嘉 实 主 题 增强 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2018 年半 年 度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 14
6.2 利 润表 ..................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 16
6.4 报 表附 注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 34
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 37 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................... 错误!未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 39
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 39
§10 重大事件揭示 ............................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 40
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 44
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 44
12.2 存放 地点 .................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................. 45
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实主 题增 强灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实主 题增 强混 合
基金主 代码
001757
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年11 月 23 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
624,767,089.66 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 主动 的 资产配 置 ， 力 争实 现
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、 基 本面 和资 金面 等四 个角度 进行 综合 分析 ，
在控制 风险 的前 提下 ， 合 理确定 本基 金在 股票 、 债 券、 现金 等各 类资 产
类别的 投资 比例 ， 并根 据 宏观经 济形 势和 市场 时机 的变化 适时 进行 动态
调整。
在 股票 投资 方面 ， 采 取自下 而上 的个 股精 选策 略， 以深 入的 基本 面
研究为 基础 ， 精选 具有 一 定核心 优势 的且 成长 性良 好、 价值 被低 估的 上
市公司 股票 。 在债 券投 资 方面 ， 通 过深 入分 析宏 观 经济数 据 、 货 币政 策
和利率 变化 趋势 以及 不同 类属的 收益 率水 平、 流动 性和信 用风 险等 因
素， 构造 能够 提供 稳定 收 益的债 券和 货币 市场 工具 组合 。 同 时在 各个 投
资环节 中来 识别 、 度量 和 控制投 资风 险 ， 并 通过 调 整投资 组合 的风 险结
构，来 优化 基金 的风 险收 益匹配 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 券 指 数收 益率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 风 险与 收益 高于 债 券型基 金与 货币 市场
基金， 低于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 收益 的品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电 话
(010)65215588 (010)66105798
电子邮 箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105799
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
100005 100140
法定代 表人
赵学军 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润
大厦8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益
-2,545,948.15
本期利 润
1,991,935.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0025
本期加 权平 均净 值利 润率
0.23%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
53,007,861.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0848
期末基 金资 产净 值
681,219,280.56
期末基 金份 额净 值
1.090
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
9.00%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 准 业绩比 较基 准收 ①－③
②－④
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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长率①
长率标 准差
②
收益率 ③
益率标 准差 ④
过去一 个月 -0.09% 0.09% -3.57% 0.64% 3.48% -0.55%
过去三 个月 -0.64% 0.12% -4.07% 0.57% 3.43% -0.45%
过去六 个月 0.18% 0.16% -4.61% 0.58% 4.79% -0.42%
过去一 年 4.01% 0.15% 0.17% 0.47% 3.84% -0.32%
自基金 合同 生
效起至 今
9.00% 0.14% 2.42% 0.42% 6.58% -0.28%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指数 收益 率*50%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率*50%
沪深 300 指 数是 由中 证指数 有限 公司 编制 ，它 的样本 选自 沪深 两个 证券 市场 300 只 股票 ，具
备市场 覆盖 度广 、代 表性 强、流 动性 强、 指数 编制 方法透 明等 特点 。它 能够 反映中 国 A 股市 场整
体状况 和发 展趋 势， 适合 作为本 基金 股票 投资 业绩 比较基 准。 而中 证综 合债 券指数 是综 合反 映银
行间和 交易 所市 场国 债、 金融债 、企 业债 、央 票及 短融整 体走 势的 跨市 场债 券指数 。能 够反 映债
券市场 总体 走势 ，适 合作 为本基 金的 债券 投资 业绩 比较基 准。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50% ×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1) ＋50% ×( 中证综 合债 券指 数
(t) / 中证 综合 债券 指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图：嘉 实主 题增 强混 合基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2016 年 11 月23 日至 2018 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司获得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券、 嘉实 纯债债 券、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF、嘉 实 增强信 用定 期债 券、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债 定期债 券 、 嘉 实研 究阿 尔 法股票 、 嘉实 如意 宝
定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定期 债券 、 嘉 实丰 益信 用定期 债券 、 嘉 实新
兴市场债券、 嘉实绝对 收 益策略定期混 合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝 货币、 嘉实 1 个月理 财
债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、嘉实薪 金 宝货币、嘉实 对冲套利 定 期开放混合 、嘉实中
证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中 证主要 消 费 ETF 、嘉 实中 证金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、
嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉 实 新兴产 业股 票 、 嘉 实新 收 益混合 、 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实
逆向策略股票 、嘉实企 业 变革股票、嘉 实新消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实 先进制造
股票、嘉实事 件驱动股 票 、嘉实快线货 币、嘉实 新 机遇混合发起 式、嘉实 低 价策略股票 、嘉实中
证金融 地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点 灵活 配置 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环 保低 碳
股票、嘉实创 新成长灵 活 配置混合、嘉 实智能汽 车 股票、嘉实新 起航灵活 配 置混合、嘉 实新财富
灵活配置混合 、嘉实稳 祥 纯债债券、嘉 实稳瑞纯 债 债券、嘉实新 常态灵活 配 置混合、嘉 实新趋势
灵活配置混合 、嘉实新 优 选灵活配置混 合、嘉实 新 思路灵活配置 混合、嘉 实 沪港深精选 股票、嘉
实稳盛债券、 嘉实稳鑫 纯 债债券、嘉实 安益混合 、 嘉实文体娱乐 股票、嘉 实 稳泽纯债债 券、嘉实
惠泽混合（LOF ） 、嘉实 成 长增强混合、 嘉实策略 优 选混合、嘉实 主题增强 混 合、嘉实优 势成长混
合、嘉实研究 增强混合 、 嘉实稳荣债券 、嘉实农 业 产业股票、嘉 实价值增 强 混合、嘉实 新添瑞混
合、嘉 实现 金宝 货币 、嘉 实增益 宝货 币、 嘉实 物流 产业股 票、 嘉实 丰 安 6 个 月定期 债券 、嘉 实 新
添程混合、嘉 实稳元纯 债 债券、嘉实新 能源新材 料 股票、嘉实稳 熙纯债债 券 、嘉实丰和 灵活 配置
混合、嘉实新 添华定期 混 合、嘉实定期 宝 6 个月 理财债券、嘉 实沪港深 回 报混合、嘉实 现金添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前 沿科 技沪 港 深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实中 关 村A 股ETF 、
嘉实稳 华纯 债债 券 、 嘉 实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽 定期 混合 、嘉
实合润双债两 年期定期 债 券、嘉实新添 丰定期混 合 、嘉实新添辉 定期混合 、 嘉实领航资 产配置混
合（FOF ） 、 嘉 实价 值精 选 股票、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量 化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票、
嘉实润和量化 定期混合 、 嘉实金融精选 股票、嘉 实 新添荣定期混 合、嘉实 致 兴定期纯债 债券。其
中嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ， 管嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
胡永青
本 基 金 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、
嘉 实 信 用 债 券 、 嘉 实 增 强 收 益
定 期 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业
债指数(LOF) 、 嘉实 丰益 策 略定
期 债 券 、 嘉 实 元 和 、 嘉 实 新 财
富 混 合 、 嘉 实 新 起 航 混 合 、 嘉
实 新 常 态 混 合 、 嘉 实 新 优 选 混
合 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 新
思 路 混 合 、 嘉 实 稳 盛 债 券 、 嘉
实 策 略 优 选 混 合 、 嘉 实 价 值 增
强 混 合 、 嘉 实 稳 宏 债 券 、 嘉 实
稳 怡 债 券 、 嘉 实 润 泽 量 化 定 期
混 合 、 嘉 实 润 和 量 化 定 期 混 合
基金经 理
2016 年12 月1
日
- 15 年
曾任天 安保 险股 份有
限公司 固定 收益 组合
经理， 信诚 基金 管理
有限公 司投 资经 理，
国泰基 金管 理有 限公
司固定 收益 部总 监助
理、基 金经 理。2013
年 11 月加 入嘉 实基
金管理 有限 公司 ，现
任固定 收益 业务 体系
全回报 策略 组组 长。
硕士研 究生 ，具 有 基
金从业 资格 。
曲扬
本 基 金 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 稳 固
收 益 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉
实中证 中期 企业 债指 数(LOF) 、
嘉实中 证中 期国 债 ETF 、 嘉 实中
证金边 中期 国 债 ETF 联 接 、嘉
实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 新
财 富 混 合 、 嘉 实 新 起 航 混 合 、
嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 祥
纯 债 债 券 、 嘉 实 新 常 态 混 合 、
嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 思 路
混 合 、 嘉 实 稳 鑫 纯 债 债 券 、 嘉
实 安 益 混 合 、 嘉 实 稳 泽 纯 债 债
券 、 嘉 实 策 略 优 选 混 合 、 嘉 实
价 值 增 强 混 合 、 嘉 实 新 添 瑞 混
合 、 嘉 实 新 添 程 混 合 、 嘉 实 稳
元 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 熙 纯 债 债
券 、 嘉 实 稳 怡 债 券 、 嘉 实 新 添
辉定期 混合 基金 经理
2016 年12 月1
日
- 13 年
曾任中 信基 金任 债券
研 究 员 和 债 券 交 易
员、光 大银 行债 券自
营投资 业务 副主 管，
2010 年6 月 加入 嘉实
基金管 理有 限公 司任
基金经 理助 理， 现任
职于固 定收 益业 务体
系全回 报策 略组 。硕
士研究 生， 具有 基金
从业资 格 ， 中 国国 籍。
注: （1）基金 经理胡永 青 、曲扬的任 职日期是 指公 司作出决定 后公告之 日； （2）证券从业 的含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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实主题 增强 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享 有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告 期内，债 券市场整 体 触底反弹，结 构分化。 利 率及类利率品 种收益大 幅 下行，中低等 级
信用债 表现 落后 ，信 用息 差大幅 走阔 。
年初在 全球通胀 、加 息预期走强以 及对监管 加 码担忧的基础 上，债券 收 益率继续大幅 走高，
信用债交投清 淡，信用 债 净供给大幅收 缩。随后 资 金面的超预期 宽松从短 端 点燃了市场 的做多热
情；同时，权 益市场在 海 外影响、美联 储加息等 大 背景下大幅调 整，监管 政 策并未落地 、中美贸
易战风波、节 后复工偏 缓 和大宗商品下 跌引发基 本 面预期的下行 推动行情 进 一步发展。 二季度宏
观经济形势仍 严峻，地 方 政府债务清理 整顿、严 肃 地方财政纪律 等行动叠 加 资管新规影 响，信用
收缩情 况加 剧 ， 地 方政 府 融资规 范和 整肃 情况 下 ， 虽然信 贷增 长相 对稳 定 ， 但表外 融资 大幅 收缩 ，
社融大幅下滑 。外部贸 易 战一波三折， 内忧外患 的 背景下，政策 边际有所 放 松，从而推 动了债市
收益率大幅下 行，但信 用 风险的加剧、 非标转标 不 畅、一级市场 信用债发 行 难度加大等 使得信用
利差快 速拉 大， 债市 类属 表现分 化。
权 益市 场方 面， 年初 海外资 金通 过沪 港深 大幅 流入 A 股市 场， 带动 大盘 蓝筹连 续上 扬，1 月
末至 2 月初 ，美 国数 据通 胀、就 业数 据好 于预 期， 全球流 动性 收紧 的预 期加 强，带 动全 球股 市 整嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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体大幅调整。 二季度后 贸 易战、内部经 济 下行及 信 用风险爆发等 ，使得整 体 上权益市场 出现了风
险偏好 大幅 下行 ，录 得明 显负收 益。
报告期 内本基金 在做 好组合流动性 管理的基 础 上平衡类属配 置，选择 流 动性好的存单 及高等
级信用债持仓 为主获取 稳 定收益，中等 杠杆水平 ， 股票部分降低 整体仓位 暴 露，个股选 择上以稳
健策略 为主 ，选 择安 全边 际高的 品种 ，积 极参 与 IPO 申购 提升 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.090 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.18% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-4.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年信用快 速收缩叠 加 外部环境不确 定性加剧 ， 使得短期内维 稳经济、 防 范系统性风险 的
诉求有 所上 升 ， 二 季度 以 来， 降准 、MLF 、 资 管新 规 过渡期 延迟 等方 面均 可以 看出政 策维 稳的 意图 ，
判断下半年信 用收缩的 情 况将会有所缓 解，基建 投 资大幅下滑对 经济的拖 累 减弱。下半 年将面临
着市场，经济 与政策的 三 重唱，目前看 资本市场 已 经走在经济与 政策的前 面 ，但对于经 济的内生
矛盾以及外部 环境的恶 化 是否已经充分 反应，参 与 者仍有较大分 歧。政策 的 应对方式， 是重走老
路还是知难而 进，奋起 改 革，也会决定 长期经济 运 行方向，左右 市场的风 险 偏好。三季 度经济下
行在房 地产调 控继续， 基 建乏力，消费 低迷，出 口 承压下将得以 验证，但 货 币政策放水 的尺度，
房地产 信贷 松动 与否 都值 得密切 关注 。
债券市 场在上半 年利 率债和类利率 品种一枝 独 秀，下半年则 机会更趋 于 均衡，在政策 着力信
用定向扩张方 向推进背 景 下，信用收缩 一刀切的 情 形概率下降， 中高等级 信 用债面临信 用利差合
理回归的机会 。利率债 中 枢进一步下行 空间减少 ， 曲线陡峭化， 短端下行 ， 杠杆策略优 于久期策
略。股票市场 则仍在寻 底 过程中，整体 信用收缩 放 缓但未到扩张 坏掉，企 业 盈利下行风 险并未解
除，但市场中 部分行业 过 于悲观估值在 政策边际 正 向变化的影响 下，存 在 显 著反弹的机 会。随着
股票市 场寻 底过 程的 延续 ，可转 债左 侧交 易机 会显 现，但 自下 而上 的机 会分 布可能 性更 大一 些。
本基金 在做好组 合流 动性管理的基 础上平衡 类 属配置，选择 流动性好 的 存单及高等级 信用债
持仓为主获取 稳定收益 ， 中等杠杆水平 。权益部 分 ，可转债自下 而上优选 估 值合理的基 本面扎实
品种，兼顾触 发条款博 弈 品种。股票则 整体保持 积 极防御思路， 短期稳杠 杆 的基调下， 传统内需
方向的基建， 水泥，建 材 等周期行业有 反弹机会 ， 金融保险受益 于资管新 规 落地，信用 收缩暂缓
可能有配置机 会，但中 期 保持对顺周期 行业的警 惕 ，还是集中配 置于免受 贸 易 战和信用 收缩影响
的行业 ，比 如大 消费 ，化 工，自 主创 新科 技方 向的 优质企 业， 积极 参 与IPO 。 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部 门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告 期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对嘉实主 题增强灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 嘉实主题 增 强 灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——嘉 实 基金管理有限 公
司在嘉实主题 增强灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实主题增 强灵活配 置 混合型证券投 资
基金2018 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
3,760,547.08 9,891,355.14
结算备 付金
693,668.69 2,563,047.18
存出保 证金
202,577.40 114,492.60
交易性 金融 资产
6.4.7.2
574,758,797.48 1,013,718,153.60
其中： 股票 投资
123,995.48 97,158,804.00
基金投 资
- -
债券投 资
574,634,802.00 916,559,349.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
79,730,439.60 -
应收证 券清 算款
9,243,568.76 -
应收利 息
6.4.7.5
13,655,600.74 17,281,772.11
应收股 利
- -
应收申 购款
10,124.85 499.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
682,055,324.60 1,043,569,320.20
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 102,539,845.29
应付证 券清 算款
- 9,650,338.20
应付赎 回款
1,034.38 20.66
应付管 理人 报酬
372,856.83 488,909.74
应付托 管费
62,142.79 81,484.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
156,753.64 265,170.34
应交税 费
49,857.80 -
应付利 息
- 68,520.95 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
193,398.60 390,000.00
负债合 计
836,044.04 113,484,290.17
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
624,767,089.66 854,866,709.77
未分配 利润
6.4.7.10
56,452,190.90 75,218,320.26
所有者 权益 合计
681,219,280.56 930,085,030.03
负债和 所有 者权 益总 计
682,055,324.60 1,043,569,320.20
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.090 元， 基金 份额 总额624,767,089.66 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收 入
6,793,998.73 52,354,055.06
1.利息 收入
17,891,365.22 16,809,255.05
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
96,388.38 109,334.99
债券利 息收 入
17,043,250.80 15,270,219.76
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
751,726.04 1,429,700.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
-15,635,902.35 14,262,289.15
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
-14,977,699.41 11,318,640.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.13
-749,174.32 563,031.04
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益
6.4.7.15
90,971.38 2,380,618.00
3.公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
6.4.7.16
4,537,883.90 21,282,062.64
4.汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他 收入(损失以“- ” 号填 6.4.7.17
651.96 448.22 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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列)
减：二 、费 用
4,802,062.98 6,268,556.46
1．管 理人 报酬
2,590,017.43 3,250,092.73
2．托 管费
431,669.60 541,682.17
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.18
947,879.37 319,878.73
5．利 息支 出
577,585.85 1,922,301.13
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支出
577,585.85 1,922,301.13
6．税 金及 附加
38,054.11 -
7．其 他费 用
6.4.7.19
216,856.62 234,601.70
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
1,991,935.75 46,085,498.60
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
1,991,935.75 46,085,498.60
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
854,866,709.77 75,218,320.26 930,085,030.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,991,935.75
1,991,935.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-230,099,620.11 -20,758,065.11 -250,857,685.22
其中：1.基 金申 购款
274,642.57 26,162.62 300,805.19
2.基金 赎回 款
-230,374,262.68 -20,784,227.73 -251,158,490.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
624,767,089.66 56,452,190.90 681,219,280.56
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
900,834,125.12 -2,877,370.50 897,956,754.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,085,498.60
46,085,498.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
236,719.64 6,537.89 243,257.53
其中：1.基 金申 购款
371,005.31 7,684.89 378,690.20
2.基金 赎回 款
-134,285.67 -1,147.00 -135,432.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
901,070,844.76 43,214,665.99 944,285,510.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可
[2015]1676 号 《关 于准 予 嘉实主 题增 强灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 核准 ， 由 嘉实
基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和《 嘉实主题 增 强灵活配置 混合型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认购资金利 息共募 集 900,507,967.81 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第 1541 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《嘉实 主题 增强 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2016 年 11 月 23 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金 份
额总额 为900,541,801.72 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合33,833.91 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为嘉 实基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实主题增强 灵活配置 混 合型证券投资 基金基嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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金合同》的有 关规定， 本 基金投资于依 法发行或 上 市的股票、债 券等金融 工 具及法律法 规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 具体 包括 ： 股票( 包含 中小 板 、 创 业板 及其他 依法 发行 、 上
市的股 票) ， 股 指期 货、 权 证， 债 券( 国债、 金融 债、 企业( 公司) 债、 次级 债、 可转换 债券(含 分离
交易可 转债)、 可 交换 公司 债券、 央行 票据、 短期 融 资券、 超短 期融 资券、 中 期票据 、 中 小企 业私
募债等)、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 大额 存单、 银 行存款 等固 定收 益类 资产 以及现 金， 以及 法律
法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。基金 的投资
组合比 例为 ： 股 票资 产占 基 金资产 的比 例 为0—95%； 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
基金保 留的 现金 或者 到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 股指 期货 、 权 证及
其他金融工具 的投资比 例 符合法律法规 和监管机 构 的规定。本基 金的业绩 比 较基准为：沪 深 300
指数收 益率 ×50%+ 中 证综 合债券 指数 收益 率×50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实主 题 增强灵 活配 置混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和中国证监会 、中国基 金 业协会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 19 页 共 45 页
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定
资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不 再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
3,760,547.08 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
3,760,547.08
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
58,803.73 123,995.48 65,191.75
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
178,173,260.79 178,657,802.00 484,541.21
银行间 市场
393,480,189.58 395,977,000.00 2,496,810.42
合计
571,653,450.37 574,634,802.00 2,981,351.63
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
571,712,254.10 574,758,797.48 3,046,543.38
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
79,730,439.60 -
合计
79,730,439.60 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
581.12
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
280.98
应收债 券利 息
13,535,724.36
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
118,932.20
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
82.08
合计
13,655,600.74
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
154,325.86
银行间 市场 应付 交易 费用
2,427.78
合计
156,753.64
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
1.91
预提费 用 193,396.69
合计
193,398.60
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 854,866,709.77
854,866,709.77
本期申 购
274,642.57
274,642.57
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-230,374,262.68
-230,374,262.68
本期末
624,767,089.66
624,767,089.66
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 76,521,070.58 -1,302,750.32 75,218,320.26
本期利 润
-2,545,948.15 4,537,883.90 1,991,935.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-20,967,260.51 209,195.40 -20,758,065.11
其中： 基金 申购 款
26,027.49 135.13 26,162.62
基金赎 回款
-20,993,288.00 209,060.27 -20,784,227.73
本期已 分配 利润
- - -
本期末
53,007,861.92 3,444,328.98 56,452,190.90
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
78,402.02
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
16,360.57
其他
1,625.79
合计
96,388.38
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
392,643,679.62
减：卖 出股 票成 本总 额
407,621,379.03
买卖股 票差 价收 入
-14,977,699.41
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
461,186,858.82
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
444,970,300.81
减：应 收利 息总 额
16,965,732.33
买卖债 券差 价收 入
-749,174.32
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
90,971.38
基金投 资产 生的 股利 收 益
-
合计
90,971.38
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
4,537,883.90
股票投 资
-806,996.92
债券投 资
5,344,880.82
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
4,537,883.90
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
651.96
其他
-
合计
651.96
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
947,879.37
银行间 市场 交易 费用
-
合计
947,879.37
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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审计费 用
44,630.98
信息披 露费
148,765.71
银行划 款手 续费 4,859.93
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计
216,856.62
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银
行” ）
基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日） ， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,590,017.43 3,250,092.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
161.11
-
注: （1）支付基 金管理人 嘉实基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.5%/0.6%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 ×该 日适 用费 率 / 当年天 数。 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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（2 ） 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实主 题增 强灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 持 有
人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ， 基 金份 额持 有 人大会 于2017 年 1 月 24 日表决 通过 了 《 关于
嘉实主题增强 灵活配置 混 合型证券投资 基金降低 管 理费率、托管 费率并调 整 赎回费率有 关事项的
议案》 ，基 金管 理人 的管 理 费率 由1.5% 调 整为0.6% ， 自表决 通过 日次 日起 执行 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
431,669.60 541,682.17
注: （1 ） 支 付基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25%/0.1%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日托管 费 ＝前一日基 金资产净
值×该 日适 用费 率 / 当 年 天数。
（2 ） 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实主 题增 强灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 持 有
人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ， 基 金份 额持 有 人大会 于2017 年 1 月 24 日表决 通过 了 《 关于
嘉实主题增强 灵活配置 混 合型证券投资 基金降低 管 理费率、托管 费率并调 整 赎回费率有 关事项的
议案》 ，基 金托 管人 的托 管 费率 由0.25% 调 整为0.1% ，自 表 决通 过日 次日 起执 行。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日)， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） 及上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理 人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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中国工商银行股份有限
公司_ 活期
3,760,547.08
78,402.02
2,286,777.93
63,237.41
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日） ， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金 未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，风险与 收益高于 债 券型基金与货 币市场基 金 ，低于股票型 基
金，属于较高 风险、较 高 收益的品种。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投 资及基金
投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险 、流动性
风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是在严格 控 制风险的前 提下，通
过积极主动的 资产配置 ， 力争实现基金 资产的长 期 稳健增值。 本基金的 基 金管理人董 事会重视
建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系，公司 董 事会对公司建 立内部控 制 系统和维持 其有效性
承担最终责任 。董事会 下 设风险控制与 内审委员 会 ，负责检查公 司内部管 理 制度的合法 合规性及
内控制 度的 执行 情况 ，充 分发挥 独立 董事 监督 职能 ，保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽 核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人 和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券投资 的信 用评级情况按 《中国人 民 银行信用评级 管理指导 意 见》设定的标 准统计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
30,240,000.00 80,249,000.00
A-1 以下
- - 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
未评级
80,552,000.00 99,928,000.00
合计
110,792,000.00 180,177,000.00
注: 短 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定
的国内有关媒 体上公告 。 以上按短期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央 行票
据等。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日 ） 及上 年度 末 （2017 年 12 月31 日） ， 本基 金未 持有按 短期 信用 评
级列示 的同 业存 单投 资。
6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
246,629,752.00 264,133,636.80
AAA 以下
57,558,000.00 87,295,000.00
未评级
- -
合计
304,187,752.00 351,428,636.80
注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定
的国内有关媒 体上公告 。 以上按长期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
114,735,000.00 334,220,000.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
114,735,000.00 334,220,000.00
注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定
的国内 有关 媒体 上公 告， 存单采 用发 行人 主体 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进行管理 ，通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品
种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本基金 持有一家 公司 发行的证券， 其市值不 超 过基金资产净 值的 10% 。 本基金管理人 管理的
全部基金持有 一家公司 发 行的证券，不 超过该证 券 的 10%。本 基金管理 人管 理的全部开放 式基金
持有一家上市 公司发行 的 可流通股票， 不得超过 该 上市公司可流 通股票 的 15% 。本基金主动 投资
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适 时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并 在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公 允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 3,760,547.08 - - - 3,760,547.08
结算备 付金 693,668.69 - - - 693,668.69
存出保 证金 202,577.40 - - - 202,577.40
交易性 金融 资产 540,452,050.00 33,594,000.00 588,752.00 123,995.48 574,758,797.48
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
79,730,439.60 - - - 79,730,439.60
应收证 券清 算款 - - - 9,243,568.76 9,243,568.76
应收利 息 - - - 13,655,600.74 13,655,600.74
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 10,124.85 10,124.85
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
624,839,282.77 33,594,000.00 588,752.00 23,033,289.83 682,055,324.60
负债
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,034.38 1,034.38
应付管 理人 报酬 - - - 372,856.83 372,856.83
应付托 管费 - - - 62,142.79 62,142.79
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 156,753.64 156,753.64
应交税 费 - - - 49,857.80 49,857.80
应付利 息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 193,398.60 193,398.60
负债总 计
- - - 836,044.04 836,044.04
利率敏 感度 缺口
624,839,282.77 33,594,000.00 588,752.00 22,197,245.79 681,219,280.56
上年度 末
2017 年 12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 9,891,355.14 - - - 9,891,355.14
结算备 付金 2,563,047.18 - - - 2,563,047.18
存出保 证金 114,492.60 - - - 114,492.60
交易性 金融 资产 773,049,712.80 143,509,636.80 - 97,158,804.00 1,013,718,153.60
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 17,281,772.11 17,281,772.11
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 200 - - 299.57 499.57
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
785,618,807.72
143,509,636.80
0
114,440,875.68
1,043,569,320.20
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
102,539,845.29
- - -
102,539,845.29
应付证 券清 算款 - - - 9,650,338.20 9,650,338.20
应付赎 回款 - - - 20.66 20.66 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
应付管 理人 报酬 - - - 488,909.74 488,909.74
应付托 管费 - - - 81,484.99 81,484.99
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 265,170.34 265,170.34
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 68,520.95 68,520.95
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 390,000.00 390,000.00
负债总 计
102,539,845.29 - - 10,944,444.88
113,484,290.17
利率敏 感度 缺口
683,078,962.43
143,509,636.80
-
103,496,430.80
930,085,030.03
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度 末 （2017 年12 月31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个基 点 579,933.26 1,959,801.46
市场利 率上 升25 个基 点 -578,093.71 -1,946,006.28
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以 人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
交易性 金融 资产-股 票投 资
123,995.48
0.02
97,158,804.00
10.45
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
123,995.48 0.02
97,158,804.00 10.45
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
0.02%(2017 年 12 月 31 日：10.45%) ，因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重 大 影响(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为 712,747.48 元，属 于第 二层 次的 余额 为 574,046,050.00 元， 无 属于第 三层 次的 余
额 （ 上年 度末 ： 第一 层次99,477,720.80 元 ， 第二 层 次 914,240,432.80 元 ， 无 属于第 三层 次的 余
额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债 主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
123,995.48 0.02
其中： 股票
123,995.48 0.02
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
574,634,802.00 84.25
其中： 债券
574,634,802.00 84.25
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
79,730,439.60 11.69
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,454,215.77 0.65
8
其他各 项资 产
23,111,871.75 3.39
9
合计
682,055,324.60 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
123,995.48 0.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- - 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
123,995.48 0.02
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.02
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 000661 长春高 新 36,184,611.52 3.89
2 600048 保利地 产 28,146,203.21 3.03
3 600703 三安光 电 26,561,073.16 2.86
4 600036 招商银 行 18,645,108.16 2.00
5 601988 中国银 行 18,576,615.00 2.00
6 300271 华宇软 件 18,022,396.12 1.94
7 000513 丽珠集 团 17,241,058.15 1.85
8 601939 建设银 行 17,229,604.69 1.85
9 002142 宁波银 行 17,024,009.31 1.83
10 600519 贵州茅 台 13,979,102.50 1.50
11 000001 平安银 行 13,273,162.34 1.43 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
12 000063 中兴通 讯 9,751,944.16 1.05
13 600340 华夏幸 福 9,373,655.03 1.01
14 001979 招商蛇 口 9,373,486.38 1.01
15 600887 伊利股 份 9,178,148.92 0.99
16 300274 阳光电 源 8,985,065.25 0.97
17 601333 广深铁 路 8,614,059.00 0.93
18 600498 烽火通 信 8,479,892.84 0.91
19 002410 广联达 6,411,589.13 0.69
20 603367 辰欣药 业 5,576,842.35 0.60
7.4.2 累 计卖 出金额前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 600703 三安光 电 43,489,666.23 4.68
2 000661 长春高 新 34,997,660.48 3.76
3 600048 保利地 产 25,991,100.92 2.79
4 000001 平安银 行 23,337,340.03 2.51
5 300124 汇川技 术 23,082,643.21 2.48
6 600036 招商银 行 19,799,776.68 2.13
7 601988 中国银 行 19,024,162.00 2.05
8 601601 中国太 保 17,817,453.12 1.92
9 002142 宁波银 行 16,369,982.72 1.76
10 601939 建设银 行 16,347,265.00 1.76
11 300271 华宇软 件 15,448,263.50 1.66
12 000513 丽珠集 团 15,201,883.81 1.63
13 600519 贵州茅 台 14,203,840.25 1.53
14 000786 北新建 材 13,553,909.39 1.46
15 002050 三花智 控 10,012,984.27 1.08
16 000063 中兴通 讯 8,919,245.59 0.96
17 001979 招商蛇 口 8,419,752.00 0.91
18 601333 广深铁 路 8,256,423.00 0.89
19 600887 伊利股 份 8,249,800.74 0.89
20 002019 亿帆医 药 8,223,561.46 0.88
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
311,393,567.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
392,643,679.62
注:7.4.1 项“ 买入 金额” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
44,920,050.00 6.59
其中： 政策 性金 融债
44,920,050.00 6.59
4
企业债 券
133,149,000.00 19.55
5
企业短 期融 资券
110,792,000.00 16.26
6
中期票 据
170,450,000.00 25.02
7
可转债 （可 交换 债）
588,752.00 0.09
8
同业存 单
114,735,000.00 16.84
9
其他
- -
10
合计
574,634,802.00 84.35
7.6 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 111712279
17 北 京银 行
CD279
500,000 47,820,000.00 7.02
2 018005 国开1701 447,500 44,920,050.00 6.59
3 112419 16 河钢 01 400,000 40,000,000.00 5.87
4 101363003
13 深 地铁
MTN001
300,000 30,411,000.00 4.46
5 041754039
17 陕 煤化
CP002
300,000 30,240,000.00 4.44
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参 与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
202,577.40
2
应收证 券清 算款
9,243,568.76
3
应收股利
-
4
应收利 息
13,655,600.74
5
应收申 购款
10,124.85
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
23,111,871.75
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末, 本基 金前 十名 股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
282 2,215,486.13 624,031,750 99.88
735,339.66 0.12
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
4,689.20 0.00
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 23 日 ）基 金份 额总 额
900,541,801.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额
854,866,709.77
本报告 期基 金总 申购 份额
274,642.57
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
230,374,262.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
624,767,089.66
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金 管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投
证券股 份
有限公 司
2 290,928,979.74 41.40% 203,650.27 41.40% -
国金证 券
股份有 限
公司
1 250,788,481.87 35.69% 175,553.01 35.69% -
东兴证 券
股份有 限
公司
1 92,865,950.44 13.22% 65,007.30 13.22% -
中国国际
金融股 份
有限公 司
2 68,068,231.39 9.69% 47,647.77 9.69% -
东方证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
光大证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
广发证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - - 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
股份有 限
公司
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
2 - - - - -
国信证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
海通证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
华泰证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
民生证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
申万宏 源
证券有 限
公司
1 - - - - -
天风证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
西藏东 方
财富证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
兴业证 券
股份有 限
1 - - - - - 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
公司
招商证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
中国银 河
证券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国中 投
证券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中泰证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
中信证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
长江证 券
股份有 限
公司
3 - - - - -
长城证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
中银国 际
证券股 份
有限公 司
1 - - - - -
安信证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
北京高 华 2 - - - - - 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
证券有 限
责任公 司
注:1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2： 交易 单元 的选 择标准 和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3： 中银 国际 证券 有限责 任公 司更 名为 中银 国际证 券股 份有 限公 司。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信建 投
证券股 份
有限公 司
55,484,787.84 36.12%
682,000,000.00 64.49%
- -
国金证 券
股份有 限
公司
17,800,175.56 11.59%
- -
- -
东兴证 券
股份有 限
公司
1,011.00 0.00%
- -
- -
中国国 际
金融股 份
有限公 司
- -
271,800,000.00 25.70%
- -
东方证 券
股份有 限
公司
- -
103,800,000.00 9.81%
- -
嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
40,161,945.52 26.15%
- -
- -
海通证 券
股份有 限
公司
40,155,309.58 26.14%
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 22 日
2
关于修改嘉实主题增强灵活配置混
合 型证券投资基金基金合同及托管
协议的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
3
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（% ）
机构
1
2018/01/01 至
2018/06/30
854,031,750.00
-
230,000,000.00
624,031,750.00
99.88
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 监会 准予 嘉 实主题 增强 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的批 复文件 ；
（2） 《 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ； 嘉实主题增强混合 2018 年半年 度报告
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（3） 《 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
（5） 基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期 内嘉 实 主题增 强灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
12.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年8 月25 日
