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新华双利债A(002765)

新华双利债:更新招募说明书(2018年8月)查看PDF公告


















































































新华双利债券型证券投资基金招募说明书 (更新) 新华双利债券型证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人: 新华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) 【重要提示】 新华双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2016 年 4 月 11 日证监许可【 2016 】731 号文准予注册。本基金的基金合同已于 2016 年 7 月 13日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金 的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的 各类风险,包括市场风险,流动性风险,现金储备管理风险,信用风险,交易对手 违约风险,管理风险,本基金特有的风险,资产配置风险,不可抗力风险和其他风 险。 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高 于货币市场基金。 本基金投资于中小企业私募债券,面临信用风险及流动性风险。信用风险主要 是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的 风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及 时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基 金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担 投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018年7月 13 日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2018年 6月30 日(财务数据未经会计师事务所审计)。
















































































新华双利债券型证券投资基金招募说明书 (更新) 目





录 一、 前言 ... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 二、 释义 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 三、基金管理人 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 8 四、基金托管人 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 16 五、相关服务机构 ... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 20 六、基金的募集 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 32 七、基金合同的生效 .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 33 八、基金份额的申购与赎回 ... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 34 九、基金的投资 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 45 十、基金的业绩 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 59 十一、基金的财产 ... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 62 十二 、基金资产的估值 ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 63 十三、基金的收益与分配 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 69 十四、基金的费用与税收 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 71 十五、基金的会计与审计 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 74 十六、基金的信息披露 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 75 十七、基金的风险揭示 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 81 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ... .... ..... ..... ..... ... 87 十九、基金合同的内容摘要 ... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 89新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 1 - 二十、基金托管协议的内容摘要 .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . 105 二十一、对基金份额持有人的服务 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . 1 18 二十二、其他应披露事项 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . 1 19 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . 121 二十四、备查文件 ... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . 122新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 2 - 一、 前言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》及其他有关法律法规及《新华双利债券型证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了新华双利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由新华基金管理 股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本基金招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务, 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 3 - 二、 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指新华双利债券型证券投资基金 2、基金管理人:指新华基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《新华双利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新华双利债券型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书或本招募说明书: 指 《新华双利债券型证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《新华双利债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2003 年 10月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过, 2012 年 12月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人 民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 4 - 13、 《流动性风险管理规定》 :指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指新华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为新华基金管理股份 有限公司或接受新华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 5 - 理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日 期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过 3 个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T日) 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《业务规则》 :指《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和 投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 6 - 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 46、元:指人民币元 47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 52、基金份额的类别:指本基金根据据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费 收取方式的不同收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别 53、A 类基金份额:指在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回 时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 A 类基金份额 54、C类基金份额:指不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 7 - 费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C类基金份额 55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 8 - 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19层 办公地址:北京市海淀北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商务中心 C1 座














重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 邮政编码:100089 法定代表人:陈重 成立日期:2004 年 12 月 9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】197号 注册资本:贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币 电话: (010)68779666 传真: (010)68779528 联系人:齐岩 股权结构: 股 东 名 称 出资额 (万元人民币) 出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合





计 21,750 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副 主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 9 - 秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金 管理股份有限公司董事长。 张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平 洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理。现任新华基金管 理股份有限公司总经理。 胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康 资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司,历任泰康资 产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中 英益利资产管理公司权益投资部总经理。现任恒泰证券股份有限公司投资总监。 于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代 证券有限责任公司总经理助理、 副总经理。 现任恒泰证券股份有限公司首席风险官。 张贵龙先生:独立董事,硕士。历任山西临汾地区教育学院教师。现任职于北 京大学财务部。 胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民 大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财政金 融学院副教授。 宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统 工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师、北京市东清律师事务所律师。 现任北京市保利威律师事务所合伙人。 2、监事会成员 杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科 工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副 总裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务 总监。 张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监, 长盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风险管理部 总监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公 司监察稽核部总监。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 10 - 别冶女士: 职工监事, 金融学学士。 十年证券从业经验, 历任 《每日经济新闻》 、 《第一财经日报》财经记者,新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金 管理股份有限公司总经理办公室副主任。 3、高级管理人员情况 陈重先生:董事长,博士。简历同上。 张宗友先生:总经理,硕士。简历同上。 徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理, 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理,新时代证券有限责任公司投行部项目 经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管 理股份有限公司副总经理。 晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信 基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华 基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、 天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督 察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 崔建波先生: 副总经理, 经济学硕士。 历任天津中融证券投资咨询公司研究员、 申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和 讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投 资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管 理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。 4、基金经理 (1)历任基金经理 于泽雨先生 管理本基金时间:2016 年7月 13 日至2018年2月 6日。 (2)现任基金经理 马英女士,金融学硕士,10年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司 固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理。 2012 年 11 月加入新华基金管理股份有限公司,历任固定收益部债券研究员、新华新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 11 - 壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基 金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰盈回报债券型证 券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监崔建波先生、投资总监 助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、固定收益 与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收 益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 12 - 有效措施,防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于 下列投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理 人在履行适当程序后,则本基金不再受上述规定限制。 4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议; (2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (5)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信 息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)进行证券投资,但未事先向基金管理人申报,或与基金份额持有人发生利 益冲突; (8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 13 - (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取 不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度 (1)内部控制的原则 健全性原则: 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制 度的有效执行。 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 成本效益原则: 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 1)控制环境 ① 控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控 制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积 极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过营造 公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务 环节。 ③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查, 对公司建 立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 14 - 督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符合 现代企业制度要求的法人治理结构。 ④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程序 和管理议事规则、 高效严谨的业务执行系统、 以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制 定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度, 确保公司职员具备和保持正直、 诚实、 公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2)风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面 影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能 性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3)组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: 第一层次:董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;公司董 事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险 控制委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。 风险控制委员会在董事会领导下,着力于从强化内部监控的角度对公司自有资 产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并 提出改进方案,调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是完善董 事会的合规监控功能,建立良性的公司治理结构。 督察长负责风险控制委员会决议的具体执行,按照中国证监会的规定和风险控 制委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核;参与公司风险控 制工作,发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。 第二层次:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是督察长领导下 的风险管理委员会、监察稽核部和金融工程部。 ①风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是:拟 定公司风险控制的基本策略和制度,并监督实施;对公司日常经营管理风险进行整 体分析和评估,并制定相应的改进措施;负责公司的危机处理工作等。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 15 - ②监察稽核部是公司内部监察部门,独立执行内部的监督稽核工作。风险管理 人员使用数量化的风险管理系统, 随时对基金投资过程中的市场风险进行独立监控, 并提出具体的改进意见。 第三层次:各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本管理 制度的基础上,根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业 务管理规定、操作流程及内部控制规定,并严格执行,将风险控制在最小范围内。 4)制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。 ① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、 信息披露制度、监察稽核制度等。 ② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理 制度、员工行为规范、纪律程序。 ③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术 保障制度和危机处理制度。 5)信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送 达适当的人员进行处理。 2、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管 理层的责任,董事会承担最终责任; (2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确; (3) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部 控制制度。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 16 - 四、基金托管人 (一) 基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年 09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代 码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年 6月末, 本集团资产总额 216,920.67亿元, 较上年末增加 7,283.62亿元, 增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%; 净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》 “2016 中国最佳银行”, 《环球金融》 “2016 中国最佳消费者银行”、 “2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚 洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金 融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一 级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500强排名第 22 位。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 17 - 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份 中心,共有员工 220余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财 务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任 领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托 代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期 从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长 期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的 各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 18 - 商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国 建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管 银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳 健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保 护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员 负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具 备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务 操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防 止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金 合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监 督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 19 - 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管 理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金 投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 20 - 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 基金份额销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点: 1、直销机构 (1)新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人:陈重 电话:010-68730999 联系人:陈静 网址: www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866 (2)电子直销:新华基金网上交易平台 网址:https:// trade.ncfund.com.cn 2、其他销售机构 1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人:田国立 联系人:张静 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 2) 交通银行股份有限公司











住所:上海市银城中路 188号 法定代表人:彭纯 联系人:宋恒



































客服电话:95559新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 21 - 公司网站:www.bankcomm.com 3) 平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张莉 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 4) 中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 联系人:穆婷 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 5) 恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D座 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:400-196-6188 网址:www.cnht.com.cn 6)北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼22 层2603-06 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:江卉 客服电话: 个人业务:95118


企业业务:400 088 8816 网址:http://fund.jd.com 7)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房2层 222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房2层 222单元新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 22 - 法定代表人:胡伟 联系人:陈铭洲 座机:010-65951887 客户服务电话:400-618-0707 网址:http://www.hongdianfund.com 8)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5号楼215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社A座综合楼 712号 法定代表人:梁蓉 联系人:李婷婷 客服电话:400-6262-818 公司网站:www.5irich.com 9)大泰金石基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦15 楼 注册地址: 江苏省南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 公司网址: www.dtfunds.com 10)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28层 2801 办公地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 客服电话:400-111-0889 公司网站:www.gomefund.com 11)上海好买基金销售有限公司新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 23 - 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼2楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 联系人:胡凯隽 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com 12)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10层 法定代表人:王莉 客服电话: 4009200022 联系人:刘洋 公司网站:licaike.hexun.com 13)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A座 23层 法定代表人:周斌 联系人:张晔 客服电话: 4007-868-868 公司网站:www.chtfund.com 14)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11 层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11 层1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 15)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号19 层新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 24 - 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19楼 法定代表人:金佶 官方网站:https://tty.chinapnr.com 客服电话:400-821-3999 16)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7号4号楼40 层 4601室 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院1号楼冠捷大厦 3层307 单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 客服电话: 400-673-7010 公司网站: http://www.jianfortune.com/ 17)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人: 陈继武 联系人:葛佳蕊 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com 18)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕰川路 5475号 1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄61 号 10号楼12 楼 联系人: 李兴春 联系人:曹怡晨 客服电话:400-067-6266 网址:http://a.leadfund.com.cn/ 19)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 25 - 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 客服电话:400-118-1188 公司网址:www.66zichan.com 20)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人:胡学勤 联系人:何雪 客服电话:4008219031








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21)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客服电话:95177 公司网站:www.snjijin.com 22)北京钱景财富基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢9层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢9层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话: 400-875-9885 联系人:盛海娟 公司网站:www.niuji.net 23)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2幢 220室 公司总部:上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 26 - 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 24)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800号2号楼6153室(上海泰和经 济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518号北美广场 A1002-A1003 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 客服电话:400-820-5369 公司网站:www.jiyufund.com.cn 25)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com 26)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网站:www.fund123.cn 27)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 27 - 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:丁姗姗 公司网址:www.1234567.com.cn 28)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:林海明 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 29)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:袁艳艳 客服电话: 400-918-0808 公司网站:www.dkhs.com 30)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦C座 9层 法定代表人


马勇 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:http://www.new-rand.cn 31)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 28 - 新浪总部科研楼 5层518 室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 8号楼新浪总部大厦 法定代表人:李昭琛 联系人:付文红 客服电话:010-62675369 公司网站:www.xincai.com 32)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A 座2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 33)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号9号楼15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号SOHO现代城 C座180 法定代表人: 戎兵 联系人:刘梦轩 客服电话:400-6099-200 公司网站:www.yixinfund.com 34)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 35)北京展恒基金销售股份有限公司新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 29 - 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人: 闫振杰 客服电话:400-8188-000 联系人:马林 公司网站:www.myfund.com 36)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人: 钱昊旻 联系人:仲甜甜 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 37)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17 楼1704室


法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:项晶晶 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 38)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人:林卓 联系人:李晓涵 客服电话:400-0411-001 公司网址:www.haojiyoujijin.com/www.taichengcaifu.com新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 30 - 39)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7幢23层1 号、4号 办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304 法定代表人:陶捷 客服电话:400-027-9899 网址: www.buyfunds.cn 40)大连网金基金销售有限公司 注册地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2楼 办公地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2楼 法定代表人:樊怀东 联系人:辛志辉 客服电话:4000899100 公司网址:http://www.yibaijin.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求变更或增减销售机构,并予以公告。 (二)登记机构 名称:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19层 办公地址:北京市海淀区西三环北路11 号海通时代商务中心C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 电话:023-63711923 传真:023-63710297 联系人:陈猷忧 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 31 - 负责人:俞卫锋 电话: (021)31358666 传真: (021)31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市海淀区西四环中路 16号院 2 号楼 4 层 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 电话:010-88095588 传真:010—88091199 经办注册会计师:张伟、胡慰 联系人:胡慰新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 32 - 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、 《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定,经 2016 年 4 月 11 日中国证监会证监许可【 2016 】 731 号文注册,募集期为 2016年5月 23 日—2016 年 7 月8日。经瑞华会计师事务所验资,按照每份基金份额 1.00元计算,设立募集 期间募集及利息结转的基金份额共计 264,258,913.58份,有效认购户数为 1,266 户。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 33 - 七、基金合同的生效 (一) 基金合同的生效 本基金合同已于 2016年7月 13 日正式生效。 (二)


基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后, 连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大 会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 34 - 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括直销机构和 基金管理人委托的其他销售机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售 机构,并予以公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额 申购、赎回的价格。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (三)申购与赎回的原则新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 35 - 1、 “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份 额净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 行确认,T日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款 项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务 办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购 成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 36 - 项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (五)申购与赎回的数额限制 1、投资者在其他销售机构单笔申购的最低金额为人民币 100 元,追加申购最 低金额为 1 元;投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币 10,000 元,追加申 购最低金额为 1 元;通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低金额为人民 币 1,000 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销 售机构的业务规定为准。 2、 基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次赎回申请不得低于 10份基金份额; 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10份, 基金份额持有人赎回时或赎回后 将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的,需一次全部赎回。 如因红利再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受 此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定请参 见定期更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规 定请参见招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的 申购金额和赎回份额及最低持有份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)本基金的申购费率和赎回费率 1、申购费率: 本基金 C 类基金份额不收取申购费,A 类基金份额申购均采用金额申购方式, 投资人有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担,不列入基 金财产。A 类基金份额申购费率按下表收取: 申购金额(记为 M) 申购费率新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 37 - M<50 万元 0.80% 50 万元≤M<200万元 0.50% 200万元≤M<500 万元 0.30% M≥500万 按笔收取,1000 元/笔 2、赎回费率: 投资人在赎回基金份额时,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期大于或等于 30 日的 A 类份额 所收取赎回费用的 25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他 手续费;对于持有期限少于 30 日的 A 类和 C类基金份额所收取的赎回费,全额计 入基金财产。本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率随赎回基金份额持 有期限的增加而递减,具体费率如下: 持有基金份额期限(T) A 类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 T<7天 1.5% 1.5% 7天≤T<30 天 0.75% 0.10% 30 天≤T<1 年 0.10% 0 1年≤T<2 年 0.05% 0 2年以上 0 0 (注: M为认购、申购金额; T为基金份额持有期限, 1个月以 30 日计, 1年以 365日计, 基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止) 3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方 式,调整后的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。 4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基 金赎回费率,并进行公告。 (七) A类基金份额与 C类基金份额的申购份额和赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购的有效份额为净申购金额除新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 38 - 以当日的该类别基金份额净值,有效份额单位为份。 申购份额的计算公式为: 申购费用采用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额的基金份额净值 申购费用采用比例费率时: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 (1)对于申购 A类基金份额的投资者: 例:某投资者投资 6,000.00 元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日基金份 额的基金份额净值为 1.210 元, 申购费率为 0.80%, 则其获得的基金份额计算如下: 净申购金额=6,000.00/(1+0.80%)=5,952.38 元 申购费用=6,000.00-5,952.38=47.62 元 申购份额=5,952.38/1.210=4,919.32 份 即: 投资人投资 6,000.00元申购本基金A类基金份额, 其对应申购费率为 0.80%, 假设申购当日A类基金份额净值为 1.210元, 则其可得到 4,919.32份A类基金份额。 (2)对于申购 C类基金份额的投资者 例:某投资者投资 6,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日基金份 额的基金份额净值为 1.210 元,则其获得的基金份额计算如下: 申购份额=6,000/1.210=4,958.68 份 即:投资人投资 6,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金 份额净值为 1.210元,则其可得到 4,958.68 份 C类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式, 赎回价格以 T日的该类别基金份额净值为基准进行计算,新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 39 - 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的 费用,赎回金额单位为元。计算公式: 赎回总金额=赎回份额 ?T日该类别基金份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 ?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 ?赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 (1)对于赎回 A类基金份额的投资者: 例:某投资者赎回本基金基金份额 10,000.00 份 A 类基金份额,假设持有期为 100 天,对应的赎回费率为 0.10%,假定 T 日本基金 A 类基金份额的基金份额净值 为 1.210 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000.00×1.210 元=12,100.00 元 赎回费用=12,100.00×0.10%=12.10 元 赎回金额=12,100.00-12.10=12,087.90 元 即投资者赎回本基金 A 类基金份额 10,000.00 份,假定赎回当日本基金 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.210 元,则其可得到的赎回金额为 12,087.90 元。 (2)对于赎回 C类基金份额的投资者: 例:某投资者赎回本基金基金份额 10,000.00 份 C 类基金份额,假设持有期限 为 20 天,对应的赎回费率为 0.10%,假定 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.210 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000.00×1.210 元=12,100.00 元 赎回费用=12,100.00×0.1%=12.10 元 赎回金额=12,100.00-12.10=12,087.90 元 即投资者赎回本基金 C 类基金份额 10,000.00 份,假定赎回当日本基金 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.210 元,则其可得到的赎回金额为 12,087.90 元。 3、本基金基金份额净值的计算: 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码, 分别计算和公告两类基金 份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类份额净值的计算,保留到小数点后新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 40 - 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,根据基金合同 约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)申购与赎回的登记 投资者申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记 手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记 手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但 不得实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,可对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 41 - 放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 (3)在出现巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 10%以上的赎回申请,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出该比例的 赎回申请实施延期办理,之后对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎 回申请根据前段“ (1)全额赎回”或“ (2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。 延期部分如选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认 为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定媒介上公告。


(十) 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 人的申购申请; 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值; 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 42 - 基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形; 6、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、 接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50%以上的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项; 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值; 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理 人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 43 - 理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如 暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管 理人应提前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开始办理申 购或赎回的开放日公告最近 1个工作日的各类基金份额净值。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告 知基金托管人与相关机构。 (十四)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十五)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 44 - 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。 (十六)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十七)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届 时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行 约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募 说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十八)基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 45 - 九、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收 益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取 增强型回报。 (二)投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券(包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债) 、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资 产支持证券、债券回购等) 、货币市场工具(包括银行存款、大额存单等)以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%, 持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不 超过基金资产的 20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。 (三)投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以 及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类 资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在 此基础之上,一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收 益类资产投资组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精选具有持续 成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合, 以提高基金的整体收益水平。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 46 - 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略遵循“自上而下”的基本原则,在对宏观经济和证 券市场走势进行科学研判的基础上,具体确定各大类资产的配置比例。在客观分析 宏观经济和证券市场因素的基础上,基金管理人将对各类资产的预期收益水平进行 科学预判,并据此具体设定基金资产在债券类资产和其他资产上的配置比例,同时 设定债券组合在组合目标久期、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并 根据市场情况的变化及时进行相应的调整。 2、固定收益类资产投资策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势, 判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整, 提高债券组合的总投资收益。 (2)期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测 收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品 种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风 险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投 资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差 变化所带来的投资收益。 (4)信用债券投资策略 1) “自下而上”精选个券 本基金通过对债券发行人所处行业、公司治理结构、财务状况、信息披露等情 况进行评估,并在此基础上,考虑个券流动性、信用等级、票息率等因素,自下而 上的精选个券。 2)信用利差策略新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 47 - 随着债券市场的发展,各种级别的信用产品(主要是政府信用债券与企业主体 债券、各类企业主体债券之间)会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正 常条件下,由信用风险形成的收益率利差是稳定的,但在特定条件下,比如某个行 业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时,这种稳定关 系将被打破。本基金将利用定性与定量相结合的方式,对整个市场的信用利差结构 进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发 现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。 3)骑乘策略 基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线 最陡峭处所对应的期限债券, 随着持有债券时间的延长, 该债券的剩余期限将缩短, 到期收益率将下降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率 曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收 益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 (5)息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券 投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回 购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切 关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。 (6)可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本基金对可转换债 券的投资主要从公司基本面分析、 理论定价分析、 投资导向的变化等方面综合考虑。 本基金在不同的市场环境中, 对可转换债券投资的投资导向也有所不同。 一般而言, 在熊市环境中,更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款 博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转换债券的股性价值。 (7)中小企业私募债券选择策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企 业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 48 - 益水平,综合考虑个券的信用等级(如有) 、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎 回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地 位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信 用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质 量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资, 控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策 略,控制投资风险。 (8)资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业 景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条 款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情 况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期 获得长期稳定收益。 3、权益类资产投资策略 (1)股票投资策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。 一方面, 本基金将从公司盈利模式、 盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司 进行深入分析和研究, 筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。 另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行 股价跟踪, 重点关注股价具有向上趋势的个股。 基于以上两方面构建股票投资组合, 以提高基金的整体收益水平。 (2)权证投资策略 在控制风险的前提下, 本基金将采用以下策略。 普通策略: 根据权证定价模型, 选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的 保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市 场无风险收益率时,可以进行无风险套利。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 49 - (四)投资管理程序 1、决策和交易机制:本基金实行投资管理委员会下的基金经理负责制。投资管 理委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经 理的主要职责是在投资管理委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。 基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控,并保证交易指 令在合法、合规的前提下得到执行。 2、资产配置策略的形成:基金经理在公司内外研究平台的支持下,对大类资产 的风险收益状况做出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析报告,行业研究 员提供行业分析报告、公司分析报告,债券研究员提供利率走势分析报告、信用评 级报告、债券市场运行报告,金融工程研究员提供数量化报告。基金经理结合自己 的分析判断和研究员的投资建议,根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围 拟定投资组合的大类资产配置比例、债券配置期限结构及类属品种的配置比例,并 向投资管理委员会提交投资策略报告。投资管理委员会进行投资策略报告的程序审 核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。 3、组合构建:研究员根据自己的研究独立构建债券投资品种的备选库。基金经 理从中选择具体的投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品 种的投资必须经过投资管理委员会的批准,投资管理委员会根据相关规定进行决策 程序的审核、投资价值的实质性判断,并听取金融工程研究员的风险分析意见,最 终做出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。 4、交易操作和执行:中央交易室负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指 令在合法、合规的前提下得到执行。基金经理负责下达投资指令,并由中央交易室 负责投资指令的操作和执行。 中央交易室确保投资指令处于合法、 合规的执行状态, 对交易过程中出现的任何情况,负有监控、处置的职责。中央交易室确保将无法自 行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、 投资总监及时反馈。 5、风险评估和绩效分析:金融工程研究员定期和不定期地对基金组合进行风险 评估和绩效分析,并提交报告。风险评估报告帮助投资管理委员会和基金经理了解 投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 50 - 否成功以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。金融工程研究员就风险评 估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资管理委员会反馈,对重大的风险事项可 报告风险控制委员会。 6、 投资管理委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需 要调整上述投资管理程序。 (五)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%; 2、保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券; 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; 7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资 产净值的 10%; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的 10%; 11、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 51 - 13、 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期; 15、本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 本基金投资于中小企业私募债券, 其单只市值不得超过基金资产净值的 10%; 16、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 17.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%; 本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; 18、 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; 21、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第 2、12、19、20 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 52 - 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 (六) 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理 人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (七) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全 价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数是由中央国债登记结算有限责任 公司(以下简称中债公司)编制并发布。中债企业债总全价指数综合反映了银行间 债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企业债的整新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 53 - 体价格走势和投资回报情况;中债国债总全价指数综合反映了银行间债券市场、柜 台以及上海证券交易所流通交易的记账式国债的整体价格走势和投资回报情况。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A股市场整体走势的指数。其样 本覆盖了沪深市场60%左右的市值。 上述指数具有良好的市场代表性,能够分别反映我国企业债、国债以及沪深股 票市场的总体走势,适合作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管 理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。业绩 比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适 当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (八) 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高 于货币市场基金。 (九) 基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持 有人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额 持有人的利益。 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (十)投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 ――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 54 - 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 9,207,163.93 15.85 其中:股票 9,207,163.93 15.85 2 固定收益投资 47,241,861.20 81.31 其中:债券 47,241,861.20 81.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 558,135.22 0.96 7 其他各项资产 1,093,307.86 1.88 8 合计 58,100,468.21 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 733,561.08 1.52 C 制造业 1,725,218.77 3.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - -新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 55 - F 批发和零售业 592,720.00 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 1,514,922.76 3.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,640,741.32 9.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,207,163.93 19.10 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601988 中国银行 402,903 1,454,479.83 3.02 2 601998 中信银行 149,400 927,774.00 1.92 3 601006 大秦铁路 109,580 899,651.80 1.87 4 601898 中煤能源 151,876 733,561.08 1.52 5 600308 华泰股份 127,396 634,432.08 1.32 6 600166 福田汽车 311,723 632,797.69 1.31 7 600221 海航控股 235,736 615,270.96 1.28 8 601607 上海医药 24,800 592,720.00 1.23 9 601818 光大银行 159,200 582,672.00 1.21 10 601318 中国平安 8,400 492,072.00 1.02 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 2,482,750.00 5.15新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 56 - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 10,955,000.00 22.73 5 企业短期融资券 22,131,000.00 45.91 6 中期票据 4,052,000.00 8.41 7 可转债(可交换债) 7,621,111.20 15.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,241,861.20 98.00 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1180130 11通泰债 100,000 4,056,000.00 8.41 2 1280206 12蓉经开债 01 160,000 4,052,800.00 8.41 3 101453008 14鲁能源 MTN001 40,000 4,052,000.00 8.41 4 041764021 17泰交通 CP001 40,000 4,031,600.00 8.36 5 011754180 17株洲城建 SCP004 40,000 4,029,200.00 8.36 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 57 - 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1) 本报告期末本基金投资的其它前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 本报告期, 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,976.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,090,331.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,093,307.86 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 58 - 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113011 光大转债 4,011,504.40 8.32 2 113013 国君转债 1,409,222.10 2.92 3 110040 生益转债 1,012,525.20 2.10 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600221 海航控股 615,270.96 1.28 筹划重大事 项停牌 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 59 - 十、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华双利债券A: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.7.13-2016.12.31 0.6% 0.08% -3.27% 0.15% 3.87% -0.07% 2017.1.1-2017.12.31 6.06% 0.14% -5.56% 0.10% 11.62% 0.04% 2018.1.1-2018.6.30 -2.25% 0.27% -0.47% 0.13% -1.78% 0.14% 自基金成立至今 (2016.7.13-2018.6.30) 4.3% 0.18% -9.08% 0.12% 13.38% 0.06% 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.7.13-2016.12.31 0.6% 0.08% -3.27% 0.15% 3.87% -0.07% 2017.1.1-2017.12.31 6.06% 0.14% -5.56% 0.10% 11.62% 0.04% 2018.1.1-2018.6.30 -2.25% 0.27% -0.47% 0.13% -1.78% 0.14% 自基金成立至今 (2016.7.13-2018.6.30) 4.3% 0.18% -9.08% 0.12% 13.38% 0.06% 2、新华双利债券C: 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 60 - 2016.7.13-2016.12.31 0.4% 0.08% -3.27% 0.15% 3.67% -0.07% 2017.1.1-2017.12.31 5.68% 0.14% -5.56% 0.10% 11.24% 0.04% 2018.1.1-2018.6.30 -2.45% 0.27% -0.47% 0.13% -1.98% 0.14% 自基金成立至今 (2016.7.13-2018.6.30) 3.5% 0.17% -9.08% 0.12% 12.58% 0.05% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 新华双利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年7月13日至2018年6月30日) (1)新华双利债券A: 注:本报告期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 (2)新华双利债券C:新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 61 - 注:本报告期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 62 - 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 63 - 十二 、基金资产的估值 (一) 估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基 金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎 回价格的基础。 (二) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 (三) 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 及负债。 (四) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约 定对外公布。 (五) 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 64 - 交易市价,确定公允价格。 (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定的 除外) ,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募证券,估值日不 存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允 价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况 下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市 场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计 量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术 确定公允价值。 (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回 售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期 所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格 的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发 生大的变动的情况下,按成本估值。 4、存款的估值方法新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 65 - 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息 收入。 5、投资证券衍生品的估值方法 (1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券 交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技 术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进 行估值。 6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价 格数据。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的中小企业私募债,采用估 值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 对只在深圳证券交易所综合协议平台交易的中小企业私募债,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 66 - 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错 误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔 偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要 求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 67 - 受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七) 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 68 - 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。 (九)特殊情况的处理方法 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原 因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但 未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 69 - 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有 所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指 定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不 得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 70 - 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依 照《业务规则》执行。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 71 - 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。 管理费的计算方法 如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。 托管费的计算方 法如下: H=E×0.2%÷当年天数新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 72 - H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 上述“ (一) 基金费用的种类中第 4-9 项费用”, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 73 - 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 74 - 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12月 31 日;基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 75 - 十六、基金的信息披露 (一) 本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定。 (二) 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币元。 (五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 76 - 的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构 报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将 基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当 将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同 生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份 额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金 份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 5、基金份额申购、赎回价格新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 77 - 基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度 报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将 半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报 告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件:新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 78 - (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更; (17)任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 79 - (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)新增或调整基金类别份额; (27)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; (28)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10、投资于中小企业私募债券的信息 (1)基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证 监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 (2)基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招 募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 11、投资于资产支持证券的信息 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产 支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产支持证券明细。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 80 - 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定 期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向 基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供 公众查阅、复制。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 81 - 十七、基金的风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散 投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面 临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险 等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回 申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过基金总份额的百分之十时,投资人 将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型, 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一 般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读基金合同、 《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风 险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决 策,自行承担投资风险。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也 不是替代储蓄的等效理财方式。 因分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募集或因分红等行 为导致基金份额净值调整至 1元初始面值或 1元附近, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 82 - 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做 出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担。 本基金的主要风险在于以下几方面: (一) 市场风险 即由于债券价格的不利变化导致基金损失的可能性。根据引起债券(股票)价格 波动的主要因素,市场风险主要分为: 1、政策风险:由于国家财政政策或货币政策的变动导致债券(股票)波动,所引 发本基金收益产生损失的风险。 2、经济周期风险:随着经济的周期性变化,国家经济和各个行业也呈周期性变 化,从而影响到债券(股票)走势,给本基金的投资收益带来风险。 3、利率风险:中央银行基准利率的调整或市场利率的波动会引起债券(股票)价 格的波动,因此可能造成相应的损失。 本基金可持有不同到期时间的债券产品,因此,对于本基金持有的剩余期限较 长的债券来说,利率风险的影响是比较大的。本基金将保持组合合理的剩余期限结 构,规避可能的相对较大损失。同时尽量提高对利率预测的准确性,减少利率风险 和再投资风险。 4、再投资风险:票据、债券偿付本息后以及回购到期后的再投资获得的收益取 决于再投资时的利率水平和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起再投资收 益率的不确定性为再投资风险。再投资风险与利率风险呈反向关系。 (二) 流动性风险 包括因基金资产无法按照合理的价格及时变现所导致基金收益变动的风险。本 基金投资对象的流动性相对较好,但是在特殊市场情况下(如大幅加息或市场资金 紧张等情况下)也会出现部分品种的交投不活跃、成交量不足的情形,此时如果基 金赎回金额较大,可能因流动性风险导致基金收益出现波动。 1、基金申购、赎回安排 具体详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分内容。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 83 - 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法公开发行 上市的股票、债券、货币市场工具等) ,本基金投资的股票市场、债券市场均发展成 熟,市场透明度较高,运作方式规范,具有良好的流动性,正常情况下能够满足本 基金的运作的流动性要求。 本基金坚持组合管理和分散投资的基本原则,在投资运作过程中的行业配置灵 活,同时针对个股/个券设置投资比例上限,以保障资产组合的分散性和流动性。本 基金将严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投 资管理。 本基金针对流动性受限资产的投资比例进行严格限制,以降低流动性风险。本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。本基 金以定期开放形式运作,在遵循基金合同约定的投资范围与比例限制的前提下,可 在进入开放期前对基金资产进行必要的变现,以应对可能发生的巨额赎回。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金在开放期发生巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合 状况采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回;若本基金发生巨额赎回 且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额一定比例以上的,基 金管理人有权采取具体措施对其进行延期办理赎回申请,具体措施请见基金合同及 招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的情形及处理方式” 。因此 在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人经与基金托管人协商,在保障投资者合法权益前提下,可以依照 法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理措施,对赎回申请等进 行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限 于: (1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 84 - (2)若本基金发生巨额赎回,基金管理人可能采取部分延期赎回或暂停赎回的 措施以应对巨额赎回。 (3)本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额 计入基金财产。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人可能采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施以保护存量基金份额持有人的合法权益。 (三) 现金储备管理风险 债券基金的特殊性质要求基金必须保持一定的现金比例应对较为频繁的赎回需 求。在管理现金头寸时,可能存在现金备付不足而需以较高利率融资,或者现金备 付过多而损失相应的投资机会,从而给基金资产造成的损失。 (四) 信用风险 当基金持有的债券、票据的发行人违约,不按时偿付本金或利息时,将直接导 致基金资产的损失,产生信用风险。 从整体看来,本基金主要投资品种信用等级都非常高。例如,国债、AAA级企 业债,央行票据以及相关品种的回购,信用风险较低。但是,随着短期资金市场的 发展,本基金的可投资品种增加以后,可能会出现一定程度的信用风险。比如,商 业票据可能出现企业拒绝支付的情况, 这些潜在的风险会给投资者带来不利的影响。 本基金将利用本公司所具有的行业和公司分析能力,采用国内外成熟的信用分析方 法,对信用风险进行深入分析来控制信用风险。 (五)交易对手违约风险 交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手发生交收违约时, 将直接导致基金资产的损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生 影响。 (六) 管理风险 指在基金管理运作过程中,基金管理人的投资研究水平、经营管理能力,会影 响其对市场走势的判断和具体投资操作, 如果发生失误, 可能造成基金资产的损失。 (七)本基金的特有风险新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 85 - 根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于 80%。因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别 是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿债造成 的信用违约风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风 险。 本基金投资于可转换债券品种,可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言 更为复杂,对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转 换债券的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或 卖出,则可能产生不必要的损失。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市 中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活 跃,潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能也 会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券 发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提 高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。当发债主体信用质量恶化时,受市场 流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和损失。 (八) 资产配置风险 虽然资产配置将会对本基金资产的增值带来超额回报 , 但由于信息来源的不足、 滞后或错误,导致基金管理人在判断宏观市场、行业周期产生偏差及选择证券品种 的失误,造成基金资产的配置未能达到预期的目标,投资者将蒙受一定的损失。 (九) 不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、代 理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导 致基金或者基金持有人的利益受损。 (十) 其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 86 - 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完 善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、其他风险。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 87 - 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持 有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中 国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决 议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 88 - (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 89 - 十九、基金合同的内容摘要 (本摘要如与正文不符,以正文为准) (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: 1)依法募集资金; 2) 自基金合同生效之日起, 根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; 3) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基 金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施 保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 基金合同规定的费用; 10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 90 - 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换和非交易过户等业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分 别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份 额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11) 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基 金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄 露; 13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基 金收益;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 91 - 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料 15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证 投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人 违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基 金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 92 - (1)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: 1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; 2) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报 中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基 金办理证券交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基金合同 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外,新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 93 - 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金 管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有 未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; 15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银 行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金 管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理 人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金 投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事 人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 94 - 以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金 A类基金份额与 C 类基金 份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财 产分配的数量将可能有所不同。 (1)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)根据基金合同的约定,依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: 1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 95 - 9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充, 并保证其真实性; 10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费,但法律法规要求提 高该等报酬标准的或销售服务费除外; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持 有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 96 - (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2) 在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下变更收费方式,调整本基金的申购费率、调低赎回费率; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基 金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 5) 在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下增加、取消或调整基金份额类别设置及其金额限制等,或对基 金份额分类办法及规则进行调整; 6) 在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、转让等业务的规则; 7) 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面 告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行 召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合。 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 97 - 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管 理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期限等) 、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 98 - (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通 知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一) 。若到会 者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分 之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月 以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金 总份额的三分之一(含三分之一) 。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 99 - 金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一) ;若本 人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份 额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有 人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持 有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; 4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用 其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召开方式上,本基 金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份 额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决 定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的 其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 100 - (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或 单位名称) 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金 管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 101 - 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金 托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 102 - 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消 或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召 开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、基金合同的变更 (1) 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决 议生效后两日内在指定媒介公告。 2、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; (3)基金合同约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 103 - 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 104 - 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁 规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束 力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公 场所和营业场所查阅。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 105 - 二十、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:新华基金管理股份有限公司 注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19层 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 邮政编码:100089 法定代表人:陈重 成立日期:2004 年 12 月 9 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】197 号 组织形式: 股份有限公司 注册资本:21,750 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 106 - 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理 人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系 统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在 疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券(包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债) 、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资 产支持证券、债券回购等) 、货币市场工具(包括银行存款、大额存单等)以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,持有现 金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基 金资产的 20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述 投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 107 - (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司 发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权 证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不得展期; (15)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (17)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值 的 15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 108 - 10%; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制。 除上述第(2) 、 (12) 、 (19) 、 (20)项外,因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第 十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并 履行信息披露义务。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 109 - 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供 符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对 手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按 事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行 间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情 况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明 理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失 先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投 资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投 资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 110 - 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央 国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券 市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相 关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 失, 及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资 比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况 的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公 开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采 取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证 提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证 券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基 金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由 此遭受的损失。 (3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向 基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、 完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包 括但不限于: ①中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 ②非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 ③非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 111 - ④基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进 行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: ①本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 ②在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建 立与完善情况。 ③有关比例限制的执行情况。 ④信息披露情况。 (6)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准, 以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如 发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助 乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管 人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失 。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值 计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进行监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知 基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 112 - 金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发 出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证 在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定 时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法 律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由 此造成的损失由基金管理人承担。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人 应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基 金法》 、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 113 - 金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极 配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托 管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时 通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由, 拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进 行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中 国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的 其他专用账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 与独立。 (5)基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双 方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分 配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算 数据完成场内交易交收、 开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用) 。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理 人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1) 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 114 - 的“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的 验资报告由参加验资的 2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规 定办理退款等事宜。 3、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管 和使用。 (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1) 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基 金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担。 此项开户费由基金管理人先行垫付,待托管 产品启始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本产新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 115 - 品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证券账户开 通信息通知基金管理人。 (4) 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人 签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 (5) 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管 人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同 业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银 行间市场登记结算机构的有关规定, 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户, 持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人 和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合 同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管 理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账 户按有关规则使用并管理。 (2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保 管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的 购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 116 - 人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理 人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个 工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 (五)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按 照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并 按规定公告。 (2)基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 金管理人对外公布。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15 年。如不能妥善保 管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金 托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管 人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 117 - 守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁 地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败 诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)基金托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 118 - 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金 份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1、基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不 定期寄送对账单。 2、基金份额持有人可通过客户服务中心开通净值短信服务,基金管理人将(每 工作日)发送基金净值信息。 3、其他相关的信息资料。 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足基 金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 基金管理人现已开通基金网上交易服务,在未来市场和技术条件成熟时,基金 管理人将为基金投资者提供更多基金电子交易服务。 (四)联系方式 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等 信息,可拨打新华基金管理股份有限公司如下电话: 客户服务专线:400-819-8866(免长途) 传真:010-68731199 基金管理人网站: http://www.ncfund.com.cn (五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述客户 服务专线联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明 书。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 119 - 二十二、其他应披露事项 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2、2018 年 1月20 日 新华双利债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告 3、2018年 1月30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在北京展 恒基金销售股份有限公司开展费率优惠活动的公告 4、 2018年 2月 7日 新华基金管理股份有限公司新华双利债券型证券投资基金 基金经理变更公告 5、2018 年 2月8日


新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值 方法的公告 6、2018 年 2月26 日 新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) 7、2018年 3月14 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在北京恒 天明泽基金销售有限公司开展费率优惠活动的公告 8、2018年 3月24 日 新华基金管理股份有限公司关于新华双利债券型证券投 资基金修改基金合同的公告 9、2018年 3月24 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式证券投 资基金通过中国建设银行股份有限公司办理基金转换业务的公告 10、 2018年 3月24 日 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分开放式基 金赎回费率的公告 11、 2018年 3月30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通 银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 12、2018 年3月 30 日 新华双利债券型证券投资基金2017年年度报告 13、2018 年4月 23 日 新华双利债券型证券投资基金2018年第一季度报告 14、 2018年 5月22 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更 公告 15、2018 年6月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018年半年 度资产净值的公告 16、2018 年7月 4日 新华基金管理股份有限公司关于暂停浙江金观诚基金销新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 120 - 售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 17、2018 年7月 7日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大连 网金基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠活动的 公告新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 121 - 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所,投资者 可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本为准。新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新) - 122 - 二十四、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业 场所,在办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会准予新华双利债券型证券投资基金募集注册的文件 (二) 《新华双利债券型证券投资基金基金合同》 (三) 《新华双利债券型证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集注册新华双利债券型证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件


























































































































新华基金管理股份有限公司 2018 年 8月 25 日