对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏盛世混合(000061)

华夏盛世混合:2018年半年度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏盛世精选混合型证券投资基金 
2018 年 半 年度 报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
1 
 
§ 1 重 要提示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
2 
 
1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1 
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3 
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4 
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4 
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5 
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9 
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ....................................................................................................... 9 
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9 
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 10 
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 ................................................................................................... 11 
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12 
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 27 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 27 
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 27 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 28 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 29 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 31 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 31 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 31 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 31 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 31 
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 31 
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 32 
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 32 
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 33 
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 33 
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 33 
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 36 
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 36 



华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 3 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华夏盛 世混 合 基金主 代码 000061 交易代 码 000061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,459,177,432.85 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 紧密跟 踪中 国经 济动 向 , 把握中 国经 济的 长期 发展 趋势和 周期 变动 特征 , 挖 掘不同 发展 阶段 下的 优势 资产及 行业 投资 机会 ,更 好地分 享中 国经 济持 续 、 较快成 长的 发展 成果 ,追 求基金 资产 的长 期、 持续 增值, 抵御 通货 膨胀 。 投资策 略 本基金 以周 期优 选投 资策 略为核 心, 并辅 以个 股精 选和积 极债 券管 理 策 略 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数× 80% + 上 证国债 指数× 20% 。 风险收 益特 征 本基金 风险 与收 益高 于债 券基金 与货 币市 场基 金 , 属于较 高风 险 、 较 高收 益 的品种 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 田青 联系电 话 400-818-6666 010-67595096 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 北京市西城区金融大街33 号通 泰大厦B 座8层 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号 楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 杨明辉 田国立 2.4 信 息披 露方 式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 4 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B 座 8 层 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -377,763,835.33 本期利 润 -333,824,908.44 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2224 本期加 权平 均净 值利 润率 -28.25% 本期基 金份 额净 值增 长率 -25.20% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日) 期末可 供分 配利 润 -506,912,419.14 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3474 期末基 金资 产净 值 952,265,013.71 期末基 金份 额净 值 0.653 3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -34.70% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 -13.97% 1.54% -6.07% 1.03% -7.90% 0.51% 过去三 个月 -21.33% 1.23% -7.70% 0.91% -13.63% 0.32% 过去六 个月 -25.20% 1.22% -9.83% 0.92% -15.37% 0.30% 过去一 年 -33.71% 1.09% -2.64% 0.76% -31.07% 0.33% 过去三 年 -52.47% 2.01% -14.81% 1.19% -37.66% 0.82% 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 5 自基金 合同 生 效起至 今 -34.70% 1.61% 8.54% 1.18% -43.24% 0.43% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2009 年 12 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日) § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人, 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管 理人, 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。 华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 6 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 , 在 基金 分类 排名中 (截 至 2018 年 6 月 30 日 数据) , 华 夏经 济 转型股 票在“ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金(A 类)” 中 排序 3/154 ;华 夏医 疗健 康混 合 (A 类) 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 (A 类)” 中 排序 2/152 ; 华夏医 药 ETF 、华夏 消 费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排序 2/115 、 8/115 、 9/115 。 上半年 , 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 , 公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 , 旗 下华 夏回 报混 合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号, 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基 金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中,旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对 收益明 星基 金” 称号 , 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号, 华夏 消费 升级 混 合荣获“2017 年度 平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十 五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ,华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深 300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖( 一年 期 ) 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数 基金奖(三年期) 。在《证券时报》的评奖活动中,华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回 报绝对 收益 明星 基金” 称 号 , 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 , 华 夏消 费 升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。 在客户 服务 方面,2018 年 上半年 , 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 , 努 力提 高客户 使用 的便 利 性和服 务体 验: (1) 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠 活动,为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ; (2)微信服务号上线随存 随取业务实时通知功 能,方便客户及时了解交 易变动的情况;华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能,为客户登 录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ; (3 ) 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 , 拓宽了 客户 交易 的渠 道, 提高了 交易 便利 性; (4) 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周 年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼, 华 夏基金 户口 本” 等活 动, 为 客户提 供了 多样 化的 投 资者教 育和 关怀 服务 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 的简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日 期 离 任 日 期 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 7 代 瑞 亮 本基金 的 基金经 理、 股票投 资 部总监 2015-07-09 - 8 年 北京大 学金 融学 硕士 。2010 年 7 月加 入华 夏基 金管 理 有限公 司, 曾任 研究 员、 基金经 理助 理, 华夏 回报 证 券投资 基金 基金 经理 (2015 年 3 月 17 日至 2017 年 2 月 24 日期 间) 、 华夏 回报 二号证 券投 资基 金基 金经 理 (2015 年 3 月 17 日至 2017 年 2 月 24 日 期间 )等 。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2018 年上半年,全球经济 态势较为平稳,但不稳定 因素显著增加。美国经济 延续超预期增长, 减税等政策效果显著,制 造业回流美国延续,美元 指数持续强势。中美贸易 战升温,未来中美关系 和全球贸易格局存在巨大 不确定性,而这种情况有 可能长期持续。人民币在 年中又一次快速贬值, 原油价 格保 持强 势, 美国 主要股 票指 数保 持稳 定, 中国 A 股主 要指 数显著 下 行。 中 国仍 然延 续去 杠 杆、严监管、控风险的政 策导向,信用收紧带来较 多的企业债务违约事件, 高杠杆、重资产类企业 压力巨大,上市公司大股 东股票质押出现预警甚至 平仓的风险事件数量显著 上升,进一步降低了市 场风险偏 好。央行再一次定向降准 ,同时监管部门再次明确“ 房住不炒” 的原则,多部 委对房地产 行华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 8 业乱象进行了全方位调查 和监管。主要工业数据出 现不同程度的下滑,消费 数据也有疲软迹象。上 半年 A 股 主要 指数 走 势偏弱 , 除了 消费 、医 药表 现较 好 外, 大多 数行 业板 块处 于 震荡 下行 行情 中。 报告期内,本基金坚持寻 找行业趋势较好、执行力 较强的优质公司进行长期 跟踪和投资,一季 度重点 投资 了 OLED 、 电 动车产 业链 、 消费 金融 、 云计算 、 军工 、 物 联网 、 不 良资产 管理 、 新材 料、 新能源等领域,并对缺乏 执行力和出现管理问题的 企业进行了减持;二季度 进行了全面的组合 再构 造,重点投资了半导体、 电动车产业链、云计算、 新材料、消费、医药等领 域,减持了高质押比例 类、重 资产 资金 推动 型及 进展不 达预 期的 企业 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2018 年 6 月 30 日 , 本基金 份额 净值 为 0.653 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-25.20%,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-9.83% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望下 半年 , 在 去杠 杆的 大背景 下, 对整 体的 指数 行情不 应有 过高 期待 , 未 来很长 一段 时间 内, 房地产可能持续处于被压 制状态,这是中国经济转 型升级、完成新旧动能转 化的 必要条件之一,而 基建在财政压力较大的情 况下最好的情况就是稳定 ,我们认为,货币政策依 然会保持稳定略松的状 态,市场风格转换正逐步 到来。下半年,远离对宏 观经济敏感的资产和成长 主题类投资可能是相对 占优的策略。在此分析判 断基础上,本基金将精选 行业趋势向上、受宏观经 济下行影响较小的行业 进行配 置 , 半 导体 、 计算 机 ( 云计 算和 国产 自主 软 硬件) 、 军工 、 医药 将会 是 本基金 下半 年的 重点 投 资方向 。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为 信任奉 献回 报” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度,建立了估值委员 会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。 定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 9 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 9,341,681.17 130,439,937.70 结算备 付金


269,405,806.14 945,279.97 存出保 证金


380,098.70 123,635.40 交易性 金融 资产 6.4.7.2 680,930,619.85 1,157,034,674.56 其中: 股票 投资


620,912,619.85 1,077,458,674.56 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 10 基金投 资


- - 债券投 资


60,018,000.00 79,576,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 130,000,595.00 应收证 券清 算款


11,627,356.63 8,121,740.00 应收利 息 6.4.7.5 2,047,625.96 1,344,203.21 应收股 利


- - 应收申 购款


635,587.11 191,497.20 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


974,368,775.56 1,428,201,563.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 6,269.85 应付赎 回款


679,854.61 1,991,950.33 应付管 理人 报酬


1,289,996.50 1,816,982.87 应付托 管费


214,999.41 302,830.47 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 19,757,667.53 17,514,975.33 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 161,243.80 87,507.23 负债合 计


22,103,761.85 21,720,516.08 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 1,459,177,432.85 1,611,387,887.31 未分配 利润 6.4.7.10 -506,912,419.14 -204,906,840.35 所有者 权益 合计


952,265,013.71 1,406,481,046.96 负债和 所有 者权 益总 计


974,368,775.56 1,428,201,563.04 注: 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.653 元 , 基金 份额 总 额 1,459,177,432.85 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 11 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-318,296,888.01 -80,106,278.84 1.利息 收入


1,929,858.34 856,582.29 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 519,634.65 698,745.34 债券利 息收 入


1,339,802.74 33,743.17 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


70,420.95 124,093.78 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-364,408,913.86 -38,970,666.53 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -367,894,722.47 -44,399,303.26 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 66,401.37 -3,200.00 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 3,419,407.24 5,431,836.73 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号填列 ) 6.4.7.18 43,938,926.89 -42,260,216.36 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.19 243,240.62 268,021.76 减:二、费用


15,528,020.43 18,977,694.46 1.管理 人报 酬


8,773,544.46 13,829,640.55 2.托管 费


1,462,257.42 2,304,940.06 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.20 5,108,817.13 2,654,800.33 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税金 及附 加


- - 7.其他 费用 6.4.7.21 183,401.42 188,313.52 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列) -333,824,908.44 -99,083,973.30 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填列)


-333,824,908.44 -99,083,973.30 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,611,387,887.31 -204,906,840.35 1,406,481,046.96 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -333,824,908.44 -333,824,908.44 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -152,210,454.46 31,819,329.65 -120,391,124.81 其中:1.基 金申 购款 89,504,449.25 -19,443,058.96 70,061,390.29 2.基金 赎回 款 -241,714,903.71 51,262,388.61 -190,452,515.10 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,459,177,432.85 -506,912,419.14 952,265,013.71 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,878,850,763.58 78,232,385.18 1,957,083,148.76 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -99,083,973.30 -99,083,973.30 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -117,680,666.60 -5,832,695.73 -123,513,362.33 其中:1.基 金申 购款 88,797,149.82 2,097,993.49 90,895,143.31 2.基金 赎回 款 -206,477,816.42 -7,930,689.22 -214,408,505.64 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,761,170,096.98 -26,684,283.85 1,734,485,813.13 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明辉 , 主管 会计 工作 负责 人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 6.4 报 表附 注 6.4.1基 金基 本情 况 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 13 华夏盛 世精选股票型 证券投资基 金(以下简称“ 本基金” )经中国证 券监督管理委员会 (以下简 称“ 中 国证 监会” ) 证 监许 可[2009]1257 号 《关 于核 准华 夏盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 的核准,由华夏基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基金销售管 理办法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法 》 、 《华夏盛 世精选股票型证券投资基 金基金合同》及其他 有 关法律法规负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ,存续期限为不定期。首 次设立募集不包括认购 资金利 息共 募集 18,710,173,716.13 元 ,业经 德勤 华 永会计 师事 务所 有限 公司 德师报 (验 )字 (09 ) 第 0040 号 验资 报告 予以 验 证。 经向 中国 证监 会备 案, 《 华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2009 年 12 月 11 日正 式 生效, 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 18,710,203,946.42 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 30,230.29 份基 金份 额。 本 基 金的基 金管 理人 为华 夏基 金管理 有限 公司, 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 根据 基金 管 理人 2015 年 7 月 3 日刊 登 的 《华 夏基 金管理 有限 公司关 于旗 下部 分开 放式 基金更 名的 公告 》 , 华夏 盛 世精选 股票 型证 券投 资基 金自 2015 年 7 月 15 日 起更名 为华 夏盛 世精 选混 合型证 券投 资基 金。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和本基金 基金合同的有关规定,本 基金可投资于具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上 市的股票、债券、资产支 持证券、权证及中国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 -基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告 期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计 政策、 会计 估计 一致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 14 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示 如下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ,不征 收增 值税 。 2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月 份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ,暂 不征收 企业 所得 税。 4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入, 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务, 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货, 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额, 或者以 2017 年最 后 一 个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算 销 售额 。 7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不 征收企 业所 得税 。 8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入, 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税 , 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 , 持 股期 限 在 1华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 15 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,全额 计入 应纳 税所 得额 ,持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额,持 股期 限超 过 1 年的 ,暂免 征收 个人 所得 税。 9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地 方教育 费附 加。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 9,341,681.17 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1 个 月以 内 - 存款期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计 9,341,681.17 6.4.7.2 交易 性金 融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 662,805,035.87 620,912,619.85 -41,892,416.02 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 59,853,895.89 60,018,000.00 164,104.11 合计 59,853,895.89 60,018,000.00 164,104.11 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 722,658,931.76 680,930,619.85 -41,728,311.91 6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 无。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 16 6.4.7.4 买入 返售 金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额 无。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 无。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 18,945.65 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 27,632.60 应收债 券利 息 2,000,876.71 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 171.00 合计 2,047,625.96 6.4.7.6 其他 资产 无。 6.4.7.7 应付 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 19,756,822.73 银行间 市场 应付 交易 费用 844.80 合计 19,757,667.53 6.4.7.8 其他 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,557.48 预提费 用 158,686.32 合计 161,243.80 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 17 6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,611,387,887.31 1,611,387,887.31 本期申 购 89,504,449.25 89,504,449.25 本期赎 回(以“-” 号填 列) -241,714,903.71 -241,714,903.71 本期末 1,459,177,432.85 1,459,177,432.85 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 248,718,338.21 -453,625,178.56 -204,906,840.35 本期利 润 -377,763,835.33 43,938,926.89 -333,824,908.44 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -20,163,151.04 51,982,480.69 31,819,329.65 其中: 基金 申购 款 7,987,538.95 -27,430,597.91 -19,443,058.96 基金赎 回款 -28,150,689.99 79,413,078.60 51,262,388.61 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -149,208,648.16 -357,703,770.98 -506,912,419.14 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 479,482.90 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 38,546.97 其他 1,604.78 合计 519,634.65 6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,973,404,653.98 减:卖 出股 票成 本总 额 2,341,299,376.45 买卖股 票差 价收 入 -367,894,722.47 6.4.7.13 债 券投 资收 益 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 18 单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖 出 债 券( 债 转股 及 债券到 期 兑 付) 成 交总额 20,604,231.51 减: 卖出 债券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 19,951,298.63 减:应 收利 息总 额 586,531.51 买卖债 券差 价收 入 66,401.37 6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益 无。 6.4.7.15 贵 金属 投资 收益 6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成 无。 6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入 无。 6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入 无。 6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入 无。 6.4.7.16 衍 生工 具收 益 6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入 无。 6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益 无。 6.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 3,419,407.24 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 3,419,407.24 6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 19 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 43,938,926.89 —— 股 票投 资 43,545,628.26 —— 债 券投 资 393,298.63 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减: 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的 预估增 值税 - 合计 43,938,926.89 6.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 243,240.62 合计 243,240.62 6.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 5,108,617.13 银行间 市场 交易 费用 200.00 交易基 金产 生的 费用 - 其中: 申购 费 -








赎回 费 - 合计 5,108,817.13 6.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 119,014.74 银行费 用 6,115.10 银行间 账户 维护 费 18,000.00 其他 600.00 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 20 合计 183,401.42 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券” ) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中信证 券 1,999,221,592.83 52.43% 264,195,436.16 14.20% 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 债券 交易 无。 6.4.10.1.4 债券 回购 交易 无。 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 21 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 1,470,245.92 52.57% 1,297,424.21 6.57% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 194,726.08 12.67% 42,370.36 0.24% 注:上述佣金按市场佣金 率计算,以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,773,544.46 13,829,640.55 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,644,286.36 2,476,206.55 注: ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售 活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算,从基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 6.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,462,257.42 2,304,940.06 注: ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提,逐日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 22 6.4.10.2.3 销售 服务 费 无。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行活 期存 款 9,341,681.17 479,482.90 142,745,745.94 650,439.84 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明 6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明 无。 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 6.4.12 期末 (2018 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值单 价 数量( 单 位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 23 300001 特 锐 德 2015-11-30 2018-12-01 非 公 开 发 行 流 通 受 限 8.26 10.57 2,400,000 19,824,000.00 25,368,000.00 - 603693 江 苏 新 能 2018-06-26 2018-07-03 新 发 流 通 受 限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603105 芯 能 科 技 2018-06-29 2018-07-09 新 发 流 通 受 限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 注:基金可作为特定投资 者,认购由中国证监会《 上市公司证券发行管理办 法》规范的非公开 发行股 份, 所认 购的 股份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 根 据 《上 市 公司股 东、 董监 高减 持 股份的 若干 规定 》 及 《深 圳/ 上海 证券 交易 所上 市公 司股东 及董 事、 监事 、 高 级管理 人员 减持 股份 实 施细则 》 , 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份, 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ,通 过集 中竞 价交易 减持 的数 量不 得超 过其持 有该 次非 公开 发行 股份数 量的 50% ; 采取 大 宗交易 方式 的, 在任 意 连续 90 日 内, 减持 股份 的 总数不 得超 过公 司股 份总 数的 2% 。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值 单价 复牌 日期 复牌开 盘 单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 002437 誉衡 药业 2018-06-08 重大 事项 6.20 2018-08-13 5.57 785,054 5,066,389.78 4,867,334.80 - 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 24 无。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构 本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险 管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后,通过正式报告的方 式,将分析结果及时传 达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险 管理目 标。 本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ,估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析 的角度出发,判断风险损 失的严重性;从定量分析 的角度出发, 根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运用的金融工具特 征,通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结 果,确定风险损失的限度 和相应置信程度,及时对 各种风险进行监督、检 查和评 估, 并制 定相 应决 策,将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评 级降低 导致 债券 价格 下降 ,或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ,而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。 本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库,对发行 人及债券投资 进行 内部评 级, 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制可 能出现 的信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下,基金管理人可能无法 迅速、低成本地调 整基金 投资 组合 ,从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。 本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在 证券交 易所 或银 行间 市场 交易 , 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产 流通暂 时受 限制 的情 况外 ,其余 均能 及时 变现 。 6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析 在日常运作中,本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎 回规律 相匹 配。 在资产端,本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标,并定期开展压力 测试, 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 25 在负债端,基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数 据, 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 , 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 , 及时调 整组合资产结构及 比例,预留充足现金头寸 ,保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规 模和期 限的 匹配 。 如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ,基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回 申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ,控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性,本基金管理 人通过监测组合敏 感性指 标来 衡量 市场 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动,从 而影响基金投资收 益的风险。 截至本期末及 上年度末,本基金持有极 少量利率敏感性固定收益 类债券资产,因此市场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。 本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其他 价格 风险 其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基 金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票 、 债 券和 基金 等各 类资产 损失 的可 能 性 。 本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外,本基金管理人对本 基金所持有的证券 股票价 格实 施监 控, 定期 运用多 种定 量方 法进 行风 险度量 和分 析, 以对 风险 进行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 交易性金融资产 -股票 投资 620,912,619.85 65.20 1,077,458,674.56 76.61 交易性金融资产 -贵金 属投 资 - - - - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 26 衍生金融资产- 权证投 资 - - - - 合计 620,912,619.85 65.20 1,077,458,674.56 76.61 6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析 假设 1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时, 股票 资产 相应 的理 论变动 值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。 2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% , 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 +5% 34,099,434.49 75,718,408.35 -5% -34,099,434.49 -75,718,408.35 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法





根据企业会计 准则的 相关规定,以公允价值计 量的金融工具,其公允价 值的计量可分为三个层 次:





第 一层 次: 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具, 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允 价值。





第 二层 次: 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具, 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。





第三层次:对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具, 可以其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值








截至 2018 年 6 月 30 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 595,544,619.85 元, 第二 层 次的余 额 为 85,386,000.00 元,第 三层 次的 余额 为 0 元。 ( 截至 2017 年 12 月 31 日 止: 第一 层次 的余 额为 780,593,878.95 元 , 第二层 次的 余额 为 364,681,109.21 元 ,第 三层 次 的余额 为 11,759,686.40 元 。 ) 6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动








对于特殊事项 停牌的 股票,本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第 三层次,于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票,本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 27 层次列 入第 二层 次, 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额





本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层 次公 允价 值本 期未 发生 变动。 § 7 投 资组合报告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 620,912,619.85 63.72 其中: 股票 620,912,619.85 63.72 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 60,018,000.00 6.16 其中: 债券 60,018,000.00 6.16








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售 金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 278,747,487.31 28.61 8 其他各 项资 产 14,690,668.40 1.51 9 合计 974,368,775.56 100.00 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 535,270,381.67 56.21 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 48,483.48 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,601.30 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 39,784,764.00 4.18 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 28,257,989.80 2.97 J 金融业 601.60 0.00 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 28 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 328,798.00 0.03 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 17,220,000.00 1.81 S 综合 - - 合计 620,912,619.85 65.20 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 002341 新纶科 技 4,699,860 62,461,139.40 6.56 2 002529 海源机 械 4,339,826 47,781,484.26 5.02 3 600771 广誉远 764,901 42,038,958.96 4.41 4 002332 仙琚制 药 4,100,000 35,875,000.00 3.77 5 600884 杉杉股 份 1,500,000 33,150,000.00 3.48 6 600623 华谊集 团 3,200,069 31,936,688.62 3.35 7 002439 启明星 辰 1,331,600 28,256,552.00 2.97 8 002677 浙江美 大 1,500,000 26,100,000.00 2.74 9 300001 特锐德 2,400,000 25,368,000.00 2.66 10 000089 深圳机 场 3,300,000 25,245,000.00 2.65 11 002557 洽洽食 品 1,419,906 21,653,566.50 2.27 12 600498 烽火通 信 800,000 19,880,000.00 2.09 13 000739 普洛药 业 2,700,000 19,332,000.00 2.03 14 600529 山东药 玻 778,808 18,948,398.64 1.99 15 300558 贝达药 业 310,000 17,257,700.00 1.81 16 000681 视觉中 国 600,000 17,220,000.00 1.81 17 600409 三友化 工 1,900,000 16,359,000.00 1.72 18 601966 玲珑轮 胎 1,000,000 15,770,000.00 1.66 19 603517 绝味食 品 330,000 14,008,500.00 1.47 20 600332 白云山 300,000 11,415,000.00 1.20 21 603986 兆易创 新 100,000 10,852,000.00 1.14 22 600329 中新药 业 549,929 10,448,651.00 1.10 23 002269 美邦服 饰 3,299,950 9,569,855.00 1.00 24 600004 白云机 场 700,000 9,163,000.00 0.96 25 000703 恒逸石 化 600,000 8,928,000.00 0.94 26 603898 好莱客 231,018 6,061,912.32 0.64 27 600115 东方航 空 812,200 5,376,764.00 0.56 28 002833 弘亚数 控 99,967 5,313,246.05 0.56 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 29 29 000650 仁和药 业 800,000 5,088,000.00 0.53 30 002437 誉衡药 业 785,054 4,867,334.80 0.51 31 600984 建设机 械 650,000 3,607,500.00 0.38 32 600596 新安股 份 199,960 3,233,353.20 0.34 33 002705 新宝股 份 300,000 2,931,000.00 0.31 34 600201 生物股 份 130,000 2,221,700.00 0.23 35 002293 罗莱生 活 83,800 1,259,514.00 0.13 36 603345 安井食 品 20,272 709,520.00 0.07 37 603020 爱普股 份 62,000 567,920.00 0.06 38 300404 博济医 药 15,800 328,798.00 0.03 39 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01 40 300679 电连技 术 2,131 80,146.91 0.01 41 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01 42 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01 43 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00 44 600690 青岛海 尔 176 3,389.76 0.00 45 601607 上海医 药 67 1,601.30 0.00 46 600406 国电南 瑞 91 1,437.80 0.00 47 600643 爱建集 团 64 601.60 0.00 48 600685 中船防 务 28 373.52 0.00 49 600525 长园集 团 7 73.99 0.00 50 600483 福能股 份 4 27.48 0.00 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 000002 万科 A 52,519,763.97 3.73 2 600623 华谊集 团 51,882,756.95 3.69 3 600771 广誉远 45,583,871.19 3.24 4 600685 中船防 务 45,521,430.03 3.24 5 600115 东方航 空 44,759,286.72 3.18 6 600277 亿利洁 能 41,071,948.14 2.92 7 000858 五粮液 39,431,017.94 2.80 8 300558 贝达药 业 39,285,556.91 2.79 9 002332 仙琚制 药 38,313,555.66 2.72 10 600711 盛屯矿 业 37,219,144.17 2.65 11 600196 复星医 药 37,015,230.48 2.63 12 601111 中国国 航 35,975,168.98 2.56 13 600499 科达洁 能 35,825,690.46 2.55 14 603711 香飘飘 35,771,796.94 2.54 15 600884 杉杉股 份 34,007,568.46 2.42 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 30 16 002439 启明星 辰 32,400,604.86 2.30 17 300113 顺网科 技 31,967,141.72 2.27 18 600029 南方航 空 29,548,176.20 2.10 19 002677 浙江美 大 29,225,590.97 2.08 20 600409 三友化 工 26,967,322.36 1.92 注:“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 002387 维信诺 93,994,474.92 6.68 2 300156 神雾环 保 73,613,225.75 5.23 3 300338 开元股 份 68,463,480.48 4.87 4 000567 海德股 份 63,226,921.20 4.50 5 002668 奥马电 器 56,206,788.76 4.00 6 600271 航天信 息 54,849,813.31 3.90 7 300109 新开源 51,890,606.61 3.69 8 000002 万科 A 47,910,307.54 3.41 9 300424 航新科 技 45,504,688.97 3.24 10 600685 中船防 务 39,870,432.92 2.83 11 000820 神雾节 能 39,214,809.83 2.79 12 000858 五粮液 38,357,554.11 2.73 13 603711 香飘飘 36,739,891.36 2.61 14 002665 首航节 能 34,844,951.32 2.48 15 600115 东方航 空 33,083,423.60 2.35 16 600196 复星医 药 32,606,130.00 2.32 17 600499 科达洁 能 32,180,660.25 2.29 18 600277 亿利洁 能 32,177,426.16 2.29 19 600711 盛屯矿 业 32,008,740.83 2.28 20 300113 顺网科 技 30,584,905.24 2.17 21 601111 中国国 航 28,591,059.67 2.03 注:“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,843,576,514.66 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,973,404,653.98 注:“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 31 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 60,018,000.00 6.30 其中: 政策 性金 融债 60,018,000.00 6.30 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,018,000.00 6.30 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 170410 17 农发 10 600,000 60,018,000.00 6.30 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 32 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.12 投 资组 合报 告附 注 7.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 380,098.70 2 应收证 券清 算款 11,627,356.63 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,047,625.96 5 应收申 购款 635,587.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,690,668.40 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300001 特锐德 25,368,000.00 2.66 非公开 发行 流通 受 限 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 33 § 8 基 金份额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 42,989 33,943.04 24,729,616.98 1.69% 1,434,447,815.87 98.31% 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 532,921.97 0.04% 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式 基金 0 本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基 金 50~100 § 9 开 放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2009 年 12 月 11 日) 基金 份额 总 额 18,710,203,946.42


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 本报告 期 基 金总 申购 份额 89,504,449.25 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 241,714,903.71 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,459,177,432.85 § 10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ,杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理,华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 34 汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。 本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告, 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处 罚等情 况。 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商 名称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备 注 成交金 额 占当期 股票 成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣金 总量 的比例 中信 证券 1 1,999,221,592.83 52.43% 1,470,245.92 52.57% - 光大 证券 1 1,786,837,593.79 46.86% 1,306,705.94 46.72% - 天风 证券 1 27,284,350.62 0.72% 19,953.06 0.71% - 华泰 证券 1 322.98 0.00% - - - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 35 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本表列示外,本基金 还选择了东方证券、国泰 君安证券、国信证券、海 通证券、申万宏源 证券西 部 、 中 信建 投证 券 、 平 安证 券、 申万 宏源 证 券、 银河 证券 、 招 商证 券、 广州证 券 、 中 金公 司、 西部证券、方正证券、高 华证券、万联证券、东莞 证券、国海证券、长江证 券、长城证券、信达证 券、华创证券、民族证券 、国盛证券、万和证券、 东兴证券、安信证券、民 生证券、东吴证券、川 财证券 的交 易单 元作 为本 基金交 易单 元, 本报 告期 无股票 交易 及应 付佣 金。 ④ 本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易 单 元未 发生 变更。 10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 中信证 券 - - - - 光大证 券 - - - - 天风证 券 - - - - 华泰证 券 - - - - 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业 场所变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-01-31 2 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增华 瑞保 险销 售有 限公司 为代 销机 构 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-03-01 3 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增天 津万 家财 富资 产管理 有限 公司 为 代销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-03-13 4 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增中 原银 行股 份有 限公司 为代 销机 构 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-03-19 5 华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集 中国证 监会 指定 报刊 及 2018-03-23 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 36 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告 网站 6 华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-03-23 7 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增中 民财 富基 金销 售(上 海) 有限 公 司为代 销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-04-23 8 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-04-28 9 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金在 安信 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额 申购业 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-05-02 10 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增和 耕传 承基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-05-09 11 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-05-19 12 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金在 国金 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额 申购业 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-06-07 13 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增凤 凰金 信( 银川 )基金 销售 有限 公 司为代 销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-06-29 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 § 12 备查文件目录 12.1 备 查文 件目 录 12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 12.1.2 《华 夏盛 世精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ; 12.1.3 《华 夏盛 世精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 12.1.4 法律 意见 书; 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 37 12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; 12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投 资者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 八月 二十 五日