华夏中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 14
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 28
7.3 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 29
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 29
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 30
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 31
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 32
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 32
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................. 32
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 32
7.12 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 32
7.13 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 32
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 33
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 34
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 34
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 37
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 37
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 华夏中 证 500ETF 联接
基金主 代码 001052
交易代 码 001052
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,644,484,032.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标 基金 基本 情况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 512500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过对 目标 ETF 基金份 额的投 资， 追求 跟踪 标的 指数， 获得 与指 数收 益相
似的回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 交易 所买 卖或申 购赎 回的 方式 投资 于目 标 ETF 。 根据投资 者
申购、 赎回 的现 金流 情况 ，本基 金将 综合 目标 ETF 的流动性、 折溢 价率 、
标的指 数成 份股 流动 性等 因素分 析 ， 对 投资 组合 进 行监控 和调 整 ， 密 切跟 踪
标的指 数 。 基 金也 可以 通 过买入 标的 指数 成份 股来 跟踪标 的指 数 。 为 了更 好
地实现 投资 目标 ， 基金 还 将投资 于股 指期 货和 其他 经中国 证监 会允 许的 衍生
工具 ， 如 权证 以及 其他 与 标的指 数或 标的 指数 成份 股相关 的衍 生工 具 。 基 金
投资股 指期 货将 根据 风险 管理的 原则 ， 主要 选择 流 动性好 、 交易 活跃 的股 指
期货合 约 ， 以提 高投 资效 率， 从而 更好地 跟踪 标的 指数 ， 实 现投资 目标 。 基
金还可 适度 参与 目标 ETF 基金份额交 易和 申购 、 赎回以 及股 指期 货之 间的
投资操 作， 以增 强基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 500 指数 收益 率× 95% ＋人 民币 活期 存款 税后
利率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 目 标 ETF 为股票 型 指数基 金， 因此 本基 金
的风险 与收 益高 于混 合基 金、债 券基 金与 货币 市场 基金。
2.2.1 目标 基金 产品 说明 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 ，
实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为― 中证 500 指数‖ 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。
基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -11,573,123.53
本期利 润 -118,648,054.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1005 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 -15.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.99%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 -712,723,513.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4334
期末基 金资 产净 值 931,760,518.35
期末基 金份 额净 值 0.567
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -43.30%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -8.40% 1.76% -8.86% 1.77% 0.46% -0.01%
过去三 个月 -13.17% 1.29% -13.96% 1.31% 0.79% -0.02%
过去六 个月 -14.99% 1.34% -15.71% 1.37% 0.72% -0.03%
过去一 年 -13.04% 1.14% -14.21% 1.16% 1.17% -0.02%
过去三 年 -39.68% 1.74% -39.40% 1.80% -0.28% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
-43.30% 1.81% -36.66% 1.89% -6.64% -0.08%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日） 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 小 板 ETF 、 华 夏中 证 500ETF 、 华夏 创业 板 ETF 、 华夏战 略
新兴成 指 ETF 、 华夏消 费 ETF 、 华夏金 融 ETF 、 华夏医 药 ETF 、 华夏快线 货 币 ETF 和华夏 3-5 年中
高级可 质押 信用 债 ETF 等， 初步 形成了 覆盖 宽基 指 数、 行 业指数 、 主题 指数 、 大盘 蓝筹指 数、 中 小
创指数 、A 股 市场 指数 、 海外市 场指 数、 信用 债指 数等较 为完 整的 产品 线。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获― 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司‖ 和― 被 动投资 金牛 基金 公司‖ 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获―2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金‖ 称 号， 华 夏安康 债券 荣获―2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金‖ 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获― 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金‖ 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获― 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基金‖ 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获―2017 年 度平 衡混 合 型明星 基金‖ 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届― 金 基金‖ 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年― 金基 金‖TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届― 金 基金‖ 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届― 金基 金‖指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获― 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金‖ 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获― 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金‖ 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获―2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金‖ 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展― 四大 明星 基金 有奖 寻 人‖ 、― 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年‖ 、― 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本‖ 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理
（助理 ）期 限 证券
从业
年限
说明
任职日 期
离
任
日
期
荣
膺
本基金 的基 金
经理 、 数 量投 资
部高级 副总 裁
2016-10-20 - 8 年
北京大 学光 华管 理学 院会 计学硕 士。2010 年 7
月加入 华夏 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任研 究发 展部
高级产 品经 理， 数量 投资 部研究 员、 投资 经理 、
基金经 理助 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 500 指 数， 基金 业绩 比较基 准为 ： 中 证 500 指 数收益 率× 95% ＋人
民币活 期存 款税 后利 率× 5% 。中证 500 指 数成 份股 是在扣 除沪 深 300 指数 样 本股及 最近 一年 日均 总
市值排 名 前 300 名 的股 票 后，选 取成 交金 额及 日均 总市值 排名 在 前 500 名 的 股票， 中 证 500 指 数综
合反映沪深证券市场内小 市值公司的整体状况。本 基金通过交易所买卖或申 购赎回的方式投资于目
标 ETF （中证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ） ， 从而 实现 基金 投资 目标 ， 基金 也可 以通 过买 入
中证 500 指 数成 份股 来跟 踪标的 指数 。
上半年，国际方面，美国 经济仍较为强劲，通胀率 略有上升， 失业率维持低 位；欧元区经济延
续复苏格局，但走势趋于 温和，受贸易保护主义、 宽松货币政策退出等影响 ，半年末市场下调了全
年增速 预期 ；日 本经 济 1 季度意 外下 挫后 ，央 行继 续维持 超宽 松货 币政 策不 变，但 通胀 水平 依然 较
低； 新 兴市 场经 济体 总体 经济增 长较 快， 但内 部表 现继续 分化 ， 部 分经 济体 仍面临 调整 与转 型压 力。
国内方面，供给侧结构性 改革深入推进，实现了投 资继续保持增长、投资内 生性增强、投资结构不
断改善的运行态势；消费 品市场规模进一步扩大、 商品结构持续优化，充分 体现了消费对我国经济
发展的 基础 性作 用， 是拉 动我国 经济 增长 的最 重要 引擎； 出 口 增速 总体 保持 稳定， 进口 超预 期增 长，华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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进出口产品结构持续优化 ；整体而言，中国经济延 续了总体平稳、稳中向好 的发展态势，转型升级
成效明 显， 新动 能加 快成 长，但 贸易 摩擦 和社 融增 长减速 使得 市场 对未 来经 济前景 的顾 虑提 升。
市场方 面， 受中 美贸 易战 持续发 酵、 美联 储加 息节 奏加快 、地 缘政 治变 局等 影响，A 股市 场 情
绪承压 ，市 场成 交呈 现较 为明显 的萎 缩态 势。 中 证 500 指数经 历了 较大 幅的 回撤，6 月 底指 数动 态
市盈率 为 22.4 倍， 估值 水 平接近 历史 最低 位。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金在做好跟踪 标的指数的基础上，认真 应对投资者日常申
购、赎 回等 工作 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.567 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-14.99%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-15.71% 。 本基金 本报 告期 跟踪偏 离度 为+0.72% ， 与 业绩比 较基 准产 生偏 离
的主要 原因 为成 份股 分红 、日常 运作 费用 、指 数结 构调整 、申 购赎 回等 产生 的差异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 贸易战和国际金融环境变 化的影响仍不确定，但预 计美国经济增长仍
较为乐观，美联储仍会加 息，缩表进程或将加快； 欧洲央行货币 政策仍将保 持耐心、持续和谨慎，
部分欧元区国家经济形势 不容乐观，债务危机存在 一定风险但目前看还较为 可控。国内方面，在经
济增速短期下行压力增大 的背景下，货币、金融、 财税政策有望向结构性宽 松转变，制造业将保持
温和复苏，同时结构性分 化将加大，高端制造业投 资或将提速；在扩大内需 政策的带动下，下半年
或将释放一定内需空间， 消费增长逐步得到修复； 受外围形势影响，下半年 进出口对经济拉动作用
继续有限。综合来看，国 内经济需求动力有增有减 ，但总体保持稳定，预计 经济增速下半年保持平
稳。
市场方 面，A 股整 体估值 水平已 接近 历史 低位 ，具 有 较高 的安 全边 际， 中证 500 指数 兼具 周 期
和中盘 成长 性， 在经 济政 策适度 放松 的背 景下 ，有 望取得 较好 表现 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司― 为
信任奉 献回 报‖ 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善 的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
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金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额 持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
11
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 44,670,294.47 46,394,937.25
结算备 付金
14,219,994.62 2,675,389.80
存出保 证金
3,941,778.42 1,502,469.33
交易性 金融 资产 6.4.7.2 863,661,747.42 660,646,919.37
其中： 股票 投资
259,735.00 1,866,307.00
基金投 资
863,402,012.42 658,780,612.37
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,486,462.00 -
应收利 息 6.4.7.5 17,941.70 11,860.37
应收股 利
- -
应收申 购款
3,477,617.46 307,123.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
932,475,836.09 711,538,699.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
544,370.22 948,127.26
应付管 理人 报酬
28,028.29 22,238.67
应付托 管费
5,605.66 4,447.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 67,067.55 11,236.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 70,246.02 61,347.26
负债合 计
715,317.74 1,047,397.27
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,644,484,032.00 1,064,531,370.55
未分配 利润 6.4.7.10 -712,723,513.65 -354,040,068.48
所有者 权益 合计
931,760,518.35 710,491,302.07
负债和 所有 者权 益总 计
932,475,836.09 711,538,699.34 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
12
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.567 元 ，基 金份 额总 额 1,644,484,032 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-118,291,753.62 -8,136,918.11
1.利息 收入
273,289.24 193,842.05
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 261,936.88 163,704.68
债券利 息收 入
0.58 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,351.78 30,137.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以―-‖ 填 列）
-11,554,593.51 -12,004,047.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -275,865.80 -29,410.24
基金投 资收 益 6.4.7.13 -7,793,449.03 -12,441,449.85
债券投 资收 益 6.4.7.14 -46.88 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 -3,496,188.09 453,221.18
股利收 益 6.4.7.18 10,956.29 13,591.41
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以―-‖
号填列 ）
6.4.7.19 -107,074,930.97 3,613,631.71
4.汇兑 收益 （损 失以―-‖ 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以―-‖ 号 填列） 6.4.7.20 64,481.62 59,655.63
减：二、费用
356,300.88 226,353.28
1.管理 人报 酬
161,650.03 112,514.46
2.托管 费
32,329.93 22,502.93
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.21 88,997.09 20,383.98
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
53.48 -
7.其他 费用 6.4.7.22 73,270.35 70,951.91
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-118,648,054.50 -8,363,271.39
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-118,648,054.50 -8,363,271.39 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,064,531,370.55 -354,040,068.48 710,491,302.07
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -118,648,054.50 -118,648,054.50
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以―-‖ 号填 列）
579,952,661.45 -240,035,390.67 339,917,270.78
其中：1.基 金申 购款 732,922,091.96 -293,758,369.94 439,163,722.02
2.基金 赎回 款 -152,969,430.51 53,722,979.27 -99,246,451.24
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
―-‖ 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,644,484,032.00 -712,723,513.65 931,760,518.35
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,144,131,338.97 -387,763,220.27 756,368,118.70
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -8,363,271.39 -8,363,271.39
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以―-‖ 号填 列）
-17,873,987.72 4,213,815.39 -13,660,172.33
其中：1.基 金申 购款 126,743,872.97 -44,318,030.17 82,425,842.80
2.基金 赎回 款 -144,617,860.69 48,531,845.56 -96,086,015.13
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
―-‖ 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,126,257,351.25 -391,912,676.27 734,344,674.98 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金（ 以下 简称― 本 基金‖ ）已获 中国 证券 监
督管理 委员 会 （以 下简 称― 中国证 监会‖ ） 证监 许可[2015]113 号 《关 于准 予华 夏 中证 500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 及联 接基金 注册 的批 复》 ， 由华 夏基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券
投资基金法》 、 《 证券投资 基金销售管理办法 》 、 《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》 、 《华 夏中证
500 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金 合同》及其他有关法律法 规负责公开募集。本基
金为契 约型 开放 式， 存 续 期限为 不定 期。 本 基金 自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日 期间 共募 集
1,638,340,615.47 元 （不 含 认购资 金利 息） ， 业 经德 勤 华永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合伙 ） 德师 报 （验 ）
字（15 ）第 0536 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《华 夏中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 于 2015 年 5 月 5 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
1,639,232,278.45 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 891,662.98 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人
为华夏 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华夏 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联
接基金 基金 合同 》 的 有关 规定， 本基 金主 要投 资于 目标 ETF 基金份 额、 标的 指数成 份股 、 备 选成 份
股。为更好地实现投资目 标，基金还可投资于非成 份股、债券（含中小企业 私募债券） 、股 指期货、
权证、国债期货、货币市 场工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符
合中国 证监 会相 关规 定） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称― 企业 会计 准则‖) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称― 中 国基 金业 协会‖) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资 基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
15
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的 ， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
16
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、 非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 44,670,294.47
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 44,670,294.47
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 263,448.45 259,735.00 -3,713.45
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
17
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 1,250,676,317.09 863,402,012.42 -387,274,304.67
其他 - - -
合计 1,250,939,765.54 863,661,747.42 -387,278,018.12
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 19,324,066.67 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 19,324,066.67 - - -
注：期货投资采用当日无 负债结算制度，相关价值 已包含在结算备付金中， 具体投资情况详见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1807
中证 500 股
指期货
IC1807 合约
9 9,338,400.00 148,013.33
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 的流 动性 管
理
IC1808
中证 500 股
指期货
IC1808 合约
10 10,284,400.00 150,720.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 的流 动性 管
理
公允价 值变 动总 额合 计 298,733.33
股指期 货投 资本 期收 益 -3,496,188.09
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 237,893.33
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,306.34 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,627.66
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.70
合计 17,941.70
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 67,067.55
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 67,067.55
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 821.66
预提费 用 69,424.36
指数使 用费 -
合计 70,246.02
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,064,531,370.55 1,064,531,370.55
本期申 购 732,922,091.96 732,922,091.96
本期赎 回（以―-‖ 号填 列） -152,969,430.51 -152,969,430.51
本期末 1,644,484,032.00 1,644,484,032.00
6.4.7.10 未 分配 利润 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
19
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -71,295,138.21 -282,744,930.27 -354,040,068.48
本期利 润 -11,573,123.53 -107,074,930.97 -118,648,054.50
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-43,874,971.76 -196,160,418.91 -240,035,390.67
其中： 基金 申购 款 -55,113,743.91 -238,644,626.03 -293,758,369.94
基金赎 回款 11,238,772.15 42,484,207.12 53,722,979.27
本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 -126,743,233.50 -585,980,280.15 -712,723,513.65
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 186,527.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 74,060.67
其他 1,348.61
合计 261,936.88
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 56,917.25
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -332,783.05
合计 -275,865.80
6.4.7.12.2 股票 投资 收益—— 买卖 股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,470,222.62
减：卖 出股 票成 本总 额 6,413,305.37
买卖股 票差 价收 入 56,917.25
6.4.7.12.3 股票 投资 收益—— 赎回 差价 收入
无。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
20
6.4.7.12.4 股票 投资 收益—— 申购 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 174,906,120.00
减：现 金支 付申 购款 总额 101,880,843.85
减：申 购股 票成 本总 额 73,358,059.20
申购差 价收 入 -332,783.05
6.4.7.13 基 金投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 18,470,993.47
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 26,264,442.50
基金投 资收 益 -7,793,449.03
6.4.7.14 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
953.70
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,000.00
减：应 收利 息总 额 0.58
买卖债 券差 价收 入 -46.88
6.4.7.15 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.16 贵 金属 投资 收益
6.4.7.16.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.16.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.16.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.16.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
21
无。
6.4.7.17 衍 生工 具收 益
6.4.7.17.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.17.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 -3,496,188.09
合计 -3,496,188.09
6.4.7.18 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,956.29
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,956.29
6.4.7.19 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -107,312,824.30
—— 股 票投 资 77,465.46
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -107,390,289.76
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 237,893.33
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 237,893.33
4.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -107,074,930.97
6.4.7.20 其 他收 入
单位： 人民 币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
22
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 29,623.08
其他 34,858.54
合计 64,481.62
6.4.7.21 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 77,710.96
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 11,286.13
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
其他 11,286.13
合计 88,997.09
6.4.7.22 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 3,845.99
合计 73,270.35
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （" 目标 本基金 是该 基金 的联 接基 金 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
23
ETF" ）
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 161,650.03 112,514.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 488,005.47 501,649.04
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标 ETF 份额
所对应 资产 净值 后剩 余部 分( 剩余 部分 若为 负数 则 取 0) 的 0.5% 年费 率计 提 ，逐日 累计 至每 月月 底，
按月支 付。
② 基金管理 人报酬计 算公式 为：日基 金管理人 报酬＝( 前 一日的 基金资产 净值– 前一日 基金资 产
中目 标 ETF 份额所 对应 资 产净值) × 0.5%/ 当 年天 数 。若前 一日 的基 金资 产净 值扣除 基金 资产 中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 后剩余 部分 为负 数， 则 按 0 计算 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ， 不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
24
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 32,329.93 22,502.93
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF 份额所 对
应资产 净值 后剩 余部 分( 剩 余部分 若为 负数 则取 0) 的 0.1% 的年 费率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按
月支付 。
② 基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值– 前一日基金资产中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 ）× 0.1%/ 当年 天数 。 若 前 一日的 基金 资产 净值 扣除 基金资 产中 目 标 ETF 份
额所对 应资 产净 值后 剩余 部分为 负数 ，则 按 0 计算 。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 44,670,294.47 186,527.60 40,221,063.40 148,992.29
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ，本基 金持 有目 标 ETF 基金份 额 335,901,810 份(2017 年 12 月 31 日：
215,506,105 份) ， 占其 总份 额的比 例 为 72.08%(2017 年 12 月 31 日：75.99%) 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
25
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
26
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在―6.4.12 期 末本 基 金持有 的流 通受 限
证券‖ 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同 约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产 端， 本基 金主 要通 过交易 所买 卖或 申购 赎回 的方式 投资 于流 动性 较好 的目 标 ETF 基金 ，
基金管 理人 持续 监测 目 标 ETF 基金的 市场 交易量 、 申赎情 况及 标的 指数 成份 股流动 性等 影响 资产 流
动性的 因素 ，并 定期 开展 压力测 试， 详细 评估 在不 同的压 力情 景下 资产 变现 情况的 变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金投资者历史 申赎、投资者类型和结构 变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带 来的投资者潜在赎回需求 ，当市场环境或投资者结 构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充 足现金头寸，保持基 金资 产可变现规模和期限与负 债赎回规模和期限的匹
配。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 基金份 额、 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 来
跟踪标 的指 数。 因此 ，利 率风险 不是 本基 金的 主要 风险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金为 ETF 联接基 金， 主要 投资于 目 标 ETF 基金份额 、 标的 指数 成份 股、 备选 成份股 。 本 基金 的其 他
价格风 险与 目 标 ETF 基金相似。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
27
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融 资 产 －
股票投 资
259,735.00 0.03 1,866,307.00 0.26
交 易 性 金 融 资 产 －
基金投 资
863,402,012.42 92.66 658,780,612.37 92.72
交 易 性 金 融 资 产 －
贵金属 投资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权
证投资
- - - -
合计 863,661,747.42 92.69 660,646,919.37 92.98
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为中 证 500 指 数变 动时， 各类 持仓 资产 相应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定中 证 500 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
+5% 47,906,467.05 34,767,891.87
-5% -47,906,467.05 -34,767,891.87
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
28
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
863,661,747.42 元 ，第 二层 次的余 额为 0 元 ，第 三层 次的余 额为 0 元。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日 止：
第一层 次的 余额 为 660,646,919.37 元 ，第 二层 次的 余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 259,735.00 0.03
其中： 股票 259,735.00 0.03
2 基金投 资 863,402,012.42 92.59
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
58,890,289.09 6.32
8 其他各 项资 产 9,923,799.58 1.06
9 合计 932,475,836.09 100.00
7.2 期 末投 资目 标基 金明 细
金额单 位： 人民 币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
29
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
1
华夏上 证
50ETF
股票型
交易型 开
放式
华夏基 金管 理有
限公司
863,402,012.42 92.66
7.3 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.3.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,473.00 0.00
C 制造业 235,458.00 0.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,997.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,125.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 3,986.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,174.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 1,662.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,860.00 0.00
S 综合 - -
合计 259,735.00 0.03
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 600673 东阳光 科 7,300 75,409.00 0.01
2 600161 天坛生 物 2,600 50,310.00 0.01
3 600267 海正药 业 1,000 14,540.00 0.00
4 600298 安琪酵 母 400 14,272.00 0.00
5 600872 中炬高 新 500 14,000.00 0.00
6 600216 浙江医 药 1,000 12,770.00 0.00
7 603369 今世缘 400 9,132.00 0.00
8 600499 科达洁 能 1,100 7,546.00 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
30
9 600004 白云机 场 500 6,545.00 0.00
10 603589 口子窖 100 6,145.00 0.00
11 603328 依顿电 子 500 5,425.00 0.00
12 600388 XD 龙 净环 400 5,112.00 0.00
13 600062 华润双 鹤 200 4,910.00 0.00
14 601811 新华文 轩 500 4,860.00 0.00
15 600600 青岛啤 酒 100 4,383.00 0.00
16 600138 中青旅 200 3,986.00 0.00
17 600195 中牧股 份 200 3,890.00 0.00
18 600458 时代新 材 500 3,680.00 0.00
19 600176 中国巨 石 300 3,069.00 0.00
20 600657 信达地 产 500 2,125.00 0.00
21 600256 广汇能 源 500 2,045.00 0.00
22 603377 东方时 尚 120 1,662.00 0.00
23 600971 恒源煤 电 200 1,428.00 0.00
24 600292 远达环 保 200 1,174.00 0.00
25 603077 和邦生 物 500 865.00 0.00
26 600317 营口港 200 452.00 0.00
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600201 生物股 份 999,117.00 0.14
2 600516 方大炭 素 923,671.00 0.13
3 600426 华鲁恒 升 907,337.00 0.13
4 603019 中科曙 光 854,040.00 0.12
5 603589 口子窖 847,058.00 0.12
6 600521 华海药 业 815,632.77 0.11
7 600176 中国巨 石 796,180.00 0.11
8 600315 上海家 化 736,627.00 0.10
9 600584 长电科 技 721,995.61 0.10
10 600298 安琪酵 母 703,009.50 0.10
11 601233 桐昆股 份 694,712.20 0.10
12 600600 青岛啤 酒 683,772.02 0.10
13 600256 广汇能 源 677,493.27 0.10
14 600872 中炬高 新 668,442.00 0.09
15 600642 申能股 份 647,395.00 0.09
16 600879 航天电 子 637,203.00 0.09
17 600525 长园集 团 619,693.00 0.09
18 600885 宏发股 份 609,410.54 0.09
19 600004 白云机 场 585,666.00 0.08 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
31
20 600325 华发股 份 577,148.65 0.08
注：― 买入 金额‖ 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600516 方大炭 素 118,500.00 0.02
2 600176 中国巨 石 104,640.00 0.01
3 600201 生物股 份 98,400.00 0.01
4 600525 长园集 团 72,819.00 0.01
5 600426 华鲁恒 升 71,092.00 0.01
6 600438 通威股 份 63,090.00 0.01
7 600584 长电科 技 62,533.00 0.01
8 601233 桐昆股 份 61,989.00 0.01
9 603019 中科曙 光 61,848.00 0.01
10 600291 西水股 份 59,687.00 0.01
11 603589 口子窖 58,981.00 0.01
12 600079 人福医 药 57,334.00 0.01
13 601168 西部矿 业 56,889.00 0.01
14 600521 华海药 业 56,618.00 0.01
15 600642 申能股 份 56,169.00 0.01
16 600643 爱建集 团 55,874.84 0.01
17 600004 白云机 场 55,477.00 0.01
18 600298 安琪酵 母 55,360.00 0.01
19 600315 上海家 化 54,730.00 0.01
20 600872 中炬高 新 53,955.00 0.01
注：― 卖出 金额‖ 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 69,897,098.11
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,470,222.62
注：― 买入 股票成 本‖ 、― 卖出 股票收 入‖ 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称
持
仓
量
合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1807
中证 500 股 指期
货 IC1807 合约
9 9,338,400.00 148,013.33
买入股 指期 货多 头合 约的 目的是
进行更 有效 的流 动性 管理
IC1808
中证 500 股 指期
货 IC1808 合约
10 10,284,400.00 150,720.00
买入股 指期 货多 头合 约的 目的是
进行更 有效 的流 动性 管理
公允价 值变 动总 额合 计 298,733.33
股指期 货投 资本 期收 益 -3,496,188.09
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 237,893.33
7.11.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金 为指 数型 联接 基金 ， 主要 投资 于目 标 ETF 基金份额 、 标 的指数 成份 股 和备选 成份 股。 本
基金根据基金合同规定投 资股指期货旨在配合基金 日常投资管理需要，更有 效地进行流动性管理，
以更好 地跟 踪标 的指 数， 实现投 资目 标。
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.12.1 本期 国债 期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12.3 本期 国债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.13 投 资组 合报 告附 注
7.13.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.13.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
33
7.13.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,941,778.42
2 应收证 券清 算款 2,486,462.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,941.70
5 应收申 购款 3,477,617.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,923,799.58
7.13.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
60,430 27,213.04 220,508,200.31 13.41% 1,423,975,831.69 86.59%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,009,269.60 0.06%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
34
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 5 日） 基金 份额 总额 1,639,232,278.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,064,531,370.55
本报告 期 基 金总 申购 份额 732,922,091.96
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 152,969,430.51
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,644,484,032.00
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
35
单元
数量
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证 券 2 76,344,511.89 100.00% 55,831.21 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 无其他 交易 单元 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
海通证 券 953.70 100.00% 12,000,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增南 京证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-30
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
3 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 中国证 监会 指定 报刊 及 2018-03-01 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
36
基金新 增华 瑞保 险销 售有 限公司 为代 销机 构
的公告
网站
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京恒 天明 泽基 金销售 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-09
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津万 家财 富资 产管理 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-13
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 原银 行股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-19
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增杭 州银 行股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-02
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 民财 富基 金销 售（上 海） 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-23
11 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
12
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增和 耕传 承基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-09
13
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金联接 基金 新增 中国 工商 银行股 份有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-17
14 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
15
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增大 同证 券有 限责 任公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-04
16
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增西 安银 行股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-05
17
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 国金 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-07
18 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 中国证 监会 指定 报刊 及 2018-06-29 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
37
基金新 增凤 凰金 信（ 银川 ）基金 销售 有限 公
司为代 销机 构的 公告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
