42%
1.19%
-0.53%
1.34%
-4.89%
-0.15%
过去三个月 -0.14%
1.08%
2.82%
1.01%
-2.96%
0.07%
过去六个月 4.03%
1.31%
8.65%
1.18%
-4.62%
0.13%
过去一年 22.15%
1.22%
23.03%
1.01%
-0.88%
0.21%
过去三年 34.78%
1.52%
50.71%
1.19%
-15.93%
0.33%
自基金合同生
效起至今
39.50%
1.65%
60.60%
1.20%
-21.10%
0.45%
注: 本基金业 绩比较基准为：40% ×道 琼斯互联网指数+45% × 中证海外中国互联网 指数+15% ×中 证
全指互联网软件与服务指数
基金的业绩基准通常反映本基金主旨是为投资者提供纯粹的分享全球互联网行业发展及成长
收益的途径。业绩基准以中国互联网公司（包括在国内与海外上市的股票）和美国互联网公司为
核心，充分体现了目前全球互联网行业的特点以及该行业未来发展趋势，可作为该行业市场平均
水平的一个衡量。此基准的构成及权重可根据未来全球互联网行业发展态势做出相应的调整从而
保持本基金业绩参照物的公平性和时效性。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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Benchmark(0)=1000
Return(t)=40% ×( 道 琼斯互联网指数 (t)/道琼斯互联网指数(t-1)-1) ＋45% ×( 中证海外中
国互联网指数(t) / 中 证海外中国互联网指数(t-1)-1) ＋15% ×( 中证全 指互联网软件与服务指数
(t) / 中证 全指互联网软件与服务指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,?。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图 1 ： 嘉实 全 球互联网股票型证券投资基金- 人民 币 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
（2015 年 4 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日）
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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图 2 ： 嘉实全 球互联网股票型证券投资基金- 美元 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015 年 4 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十二 （二 ） 投 资 范 围 和 （ 六 ） 投 资 限 制 ） 的 有 关 约 定 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 ， 公司总部设 在 北 京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、 嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券 、 嘉 实主题精选混合 、 嘉实 策略混合 、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量化 阿尔法混合 、 嘉实回报 混合 、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值 优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 信用债券 、 嘉实周期 优选混合 、 嘉实安心货币 、 嘉实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合 、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券 、 嘉实增强 收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强信用定期债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益 纯债定期债券 、 嘉实研 究阿尔法股票 、 嘉实如 意 宝
定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券 、 嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票 、 嘉 实新兴产业股票 、 嘉实 新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起 点灵活配置混合 、 嘉实 腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保 低 碳
股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选 混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票 、 嘉实 稳宏债券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉 实稳怡债券 、 嘉实富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实 润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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理多个全国社保基金、企业年金 、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张丹华
本基金 、 嘉实
沪港深精选
股票 、 嘉实文
体娱乐股
票 、 嘉实沪港
深回报混
合 、 嘉实前沿
科技沪港深
股票基金经
理
2015 年 5 月 15
日
- 7 年
2011 年6 月加入嘉实
基金管理有限公司研
究 部 任 研 究 员 。 博
士，具有基金从业资
格。
注: （1 ） 基 金经理 的任 职日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协 会
《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实全球 互联 网股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大 利 益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定 ， 无损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制 、 持续 的技术改进 ， 确保公平 交易原则的实现 ； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 ， 合计 4 次 ， 均为旗 下组合被动跟踪标的指数需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年国 内市 场 区间 震荡 ， 结构 分化 明 显， 贸易 战 的升 级和 去 杠杆 的衍 生 反应 对市 场的风险
偏好形 成抑 制，消 费、 医药需 求稳 定类等 板块 涨幅较 大； 香港市 场震 荡加大 ，主 要受到 美 国 市 场
波动和 贸易 战等外 部事 件冲击 ，同 时南下 资金 流入提 升市 场估值 中枢 依然持 续； 美国市 场 因 为 加
息预期和龙头公司差别监管等因素，科技类资产表现弱于大盘。
我们保持了相对稳定的仓位 ， 结构上偏向代表长期方 向和竞争优势突出 ， 且估值合理的品种 ，
前瞻性 把握 了人工 智能 、云计 算、 创新药 、半 导体等 中观 机会； 海外 市场方 面， 比较好 的 把 握 了
云计算 、教 育、电 商等 领域的 机会 ，同时 综合 景气和 估值 ，我们 增加 了老平 台依 然有变 现 潜 力 的
公司配置，减少老平台硬件公司的配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民 币基金份额净值为 1.512 元 ， 本报
告期基金份额净值增长率为 5.44% ； 截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元 基
金份额净值为 1.395 美 元 ， 本报告期 基金份额净值增长率为 4.03% ； 业绩比 较基准收益率为 8.65% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从 大 的科 技周 期 角度 ，我 们 认为 现在 依 然处 于从 智 能手 机驱 动 移动 互联 网 浪潮 之后 ，寻找新
的大规 模新 硬件平 台的 过程中 ，智 能汽车 、VR、物联 网都 是潜在 的方 向，其 中人 工智能 将 在 本 轮
技术变 革中 扮演重 要角 色，在 这个 过程中 ，我 们的投 资方 向包括 老平 台未完 成的 变现， 新 硬 件 周
期上的底层技术，以及一些新的技术领域。
国内 市场 方面 ，改革 和创 新依然 是投 资主线 ，市 场会回 归更 加均衡 状态 ，大的 分化也 给 我 们
精选个 股提 供了空 间， 我们将 更严 格标准 选择 能够兑 现长 期 增长 预期 的龙头 公司 ，线索 上 偏 向 云
计算、人工智能、创新药、新消费新娱乐等。
海外 市场 方面 ，香港 市场 的盈利 和资 金面均 有改 善，全 年估 值继续 提升 ，同时 伴随着 国 内 互
联网产 业层 面快速 整合 和融资 端的 收紧， 龙头 公司能 够集 中更多 资源 ，我们 投资 也会加 以 倾 斜 ，
结合估值和产业进展 ， 我们增加了云计算 、 游戏 、 创新药 、 新 能 源 等 领 域 的 配 置 ； 美 国 市 场 方 面 ，
我 们依 然会重 点配 置云计 算和 人工智 能方 向，并 辅以 新底层 硬件 （智能 汽车 、OLED 、摄像 头 ） 和
上层应用服务（直播、游戏、教育） 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基 金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突；与估值相关的机构包括香港、纽约证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 （十 九 （三 ）收 益 分配 原则 ） 约定 ，报 告 期内 本基 金 未实 施利 润分配，
符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股 份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算 、 基 金费用开支等问题上 ， 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为 ， 严格 遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本半年度报告中财务指标 、 净值表现 、 财务会计报告 、 利润分配 、 投 资 组 合 报告 等 内 容 真 实 、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
286,985,215.65 352,896,840.95
结算备付金
- -
存出保证金
78,217.60 139,442.05
交易性金融资产
6.4.7.2
2,264,143,592.29 2,801,821,407.19
其中：股票投资
2,264,143,592.29 2,801,821,407.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
20,877.75 29,076.48
应收股利
- -
应收申购款
12,398,668.36 12,371,269.64
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,563,626,571.65 3,167,258,036.31
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 14.17
应付赎回款
36,677,624.69 45,940,750.25
应付管理人报酬
3,917,560.34 4,873,539.12
应付托管费
761,747.85 947,632.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
51,997.39 320,845.93
应交税费
- -
应付利息
- - 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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应付利润
- -
递延所 得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
271,520.86 486,154.39
负债合计
41,680,451.13 52,568,936.44
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
1,637,089,381.79 2,137,252,421.82
未分配利润
6.4.7.10
884,856,738.73 977,436,678.05
所有者权益合计
2,521,946,120.52 3,114,689,099.87
负债和所有者权益总计
2,563,626,571.65 3,167,258,036.31
注: 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日，嘉 实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币份额净值 1.512
元 ， 基 金 份 额 总 额 1,157,473,659.83 份；嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美 元 份 额 净 值
1.395 美 元， 基金份额总额 83,614,609.30 份。基 金份额总额合计为 1,241,088,269.13 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
187,328,227.09 520,572,323.61
1. 利息收入
536,955.29 262,654.23
其中：存款利息收入
6.4.7.11 536,955.29 262,654.23
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
182,021,715.59 5,918,895.26
其中：股票投资收益
6.4.7.12 178,988,152.24 -412,979.47
基金投资收益
6.4.7.13 - -
债券投资收益
6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 3,033,563.35 6,331,874.73
3. 公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-1,841,802.93 517,083,365.99
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
6.4.7.21
2,221,191.28
-3,618,331.88
5. 其他收入 （损失以“- ”号填 6.4.7.18 4,390,167.86 925,740.01 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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列）
减：二、费用
31,456,076.43 29,684,316.96
1 ．管理人报 酬
25,113,814.43 22,002,580.81
2 ．托管费
4,883,241.70 4,278,279.59
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.19 1,162,025.80 3,003,063.19
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用
6.4.7.20 296,994.50 400,393.37
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
155,872,150.66 490,888,006.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”号
填列）
155,872,150.66 490,888,006.65
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,137,252,421.82 977,436,678.05 3,114,689,099.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 155,872,150.66
155,872,150.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-500,163,040.03 -248,452,089.98 -748,615,130.01
其中：1. 基 金申购款
696,474,744.13 371,867,611.44 1,068,342,355.57
2. 基金赎回 款
-1,196,637,784.16 -620,319,701.42 -1,816,957,485.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,637,089,381.79 884,856,738.73 2,521,946,120.52
项目
上年度可比期间
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,218,789,825.26 97,120,054.98 2,315,909,880.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 490,888,006.65
490,888,006.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-191,686,217.12 -13,227,938.86 -204,914,155.98
其中：1. 基 金申购款
390,666,881.23 150,652,404.06 541,319,285.29
2. 基金赎回 款
-582,353,098.35 -163,880,342.92 -746,233,441.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,027,103,608.14 574,780,122.77 2,601,883,730.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下 简 称“ 中国 证 监会 ”) 证 监 许可[2014]1440 号《 关 于准 予嘉 实 全球 互联 网 股票 型证 券 投资基金
注册的 批复 》核准 ，由 嘉实基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 嘉 实
全球互 联网 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续 期 限 不
定 ， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,318,637,615.39 元和美元 34,363,376.87
元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2015)第 243 号验资报 告
予以验证。经向中国证监会备案， 《 嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4
月 15 日正式 生效，基金合同生效日 嘉实全球互联网股票人民币份额 3,320,056,116.98 份和嘉实
全球互联网股票美元份额 34,364,248.71 份，其 中认购资金利息折合嘉实全球互联网股票人民币嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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份额 1,418,501.59 份和嘉 实全球互联网股票美元份额 871.84 份。本基金的基金管理人为嘉实基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。
根据 《嘉 实全 球互联 网股 票型证 券投 资基金 基金 合同》 和《 嘉实全 球互 联网股 票型证 券 投 资
基金招 募说 明书》 并报 中国证 监会 备案， 本基 金根据 认购 、申购 、赎 回所使 用货 币的不 同 ， 将基
金份额 分为 不同的 类别 。以人 民币 计价并 进行 认购、 申购 、赎回 的份 额类别 ，称 为人民 币 份 额 ；
以美元 计价 并进行 认购 、申购 、赎 回的份 额类 别，称 为美 元份额 。本 基金对 人民 币基金 份 额 和 美
元基金 份额 分别设 置代 码，分 别计 算基金 资产 净值、 基金 份额净 值和 基金份 额累 计净值 。 人 民 币
份额和 美元 份额合 并投 资运作 ，共 同 承担 投资 换汇产 生的 费用。 投资 者在认 购、 申购基 金 份 额 时
可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《嘉实全 球互联网股票型证券投资基金基金合同 》
的有关 规定 ，本基 金主 要投资 于依 法发行 上市 的股票 、债 券等金 融工 具及法 律法 规或中 国 证 监 会
允许基 金投 资的其 他金 融工具 ，具 体包括 ：股 票( 包含 中小 板、创 业板 及其他 依法 上市的 股票) ，
股指期货 、 权 证 ， 债券( 国 债 、 金融债 、 企业( 公司) 债 、 次级债 、 可转换债券( 含分 离 交 易 可 转 债) 、
央行票据 、 短期融资券 、 超短期融 资券 、 中期 票据等) 、 资产支持证券 、 债券回购 、 银行存款 等固
定收益 类资 产以及 现金 ；已与 中国 证监会 签署 双边监 管合 作谅解 备忘 录的国 家或 地区证 券 市 场 挂
牌交易 的普 通股、 优先 股、全 球存 托凭证 和美 国存托 凭证 、房地 产信 托凭证 ；银 行存款 、 可 转 让
存单 、 商业票据 、 回购协议 、 短期政府债券等货币市 场 工 具 ； 政 府 债 券 、 公 司 债 券 、 可 转 换 债 券 、
住房按 揭支 持证券 、资 产支持 证券 等及中 国证 监会认 可的 国际金 融组 织发行 的证 券；法 律 法 规 允
许的、 已与 中国证 监会 签署双 边监 管合作 谅解 备忘录 的国 家或地 区证 券监管 机构 登记注 册 的 公 募
基金(包括 ETF)； 中国 证监 会认 可的境 外交 易所上 市交 易的金 融衍 生产品 及法 律、法规或 中 国 证
监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。基金 的投 资组合 比例 为：本 基金 投资组 合中 股票市 值 占 基 金
资 产的 比例不 低 于 80% ， 其中 投资于 互联 网公司 或以 互联网 为主 要依托 的公 司的比 例不低 于 非 现
金基金资产的 80% ；现金 和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资
于全球 市场 ，包括 境内 市场和 境外 市场， 其中 主要境 外市 场有： 美国 、欧洲 、日 本和中 国 香 港 特
别行政 区等 国家或 地区 。其中 ，投 资各个 市场 股票及 其他 权益类 证券 市值占 基金 资产的 比 例 上 限
如下：境内市场为 95%， 美国为 95%， 欧洲为 50%， 日本为 50% ， 中国香港特别行政区为 95% ，其
他国家或地区为 50% 。 本 基金的业绩比较基准为 ：40% X 道琼 斯互联网指数+45% X 中证海外中
国互联网指数+15% X 中证全指互联网软件与服务指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实全 球互联网股票型证券投
资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定及 允许的 基金 行业实 务 操 作 编
制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进 项税 额抵扣 等增 值税政 策的 通知》 及其 他相关 境内 外税务 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法 ， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值 税的 ， 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额 中 抵 减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按照实际嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 21 页 共 53 页
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对 基金从境内证券市场中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金在境内取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个 人所得税 。 对基金在境内从上市公司取得的股息红利所得 ， 持股期限在1 个月以内( 含
1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 免征收个人所得税。对基金在境内持有
的上市 公司 限售 股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自 解 禁 日
起计算 ； 解 禁前取得的股息 、 红利 收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所 得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4) 基金 在 境内 卖出 股 票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股 票交 易印 花 税， 买入 股 票不 征收 股 票交易印
花税。
(5) 目 前基金取得的源自境外的差价收入 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(6) 目 前基金取得的源自境外的其他收益 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(7) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
286,985,215.65
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
286,985,215.65
注: 定期存款 的存款期限指票面存期 。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,565,284,826.94 2,264,143,592.29 698,858,765.35
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,565,284,826.94 2,264,143,592.29 698,858,765.35
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
20,842.55
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
35.20
合计
20,877.75 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
51,997.39
银行间市场应付交易费用
-
合计
51,997.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
63,245.97
预提费用 208,274.89
合计
271,520.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,612,856,138.11
1,612,856,138.11
本期申购
500,545,128.13
500,545,128.13
本期赎回（以“- ”号填 列）
-955,927,606.41
-955,927,606.41
本期末
1,157,473,659.83
1,157,473,659.83
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 91,439,995.80
524,396,283.71
本期申购
34,161,937.26
195,929,616.00
本期赎回（以“- ”号填 列）
-41,987,323.76
-240,710,177.75
本期末
83,614,609.30
479,615,721.96
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
上年度末 27,865,344.13 672,495,164.14 700,360,508.27
本期利润
114,223,409.59 1,553,646.01 115,777,055.60
本期基金份额交易
产生的变动数
-26,586,189.44 -197,086,129.59 -223,672,319.03
其中：基金申购款
27,506,672.74 226,774,566.78 254,281,239.52
基金赎回款
-54,092,862.18 -423,860,696.37 -477,953,558.55
本期已分配利润
- - -
本期末
115,502,564.28 476,962,680.56 592,465,244.84
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -11,246,987.50 288,323,157.28 277,076,169.78
本期利润
43,490,544.00 -3,395,448.94 40,095,095.06
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,097,371.95 -23,682,399.00 -24,779,770.95
其中：基金申购款
4,309,084.95 113,277,286.97 117,586,371.92
基金赎回款
-5,406,456.90 -136,959,685.97 -142,366,142.87
本期已分配利润
- - -
本期末
31,146,184.55 261,245,309.34 292,391,493.89
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
529,645.26
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,654.15
其他
4,655.88
合计
536,955.29
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交总额
1,265,113,983.09
减：卖出股票成本总额
1,086,125,830.85
买卖股票差价收入
178,988,152.24
6.4.7.13 基 金 投 资 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无基金投资收益。 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.7.14 债 券 投 资 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无债券投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
3,033,563.35
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,033,563.35
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-1,841,802.93
股票投资
-1,841,802.93
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-1,841,802.93
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
4,390,167.86
基金转出费收入
-
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
4,390,167.86
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
1,162,025.80
银行间市场交易费用
-
合计
1,162,025.80
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
59,507.37
信息披露费
148,767.52
银行划款手续费 60,111.21
债券托管账户维护费 3,000.00
其他 25,608.40
合计
296,994.50
6.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
汇兑收益 2,221,191.28
合计 2,221,191.28
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 （% ）
德 意 志 证 券 亚 洲 有 限
公司
5,693,762.45 0.31
- -
注: 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） ， 本基金未通过关联方交易单元进行
股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可 比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（% ）
德意志证券亚洲有限公司 11,387.52 1.50
- -
注: （1 ） 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 。 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
（2 ）上年度 可比期间（2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 ） ， 本基金无应支付关联方的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
25,113,814.43 22,002,580.81
其中：支付销售机构的客户维护费
9,285,993.59
8,632,913.10
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产 净 值 1.8% 的年费
率计提 ，逐 日累计 至每 月月底 ，按 月支付 。其 计算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值×1.8% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
4,883,241.70 4,278,279.59
注: 支付基金 托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提 ， 逐日累计
至 每 月月 底， 按 月支 付。 其 计算 公式 为 ：日 基金 托 管费 ＝前 一 日基 金资 产 净值 ×0.35% / 当年
天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2018 年6 月30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
_ 活期
127,017,476.50
529,645.26
169,524,728.24
257,825.61
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行_
活期
159,967,739.15
-
91,594,084.47
-
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购 新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 主动 投 资的 股票 型 基金 ，其 预 期的 风险 和 收益 高于 货 币市 场基 金 、债 券型 基金和混
合型基 金， 为证券 投资 基金 中 的较 高预期 风险 、较高 预期 收益的 投资 品种。 同时 本基金 为 行 业 基
金，在 享受 全球互 联网 行业收 益的 同时， 也必 须承担 单一 行业带 来的 风险。 基金 投资的 金 融 工 具
主要包 括股 票投资 、债 券投资 及基 金投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融 工 具 相
关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理 的 主 要
目 标 是 主 要 投 资 互 联 网 行 业 股 票 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回
报。 本基 金的基 金管 理人董 事会 重视建 立完 善的公 司治 理结构 与内 部控制 体系 ，公司 董 事 会 对
公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性 承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会 ， 负 责
检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况，充 分发 挥独立 董事 监督职 能 ， 保 护
投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构 体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投 资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基 金 的银 行存 款 存放 在境 内 和境 外托 管 人， 与该 银 行存 款相 关 的信 用风 险 不重 大。 基金在交
易所进 行的 交易均 与授 权的证 券结 算机构 完成 证券交 收和 款项清 算或 通过有 资格 的经纪 商 进 行 证
券交收 和款 项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 场外交 易市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资( 上年度末：无) 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在 基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末 ， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基 金持 有同 一机构( 政府 、国际 金融 组织除 外) 发 行的证 券市 值不得 超过 基 金 净值的 10% 。嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
本 基金 管理人 管理 的全部 基金 不得持 有同 一机构 10% 以 上具 有投 票权的 证券 发行总 量。本 基 金 持
有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。
本基金的基金管理 人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本基 金所 持部 分证券 在证 券交易 所上 市，其 余亦 可在银 行间 同业市 场或 柜台市 场交易 ， 因 此
除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付 能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的 实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投 资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 286,985,215.65 - - - 286,985,215.65
结算备付金 - - - - -
存出保证金 78,217.60 - - - 78,217.60
交易性金融资产 - - - 2,264,143,592.29 2,264,143,592.29
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 20,877.75 20,877.75
应收股利 - - - - -
应收申购款 182,396.15 - - 12,216,272.21 12,398,668.36
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
287,245,829.40 - - 2,276,380,742.25 2,563,626,571.65
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 36,677,624.69 36,677,624.69
应付管理人报酬 - - - 3,917,560.34 3,917,560.34
应付托管费 - - - 761,747.85 761,747.85
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 51,997.39 51,997.39
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 271,520.86 271,520.86
负债总计
- - - 41,680,451.13 41,680,451.13
利率敏感度缺口
287,245,829.40 - - 2,234,700,291.12 2,521,946,120.52
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 352,896,840.95 - - - 352,896,840.95
结算备付金 - - - - -
存出保证金 139,442.05 - - - 139,442.05
交易性金融资产 - - - 2,801,821,407.19 2,801,821,407.19
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
应收利息 - - - 29,076.48 29,076.48
应收股利 - - - - -
应收申购款 234,179.35 - - 12,137,090.29 12,371,269.64
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
353,270,462.35
-
-
2,813,987,573.96
3,167,258,036.31
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 14.17 14.17
应付赎回款 - - - 45,940,750.25 45,940,750.25
应付管理人报酬 - - - 4,873,539.12 4,873,539.12
应付托管费 - - - 947,632.58 947,632.58
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 320,845.93 320,845.93
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 486,154.39 486,154.39
负债总计
- -
-
52,568,936.44
52,568,936.44
利率敏感度缺口
353,270,462.35
-
-
2,761,418,637.52
3,114,689,099.87
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资（2017 年 12 月 31 日：无） 。因 此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债，因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金的 基 金 管 理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
200,533,414.84 - - 200,533,414.84
存出保证金
- - - -
交易性金融
资产
1,790,269,606.50 280,478,916.39 - 2,070,748,522.89
衍生金融资
产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
654.38 - - 654.38
应收申购款
6,556,762.05 - - 6,556,762.05
应收证券清
算款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
1,997,360,437.77 280,478,916.39 - 2,277,839,354.16
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - - -
应付赎回款
8,219,867.88 - - 8,219,867.88
应付管理人
报酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服
务费
- - - -
应付交易费
用
- - - -
其他负债
17,566.81 - - 17,566.81
负债合计
8,237,434.69 - - 8,237,434.69
资产负债表
外汇风险敞
口净额
1,989,123,003.08 280,478,916.39 - 2,269,601,919.47
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
美元
港币
其他币种
合计
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
折合人民币元
折合人民币元
折合人民币元
以外币计价
的资产
银行存款
193,794,772.87 - - 193,794,772.87
存出保证金
- - - -
交易性金融
资产
1,957,590,615.95 358,648,838.35 - 2,316,239,454.30
衍生金融资
产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
760.84 - - 760.84
应收申购款
4,042,994.30 - - 4,042,994.30
应收证券清
算款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
2,155,429,143.96 358,648,838.35 - 2,514,077,982.31
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - - -
应付赎回款
8,130,013.10 - - 8,130,013.10
应付管理人
报酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服
务费
- - - -
应付交易费
用
- - - -
其他负债
15,185.61 - - 15,185.61
负债合计
8,145,198.71 - - 8,145,198.71
资产负债表
外汇风险敞
口净额
2,147,283,945.25 358,648,838.35 - 2,505,932,783.60
6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
动
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
所 有 外 币 相 对 人 民
币升值5%
113,480,095.97 125,296,639.18
所 有 外 币 相 对 人 民
币贬值5%
-113,480,095.97 -125,296,639.18
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现 金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合 宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
2,264,143,592.29
89.78
2,801,821,407.19
89.96
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
合计
2,264,143,592.29 89.78
2,801,821,407.19 89.96
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负 债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年12 月31 日 ）
分析
业绩比较基准上升5% 128,647,582.39 178,348,791.13
业绩比较基准下降5% -128,647,582.39 -178,348,791.13
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量 的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 2,264,143,592.29 元 ， 无 属 于 第 二 、 第 三层次的余额（上年度末：第一层次
2,801,735,960.00 元，第 二层次 85,447.19 元，无 属于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
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不活跃) 、 或 属于非公开发行等情况 ， 基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
2,264,143,592.29 88.32
其中：普通股
1,545,783,961.91 60.30
存托凭证
718,359,630.38 28.02
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金 融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
286,985,215.65 11.19
8
其他各项资产
12,497,763.71 0.49 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
9
合计
2,563,626,571.65 100.00
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
美国 1,790,269,606.50 70.99
中国香港 280,478,916.39 11.12
中国 193,395,069.40 7.67
合计
2,264,143,592.29 89.78
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价 值
占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 618,159,073.30 24.51
医疗保健 101,772,159.50 4.04
工业 5,336,820.79 0.21
信息技术 1,538,875,538.70 61.02
合计
2,264,143,592.29 89.78
注: 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行 业分类。
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
( 英文)
公司
名称
( 中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量( 股)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Amazon.com
Inc
亚马
逊公
司
AMZN
UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
22,500
253,055,175.30
10.03
2
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯
控股
700 H
K
香港证
券交易
所
中国香
港
752,300
249,773,214.39
9.90
3
Facebook
Inc
Face
book
公司
FB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
190,000
244,290,165.28
9.69
4
NVIDIA
Corp
英伟
达
NVDA
UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
150,000
235,120,881.00
9.32
5
TAL
Edu
cation Gr
oup
好未
来教
育集
团
TAL U
N
纽约证
券交易
所
美国
960,000
233,751,244.80
9.27
6
Alibaba
Group H
阿里
巴巴
BABA
UN
纽约证
券交易
美国
190,000
233,239,781.62
9.25
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
olding Lt
d
集团
控股
有限
公司
所
7
Alphabet
Inc
Alph
abet
公司
GOOGL
UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
26,000
194,256,362.40
7.70
8
Adobe
S
ystems In
c
奥多
比
ADBE
UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
90,000
145,187,392.14
5.76
9
New
Ori
ental Edu
cation &
Technolo
gy Group
Inc
新东
方教
育科
技集
团
EDU U
N
纽约证
券交易
所
美国
200,000
125,265,471.20
4.97
10
BeiGene
Ltd
百济
神州
BGNE
UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
100,000
101,716,991.80
4.03
11
Zhejiang
Dahua T
echnology
Co Ltd
大华
股份
002236
深圳证
券交易
所
中国
3,000,006
67,650,135.30
2.68
12
Unilumin
Group C
o Ltd
洲明
科技
300232
深圳证
券交易
所
中国
6,531,660
64,532,800.80
2.56
13
Hangzhou
Hikvisio
n Digital
Technolo
gy Co Lt
d
海康
威视
002415
深圳证
券交易
所
中国
1,500,000
55,695,000.00
2.21
14
Sunny
O
ptical Te
chnology
Group Co
Ltd
舜宇
光学
科技
2382
HK
香港证
券交易
所
中国香
港
200,000
24,618,520.00
0.98
15
Bilibili
Inc
哔哩
哔哩
BILI
UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
200,000
18,513,246.80
0.73
16
China
X
inhua Edu
cation Gr
oup Ltd
中国
新华
教育
集团
2779
HK
香港证
券交易
所
中国香
港
2,000,000
6,087,182.00
0.24
17
Weibo Cor 新浪 WB UW
纳斯达 美国
10,000
5,872,894.16
0.23
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
p
微博
克证券
交易所
18
Han's
L
aser Tech
nology In
dustry Gr
oup Co L
td
大族
激光
002008
深圳证
券交易
所
中国
100,000
5,319,000.00
0.21
19
Wuhan
R
aycus Fib
er Laser
Technolo
gies Co
Ltd
锐科
激光
300747
深圳证
券交易
所
中国
1,543
123,995.48
0.00
20
Harbin
Medisan P
harmaceuti
cal Co L
td
哈三
联
002900
深圳证
券交易
所
中国
2,974
55,167.70
0.00
21
Hangzhou
Huning
Elevator
Parts Co
Ltd
沪宁
股份
300669
深圳证
券交易
所
中国
841
17,820.79
0.00
22
Thunder
Software
Technolo
gy Co Lt
d
中科
创达
300496
深圳证
券交易
所
中国
39
1,149.33
0.00
注: （1 ） 本 表所使 用的 证券代 码为 彭博代 码。 （2 ）报告 期末 本基金 持有 的“亚 马逊 公司” 股票 市
值占净值比例被动超过 10% ，已于2018 年7 月3 日 调整至 10% 以 下。
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名称( 英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 Adobe Systems Inc ADBE UW 127,028,070.71 4.08
2 BeiGene Ltd BGNE UW 126,135,900.95 4.05
3
TAL Education Gro
up
TAL UN 105,476,602.04 3.39
4 Weibo Corp WB UW 86,955,133.50 2.79
5 New Oriental Educ EDU UN 66,019,438.85 2.12 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
ation &
Technol
ogy Group Inc
6 Bilibili Inc BILI UW 18,165,052.14 0.58
7 Facebook Inc FB UW 12,024,263.47 0.39
8
China Xinhua Educ
ation Group Ltd
2779 HK 6,620,775.10 0.21
9
Huaxi
Securities
Co Ltd
002926 282,324.24 0.01
10
Contemporary
Amp
erex Technology C
o Ltd
300750 257,961.54 0.01
11
Hebei
Yangyuan
Zhihui Beverage C
o Ltd
603156 166,828.87 0.01
12
Jiangsu
Financia
l Leasing Co Ltd
600901 155,843.75 0.01
13
Red
Star Macall
ine Group Corp L
td
601828 134,064.15 0.00
14
Huabao
Flavours
& Fragrances Co
Ltd
300741 101,325.00 0.00
15
Bank of
Chengdu
Co Ltd
601838 89,465.01 0.00
16
Xiamen
Intretech
Inc
002925 68,670.00 0.00
17
Keshun
Waterproo
f Technologies Co
Ltd
300737 61,023.35 0.00
18
Wuhan
Raycus Fi
ber Laser Technol
ogies Co Ltd
300747 58,803.73 0.00
19
Runjian
Communic
ation Co Ltd
002929 51,540.40 0.00
20
Sangfor
Technolo
gies Inc
300454 48,232.28 0.00
7.5.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名称( 英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 Baidu Inc BIDU UW 200,282,537.28 6.43
2
New Oriental Educ
ation &
Technol
ogy Group Inc
EDU UN 160,693,322.86 5.16 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
3 Tesla Inc TSLA UW 159,583,772.68 5.12
4 NVIDIA Corp NVDA UW 105,318,611.30 3.38
5
TAL Education Gro
up
TAL UN 105,176,368.18 3.38
6 Weibo Corp WB UW 104,910,481.18 3.37
7
Sanan Optoelectron
ics Co Ltd
600703 94,358,866.12 3.03
8
Sino Wealth Elect
ronic Ltd
300327 53,617,916.83 1.72
9
AAC Technologies
Holdings Inc
2018 HK 52,075,813.82 1.67
10
Unilumin Group Co
Ltd
300232 36,780,167.20 1.18
11 JD.COM INC-ADR JD UW 28,822,362.75 0.93
12
Han's Laser Techn
ology Industry
Group Co Ltd
002008 25,010,499.59 0.80
13
Hangzhou Hikvision
Digital
Techno
logy Co Ltd
002415 19,504,593.34 0.63
14 Huazhu Group Ltd HTHT UW 18,951,041.26 0.61
15
Tencent Holdings
Ltd
700 HK 18,332,896.86 0.59
16
Arista Networks I
nc
ANET UN 16,819,297.14 0.54
17
Alibaba Group Hol
ding Ltd
BABA UN 12,445,776.56 0.40
18
BOE Technology Gr
oup Co Ltd
000725 11,161,381.69 0.36
19
Zhejiang Dahua Te
chnology Co Ltd
002236 11,116,904.00 0.36
20
UNIVERSAL DISPLAY
CORP
OLED UW 9,502,319.92 0.31
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额
550,289,818.88
卖出收入（成交）总额
1,265,113,983.09
注:7.5.1 项 “买入金额”、7.5.2 项 “卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 所 有 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有基金。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本 报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
78,217.60
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
20,877.75
5
应收申购款
12,398,668.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,497,763.71
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
嘉 实 全 球 互 联 网
股 票 型 证 券 投 资
基金- 人民币
133,572 8,665.54 43,896,896.51 3.79 1,113,576,763.32 96.21
嘉 实 全 球 互 联 网
股 票 型 证 券 投 资
基金- 美元
6,038 13,848.06 - - 83,614,609.30 100.00
合计
138,811 8,940.85 43,896,896.51 3.54 1,197,191,372.62 96.46
注:(1) 嘉实全球互 联网 股票- 人 民币: 机构投 资者 持有份 额占 总份额 比例 、个人 投资 者持有 份 额 占
总份额 比例 ，分别 为机 构投资 者持 有嘉实 全球 互联网 股票- 人民币 份额 占嘉实 全 球 互联网 股票- 人
民币总 份额 比例、 个人 投资者 持有 嘉实全 球互 联网股 票- 人 民币份 额占 嘉实全 球互 联网股 票- 人民
币总份额比例；
(2) 嘉实 全球互联网股票- 美元: 机构投资者持有份额占总份额比例 、 个人投资者持有份额占总
份额比 例， 分别为 机构 投资者 持有 嘉实全 球互 联网股 票- 美 元份额 占嘉 实全球 互联 网股票- 美 元 总
份额比 例、 个人投 资者 持有嘉 实全 球互联 网股 票- 美元 份额 占嘉实 全球 互联网 股票- 美元总 份 额 比
例。
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 人民币
2,911,034.47 0.25
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 美元
106,558.20 0.13
合计
3,017,592.67 0.24
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
嘉实全球互联网股票型证券
投资基金- 人 民币
50~100 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 47 页 共 53 页
负责人持有本开放式
基金
嘉实全球互联网股票型证券
投资基金-美元
0
合计
50~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实全球互联网股票型证券
投资基金- 人 民币
50~100
嘉实全球互联网股票型证券
投资基金-美元
0
合计
50~100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 人民币
嘉实全球互联网股票型证券投
资基金- 美元
基金合同生效日 （2015 年 4 月15
日）基金份额总额
3,320,056,116.98 34,364,248.71
本报告期期初基金份额总额
1,612,856,138.11 91,439,995.80
本报告期基金总申购份额
500,545,128.13 34,161,937.26
减：本报告期基金总赎回份额
955,927,606.41 41,987,323.76
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
1,157,473,659.83
83,614,609.30
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 48 页 共 53 页
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 ， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国国际金融香港证券有限
公司
China International
Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited
- 804,051,545.58 44.34% 325,699.88 42.78% -
麦格理资本证券股份有限公
司 Macquarie Securities
Group
- 505,370,132.99 27.87% 96,906.09 12.73% -
中信证券股份有限公
司 Citic Securities
Company Limited
- 222,506,986.37 12.27% 155,755.97 20.46% -
摩根士丹利亚洲有限公
司 Morgan Stanley Asia
Limited
- 94,555,722.90 5.21% 96,502.50 12.67% -
瑞士信贷（香港）有限公
司 Credit Suisse (Hong
- 90,161,854.50 4.97% 19,003.68 2.50% - 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 49 页 共 53 页
Kong) Limited
花旗环球金融亚洲有限公
司 Citigroup Global Ma
rkets Asia Limited
- 40,345,733.09 2.22% 5,701.41 0.75% -
瑞银证券亚洲有限公
司 UBS Securities Asia
Limited
- 25,862,150.86 1.43% 3,774.12 0.50% -
极讯公司 Instinet - 18,332,896.86 1.01% 36,665.79 4.82% -
Sanford C. Bernstein a
nd Co., Inc
- 6,620,775.10 0.37% 9,931.16 1.30% 新增
德意志证券亚洲有限公
司 Deutsche Securities
Asia Limited
- 5,693,762.45 0.31% 11,387.52 1.50% -
法国巴黎证券 （亚洲） 有限公
司 BNP PARIBAS Securit
ies (Asia) Limited
- 37,659.19 0.00% 75.32 0.01% -
美林（亚太）有限公
司 Merrill Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
中银国际证券有限公
司 BOCI Securities Lim
ited
- - - - - -
中信建投 （国际） 证券有限公
司 China Securities
(International) Brokerag
e Company Limited
- - - - - -
摩根大通证券 （亚太） 有限公
司 J.P.Morgan Securitie
s
(Asia Pacific) Lim
- - - - - - 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 50 页 共 53 页
ited
高盛（亚洲）有限责任公
司 Goldman Sachs (Asia
) L.L.C
- - - - - -
联昌证券有限公
司 CIMB Securities Lim
ited
- - - - - -
招商证券（香港）有限公
司 China Merchants Sec
urities
(HK) Co., Lt
d.
- - - - - -
里昂证券有限公
司 CLSA Limited
- - - - - -
建银国际证券有限公
司 CCB International S
ecurities
Limited
- - - - - -
华泰证券股份有限公
司 HUATAI SECURITIES C
O.,LTD.
- - - - - -
Oppenheimer Europe Ltd.
- - - - - -
工银国际证券有限公
司 ICBC International
Securities Limited
- - - - - -
中国光大证券 （香港） 有限公
司 China Everbright
Securities (HK) Limited
- - - - - -
渤海证券股份有限公
司 Bohai Securities Co
.,Ltd.
- - - - - - 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 51 页 共 53 页
广发证券 （香港） 经济有限公
司 GF Securities (Hong
Kong)
Brokerage Ltd
- - - - - -
中国银河国际证券 （香港） 有
限公
司 China Galaxy
Inte
rnational Securities (H
ong Kong) Co., Limited
- - - - - -
大和资本市场香港有限公
司 Daiwa Capital Marke
ts Hong Kong Limited
- - - - - -
金贝塔证券有限公
司 iGoldenbeta Securiti
es Company Limited
- - - - - -
注:1. 本表“ 佣金 ”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2. 交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供质量较高的宏观 、 行业 、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络 ， 能及时提供准确地信息资讯服务 。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元 。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球互联网股票（QDII ）2018 年 1 月
15 日 暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 投 业 务 的
公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 1 月11 日
2 关于增加国金证券为嘉实旗下基金 中国证券报 、 上海证券2018 年 1 月22 日 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 52 页 共 53 页
代销机构并开展定投业务的公告 报 、 证券时报 、 管理人
网站
3
关于增加安信证券为嘉实全球互联
网 股 票 型 证 券 投 资 基 金- 人 民 币 代 销
机构 并开通定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月1 日
4
关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 2 月14 日
5
嘉实基金管理有限公司关于增加和
耕传承为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务及参加费率优惠的公
告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月5 日
6
关于修改嘉实全球互联网股票型证
券投资基金基金合同及托管协议的
公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
7
关 于 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 （QDII ）
2018 年 3 月 30 日、4 月 2 日暂停申
购、赎回及定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月28 日
8
关于增加国开证券为嘉实全球互联
网 股 票 型 证 券 投 资 基 金- 人 民 币 代 销
机构并开通定投的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 4 月13 日
9
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球互联网股票（QDII ）2018 年 5 月
22 日 暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 投 业 务 的
公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月18 日
10
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球互联网股票（QDII ）2018 年 5 月
28 日 暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 投 业 务 的
公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月24 日
11
关于增加上海挖财基金销售有限公
司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
12
关于增加途牛金融为旗下基金代销
机构的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月25 日
13
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公 告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 5 月28 日
14
关于增加中欧钱滚滚为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投 、 转换业务及
参加费率优惠的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 6 月21 日
15
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球互联网股票 （QDII ）2018 年 7 月 2
日暂停申购 、 赎回及定投业务的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 6 月28 日 嘉实全球互联网股票2018 年 半年度报告
第 53 页 共 53 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实全球互联网股票型证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《 嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《 嘉实全球互联网股票型证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《 嘉实全球互联网股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基 金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报 告期内嘉实全球互联网股票型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
