华夏鼎兴债券型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 12 日起 至 6 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 兴债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏鼎 兴债 券
基金主 代码 004637
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月 12 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 199,795,320.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏鼎 兴债 券 A 华夏鼎 兴债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004637 004638
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 199,795,001.82 份 318.47 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略、 久期 管理 策略、 收益 率曲 线策 略、
信 用 债 券 投 资 策 略 、 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 等 投 资 策 略 以 实 现 投 资 目
标。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105798
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105799
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 易会满
2.4 信 息披 露方 式 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 12 日（基 金合 同生 效日 ）
至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 兴债 券 A 华夏鼎 兴债 券 C
本期已 实现 收益 3,406,191.27 1,283,684.52
本期利 润 3,493,250.92 1,612,313.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0202 0.0193
本期加 权平 均净 值利 润率 1.99% 1.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.86% 364.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 兴债 券 A 华夏鼎 兴债 券 C
期末可 供分 配利 润 3,625,951.64 1,159.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0181 3.6401
期末基 金资 产净 值 203,508,014.22 1,477.73
期末基 金份 额净 值 1.0186 4.6401
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 兴债 券 A 华夏鼎 兴债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 1.86% 364.01%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 本基 金合 同 于 2018 年 1 月 12 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 兴债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－ ③ ②－④ 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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② 准差④
过去一 个月 0.32% 0.02% 0.34% 0.06% -0.02% -0.04%
过去三 个月 0.96% 0.03% 1.01% 0.10% -0.05% -0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
1.86% 0.02% 2.11% 0.08% -0.25% -0.06%
华夏鼎 兴债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.32% 0.02% 0.34% 0.06% -0.02% -0.04%
过去三 个月 360.05% 45.53% 1.01% 0.10% 359.04% 45.43%
自基金 合同 生
效起至 今
364.01% 33.45% 2.11% 0.08% 361.90% 33.37%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 兴债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2018 年 1 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 兴债 券 A
华夏鼎 兴债 券 C 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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注： ① 本基 金合 同 于 2018 年 1 月 12 日生 效。
② 根据 华夏 鼎兴 债券 型证 券投资 基金 的基 金合 同规 定，本 基金 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同第 十二 部分 “ 二、投 资范 围 ” 、“ 四 、投 资限制 ” 的 有关 约定 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在 “ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类） ” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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（A 类） 在 “ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年度 平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
祝灿
本基金 的基
金经理 、机
构债券 投资
部总监
2018-01-12 - 17 年
芝加哥 大学 工商 管理 硕
士。 曾 任中 信证 券投 资管
理部投 资经 理、 德意 志银
行新加 坡分 行交 易员 等。
2013 年 7 月 加入 华夏 基金
管理有 限公 司， 曾任 机构
债券投 资部 投资 经理 ， 华华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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夏鼎益 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理（2016 年
12 月 27 日至 2017 年 12
月 28 日期 间） 等。
刘明宇
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部执
行总经 理
2018-02-12 - 9 年
经济学 硕士 。 2009 年 6 月
加入华 夏基 金管 理有 限
公司， 曾任 机构 债券 投资
部研究 员、 投资 经理 助
理、投 资经 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本 基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，全球经济增长整 体保持了平稳势头，但结 构分化和隐忧也逐步体现 。美国经济增长势
头维持强劲，欧洲、日本 经济数据边际趋弱，贸易 战的升温给未来全球经济 走势带来较大的不确定
性，美联储加息步伐维持 稳健，符合市场预期。美 元指数先下后上，维持相 对强劲走势。在美联储
加息预 期强 化的 背景 下 ， 美 债收益 率曲 线进 一步 平坦 化抬升 ， 对全 球货 币和 资产 价格产 生一 定影 响 。
国内方 面， 上半 年经 济走 势整体 维持 平稳 ， 但 在去 杠杆压 力下 ， 相 对 2017 年 边际出 现走 弱趋 势， 通华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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胀维持 平稳 ， 压 力较 小； 货 币政策 维持 稳健 中性 、 边 际微调 ， 金 融市 场流 动 性 整体维 持在 合理 水平 ；
金融监管政策稳步落地， 短期对股、债表现带来一 定压力。在经济边际趋弱 、政策平稳、宏观信用
收缩的背景下，债券市场 出现了利率、信用分化格 局，利率债表现较好，收 益率曲线平坦化下行，
信用债二季度以来持续走 弱，信用利差走阔。受经 济走势偏弱和风险情绪受 挫影响，可转债面临双
杀格局 ，走 势较 为疲 弱。
报告期 内 ， 本 基金 以短 久期 高资质 短融 的杠 杆策 略为 主， 维持 了偏 短的 久期 和适 度的杠 杆 水 平 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏鼎 兴债 券 A 基金份 额 净值 为 1.0186 元， 本报 告 期份额 净值 增长率
为 1.86% ；华夏 鼎兴 债券 C 基金 份额 净值为 4.6401 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 364.01% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 2.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，贸易战对经 济的不确定性难以消除， 国内紧信用滞后带来的经 济下行压力仍将持
续；货币政策延续合理充 裕取向概率较高，去杠杆 进入稳杠杆阶段后，有利 于信用环境的改善，我
们对下 半年 债券 市场 维持 相对乐 观判 断， 中段 高等 级信用 债或 将会 有一 定表 现。
下半年 ， 本 基金 将保 持一 定的杠 杆水 平， 维持 中高 等级信 用债 持仓 ， 获 取相 对确定 的票 息收益。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对华夏鼎兴债券型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，华夏鼎兴债 券型证券投资基金的管理 人 ——华夏基金管理有限 公司在华夏鼎兴债
券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金费用开支等问题上 ，不存在任何损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对华夏基金 管理有限公司编制和披露 的华夏鼎兴债券型证券投 资基金 2018 年半
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎兴 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存 款
21,530,624.36
结算备 付金
487,736.36
存出保 证金
1,659.25
交易性 金融 资产
243,845,668.22
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
225,880,460.00
资产支 持证 券投 资
17,965,208.22
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
- 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
3,923,770.16
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
269,789,458.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
55,999,596.00
应付证 券清 算款
10,007,643.84
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
50,079.60
应付托 管费
16,693.20
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
6,821.28
应交税 费
23,287.60
应付利 息
100,449.88
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
75,395.00
负债合 计
66,279,966.40
所有者权益：
-
实收基 金
199,795,320.29
未分配 利润
3,714,171.66
所有者 权益 合计
203,509,491.95
负债和 所有 者权 益总 计
269,789,458.35
注： ①报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日 ， 华 夏鼎 兴债 券 A 基 金份 额净 值 1.0186 元 ， 华 夏鼎 兴债 券
C 基 金份 额净 值 4.6401 元 ； 华夏 鼎兴 债券 基金 份额 总额 199,795,320.29 份 （其 中 A 类 199,795,001.82
份，C 类 318.47 份 ）。
② 本基 金合 同 于 2018 年 1 月 12 日生 效， 本报 告期 自 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎兴 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 12 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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项目 附注号
本期
2018 年 1 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年
6 月 30 日
一、收入
6,531,963.55
1.利息 收入
5,569,539.13
其中： 存款 利息 收入
1,598,739.21
债券利 息收 入
3,212,590.17
资产支 持证 券利 息收 入
232,729.21
买入返 售金 融资 产收 入
525,480.54
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
490,185.89
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
490,185.89
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
415,688.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
56,550.03
减：二、费用
1,426,399.26
1.管理 人报 酬
366,844.62
2.托管 费
122,281.51
3.销售 服务 费
39,873.58
4.交易 费用
7,420.87
5.利息 支出
797,126.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
797,126.27
6.税金 及附 加
7,308.60
7.其他 费用
85,543.81
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
5,105,564.29
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
5,105,564.29
注： 本基 金合 同于 2018 年 1 月 12 日 生效 ， 本 报告 期 自 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 鼎兴 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 12 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2018 年 1 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
213,051,650.07 - 213,051,650.07
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,105,564.29 5,105,564.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-13,256,329.78 -1,391,392.63 -14,647,722.41
其中：1.基 金申 购款 219,771,717.64 227,760.20 219,999,477.84
2.基金 赎回 款 -233,028,047.42 -1,619,152.83 -234,647,200.25
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
199,795,320.29 3,714,171.66 203,509,491.95
注： 本基 金合 同于 2018 年 1 月 12 日 生效 ， 本 报告 期 自 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 重要 会计 政策 和会 计 估计
6.4.1.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018 年 1 月
12 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日。
6.4.1.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.1.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的债券投 资、资产支持证券投资和 衍生工具分类为以公允价 值计量且其变动计华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以
公允价 值计 量且 其公 允价 值变动 计入 损益 的金 融资 产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融 资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
6.4.1.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时， 于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 债券或资产支持证券起息 日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
6.4.1.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但 具有不同特征的， 应以相 同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外，基金管理人不
应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
3、 如经 济环 境发 生重 大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行 调华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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整并确 定公 允价 值。
6.4.1.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.1.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前 的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.1.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
6.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率计算的利 息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额 确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的 款项，根据资产支持证
券的预计收益率区分属于 资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分，将本 金部分冲减资产支持证
券投资 成本 ，并 将投 资收 益部分 确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
6.4.1.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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按直线 法近 似计 算。
6.4.1.11 基 金的 收益 分配 政 策
同一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。
期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 分配 收益 有所 不同。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.1.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外)
及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌
转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) ， 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提
供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场交易的固定收益 品种，按照中央国债登
记结算 有限 责任 公司 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 （ “ 华夏 财富 ” ） 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
中信证 券 13,228,770.55 27.52%
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 366,844.62
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.30% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.30%/ 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 122,281.51
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.10% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏鼎 兴债 券 A 华夏鼎 兴债 券 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 39,873.58 39,873.58
华夏财 富 - - -
合计 - 39,873.58 39,873.58
注： ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费 按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.10% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给基 金管 理人， 再由 基金 管理 人计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： C 类日 基金 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.10%/ 当年
天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存 款 21,530,624.36 99,511.87
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 55,999,596.00 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111892720
18 徽 商银 行
CD032
2018-07-05 95.61 200,000.00 19,122,000.00
101653010
16 鞍 钢集
MTN001
2018-07-05 99.87 100,000.00 9,987,000.00
011761073
17 晋 天然 气
SCP001
2018-07-05 100.75 100,000.00 10,075,000.00
011800011
18 阳煤
SCP001
2018-07-05 100.59 100,000.00 10,059,000.00
011801063
18 西 南水 泥
SCP003
2018-07-06 99.99 100,000.00 9,999,000.00
合计
600,000.00 59,242,000.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
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截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
17,965,208.22 元 ，第 二层 次的余 额 为 225,880,460.00 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本 基金 本期 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工具 的公允 价值 所属 层次 未发 生重大 变动 。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 243,845,668.22 90.38
其中： 债券 225,880,460.00 83.72
资产支 持证 券 17,965,208.22 6.66
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
22,018,360.72 8.16
8 其他各 项资 产 3,925,429.41 1.45
9 合计 269,789,458.35 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
20
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 16,763,460.00 8.24
其中： 政策 性金 融债 16,763,460.00 8.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 170,447,000.00 83.75
6 中期票 据 9,987,000.00 4.91
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 28,683,000.00 14.09
9 其他 - -
10 合计 225,880,460.00 110.99
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 041800116
18 康美
CP001
200,000 19,844,000.00 9.75
2 111892720
18 徽 商银
行 CD032
200,000 19,122,000.00 9.40
3 018005 国开 1701 167,000 16,763,460.00 8.24
4 011761073
17 晋 天然
气 SCP001
100,000 10,075,000.00 4.95
5 041760051
17 阳煤
CP006
100,000 10,067,000.00 4.95
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 116810 一方 碧 28 180,000.00 17,965,208.22 8.83 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
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6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,659.25 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,923,770.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,925,429.41
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
华夏鼎兴
债券 A
216 924,976.86 199,779,242.83 99.99% 15,758.99 0.01%
华夏鼎兴
债券 C
10 31.85 - - 318.47 100.00%
合计 226 884,050.09 199,779,242.83 99.99% 16,077.46 0.01%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏鼎 兴债 券 A 15,004.88 0.01%
华夏鼎 兴债 券 C 298.47 93.72%
合计 15,303.35 0.01%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 华夏鼎 兴债 券 A 0~10 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏鼎 兴债 券 C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏鼎 兴债 券 A 0
华夏鼎 兴债 券 C 0
合计 0
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目 华夏鼎 兴债 券 A 华夏鼎 兴债 券 C
基金合 同生 效日 （2018 年 1 月 12
日）基 金份 额总 额
15,455.63 213,036,194.44
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末
基金总 申购 份额
199,779,595.99 19,992,121.65
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期
期末基 金总 赎回 份额
49.80 233,027,997.62
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末
基金拆 分变 动份 额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 199,795,001.82 318.47
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金证 券 3 - - - - -
中国银 河证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本基 金合 同 于 2018 年 1 月 12 日生 效 ， 除本 表列 示 外，本 基金 还选 择了 国泰 君安证 券、 中金
公司、 中银 国际 证券 、中 泰证券 、信 达证 券、 新时 代证券 、东 北证 券、 长江 证券、 上海 证券 、天 风
证券、 中投 证券 、兴 业证 券、方 正证 券、 中信 建投 证券的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ，本 报告 期
无股票 交易 及应 付佣 金。 华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的
比例
国金证 券 18,124,200.00 37.71% - -
中国银 河证
券
16,711,360.00 34.77% 2,069,200,000.00 100.00%
中信证 券 13,228,770.55 27.52% - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机
构
1
2018-01-12
至
2018-04-22
100,018,333.33 - 100,018,333.33 - -
2
2018-02-01
至
2018-06-30
- 199,779,242.83 - 199,779,242.83 99.99%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
