华夏可转债增强债券型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏可 转债 增强 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 华夏可 转债 增强 债券
基金主 代码 001045
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 27 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 55,294,858.49 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏可 转债 增强 债 券 A 华夏可 转债 增强 债 券 I
下属分 级基 金的 交易 代码 001045 001046
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 55,294,858.49 份 - 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，追 求较高 的当 期收 入和 总回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 可转 债投资 策略 、 股票 投资 策 略、 资产 支持 证券 投资 策
略、权 证投 资策 略、 国债 期货投 资策 略等 投资 策略 以实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中证可 转换 债券 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏可 转债 增强 债券
A
华夏可 转债 增强 债 券 I
本期已 实现 收益 -603,541.25 -
本期利 润 -4,501,082.77 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0702 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.04% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.38% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏可 转债 增强 债券
A
华夏可 转债 增强 债 券 I
期末可 供分 配利 润 -5,108,237.88 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0924 -
期末基 金资 产净 值 50,186,620.61 -
期末基 金份 额净 值 0.908 -
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏可 转债 增强 债券
A
华夏可 转债 增强 债 券 I
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.20% -
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏可 转债 增强 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－ ③ ②－④ 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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② 准差④
过去一 个月 -5.02% 1.09% -3.10% 0.79% -1.92% 0.30%
过去三 个月 -8.38% 0.90% -5.82% 0.65% -2.56% 0.25%
过去六 个月 -9.38% 1.00% -2.17% 0.76% -7.21% 0.24%
过去一 年 -10.01% 0.80% -4.78% 0.66% -5.23% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
-9.20% 0.64% -5.70% 0.58% -3.50% 0.06%
华夏可 转债 增强 债 券 I
2016 年 9 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日期 间， 华夏 可 转债增 强债 券 I 类基 金份 额为零 。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏可 转债 增强 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年 9 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏可 转债 增强 债 券 A
注： ① 根据 华夏 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金的 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效之 日
起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 部分 “ 二 、投 资范 围 ” 、“ 四 、投 资限 制 ” 的
有关约 定。
②2016 年 9 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日 期间 ，华 夏 可转债 增强 债 券 I 类基金 份额为 零。 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在 “ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类） ” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在 “ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排 序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年 度平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随 取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
何家琪
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部高
级副总 裁
2016-11-18 - 6 年
清华大 学应 用经 济学 硕
士。 2012 年 7 月 加入 华夏
基金管 理有 限公 司， 曾任
固定收 益部 研究 员、 基金
经理助 理等 。
魏镇江
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部总
监
2016-09-27 2018-01-08 15 年
北京大 学经 济学 硕士 。 曾
任德邦 证券 债券 研究 员
等。 2005 年 3 月 加入 华夏
基金管 理有 限公 司， 曾任
债券研 究员 ， 华 夏理 财 30
天债券 型证 券投 资基 金
基金经 理（2013 年 4 月
26 日至 2015 年 4 月 2 日
期间） 、 华夏 理 财 21 天债
券型证 券投 资基 金基 金
经理（2013 年 4 月 26 日
至 2015 年 4 月 2 日期 间） 、
华夏鼎 诚债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 （2016 年
12 月 13 日至 2017 年 8 月
30 日 期间） 、华 夏鼎 新债
券型证 券投 资基 金基 金
经理（2016 年 3 月 22 日
至 2017 年 11 月 15 日期
间） 、 华夏 债券 投资 基金
基金经 理 （2010 年 2 月 4
日至 2017 年 12 月 19 日
期间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本 基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年上 半年， 国际 方面 ， 美国 经济 依旧 保持 稳健 的复苏 态势 ， 美 联储 在 3 月和 6 月各 加息 一
次，货币政策进一步回归 正常化，同时美元指数伴 随强劲的经济数据以及特 朗普政府的减税政策在
上半年出现比较明显的上 涨，此外美国在全球范围 内掀起贸易战，全球资本 市场波动加剧。欧元区
PMI 高位回落 ，经 济虽 然 还处在 回升 通道 但与 美国 相比稍 显疲 弱， 意大 利政 局的不 确定 性一 度对 市
场造成较大的扰动，货币 政策方面尚未明确收紧。 日本经济表现亦跟随发达 国家，日元今年以来在
非美货币中表现相对强势 。大宗商品方面原油价格 受益于全球经济的复苏共 振叠加通胀预期的升温
和地缘政治影响而震荡上 行。国内经济表现总体平 稳，地产投资和销售在上 半年表现依旧靓丽，超
出市场 预期 ，社 会融 资规 模增速 受到 金融 去杠 杆政 策的影 响持 续下 降， 通胀 水平依 旧保 持温 和。
债券市场上半年表现总体 向好但分化加剧，利率债 和高等级信用债到期收益 率出现明显下行，
而中低等级信用债则受到 紧信用的政策环境影响， 到期收益率不断上行，信 用利差明显扩大。银行
间流动性相较去年明显充 裕，同业存单收益率大幅 下行。由于受到国内金融 去杠杆政策以及中美贸
易战的 持续 负面 影响 ，可 转债和 股票 等风 险资 产在 上半年 总体 表现 欠佳 。
报告期 内， 本基 金减 持了 权益资 产， 提高 了组 合久 期，并 维持 了一 定的 杠杆 水平。 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏可 转债 增强 债 券 A 份 额净值 为 0.908 元， 本报 告期份 额净 值增 长
率为-9.38% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率为-2.17% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 美国经济预计还将继续温 和复苏，美联储也将按部 就班加息以使货币
政策进一步正常化。国内 货币政策和财政政策都出 现了一定程度的调整，在 货币政策方面保持流动
性的合理充裕，而积极的 财政政策将更 加积极，这 是对上半年相对从紧的政 策环境的一种修正，这
种修正一方面对冲来自于 下半年经济内生存在的下 行压力，另一方面对冲外 部贸易战带来的不确定
性。 预 计下 半年 基建 增速 有望企 稳回 升， 消费 平稳， 全年 GDP 增速 完成 6.5% 的目标 预计 难度 不大 。
通胀方 面，PPI 随着 基数 影 响稳步 回落 ，CPI 稳中向 上，整 体通 胀压 力不 大。
投资策略方面，随着国内 政策基调的改变，前期受 抑制的风险资产有望得到 阶段性修复，而前
期表现较好的无风险资产 也将阶段性承压。具体来 看，信用债有望重回投资 者视野，信用利差具有
一定的压缩空间，其表现 可能主导下半年的债 券市 场，而利率债受到的考验 则相对更大，市场分歧
和波动预计会明显加大。 权益市场短期受到政策催 化具备估值修复的机会， 尤其是前期受到金融去
杠杆政策明显抑制的板块 ，弹性将会更大。但中期 来看，随着上市公司整体 利润增速的下滑，以及
可预见的外部环境的持续 扰动，股市依然会承受比 较大的压力，这些负面影 响需要一定的时间去消
化。从 结构 上看 ，下 半年 更看好 与经 济周 期相 关度 相对较 弱的 新兴 成长 板块 。
2018 年下 半年， 本基 金将 适度增 配信 用债 ， 控 制权 益仓位 同时 优化 持仓 结构 ， 并积 极关 注可 转
债市场 的投 资机 会。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计 师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金 未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
590,778.90 6,447,195.04
结算备 付金
1,386,999.05 1,793,626.37
存出保 证金
14,287.94 37,432.28 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
10
交易性 金融 资产
59,100,879.20 76,536,637.40
其中： 股票 投资
9,751,308.80 6,432,756.00
基金投 资
- -
债券投 资
49,349,570.40 70,103,881.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 6,500,000.00
应收证 券清 算款
491,381.29 -
应收利 息
140,364.11 238,867.43
应收股 利
- -
应收申 购款
18,811.21 10,239.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
61,743,501.70 91,563,998.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
10,900,000.00 -
应付证 券清 算款
464,838.23 5,857,632.89
应付赎 回款
71,477.03 72,261.64
应付管 理人 报酬
29,958.74 52,162.98
应付托 管费
8,559.63 14,903.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
15,582.80 32,023.33
应交税 费
572.05 -
应付利 息
1,425.84 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
64,466.77 50,000.00
负债合 计
11,556,881.09 6,078,984.55
所有者权益：
- -
实收基 金
55,294,858.49 85,328,548.01
未分配 利润
-5,108,237.88 156,465.81
所有者 权益 合计
50,186,620.61 85,485,013.82
负债和 所有 者权 益总 计
61,743,501.70 91,563,998.37
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 华夏 可转 债增 强 债券 A 基金 份额 净值 0.908 元； 华夏 可转
债增强 债券 基金 份额 总 额 55,294,858.49 份 （其 中 A 类 55,294,858.49 份，I 类 0.00 份 ）。
6.2 利 润表 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
11
会计主 体： 华夏 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-3,880,069.75 6,427,214.87
1.利息 收入
224,499.29 1,676,599.84
其中： 存款 利息 收入
14,000.01 75,431.74
债券利 息收 入
209,304.97 1,343,749.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,194.31 257,418.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-258,953.20 419,763.97
其中： 股票 投资 收益
-98,840.72 -224,050.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-255,429.78 533,969.82
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
95,317.30 109,844.34
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
-3,897,541.52 3,896,893.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
51,925.68 433,957.85
减：二、费用
621,013.02 1,453,590.34
1.管理 人报 酬
221,982.20 851,399.63
2.托管 费
63,423.46 243,257.06
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
35,977.56 261,557.97
5.利息 支出
223,760.58 23,363.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
223,760.58 23,363.98
6.税金 及附 加
415.71 -
7.其他 费用
75,453.51 74,011.70
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-4,501,082.77 4,973,624.53
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-4,501,082.77 4,973,624.53
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
12
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
85,328,548.01 156,465.81 85,485,013.82
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -4,501,082.77 -4,501,082.77
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-30,033,689.52 -763,620.92 -30,797,310.44
其中：1.基 金申 购款 4,541,415.71 10,259.15 4,551,674.86
2.基金 赎回 款 -34,575,105.23 -773,880.07 -35,348,985.30
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
55,294,858.49 -5,108,237.88 50,186,620.61
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
274,631,582.39 -4,000,803.32 270,630,779.07
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,973,624.53 4,973,624.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-56,939,500.72 944,618.68 -55,994,882.04
其中：1.基 金申 购款 4,455,464.91 -68,488.58 4,386,976.33
2.基金 赎回 款 -61,394,965.63 1,013,107.26 -60,381,858.37
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
217,692,081.67 1,917,439.89 219,609,521.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
13
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 25,510,060.71 100.00% 79,442,289.88 45.96%
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
14
中信证 券 94,529,470.16 100.00% 91,226,529.18 27.15%
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 1,199,077,000.00 100.00% 89,209,000.00 5.16%
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 21,664.01 100.00% 15,582.80 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 60,900.79 41.47% 38,212.09 30.77%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 221,982.20 851,399.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 48,662.88 375,855.03
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.7% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.7%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
15
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 63,423.46 243,257.06
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 590,778.90 4,459.94 6,371,782.69 49,337.23
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
6.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
16
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 10,900,000.00 元 ，分别 于 2018 年 7 月 2 日前先 后到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
17,411,897.00 元， 第二 层 次的余 额 为 41,688,982.20 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2017 年 12
月 31 日 止： 第一 层次 的余 额为 63,662,416.32 元 ，第 二层次 的余 额 为 12,874,221.08 元， 第三 层次 的
余额 为 0 元 。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
17
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期 内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,751,308.80 15.79
其中： 股票 9,751,308.80 15.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 49,349,570.40 79.93
其中： 债券 49,349,570.40 79.93
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
1,977,777.95 3.20
8 其他各 项资 产 664,844.55 1.08
9 合计 61,743,501.70 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,116,210.96 2.22
C 制造业 7,712,900.84 15.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
18
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 509,646.00 1.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 412,551.00 0.82
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,751,308.80 19.43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 600760 中航沈 飞 35,700 1,286,628.00 2.56
2 000768 中航飞 机 75,316 1,177,942.24 2.35
3 600188 兖州煤 业 85,599 1,116,210.96 2.22
4 600038 中直股 份 20,900 835,791.00 1.67
5 600967 内蒙一 机 59,000 751,660.00 1.50
6 000960 锡业股 份 46,200 554,862.00 1.11
7 002236 大华股 份 22,700 511,885.00 1.02
8 601318 中国平 安 8,700 509,646.00 1.02
9 002179 中航光 电 12,100 471,900.00 0.94
10 603338 浙江鼎 力 9,969 462,561.60 0.92
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的半 年
度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600188 兖州煤 业 1,893,591.00 2.22
2 600760 中航沈 飞 1,260,713.00 1.47
3 300015 爱尔眼 科 1,036,634.00 1.21
4 601688 华泰证 券 863,058.00 1.01
5 600038 中直股 份 845,549.00 0.99
6 002202 金风科 技 812,343.81 0.95 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
19
7 002236 大华股 份 807,538.00 0.94
8 000768 中航飞 机 783,352.27 0.92
9 603338 浙江鼎 力 774,571.00 0.91
10 600967 内蒙一 机 691,968.78 0.81
11 000960 锡业股 份 649,378.00 0.76
12 000858 五粮液 555,916.00 0.65
13 002179 中航光 电 464,797.00 0.54
14 603111 康尼机 电 431,835.00 0.51
15 000968 蓝焰控 股 430,805.00 0.50
16 600195 中牧股 份 429,140.58 0.50
17 300408 三环集 团 421,429.00 0.49
18 002475 立讯精 密 421,123.00 0.49
19 601699 潞安环 能 407,992.00 0.48
20 600019 宝钢股 份 394,210.00 0.46
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601336 新华保 险 2,401,358.78 2.81
2 300015 爱尔眼 科 1,219,178.14 1.43
3 600690 青岛海 尔 1,132,000.00 1.32
4 601688 华泰证 券 824,341.05 0.96
5 600195 中牧股 份 479,235.20 0.56
6 600188 兖州煤 业 478,541.74 0.56
7 002475 立讯精 密 417,958.00 0.49
8 300408 三环集 团 393,384.00 0.46
9 603111 康尼机 电 393,270.00 0.46
10 600019 宝钢股 份 379,942.00 0.44
11 000768 中航飞 机 342,079.32 0.40
12 601877 正泰电 器 339,705.00 0.40
13 601699 潞安环 能 327,020.00 0.38
14 000968 蓝焰控 股 315,120.00 0.37
15 002202 金风科 技 288,700.00 0.34
16 002236 大华股 份 287,954.00 0.34
17 603338 浙江鼎 力 270,692.04 0.32
18 000858 五粮液 197,592.00 0.23
19 601828 美凯龙 23,370.00 0.03
20 300737 科顺股 份 9,850.00 0.01
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
20
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 15,017,744.44
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,521,291.27
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,509,500.00 5.00
其中： 政策 性金 融债 2,509,500.00 5.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 46,840,070.40 93.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,349,570.40 98.33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 123006 东财转 债 39,289 4,725,288.03 9.42
2 110032 三一转 债 35,380 4,342,541.20 8.65
3 113011 光大转 债 40,000 4,059,200.00 8.09
4 132013 17 宝武 EB 37,260 3,731,589.00 7.44
5 128024 宁行转 债 35,185 3,680,702.85 7.33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
21
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,287.94
2 应收证 券清 算款 491,381.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 140,364.11
5 应收申 购款 18,811.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 664,844.55
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 123006 东财转 债 4,725,288.03 9.42
2 110032 三一转 债 4,342,541.20 8.65 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
22
3 113011 光大转 债 4,059,200.00 8.09
4 128024 宁行转 债 3,680,702.85 7.33
5 113009 广汽转 债 3,669,957.00 7.31
6 113015 隆基转 债 2,054,089.60 4.09
7 110042 航电转 债 2,022,034.50 4.03
8 128010 顺昌转 债 1,354,744.38 2.70
9 113014 林洋转 债 1,288,627.20 2.57
10 110033 国贸转 债 1,040,300.00 2.07
11 113013 国君转 债 896,593.50 1.79
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份
额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华夏可转债增
强债 券 A
1,541 35,882.45 995.22 0.00% 55,293,863.27 100.00%
华夏可转债增
强债 券 I
- - - - - -
合计 1,541 35,882.45 995.22 0.00% 55,293,863.27 100.00%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏可 转债 增强 债 券 A 345,705.20 0.63%
华夏可 转债 增强 债 券 I - -
合计 345,705.20 0.63%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏可 转债 增强 债 券 A 0
华夏可 转债 增强 债 券 I 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 华夏可 转债 增强 债 券 A 0 华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
23
开放式 基金
华夏可 转债 增强 债 券 I 0
合计 0
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目 华夏可 转债 增强 债 券 A 华夏可 转债 增强 债 券 I
基金合 同生 效日 （2016 年 9 月 27
日）基 金份 额总 额
291,059,125.77 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,328,548.01 -
本报告 期基 金总 申购 份额 4,541,415.71 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 34,575,105.23 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,294,858.49 -
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及 托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
24
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
中信证
券
2 25,510,060.71 100.00% 21,664.01 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 方证 券 、 国 泰 君安证 券 、 国 信证 券、 海通 证券 、 华 泰证 券、
中信建 投证 券 、 平 安证 券 、 申 万宏 源证 券、 银河 证 券、 招商 证券 、 广 州证 券、 中金公 司 、 西 部证 券、
方正证 券、 高华 证券 、万 联证券 、东 莞证 券、 国海 证券、 长江 证券 、长 城证 券、信 达证 券、 华创 证
券、民 族证 券、 国盛 证券 、万和 证券 、东 兴证 券、 天风证 券、 光大 证券 、安 信证券 、民 生证 券、 东
吴证券 、川 财证 券的 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 ，本报 告期 无股 票交 易及 应付佣 金。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 成交金 额 占当期 回购 成交 总额 的比华夏可转债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
25
例 例
中信证
券
94,529,470.16 100.00% 1,199,077,000.00 100.00%
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
