建 信 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 43
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 51
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信现 金添 益交 易型 货币 市场基 金
基金简 称 建信现 金添 益
场内简 称 现金添 益
基金主 代码 003022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 2 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,252,962,860.23 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 9 月 22 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信现 金添 益 建信添 益
下属分 级基 金场 内简 称: - 建信添 益
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003022 511660
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 23,071,607,224.54 份 181,355,635.69 份
本基 金A 级 建信 现金 添益 份额面 值 为 1 元，H 级现 金添益 份额 面值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 和保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 取资 产配 置策 略、 个 券选 择策 略、 利率 策略、 资产 支持 证券 投
资策略 等积 极投 资策 略， 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 发掘 和利 用市 场失 衡
提供的 投资 机会 ，实 现组 合增值 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 王健
联系电 话 010-66228888 021-38676252
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn wangj222@gtjas.com 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95521
传真 010-66228001 021-38677819
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区商
城路 618 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
32 层
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 孙志晨 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
建信现金添益 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信现 金添 益
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3585% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2475% 0.0004%
过去三 个月 1.0750% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7384% 0.0005%
过去六 个月 2.1847% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.5152% 0.0005%
过去一 年 4.4073% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 3.0573% 0.0004%
基金级 别 建信现 金添 益 建信添 益
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年6 月30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 426,060,296.25 410,740,252.06
本期利 润 426,060,296.25 410,740,252.06
本期净 值收 益率 2.1847% 2.0631%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 23,071,607,224.54 18,135,563,569.07
期末基 金份 额净 值 1.00 100.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 7.4172% 6.9466% 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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自 基 金 合 同
生效起 至今
7.4172% 0.0018% 2.4670% 0.0000% 4.9502% 0.0018%
建信添 益
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3386% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2276% 0.0004%
过去三 个月 1.0144% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6778% 0.0005%
过去六 个月 2.0631% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.3936% 0.0005%
过去一 年 4.1569% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 2.8069% 0.0004%
自 基 金 合 同
生效起 至今
6.9466% 0.0018% 2.4670% 0.0000% 4.4796% 0.0018%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、建信现金添益 2018 年半年度报 告
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机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先 的综合 性资产管
理公司 ”。
截至 2018 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金 、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、 建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债 增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货 币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基建信现金添益 2018 年半年度报 告
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金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信裕 利 灵活配置混合 型 证券投 资 基金、建信 弘利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信汇利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信兴利 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
建信现金增利 货币市场 基 金、建信多因 子量化股 票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易 型货币市
场基金、建信 丰裕多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信天 添益货币 市 场基金、建 信瑞丰添
利混合型证券 投资基金 、 建信恒安一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、建 信 睿享纯债 债 券型证券
投资基金、建 信恒瑞一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信恒 远一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、建信睿 富纯债债 券 型证券投资基 金、建信 鑫 荣回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、建信稳
定鑫利债券型证券投资基 金、建信鑫瑞回报灵活配 置混合型证券投资基金、 建信中国制造 2025
股票型证券投 资基金、 建 信民丰回报定 期开放混 合 型证券投资基 金、建信 瑞 福添利混合 型证券投
资基金、建信高端医疗股 票型证券投资基金、建信 中证政策性金融债 1-3 年指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 建信 中证 政策 性 金融 债 8-10 年 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 建 信建 信 量 化事 件驱 动股 票型
证券投资基金 、建信福 泽 安泰混合型基 金中基金 （FOF ） 、建信鑫稳 回报灵活 配 置混合型证 券投资
基金、 建信 上证50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 建信鑫 利回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
建信龙头企业 股票型证 券 投资基金、建 信睿和纯 债 定期开放债券 型发起式 证 券投资基金 、建信创
业板交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 及其 联接 基金 、 建信鑫 泽回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
建信智 享添 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 建信 睿 丰纯债 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、
建信战 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信MSCI 中国 A 股国 际 通 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 及其 联接 基金 ，共 计 101 只开 放式 基金 ，管 理的基 金净 资产 规模 共计 为 6,342.88 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
先轲宇
本基金
的基金
经理
2017 年7 月7 日 - 6
硕士。2009 年7 月至 2016
年5 月在 中国 建设 银行 金 融
市场部 工作， 曾从 事绩 效 管
理，2012 年起 任债 券交 易
员。2016 年 7 月加 入我 公
司， 历任 固定 收益 投资 部 基
金经理 助理 、基 金经 理，
2017 年7 月7 日起 任建 信 现
金增利 货币 市场 基金 和建
信现金 添益 交易 型货 币市建信现金添益 2018 年半年度报 告
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场基金 的基 金经 理；2018
年3 月26 日起 任建 信周 盈
安心理 财债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 。
陈建良
固定收
益投资
部副总
经理、 本
基金的
基金经
理
2016 年9 月2 日 - 11
陈建良 先生 ， 双 学士， 固 定
收益投 资部 副总 经理。2005
年7 月加 入中 国建 设银 行 厦
门分行 ， 任 客户 经理；2007
年6 月调 入中 国建 设银 行 总
行金融 市场 部， 任 债券 交 易
员； 2013 年 9 月加 入我 公 司
投资管 理部， 历任 基金 经 理
助理、 基金 经理、 固定 收 益
投资部 总经 理助 理、 副 总 经
理， 2013 年 12 月10 日起任
建信货 币市 场基 金的 基金
经理；2014 年1 月 21 日起
任建信 月盈 安心 理财 债券
型证券 投资 基金 的基 金经
理；2014 年 6 月 17 日起 任
建信嘉 薪宝 货币 市场 基金
的基金 经理 ；2014 年 9 月
17 日 起任 建信 现金 添利 货
币市场 基金 的基 金经 理；
2016 年 3 月 14 日起 任建 信
目标收 益一 年期 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理；
2016 年 7 月 26 日起 任建 信
现金增 利货 币市 场基 金的
基金经 理；2016 年9 月2
日起任 建信 现金 添益 交易
型货币 市场 基金 的基 金经
理； 2016 年9 月13 日至2017
年12 月 6 日任 建信 瑞盛 添
利混合 型证 券投 资基 金的
基金经 理；2016 年10 月 18
日起任 建信 天添 益货 币市
场基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公建信现金添益 2018 年半年度报 告
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开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人 ， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不 同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年， 宏观经济 总 体延续稳中向 好的态势 ， 增速基本保持 平稳。上 半 年实现国内生 产
总值同 比增 长 6.8% ，比 2017 年同 期小 幅回落 0.1 个 百分点 。 值 得注 意的 是， 内需对 于经 济拉 动
的作用 进一 步凸 显， 上半 年社会 消费 品零 售总 额同 比增 长 9.4% ， 其中 体育、 健康、 旅游 等服 务 消
费势头 强劲 ，消 费升 级势 头明显 ，使 得最 终消 费支 出对 GDP 增 长的 贡献 率 达 78.5% ，表 明消 费成
为我国 经济 增长 最重 要的 引擎。 投资 上看 ， 上 半年 全国固 定资 产投 资同 比增 长6% ， 制 造业 投资 和
民间投 资增 速有 所回 升， 但由于 地方 债务 监管 逐步 规范， 基建 投资 同比 去年 大幅回 落 13.8 个百 分
点， 使得 上半 年投 资对 经 济的拉 动作 用有 所减 弱 。 而受到 贸易 战等 因素 影响 ， 贸 易顺 差有 所收 窄，建信现金添益 2018 年半年度报 告
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服务贸 易逆 差进 一步 扩大 ，外需 对于 经济 拉动 有所 下降， 净出 口对 于 GDP 增 长的贡 献由 正转 负 。
整体看，上半 年内外部 环 境面临了较多 的不确定 性 ，但经济仍然 总体平稳 向 好，物价水 平则总体
运行平 稳。CPI 上涨 2.0% ，涨幅 比去 年同 期扩 大 0.6 个百分 点， 食品 价格 涨 幅相对 较低 ，非 食品
项中油 价和 服务 项向 上拉 动较为 明显 。 工 业品 价格 指数上 半年 同比 增 长3.9% ， 涨幅 比去 年同 期回
落2.7 个百 分点 ，体 现在 如石油 和钢 铁等 重要 生产 资料的 价格 基本 呈现 上涨 态势。
在保持稳健中 性的基调 下 ，上半年的货 币政策更 加 注重灵活适度 。人民银 行 分别于 1 月 25
日和4 月 25 日 开展 两次 定 向降准 ， 还 通过 中期 借贷 便 利 和逆 回购 等公 开市 场操 作向市 场投 放流 动
性，使 得上 半年 资金 面情 况整体 较为 平稳 ， 除 4 月 末等个 别时 点呈 现阶 段性 紧张外 ，资 金利 率 持
续维持 较低 水平 。值 得注 意的是 ，美 联储 在 6 月中 旬进行 第二 次加 息， 人民 银行则 结合 国内 情 况
并没有 进行 跟随 。
债券市场收益 率在经历 一 月份的上行后 ，进入二 、 三月份则受到 货币政策 边 际放松，以及 中
美贸易 战升 级等 因素 影响 ， 长期 限利 率债 收益 率开 始趋势 性下 行。 整体 看，1 年期 和 10 年期 国债
收益率 半年 末报 收3.16% 和 3.48% ， 较年 初分 别下 行60BP 和41BP ， 市 场收 益 率曲线 整体 陡峭 化下
行。
上半年，本基 金始终 对 信 用债持仓保持 审慎，严 防 信用风险事件 对组合资 产 流动性和安全 性
的冲击。适当 拉长组合 久 期，并加大了 组合的杠 杆 弹性，在资产 类别的选 择 上更加注重 对高评级
同业存 单 和1 年 左右 利率 债的配 置力 度， 取得 了较 好的效 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期建 信现 金添 益货 币 A 的 净值 增长 率 为2.1847% ， 波动 率为 0.0005% ； 建信现 金添 益货
币B 的 净值 增长 率 为2.0631% ， 波动 率为0.0005% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% ， 波 动率
为0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预计决策 层 将保持稳中求 进的总基 调 ，实施更加积 极的财政 政 策和稳健的货 币
政策。在“稳 就业、稳 金 融、稳外贸、 稳外资、 稳 投资、稳预期 ”的指导 思 想下，央行 在货币政
策上或将维持 稳健基调 ， 把好货币供给 总闸门， 流 动性整体保持 合理充裕 。 从上半年的 政策效果
来看，M2 增速 稳中 有降， 非标规 模逐 步收 缩， 资管 行业进 一步 规范 ， 金 融去 杠杆已 经取 得初 步 成建信现金添益 2018 年半年度报 告
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效。下半年， 外部环境 发 生了较大变化 ，但财政 政 策将发挥更大 作用，基 础 设施补短板 力度将加
大，对经济增 长形成一 定 托底。与上半 年相比， 资 金面则在整体 偏稳的政 策 环境下，波 动或进一
步趋于收 敛， 但受缴税 、 缴准、地方债 发行，以 及 公开市场集中 到期等因 素 影响，仍可 能呈现时
点性紧 张。
鉴于此，本基 金将适当 将 加大杠杆套息 力度和灵 活 性，在相对利 率环境中 ， 控制组合久期 ，
并努力捕捉波 段交易机 会 以增厚组合收 益，切实 做 好信用风险和 流动性风 险 的管理，努 力为持有
人获取 良好 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托 资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性 折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
建信现金添益 2018 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金 A 类 基金 份额 根据 每日基 金收 益情 况， 以每 万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人 每
日计算当日收 益并分配 ， 且每日进行支 付，支付 方 式只采用红利 再投资（ 即 红利转基金 份额）方
式。本 基 金 H 类 基金 份额 根据每 日基 金收 益情 况， 以每百 份基 金已 实现 收益 为基准 ，为 投资 人 每
日计算当日收 益并分配 ， 计入投资人收 益账户， 投 资人收益 账户 里的累计 未 付收益和其 持有的基
金份额 一起 参加 当日 的收 益分配 。本 报告 期内 基金 应分配 利润 为 836,800,548.31 元， 其 中 A 类
份额应分配利润为 426,060,296.25 元，H 类 份额应 分配收益为 410,740,252.06 元，已全部 分
配，符 合法 律法 规和 《基 金合同 》的 相关 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 国泰君安 证 券股份有限公 司（以下 称" 本托管人"）在 建信现金 添 益交易型货 币
市场基金（ 以下称"本 基金"）的托管过 程中，严 格遵 守《中华人 民共和国 证券 投资基金法 》及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内 容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况 （ 如有） 、 财 务会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 15,588,134,213.60 18,803,722,107.30
结算备 付金
40,637,481.79 247,518,234.72
存出保 证金
- 190.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 20,074,413,538.80 12,300,683,236.69
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
19,462,214,538.80 12,300,683,236.69
资产支 持证 券投 资
612,199,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,419,337,213.22 6,104,120,351.19
应收证 券清 算款
100,264,491.88 515,541,000.00
应收利 息 6.4.7.5 201,443,610.05 210,503,045.53
应收股 利
- -
应收申 购款
224,421,366.74 275,863,136.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.22 -
资产总 计
43,648,682,163.30 38,457,951,302.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,424,096,899.13 3,327,078,788.11
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
8,931,865.50 7,764,808.71
应付托 管费
2,858,196.97 2,484,738.79
应付销 售服 务费
4,263,219.21 4,210,331.75
应付交 易费 用 6.4.7.7 118,651.80 133,305.89 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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应交税 费
191,738.71 -
应付利 息
603,367.02 2,106,104.73
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 447,431.35 576,460.99
负债合 计
2,441,511,369.69 3,344,354,538.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 41,207,170,793.61 35,113,596,763.30
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
41,207,170,793.61 35,113,596,763.30
负债和 所有 者权 益总 计
43,648,682,163.30 38,457,951,302.27
报告截 止 日2018 年06 月30 日 ， 基 金份 额总 额23,252,962,860.23 份， 其中 建 信现金 添益 基 金 A
类基金 份额 净 值 1.0000 元，基 金份 额总 额 23,071,607,224.54 份 ；建 信添 益 H 类基 金份 额净 值
100.00 元 ，基 金份 额总 额181,355,635.69 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
947,481,911.27 259,199,641.74
1.利息 收入
948,425,009.54 258,757,487.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 478,851,833.87 150,281,671.54
债券利 息收 入
360,665,586.04 79,874,507.68
资产支 持证 券利 息收 入
11,134,235.57 -
买入返 售金 融资 产收 入
97,773,354.06 28,601,308.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-943,098.27 312,154.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -943,098.27 312,154.31
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- 130,000.00
减： 二、费用
110,681,362.96 41,226,607.04
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 49,375,969.70 14,255,828.88
2．托 管费 6.4.10.2.2 15,800,310.37 4,561,865.15
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 25,927,559.31 10,680,702.41
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
19,210,203.48 11,476,215.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
19,210,203.48 11,476,215.30
6．税 金及 附加
85,810.97 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 281,509.13 251,995.30
三、 利润 总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
836,800,548.31 217,973,034.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
836,800,548.31 217,973,034.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,113,596,763.30 - 35,113,596,763.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 836,800,548.31 836,800,548.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
6,093,574,030.31 - 6,093,574,030.31
其中：1. 基 金申 购款 52,666,195,796.85 - 52,666,195,796.85
2. 基金 赎回 款 -46,572,621,766.54 - -46,572,621,766.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -836,800,548.31 -836,800,548.31 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
41,207,170,793.61 - 41,207,170,793.61
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,109,499,072.72 - 8,109,499,072.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的基金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 217,973,034.70 217,973,034.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
10,872,666,359.09 - 10,872,666,359.09
其中：1. 基 金申 购款 37,802,263,096.20 - 37,802,263,096.20
2. 基金 赎回 款 -26,929,596,737.11 - -26,929,596,737.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -217,973,034.70 -217,973,034.70
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,982,165,431.81 - 18,982,165,431.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张军 红______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信现金添益交易型货币 市场基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016] 第 1446 号《 关 于准予 建信 现金 添益 交易 型货币 市场 基金 注
册的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建建信现金添益 2018 年半年度报 告
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信现金添益交 易型货币 市 场基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 4,050,804,687.99 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2016)1124 号予 以验 证。 经 向中 国证监 会备 案， 《建
信现金 添益 交易 型货 币市 场基金 基金 合同 》 于2016 年 9 月 2 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为 4,050,844,765.32 份基 金份 额， 其中 认 购资金 利息 折 合 40,077.33 份 基金 份额 。本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为国 泰君 安证 券股份 有限 公司 。
根据《建信现 金添益交 易 型货币市场基 金基金合 同 》和《建信现 金添益交 易 型货币市场基 金
招募说 明书 》 并 报中 国证 监会备 案， 本基 金份 额包 括建信 现金 添益 货币 基金 之A 类 份额(以 下简 称
“建信 现金 添 益A 份额 ”) 、建信 现 金 添益 货币 基金 之 H 类 份额(以 下简 称 “ 建 信添 益 H 份额 ”) 。
建信现 金添 益份 额只 接受 场外与 场内 申购 和赎 回， 建信现 金添 益 A 份额 不上 市交易 ；建 信添 益 H
份额只上市交 易。各类 基 金份额类别分 别设置代 码 并分别计算和 公告每万 份 或每百份基 金已实现
收益和七日年 化收益率 。 投资人可自由 选择认购 、 申购某一类别 的基金份 额 ，但各类别 基金份额
之间不 能相 互转 换。
建 信 添 益 H 份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前建信添益 H 份 额 总 额 为
3,780,763,000.00 份， 折 算前基 金份 额净 值 为 1.0000 元 。根 据基 金合 同中 约 定的基 金份 额折 算
方法， 本基 金折 算后 的建 信添 益 H 份 额总 额 为37,807,630.00 份， 折算 后基 金 份额净 值 为 100.00
元。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 上证 自律 监 管决定 书[2016] 第 232 号 文审核 同意 ，
建信添 益H 类份 额37,807,630.00 份于 2016 年 9 月21 日 在上 交所 挂牌 交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为现 金 ； 期 限在1 年以内(含1 年)的 银行 存 款、 债券 回购 、 中央
银行票 据 、 同 业存 单 ； 剩 余期限 在 397 天以 内(含397 天) 的债 券 、 非 金融 企 业债务 融资 工具 、 资
产支持证券； 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好流 动性的货 币 市场工具。 如法律法
规或监管机构 以后允许 货 币市场基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 同期 中国 人民银 行公 布的 七天 通知 存款利 率( 税前) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称建信现金添益 2018 年半年度报 告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 现金 添益交 易型 货币 市场
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采 用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红
利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2014]81 号《财政 部国家税 务总局证监会 关于
沪港股 票市 场交 易互 联互 通机制 试点 有关 税收 政策 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]125 号 《关 于内 地 与香港 基金 互认 有
关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]127 号 《财 政部 国 家税务 总局 证监 会
关于深 港股 票市 场交 易互 联互通 机制 试点 有关 税收 政策的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资 管产品 增值 税政 策
有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关 于资 管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90建信现金添益 2018 年半年度报 告
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号《关于租入 固定资产 进 项税 额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关财 税 法规和实务 操作，主
要税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金 融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应 纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳建信现金添益 2018 年半年度报 告
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印花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 8,134,213.60
定期存 款 15,580,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 2,650,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 12,930,000,000.00
其他存 款 -
合计： 15,588,134,213.60
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 69,634,304.29 69,636,000.00 1,695.71 0.0000%
银行间 市场 19,392,580,234.51 19,431,511,000.00 38,930,765.49 0.0945%
合计 19,462,214,538.80 19,501,147,000.00 38,932,461.20 0.0945%
资产支 持券
612,199,000.00 613,130,000.00 931,000.00 0.0023%
合计 20,074,413,538.80 20,114,277,000.00 39,863,461.20 0.0967%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返 售 证
券
1,000,000,000.00 -
银 行 间 买 入 返 售 证
券
6,419,337,213.22 181,681,823.28
合计 7,419,337,213.22 181,681,823.28
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量 （ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111893363
18 东 莞银
行CD029
2018 年7
月5 日
97.01 1,000,000 97,010,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111821201
18 渤 海银
行CD201
2018 年7
月5 日
96.13 1,000,000 96,130,000.00 -
合计
2,000,000 193,140,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 8,792.97 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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应收定 期存 款利 息 129,424,509.69
应收其 他存 款利 息 0.00
应收结 算备 付金 利息 22,769.81
应收债 券利 息 57,531,981.92
应收资 产支 持证 券利 息 525,987.96
应收买 入返 售证 券利 息 13,929,567.70
应收申 购款 利息 0.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 0.00
其他 0.00
合计 201,443,610.05
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.22
合计 30,247.22
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 118,651.80
合计 118,651.80
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 447,431.35
合计 447,431.35
建信现金添益 2018 年半年度报 告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信现 金添 益
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,920,575,557.97 18,920,575,557.97
本期申 购 31,628,554,544.79 31,628,554,544.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) -27,477,522,878.22 -27,477,522,878.22
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 23,071,607,224.54 23,071,607,224.54
金额单 位： 人民 币元
建信添 益
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 161,930,212.05 16,193,021,205.33
本期申 购 210,376,412.52 21,037,641,252.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -190,950,988.88 -19,095,098,888.32
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 181,355,635.69 18,135,563,569.07
申购含 红利 再投 和转 换入 份额； 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信现 金添 益
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 426,060,296.25 - 426,060,296.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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本期已 分配 利润 -426,060,296.25 - -426,060,296.25
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信添 益
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 410,740,252.06 - 410,740,252.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -410,740,252.06 - -410,740,252.06
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,335,916.52
定期存 款利 息收 入 475,448,871.52
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,013,572.40
其他 53,473.43
合计 478,851,833.87
6.4.7.12 股 票投 资收益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-943,098.27
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券 投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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合计 -943,098.27
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
21,621,579,410.09
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
21,574,580,738.77
减：应 收利 息总 额 47,941,769.59
买卖债 券差 价收 入 -943,098.27
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
无。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
无。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
债券分 销手 续费 返还 -
合计 -
6.4.7.19 交 易费 用
无。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 84,300.75
信息披 露费 148,705.60
上市费 用511660 29,752.78
其他费 用 750.00
银行间 账户 维护 费 18,000.00
合计 281,509.13
建信现金添益 2018 年半年度报 告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、A 类基 金份 额注册 登记 机构 和基 金销
售机构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 (“ 国泰 君
安”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通过 关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
无。
6.4.10.1.2 债 券交 易
无。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 52 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
无。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
49,375,969.70 14,255,828.88
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
10,211,286.20 1,775,018.54
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,800,310.37 4,561,865.15
支付基金托管 人国泰君 安 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信现 金添 益 建信添 益 合计 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 52 页
建设银 行 634,640.61 - 634,640.61
国泰君 安 702.82 1,476,228.01 1,476,930.83
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
240,596.51 6,584,063.01 6,824,659.52
合计 875,939.94 8,060,291.02 8,936,230.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信现 金添 益 建信添 益 合计
建设银 行 48,394.56 - 48,394.56
国泰君 安 125.16 383,098.94 383,224.10
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
79,234.90 2,282,060.24 2,361,295.14
合计 127,754.62 2,665,159.18 2,792,913.80
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 约定 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底，
按月支 付给 建信 基金 ，再 由建信 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 和 H 类基 金份
额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.01% 和 0.25% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
建信添 益
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国泰君 安证
券
258,598.00 0.1400% 200,044.00 0.1700%
分级基 金占 总份 额比 例的 计算中 ，对 下属 分级 基金 ，比例 的分 母采 用各 级别 的份额 。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 35 页 共 52 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
无。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信现 金添 益
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
426,060,296.25 - - 426,060,296.25 -
建信添 益
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
410,740,252.06 - - 410,740,252.06 -
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额2,424,096,899.13 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押： 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 36 页 共 52 页
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160402 16 农发02
2018 年7 月 2
日
99.32 2,000,000 198,645,436.58
111808178
18 中信 银
行CD178
2018 年7 月 2
日
99.05 600,000 59,427,715.11
170413 17 农发13
2018 年7 月 2
日
99.84 440,000 43,929,508.83
160208 16 国开08
2018 年7 月 2
日
99.26 500,000 49,629,862.65
150217 15 国开17
2018 年7 月 2
日
99.89 2,000,000 199,787,881.28
160415 16 农发15
2018 年7 月 2
日
99.35 900,000 89,417,401.04
187702
18 贴现 国
开02
2018 年7 月 2
日
99.63 2,000,000 199,267,763.35
180404 18 农发04
2018 年7 月 2
日
100.07 700,000 70,047,585.74
180207 18 国开07
2018 年7 月 2
日
99.87 1,300,000 129,831,759.61
180201 18 国开01
2018 年7 月 2
日
99.96 2,000,000 199,910,984.96
170207 17 国开07
2018 年7 月 2
日
99.99 3,000,000 299,976,721.98
170413 17 农发13
2018 年7 月 5
日
99.84 3,560,000 355,429,662.31
180407 18 农发07
2018 年7 月 5
日
99.94 4,000,000 399,755,044.95
160415 16 农发15
2018 年7 月 5
日
99.35 2,100,000 208,640,602.42
合计
25,100,000 2,503,697,930.81
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 37 页 共 52 页
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大 。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券、资产 支持证券 和 同业存单的投 资情况如 下 表所示，如 无表格，
则本基 金于 本期 末及 上年 年末未 持有 除国 债、 央行 票据、 政策 性金 融债 以外 的债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 420,005,552.67 370,000,507.56
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 440,003,038.19 0.00
合计 860,008,590.86 370,000,507.56
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据、同业
存单及 资产 支持 证券 等。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 38 页 共 52 页
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 15,988,301,908.85 9,543,834,485.77
合计 15,988,301,908.85 9,543,834,485.77
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 612,199,000.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 612,199,000.00 0.00
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。
公司建立了健 全有效的 流 动性风险内部 控制体系 ， 对流动性风险 管理的组 织 架构、职责分 工
以及指标监控 体系进行 了 明确规定，同 时建立了 以 流动性风险为 核心的压 力 测试体系， 由独立的
风险管 理部 门负 责压 力测 试的实 施， 多维 度对 投资 组合流 动性 风险 进行 管控 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
在日常运作中 ，本基金 严 格按照相关法 律法规要 求 、基金合同约 定的投资 范 围与比例限制 实
施投资 管理 ，确 保投 资组 合资产 变现 能力 与投 资者 赎回需 求保 持动 态平 衡。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 39 页 共 52 页
在资产端，本 基金遵循 组 合管理、分散 投资的基 本 原则，主要投 资于基金 合 同约定的具有 良
好流动性的金 融工具。 基 金管理人对基 金持有资 产 的集中度、偏 离度、剩 余 期限、高流 动性资产
比例、流动性 受限资产 比 例、逆回购分 布等指标 进 行监控，定期 开展压力 测 试，持续对 投资组合
流动性 水平 进行 监测 与评 估。
在负债端，基 金管理人 建 立了投资者申 购赎回管 理 机制，结合市 场形势对 投 资者申购赎回 情
况进行分析， 合理控制 投 资组合持有人 结构。在 极 端情形下，投 资组合面 临 巨额赎回时 ，基金管
理人将 根据 相关 法律 法规 要求以 及基 金合 同的 约定 ， 审慎利 用流 动性 风险 管理 工具处 理赎 回申 请，
保障基 金持 有人 利益 。
本报告 期 内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
15,088,134,213.60 500,000,000.00 0.00 - - 15,588,134,213.60
结算备付金
40,637,481.79 - - - - 40,637,481.79
存出保证金
0.00 - - - - 0.00
交易性金融资产
12,793,847,273.56 7,280,566,265.24 0.00 - - 20,074,413,538.80
衍生金融资产
- - - - - 0.00
买入返售金融资产
7,419,337,213.22 0.00 0.00 - - 7,419,337,213.22 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 40 页 共 52 页
应收证券清算款
- - - - 100,264,491.88 100,264,491.88
应收利息
- - - - 201,443,610.05 201,443,610.05
应收股利
- - - - 0.00 0.00
应收申购款
- - - - 224,421,366.74 224,421,366.74
其他资产
- - - - 30,247.22 30,247.22
资产总计 35,341,956,182.17 7,780,566,265.24 0.00 - 526,159,715.89 43,648,682,163.30
负债
卖出回购金融资产款 2,424,096,899.13 0.00 0.00 - - 2,424,096,899.13
短期借款 - - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - - 8,931,865.50 8,931,865.50
应付托管费 - - - - 2,858,196.97 2,858,196.97
应付销售服务费 - - - - 4,263,219.21 4,263,219.21
应付交易费用 - - - - 118,651.80 118,651.80
应交税费 - - - - 191,738.71 191,738.71
应付利息 - - - - 603,367.02 603,367.02
应付利润 - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - 447,431.35 447,431.35
负债总计 2,424,096,899.13 0.00 0.00 - 17,414,470.56 2,441,511,369.69
利率敏感度缺口 32,917,859,283.04 7,780,566,265.24 0.00 - 508,745,245.33 41,207,170,793.61
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 18,503,722,107.30 300,000,000.00 0.00 - - 18,803,722,107.30
结算备付金 247,518,234.72 - - - - 247,518,234.72
存出保证金 190.52 - - - - 190.52
交易性金融资产 10,580,522,582.48 1,720,160,654.21 0.00 - - 12,300,683,236.69
衍生金融资产 - - - - - 0.00
买入返售金融资产 6,104,120,351.19 0.00 0.00 - - 6,104,120,351.19
应收证券清算款 - - - - 515,541,000.00 515,541,000.00
应收利息 - - - - 210,503,045.53 210,503,045.53
应收股利 - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - 275,863,136.32 275,863,136.32
其他资产 - - - - 0.00 0.00
资产总计 35,435,883,466.21 2,020,160,654.21 0.00 - 1,001,907,181.85 38,457,951,302.27
负债
卖出回购金融资产款 3,327,078,788.11 0.00 0.00 - - 3,327,078,788.11
短期借款 - - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - - 0.00 建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 41 页 共 52 页
衍生金融负债 - - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - - 7,764,808.71 7,764,808.71
应付托管费 - - - - 2,484,738.79 2,484,738.79
应付销售服务费 - - - - 4,210,331.75 4,210,331.75
应付交易费用 - - - - 133,305.89 133,305.89
应交税费 - - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - - 2,106,104.73 2,106,104.73
应付利润 - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - 576,460.99 576,460.99
负债总计 3,327,078,788.11 0.00 0.00 - 17,275,750.86 3,344,354,538.97
利率敏感度 缺口 32,108,804,678.10 2,020,160,654.21 0.00 - 984,631,430.99 35,113,596,763.30
表表中所示为 本基金资 产 及负债的账面 价值，并 按 照合约规定的 利率重新 定 价日或到期 日孰早者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量
保持不 变， 本基 金资 产净 值将不 会发 生重 大变 动（ 上年末 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是 指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 42 页 共 52 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二 层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为20,074,413,538.80 ，无 属于 第 一层次 或第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额 和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年06 月30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 20,074,413,538.80 45.99
其中： 债券 19,462,214,538.80 44.59
资产 支持 证券 612,199,000.00 1.40
2 买入返 售金 融资 产 7,419,337,213.22 17.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
181,681,823.28 0.42
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,628,771,695.39 35.81
4 其他各项 资产 526,159,715.89 1.21
5 合计 43,648,682,163.30 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内 债 券回 购融 资余 额 3.16
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,424,096,899.13 5.88
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日融资 余 额占资产净 值比例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 44 页 共 52 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 75
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.77 5.88
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.86 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 15.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 27.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.89 5.88
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种 分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值建信现金添益 2018 年半年度报 告
第 45 页 共 52 页
比例（ ％）
1 国家债 券 69,634,304.29 0.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,544,269,734.80 6.17
其中： 政策 性金 融债 2,544,269,734.80 6.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 860,008,590.86 2.09
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 15,988,301,908.85 38.80
8 其他 - -
9 合计 19,462,214,538.80 47.23
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111892505
18 宁波银
行 CD043
12,000,000 1,175,860,792.23 2.85
2 111808178
18 中信银
行 CD178
10,000,000 990,461,918.50 2.40
3 111812113
18 北京银
行 CD113
10,000,000 973,670,895.32 2.36
4 111814109
18 江苏银
行 CD109
10,000,000 967,595,008.76 2.35
5 111880164
18 盛京银
行 CD257
7,000,000 692,721,132.01 1.68
6 111786794
17 杭州银
行 CD210
5,500,000 542,068,605.61 1.32
7 111891229
18 宁波银
行 CD014
5,000,000 497,982,383.64 1.21
8 111896589
18 华融湘
江银行
CD078
5,000,000 497,804,228.82 1.21
9 111812116
18 北京银
行 CD116
5,000,000 497,400,797.68 1.21
10 111815223
18 民生银
行 CD223
5,000,000 496,951,118.99 1.21
建信现金添益 2018 年半年度报 告
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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1307%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0022%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0404%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1889046
18 交元
1A(总价)
13,300,000 612,199,000.00 1.49
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未披露 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 100,264,491.88
3 应收利 息 201,443,610.05 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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4 应收申 购款 224,421,366.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 30247.22
7 其他 -
8 合计 526,159,715.89
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
建
信
现
金
添
益
397,280 58,073.92 6,563,357,326.78 28.45% 16,508,249,897.76 71.55%
建
信
添
益
10,036 18,070.51 139,248,196.67 76.78% 42,107,439.02 23.22%
合
计
407,316 101,167.57 6,702,605,523.45 22.82% 16,550,357,336.78 71.18%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
建信添 益
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 招商证 券股 份有 限公 司 700,240,100.00 3.86%
2 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 630,101,800.00 3.47%
3 西南证 券股 份有 限公 司 266,194,000.00 1.47% 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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4
陕西省 国际 信托 股份 有限 公司－
陕国投 ·增盈 1 号证 券投 资集合
资金信 托计 划
261,623,900.00 1.44%
5
长安基 金－ 中信 银行 －长 安－中
信银行 权益 策 略 1 期4 号 资产管
理计划
231,565,500.00 1.28%
6
海宁拾 贝投 资管 理合 伙企 业（有
限合伙 ）－ 拾贝 衍富 私募 证券投
资基金
222,865,200.00 1.23%
7
陕西省 国际 信托 股份 有限 公司－
陕国投 ·利 安证 券投 资集 合资金
信托计 划
211,660,100.00 1.17%
8 鞍钢集 团财 务有 限责 任公 司 203,724,700.00 1.12%
9
华润深 国投 信托 有限 公司 －华润
信托· 拾贝 优选 集合 资金 信托计
划
198,477,400.00 1.09%
10
歌斐诺 宝（ 上海 ）资 产管 理有限
公司－ 歌斐 茂盛 一号 私募 基金
192,231,700.00 1.06%
8.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 券商类 机构 700,240,100.00 3.01%
2 银行类 机构 630,101,800.00 2.71%
3 银行类 机构 552,529,509.32 2.38%
4 银行类 机构 522,830,656.97 2.25%
5 券商类 机构 511,520,511.31 2.20%
6 银行类 机构 511,447,645.67 2.20%
7 银行类 机构 510,998,571.91 2.20%
8 银行类 机构 510,289,609.79 2.19%
9 银行类 机构 506,732,143.52 2.18%
10 其他机 构 502,139,263.82 2.16%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 建信现 金添 12,847,460.98 0.06% 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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持有本 基金 益
建信添 益 - -
合计 12,847,460.98 0.06%
8.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
建信现 金添 益 >100
建信添 益 -
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
建信现 金添 益 0~10
建信添 益 -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信现 金添 益 建信添 益
基金合 同生 效日 （2016 年9 月2 日 ） 基 金份
额总额
270,111,664.62 37,819,331.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,920,575,557.97 161,930,212.05
本报告 期基 金总 申购 份额 31,628,554,544.79 210,376,412.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 27,477,522,878.22 190,950,988.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,071,607,224.54 181,355,635.69
建信现金添益 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 建信 基金 管理有 限责 任公 司 2018 年第一 次临 时股 东会 和第 五届董 事会 第 一
次会议 审议 通过 ， 自 2018 年 4 月 18 日 起， 许会 斌 先生不 再担 任本 公司 董事 长（法 定代 表人 ） ，
由 孙 志晨 先生 担任 本公 司董 事 长（ 法定 代表 人） ；孙志 晨 先生 不再 担任 本公 司总 裁 ，由 张军 红先
生担任 本公 司总 裁。 上 述 事项本 公司 已按 相关 规定 报中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局和 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 并于 2018 年4 月20 日公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
建信现金添益 2018 年半年度报 告
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监 会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行 深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权
证
成交总额
的比例
国泰君 安 - - 33,833,916,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。 建信现金添益 2018 年半年度报 告
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10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于公司 旗下 部分 开放 式基 金参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年3 月31
日
2
关于建 信基 金管 理有 限责 任公
司旗下 部分 证券 投资 基金 修改
基金合 同的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2018 年3 月23
日
§11 备查 文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添益 交易 型货 币市 场基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金合 同》 ；
3 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信 基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 25 日
