国 都 聚 益 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国都证券股 份有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不 存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国都聚 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 国都聚 益定 期开 放
场内简 称 -
基金主 代码 004245
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月3 日
基金管 理人 国都证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 28,223,264.64 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争超 越业 绩比 较
基准， 实现 基金 资产 的保 值和增 值
投资策 略
本基金 跟踪 和分 析宏 观经 济变量 和各 项国 家政 策， 通
过定性 与定 量分 析， 判断 经济形 势及 未来 发展 趋势 ，
同时结 合资 本市 场所 处环 境以及 各类 资产 的预 期收 益
与风险 ，合 理制 定和 调整 股票、 债券 等各 类资 产的 比
例，在 保持 总体 风险 水平 相对稳 定的 基础 上， 力争 实
现投资 组合 的稳 定增 值
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 债券 总指 数收 益率 ×
60%+沪深 300 指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等预 期收 益风 险水 平的投 资品 种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国都证 券股 份有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 李昭 吴荣 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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联系电 话 010-84183229 021-62699999
电子邮 箱 lizhao@guodu.com 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-818-8118 95561
传真 010-84183311 021-62535823
注册地 址
北京市 东城 区东 直门 南大
街3 号 国华 投资 大 厦 9 、10
层
福建省 福州 市湖 东 路 154 号
办公地 址
北京市 东城 区东 直门 南大
街3 号 国华 投资 大 厦 9 、10
层
上海市 静安 区江 宁 路 168 号20
楼
邮政编 码 100007 200041
法定代 表人 王少华 （待 变更 ） 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.guodu.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -658,227.83
本期利 润 -996,586.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0231
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -75,002.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0027
期末基 金资 产净 值 28,148,262.45
期末基 金份 额净 值 0.9973
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.27%
注：1. 本期已 实现收益 指 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述期末基 金业绩指 标 不包含持有人 认购或交 易 基金的各项费 用， 计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.28% 0.26% -2.59% 0.50% 1.31% -0.24%
过去三 个月 -0.55% 0.25% -2.99% 0.45% 2.44% -0.20%
过去六 个月 -2.26% 0.23% -3.48% 0.46% 1.22% -0.23%
过去一 年 -0.84% 0.24% -0.79% 0.37% -0.05% -0.13%
自基金 合同 -0.27% 0.22% 2.04% 0.36% -2.31% -0.14% 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.3 其 他指 标
注：无 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国都证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 国都 证券 ” ） 是 由国都 证券 有限 责任 公司 整体变 更而 来。
国都证券有限 责任公司 是 经中国证监会 批准，在 中 诚信托有限责 任公司和 北 京国际信托 有限公司
原有证 券业 务整 合的 基础 上，吸 收其 他股 东出 资， 于 2001 年12 月 28 日成 立 的综合 性证 券公 司，
注册地 为北 京。2015 年 6 月 23 日公 司组 织形 式由 有 限责任 公司 整体 变更 为股 份有限 公司 ，公 司
正式更 名为 “国 都证 券股 份有限 公司 ”， 注册 资本 变更 为 460000.0009 万元 。2015 年 12 月31 日
完成增 资扩 股， 注册 资本 增至 530000.0009 万 元。
2014 年8 月19 日， 经中 国证监 会批 准， 公司 获准 开展公 募基 金管 理业 务资 格， 截 至 2018 年
6 月30 日， 本公 司管 理7 只 开放式 证券 投资 基金 —— 国都创 新驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
国都聚鑫定期 开放混合 型 证券投资基金 、国都聚 益 定期开放混合 型证券投 资 基金、国都 消费升级
灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 国都智能 制 造混合型发起 式证券投 资 基金、国都 量化精选
混合型 证券 投资 基金 、国 都多策 略混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张小强
基金经
理
2017 年5 月3 日 - 7 年
硕士， 曾任 中国 畜牧 兽医
学会信 息与 市场 研究 部分
析师， 天相 投资 顾问 有限
公司分 析师 ，国 都证 券研
究所分 析师 ，负 责农 业、
食品等 消费 品行 业研 究。
现任国 都证 券基 金管 理部
基金经 理。
杨鹏飞
基金经
理
2017 年6 月29
日
- 6 年
经济学 硕士 ，曾 任中 航证
券有限 公司 金融 研究 所债
券研究 员、 高级 债券 研究
员，中 航证 券有 限公 司融
资理财 部高 级投 资经 理。
现任国 都证 券基 金管 理部国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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基金经 理。
尹德才
基金经
理
2017 年5 月18
日
- 6 年
硕士， 2011 年 加入 天相
投资顾 问有 限公 司证 券部
研究员 ，2013 年加 入国 都
证券任 研究 所化 工行 业研
究员、 基金 管理 部高 级行
业研究 员、 基金 经理 助理 ，
现任国 都证 券基 金管 理部
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作管 理办法》 等 有关法律法规 的规定和 《 国都聚益定期 开放混合 型 证券投资基 金基金合
同》等有关法 律文件的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原 则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为。 本基金无
违法、 违规 行为 。本 基金 投资运 作符 合有 关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导 致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从上半 年宏 观运 行情 况来 看，经 济保 持了 一定 韧性 ，GDP 增长 6.8% ，总 量增 长较为 稳定 ， 但
有两个因素对 未来经济 增 长形成压力， 一个是贸 易 摩擦发酵程度 不断加深 ， 对经济增长 造成持续
扰动，另一个 是领先指 标 社会融资增速 下降较快 。 受此影响，市 场对未来 经 济放缓的预 期加重，
也加大了对企 业盈利的 担 忧。政策层面 ，一方面 在 金融防风险的 大方针下 ， 结构性去杠 杆政策坚
持推进，再融 资市场流 动 性出现大面积 枯竭。另 一 方面，货币政 策保持稳 健 中性，但预 调微调加
强，采 用中 长 期 MLF 投放 、下调 存款 准备 金率 等多 种货币 工具 ，用 宽货 币对 冲结构 性信 用紧 缩 ，
导 致 无 风 险 利 率 下行 与 信用 溢 价 上 行 并 存 。受 贸 易摩 擦 、 股 票 质 押 以及 信 用紧 缩 等 因 素 影 响 ，A
股上半年下跌 较多。债 券 市场方面，经 济放缓预 期 与资金面宽松 下，利率 债 、高等级信 用债表现
较好， 低等 级信 用债 表现 较差， 债券 违约 时有 发生 。
本基金坚持稳 健操作， 考 虑紧信用下债 券违约风 险 加重，债券投 资以利率 债 、高等级债券 为
主，随着资金 面宽松的 确 认，逐渐拉长 利率债投 资 久期。股票方 面，年初 仓 位偏高，贸 易摩擦发
生后，增强了 仓位的灵 活 度，同时，沿 着业绩确 定 性高、现金流 好、估值 较 为合理的方 向精选个
股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.9973 元，份 额累 计净 值 0.9973 元，半 年度 基
金份额净值增 长率-2.26% ，同期基金业 绩比较基准-3.48%，本 基金份额 净值增 长率高于业绩 比较
基准1.22 个百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预计随着“ 7 .23” 国常 会的政策 推进与 落实，社融和 信贷有望改 善，有助于 缓
解经济下滑趋 势，从而 支 持企业盈利表 现。而随 着 资管新规边际 放松和融 资 平台公司合 理融资需
求受到保障， 预示后续 再 融资市场将较 上半年明 显 改善，信用债 总体违约 风 险或下降， 但僵尸企
业再融 资依 然困 难， 仍需 警惕负 债率 畸高 、盈 利能 力较差 的企 业债 券出 现违 约风险 。
本基金将继续 秉持稳健 投 资的运作思想 ，在无风 险 利率已经下降 较多、信 用 风险将缓未缓 的
阶段，仍旧以 稳健方式 投 资债券；而在 股票市场 大 幅下跌之后， 部分优质 股 票的投资价 值较为突
出，积 极寻 找具 有阿 尔法 的公司 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因 素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值 人员 均具 有专 业会 计学习 经历 ， 具有 基金 从 业人员 资格 ， 同时 ， 根 据 公司制 定的 相关 制度 ，
估值工作决策 会议成员 中 不包括基金经 理。本报 告 期内，参与估 值流程各 方 之间不存在 任何重大
利益冲 突。 本基 金未 与任 何第三 方签 订定 价服 务协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 实施 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内， 本基 金出 现连 续二十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 ； 截至 报告 期末 ，
本基金 资产 净值 仍低 于五 千万元 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了 必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国都 聚益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 554,395.35 382,506.68
结算备 付金
344,578.86 1,449,730.35
存出保 证金
28,702.57 30,099.06
交易性 金融 资产 6.4.7.2 22,198,694.46 50,265,654.60
其中： 股票 投资
1,003,730.00 14,889,468.00
基金投 资
- -
债券投 资
21,194,964.46 35,376,186.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,000,025.00 2,000,010.00
应收证 券清 算款
701,752.93 1,029,701.99
应收利 息 6.4.7.5 223,452.98 920,374.48
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
29,051,602.15 56,078,077.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
773,721.44 104,409.29
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
20,289.50 37,834.20
应付托 管费
4,057.90 7,566.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,619.34 29,785.24 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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应交税 费
350.22 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 93,301.30 130,000.00
负债合 计
903,339.70 309,595.59
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 28,223,264.64 54,651,265.05
未分配 利润 6.4.7.10 -75,002.19 1,117,216.52
所有者 权益 合计
28,148,262.45 55,768,481.57
负债和 所有 者权 益总 计
29,051,602.15 56,078,077.16
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9973 元， 基金 份额 总额28,223,264.64 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国都 聚益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 3 日( 基
金合同生效 日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-550,029.71 1,894,582.02
1.利息 收入
637,516.85 1,591,471.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 22,210.43 387,567.30
债券利 息收 入
476,694.40 438,132.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
138,612.02 765,772.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-874,795.05 -130,131.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -999,420.32 -150,769.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 74,353.20 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 50,272.07 20,638.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-338,358.73 433,241.90
4.汇兑 收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 25,607.22 - 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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减： 二、费用
446,556.85 437,929.54
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 174,101.49 322,662.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 34,820.27 64,532.41
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 158,791.98 18,571.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
80.15 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 78,762.96 32,163.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-996,586.56 1,456,652.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-996,586.56 1,456,652.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国都 聚益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,651,265.05 1,117,216.52 55,768,481.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -996,586.56 -996,586.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-26,428,000.41 -195,632.15 -26,623,632.56
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -26,428,000.41 -195,632.15 -26,623,632.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
28,223,264.64 -75,002.19 28,148,262.45
项目
上年度可比期间
2017 年5 月3 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
253,397,096.03 - 253,397,096.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,456,652.48 1,456,652.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
253,397,096.03 1,456,652.48 254,853,748.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵远 峰______
______李蔚______
____封欣____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国都聚 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ） 于 2017 年 1 月 3 日 经中 国证
券监督 管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 《 关 于准予 国都 聚益 定期 开放 混合型 证券 投资 基金
注册的 批复 》证 监许 可〔2017 〕4 号 文核 准注 册, 自 2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 26 日 公开 募
集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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253,329,318.79 元人民币 ，并经中准会计师 事务所 （特殊普通合伙） “中准 验字[2017] 第 1044
号” 验 资报 告验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《国 都聚 益定期 开放 混合 型证 券投 资基金 合同 》 于 2017
年5 月3 日 正式 生效 。
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 253,397,096.03 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
67,777.24 份基 金单 位。
本基金 基金 管理 人为 国都 证券股 份有 限公 司， 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。 根 据 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《国 都聚益定 期 开放混合型证 券投资基 金 合同》的有 关规定，
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括 主板、中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （包 括国 债、 金融 债 、 企业 债、 公司 债、
央行票 据 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 次级 债、 可转 换债 券 （ 包括 可分 离交 易可 转 债） 、 可交 换债 券） 、
同业存单、资 产支持证 券 、债券回购、 银行存款 、 国债期货、权 证、股指 期 货及法律法 规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
如法律法规或 监管机 构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事 项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露内容 与格 式准 则 第3 号< 半年度 报告 的内容
与格式>》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露编 报规 则 第 3 号< 会计报 表附 注的 编制 及披 露>》 、 《证 券投 资基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 ， 期 间的财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要 求， 真
实、完 整地 反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 值与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《 关
于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2)
资管 产品 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
(3)
存款 利息 收入 不征 收 增值税 。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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(4)
国债 、地 方政 府债 利 息收入 ，金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税。
(5)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(6) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对 基金 从公开 发行 和转 让市 场取 得的股 息红 利所 得， 持股 期 限在 1 个月 以内(含
1 个月)的 ，其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的，
暂减 按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 免征 收个 人所 得税 。对基 金持 有的 上市
公司限 售股 ， 解禁 后取 得 的股息 、 红利 收入 ， 按照 上述规 定计 算纳 税 ， 持 股 时间自 解禁 日起 计算 ；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(7)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(8) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 554,395.35
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 554,395.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,007,927.22 1,003,730.00 -4,197.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 21,033,885.67 21,194,964.46 161,078.79
银行间 市场 - - -
合计 21,033,885.67 21,194,964.46 161,078.79
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 22,041,812.89 22,198,694.46 156,881.57
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 5,000,025.00 -
银行间 市场 - -
合计 5,000,025.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购余 额， 故未 存在因 此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 288.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 155.10
应收债 券利 息 223,690.84
应收资 产支 持证 券利 息 - 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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应收买 入返 售证 券利 息 -694.73
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 13.00
合计 223,452.98
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,619.34
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 11,619.34
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 93,301.30
合计 93,301.30
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 54,651,265.05 54,651,265.05
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,428,000.41 -26,428,000.41
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 28,223,264.64 28,223,264.64
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,760,932.03 -643,715.51 1,117,216.52
本期利 润 -658,227.83 -338,358.73 -996,586.56
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-680,659.68 485,027.53 -195,632.15
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -680,659.68 485,027.53 -195,632.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 422,044.52 -497,046.71 -75,002.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,864.71
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,043.55
其他 302.17
合计 22,210.43
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 54,724,821.93
减：卖 出股 票成 本总 额 55,724,242.25
买卖股 票差 价收 入 -999,420.32
国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券 到期 兑付 ）差 价收 入
74,353.20
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 74,353.20
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
46,713,957.45
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
45,494,191.55
减：应 收利 息总 额 1,145,412.70
买卖债 券差 价收 入 74,353.20
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益-赎 回差 价收 入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益-申 购差 价收 入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期未 进行贵 金属 投资 。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 买卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期其 他投资 差价 收入 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 50,272.07
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 50,272.07
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -338,358.73
—— 股 票投 资 -477,216.26
—— 债 券投 资 138,857.53
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 - 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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增值税
合计 -338,358.73
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 25,607.22
合计 25,607.22
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 158,791.98
银行间 市场 交易 费用 -
合计 158,791.98
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 13,116.39
信息披 露费 37,851.57
银行划 款手 续费 195.00
账户维 护费 27,000.00
查询服 务费 600.00
合计 78,762.96
6.4.7.21 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部 是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经营 成 果和现 金流 量等 有关
会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并且 满足一定 条 件的，则合 并为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国都证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金的 证券 经纪 商
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年5月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国 都 证 券 股 份 有 限 公 97,040,542.44 100.00% 15,211,833.98 100.00% 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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司
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年5月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017
年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国都证券股份有限
公司
70,245,555.67 100.00% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年5月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国都 证 券 股 份 有
限公司
768,400,000.00 100.00% 2,748,400,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比区间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 涉及 支付 关联 方费用 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国都证 券股 份有
限公司
98,724.57 100.00% 11,619.34 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年5月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国都证券股份有 41,857.86 100.00% 13,354.13 100.00% 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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限公司
注：1 、上述 佣金按市 场佣 金率计算， 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖)证管 费等 。
2、关 联方 符合 本基 金管 理 人选择 证券 经营 机构 、使 用其交 易单 元作 为基 金专 用交易 单元 的标 准 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年5月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2017年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
174,101.49 322,662.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
59,821.52 129,833.31
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.8% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.8% ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、休息 日或 不可 抗力 致使 无法按 时支 付的 ，顺 延至 最近可 支付 日支 付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年5月3 日( 基金 合同 生 效日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
34,820.27 64,532.41
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.16% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.16 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金
托管人 。若 遇法 定节 假日 、休息 日或 不可 抗力 致使 无法按 时支 付的 ，顺 延至 最近可 支付 日支 付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 其他 关联 方在 本报告 期末 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月3 日(基 金合 同 生效日)至2017 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 554,395.35 14,864.71 3,151,405.02 108,922.54
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人兴 业银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 交易 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 没有 需作说 明的 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配 情况
注：本 报告 期内 本基 金未 实施利 润分 配， 符合 相关 法规及 基金 合同 的规 定。
国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300146
汤臣
倍健
2018
年1
月31
日
重
大
资
产
重
组
16.60
2018
年7
月31
日
16.50 15,000 224,200.00 249,000.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 资产 重组 可能 产生 重大影 响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 在银 行间 市场 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 在交 易所 市场 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 根据发展 战 略、经营目标 及资本实 力 制定风险管理 政策，确 定 风险偏好、风 险
容忍度、风险 限额等指 标 ，在确保整体 风险可承 受 的前提下，积 极、恰当 地 管理风险， 实现经风
险调整 后的 收益 最大 化。
本基金管理人 风险管理 的 组织体系由董 事会、监 事 会、经营管理 层、各部 门 、分支机构、 子国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
公司和全体工 作人员组 成 。董事会承担 公司全面 风 险管理的最终 责任。监 事 会承担全面 风险管理
的监督责任。 经营管理 层 对公司全面风 险管理承 担 主要责任。公 司各部门 、 分支机构及 子公司负
责人承担本部 门（分支 机 构、子公司） 风险管理 的 直接责任。公 司全体工 作 人员对风险 管理有效
性承担 勤勉 尽责 、审 慎防 范、及 时报 告的 责任 。
董事会及其风 险控制委 员 会负责审批公 司风险管 理 制度、风险管 理政策、 重 大风险处置方 案
等重大 风险 管理 事项 ，对 公司承 担风 险的 整体 情况 和风险 管理 体系 的有 效性 进行监 督。
监事会 负责 监督 董事 会和 经营管 理层 在风 险管 理方 面的履 职尽 责情 况并 督促 整改。
经营管理层及 其合规与 风 险管理委员会 负责建设 公 司全面风险管 理体系， 组 织实施董事会 通
过的风险管理 政策，在 董 事会授权范围 内对风险 管 理重大事项进 行决策， 向 董事会报告 风险管理
工作和风险承 担状况并 接 受监督。管理 层及其下 属 的专业决策 机 构具体管 理 公司各项业 务，设定
各业务限额和 风险限额 ， 确定业务管理 和风险控 制 的制度和措施 。首席风 险 官负责公司 全面风险
管理工 作， 并领 导风 险管 理部门 的工 作。
风险管理部在 首席风险 官 领导下履行公 司全面风 险 管理职责。公 司资金管 理 部门牵头负责 公
司流动 性风 险管 理工 作， 公司相 关部 门和 风险 管理 部门配 合其 开展 工作 。
各业务部门、 分支机构 、 子公司履行本 部门（分 支 机构、子公司 ）的风险 管 理工作职责。 财
务、信息技术 、运营、 人 力资源等职能 部门在做 好 本部门风险管 理工作的 同 时，在各自 的专业领
域对业 务部 门进 行监 督。
公司全 体工 作人 员在 执业 行为 中 履行 各自 的风 险管 理责任 。
6.4.13.2 信 用风 险
指基金在交易 过程发生 交 收违约，或者 基金所投 资 债券之发行人 出现违约 、 拒绝支付到期 本
息，导 致基 金资 产损 失。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 资产 支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 同业 存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 资产 支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 同 业 存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
指基金资产不 能迅速转 变 成现金，或者 不能应付 可 能出现的投资 者大额赎 回 的风险。在开 放
式基金交易过 程中，可 能 会发生巨额赎 回的情形 。 巨额赎回可能 会产生基 金 仓位调整的 困难，导
致流动 性风 险， 甚至 影响 基金份 额净 值。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
报告期内，本 基金组合 资 产以现金、股 票、债券 、7 日内到期的 国债逆回 购 等高流动性资 产
为主， 停牌 股票 等主 动投 资于流 动性 受限 资产 占基 金资产 净值 比例 未超 过 15% ，7 个 工作 日可 变现
资产市 值占 基金 净值 的比 例维持 在 80% 以上 ， 可 流 通股票 资产 变现 天数 低 于 1 天 ，单 一投 资者 持
有基金 份额 最高 比例 不超 过 20% 。
报告期 内， 未出 现巨 额赎 回或延 期支 付赎 回款 的情 况及 7 个工 作日 可变 现资 产的可 变现 价 值
低于每日净赎 回金额的 情 况，未出现可 能导致流 动 性风险的情形 ，相关流 动 性监控指标 符合《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 。
6.4.13.4 市 场风 险
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要 包 括 ：
1 、政 策风 险
货币政策、财 政政策、 产 业政策等国家 政策的变 化 对证券市场产 生一定的 影 响，导致证券 价
格波动 而产 生风 险。
2 、经 济周 期风险
经济运行具有 周期性的 特 点，宏观经济 运行状况 将 对证券市场的 收益水平 产 生影响，基金 投
资的收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。
3 、购 买力 风险
本基金投资的 目的是使 基 金资产保值增 值，如果 发 生通货膨胀， 基金投资 于 证券所获得的 收国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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益可能 会被 通货 膨胀 抵消 ，从而 影响 基金 资产 的保 值增值 。
4 、上 市公 司经 营风 险
上市公司的经 营状况受 多 种因素影响， 如市场、 技 术、竞争、管 理、财务 等 都会导致公司 盈
利发生 变化 ，从 而导 致基 金投资 收益 变化 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
金融市场利率 波动会导 致 证券市场的价 格和收益 率 的变动，同时 直接影响 企 业的融资成本 和
利润水 平。 基金 投资 于证 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
554,395.35 - - - - - 554,395.35
结算备 付金
344,578.86 - - - - - 344,578.86
存出保 证金
28,702.57 - - - - - 28,702.57
交易性 金融 资产
- - 12,103,748.68 9,091,215.78 - 1,003,730.00 22,198,694.46
买入返 售金 融资
产
5,000,000.00 - - - - 25.00 5,000,025.00
应收证 券清 算款
- - - - - 701,752.93 701,752.93
应收利 息
- - - - - 223,452.98 223,452.98
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 5,927,676.78 - 12,103,748.68 9,091,215.78 - 1,928,960.91 29,051,602.15
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 773,721.44 773,721.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 20,289.50 20,289.50
应付托 管费 - - - - - 4,057.90 4,057.90
应付交 易费 用 - - - - - 11,619.34 11,619.34
应交税 费 - - - - - 350.22 350.22
其他负 债 - - - - - 93,301.30 93,301.30
负债总 计 - - - - - 903,339.70 903,339.70
利率敏 感度 缺口 5,927,676.78 - 12,103,748.68 9,091,215.78 - 1,025,621.21 28,148,262.45
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 382,506.68 - - - - - 382,506.68 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
结算备 付金 1,449,730.35 - - - - - 1,449,730.35
存出保 证金 30,099.06 - - - - - 30,099.06
交易性 金融 资产 - - 20,762,222.40 14,613,964.20 - 14,889,468.00 50,265,654.60
买入返 售金 融资
产
2,000,000.00 - - - - 10.00 2,000,010.00
应收证 券清 算款 - - - - - 1,029,701.99 1,029,701.99
应收利 息 - - - - - 920,374.48 920,374.48
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,862,336.09 - 20,762,222.40 14,613,964.20 - 16,839,554.47 56,078,077.16
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 104,409.29 104,409.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 37,834.20 37,834.20
应付托 管费 - - - - - 7,566.86 7,566.86
应付交 易费 用 - - - - - 29,785.24 29,785.24
其他负 债 - - - - - 130,000.00 130,000.00
负债总 计 - - - - - 309,595.59 309,595.59
利率敏 感度 缺口 3,862,336.09 - 20,762,222.40 14,613,964.20 - 16,529,958.88 55,768,481.57
注：1 、 表中 所示 为本 基金 资产及 负债 的账 面价 值 ， 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日或 到期 日孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
94,962.49 57,990.40
市场利 率上 升 25 个
基点
-94,962.49 -57,990.40
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金 主要投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融工 具
的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,003,730.00 3.57 14,889,468.00 26.70
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 21,194,964.46 75.30 35,376,186.60 63.43
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,198,694.46 78.86 50,265,654.60 90.13
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数 以市 场过 去一 年 的数据 建立 回归 模型 计算 得到， 对于 新股 或者 股 票 交易
不足一 年的 股票 ，默 认其 波动与 市场 同步
假定沪 深 300 指 数变 动 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数下 跌 5% -127,613.60 -783,863.50
沪深 300 指 数上 涨 5% 127,613.60 783,863.50
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注： 本 基金 在95% 的 置信 水平， 以过 去一 年为 风险 样本观 察期 ， 计 算前 瞻天 数为 1 天的 风险 价值 。
本期末 本基 金风 险价 值 为63,617.60 元， 占基 金资 产净值 比例 为 0.23% 。
国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本报告期末， 本基金持 有 的以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产中属于第一 层
次的余 额为 836,602.00 元， 属 于第 二层 次 的 余额 为 21,362,092.46 元， 无属 于第三 层次 的余 额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基 金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本报告 期末 ，本 基金 未持 有非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金 无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,003,730.00 3.45
其中： 股票 1,003,730.00 3.45
2 固定收 益投 资 21,194,964.46 72.96
其中： 债券 21,194,964.46 72.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,025.00 17.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 898,974.21 3.09
7 其他各 项资 产 953,908.48 3.28
8 合计 29,051,602.15 100.00
注：由 于计 算中 四舍 五入 的原因 ，本 报告 分项 之和 与合计 项之 间可 能存 在尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末 按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,003,730.00 3.57
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,003,730.00 3.57
注：以 上行 业分 类 以2018 年06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600195 中牧股 份 20,000 389,000.00 1.38
2 600519 贵州茅 台 500 365,730.00 1.30
3 300146 汤臣倍 健 15,000 249,000.00 0.88
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000998 隆平高 科 1,079,354.00 1.94
2 600519 贵州茅 台 938,575.00 1.68
3 000639 西王食 品 926,690.00 1.66
4 601398 工商银 行 894,350.00 1.60
5 600398 海澜之 家 862,637.00 1.55
6 600195 中牧股 份 853,860.00 1.53 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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7 002491 通鼎互 联 763,700.00 1.37
8 000786 北新建 材 720,882.00 1.29
9 002327 富安娜 716,400.00 1.28
10 000895 双汇发 展 683,886.00 1.23
11 600977 中国电 影 666,000.00 1.19
12 603609 禾丰牧 业 646,902.00 1.16
13 600004 白云机 场 617,950.00 1.11
14 601933 永辉超 市 616,180.00 1.10
15 002281 光迅科 技 572,830.00 1.03
16 600048 保利地 产 555,750.00 1.00
17 300133 华策影 视 555,200.00 1.00
18 002470 金正大 534,150.00 0.96
19 600612 老凤祥 518,950.00 0.93
20 600030 中信证 券 496,190.00 0.89
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002327 富安娜 1,182,199.00 2.12
2 000998 隆平高 科 1,097,105.00 1.97
3 600004 白云机 场 1,072,239.00 1.92
4 600398 海澜之 家 1,067,471.00 1.91
5 000513 丽珠集 团 954,216.00 1.71
6 000639 西王食 品 948,774.00 1.70
7 601398 工商银 行 818,900.00 1.47
8 600030 中信证 券 766,120.00 1.37
9 000977 浪潮信 息 731,521.00 1.31
10 002491 通鼎互 联 727,150.00 1.30
11 000786 北新建 材 697,700.00 1.25
12 600048 保利地 产 684,920.00 1.23
13 000895 双汇发 展 656,340.00 1.18
14 603609 禾丰牧 业 644,381.00 1.16
15 600977 中国电 影 637,452.00 1.14 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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16 601628 中国人 寿 634,810.00 1.14
17 300136 信维通 信 631,955.00 1.13
18 002557 洽洽食 品 616,219.00 1.10
19 601933 永辉超 市 607,490.00 1.09
20 600519 贵州茅 台 602,168.00 1.08
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 42,315,720.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 54,724,821.93
注：“ 买入 股票 成本 （成 交）总 额” 和“ 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,839,650.24 13.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 15,289,565.54 54.32
其中： 政策 性金 融债 15,289,565.54 54.32
4 企业债 券 1,983,876.68 7.05
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 81,872.00 0.29
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,194,964.46 75.30
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 100,000 10,038,000.00 35.66
2 018006 国开 1702 52,700 5,251,565.54 18.66 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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3 010107 21 国债 ⑺ 37,570 3,839,650.24 13.64
4 127326 15 国网 05 10,000 998,692.00 3.55
5 136469 16 联通 01 9,980 985,184.68 3.50
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以对 冲系统 性风 险为 目的 ，达 到套期 保值 目的 。基 金管 理人动 态调 整股
指期货 合约 持仓 品种 、持 仓数量 ，与 现货 相匹 配， 控制风 险， 并驻 留相 对收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在综 合分 析经 济基 本面、 资金 面和 政策 面的 基础上 ，结 合组 合内 各利 率债持 仓结 构的
基础上 ， 按照 “ 利率 风险 评估 — 套期 保值 比 例 计算 — 保证 金 、 期 现价 格变 化 等风险 控制 ” 的流 程，国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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构建并 实时 调整 利率 债的 套期保 值组 合。 同时 ，结 合套利 策略 和投 机策 略等 多种交 易策 略， 优化
资产配 置， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的 备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 28,702.57
2 应收证 券清 算款 701,752.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 223,452.98
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 953,908.48
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
1 110031 航信转 债 81,872.00 0.29
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300146 汤臣倍 健 249,000.00 0.88 重大资 产重 组
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 资产 重组 可能 产生 重大影 响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
876 32,218.34 49,545.45 0.18% 28,173,719.19 99.82%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 5 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 253,397,096.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,651,265.05
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 26,428,000.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,223,264.64
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
因基金 管理 人的 总经 理常 喆辞职 ， 根据 基金 管理 人 第一届 董事 会第 十八 次会 议决议 ， 自 2018
年6 月6 日 起 ， 常 喆先 生 不再担 任基 金管 理人 公司 总经理 职务 ， 由现 任公 司 副总经 理赵 远峰 先生
（现分 管公 募基 金管 理业 务） 在 法定 期限 内 （即 不 超过6 个月 ） 代 为履 行总 经理职 责。 基金 管理
人已在 指定 报刊 及网 站公 告该事 项， 并向 中国 证监 会北京 监管 局进 行报 备。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ， 无涉 及基 金 财产的 诉讼 ； 涉及 基金 管 理人的 其他 未决 诉讼 均不 会对基 金管 理人
日常经 营造 成重 大影 响， 亦不会 对基 金管 理人 履行 基金管 理职 责造 成影 响。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是中 准 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托 管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国都证 券 2 97,040,542.44 100.00% 98,724.57 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国都证 券 70,245,555.67 100.00% 768,400,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
注：本 基金 已出 现基 金合 同约定 的进 行基 金财 产清 算并终 止的 情形 ，我 公司 已于 2018 年 7 月 11
日在指定报刊 及网站发 布 《关于国都聚 益定期开 放 混合型证券投 资基金基 金 合同终止及 基金财产
清算的 公告 》 ， 公告 基金 合 同终止 及基 金财 产清 算等 事项。 国都聚益定期开放 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 出现单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据基 金管 理人 国都 证券 股份有 限公 司（ 简称 “公 司” ）2018 年第 一次 临时 股东大 会决 议 ，
选 举吴京林 、何于 军、翁振 杰、李峰 、吕益 民、陈文 博、陈海 宁、周 立业、黄 磊、黄俞 为我公
司第二 届董 事会 非独 立董 事，选 举王 晓艳 、李 敬伟 、雷达 为第 二届 董事 会独 立董事 。
新当选 董事 （ 拟任 ） 在其 任职 资 格经 证券 监管 部门 核准后 正式 任职 。 本次 董 事人员 的变 动属
于 我公司正 常的换 届工作， 符合《公 司法》 及公司《 章程》的 有关规 定，对公 司公募基 金管理
业务及 基金 份额 持有 人的 合法权 益不 存在 重大 不利 影响。
公司已 于2018 年2 月 6 日 通过指 定报 刊和 公司 官网 等媒介 披露 了相 关公 告。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 《国 都聚 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
2 、 《国 都聚 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《国 都聚 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.guodu.com
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.guodu.com ） 查阅。
国 都证 券股份 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
