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金鹰增益货币A(004372)

金鹰现金增益:2018年半年度报告查看PDF公告

金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
金 鹰 现金 增 益交 易 型货 币 市场 基 金 
2018 年 半年 度报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 证券股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年八 月二十 五日 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 51 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 51 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 7 2.5 其 他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 7 3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 8 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................................ 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................... 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ................................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ................................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ........................................ 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ................ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ................................ 15 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资 产负 债表 ........................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 .................................................................................................... 17 6.4 报 表附 注 ............................................................................................................................................ 18 7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 41 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................................................................................... 41 7.2 债 券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................. 42 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 ............................................................................................................. 42 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ............................................................. 43 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 43 7.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ............................................................... 43 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ......................... 44 7.8 投 资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 44 8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 44 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................................ 44 8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 .................................................................................... 45 8.3 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ............................................................................................................. 45 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 51 页 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 46 8.5 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ......................................... 46 8.6 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................................................. 46 9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 47 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 47 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 47 10.2 基金管 理 人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 47 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 47 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 47 10.5 为 基金 进 行 审计 的会 计师事 务所 情况 ........................................................................................... 47 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 47 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 47 10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 ...................................................................................................... 48 10.9 其 他重 大事 件 ................................................................................................................................... 49 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 51 11.1 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .................................................................................................. 51 12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 51 12.1 备查 文件 目录 .................................................................................................................................. 51 12.2 存 放地 点 ........................................................................................................................................... 51 12.3 查 阅方 式 ........................................................................................................................................... 51


金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 51 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 基金简 称 金鹰现 金增 益 基金主 代码 511770 交易代 码 511770 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 7,045,494,437.47 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E 下属分 级基 金的 交易 代码 004372 004373 511770 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 435,478,955.00 份 6,553,367,134.53 份 56,648,347.94 份 注:金 鹰现 金增 益 E 类 基 金份额 上市 交易 ,E 类 基 金份额 面值 为 100 元 。本 表中列 示 E 类 份额 数据面 值已 折算 为 1 元。 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上 , 力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 稳 定收益 。


投资策 略 本基金结合 “ 自上而下” 和 “ 自 下 而 上 ” 的研究方法对各类可投资资产进行 合理的 配置 和选 择。 本基 金将综 合宏 观经 济运 行状 况, 货 币政 策、 财 政政 策等政 府宏 观经 济状 况及 政策, 分析 资本 市场 资金 供给状 况的 变动 趋势 , 预测市 场利 率水 平变 动趋 势, 并审 慎考 虑各 类资 产 的收益 性 、 流 动性 及风 险性特 征, 在风 险与 收益 的配比 中, 力求 将各 类风 险降到 最低 , 并 在控 制 投资组 合良 好流 动性 的基 础上为 投资 者获 取稳 定的 收益 , 具 体投 资策 略包 含以下 几个 层面 : (一) 整体 资产 配置 策略 首先根 据宏 观经 济形 势 、 央行货 币政 策 、 短 期资 金 市场状 况等 因素 对短 期 利率走 势进 行综 合判 断 , 然后形 成利 率动 态预 期 , 进而调 整本 基金 投资 组 合的平 均剩 余期 限。 (二) 类属 配置 策略 本基金 将合 理配 置各 类短 期金融 工具 , 如 央行票 据 、 国债、 金融 债、 企 业 短期融 资券 以及 现金 等投 资品种 , 通过 类属 配置 满 足基金 流动 性需 求并 获 得投资 收益 。 本基 金将 对 市场资 金面 、 基金 申购 赎 回金额 的变 化进 行动 态 分析 , 在 高流 动性 资产 和 流动性 较低 资产 之间 寻找 平衡 , 以 满足 组合 的日 常流动 性需 求; 基金 管理 人通过 对各 类属 的相 对收 益、 利 差变 化、 流 动性 风险 、 信 用风 险等 因素 的 分析来 确定 类属 配置 比例 , 选 择具 有投 资价 值的 品种, 以获 取较 高回 报。





金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 51 页 (三) 债券 类资 产配 置策 略 本基金 以安 全性 为第 一考 量, 优先 选择 央票 、 短 期 国债等 高信 用等 级的 债 券品种 以回 避信 用违 约风 险。 本基 金还 可配 置外 部 信用评 级等 级较 高 (符 合法规 规定 的级 别) 的企 业债、 短期 融资 券等 信用 类债券 。 在 具体 的券 种 选择上 , 基金 管理 人将 在 正确拟 合收 益率 曲线 的基 础上 , 客 观分 析收 益率 出现偏 离的 原因 , 寻找 收 益率明 显偏 高的 券种 。 本 基金将 重点 关注 价格 被 低估品 种。 (四) 流动 性管 理策 略 本基金 将对 基金 的申 购赎 回情况 、 季节 性资 金流 动 情况和 日历 效应 等因 素 进行跟 踪 , 对 投资 组合 的 现金比 例进 行结 构化 管理 , 使 得基 金具 备较 高的 流动性 。 基金 管理 人 将 综 合平衡 基金 资产 在流 动性 资产和 收益 性资 产之 间 的配置 比例 , 通 过现 金留 存、 持 有高 流动 性券 种、 降低组 合久 期等 方式 提 高基金 资产 整体 的流 动性 , 将 回购 或债 券的 到期 日 进行均 衡等 量配 置 , 以 确保基 金资 产的 变现 需求 。 (五) 逆回 购策 略 基金管 理人 将密 切关 注由 于季节 性需 求 、 新 股申 购 等原因 导致 短期 资金 需 求激增 的机 会 , 通 过逆 回 购的方 式融 出资 金以 分享 短期资 金利 率陡 升的 投 资机会 。 (六) 套利 策略 本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各市 场和 品种 之 间的风 险收 益差 异的 充 分研究 和论 证 , 积 极把 握 由于市 场短 期失 衡而 带来 的套利 机会 , 通过 跨市 场、跨 品种 、跨 期限 等套 利策略 ,力 求获 得安 全的 超额收 益。 (七) 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 将分 析资 产支 持证 券的资 产特 征 , 估 计违 约 率和提 前偿 付比 率 , 并 利用收 益率 曲线 和期 权定 价模型 , 对资 产支 持证 券 进行估 值 。 本 基金 将严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分 散 投 资 , 以 降 低 流 动 性 风 险。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 预期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 招商证 券股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李云亮 郭杰 联系电 话 010-59944986 0755-82943666 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tgb@cmschina.com.cn 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95565 传真 020-83282856 0755-82960794 注册地 址 广东省 广州 市南 沙区 滨海 路 171号11 楼 自编1101 之一J79 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座38层至45 层 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 51 页 办公地 址 广州市 天河 区珠 江东 路28 号越 秀金融 大厦30层 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座38层至45 层 邮政编 码 510623 518026 法定代 表人 刘岩 霍达 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层 注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦 30 层 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E 本期已 实现 收益 6,084,626.35 144,751,886.91 2,740,921.76 本期利 润 6,084,626.35 144,751,886.91 2,740,921.76 本期净 值收 益率 2.0930% 2.1891% 1.9245% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E 期末基 金资 产净 值 435,478,955.00 6,553,367,134.53 56,648,347.94 期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E 累计净 值收 益率 5.4878% 5.7444% 5.2478% 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 ; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 51 页 3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.金鹰现金增益 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3524% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2414% 0.0017% 过去三 个月 1.0273% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6907% 0.0013% 过去六 个月 2.0930% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.4235% 0.0010% 过去一 年 4.2601% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.9101% 0.0008% 自基金 合同 生效 起至今 5.4878% 0.0011% 1.7310% 0.0000% 3.7568% 0.0011% 2.金鹰现金增益 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3678% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2568% 0.0017% 过去三 个月 1.0749% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.7383% 0.0013% 过去六 个月 2.1891% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.5196% 0.0010% 过去一 年 4.4585% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 3.1085% 0.0008% 自基金 合同 生效 起至今 5.7444% 0.0011% 1.7310% 0.0000% 4.0134% 0.0011% 3.金鹰现金增益 E : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3041% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.1931% 0.0017% 过去三 个月 0.9079% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.5713% 0.0013% 过去六 个月 1.9245% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.2550% 0.0011% 过去一 年 4.0021% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 2.6521% 0.0009% 自基金 合同 生效 起至今 5.2478% 0.0018% 1.7310% 0.0000% 3.5168% 0.0018% 注:(1) 本报 告期 末, 本 基金各 项投 资比 例符 合基 金合同 约定 。 (2) 本基 金投 资于 法律 法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具, 包括 现金 ,期 限在一 年以 内( 含 一年) 的 银行 存款、 债券 回 购、 中 央银 行票 据、 同 业存 单, 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、资产 支持 证券 ,以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 51 页 动性的 货币 市场 工具 。 (3) 本基 金的 业绩 比较 基 准为: 七天 通知 存款 税后 利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计 净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2017 年 3 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日) 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 51 页 金鹰现 金增 益 E 注:(1) 本报 告期 末, 本 基金各 项投 资比 例符 合基 金合同 约定 。 (2) 本基 金投 资于 法律 法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具, 包括 现金 ,期 限在一 年以 内( 含 一年) 的 银行 存款、 债券 回 购、 中 央银 行票 据、 同 业存 单, 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、资产 支持 证券 ,以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流 动性的 货币 市场 工具 。 (3) 本基 金的 业绩 比较 基 准为: 七天 通知 存款 税后 利率。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 51 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ,于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州, 目 前注 册 资本 5.102 亿元 人民 币。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客户资 产管 理计 划业 务 资格,2013 年 7 月设 立 全资子 公司 广州 金鹰 资产 管理有 限公 司。 近年 来, 公司秉 承 “ 以人 为本 、互 信协作 ; 创 新谋变 、 挑 战 超越 ” 的核 心价 值观, 始终 追求以 更高 的标 准为 投资 者提供 专业 、 贴心 的财 富管理 服务 ,获 得了 越来 越多投 资者 的认 可。 截至 2018 年 6 月 30 日 , 公司下 设 17 个 一级 职能 部 门及北 京 、 广 州 、 上 海 、 深圳 、 成 都共 五个 分公司 ,旗 下 公 募基 金 42 只,管 理资 产规 模 476.38 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘丽娟 固定收 益 部总监 , 基金经 理 2017-03-20 - 11 刘 丽 娟 女 士 , 中 南 财 经 政 法 大 学 工 商 管 理 硕 士 , 历 任 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 交 易 员 , 投 资 经 理 , 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总部固 定收 益投 资总 监。2014 年 12 月加入金鹰基金管理有限公 司 , 任 固 定 收 益 部 总 监 。 现 任 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 荣 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 医 疗 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 黄倩倩 基金经 理 2017-06-06 - 6 黄 倩 倩 女 士 , 西 南 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 研 究 生 , 历 任 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 债 券 交 易员 , 2014 年 11 月加 入金 鹰基金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 固 定 收 益 部 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 , 现 任 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 51 页 投 资 基 金 、 金 鹰 添 富 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 盈 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 润 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则、 本基 金 《 基金 合同 》 等 法律文 件的 规定 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上 , 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基 金运作 基本 合法 合规 , 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会。 公司通过规范的投资交易 流程、完善的权限管理机 制、有效的交易控制制度 ,确保公平交易的 实施。同时通过投资交易 系统中的公平交易功能执 行交易,不断强化事后监 控分析,以尽可能确保 公平对 待各 投资 组合 。 报告期, 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 (日内、3 日 内、5 日内 ) 公司管 理的 不同 投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析, 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年上半年以来,整体 经济基本面略有下滑。投 资方面,供给侧改革带动 制造业投资转暖,金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 51 页 房地产投资增速持续稳定 ,基建投资开始小幅回落 。需求方面,出口短期平 稳,中美贸易战影响暂 未显现,而社会消费品数 据差强人意,显示内需疲 弱。外汇方面,受中美贸 易战摩擦影响,人民币 汇率大幅走弱,贬值压力 显现,制约了货币政策的 进一步收紧。货币政策从 中性过度到适度宽松, 针对美 联储 的两 次季 末加 息,央 行并 未跟 随, 而是 先后三 次定 向降 准, 分别 于 1 月通 过定 向降 准 和 CRA 向 市场 投放约 2.5 万 亿资金 ,4 月 25 日 定向 降 准置换 MLF 共释放资金 约 4500 亿,6 月底 公布 7 月 5 日将 进行 降准 0.5bp ,共释 放资 金 7500 亿左 右 ;公开 市场 操作 方面 持续 削峰填 谷, 总体 流动 性转为宽松状态。债市方 面,收益率震荡向下,资 金面的宽松拉动短期收益 向下,期限利差走扩; 信用利差方面,巨额的中 低评级债务到期叠加中小 企业恶劣的融资环境,违 约事件频频发生,信用 利差持 续走 扩, 整体 来讲 ,利率 债表 现最 佳, 高评 级信用 债优 于中 低评 级信 用债。 总体来看,资金面与央行 货币政策紧紧相关。本基 金在上半年采用了骑乘策 略,把握了较好的 配置机 会 , 在 一季 度适 当布 局了部 分高 收益 存单 和短 融, 获得 较好 票息 和收 益下 行带来 的投 资收 益 , 在保证 流动 性和 本金 安全 的情况 下努 力增 加产 品收 益。 4.4.2 报告期内 基金 的业绩 表现 截至 2018 年 6 月 30 日 , 在本报 告期 内, 本基 金 A 类份额 净值 收益 率为 2.0930% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 0.6695% ;B 类份额 净值 收益 率 为 2.1891% , 业绩 比较 基准 收益 率 为 0.6695% ;E 类 份额 净值收 益率 为 1.9245% , 业绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2018 年下 半年, 棚改 货币化 审批 的暂 停将 对房 地产投 资产 生一 定冲 击, 融资增 速的 持续 回 落约束 投资 进一 步下 行 , 财 政支出 节奏 加快 叠加 自筹 融资渠 道改 善对 基建 投资 构成一 定的 持续 支撑 , 但中美贸易战的全面开战 将对进出口构成一定压力 ,内外需环境难言乐观, 三季度经济形势持续平 稳放缓。流动性方面,内 忧外患的格局制约货币政 策进一步宽松;央行宽松 态度也逐渐显现,政治 局会议定调宽货币和稳信 用,收益率曲线延续陡峭 化,信用利差有望进一步 收窄。总体基本面对债 市构成一定支撑,投资方 面,我们将继续关注利率 走势,适当增持信用债。 基于以上判断,本基金 将继续把握适当的久期, 根据市场情况调整杠杆比 例并抓住市场机会,适时 调整持仓债券;择时加 大具有 较高 收益 和高 流动 性的短 期融 资券 与剩 余期 限在 1 年左 右短 融和 存单 的配置 比例 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 51 页 本基金管理人设有估值委 员会,估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下, 公司召集估值委员会会 议, 讨 论和 决策 特殊 估值 事项, 估值 委员 会集 体决 策, 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。 估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序,指导和监督整个 估值流程。以上所有相 关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立,基金经理、投资 经理可参与估值原则和方 法的讨论,但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行,一 切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限 股票流 动性 折扣 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基 金 A 类 份额 在本报 告 期累计 分配 收益 6,084,626.35 元, 其中 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基金 6,084,626.35 元; 本 基金 B 类份 额在 本报 告期 累计分 配收 益 144,751,886.91 元 ,其 中以 红利 再 投资方 式结 转入 实收 基 金 144,751,886.91 元; 本基 金 E 类 份额 在本 报告 期累 计 分配收 益 2,740,921.76 元,其 中以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金 2,740,921.76 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份 有限公司在本基金的托管 过程中,严格遵守了《证 券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 51 页 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 现金 增益 交易型 货币 市场 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 1,582,128,952.22 2,391,598,895.37 结算备 付金


24,681,818.19 - 存出保 证金


- 5,179.87 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,629,659,683.55 3,271,577,274.46 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,629,659,683.55 3,271,577,274.46 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,363,154,069.73 1,963,574,676.50 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 39,310,469.69 24,264,528.51 应收股 利


- - 应收申 购款


30,131,376.30 586,182.01 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 151,232.48 - 资产总计


7,669,217,602.16 7,651,606,736.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


537,178,714.46 498,998,697.40 应付证 券清 算款


83,741,839.73 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,592,554.61 1,873,674.69 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 51 页 应付托 管费


455,015.61 535,335.63 应付销 售服 务费


133,059.05 157,987.54 应付交 易费 用 6.4.7.7 89,948.37 56,482.53 应交税 费


41,106.34 - 应付利 息


204,604.72 457,454.99 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 286,321.80 270,000.00 负债合 计


623,723,164.69 502,349,632.78 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 7,045,494,437.47 7,149,257,103.94 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


7,045,494,437.47 7,149,257,103.94 负债和 所有 者权 益总 计


7,669,217,602.16 7,651,606,736.72 注: 截至 2018 年 6 月 30 日,A 类基 金份 额净 值 1.0000 元,B 类 基金 份额 净 值 1.0000 元,E 类 基金份 额净 值 100.0000 元 。基金 份额 总 额 7,045,494,437.47 份, 其 中 A 类基 金 份额的 份额 总额 为 435,478,955.00 份,B 类 基 金份额 的份 额总 额 为 6,553,367,134.53 份,E 类基 金 份额的 份额 总额 为 56,648,347.94 份 ,其 中 E 类份额 净值 已折 算 为 1 元。 6.2 利润表 会计主 体: 金鹰 现金 增益 交易型 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 3 月 20 日 (基 金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


174,830,697.56 50,730,350.59 1.利息 收入


174,183,957.13 51,487,202.82 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 61,366,950.94 3,868,455.20 债券利 息收 入


75,553,187.05 22,880,535.14 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


37,263,819.14 24,738,212.48 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


646,740.43 -756,852.23 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 646,740.43 -756,852.23 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益


- - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 51 页 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 减:二、费用


21,253,262.54 7,447,501.10 1.管 理人 报酬


9,905,492.64 2,910,884.56 2.托 管费


2,830,140.74 831,681.26 3.销 售服 务费


763,466.07 939,827.33 4.交 易费 用 6.4.7.18 - - 5.利 息支 出


7,320,697.57 2,562,053.16 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


7,320,697.57 2,562,053.16 6.税 金及 附加


13,406.54 - 7.其 他费 用 6.4.7.19 420,058.98 203,054.79 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 153,577,435.02 43,282,849.49 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


153,577,435.02 43,282,849.49 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 现金 增益 交易型 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 7,149,257,103.94 - 7,149,257,103.94 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 153,577,435.02 153,577,435.02 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -103,762,666.47 - -103,762,666.47 其中:1.基 金申 购款 17,073,739,659.79 - 17,073,739,659.79 2.基金 赎回 款 -17,177,502,326.26 - -17,177,502,326.26 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -153,577,435.02 -153,577,435.02 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 7,045,494,437.47 - 7,045,494,437.47 项目 上年度可比期间 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 51 页 2017 年 3 月 20 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 43,282,849.49 43,282,849.49 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 3,263,855,400.17 - 3,263,855,400.17 其中:1.基 金申 购款 12,220,160,556.89 - 12,220,160,556.89 2.基金 赎回 款 -8,956,305,156.72 - -8,956,305,156.72 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -43,282,849.49 -43,282,849.49 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 3,263,855,400.17 - 3,263,855,400.17 注:本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 中实 收基金 对应 的基 金申 购款 包含了 本期 经营 活 动而产 生的 红利 再投 金额 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 (简 称 “ 本 基金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理委 员会 (简 称" 中国 证 监会" )证监许可[2016]2827 号文《关于 准予金鹰 现 金增益交易型 货币市场 基 金注册的批复 》批准, 于 2017 年 3 月 20 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集规模为 1,688,615,680.38 份 基金 份 额。 本基 金募 集期 间自 2017 年 3 月 6 日起 至 2017 年 3 月 10 日止, 净 认购 额 1,688,615,680.38 元, 认 购资金 在认 购期 间的 银行 利息 2,050.82 元 折算 成基 金资产 。 上 述资金 已 于 2017 年 3 月 16 日 全额 划 入本基 金在 基金 托管 人招 商证券 股份 有限 公司 开立 的本基 金托 管专 户。 验 资机构为中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙) 。基金管理人为金鹰基金 管理有限公司,基金注 册登记 机构 为金 鹰基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为招商 证券 股份 有限 公司 (简称 “ 招 商证 券 ”)。 经上海 证券 交易所 (以 下 简称 “ 上 交所 ” )上 证基 字[2017]


号审 核同意 ,本 基 金 E 类基 金份 额 14,934,510.00 份于 2017 年 4 月 10 日在 上交 所挂 牌 交易。 根据《金鹰现金增益交易 型货币市场基金基金合同 》的有关规定,本基金投 资于法律法规及监金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 51 页 管机构 允许 投资 的金 融工 具, 包括 现金 , 期限 在一 年以内( 含一 年) 的 银行 存款 、 债 券回 购 、 中 央银 行 票据 、 同 业存 单 , 剩 余期 限在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、 非金 融企 业债 务 融资工 具 、 资 产支 持证 券,以 及中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则 -基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 ( 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”), 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发 布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求,真实、完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 内所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 1、印 花税 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 51 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易 印花税 率的 通知 》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政 策的通知》,对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入,包括买卖股票、债 券的差价收入,股权的 股息、 红利 收入 ,债 券的 利息收 入及 其他 收入 ,暂 不缴纳 企业 所得 税。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 《关于 全面推 开营 业税改 征增 值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日 起, 证 券投资 基金( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免征 增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增 值税政策的通知》,资管 产品运营过程中发生的增 值税应税行为,以资管产 品管理人为增值税纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题 的通知》,资管产品管理 人运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,暂 适用简易计 税方法,按 照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳 税额中 抵减 。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 51 页 3、个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》,对基金取得的股票 的股息、红利收入、债券 的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券 发行企 业及 金融 机构 在向 基金派 发股 息 、 红利 收入 、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公 司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知 》,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个 月 )的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 86,128,952.22 定期存 款 1,496,000,000.00 其中: 存款 期 限 1 个 月以 内 - 存款期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计 1,582,128,952.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 100,721,154. 60 99,850,000.00 -871,154.60 -0.01 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 51 页 银行间 市场 3,528,938,52 8.95 3,534,345,000. 00 5,406,471.05 0.08 合计 3,629,659,68 3.55 3,634,195,000. 00 4,535,316.45 0.06 资产支 持证 券 - - - - 合计 - - - - 注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价- 摊余成本 ; 2、偏 离度= 偏 离金 额/ 摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 - - 交易所 市场 850,000,000.00 - 银行间 市场 1,513,154,069.73 - 合计 2,363,154,069.73 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 4,509.34 应收定 期存 款利 息 17,394,211.78 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 9,996.12 应收债 券利 息 20,137,171.50 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 1,764,580.91 应收申 购款 利息 0.04 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 51 页 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 39,310,469.69 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 其他应 收款 151,232.48 待摊费 用 - 合计 151,232.48 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 89,948.37 合计 89,948.37 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提审 计费 23,803.31 预提信 息披 露费 223,765.71 上市年 费 29,752.78 预提银 行间 账户 维护 费 9,000.00 合计 286,321.80 6.4.7.9 实收基金 金鹰现 金增 益 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 51 页 上年度 末 282,251,650.95 282,251,650.95 本期申 购 1,094,103,582.34 1,094,103,582.34 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -940,876,278.29 -940,876,278.29 本期末 435,478,955.00 435,478,955.00 注:1 、申 购份 额含 红利 再 投。 2、A 类 基金 份额 为场 外基 金份额 ,份 额净 值 为 1.00 元。 金鹰现 金增 益 B 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 6,663,621,699.00 6,663,621,699.00 本期申 购 15,967,098,355.69 15,967,098,355.69 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -16,077,352,920.16 -16,077,352,920.16 本期末 6,553,367,134.53 6,553,367,134.53 注:1 、申 购份 额含 红利 再 投。 2、B 类基 金份 额为 场外 基 金份额 ,份 额净 值 为 1.00 元。 金鹰现 金增 益 E 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 203,383,753.99 203,383,753.99 本期申 购 12,537,721.76 12,537,721.76 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -159,273,127.81 -159,273,127.81 本期末 56,648,347.94 56,648,347.94 注:1 、申 购份 额含 红利 再 投。 2、E 类 基金 份额 为场 内基 金份额 , 场内 份额 折算 日 为基金 合同 生效 当日 。 折 算后 E 类 基金 份额 的份额 净值 为 100.00 元。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 51 页 6.4.7.10 未分配利润 金鹰现 金增 益 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 6,084,626.35 - 6,084,626.35 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -6,084,626.35 - -6,084,626.35 本期末 - - - 金鹰现 金增 益 B 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 144,751,886.91 - 144,751,886.91 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -144,751,886.91 - -144,751,886.91 本期末 - - - 金鹰现 金增 益 E 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 2,740,921.76 - 2,740,921.76 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -2,740,921.76 - -2,740,921.76 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 51,711.19 定期存 款利 息收 入 61,254,831.26 其他存 款利 息收 入 - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 51 页 结算备 付金 利息 收入 59,746.77 其他 661.72 合计 61,366,950.94 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 0.00 减:卖 出股 票成 本总 额 0.00 买卖股 票差 价收 入 0.00 6.4.7.12.2 股票投资收益—— 申购差价收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 股票差 价收 入。 6.4.7.13 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总额 4,861,655,252.32 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成本总 额 4,847,972,506.41 减: 应 收利 息总 额 13,036,005.48 买卖债 券差 价收 入 646,740.43 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股利收益 本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 51 页 6.4.7.18 交易费用 本基金 本报 告期 内无 交易 费用。 6.4.7.18.1 持有基金产生的 费用 本基金 本报 告期 内未 投资 基金。 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 23,803.31 信息披 露费 148,765.71 汇划手 续费 50,369.66 债券交 易费 18,000.00 E 类 上市 费 29,752.78 E 类 中登 TA 结 算服 务费 148,767.52 其他 600.00 合计 420,058.98 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 需做 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无其 他需 做披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 经本基金管理人 2016 年 第三次临时股东会审议通 过,并经中国证券监督管 理委员会批复核准 (证监 许可[2017]2135 ) , 本基金 管理 人原 股东 美的 集团股 份有 限公 司、 东亚 联丰投 资管 理有 限公 司 分别将 其持 有的 本基 金管 理人 20 %和 11% 股权 转让 给东旭 集团 有限 公司 。 本 次股权 转让 后 , 本 基金 管理人 股权 结构 变更 为: 东旭集 团有 限公 司 66.19% , 广州 证券 股份 有限 公司 24.01% , 广州 白云 山医 药集团 股份 有限 公 司 9.80% 。本 基金 管理 人已 完成 股权变 更事 项的 工商 变更 登记。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 51 页 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、销 售机 构 招商证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年3 月20 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至 2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 招商证 券股 份有 限公 司 100,745,147.95 100.00% 119,392,823.08 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年3 月20 日 (基 金合 同 生效日 )至 2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 比例 招商证 券股 份有 限公 司 20,133,958,000.00 100.00% 7,577,402,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 上述佣 金按 市场 佣金 率计 算,以 扣除 中国 证券 登记 结算公 司收 取的 证管 费、 经手费 和使 用期 间 内由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 债券及 权证 交易 不计 佣金 。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 51 页 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年3 月20 日 (基 金合 同 生效 日)至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 9,905,492.64 2,910,884.56 其中:支付销售机 构的客户 维护费 649,358.24 509,388.85 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.28% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.28%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年3 月20 日 (基 金合 同 生效 日)至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 2,830,140.74 831,681.26 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.08%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 支付 日期 顺延。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 51 页 6.4.10.2.3 销售服务费





单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E 合计 金鹰基 金管 理有 限公 司 17,839.99 293,744.13 12,238.30 323,822.42 广州证 券股 份有 限公 司 290.44 21.92 101.28 413.64 合计 18,130.43 293,766.05 12,339.58 324,236.06 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年3 月20 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰现 金增 益A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益E 合计 广州证 券股 份有 限公 司 51.41 - 1,025.57 1,076.98 金鹰基 金管 理有 限公 司 1,011.76 47,002.00 38,228.49 86,242.25 合计 1,063.17 47,002.00 39,254.06 87,319.23 注:本 基金 A 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.2% ;本 基金 B 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.01% ; 本基 金 E 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.2% 。 H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。经基金管理 人与基金托管人核对一致 后,自动在次月起 3 个工作日内、按照指定 的账户路径进行资金支付 ,基金管理人无需再出具 资金划拨指令。若遇法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 金鹰现 金增 益A 金鹰现 金增 益B 金鹰现 金增 益E 基金合 同生 效日 (2017 年 3 月 20 日) 持有 的基 金份 额 0.00 0.00 - 期初持 有的 基金 份额 0.00 125,387,181.73 - 期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 1,560,741.95 - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 51 页 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 126,947,923.68 - 期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 0.00% 0.00% - 注:报 告期 申购 总份 额中 包含了 当期 因分 红收 益变 动增加 的份 额 1560741.95 。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 金鹰现金增益 A 截至本 报告 末, 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方无 投资本 基金 。 金鹰现金增益 B 截至本 报告 末, 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方无 投资本 基金 。 金鹰现金增益 E 截至本 报告 末, 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方无 投资本 基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年3 月20 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至 2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商证 券股 份有 限公司 86,128,952.22 51,711.19 2,539,716.45 434,507.97 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 1、金 鹰现 金增 益 A 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 51 页 实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计 6,084,626.35 - - 6,084,626.35 - 2、金 鹰现 金增 益 B 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 144,751,886.91 - - 144,751,886. 91 - 3、金 鹰现 金增 益 E 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 2,740,921.76 - - 2,740,921.76 - 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111784764 17 重 庆银 行 CD145 2018-07-02 98.99 500,000.00 49,495,892.46 111780562 17 重 庆农 村 商行 CD130 2018-07-02 99.96 500,000.00 49,977,501.07 111891195 18 长 沙银 行 CD026 2018-07-02 99.59 1,000,000.00 99,588,491.07 130325 13 进出 25 2018-07-02 100.41 130,000.00 13,053,884.58 130238 13 国开 38 2018-07-02 100.10 800,000.00 80,076,208.20 150418 15 农发 18 2018-07-02 99.99 1,100,000.00 109,994,237.65 170410 17 农发 10 2018-07-02 99.96 1,400,000.00 139,950,355.62 合计





5,430,000.00 542,136,570.65 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 51 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末交 易所市 场 债券 正回 购余额 20,100,000.00 元, 以交 易所 标准 券 作为 质押 券。 6.4.13 金融工具风险及管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内 控机制的建立和完善,公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善, 加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 , 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 , 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 为保证公司规范化运作, 有效地防范和化解经营风 险,确保基金和公司财务 和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而 最大程度地保护基金持有 人 的合法权益,本基金管 理人奉行全面风险管理 体系的 建设 ,建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度: 1、风 险管 理控 制制 度 风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。 风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风 险控制制度,以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职 责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为 守则 等程 序性 风险 管理 制度。 2、投 资管 理制 度


投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。 制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括:建立严 密的研究工作业务流程, 形成科学、有效的研究方 法;根据基金合同要求, 在充分研究的基础上建 立和维护投资对象备选库 ;建立研究与投资的业务 交流制度,保持通畅的交 流渠道;建立研究报告 质量评 价体 系。 制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定,确保基 金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策 略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度 ;投资决策支持制度,重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持;投 资风险 评估 与管 理制 度, 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策; 投资 管理 业绩评 价制 度等 。 制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包 括基金交易的集中交易制 度;交易监测、预警、反 馈机制;投资指令审核制 度;投资指令公平分配金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 51 页 制度; 交易 记录 保管 制度 ;交易 绩效 评价 制度 等。 3、监 察稽 核制 度 监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规 、规 章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况;对公司 各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同 持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性 很小;基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估,以 控制相 应的 信用 风险 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 260,261,068.31 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 320,213,199.84 0.00 合计 580,474,268.15 0.00 注:本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 51 页 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 100,721,154.60 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 100,721,154.60 0.00 注:本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 2,323,494,716.37 2,387,317,770.69 AAA 以下 264,824,393.93 484,540,561.21 未评级 0.00 0.00 合计 2,588,319,110.30 2,871,858,331.90 注:以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资 产的流动性不足,无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 51 页 要来自于投资品种流动性 不足,导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流 通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 , 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、 变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 为货 币市 场基 金 , 主要投 资于 现金 , 期限 在 一年以 内( 含 一年) 的银 行存 款、 债券 回购 、 中央 银 行票据 、 同业 存单 , 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券 、 非 金融 企业 债 务融资 工具 、 资产 支持 证券,以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的货币市 场工具。总体来看,本 基金的 投资 标的 具有 良好 的流动 性。 报告期内,基金管理人根 据持有人结构,严格控制 投资组合的平均剩余期限 和平均存续期限,并且 将现金 、国 债、 中央 银行 票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个交 易日 内到 期的 其 他金融 工具 等高 流动 性 资产占基金资产净值的比 例保持在规定比例。在流 动性新规实施之后,本基 金按法规要求逐步调整 不符合 流动 性新 规要 求的 指标 , 并在 规定 期限 内调 整完毕 。 报告 期末 , 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余 期限 为 69 天, 平均 剩余 存 续期 为 69 天, 高流 动性 资 产占基 金资 产净 值的 比例 为 34.54% , 流动 性受 限资产的市 值合计占 基金 资产净值的 比例为 1.79% 。总体来看 ,本基金 的资 产组合具有 良好的流 动 性。 报告期内,本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ,符合组合管理、分散 投资的原则,持仓结构保 持一定的高流动性资产, 严格控制流动性受限资产 的投资比例,并且充分 降低金 融工 具的 集中 度, 确保组 合的 分散 度, 将基 金的流 动性 风险 控制 在较 低的水 平。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票 和债 券, 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率 变化 。本 基金 的生 息资产 主要 为银 行存 款、 结算备 付金 及债 券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 1 个月 以内 1-3 个月 6 个月 以内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 51 页 30 日 资产














银行存 款 86,128, 952.22 - - - - 1,496,000 ,000.00 - - - 1,582,1 28,952. 22 结算备 付金 24,681, 818.19 - - - - - - - - 24,681, 818.19 存出保 证金 - - - - - - - - - - 交易性 金融 资产 790,097 ,362.62 - - - - 2,839,562 ,320.93 - - - 3,629,6 59,683. 55 买入返 售金 融资产 2,363,1 54,069. 73 - - - - - - - - 2,363,1 54,069. 73 应收证 券清 算款 - - - - - - - - - - 应收利 息 - - - - - - - - 39,310,46 9.69 39,310, 469.69 应收股 利 - - - - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - - - - 30,131,37 6.30 30,131, 376.30 其他资 产 - - - - - - - - 151,232.4 8 151,232 .48 资产总 计 3,264,0 62,202. 76 - - - - 4,335,562 ,320.93 - - 69,593,07 8.47 7,669,2 17,602. 16 负债














短期借 款 - - - - - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 537,178 ,714.46 - - - - - - - - 537,178 ,714.46 应付证 券清 算款 - - - - - - - - 83,741,83 9.73 83,741, 839.73 应付赎 回款 - - - - - - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 1,592,554 .61 1,592,5 54.61 应付托 管费 - - - - - - - - 455,015.6 1 455,015 .61 应付销 售服 务费 - - - - - - - - 133,059.0 5 133,059 .05 应付交 易费 用 - - - - - - - - 89,948.37 89,948. 37 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 51 页 应交税 费 - - - - - - - - 41,106.34 41,106. 34 应付利 息 - - - - - - - - 204,604.7 2 204,604 .72 应付利 润 - - - - - - - - - - 其他负 债 - - - - - - - - 286,321.8 0 286,321 .80 负债总 计 537,178 ,714.46 - - - - - - - 86,544,45 0.23 623,723 ,164.69 利率敏感度 缺口 2,726,8 83,488. 30 - - - - 4,335,562 ,320.93 - - -16,951,3 71.76 7,045,4 94,437. 47 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 6 个月 以内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 491,598 ,895.37 - - - - 1,900,000 ,000.00 - - - 2,391,5 98,895. 37 结算备 付金 - - - - - - - - - - 存出保 证金 5,179.8 7 - - - - - - - - 5,179.8 7 交易性 金融 资产 798,328 ,693.39 - - - - 2,473,248 ,581.07 - - - 3,271,5 77,274. 46 买入返 售金 融资产 1,963,5 74,676. 50 - - - - - - - - 1,963,5 74,676. 50 应收证 券清 算款 - - - - - - - - - - 应收利 息 - - - - - - - - 24,264,52 8.51 24,264, 528.51 应收股 利 - - - - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - - - - 586,182.0 1 586,182 .01 其他资 产 - - - - - - - - - - 资产总 计 3,253,5 07,445. 13 - - - - 4,373,248 ,581.07 - - 24,850,71 0.52 7,651,6 06,736. 72 负债














短期借 款 - - - - - - - - - - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 51 页 交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 498,998 ,697.40 - - - - - - - - 498,998 ,697.40 应付证 券清 算款 - - - - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 1,873,674 .69 1,873,6 74.69 应付托 管费 - - - - - - - - 535,335.6 3 535,335 .63 应付销 售服 务费 - - - - - - - - 157,987.5 4 157,987 .54 应付交 易费 用 - - - - - - - - 56,482.53 56,482. 53 应交税 费 - - - - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - - 457,454.9 9 457,454 .99 应付利 润 - - - - - - - - - - 其他负 债 - - - - - - - - 270,000.0 0 270,000 .00 负债总 计 498,998 ,697.40 - - - - - - - 3,350,935 .38 502,349 ,632.78 利率敏感度 缺口 2,754,5 08,747. 73 - - - - 4,373,248 ,581.07 - - 21,499,77 5.14 7,149,2 57,103. 94 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 1. 其 他变 量不 变, 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 利率上 升 25 个 基点 -2,033,272.81 -2,218,534.20 利率下 降 25 个 基点 -2,033,272.81 2,218,534.20 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 51 页 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分 散化降 低其 他价 格风 险, 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外 的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种 , 因此无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 金鹰现 金增 益 A 假设 市场其 他变 量保 持不 变, 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的 变动; 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准变 动+5% 7,987,170.62 -1,413,699.61 业绩比 较基 准变 动-5% -7,987,170.62 1,413,699.61 金鹰现 金增 益 B 假设 市场其 他变 量保 持不 变, 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的 变动; 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准变 动+5% -57,834,874.88 - 业绩比 较基 准变 动-5% 57,834,874.88 - 金鹰现 金增 益 E 假设 市场其 他变 量保 持不 变, 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的 变动; 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准变 动+5% 减少 约 358,020.19 - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 51 页 业绩比 较基 准变 动-5% 增加 约 358,020.19 - 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于 公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) , 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值, 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,629,659,683.55 47.33 其中: 债券 3,629,659,683.55 47.33








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 2,363,154,069.73 30.81 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,606,810,770.41 20.95 4 其他各 项资 产 69,593,078.47 0.91 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 51 页 5 合计 7,669,217,602.16 100.00 注:其 他资 产包 括: 交易 保证金 、应 收利 息、 应收 证券清 算款 、其 他应 收款 、应收 申购 款。 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.66 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 537,178,714.46 7.62 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 情况。 7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


69 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 41.95 7.62 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 11.48 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 27.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 51 页 浮动利 率债 4 90 天 (含 ) —120 天 1.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 23.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 106.33 7.62 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情况 。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 360,145,150.50 5.11 其中: 政策 性金 融债 360,145,150.50 5.11 4 企业债 券 100,721,154.60 1.43 5 企业短 期融 资券 580,474,268.15 8.24 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,588,319,110.30 36.74 8 其他 - - 9 合计 3,629,659,683.55 51.52 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1115% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0652% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0391% 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 51 页 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内正 负偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.8.2 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 39,310,469.69 4 应收申 购款 30,131,376.30 5 其他应 收款 151,232.48 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 69,593,078.47 7.8.3 其他需说明的重要事 项 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 51 页 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 金鹰现 金增 益 A 9,249 47,083.90 27,957,748.91 6.42% 407,521,206.09 93.58% 金鹰现 金增 益 B 76 86,228,514. 93 6,416,401,761. 42 97.91% 136,965,373.11 2.09% 金鹰现 金增 益 E 524 108,107.53 895,043.90 1.58% 55,753,304.04 98.42% 合计 9,849 715,351.25 6,445,254,554. 23 91.48% 600,239,883.24 8.52% 注: 此 处现 金鹰 金增 益E 份 额是以 单位 净值 为1.00 元/ 份做了 转换 处理 , 实 际上 现金增 益E 的 单位 净值为100 元/ 份。 8.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 613,302,453.56 8.71% 2 银行类 机构 411,014,681.15 5.84% 3 银行类 机构 400,208,307.00 5.68% 4 保险类 机构 304,586,263.09 4.32% 5 基金类 机构 304,050,945.73 4.32% 6 银行类 机构 302,347,001.68 4.29% 7 银行类 机构 295,000,000.00 4.19% 8 其他机 构 294,524,080.78 4.18% 9 其他机 构 281,250,145.41 3.99% 10 券商类 机构 253,273,192.92 3.60% 8.3 期末上市基金前十名持 有人 金鹰现 金增 益 A 一级指 金鹰 现金 增益 货 币 A (004372 ) ,本 份额 基 金非上 市基 金, 无上 市基 金份额 持有 人。 金鹰现 金增 益B 二级指 金鹰 现金 增益 货 币 B (004373 ) ,本 份额 基金 非上市 基金 ,无 上市 基金 份额持 有人 。 金鹰现 金增 益 E 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 51 页 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 杨凤兰 5,310,200.00 9.38% 2 秦了一 1,792,000.00 3.17% 3 张文娟 1,776,400.00 3.14% 4 顾亚萍 1,717,900.00 3.04% 5 庄杨 1,470,700.00 2.60% 6 朱博凡 1,127,700.00 1.99% 7 钱宪民 1,052,200.00 1.86% 8 宋煜 1,033,500.00 1.83% 9 王延兰 1,027,800.00 1.82% 10 施鹏程 1,024,700.00 1.81% 注:三 级指 金鹰 现金 增益 货币 E (511770 ) ,金 鹰 现金增 益 E 类 基金 份额 上 市交易 ,E 类 基金 份额面 值 为 100 元。 本表 中列 示 E 类份 额数 据面 值 已折算 为 1 元。 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 金鹰现 金增 益 A 43,364.97 0.01% 金鹰现 金增 益 B - - 金鹰现 金增 益 E - - 合计 - - 8.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 金鹰现 金增 益 A 0 金鹰现 金增 益 B 0 金鹰现 金增 益 E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 金鹰现 金增 益 A 0 金鹰现 金增 益 B 0 金鹰现 金增 益 E 0 合计 0 8.6 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 47 页共 51 页 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E 基金合 同生 效日 (2017 年 3 月 20 日)基 金份 额总 额 10,164,981.22 185,001,749.98 1,493,451,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 282,251,650.95 6,663,621,699.00 203,383,753.99 本报告 期基 金总 申购 份额 1,094,103,582.34 15,967,098,355.69 12,537,721.76 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 940,876,278.29 16,077,352,920.16 159,273,127.81 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 435,478,955.00 6,553,367,134.53 56,648,347.94 注:总 申购 份额 包含 因份 额升降 级导 致的 强制 调增 份额, 总赎 回份 额包 含因 份额升 降级 导致 的 强制调 减份 额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份 额持有人大会 决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ,无 会议决 议。 10.2 基金管理 人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、 经本 基金 管理 人第 六届 董事会 第八 次会 议审 议通 过, 报 中国 证券监 督管 理 委员会 广东 监管 局 备案, 并 于 2018 年 1 月 18 日在 证监 会指 定媒 体披 露,李 兆廷 先生 自 2018 年 1 月 15 日起 担任 本基 金管理 人的 董事 长, 凌富 华先生 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 2、本 报告 期内 ,本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。 10.3 涉及基 金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 10.5 为基金进 行审计 的会 计师事务所情况 本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。 10.6 管理人、托管人 及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 48 页共 51 页 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 注: 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 ( 证 监 基字[1998]29 号) 的有 关规 定要求 及金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金基 金合 同规 定的选 择券 商的 标准 , 选择券 商租 用其 席位。 本 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 租用其 交易 单 元作为 本基 金的 专用 交 易单元 。本 基金 专用 交易 单元的 选择 标准 如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 , 包 括但不 限于 : 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证 券股 份 有限公 司 100,745,147. 95 100.00% 20,133,95 8,000.00 100.00% - - 注:本 基金 专用 交易 单位 的选择 程序 如下 :


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 的绝 对值 达 到 0.5% 的情况 。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 49 页共 51 页 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金 资产净 值等 的公 告 证券时 报等 2018-01-02 2 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 货币 基金 快 速赎回 限额 的公 告 证券时 报等 2018-01-03 3 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 恒宇 天 泽基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金 代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公 告 证券时 报等 2018-01-12 4 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-01-16 5 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时 更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告 证券时 报等 2018-01-16 6 金鹰基 金管 理有 限公 司董 事长变 更公 告 证券时 报等 2018-01-18 7 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2017 年第 4 季度 报告 证券时 报等 2018-01-22 8 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在华 信证 券开 通 本公司 旗下 部分 基金 转换 业务及 费率 优惠 的 公告 证券时 报等 2018-01-30 9 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 注册 资本 及 股权变 更的 公告 证券时 报等 2018-01-30 10 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 现金 增益 交 易型货 币市 场基 金 2018 年 春节假 期前 暂停 大 额申购 、定 投及 转换 转入 业务的 公告 证券时 报等 2018-02-09 11 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时 更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告 证券时 报等 2018-03-15 12 关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新 增济安 财富 (北 京) 基金 销 售有限 公司 为代 销 机构并 开通 基金 转换 、 基 金 定投及 费率 优惠 的 公告 证券时 报等 2018-03-16 13 关于金 鹰现 金增 益交 易型 货币市 场基 金修 改 基金合 同及 托管 协议 的公 告 证券时 报等 2018-03-24 14 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金托 管协 议 证券时 报等 2018-03-24 15 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金基 金合 同 证券时 报等 2018-03-24 16 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中 国工商 银行 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠 活动的 公告 证券时 报等 2018-03-28 17 【年报 】金 鹰现 金增 益交 易型货 币市 场基 金 2017 年年 度报 告 证券时 报等 2018-03-28 18 【年报 】金 鹰现 金增 益交 易型货 币市 场基 金 2017 年年 度报 告( 摘要 ) 证券时 报等 2018-03-28 19 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 证券时 报等 2018-03-29 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 50 页共 51 页 加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定 额投资 手续 费率 优惠 的公 告 20 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 现金 增益 交 易型货 币市 场基 金 2018 年 清明节 假期 前暂 停 大额申 购、 定投 及转 换转 入业务 的公 告 证券时 报等 2018-04-02 21 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 1 季度 报告 证券时 报等 2018-04-21 22 金鹰基 金管 理有 限公 司金 鹰现金 增益 交易 型 货币市 场基 金暂 停大 额申 购、 转 换转 入、 定期 定额投 资公 告 证券时 报等 2018-04-24 23 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金更 新招 募 说明书 摘 要 2018 年第 1 号 证券时 报等 2018-04-28 24 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金更 新招 募 说明书 全 文 2018 年第 1 号 证券时 报等 2018-04-28 25 金鹰基 金管 理有 限公 司上 海办公 室装 修项 目 招标公 告 证券时 报等 2018-05-09 26 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时 更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告 证券时 报等 2018-05-10 27 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开 通中国 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-05-17 28 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于兴业 银行 银银 平 台 “ 机 构投 资交 易平 台 ” 开 通金鹰 货币 市场 证 券投资 基 金 B 类份 额和 金 鹰现金 增益 交易 型 货币市 场基 金 B 类 份额 代 销业务 的公 告 证券时 报等 2018-06-07 29 金鹰基 金管 理有 限公 司金 鹰现金 增益 交易 型 货币市 场基 金暂 停大 额申 购、 转 换转 入、 定期 定额投 资公 告 证券时 报等 2018-06-12 30 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开 通民生 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-06-12 31 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开 通兴业 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-06-16 32 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提请 非自 然人 客 户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告 证券时 报等 2018-06-22 33 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提请 非自 然人 客 户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告 证券时 报等 2018-06-27 34 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开 通浦发 银行 快捷 支付 业务 的公告 证券时 报等 2018-06-27 35 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定 额投资 手续 费率 优惠 的公 告 证券时 报等 2018-06-30 36 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第 2 季度 报告 证券时 报等 2018-07-18 注:相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 第 51 页共 51 页 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 影响投资者决策的其 他重要信息 无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 现 金增益 交易 型货 币市 场基 金发行 及募 集的 文件 。 2、《 金鹰 现金 增益 交易 型 货币市 场基 金基 金合 同》 。 3、《 金鹰 现金 增益 交易 型 货币市 场基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 更 新的招 股说 明 书及其 他临 时公 告。 12.2 存放地点 广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦 30 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件,也可 登录本基金管理 人网站查阅,本基 金管理 人网 址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888 或 020-83936180 。 金鹰基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 五日