华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 26
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 29
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 31
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 32
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 32
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 32
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 32
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 33
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 33
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 34
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 37
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 37
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏睿 磐泰 兴混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华夏睿 磐泰 兴混 合
基金主 代码 004202
交易代 码 004202
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 14 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,865,908.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过风 险均 衡方 法进 行资 产配置 ， 积极 管理 ， 力 求 有效控 制风 险 ， 实现 基金
资产长 期持 续增 值。
投资策 略
本基金 以风 险均 衡作 为主 要资产 配置 策略 ， 通过 平 衡各资 产类 别对 整个 组合
风险贡 献 ， 合 理确定 本基 金在股 票 、 债 券等资 产上 的投资 比例 ， 为更好 地 适
应不断 变化 的市 场环 境 ， 本基金 还将 动态 调整 各类 资产的 配置 比例 。 在基 于
风险均 衡资 产配 置策 略应 用过程 中 ， 本 基金 将保 持 整个投 资组 合相 对稳 定的
市场风 险暴 露 ， 以达 到长 期稳定 、 相对 稳健的 波动 水平 ， 获 得良 好的风 险 调
整后的 收益 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 10% ＋上证 国债 指数 收益 率× 90% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 低 于股 票
基金， 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
基金 管理 人和 基金 托管 人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 134,490.89
本期利 润 90,230.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0011
本期加 权平 均净 值利 润率 0.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 569,230.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0098
期末基 金资 产净 值 58,435,139.47
期末基 金份 额净 值 1.0098
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 0.98%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.38% 0.15% -0.42% 0.14% 0.04% 0.01%
过去三 个月 -0.19% 0.11% 0.21% 0.12% -0.40% -0.01% 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去六 个月 -0.20% 0.12% 1.13% 0.12% -1.33% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
0.98% 0.09% 2.12% 0.10% -1.14% -0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏睿 磐泰 兴混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 7 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： ① 本基 金合 同 于 2017 年 7 月 14 日生 效。
② 根据 华夏 睿磐 泰兴 混合 型证券 投资 基金 的基 金合 同规定 ，本 基金 自基 金合 同生效 之日 起 6 个
月 内使基 金的投 资组合 比例 符合本 基金合 同第十 二部 分“ 二、投 资范围” 、“ 四、 投资限 制” 的有关 约
定。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在“ 股 票基 金- 标 准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类）” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类）” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排 序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年 度平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客 户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2017-07-14 - 18 年
硕士 。 2000 年 4 月 加入 华 夏基
金管理 有限 公司， 曾任 研 究发
展部总 经理、 数量 投资 部 副总
经理， 上 证能 源交 易型 开 放式
指数发 起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28 日至
2016 年 3 月 28 日期 间） 、 恒生
交易型 开放 式指 数证 券投 资
基金基 金经 理 （2012 年 8 月 9
日至 2017 年 11 月 10 日 期 间） 、
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金
基金经 理（2015 年 2 月 12 日
至 2017 年 11 月 10 日期 间 ） 、
华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基
金基金 经理 （2015 年 1 月 13
日至 2017 年 11 月 10 日 期 间） 、
恒生交 易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金经 理
（2012 年 8 月 21 日至 2017
年 11 月 10 日 期间） 、MSCI
中国 A 股交 易型 开放式 指 数
证券投 资基 金基 金经 理 （2015
年 2 月 12 日至 2017 年 11 月
10 日 期间） 、华 夏沪 港通 恒生
交易型 开放 式指 数证 券投 资
基金基 金经 理（2014 年 12 月
23 日至 2017 年 11 月 10 日期
间）等 。
宋洋
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部总 监
2017-08-29 - 8 年
中国科 学院 数学 与系 统科 学
研究院 博士。 曾任 嘉实 基 金管
理有限 公司 研究 员、 投资 经
理。 2016 年 3 月加 入华 夏 基金
管理有 限公 司， 曾 任数 量 投资
部研究 员等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
华夏睿磐泰兴混合型证券 投资基金的 投资目标为通 过风险均衡方法进行资产 配置，积极管理，
力求有效控制风险，实现 基金资产长期持续增值。 风险均衡策略的本质为从 风险贡献的维度确定基
金内部的股票和债券的配 置比例，在不同经济周期 和不同市场环境中，捕获 不同资产风险溢价水平
的策略 ，以 期获 取长 期绝 对收益 。
上半年 ，国 际方 面， 美国 经济较 为强 劲， 联储 如期 加息 2 次 。欧 元区 经济 持 续温和 扩张 ，欧 央
行决定 退 出 QE 。 国内 方面 ， 在“ 去杠 杆” 宏 观背 景下 ， 受制 于融 资环 境收 缩， 经济增 速有 所下 滑。 通
胀压力 暂时 不大 。 中美 贸 易谈判 处于 胶着 阶段 。 资 金面持 续维 持宽 松 。 央 行 于 4 月、 6 月 两度 降准 ，
置换中期 借贷便利，支持市场化、 法制化“ 债 转股” 及小微企 业融资。受益于经济增速 下行及流动 性
放松，债券市场整体上涨 。但伴随融资环境有所恶 化，5 月以来低等级信用 债相比于高等级利差有
所走扩。股票市场报告期 内整体震荡下行，食品饮 料、医药等防御性行业表 现稍好。市场情绪在贸
易摩擦 以及 社融 增速 下降 的影响 下较 为悲 观， 在 5 月下旬 开始 出现 大幅 下跌 。
报告期内，本基金遵循风 险均衡大类资产配置策略 进行投资运作。在股票端 投资以量化策略进
行投资 管理 ，债 券端 杠杆 比例显 著提 高， 在进 行信 用甄别 的基 础上 ，配 置中 短久期 信用 债。
4.4.2 报告 期 内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.0098 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.20% ，同华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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期业绩 比较 基准 增长 率 为 1.13% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，美国、欧元 区经济仍然维持平稳，货 币政策难以重回大幅宽松 。国内经济增速下
行压力依然存在，通胀仍 然可控。财政政策或将更 加积极，货币政策或将进 一步致力于融资环境的
改善，致使经济增速下行 压力有所缓释，但恐难扭 转下滑趋势。中美贸易谈 判对外贸、市场风险情
绪等方面的影响仍将继续 存在。下半年基本面对债 市依然有 利，且随着融资 环境的逐步好转，债市
信用风 险将 得到 一定 程度 的缓释 。
投资策略上，下半年本基 金在债券端将进一步提升 杠杆比例，适度拉长久期 ，并在信用甄别基
础上挑选具有相对价值的 个券。股票方面，我们将 重点关注确定性成长、超 预期增长和预期不充分
的拐点出现。同时也将防 范当前市场潜在风险点： 贸易摩擦影响基本面预期 及企业盈利、去杠杆背
景下信 用风 险发 生以 及监 管政策 趋严 ，影 响资 金流 入。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为 基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金 未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 睿磐 泰兴 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,089,790.29 1,062,631.25
结算备 付金
572,670.55 10,167,554.20
存出保 证金
5,803.60 4,812.37
交易性 金融 资产 6.4.7.2 52,051,208.64 139,845,265.18
其中： 股票 投资
5,709,627.20 6,144,969.70
基金投 资
- -
债券投 资
39,009,981.44 104,700,295.48
资产支 持证 券投 资
7,331,600.00 29,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,200,000.00 -
应收证 券清 算款
402,448.95 2,300,000.00
应收利 息 6.4.7.5 1,025,413.81 2,310,112.55
应收股 利
- - 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
应收申 购款
2,805.61 2,679.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
59,350,141.45 155,693,055.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 17,200,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
740,743.37 2,544,140.27
应付管 理人 报酬
39,565.63 102,348.79
应付托 管费
9,891.40 25,587.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 53,404.93 2,646.95
应交税 费
4,175.53 -
应付利 息
- 23,550.83
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 67,221.12 56,390.89
负债合 计
915,001.98 19,954,664.91
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 57,865,908.63 134,160,772.86
未分配 利润 6.4.7.10 569,230.84 1,577,617.46
所有者 权益 合计
58,435,139.47 135,738,390.32
负债和 所有 者权 益总 计
59,350,141.45 155,693,055.23
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0098 元， 基金 份额 总 额 57,865,908.63 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 睿磐 泰兴 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入
721,220.55
1.利息 收入
1,826,237.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 25,297.98
债券利 息收 入
1,413,100.43
资产支 持证 券利 息收 入
293,109.58 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
买入返 售金 融资 产收 入
94,730.00
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-1,183,924.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -997,200.50
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -223,485.77
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -29,816.44
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 66,578.31
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -44,260.34
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 123,167.30
减：二、费用
630,990.00
1.管理 人报 酬
316,205.02
2.托管 费
79,051.26
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用 6.4.7.20 116,875.89
5.利息 支出
26,422.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
26,422.31
6.税金 及附 加
3,714.54
7.其他 费用 6.4.7.21 88,720.98
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
90,230.55
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
90,230.55
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 睿磐 泰兴 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
134,160,772.86 1,577,617.46 135,738,390.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 90,230.55 90,230.55
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
-76,294,864.23 -1,098,617.17 -77,393,481.40 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 794,762.31 11,265.23 806,027.54
2.基金 赎回 款 -77,089,626.54 -1,109,882.40 -78,199,508.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
57,865,908.63 569,230.84 58,435,139.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏睿 磐泰兴混合型 证券投资基 金（以下简称“ 本基金” ）已获中国 证券监督管理委员 会（以下
简称“ 中国证监会” ）证 监 许可[2016]3124 号《 关于 准予华夏睿磐泰兴 混合型 证券投资基金注册 的批
复》 ， 由华 夏基 金管 理有 限 公司依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 销售 管理 办
法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理办法 》 、 《华 夏睿磐泰兴混合型证券投 资基金基金合同》及 其
他有关 法律 法规 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 为不 定期 。 本 基金 自 2017 年 6 月
15 日至 2017 年 7 月 12 日 共募 集 471,819,848.95 元 （ 不含认 购资 金利 息） ， 业经 安永华 明会 计师 事务
所（特 殊普 通合 伙） 安永 华明（2017 ）验 字第 60739337_A24 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华夏 睿磐 泰兴 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年 7 月 14 日 正式生 效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为 471,904,646.30 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 84,797.35 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为华 夏基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 睿磐泰兴混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资 范围为具有良好流动性的 金融工具，包括国内依法 发行上市的股票（包括
中小板、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （包 括国 债、 央 行 票据、 金 融债 券、 企 业
债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府 支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、 中小企业私募债券、可转 换债券、可交换债券及其 他经中国证监会允许投
资的债 券） 、 衍生 品 （ 包括 权证 、 股 指期 货 、 国 债期 货、 期权 等） 、 货 币市 场工 具 （ 含同 业存 单 ） 、 资
产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规
定） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规 和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款 利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,089,790.29
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 - 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
合计 1,089,790.29
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,178,233.84 5,709,627.20 -468,606.64
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 20,963,870.13 21,018,181.44 54,311.31
银行间 市场 18,042,706.52 17,991,800.00 -50,906.52
合计 39,006,576.65 39,009,981.44 3,404.79
资产支 持证 券 7,331,600.00 7,331,600.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,516,410.49 52,051,208.64 -465,201.85
6.4.7.3 买入 返售 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 4,200,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 4,200,000.00 -
6.4.7.4 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 393.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 402.47
应收债 券利 息 810,669.27
应收资 产支 持证 券利 息 213,539.32
应收买 入返 售证 券利 息 406.58
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.60
合计 1,025,413.81
6.4.7.5 应付 交易 费用 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 51,689.93
银行间 市场 应付 交易 费用 1,715.00
合计 53,404.93
6.4.7.6 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,754.35
预提费 用 64,466.77
合计 67,221.12
6.4.7.7 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 134,160,772.86 134,160,772.86
本期申 购 794,762.31 794,762.31
本期赎 回（以“-” 号填 列） -77,089,626.54 -77,089,626.54
本期末 57,865,908.63 57,865,908.63
6.4.7.8 未分 配利 润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,954,469.84 -376,852.38 1,577,617.46
本期利 润 134,490.89 -44,260.34 90,230.55
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,224,769.94 126,152.77 -1,098,617.17
其中： 基金 申购 款 12,256.46 -991.23 11,265.23
基金赎 回款 -1,237,026.40 127,144.00 -1,109,882.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 864,190.79 -294,959.95 569,230.84
6.4.7.9 存款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
活期存 款利 息收 入 17,845.32
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,394.82
其他 57.84
合计 25,297.98
6.4.7.10 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 39,205,719.19
减：卖 出股 票成 本总 额 40,202,919.69
买卖股 票差 价收 入 -997,200.50
6.4.7.11 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
155,692,303.02
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
153,102,211.27
减：应 收利 息总 额 2,813,577.52
买卖债 券差 价收 入 -223,485.77
6.4.7.12 资 产支 持证 券投 资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 25,001,899.59
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 24,667,461.64
减：应 收利 息总 额 364,254.39
资产支 持证 券投 资收 益 -29,816.44
6.4.7.13 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 66,578.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 66,578.31
6.4.7.14 公 允价 值变 动收 益 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -44,260.34
—— 股 票投 资 -251,716.48
—— 债 券投 资 207,456.14
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -44,260.34
6.4.7.15 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 123,167.30
合计 123,167.30
6.4.7.16 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 114,095.89
银行间 市场 交易 费用 2,780.00
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 116,875.89
6.4.7.17 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 5,654.21
银行间 账户 维护 费 18,000.00 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
其他 600.00
合计 88,720.98
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 69,375,659.29 87.58%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
中信证 券 8,415,319.02 19.59%
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
中信证 券 694,900,000.00 95.94%
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 58,393.63 86.44% 40,863.13 79.05%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 316,205.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 108,702.36
注： ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.80% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.80%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 79,051.26
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
6.4.10.3 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.3.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.3.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.4 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 1,089,790.29 17,845.32
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.5 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.5.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000666
经纬纺
机
2018-03-12
重大事
项
18.08 - - 2,300 40,827.00 41,584.00 -
000415
渤海金
控
2018-01-17
重大事
项
5.84 2018-07-17 5.26 6,500 39,390.00 37,960.00 -
002005
德豪润
达
2018-01-02
重大事
项
4.36 2018-07-02 3.92 1,200 5,670.00 5,232.00 -
000022
深赤湾
A
2017-11-20
重大事
项
22.82 2018-07-10 20.55 200 5,565.00 4,564.00 -
000566
海南海
药
2017-11-22
重大事
项
12.89 2018-07-09 11.60 300 3,904.00 3,867.00 - 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
002098
浔兴股
份
2017-11-13
重大事
项
16.33 - - 100 1,415.00 1,633.00 -
000796
凯撒旅
游
2018-01-19
重大事
项
12.90 2018-07-19 11.61 100 1,372.00 1,290.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调 整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 1,089,790.29 - - 1,089,790.29
结算备 付金 572,670.55 - - 572,670.55
结算保 证金 5,803.60 - - 5,803.60
债券投 资 33,169,781.44 5,840,200.00 - 39,009,981.44
资产支 持证 券 7,331,600.00 - - 7,331,600.00
买入返 售金 融资 产 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产 - - - -
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 1,062,631.25 - - 1,062,631.25
结算备 付金 10,167,554.20 - - 10,167,554.20
结算保 证金 4,812.37 - - 4,812.37
债券投 资 95,031,295.48 9,669,000.00 - 104,700,295.48
资产支 持证 券 29,000,000.00 - - 29,000,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 198.81 - - 198.81
卖出回 购金 融资 产 17,200,000.00 - - 17,200,000.00
注：本表所示为本基金生 息资产及负债的公允价值 ，并按照合约规定的利率 重新定价日或到期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有利 率敏 感性 固定 收益类 资产
的利率 风险 状况 测算 的理 论变动 值对 基金 资产 净值 的影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
利率下 降 25 个 基点 102,990.44 172,522.60
利率上 升 25 个 基点 -102,394.29 -171,555.11
6.4.13.4.2 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要投资于利率敏感性 固定收益类金融工具，主 要风险为利率风险和信用 风险，其他的市场因素
对本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
13,047,986.64 元 ，第 二层 次的余 额 39,003,222.00 元 ，第三 层次 的余 额为 0 元。 （截至 2017 年 12 月
31 日 止： 第 一层 次的 余额 为 35,152,765.18 元， 第二 层次的 余额 为 104,692,500.00 元， 第三 层次 的余
额为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人 民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,709,627.20 9.62
其中： 股票 5,709,627.20 9.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 46,341,581.44 78.08
其中： 债券 39,009,981.44 65.73
资产 支持 证券 7,331,600.00 12.35
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 4,200,000.00 7.08
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
1,662,460.84 2.80 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
8 其他各 项资 产 1,436,471.97 2.42
9 合计 59,350,141.45 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 145,357.00 0.25
C 制造业 3,242,232.20 5.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 223,044.00 0.38
E 建筑业 41,221.00 0.07
F 批发和 零售 业 159,655.00 0.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 160,864.00 0.28
H 住宿和 餐饮 业 40,656.00 0.07
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 147,155.00 0.25
J 金融业 990,119.00 1.69
K 房地产 业 258,600.00 0.44
L 租赁和 商务 服务 业 39,250.00 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 118,800.00 0.20
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 142,674.00 0.24
S 综合 - -
合计 5,709,627.20 9.77
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601318 中国平 安 4,900 287,042.00 0.49
2 000651 格力电 器 3,800 179,170.00 0.31
3 601166 兴业银 行 11,000 158,400.00 0.27
4 000858 五粮液 2,000 152,000.00 0.26
5 600031 三一重 工 16,000 143,520.00 0.25
6 601988 中国银 行 37,900 136,819.00 0.23
7 600273 嘉化能 源 15,100 136,806.00 0.23
8 601006 大秦铁 路 15,500 127,255.00 0.22
9 300251 光线传 媒 12,500 127,250.00 0.22
10 601009 南京银 行 16,400 126,772.00 0.22 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
11 002001 新和成 6,650 126,084.00 0.22
12 000596 古井贡 酒 1,400 124,292.00 0.21
13 600741 华域汽 车 5,200 123,344.00 0.21
14 603018 中设集 团 7,500 118,800.00 0.20
15 000883 湖北能 源 28,800 118,368.00 0.20
16 600566 济川药 业 2,400 115,656.00 0.20
17 300150 世纪瑞 尔 23,500 113,505.00 0.19
18 000718 苏宁环 球 30,700 112,669.00 0.19
19 600816 安信信 托 15,500 112,220.00 0.19
20 601908 京运通 24,400 111,752.00 0.19
21 603025 大豪科 技 5,620 108,690.80 0.19
22 002587 奥拓电 子 16,800 108,192.00 0.19
23 000591 太阳能 28,600 104,676.00 0.18
24 601137 博威合 金 12,900 104,232.00 0.18
25 600585 海螺水 泥 3,000 100,440.00 0.17
26 600655 豫园股 份 10,200 96,390.00 0.16
27 600216 浙江医 药 7,400 94,498.00 0.16
28 002680 长生生 物 4,200 93,618.00 0.16
29 600231 凌钢股 份 25,850 91,250.50 0.16
30 600376 首开股 份 12,700 89,281.00 0.15
31 600256 广汇能 源 21,700 88,753.00 0.15
32 600309 万华化 学 1,900 86,298.00 0.15
33 600519 贵州茅 台 100 73,146.00 0.13
34 300303 聚飞光 电 24,500 67,130.00 0.11
35 300252 金信诺 7,020 63,671.40 0.11
36 000100 TCL 集团 21,500 62,350.00 0.11
37 601601 中国太 保 1,800 57,330.00 0.10
38 300476 胜宏科 技 3,700 56,980.00 0.10
39 600340 华夏幸 福 2,200 56,650.00 0.10
40 600508 上海能 源 5,300 56,604.00 0.10
41 600438 通威股 份 8,100 55,890.00 0.10
42 002014 永新股 份 8,400 55,860.00 0.10
43 600390 五矿资 本 7,200 55,800.00 0.10
44 601398 工商银 行 10,300 54,796.00 0.09
45 002491 通鼎互 联 4,800 53,136.00 0.09
46 601996 丰林集 团 13,800 50,922.00 0.09
47 002335 科华恒 盛 2,700 48,735.00 0.08
48 300437 清水源 2,900 48,198.00 0.08
49 300446 乐凯新 材 2,500 46,025.00 0.08
50 002745 木林森 2,500 44,475.00 0.08
51 000666 经纬纺 机 2,300 41,584.00 0.07
52 002514 宝馨科 技 7,100 41,180.00 0.07
53 600754 锦江股 份 1,100 40,656.00 0.07 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
54 601238 广汽集 团 3,500 38,990.00 0.07
55 000415 渤海金 控 6,500 37,960.00 0.06
56 603037 凯众股 份 1,600 37,536.00 0.06
57 603111 康尼机 电 5,600 37,016.00 0.06
58 600704 物产中 大 7,000 36,610.00 0.06
59 601566 九牧王 2,400 35,400.00 0.06
60 300250 初灵信 息 2,800 34,160.00 0.06
61 002238 天威视 讯 5,000 33,650.00 0.06
62 600332 白云山 800 30,440.00 0.05
63 600548 深高速 3,700 29,045.00 0.05
64 300459 金科文 化 2,900 28,014.00 0.05
65 601877 正泰电 器 1,100 24,552.00 0.04
66 601186 中国铁 建 2,800 24,136.00 0.04
67 600567 山鹰纸 业 5,800 22,388.00 0.04
68 002687 乔治白 4,100 22,017.00 0.04
69 603015 弘讯科 技 2,900 20,967.00 0.04
70 600828 茂业商 业 3,500 17,850.00 0.03
71 600590 泰豪科 技 2,730 17,608.50 0.03
72 601800 中国交 建 1,500 17,085.00 0.03
73 601567 三星医 疗 2,200 16,016.00 0.03
74 000156 华数传 媒 1,600 15,424.00 0.03
75 002422 科伦药 业 400 12,840.00 0.02
76 000519 中兵红 箭 1,600 12,432.00 0.02
77 300298 三诺生 物 500 10,340.00 0.02
78 002416 爱施德 1,500 8,805.00 0.02
79 600426 华鲁恒 升 500 8,795.00 0.02
80 002111 威海广 泰 600 6,216.00 0.01
81 002005 德豪润 达 1,200 5,232.00 0.01
82 000022 深赤 湾 A 200 4,564.00 0.01
83 000566 海南海 药 300 3,867.00 0.01
84 002376 新北洋 200 3,308.00 0.01
85 002737 葵花药 业 100 2,163.00 0.00
86 002098 浔兴股 份 100 1,633.00 0.00
87 000796 凯撒旅 游 100 1,290.00 0.00
88 002152 广电运 通 200 1,176.00 0.00
89 600643 爱建集 团 100 940.00 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601088 中国神 华 767,132.00 0.57 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
2 601318 中国平 安 704,876.98 0.52
3 600177 雅戈尔 505,927.00 0.37
4 002572 索菲亚 490,133.00 0.36
5 000651 格力电 器 426,551.00 0.31
6 600276 恒瑞医 药 420,619.04 0.31
7 600036 招商银 行 399,614.00 0.29
8 600519 贵州茅 台 379,357.00 0.28
9 000876 新希望 371,945.00 0.27
10 601009 南京银 行 351,233.00 0.26
11 600104 上汽集 团 342,720.00 0.25
12 000002 万科 A 337,113.00 0.25
13 600023 浙能电 力 323,735.00 0.24
14 601988 中国银 行 320,629.00 0.24
15 600755 厦门国 贸 309,971.00 0.23
16 601166 兴业银 行 275,141.00 0.20
17 601006 大秦铁 路 268,335.00 0.20
18 600011 华能国 际 257,824.00 0.19
19 600978 宜华生 活 256,744.00 0.19
20 000423 东阿阿 胶 256,437.00 0.19
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601088 中国神 华 761,894.00 0.56
2 600177 雅戈尔 508,357.00 0.37
3 002572 索菲亚 488,949.00 0.36
4 600104 上汽集 团 440,369.00 0.32
5 600276 恒瑞医 药 438,754.00 0.32
6 000876 新希望 395,269.00 0.29
7 600036 招商银 行 391,240.00 0.29
8 600023 浙能电 力 384,259.00 0.28
9 601318 中国平 安 361,568.00 0.27
10 600519 贵州茅 台 359,943.00 0.27
11 600755 厦门国 贸 309,420.00 0.23
12 000002 万科 A 272,298.00 0.20
13 600978 宜华生 活 268,705.00 0.20
14 000541 佛山照 明 259,951.00 0.19
15 601766 中国中 车 257,950.00 0.19
16 600415 小商品 城 254,437.00 0.19
17 002385 大北农 253,318.00 0.19
18 600011 华能国 际 253,205.00 0.19 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
19 600682 南京新 百 252,599.88 0.19
20 601988 中国银 行 250,631.00 0.18
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 40,019,293.67
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 39,205,719.19
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 12,158,930.00 20.81
其中： 政策 性金 融债 12,158,930.00 20.81
4 企业债 券 15,853,192.00 27.13
5 企业短 期融 资 券 2,997,600.00 5.13
6 中期票 据 7,993,500.00 13.68
7 可转债 （可 交换 债） 6,759.44 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,009,981.44 66.76
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 110411 11 农发 11 70,000 7,000,700.00 11.98
2 018002 国开 1302 50,820 5,158,230.00 8.83
3 143537 18 五资 01 50,000 4,993,000.00 8.54
4 122481 15 铁建 01 50,000 4,989,500.00 8.54
5 136528 16 世茂 G2 40,000 3,918,800.00 6.71
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％) 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
1 116686 一方 碧 15 50,000.00 5,000,000.00 8.56
2 116951 18 财先 A1 20,000.00 1,331,600.00 2.28
3 116704 尚隽 01A 10,000.00 1,000,000.00 1.71
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,803.60
2 应收证 券清 算款 402,448.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,025,413.81
5 应收申 购款 2,805.61
6 其他应 收款 - 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,436,471.97
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 113015 隆基转 债 3,961.60 0.01
2 128016 雨虹转 债 2,595.50 0.00
3 128022 众信转 债 202.34 0.00
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,201 48,181.44 9,941.71 0.02% 57,855,966.92 99.98%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 11,134.49 0.02%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 7 月 14 日 ）基 金份 额总 额 471,904,646.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 134,160,772.86
本报告 期 基 金总 申购 份额 794,762.31
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 77,089,626.54
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 57,865,908.63
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务 所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
的比例 例
中信证 券 2 69,375,659.29 87.58% 58,393.63 86.44% -
华泰证 券 1 9,842,003.57 12.42% 9,162.35 13.56% -
国泰君 安证 券 1 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 方证 券 、 国 信 证券 、 海 通证 券、 申万 宏源 证券 、 平 安证 券、
中国银 河证 券 、 招 商证 券 、 广 州证 券、 中信 建投 证 券、 中金 公司 、 西 部证 券、 方正证 券 、 高 华证 券、
万联证券、东莞证券、国 海证券、长江证券、长城 证券、信达证券、华创证 券、民族证券、国盛证
券、万和证券、东兴证券 、天风证券、光大证券、 安信证券、民生证券、东 吴证券和川财证券的交
易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 此处 佣金 指基 金通 过单 一券商 进行 股票 、债 券等 交易而 合计 支付 该券 商的 佣金合 计。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信证 券 8,415,319.02 19.59% 694,900,000.00 95.94%
华泰证 券 19,449,969.26 45.28% 29,400,000.00 4.06%
国泰君 安证 券 15,092,700.00 35.13% - -
10.8 其 他重 大事 件 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增南 京证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-30
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增华 瑞保 险销 售有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-01
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津万 家财 富资 产管理 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-13
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增通 华财 富（ 上海 ）基金 销售 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-20
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 民财 富基 金销 售（上 海） 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-23
9 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增和 耕传 承基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-09
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京植 信基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-11
12 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
13
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增大 同证 券有 限责 任公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-04
14
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 国金 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-07
15
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增凤 凰金 信（ 银川 ）基金 销售 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-29 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏睿 磐泰 兴混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏睿 磐泰 兴混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
