华夏兴华混合型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 26
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 29
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 30
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 31
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 31
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 31
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 31
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 31
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 31
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 32
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 33
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 33
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 36
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 36
华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏兴 华混 合
基金主 代码 519908
交易代 码 519908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 12 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 460,554,932.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
密切跟 踪经 济动 向 ， 挖 掘 中国经 济发 展过 程中 所蕴 含的机 会 ， 更 好地 分享 中
国经济 较快 成长 的发 展成 果，力 争实 现基 金资 产的 长期、 持续 增值 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证 券市 场 走势的 综合 分析 ， 主 动判
断市场 时机 ， 进行积 极的 资产配 置 ， 合 理确定 基金 在股票 、 债券 等各类 资 产
类别上 的投 资比 例 ， 并 随 着各类 资产 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适时 进行 动
态调整 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数× 70% ＋ 上 证国债 指数× 30% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金 ， 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币市场 基金 ， 低于 股票 基
金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 14,641,247.76
本期利 润 -149,264,330.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3149
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.75%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 285,798,860.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6206
期末基 金资 产净 值 723,403,737.81
期末基 金份 额净 值 1.571
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 67.85%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -5.59% 1.81% -5.26% 0.90% -0.33% 0.91%
过去三 个月 -9.71% 1.49% -6.57% 0.80% -3.14% 0.69%
过去六 个月 -16.75% 1.49% -8.29% 0.81% -8.46% 0.68%
过去一 年 -16.57% 1.21% -1.86% 0.67% -14.71% 0.54% 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去三 年 -20.42% 1.87% -11.48% 1.04% -8.94% 0.83%
自基金 转型 以
来至今
67.85% 1.70% 39.30% 1.06% 28.55% 0.64%
3.2.2 自基 金转 型以 来 基 金 份额累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较
华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 4 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 自 2013 年 4 月 12 日 起，由 《兴 华证 券投 资基 金基金 合同 》修 订而 成的 《华夏 兴华 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同》 生效。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在“ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类）” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类）” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年度 平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理
证
券
说明 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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（助理 ）期 限 从
业
年
限
任职日 期
离
任
日
期
阳
琨
本基金 的
基金经 理、
公司副 总
经理、 投资
总监
2013-04-12 -
23
年
北京大 学 MBA 。 曾任 宝盈 基金基 金经 理助 理 ， 益 民 基金
投资部 部门 经理 ，中 国对 外经济 贸易 信托 投资 有限 公司
财务部 部门 经理 等 。 2006 年 8 月 加入 华夏 基金 管理 有限
公司， 曾任 策略 研究 员、 股票投 资部 副总 经理 ，兴 和证
券投资 基金 基金 经理 （2009 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月
12 日 期间） 、兴 华证 券投 资基金 基金 经理 （2007 年 6 月
12 日至 2013 年 4 月 11 日 期间） 、华 夏盛 世精 选混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理 （2009 年 12 月 18 日至 2015 年 9
月 1 日 期间 ） 、 华夏 大盘 精 选证券 投资 基金 基金 经理
（2015 年 9 月 1 日至 2017 年 5 月 2 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ，股 票市 场震 荡下 行，表 现不 佳。 主要 市场 指数在 2 季度 末创 出上 半 年低点 。本 年初 ，华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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白马蓝 筹延 续 了 2017 年 4 季度的 良好 表现 ， 尤 其是 金融地 产板 块在 年初 持续 上涨 ， 白酒 、 家电等 稳
健增长 类龙 头企 业股 价也 表现突 出。 在 1 季 度中 后 期，受 中美 贸易 摩擦 因素 的影响 ，投 资者 情绪 持
续低迷，风险偏好下降。 市场风格偏好防守，科技 、医药类个股异军突起， 白马蓝筹则显出颓势。
中小市 值股 票受 到基 本面 和资金 面的 双重 压力 ， 成为 市场领 跌的 板块 ， 投资 者持 续转向 稳 健 类资 产 。
进入 2 季 度后 ，随 着市 场 对中美 贸易 摩擦 逐步 升级 的担忧 增长 ，稳 健增 长类 企业股 价也 出现 松动 。
在固定收益市场，投资者 预期资管新规的发布可能 导致银行理财产品规模收 缩，5 月社会融资总量
数据不达预期，债券市场 信用风险事件增多。虽然 政策及时微调，采取了结 构性降准等措施，但中
小民营 企业 融资 难的 问题 难以短 期解 决， 投资 者对 中短期 风险 的担 忧仍 处于 高位。
本基金在上半年整体上保 持了相对稳定的股票投资 比例，2 季度股票仓位有 所下降，以应对市
场风险。 我们继续坚持“ 自下而上” 的个股选择 ，投资选择继续 向优质企业集中，以个股 研究应对市
场风险 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.571 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-16.75%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-8.29% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，我们认为股 票市场的风险正逐步释放 ，市场整体估值基本合理 ，为防范下行风险
提供了较好的保障。政策 环境在经济下行的周期中 有边际放松对冲盈利下降 的需求，估值体系进一
步下行的风险不大。不确 定性主要来自外部，即中 美贸易摩擦是否会进一步 升级的风险。我们相信
两个大国最终会以负责任 的 态度解决双边贸易问题 ，但博弈过程中的风险仍 可能给市场带来短期波
动。整体而言，中国实体 经济韧性犹存，断崖式下 跌的风险不大。在投资上 ，我们认为需要做好风
险防范 的准 备， 进一 步向 优质资 产集 中。
未来， 我们将继续坚 持“ 自下而上” 的个股 选择，争取以个股 的确定性对抗 市场的不确 定性，争
取以专 业投 资为 持有 人提 供理想 的回 报。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 兴华 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 46,087,546.85 4,836,632.45
结算备 付金
375,873.77 1,698,257.05
存出保 证金
302,556.13 191,625.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 687,360,900.67 918,261,411.23
其中： 股票 投资
627,342,900.67 858,579,411.23
基金投 资
- -
债券投 资
60,018,000.00 59,682,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 34,811,267.27
应收利 息 6.4.7.5 2,010,198.92 944,226.54
应收股 利
- -
应收申 购款
163,479.18 464,944.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 218,378.00 218,378.00
资产总 计
736,518,933.52 961,426,742.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
789,692.28 1,421,291.94
应付管 理人 报酬
917,504.00 1,425,201.17
应付托 管费
152,917.30 237,533.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,892,221.73 9,441,392.49
应交税 费
783,413.95 783,413.95
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 579,446.45 582,269.15
负债合 计
13,115,195.71 13,891,102.23
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 437,604,877.07 477,059,637.48
未分配 利润 6.4.7.10 285,798,860.74 470,476,002.83 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
所有者 权益 合计
723,403,737.81 947,535,640.31
负债和 所有 者权 益总 计
736,518,933.52 961,426,742.54
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.571 元 ，基 金份 额总 额 460,554,932.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 兴华 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-139,641,724.24 88,071,173.09
1.利息 收入
1,294,448.17 1,019,854.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 211,004.27 643,016.13
债券利 息收 入
1,065,172.60 268,783.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
18,271.30 108,054.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
22,943,722.92 25,670,772.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,675,589.08 19,301,415.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -1,600.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 3,268,133.84 6,370,956.75
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -163,905,578.00 61,338,778.48
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 25,682.67 41,767.33
减：二、费用
9,622,606.00 13,310,640.21
1.管理 人报 酬
6,086,477.48 9,543,715.43
2.托管 费
1,014,412.89 1,590,619.20
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 2,416,334.18 2,070,994.71
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7.其他 费用 6.4.7.21 105,381.45 105,310.87
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-149,264,330.24 74,760,532.88
减：所 得税 费用
- - 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-149,264,330.24 74,760,532.88
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 兴华 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
477,059,637.48 470,476,002.83 947,535,640.31
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -149,264,330.24 -149,264,330.24
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-39,454,760.41 -35,412,811.85 -74,867,572.26
其中：1.基 金申 购款 17,357,169.49 14,287,825.26 31,644,994.75
2.基金 赎回 款 -56,811,929.90 -49,700,637.11 -106,512,567.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
437,604,877.07 285,798,860.74 723,403,737.81
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
652,181,853.72 564,098,989.16 1,216,280,842.88
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 74,760,532.88 74,760,532.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
23,684,479.98 25,007,197.10 48,691,677.08
其中：1.基 金申 购款 74,791,418.46 73,412,784.18 148,204,202.64
2.基金 赎回 款 -51,106,938.48 -48,405,587.08 -99,512,525.56
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 675,866,333.70 663,866,719.14 1,339,733,052.84 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
根据原 兴华证券投资 基金（以下 简称“ 基 金兴华” ）基金份 额持有人大会 审议通过的 《关于兴华
证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 ， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中 国证 监会” ） 证 监
许可[2013]277 号 《 关于 核 准兴华 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 有关 转换 基金运 作方 式决 议的 批
复》及 上海 证券 交易所 上 证基字[2013]95 号 《关于 终止兴 华证 券投 资基金 上 市的决 定》 的同 意，基
金兴华 于 2013 年 4 月 11 日进行 终止 上市 权利 登记 ，2013 年 4 月 12 日 终止 上市。 原《 兴华 证券 投
资基金 基金 合同 》 于终 止上 市日起 失效 ， 《 华夏 兴华 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于同 一日 起生 效，
同时基金 兴华更名为华夏兴华混合 型证券投资基金（以下简 称“ 本基金” ） 。本基金为契 约型开放式 ，
存续期限为不定期。本基 金的基金管理人为华夏基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 。 根据 基金 管 理人 2015 年 7 月 2 日刊 登 的 《华 夏基 金管理 有限 公 司关于 修订 华夏 兴华 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同的公 告》 ，本 基金 自 2015 年 7 月 2 日起 增加 H 类 基金份 额类 别。
根 据 《华 夏兴 华混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书》 ， 基金管 理人 华夏 基金 管理 有限公 司确 定 2013
年 5 月 15 日为 基金 兴华 基 金份额 折算 基准 日 。 经 本基 金管理 人计 算并 经基 金托 管人复 核的 折算 前基
金份额 净值 为 1.052 元， 精 确到小 数点 后 第 9 位为 1.052420524 元 （ 第 10 位舍 去 ） ， 本 基金 管理 人按
照 1.052420524 的 折算 比 例对原 兴华 证券 投资 基金 进行了 基金 份额 折算 ，折 算后的 基金 份额 净值 为
1.000 元， 折算 后的 基金 份 额为折 算前 的基 金份 额乘 以折算 比例 ， 采 用截 尾法 保留到 整数 位， 所产 生
的 误 差 归 入 基 金 财 产 。 折 算 前 原 兴 华 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额 为 20 亿 份 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
2,104,814,287 份。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2013 年 4 月 18 日至 2013 年 5 月 10 日 期间 内开 放集中 申购 ，共 募
集 1,355,413,663.50 元， 其 中用于 折合 基金 份额 的集 中申购 资金 利息 共 计 353,522.99 元， 业 经德 勤华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 德 师报 （验 ） 字 （13）第 0084 号 审验 报告 予以验 证。 上述 集中 申
购募集 资金 折合 为 1,355,413,663.50 份 基金 份额， 其中 集中申 购资 金利 息折 合 353,522.99 份基 金份 额。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 兴华混合型证券投资基金 基金合同》等有关
规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 的股票（包括创业板、
中小板股票） 、 债券（含中 小企业私募债券 ） 、货币市 场工具、权证、资产支持 证券、股指期货以及华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税财 税[2005]103 号 《关 于 股 权分 置试 点改 革 有关税 收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号
《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号《 关于上 市公 司股 息红利 差 别化个 人所 得税 政策有
关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
《财政 部、 国家 税务 总局 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财 税[2016]70
号 《财 政部 、 国 家税 务总 局 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值
税有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣等 增 值税政 策的 通知》 、财华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
税[2015]125 号 《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监 会关 于内地 与香 港基 金互 认有 关税收 政策 的通 知》 及
其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
1、 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 增值 税征 收范 围，不 征收 增值 税。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值 税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的 利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
个人所 得税 ， 暂不征 收企 业 所得税 。 其中 对内地 投资 者 取得上 述收 入按 照 20% 代 扣代缴 个人 所得 税，
应纳税 所得 额按 如下 方式 确认： 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个月 以 内
（含 1 个月 ）的 ，全 额计 入应纳 税所 得额 ，持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减 按 50%
计入应 纳税 所得 额， 持股 期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税； 对香 港市 场投资 者取 得的 股息 、
红利收 入按 照 10% 的 税率 代扣所 得税 。
9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税 和 个人 所得 税。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 46,087,546.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 46,087,546.85
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 677,099,553.35 627,342,900.67 -49,756,652.68
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 59,853,895.89 60,018,000.00 164,104.11
合计 59,853,895.89 60,018,000.00 164,104.11
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 736,953,449.24 687,360,900.67 -49,592,548.57
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,016.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
应收结 算备 付金 利息 169.20
应收债 券利 息 2,000,876.71
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 136.10
合计 2,010,198.92
6.4.7.6 其他 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 218,378.00
待摊费 用 -
合计 218,378.00
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,891,906.73
银行间 市场 应付 交易 费用 315.00
合计 9,892,221.73
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 103.29
预提费 用 79,343.16
合计 579,446.45
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 502,081,536.82 477,059,637.48
本期申 购 18,266,629.84 17,357,169.49
本期赎 回（以“-” 号填 列） -59,793,233.72 -56,811,929.90
本期末 460,554,932.94 437,604,877.07 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 478,240,139.14 -7,764,136.31 470,476,002.83
本期利 润 14,641,247.76 -163,905,578.00 -149,264,330.24
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-40,538,900.23 5,126,088.38 -35,412,811.85
其中： 基金 申购 款 17,916,287.77 -3,628,462.51 14,287,825.26
基金赎 回款 -58,455,188.00 8,754,550.89 -49,700,637.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 452,342,486.67 -166,543,625.93 285,798,860.74
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 197,933.42
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,680.67
其他 2,390.18
合计 211,004.27
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 857,954,648.69
减：卖 出股 票成 本总 额 838,279,059.61
买卖股 票差 价收 入 19,675,589.08
6.4.7.13 债 券投 资收 益
无。
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,268,133.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,268,133.84
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -163,905,578.00
—— 股 票投 资 -164,241,578.00
—— 债 券投 资 336,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -163,905,578.00
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 25,682.67
合计 25,682.67
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,416,334.18
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 2,416,334.18
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 7,438.29
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 105,381.45
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,086,477.48 9,543,715.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 506,823.08 699,534.76
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,014,412.89 1,590,619.20 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- 124,156,009.58
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 124,156,009.58
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
- 17.45%
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 46,087,546.85 197,933.42 4,849,081.17 569,389.57
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认
购
价
格
期末
估
值单
价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603693
江
苏
新
能
2018-06-25 2018-07-03
新发
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603105
芯
能
科
技
2018-06-29 2018-07-09
新发
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人 主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价 格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测 本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风险。截至本期末及 上年度末，本基金持有极 少量利率敏感性固定收益 类资产，因此市场利率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票 、 债 券和 基金 等各 类资产 损失 的可 能 性 。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的证券
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融 资 产 －
股票投 资
627,342,900.67 86.72 858,579,411.23 90.61
交 易 性 金 融 资 产 －
贵金属 投资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权
证投资
- - - -
合计 627,342,900.67 86.72 858,579,411.23 90.61
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
+5% 36,931,425.63 67,759,087.13
-5% -36,931,425.63 -67,759,087.13 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
627,342,900.67 元， 第二 层 次的余 额 为 60,018,000.00 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2017 年 12
月 31 日止： 第一 层次 的余 额为 695,454,829.29 元， 第二层 次的 余额 为 222,806,581.94 元， 第三 层次
的余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变 动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 627,342,900.67 85.18
其中： 股票 627,342,900.67 85.18 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 60,018,000.00 8.15
其中： 债券 60,018,000.00 8.15
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
46,463,420.62 6.31
8 其他各 项资 产 2,694,612.23 0.37
9 合计 736,518,933.52 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 68,600,511.99 9.48
C 制造业 427,017,188.78 59.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 48,456.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,666,979.12 0.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 155,223.38 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 69,757,763.20 9.64
J 金融业 23,120,309.42 3.20
K 房地产 业 14,760,000.00 2.04
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 79,391.50 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 20,137,077.28 2.78
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 627,342,900.67 86.72
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
( ％)
1 300097 智云股 份 3,267,981 57,908,623.32 8.01
2 600563 法拉电 子 894,670 44,277,218.30 6.12
3 000858 五粮液 499,950 37,996,200.00 5.25
4 002353 杰瑞股 份 2,000,000 32,500,000.00 4.49
5 000977 浪潮信 息 1,299,910 31,002,853.50 4.29
6 002677 浙江美 大 1,586,479 27,604,734.60 3.82
7 601808 中海油 服 2,683,926 25,604,654.04 3.54
8 002202 金风科 技 2,000,000 25,280,000.00 3.49
9 300170 汉得信 息 1,500,000 24,360,000.00 3.37
10 603833 欧派家 居 189,500 24,166,935.00 3.34
11 002217 合力泰 2,827,500 23,326,875.00 3.22
12 002180 纳思达 757,800 20,809,188.00 2.88
13 600702 舍得酒 业 562,500 20,300,625.00 2.81
14 300015 爱尔眼 科 623,632 20,137,077.28 2.78
15 002410 广联达 650,000 18,024,500.00 2.49
16 600871 *ST 油服 9,168,500 17,603,520.00 2.43
17 300047 天源迪 科 1,100,000 17,160,000.00 2.37
18 601336 新华保 险 399,984 17,151,313.92 2.37
19 000002 万科 A 600,000 14,760,000.00 2.04
20 300078 思创医 惠 1,500,000 14,220,000.00 1.97
21 300558 贝达药 业 233,800 13,015,646.00 1.80
22 600547 山东黄 金 500,000 11,960,000.00 1.65
23 300458 全志科 技 600,000 10,752,000.00 1.49
24 002195 二三四 五 2,385,833 10,211,365.24 1.41
25 002366 台海核 电 703,930 10,038,041.80 1.39
26 603659 璞泰来 150,000 9,583,500.00 1.32
27 600196 复星医 药 220,000 9,105,800.00 1.26
28 600545 卓郎智 能 1,000,000 7,940,000.00 1.10
29 000968 蓝焰控 股 667,405 6,934,337.95 0.96
30 601899 紫金矿 业 1,800,000 6,498,000.00 0.90
31 601318 中国平 安 100,000 5,858,000.00 0.81
32 601717 郑煤机 1,000,000 5,810,000.00 0.80
33 000963 华东医 药 75,000 3,618,750.00 0.50
34 300750 宁德时 代 10,261 738,381.56 0.10
35 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.02
36 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.02
37 002930 宏川智 慧 2,467 108,893.38 0.02
38 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.01
39 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01
40 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.01
41 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.01
42 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
43 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
44 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.01
45 002927 泰永长 征 1,249 47,774.25 0.01
46 002928 华夏航 空 1,640 46,330.00 0.01
47 002931 锋龙股 份 895 44,660.50 0.01
48 603045 福达合 金 891 43,427.34 0.01
49 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
50 300365 恒华科 技 92 1,897.96 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002195 二三四 五 39,697,200.18 4.19
2 600116 三峡水 利 38,014,525.30 4.01
3 002202 金风科 技 35,880,482.28 3.79
4 601808 中海油 服 33,528,930.19 3.54
5 002217 合力泰 31,060,647.00 3.28
6 000977 浪潮信 息 30,462,674.32 3.21
7 600871 *ST 油服 27,966,905.00 2.95
8 300383 光环新 网 26,142,618.00 2.76
9 300170 汉得信 息 23,322,417.33 2.46
10 002440 闰土股 份 21,767,858.04 2.30
11 600352 浙江龙 盛 20,610,091.28 2.18
12 300113 顺网科 技 19,160,681.67 2.02
13 601336 新华保 险 17,890,379.63 1.89
14 002371 北方华 创 17,326,025.20 1.83
15 300015 爱尔眼 科 17,109,762.80 1.81
16 300078 思创医 惠 16,482,661.83 1.74
17 600702 舍得酒 业 16,403,070.19 1.73
18 000002 万科 A 16,210,949.00 1.71
19 002410 广联达 16,055,220.70 1.69
20 600547 山东黄 金 15,779,106.00 1.67
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601155 新城控 股 74,644,854.78 7.88
2 300156 神雾环 保 55,827,411.00 5.89 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
3 601336 新华保 险 52,275,531.25 5.52
4 603515 欧普照 明 45,131,906.78 4.76
5 000820 神雾节 能 45,033,482.53 4.75
6 000002 万科 A 44,584,320.65 4.71
7 600116 三峡水 利 43,917,885.40 4.63
8 002195 二三四 五 27,109,134.31 2.86
9 002635 安洁科 技 26,211,134.49 2.77
10 300383 光环新 网 24,291,582.00 2.56
11 002440 闰土股 份 23,341,080.92 2.46
12 002387 维信诺 23,089,009.96 2.44
13 000568 泸州老 窖 22,029,255.95 2.32
14 002371 北方华 创 21,811,570.62 2.30
15 600352 浙江龙 盛 20,167,753.97 2.13
16 002043 兔宝宝 18,479,358.61 1.95
17 300113 顺网科 技 17,292,912.71 1.83
18 601318 中国平 安 17,036,540.24 1.80
19 000858 五粮液 16,636,071.00 1.76
20 600567 山鹰纸 业 16,339,395.17 1.72
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 771,284,127.05
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 857,954,648.69
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,018,000.00 8.30
其中： 政策 性金 融债 60,018,000.00 8.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
10 合计 60,018,000.00 8.30
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 170410 17 农发 10 600,000 60,018,000.00 8.30
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本 报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 302,556.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,010,198.92
5 应收申 购款 163,479.18
6 其他应 收款 218,378.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,694,612.23
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
34,878 13,204.74 18,550,766.96 4.03% 442,004,165.98 95.97%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,189,383.93 0.26%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
>100 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
基金
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
>100
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 4 月 12 日 ）基 金份 额总 额 2,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 502,081,536.82
本报告 期 基 金总 申购 份额 18,266,629.84
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 59,793,233.72
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 460,554,932.94
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
广发证 券 3 571,027,449.70 35.08% 437,688.18 30.95% -
国泰君 安
证券
1 469,092,457.15 28.82% 436,866.67 30.90% -
国信证 券 1 367,050,337.62 22.55% 341,834.24 24.18% -
招商证 券 1 144,824,213.11 8.90% 134,875.22 9.54% -
国海证 券 1 38,506,143.25 2.37% 28,159.62 1.99% -
国都证 券 1 37,120,110.13 2.28% 34,569.80 2.44% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了国元证券、浙商 证券、申万宏源证券、中 金公司、中信建投
证券和 中国 银河 证券 的交 易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 基金 租用 的券 商交易 单元 未发 生变 更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
广发证 券 - - - -
国泰君 安证 券 - - - -
国信证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
国海证 券 - - - -
国都证 券 - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增通 华财 富（ 上海 ）基金 销售 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-09
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增南 京证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-30
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津万 家财 富资 产管理 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-13
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 民财 富基 金销 售（上 海） 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-23
8 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
9 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增大 同证 券有 限责 任公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-04
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 国金 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-07
12
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增凤 凰金 信（ 银川 ）基金 销售 有限 公
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-29 华夏兴华混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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司为代 销机 构的 公告
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金兴华 转型 的文 件；
12.1.2 《华 夏兴 华混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏兴 华混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
