嘉 实 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 5
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 13
6.2 利 润表 ..................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................... 16
§7 投资组合报 告 ................................................................ 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 38 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 40
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40
§10 重大事件揭示 ............................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 45
§11 备查文件目录 ............................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .............................................................. 46
11.2 存放 地点 .................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................. 46
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
嘉实主 题混 合
基金主 代码
070010
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2006 年7 月21 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
2,708,489,125.12 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 ，谋 求基 金资 产长期 稳定 增值 。
投资策 略
采用“ 主题 投资 策略 ” ， 从 主题发 掘、 主题 配置 和个 股精选 三个 层面 构
建股票 投资 组合 ， 并优 先 考虑股 票类 资产 的配 置 ， 剩余资 产配 置于 固定
收益类 和现 金类 等大 类资 产。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数增 长率 ×95% ＋同业 存款 收益 率×5%
风险收 益特 征
较高风 险， 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码
100005 100818
法定代 表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦9 层嘉 实基
金管理 有限 公司
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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2.5 其他 相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润
大厦8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益
-90,581,524.61
本期利 润
-619,683,741.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.2270
本期加 权平 均净 值利 润率
-15.05%
本期基 金份 额净 值增 长率
-14.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
925,328,844.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.3416
期末基 金资 产净 值
3,633,817,969.96
期末基 金份 额净 值
1.342
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
244.05%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公 允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去一 个月 -6.15% 1.77% -7.28% 1.22% 1.13% 0.55%
过去三 个月 -12.91% 1.27% -9.44% 1.08% -3.47% 0.19%
过去六 个月 -14.63% 1.29% -12.24% 1.10% -2.39% 0.19% 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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过去一 年 -10.76% 1.03% -3.95% 0.90% -6.81% 0.13%
过去三 年 -28.22% 2.04% -20.15% 1.41% -8.07% 0.63%
自基金 合同 生
效起至 今
244.05% 1.72% 155.66% 1.70% 88.39% 0.02%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指数 增长 率×95% ＋同 业存 款收 益率 ×5% 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%× 同业 存款日 收益 率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实主 题混 合 基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2006 年7 月 21 日至 2018 年6 月30 日）
注：按 基金 合同 约定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资比例 符合基金 合同 第十四条（ （ 二）投资 范围 、 （八）2.投 资组合比 例限 制）约定： （1 ）资
产配置 范围 为： 股票 资 产30% ～95% ， 债 券0～70%， 权证 0 ～3% ， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%；（ 2） 持 有一 家上 市公司 的股 票， 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的
10%；（ 3 ） 本 基 金 与基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基金 持 有一 家 公 司 发 行 的 证 券 总 和， 不 超 过 该 证 券的
10%；（ 4 ） 在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的千分 之五 ； （5）持
有的全 部权 证， 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%；（ 6） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司 获得首批 全国社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF）、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级
债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强收益 定期 债券 、嘉 实纯 债债券 、嘉 实中 证中 期企 业债指 数（LOF） 、 嘉
实中 证500ETF 、 嘉 实增 强 信用定 期债 券、 嘉实 中 证500ETF 联 接、 嘉实 中证 中 期国债 ETF 、 嘉实
中证金 边中 期国 债 ETF 联接 、 嘉 实丰 益纯 债定 期 债券 、 嘉 实研 究阿 尔法 股 票、 嘉实 如意 宝定 期
债券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII） 、 嘉 实丰 益策 略定 期债券 、 嘉 实丰 益信 用定 期债券 、 嘉 实新 兴市
场债券 、 嘉 实绝 对收 益策 略定期 混合 、 嘉 实宝 A/B 、 嘉实 活期 宝货 币、 嘉 实1 个月 理财 债券 、 嘉
实活钱包货币 、嘉实泰 和 混合、嘉实薪 金宝货币 、 嘉实对冲套利 定期开放 混 合、嘉实中 证医药卫
生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消 费 ETF 、 嘉实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个月 理 财债券 、嘉 实医 疗保
健股票 、 嘉实 新兴 产业 股 票、 嘉实 新收 益混 合 、 嘉 实沪 深300 指数 研究 增强 、 嘉 实逆 向策 略股 票、
嘉实企业变革 股票、嘉 实 新消费股票基 金、嘉实 全 球互联网股票 、嘉实先 进 制造股票、 嘉实事件嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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驱 动 股 票 、 嘉 实 快 线 货 币 、 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 中 证 金 融 地
产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵活 配置 混合 、 嘉实 腾 讯自选 股大 数据 股票 、 嘉 实环保 低碳 股票 、 嘉
实创新成长灵 活配置混 合 、嘉实智能汽 车股票、 嘉 实新起航灵活 配置混合 、 嘉实新财富 灵活配置
混合、嘉实稳 祥纯债债 券 、嘉实稳瑞纯 债债券、 嘉 实新常态灵活 配置混合 、 嘉实新趋势 灵 活配置
混合、嘉实新 优选灵活 配 置混合、嘉实 新思路灵 活 配置混合、嘉 实沪港深 精 选股票、嘉 实稳盛债
券、嘉实稳鑫 纯债债券 、 嘉实安益混合 、嘉实文 体 娱乐股票、嘉 实稳泽纯 债 债券、嘉实 惠泽混合
（LOF ） 、嘉实 成长增强 混 合、嘉实策略 优选混合 、 嘉实主题增强 混合、嘉 实 优势成长混 合、嘉实
研究增强混合 、嘉实稳 荣 债券、嘉实农 业产业股 票 、嘉实价值增 强混合、 嘉 实新添瑞混 合、嘉实
现金宝 货币 、 嘉实 增益 宝 货币 、 嘉 实物 流产 业股 票 、 嘉 实丰 安6 个月 定期 债 券、 嘉实 新添 程混 合、
嘉实稳元纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 稳熙纯债债券 、嘉实丰 和 灵活配置混 合、 嘉实
新添华定期混 合、嘉实 定 期宝 6 个 月理财债 券、 嘉实沪港深回 报混合、 嘉 实现金添利货 币、嘉
实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿科 技沪 港深 股票 、 嘉 实稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、 嘉 实稳 华
纯债债 券、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券、 嘉实 富时中 国A50ETF 联接 、 嘉 实富时 中 国A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实创业 板 ETF 、嘉实新 添泽定期 混合 、嘉实合润双 债两
年期定期债券 、嘉实新 添 丰定期混合、 嘉实新添 辉 定期混合、嘉 实领航资 产 配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股 票、嘉实 医 药健康股票、 嘉实润泽 量 化定期混合 、 嘉实核心 优 势股票、嘉 实润和量
化定期混合、 嘉实金融 精 选股票、嘉实 新添荣定 期 混合、嘉实致 兴定期纯 债 债券。其中 嘉实增长
混合、 嘉实 稳健 混合 和嘉 实债 券 3 只 开放 式基 金属 于嘉实 理财 通系 列基 金， 同时， 管理 多个 全 国
社保基 金、 企业 年金 、特 定客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
方晗
本 基 金 基 金
经理
2017 年 10 月 25 日 - 9 年
曾任职于 Christensen
International LLC ，从事
资 本 市 场 咨 询 工 作 。2011
年5 月加 入嘉 实基 金管 理 有
限公司， 从事 宏观 策略 研 究
工作。
注: （1）任职 日期、离 任 日期是指公 司作出决 定后 公告之日； （2 ）证券从 业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实主题精选混 合型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份 额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，债 券市场整 体 触底反弹，结 构分化。 利 率及类利率品 种收益大 幅 下行，中低等 级
信用债 表现 落后 ，信 用息 差大幅 走阔 ，
年初在 全球通胀 、加 息预期走强以 及对监管 加 码担忧的基础 上，债券 收 益率继续大幅 走高，
信用债交投清 淡，信用 债 净供给大幅收 缩。随后 资 金面的超预期 宽松从短 端 点燃了市场 的做多热
情；同时，权 益市场在 海 外影响、美联 储加息等 大 背景下大幅调 整，监管 政 策并未落地 、中美贸
易战风波、节 后复工偏 缓 和大宗商品下 跌引发基 本 面预期的下行 推动行情 进 一步发展。 二季度宏
观经济形势仍 严峻，地 方 政府债务清理 整顿、严 肃 地方财政纪律 等行动叠 加 资管新规影 响，信用
收缩情 况加 剧 ， 地 方政 府 融资规 范和 整肃 情况 下 ， 虽然信 贷增 长相 对稳 定 ， 但表外 融资 大幅 收缩 ，
社融大幅下滑 。外部贸 易 战一波三折， 内忧外 患 的 背景下，政策 边际有所 放 松，从而推 动了债市
收益率大幅下 行，但信 用 风险的加剧、 非标转标 不 畅、一级市场 信用债发 行 难度加大等 使得信用
利差快 速拉 大， 债市 类属 表现分 化。
权 益市 场方 面， 年初 海外资 金通 过沪 港深 大幅 流入 A 股市 场， 带动 大盘 蓝筹连 续上 扬，1 月嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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末至 2 月初 ，美 国数 据通 胀、就 业数 据好 于预 期， 全球流 动性 收紧 的预 期加 强，带 动全 球股 市 整
体大幅调整。 二季度后 贸 易战、内部经 济下行及 信 用风险爆发等 ，使得整 体 上权益市场 出现了风
险偏好 大幅 下行 ，录 得明 显负收 益。
报告期 内本基金 在做 好组合流动性 管理的基 础 上平衡类属配 置，选择 流 动性好的存单 及高等
级信用债持仓 为主获取 稳 定收益，中等 杠杆水平 ， 股票部分降低 整体仓位 暴 露，个股选 择上以稳
健策略 为主 ，选 择安 全边 际高的 品种 ，积 极参 与 IPO 申购 提升 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.342 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-14.63% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-12.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年信用快 速收缩叠 加 外部环境不确 定性加剧 ， 使得短期内维 稳经济、 防 范系统性风险 的
诉求有 所上 升 ， 二 季度 以 来， 降准 、MLF 、 资 管新 规 过渡期 延迟 等 方 面均 可以 看出政 策维 稳的 意图 ，
判断下半年信 用收缩的 情 况将会有所缓 解，基建 投 资大幅下滑对 经济的拖 累 减弱。下半 年将面临
着市场，经济 与政策的 三 重唱，目前看 资本市场 已 经走在经济与 政策的前 面 ，但对于经 济的内生
矛盾以及外部 环境的恶 化 是否已经充分 反应，参 与 者仍有较大分 歧。政策 的 应对方式， 是重走老
路还是知难而 进，奋起 改 革，也会决定 长期经济 运 行方向，左右 市场的风 险 偏好。三季 度经济下
行在房地产调 控继续， 基 建乏力，消费 低迷，出 口 承压下将得以 验证，但 货 币政策放水 的尺度，
房地产 信贷 松动 与否 都值 得密切 关注 。
债券市 场在上半 年利 率债 和类利率 品种一枝 独 秀，下半年则 机会更趋 于 均衡，在政策 着力信
用定向扩张方 向推进背 景 下，信用收缩 一刀切的 情 形概率下降， 中高等级 信 用债面临信 用利差合
理回归的机会 。利率债 中 枢进一步下行 空间减少 ， 曲线陡峭化， 短端下行 ， 杠杆策略优 于久期策
略。股票市场 则仍在寻 底 过程中，整体 信用收缩 放 缓但未到扩张 坏掉，企 业 盈利下行风 险并未解
除，但市场中 部分行业 过 于悲观估值在 政策边际 正 向变化的影响 下，存在 显 著反弹的机 会。随着
股票市 场寻 底过 程的 延续 ，可转 债左 侧交 易机 会显 现，但 自下 而上 的机 会分 布可能 性更 大一 些。
本基金 在做好组 合流 动性管理的 基 础上平衡 类 属配置，选择 流动性好 的 存单及高等级 信用债
持仓为主获取 稳定收益 ， 中等杠杆水平 。权益部 分 ，可转债自下 而上优选 估 值合理的基 本面扎实
品种，兼顾触 发条款博 弈 品种。股票则 整体保持 积 极防御思路， 短期稳杠 杆 的基调下， 传统内需
方向的基建， 水泥，建 材 等周期行业有 反弹机会 ， 金融保险受益 于资管新 规 落地，信用 收缩暂缓
可能有配置机 会，但中 期 保持对顺周期 行业的警 惕 ，还是集中配 置于免受 贸 易战和信用 收缩影响
的行业 ，比 如大 消费 ，化 工，自 主创 新科 技方 向的 优质企 业。 积极 参 与ipo 。 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内 ，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任 基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 本基 金的 基金 管理人 于 2018 年1 月15 日 发布 《 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金 2017
年第二 次收 益分 配公 告》 ， 收益分 配基 准日 为 2017 年12 月 31 日， 每 10 份 基 金份额 发放 现金 红利
0.1000 元， 具 体参 见本 报 告“6.4.11 利 润分 配情 况” 。
（2） 根 据本 基金 基金 合同 （ 十九 （ 二） 收 益分 配原则 ） 约 定， 报 告期 内 本基金 未实 施利 润分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基 金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况 、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
46,797,345.03 52,911,423.63
结算备 付金
6,459,831.56 12,910,612.04
存出保 证金
849,569.64 1,813,233.09
交易性 金融 资产
6.4.7.2
3,608,068,533.85 4,105,545,149.57
其中： 股票 投资
3,357,409,441.05 3,855,782,220.87
基金投 资
- -
债券投 资
250,659,092.80 249,762,928.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.7.5
6,775,624.05 5,001,557.74
应收股 利
- -
应收申 购款
1,037,327.89 582,214.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
3,669,988,232.02 4,178,764,190.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
25,209,257.24 -
应付赎 回款
2,216,835.65 3,970,507.29
应付管 理人 报酬
4,599,285.68 5,257,385.73
应付托 管费
766,547.59 876,230.97 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
2,909,309.09 3,307,481.03
应交税 费
2.69 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
469,024.12 691,913.64
负债合 计
36,170,262.06 14,103,518.66
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
2,708,489,125.12 2,632,441,589.96
未分配 利润
6.4.7.10
925,328,844.84 1,532,219,082.01
所有者 权益 合计
3,633,817,969.96 4,164,660,671.97
负债和 所有 者权 益总 计
3,669,988,232.02 4,178,764,190.63
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.342 元 ， 基 金份 额总 额2,708,489,125.12 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收 入
-571,090,383.31 -134,913,791.03
1.利息 收入
6,319,397.66 25,449,638.53
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 1,077,653.39 1,759,087.08
债券利 息收 入
4,651,684.20 3,872,072.38
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
590,060.07 19,818,479.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
-48,452,484.03 1,922,853.75
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 -65,058,115.11 -2,338,132.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.13 -63,130.00 -25,580.00
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14 - - 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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股利收 益
6.4.7.15 16,668,761.08 4,286,565.75
3.公允 价值 变动 收益(损失
以“- ”号 填列)
6.4.7.16
-529,102,216.58 -162,462,454.34
4.汇兑 收益(损 失以 “-”号
填列)
-
-
5.其他 收入(损 失以 “-”号
填列)
6.4.7.17
144,919.64 176,171.03
减：二 、费 用
48,593,357.88 39,853,224.68
1．管 理人 报酬
30,648,722.22 29,126,427.14
2．托 管费
5,108,120.34 4,854,404.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.18 12,583,440.38 5,623,895.16
5．利 息支 出
- 5,354.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- 5,354.52
6．税 金及 附加
1.72 -
7．其 他费 用
6.4.7.19 253,073.22 243,143.27
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
-619,683,741.19 -174,767,015.71
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
-619,683,741.19 -174,767,015.71
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,632,441,589.96 1,532,219,082.01 4,164,660,671.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -619,683,741.19
-619,683,741.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
76,047,535.16 39,571,916.14 115,619,451.30
其中：1.基 金申 购款
335,517,664.49 180,701,361.88 516,219,026.37
2.基金 赎回 款
-259,470,129.33 -141,129,445.74 -400,599,575.07 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -26,778,412.12 -26,778,412.12
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,708,489,125.12 925,328,844.84 3,633,817,969.96
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,599,879,073.35 1,539,658,865.58 4,139,537,938.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -174,767,015.71
-174,767,015.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-169,206,159.78 -94,816,364.03 -264,022,523.81
其中：1.基 金申 购款
95,494,148.06 52,532,478.81 148,026,626.87
2.基金 赎回 款
-264,700,307.84 -147,348,842.84 -412,049,150.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,430,672,913.57 1,270,075,485.84 3,700,748,399.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本 基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简
称 “中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006]117 号 《 关于 同意嘉 实主 题精 选混 合型 证券投 资基 金设 立的
批复》核准， 由嘉实基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《嘉 实主题精
选混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集5,521,164,554.22 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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公司普 华永 道验 字(2006) 第 97 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 嘉实主 题精 选混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2006 年 7 月 21 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
5,522,865,254.70 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,700,700.48 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 嘉实 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实主题精选 混合型证 券 投资基金基金 合同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 上 市的股票、债 券及法律 、 法规或中国 证监会允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产
30%-95% ； 债券 资 产0%-70% ， 权 证0%-3% ， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产
净值 的5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：沪 深 300 指 数增长 率 X95% + 同业 存款收 益 率 X5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实主 题 精选混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股 票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
46,797,345.03
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
- 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 19 页 共 46 页
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
46,797,345.03
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
3,753,474,659.81 3,357,409,441.05 -396,065,218.76
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
407,000.00 403,092.80 -3,907.20
银行间 市场
249,679,612.00 250,256,000.00 576,388.00
合计
250,086,612.00 250,659,092.80 572,480.80
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,003,561,271.81 3,608,068,533.85 -395,492,737.96
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
21,209.44
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
2,616.21
应收债 券利 息
6,751,443.11
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
11.13
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 20 页 共 46 页
其他
344.16
合计
6,775,624.05
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,904,583.56
银行间 市场 应付 交易 费用
4,725.53
合计
2,909,309.09
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
250,000.00
应付赎 回费
834.05
预提费 用 218,190.07
合计
469,024.12
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 2,632,441,589.96
2,632,441,589.96
本期申 购
335,517,664.49
335,517,664.49
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-259,470,129.33
-259,470,129.33
本期末
2,708,489,125.12
2,708,489,125.12
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 1,694,392,949.41 -162,173,867.40 1,532,219,082.01
本期利 润
-90,581,524.61 -529,102,216.58 -619,683,741.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
51,866,863.62 -12,294,947.48 39,571,916.14
其中： 基金 申购 款
219,045,999.80 -38,344,637.92 180,701,361.88
基金赎 回款
-167,179,136.18 26,049,690.44 -141,129,445.74
本期已 分配 利润
-26,778,412.12 - -26,778,412.12
本期末
1,628,899,876.30 -703,571,031.46 925,328,844.84
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
974,631.06
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
73,425.83
其他
29,596.50
合计
1,077,653.39
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
4,902,625,590.96
减：卖 出股 票成 本总 额
4,967,683,706.07
买卖股 票差 价收 入
-65,058,115.11
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
103,007,500.00
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
100,063,130.00
减：应 收利 息总 额
3,007,500.00
买卖债 券差 价收 入
-63,130.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资 产 生的 股利 收益
16,668,761.08
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
16,668,761.08
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-529,102,216.58
股票投 资
-530,128,490.68 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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债券投 资
1,026,274.10
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金 融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-529,102,216.58
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
134,808.14
基金转 出费 收入
10,111.50
债券认 购手 续费 返还
-
印花税 手续 费返 还
-
其他
-
合计
144,919.64
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
12,582,740.38
银行间 市场 交易 费用
700.00
合计
12,583,440.38
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
69,424.36
信息披 露费
148,765.71
银行划 款手 续费 16,283.15
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计
253,073.22 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 23 页 共 46 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金 无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
30,648,722.22 29,126,427.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,899,494.08
3,666,025.39
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金 管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5% 的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
5,108,120.34 4,854,404.59
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ， 按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期（2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日)， 本基 金未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 ） 及上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日） ，基 金 管理人 未运 用固 有资 金申 购、赎 回或 者买 卖本 基金 的基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月 30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
_活期
46,797,345.03
974,631.06
13,417,333.01
874,457.84
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2018 年1
月 17 日
-
2018
年1 月
17 日
0.1000 13,579,843.72 13,198,568.40 26,778,412.12 -
合计
-
-
-
0.1000 13,579,843.72 13,198,568.40 26,778,412.12 -
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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6.4.12 期末(2018 年 06 月30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成 功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备注
002120
韵达
股份
2018
年4 月
20 日
2019
年4 月
23 日
非公开
发行流
通受限
39.75 48.89 503,147 20,000,093.25 24,598,856.83 -
002120
韵达
股份
2018
年4 月
20 日
2020
年4 月
23 日
非公开
发行流
通受限
39.75 46.53 503,147 20,000,093.25 23,411,429.91 -
002341
新纶
科技
2018
年6 月
25 日
2020
年6 月
29 日
非公开
发行流
通受限
12.95 11.85 552,847 7,159,368.65 6,551,236.95 -
002341
新纶
科技
2018
年6 月
25 日
2019
年6 月
27 日
非公开
发行流
通受限
12.95 12.17 552,847 7,159,368.65 6,728,147.99 -
603105
芯能
科技
2018
年6 月
29 日
2018
年7 月
9 日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申 购
603693
江苏
新能
2018
年6 月
25 日
2018
年7 月
3 日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申 购
603706
东方
环宇
2018
年6 月
29 日
2018
年7 月
9 日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申 购
注： 基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股份 ， 所认 购的 股份 自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让 。 根 据 《上 市公 司股东 、 董监 高减 持
股份的 若干 规定 》 及 《深 圳/上 海证 券交 易所 上市 公 司股东 及董 事 、 监 事 、 高 级管理 人员 减持 股份
实施细 则》 ，本 基金 持有 的 上市公 司非 公开 发行 股份 ，自股 份解 除限 售之 日 起 12 个 月内 ，通 过集
中竞价交易减 持的数量 不 得超过其持有 该次非公 开 发行股份数量 的 50% ；采 取集中竞价交 易方式
的，在 任意 连 续 90 日 内 ，减持 股份 的总 数不 得超 过公司 股份 总数 的 1%； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续90 日内 ，减 持 股份的 总数 不得 超过 公司 股份总 数 的 2% 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，属于较 高风险、 较 高收益的品种 。基金投 资 的金融工具主 要
包括股票投资 、债券投 资 及基金投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是充分把握中 国崛起过 程 中的投资机会 ，谋求基 金 资产长期稳定 增值。 本 基金的基金 管理人董
事会重视建立 完善的公 司 治理结构与内 部控制体 系 ，公司董事会 对公司建 立 内部控制系 统和维持
其有效性承担 最终责任 。 董事会下设风 险控制与 内 审委员会，负 责检查公 司 内部管理制 度的合法
合规性 及内 控制 度的 执行 情况， 充分 发挥 独立 董事 监督职 能， 保护 投资 者利 益和公 司合 法权 益。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提 出
防范化 解措 施。
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义 务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限 度和 相应 置信 程度 ，嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日 ） 及上 年度 末 （2017 年12 月31 日） ， 本基 金未 持有按 短期 信
用评级 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
403,092.80 481,928.70
未评级
- -
合计
403,092.80 481,928.70
注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定
的国内有关媒 体上公告 。 以上按长期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资 集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进行管理 ，通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品
种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本基金 持有 一家 公司 发行的证券， 其市值不 超 过基金资产净 值的 10% 。 本基金管理人 管理的
全部基金持有 一家公司 发 行的证券，不 超过该证 券 的 10% 。本 基金管理 人管 理的全部开放 式基金
持有一家上市 公司发行 的 可流通股票， 不得超过 该 上市公司可流 通股票 的 15% 。本基金主动 投资
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下表所 示：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 46,797,345.03 - - - 46,797,345.03
结算备 付金 6,459,831.56 - - - 6,459,831.56
存出保 证金 849,569.64 - - - 849,569.64
交易性 金融 资产 250,256,000.00 - 403,092.80 3,357,409,441.05 3,608,068,533.85
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 6,775,624.05 6,775,624.05
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 70,533.57 - - 966,794.32 1,037,327.89
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
304,433,279.80 - 403,092.80 3,365,151,859.42 3,669,988,232.02
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 25,209,257.24 25,209,257.24
应付赎 回款 - - - 2,216,835.65 2,216,835.65 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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应付管 理人 报酬 - - - 4,599,285.68 4,599,285.68
应付托 管费 - - - 766,547.59 766,547.59
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 2,909,309.09 2,909,309.09
应交税 费 - - - 2.69 2.69
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 469,024.12 469,024.12
负债总 计
- - - 36,170,262.06 36,170,262.06
利率敏 感度 缺口
304,433,279.80 - 403,092.80 3,328,981,597.36 3,633,817,969.96
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 52,911,423.63 - - - 52,911,423.63
结算备 付金 12,910,612.04 - - - 12,910,612.04
存出保 证金 1,813,233.09 - - - 1,813,233.09
交易性 金融 资产 249,281,000.00 - 481,928.70 3,855,782,220.87 4,105,545,149.57
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 5,001,557.74 5,001,557.74
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 34,211.52 - - 548,003.04 582,214.56
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
316,950,480.28
-
481,928.70
3,861,331,781.65
4,178,764,190.63
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 3,970,507.29 3,970,507.29
应付管 理人 报酬 - - - 5,257,385.73 5,257,385.73
应付托 管费 - - - 876,230.97 876,230.97
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 3,307,481.03 3,307,481.03
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - - 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 691,913.64 691,913.64
负债总 计
- -
-
14,103,518.66
14,103,518.66
利率敏 感度 缺口
316,950,480.28
-
481,928.70
3,847,228,262.99
4,164,660,671.97
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日， 本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为6.90%
（2017 年 12 月31 日：6.00%) 。 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2017 年12
月31 日:同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基金管 理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，采用 “自上而 下 ”的策略，通 过对宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 严格按照 基金 合同中对投资 组合比例 的 要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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公允价 值
占基金 资 产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
3,357,409,441.05
92.39
3,855,782,220.87
92.58
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,357,409,441.05 92.39
3,855,782,220.87 92.58
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 171,864,405.42 139,633,432.88
业绩比 较基 准下 降 5% -171,864,405.42 -139,633,432.88
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为 3,296,434,832.02 元， 属于 第二 层次 的余额 为 311,633,701.83 元，无 属于 第三 层嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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次的余 额（ 上年 度末 ：第 一层次 3,794,595,639.27 元，第 二层 次 310,949,510.30 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的 影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,357,409,441.05 91.48
其中： 股票
3,357,409,441.05 91.48
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
250,659,092.80 6.83
其中： 债券
250,659,092.80 6.83
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断 式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
53,257,176.59 1.45
8
其他各 项资 产
8,662,521.58 0.24
9
合计
3,669,988,232.02 100.00 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
67,713,906.70 1.86
B
采矿业
125,101,508.82 3.44
C
制造业
1,985,800,033.56 54.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
19,367,964.00 0.53
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
432,918,965.14 11.91
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
437,451,104.04 12.04
J
金融业
- -
K
房地产 业
70,419,485.80 1.94
L
租赁和 商务 服务 业
47,993,001.60 1.32
M
科学研 究和 技术 服务 业
81,799,018.00 2.25
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
88,691,667.40 2.44
S
综合
- -
合计
3,357,409,441.05 92.39
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601799 星宇股 份 2,928,169 175,368,041.41 4.83
2 002258 利尔化 学 6,758,100 130,836,816.00 3.60
3 600115 东方航 空 18,118,500 119,944,470.00 3.30
4 300373 扬杰科 技 3,938,365 112,637,239.00 3.10
5 600760 中航沈 飞 3,114,625 112,251,085.00 3.09
6 002120 韵达股 份 2,213,522 112,053,732.14 3.08
7 300383 光环新 网 8,082,900 108,391,689.00 2.98
8 600029 南方航 空 12,299,300 103,929,085.00 2.86
9 600529 山东药 玻 4,010,353 97,571,888.49 2.69
10 601111 中国国 航 10,910,200 96,991,678.00 2.67
11 000513 丽珠集 团 2,202,302 96,791,172.90 2.66 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 35 页 共 46 页
12 603019 中科曙 光 2,037,343 93,452,923.41 2.57
13 000768 中航飞 机 5,945,481 92,987,322.84 2.56
14 002013 中航机 电 12,132,600 91,843,782.00 2.53
15 002439 启明星 辰 4,279,919 90,819,881.18 2.50
16 000681 视觉中 国 3,090,302 88,691,667.40 2.44
17 600570 恒生电 子 1,629,520 86,283,084.00 2.37
18 300012 华测检 测 14,250,700 81,799,018.00 2.25
19 600038 中直股 份 2,022,008 80,860,099.92 2.23
20 002410 广联达 2,801,442 77,683,986.66 2.14
21 000977 浪潮信 息 3,193,024 76,153,622.40 2.10
22 600271 航天信 息 2,960,589 74,814,084.03 2.06
23 300059 东方财 富 5,635,240 74,272,463.20 2.04
24 600048 保利地 产 5,772,089 70,419,485.80 1.94
25 000998 隆平高 科 3,590,345 67,713,906.70 1.86
26 600547 山东黄 金 2,656,900 63,553,048.00 1.75
27 600489 中金黄 金 9,024,701 61,548,460.82 1.69
28 600352 浙江龙 盛 5,098,300 60,924,685.00 1.68
29 300078 思创医 惠 6,364,100 60,331,668.00 1.66
30 002643 万润股 份 7,968,700 59,526,189.00 1.64
31 300199 翰宇药 业 4,121,725 58,858,233.00 1.62
32 600967 内蒙一 机 4,302,040 54,807,989.60 1.51
33 002180 纳思达 1,927,309 52,923,905.14 1.46
34 002707 众信旅 游 4,999,271 47,993,001.60 1.32
35 002563 森马服 饰 3,204,932 45,830,527.60 1.26
36 603986 兆易创 新 411,219 44,625,485.88 1.23
37 603899 晨光文 具 1,228,500 38,931,165.00 1.07
38 600398 海澜之 家 3,036,900 38,690,106.00 1.06
39 603308 应流股 份 2,785,200 36,040,488.00 0.99
40 603369 今世缘 1,507,902 34,425,402.66 0.95
41 002456 欧菲科 技 2,075,100 33,471,363.00 0.92
42 002635 安洁科 技 1,928,400 33,168,480.00 0.91
43 002366 台海核 电 2,325,898 33,167,305.48 0.91
44 002709 天赐材 料 649,900 25,047,146.00 0.69
45 300567 精测电 子 284,802 22,670,239.20 0.62
46 603883 老百姓 232,900 19,367,964.00 0.53
47 002341 新纶科 技 1,105,694 13,279,384.94 0.37
48 603566 普莱柯 210,000 3,320,100.00 0.09
49 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.00
50 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
51 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
52 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
53 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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54 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
55 300097 智云股 份 36 637.92 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601111 中国国 航 151,970,604.85 3.65
2 600029 南方航 空 149,274,201.51 3.58
3 603019 中科曙 光 141,768,107.61 3.40
4 600115 东方航 空 138,603,427.66 3.33
5 300383 光环新 网 137,034,845.30 3.29
6 601799 星宇股 份 136,372,234.17 3.27
7 300373 扬杰科 技 134,067,737.71 3.22
8 600348 阳泉煤 业 128,204,486.70 3.08
9 300003 乐普医 疗 125,293,627.86 3.01
10 300059 东方财 富 124,594,847.36 2.99
11 600760 中航沈 飞 122,940,649.18 2.95
12 000513 丽珠集 团 117,842,326.70 2.83
13 000768 中航飞 机 116,653,182.89 2.80
14 601328 交通银 行 115,660,400.56 2.78
15 600038 中直股 份 102,632,998.29 2.46
16 002013 中航机 电 101,614,445.09 2.44
17 600570 恒生电 子 99,491,677.35 2.39
18 300323 华灿光 电 89,994,871.84 2.16
19 002643 万润股 份 88,510,658.79 2.13
20 600104 上汽集 团 85,309,475.53 2.05
21 600153 建发股 份 84,078,168.66 2.02
22 601699 潞安环 能 83,837,518.06 2.01
23 600489 中金黄 金 83,669,228.90 2.01
24 002180 纳思达 83,310,152.24 2.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 002048 宁波华 翔 195,363,741.92 4.69
2 300003 乐普医 疗 161,117,443.12 3.87
3 601318 中国平 安 154,689,257.32 3.71
4 600048 保利地 产 146,963,256.14 3.53 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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5 601766 中国中 车 135,830,492.77 3.26
6 000651 格力电 器 128,349,209.97 3.08
7 002142 宁波银 行 126,730,845.94 3.04
8 600036 招商银 行 126,579,512.30 3.04
9 002236 大华股 份 120,751,638.95 2.90
10 600835 上海机 电 116,697,497.56 2.80
11 600703 三安光 电 115,931,914.03 2.78
12 601288 农业银 行 114,428,045.78 2.75
13 000001 平安银 行 113,333,133.55 2.72
14 601328 交通银 行 112,688,437.47 2.71
15 600585 海螺水 泥 108,930,451.24 2.62
16 601088 中国神 华 104,990,210.17 2.52
17 601939 建设银 行 103,413,502.60 2.48
18 600029 南方航 空 103,034,240.67 2.47
19 600522 中天科 技 102,302,204.29 2.46
20 600763 通策医 疗 101,062,581.87 2.43
21 300323 华灿光 电 98,871,133.82 2.37
22 600348 阳泉煤 业 95,760,400.50 2.30
23 601012 隆基股 份 89,306,141.02 2.14
24 002027 分众传 媒 87,535,798.43 2.10
25 601398 工商银 行 86,767,480.15 2.08
26 600782 新钢股 份 85,602,805.66 2.06
27 600438 通威股 份 84,571,140.87 2.03
28 600104 上汽集 团 84,287,988.86 2.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,999,439,416.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
4,902,625,590.96
注:7.4.1 项“ 买入 金额” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成 交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
9,990,000.00 0.27
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
240,266,000.00 6.61
其中： 政策 性金 融债
240,266,000.00 6.61
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- - 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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7
可转债 （可 交换 债）
403,092.80 0.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
250,659,092.80 6.90
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 170308 17 进出 08 900,000 90,000,000.00 2.48
2 180404 18 农发 04 800,000 80,240,000.00 2.21
3 170207 17 国开 07 500,000 50,000,000.00 1.38
4 170211 17 国开 11 200,000 20,026,000.00 0.55
5 080025 08 国债 25 100,000 9,990,000.00 0.27
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
849,569.64 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,775,624.05
5
应收申 购款
1,037,327.89
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,662,521.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （%）
1 113015 隆基转 债 403,092.80 0.01
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002120 韵达股 份 24,598,856.83 0.68
非公开 发行 流通 受限
2 002120 韵达股 份 23,411,429.91 0.64
非公开 发行 流通 受限
注: 基 金可 作为 特定 投资 者 ， 认 购由 中国 证监 会 《 上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行
股份 ， 所 认购 的股 份自 发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 根据 《 上市 公司 股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监事 、 高级 管理人 员减 持股 份实
施细则 》 ， 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ，通 过集 中
竞价交 易减 持的 数量 不得 超过其 持有 该次 非公 开发 行股份 数量 的50% ； 采取 集 中竞价 交易 方式 的，
在任意 连 续90 日内 ，减 持 股份的 总数 不得 超过 公司 股份总 数 的 1% ；采 取大 宗 交易方 式的 ，在 任
意连 续90 日内 ，减 持股 份 的总数 不得 超过 公司 股份 总数 的 2% 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
118,120 22,929.98 749,874,682.97 27.69
1,958,614,442.15 72.31
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
728,201.06 0.03
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年7 月 21 日 ）基 金份 额总 额
5,522,865,254.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额
2,632,441,589.96
本报告 期基 金总 申购 份额
335,517,664.49
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
259,470,129.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,708,489,125.12
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 基金 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理 人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券股 份
有限公 司
4 1,298,596,208.99 13.19% 909,018.76 13.35% -
广发证 券股 份
有限公 司
4 1,056,072,031.39 10.73% 739,255.70 10.86% -
中信证 券股 份
有限公 司
4 982,051,517.88 9.97% 650,774.14 9.56% -
中泰证 券股 份
有限公 司
4 956,249,269.42 9.71% 669,374.49 9.83% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 936,381,386.78 9.51% 655,466.99 9.63% -
海通证 券股 份
有限公 司
2 857,449,782.17 8.71% 600,219.70 8.82% -
长江证 券股 份
有限公 司
1 682,262,365.00 6.93% 477,585.90 7.02% -
招商证 券股 份
有限公 司
2 627,474,526.00 6.37% 439,235.27 6.45% -
国金证 券股 份 2 554,300,493.26 5.63% 388,010.35 5.70% - 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
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有限公 司
天风证 券股 份
有限公 司
2 517,197,527.12 5.25% 326,505.37 4.80% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
3 411,998,263.35 4.18% 286,821.94 4.21% -
安信证 券股 份
有限公 司
3 340,990,999.93 3.46% 238,693.73 3.51% -
西南证 券股 份
有限公 司
2 161,024,519.29 1.64% 101,650.26 1.49%
新
增
方正证 券股 份
有限公 司
5 153,109,318.40 1.56% 107,177.32 1.57% -
东方证 券股 份
有限公 司
4 134,500,672.22 1.37% 94,151.04 1.38% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
4 89,482,560.18 0.91% 62,638.39 0.92% -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 86,003,079.02 0.87% 60,202.14 0.88% -
申万宏 源证 券
有限公 司
3 - - - - -
天源证 券经 纪
有限公 司
1 - - - - -
湘财证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
新时代 证券 股
份有限 公司
1 - - - - -
信达证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
3 - - - - - 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 43 页 共 46 页
英大证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
浙商证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
4 - - - - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
平安证 券股 份
有限公 司
4 - - - - -
民生证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
华西证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
华福证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
2 - - - - -
华宝证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
宏信证 券有 限
责任公 司
2 - - - - -
国元证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国海证 券股 份 2 - - - - 新嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 44 页 共 46 页
有限公 司 增
广州证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东吴证 券股 份
有限公 司
3 - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
长城证 券股 份
有限公 司
3 - - - - -
渤海证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中银国 际证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权 证等 交 易而合计支付 该
等券商 的佣 金合 计。
注2： 交易 单元 的选 择标准 和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3： 中银 国际 证券 有限责 任公 司更 名为 中银 国际证 券股 份有 限公 司。 嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 45 页 共 46 页
注4： 报告 期内 ， 本 基 金退租 以下 交易 单元 ： 中 信证券 股份 有限 公司 退租 深圳交 易单 元 1 个。
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于国金证券开展嘉实旗下基金定
投业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 5 日
2
嘉实主题精选混合型证券投资基金
2017 年第 二次 收益 分配 公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 15 日
3
关于增加苏宁基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机 构及 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 14 日
4
嘉实基金管理有限公司关于增加和
耕传承为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务及参加费率优惠的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 5 日
5
关于修改嘉实主题精选混合型证券
投资基金基金合同及托管协议的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
6
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分 基金 赎回 费的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报 、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
7
关于旗下基金投资韵达股份非公开
发行股 票的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 4 月 21 日
8
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
9
关于旗下基金投资新纶科技非公开
发行股 票的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 6 月 26 日
嘉实主题混合 2018 年半年度报 告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（4） 《 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 托管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务 资格批 件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 主 题精选 混合 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管 理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 25 日
