华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
本基金单一投资者持有的 基金份额或者构成一致行 动人的多个投资者持有的 基金份额可达到或
者超 过 50% ，本 基金 不向 个人投 资者 销售 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 4 月 13 日起 至 6 月 30 日 止。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 9
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ...................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§7 投 资组 合报 告 .......................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 28
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 29
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 29
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 29
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 30
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 30
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 30
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 30
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 30
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 30
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 31
§9 开 放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................................. 32
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 33
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 34
§ 12 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................................ 35
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券
基金主 代码 005407
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 4 月 13 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,010,183,555.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开 放
债券 A
华夏鼎泰六个月定期开放债 券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 005407 005408
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,010,183,555.67 份 - 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略、 久期 管理 策略、 收益 率曲 线策 略、
信用债 券投 资策 略 、 中 小 企业私 募债 券投 资策 略 、 资产支 持证 券投 资策 略等
投资策 略以 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 龚小武
联系电 话 400-818-6666 021-62677777
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com 011597@cib.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95561
传真 010-63136700 021-62679777
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
上海市 江宁 路168 号
邮政编 码 100033 200041
法定代 表人 杨明辉 高建平 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 4 月 13 日（基 金合 同生 效日 ）
至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 泰六 个月 定期
开放债 券 A
华夏鼎 泰六 个月 定期 开
放债 券 C
本期已 实现 收益 4,823,724.32 -
本期利 润 2,762,482.68 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0027 -
本期加 权平 均净 值利 润率 0.27% -
本期基 金份 额净 值增 长率 0.27% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 泰六 个月 定期
开放债 券 A
华夏鼎 泰六 个月 定期 开
放债 券 C
期末可 供分 配利 润 2,762,482.68 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0027 -
期末基 金资 产净 值 1,012,946,038.35 -
期末基 金份 额净 值 1.0027 -
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 泰六 个月 定期
开放债 券 A
华夏鼎 泰六 个月 定期 开
放债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 0.27% -
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.16% 0.02% 0.28% 0.06% -0.12% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
0.27% 0.03% 0.63% 0.10% -0.36% -0.07%
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 C
2018 年 4 月 13 日至 6 月 30 日期 间， 华 夏鼎 泰六 个 月定期 开放 债 券 C 类基 金 份额为 零。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2018 年 4 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A
注： ① 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效。
② 根据 华夏 鼎泰 六个 月定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 合同 规定 ，本基 金自 基金 合华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 二部 分“ 二 、 投 资范 围” 、“ 四 、 投
资限制” 的 有关 约定 。
③2018 年 4 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日 期间， 华 夏 鼎泰六 个月 定期 开放 债 券 C 类 基金 份额 为
零。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在“ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类）” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类）” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年度 平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
柳万军
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部总
监
2018-04-13 - 11 年
中国人 民银 行研 究生 部
金融学 硕士 。 曾 任中 国人
民银行 上海 总部 副主 任
科员、 泰康 资产 固定 收益
部投资 经理 、 交 银施 罗德
基金固 定收 益部 基金 经
理助理 等。 2013 年 6 月加
入华夏 基金 管理 有限 公
司， 曾 任固 定收 益部 研究
员， 华 夏薪 金宝 货币 市场
基金基 金经 理 （2014 年 5
月 26 日至 2017 年 8 月 7
日期间 ） 、 华夏 货币 市场
基金基 金经 理（2013 年
12 月 31 日至 2017 年 8 月
7 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，全球经济增长整 体保持了平 稳势头，但结 构分化和隐忧也逐步体现 。美国经济增长势
头维持 强劲 ，美 联储 6 月 再次加 息， 且对 后续 加息 预期维 持相 对鹰 派； 欧元 区政局 动荡 ，增 长边 际
小幅走 弱， 欧央 行维 持相 对鸽派 ，预 期年 底退 出 QE 。美债 收益 率 在 3% 附 近震 荡，收 益率 曲线 平 坦
化抬升 ， 美 元指 数 2 季度 上 涨 4% 以 上， 对全 球资 产价 格尤其 是新 兴市 场产 生一 定的压 力。 国内 方面 ，
上半年经济走势整体维持 平稳，增长环比小幅走弱 ，通胀维持平稳。货币政 策稳健中性，边际取向
偏松，推动金融市场流动 性整体维持在合理充裕水 平；金融监管方面，资管 新规正式落地，细则等
稳步推 进。 在经 济边 际趋 弱、 政 策边 际宽 松、 宏 观信 用收缩 的背 景下 ， 上 半年 债券市 场出 现了 利率 、
信用分化格局，中长端利 率债表现较好，收益率曲 线平坦化下行，信用债则 受违约事件等冲击，信
用利差 有所 走阔 ，可 转债 走势疲 弱。
报告期 内， 本基 金重 点增 持了中 短端 信用 债， 保持 了一定 的杠 杆水 平。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A 基金 份额 净值 为 1.0027 元， 本报 告期
份额净 值增 长率 为 0.27% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.63% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，贸易战仍将 持续扰动市场，但预期相 对充分；前期宏观信用收 缩对经济的下行压
力仍将持续体现，内外压 力之下政策取向维持宽松 ，财政、监管等政策的微 调，有利于信用环境的华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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改善， 对下 半年 债券 市场 持中性 判断 ，曲 线有 望陡 峭化， 信用 利差 有望 分化 。
下半年，本基金将保持较 高的杠杆水平，适当参与 长端利率债的波段操作， 组合久期总体将维
持中性 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定 价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§ 5 托管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容 ， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§ 6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎泰 六个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存 款 6.4.7.1 3,036,306.84
结算备 付金
13,194,652.35
存出保 证金
46,320.54
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,281,546,881.40
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,204,395,261.40
资产支 持证 券投 资
77,151,620.00
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
8,893,828.25
应收利 息 6.4.7.5 16,799,027.87
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
1,323,517,017.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
305,000,000.00
应付证 券清 算款
5,038,171.43
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
249,508.64
应付托 管费
83,169.57
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,954.90 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
11
应交税 费
134,252.59
应付利 息
21,769.88
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 41,151.89
负债合 计
310,570,978.90
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 1,010,183,555.67
未分配 利润 6.4.7.10 2,762,482.68
所有者 权益 合计
1,012,946,038.35
负债和 所有 者权 益总 计
1,323,517,017.25
注： ① 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 华 夏鼎 泰六 个月 定期开 放债 券 A 基 金份 额 净值 1.0027 元；
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券基 金份 额总 额 1,010,183,555.67 份（ 其中 A 类 1,010,183,555.67 份，C
类 0 份 ）。
② 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效， 本报 告期 自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎泰 六个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 4 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年
6 月 30 日
一、收入
4,944,797.53
1.利息 收入
6,427,165.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,261,737.86
债券利 息收 入
4,174,225.76
资产支 持证 券利 息收 入
49,572.86
买入返 售金 融资 产收 入
941,629.37
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
578,873.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 578,873.32
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -2,061,241.64 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
12
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 -
减：二、费用
2,182,314.85
1.管理 人报 酬
648,208.63
2.托管 费
216,069.55
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用 6.4.7.20 5,356.50
5.利息 支出
1,256,652.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,256,652.63
6.税金 及附 加
12,245.65
7.其他 费用 6.4.7.21 43,781.89
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
2,762,482.68
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
2,762,482.68
注： 本基 金合 同于 2018 年 4 月 13 日 生效 ， 本 报告 期 自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 鼎泰 六个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,010,183,555.67 - 1,010,183,555.67
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,762,482.68 2,762,482.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,010,183,555.67 2,762,482.68 1,012,946,038.35
注： 本基 金合 同于 2018 年 4 月 13 日 生效 ， 本 报告 期 自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏鼎 泰六个月定期 开放债券型 发起式证券投 资基金（以 下简称“ 本基金” ）已获中 国证券监 督
管理委员会（以下 简称“ 中 国证监会” ）证监许 可[2017]2065 号《 关于准予华 夏 鼎泰六个月定期 开放
债券型 发起 式证 券投 资基 金注册 的批 复》 ， 由华 夏基 金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资
基金法》 、 《证券 投资基金 销售管理办法 》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《华夏鼎 泰六个
月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规负责 公开募集。本基金为契
约型、 定期 开放 式， 存续 期限为 不定 期。 本基 金自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 10 日 共募 集
1,009,999,000.00 元（不含 认购资金利息） ，业经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明
（2018 ）验字第 60739337_A12 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 华夏鼎 泰六 个月 定期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2018 年 4 月 13 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为 1,010,183,555.67 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 184,555.67 份基金 份额 。 本基 金的
基金管 理人 为华 夏基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为兴业 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和本基金 基金合同的有关规定，本 基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上 市的国债、央行票据、金 融债、 次级债、地方政
府债、企业债和公司债、 中小企业私募债、中期票 据、短期融资券、资产支 持证券、债券回购、银
行存款 、 货币 市场 工具 （ 含同业 存单 ） 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。本 基金 不直 接买 入股 票、权 证。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
14
况以及 2018 年 4 月 13 日( 基金合 同生 效日) 至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要 会计 政策 和会 计 估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018 年 4 月
13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售 金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的债券投 资、资产支持证券投资和 衍生工具分类为以公允价 值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以
公允价 值计 量且 其公 允价 值变动 计入 损益 的金 融资 产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动 计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 债券或资产支持证券起息 日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
15
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
6.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外，基金管理人不
应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
6.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债 权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基 金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
16
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率计算的利 息扣除在适用情况下由债 券发行企业代 扣代
缴的个人所得税后的净额 确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的 款项，根据资产支持证
券的预计收益率区分属于 资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分，将本 金部分冲减资产支持证
券投资 成本 ，并 将投 资收 益部分 确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策
同一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。
期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益 的孰 低数 。
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 分配 收益 有所 不同。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外)
及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌
转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) ， 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
17
供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场交易的固定收益 品种，按照中央国债登
记结算 有限 责任 公司 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2008]1 号《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推 开
营业税 改征 增值 税试 点的 通知》 、 财 税[2016]46 号 《 关于进 一步 明确 全面 推开 营改增 试点 金融 业有 关
政策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号 《关 于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产
品增值 税有 关问 题的 通知 》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租 入固定 资产 进项 税额 抵扣 等增值 税政 策的 通知 》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1、 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 增值 税征 收范 围，不 征收 增值 税。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖债 券的 差价 收 入免征 增值 税， 暂不 征收 企业所 得税 。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、本基金分别按实际缴纳 的增值税额的 5% 、3% 、2% 缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 3,036,306.84
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 3,036,306.84
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 635,754,857.57 632,851,261.40 -2,903,596.17
银行间 市场 570,701,645.47 571,544,000.00 842,354.53
合计 1,206,456,503.04 1,204,395,261.40 -2,061,241.64
资产支 持证 券 77,151,620.00 77,151,620.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,283,608,123.04 1,281,546,881.40 -2,061,241.64
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,108.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,937.60
应收债 券利 息 15,245,660.52
应收资 产支 持证 券利 息 1,545,300.17
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.90
合计 16,799,027.87
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,954.90
合计 2,954.90
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 41,151.89
合计 41,151.89
6.4.7.9 实收 基金
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 1,010,183,555.67 1,010,183,555.67
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - - 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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本期末 1,010,183,555.67 1,010,183,555.67
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 C
无。
注： 本 基金 自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 10 日期 间公 开发售 ，共 募 集有效 净认 购资 金
1,009,999,000.00 元。 根据 《华夏 鼎泰 六个 月定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规
定， 本基 金的 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利 息 184,555.67 元在 本基 金合 同生 效 后， 折算 为 184,555.67
份基金 份额 ，计 入基 金份 额持有 者账 户。
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,823,724.32 -2,061,241.64 2,762,482.68
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,823,724.32 -2,061,241.64 2,762,482.68
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 C
无。
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 13 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 693,671.63
定期存 款利 息收 入 541,666.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 26,325.33
其他 74.23
合计 1,261,737.86
6.4.7.12 股 票投 资收 益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收 益 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
171,368,083.02
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
167,510,943.58
减：应 收利 息总 额 3,278,266.12
买卖债 券差 价收 入 578,873.32
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
无。
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,061,241.64
—— 股 票投 资 - 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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—— 债 券投 资 -2,061,241.64
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -2,061,241.64
6.4.7.19 其 他收 入
无。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,706.50
银行间 市场 交易 费用 2,650.00
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 5,356.50
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
审计费 用 24,030.22
信息披 露费 17,121.67
银行费 用 2,630.00
银行间 账户 维护 费 -
其他 -
合计 43,781.89
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
兴业银 行股 份有 限公 司（“ 兴业银 行” ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 648,208.63
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.3% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.3%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 216,069.55
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
无。
6.4.10.3 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.3.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券A 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券C
基 金 合 同 生 效 日 （2018
年 4 月 13 日） 持有 的基
金份额
10,001,222.34 -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份
额
- -
期末持 有的 基金 份额 10,001,222.34 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.99% -
6.4.10.3.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.4 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行活 期存 款 3,036,306.84 693,671.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.10.5 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 为 305,000,000.00 元， 于 2018 年 7 月 2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证
券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风 险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发 行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在 负债端，基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 3,036,306.84 - - 3,036,306.84
结算备 付金 13,194,652.35 - - 13,194,652.35
结算保 证金 46,320.54 - - 46,320.54
债券投 资 834,673,946.40 368,740,915.00 980,400.00 1,204,395,261.40
资产支 持证 券 77,151,620.00 - - 77,151,620.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
305,000,000.00 - - 305,000,000.00
注：本 表所 示为 本基 金生 息资产 及负 债的 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有利 率敏 感性 固定 收益类 资产
的利率 风险 状况 测算 的理 论变动 值对 基金 资产 净值 的影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
利率下 降 25 个 基点 4,069,426.03
利率上 升 25 个 基点 -4,044,982.81
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要投资于利率敏感性 固定收益类金融工具，主 要风险为利率风险和信用 风险，其他的市场因素
对本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次： 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
77,151,620.00 元 ，第 二层 次的余 额 1,204,395,261.40 元，第 三层 次的 余额 为 0 元
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
本 基金 本期 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工具 的公允 价值 所属 层次 未发 生重大 变动 。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,281,546,881.40 96.83
其中： 债券 1,204,395,261.40 91.00
资产 支持 证券 77,151,620.00 5.83
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
16,230,959.19 1.23
8 其他各 项资 产 25,739,176.66 1.94 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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9 合计 1,323,517,017.25 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期末 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期末 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,071,771.00 0.70
其中： 政策 性金 融债 7,071,771.00 0.70
4 企业债 券 625,779,490.40 61.78
5 企业短 期融 资券 410,981,000.00 40.57
6 中期票 据 160,563,000.00 15.85
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,204,395,261.40 118.90
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 143605 18 扬 城控 800,000 78,976,000.00 7.80
2 122786 11 联 想债 700,000 70,217,000.00 6.93
3 011800986 18 陕 煤化 700,000 70,133,000.00 6.92 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
30
SCP008
4 011801021
18 鲁 钢铁
SCP008
700,000 70,028,000.00 6.91
5 101800654
18 云投
MTN003
700,000 69,965,000.00 6.91
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 149135 18 花 03A1 570,000.00 57,100,420.00 5.64
2 149127 18 花 01A1 200,000.00 20,051,200.00 1.98
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
31
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 46,320.54
2 应收证 券清 算款 8,893,828.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,799,027.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,739,176.66
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华 夏 鼎 泰 六 个
月 定 期 开 放 债
券 A
2 505,091,777.84 1,010,183,555.67 100.00% - -
华 夏 鼎 泰 六 个
月 定 期 开 放 债
券 C
- - - - - -
合计 2 505,091,777.84 1,010,183,555.67 100.00% - -
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏鼎泰六 个月定期 开
放债 券 A
- - 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
32
华夏鼎泰六 个月定期 开
放债 券 C
- -
合计 - -
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人
固有资 金
10,001,222.34 0.99% 10,000,000.00 0.99% 不少于 三年
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人
员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
基 金 管 理 人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,222.34 0.99% 10,000,000.00 0.99% -
§ 9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券
A
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债
券 C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,010,183,555.67 -
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末
基金总 申购 份额
1,010,183,555.67 -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期
期末 基 金总 赎回 份额
- -
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末 - - 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
33
基金拆 分变 动份 额
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,010,183,555.67 -
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东方证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
34
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效。 除本 表列 示 外，无 其他 交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
东方证 券 799,827,238.05 100.00% 7,432,700,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-14
2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
期初份 额
申
购
赎
回
持有份 额
份额占
比 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
35
的时间 区间 份
额
份
额
机构
1
2018-04-13 至
2018-06-30
1,000,182,333.33 - - 1,000,182,333.33 99.01%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§ 12 备 查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏鼎 泰六 个月 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
12.1.3 《华 夏鼎 泰六 个月 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
