嘉实中创400 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 14
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 15
6.2 利 润表 ..................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 17
6.4 报 表附 注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 39
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 52 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 52
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 错误!未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 52
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 52
7.13 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 53
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 53
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 54
§10 重大事件揭示 ............................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理 人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 55
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 58
§11 备查文件目录 ............................................................... 60
11.1 备查 文件 目录 .............................................................. 60
11.2 存放 地点 .................................................................. 60
11.3 查阅 方式 .................................................................. 60
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实中 创400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称
嘉实中 创400ETF 联接
基金主 代码
070030
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 3 月 22 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
80,150,739.00 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实中 创400ETF 联接 A
嘉实中 创400ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
070030
005727
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
77,177,159.56 份
2,973,579.44 份
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码
159918
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 3 月 22 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2012 年 5 月 11 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，在 正常
市场情 况下 ，本 基金 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪
误差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金, 主要 通过 投资 于目 标ETF 实 现对 业绩 比较
基准的 紧密 跟踪 ；将 在综 合考虑 合规 、风 险、 效率 、成本 等因 素的 基础嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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上，决 定采 用一 级市 场申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目标
ETF 的 买卖 。
业绩比 较基 准
中创 400 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利 率*5%
风险收 益特 征
本基金 为中 创 400ETF 的 联 接基金 ，主 要通 过投 资于 中创400ETF 来 实现
对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪。本 基金 的长 期平 均风 险和预 期收 益率 高于
混合型 基金 、债 券型 基金 、及货 币市 场基 金。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ，在 正常
市场情 况下 ，本 基金 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.2% ， 年化 跟
踪误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基准
中创400 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基
金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电 话
(010)65215588 (010)66105798
电子邮 箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105799
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
100005 100140
法定代 表人
赵学军 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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大厦8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实中 创400ETF 联接 A
嘉实中 创400ETF 联接 C
本期已 实现 收益
-3,385,323.04 -12,529.65
本期利 润
-19,503,902.62
-300,881.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.2585
-0.2342
本期加 权平 均净 值利 润率
-16.23%
-25.00%
本期基 金份 额净 值增 长率
-15.49%
-14.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
31,141,805.27
-425,632.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.4035
-0.1431
期末基 金资 产净 值
108,318,964.8300
2,547,946.64
期末基 金份 额净 值
1.4035
0.8569
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
40.35%
-14.31%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）2018 年 3 月 2 日 本 基金管 理人 发布 “关 于嘉 实中创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联
接基金 增设 C 类基 金份 额 并修改 基金 合同 、托 管协 议的公 告” ，自 2018 年 3 月 6 日起 ，对 本基 金
增设 C 类基 金份 额， 并对 本基金 的基 金合 同和 托管 协议及 相关 法律 文件 做出 相应修 改； （4）嘉实
中创 400ETF 联接 A 收取 认 （申） 购费 和赎 回费 ，嘉 实中创 400ETF 联接 C 不 收 取认（ 申） 购费 但
收取赎回费 、计提销 售服 务费； （5）期 末可供分 配 利润采用期 末资产负 债表 中未分配利 润与未 分
配利润 中已 实现 部分 的孰 低数。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实中 创400ETF 联接 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
1） ③
②－④
过去一 个月 -9.26%
1.80%
-9.40%
1.82%
0.14%
-0.02%
过去三 个月 -15.83%
1.36%
-16.10%
1.37%
0.27%
-0.01%
过去六 个月 -15.49%
1.42%
-15.32%
1.42%
-0.17%
0.00%
过去一 年 -20.16%
1.19%
-18.91%
1.20%
-1.25%
-0.01%
过去三 年 -48.62%
1.81%
-42.51%
1.85%
-6.11%
-0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
40.35%
1.68%
57.64%
1.72%
-17.29%
-0.04%
嘉实中 创400ETF 联接 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
2） ③
②－④
过去一 个月 -9.29%
1.80%
-9.40%
1.82%
0.11%
-0.02%
过去三 个月 -15.91%
1.36%
-16.10%
1.37%
0.19%
-0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
-14.31%
1.44%
-14.42%
1.45%
0.11%
-0.01%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中 创400 指数 收益 率×95% ＋银 行活 期存 款税 后利 率×5% 。
中创 400 指 数挑 选在 深圳证 券交 易所 的中 小企 业板及 创业 板股 票中 ，依 据其 前6 个 月的 平均
流通市 值的 比重 和平 均成 交金额 的比 重 按2：1 的 权 重加权 平均 ， 然 后将 计算 结果从 高到 低排 序选
取排名 在位 于101-500 名 的股票 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×中 创 400 指数 收益 率(t) ＋5% ×银行 活期 存款 税后 利率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1) 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1 ： 嘉实 中 创400ETF 联接 A 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势 对
比图
（2012 年3 月 22 日至 2018 年6 月 30 日）
图2 ： 嘉实 中创400ETF 联接 C 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势 对
比图
（2018 年3 月7 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同“第十 一 部分二、投资 范围和六 、 投资限制（ 一）投资
组合限 制” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司获得首批 全国社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债 券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级
债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券、 嘉实 纯债债 券、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 、 嘉实 增强信 用定 期债 券、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债 定期债 券 、 嘉 实研 究阿 尔 法股票 、 嘉实 如意 宝
定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定期 债券 、 嘉 实丰 益信 用定期 债券 、 嘉 实新
兴市场债券、 嘉实绝对 收 益策略定期混 合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝 货币、 嘉实 1 个月理 财
债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、嘉实薪 金 宝货币、嘉实 对冲套利 定 期开放混合 、嘉实中
证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中 证主要 消 费 ETF 、嘉 实中 证金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、
嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉 实 新兴产 业股 票 、 嘉 实新 收 益混合 、 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实
逆向策略股票 、嘉实企 业 变革股票、嘉 实新消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实 先进制造
股票、嘉实事 件驱动股 票 、嘉实快线货 币、嘉实 新 机遇混合 发起 式、嘉实 低 价策略股票 、嘉实中
证金融 地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点 灵活 配置 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环 保低 碳嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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股票、嘉实创 新成长灵 活 配置混合、嘉 实智能汽 车 股票、嘉实新 起航灵活 配 置混合、嘉 实新财富
灵活配置混合 、嘉实稳 祥 纯债债券、嘉 实稳瑞纯 债 债券、嘉实新 常态灵活 配 置混合、嘉 实新趋势
灵活配置混合 、嘉实新 优 选灵活配置混 合、嘉实 新 思路灵活配置 混合、嘉 实 沪港深精选 股票、嘉
实稳盛债券、 嘉实稳鑫 纯 债债券、嘉实 安益混合 、 嘉实文体娱乐 股票、嘉 实 稳泽纯债债 券、嘉实
惠泽混合（LOF ） 、嘉实 成 长增强混合、 嘉实策略 优 选混合、 嘉实 主题增强 混 合、嘉实优 势成长混
合、嘉实研究 增强混合 、 嘉实稳荣债券 、嘉实农 业 产业股票、嘉 实价值增 强 混合、嘉实 新添瑞混
合、嘉 实现 金宝 货币 、嘉 实增益 宝货 币、 嘉实 物流 产业股 票、 嘉实 丰 安 6 个 月定期 债券 、嘉 实 新
添程混合、嘉 实稳元纯 债 债券、嘉实新 能源新材 料 股票、嘉实稳 熙纯债债 券 、嘉实丰和 灵活配置
混合、嘉实新 添华定期 混 合、嘉实定期 宝 6 个月 理财债券、嘉 实沪港深 回 报混合、嘉实 现金添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前 沿科 技沪 港 深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实中 关 村A 股ETF 、
嘉实稳 华纯 债债 券 、 嘉 实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽 定期 混合 、嘉
实合润双债两 年期定期 债 券、嘉实新添 丰定期混 合 、嘉实新添辉 定期混合 、 嘉实领航资 产配置混
合（FOF ） 、 嘉 实价 值精 选 股票、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票、
嘉实润和量化 定期混合 、 嘉实金融精选 股票、嘉 实 新添荣定期混 合、嘉实 致 兴定期纯债 债券。其
中嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ， 管
理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定 客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘珈吟
本 基 金 、 嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 联 接、 嘉实 深证 基
本面 120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉 实 中 证 主 要 消
费ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生
ETF 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产
ETF 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产
ETF 联 接、 嘉实 中关 村 A 股
ETF 基 金经 理
2016 年 3 月 24
日
- 9 年
2009 年 加 入 嘉 实 基
金管理 有限 公司 ，曾
任指数 投资 部指 数研
究员一 职。 现任 指 数
投资部 基金 经理 。
陈正宪
本基金 、嘉 实沪 深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉 实基 本面50
指数(LOF) 、 嘉 实 H 股指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中
创 400ETF 、 嘉 实 沪 深
2016 年 3 月 24
日
- 13 年
曾任职 于中 国台 湾台
育证券 、中 国台 湾保
诚投信 。 2008 年6 月
加入嘉 实基 金管 理有
限公司 ，先 后任 职于
产品管 理部 、 指 数投嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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300ETF 、 嘉实 中证 500ETF 、
嘉实中 证500ETF 联 接、 嘉
实中关 村A 股ETF 、 嘉实 富
时中 国A50ETF 联接 、 嘉 实
富时中 国 A50ETF 、 嘉实 创
业板ETF 基 金经 理
资部， 现任 指数 投资
部执行 总监 及基 金经
理。硕 士研 究生 ，具
有基金 从业 资格 ，中
国台湾 籍。
注: （1）任职 日期指公 司 作出决定后 公告之日； （2 ）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从 业
人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份额 持有
人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符合 有关法律 法 规和基金合同 的规定和 约 定，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年 化跟 踪误差 为 0.34% 。 符合 基金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 中 创 400ETF 联接 A 基金 份额 净 值为 1.4035 元， 本报 告期 基金份 额净 值
增长率 为-15.49% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-15.32% ； 截 至本 报告 期末 嘉实 中创400ETF 联接 C嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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基金份 额净 值 为 0.8569 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-14.31% ； 同期 业 绩比较 基准 收益 率
为-14.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为目 标ETF 的联 接基金 。 主 要通 过投 资于 目标 ETF 实 现对 业绩 比较 基准的 紧密 跟踪 ，
本基金在严守 基金合同 及 相关法律法规 要求的前 提 下，继续秉承 指数化投 资 管理策略， 积极应对
基金申 购赎 回等 因素 对指 数跟踪 效果 带来 的冲 击， 降低基 金的 跟踪 误差 ，力 求获得 与目 标 ETF 所
跟踪的 标的 指数 相近 的平 均收益 率。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员 会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1）报 告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2） 嘉 实中 创400ETF 联接A 本报告3.1.1 “本 期利 润” 为-19,503,902.62 元 ； 嘉 实中创400ETF
联接C 本报 告3.1.1 “ 本期 利润” 为-300,881.00 元， 以及本 基金 基金 合同 （十 五 （三） 基金 收益
分配原则）的 约定，因 此 报告期内本基 金未实施 利 润分配，符合 法律法规 的 规定和基金 合同的相
关约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 嘉实 中 创 400 交易 型开放 式 指 数证 券投 资基 金联接 基金 的 托嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金的 管理 人 —— 嘉实 基金
管理有 限公 司在 嘉实 中 创 400 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的投 资运作 、基 金资 产净
值计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的嘉实 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基 金2018 年 半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
5,816,927.39 6,652,836.42
结算备 付金
20,023.23 7,118.76
存出保 证金
10,443.67 33,223.37
交易性 金融 资产
6.4.7.2
104,869,884.35 112,148,181.69
其中： 股票 投资
3,486,104.59 5,402,975.43
基金投 资
101,383,779.76 106,739,106.26
债券投 资
- 6,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.7.5
1,079.13 1,360.54
应收股 利
- -
应收申 购款
507,998.36 89,219.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
111,226,356.13 118,931,940.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
142,088.94 -
应付赎 回款
98,773.42 310,982.14
应付管 理人 报酬
4,296.43 4,921.06
应付托 管费
859.32 984.22
应付销 售服 务费
736.65 -
应付交 易费 用
6.4.7.7
13,275.25 90,026.48 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
99,414.65 200,289.08
负债合 计
359,444.66 607,202.98
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
80,150,739.00 71,246,824.10
未分配 利润
6.4.7.10
30,716,172.47 47,077,913.00
所有者 权益 合计
110,866,911.47 118,324,737.10
负债和 所有 者权 益总 计
111,226,356.13 118,931,940.08
注: 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 嘉实 中创 400ETF 联接 A 份额 净值 1.4035 元，基 金份 额总 额
77,177,159.56 份； 嘉实 中 创 400ETF 联接C 份 额净 值0.8569 元， 基金份 额总 额2,973,579.44 份。
基金份 额总 额合 计 为80,150,739.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券 投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收 入
-19,603,493.03 -9,907,150.81
1.利息 收入
25,440.87 29,826.50
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 25,438.62 29,826.39
债券利 息收 入
2.25 0.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-3,266,590.58 -2,324,473.70
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 -583,963.58 -411,148.56
基金投 资收 益
6.4.7.13 -2,704,432.43 -1,933,125.21
债券投 资收 益
6.4.7.14 977.31 134.77
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15 - -
股利收 益
6.4.7.16 20,828.12 19,665.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
6.4.7.17
-16,406,930.93 -7,653,125.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
-
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18
44,587.61 40,621.94
减：二 、费 用
201,290.59 197,865.97
1．管 理人 报酬
27,148.48 30,883.70
2．托 管费
5,429.73 6,176.75
3．销 售服 务费
1,513.92 -
4．交 易费 用
6.4.7.19 66,931.43 60,304.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
6.4.7.20 100,267.03 100,500.88
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”
号填列 ）
-19,804,783.62 -10,105,016.78
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号
填列）
-19,804,783.62 -10,105,016.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
71,246,824.10 47,077,913.00 118,324,737.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,804,783.62
-19,804,783.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
8,903,914.90 3,443,043.09 12,346,957.99
其中：1.基 金申 购款
37,861,042.73 19,536,105.49 57,397,148.22
2.基金 赎回 款
-28,957,127.83 -16,093,062.40 -45,050,190.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
80,150,739.00 30,716,172.47 110,866,911.47
项目
上年度 可比 期间
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
80,675,757.79 71,580,827.04 152,256,584.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -10,105,016.78
-10,105,016.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
508,140.23 50,661.76 558,801.99
其中：1.基 金申 购款
23,731,357.14 19,068,924.10 42,800,281.24
2.基金 赎回 款
-23,223,216.91 -19,018,262.34 -42,241,479.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
81,183,898.02 61,526,472.02 142,710,370.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]13 号 《关 于核 准嘉 实 中创400 交 易型 开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由嘉 实 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 嘉实 中创400 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集378,368,900.43 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 063
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《嘉 实 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接
基金基 金合 同》 于2012 年3 月22 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为378,434,953.27
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 66,052.84 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为嘉 实基 金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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本 基金 为中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以下 简称 “目 标 ETF ”)的 联接 基金 。目
标 ETF 是采 用完 全复 制法 实现对 中创 400 指数 紧密 跟踪的 全被 动指 数基 金， 本基金 主要 通过 投 资
于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪， 在正 常市场 情况 下， 本基 金相 对于业 绩比 较基 准 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误差不 超 过 4% 。
根 据《 关于 嘉实 中创 400 交易 型开 放式 指数 证 券投 资 基金 联接 基金 增设 C 类基金 份额 并修 改
基金合 同、 托管 协议 的公 告》 ， 自 2018 年 3 月 6 日 起，对 本基 金增 加 C 类 基 金份额 类别 ，本 基金
的原有 基金 份额 全部 自动 划归为 本基 金 A 类基 金份 额。本 基金 根据 所收 取费 用的差 异， 将基 金 份
额分为不同 的类别。 在投 资者认购/申 购时收取 认购/申购费用， 但不从本 类别 基金资产中 计提销
售服务 费的 ，称 为 A 类基 金份额 ；在 投资 者认 购/ 申 购时不 收取 认购/申 购费 用 ，而是 从本 类别 基
金资产 中计 提销 售服 务费 的，称 为 C 类基 金份 额。 本基金 两类 基金 份额 分别 设置代 码， 分别 公 布
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。
根 据《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和《 嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金
联接基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 以目 标 ETF 基金 份额 、标 的指 数成 份股及 备选 成份 股为
主要投 资对 象。 本基 金投 资于目 标 ETF 的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ，持 有现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此外， 为更 好地 实现投 资目 标， 本 基
金可少量投 资于部分 非成 份股(包含中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 发行的股票) 、衍生
工具( 权证 、 股 指期 货等) 、 债 券资 产(国 债 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债、 可转 换债 券、 分
离交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票据、 短期 融资 券 等)、 资 产支 持证 券、 债 券 回购、 银行 存款 等固
定收益 类资 产、 现金 资产 、 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 的
相关规 定) 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：中 创 400 指 数收益 率×95%+ 银行 活期 存款税 后利 率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实中 创 400 交 易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 基金合同》和 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及 允许的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 20 页 共 60 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定
资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资 管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50%计入 应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 21 页 共 60 页
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
5,816,927.39
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
5,816,927.39
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
3,751,930.04 3,486,104.59 -265,825.45
贵金属 投资-金交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
139,227,816.62 101,383,779.76 -37,844,036.86
其他
- - -
合计
142,979,746.66 104,869,884.35 -38,109,862.31
注： 基 金投 资均 为本 基金 持有的 目 标ETF 的份 额， 按目 标 ETF 于估 值日 的份 额净值 确定 公允 价 值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2018 年6 月30 日 ） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
1,065.28
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
9.62
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
4.23
合计
1,079.13
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
13,275.25
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
13,275.25
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证 金
-
应付赎 回费
233.89
预提费 用 99,180.76
合计
99,414.65 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实中 创400ETF 联接 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 71,246,824.10
71,246,824.10
本期申 购
32,929,988.56
32,929,988.56
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-26,999,653.10
-26,999,653.10
本期末
77,177,159.56
77,177,159.56
嘉实中 创400ETF 联接 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 -
-
本期申 购
4,931,054.17
4,931,054.17
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-1,957,474.73
-1,957,474.73
本期末
2,973,579.44
2,973,579.44
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实中 创400ETF 联接 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 38,448,864.23 8,629,048.77 47,077,913.00
本期利 润
-3,385,323.04 -16,118,579.58 -19,503,902.62
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
3,063,110.13 504,684.76 3,567,794.89
其中： 基金 申购 款
16,962,644.73 2,815,209.55 19,777,854.28
基金赎 回款
-13,899,534.60 -2,310,524.79 -16,210,059.39
本期已 分配 利润
- - -
本期末
38,126,651.32 -6,984,846.05 31,141,805.27
嘉实中 创400ETF 联接 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
-12,529.65 -288,351.35 -300,881.00
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
-2,964.05 -121,787.75 -124,751.80
其中： 基金 申购 款
-6,599.08 -235,149.71 -241,748.79
基金赎 回款
3,635.03 113,361.96 116,996.99
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-15,493.70 -410,139.10 -425,632.80
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
24,137.39
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
532.38
其他
768.85
合计
25,438.62
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-191,881.85
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-392,081.73
合计
-583,963.58
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
17,925,151.27
减：卖 出股 票成 本总 额
18,117,033.12
买卖股 票差 价收 入
-191,881.85
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
申购基 金份 额总 额
23,449,700.00
减：现 金支 付申 购款 总额
1,864,200.28
减：申 购股 票成 本总 额
21,977,581.45
申购差 价收 入
-392,081.73
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
9,741,123.74
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
12,445,556.17
基金投 资收 益
-2,704,432.43
6.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
16,080.29
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
15,100.00
减：应 收利 息总 额
2.98
买卖债 券差 价收 入
977.31
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
20,828.12
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
20,828.12
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-16,406,930.93
股票投 资
-49,754.20
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-16,357,176.73
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-16,406,930.93 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
15,714.54
基金转 出费 收入
28,873.07
债券认 购手 续费 返还
-
印花税 手续 费返 还
-
其他
-
合计
44,587.61
6.4.7.19 交 易费 用
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
66,210.75
银行间 市场 交易 费用
-
交易基 金产 生的 费用
720.68
其中： 申购 费
508.53
赎回费
212.15
合计
66,931.43
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
24,795.19
信息披 露费
74,385.57
银行划 款手 续费 1,086.27
合计
100,267.03
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中创 400 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
（ “目 标ETF”）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
27,148.48 30,883.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
61,663.44
78,551.23
注:1 ： 本基 金基 金财 产中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 。支 付基 金管 理人嘉 实基 金管 理 有
限公司 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值扣 除基 金财产 中目 标 ETF 份 额所 对应资 产净 值后 剩 余
部分 （ 若为 负数， 则取0）的 0.5% 年 费率 计提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，
则取0 ）×0.5%/ 当 年天 数 。
2 ： 根 据本 基金 的基 金 管理人 与各 代销 机构 签订 的基金 代销 协议 ， 客 户维 护费按 照代 销机 构所
代销基 金的 份额 保有 量作 为基数 进行 计算 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
5,429.73 6,176.75
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标 ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的基 金
托管费 按前 一日 基金 资产 净值扣 除基 金财 产中 目 标 ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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数，则 取 0 ）的 0.1% 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费 ＝
（前一 日的 基金 资产 净值- 基金财 产中 目 标ETF 份额 所对应 资产 净值 ） （ 若为 负 数， 则取 0）× 0.1%/
当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关
联方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实中 创400ETF 联接 A
嘉实中 创 400ETF 联接 C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 1,055.17 1,055.17
中国工 商银 行 - - -
合计
- 1,055.17 1,055.17
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实中 创400ETF 联接 A 嘉实中 创 400ETF 联接 C 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - - -
中国工 商银 行 - - -
合计
- - -
注: （1 ）本 基 金 C 类 份额 销售服 务费 年费 率 为 0.40% ，每 日计 提， 逐日 累计 至 每月月 末， 按月 支
付。其 计算 公式 为： 日 C 类基金 份额 销售 服务 费＝ 前一日 C 类 基金 份额 资产 净值×0.40%/当年天
数。 （2 ）本 基 金A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期（2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日)， 本基 金未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 ） 及上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日） ，基 金 管理人 未运 用固 有资 金申 购、赎 回或 者买 卖本 基金 的基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月 30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 29 页 共 60 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工商银行股份有限
公司_ 活期
5,816,927.39
24,137.39
7,598,477.76
28,985.32
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日） ， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事 项 的说明
报告期 末（2018 年 6 月 30 日） ， 本基 金持有 68,623,108.00 份目 标 ETF 基金 份额（2017 年
12 月 31 日：60,623,108.00 份） ，占 其总 份额 的比 例为 94.57% （2017 年12 月 31 日:93.90%) 。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002075
沙钢股
份
2016 年
9 月19
日
重大事
项停牌
16.12 - - 2,600 41,691.33 41,912.00 -
300266
兴源环
境
2018 年
2 月5 日
重大事
项停牌
16.67
2018 年 7
月 2 日
17.99 2,500 54,369.52 41,675.00 -
002602
世纪华
通
2018 年
6 月12
日
重大事
项停牌
32.50 - - 700 23,788.40 22,750.00 -
300146
汤臣倍
健
2018 年
1 月31
日
重大事
项停牌
16.60
2018 年 7
月 31 日
16.50 1,300 21,325.18 21,580.00 - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 30 页 共 60 页
002147
新光圆
成
2018 年
1 月18
日
重大事
项停牌
14.76 - - 1,210 15,927.99 17,859.60 -
002610
爱康科
技
2018 年
6 月5 日
重大事
项停牌
2.10 - - 7,500 16,556.61 15,750.00 -
300317
珈伟股
份
2018 年
2 月5 日
重大事
项停牌
11.90
2018 年 7
月 3 日
10.71 1,300 16,400.10 15,470.00 -
300324
旋极信
息
2018 年
5 月30
日
重大事
项停牌
9.49 - - 1,604 17,031.92 15,221.96 -
002359
北讯集
团
2018 年
5 月21
日
重大事
项停牌
19.58
2018 年 8
月 21 日
17.62 700 17,916.86 13,706.00 -
300118
东方日
升
2018 年
5 月7 日
重大事
项停牌
10.80
2018 年 8
月 7 日
9.63 1,200 13,783.78 12,960.00 -
002102
冠福股
份
2018 年
6 月1 日
重大事
项停牌
4.07 - - 3,100 13,423.07 12,617.00 -
002408
齐翔腾
达
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
12.28 - - 1,000 13,605.58 12,280.00 -
002210
飞马国
际
2018 年
3 月26
日
重大事
项停牌
12.33
2018 年 8
月 13 日
11.07 990 12,708.13 12,206.70 -
002665
首航节
能
2018 年
5 月29
日
重大事
项停牌
5.80 - - 2,100 13,661.17 12,180.00 -
300197
铁汉生
态
2018 年
5 月28
日
重大事
项停牌
5.37 - - 2,200 14,502.38 11,814.00 -
002716
金贵银
业
2018 年
5 月3 日
重大事
项停牌
16.84 - - 700 13,347.46 11,788.00 -
002699
美盛文
化
2018 年
2 月5 日
重大事
项停牌
18.76
2018 年 7
月 2 日
16.88 620 11,241.18 11,631.20 -
002630
华西能
源
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
6.54 - - 1,740 13,648.51 11,379.60 -
002431
棕榈股
份
2018 年
5 月30
日
重大事
项停牌
6.71 - - 1,600 11,586.16 10,736.00 -
002437
誉衡药
业
2018 年
6 月11
日
重大事
项停牌
6.20
2018 年 8
月 13 日
5.57 1,700 10,997.01 10,540.00 -
002051
中工国
际
2018 年
4 月4 日
重大事
项停牌
12.79 - - 820 13,586.69 10,487.80 - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 31 页 共 60 页
002005
德豪润
达
2018 年
1 月2 日
重大事
项停牌
4.36
2018 年 7
月 2 日
3.92 2,400 11,458.58 10,464.00 -
002089
新 海
宜
2018 年
4 月20
日
重大事
项停牌
6.05
2018 年 7
月 20 日
5.45 1,700 9,966.71 10,285.00 -
002477
雏鹰农
牧
2018 年
6 月14
日
重大事
项停牌
3.31 - - 2,700 9,733.54 8,937.00 -
300090
盛运环
保
2018 年
6 月4 日
重大事
项停牌
8.32
2018 年 7
月 2 日
7.49 1,000 10,623.27 8,320.00 -
002121
科陆电
子
2018 年
6 月7 日
重大事
项停牌
6.49
2018 年 8
月 6 日
5.84 1,200 9,402.26 7,788.00 -
002011
盾安环
境
2018 年
5 月2 日
重大事
项停牌
6.40 - - 1,200 8,059.46 7,680.00 -
002445
中南文
化
2018 年
6 月13
日
重大事
项停牌
8.44 - - 900 9,593.32 7,596.00 -
002436
兴森科
技
2018 年
6 月14
日
重大事
项停牌
4.29 - - 1,700 8,499.59 7,293.00 -
002263
*ST 东
南
2018 年
2 月26
日
重大事
项停牌
2.96 - - 2,400 6,629.70 7,104.00 -
300131
英唐智
控
2018 年
5 月28
日
重大事
项停牌
5.67 - - 1,100 7,000.25 6,237.00 -
002464
众应互
联
2018 年
2 月2 日
重大事
项停牌
21.19
2018 年 7
月 31 日
19.07 280 6,049.23 5,933.20 -
002411
必康股
份
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
28.34 - - 200 6,237.51 5,668.00 -
300238
冠昊生
物
2018 年
2 月2 日
重大事
项停牌
18.87
2018 年 7
月 18 日
16.98 300 6,938.32 5,661.00 -
002143
印纪传
媒
2018 年
2 月2 日
重大事
项停牌
12.09
2018 年 7
月 9 日
10.88 460 6,363.77 5,561.40 -
002502
骅威文
化
2018 年
6 月5 日
重大事
项停牌
5.82 - - 900 6,243.02 5,238.00 -
002668
奥马电
器
2018 年
6 月15
日
重大事
项停牌
20.10 - - 260 5,729.50 5,226.00 -
002650
加加食
品
2018 年
3 月12
日
重大事
项停牌
4.86 - - 1,000 5,511.92 4,860.00 - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 60 页
002512
达华智
能
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
9.70 - - 500 5,562.44 4,850.00 -
300343
联创互
联
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
10.00 - - 400 4,705.81 4,000.00 -
300008
天海防
务
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
4.81
2018 年 7
月 3 日
5.20 600 3,548.02 2,886.00 -
300299
富春股
份
2018 年
6 月19
日
重大事
项停牌
4.67
2018 年 7
月 17 日
5.14 480 2,607.14 2,241.60 -
002239 奥特佳
2018 年
4 月2 日
重大 事
项 停牌
3.62 - - 1,300 4,812.97 4,706.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标 ETF 来实 现对 业绩 比较 基准的 紧密 跟踪 。
因此， 本基 金的 业绩 表现 与中创 400 指数 及目 标 ETF 的表现 密切 相关 。本 基 金的长 期平 均风 险和
预期收益率高 于混合型 基 金、债券型基 金、及货 币 市场基金。基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资、债券投 资及基金 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是紧密跟
踪业绩比较基 准，追求 跟 踪偏离度及跟 踪误差的 最 小化，在正常 市场情况 下 ，本基金日 均跟踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超过 4% 。 本基 金的 基金 管理 人 董事会 重视 建立 完
善的公司治理 结构与内 部 控制体系，公 司董事会 对 公司建立内部 控制系统 和 维持其有效 性承担最
终责任。董事 会下设风 险 控制与内审委 员会，负 责 检查公司内部 管理制度 的 合法合规性 及内控制
度的执 行情 况， 充分 发挥 独立董 事监 督职 能， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 33 页 共 60 页
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的 基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券投资 的信 用评级情况按 《中国人 民 银行信用评级 管理指导 意 见》设定的标 准统计
及汇总 。
于 本报 告期 末， 本基 金未持 有债 券投 资。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 6 月30 日 ） 及上 年度 末 （2017 年12 月31 日） ， 本基 金未 持有按 短期 信
用评级 的债 券投 资。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 60 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 6,100.00
未评级
- -
合计
- 6,100.00
注:1. 本报 告期 末（2018 年 6 月30 日） ， 本基 金未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。
2. 长期 信用 评级 由中 国人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。 以上 按长 期信 用评 级的 债券投 资中 不包 含国 债、 政策性 金融 债及 央
行票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面 来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进 行管 理。
本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市 值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 60 页
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手 的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对 本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下表所 示：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 5,816,927.39 - - - 5,816,927.39
结算备 付金 20,023.23 - - - 20,023.23
存出保 证金 10,443.67 - - - 10,443.67 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 60 页
交易性 金融 资产 - - - 104,869,884.35 104,869,884.35
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,079.13 1,079.13
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 372,890.48 - - 135,107.88 507,998.36
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
6,220,284.77 - - 105,006,071.36 111,226,356.13
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 142,088.94 142,088.94
应付赎 回款 - - - 98,773.42 98,773.42
应付管 理人 报酬 - - - 4,296.43 4,296.43
应付托 管费 - - - 859.32 859.32
应付销 售服 务费 - - - 736.65 736.65
应付交 易费 用 - - - 13,275.25 13,275.25
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 99,414.65 99,414.65
负债总 计
- - - 359,444.66 359,444.66
利率敏 感度 缺口
6,220,284.77 - - 104,646,626.70 110,866,911.47
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 6,652,836.42 - - - 6,652,836.42
结算备 付金 7,118.76 - - - 7,118.76
存出保 证金 33,223.37 - - - 33,223.37
交易性 金融 资产 - 1,300.00 4,800.00 112,142,081.69 112,148,181.69
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,360.54 1,360.54
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 32,311.98 - - 56,907.32 89,219.30
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 60 页
资产总 计
6,725,490.53
1,300.00
4,800.00
112,200,349.55
118,931,940.08
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 310,982.14 310,982.14
应付管 理人 报酬 - - - 4,921.06 4,921.06
应付托 管费 - - - 984.22 984.22
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 90,026.48 90,026.48
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 200,289.08 200,289.08
负债总 计
- -
-
607,202.98
607,202.98
利率敏 感度 缺口
6,725,490.53
1,300.00
4,800.00
111,593,146.57
118,324,737.10
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分 析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2017 年12 月 31 日：0.01%) 。 因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日:同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、 债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 通过把全 部或 接近全部的基 金资产投 资 于目标 ETF 、标的指 数成 份股和备选成 份股进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 60 页
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 严格按照 基金 合同中对投资 组合比例 的 要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
3,486,104.59
3.14
5,402,975.43
4.57
交易性 金融 资产 －基 金投 资
101,383,779.76 91.45 106,739,106.26 90.21
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
104,869,884.35 94.59
112,142,081.69 94.77
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （2017 年 12 月 31
日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 5,515,922.02 5,844,186.16
业绩比 较基 准下 降 5% -5,515,922.02 -5,844,186.16
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 60 页
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为 104,389,510.29 元 ，属 于第 二层 次的 余额为 480,374.06 元， 无 属于第 三层 次的 余
额 （ 上年 度末 ： 第一 层次111,713,571.99 元 ， 第 二层 次 434,609.70 元 ， 无 属于 第三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
3,486,104.59 3.13
其中： 股票
3,486,104.59 3.13
2
基金投 资
101,383,779.76 91.15 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,836,950.62 5.25
8
其他各 项资 产
519,521.16 0.47
9
合计
111,226,356.13 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
39,428.40 0.04
B
采矿业
28,468.00 0.03
C
制造业
2,240,459.40 2.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
15,140.00 0.01
E
建筑业
83,894.80 0.08
F
批发和 零售 业
122,482.90 0.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
20,233.60 0.02
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
571,728.14 0.52
J
金融业
10,136.55 0.01
K
房地产 业
49,188.60 0.04
L
租赁和 商务 服务 业
60,558.60 0.05
M
科学研 究和 技术 服务 业
32,773.00 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
50,362.90 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
89,161.50 0.08
R
文化、 体育 和娱 乐业
72,088.20 0.07
S
综合
- -
合计
3,486,104.59 3.14
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300015 爱尔眼 科 1,450 46,820.50 0.04
2 300142 沃森生 物 2,200 43,956.00 0.04 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 60 页
3 002075 沙钢股 份 2,600 41,912.00 0.04
4 300266 兴源环 境 2,500 41,675.00 0.04
5 300122 智飞生 物 800 36,592.00 0.03
6 300347 泰格医 药 500 30,935.00 0.03
7 002410 广联达 1,100 30,503.00 0.03
8 002311 海大集 团 1,200 25,320.00 0.02
9 300253 卫宁健 康 2,000 24,780.00 0.02
10 002602 世纪华 通 700 22,750.00 0.02
11 002078 太阳纸 业 2,300 22,287.00 0.02
12 002493 荣盛石 化 2,100 21,672.00 0.02
13 300146 汤臣倍 健 1,300 21,580.00 0.02
14 300166 东方国 信 1,440 21,211.20 0.02
15 300088 长信科 技 3,600 20,880.00 0.02
16 300009 安科生 物 1,132 20,874.08 0.02
17 002217 合力泰 2,400 19,800.00 0.02
18 002589 瑞康医 药 1,450 19,778.00 0.02
19 002035 华帝股 份 800 19,544.00 0.02
20 300170 汉得信 息 1,200 19,488.00 0.02
21 002127 南极电 商 2,050 19,249.50 0.02
22 002221 东华能 源 1,900 18,563.00 0.02
23 300450 先导智 能 599 18,113.76 0.02
24 002640 跨境通 1,200 18,024.00 0.02
25 002507 涪陵榨 菜 700 17,976.00 0.02
26 002147 新光圆 成 1,210 17,859.60 0.02
27 002185 华天科 技 3,100 17,484.00 0.02
28 002821 凯莱英 200 17,446.00 0.02
29 300182 捷成股 份 2,300 17,434.00 0.02
30 002384 东山精密 700 16,800.00 0.02
31 002262 恩华药 业 820 16,408.20 0.01
32 002506 协鑫集 成 3,500 16,380.00 0.01
33 002110 三钢闽 光 1,000 16,030.00 0.01
34 002497 雅化集 团 1,500 15,810.00 0.01
35 002610 爱康科 技 7,500 15,750.00 0.01
36 300317 珈伟股 份 1,300 15,470.00 0.01
37 002168 深圳惠 程 1,500 15,420.00 0.01
38 300274 阳光电 源 1,700 15,249.00 0.01
39 300324 旋极信 息 1,604 15,221.96 0.01
40 002032 苏 泊 尔 290 14,935.00 0.01
41 002371 北方华 创 300 14,901.00 0.01
42 300316 晶盛机 电 1,110 14,751.90 0.01
43 002341 新纶科 技 1,100 14,619.00 0.01
44 002138 顺络电 子 900 14,409.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 60 页
45 002268 卫 士 通 660 14,407.80 0.01
46 002373 千方科 技 1,100 14,355.00 0.01
47 002280 联络互 动 2,500 14,300.00 0.01
48 300271 华宇软 件 798 14,108.64 0.01
49 002023 海特高 新 1,100 13,794.00 0.01
50 300012 华测检 测 2,400 13,776.00 0.01
51 002359 北讯集 团 700 13,706.00 0.01
52 300287 飞利信 1,900 13,661.00 0.01
53 300073 当升科 技 400 13,624.00 0.01
54 002244 滨江集 团 2,600 13,520.00 0.01
55 300010 立思辰 1,100 13,464.00 0.01
56 002440 闰土股 份 1,150 13,443.50 0.01
57 002028 思源电 气 800 13,432.00 0.01
58 002583 海能达 1,600 13,360.00 0.01
59 002491 通鼎互 联 1,200 13,284.00 0.01
60 002383 合众思 壮 800 13,240.00 0.01
61 002376 新北洋 800 13,232.00 0.01
62 002353 杰瑞股 份 800 13,000.00 0.01
63 300118 东方日 升 1,200 12,960.00 0.01
64 002563 森马服 饰 900 12,870.00 0.01
65 002366 台海核 电 900 12,834.00 0.01
66 300203 聚光科 技 500 12,800.00 0.01
67 002281 光迅科 技 600 12,720.00 0.01
68 002102 冠福股 份 3,100 12,617.00 0.01
69 002701 奥瑞金 2,300 12,558.00 0.01
70 002600 领益智 造 2,400 12,456.00 0.01
71 002299 圣农发 展 800 12,392.00 0.01
72 002396 星网锐 捷 600 12,282.00 0.01
73 002408 齐翔腾 达 1,000 12,280.00 0.01
74 300036 超图软 件 600 12,234.00 0.01
75 300077 国民技 术 1,100 12,232.00 0.01
76 002210 飞马国 际 990 12,206.70 0.01
77 002004 华邦健 康 2,400 12,192.00 0.01
78 002665 首航节 能 2,100 12,180.00 0.01
79 002597 金禾实 业 600 12,168.00 0.01
80 002358 森源电 气 800 12,040.00 0.01
81 002372 伟星新 材 680 12,029.20 0.01
82 300226 上海钢 联 200 11,970.00 0.01
83 002191 劲嘉股 份 1,600 11,952.00 0.01
84 002174 游族网 络 600 11,940.00 0.01
85 002131 利欧股 份 5,627 11,816.70 0.01
86 300197 铁汉生 态 2,200 11,814.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 43 页 共 60 页
87 002716 金贵银 业 700 11,788.00 0.01
88 300188 美亚柏 科 640 11,712.00 0.01
89 002699 美盛文 化 620 11,631.20 0.01
90 002368 太极股 份 400 11,628.00 0.01
91 002317 众生药 业 1,100 11,627.00 0.01
92 002517 恺英网 络 1,600 11,504.00 0.01
93 300199 翰宇药 业 800 11,424.00 0.01
94 300244 迪安诊 断 600 11,406.00 0.01
95 300413 快乐购 300 11,382.00 0.01
96 002630 华西能 源 1,740 11,379.60 0.01
97 300159 新研股 份 1,600 11,328.00 0.01
98 002152 广电运 通 1,900 11,172.00 0.01
99 300558 贝达药 业 200 11,134.00 0.01
100 002399 海普瑞 500 11,070.00 0.01
101 002444 巨星科 技 1,000 11,010.00 0.01
102 300026 红日药 业 3,000 10,950.00 0.01
103 002266 浙富控 股 2,900 10,875.00 0.01
104 300207 欣旺达 1,200 10,812.00 0.01
105 300098 高新兴 1,348 10,757.04 0.01
106 002431 棕榈股 份 1,600 10,736.00 0.01
107 300037 新宙邦 400 10,716.00 0.01
108 002745 木林森 600 10,674.00 0.01
109 002285 世联行 1,700 10,659.00 0.01
110 300367 东方网 力 850 10,625.00 0.01
111 300180 华峰超 纤 980 10,613.40 0.01
112 002437 誉衡药 业 1,700 10,540.00 0.01
113 002505 大康农 业 4,910 10,507.40 0.01
114 002051 中工国 际 820 10,487.80 0.01
115 002005 德豪润 达 2,400 10,464.00 0.01
116 300053 欧比特 900 10,440.00 0.01
117 002595 豪迈科 技 600 10,434.00 0.01
118 002089 新 海 宜 1,700 10,285.00 0.01
119 300377 赢时胜 750 10,192.50 0.01
120 002831 裕同科 技 200 10,000.00 0.01
121 300463 迈克生 物 400 9,972.00 0.01
122 002128 露天煤 业 1,100 9,966.00 0.01
123 300054 鼎龙股 份 1,140 9,940.80 0.01
124 002056 横店东 磁 1,400 9,814.00 0.01
125 002603 以岭药 业 700 9,786.00 0.01
126 002250 联化科 技 1,100 9,702.00 0.01
127 002161 远 望 谷 1,000 9,690.00 0.01
128 300459 金科文 化 1,000 9,660.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 44 页 共 60 页
129 300068 南都电 源 800 9,584.00 0.01
130 002155 湖南黄 金 1,400 9,576.00 0.01
131 002313 日海智 能 400 9,572.00 0.01
132 300476 胜宏科 技 620 9,548.00 0.01
133 002690 美亚光 电 400 9,536.00 0.01
134 002156 通富微 电 880 9,530.40 0.01
135 002419 天虹股 份 650 9,490.00 0.01
136 300145 中金环 境 1,200 9,396.00 0.01
137 002343 慈文传 媒 500 9,385.00 0.01
138 300222 科大智 能 500 9,270.00 0.01
139 002025 航天电 器 400 9,240.00 0.01
140 002036 联创电 子 700 9,184.00 0.01
141 300002 神州泰 岳 2,200 9,174.00 0.01
142 300257 开山股 份 600 9,174.00 0.01
143 002672 东江环 保 700 9,163.00 0.01
144 002233 塔牌集 团 800 9,152.00 0.01
145 002402 和而泰 1,100 9,130.00 0.01
146 002237 恒邦股 份 1,000 9,130.00 0.01
147 002254 泰和新 材 800 9,104.00 0.01
148 002126 银轮股 份 1,000 9,020.00 0.01
149 300212 易华录 380 8,987.00 0.01
150 002477 雏鹰农 牧 2,700 8,937.00 0.01
151 300078 思创医 惠 940 8,911.20 0.01
152 300496 中科创 达 300 8,841.00 0.01
153 002277 友阿股 份 1,900 8,759.00 0.01
154 002099 海翔药 业 1,700 8,721.00 0.01
155 002048 宁波华 翔 700 8,631.00 0.01
156 002449 国星光 电 810 8,618.40 0.01
157 002421 达实智 能 2,100 8,505.00 0.01
158 300101 振芯科 技 600 8,478.00 0.01
159 300079 数码科 技 2,300 8,372.00 0.01
160 300185 通裕重 工 4,600 8,326.00 0.01
161 300090 盛运环 保 1,000 8,320.00 0.01
162 002002 鸿达兴 业 1,800 8,298.00 0.01
163 002022 科华生 物 700 8,295.00 0.01
164 002180 纳思达 300 8,238.00 0.01
165 002544 杰赛科 技 600 8,214.00 0.01
166 002047 宝鹰股 份 1,400 8,204.00 0.01
167 002389 南洋科 技 600 8,124.00 0.01
168 002501 利源精 制 1,300 8,060.00 0.01
169 002390 信邦制 药 1,100 8,052.00 0.01
170 300409 道氏技 术 200 8,022.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 60 页
171 002123 梦网集 团 900 8,001.00 0.01
172 300137 先河环 保 500 7,990.00 0.01
173 002251 步 步 高 700 7,966.00 0.01
174 002354 天神娱 乐 860 7,963.60 0.01
175 300001 特锐德 700 7,952.00 0.01
176 002434 万里扬 900 7,902.00 0.01
177 300038 梅泰诺 740 7,888.40 0.01
178 002463 沪电股 份 2,100 7,854.00 0.01
179 002222 福晶科 技 600 7,824.00 0.01
180 002240 威华股 份 600 7,800.00 0.01
181 300085 银之杰 600 7,788.00 0.01
182 002121 科陆电 子 1,200 7,788.00 0.01
183 002462 嘉事堂 400 7,760.00 0.01
184 300323 华灿光 电 600 7,752.00 0.01
185 300294 博雅生 物 250 7,747.50 0.01
186 300083 劲胜智 能 1,600 7,712.00 0.01
187 002151 北斗星 通 300 7,710.00 0.01
188 002670 国盛金 控 715 7,700.55 0.01
189 002139 拓邦股 份 1,350 7,681.50 0.01
190 002011 盾安环 境 1,200 7,680.00 0.01
191 300020 银江股 份 800 7,608.00 0.01
192 002445 中南文 化 900 7,596.00 0.01
193 002664 长鹰信 质 300 7,530.00 0.01
194 002104 恒宝股 份 1,100 7,491.00 0.01
195 002073 软控股 份 1,300 7,475.00 0.01
196 300352 北信源 1,850 7,474.00 0.01
197 002429 兆驰股 份 3,000 7,440.00 0.01
198 002130 沃尔核 材 1,700 7,412.00 0.01
199 002503 搜于特 2,100 7,350.00 0.01
200 300039 上海凯 宝 1,260 7,308.00 0.01
201 300297 蓝盾股 份 900 7,299.00 0.01
202 002436 兴森科 技 1,700 7,293.00 0.01
203 002097 山河智 能 1,100 7,194.00 0.01
204 002095 生 意 宝 200 7,178.00 0.01
205 300157 恒泰艾 普 1,100 7,150.00 0.01
206 002675 东诚药 业 700 7,133.00 0.01
207 002245 澳洋顺 昌 1,100 7,117.00 0.01
208 002263 *ST 东南 2,400 7,104.00 0.01
209 002242 九阳股 份 400 7,076.00 0.01
210 002067 景兴纸 业 1,800 7,056.00 0.01
211 300178 腾邦国 际 500 7,030.00 0.01
212 002145 中核钛 白 1,900 6,992.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 60 页
213 002747 埃斯顿 500 6,990.00 0.01
214 002157 正邦科 技 1,700 6,919.00 0.01
215 002489 浙江永 强 1,900 6,916.00 0.01
216 002608 江苏国 信 1,000 6,900.00 0.01
217 002043 兔 宝 宝 900 6,894.00 0.01
218 002635 安洁科 技 400 6,880.00 0.01
219 002303 美盈森 1,300 6,864.00 0.01
220 002468 申通快 递 400 6,860.00 0.01
221 002063 远光软 件 800 6,768.00 0.01
222 002094 青岛金 王 750 6,757.50 0.01
223 002707 众信旅 游 700 6,720.00 0.01
224 002308 威创股 份 800 6,640.00 0.01
225 300628 亿联网 络 100 6,591.00 0.01
226 300147 香雪制 药 900 6,489.00 0.01
227 002203 海亮股 份 800 6,480.00 0.01
228 002249 大洋电 机 1,500 6,465.00 0.01
229 002642 荣之联 700 6,433.00 0.01
230 002276 万马股 份 1,100 6,424.00 0.01
231 300369 绿盟科 技 600 6,420.00 0.01
232 002375 亚厦股 份 1,200 6,408.00 0.01
233 300353 东土科 技 500 6,395.00 0.01
234 002649 博彦科 技 700 6,384.00 0.01
235 002055 得润电 子 400 6,380.00 0.01
236 002643 万润股 份 850 6,349.50 0.01
237 002474 榕基软 件 800 6,344.00 0.01
238 300284 苏交科 800 6,344.00 0.01
239 002657 中科金 财 400 6,336.00 0.01
240 002447 晨鑫科 技 1,850 6,327.00 0.01
241 300131 英唐智 控 1,100 6,237.00 0.01
242 002564 天沃科 技 1,100 6,215.00 0.01
243 002428 云南锗 业 800 6,176.00 0.01
244 002510 天汽模 1,300 6,149.00 0.01
245 300273 和佳股 份 900 6,102.00 0.01
246 300431 暴风集 团 400 6,072.00 0.01
247 300364 中文在 线 850 5,984.00 0.01
248 002433 太安堂 800 5,984.00 0.01
249 300327 中颖电 子 252 5,979.96 0.01
250 002625 光启技 术 510 5,972.10 0.01
251 002482 广田集 团 1,000 5,970.00 0.01
252 002467 二六三 1,100 5,962.00 0.01
253 002663 普邦股 份 2,000 5,940.00 0.01
254 002464 众应互 联 280 5,933.20 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 60 页
255 002117 东港股 份 400 5,932.00 0.01
256 002481 双塔食 品 1,300 5,876.00 0.01
257 002622 融钰集 团 1,200 5,808.00 0.01
258 002717 岭南股 份 590 5,787.90 0.01
259 002106 莱宝高 科 1,000 5,760.00 0.01
260 002411 必康股 份 200 5,668.00 0.01
261 002031 巨轮智 能 2,600 5,668.00 0.01
262 300238 冠昊生 物 300 5,661.00 0.01
263 300065 海兰信 400 5,632.00 0.01
264 002448 中原内 配 800 5,576.00 0.01
265 002215 诺 普 信 800 5,568.00 0.01
266 002143 印纪传 媒 460 5,561.40 0.01
267 002283 天润曲 轴 1,400 5,544.00 0.01
268 300031 宝通科 技 400 5,480.00 0.00
269 002279 久其软 件 550 5,450.50 0.00
270 300339 润和软 件 500 5,430.00 0.00
271 002318 久立特 材 900 5,418.00 0.00
272 002443 金洲管 道 800 5,408.00 0.00
273 300075 数字政 通 400 5,396.00 0.00
274 002302 西部建 设 500 5,385.00 0.00
275 300458 全志科 技 300 5,376.00 0.00
276 300134 大富科 技 600 5,364.00 0.00
277 002695 煌上煌 400 5,352.00 0.00
278 002091 江苏国 泰 830 5,270.50 0.00
279 300116 坚瑞沃 能 1,900 5,244.00 0.00
280 002502 骅威文 化 900 5,238.00 0.00
281 002061 浙江交 科 500 5,235.00 0.00
282 002668 奥马电 器 260 5,226.00 0.00
283 300110 华仁药 业 1,100 5,225.00 0.00
284 300044 赛为智 能 740 5,217.00 0.00
285 002681 奋达科 技 600 5,196.00 0.00
286 002711 欧浦智 网 620 5,195.60 0.00
287 002325 洪涛股 份 1,400 5,180.00 0.00
288 002522 浙江众 成 800 5,176.00 0.00
289 002190 成飞集 成 300 5,127.00 0.00
290 300292 吴通控 股 1,400 5,124.00 0.00
291 300310 宜通世 纪 800 5,104.00 0.00
292 002261 拓维信 息 1,100 5,060.00 0.00
293 300096 易联众 600 5,052.00 0.00
294 300148 天舟文 化 1,110 4,995.00 0.00
295 002052 同洲电 子 1,200 4,992.00 0.00
296 002307 北新路 桥 900 4,968.00 0.00 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 60 页
297 300291 华录百 纳 700 4,935.00 0.00
298 002080 中材科 技 580 4,930.00 0.00
299 002342 巨力索 具 1,300 4,927.00 0.00
300 002247 帝龙文 化 600 4,920.00 0.00
301 002812 创新股 份 100 4,913.00 0.00
302 002167 东方锆 业 800 4,912.00 0.00
303 300336 新文化 600 4,890.00 0.00
304 002182 云海金 属 800 4,872.00 0.00
305 002326 永太科 技 700 4,865.00 0.00
306 002650 加加食 品 1,000 4,860.00 0.00
307 002413 雷科防 务 900 4,851.00 0.00
308 002512 达华智 能 500 4,850.00 0.00
309 002364 中恒电 气 500 4,840.00 0.00
310 002542 中化岩 土 900 4,806.00 0.00
311 002367 康力电 梯 800 4,768.00 0.00
312 002224 三 力 士 800 4,768.00 0.00
313 002239 奥特佳 1,300 4,706.00 0.00
314 002068 黑猫股 份 600 4,686.00 0.00
315 002148 北纬科 技 800 4,640.00 0.00
316 300183 东软载 波 300 4,611.00 0.00
317 300457 赢合科 技 200 4,602.00 0.00
318 300379 东方通 300 4,593.00 0.00
319 002479 富春环 保 800 4,520.00 0.00
320 002639 雪人股 份 700 4,508.00 0.00
321 300032 金龙机 电 800 4,488.00 0.00
322 002229 鸿博股 份 500 4,450.00 0.00
323 300252 金信诺 490 4,444.30 0.00
324 002498 汉缆股 份 2,000 4,420.00 0.00
325 002392 北京利 尔 1,300 4,420.00 0.00
326 300043 星辉娱 乐 1,100 4,400.00 0.00
327 002515 金字火 腿 900 4,392.00 0.00
328 002253 川大智 胜 300 4,353.00 0.00
329 300224 正海磁 材 550 4,350.50 0.00
330 002547 春兴精 工 1,000 4,350.00 0.00
331 002365 永安药 业 300 4,311.00 0.00
332 002045 国光电 器 600 4,290.00 0.00
333 002581 未名医 药 400 4,260.00 0.00
334 300128 锦富技 术 1,070 4,173.00 0.00
335 300202 聚龙股 份 400 4,172.00 0.00
336 300506 名家汇 200 4,146.00 0.00
337 002588 史丹利 800 4,144.00 0.00
338 300021 大禹节 水 800 4,144.00 0.00 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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339 002361 神剑股 份 1,000 4,110.00 0.00
340 002041 登海种 业 600 4,092.00 0.00
341 002284 亚太股 份 700 4,060.00 0.00
342 002568 百润股 份 300 4,053.00 0.00
343 002414 高德红 外 300 4,032.00 0.00
344 300228 富瑞特 装 700 4,011.00 0.00
345 300343 联创互 联 400 4,000.00 0.00
346 300221 银禧科 技 400 3,960.00 0.00
347 002305 南国置 业 1,300 3,926.00 0.00
348 002344 海宁皮 城 800 3,888.00 0.00
349 002418 康盛股 份 900 3,798.00 0.00
350 300255 常山药 业 700 3,787.00 0.00
351 300304 云意电 气 900 3,780.00 0.00
352 300064 豫金刚 石 700 3,759.00 0.00
353 300332 天壕环 境 800 3,720.00 0.00
354 002339 积成电 子 500 3,675.00 0.00
355 002416 爱施德 620 3,639.40 0.00
356 300359 全通教 育 500 3,560.00 0.00
357 300215 电科院 600 3,552.00 0.00
358 300386 飞天诚 信 300 3,531.00 0.00
359 002458 益生股 份 200 3,500.00 0.00
360 002329 皇氏集 团 800 3,408.00 0.00
361 002619 艾格拉 斯 800 3,352.00 0.00
362 002648 卫星石 化 300 3,309.00 0.00
363 002378 章源钨 业 500 3,305.00 0.00
364 300288 朗玛信 息 200 3,288.00 0.00
365 300269 联建光 电 500 3,265.00 0.00
366 002636 金安国 纪 400 3,228.00 0.00
367 002314 南山控 股 800 3,224.00 0.00
368 002841 视源股 份 60 3,204.60 0.00
369 300011 鼎汉技 术 500 3,190.00 0.00
370 002867 周大生 100 3,149.00 0.00
371 300302 同有科 技 300 3,060.00 0.00
372 002175 东方网 络 800 3,048.00 0.00
373 002631 德尔未 来 400 2,960.00 0.00
374 300152 科融环 境 1,000 2,900.00 0.00
375 300008 天海防 务 600 2,886.00 0.00
376 002427 *ST 尤夫 400 2,732.00 0.00
377 002158 汉钟精 机 300 2,694.00 0.00
378 002616 长青集 团 500 2,665.00 0.00
379 002818 富森美 100 2,638.00 0.00
380 002018 *ST 华信 1,700 2,465.00 0.00 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 60 页
381 002590 万安科 技 300 2,460.00 0.00
382 002839 张家港 行 400 2,436.00 0.00
383 002545 东方铁 塔 400 2,380.00 0.00
384 002658 雪迪龙 300 2,343.00 0.00
385 300299 富春股 份 480 2,241.60 0.00
386 300216 千山药 机 400 2,124.00 0.00
387 300191 潜能恒 信 100 1,776.00 0.00
388 300432 富临精 工 200 1,752.00 0.00
389 002703 浙江世 宝 350 1,732.50 0.00
390 002604 *ST 龙力 800 1,640.00 0.00
391 002782 可立克 100 1,578.00 0.00
392 002651 利君股 份 300 1,545.00 0.00
393 002260 *ST 德奥 300 1,422.00 0.00
394 002120 韵达股 份 20 1,061.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 300142 沃森生 物 353,164.00 0.30
2 300015 爱尔眼 科 311,181.00 0.26
3 300274 阳光电 源 232,170.35 0.20
4 002311 海大集 团 225,573.00 0.19
5 300618 寒锐钴 业 223,087.00 0.19
6 300122 智飞生 物 223,068.00 0.19
7 002410 广联达 214,228.00 0.18
8 300088 长信科 技 212,448.00 0.18
9 002078 太阳纸 业 211,528.00 0.18
10 002217 合力泰 198,924.00 0.17
11 002221 东华能 源 194,384.00 0.16
12 002640 跨境通 193,209.00 0.16
13 002185 华天科 技 188,411.00 0.16
14 300182 捷成股 份 185,138.00 0.16
15 002493 荣盛石 化 181,901.00 0.15
16 002110 三钢闽 光 180,713.00 0.15
17 002589 瑞康医 药 174,873.00 0.15
18 002035 华帝股 份 173,835.00 0.15
19 002127 南极电 商 171,597.15 0.15
20 002583 海能达 166,720.00 0.14
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 51 页 共 60 页
7.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 300142 沃森生 物 226,869.00 0.19
2 300015 爱尔眼 科 186,854.00 0.16
3 300274 阳光电 源 145,810.00 0.12
4 002311 海大集 团 144,293.00 0.12
5 002078 太阳纸 业 143,001.00 0.12
6 300122 智飞生 物 140,690.00 0.12
7 300088 长信科 技 140,644.00 0.12
8 002410 广联达 135,032.14 0.11
9 002217 合力泰 127,006.19 0.11
10 002185 华天科 技 124,957.00 0.11
11 300182 捷成股 份 124,422.00 0.11
12 002221 东华能 源 119,613.00 0.10
13 002640 跨境通 117,234.00 0.10
14 002493 荣盛石 化 115,680.00 0.10
15 002110 三钢闽 光 111,310.00 0.09
16 002127 南极电 商 110,856.00 0.09
17 002035 华帝股 份 106,355.00 0.09
18 002244 滨江集 团 106,300.00 0.09
19 002589 瑞康医 药 106,168.00 0.09
20 002583 海能达 104,191.00 0.09
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
29,410,269.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
17,925,151.27
注:7.4.1 项“ 买入 金额” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 期 末投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作
方式
管理人
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1
嘉实中 创
400ETF
股票型
交易型
开放式
嘉实基 金管
理有限 公司
101,383,779.76 91.45
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
10,443.67
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,079.13
5
应收申 购款
507,998.36
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
519,521.16
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 002075 沙钢股 份 41,912.00 0.04
重大事 项停 牌
2 300266 兴源环 境 41,675.00 0.04
重大事 项停 牌
3 002602 世纪华 通 22,750.00 0.02
重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
嘉 实 中 创
400ETF 联接 A
6,405 12,049.52 - - 77,177,159.56 100.00
嘉 实 中 创
400ETF 联接 C
302 9,846.29 - - 2,973,579.44 100.00
合计
6,688 11,984.26 - - 80,150,739 100.00
注:(1) 嘉实 中 创400 联接A: 机构 投 资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比
例，分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 中创 400 联接 A 份 额占嘉 实中 创 400 联接 A 总份额 比例 、个 人 投
资者持 有嘉 实中 创400 联接 A 份 额占 嘉实 中 创400 联接 A 总份 额比 例；
(2) 嘉实 中 创 400 联接 C: 机构 投资 者持 有份 额占 总 份额比 例、 个人 投资 者持 有份额 占总 份额 比
例，分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 中创 400 联接 C 份 额占嘉 实中 创 400 联接 C 总份额 比例 、个 人 投
资者持 有嘉 实中 创400 联接 C 份 额占 嘉实 中 创400 联接 C 总份 额比 例.
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
嘉实中 创 400ETF 联接 A 23,263.29 0.03
嘉实中 创 400ETF 联接 C 23,839.69 0.80
合计
47,102.98 0.06
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 嘉实中 创400ETF 联接 A 0~10 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
嘉实中 创400ETF 联接 C 0~10
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
嘉实中 创400ETF 联接 A 0
嘉实中 创400ETF 联接 C 0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实中 创400ETF 联接 A
嘉实中 创400ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日）
基金份 额总 额
378,434,953.27 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
71,246,824.10 -
本报告 期基 金总 申购 份额
32,929,988.56 4,931,054.17
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
26,999,653.10 1,957,474.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减
少以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
77,177,159.56
2,973,579.44
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
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§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发 布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 47,334,709.20 100.00% 44,084.97 100.00% -
中银国 际证 券
股份有 限公 司
1 - - - - - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 56 页 共 60 页
长江证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
德邦证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国都证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
民生证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
1 - - - - -
天风证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
西藏东 方财 富
证券股 份有 限
公司
2 - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 - - - - - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 57 页 共 60 页
招商证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
长城证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支付 该
等券商 的佣 金合 计。
注2： 交易 单元 的选 择标准 和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证 券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3： 中银 国际 证券 有限责 任公 司更 名为 中银 国际证 券股 份有 限公 司。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 58 页 共 60 页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
国泰君安
证券股份
有限公司
11,812.69 73.46%
- -
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
4,267.60 26.54%
- -
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于国金证券开展嘉实旗下基金定
投业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 5 日
2
关于增加苏宁基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金
代销机 构及 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 14 日
3
关于嘉实中创 400 交 易型开 放 式 指
数证券投资基金联 接基金 增设 C 类
基金份 额并 修改 基金 合同 、 托 管协 议
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 2 日
4
嘉实基金管理有限公司关于增加和
耕传承为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务及参加费率优惠的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 5 日
5
关于修改嘉实中创 400 交易 型 开 放
式指数证券投资基金联 接 基 金 基 金
合同及 托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
6
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分 基金 赎回 费的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
7
关于增 加蚂 蚁基 金、 北京 肯特瑞 、 蛋
卷基金 为嘉 实中 创 400ETF 联接 等基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 30 日
8
关于增加天天基金等为嘉实旗下基
金代销 机构 及参 加费 率优 惠的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 4 月 27 日
9
关于增加上海挖财基金销售有限公
司为旗 下基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 25 日
10 关于增加途牛金融为旗下基金代销 中国证 券报 、 上 海证 券2018 年 5 月 25 日 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 59 页 共 60 页
机构的 公告 报、 证 券时 报、 管理 人
网站
11
嘉实基金管理有限公司关于增加万
得基金为嘉实新添荣定期混合等证
券投资 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 25 日
12
嘉实基金管理有限公司关于增加凤
凰金信为嘉实新添荣定期混合等证
券投资 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 25 日
13
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 半年度报告
第 60 页 共 60 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1 ） 中 国 证 监 会 批 准 嘉 实 中 创 400 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 募 集 的 文
件；
（2） 《 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 嘉实中创 400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务 资格批 件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金公 告的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 08 月25 日
