嘉实中证500 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2018 年半 年 度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 13
6.2 利 润表 ..................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 37
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 52
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 52 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 52
7.10 期末 投资 目标 基金 明 细 ...................................................... 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 52
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 53
7.13 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 53
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 53
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 54
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 54
§10 重大事件揭示 ............................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 55
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 57
§11 备查文件目录 ............................................................... 58
11.1 备查 文件 目录 .............................................................. 58
11.2 存放 地点 .................................................................. 58
11.3 查阅 方式 .................................................................. 58
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称
嘉实中 证500ETF 联接
基金主 代码
000008
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年3 月22 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
605,246,594.59 份
基金合 同存 续期
不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码
159922
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 2 月 6 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 3 月 15 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，在 正常
市场情 况下 ，本 基金 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪
误差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标ETF 实现 对业 绩比
较基准 的紧 密跟 踪， 本基 金相对 于业 绩比 较基 准的 日均跟 踪偏 离度 的绝
对值不 超 过 0.35% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 4% 。如 因 标的指 数编 制规 则调
整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度超 过上 述范 围， 基金 管理人 应采 取合 理措
施避免 跟踪 偏离 度进 一步 扩大。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利 率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证500ETF 的联接 基金 ， 主 要通 过投 资 于嘉实 中 证500ETF
来实现 对业 绩比 较基 准的 紧密跟 踪 。 因 此， 本基 金的 业绩表 现与 中 证 500
指数及 嘉实 中 证 500ETF 的 表现密 切相 关 。 本 基金 的长 期平均 风险 和预 期
收益率 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 、及 货币 市场 基金。
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 跟踪 偏离
度和跟 踪误 差的 最小 化。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中证500 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基
金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，被 动跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电 话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮 箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1
号楼
邮政编 码
100005 100033
法定代 表人
赵学军 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润
大厦8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益
-7,329,972.61
本期利 润
-116,244,515.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.2477
本期加 权平 均净 值利 润率
-15.12%
本期基 金份 额净 值增 长率
-15.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
275,806,009.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.4557
期末基 金资 产净 值
881,052,603.81
期末基 金份 额净 值
1.4557
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
45.57%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用 后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去一 个月 -8.65% 1.78% -8.86% 1.77% 0.21% 0.01%
过去三 个月 -13.45% 1.31% -13.96% 1.31% 0.51% 0.00%
过去六 个月 -15.33% 1.37% -15.71% 1.37% 0.38% 0.00%
过去一 年 -13.67% 1.15% -14.21% 1.16% 0.54% -0.01%
过去三 年 -38.90% 1.78% -39.40% 1.80% 0.50% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
45.57% 1.66% 45.16% 1.68% 0.41% -0.02%
注:本基 金 的业 绩比 较基 准 为：中 证 500 指数 收益 率*95% + 银 行活 期存 款 税后利 率*5% 。 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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中证 500 指数 由沪 深 A 股市 场中 经营 状况 良好、 价格 无异 常波 动或 市场操 纵 的 500 只股
票组成 ，以 调整 股本 为权 数，采 用派 许加 权综 合价 格指数 公式 进行 计算 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×中 证 500 指 数收 益率(t) ＋5%×银 行活 期存 款税 后利 率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实中 证500ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2013 年3 月 22 日至 2018 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金 的各项投 资比 例符合基金 合同“第 十二 部分（二） 投资范围 和(七)投资限制” 的有关
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司获得首批 全国社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级
债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉 实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券、 嘉实 纯债债 券、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 、 嘉实 增强信 用定 期债 券、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债 定期债 券 、 嘉 实研 究阿 尔 法股票 、 嘉实 如意 宝
定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定期 债券 、 嘉 实丰 益信 用 定期 债券 、 嘉 实新
兴市场债券、 嘉实绝对 收 益策略定期混 合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝 货币、 嘉实 1 个月理 财
债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、嘉实薪 金 宝货币、嘉实 对冲套利 定 期开放混合 、嘉实中
证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中 证主要 消 费 ETF 、嘉 实中 证金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、
嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉 实 新兴产 业股 票 、 嘉 实新 收 益混合 、 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实
逆向策略股票 、嘉实企 业 变革股票、嘉 实新消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实 先进制造
股票、嘉实事 件驱动股 票 、嘉实快线货 币、嘉实 新 机遇混合发起 式 、嘉实 低 价策略股票 、嘉实中
证金融 地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点 灵活 配置 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环 保低 碳
股票、嘉实创 新成长灵 活 配置混合、嘉 实智能汽 车 股票、嘉实新 起航灵活 配 置混合、嘉 实新财富
灵活配置混合 、嘉实稳 祥 纯债债券、嘉 实稳瑞纯 债 债券、嘉实新 常态灵活 配 置混合、嘉 实新趋势
灵活配置混合 、嘉实新 优 选灵活配置混 合、嘉实 新 思路灵活配置 混合、嘉 实 沪港深精选 股票、嘉
实稳盛债券、 嘉实稳鑫 纯 债债券、嘉实 安益混合 、 嘉实文体娱乐 股票、嘉 实 稳泽纯债债 券、嘉实
惠泽混合（LOF ） 、嘉实 成 长增强混合、 嘉实策略 优 选混合、嘉实 主 题增强 混 合、嘉实优 势成长混
合、嘉实研究 增强混合 、 嘉实稳荣债券 、嘉实农 业 产业股票、嘉 实价值增 强 混合、嘉实 新添瑞混
合、嘉 实现 金宝 货币 、嘉 实增益 宝货 币、 嘉实 物流 产业股 票、 嘉实 丰 安 6 个 月定期 债券 、嘉 实 新
添程混合、嘉 实稳元纯 债 债券、嘉实新 能源新材 料 股票、嘉实稳 熙纯债债 券 、嘉实丰和 灵活配置嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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混合、嘉实新 添华定期 混 合、嘉实定期 宝 6 个月 理财债券、嘉 实沪港深 回 报混合、嘉实 现金添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前 沿科 技沪 港 深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实中 关 村A 股ETF 、
嘉实稳 华纯 债债 券 、 嘉 实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽 定期 混合 、嘉
实合润双债两 年期定期 债 券、嘉实新添 丰定期混 合 、嘉实新添辉 定期混合 、 嘉实领航资 产配置混
合（FOF ） 、 嘉 实价 值精 选 股票、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票、
嘉实润和量化 定期混合 、 嘉实金融精选 股票、嘉 实 新添荣定期混 合、嘉实 致 兴定期纯债 债券。其
中嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ， 管
理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉实 基本面 50
指数(LOF) 、 嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中 创
400ETF 、嘉实中创 400ETF
联接、 嘉实 沪深 300ETF、嘉
实中 证500ETF 、 嘉 实中 关 村
A 股 ETF 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 联 接、 嘉实 富时 中 国
A50ETF 、嘉 实创 业板 ETF 基
金经理
2016 年1 月5 日 - 13 年
曾任职 于中 国台 湾台
育证券 、中 国台 湾保
诚投信 。 2008 年6 月
加入嘉 实基 金管 理有
限公司 ，先 后任 职于
产品管 理部 、指 数投
资部， 现任 指数 投资
部执行 总监 及基 金经
理。硕 士研 究生 ，具
有基金 从业 资格 ，中
国台湾 籍。
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉实 基本面 50
指数(LOF) 、 嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 沪 深
300ETF 、嘉 实中 证 500ETF 、
嘉 实中 证主要 消费 ETF 、嘉
实 中证 医药卫生 ETF、嘉实
中 证金 融地产 ETF 、嘉 实中
证金融 地产 ETF 联 接、 嘉 实
富时中 国A50ETF 联 接、 嘉 实
富时中 国A50ETF 、 嘉实 创 业
板ETF 基金 经理
2016 年1 月5 日 - 12 年
曾任职 于 IA 克 莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克 林坦 普顿 投资
管 理 公 司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。 2007 年6 月
加入嘉 实基 金管 理有
限公司 ，先 后任 职于
产品管 理部 、指 数投
资部， 现任 指数 投资
部副总 监 、 基 金经 理。
硕士研 究生 ，具 有基嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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金从业 资格 ，加 拿大
籍。
注: （1）基金 经理的 任 职 日期是指公 司作出决 定后 公告之日， 离任日期 是指 公司作出决 定后公 告
之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份额持有
人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符合 有关法律 法 规和基金合同 的规 定和 约 定，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年 化跟 踪误差 为 0.35% ， 符合 基金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.4557 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.33% ，业
绩比较 基准 收益 率为-15.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中证500 指 数在 众多 指数 中， 属于 高波 动、 高收 益 指数 ， 其 中长 期收 益相 对 大部分 指数 而言 ，
存在明显优势 。随着未 来 中国经济发展 更加倚重 机 制创新、技术 创新，政 府 资源、市场 资源也将嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 12 页 共 58 页
较多地 偏向 新兴 产业 和机 制灵活 市场 化程 度高 的中 小型企 业。 中证500 指 数 相对其 他主 流指 数，
其中小 市值 个股 占比 较大 ，因此 对转 型经 济中 的新 兴产业 代表 性更 强。
本基金 为目标 ETF 的联接基金。 主要通过投 资于目标 ETF 实 现对业 绩比较 基准的 紧密跟
踪，本基金在 严守基金 合 同及相关法律 法规要求 的 前提下，继续 秉承指数 化 投资管理策 略，积极
应对基金申购 赎回等因 素 对指数跟踪效 果带来的 冲 击，进一步降 低基金的 跟 踪误差，力 求获得与
目标ETF 所 跟踪 的标 的指 数相近 的平 均收 益率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2 ） 根 据本 报告3.1.1 “ 本期 利润 ” 为-116,244,515.98 元 ， 以 及本 基金 基 金合同 （ 十六 （ 三）
收益分配原则 ）的约定 ， 因此报告期内 本基金未 实 施利润分配， 符合法律 法 规的规定和 基金合同
的相关 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《 证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督， 未发 现基 金管 理人 有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报 告期 内， 本 基金未 实施 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
49,624,075.50 39,728,457.71
结算备 付金
1,079,312.27 987,988.50
存出保 证金
900,123.71 898,314.73
交易性 金融 资产
6.4.7.2
829,375,047.92 664,751,075.98
其中： 股票 投资
32,939,164.11 13,574,298.86
基金投 资
796,435,883.81 651,164,777.12
债券投 资
- 12,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 321,078.14
应收利 息
6.4.7.5
10,687.68 9,370.13
应收股 利
- -
应收申 购款
1,335,204.64 1,145,187.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
882,324,451.72 707,841,472.85
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
188,177.93 439,159.70
应付赎 回款
678,430.31 1,845,457.97
应付管 理人 报酬
34,162.72 28,839.16
应付托 管费
6,832.53 5,767.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
173,935.55 237,454.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
190,308.87 384,756.12
负债合 计
1,271,847.91 2,941,435.03
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
605,246,594.59 410,017,051.38
未分配 利润
6.4.7.10
275,806,009.22 294,882,986.44
所有者 权益 合计
881,052,603.81 704,900,037.82
负债和 所有 者权 益总 计
882,324,451.72 707,841,472.85
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.4557 元， 基金 份额 总额605,246,594.59 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收 入
-115,255,468.17 -9,969,230.35
1.利息 收入
173,952.19 158,602.72
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 173,946.41 158,602.31
债券利 息收 入
5.78 0.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-6,839,306.00 -10,113,264.88
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 -3,327,715.53 -1,507,160.84
基金投 资收 益
6.4.7.13 -3,675,857.15 -8,701,542.04
债券投 资收 益
6.4.7.14 1,768.50 309.79
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15 -50,520.00 -66,480.00
股利收 益
6.4.7.16 213,018.18 161,608.21 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
6.4.7.17 -108,914,543.37 -630,807.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 324,429.01 616,238.85
减：二 、费 用
989,047.81 1,138,699.82
1．管 理人 报酬
187,089.72 173,745.96
2．托 管费
37,417.98 34,749.19
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.19 568,481.16 743,685.36
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
6.4.7.20
196,058.95 186,519.31
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”
号填列 ）
-116,244,515.98 -11,107,930.17
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号
填列）
-116,244,515.98 -11,107,930.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
410,017,051.38 294,882,986.44 704,900,037.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -116,244,515.98
-116,244,515.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
195,229,543.21 97,167,538.76 292,397,081.97
其中：1.基 金申 购款
362,519,150.27 209,062,817.67 571,581,967.94
2.基金 赎回 款
-167,289,607.06 -111,895,278.91 -279,184,885.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
605,246,594.59 275,806,009.22 881,052,603.81
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
356,775,373.10 249,776,346.16 606,551,719.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,107,930.17
-11,107,930.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
60,143,749.43 47,418,797.55 107,562,546.98
其中：1.基 金申 购款
362,032,857.09 262,861,129.39 624,893,986.48
2.基金 赎回 款
-301,889,107.66 -215,442,331.84 -517,331,439.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
416,919,122.53 286,087,213.54 703,006,336.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]1588 号 《 关于 核准 嘉 实中 证 500 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 及其联接基金 募集的批 复 》核准，由嘉 实基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《嘉 实中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募集 292,881,567.31 元，业经普华永道 中天会 计师事务所有限公 司普华 永道中天验字(2013)
第154 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《嘉实 中证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 3 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
292,915,388.83 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合33,821.52 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为嘉 实基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
本 基金 为嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金( 以下 简称 “目 标ETF”) 的联 接基 金。
目标 ETF 是 采用 完全 复制 法实现 对中 证 500 指 数紧 密跟踪 的全 被动 指数 基金 ，本基 金主 要通 过 投
资于目标 ETF 实现 对 业 绩比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 ， 力争 使 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超 过 4% 。
根 据《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和《 嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金
联接基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 以目 标 ETF 基金 份额 、标 的指 数成 份股及 备选 成份 股为
主要投 资对 象。 正常 情况 下， 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90%(已申
购但尚 未确 认的 目 标ETF 份额可 计入 在内)， 持 有现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不 低
于基金资产净 值的 5% 。此 外，为更好地 实现投资 目 标，本基金可 少量投资 于 部分非成份 股(包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票)、 一级 市场 新股 或增 发 的股票 、 衍 生工 具( 权
证、股指期 货等)、债 券资 产(国债、金 融债、企 业债 、公司债、 次级债、 可转 换债券、分 离交易
可转债 、 央 行票 据、 中期 票据、 中小 企业 私募 债、 短期 融 资券 等) 、 资 产支持 证券、 债券 回购 、 银
行存款 等固 定收 益类 资产 、 现金 资产 、 以 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中
国证监 会的 相关 规定)。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 中证 500 指 数收 益 率X 95% + 银 行活 期存
款税后 利 率X 5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实中 证 500 交 易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 基金合同》和 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及 允许的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定
资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 19 页 共 58 页
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
49,624,075.50
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
49,624,075.50
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
33,127,280.26 32,939,164.11 -188,116.15
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
905,933,569.36 796,435,883.81 -109,497,685.55
其他
- - -
合计
939,060,849.62 829,375,047.92 -109,685,801.70
注： 基 金投 资均 为本 基金 持有的 目 标ETF 的份 额， 按目 标 ETF 于估 值日 的份 额净值 确定 公允 价 值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
- - - - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 20 页 共 58 页
货币衍 生工 具
- - - -
权益衍 生工 具
4,278,320.00 - - -
其中： 股指 期货 投资
4,278,320.00 - - -
其他衍 生工 具
- - - -
合计
4,278,320.00 - - -
注: 股 指期 货投 资采 用当 日 无负债 结算 制度 ， 相 关价 值已包 含在 结算 备付 金中 ， 具体 投资 情况 详见
下表( 买入 持仓 量以 正数 表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示) ：
代码 名称
持仓量(买/ 卖)
合约市 值 公允价 值变 动
(单位 ：手)
IC1808 IC1808 1 1,028,440.00 39,200.00
IC1812 IC1812 3 3,005,040.00 -284,040.00
总额合 计 - - - -244,840.00
减：可 抵销 期
货暂收 款
- - - -244,840.00
股指期 货投 资
净额
- - - -
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
9,766.03
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
503.68
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
417.97
合计
10,687.68 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 21 页 共 58 页
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
173,935.55
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
173,935.55
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
1,871.58
预提费 用 188,437.29
合计
190,308.87
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 410,017,051.38
410,017,051.38
本期申 购
362,519,150.27
362,519,150.27
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-167,289,607.06
-167,289,607.06
本期末
605,246,594.59
605,246,594.59
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人 民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 306,282,066.81 -11,399,080.37 294,882,986.44
本期利 润
-7,329,972.61 -108,914,543.37 -116,244,515.98
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
143,678,995.68 -46,511,456.92 97,167,538.76
其中： 基金 申购 款
268,130,039.59 -59,067,221.92 209,062,817.67
基 金 赎 回款
-124,451,043.91 12,555,765.00 -111,895,278.91
本期已 分配 利润
- - -
本期末
442,631,089.88 -166,825,080.66 275,806,009.22
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 22 页 共 58 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
157,419.03
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
6,470.73
其他
10,056.65
合计
173,946.41
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-1,569,527.08
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-1,758,188.45
合计
-3,327,715.53
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
131,473,777.62
减：卖 出股 票成 本总 额
133,043,304.70
买卖股 票差 价收 入
-1,569,527.08
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
申购基 金份 额总 额
392,260,410.00
减：现 金支 付申 购款 总额
31,263,674.99
减：申 购股 票成 本总 额
362,754,923.46
申购差 价收 入
-1,758,188.45
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 23 页 共 58 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
134,829,754.72
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
138,505,611.87
基金投 资收 益
-3,675,857.15
6.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
33,775.48
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
32,000.00
减：应 收利 息总 额
6.98
买卖债 券差 价收 入
1,768.50
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无买 卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 -50,520.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
213,018.18
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
213,018.18
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-108,513,983.37
股票投 资
-14,302.43
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-108,499,680.94
贵金属 投资
- 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 24 页 共 58 页
其他
-
2.衍生 工具
-400,560.00
权证投 资
-
期货 -400,560.00
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-108,914,543.37
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
149,076.76
基金转 出费 收入
175,352.25
债券认 购手 续费 返还
-
印花税 手续 费返 还
-
其他
-
合计
324,429.01
6.4.7.19 交 易费 用
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
548,486.89
银行间 市场 交易 费用
-
交易基 金产 生的 费用
19,994.27
其中： 申购 费
15,080.01
赎回费
4,498.90
交易费
415.36
合计
568,481.16
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
39,671.58
信息披 露费
148,765.71
银行划 款手 续费 7,621.66
合计
196,058.95
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 25 页 共 58 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银
行” ）
基金托 管人
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金（ “ 目标ETF”）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按 一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
187,089.72 173,745.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
487,705.59
450,702.27
注:1 ： 本基 金基 金财 产中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 。支 付基 金管 理人嘉 实基 金管 理 有
限公司 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值扣 除基 金财产 中目 标 ETF 份 额所 对应资 产净 值后 剩 余
部分 （ 若为 负数， 则取0）的 0.5% 年 费率 计提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，
则取0 ）×0.5% / 当 年 天数。
2 ： 根 据本 基金 的基 金 管理人 与各 代销 机构 签订 的基金 代销 协议 ， 客 户维 护费按 照代 销机 构所
代销基 金的 份额 保有 量作 为基数 进行 计算 。 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
37,417.98 34,749.19
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国建设 银行 的基 金
托管费 按前 一日 基金 资产 净值扣 除基 金财 产中 目 标 ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负
数，则 取 0 ）的 0.1% 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费 ＝
（前一日的基金资产净 值-基金财产中目标 ETF 份 额所 对 应 资 产 净 值） （ 若 为负数 ， 则 取 0 ）×
0.1% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期（2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日)， 本基 金未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 ） 及上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日） ，基 金 管理人 未运 用固 有资 金申 购、赎 回或 者买 卖本 基金 的基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月 30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司_ 活期
49,624,075.50
157,419.03
39,913,202.24
138,198.04
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 持有 147,622,080.00 份目 标 ETF 基 金 份额（2017 年
12 月 31 日：101,364,380.00 份 ） ， 占其 总份 额的 比 例为70.40% （2017 年12 月31 日:63.10%) 。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代 码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000939 *ST 凯迪
2017 年
11 月16
日
重大事
项停牌
4.99
2018
年 7 月
2 日
4.74 25,300 122,181.01 126,247.00 -
600811
东方集
团
2018 年
5 月30
日
重大事
项停牌
4.30 - - 25,560 112,697.80 109,908.00 -
300146
汤臣倍
健
2018 年
1 月31
日
重大事
项停牌
16.60
2018
年 7 月
31 日
16.50 6,400 100,962.10 106,240.00 -
000825
太钢不
锈
2018 年
4 月16
日
重大事
项停牌
6.00 - - 17,400 104,201.83 104,400.00 -
600022
山东钢
铁
2018 年
3 月27
日
重大事
项停牌
2.02
2018
年 8 月
16 日
1.83 47,990 102,334.37 96,939.80 -
002408
齐翔腾
达
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
12.28 - - 7,200 98,300.84 88,416.00 -
002359
北讯集
团
2018 年
5 月21
日
重大事
项停牌
19.58
2018
年 8 月
21 日
17.62 4,300 112,382.96 84,194.00 -
000008
神州高
铁
2018 年
6 月6
日
重大事
项停牌
4.96
2018
年 8 月
7 日
4.46 16,500 90,120.00 81,840.00 -
000566
海南海
药
2017 年
11 月22
重大事
项停牌
12.89
2018
年 7 月
11.60 6,000 78,037.26 77,340.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 28 页 共 58 页
日 9 日
300324
旋极信
息
2018 年
5 月30
日
重大事
项停牌
9.49 - - 7,576 83,390.04 71,896.24 -
300197
铁汉生
态
2018 年
5 月28
日
重大事
项停牌
5.37 - - 11,450 76,372.78 61,486.50 -
002665
首航节
能
2018 年
5 月29
日
重大事
项停牌
5.80 - - 10,500 69,044.40 60,900.00 -
002431
棕榈股
份
2018 年
5 月30
日
重大事
项停牌
6.71 - - 9,000 66,057.38 60,390.00 -
600158
中体产
业
2018 年
3 月27
日
重大事
项停牌
11.64
2018
年 7 月
16 日
11.61 5,100 62,369.30 59,364.00 -
002051
中工国
际
2018 年
4 月4
日
重大事
项停牌
12.79 - - 4,480 72,332.09 57,299.20 -
300266
兴源环
境
2018 年
2 月5
日
重大事
项停牌
16.67
2018
年 7 月
2 日
17.99 3,300 79,182.14 55,011.00 -
002437
誉衡药
业
2018 年
6 月11
日
重大事
项停牌
6.20
2018
年 8 月
13 日
5.57 8,700 56,787.69 53,940.00 -
600751
海航科
技
2018 年
1 月12
日
重大事
项停牌
6.49 - - 8,100 50,956.31 52,569.00 -
002147
新光圆
成
2018 年
1 月18
日
重大事
项停牌
14.76 - - 3,540 47,822.90 52,250.40 -
002573
清新环
境
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
11.55 - - 4,500 58,909.11 51,975.00 -
002426
胜利精
密
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
3.60
2018
年 7 月
3 日
3.26 14,100 56,425.60 50,760.00 -
002477
雏鹰农
牧
2018 年
6 月14
日
重大事
项停牌
3.31 - - 14,600 50,836.21 48,326.00 -
600122
宏图高
科
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
7.40 - - 6,400 51,758.01 47,360.00 -
002512 达华智 2018 年 重大事 9.70 - - 4,600 47,092.47 44,620.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 29 页 共 58 页
能 6 月19
日
项停牌
600086
东方金
钰
2018 年
1 月19
日
重大事
项停牌
10.04 - - 4,400 47,645.05 44,176.00 -
600848
上海临
港
2018 年
6 月15
日
重大事
项停牌
21.67 - - 1,900 42,963.59 41,173.00 -
000426
兴业矿
业
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
7.21 - - 5,100 39,898.11 36,771.00 -
600750
江中药
业
2018 年
5 月2
日
重大事
项停牌
17.75
2018
年 8 月
1 日
16.12 1,960 34,257.28 34,790.00 -
600759
洲际油
气
2018 年
3 月27
日
重大事
项停牌
3.94 - - 8,400 31,403.65 33,096.00 -
000587
金洲慈
航
2018 年
6 月15
日
重大事
项停牌
4.96
2018
年 7 月
2 日
4.46 6,400 45,025.05 31,744.00 -
002699
美盛文
化
2018 年
2 月5
日
重大事
项停牌
18.76
2018
年 7 月
2 日
16.88 1,600 29,374.78 30,016.00 -
600687
刚泰控
股
2018 年
6 月11
日
重大事
项停牌
9.09
2018
年 8 月
20 日
8.18 3,300 33,042.14 29,997.00 -
000669
金鸿控
股
2018 年
5 月18
日
重大事
项停牌
7.25
2018
年 8 月
6 日
6.53 4,060 32,031.15 29,435.00 -
002005
德豪润
达
2018 年
1 月2
日
重大事
项停牌
4.36
2018
年 7 月
2 日
3.92 6,000 27,425.43 26,160.00 -
002011
盾安环
境
2018 年
5 月2
日
重大事
项停牌
6.40 - - 3,600 23,973.19 23,040.00 -
600335
国机汽
车
2018 年
4 月3
日
重大事
项 停牌
10.43 - - 3,300 34,312.02 34,419.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 30 页 共 58 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为嘉 实中 证500ETF 的联 接基 金， 主要 通过 投 资于嘉 实中 证500ETF 来 实现对 业绩 比
较基准 的紧 密跟 踪。 因此 ，本基 金的 业绩 表现 与中 证 500 指 数及 嘉实 中证 500ETF 的 表现 密切
相关。本基金 的长期平 均 风险和预期收 益率高于 混 合型基金、债 券型基金 及 货币市场基 金。基金
投资的金融工 具主要包 括 股票投资、债 券投资及 基 金投资等 。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 紧 密跟踪业绩比 较基准， 追 求跟踪偏离度 及跟踪误 差 的最小化， 本基金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ，年 化跟 踪误 差不超 过 4% 。 本 基金 的 基金管 理人 董事 会重
视建立完善的 公司治理 结 构与内部控制 体系，公 司 董事会对公司 建立内部 控 制系统和维 持其有效
性承担最终责 任。董事 会 下设风险控制 与内审委 员 会，负责检查 公司内部 管 理制度的合 法合规性
及内控 制度 的执 行情 况， 充分发 挥独 立董 事监 督职 能，保 护投 资者 利益 和公 司合法 权益 。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部 的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 31 页 共 58 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券投资 的信 用评级情况按 《中国人 民 银行信用评级 管理指导 意 见》设定的标 准统计
及汇总 。
于 本报 告期 末， 本基 金未持 有债 券投 资。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日 ） 及上 年度 末 （2017 年12 月31 日） ， 本基 金未 持有按 短期 信
用评级 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 12,000.00
未评级
- -
合计
- 12,000.00
注:1. 本报 告期 末（2018 年 6 月30 日） ， 本基 金未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。
2.长期信用评 级由中国 人 民银行许 可的 信用评级 机 构评级，并由 债券发行 人 在中国人民 银行指定
的国内有关媒 体上公告 。 以上按长期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 32 页 共 58 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况 进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进 行管 理。
本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 33 页 共 58 页
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险 是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下表所 示：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 49,624,075.50 - - - 49,624,075.50
结算备 付金 1,079,312.27 - - - 1,079,312.27
存出保 证金 93,427.71 - - 806,696.00 900,123.71
交易性 金融 资产 - - - 829,375,047.92 829,375,047.92
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 10,687.68 10,687.68
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 249,192.96 - - 1,086,011.68 1,335,204.64
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
51,046,008.44 - - 831,278,443.28 882,324,451.72
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 34 页 共 58 页
应付证 券清 算款 - - - 188,177.93 188,177.93
应付赎 回款 - - - 678,430.31 678,430.31
应付管 理人 报酬 - - - 34,162.72 34,162.72
应付托 管费 - - - 6,832.53 6,832.53
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 173,935.55 173,935.55
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 190,308.87 190,308.87
负债总 计
- - - 1,271,847.91 1,271,847.91
利率敏 感度 缺口
51,046,008.44 - - 830,006,595.37 881,052,603.81
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 39,728,457.71 - - - 39,728,457.71
结算备 付金 987,988.50 - - - 987,988.50
存出保 证金 898,314.73 - - - 898,314.73
交易性 金融 资产 - 4,300.00 7,700.00 664,739,075.98 664,751,075.98
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 321,078.14 321,078.14
应收利 息 - - - 9,370.13 9,370.13
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 1,145,187.66 1,145,187.66
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
41,614,760.94
4,300.00
7,700.00
666,214,711.91
707,841,472.85
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 439,159.70 439,159.70
应付赎 回款 - - - 1,845,457.97 1,845,457.97
应付管 理人 报酬 - - - 28,839.16 28,839.16
应付托 管费 - - - 5,767.88 5,767.88
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 237,454.20 237,454.20
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 35 页 共 58 页
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 384,756.12 384,756.12
负债总 计
- - - 2,941,435.03
2,941,435.03
利率敏 感度 缺口
41,614,760.94
4,300.00
7,700.00
663,273,276.88
704,900,037.82
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2017 年 12 月 31 日：0.002%) 。 因此
市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响(2017 年 12 月31 日: 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 通过把全 部或 接近全部的基 金资产投 资 于目标 ETF 、标的指 数成 份股和备选成 份股进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 严格按照 基金 合同中对投资 组合比例 的 要求进行资产 配置 ，通 过 投资组合的分 散化降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 36 页 共 58 页
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
32,939,164.11
3.74
13,574,298.86
1.93
交易性 金融 资 产 －基 金投 资
796,435,883.81 90.40 651,164,777.12 92.38
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
829,375,047.92 94.13
664,739,075.98 94.30
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 43,961,361.52 34,856,569.95
业绩比 较基 准下 降 5% -43,961,361.52 -34,856,569.95
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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层次的 余额 为 827,276,558.78 元 ，属 于第 二层 次的 余额为 2,098,489.14 元 ， 无属于 第三 层次 的
余额（ 上年 度末 ：第 一层 次 662,175,534.98 元， 第 二层次 2,575,541.00 元 ， 无属于 第三 层次 的
余额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
32,939,164.11 3.73
其中： 股票
32,939,164.11 3.73
2
基金投 资
796,435,883.81 90.27
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
50,703,387.77 5.75
8
其他各 项资 产
2,246,016.03 0.25 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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9
合计
882,324,451.72 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
332,123.43 0.04
B
采矿业
765,915.74 0.09
C
制造业
19,251,015.07 2.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,390,358.00 0.16
E
建筑业
521,794.20 0.06
F
批发和 零售 业
1,701,677.72 0.19
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,290,022.32 0.15
H
住宿和 餐饮 业
173,465.60 0.02
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,032,461.84 0.34
J
金融业
771,208.47 0.09
K
房地产 业
1,706,482.40 0.19
L
租赁和 商务 服务 业
587,833.20 0.07
M
科学研 究和 技术 服务 业
53,119.08 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
209,036.44 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
22,714.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作
45,624.00 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业
667,801.00 0.08
S
综合
416,511.60 0.05
合计
32,939,164.11 3.74
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000661 长春高 新 1,200 273,240.00 0.03
2 000690 宝新能 源 38,400 267,264.00 0.03
3 002195 二三四 五 58,760 251,492.80 0.03
4 000999 华润三 九 8,800 244,904.00 0.03
5 600765 中航重 机 27,800 206,832.00 0.02
6 603885 吉祥航 空 12,300 189,543.00 0.02
7 603019 中科曙 光 4,100 188,067.00 0.02
8 000988 华工科 技 13,000 187,850.00 0.02
9 600521 华海药 业 6,840 182,559.60 0.02
10 002491 通鼎互 联 16,400 181,548.00 0.02 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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11 600201 生物股 份 10,562 180,504.58 0.02
12 600426 华鲁恒 升 10,140 178,362.60 0.02
13 600187 国中水 务 62,300 176,932.00 0.02
14 002368 太极股 份 5,900 171,513.00 0.02
15 000977 浪潮信 息 7,100 169,335.00 0.02
16 002049 紫光国 微 3,800 167,656.00 0.02
17 603589 口子窖 2,700 165,915.00 0.02
18 600298 安琪酵 母 4,600 164,128.00 0.02
19 002410 广联达 5,900 163,607.00 0.02
20 600256 广汇能 源 39,240 160,491.60 0.02
21 000830 鲁西化 工 9,200 157,136.00 0.02
22 000703 恒逸石 化 10,360 154,156.80 0.02
23 600584 长电科 技 8,800 149,072.00 0.02
24 002340 格林美 24,260 146,773.00 0.02
25 600600 青岛啤 酒 3,300 144,639.00 0.02
26 601233 桐昆股 份 8,308 143,063.76 0.02
27 600673 东阳光 科 13,400 138,422.00 0.02
28 600879 航天电 子 19,600 137,788.00 0.02
29 600872 中炬高 新 4,900 137,200.00 0.02
30 002038 双鹭药 业 3,600 136,764.00 0.02
31 002078 太阳纸 业 13,929 134,972.01 0.02
32 002179 中航光 电 3,440 134,160.00 0.02
33 600760 中航沈 飞 3,700 133,348.00 0.02
34 300383 光环新 网 9,800 131,418.00 0.01
35 000860 顺鑫农 业 3,500 131,250.00 0.01
36 002589 瑞康医 药 9,560 130,398.40 0.01
37 002129 中环股 份 16,600 129,978.00 0.01
38 600525 长园集 团 12,000 126,840.00 0.01
39 000939 *ST 凯迪 25,300 126,247.00 0.01
40 300253 卫宁健 康 10,110 125,262.90 0.01
41 000418 小天鹅 Ａ 1,800 124,830.00 0.01
42 600642 申能股 份 24,600 123,492.00 0.01
43 600004 白云机 场 9,400 123,046.00 0.01
44 600315 上海家 化 3,101 122,892.63 0.01
45 600258 首旅酒 店 4,480 121,721.60 0.01
46 600885 宏发股 份 4,020 120,278.40 0.01
47 600884 杉杉股 份 5,400 119,340.00 0.01
48 002465 海格通 信 14,600 117,238.00 0.01
49 000581 威孚高 科 5,300 117,183.00 0.01
50 600325 华发股 份 15,140 117,032.20 0.01
51 000656 金科股 份 24,200 116,160.00 0.01
52 600392 盛和资 源 7,100 115,233.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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53 600079 人福医 药 8,701 115,027.22 0.01
54 002268 卫 士 通 5,260 114,825.80 0.01
55 000066 中国长 城 16,000 113,760.00 0.01
56 002092 中泰化 学 11,500 110,860.00 0.01
57 600811 东方集 团 25,560 109,908.00 0.01
58 000513 丽珠集 团 2,490 109,435.50 0.01
59 601168 西部矿 业 17,242 108,279.76 0.01
60 603369 今世缘 4,700 107,301.00 0.01
61 000039 中集集 团 8,000 106,240.00 0.01
62 300146 汤臣倍 健 6,400 106,240.00 0.01
63 002223 鱼跃医 疗 5,400 105,246.00 0.01
64 002127 南极电 商 11,200 105,168.00 0.01
65 000488 晨鸣纸 业 8,100 104,652.00 0.01
66 000825 太钢不 锈 17,400 104,400.00 0.01
67 300315 掌趣科 技 24,900 104,082.00 0.01
68 600138 中青旅 5,200 103,636.00 0.01
69 002176 江特电 机 10,600 103,032.00 0.01
70 600260 凯乐科 技 3,800 101,992.00 0.01
71 600718 东软集 团 7,800 101,868.00 0.01
72 000636 风华高 科 6,400 101,632.00 0.01
73 600528 中铁工 业 9,800 100,156.00 0.01
74 002439 启明星 辰 4,700 99,734.00 0.01
75 000997 新 大 陆 6,300 99,225.00 0.01
76 002013 中航机 电 12,950 98,031.50 0.01
77 600808 马钢股 份 27,100 97,289.00 0.01
78 002019 亿帆医 药 5,500 97,075.00 0.01
79 600022 山东钢 铁 47,990 96,939.80 0.01
80 300166 东方国 信 6,580 96,923.40 0.01
81 600143 金发科 技 18,500 96,570.00 0.01
82 000887 中鼎股 份 6,700 96,547.00 0.01
83 600060 海信电 器 7,200 96,408.00 0.01
84 300418 昆仑万 维 5,100 96,288.00 0.01
85 002110 三钢闽 光 6,000 96,180.00 0.01
86 600839 四川长 虹 33,500 95,810.00 0.01
87 600967 内蒙一 机 7,500 95,550.00 0.01
88 000750 国海证 券 26,700 95,319.00 0.01
89 300088 长信科 技 16,400 95,120.00 0.01
90 600643 爱建集 团 10,100 94,940.00 0.01
91 000681 视觉中 国 3,300 94,710.00 0.01
92 000009 中国宝 安 19,260 94,374.00 0.01
93 600062 华润双 鹤 3,840 94,272.00 0.01
94 000778 新兴铸 管 21,800 93,304.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 41 页 共 58 页
95 600388 龙净环保 7,300 93,294.00 0.01
96 600611 大众交 通 23,400 93,132.00 0.01
97 600160 巨化股 份 12,530 91,719.60 0.01
98 002384 东山精 密 3,800 91,200.00 0.01
99 000732 泰禾集 团 4,600 89,470.00 0.01
100 000975 银泰资 源 8,820 89,434.80 0.01
101 002183 怡 亚 通 13,400 89,110.00 0.01
102 000960 锡业股 份 7,400 88,874.00 0.01
103 600183 生益科 技 9,670 88,577.20 0.01
104 002408 齐翔腾 达 7,200 88,416.00 0.01
105 600282 南钢股 份 19,900 87,958.00 0.01
106 600460 士兰微 7,200 87,840.00 0.01
107 000930 中粮生 化 8,500 87,550.00 0.01
108 300182 捷成股 份 11,500 87,170.00 0.01
109 600572 康恩贝 12,091 86,692.47 0.01
110 600266 北京城 建 9,200 86,480.00 0.01
111 002373 千方科 技 6,600 86,130.00 0.01
112 002221 东华能 源 8,800 85,976.00 0.01
113 600410 华胜天 成 9,800 85,750.00 0.01
114 600166 福田汽 车 42,200 85,666.00 0.01
115 600380 健康元 7,200 85,392.00 0.01
116 002506 协鑫集 成 18,200 85,176.00 0.01
117 600655 豫园股 份 9,000 85,050.00 0.01
118 600056 中国医 药 4,646 84,882.42 0.01
119 000729 燕京啤 酒 12,600 84,798.00 0.01
120 002371 北方华 创 1,700 84,439.00 0.01
121 002359 北讯集 团 4,300 84,194.00 0.01
122 002407 多氟多 6,000 84,120.00 0.01
123 002640 跨境通 5,600 84,112.00 0.01
124 300273 和佳股 份 12,400 84,072.00 0.01
125 600418 江淮汽 车 12,900 83,979.00 0.01
126 603077 和邦生 物 48,040 83,109.20 0.01
127 600755 厦门国 贸 11,300 82,377.00 0.01
128 600094 大名城 14,300 82,368.00 0.01
129 000008 神州高 铁 16,500 81,840.00 0.01
130 600895 张江高 科 7,100 81,650.00 0.01
131 300274 阳光电 源 9,100 81,627.00 0.01
132 002670 国盛金 控 7,571 81,539.67 0.01
133 600291 西水股 份 6,100 81,496.00 0.01
134 601098 中南传 媒 6,400 80,896.00 0.01
135 603816 顾家家 居 1,100 80,861.00 0.01
136 000686 东北证 券 12,500 80,125.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 42 页 共 58 页
137 600409 三友化 工 9,300 80,073.00 0.01
138 000596 古井贡 酒 900 79,902.00 0.01
139 002174 游族网 络 4,000 79,600.00 0.01
140 002273 水晶光 电 6,080 78,249.60 0.01
141 600348 阳泉煤 业 10,900 77,935.00 0.01
142 600787 中储股份 10,000 77,400.00 0.01
143 000566 海南海 药 6,000 77,340.00 0.01
144 002028 思源电 气 4,600 77,234.00 0.01
145 000401 冀东水 泥 8,700 77,169.00 0.01
146 000528 柳 工 7,200 77,112.00 0.01
147 002603 以岭药 业 5,500 76,890.00 0.01
148 600499 科达洁 能 11,200 76,832.00 0.01
149 002030 达安基 因 4,940 76,174.80 0.01
150 603899 晨光文 具 2,400 76,056.00 0.01
151 300010 立思辰 6,200 75,888.00 0.01
152 600267 海正药 业 5,200 75,608.00 0.01
153 600827 百联股 份 7,400 75,480.00 0.01
154 600511 国药股 份 2,800 75,460.00 0.01
155 600161 天坛生 物 3,872 74,923.20 0.01
156 600240 华业资 本 10,200 74,766.00 0.01
157 300287 飞利信 10,300 74,057.00 0.01
158 600500 中化国 际 10,800 73,656.00 0.01
159 600978 宜华生 活 10,700 73,081.00 0.01
160 600875 东方电 气 9,800 72,618.00 0.01
161 000807 云铝股 份 14,000 72,520.00 0.01
162 000878 云南铜 业 7,600 72,504.00 0.01
163 002244 滨江集 团 13,900 72,280.00 0.01
164 300324 旋极信 息 7,576 71,896.24 0.01
165 002353 杰瑞股 份 4,400 71,500.00 0.01
166 002299 圣农发 展 4,607 71,362.43 0.01
167 600270 外运发 展 3,400 71,264.00 0.01
168 000970 中科三 环 7,600 71,060.00 0.01
169 000598 兴蓉环 境 17,500 71,050.00 0.01
170 002261 拓维信 息 15,400 70,840.00 0.01
171 002517 恺英网 络 9,850 70,821.50 0.01
172 002440 闰土股 份 6,050 70,724.50 0.01
173 000089 深圳机 场 9,200 70,380.00 0.01
174 000547 航天发 展 9,000 70,290.00 0.01
175 002399 海普瑞 3,160 69,962.40 0.01
176 002281 光迅科 技 3,300 69,960.00 0.01
177 601872 招商轮 船 19,300 69,673.00 0.01
178 300113 顺网科 技 4,000 69,640.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 43 页 共 58 页
179 600125 铁龙物 流 8,300 69,471.00 0.01
180 601966 玲珑轮 胎 4,400 69,388.00 0.01
181 600737 中粮糖 业 9,200 69,368.00 0.01
182 600649 城投控 股 11,300 69,156.00 0.01
183 000078 海王生 物 14,300 68,783.00 0.01
184 002583 海能达 8,200 68,470.00 0.01
185 600179 安通控 股 6,740 68,276.20 0.01
186 600801 华新水 泥 4,500 67,635.00 0.01
187 002280 联络互 动 11,800 67,496.00 0.01
188 300058 蓝色光 标 11,800 67,260.00 0.01
189 002563 森马服 饰 4,700 67,210.00 0.01
190 600466 蓝光发 展 10,840 67,208.00 0.01
191 300133 华策影 视 6,300 67,095.00 0.01
192 000813 德展健 康 8,100 66,744.00 0.01
193 600216 浙江医 药 5,200 66,404.00 0.01
194 600435 北方导 航 8,100 66,096.00 0.01
195 600729 重庆百 货 2,000 65,900.00 0.01
196 600575 皖江物 流 17,700 65,667.00 0.01
197 600277 亿利洁 能 12,500 65,500.00 0.01
198 600635 大众公 用 17,600 65,472.00 0.01
199 002152 广电运 通 11,100 65,268.00 0.01
200 000028 国药一 致 1,300 64,870.00 0.01
201 000553 沙隆达 Ａ 4,100 64,821.00 0.01
202 002004 华邦健 康 12,700 64,516.00 0.01
203 002366 台海核 电 4,500 64,170.00 0.01
204 600970 中材国 际 9,600 64,128.00 0.01
205 600037 歌华有 线 6,200 63,984.00 0.01
206 002600 领益智 造 12,300 63,837.00 0.01
207 000685 中山公 用 8,000 63,760.00 0.01
208 002131 利欧股 份 30,304 63,638.40 0.01
209 601179 中国西 电 18,500 63,270.00 0.01
210 601000 唐山港 26,900 63,215.00 0.01
211 002358 森源电 气 4,200 63,210.00 0.01
212 300055 万邦达 5,500 63,195.00 0.01
213 300115 长盈精 密 4,800 62,256.00 0.01
214 002709 天赐材 料 1,600 61,664.00 0.01
215 300197 铁汉生 态 11,450 61,486.50 0.01
216 300199 翰宇药 业 4,300 61,404.00 0.01
217 000979 中弘股 份 60,700 61,307.00 0.01
218 601678 滨化股 份 9,860 60,934.80 0.01
219 002665 首航节 能 10,500 60,900.00 0.01
220 600503 华丽家 族 15,500 60,605.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 44 页 共 58 页
221 002191 劲嘉股 份 8,100 60,507.00 0.01
222 002431 棕榈股 份 9,000 60,390.00 0.01
223 300026 红日药 业 16,500 60,225.00 0.01
224 600307 酒钢宏 兴 28,500 59,850.00 0.01
225 600863 内蒙华 电 26,200 59,474.00 0.01
226 600158 中体产 业 5,100 59,364.00 0.01
227 600859 王府井 2,780 59,130.60 0.01
228 002701 奥瑞金 10,600 57,876.00 0.01
229 000031 中粮地 产 10,000 57,800.00 0.01
230 600598 北大荒 6,300 57,708.00 0.01
231 002285 世联行 9,200 57,684.00 0.01
232 002180 纳思达 2,100 57,666.00 0.01
233 002672 东江环 保 4,400 57,596.00 0.01
234 600120 浙江东 方 4,250 57,587.50 0.01
235 300159 新研股 份 8,100 57,348.00 0.01
236 002051 中工国 际 4,480 57,299.20 0.01
237 600021 上海电 力 8,500 57,290.00 0.01
238 600648 外高桥 3,120 57,033.60 0.01
239 002745 木林森 3,200 56,928.00 0.01
240 000156 华数传 媒 5,900 56,876.00 0.01
241 600823 世茂股 份 13,600 56,848.00 0.01
242 600064 南京高 科 7,740 56,811.60 0.01
243 600171 上海贝 岭 4,900 56,742.00 0.01
244 000758 中色股 份 12,600 56,700.00 0.01
245 600835 上海机 电 3,000 56,580.00 0.01
246 000012 南 玻Ａ 11,422 56,538.90 0.01
247 600536 中国软 件 2,600 56,238.00 0.01
248 601128 常熟银 行 9,815 56,141.80 0.01
249 000848 承德露 露 5,300 56,127.00 0.01
250 000738 航发控 制 4,200 55,986.00 0.01
251 600717 天津港 7,404 55,752.12 0.01
252 600664 哈药股 份 14,000 55,580.00 0.01
253 600582 天地科 技 15,100 55,417.00 0.01
254 600597 光明乳 业 5,600 55,272.00 0.01
255 002128 露天煤 业 6,100 55,266.00 0.01
256 300266 兴源环 境 3,300 55,011.00 0.01
257 002690 美亚光 电 2,300 54,832.00 0.01
258 600881 亚泰集 团 14,700 54,831.00 0.01
259 600614 鹏起科 技 9,600 54,816.00 0.01
260 600563 法拉电 子 1,100 54,439.00 0.01
261 601880 大连港 28,000 54,320.00 0.01
262 002390 信邦制 药 7,400 54,168.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 45 页 共 58 页
263 002437 誉衡药 业 8,700 53,940.00 0.01
264 002317 众生药 业 5,100 53,907.00 0.01
265 600039 四川路 桥 16,400 53,792.00 0.01
266 000027 深圳能 源 10,800 53,352.00 0.01
267 002266 浙富控 股 14,200 53,250.00 0.01
268 600645 中源协 和 2,758 53,119.08 0.01
269 600026 中远海 能 12,500 53,000.00 0.01
270 600017 日照港 16,500 52,965.00 0.01
271 002250 联化科 技 6,000 52,920.00 0.01
272 002505 大康农 业 24,700 52,858.00 0.01
273 600751 海航科 技 8,100 52,569.00 0.01
274 603766 隆鑫通 用 9,650 52,399.50 0.01
275 300001 特锐德 4,600 52,256.00 0.01
276 002147 新光圆 成 3,540 52,250.40 0.01
277 300002 神州泰 岳 12,500 52,125.00 0.01
278 002573 清新环 境 4,500 51,975.00 0.01
279 600594 益佰制 药 5,800 51,968.00 0.01
280 002444 巨星科 技 4,700 51,747.00 0.01
281 600754 锦江股 份 1,400 51,744.00 0.01
282 601200 上海环 境 3,268 51,732.44 0.01
283 002332 仙琚制 药 5,900 51,625.00 0.01
284 002155 湖南黄 金 7,500 51,300.00 0.01
285 000926 福星股 份 7,100 51,049.00 0.01
286 000006 深振业 Ａ 8,700 50,982.00 0.01
287 000718 苏宁环 球 13,860 50,866.20 0.01
288 002426 胜利精 密 14,100 50,760.00 0.01
289 002400 省广集 团 15,700 50,711.00 0.01
290 002056 横店东 磁 7,200 50,472.00 0.01
291 002233 塔牌集 团 4,400 50,336.00 0.01
292 600633 浙数文 化 6,000 50,040.00 0.01
293 002831 裕同科 技 1,000 50,000.00 0.01
294 600936 广西广 电 10,500 49,980.00 0.01
295 002839 张家港 行 8,200 49,938.00 0.01
296 002212 南洋股 份 4,200 49,938.00 0.01
297 600623 华谊集 团 5,000 49,900.00 0.01
298 603883 老百姓 600 49,896.00 0.01
299 002002 鸿达兴 业 10,800 49,788.00 0.01
300 000667 美好置 业 23,300 49,629.00 0.01
301 002242 九阳股 份 2,800 49,532.00 0.01
302 600908 无锡银 行 8,400 49,476.00 0.01
303 300257 开山股 份 3,200 48,928.00 0.01
304 000021 深科技 7,100 48,422.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 46 页 共 58 页
305 002477 雏鹰农 牧 14,600 48,326.00 0.01
306 000519 中兵红 箭 6,200 48,174.00 0.01
307 600329 中新药 业 2,500 47,500.00 0.01
308 600478 科力远 9,300 47,430.00 0.01
309 600122 宏图高 科 6,400 47,360.00 0.01
310 601717 郑煤机 8,100 47,061.00 0.01
311 600557 康缘药 业 3,800 46,930.00 0.01
312 000563 陕国投 Ａ 13,800 46,920.00 0.01
313 600098 广州发 展 7,200 46,440.00 0.01
314 002249 大洋电 机 10,700 46,117.00 0.01
315 002354 天神娱 乐 4,980 46,114.80 0.01
316 002707 众信旅 游 4,800 46,080.00 0.01
317 600993 马应龙 2,700 45,927.00 0.01
318 000727 华东科 技 24,400 45,872.00 0.01
319 600580 卧龙电 气 6,000 45,720.00 0.01
320 000612 焦作万 方 8,700 45,675.00 0.01
321 600141 兴发集 团 3,920 45,668.00 0.01
322 300376 易事特 8,500 45,645.00 0.01
323 300244 迪安诊 断 2,400 45,624.00 0.01
324 600280 中央商 场 5,156 44,960.32 0.01
325 002807 江阴银 行 8,000 44,960.00 0.01
326 002635 安洁科 技 2,600 44,720.00 0.01
327 002512 达华智 能 4,600 44,620.00 0.01
328 600086 东方金 钰 4,400 44,176.00 0.01
329 002544 杰赛科 技 3,200 43,808.00 0.00
330 002064 华峰氨 纶 10,600 43,778.00 0.00
331 601016 节能风 电 15,200 43,624.00 0.00
332 601311 骆驼股 份 3,800 43,586.00 0.00
333 002254 泰和新 材 3,800 43,244.00 0.00
334 000543 皖能电 力 9,800 43,218.00 0.00
335 000090 天健集 团 6,960 43,152.00 0.00
336 000158 常山北 明 6,260 43,006.20 0.00
337 300297 蓝盾股 份 5,300 42,983.00 0.00
338 000400 许继电 气 5,500 42,955.00 0.00
339 600195 中牧股 份 2,200 42,790.00 0.00
340 002022 科华生 物 3,600 42,660.00 0.00
341 601928 凤凰传 媒 7,000 42,560.00 0.00
342 600694 大商股 份 1,300 42,263.00 0.00
343 603515 欧普照 明 900 42,066.00 0.00
344 002424 贵州百 灵 3,700 42,032.00 0.00
345 300308 中际旭 创 700 42,028.00 0.00
346 600770 综艺股 份 7,100 41,890.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 47 页 共 58 页
347 603188 亚邦股 份 4,100 41,820.00 0.00
348 600416 湘电股 份 5,800 41,702.00 0.00
349 002434 万里扬 4,700 41,266.00 0.00
350 603658 安图生 物 500 41,230.00 0.00
351 600848 上海临 港 1,900 41,173.00 0.00
352 000062 深圳华 强 2,100 41,160.00 0.00
353 601801 皖新传 媒 5,400 41,094.00 0.00
354 000501 鄂武商 Ａ 3,330 40,925.70 0.00
355 601689 拓普集 团 2,100 40,824.00 0.00
356 603000 人民网 4,900 40,670.00 0.00
357 600312 平高电 气 7,200 40,608.00 0.00
358 002277 友阿股 份 8,800 40,568.00 0.00
359 601608 中信重 工 15,600 40,560.00 0.00
360 600073 上海梅 林 6,100 40,504.00 0.00
361 600545 卓郎智 能 5,100 40,494.00 0.00
362 600108 亚盛集 团 13,900 40,171.00 0.00
363 000712 锦龙股 份 4,000 39,920.00 0.00
364 000937 冀中能 源 9,700 39,867.00 0.00
365 002308 威创股 份 4,800 39,840.00 0.00
366 000980 众泰汽 车 5,600 39,816.00 0.00
367 600317 营口港 17,600 39,776.00 0.00
368 002463 沪电股 份 10,600 39,644.00 0.00
369 002509 天广中 茂 13,600 39,576.00 0.00
370 002048 宁波华 翔 3,200 39,456.00 0.00
371 600338 西藏珠 峰 1,900 39,368.00 0.00
372 000766 通化金 马 3,300 39,204.00 0.00
373 002503 搜于特 11,200 39,200.00 0.00
374 000592 平潭发 展 13,800 39,192.00 0.00
375 000877 天山股 份 5,800 39,150.00 0.00
376 002073 软控股 份 6,800 39,100.00 0.00
377 600565 迪马股 份 13,100 38,645.00 0.00
378 600578 京能电 力 12,300 38,376.00 0.00
379 600169 太原重 工 16,300 38,142.00 0.00
380 600777 新潮能 源 17,400 38,106.00 0.00
381 600259 广晟有 色 1,300 38,064.00 0.00
382 600366 宁波韵 升 6,240 38,064.00 0.00
383 600869 智慧能 源 8,000 37,760.00 0.00
384 300134 大富科 技 4,200 37,548.00 0.00
385 600422 昆药集 团 4,800 37,200.00 0.00
386 000426 兴业矿 业 5,100 36,771.00 0.00
387 603198 迎驾贡 酒 2,000 36,740.00 0.00
388 601001 大同煤 业 7,400 36,704.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 48 页 共 58 页
389 300156 神雾环 保 5,500 36,685.00 0.00
390 600151 航天机 电 9,000 36,540.00 0.00
391 002657 中科金 财 2,300 36,432.00 0.00
392 600874 创业环 保 3,900 36,426.00 0.00
393 002489 浙江永 强 10,000 36,400.00 0.00
394 002093 国脉科 技 4,700 36,237.00 0.00
395 002251 步 步 高 3,180 36,188.40 0.00
396 000600 建投能 源 6,400 35,648.00 0.00
397 000541 佛山照 明 5,950 35,640.50 0.00
398 000762 西藏矿 业 3,700 35,631.00 0.00
399 600316 洪都航 空 3,800 35,416.00 0.00
400 000572 海马汽 车 10,300 35,329.00 0.00
401 002345 潮宏基 4,100 35,260.00 0.00
402 600395 盘江股 份 5,800 35,206.00 0.00
403 000969 安泰科 技 5,627 35,168.75 0.00
404 000536 华映科 技 12,700 34,925.00 0.00
405 600750 江中药 业 1,960 34,790.00 0.00
406 002428 云南锗 业 4,500 34,740.00 0.00
407 002681 奋达科 技 4,000 34,640.00 0.00
408 300039 上海凯 宝 5,970 34,626.00 0.00
409 600300 维维股 份 10,600 34,556.00 0.00
410 002302 西部建 设 3,200 34,464.00 0.00
411 600335 国机汽 车 3,300 34,419.00 0.00
412 603556 海兴电 力 1,890 34,341.30 0.00
413 002815 崇达技 术 2,100 33,810.00 0.00
414 002482 广田集 团 5,650 33,730.50 0.00
415 000829 天音控 股 4,600 33,718.00 0.00
416 002118 紫鑫药 业 4,700 33,605.00 0.00
417 600971 恒源煤 电 4,687 33,465.18 0.00
418 002276 万马股 份 5,726 33,439.84 0.00
419 000552 靖远煤 电 10,200 33,354.00 0.00
420 600759 洲际油 气 8,400 33,096.00 0.00
421 600393 粤泰股 份 9,100 32,942.00 0.00
422 603888 新华网 1,950 32,877.00 0.00
423 000061 农 产 品 6,000 32,400.00 0.00
424 600155 宝硕股 份 4,500 32,355.00 0.00
425 601777 力帆股 份 6,100 31,903.00 0.00
426 002916 深南电 路 500 31,755.00 0.00
427 000587 金洲慈 航 6,400 31,744.00 0.00
428 600058 五矿发 展 3,800 31,578.00 0.00
429 002375 亚厦股 份 5,900 31,506.00 0.00
430 600757 长江传 媒 5,500 31,295.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 49 页 共 58 页
431 002642 荣之联 3,400 31,246.00 0.00
432 600773 西藏城 投 4,500 31,140.00 0.00
433 601127 小康股 份 1,800 31,122.00 0.00
434 603568 伟明环 保 1,200 30,360.00 0.00
435 600006 东风汽 车 7,400 30,266.00 0.00
436 002699 美盛文 化 1,600 30,016.00 0.00
437 600687 刚泰控 股 3,300 29,997.00 0.00
438 001696 宗申动 力 6,042 29,605.80 0.00
439 600640 号百控 股 2,900 29,493.00 0.00
440 000669 金鸿控 股 4,060 29,435.00 0.00
441 002663 普邦股 份 9,900 29,403.00 0.00
442 000990 诚志股 份 2,100 29,400.00 0.00
443 600657 信达地 产 6,900 29,325.00 0.00
444 603328 依顿电 子 2,700 29,295.00 0.00
445 002190 成飞集 成 1,700 29,053.00 0.00
446 002818 富森美 1,100 29,018.00 0.00
447 002344 海宁皮 城 5,900 28,674.00 0.00
448 600880 博瑞传 播 6,700 28,542.00 0.00
449 002414 高德红 外 2,100 28,224.00 0.00
450 000049 德赛电 池 1,000 28,220.00 0.00
451 600639 浦东金 桥 2,200 27,456.00 0.00
452 600428 中远海 特 7,700 27,335.00 0.00
453 002588 史丹利 5,200 26,936.00 0.00
454 002005 德豪润 达 6,000 26,160.00 0.00
455 600458 时代新 材 3,500 25,760.00 0.00
456 000806 银河生 物 5,900 25,547.00 0.00
457 603228 景旺电 子 514 25,412.16 0.00
458 300202 聚龙股 份 2,400 25,032.00 0.00
459 600184 光电股 份 2,007 24,866.73 0.00
460 600748 上实发 展 4,900 24,696.00 0.00
461 300032 金龙机 电 4,400 24,684.00 0.00
462 300291 华录百 纳 3,500 24,675.00 0.00
463 002920 德赛西 威 800 23,920.00 0.00
464 600350 山东高 速 5,900 23,895.00 0.00
465 600651 飞乐音 响 6,100 23,790.00 0.00
466 300116 坚瑞沃 能 8,600 23,736.00 0.00
467 600939 重庆建 工 4,800 23,712.00 0.00
468 600517 置信电 气 6,400 23,680.00 0.00
469 002011 盾安环 境 3,600 23,040.00 0.00
470 300043 星辉娱 乐 5,700 22,800.00 0.00
471 600862 中航高 科 3,700 22,755.00 0.00
472 603377 东方时 尚 1,640 22,714.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 50 页 共 58 页
473 002479 富春环 保 4,000 22,600.00 0.00
474 002041 登海种 业 3,300 22,506.00 0.00
475 002342 巨力索 具 5,900 22,361.00 0.00
476 600743 华远地 产 8,600 22,102.00 0.00
477 600481 双良节 能 7,200 22,032.00 0.00
478 603056 德邦股 份 800 21,912.00 0.00
479 600996 贵广网 络 2,800 20,776.00 0.00
480 600292 远达环 保 3,400 19,958.00 0.00
481 600126 杭钢股 份 3,300 19,701.00 0.00
482 601020 华钰矿 业 1,400 19,306.00 0.00
483 601019 山东出 版 2,400 19,224.00 0.00
484 603659 璞泰来 300 19,167.00 0.00
485 600053 九鼎投 资 1,100 18,887.00 0.00
486 601969 海南矿 业 3,400 18,632.00 0.00
487 002416 爱施德 3,160 18,549.20 0.00
488 603169 兰石重 装 3,700 18,537.00 0.00
489 000987 越秀金 控 2,300 18,078.00 0.00
490 600167 联美控 股 1,800 18,000.00 0.00
491 603225 新凤鸣 880 17,573.60 0.00
492 603806 福斯特 780 17,167.80 0.00
493 000761 本钢板 材 4,100 16,564.00 0.00
494 002841 视源股 份 300 16,023.00 0.00
495 600618 氯碱化 工 1,800 15,318.00 0.00
496 603355 莱克电 气 500 15,025.00 0.00
497 601811 新华文 轩 1,400 13,608.00 0.00
498 600917 重庆燃 气 1,800 12,258.00 0.00
499 603025 大豪科 技 360 6,962.40 0.00
500 603877 太平鸟 200 6,666.00 0.00
501 000025 特 力Ａ 200 6,434.00 0.00
502 603569 长久物 流 440 6,283.20 0.00
503 603868 飞科电 器 100 4,837.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 000661 长春高 新 2,940,345.40 0.42
2 600201 生物股 份 2,508,284.00 0.36
3 600426 华鲁恒 升 2,320,713.00 0.33
4 000830 鲁西化 工 2,289,979.00 0.32 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 51 页 共 58 页
5 603019 中科曙 光 2,076,762.70 0.29
6 600525 长园集 团 2,073,567.00 0.29
7 002049 紫光国 微 2,072,138.00 0.29
8 600521 华海药 业 2,065,201.00 0.29
9 000418 小天鹅 Ａ 2,039,660.58 0.29
10 002340 格林美 1,990,772.00 0.28
11 600584 长电科 技 1,977,817.13 0.28
12 002078 太阳纸 业 1,957,162.94 0.28
13 002410 广联达 1,904,835.10 0.27
14 600516 方大炭 素 1,901,921.39 0.27
15 600004 白云机 场 1,814,924.00 0.26
16 002179 中航光 电 1,799,569.90 0.26
17 002038 双鹭药 业 1,794,009.14 0.25
18 601233 桐昆股 份 1,789,098.68 0.25
19 600298 安琪酵 母 1,767,958.38 0.25
20 600176 中国巨 石 1,748,066.40 0.25
7.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 600516 方大炭 素 1,078,665.00 0.15
2 600176 中国巨 石 1,011,804.95 0.14
3 002422 科伦药 业 891,323.00 0.13
4 002405 四维图 新 889,993.49 0.13
5 600201 生物股 份 842,760.65 0.12
6 000786 北新建 材 774,387.00 0.11
7 002271 东方雨 虹 767,187.00 0.11
8 000661 长春高 新 758,641.00 0.11
9 603444 吉比特 749,278.00 0.11
10 002001 新 和 成 712,385.20 0.10
11 600525 长园集 团 702,545.00 0.10
12 600426 华鲁恒 升 694,528.74 0.10
13 000830 鲁西化 工 673,987.00 0.10
14 600584 长电科 技 664,812.00 0.09
15 002340 格林美 664,647.00 0.09
16 603019 中科曙 光 653,162.00 0.09
17 600521 华海药 业 638,147.00 0.09
18 002410 广联达 624,844.60 0.09
19 600438 通威股 份 615,141.00 0.09
20 002050 三花智 控 610,957.00 0.09
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
396,558,426.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
131,473,777.62
注:7.4.1 项“ 买入 金额” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 期末 投资 目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类
型
运作方
式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1
嘉实中 证
500ETF
股票型
交易型
开放式
嘉实基 金管 理
有限公 司
796,435,883.81 90.40
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代 码
名 称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1812 IC1812 3 3,005,040.00 -284,040.00 -
IC1808 IC1808 1 1,028,440.00 39,200.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-244,840.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-50,520.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-400,560.00
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，选择流 动 性好、交易活 跃嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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的股指期货合 约。本基 金 投资于股指期 货的目的 在 于满足基金日 常投资管 理 需要，更有 效地进行
流动性 管理 ，实 现跟 踪标 的指数 的投 资目 标。
本 基金 投资 于股 指期 货，对 基金 总体 风险 的影 响很小 ，并 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
900,123.71
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
10,687.68
5
应收申 购款
1,335,204.64
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,246,016.03
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末, 本基 金前 十名 股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额 持有份 额
占总份 额嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 54 页 共 58 页
比例（%）
比例（%）
49,460 12,237.09 167,984,893.92 27.75
437,261,700.67 72.25
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
237,576.93 0.04
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额
292,915,388.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额
410,017,051.38
本报告 期基 金总 申购 份额
362,519,150.27
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
167,289,607.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
605,246,594.59
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 55 页 共 58 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其 高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券
股份有 限
公司
1 279,686,468.78 52.97% 195,793.92 52.97% -
广发证 券
股份有 限
公司
2 150,729,168.74 28.55% 105,511.75 28.55% -
华泰证 券
股份有 限
公司
1 97,583,824.94 18.48% 68,309.23 18.48% -
中信证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
申万宏 源
证券有 限
2 - - - - - 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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公司
兴业证 券
股份有 限
公司
2 - - - - 新增
中信建 投
证券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
1 - - - - -
财富证 券
有限责 任
公司
1 - - - - -
北京高 华
证券有 限
责任公 司
1 - - - - -
海通证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人 根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
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注3 ： 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中信 证券股 份有 限公 司退 租上 海交易 单 元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
国信证券股份有
限公司
17,431.38 51.61%
- -
- -
8,529,585.90 100.00%
广发证券股份有
限公司
16,344.10 48.39%
- -
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定 投
业务的 公告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 1 月 5 日
2
关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代
销机构 及参 加费 率优 惠的 公告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 2 月 14 日
3
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 耕
传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展
定投业 务及 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 3 月 5 日
4
关于修改 嘉实中 证 500 交 易型开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同
及托管 协议 的公 告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 3 月 22 日
5
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部分基 金赎 回费 的公 告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 3 月 22 日
6
关 于 增 加 紫 金 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基 金
代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率
优惠的 公告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
7
关 于 增 加 国 泰 君 安 为 嘉 实 旗 下 基 金 代
销机构 并开 展定 投业 务的 公告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 4 月 20 日
8
关 于 增 加 青 岛 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代
销机构 并开 展定 投及 转换 业务的 公告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 5 月 7 日
9
关 于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司
为旗下 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 5 月 25 日
10
关 于 增 加 途 牛 金 融 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公 告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 5 月 25 日
11
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳） 有限 公
司为旗 下基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报、上海证 券报、
证券时 报、 管理 人网 站
2018 年 5 月 28 日
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年 年度报告
第 58 页 共 58 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1 ） 中 国 证 监 会 核 准 嘉 实 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 募 集 的 文
件；
（2） 《 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》 ；
（5） 基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照；
（6） 报 告期 内嘉 实 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 公告的 各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹 市口大 街 1 号院 1 号 楼中 国建设 银行 投资 托管 业务 部
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 25 日
