对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2018年半年度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月25 日 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 
第 2 页 共 62 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 3 页 共 62 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 21 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 22 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 4 页 共 62 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 46 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 46 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 47 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名债 券投 资明 细 ............................ 48 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 48 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 49 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50 8.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 51 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51 8.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 57 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 5 页 共 62 页


11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 6 页 共 62 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 汇添富 添富 通货 币市 场基 金 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 基金主 代码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 16 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 9,898,038,389.22 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 下属分 级基 金场 内简 称: - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000366 000980 511980 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 160,427,186.58 份 9,731,324,419.75 份 6,286,782.89 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流 动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李鹏 郭明 联系电 话 021-28932888 010-66105798 电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105799 注册地 址 上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号H 区 (东 座)6 楼H686 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 7 页 共 62 页


办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国 际 大楼 19-22 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 李文 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证 券时报 》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 19-22 层 汇添 富基 金管 理 股份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 19-22 层; 上海 市陆 家嘴 东路 166 号中国 保险 大 厦3 层


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 8 页 共 62 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3、本 基金 A 类、B 类 份额 的收益 分配 按月 结转 份额 ;E 类份 额以 每百 份基 金 为基金 ,每 日计 算收 益并分 配, 计入 投资 人收 益账户 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 添富 通货 币 A 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2711% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2423% 0.0009% 过去三 个月 0.8243% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.7370% 0.0009% 过去六 个月 1.7232% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5496% 0.0011% 过去一 年 3.6094% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.2591% 0.0010% 过去三 年 9.2377% 0.0017% 1.0540% 0.0000% 8.1837% 0.0017% 自基金 合同 生效日 起至 10.9059% 0.0018% 1.2146% 0.0000% 9.6913% 0.0018% 基金级 别 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B 汇添富 添富 通货 币E 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 报告期( 2018 年1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 报告期( 2018 年1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 3,175,829.97 309,330,293.19 13,523,037.60 本期利 润 3,175,829.97 309,330,293.19 13,523,037.60 本期净 值收 益率 1.7232% 1.8445% 1.7188% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 160,427,186.58 9,731,324,419.75 628,678,288.75 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 100 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 10.9059% 11.7969% 8.4651% 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 9 页 共 62 页


今 汇添富 添富 通货 币 B 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2908% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2620% 0.0009% 过去三 个月 0.8848% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.7975% 0.0009% 过去六 个月 1.8445% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.6709% 0.0011% 过去一 年 3.8587% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.5084% 0.0010% 过去三 年 10.0251% 0.0017% 1.0540% 0.0000% 8.9711% 0.0017% 自基金 合同 生效日 起至 今 11.7969% 0.0018% 1.2146% 0.0000% 10.5823% 0.0018% 汇添富 添富 通货 币 E 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2703% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2415% 0.0009% 过去三 个月 0.8221% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.7348% 0.0009% 过去六 个月 1.7188% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5452% 0.0011% 过去一 年 3.6028% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.2525% 0.0010% 自基金 合同 生效日 起至 今 8.4651% 0.0016% 0.9447% 0.0000% 7.5204% 0.0016% 注:1 、 汇添 富新 收益 债券 型证券 投资 基金 从 2015 年 1 月16 日起 正式 转型 为 汇添富 添富 通货 币市 场基金,本表 列示的是 本 报告期基金转 型后的基 金 净值表现,转 型后基金 的 业绩比较基 准为活期 存款利 率( 税后 ) 。 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类合 同生 效日 为2015 年 10 月16 日。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 10 页 共 62 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 11 页 共 62 页


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 12 页 共 62 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个 月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自2015 年 10 月16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 13 页 共 62 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币 。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约4213.15 亿元 , 有 效客 户数 约 1988 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 110 只开放 式证券投 资基 金,形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征, 较 为完善、有效 的产品 线,包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证 券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添 富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综 合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基 金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债 券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基 金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添 富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投 资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理 财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添 富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债 券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添 富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型 证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富 高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证 医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金融 地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇 添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金 宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇 添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 14 页 共 62 页


资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长 多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要 消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添 富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力 股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证 券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证 券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起 式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证 券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基 金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移 动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添 富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基 金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇 添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金(LOF) 、汇 添富 全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇 添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基 金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证 港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、上证上海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发 起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 (LOF ) 、汇添富 价值创 造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、汇 添富熙和 精选混合型证 券投资基 金 、汇添 富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题 混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型 发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债 券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证 券投资基金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发 起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 (LOF ) 、汇 添富文体汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 15 页 共 62 页


娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富 货币基 金、现 金宝货 币基 金、添 富通货 币基 金、实 业债债 券基 金、优 选回报 混合基 金、汇 添富鑫 益定开 债基 金、添 富年年 益定开 混合、 添富鑫 汇定开 债券基 金的基 金经 理,汇 添富多 元收益 债券基 金的基 金经理 助理。 2016 年6 月7 日 - 12 年 国籍: 中国 。学 历: 上海 财经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从业 经历: 曾任 汇添 富基 金债 券交 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年11 月30 日至 2014 年1 月7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场基 金的基 金经 理。2014 年1 月加 入汇添 富基 金, 历任 金融 工程 部高级 经理 、固 定收 益基 金经 理助理 。2014 年 4 月 8 日 至今 任汇添 富多 元收 益债 券基 金的 基金经 理助 理, 2015 年3 月10 日至今 任汇 添富 现金 宝货 币基 金、汇 添富 优选 回报 混合 基金 (原理 财 21 天 债券 基金 ) 的基 金经理 ,2015 年3 月10 日至 2018 年5 月4 日任 汇添 富 理财 14 天债 券 基金 的基 金经 理 , 2016 年6 月7 日至 今任 汇 添富 货币基 金、 添富 通货 币基 金、 实业债 债券 基金 的基 金经 理, 2016 年6 月7 日至2018 年5 月 4 日 任理 财 30 天 债券 基 金、 理财 60 天 债券 基金 的基 金 经 理,2017 年4 月20 日至 今任 汇添富 鑫益 定开 债基 金的 基金 经理,2017 年5 月 15 日 至今 任添富 年年 益定 开混 合基 金的 基金经 理,2017 年6 月 23 日 至今任 添富 鑫汇 定开 债券 基金 的基金 经理 。 陶然 汇添富 现金宝 货币、 2017 年9 月7 日 - 8 年 国籍: 中国 ,学 历: 法国 图卢 兹国立 综合 理工 学院 信息 系统 与软件 开发 硕士 、法 国图 卢兹汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 16 页 共 62 页


汇添富 添富通 货币、 汇添富 全额宝 货币、 汇添富 收益快 线货 币、汇 添富收 益快钱 货币基 金的基 金经 理,汇 添富和 聚宝货 币基 金、汇 添富理 财7 天 债券基 金的基 金经理 助理 第一大 学金 融工 程硕 士, 相关 业务资 格: 证券 投资 基金 从业 资格 、CFA 。 从业 经历 : 曾 任 海 富通基 金、 华安 基金 债券 交易 员,2016 年 9 月加 入汇 添 富基 金管理 股份 有限 公司 ,2016 年 9 月9 日至 今任 汇添 富和 聚宝 货币基 金、 汇添 富理 财 7 天债 券基金 的基 金经 理助 理,2016 年9 月9 日至2018 年5 月4 日 任汇添 富收 益快 线货 币基 金、 汇添富 全额 宝货 币基 金的 基金 经理助 理,2016 年9 月 13 日 至2018 年5 月4 日 任汇 添 富收 益快钱 货币 基金 的基 金经 理助 理,2017 年 9 月 7 日至 今 任汇 添富现 金宝 货币 、汇 添富 添富 通货币 基金 的基 金经 理,2018 年 5 月 4 日 至今 任汇 添富 全额 宝货币 基金 、汇 添富 收益 快线 货币基 金、 汇添 富收 益快 钱货 币基金 的基 金经 理。 温开强 汇添富 现金宝 货币、 汇添富 添富通 货币、 汇添富 货币、 汇添富 理财 14 天 债券、 汇添富 理财 30 天 债券、 汇添富 理财 2016 年8 月30 日 - 6 年 国籍: 中国 ,学 历: 天津 大学 管理学 硕士 ,相 关业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格、CFA 。 从业经 历: 曾任 长城 基金 债券 交易员 、中 金基 金交 易主 管, 高级经 理,2016 年8 月 加 入汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司, 2016 年8 月30 日至 今任 汇添 富现金 宝货 币、 汇添 富添 富通 货币、 汇添 富货 币、 汇添 富理 财 14 天债 券、 汇添 富理 财 30 天债券 、 汇 添富 理财60 天 债券 基金的 基金 经理 助理 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 17 页 共 62 页


60 天 债券基 金的基 金经理 助理 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 , 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法 规及公司制度 规定,本 公 司研究决定, 蒋文玲女 士 休假期间,本 基金的投 资 管理工作由 基金经理 徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。 蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ,恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已 于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公 平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 18 页 共 62 页


行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年上 半年 债券 市场 各 期限收 益率 普遍 大幅 下行 ,高评 级债 券下 行幅 度好 于低评 级债 券。 债券市场的回 暖来自于 经 济基本面、流 动性环境 等 多重利好因素 的叠加。 经 济基本面情 况方面, 2018 年 上半年 GDP 增长 6.8% , 持平 于去 年下 半年 , 但分季 度分 析, 二季 度增 长 6.7% ,相 比一 季 度的6.8% 轻微 下行 。 在 防 风险去 杠杆 政策 的影 响下 , 今年 以来 的地 方政 府债 务问题 得到 整治 , 金 融机构过去多 年发展的 非 标业务出现明 显压缩, 全 社会面临信用 收缩问题 。 从数据上看 ,上半 年 固定资 产投 资累 计增 长 仅6%, 并 且基 建和 地产 均有 明 显回落 趋势 。 消 费上 半年 社 会 零售 增 长9.4% , 相比一 季度 的9.8% 也是 出 现回落 。 社 会融 资方 面, 最新 6 月份 全社 会融 资在 传统贷 款大 幅增 量的 情况下 ,社 融增 量 仅 1.18 万 亿, 社融 余额 增速 降 至 9.8% 的 历史 新低 。流 动 性方面 ,今 年以 来货 币政策 接连 发生 重大 转向 。央行 于 4 月份 意外 降准 ,6 月下 旬再 次定 向降 准 。在二 季度 货币 政策 执行报告中正 式明确流 动 性从 “合理稳 定 ”转为 “ 合理充裕 ”。 今年以来 , 银行间流动 性宽松态 势普遍 超出 市场 机构 的预 期。经 历传 统春 节因 素、CRA 退 出和 季 末 MPA 考核 等 关键时 点, 银行 间 市场流动性都 并未受到 明 显的冲击。在 这些利好 因 素刺激下,今 年 上半年 债 券市场明显 回暖,各 期限收 益率 波动 下行 。10 年国债 收益 率从 最高 3.98% 下探至 3.48% ,10 年国 开 债收益 率更 是从 最 高 5.13% 下降 至 4.25% 。短 端方面 ,国 有股 份制 银 行 3M 期 限存 单从 年 初 5.0%降至 4 月 份的 3.7% 后反弹 至5 月底 的4.55% ,6 月 底再 降至3.8% 。 本基金上半年 组合规模 有 所增加。针对 市场流动 性 环境的变化, 组合投资 操 作上采取稳健 的 策略,努力做 好基金的 流 动性管理,灵 活调整组 合 债券比例和期 限结构。 一 季度积极进 行存单的 配置操 作, 在 5 月和 6 月 加大了 存款 存单 的配 置比 例。另 外, 考虑 利差 水平 ,短融 和超 短融 的 价 值显现 ,组 合适 度提 高该 类资产 的配 置比 例。 债券 选择方 面, 以 AAA 主 体评 级为主 ,规 避信 用 风汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 19 页 共 62 页


险。存 款合 作银 行方 面, 按照公 司内 部额 度管 理制 度,降 低单 家存 款银 行的 集中度 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期汇 添富 添富 通货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.7232% ,本 报告 期 汇添富 添富 通货 币 B 的基 金份 额净 值收 益 率为 1.8445% ,本 报告 期 汇添富 添富 通货 币 E 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.7188% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.1736% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 进入下半年, 债券市场 的 利好因素有望 延续。宏 观 经济的下行压 力难以有 效 缓解,原因主 要 有两点:其一 ,中美贸 易 战已扩大化, 特朗普推 出 反全球化的贸 易霸凌主 义 政策短期不 会结束。 这对今 年的 出口 构成 明显 压力 。 其 二, 国内 防风 险 去杠杆 政策 棋至 半局 。 国 内融资 环境 大幅 收紧 , 信用收缩的局 面短期内 难 以彻底逆转。 货币政策 方 面,为缓解信 用收缩压 力 ,防止去杠 杆引发的 风险 , 货 币条 件有 望继 续 放松 , 下 半年 市场 流动 性 可能更 加充 裕 。 监 管方 面, 《关 于规 范金 融机 构 资产管理业务 的指导意 见 》已正式落地 ,相比此 前 的征求 意见稿 在过渡期 和 部分指标的 计算上有 所放松 。后 续相 应的 配套 细则制 度将 陆续 出台 ,需 要密切 进行 关注 。 根据货币基金 的监管要 求 ,本基金始终 坚持货币 市 场基金作为流 动性管理 工 具的定位,在 保 障组合流动性 安全的情 况 下,努力为基 金持有人 争 取更好的收益 。具体操 作 上,针对流 动性环境 的变化,投资 策略更加 灵 活稳健,在杠 杆水平、 组 合期限、现券 比例等方 面 灵活调整。 资产配置 上根据 类属 资产 的收 益情 况合理 配置 回购 、同 业存 款、同 业存 单、 短融 和利 率债的 比例 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则 》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常估 值由本 基 金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人 复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 20 页 共 62 页


中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一 投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 《 基金 合同 》 约定 : 场 外基 金份 额的 收益 分 配原则 为 “本 基金 根据 每 日基金 收益 情况 , 以每万份基金 已实现收 益 为基准,为投 资人每日 计 算当日收益并 分配,每 日 分配所得收 益参与下 一日的 收益 分配 , 每月 集 中进行 支付 , 收益 分配 方 式为红 利再 投资 , 免收 再 投资的 费用 。 ” 场 内基 金份额的收益 分配原则 为 “本基金根据 每日基金 收 益情况,以每 百份基金 已 实现 收益为 基准,为 投资人每日计 算当日收 益 并分配,计入 投资人收 益 账户。收益分 配方式为 红 利再投资, 计入投资 人收益账户, 免收再投 资 的费用。投资 人收益账 户 里的累计未付 收益和其 持 有的基金份 额一起参 加当日 的收 益分 配, 并享 有同等 收益 分配 。 ” 本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 期间 累 计分配 收 益326,029,160.76 元 ,均 以红 利再 投资 方 式结转 入实 收基 金。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 21 页 共 62 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 添 富通货 币 市场基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,完全尽职 尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 汇添富添 富 通货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金 费用开支等 问题上, 严格 遵循《证 券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关 法 律法规 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 2018 年半 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配情 况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 22 页 共 62 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年 度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 2,618,015,716.06 2,601,948,596.10 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,747,448,642.76 3,862,654,775.57 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,747,448,642.76 3,862,654,775.57 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,027,804,094.30 3,906,159,999.23 应收证 券清 算款


96,628,620.27 - 应收利 息 6.4.7.5 37,527,452.46 22,435,904.50 应收股 利


- - 应收申 购款


513,398.75 66,899.80 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


10,527,937,924.60 10,393,266,175.20 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


5,029,782.46 2,876,625.76 应付托 管费


1,676,594.17 958,875.25 应付销 售服 务费


327,737.70 415,008.12 应付交 易费 用 6.4.7.7 170,912.05 109,769.83 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 23 页 共 62 页


应交税 费


5,264.04 - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 297,739.10 389,300.00 负债合 计


7,508,029.52 4,749,578.96 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 10,520,429,895.08 10,388,516,596.24 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


10,520,429,895.08 10,388,516,596.24 负债和 所有 者权 益总 计


10,527,937,924.60 10,393,266,175.20 注:报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日,A 类 基金 份额 和 B 类基 金份 额的 基金 份额 净值 为 1.00 元,E 类基金 份额 的基 金份 额净 值为 100.00 元,A 类 基金 份额总 额 160,427,186.58 份;B 类基 金份 额总 额9,731,324,419.75 份; E 类 基金 份额 总额6,286,782.89 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


365,055,781.05 416,090,598.06 1.利息 收入


372,208,573.78 419,373,364.21 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 116,936,128.41 300,487,397.13 债券利 息收 入


173,746,491.47 107,469,146.02 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


81,525,953.90 11,416,821.06 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-7,152,792.73 -3,282,766.15 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,152,792.73 -3,282,766.15 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损失 以“- ” 号填 - - 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 24 页 共 62 页


列) 5.其他 收入 (损失 以“- ” 号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


39,026,620.29 62,306,031.34 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 26,984,125.06 33,023,599.71 2.托 管费 6.4.10.2.2 8,994,708.36 11,007,866.55 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,065,320.09 8,288,001.33 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


696,093.55 9,675,244.17 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


696,093.55 9,675,244.17 6.税 金及 附加





5,204.16 - 7.其 他费 用 6.4.7.20 281,169.07 311,319.58 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 326,029,160.76 353,784,566.72


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 10,388,516,596.24 - 10,388,516,596.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 326,029,160.76 326,029,160.76 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 131,913,298.84 - 131,913,298.84 其中:1. 基 金申 购款 55,892,954,934.17 - 55,892,954,934.17 2. 基金 赎回 款 -55,761,041,635.33 - -55,761,041,635.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -326,029,160.76 -326,029,160.76 五、 期 末所 有者 权益 (基 10,520,429,895.08 - 10,520,429,895.08 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 25 页 共 62 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 353,784,566.72 353,784,566.72 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -22,810,561,566.73 - -22,810,561,566.73 其中:1. 基 金申 购款 64,278,200,745.81 - 64,278,200,745.81 2. 基金 赎回 款 -87,088,762,312.54 - -87,088,762,312.54 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -353,784,566.72 -353,784,566.72 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 18,227,115,544.08 - 18,227,115,544.08 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富添富通 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 是由汇添富新 收益债券 型 证券投资基金 转 型而来。原汇 添富新收 益 债券型证券投 资基金系 经 中国证券监督 管理委员 会 (以下简称 “中国证 监会” ) 证 监许 可[2013]1197 号 文 《 关于 核准 汇添 富新收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 准予注册,由基金管理人 汇添富基金管理股份有 限公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2013 年 12 月 10 日 正式 生效 , 首次设 立募 集规 模 为 398,350,312.89 基 金份 额。2015 年 1 月 9 日, 汇 添富新收益债 券型证券 投 资基金基金份 额持有人 大 会以现场方式 召开, 大 会 讨论通过了 关于汇添汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 26 页 共 62 页


富新收益债券 型证券投 资 基金转型相关 事项的议 案 。该大会决议 自该日起 生 效,基金管 理人在五 日内向 中国 证监 会履 行相 应备案 手续 。2015 年 1 月 15 日, 基金 管理 人对 汇 添富新 收益 债券 型证 券投资基金进行份额折算 。自汇添富新收益债券型 证券投资基金基金份额折 算日次日(即 2015 年1 月16 日 ) 起, 《 汇添 富添富 通货 币市 场基 金基 金合同 》 生效 , 《汇 添富 新 收益债 券型 证券 投资 基金基金合同 》同时失 效 ,汇添富新收 益债券型 证 券投资基金正 式变更为 汇 添富添富通 货币市场 基金 。 自2015 年1 月 16 日起, 《 汇添 富添 富通 货币 市场基 金 基 金合 同 》 正 式 生效 , 由 汇添 富新 收 益债券 型证 券投 资基 金基 金净资 产折 算为 汇添 富添 富通货 币市 场基 金 A 类 16,411,447.28 份基 金 份额。本基金 为契约型 开 放式,存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为汇 添 富基金管理 股份有限 公司,注册登 记机构为 汇 添富基金管理 股份有限 公 司与中国证券 登记结算 有 限责任公司 ,基金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 经中国 证监 会2015 年 9 月25 日 《 关于 准予 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 变更 注册批 复》 , 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金进 行变更 注册 ,增 设 E 类基 金份额 。增 设基 金份 额后 ,本基 金将 分设 A 类 基金份 额 、B 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 。 其中A 类、B 类 基金 份额 为场 外基 金份额 , 注册 登记 机 构为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司。A 类、B 类基 金 份额的 基金 账户 最低 余额 为分别 为 0.01 份和 5,000,000.00 份 。 若 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 5,000,000.00 份时, 本基 金的登 记机 构自 动将 其在 该 基金 账户 持有 的A 类基 金份额 升级 为 B 类基 金份额 ; 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账 户保 留的基 金份 额低 于 5,000,000.00 份 时, 本 基金 的登记 机构 自动 将其 在该 基金账 户持 有的 B 类基 金 份额降 级为 A 类基 金份 额 。E 类基 金份 额为 场 内份额 ,注 册登 记机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,不 进行 基金 份额 升降级 。本 基 金 A 类 份额 和 B 类 份额 基金 收益 为 “每 日分 配, 按月 支付 ” ,E 类 份额 基金 收益 为 “每日 分配 、利 随本 清” 。 各级 基金 份额 单独 设置基 金代 码, 并单 独公 布各级 基金 每万 份基 金净 收益/ 每百 份基 金已 实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以内(含 一年)的 银 行定期存款、 大额存单 , 期限在一年以 内(含一 年 )的债券回 购,期限 在一年 以内 (含 一年) 的 中央银 行票 据, 剩余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天 ) 的债 券、 资 产支 持 证券、中期票 据,以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。 本基金在保持 基金资产 的 低风险和高流 动性的前 提 下,力争实现 超越业绩 比 较基准的投 资回报。 业绩比 较基 准: 活期 存款 利率( 税后 ) 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 27 页 共 62 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准 则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 28 页 共 62 页


有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教 育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 6.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 29 页 共 62 页


6.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 10,015,716.06 定期存 款 2,608,000,000.00 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -








存款 期 限1-3 个月 650,000,000.00








存款 期 限3 个 月以 上 1,958,000,000.00 其他存 款 - 合计: 2,618,015,716.06


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 3,747,448,642.76 3,755,850,000.00 8,401,357.24 0.0797% 合计 3,747,448,642.76 3,755,850,000.00 8,401,357.24 0.0797% 资产支 持证 券 - - - - 合计 3,747,448,642.76 3,755,850,000.00 8,401,357.24 0.0797% 注:偏 离金 额= 影子 定价 — 摊余成 本; 偏离 度= 偏离 金 额/基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 30 页 共 62 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 4,027,804,094.30 - 合计 4,027,804,094.30 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 1,386.75 应收定 期存 款利 息 18,523,897.12 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 0.25 应收债 券利 息 15,447,543.23 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 3,554,625.11 应收申 购款 利息 - 应收黄 金 合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 37,527,452.46


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 31 页 共 62 页


银行间 市场 应付 交易 费用 170,912.05 合计 170,912.05


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 应付信 息披 露费 219,014.74 应付审 计费 39,671.58 应付上 市费 29,752.78 应付账 户维 护费 9,300.00 合计 297,739.10


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 A 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 200,768,325.75 200,768,325.75 本期申 购 225,189,519.79 225,189,519.79 本期赎 回( 以"-" 号填列) -265,530,658.96 -265,530,658.96 本期末 160,427,186.58 160,427,186.58 金额单 位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 B 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 8,804,931,690.29 8,804,931,690.29 本期申 购 55,653,748,476.78 55,653,748,476.78 本期赎 回( 以"-" 号填列) -54,727,355,747.32 -54,727,355,747.32 本期末 9,731,324,419.75 9,731,324,419.75 金额单 位: 人民 币元 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 32 页 共 62 页


汇添富 添富 通货 币 E 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 13,828,165.80 1,382,816,580.20 本期申 购 140,169.38 14,016,937.60 本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,681,552.29 -768,155,229.05 本期末 6,286,782.89 628,678,288.75 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 汇添富 添 富 通货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 3,175,829.97 - 3,175,829.97 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -3,175,829.97 - -3,175,829.97 本期末 - - - 单位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 309,330,293.19 - 309,330,293.19 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -309,330,293.19 - -309,330,293.19 本期末 - - - 单位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 E 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 13,523,037.60 - 13,523,037.60 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 33 页 共 62 页


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -13,523,037.60 - -13,523,037.60 本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 70,274.16 定期存 款利 息收 入 116,865,294.39 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 559.86 其他 - 合计 116,936,128.41


6.4.7.12 股 票投 资收益 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人 民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -7,152,792.73 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -7,152,792.73


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 卖 出 债券 (、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交 43,762,627,686.32 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 34 页 共 62 页


总额 减 : 卖出 债券 (、 债转 股及 债 券到 期兑 付) 成本总 额 43,740,277,372.31 减:应 收利 息总 额 29,503,106.74 买卖债 券差 价收 入 -7,152,792.73


6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 无股 利收入 。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 无公 允价 值变 动收益 。


6.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 6.4.7.19 交 易费 用 注:本 基金 本报 告期 无交 易费用 。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 119,014.74 账户维 护费 19,000.00 银行间 划款 费用 73,729.97 上市年 费 29,752.78 合计 281,169.07


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 35 页 共 62 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 工商 银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 80,000,000.00 100.00% 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 36 页 共 62 页


注:本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.5 应 支付 关 联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 26,984,125.06 33,023,599.71 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 147,707.73 253,651.26 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日 应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 8,994,708.36 11,007,866.55 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E ×0. 1 0%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 37 页 共 62 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委 托书, 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添 富通货 币A 汇添富 添 富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币E 合计 汇 添富 基金 管理股 份有 限 公司 63,536.23 845,609.76 287,409.22 1,196,555.21 东方证 券股 份有 限公 司 1,169.41 310.86 4,744.20 6,224.47 中 国工 商银 行股份 有限 公 司 93,098.85 79.84 0.00 93,178.69 合计 157,804.49 846,000.46 292,153.42 1,295,958.37 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添 富通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通 货币 E 合计 汇 添富 基金 管理股 份有 限 公司 70,042.78 795,396.92 1,698,217.39 2,563,657.09 东方证 券股 份有 限公 司 22.07 620.47 489,238.19 489,880.73 中 国工 商银 行股份 有限 公 司 148,928.68 794.64 0.00 149,723.32 合计 218,993.53 796,812.03 2,187,455.58 3,203,261.14 注: 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% , 对 于由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自 其降 级的确 认日 起适 用 A 类基 金份额 的费 率。B 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率为 0.01% , 对于 由 A 类 升级为 B 类的 基金 份额 持 有人, 年销 售服 务费 率应 自其升 级的 确认 日起 享受B 类基 金份 额的 费率 。E 类 基金 份额 的年 销售 服 务费率 为0.25% 。 三 类基 金 份额的 销售 服务 费 计提的 计算 公式 相同 ,具 体如下 :








H =E× 该类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 ÷ 当年 天数








H 为每 日该 类基 金份 额应计 提的 基金 销售 服务 费








E 为前 一日 该类 基金 份额的 基金 资产 净值


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 38 页 共 62 页








基金 销售服务 费每日 计提,逐日累 计至每月 月 末,按月支付 。由基金 管 理人向基金托 管人发 送基金 销售 服务 费划 付指 令,经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一 次 性支付给登记 机构,由 登 记机构代付给 销售机构 。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力 致使无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延至最 近可 支付 日支 付。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关 联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银 行股份有限 公司 - 528,471,586.77 - - 575,000,000.00 83,143.83 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银 行股份有限 公司 - - - - 844,000,000.00 129,660.28


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比区 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 汇添富 添富 通货 币 E









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 39 页 共 62 页


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 东 方 证 券 股 份有限 公司 0.00 0.0000% 10.00 0.0000% 注:1 、东 方证 券股 份有 限 公司本 报告 期从 二级 市场 卖出 10 份 2、本 基金E 类 基金 份额 面 值为人 民 币 100 元。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工商银行 股份有 限公 司 10,015,716.06 70,274.16 2,645,932.13 59,566.00


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 3,175,829.97 - - 3,175,829.97 - 汇添富 添富 通货 币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 309,330,293.19 - - 309,330,293.19 - 汇添富 添富 通货 币E 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 13,523,037.60 - - 13,523,037.60 -


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 40 页 共 62 页


6.4.12 期 末( 2018 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购金融 资产 款余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购金融 资产 款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行, 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 41 页 共 62 页


估,以 控制 相应 的信 用风 险。 根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ,本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ,不 低于以 下标 准: 1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ; 2) 根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 , 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级 具备下 列条 件之 一: i) 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ; ii) 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别(例如, 若 中国主权评 级 为A- 级, 则低 于中 国主 权 评级一 个级 别的 为BBB+ 级) 。 3 )同 一发 行人 同时 具有 国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的, 以国 内信 用级 别为 准。 4 ) 本基 金持 有短 期融 资券 期间 , 如 果其 信用 等级 下 降、 不再 符合 投资 标准 , 应在评 级报 告发 布之日 起 20 个 交易 日内 予 以全部 减持 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 780,802,220.17 378,988,542.41 合计 780,802,220.17 378,988,542.41


6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资








































































































单位 :人 民币 元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 2,307,553,741.82 2,505,028,357.25 合计 2,307,553,741.82 2,505,028,357.25


6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA - - 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 42 页 共 62 页


AAA 以下 - - 未评级 659,104,333.05 978,637,875.91 合计 659,104,333.05 978,637,875.91


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交 易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督 管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 对本基金 组合资产的流 动性风险 进 行管理。本基 金的基金 管 理人采用监控 流动性受 限 资产比例、 份额持有 人集中度、调 整平均剩 余 期限和平均剩 余存续期 、 压力测试等方 式防范流 动 性风险,并 于开放日 对本基金的申 购赎回情 况 进行监控,保 持基金投 资 组合中的可用 现金头寸 与 之相匹配, 确保本基 金资产的变现 能力与投 资 者赎回需求的 匹配与平 衡 。本基金的基 金管理人 在 基金合同中 设计了巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因开 放申购赎 回 模式带来的 流动性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债及 短 期融资券等, 均 在银行间同业 市场交易 ; 因此,本报告 期末本基 金 的其他资产均 能及时变 现 。此外,本 基金可通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的 债券资产 的公允 价值 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流 动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 43 页 共 62 页


6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投 资于银行间市 场交易的 固 定收益品种, 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本 确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风 险。本 基 金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 310,015,716.06 1,998,000,000.00 310,000,000.00 - - - 2,618,015,716.06 交易性 金融 资产 199,832,570.14 2,614,146,711.24 933,469,361.38 - - - 3,747,448,642.76 买入返 售金 融资 产 4,027,804,094.30 - - - - - 4,027,804,094.30 应收证 券清 算款 - - - - - 96,628,620.27 96,628,620.27 应收利 息 - - - - - 37,527,452.46 37,527,452.46 应收申 购款 - - - - - 513,398.75 513,398.75 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 4,537,652,380.50 4,612,146,711.24 1,243,469,361.38 - - 134,669,471.48 10,527,937,924.60 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 5,029,782.46 5,029,782.46 应付托 管费 - - - - - 1,676,594.17 1,676,594.17 应付销 售服 务费 - - - - - 327,737.70 327,737.70 应付交 易费 用 - - - - - 170,912.05 170,912.05 应交税 费 - - - - - 5,264.04 5,264.04 其他负 债 - - - - - 297,739.10 297,739.10 负债总 计 - - - - - 7,508,029.52 7,508,029.52 利率敏 感度 缺口 4,537,652,380.50 4,612,146,711.24 1,243,469,361.38 - - 127,161,441.96 10,520,429,895.08 上年度 末 2017 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 633,948,596.10 1,455,000,000.00 513,000,000.00 - - - 2,601,948,596.10 交易性 金融 资产 1,226,482,905.26 1,719,580,419.29 916,591,451.02 - - - 3,862,654,775.57 买入返 售金 融资 产 3,906,159,999.23 - - - - - 3,906,159,999.23 应收利 息 - - - - - 22,435,904.50 22,435,904.50 应收申 购款 - - - - - 66,899.80 66,899.80 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 5,766,591,500.59 3,174,580,419.29 1,429,591,451.02 - - 22,502,804.30 10,393,266,175.20 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 44 页 共 62 页


负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 2,876,625.76 2,876,625.76 应付托 管费 - - - - - 958,875.25 958,875.25 应付销 售服 务费 - - - - - 415,008.12 415,008.12 应付交 易费 用 - - - - - 109,769.83 109,769.83 其他负 债 - - - - - 389,300.00 389,300.00 负债总 计 - - - - - 4,749,578.96 4,749,578.96 利率 敏 感度 缺口 5,766,591,500.59 3,174,580,419.29 1,429,591,451.02 - - 17,753,225.34 10,388,516,596.24 注:上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ,且 除利 率 之外的 其他市 场变 量保 持不 变; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银行存 款和 结算 备付 金均 以活期 存款 利率 计息 , 假 定利率 变动 仅影 响该 类资 产的未 来 收益, 而对 其本 身的 公允 价值无 重大 影响 ; 买 入返 售金融 资产 利息 收益 在交 易时已 确 定, 不 受利 率变 化影 响。 买入返 售金 融资 产款 的利 息收入 和卖 出回 购金 融资 产款的 利 息支出 在交 易时 均已 确定 ,不受 利率 变化 影响 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 基准利 率增 加 25 个 基点 -2,152,600.52 -1,676,076.38 基准利 率减 少 25 个 基点 2,156,895.25 1,679,304.82





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币 计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品, 且以摊余 成本进 行后 续计 量, 因此 无重大 市场 价格 风险 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 45 页 共 62 页


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 46 页 共 62 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 3,747,448,642.76 35.60 其中: 债券 3,747,448,642.76 35.60








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 4,027,804,094.30 38.26 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,618,015,716.06 24.87 4 其他各项 资产 134,669,471.48 1.28 5 合计 10,527,937,924.60 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.36 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 47 页 共 62 页


7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 44.05 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 2 30 天( 含) —60 天 8.15 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 3 60 天( 含) —90 天 32.37 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 4 90 天( 含) —120 天 3.32 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 11.82 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 0.00 - 合计 99.71 0.00


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 48 页 共 62 页


比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,339,930,375.53 12.74 其中: 政策 性金 融债 1,339,930,375.53 12.74 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 99,976,177.69 0.95 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,307,542,089.54 21.93 8 其他 - - 9 合计 3,747,448,642.76 35.62 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,047,931.13 4.09 2 180404 18 农发 04 3,000,000 300,691,184.87 2.86 3 180201 18 国开 01 2,000,000 200,258,130.78 1.90 4 120227 12 国开 27 2,000,000 199,264,958.75 1.89 5 111807106 18 招 商银 行 CD106 2,000,000 199,185,049.09 1.89 6 111815271 18 民 生银 行 CD271 2,000,000 198,531,648.46 1.89 7 111811146 18 平 安银 行 CD146 2,000,000 198,493,462.83 1.89 8 111898463 18 宁 波银 行 CD106 2,000,000 198,371,054.45 1.89 9 111808161 18 中 信银 行 CD161 2,000,000 198,339,693.76 1.89 10 170410 17 农发 10 1,800,000 179,876,726.83 1.71


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1468%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0203% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0625% 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 49 页 共 62 页





报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 7.9.2


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 96,628,620.27 3 应收利 息 37,527,452.46 4 应收申 购款 513,398.75 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 134,669,471.48


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 50 页 共 62 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 汇 添 富 添 富 通 货 币A 5,153 31,132.77 29,544,540.87 18.42% 130,882,645.71 81.58% 汇 添 富 添 富 通 货 币B 39 249,521,138.97 9,725,091,253.42 99.94% 6,233,166.33 0.06% 汇 添 富 添 富 通 货 币E 1,179 5,332.30 4,933,564.39 78.48% 1,353,218.50 21.52% 合 计 6,371 1,553,608.29 9,759,569,358.68 98.60% 138,469,030.54 1.40%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人


汇添富 添富 通货 币 E 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 大信资 产运 用 株 式会 社- 大 信中 国安盈 私募 基金 2,052,117.00 32.66% 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 51 页 共 62 页


2 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 575,427.00 9.15% 3 天安人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红产品 323,161.00 5.14% 4 山西晋 城无 烟煤 矿业 集团 有限责 任公司 企业 年金 计划-中 国 工商 银行股 份有 限公 司 167,933.00 2.67% 5 宁波普 罗非 投资 管理 有限 公司 156,302.00 2.49% 6 中国铁 路沈 阳局 集团 有限 公司企 业年金 计划- 中 国建 设银 行 股份 有限公 司 150,526.00 2.39% 7 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司-传 统险产 品 135,711.00 2.16% 8 中金光 辉岁 月纯 债型 养老 金产品 -中国 光大 银行 股份 有限 公 司 111,334.00 1.77% 9 国家开 发投 资公 司企 业年 金计划 -中国 建设 银行 股份 有限 公 司 92,030.00 1.46% 10 华润深 国投 信托 有限 公司- 巨杉 净值 线14 号集 合资 金信 托 计划 90,364.00 1.44%


8.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 其他机 构 3,093,662,866.67 29.41 2 银行类 机构 1,720,537,381.05 16.35 3 其他机 构 515,860,122.41 4.90 4 银行类 机构 510,861,899.65 4.86 5 银行类 机构 509,075,007.98 4.84 6 其他机 构 500,407,013.80 4.76 7 其他机 构 401,598,802.03 3.82 8 其他机 构 352,277,880.51 3.35 9 其他机 构 220,440,578.34 2.10 10 其他机 构 205,211,700.00 1.95


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 汇添富 添富 334.21 0.00% 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 52 页 共 62 页


持有本 基金 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B 0.00 0.00% 汇添富 添富 通货 币E 0.00 0.00% 合计 334.21 0.00%





8.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 53 页 共 62 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 汇添富 添富 通 货币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通货 币E 基金合同生效日(2015 年 1 月16 日) 基金 份额 总额 16,411,447.28 - - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,768,325.75 8,804,931,690.29 13,828,165.80 本报告 期基 金总 申购 份额 225,189,519.79 55,653,748,476.78 140,169.38 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 265,530,658.96 54,727,355,747.32 7,681,552.29 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,427,186.58 9,731,324,419.75 6,286,782.89 注:其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 54 页 共 62 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生 效,胡 昕炜 先生 任该 基金 的基金 经理 。 2. 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 1 月 25 日 正式 生效, 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。 3. 《 汇添 富熙 和精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ,曾 刚 先生任 该基 金的 基金 经理 。 4. 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效,陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 5. 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 , 赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。 6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效, 陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。 7. 基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ,增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。 8. 基 金管 理人2018 年3 月2 日 公告, 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证 券 投资基 金的 基金 经理 ,由 李威先 生单 独管 理该 基金 。 9. 基 金管 理人于 2018 年3 月2 日公 告, 增 聘郑 慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月 8 日正式 生效, 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。 11. 基 金管 理人 于2018 年3 月20 日公 告, 增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。 12 . 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式 生效, 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告, 增聘 郑 慧莲女 士担 任汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。 14 . 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式 生效, 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。 15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2018 年4 月 23 日 正式生 效, 赵 鹏 飞先生 任该 基金 的基 金经 理。 16. 《汇 添富 鑫成 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2018 年 4 月26 日正 式 生效, 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。 17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告, 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ,由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。 18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告, 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 55 页 共 62 页


投资基 金的 基金 经理 ,增 聘徐寅 喆女 士 担 任该 基金 的基金 经理 ,由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。 19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告, 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ,由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。 20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 全额 宝货币 市场 基 金 的基金 经理 ,增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ,由陶 然先 生单 独管 理该 基金。 21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 陆文 磊 先生和 徐寅 喆女 士不 再担 任汇添 富收 益 快 钱货币 市场 基金 的基 金经 理, 增聘 陶然 先生 担 任 该 基金的 基金 经理 , 由陶 然 先生单 独管 理该 基金 。 22. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 收益 快线货 币市 场 基 金的基 金经 理, 增聘 陶然 先生担 任该 基 金 的基 金经 理,由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。 23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 徐 寅喆女 士担 任汇 添富 货币 市场基 金的 基 金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 24. 基 金管 理 人2018 年5 月17 日公 告, 韩 贤旺 先生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理, 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富中 证 新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF) 基金 合 同》 于 2018 年 5 月 23 日 正式 生效 ,过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理 人2018 年5 月29 日公 告, 聘 任茹 奕菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证 券投资 基金 、 汇添 富安 鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金、汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利 债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 , 协 助上 述基 金的 基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年6 月21 日正 式生 效, 杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。 28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内 ,为本 基金进 行审计的机 构未发 生变化 ,为安永华 明会计 师事务 所(特殊普 通合 伙) 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 56 页 共 62 页


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 3 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 东方证 券 - - 80,000,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租 用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 57 页 共 62 页


批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超过0.5% 的情况 。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下基 金2017 年资 产 净值 的公告 公司网 站 2018 年 1 月 2 日 2 汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下 公募基 金2017 年第4 季 度 报告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2018 年1 月22 日 3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于基 金经 理恢 复履 行职 务的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年 2 月 1 日 4 关于汇 添富 货 币 市场 基金 、 添 富 通货币 、 理财30 天/60 天/14 天 /7 天 基金2018 年春 节假 期前暂 停申购 业务 的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2018 年 2 月 8 日 5 汇添富 添富 通货 币市 场基 金更 新招募 说明 书(2018 年第1 号) 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年 3 月 3 日 6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金开 放转 换业 务的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年3 月15 日 7 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下 93 只 基金 修订 基 金合 同的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 公司网站, 深交 所 2018 年3 月24 日 8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 旗下93 只 基金2017 年 年 度报告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2018 年3 月28 日 9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年3 月30 日 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 58 页 共 62 页


行开展 的费 率优 惠活 动的 公告 10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加工 商银 行开展 的费 率优 惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年3 月30 日 11 添富货 币 、 现 金添 富、 汇 添富理 财7 天、14 天、30 天、60 天基 金2018 年 清明 假期 前暂 停 申购 业务的 公告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2018 年3 月31 日 12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加途 牛金 服为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年3 月31 日 13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金暂 停转 换业 务的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2018 年 4 月 3 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加电 盈基 金为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年 4 月 9 日 15 汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第 1 季度 报告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2018 年4 月21 日 16 汇添富 货币 、 添富 通货 币 、 理 财 7 天、14 天、30 天、60 天 2018 年五一 假期 前暂 停申 购业 务的 公告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2018 年4 月23 日 17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金暂 停转 换业 务的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年4 月23 日 18 添富货 币、 理 财 7 天 、理 财14 天、 理财 30 天 、 理 财 60 天、 添 富通货 币端 午节 前暂 停申 购等 业务的 公告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2018 年6 月11 日 19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金暂 停转 换业 务的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年6 月12 日 20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加有 鱼基 金为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年6 月21 日 21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整旗 下货 币市 场基 金快 速赎回 额度 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年6 月26 日 22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加洪 泰财 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年6 月30 日 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 59 页 共 62 页


富为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下基 金2018 半年 资 产净 值的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2018 年6 月30 日


汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 60 页 共 62 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金 份额比 例 达到或 者 超过20% 的时间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 8 日 ,2018 年 3 月 15 日至 2018 年 4 月 10 日 ,2018 年 4 月 26 日至 2018 年 5 月 3 日 ,2018 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日 3,035,948,155.65 57,714,711.02 0.00 3,093,662,866.67 31.34% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 1 、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当 基金份额 集中度 较高时, 少数基金 份额持 有人所持 有的基金 份额占 比较高, 其在召开 持有人 大会 并对审 议事 项进 行投 票表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。 2 、巨 额赎 回的 风险 持 有基金份 额比例 较高的投 资者大量 赎回时 ,更容易 触发巨额 赎回条 款,基金 份额持有 人将可 能无 法及时 赎回 所持 有的 全部 基金份 额。 3 、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持 有基金份 额比例 较高的投 资者集中 赎回后 ,可能导 致基金规 模较小 ,基金持 续稳定运 作可能 面临 一定困 难。 本基 金管 理人 将继续 勤勉 尽责 ,执 行相 关投资 策略 ,力 争实 现投 资目标 。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 61 页 共 62 页


4 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 持 有基金份 额比例 较高的投 资者大额 赎回时 ,基金管 理人进行 基金财 产变现可 能会对基 金资产 净值 造成较 大波 动。 5 、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后 , 可 能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低 于 5000 万 元,进 而可 能导 致本 基金 终止、 转换 运作 方式 或与 其他基 金合 并。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 汇添富添富通货币 2018 年半年 度报告 第 62 页 共 62 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 新收益 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 12.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 12.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 8 月 25 日