华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月30 日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十五日 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至 6月 30日止。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴吉年丰
基金主代码 004374
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 24日
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 294,763,683.39份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
下属分级基金的交易代码 004374 004375
报告期末下属分级基金的份额总额 177,580,423.98 份 117,183,259.41份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机
会，力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。
投资策略
本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避
证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力
的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和
货币市场基金。
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
下属分级基金
的风险收益特
征
本基金为混合型基金，其风险和预
期收益低于股票型基金、高于债券
型基金和货币市场基金。
本基金为混合型基金， 其风险和预期收益
低于股票型基金、 高于债券型基金和货币
市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 尤小刚 王永民
联系电话 021-80299000 010-66594896
电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-632-9090 95566
传真 021-60963566 010-66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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纪大道 88号 4306室 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 88号金茂大厦4306室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨平 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰保兴基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 88 号金茂大厦4306室
华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年6月30日)
报告期(2018 年1月1 日 -
2018年 6月30日)
本期已实现收益 -10,807,820.74 -8,383,247.43
本期利润 -25,642,353.52 -17,464,373.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1521 -0.1723
本期加权平均净值利润率 -14.09% -16.05%
本期基金份额净值增长率 -10.54% -10.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -9,577,536.12 -6,720,007.21
期末可供分配基金份额利润 -0.0539 -0.0573
期末基金资产净值 173,639,570.95 114,190,877.10
期末基金份额净值 0.9778 0.9745
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 6.28% 5.94%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴吉年丰A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.04% 1.80% -5.14% 0.89% -1.90% 0.91%
过去三个月 -6.83% 1.50% -6.50% 0.79% -0.33% 0.71%
过去六个月 -10.54% 1.67% -8.24% 0.80% -2.30% 0.87%
过去一年 11.09% 1.48% -2.43% 0.66% 13.52% 0.82%
自基金合同 6.28% 1.36% 1.37% 0.62% 4.91% 0.74% 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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生效起至今
华泰保兴吉年丰C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.05% 1.79% -5.14% 0.89% -1.91% 0.90%
过去三个月 -6.87% 1.50% -6.50% 0.79% -0.37% 0.71%
过去六个月 -10.69% 1.67% -8.24% 0.80% -2.45% 0.87%
过去一年 10.79% 1.48% -2.43% 0.66% 13.22% 0.82%
自基金合同
生效起至今
5.94% 1.36% 1.37% 0.62% 4.57% 0.74%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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注：截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，经中国证监会证监许可[2016]1309 号文核准，
于 2016年 7 月 26日成立，注册资本为人民币1.8 亿元。公司股东分别为华泰保险集团股份有限
公司（下称“华泰保险集团”） 、上海飞恒资产管理中心（有限合伙） （下称“飞恒资产”） 、上海
旷正资产管理中心（有限合伙） （下称“旷正资产”） 、上海泰颐资产管理中心（有限合伙） （下称
“泰颐资产”） 、上海哲昌资产管理中心（有限合伙） （下称“哲昌资产”） 、上海志庄资产管理中
心（有限合伙） （下称“志庄资产”） ，其中，华泰保险集团持股比例为 80%，飞恒资产、旷正资
产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，
合计持股比例为20%。
截至 2018 年 6月 30 日，公司公募基金产品资产管理规模为 83.75 亿元。公司共管理九只公
募基金产品，具体包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型
发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策
略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型
型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
尚烁徽
基金经
理
2017年3月24
日
- 8年
上海交通大学硕士，CFA。
历任华泰资产管理有限公
司权益组合部研究员、投
资经理、高级投资经理。
在华泰资产管理有限公司
任职期间，曾管理华泰人
寿保险股份有限公司投连
险产品、保险机构相对收
益型委托账户、绝对收益
型委托账户、组合类保险
资产管理产品和企业年金
计划等。2016年 8月加入
华泰保兴基金管理有限公华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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司。
傅奕翔
基金经
理
2017年3月24
日
2018年6月20
日
6年
上海财经大学经济学硕
士。历任华泰资产管理有
限公司固定收益部研究
员、投资助理，权益投资
部投资助理，投资研究曾
覆盖电子、传媒、计算机
等行业。2016年 8月加入
华泰保兴基金管理有限公
司。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法
违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行
以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得
到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度
及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原
则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组
合投资信息严格管理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；
加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估
体系等。
本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制
度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌
内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并
拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5
日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异
常交易行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年重仓基于地产政策的微调以及景气度提升逻辑配置较多房地产和航空板块。由于实际
的地产政策方面非但没有微调，反而在某些领域收紧，包括棚改货币化安置比例的下调、相关税
收政策制定等，地产板块出现较大的调整。此外人民币汇率和油价在二季度的大幅波动，也超出
了我们年初的预期，对航空行业的利润水平造成非常大的影响。这两个板块下跌较多，对基金净
值产生了较大的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰保兴吉年丰A基金份额净值为0.9778 元， 本报告期基金份额净值增长率
为-10.54%；截至本报告期末华泰保兴吉年丰 C 基金份额净值为 0.9745 元，本报告期基金份额净
值增长率为-10.69%；同期业绩比较基准收益率为-8.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度固定资产投资增速同比增速5.2%，增速较一季度出现2.3 个百分点的回落，其中制造
业增速二季度持续向上，地产投资增速仍然维持接近 10个点的水平，比一季度略微下滑，基建增
速大幅下滑，从一季度的 13%下滑至二季度累计 7.3%，创近年最低水平。二季度社消零售名义增
长9.5%，较一季度略微回落。出口方面，二季度增速较一季度出现 1.75个百分点的回落。
下半年，我们认为投资方面，由于地产新开工在上半年保持较高增速，预计下半年地产投资
仍将维持高位；过去两年随着供给侧改革与环保治理的推进，工业企业利润明显复苏，预计制造
业投资增速有望维持较好水平。我们认为下半年经济或存一定的下行风险，主要来自于国内的基
建领域以及中美贸易纠纷引发的出口增速的下滑。观察重点主要在于下半年对内政策的微调是否
能带动基建领域的企稳。
A股上半年波动巨大，2月份起上证从3500 点至2700 点的下跌主要反映中美贸易纠纷、金融
去杠杆对宏观的负面作用，以及信用利差扩大对资产价格的负面影响。由于供给侧改革和环保治华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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理的推进，商品市场的表现好于权益市场的表现。我们认为下半年政策的整体方向不会有太大变
化，但是在执行力度和部分细节上可能会做一些微调以对冲海外复杂的局势。整体我们认为在经
历了半年的风险释放后，权益资产的吸引力有所上升。但仍需防范极端风险的出现，如汇率超预
期的波动，房地产价格的超预期下跌等因素。
行业层面，我们看好受益于环保治理的化工、建材等中游周期板块，下半年如果政策有所调
整，需求端出现一定的增量将对行业有较大的影响，尤其是在部分行业本身产能利用率已经较高
的情况下。此外，我们认为上半年受中兴事件影响较大的通信行业也有一定的机会，行业整体在
上半年跌幅较大，且从披露的业绩情况来看，基本面也受到了较大的下滑，我们认为 2019年进入
5G投资周期，2018年下半年可能是较好的布局时点。整体上看，我们将从行业景气度维度出发寻
找合适的行业，并从公司治理、竞争力等角度出发寻找该行业内最好的投资标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员
会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行
最终决策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管
理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具
有丰富经验，熟悉相关法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。
研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项
进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部
负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证
研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守
法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息
披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关
法规和公司估值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，
根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定
及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服
务协议， 由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂
牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基
金运作管理办法》第四十一条第一款规定。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰保兴吉年丰混合型发起式
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确、完整。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30日
上年度末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 40,917,558.56 22,491,784.44
结算备付金
3,412,160.60 3,220,712.95
存出保证金
174,627.16 256,035.35
交易性金融资产 6.4.7.2 247,055,187.13 236,497,157.66
其中：股票投资
247,055,187.13 236,494,157.66
基金投资
- -
债券投资
- 3,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 8,422.12 7,728.23
应收股利
- -
应收申购款
66,598.16 29,231.99
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
291,634,553.73 262,502,650.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30日
上年度末
2017 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
353,753.26 43,985.79
应付管理人报酬
179,275.05 176,273.43
应付托管费
56,023.42 55,085.47
应付销售服务费
17,534.92 15,864.00
应付交易费用 6.4.7.7 3,122,866.63 1,385,751.49 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 74,652.40 90,012.38
负债合计
3,804,105.68 1,766,972.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 294,763,683.39 238,694,928.19
未分配利润 6.4.7.10 -6,933,235.34 22,040,749.87
所有者权益合计
287,830,448.05 260,735,678.06
负债和所有者权益总计
291,634,553.73 262,502,650.62
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，华泰保兴吉年丰 A 基金份额净值 0.9778 元，基金份额总额
177,580,423.98 份；华泰保兴吉年丰 C 基金份额净值 0.9745 元，基金份额总额 117,183,259.41
份。华泰保兴吉年丰份额总额合计为 294,763,683.39 份。
6.2 利润表
会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1月 1日至
2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 3月 24 日(基金
合同生效日)至2017年6
月 30日
一、收入
-35,457,096.12 -3,905,420.12
1.利息收入
166,521.48 233,399.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 158,453.56 90,717.02
债券利息收入
86.76 236.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,981.16 142,445.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-12,086,723.07 -8,118,553.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,719,695.25 -8,422,981.94
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 45,365.42 65,124.73
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,587,606.76 239,303.52
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-23,915,658.57 3,979,663.64 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
378,764.04 70.84
减：二、费用
7,649,630.62 1,131,616.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,156,485.52 236,490.64
2．托管费 6.4.10.2.2 361,401.63 73,903.30
3．销售服务费 6.4.10.2.3 108,358.88 23,008.33
4．交易费用 6.4.7.19 5,943,367.73 763,996.38
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
-
-
7．其他费用 6.4.7.20 80,016.86 34,217.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-43,106,726.74 -5,037,036.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-43,106,726.74 -5,037,036.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
238,694,928.19 22,040,749.87 260,735,678.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -43,106,726.74 -43,106,726.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
56,068,755.20 14,132,741.53 70,201,496.73
其中：1.基金申购款 202,341,199.36 21,616,616.84 223,957,816.20
2.基金赎回款 -146,272,444.16 -7,483,875.31 -153,756,319.47
四、本期向基金份额持 - - - 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
294,763,683.39 -6,933,235.34 287,830,448.05
项目
上年度可比期间
2017年3 月 24日(基金合同生效日)至 2017年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
115,857,615.14 - 115,857,615.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,037,036.20 -5,037,036.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-85,923.70 4,763.24 -81,160.46
其中：1.基金申购款 97,959.80 -4,165.60 93,794.20
2.基金赎回款 -183,883.50 8,928.84 -174,954.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
115,771,691.44 -5,032,272.96 110,739,418.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王冠龙______
______寻卫国______
____王云凌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2017]116号《关于准予华泰保兴吉年丰混合型发起式证
券投资基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集115,848,123.50元，业
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审验[2017]22号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017年3月24 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 115,857,615.14 份，其中认购资金利息折合基金份额
9,491.64份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。
根据《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴吉年丰混合型发
起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取
方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，赎回时
收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，赎回时收
取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额分设不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金
份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票） 、债券（包括国债、金融
债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可
转债） 、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券） 、债券回购） 、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他存款） 、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许
基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率
*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 22 页 共 58 页
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰保兴吉年丰混合型发起式
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2018
年6月30日的财务状况以及2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 40,917,558.56
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上
-
其他存款 -
合计 40,917,558.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 256,475,160.50 247,055,187.13 -9,419,973.37
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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其他 - - -
合计 256,475,160.50 247,055,187.13 -9,419,973.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月30日
应收活期存款利息 6,358.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,535.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 450.04
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 78.60
合计 8,422.12
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月30日
交易所市场应付交易费用 3,122,866.63
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,122,866.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月30日
应付券商交易单元保证金 -华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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应付赎回费 268.64
应付信息披露费 49,588.57
应付审计费 24,795.19
合计 74,652.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华泰保兴吉年丰A
项目
本期
2018年 1月 1日至2018年6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 154,836,284.09 154,836,284.09
本期申购 99,870,739.74 99,870,739.74
本期赎回(以"-"号填列) -77,126,599.85 -77,126,599.85
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 177,580,423.98 177,580,423.98
金额单位：人民币元
华泰保兴吉年丰C
项目
本期
2018年 1月 1日至2018年6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 83,858,644.10 83,858,644.10
本期申购 102,470,459.62 102,470,459.62
本期赎回(以"-"号填列) -69,145,844.31 -69,145,844.31
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 117,183,259.41 117,183,259.41
注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华泰保兴吉年丰A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 644,018.58 13,752,171.41 14,396,189.99 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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本期利润 -10,807,820.74 -14,834,532.78 -25,642,353.52
本期基金份额交易
产生的变动数
586,266.04 6,719,044.46 7,305,310.50
其中：基金申购款 -446,881.85 11,797,035.13 11,350,153.28
基金赎回款 1,033,147.89 -5,077,990.67 -4,044,842.78
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,577,536.12 5,636,683.09 -3,940,853.03
单位：人民币元
华泰保兴吉年丰C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 204,615.67 7,439,944.21 7,644,559.88
本期利润 -8,383,247.43 -9,081,125.79 -17,464,373.22
本期基金份额交易
产生的变动数
1,458,624.55 5,368,806.48 6,827,431.03
其中：基金申购款 -290,171.16 10,556,634.72 10,266,463.56
基金赎回款 1,748,795.71 -5,187,828.24 -3,439,032.53
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,720,007.21 3,727,624.90 -2,992,382.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 118,137.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,931.09
其他 10,384.88
合计 158,453.56
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 6月30日
卖出股票成交总额 2,272,903,626.72
减：卖出股票成本总额 2,286,623,321.97
买卖股票差价收入 -13,719,695.25
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
668,452.65
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
623,000.00
减：应收利息总额 87.23
买卖债券差价收入 45,365.42
6.4.7.14 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,587,606.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,587,606.76
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月1日至 2018年 6月 30日
1.交易性金融资产 -23,915,658.57
——股票投资 -23,915,658.57
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -23,915,658.57
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月1日至 2018年 6月30日
基金赎回费收入 378,066.27华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
转换费收入 697.77
合计 378,764.04
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 5,943,367.73
银行间市场交易费用 -
合计 5,943,367.73
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
银行汇划费用 5,633.10
其他费用 -
合计 80,016.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰财产保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
华泰人寿保险股份有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6
月30日
上年度可比期间
2017年3月24日(基金合同生效日)
至 2017 年6月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,156,485.52 236,490.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
55,861.70 5,582.94
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6
月30日
上年度可比期间
2017年3月24日(基金合同生效日)
至 2017 年6月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
361,401.63 73,903.30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月 1日至2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C 合计
华泰保兴基金管理有限
公司
0.00 90,315.51 90,315.51
中国银行股份有限公司 0.00 343.50 343.50
合计 0.00 90,659.01 90,659.01
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至 2017年 6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C 合计
华泰保兴基金管理有限
公司
0.00 20,563.71 20,563.71
中国银行股份有限公司 0.00 518.98 518.98
合计 0.00 21,082.69 21,082.69
注：本基金设有A类基金份额和C 类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月30日
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
基金合同生效日（ 2017年 3 - - 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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月24日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额 10,870,738.81 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,870,738.81 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.69% -
项目
上年度可比期间
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至2017年 6月30 日
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
基金合同生效日（ 2017年3
月24日 ）持有的基金份额
10,000,200.00 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,200.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
8.64% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华泰保兴吉年丰A
关联方名称
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华泰财产保险
有限公司
- - 32,089,859.84 13.4439%
份额单位：份
华泰保兴吉年丰C
关联方名称
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华泰人寿保险
股份有限公司
21,746,734.18 7.3777% 21,746,734.18 9.1107% 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情
况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至
2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
40,917,558.56 118,137.59 41,780,014.58 82,975.18
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
603693 江苏新能
2018 年6
月 25 日
2018年7
月 3 日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706 东方环宇
2018 年6
月 29 日
2018年7
月 9 日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105 芯能科技
2018 年6
月 29 日
2018年7
月 9 日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
601138 工业富联
2018 年5
月 28 日
2019年6
月 10 日
首发机构
配售
13.77 16.40 49,214 677,676.78 807,109.60 -
603156 养元饮品 2018 年2 2019年2 首发老股 56.24 54.86 52,804 2,969,459.41 2,896,827.44 - 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
月 2 日 月 12 日 转让
300713 英可瑞
2017 年10
月 23 日
2018 年
11 月1
日
首发老股
转让
22.38 39.07 12,614 282,352.32 492,828.98 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了分工明确、相互制约的风险管理
组织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及
其合规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。
董事会负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对公司的
风险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和投资业务进行合规
性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制
制度和战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任；
总经理负责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作；公司经理
层下设合规和风险管理委员会，负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事，指导、协调和监督
各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面，督察长按照中国证监会有关监管
规定开展风险管理工作，负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理
职责；监察稽核部对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责；风险管理部对公司的风险
控制承担评估、分析、评价职责，具体而言，风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，力
争各投资组合的投资范围及投资比例限制合规；参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间
交易等场外交易的风险识别与评估，保证场外交易的事中合规控制，并完成各投资组合的投资风
险及绩效分析。公司各业务部门负责执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风险进行华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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全面评估，并对本部门风险控制的有效性负责；公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人，
负责具体风险管理职责的实施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
评估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的额度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征通过特定的风险量化指标、模型、日常量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，以及
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围之内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期
存款存放在本基金托管人中国银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险较低；本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；本基金也可在银行间同业市场进行交易，交易前基金管理人均会对交
易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。截止 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有债
券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来源于基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来源于投资品种所处
的交易市场不活跃带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于申购及赎回的开放日对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持有的证券在证券交易所上市或在银华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
行间市场进行交易，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过本基金资产净值的 10%，本基金
与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的 15%。
本报告期末，除附注6.4.12.1中列示的部分基金资产流通暂时受到限制不能自由转让外，本基金
持有的证券均能以合理价格适时变现。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此，本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
40,917,558.56 - - - - 40,917,558.56
结算备付金
3,412,160.60 - - - - 3,412,160.60
存出保证金
174,627.16 - - - - 174,627.16
交易性金融资产
- - - -247,055,187.13 247,055,187.13
应收利息
- - - - 8,422.12 8,422.12
应收申购款
- - - - 66,598.16 66,598.16
资产总计 44,504,346.32 - - -247,130,207.41 291,634,553.73华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
负债
应付赎回款 - - - - 353,753.26 353,753.26
应付管理人报酬 - - - - 179,275.05 179,275.05
应付托管费 - - - - 56,023.42 56,023.42
应付销售服务费 - - - - 17,534.92 17,534.92
应付交易费用 - - - - 3,122,866.63 3,122,866.63
其他负债 - - - - 74,652.40 74,652.40
负债总计 - - - - 3,804,105.68 3,804,105.68
利率敏感度缺口 44,504,346.32 - - -243,326,101.73 287,830,448.05
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,491,784.44 - - - - 22,491,784.44
结算备付金 3,220,712.95 - - - - 3,220,712.95
存出保证金 256,035.35 - - - - 256,035.35
交易性金融资产 - 3,000.00 - -236,494,157.66 236,497,157.66
应收利息 - - - - 7,728.23 7,728.23
应收申购款 3,479.13 - - - 25,752.86 29,231.99
资产总计 25,972,011.87 3,000.00 - -236,527,638.75 262,502,650.62
负债
应付赎回款 - - - - 43,985.79 43,985.79
应付管理人报酬 - - - - 176,273.43 176,273.43
应付托管费 - - - - 55,085.47 55,085.47
应付销售服务费 - - - - 15,864.00 15,864.00
应付交易费用 - - - - 1,385,751.49 1,385,751.49
其他负债 - - - - 90,012.38 90,012.38
负债总计 - - - - 1,766,972.56 1,766,972.56
利率敏感度缺口 25,972,011.87 3,000.00 - -234,760,666.19 260,735,678.06
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合
证券市场运行情况，做出资产配置和组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置及投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金基金管理人定期运用VaR指标等多种定量方法对本
基金潜在的价格风险进行测试和监控，以便及时可靠地对其他价格风险进行预防、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 247,055,187.13 85.83 236,494,157.66 90.70
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 3,000.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 247,055,187.13 85.83 236,497,157.66 90.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，与本基金组合的贝塔系数紧密
相关；
除业绩比较基准收益率发生变动之外，影响本基金资产净值的其他风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年6月30日 ） 上年度末 （ 2017年12月31日 ）
业绩比较基准上涨5% 25,360,036.18 17,422,745.60
业绩比较基准下跌5% -25,360,036.18 -17,422,745.60
注：本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30% 。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 242,770,390.96 元，属于第二层次的余额为 4,284,796.17 元，无属于第三
层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年 6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 247,055,187.13 84.71
其中：股票 247,055,187.13 84.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 44,329,719.16 15.20
8 其他各项资产 249,647.44 0.09
9 合计 291,634,553.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 185,823,047.09 64.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 25,185,741.05 8.75
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 35,893,613.00 12.47
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 247,055,187.13 85.83
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,132,543 19,921,431.37 6.92
2 601155 新城控股 600,900 18,609,873.00 6.47
3 601233 桐昆股份 1,070,886 18,440,656.92 6.41
4 600048 保利地产 1,416,700 17,283,740.00 6.00
5 600887 伊利股份 585,359 16,331,516.10 5.67
6 000651 格力电器 337,304 15,903,883.60 5.53
7 000858 五粮液 195,300 14,842,800.00 5.16
8 000830 鲁西化工 764,078 13,050,452.24 4.53
9 600519 贵州茅台 17,300 12,654,258.00 4.40
10 600029 南方航空 1,497,189 12,651,247.05 4.40
11 603885 吉祥航空 813,400 12,534,494.00 4.35
12 000932 华菱钢铁 1,389,600 11,811,600.00 4.10
13 600282 南钢股份 2,579,520 11,401,478.40 3.96
14 600867 通化东宝 412,770 9,894,096.90 3.44
15 002773 康弘药业 169,128 8,796,347.28 3.06
16 300122 智飞生物 183,403 8,388,853.22 2.91
17 600585 海螺水泥 216,400 7,245,072.00 2.52
18 603826 坤彩科技 625,930 6,828,896.30 2.37
19 603678 火炬电子 237,700 5,923,484.00 2.06
20 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 1.01
21 601138 工业富联 49,214 807,109.60 0.28
22 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.17
23 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
27 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
28 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600048 保利地产 72,012,361.48 27.62
2 601155 新城控股 69,905,468.38 26.81
3 600028 中国石化 57,779,615.30 22.16
4 600426 华鲁恒升 53,163,295.00 20.39
5 600585 海螺水泥 52,440,454.51 20.11
6 000932 华菱钢铁 45,745,655.34 17.54
7 000651 格力电器 42,391,399.74 16.26
8 600352 浙江龙盛 41,574,503.68 15.95
9 000671 阳光城 38,802,731.04 14.88
10 600188 兖州煤业 38,521,929.14 14.77
11 601233 桐昆股份 37,639,908.60 14.44
12 600029 南方航空 36,802,475.12 14.11
13 000858 五粮液 36,653,448.48 14.06
14 002456 欧菲科技 35,732,633.80 13.70
15 600340 华夏幸福 33,406,017.91 12.81
16 601699 潞安环能 32,371,227.92 12.42
17 000717 韶钢松山 30,447,788.83 11.68
18 601111 中国国航 30,106,291.00 11.55
19 600711 盛屯矿业 29,292,447.67 11.23
20 002773 康弘药业 28,021,908.00 10.75
21 600690 青岛海尔 27,761,663.78 10.65
22 300532 今天国际 27,027,246.40 10.37
23 601939 建设银行 26,455,900.00 10.15
24 600887 伊利股份 24,915,780.70 9.56
25 002262 恩华药业 24,727,161.88 9.48
26 002582 好想你 24,532,741.98 9.41
27 600115 东方航空 22,456,423.00 8.61
28 002279 久其软件 22,420,172.00 8.60
29 601229 上海银行 22,337,802.52 8.57 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
30 002233 塔牌集团 22,277,299.51 8.54
31 600519 贵州茅台 22,268,208.00 8.54
32 600867 通化东宝 22,079,298.00 8.47
33 300316 晶盛机电 21,486,877.04 8.24
34 601166 兴业银行 20,577,165.00 7.89
35 601899 紫金矿业 20,304,768.00 7.79
36 002007 华兰生物 19,885,873.36 7.63
37 600985 雷鸣科化 19,878,734.74 7.62
38 002460 赣锋锂业 19,809,505.46 7.60
39 601636 旗滨集团 19,627,633.28 7.53
40 603043 广州酒家 19,521,795.08 7.49
41 603799 华友钴业 19,444,304.80 7.46
42 600337 美克家居 19,113,204.80 7.33
43 600282 南钢股份 19,102,972.36 7.33
44 000830 鲁西化工 19,101,542.86 7.33
45 600466 蓝光发展 18,865,619.00 7.24
46 000977 浪潮信息 18,819,683.16 7.22
47 600547 山东黄金 18,817,120.00 7.22
48 300285 国瓷材料 18,671,761.00 7.16
49 600332 白云山 18,526,733.25 7.11
50 603678 火炬电子 18,441,299.69 7.07
51 600596 新安股份 18,155,564.72 6.96
52 000538 云南白药 16,939,705.00 6.50
53 600062 华润双鹤 16,925,266.74 6.49
54 002092 中泰化学 16,694,137.00 6.40
55 600740 山西焦化 16,316,272.41 6.26
56 002497 雅化集团 15,942,982.00 6.11
57 300287 飞利信 15,292,754.98 5.87
58 600872 中炬高新 15,021,780.89 5.76
59 300122 智飞生物 15,002,078.84 5.75
60 000063 中兴通讯 14,895,049.00 5.71
61 600114 东睦股份 14,718,132.96 5.64
62 600409 三友化工 14,483,654.50 5.55
63 300642 透景生命 14,352,950.00 5.50
64 603367 辰欣药业 14,334,731.00 5.50
65 601225 陕西煤业 14,293,159.00 5.48 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
66 601398 工商银行 14,226,932.00 5.46
67 000333 美的集团 14,032,222.47 5.38
68 000002 万科 A 13,941,179.79 5.35
69 603885 吉祥航空 13,504,891.00 5.18
70 603808 歌力思 12,982,230.62 4.98
71 000069 华侨城A 12,830,297.44 4.92
72 300233 金城医药 12,823,850.00 4.92
73 002332 仙琚制药 12,724,981.37 4.88
74 002195 二三四五 12,640,314.50 4.85
75 600305 恒顺醋业 12,391,076.00 4.75
76 002088 鲁阳节能 12,357,505.12 4.74
77 600486 扬农化工 12,129,587.00 4.65
78 300054 鼎龙股份 11,761,020.40 4.51
79 000426 兴业矿业 11,130,946.17 4.27
80 300529 健帆生物 11,084,483.87 4.25
81 600036 招商银行 11,082,398.33 4.25
82 601318 中国平安 10,951,928.00 4.20
83 300014 亿纬锂能 10,906,550.00 4.18
84 002110 三钢闽光 10,810,446.26 4.15
85 000998 隆平高科 10,776,204.00 4.13
86 002709 天赐材料 10,564,532.24 4.05
87 000983 西山煤电 10,496,058.46 4.03
88 000768 中航飞机 10,244,948.00 3.93
89 600019 宝钢股份 10,185,702.16 3.91
90 000807 云铝股份 10,068,532.00 3.86
91 000960 锡业股份 10,051,420.00 3.86
92 601919 中远海控 9,803,458.00 3.76
93 300427 红相股份 9,745,075.59 3.74
94 002449 国星光电 9,575,639.94 3.67
95 600038 中直股份 9,372,209.00 3.59
96 600196 复星医药 8,798,897.43 3.37
97 603826 坤彩科技 8,741,751.60 3.35
98 601666 平煤股份 8,588,356.00 3.29
99 601222 林洋能源 8,243,642.81 3.16
100 603078 江化微 8,098,792.00 3.11
101 600967 内蒙一机 7,638,037.00 2.93 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
102 000818 航锦科技 7,583,452.00 2.91
103 603387 基蛋生物 7,535,157.60 2.89
104 600507 方大特钢 7,351,009.00 2.82
105 601288 农业银行 7,321,385.00 2.81
106 000066 中国长城 7,292,904.94 2.80
107 603368 柳药股份 7,261,261.96 2.78
108 002572 索菲亚 7,153,012.20 2.74
109 002234 民和股份 7,147,560.00 2.74
110 002384 东山精密 6,837,937.00 2.62
111 600782 新钢股份 6,649,796.00 2.55
112 603609 禾丰牧业 6,248,030.72 2.40
113 000963 华东医药 6,110,956.00 2.34
114 300274 阳光电源 6,110,745.88 2.34
115 002410 广联达 6,096,447.00 2.34
116 603466 风语筑 6,041,305.00 2.32
117 600570 恒生电子 6,031,681.00 2.31
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600028 中国石化 54,750,586.95 21.00
2 601155 新城控股 50,078,046.37 19.21
3 600048 保利地产 48,783,176.15 18.71
4 600585 海螺水泥 43,618,360.64 16.73
5 600188 兖州煤业 40,592,807.53 15.57
6 600352 浙江龙盛 39,546,913.40 15.17
7 601233 桐昆股份 39,112,392.68 15.00
8 600029 南方航空 37,008,720.90 14.19
9 000671 阳光城 36,245,710.07 13.90
10 601111 中国国航 35,768,944.72 13.72
11 000651 格力电器 35,603,091.26 13.65
12 002456 欧菲科技 34,024,776.36 13.05
13 600426 华鲁恒升 33,588,524.27 12.88
14 601699 潞安环能 33,184,289.66 12.73
15 000932 华菱钢铁 32,478,091.22 12.46 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
16 600340 华夏幸福 31,946,884.66 12.25
17 000717 韶钢松山 30,103,627.95 11.55
18 600711 盛屯矿业 29,312,573.31 11.24
19 300532 今天国际 28,457,719.51 10.91
20 600690 青岛海尔 27,112,596.66 10.40
21 002262 恩华药业 26,747,421.46 10.26
22 600519 贵州茅台 25,472,802.00 9.77
23 601318 中国平安 25,151,130.44 9.65
24 002582 好想你 24,345,397.35 9.34
25 601939 建设银行 24,334,983.70 9.33
26 600887 伊利股份 22,711,092.20 8.71
27 000830 鲁西化工 22,138,147.97 8.49
28 600332 白云山 22,007,409.15 8.44
29 601636 旗滨集团 21,920,648.27 8.41
30 600115 东方航空 21,856,704.48 8.38
31 002233 塔牌集团 21,764,942.80 8.35
32 002279 久其软件 21,519,582.28 8.25
33 601899 紫金矿业 21,380,754.67 8.20
34 000858 五粮液 21,333,309.81 8.18
35 601229 上海银行 21,045,719.07 8.07
36 600985 雷鸣科化 20,570,621.36 7.89
37 300316 晶盛机电 20,409,127.86 7.83
38 601166 兴业银行 20,238,796.71 7.76
39 002773 康弘药业 19,873,683.46 7.62
40 603043 广州酒家 19,770,880.39 7.58
41 002007 华兰生物 19,591,979.84 7.51
42 600547 山东黄金 19,033,261.80 7.30
43 000977 浪潮信息 18,790,934.49 7.21
44 603799 华友钴业 18,755,692.57 7.19
45 600337 美克家居 18,543,708.55 7.11
46 300285 国瓷材料 18,367,480.78 7.04
47 002460 赣锋锂业 18,107,207.39 6.94
48 600019 宝钢股份 17,960,382.18 6.89
49 600740 山西焦化 17,648,263.00 6.77
50 600596 新安股份 17,644,668.62 6.77
51 600062 华润双鹤 17,083,013.42 6.55
52 000538 云南白药 17,075,804.85 6.55
53 002304 洋河股份 16,673,699.19 6.39 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
54 000703 恒逸石化 16,481,779.71 6.32
55 002001 新和成 16,448,892.00 6.31
56 002092 中泰化学 16,078,261.89 6.17
57 002202 金风科技 15,758,796.97 6.04
58 600872 中炬高新 15,756,043.31 6.04
59 000063 中兴通讯 15,602,385.32 5.98
60 600466 蓝光发展 15,171,679.96 5.82
61 601225 陕西煤业 14,925,907.00 5.72
62 600409 三友化工 14,504,762.91 5.56
63 300287 飞利信 14,437,965.60 5.54
64 601336 新华保险 14,421,099.92 5.53
65 603678 火炬电子 14,256,207.30 5.47
66 600114 东睦股份 14,228,326.24 5.46
67 002497 雅化集团 14,012,818.48 5.37
68 601398 工商银行 13,622,524.53 5.22
69 000333 美的集团 13,593,208.55 5.21
70 603367 辰欣药业 13,463,235.05 5.16
71 600305 恒顺醋业 13,436,982.37 5.15
72 002332 仙琚制药 13,347,062.60 5.12
73 600486 扬农化工 13,171,600.00 5.05
74 000002 万科 A 13,166,055.00 5.05
75 300642 透景生命 13,036,383.00 5.00
76 002195 二三四五 12,948,965.16 4.97
77 601600 中国铝业 12,745,506.29 4.89
78 300233 金城医药 12,531,593.84 4.81
79 002110 三钢闽光 12,490,631.11 4.79
80 603808 歌力思 12,320,947.03 4.73
81 000069 华侨城 A 11,988,895.72 4.60
82 600581 八一钢铁 11,863,263.64 4.55
83 300529 健帆生物 11,684,065.50 4.48
84 002088 鲁阳节能 11,514,168.00 4.42
85 600867 通化东宝 11,476,638.96 4.40
86 000983 西山煤电 10,805,306.68 4.14
87 000998 隆平高科 10,526,897.00 4.04
88 300054 鼎龙股份 10,455,098.60 4.01
89 002709 天赐材料 10,315,632.00 3.96
90 600038 中直股份 10,145,783.00 3.89
91 600036 招商银行 10,137,371.84 3.89 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
92 000768 中航飞机 10,022,735.32 3.84
93 300014 亿纬锂能 9,931,281.42 3.81
94 002531 天顺风能 9,930,485.04 3.81
95 000960 锡业股份 9,830,955.13 3.77
96 000426 兴业矿业 9,372,881.62 3.59
97 000807 云铝股份 9,317,040.04 3.57
98 300427 红相股份 9,183,198.50 3.52
99 601919 中远海控 9,060,929.48 3.48
100 601666 平煤股份 8,990,850.16 3.45
101 600196 复星医药 8,925,498.60 3.42
102 002449 国星光电 8,840,079.00 3.39
103 603387 基蛋生物 8,670,049.10 3.33
104 601222 林洋能源 8,203,638.76 3.15
105 000818 航锦科技 8,006,013.34 3.07
106 002271 东方雨虹 7,924,395.00 3.04
107 002572 索菲亚 7,704,297.36 2.95
108 600967 内蒙一机 7,633,819.00 2.93
109 603078 江化微 7,629,153.00 2.93
110 600507 方大特钢 7,344,040.61 2.82
111 603368 柳药股份 7,074,157.16 2.71
112 600282 南钢股份 6,960,881.00 2.67
113 000066 中国长城 6,901,067.00 2.65
114 002234 民和股份 6,801,168.90 2.61
115 600570 恒生电子 6,795,549.00 2.61
116 600782 新钢股份 6,734,569.00 2.58
117 601288 农业银行 6,594,408.00 2.53
118 000963 华东医药 6,441,939.00 2.47
119 002410 广联达 6,349,173.80 2.44
120 300122 智飞生物 6,170,780.98 2.37
121 300274 阳光电源 6,107,575.00 2.34
122 603609 禾丰牧业 6,076,837.00 2.33
123 002384 东山精密 5,989,582.00 2.30
124 603589 口子窖 5,436,088.00 2.08
125 600011 华能国际 5,219,432.18 2.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
买入股票成本（成交）总额 2,321,100,010.01
卖出股票收入（成交）总额 2,272,903,626.72
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：股指期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，无基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 174,627.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,422.12
5 应收申购款 66,598.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 249,647.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本报告期末本基金前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华泰
保兴
吉年
丰A
1,880 94,457.67 155,713,709.86 87.69% 21,866,714.12 12.31%
华泰
保兴
吉年
丰C
1,929 60,748.19 101,737,227.33 86.82% 15,446,032.08 13.18%
合计 3,634 81,112.74 257,450,937.19 87.34% 37,312,746.20 12.66%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰保兴吉年丰A 3,428,506.83 1.93%
华泰保兴吉年丰C 879,574.89 0.75%
合计 4,308,081.72 1.46%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰保兴吉年丰A 50~100
华泰保兴吉年丰C 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰保兴吉年丰A >100
华泰保兴吉年丰C 0
合计 >100
华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 52 页 共 58 页
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,870,738.81 3.69 10,000,200.00 3.39
自基金合同
生效之日起
不少于 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,870,738.81 3.69 10,000,200.00 3.39 -
华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
基金合同生效日（2017年3月24 日）基金份
额总额
70,763,045.37 45,094,569.77
本报告期期初基金份额总额 154,836,284.09 83,858,644.10
本报告期基金总申购份额 99,870,739.74 102,470,459.62
减:本报告期基金总赎回份额 77,126,599.85 69,145,844.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 177,580,423.98 117,183,259.41
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人2018年3月10 日披露副总经理邓航先生离任公告，2018年5 月 30日披露
副总经理姜光明先生离任公告。
（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本
报告期内未改聘为本基金提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门
稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 1,618,169,537.33 35.27% 1,151,006.96 35.27%-
海通证券 2 1,384,993,266.51 30.19% 985,149.55 30.19%-
兴业证券 2 1,360,364,974.92 29.65% 967,623.61 29.65%- 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 55 页 共 58 页
申万证券 2 224,472,694.34 4.89% 159,666.91 4.89%-
长城证券 2 - - - --
天风证券 2 - - - -
本报告期
新增
东方证券 2 - - - -
本报告期
新增
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 665,582.40 99.57% - - - -
海通证券 2,870.25 0.43%87,400,000.00 100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。
专用交易单元的选择标准：
（1）财务状况良好，经营行为规范；
（2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务；
（3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
专用交易单元的选择程序：
（1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否
的决策；
（2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单
元的交易量进行分配和调整。
华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 1月 18日
2
华泰保兴吉年丰混合型发起
式证券投资基金2017 年第4
季度报告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 1月 22日
3
关于高级管理人员离任的公
告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 3月 10日
4
关于调整华泰保兴吉年丰混
合型发起式证券投资基金赎
回费相关规则的提示性公告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 3月 24日
5
关于旗下基金增加中民财富
基金销售（上海）有限公司为
销售机构及开通申购、定投、
转换业务并参加其费率优惠
活动的公告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 3月 28日
6
华泰保兴吉年丰混合型发起
式证券投资基金2017 年年度
报告及摘要
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 3月 28日
7
关于修改华泰保兴吉年丰混
合型发起式证券投资基金基
金合同、 托管协议和招募说明
书的公告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 3月 30日
8
华泰保兴吉年丰混合型发起
式证券投资基金2018 年第1
季度报告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 4月 20日
9
华泰保兴吉年丰混合型发起
式证券投资基金更新招募说
明书及摘要（2018年第1号）
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 5月 8日
10
关于高级管理人员离任的公
告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 5月 30日
11
关于旗下华泰保兴吉年丰混
合型发起式证券投资基金变
更基金经理的公告
《中国证券报》及管
理人网站
2018年 6月 22日
华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。 华泰保兴吉年丰 2018 年半年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 4306 室
12.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com 查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090 查询
华泰保兴基金管理有限公司
2018年 8月 25日
