嘉 实 中 证 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2018 年 半 年 度报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..............................................................
2
1.1 重 要提 示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基金简介 ....................................................................
5
2.1 基 金基 本情 况 ...............................................................
5
2.2 基 金产 品说 明 ...............................................................
5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .....................................................
6
2.4 信 息披 露方 式 ...............................................................
6
2.5 其 他相 关资 料 ...............................................................
7
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ..................................................
7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .....................................................
7
3.2 基 金净 值表 现 ...............................................................
8
§4 管理人报告 .................................................................
10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................
10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ..............................
12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................
12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................
13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................
13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................
13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................
14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................
14
§5 托管人报告 .................................................................
14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ......................................
14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....
14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............
14
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ..............................................
14
6.1 资 产负 债表 ................................................................
14
6.2 利 润表 ....................................................................
16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ..............................................
17
6.4 报 表附 注 ..................................................................
18
§7 投资组合报告 ...............................................................
37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ......................................................
37
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ..........................................
37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................
38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................
41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ..........................................
42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ..............
42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ........
42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ........
42 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ..............
42
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 错误! 未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................
错误!未定义书签。
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................
错误!未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 .........................................................
43
§8 基金份额持有人信息 .........................................................
44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................
44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ...................................
错误!未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ..................................
44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................
45
§9 开放式基金份额变动 .........................................................
45
§10 重大事件揭示 ..............................................................
45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................
45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................
46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................
46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .......................................................
46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .........................................
46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .........................
46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .......................................
46
10.8 其他 重大 事件 .............................................................
49
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ...............................
错误! 未定 义书 签。
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .....
错误!未定义书签。
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ..............................
错误!未定义书签。
§12 备查文件目录 ..............................................................
50
12.1 备查 文件 目录 .............................................................
50
12.2 存放 地点 .................................................................
50
12.3 查阅 方式 .................................................................
50
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接
基金主 代码
001539
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 8 月 6 日
基金管 理 人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
47,503,823.11 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 A
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001539
005999
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
47,503,813.11 份
10.00 份
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
512640
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 6 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2014 年 7 月 25 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，本 基金
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标ETF 实现 对标 的指
数的紧 密跟 踪。 如因 标的 指数编 制规 则 调 整或 其他 因素导 致跟 踪偏 离度
超过上 述范 围 ， 基 金管 理人 应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 进一 步扩 大 。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中证金 融地 产指 数收 益率*95% + 银 行活 期
存款税 后利 率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证金 融地 产 ETF 的 联接 基金 ，主 要通过 投资 于嘉 实中
证金融 地 产 ETF 来 实现 对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪。因 此， 本基 金的
业绩表 现与 中证 金融 地产 指数及 嘉实 中证 金融 地 产ETF 的表 现密 切相
关。本 基金 的长 期平 均风 险和预 期收 益率 高于 混合 型基金 、债 券型 基金
及货币 市场 基金 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 跟踪 偏离
度和跟 踪误 差的 最小 化， 力 争日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.2% ，
年化跟 踪误 差不 超 过2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动
进行相 应调 整。 但因 特殊 情况（ 如流 动性 原因 ）导 致无法 获得 足够
数量的 股票 时， 或者 因为 法律法 规的 限制 无法 投资 某只股 票时 ，基
金管理 人将 采用 其他 指数 投资技 术适 当调 整基 金投 资组合 ，以 达到
跟踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准
中证金 融地 产指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 证券 投资 基金， 预期 风险 与收 益水 平高于 混合 型基
金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码
100005 100818
法定代 表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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金管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润
大厦8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实中 证金 融地产ETF 联接A
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 C
本期已 实现 收益
-854,826.43 0.00
本期利 润
-11,796,383.10
-0.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.2539
-0.0430
本期加 权平 均净 值利 润率
-20.67%
-4.42%
本期基 金份 额净 值增 长率
-16.17%
-4.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
3,003,445.72
-0.43
期末可 供分 配基 金份 额利润
0.0632
-0.0430
期末基 金资 产净 值
50,507,258.83
9.57
期末基 金份 额净 值
1.0632
0.9570
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
6.32%
-4.30%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费 用 后 实 际收 益 水平 要 低 于 所 列 数 字；
（3 ）2018 年6 月 13 日本 基金管 理人 发布 “关 于嘉 实中证 金融 地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资 基
金联接 基金 增 设C 类 基金 份额并 修改 基金 合同 、 托 管协议 的公 告” ， 自 2018 年 6 月 15 日起 增设C
类基金 份额 并修 改基 金合 同、托 管协 议； （4） 本基 金 A 类 收取 认（ 申） 购费 和赎回 费， 本基 金 C
类不收取认 （申）购 费但 收取赎回费 、计提销 售服 务费； （5）期 末可供分 配 利润采用期 末资产 负嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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债表中 未分 配利 润与 未分 配利润 中已 实现 部分 的孰 低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
1） ③
②－④
过去一 个月 -6.37%
1.21%
-6.93%
1.19%
0.56%
0.02%
过去三 个月 -12.32%
1.13%
-12.74%
1.13%
0.42%
0.00%
过去六 个月 -16.17%
1.23%
-16.32%
1.24%
0.15%
-0.01%
过去一 年 -8.41%
1.04%
-9.96%
1.04%
1.55%
0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
6.32%
1.12%
-9.21%
1.28%
15.53%
-0.16%
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
2） ③
②－④
自基金 合同 生
效起至 今
-4.30%
1.25%
-4.40%
1.25%
0.10%
0.00%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中证 金融 地产 指数 收益 率*95% + 银 行活 期存 款 税后利 率*5%
为 反映 沪 深A 股 中不 同行业 公司 股票 的整 体表 现，并 为指 数化 产品 提供 新的标 的指 数， 将中
证800 指数 800 只样 本股 按行业 分类 标准 分为 能源 、原材 料、 工业 、可 选消 费、主 要消 费、 医药
卫生 、 金 融地 产 、 信 息技 术及公 用事 业 等10 个行 业 ， 再 以各 行业 全部 股票 作 为样本 编制 指数 ， 形
成10 只中 证行 业指 数。 其 中的中 证金 融地 产指 数即 为金融 地产 行业 全部 股票 作为样 本编 制的 指
数。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(中 证金融 地产 指数 (t)/ 中 证金融 地产 指数(t-1)-1) ＋5%× 银行 活期 存款嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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税后利 率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接A 基 金份 额累 计净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2015 年8 月6 日至 2018 年 6 月30 日）
图： 嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接C 基 金份 额累 计净 值增长 率与 同 期 业绩 比较 基准收 益率 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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的历史 走势 对比 图
（2018 年6 月 20 日 至2018 年6 月30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 二 （ 二） 投 资范 围和 （ 五） 投 资限制 ） 的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成 都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司获得首批 全国社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级
债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券、 嘉实 纯债债 券、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 、 嘉实 增强信 用定 期债 券、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债 定期债 券 、 嘉 实研 究阿 尔 法股票 、 嘉实 如意 宝
定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定期 债券 、 嘉 实丰 益信 用定期 债券 、 嘉 实新
兴市场债券、 嘉实绝对 收 益策略定期混 合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝 货币、 嘉实 1 个月理 财
债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、嘉实薪 金 宝货币、嘉实 对冲套利 定 期开放混合 、嘉实中
证医药 卫生 ETF、 嘉实 中 证主要 消 费 ETF 、嘉 实中 证金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、
嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉 实 新兴产 业股 票 、 嘉 实新 收 益混合 、 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实
逆向策略股票 、嘉实企 业 变革股票、嘉 实新消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实 先进制造
股票、嘉实事 件驱动股 票 、嘉实快线货 币、嘉实 新 机遇混合发起 式、嘉实 低 价策略股票 、嘉实中嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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证金融 地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点 灵活 配置 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环 保低 碳
股票、嘉实创 新成长灵 活 配置混合、嘉 实智能汽 车 股票、嘉实新 起航灵活 配 置混合、嘉 实新财富
灵活配 置混合 、嘉实稳 祥 纯债债券、嘉 实稳瑞纯 债 债券、嘉实新 常态灵活 配 置混合、嘉 实新趋势
灵活配置混合 、嘉实新 优 选灵活配置混 合、嘉实 新 思路灵活配置 混合、嘉 实 沪港深精选 股票、嘉
实稳盛债券、 嘉实稳鑫 纯 债债券、嘉实 安益混合 、 嘉实文体娱乐 股票、嘉 实 稳泽纯债债 券、嘉实
惠泽混合（LOF ） 、嘉实 成 长增强混合、 嘉实策略 优 选混合、嘉实 主题增强 混 合、嘉实优 势成长混
合、嘉实研究 增强混合 、 嘉实稳荣债券 、嘉实农 业 产业股票、嘉 实价值增 强 混合、嘉实 新添瑞混
合、嘉 实现 金宝 货币 、嘉 实增益 宝货 币、 嘉实 物流 产业股 票、 嘉实 丰 安 6 个 月定期 债券 、嘉 实 新
添程混合、 嘉 实稳元纯 债 债券、嘉实新 能源新材 料 股票、嘉实稳 熙纯债债 券 、嘉实丰和 灵活配置
混合、嘉实新 添华定期 混 合、嘉实定期 宝 6 个月 理财债券、嘉 实沪港深 回 报混合、嘉实 现金添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前 沿科 技沪 港 深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实中 关 村A 股ETF 、
嘉实稳 华纯 债债 券 、 嘉 实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽 定期 混合 、嘉
实合润双债两 年期定期 债 券、嘉实新添 丰定期混 合 、嘉实新添辉 定期混合 、 嘉实领航 资 产配置混
合（FOF ） 、 嘉 实价 值精 选 股票、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票、
嘉实润和量化 定期混合 、 嘉实金融精选 股票、嘉 实 新添荣定期混 合、嘉实 致 兴定期纯债 债券。其
中嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ， 管
理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF 联 接、 嘉实 深证 基 本面
120ETF 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中 创400ETF 联接 、 嘉 实 中证
主要消 费ETF 、 嘉实 中证 医 药卫
生ETF 、 嘉 实中 证金 融地 产ETF 、
嘉实中 关 村A 股 ETF 基金 经理
2016 年 3
月 24 日
- 9 年
2009 年 加 入 嘉 实 基
金管理 有限 公司 ，曾
任指数 投资 部指 数研
究员一 职。 现任 指数
投资部 基金 经理 。
何如
本基金 、 嘉实 沪深 300ETF 联接
(LOF) 、 嘉 实 基 本 面 50 指数
(LOF) 、 嘉 实 H 股 指 数
（ QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉
2015 年 8
月 6 日
- 12 年
曾任职 于 IA 克 莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克 林坦 普顿 投资
管 理 公 司(Franklin 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 12 页 共 51 页
实中 证500ETF 联接 、 嘉 实 中证
主要消 费ETF 、 嘉实 中证 医 药卫
生ETF 、 嘉 实中 证金 融地 产ETF 、
嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 、 嘉
实富时 中 国 A50ETF 、嘉 实 创业
板ETF 基金 经理
Templeton
Investments
Corp.) 。 2007 年6 月
加入嘉 实基 金管 理有
限公司 ，先 后任 职于
产品管 理部 、指 数投
资部， 现任 指数 投资
部副总 监 、 基 金经 理。
硕士研 究生 ，具 有基
金从业 资格 ，加 拿大
籍。
注: （1）基金 经理何如 的 任职日期是 指本基金 基金 合同生效之 日，基金 经理 刘珈吟的任 职日期 指
公司作出决 定后公告 之日； （2）证券从 业的含义 遵从 行业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证 金融 地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 和 其他 相 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产 ，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 基 金运作管理符 合有关法 律 法规和基金合 同的规定 和 约定，无损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实 现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 13 页 共 51 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.04% ， 年 化跟 踪误差 为 0.65% ， 符合 基金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 中证 金融地 产 ETF 联接 A 基金 份额净 值 为 1.0632 元， 本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为-16.17%,同 期业绩 比较 基准 收益 率为-16.32% ；截 至本 报告 期末 嘉实中 证金 融
地产ETF 联接 C 基金 份额 净值 为 0.9570 元， 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-4.30% ； 同 期业 绩比
较基准 收益 率为-4.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金跟踪的 标的指数 为 中证金融地产 行业指数 ， 是中证行业指 数系列的 组 成部分。中证 行
业指数 将中 证 800 指数 800 只样本 股按 行业 进行 分 类，再 以各 行业 全部 股票 作为样 本编 制行 业指
数，能 够反 映沪 深两 个市 场 A 股 中不 同行 业公 司股 票的整 体表 现， 为投 资者 提供行 业投 资及 分 析
工具。 中证 行业 系列 指数 的全市 场覆 盖度 及个 股集 中度较 优， 具备 较强 的行 业代表 性及 投资 性。
本基金 为目标 ETF 的联接基金。 主要通过投 资于目标 ETF 实 现对业 绩比较基准的 紧密跟
踪。本基金作 为一只投 资 于中证金融地 产指数的 被 动投资管理产 品，在严 守 基金合同及 相关法律
法规要求的前 提下，继 续 秉承指数化投 资管理策 略 ，积极应对基 金申购赎 回 等因素对指 数跟踪效
果带来 的冲 击， 进一 步降 低基金 的跟 踪误 差， 力争 给投资 者提 供一 个标 准化 的行业 指数 投资 工 具 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金 估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 14 页 共 51 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2 ） 嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接A 本 报告3.1.1 “ 本 期利润 ” 为-11,796,383.10 元 ； 嘉 实中
证金融 地 产ETF 联接 C 本 报告 3.1.1 “本 期利 润” 为-0.43 元 ，以 及本 基金 基金合 同（ 十六 （三 ）
基金收益分配 原则）的 约 定，因此报告 期内本基 金 未实施利润分 配，符合 法 律法规的规 定和基金
合同的 相关 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金（ 以下 称“ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严 格 遵守 《证券 投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 15 页 共 51 页
银行存 款
6.4.7.1
2,788,196.20 2,518,332.63
结算备 付金
64,216.43 39,140.48
存出保 证金
19,024.35 10,339.59
交易性 金融 资产
6.4.7.2
47,732,241.64 38,252,709.22
其中： 股票 投资
1,276,981.45 1,672,616.71
基金投 资
46,455,260.19 36,577,092.51
债券投 资
- 3,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
124,425.40 -
应收利 息
6.4.7.5
551.24 575.33
应收股 利
- -
应收申 购款
24,974.94 351,919.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
50,753,630.20 41,173,016.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 231,071.91
应付赎 回款
147,826.41 359,198.25
应付管 理人 报酬
1,861.29 1,540.05
应付托 管费
372.27 308.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
21,425.81 16,107.57
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
74,876.02 151,007.09
负债合 计
246,361.80 759,232.89
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
47,503,823.11 31,864,964.66
未分配 利润
6.4.7.10
3,003,445.29 8,548,818.86
所有者 权益 合计
50,507,268.40 40,413,783.52
负债和 所有 者权 益总 计
50,753,630.20 41,173,016.41
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 嘉实 中证 金融 地 产 ETF 联接 A 份 额净 值1.0632 元， 基金 份额嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 16 页 共 51 页
总额47,503,813.11 份； 嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 C 份 额净 值0.9570 元 ， 基金份 额总 额 10.00
份。基 金份 额总 额合 计 为47,503,823.11 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收 入
-11,619,665.47 3,425,536.17
1.利息 收入
13,817.22 10,984.00
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 13,815.30 10,983.56
债券利 息收 入
1.92 0.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-769,011.45 588,025.14
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 -323,371.41 6,760.89
基金投 资收 益
6.4.7.13 -460,412.13 567,801.32
债券投 资收 益
6.4.7.14 500.07 136.56
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15 - -
股利收 益
6.4.7.16 14,272.02 13,326.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
6.4.7.17
-10,941,557.10 2,817,241.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18
77,085.86 9,285.58
减：二 、费 用
176,718.06 153,678.63
1．管 理人 报酬
12,661.41 10,145.87
2．托 管费
2,532.31 2,029.16
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.19 84,320.94 17,703.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
6.4.7.20
77,203.40 123,799.80
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-” -11,796,383.53 3,271,857.54 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 17 页 共 51 页
号填列 ）
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号
填列）
-11,796,383.53 3,271,857.54
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
31,864,964.66 8,548,818.86 40,413,783.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,796,383.53
-11,796,383.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
15,638,858.45 6,251,009.96 21,889,868.41
其中：1.基 金申 购款
63,926,710.78 18,186,049.17 82,112,759.95
2.基金 赎回 款
-48,287,852.33 -11,935,039.21 -60,222,891.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
47,503,823.11 3,003,445.29 50,507,268.40
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
49,806,220.64 4,224,196.46 54,030,417.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,271,857.54
3,271,857.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,624,330.21 -874,634.90 -9,498,965.11 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 18 页 共 51 页
其中：1.基 金申 购款
2,887,849.04 335,514.58 3,223,363.62
2.基金 赎回 款
-11,512,179.25 -1,210,149.48 -12,722,328.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
41,181,890.43 6,621,419.10 47,803,309.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实中证金融 地产交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金(以下 简称“本 基 金”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015]1257 号 《 关于 准 予嘉实 中证 金融 地
产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金注 册的 批复》 核准 ， 由 嘉实 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《嘉 实中证金 融 地产交易型开 放式指数 证 券投资基金 联接基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不 包 括认购资
金利息 共募 集234,975,395.35 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天
验字(2015) 第916 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 嘉实 中证 金 融地产 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》 于2015 年8 月6 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为235,063,088.39 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 87,693.04 份基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 嘉实 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根 据《 关于 嘉实 中证 金融地 产交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基金 联接 基金 增设 C 类基 金份 额 并
修改基 金合 同 、 托 管协 议 的公告 》 ， 自2018 年6 月 15 日起 ， 对本 基金 增设C 类 基金份 额类 别 ， 原
有的基 金份 额在 增设 了C 类基金 份额 后， 全部 自动 转换为 本基 金 A 类基 金份 额。 本 基金 根据 认购/
申购费 用 、 销 售服 务费 收 取方式 的不 同 ， 将 基金 份 额分为 不同 的类 别 ， 在 投 资者认 购/ 申购 时收 取
认购/ 申购 费用 ， 但 不从 本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的 ， 称 为 A 类基 金 份额 ； 在 投资 者认 购
/申购 时不 收取 认购/ 申购 费用， 而是 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 ， 称为C 类 基金 份额 。
各基金份额类 别分别设 置 代码，合并投 资运 作， 分 别计算和公告 基金份额 净 值和基金份 额累计净
值。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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本基金 为嘉实中 证金 融地产交易型 开放式指 数 证券投资基金( 以下简称 “ 目标 ETF ”) 的联接
基金。 目 标 ETF 是采 用完 全复制 法实 现对 中证 金融 地产指 数紧 密跟 踪的 全被 动指数 基金 ，本 基 金
主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 ，力 争使 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝 对
值不超 过0.35% ，年 化跟 踪误差 不超 过 4% 。
根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实中证金融 地产交易 型 开放式指数证 券投资
基金联 接基 金基 金合 同》 的有关 规定 ，本 基金 以目 标 ETF 基金 份额 、标 的指 数 成份 股及 备选 成 份
股为主 要投 资对 象。 本基 金投资 于目 标 ETF 的 资产 比例不 低于 基金 净 值90%( 已申购 但尚 未确 认的
目标ETF 份 额可 计入 在内) ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 持 有现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 为更好 地实 现投 资 目
标，本基金可少量 投资于 部分非成份股( 包 含中 小 板、 创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 发 行 的股
票) 、衍生工 具(权证、 股 指期货等)、 债券资产( 国 债、金融债 、企业债 、公 司债、次级 债、可 转
换债券 、 分 离交 易可 转债 、 央行 票据 、 中 期票 据、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 等)、 资产 支持 证券、
债券回购、银 行存款等 固 定收益类资产 、现金资 产 、以及中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具( 但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定)。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 中 证金 融地 产 指数收 益率 ×95%+
银行活 期存 款税 后利 率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实中 证 金融地 产交 易型 开放
式指数证券投 资基金联 接 基金基金合同 》和中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 20 页 共 51 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往 来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定
资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
2,788,196.20
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
2,788,196.20
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,402,758.71 1,276,981.45 -125,777.26
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
53,821,576.13 46,455,260.19 -7,366,315.94
其他
- - -
合计
55,224,334.84 47,732,241.64 -7,492,093.20
注： 基 金投 资均 为本 基金 持有的 目 标ETF 的份 额， 按目 标 ETF 于估 值日 的份 额净值 确定 公允 价 值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
516.02
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
26.01
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
1.56
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
7.65
合计
551.24
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
21,425.81
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
21,425.81
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
542.94
预提费 用 74,333.08
合计
74,876.02
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 A 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 31,864,964.66
31,864,964.66
本期申 购
63,926,700.78
63,926,700.78
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-48,287,852.33
-48,287,852.33
本期末
47,503,813.11
47,503,813.11
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 -
-
本期申 购
10.00
10.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
10.00
10.00
注： 报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 9,559,425.48 -1,010,606.62 8,548,818.86
本期利 润
-854,826.43 -10,941,556.67 -11,796,383.10
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
4,831,801.12 1,419,208.84 6,251,009.96
其中： 基金 申购 款
19,261,049.89 -1,075,000.72 18,186,049.17
基金赎 回款
-14,429,248.77 2,494,209.56 -11,935,039.21
本期已 分配 利润
- - -
本期末
13,536,400.17 -10,532,954.45 3,003,445.72
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
- -0.43 -0.43
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
- - -
本期末
- -0.43 -0.43
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
12,861.34
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
631.49
其他
322.47
合计
13,815.30
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-76,486.46
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-246,884.95
合计
-323,371.41
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
27,704,686.22
减：卖 出股 票成 本总 额
27,781,172.68
买卖股 票差 价收 入
-76,486.46
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
申购基 金份 额总 额
46,860,600.00
减：现 金支 付申 购款 总额
8,045,882.06
减：申 购股 票成 本总 额
39,061,602.89
申购差 价收 入
-246,884.95
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
25,668,347.39
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
26,128,759.52
基金投 资收 益
-460,412.13
6.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
12,902.46
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
12,400.00
减：应 收利 息总 额
2.39
买卖债 券差 价收 入
500.07
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
14,272.02
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
14,272.02
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-10,941,557.10
股票投 资
-102,746.26
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-10,838,810.84
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-10,941,557.10 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
65,885.33
基金转 出费 收入
11,200.53
债券认 购手 续费 返还
-
印花税 手续 费返 还
-
其他
-
合计
77,085.86
6.4.7.19 交 易费 用
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
81,655.47
银行间 市场 交易 费用
-
交易基 金产 生的 费用
2,665.47
其中： 申购 费
1,684.52
赎回费
980.95
交易费
-
合计
84,320.94
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
24,795.19
信息披 露费
49,537.89
银行划 款手 续费 2,870.32
合计
77,203.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
嘉 实 中证 金 融地 产 交易 型开 放 式指 数 证券 投
资基金 （ “ 目标ETF”）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日） ， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
12,661.41 10,145.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
48,100.42
44,033.99
注:1 ： 本基 金基 金财 产中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 。支 付基 金管 理人嘉 实基 金管 理 有
限公司 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值扣 除基 金财产 中目 标 ETF 份 额所 对应资 产净 值后 剩 余
部分 （ 若为 负数， 则取0）的 0.5% 年 费率 计提， 逐日 累计至 每月 月末 ， 按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，
则取0 ）×0.5% / 当 年 天数。
2 ： 根 据本 基金 的基 金 管理人 与各 代销 机构 签订 的基金 代销 协议 ， 客 户维 护费按 照代 销机 构所
代销基 金的 份额 保有 量作 为基数 进行 计算 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,532.31 2,029.16
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国银行 的基 金托 管嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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费按前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 （若 为负 数 ，
则取 0 ）的 0.1% 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 托管 费＝ （ 前
一 日 的 基 金 资 产 净 值- 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份 额 所 对 应 资 产 净 值 ） （ 若 为 负 数 ， 则 取 0 ）×
0.1% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日)， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） 及上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司_
活期
2,788,196.20
12,861.34
2,877,427.92
10,901.81
注: 本 基金 的 银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月30 日） ， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2018 年 6 月 30 日） ， 本基 金持有 29,000,100.00 份目 标 ETF 基金 份额（2017 年
12 月 31 日：19,000,100.00 份） ，占 其总 份额 的比 例为 92.83% （2017 年12 月 31 日:89.45%) 。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000540
中天金
融
2017 年
8 月21
日
重大事
项停牌
4.87 - - 1,650 8,353.42 8,035.50 -
600848
上海临
港
2018 年
6 月15
日
重大事
项停牌
21.67 - - 200 4,488.00 4,334.00 -
002147
新光圆
成
2018 年
1 月18
日
重大事
项停牌
14.76 - - 130 1,660.31 1,918.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为嘉 实中 证金 融地 产 ETF 的联 接基 金， 主要 通过投 资于 嘉实 中证 金融 地产 ETF 来实现
对业绩比较基 准的紧密 跟 踪。因此，本 基金的业 绩 表现与中证金 融地产指 数 及嘉实中证 金融地产
ETF 的表现 密切相关 。本 基金的长期平 均风险和 预 期收益率高于 混合型基 金 、债券型基金 及货币
市场基金。基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、债券投资及 基金投资 等 。本基金在 日常经营
活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信 用风险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的
基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 紧密跟踪 业 绩比较基准， 追求跟踪 偏 离度及跟踪 误差的最嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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小化， 本基 金日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超过 4% 。 本基 金的 基金
管理人董事会 重视建立 完 善的公司治理 结构与内 部 控制体系，公 司董事会 对 公司建立内 部控制系
统和维持其有 效性承担 最 终责任。董事 会下设风 险 控制与内审委 员会，负 责 检查公司内 部管理制
度的合法合规 性及内控 制 度的执行情况 ，充分发 挥 独立董事监督 职能，保 护 投资者利益 和公司合
法权益 。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的 风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门 及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分 析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基金的 银行 存款 存放 在托 管人和 其他 股份 制商 业银 行， 与 该银 行存 款相 关的 信 用风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
于本报 告期 末， 本基 金未 持有债 券投 资。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日 ） 及上 年度 末 （2017 年 12 月31 日） ， 本基 金未 持有按 短期 信用 评
级的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 3,000.00
未评级
- -
合计
- 3,000.00
注:1. 本报 告期 末（2018 年 6 月30 日） ， 本基 金未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。
2.长期信用评 级由中国 人 民银行许可的 信用评级 机 构评级，并由 债券发行 人 在中国人民 银行指定
的国内有关媒 体上公告 。 以上 按长期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金 的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进 行管 理。
本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保 质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工 具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下表所 示：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 2,788,196.20 - - - 2,788,196.20
结算备 付金 64,216.43 - - - 64,216.43
存出保 证金 19,024.35 - - - 19,024.35
交易性 金融 资产 - - - 47,732,241.64 47,732,241.64
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 124,425.40 124,425.40
应收利 息 - - - 551.24 551.24
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 1,649.41 - - 23,325.53 24,974.94
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
2,873,086.39 - - 47,880,543.81 50,753,630.20
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 147,826.41 147,826.41
应付管 理人 报酬 - - - 1,861.29 1,861.29
应付托 管费 - - - 372.27 372.27
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 21,425.81 21,425.81
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 74,876.02 74,876.02
负债总 计
- - - 246,361.80 246,361.80
利率敏 感度 缺口
2,873,086.39 - - 47,634,182.01 50,507,268.40 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 2,518,332.63 - - - 2,518,332.63
结算备 付金 39,140.48 - - - 39,140.48
存出保 证金 10,339.59 - - - 10,339.59
交易性 金融 资产 - - 3,000.00 38,249,709.22 38,252,709.22
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 575.33 575.33
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 308.21 - - 351,610.95 351,919.16
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
2,568,120.91
-
3,000.00
38,601,895.50
41,173,016.41
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 231,071.91 231,071.91
应付赎 回款 - - - 359,198.25 359,198.25
应付管 理人 报酬 - - - 1,540.05 1,540.05
应付托 管费 - - - 308.02 308.02
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 16,107.57 16,107.57
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 151,007.09 151,007.09
负债总 计
- -
-
759,232.89
759,232.89
利率敏 感度 缺口
2,568,120.91
-
3,000.00
37,842,662.61
40,413,783.52
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2017 年12 月 31 日：0.01%) 。 因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日:同) 。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率 和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 通过把全 部或 接近全部的基 金资产投 资 于目标 ETF 、标的指 数成 份股和备选成 份股进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 严格按照 基金 合同中对投资 组合比例 的 要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值 比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
1,276,981.45
2.53
1,672,616.71
4.14
交易性 金融 资产 －基 金投 资
46,455,260.19 91.98 36,577,092.51 90.51
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
47,732,241.64 94.51
38,249,709.22 94.65
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度 末 （2017 年12 月31 日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 2,507,448.20 2,004,540.41
业绩比 较基 准下 降 5% -2,507,448.20 -2,004,540.41
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为 47,717,953.34 元， 属于 第二 层次 的 余额为 14,288.30 元 ，无 属于第 三层 次的 余额
（上年 度末 ：第 一层 次38,229,808.22 元 ，第 二层 次22,901.00 元 ，无 属于 第三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采 用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,276,981.45 2.52
其中： 股票
1,276,981.45 2.52
2
基金投 资
46,455,260.19 91.53
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,852,412.63 5.62
8
其他各 项资 产
168,975.93 0.33
9
合计
50,753,630.20 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
3,155.00 0.01
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
1,076,771.50 2.13
K
房地产 业
193,604.95 0.38 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
3,450.00 0.01
合计
1,276,981.45 2.53
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 3,400 199,172.00 0.39
2 600036 招商银 行 3,200 84,608.00 0.17
3 601166 兴业银 行 3,900 56,160.00 0.11
4 600016 民生银 行 7,400 51,800.00 0.10
5 601328 交通银 行 8,500 48,790.00 0.10
6 600030 中信证 券 2,500 41,425.00 0.08
7 601288 农业银 行 11,900 40,936.00 0.08
8 601398 工商银 行 6,700 35,644.00 0.07
9 600000 浦发银 行 3,707 35,438.92 0.07
10 601601 中国太 保 1,000 31,850.00 0.06
11 000002 万 科Ａ 1,200 29,520.00 0.06
12 601169 北京银 行 4,600 27,738.00 0.05
13 600048 保利地 产 2,200 26,840.00 0.05
14 600837 海通证 券 2,600 24,622.00 0.05
15 601988 中国银 行 6,600 23,826.00 0.05
16 601229 上海银 行 1,230 19,384.80 0.04
17 000001 平安银 行 2,100 19,089.00 0.04
18 601818 光大银 行 5,000 18,300.00 0.04
19 601211 国泰君 安 1,200 17,688.00 0.04
20 601688 华泰证 券 1,100 16,467.00 0.03
21 601939 建设银 行 2,400 15,720.00 0.03
22 600015 华夏银 行 2,020 15,049.00 0.03
23 601009 南京银 行 1,916 14,810.68 0.03
24 600919 江苏银 行 2,200 14,102.00 0.03
25 601628 中国人 寿 600 13,512.00 0.03
26 601336 新华保 险 300 12,864.00 0.03 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
27 001979 招商蛇 口 621 11,830.05 0.02
28 600958 东方证 券 1,200 10,956.00 0.02
29 600999 招商证 券 800 10,944.00 0.02
30 002142 宁波银 行 640 10,425.60 0.02
31 600340 华夏幸 福 400 10,300.00 0.02
32 601155 新城控 股 300 9,291.00 0.02
33 000776 广发证 券 700 9,289.00 0.02
34 601901 方正证 券 1,300 8,697.00 0.02
35 000540 中天金 融 1,650 8,035.50 0.02
36 600606 绿地控 股 1,200 7,848.00 0.02
37 601788 光大证 券 700 7,686.00 0.02
38 601377 兴业证 券 1,450 7,641.50 0.02
39 000166 申万宏 源 1,680 7,341.60 0.01
40 600383 金地集 团 700 7,133.00 0.01
41 600705 中航资 本 1,400 6,538.00 0.01
42 601198 东兴证 券 500 6,520.00 0.01
43 601998 中信银 行 1,000 6,210.00 0.01
44 601997 贵阳银 行 500 6,180.00 0.01
45 600926 杭州银 行 500 5,545.00 0.01
46 601555 东吴证 券 800 5,464.00 0.01
47 002736 国信证 券 600 5,460.00 0.01
48 000783 长江证 券 1,000 5,430.00 0.01
49 600208 新湖中 宝 1,400 5,348.00 0.01
50 600816 安信信 托 720 5,212.80 0.01
51 601099 太平洋 2,205 5,159.70 0.01
52 600109 国金证 券 700 4,977.00 0.01
53 600663 陆家嘴 300 4,737.00 0.01
54 002146 荣盛发 展 500 4,365.00 0.01
55 600848 上海临 港 200 4,334.00 0.01
56 600325 华发股 份 540 4,174.20 0.01
57 000728 国元证 券 550 4,070.00 0.01
58 600291 西水股 份 300 4,008.00 0.01
59 000732 泰禾集 团 200 3,890.00 0.01
60 002673 西部证 券 504 3,805.20 0.01
61 600643 爱建集 团 400 3,760.00 0.01
62 600369 西南证 券 900 3,465.00 0.01
63 600895 张江高 科 300 3,450.00 0.01
64 600909 华安证 券 600 3,432.00 0.01
65 002797 第一创 业 500 3,385.00 0.01
66 000656 金科股 份 700 3,360.00 0.01
67 601881 中国银 河 400 3,252.00 0.01
68 000961 中南建 设 500 3,155.00 0.01 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
69 600240 华业资 本 400 2,932.00 0.01
70 600094 大名城 500 2,880.00 0.01
71 600266 北京城 建 300 2,820.00 0.01
72 600376 首开股 份 400 2,812.00 0.01
73 000627 天茂集 团 400 2,808.00 0.01
74 002670 国盛金 控 260 2,800.20 0.01
75 600061 国投资 本 300 2,784.00 0.01
76 002500 山西证 券 400 2,696.00 0.01
77 000750 国海证 券 750 2,677.50 0.01
78 600064 南京高 科 360 2,642.40 0.01
79 000686 东北证 券 400 2,564.00 0.01
80 600649 城投控 股 400 2,448.00 0.00
81 000402 金 融 街 300 2,415.00 0.00
82 000671 阳 光 城 400 2,388.00 0.00
83 600466 蓝光发 展 380 2,356.00 0.00
84 600823 世茂股 份 500 2,090.00 0.00
85 002244 滨江集 团 400 2,080.00 0.00
86 000712 锦龙股 份 200 1,996.00 0.00
87 600503 华丽家 族 500 1,955.00 0.00
88 002147 新光圆 成 130 1,918.80 0.00
89 002285 世联行 300 1,881.00 0.00
90 600908 无锡银 行 300 1,767.00 0.00
91 000006 深振业 Ａ 300 1,758.00 0.00
92 000031 中粮地 产 300 1,734.00 0.00
93 600053 九鼎投 资 100 1,717.00 0.00
94 601128 常熟银 行 300 1,716.00 0.00
95 002807 江阴银 行 300 1,686.00 0.00
96 601878 浙商证 券 200 1,680.00 0.00
97 000979 中弘股 份 1,600 1,616.00 0.00
98 600390 五矿资 本 200 1,550.00 0.00
99 000667 美好置 业 700 1,491.00 0.00
100 600565 迪马股 份 500 1,475.00 0.00
101 000718 苏宁环 球 400 1,468.00 0.00
102 600393 粤泰股 份 400 1,448.00 0.00
103 600155 宝硕股 份 200 1,438.00 0.00
104 000926 福星股 份 200 1,438.00 0.00
105 600773 西藏城 投 200 1,384.00 0.00
106 000563 陕国投 Ａ 400 1,360.00 0.00
107 600639 浦东金 桥 100 1,248.00 0.00
108 601108 财通证 券 100 1,128.00 0.00
109 600748 上实发 展 200 1,008.00 0.00
110 601838 成都银 行 100 875.00 0.00 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
111 000987 越秀金 控 100 786.00 0.00
112 600743 华远地 产 300 771.00 0.00
113 002839 张家港 行 100 609.00 0.00
114 600657 信达地 产 100 425.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601318 中国平 安 8,247,150.19 20.41
2 600036 招商银 行 3,406,119.00 8.43
3 601166 兴业银 行 2,389,279.00 5.91
4 600016 民生银 行 2,202,137.51 5.45
5 601328 交通银 行 1,963,812.00 4.86
6 600030 中信证 券 1,737,531.00 4.30
7 601288 农业银 行 1,729,745.00 4.28
8 601398 工商银 行 1,553,986.00 3.85
9 600000 浦发银 行 1,553,176.00 3.84
10 601601 中国太 保 1,187,188.00 2.94
11 601169 北京银 行 1,153,262.05 2.85
12 600048 保利地 产 1,146,490.40 2.84
13 600837 海通证 券 1,104,340.00 2.73
14 601988 中国银 行 968,148.00 2.40
15 601818 光大银 行 757,691.00 1.87
16 601211 国泰君 安 712,077.00 1.76
17 600015 华夏银 行 651,571.00 1.61
18 601688 华泰证 券 612,394.38 1.52
19 601939 建设银 行 585,508.00 1.45
20 600919 江苏银 行 582,650.00 1.44
7.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601318 中国平 安 4,895,642.00 12.11
2 600036 招商银 行 2,103,918.63 5.21
3 601166 兴业银 行 1,463,312.00 3.62
4 600016 民生银 行 1,341,088.00 3.32
5 601328 交通银 行 1,214,033.00 3.00
6 601288 农业银 行 1,064,378.00 2.63
7 600030 中信证 券 1,055,429.00 2.61 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
8 600000 浦发银 行 945,439.44 2.34
9 601398 工商银 行 935,434.85 2.31
10 601169 北京银 行 712,573.00 1.76
11 601601 中国太 保 698,928.00 1.73
12 600048 保利地 产 684,140.00 1.69
13 600837 海通证 券 654,366.00 1.62
14 601988 中国银 行 588,048.00 1.46
15 601818 光大银 行 465,075.00 1.15
16 601211 国泰君 安 428,065.00 1.06
17 600015 华夏银 行 394,236.00 0.98
18 601688 华泰证 券 372,528.00 0.92
19 600919 江苏银 行 353,825.00 0.88
20 601939 建设银 行 349,136.00 0.86
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
45,289,203.57
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额
27,704,686.22
注:7.4.1 项“ 买入 金额” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 期 末投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称
基金类
型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
1 嘉实中 证金 融 股票型 交易型 开 嘉实基 金管 46,455,260.19 91.98 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
地产 ETF 放式 理有限 公司
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
声明 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1）2018 年1 月 19 日， 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 发布 《上 海浦 东发 展银行 股份 有 限
公司关 于成 都分 行行 政处 罚事项 公告 》 ， 公 司成 都分 行收到 中国 银行 业监 督管 理委员 会四 川监 管 局
行政处罚决定 书（川银 监 罚决字【2018 】2 号） ，对 成都分行内控 管理严重 失 效,授信管理 违规，
违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的 违 规 行 为 依 法 查 处 ， 执 行 罚 款 46,175 万 元 人 民
币。 2018 年 5 月 4 日, 中国 银行 保险 监督 管理 委员会 发布 行政 处罚 信息 公开表 （银 监罚 决 字
〔2018 〕4 号） ， 对上 海浦 东发展 银行 股份 有限 公司 内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则 ， 通 过资 管 计
划投资 分行 协议 存款 、虚 增一般 存款 等违 规事 实， 于 2018 年 2 月 12 日 作出 行政处 罚决 定， 罚 款
5845 万元 ，没 收违 法所 得10.927 万 元， 罚没 合计5855.927 万 元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保 险监督管理 委员会发布行 政处罚信息 公开表（银监 罚决字
〔2018 〕1 号） ， 对招 商银 行股份 有限 公司 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则， 违规批 量转 让以 个 人
为借款 主体 的不 良贷 款等 违规事 实 ， 于2018 年2 月12 日 作出 行政 处罚 决定 ， 罚款6570 万元 ， 没
收违法 所 得3.024 万 元， 罚没合 计 6573.024 万元 。
2018 年 5 月 4 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表（ 银保 监银 罚 决
字〔2018 〕1 号 ） ， 对 兴业 银 行股份 有限 公司 重大 关联 交易未 按规 定审 查审 批且 未向监 管部 门报 告，
非真实 转让 信贷 资产 等违 规事实 ， 于2018 年4 月19 日作 出行 政处 罚决 定， 罚款 5870 万元 。
本 基金 投资 于 “浦 发银行 （600000 ） ” ， “ 招商 银行 （600036 ） ” ， “兴 业银 行 （601166 ） ” 的 决
策程序说明： 本基金投 资 目标为紧密跟 踪业绩比 较 基准，追求跟 踪偏离度 及 跟踪误差的 最小化，
浦发银 行， 招 商银 行， 兴 业 银行为 标的 指数 的成 份股 ， 本基金 投资 于 “ 浦发 银 行” ， “招 商银 行” ，
“兴业 银行 ”股 票的 决策 流程， 符合 公司 投资 管理 制度的 相关 规定 。
（2） 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名证 券中 ，其 他七名 证券 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票 库 之外 的股 票。 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
19,024.35
2
应收证 券清 算款
124,425.40
3
应收股 利
-
4
应收利 息
551.24
5
应收申 购款
24,974.94
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
168,975.93
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末, 本基 金前 十名 股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有
份额
占总份 额比 例
（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
嘉 实 中证 金融 地产
ETF 联接 A
14,666 3,239.04 - - 47,503,813.11 100.00
嘉 实 中证 金融 地产
ETF 联接 C
1 10 - - 10 100.00
合计
14,667 3,238.82 - - 47,503,823.11 100.00
注:(1) 金融 地 产ETF 联接A: 机构 投资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比
例，分 别为 机构 投资 者持 有金融 地产 ETF 联接 A 份 额占金 融地 产 ETF 联接 A 总份额 比例 、个 人 投
资者持 有金 融地 产ETF 联接 A 份 额占 金融 地 产ETF 联接 A 总份 额比 例；
(2) 金 融地 产 ETF 联接 C: 机构 投资 者持 有份 额 占总份 额比 例、 个人 投资 者持有 份额 占总 份额
比例， 分别 为机 构投 资者 持有金 融地 产 ETF 联接 C 份额占 金融 地产 ETF 联接 C 总份 额比 例、 个人
投资者 持有 金融 地产 ETF 联接 C 份额 占金 融地 产 ETF 联接C 总 份额 比例.
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 A 156,366.33 0.33
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 C 10.00 100.00
合计
156,376.33 0.33
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接
A
0
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接
C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接
A
0
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接
C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联
接A
嘉实中 证金 融地 产ETF 联
接 C
基金合 同生 效日 （2015 年8 月6 日） 基金 份
额总额
235,063,088.39 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
31,864,964.66 -
本报告 期基 金总 申购 份额
63,926,700.78 10.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
48,287,852.33 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以 “-”
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
47,503,813.11
10.00
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重 大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未 改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国 际 金 融股 份
有限公 司
2 52,678,711.91 72.19% 33,249.12 70.07% -
海通证 券股 份有 限
公司
2 17,368,021.98 23.80% 12,157.76 25.62% -
国泰君 安证 券股 份
有限公 司
2 2,924,325.90 4.01% 2,047.11 4.31% -
东北证 券股 份有 限
公司
1 - - - - - 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
东方证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
东吴证 券股 份有 限
公司
2 - - - - -
方正证 券股 份有 限
公司
4 - - - - -
广发证 券股 份有 限
公司
2 - - - - -
广州证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
国海证 券股 份有 限
公司
2 - - - - 新增
国信证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
宏信证 券有 限责 任
公司
1 - - - - -
华创证 券有 限责 任
公司
1 - - - - -
华泰证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
民生证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
平安证 券股 份有 限
公司
2 - - - - -
瑞银证 券有 限责 任
公司
1 - - - - -
申万宏 源证 券有 限
公司
2 - - - - -
天风证 券股 份有 限 2 - - - - - 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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公司
西南证 券股 份有 限
公司
2 - - - - 新增
兴业证 券股 份有 限
公司
3 - - - - -
招商证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
中国银 河证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
中泰证 券股 份有 限
公司
4 - - - - -
中信建 投证 券股 份
有限公 司
3 - - - - -
中信证 券股 份有 限
公司
4 - - - - -
长江证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
中银国 际证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
安信证 券股 份有 限
公司
2 - - - - -
长城证 券股 份有 限
公司
1 - - - - -
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ； 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
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（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3 ： 中银 国际 证券 有限 责任公 司更 名为 中银 国际 证券股 份有 限公 司。
注4 ： 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中信 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
中国国际
金融股份
有限公司
5,240.00 40.61%
- -
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
7,662.46 59.39%
- -
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于增加国金证券为嘉实旗下基金
代销机 构并 开展 定投 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 22 日
2
关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金
代销机 构及 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 14 日
3
嘉实基金管理有限公司关于增加和
耕传承为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务及参加费率优惠的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 5 日
4
关于修改嘉实中证金融地产交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
基金合 同及 托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日 嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
5
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分 基金 赎回 费的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
6
关于增加紫金农商行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 28 日
7
关于增加上海挖财基金销售有限公
司为旗 下基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 25 日
8
关于增加途牛金融为旗下基金代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 25 日
9
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
10
关于嘉实中证金融地产交易型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金增 设C
类基金 份额 并修 改基 金合 同、 托 管协
议的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 6 月 13 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中证 金融 地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 设立 的 文
件；
（2） 《 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 招募 说明书 》 ；
（4） 《 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 托管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务 资格批 件、 营业 执照 ；
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话嘉实中证金融地产 ETF 联接2018 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 25 日
