嘉 实 优 质 企业 混 合 型 证券 投 资 基金2018 年
半年度报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 5
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利 润表 ..................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 32
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 36 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 37
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 37
§10 重大事件揭示 ............................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 38
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 39
§11 备查文件目录 ............................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .............................................................. 40
11.2 存放 地点 .................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................. 41
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
嘉实优 质企 业混 合
基金主 代码
070099
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2007 年12 月8 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额
1,487,377,947.40 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
力争为 基金 份额 持有 人创 造长期 超额 收益
投资策 略
在具备 足够 多 、 预 期收 益率 良好的 投资 标的 时优 先考 虑股票 类资 产配 置，
剩余配 置于 债券 类和 现金 类等大 类资 产。 股票 投资 以自下 而上 的个 股精
选策略 为主 ，结 合行 业配 置适度 均衡 策略 ，构 造和 优化组 合； 通过 新股
申购、 债券 投资 及衍 生工 具等投 资策 略， 规避 风险 、增强 收益 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 ×95% + 上证 国债 指数 ×5%
风险收 益特 征
较高风 险， 较高 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 胡波
联系电 话
(010)65215588 021-61618888
电子邮 箱
service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95528
传真
(010)65215588 021-63602540
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
上海市 北京 东 路689 号
邮政编 码
100005 200001
法定代 表人
赵学军 高国富
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年 度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦10 层嘉 实基
金管理 有限 公司 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润
大厦8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益
98,641,770.73
本期利 润
-21,353,390.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0154
本期加 权 平 均净 值利 润率
-1.02%
本期基 金份 额净 值增 长率
-1.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
719,613,119.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.4838
期末基 金资 产净 值
2,204,471,830.06
期末基 金份 额净 值
1.482
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
83.67%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含 公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去一 个月 -5.61% 1.68% -7.27% 1.22% 1.66% 0.46%
过去三 个月 1.51% 1.42% -9.38% 1.08% 10.89% 0.34% 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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过去六 个月 -1.01% 1.39% -12.14% 1.10% 11.13% 0.29%
过去一 年 5.02% 1.20% -3.84% 0.90% 8.86% 0.30%
过去三 年 0.14% 1.89% -19.83% 1.41% 19.97% 0.48%
自基金 合同 生
效起至 今
83.67% 1.67% -26.23% 1.66% 109.90% 0.01%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指 数×95% ＋上证 国债 指数 ×5% 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(沪深300 指数 (t)/ 沪深300 指数(t-1)-1)＋5%×(上 证 国债指 数(t)/上证
国债指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率 变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实优 质企 业混 合基 金 累计 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2007 年 12 月8 日至 2018 年6 月 30 日） 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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注：1 ：本 基金 由嘉 实浦 安 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 转型 而成, 自 2007 年 12 月 8 日 （含 当
日）起 ，本 基金 基金 合同 生效， 嘉实 浦安 保本 基金 基金合 同失 效。
2 ： 按 基金 合同 约定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起3 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期结 束时 本基 金的
各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 八条 （ （ 二） 投资 范 围和（ 八） 投资 组合 比例 限制） 的规 定： （1）
本基金持 有一 家上市公 司 的股票，不得 超过基金 资 产净值的 10%；（ 2）本 基 金与由本基 金管理人
管理的其他基 金共同持 有 一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10%；（ 3 ）基金财产 参与股票
发行申购，本 基金所申 报 的金额不得超 过本基金 的 总资产，所申 报的股票 数 量不得超过 拟发行股
票公司 本次 发行 股票 的总 量； （4） 《基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另 有
规定的 ，从 其规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司获得首批 全国社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级
债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券、 嘉实 纯债债 券、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 、 嘉实 增强信 用定 期债 券、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债 定期债 券 、 嘉 实研 究阿 尔 法股票 、 嘉实 如意 宝
定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定期 债券 、 嘉 实丰 益信 用定期 债券 、 嘉 实新嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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兴市场债券、 嘉实绝对 收 益策略定期混 合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝 货币、 嘉实 1 个月理 财
债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、嘉实薪 金 宝货币、嘉实 对冲套利 定 期开放混合 、嘉实中
证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中 证主要 消 费 ETF 、嘉 实中 证金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、
嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉 实 新兴产 业股 票 、 嘉 实新 收 益混合 、 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实
逆向策略股票 、嘉实企 业 变革股票、嘉 实新消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实 先进制造
股票、嘉实事 件驱动股 票 、嘉实快线货 币、嘉实 新 机遇混合发起 式、嘉实 低 价策略股票 、嘉实中
证金融 地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点 灵活 配置 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环 保低 碳
股票、嘉实创 新成长灵 活 配置混合、嘉 实智能汽 车 股票、嘉实新 起航灵活 配 置混合、嘉 实新财富
灵活配置混合 、嘉实稳 祥 纯债债券、嘉 实稳瑞纯 债 债券、嘉实新 常态灵活 配 置混合、嘉 实新趋势
灵活配置混合 、嘉实新 优 选灵活配置混 合、嘉实 新 思路灵活配置 混合、嘉 实 沪港深精选 股票、嘉
实稳盛债券、 嘉实稳鑫 纯 债债券、嘉实 安益混合 、 嘉实文体娱乐 股票、嘉 实 稳泽纯债债 券、嘉实
惠泽混合（LOF ） 、嘉实 成 长增强混合、 嘉实策略 优 选混合、嘉实 主题增强 混 合、嘉实优 势成长混
合、嘉实研究 增强混合 、 嘉实稳荣债券 、嘉实农 业 产业股票、嘉 实价值增 强 混合、嘉实 新 添瑞混
合、嘉 实现 金宝 货币 、嘉 实增益 宝货 币、 嘉实 物流 产业股 票、 嘉实 丰 安 6 个 月定期 债券 、嘉 实 新
添程混合、嘉 实稳元纯 债 债券、嘉实新 能源新材 料 股票、嘉实稳 熙纯债债 券 、嘉实丰和 灵活配置
混合、嘉实新 添华定期 混 合、嘉实定期 宝 6 个月 理财债券、嘉 实沪港深 回 报混合、嘉实 现金添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前 沿科 技沪 港 深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实中 关 村A 股ETF 、
嘉实稳 华纯 债债 券 、 嘉 实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF、 嘉实 新添泽 定期 混合 、嘉
实合润双债两 年期定期 债 券、嘉实新添 丰定期混 合 、嘉实新添辉 定期混合 、 嘉实领航资 产配置混
合（FOF ） 、 嘉 实价 值精 选 股票、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票、
嘉实润和量化 定期混合 、 嘉实金融精选 股票、嘉 实 新添荣定期混 合、嘉实 致 兴定期纯债 债券。其
中嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ， 管
理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
胡涛
本 基 金 基 金
经理
2014 年 8 月 20
日
- 16 年
曾任北 京证 券有 限责
任公司 投资 银行 部经
理、中 国国 际金 融有
限 公 司 股 票 研 究 经嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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理、长 盛基 金管 理有
限公司 研究 员、 友邦
华泰基 金管 理有 限公
司基金 经理 助理 、泰
达宏利 基金 管理 有限
公司专 户投 资部 副总
经理、 研究 部研 究主
管、 基金 经理 等职 务。
2014 年3 月 加入 嘉实
基金管 理有 限公 司，
现任 GARP 策略 组组
长。美 国印 第安 纳大
学凯利 商学 院 MBA ，
具有基 金从 业资 格，
中国国 籍。
注: （1）任职 日期、离 职 日期是指公 司作出决 定后 公告之日； （2 ）证券从 业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实优质企业混 合型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成 交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场下 跌较多， 主 要因为宏观经 济去杠杆 对 经济负面效应 开始显现 ； 流动性在去杠 杆
背景下持续紧 张，利率 维 持高位；地缘 政治持续 紧 张，中美贸易 摩擦超预 期 ，预期对经 济特别是
出口负面影响 较大；财 政 补贴下降对光 伏，新能 源 等行业负面影 响较大； 棚 改货币化放 缓也对投
资有较 大负 面影 响； 债市 信用违 约对 股市 也影 响较 大。
虽然很 多负面因 素， 但上半年市场 自下而上 的 结构性机会仍 然很多， 行 业公司细分亮 点仍然
很多 ， 市 场结 构性 分化 仍 然很大 ， 本基 金主 要自 下 而上精 选个 股 ， 努 力寻 找 市场中 的结 构性 机会 ，
提高组合优质 成长标的 集 中度获取更高 阿尔法。 行 业上重配医药 ，消费， 科 技等细分领 域的龙头
公司， 同时 兼具 较好 的成 长性和 估值 ，取 得了 较好 的相对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.482 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.01%，业绩
比较基 准收 益率 为-12.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
展望下半年， 虽然经济 去 杠杆对流动性 有负面影 响 ，但随着中美 贸易摩擦 超 预期，预计宏 观
政策也会有一 定对冲， 预 计内需经济会 有一定刺 激 政策；另外上 半年市场 下 跌较多，很 多负面因
素已经 在市 场提 前反 映， 很多优 质标 的估 值目 前看 已更趋 合理 水平 ； 市 场选 股标准 也更 趋国 际化 ，
除了业 绩增 长更 注重 现金 流，ROE ， 护 城河， 分红 率 等， 公 司核 心竞 争力 要更 加突出 ， 投 资时 间维
度要看 得更 远 。 行 业上 更 看好医 药 ， 消 费 ， 科 技等 细分领 域的 龙头 公司 ， 长 期成长 潜力 更加 突出 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《 企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金 经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 本基 金的 基金 管理人 于 2018 年1 月12 日 发布 《 嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金 2017
年年度 收益 分配 公告 》 ， 收 益分配 基准 日 为 2017 年 12 月 31 日， 每 10 份基 金 份额发 放现 金红 利
1.2440 元 ，具 体参 见本 报 告“6.4.11 利 润分 配情 况” 。
（2 ） 根据 本基 金基 金合 同 （二十 三 （ 三） 收益 分配 原 则） 约 定， 报告 期内 本基 金未实 施利 润分 配，
符合法 律法 规的 规定 和基 金合同 的相 关约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 嘉实优 质企 业混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全 尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对嘉实优质企 业混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金管理人 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 。该基金本报 告期内进 行 了一次利润 分配，分
配金额 为166,502,435.07 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财 务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ， 由 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
66,609,577.23 102,229,280.40
结算备 付金
2,364,615.51 536,605.53
存出保 证金
766,608.11 683,515.06
交易性 金融 资产
6.4.7.2
2,152,348,973.09 2,148,858,943.75
其中： 股票 投资
2,042,275,973.09 2,029,508,943.75
基金投 资
- -
债券投 资
110,073,000.00 119,350,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.7.5
3,537,421.82 1,710,281.27
应收股 利
- -
应收申 购款
2,086,850.46 967,240.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
2,227,714,046.22 2,254,985,866.72
负债 和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 43,580,647.27
应付赎 回款
18,710,591.63 5,009,550.09
应付管 理人 报酬
2,766,567.94 2,838,218.40
应付托 管费
461,094.68 473,036.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
602,515.02 718,976.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
701,446.89 901,888.66
负债合 计
23,242,216.16 53,522,317.51
所有者权益：
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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实收基 金
6.4.7.9
1,484,858,710.08 1,356,747,294.85
未分配 利润
6.4.7.10
719,613,119.98 844,716,254.36
所有者 权益 合计
2,204,471,830.06 2,201,463,549.21
负债和 所有 者权 益总 计
2,227,714,046.22 2,254,985,866.72
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.482 元 ， 基 金份 额总 额1,487,377,947.40 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收 入
-23,711.16 292,175,456.16
1.利息 收入
2,462,825.11 1,356,787.50
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
435,964.84 1,356,787.50
债券利 息收 入
2,026,860.27 -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
117,237,911.63 73,129,336.80
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
97,250,496.66 53,840,878.16
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.13
26,410.00 -
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14 - -
股利收 益
6.4.7.15 19,961,004.97 19,288,458.64
3.公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
6.4.7.16
-119,995,161.38 217,143,502.75
4.汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5.其他 收入(损 失以 “- ” 号 填
列)
6.4.7.17
270,713.48 545,829.11
减：二 、费 用
21,329,679.49 23,907,324.45
1．管 理人 报酬
15,451,525.78 18,860,837.48
2．托 管费
2,575,254.26 3,143,472.91
3．销 售服 务费
- - 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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4．交 易费 用
6.4.7.18
3,088,345.50 1,687,474.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
6.4.7.19
214,553.95 215,539.38
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
-21,353,390.65 268,268,131.71
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
-21,353,390.65 268,268,131.71
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,356,747,294.85 844,716,254.36 2,201,463,549.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -21,353,390.65
-21,353,390.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
128,111,415.23 62,752,691.34 190,864,106.57
其中：1.基 金申 购款
372,031,544.90 185,373,227.55 557,404,772.45
2.基金 赎回 款
-243,920,129.67 -122,620,536.21 -366,540,665.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -166,502,435.07 -166,502,435.07
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,484,858,710.08 719,613,119.98 2,204,471,830.06
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 268,268,131.71
268,268,131.71 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
96,624,769.33 36,755,792.09 133,380,561.42
其中：1.基 金申 购款
490,915,558.49 217,522,679.37 708,438,237.86
2.基金 赎回 款
-394,290,789.16 -180,766,887.28 -575,057,676.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,778,986,351.30 942,257,389.80 2,721,243,741.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 由 嘉实 浦安 保本 混 合型开 放式 证券
投资基 金 （ 以下 简称 “ 嘉 实保本 基金 ” ） 转 型而 成。 依据中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简 称 “ 中
国证监 会” ）2007 年11 月22 日 证监 基金 字[2007]320 号文 《关 于核 准嘉 实浦 安 保本混 合型 开放 式
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议的 批复 》 ， 嘉 实保本 基金 到期 日后 由保 本型基 金投 资转 型 变
更转为股票型 基金，修 改 的内容包括但 不限于调 整 基金名称、投 资目标、 投 资范围、投 资理念、
投资策 略、 业绩 比较 基准 、 分红 条款 等事 项， 并 更 名为 “ 嘉实 优质 企业 股票 型证券 投资 基金 ” 。 自
2007 年 12 月 8 日起 ，本 基金基 金合 同生 效， 嘉实 保本基 金基 金合 同失 效。 根据《 公开 募集 证 券
投资基金运 作管理办 法》 、 《关于实施< 公开募集 证券 投资基金运 作管 理办 法>有 关问题的规 定》及
基金合 同的 有关 规定 ， 经 协商基 金托 管人 同意 ， 并 报中国 证监 会备 案 ， 自2015 年8 月 3 日起 ， 本
基金名 称由 “嘉 实优 质企 业股票 型证 券投 资基 金” 更名为 “嘉 实优 质企 业混 合型证 券投 资基 金” 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为嘉实基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
嘉 实基 金管 理有 限公 司于 2007 年 12 月 7 日对 嘉实保 本基 金进 行了 基金 份额拆 分操 作， 基 金嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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份额拆 分比 例为 1:1.001508985 （保 留到 小数 点后 9 位） ， 基金 份额 数计 算结 果 保留到 小数 点后 2
位，由 此产 生的 误差 归入 基金财 产。 相应 地， 拆分 日基金 份额 净值 调整 为人 民币 1.000 元。 根 据
上述拆分比例 ，基金管 理 人对各基金份 额持有人 所 持有的基金份 额进行了 计 算。拆分后 持有人持
有的嘉 实保 本基 金基 金份 额并入 本基 金。
本基金 主要投资 于具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括：股票 资产、衍 生 工具（权证、 资产支
持证券等） 、 债券资产 （政 府债券、金 融债券、 企业 （公司）债 券、可转 债等） 、债券回购 、现金
资产，以及法 律、法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。如法 律 法规或监管 机构以后
允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履 行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基 金投资组
合的资产配置 范围为： 股 票等权益类资 产占基金 资 产的比例为 60%-95%；现 金、债券资产 以及中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基金 资产 的比例 为 5%-40% ， 现 金及 到期日 在一 年以 内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%， 权证 占基 金资 产净值 的比 例不 超 过3%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 沪 深300 指数 ×95%+ 上证 国债 指数 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以 下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《中 国证 券监 督管 理委员 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意
见》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号《年
度报告的内容 与格式》 、 《 证券投资基金 信息披露 编 报规则》第 3 号《 会计 报表附注的 编制及披
露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定
资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征 增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述 所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和
地方教 育费 附加 。
增值税 附加税包 括城 市维护建设税 、教育费 附 加和地方教育 费附加， 以 实际缴纳的增 值税税嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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额为计 税依 据， 分别 按 7%、3% 和2% 的比 例缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
66,609,577.23
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
66,609,577.23
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,677,258,257.15 2,042,275,973.09 365,017,715.94
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
109,468,780.00 110,073,000.00 604,220.00
合计
109,468,780.00 110,073,000.00 604,220.00
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,786,727,037.15 2,152,348,973.09 365,621,935.94
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 20 页 共 41 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
20,579.33
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
957.69
应收债 券利 息
3,514,553.43
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
1,020.87
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
310.50
合计
3,537,421.82
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
602,515.02
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
602,515.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
500,000.00
应付赎 回费
3,092.61
预提费 用 198,354.28
合计
701,446.89
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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上年度 末 1,359,069,297.91
1,356,747,294.85
本期申 购
372,623,958.41
372,031,544.90
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-244,315,308.92
-243,920,129.67
本期末
1,487,377,947.40
1,484,858,710.08
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 1,248,214,887.95 -403,498,633.59 844,716,254.36
本期利 润
98,641,770.73 -119,995,161.38 -21,353,390.65
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
113,635,109.17 -50,882,417.83 62,752,691.34
其中： 基金 申购 款
337,332,126.10 -151,958,898.55 185,373,227.55
基金赎 回款
-223,697,016.93 101,076,480.72 -122,620,536.21
本期已 分配 利润
-166,502,435.07 - -166,502,435.07
本期末
1,293,989,332.78 -574,376,212.80 719,613,119.98
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
405,863.49
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
15,553.37
其他
14,547.98
合计
435,964.84
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
1,187,876,974.86
减：卖 出股 票成 本总 额
1,090,626,478.20
买卖股 票差 价收 入
97,250,496.66
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
10,165,286.16
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
9,952,520.00
减：应 收利 息总 额
186,356.16 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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买卖债 券差 价收 入
26,410.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
19,961,004.97
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
19,961,004.97
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-119,995,161.38
股票投 资
-120,670,681.38
债券投 资
675,520.00
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-119,995,161.38
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
115,311.42
基金转 出费 收入
155,402.06
债券认 购手 续费 返还
-
印花税 手续 费返 还
-
其他
-
合计
270,713.48
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 41 页
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
3,088,170.50
银行间 市场 交易 费用
175.00
合计
3,088,345.50
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,765.71
银行划 款手 续费 7,199.67
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
合计
214,553.95
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资 产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 销售 机构
上海浦东发展银行股份有限公司（ “浦发银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日） ， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
15,451,525.78 18,860,837.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,538,042.48
2,621,091.47
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管 理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5% 的 年费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,575,254.26 3,143,472.91
注: 支 付基 金托 管人 上海 浦 东发展 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月月 底，按月支 付。其计算公 式为：日托 管费＝前一日 基金资产净 值×0.25% / 当年
天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日)， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） 及上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 基金 管理 人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 41 页
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份
有限公 司_ 活期
66,609,577.23
405,863.49
160,582,262.23
1,332,555.22
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日） ， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
场内
除息
日
场外
除息
日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形 式
发放总 额
本期利 润分 配合
计
备注
1
2018 年1
月16 日
-
2018
年1 月
16 日
1.2440 90,597,015.52 75,905,419.55 166,502,435.07 -
合计
-
-
-
1.2440 90,597,015.52 75,905,419.55 166,502,435.07 -
6.4.12 期末(2018 年 06 月30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申 购
603693
江苏新
能
2018 年
6 月25
日
2018 年
7 月3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申 购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申 购
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人董 事会 重视建立完善 的本基金 管 理人治理结构 与内部控 制 体系，本基金 管理人
董事会对本基 金管理人 建 立内部控制系 统和维持 其 有效性承担最 终责任， 充 分发挥独立 董事监督
职能， 保护 投资 者利 益和 本基金 管理 人合 法权 益。
为了有 效控制本 基金 管理人运作和 基金管理 中 存在的风险， 本基金管 理 人设立风险控 制委员
会，由本基金 管理人总 经 理、督察长以 及部门总 监 组成，负责全 面评估本 基 金管理人经 营管理过
程中的 各项 风险,并 提出 防 范化解 措施 。
本基金 管理人设 立督 察长制度，积 极对本基 金 管理人各项制 度、业务 的 合法合规性及 本基金
管理人内部控 制制度的 执 行情况进行监 察、稽核 ， 定期和不定期 向董事会 报 告本基金管 理人内部
控制执 行情 况。
监察稽 核部具体 负责 本基金管理人 各项制度 、 业务的合法合 规性及本 基 金管理人内部 控制制
度的执行情况 的监察稽 核 工作。本基金 管理人管 理 层重视和支持 监察稽核 工 作，并保证 监察稽核
部的独立性和 权威性， 配 备了充足合格 的监察 稽 核 人员，明确监 察稽核部 门 及其各岗位 的职责和
工作流 程、 组织 纪律 。
业务部 门负责人 为所 在部门的风险 控制第一 责 任人，对本部 门业务范 围 内的风险负有 管控及
时报告 的义 务。 员工 在其 岗位职 责范 围内 承担 相应 风险管 理责 任。
本基金 管理人建 立了 以董事会为领 导的、由 总 经理、风险控 制委员会 、 督察长、监察 稽核部
和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 在交易所 进行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 ，并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持 基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本 基金 主要 投资 于上 市交易 的证 券， 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制
外 （ 如有 ） ， 其 余均 能及 时 变现 。 此 外 ， 本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 除 附注6.4.12.3 中列 示的 卖 出
回购金 融资 产款 余额 （如 有）将 在 1 个月 内到 期且 计息外 ，本 基金 于资 产负 债表日 所持 有的 金 融
负债的合约约 定剩余到 期 日均为一年以 内且一般 不 计息，可赎回 基金份额 净 值无固定到 期日且不
计息，因此账 面余额一 般 即为未折现的 合约到期 现 金流量。本报 告期内， 本 基金未发生 重大流动
性风险 事件 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 41 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融 工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 66,609,577.23 - - - 66,609,577.23
结算备 付金 2,364,615.51 - - - 2,364,615.51
存出保 证金 766,608.11 - - - 766,608.11
交易性 金融 资产 110,073,000.00 - - 2,042,275,973.09 2,152,348,973.09
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 3,537,421.82 3,537,421.82
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 204,447.21 - - 1,882,403.25 2,086,850.46
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
180,018,248.06 - - 2,047,695,798.16 2,227,714,046.22
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 18,710,591.63 18,710,591.63
应付管 理人 报酬 - - - 2,766,567.94 2,766,567.94
应付托 管费 - - - 461,094.68 461,094.68
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 602,515.02 602,515.02
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - - 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 41 页
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 701,446.89 701,446.89
负债总 计
- - - 23,242,216.16 23,242,216.16
利率敏 感度 缺口
180,018,248.06 - - 2,024,453,582.00 2,204,471,830.06
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 102,229,280.40 - - - 102,229,280.40
结算备 付金 536,605.53 - - - 536,605.53
存出保 证金 683,515.06 - - - 683,515.06
交易性 金融 资产 119,350,000.00 - - 2,029,508,943.75 2,148,858,943.75
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,710,281.27 1,710,281.27
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 89,687.40 - - 877,553.31 967,240.71
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
222,889,088.39
-
-
2,032,096,778.33
2,254,985,866.72
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 43,580,647.27 43,580,647.27
应付赎 回款 - - - 5,009,550.09 5,009,550.09
应付管 理人 报酬 - - - 2,838,218.40 2,838,218.40
应付托 管费 - - - 473,036.40 473,036.40
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 718,976.69 718,976.69
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 901,888.66 901,888.66
负债总 计
- -
-
53,522,317.51
53,522,317.51
利率敏 感度 缺口
222,889,088.39
-
-
1,978,574,460.82
2,201,463,549.21
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 41 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日， 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为4.99% （2017
年 12 月 31 日：5.42%) 。 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2017 年 12 月 31
日: 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外 汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、 及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
2,042,275,973.09
92.64
2,029,508,943.75
92.19
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,042,275,973.09 92.64
2,029,508,943.75 92.19
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据过 去一 个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ， 反映 了嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 41 页
基金和 基准 的相 关性 。
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
116,680,417.01 113,719,849.24
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
-116,680,417.01 -113,719,849.24
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
本 基金 非以 公允 价值 计量的 金融 工具 ，因 其剩 余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公 允价值
于本报 告期末， 本基 金持有的 以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为人 民币 2,042,187,942.94 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 110,161,030.15 元，
无属于 第三 层次 的余 额 （ 上年度 末 ： 第 一层 次的 余 额为人 民 币1,909,042,237.55 元， 第二 层次 的
余额为 人民 币239,816,706.20 元， 无属 于第 三层 次 的余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 证 券，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 、或属
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃 日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 ，并根据 估 值调整中采用 的对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的输 入值所属 的 最低层次，确 定相关证 券 公允价值应属 第二层次 或 第三层次。 本基金政
策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时点 。本基金 持 有的以公允 价值计量
的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 （上 年度： 无） 。
根 据中 国证 券投 资基 金业协 会中 基协 发 （2017 ）6 号 《关 于发 布<证 券投 资基金 投资 流通 受 限
股票估 值指 引 （ 试行）> 的 通知》 （ 以下 简称 “ 估值 业 务指引 ” ） ， 自 2017 年12 月 26 日起， 本基 金
持有的 流通 受限 股票 参考 估值业 务指 引进 行估 值。
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 41 页
6.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 承诺 事项。
6.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
2,042,275,973.09 91.68
其中： 股票
2,042,275,973.09 91.68
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
110,073,000.00 4.94
其中： 债券
110,073,000.00 4.94
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
68,974,192.74 3.10
8
其他各 项资 产
6,390,880.39 0.29
9
合计
2,227,714,046.22 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,784,392,887.55 80.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
180,294,665.25 8.18
G
交通运 输、 仓储 和 邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
77,435,634.30 3.51
M
科学研 究和 技术 服务 业
- - 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,042,275,973.09 92.64
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000963 华东医 药 3,736,677 180,294,665.25 8.18
2 002507 涪陵榨 菜 6,706,700 172,228,056.00 7.81
3 600298 安琪酵 母 4,649,277 165,886,203.36 7.52
4 002311 海大集 团 7,236,756 152,695,551.60 6.93
5 002415 海康威 视 4,049,787 150,368,591.31 6.82
6 300003 乐普医 疗 3,792,100 139,094,228.00 6.31
7 600809 山西汾 酒 1,792,012 112,699,634.68 5.11
8 600519 贵州茅 台 148,989 108,979,493.94 4.94
9 600566 济川药 业 2,253,369 108,589,852.11 4.93
10 600276 恒瑞医 药 1,424,699 107,935,196.24 4.90
11 000858 五 粮 液 1,401,560 106,518,560.00 4.83
12 002179 中航光 电 2,522,766 98,387,874.00 4.46
13 000333 美的集 团 1,842,600 96,220,572.00 4.36
14 601888 中国国 旅 1,202,230 77,435,634.30 3.51
15 600885 宏发股 份 2,032,033 60,798,427.36 2.76
16 600887 伊利股 份 1,968,300 54,915,570.00 2.49
17 002372 伟星新 材 2,947,407 52,139,629.83 2.37
18 600867 通化东 宝 2,020,754 48,437,473.38 2.20
19 600660 福耀玻 璃 1,878,900 48,306,519.00 2.19
20 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
21 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
22 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
23 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
24 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
25 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 118,913,117.02 5.40
2 600276 恒瑞医 药 111,324,249.98 5.06
3 600519 贵州茅 台 107,976,872.44 4.90
4 000333 美的集 团 107,416,473.75 4.88
5 600036 招商银 行 103,992,632.70 4.72
6 600566 济川药 业 103,296,646.95 4.69
7 600809 山西汾 酒 101,884,924.51 4.63
8 000002 万 科 Ａ 96,883,432.52 4.40
9 002508 老板电 器 94,096,190.83 4.27
10 601888 中国国 旅 79,194,194.47 3.60
11 002372 伟星新 材 58,974,009.71 2.68
12 601939 建设银 行 50,163,336.41 2.28
13 600176 中国巨 石 47,262,980.43 2.15
14 600887 伊利股 份 29,129,009.58 1.32
15 600660 福耀玻 璃 10,954,553.93 0.50
16 002926 华西证 券 282,324.24 0.01
17 300750 宁德时 代 257,961.54 0.01
18 603156 养元饮 品 166,828.87 0.01
19 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.01
20 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
7.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 300296 利亚德 128,609,954.08 5.84
2 603111 康尼机 电 119,327,405.64 5.42
3 002450 康得新 114,072,117.75 5.18
4 002572 索菲亚 95,414,628.94 4.33
5 600036 招商银 行 89,929,706.46 4.08
6 002583 海能达 88,738,188.21 4.03
7 600176 中国巨 石 83,523,441.50 3.79
8 002475 立讯精 密 75,637,169.27 3.44
9 000002 万 科Ａ 68,205,070.10 3.10
10 002508 老板电 器 66,755,029.30 3.03
11 603868 飞科电 器 57,533,945.51 2.61 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 41 页
12 601939 建设银 行 38,782,123.76 1.76
13 002415 海康威 视 36,621,157.50 1.66
14 002179 中航光 电 25,910,722.19 1.18
15 600887 伊利股 份 21,690,714.57 0.99
16 600867 通化东 宝 19,556,627.22 0.89
17 600885 宏发股 份 19,058,543.74 0.87
18 002206 海 利 得 15,971,243.28 0.73
19 600660 福耀玻 璃 9,564,834.76 0.43
20 002311 海大集 团 5,647,194.95 0.26
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,224,064,188.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,187,876,974.86
注:7.4.1 项“ 买入 金额” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
110,073,000.00 4.99
其中： 政策 性金 融债
110,073,000.00 4.99
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
110,073,000.00 4.99
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 170410 17 农发 10 900,000 90,027,000.00 4.08
2 170413 17 农发 13 200,000 20,046,000.00 0.91
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述2 支 债券 。
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 41 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
766,608.11
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,537,421.82
5
应收申 购款
2,086,850.46
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,390,880.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末, 本基 金前 十名 股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 41 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
72,501 20,515.27 309,509,635.61 20.81
1,177,868,311.79 79.19
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
838,681.01 0.06
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年12 月8 日 ）基 金份 额总 额
320,378,337.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,359,069,297.91
本报告 期基 金总 申购 份额
372,623,958.41
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
244,315,308.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以 “- ” 填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,487,377,947.40
注: 报 告期 期间 基金 总 申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 基金 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 41 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
本报 告期 ，上 海浦 东发 展 银行 股份 有限 公司 （以 下 简称 “公 司 ” ） 根据 工作 需 要， 任命 孔建
先生 担 任公 司资 产托 管部 总经理 ， 主持 资产 托管 部 相关工 作 。 孔 建先 生的 托 管人高 级管 理人 员任
职信息 已经 在中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券股
份有限 公司
1 1,207,750,467.78 50.13% 845,425.32 50.13% -
招商证 券股
份有限 公司
2 1,201,589,132.31 49.87% 841,120.75 49.87% -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
中国银 河证 2 - - - - - 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 41 页
券股份 有限
公司
江海证 券有
限公司
1 - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
1 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 - - - - -
广州证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
渤海证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该 等券
商的佣 金合 计。
注2： 交易 单元 的选 择标准 和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于国金证券开展嘉实旗下基金定
投业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 5 日 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 41 页
2
嘉实优质企业混合型证券投资基金
暂停大 额申 购 （ 含转 换转 入、 定 期定
额投资 ）业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 11 日
3
嘉实优质企业混合型证券投资基金
2017 年年 度收 益分 配公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 12 日
4
嘉实优质企业混合型证券投资基金
恢复大 额申 购 （ 含转 入及 定投） 公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 17 日
5
关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金
代销机 构及 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 14 日
6
嘉实基金管理有限公司关于增加和
耕传承为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务及参加费率优惠的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 5 日
7
关于修改嘉实优质企业混合型证券
投资基金基金合同及托管协议的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
8
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分 基金 赎回 费的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
9
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
10
关于增加中欧钱滚滚为嘉实旗下基
金代销 机构 并开 展定 投、 转换业 务及
参加费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 6 月 21 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会 《关 于核 准嘉实 浦 安 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会 决
议的批 复》 （证 监基 金字[2007]320 号 ） ；
（2） 《 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（4） 《 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（5） 《 上海 浦东 发展 银行证 券交 易资 金结 算协 议》 ；
（6） 基金 管理 人业 务 资格批 件、 营业 执照 ； 嘉实优质企业混合 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 41 页
（7） 报告 期内 嘉实 优 质企业 混合 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦9 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8801，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年8 月25 日
