华夏沃利货币市场基金
2018 年 半 年度 报 告 摘 要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏沃 利货 币市 场基 金
基金简 称 华夏沃 利货 币
基金主 代码 002936
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,357,682,417.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏沃 利货 币 A 华夏沃 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002936 002937
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
587,311,090.85 份 770,371,326.81 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在力求 安全 性的 前提 下， 追求稳 定的 绝对 回报 。
投资策 略
基金根 据宏 观经 济运 行状 况、 政 策形 势、 信 用状 况、 利率走 势、 资金 供求 变
化等的 综合 判断， 并结 合各 类资产 的流 动性 特征、 风险 收益、 估 值水 平特 征，
决定基 金资 产在 债券 、 银 行存款 、 货 币市 场基 金等 各类资 产的 配置 比例 ， 并
适时进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型 基
金、债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 陆志俊
联系电 话 400-818-6666 95559
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95559
传真 010-63136700 021-62701216
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
邮政编 码 100033 200120 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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法定代 表人 杨明辉 牛锡明
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
华夏沃 利货 币 A 华夏沃 利货 币 B
本期已 实现 收益 8,830,725.73 17,722,091.50
本期利 润 8,830,725.73 17,722,091.50
本期净 值收 益率 2.2322% 2.3531%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏沃 利货 币 A 华夏沃 利货 币 B
期末基 金资 产净 值 587,311,090.85 770,371,326.81
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏沃 利货 币 A 华夏沃 利货 币 B
累计净 值收 益率 5.9218% 6.2923%
注： ① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
③ 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏沃 利货 币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3485% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.2375% 0.0001%
过去三 个月 1.0776% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.7410% 0.0013%
过去六 个月 2.2322% 0.0027% 0.6695% 0.0000% 1.5627% 0.0027% 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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过去一 年 4.2685% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.9185% 0.0025%
自基金 合同 生
效日至 今
5.9218% 0.0024% 1.9751% 0.0000% 3.9467% 0.0024%
华夏沃 利货 币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3681% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.2571% 0.0001%
过去三 个月 1.1379% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.8013% 0.0013%
过去六 个月 2.3531% 0.0026% 0.6695% 0.0000% 1.6836% 0.0026%
过去一 年 4.5180% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 3.1680% 0.0025%
自基金 合同 生
效日至 今
6.2923% 0.0024% 1.9751% 0.0000% 4.3172% 0.0024%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值收 益率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏沃 利货 币市 场基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 1 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日)
华夏沃 利货 币 A
华夏沃 利货 币 B 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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注：根 据华 夏沃 利货 币市 场基金 的基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基
金的投 资组 合比 例符 合本 基金合 同第 十二 部分 “ 二 、 投资范 围 ” 、“ 四 、投 资限 制 ” 的 有关 约定 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在 “ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类） ” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在 “ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年度 平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲波
本基金 的
基金经
理、董 事
总经理
2017-01-13 - 15 年
清华大 学工 商管 理
学硕士 。2003 年 7
月加入 华夏 基金 管
理有限 公司 ，曾 任
交易管 理部 交易
员、华 夏现 金增 利
证券投 资基 金基 金
经理助 理、 固定 收华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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益部总 经理 助理 、
现金管 理部 总经
理，华 夏安 康信 用
优选债 券型 证券 投
资基金 基金 经理
（2012 年 9 月 11 日
至 2014 年 7 月 25
日期间 ） 、 华夏 货币
市场基 金基 金经 理
（2012 年 8 月 1 日
至 2014 年 7 月 25
日期间 ）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，央行货币政策实 质上中性偏宽松，通过公 开市场操作、定向降准等 方式维护了货币市
场利率 整体 平稳 ， 除 4 月下 旬由于 缴税 等因 素导 致资 金面短 期紧 张外 ， 大部 分时 间资金 面比 较宽 松 。
存单利率整体在高位运行 。由于信用事件冲击，市 场的风险厌恶情绪急剧上 升，低等级信用债流动华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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性基本 枯竭 。
上半年，由于资金面整体 比较宽松，基金维持了较 高的存款和存单仓位，并 在操作上保持了较
高久期 和适 度杠 杆， 取得 了较好 的回 报。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏沃 利货 币 A 本报 告期 份额净 值收 益率 为 2.2322% ；华 夏沃 利货 币
B 本 报告 期份 额净 值收 益 率为 2.3531% 。 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.6695% ， 本基金 的业 绩比 较基
准为七 天通 知存 款税 后利 率。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，由于经济中 各种不确定性仍较大，货 币政策预期仍将较宽松友 好，货币市场利率
有望低位运行。信用风险 预计仍将持续发酵，市场 的风险厌恶情绪短期难以 有较大幅度恢复。基于
此，基 金将 继续 维持 存款 和存单 的基 本配 置， 力争 取得较 好的 回报 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以 上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，当 日收 益参 与下 一日的 收益 分配 ，并 按日 支付且 结转 为相 应的 基金 份额。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
2018 年上 半年 度， 基 金托 管人在 华夏 沃利 货币 市场 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投 资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
2018 年上 半年 度， 华夏 基金 管理有 限公 司在 华夏 沃利 货币市 场基 金投 资运 作、 资 产净值 的计 算、
基金收 益的 计算 、基 金费 用开支 等问 题上 ，托 管人 未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:8830725.73 元, 向 B 级 份 额 持 有 人 分 配 利
润:17722091.50 元。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
2018 年上 半年 度， 由华 夏 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华夏沃 利货 币市 场
基金的半年度报告中财务 指标、收益表现、收益分 配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告
等内容 真实 、准 确、 完整 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 沃利 货币 市场基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
230,952,934.57 211,365,699.64
结算备 付金
318,181.82 1,301,818.18
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,209,647,089.22 845,613,831.07
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,209,647,089.22 845,613,831.07
资产支 持证 券投 资
- - 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
60,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
3,568,227.64 4,047,830.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- 2,918,117.34
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,504,486,433.25 1,065,247,296.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
145,989,541.01 141,929,467.10
应付证 券清 算款
- 70,300,100.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
163,814.54 109,358.82
应付托 管费
54,604.86 36,452.97
应付销 售服 务费
119,851.47 36,950.85
应付交 易费 用
19,266.86 26,024.23
应交税 费
12,629.89 -
应付利 息
47,896.71 102,479.32
应付利 润
322,943.48 296,332.75
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
73,466.77 59,000.00
负债合 计
146,804,015.59 212,896,166.04
所有者权益：
- -
实收基 金
1,357,682,417.66 852,351,130.46
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,357,682,417.66 852,351,130.46
负债和 所有 者权 益总 计
1,504,486,433.25 1,065,247,296.50
注： ①报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 1,357,682,417.66
份（其 中 A 类 587,311,090.85 份，B 类 770,371,326.81 份） 。
② 本基 金合 同 于 2017 年 1 月 13 日生 效， 上年 度可 比 期间 自 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 6 月
30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 沃利 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
11
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 13 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 2017 年
6 月 30 日
一、收入
30,224,984.04 3,206,485.38
1.利息 收入
29,594,208.98 3,204,138.90
其中： 存款 利息 收入
9,699,719.45 1,843,849.37
债券利 息收 入
19,656,982.69 1,108,604.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
237,506.84 251,685.03
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
630,775.06 2,346.48
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
630,775.06 2,346.48
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
3,672,166.81 473,790.71
1.管理 人报 酬
868,657.42 251,248.85
2.托管 费
289,552.53 60,908.87
3.销售 服务 费
540,112.37 17,756.94
4.交易 费用
- -
5.利息 支出
1,871,645.43 52,274.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,871,645.43 52,274.62
6.税金 及附 加
8,794.90 -
7.其他 费用
93,404.16 91,601.43
三 、 利润 总 额（ 亏损 总 额以 “- ”号
填列）
26,552,817.23 2,732,694.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填列）
26,552,817.23 2,732,694.67
注： 本 基金 合同 于 2017 年 1 月 13 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 6 月
30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 沃利 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
12
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
852,351,130.46 - 852,351,130.46
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 26,552,817.23 26,552,817.23
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
505,331,287.20 - 505,331,287.20
其中：1.基 金申 购款 1,673,568,984.98 - 1,673,568,984.98
2.基金 赎回 款 -1,168,237,697.78 - -1,168,237,697.78
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以 “- ” 号填
列）
- -26,552,817.23 -26,552,817.23
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,357,682,417.66 - 1,357,682,417.66
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
201,660,198.51 - 201,660,198.51
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,732,694.67 2,732,694.67
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
-80,499,261.24 - -80,499,261.24
其中：1.基 金申 购款 159,432,917.50 - 159,432,917.50
2.基金 赎回 款 -239,932,178.74 - -239,932,178.74
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以 “- ” 号填
列）
- -2,732,694.67 -2,732,694.67
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
121,160,937.27 - 121,160,937.27
注： 本 基金 合同 于 2017 年 1 月 13 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 6 月
30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
13
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 （ “ 华夏 财富 ” ） 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
14
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月13 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
868,657.42 251,248.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
102,003.93
332.09
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.15%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月13 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
289,552.53 60,908.87
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.05% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.05%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏沃 利货 币 A 华夏沃 利货 币 B 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
76,500.57 37,296.69 113,797.26
华夏财 富 5,016.56 522.13 5,538.69
合计 81,517.13 37,818.82 119,335.95
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
15
华夏沃 利货 币A 华夏沃 利货 币B 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
9,805.62 7,187.78 16,993.40
华夏财 富 760.40 3.14 763.54
合计 10,566.02 7,190.92 17,756.94
注： ① 支付 基金 销售 机构 的 基金销 售服 务费 分别 按 A 、 B 类 基金 份额 前一 日基 金 资产净 值 0.25% 、
0.01% 的 年费 率计 提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付给基 金管 理人 ， 再由 基 金管理 人计 算并 支付 给
各基金 销售 机构 。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： A 类 日基 金销 售服 务 费＝前 一 日 A 类 基金资 产 净值× 0.25%/ 当年
天数；B 类日 基金 销售 服 务费＝ 前一 日 B 类 基金 资 产净值× 0.01%/ 当 年天 数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有 资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2017 年6 月30 日
华夏沃 利货 币A 华夏沃 利货 币B 华夏沃 利货 币A 华夏沃 利货 币B
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- 610,246,334.68 - -
期间申购/ 买 入 总
份额
- 14,137,372.42 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减： 期 间赎 回/卖出
总份额
- 26,000,000.00 - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 598,383,707.10 - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- 77.67% - -
注： ① 本基 金管 理人 于本 报告期 申购/ 赎回 本基 金， 适用费 率 为 0% 。
② 本报 告期 “ 期 间申 购/ 买 入总份 额 ” 包含 红利 再投 资 所获得 的基 金份 额。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
华夏沃 利货 币 B 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
16
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上海华 夏财 富投 资
管理有 限公 司
16,289,624.95 2.11% 9,074,273.60 1.28%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书、 交易 所、 登
记结算 机构 的有 关规 定。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行活 期存
款
952,934.57 8,178.83 2,129,641.33 17,511.35
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 145,989,541.01 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
180201 国开 01 2018-07-02 100.10 784,000.00 78,476,222.29
111816114 18 上 海银 行 2018-07-02 98.73 751,000.00 74,145,110.12 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
17
CD114
合计
1,535,000.00 152,621,332.41
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日止， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 的金 融工 具第 一层次 的余 额为 0 元，
第二层 次的 余额 为 1,209,647,089.22 元， 第三 层次 的 余额 为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日止 ： 第 一
层次的 余额 为 0 元， 第二 层次的 余额 为 845,613,831.07 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本 基金 本期 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工具 的公允 价值 所属 层次 未发 生重大 变动 。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§7 投资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,209,647,089.22 80.40 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
18
其中： 债券 1,209,647,089.22 80.40
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 3.99
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 231,271,116.39 15.37
4 其他各 项资 产 3,568,227.64 0.24
5 合计 1,504,486,433.25 100.00
7.2 债 券回 购融 资情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 145,989,541.01 10.75
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限
7.3.1 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期末 投资 组合 平均 剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30 天 以内 16.29 10.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 32.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
19
浮动利 率债
3 60 天 （含 ） —90 天 14.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天 21.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 24.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 110.55 10.75
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,077,777.85 5.90
其中： 政策 性金 融债 80,077,777.85 5.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 80,000,177.37 5.89
6 中期票 据 20,005,039.10 1.47
7 同业存 单 1,029,564,094.90 75.83
8 其他 - -
9 合计 1,209,647,089.22 89.10
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111812035 18 北 京银 行 CD035 1,500,000 149,285,449.68 11.00
2 111813068 18 浙 商银 行 CD068 1,000,000 99,539,657.41 7.33
3 111817026 18 光 大银 行 CD026 1,000,000 99,526,512.08 7.33
4 111806142 18 交 通银 行 CD142 1,000,000 99,390,848.01 7.32
5 111816114 18 上海银 行 CD114 1,000,000 98,728,508.81 7.27
6 111895542 18 广 州农 村商 业银 1,000,000 98,721,216.42 7.27 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
20
行 CD013
7 111821136 18 渤 海银 行 CD136 1,000,000 98,593,297.97 7.26
8 180201 18 国开 01 800,000 80,077,777.85 5.90
9 011800429 18 中 建材 SCP006 500,000 50,000,086.40 3.68
10 111895389 18 盛 京银 行 CD140 500,000 49,928,927.70 3.68
7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.23%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.04%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.10%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 基金 计价 方法 说明
鉴于货币市场基金的特性 ，本基金采用摊余成本法 计算基金资产净值，即本 基金按持有债券投
资的票面利率或商定利率 每日计提应收利息，并按 实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价
或折价 ，以 摊余 的成 本计 算基金 资产 净值 。
为了避免采用摊余成本法 计算的基金资产净值与按 市场利率或交易市价计算 的基金资产净值发
生重大偏 离，从而对基金持有人的 利益产生稀释或不公平的 结果，基金管理人采用 “ 影子定价 ” ，即
于每一计价日采用市场利 率和交易价格对基金持有 的计价对象进行重新评估 ，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产 生重大偏离的，应按其他 公允价值指标对组合的账 面价值进行调整，调整
差额确 认为 “ 公 允价 值变 动 损益 ” ， 并按 其他 公允 价值 指标进 行后 续计 量。 如 基金 份额净 值恢 复 至 1.00
元，可恢复使用摊余成本 法估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述规定不 能客观反映基金资产公
允价值的，基金管理人可 根据具体情况，在与基金 托管人商议后，按最能反 映基金资产公允价值的
方法估 值。
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 ， 未 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的
发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
21
7.9.3 期末 其他 各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,568,227.64
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,568,227.64
7.9.4 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
7.9.4.1 本 报告 期内 没有 需 特别说 明的 证券 投资 决策 程序。
7.9.4.2 由 于四 舍五 入的 原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份额 持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华夏沃
利货币
A
80,269 7,316.79 4,151,144.53 0.71% 583,159,946.32 99.29%
华夏沃
利货币
B
15 51,358,088.45 709,005,700.20 92.03% 61,365,626.61 7.97%
合计 80,284 16,911.00 713,156,844.73 52.53% 644,525,572.93 47.47%
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 598,383,707.10 44.07%
2 其他机 构 30,269,717.90 2.23%
3 个人 25,129,857.61 1.85%
4 券商类 机构 21,228,959.63 1.56%
5 券商类 机构 20,267,760.91 1.49% 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
22
6 其他机 构 16,289,624.95 1.20%
7 其他机 构 10,027,299.28 0.74%
8 个人 8,710,567.88 0.64%
9 个人 6,746,361.74 0.50%
10 其他机 构 6,422,482.41 0.47%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理
人所有 从
业人员 持
有本基 金
华夏沃 利货 币
A
831,317.98 0.14%
华夏沃 利货 币
B
- -
合计 831,317.98 0.06%
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏沃 利货 币 A 0~10
华夏沃 利货 币 B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
华夏沃 利货 币 A 0
华夏沃 利货 币 B 0
合计 0
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目 华夏沃 利货 币 A 华夏沃 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 13
日）基 金份 额总 额
1,635,754.07 200,024,444.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 143,771,157.10 708,579,973.36
本报告 期基 金总 申购 份额 1,284,813,036.34 388,755,948.64
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 841,273,102.59 326,964,595.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 587,311,090.85 770,371,326.81
注：上 述 “ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 、“ 本 报告 期基 金总赎 回份 额 ” 包含 A 级基 金份额 、B 级基
金份额 间升 降级 的基 金份 额。 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
23
§ 10 重 大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建 投证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
24
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 方证 券 、 东 吴 证券 、 光 大证 券、 广发 证券 、 国 泰君 安证 券、
国信证 券 、 国 元证 券、 东 方财富 证券 、 华泰 证券 、 申万宏 源证 券 、 浙 商证 券 、 东 兴证 券、 西部 证券 、
中国银 河证 券、 招商 证券 、中金 公司 、中 泰证 券、 中信证 券、 华宝 证券 、长 城证券 、民 族证 券的 交
易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信建 投证 券 - - 648,000,000.00 100.00%
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 偏离 度绝 对值未 超 过 0.5% 。
§ 11 影响投资 者决策的其他 重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比 华夏沃利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
25
区间
机
构
1
2018-01-01
至
2018-06-30
610,246,334.68 14,137,372.42 26,000,000.00 598,383,707.10 44.07%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
