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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线嘉实快线货币:2018年半年度报告

 
 
嘉实 快线 货币 市场 基金 
2018 年半 年度 报告 
 
2018 年 06 月 30 日


基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2018 年 08 月 25 日 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重 要 提 示 及 目 录


1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复 核 了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 , 保 证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。





基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险,投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。


自 2017 年 2 月 22 日 起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金”。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基 金 简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管 理 人报 告 .................................................................. 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预警情形的说明 .................................... 16 §5 托 管 人报 告 .................................................................. 16 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半 年 度财 务 会 计报告 ( 未 经审计 ) ............................................... 17 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 19 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 §7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 39 7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 39 7.2 债券回购 融 资情况 ........................................................................................................................ 40 7.3 基金投资 组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 40 7.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 41 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41 7.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 41 7.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 42 7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 42 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 4 页 共 49 页 7.9 投资组合 报告附注 ........................................................................................................................ 42 §8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 43 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 43 8.3 期末货币 市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 44 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 44 8.5 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 44 §9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 45 § 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 45 10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 45 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45 10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 45 10.5 为基金 进行审计的 会计师事务所情况 ...................................................................................... 45 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46 10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 47 10.9 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 47 § 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 48 11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 48 11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49 11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介


2.1 基金基本情 况 基金名称


嘉实快线货币市场基金


基金简称


嘉实快线货币


场内简称


嘉实快线(嘉实快线 H 类份额场内简称) 基金主代码


000917 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015 年 6 月25 日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


39,289,593,737.51 份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期


2016 年 1 月11 日 下属分级基金的基金简称


嘉实快线货币 A


嘉实快线货币 H


下属分级基金的交易代码


000917


511960


报告期末下属分级基金的份 额总额


39,289,079,768.84 份


513,968.67 份


2.2


基 金 产品说 明


投资目标


在力求基金资产安全性、 流动性的基础上, 追求超过业绩比较基准的稳 定收益。 投资策略


本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化, 结合宏观和微 观研究制定投资策略, 谋求在满足安全性、 流动性需要的基础上, 实现 较高的当期收益。 业绩比较基准


按税后计算的中国人民银行公 布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征


本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合 型基金、债券型基金。 2.3


基 金 管理人 和 基 金 托管 人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负 姓名


胡勇钦 胡波 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 6 页 共 49 页 责人


联系电话


(010)65215588 021-61618888 电子邮箱


service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真


(010)65215588 021-63602540 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8 号上 海国金中心二期 53 层 09-11 单元 上海市中山东一路 12 号 办公地址


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 上海市北京东路 689 号 邮政编码


100005 200001 法定代表人


赵学军 高国富 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基 金管理有限公司 2.5 其 他 相 关 资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 ( 嘉实快 线货币 A 、B 、C 类份额) 中国证券登记结算有限责任公 司(嘉实快线货币 H 类 份额) 嘉实基金管理有限公司: 北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层 中国证券登记结算有限责任公 司:北京市西城区太平桥大街 17 号 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 7 页 共 49 页 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)


嘉实快线货币 A


嘉实快线货币 H


本期已实现收益


1,006,440,878.45 1,218,296.73 本期利润


1,006,440,878.45


1,218,296.73


本期净值收益率


2.0971%


1.9272%


3.1.2 期末 数据和指标


报告期末(2018 年 06 月30 日)


期末基金资产净值


39,289,079,768.84


51,396,866.82


期末基金份额净值


1.0000


100.0000


3.1.3 累计 期末指标


报告期末(2018 年 06 月30 日)


累计净值收益率


10.4660%


8.5824%


注: (1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ,由于 本 基 金 采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2 ) 本基金无持有人认购/ 申 购或交易基金的各项费用; (3 )自 2015 年 12 月 31 日起,本 基金收益分 配从按月结转份额调整为 “每日分配、 按日 支付” 。 (4)自 2017 年 6 月21 日起 , 注 册登记机构 将 本基金每一份 B 类基金份额合并为一份 A 类基金份额,将本基金每一份 C 类基金份额合并为一份 A 类基金份额 , 注销 B 类、C 类两类基 金份额。H 类 基金份额设置保持不变。 份额合并后, 嘉实 快 线货币 A 和 嘉实快线货币 H 适用不 同的销售费率。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 嘉实快线货币 A 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.3153%


0.0005%


0.0287%


0.0000%


0.2866%


0.0005%


过去三个月 0.9886%


0.0007%


0.0871%


0.0000%


0.9015%


0.0007%


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 8 页 共 49 页 过去六个月 2.0971%


0.0011%


0.1734%


0.0000%


1.9237%


0.0011%


过去一年 4.3346%


0.0012%


0.3500%


0.0000%


3.9846%


0.0012%


过去三年 10.4091%


0.0027%


1.0546%


0.0000%


9.3545%


0.0027%


自基金合同生 效起至今 10.4660%


0.0027%


1.0605%


0.0000%


9.4055%


0.0027%


嘉实快线货币 H 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.2865%


0.0005%


0.0287%


0.0000%


0.2578%


0.0005%


过去三个月 0.9027%


0.0007%


0.0871%


0.0000%


0.8156%


0.0007%


过去六个月 1.9272%


0.0012%


0.1734%


0.0000%


1.7538%


0.0012%


过去一年 4.0073%


0.0013%


0.3500%


0.0000%


3.6573%


0.0013%


自基金合同生 效起至今 8.5824%


0.0025%


0.8778%


0.0000%


7.7046%


0.0025%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 收 益 率变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变动 的 比 较 图 1 :嘉实快 线货币 A 基 金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日) 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 9 页 共 49 页 图 2 :嘉实快 线货币 H 基 金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 12 月 31 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同 (十二 (二) 投 资范围和 (四) 投资限制) 的有关约定。


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 10 页 共 49 页 §4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理 情况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一, 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海, 公 司总部设在北京 , 在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保 基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。


截止 2018 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投 资基金 ,具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、 嘉实 债 券 、 嘉 实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短 债债券、 嘉实主题精选混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国混合 (QDII) 、 嘉实研 究精选混合、 嘉 实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实价值优势 混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 (QDII-LOF ) 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级 债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄 金(QDII-FOF-LOF ) 、 嘉 实 信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF、嘉 实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利混合、 嘉实全球房地产 (QDII ) 、 嘉 实 理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、 嘉实中证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如 意 宝 定期债券、 嘉实美国成长股票 (QDII ) 、 嘉实丰 益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉 实 新 兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财 债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中 证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、 嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究增强、 嘉实 逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造 股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中 证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起点灵活配置混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、 嘉实环保 低 碳 股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 11 页 共 49 页 灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势 灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实 惠泽混 合(LOF ) 、嘉实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选 混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混 合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混 合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新 添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置 混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添 利货币、 嘉实原油 (QDII-LOF ) 、 嘉 实前沿科技沪港深股票、 嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股ETF 、 嘉实稳华纯债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉 实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时 中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉 实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混 合(FOF ) 、 嘉实价值精选股票、 嘉实医药健康股票、 嘉实润泽量化定期混合、 嘉实 核心优势股票 、 嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其 中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管 理多个全国社保基金、企业年金 、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日 期


李金灿 本 基 金 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉实安心货币、理财宝 7 天 债 券 、 嘉 实 宝 、 嘉 实 活 期 宝 货币、 嘉实 1 个月理财债券、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 薪 金 宝货币、嘉实 3 个月理 财债 券 、 嘉 实 现 金 宝 货 币 、 嘉 实 增 益 宝 货 币 、 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 现 金 添 利货币、嘉实 6 个月理 财债 券基金经理 2016 年 2 月 5 日 - 8 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交 易员、北 京首创期货有限责任 公司研究员、建信基 金管理有限公司债券 交易员。2012 年8 月 加入嘉实基金管理有 限公司,曾任债券交 易员,现任职于固定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组。硕士 研究生,CFA 、 具有基 金从业资格。 李曈 本 基 金 、 嘉 实 货 币 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 安 心 货 币 、 理财宝 7 天 债券、嘉实宝、 2016 年 4 月 21 日 - 8 年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务 部业务经理。2014 年嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 12 页 共 49 页 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 现 金 宝 货 币 、 嘉 实 增 益 宝 货 币 、 嘉 实 定 期 宝 6 个月理 财债券、嘉实现 金添利货币基金经理 12 月加 入 嘉 实 基 金 管理有限公司,现任 职于固定收益业务体 系短端 alpha 策略 组。硕士研究生,具 有基金从业资格。 张文玥 本 基 金 、 嘉 实 货 币 、 嘉 实 安 心货币、理财宝 7 天债 券、 嘉实宝、嘉实 1 个月理 财债 券、嘉实 3 个月理财债券、 嘉 实 现 金 宝 货 币 、 嘉 实 定 期 宝 6 个月理 财债券基金经理 2015 年 7 月 14 日 - 10 年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014 年4 月加入嘉实 基金管理有限公司, 现任职于固定收益业 务体系短端 alpha 策 略组。硕士,具有基 金从业资格。 万晓西 本基金、 嘉实货币、 嘉实宝、 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 薪 金 宝 货 币 、 嘉实 3 个月 理财债券、嘉实 现金添利货币、嘉实 6 个月 理财债券基金经理 2015 年 6 月 25 日 - 17 年 曾任职于中国农业银 行黑龙江省分行及深 圳发展银行的国际业 务部,南方基金固定 收益部总监助理、首 席宏观研究员、南方 现金增利基金经理, 第一创业证券资产管 理 总 部 固 定 收 益 总 监、执行总经理,民 生证券资产管理事业 部总裁助理兼投资研 究部总经理,2013 年 2 月加入嘉 实基金管 理有限公司,现任固 定收益业务体系短端 alpha 策略 组组长, 中国国籍。 注: (1 ) 基 金经理 万晓 西的任 职日 期是指 本基 金基金 合同 生效之 日, 基金经 理张 文玥、 李金 灿 、 李曈的 任职 日期是 指公 司作出 决定 后公告 之日; (2 )证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业 从 业 人员资格管理办法》 的相关规定; (3 ) 本基金基金经理张文玥女士因休产假超过 30 日, 在其休假 期间, 本基 金暂由 共同 管理的 基金 经理万 晓西 先生、 李金 灿先生 及李 曈先生 代为 履行基 金 经 理 职 责。 该事项已于 2017 年7 月 5 日在 《中 国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报》 上进行了披露。 (4 ) 本基金基金经理张文玥女士已结束休假,自 2018 年 1 月 12 日起恢复履行基金经理职务。该事项 已于 2018 年1 月12 日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》上进行了披露。


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 13 页 共 49 页 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉 实快线 货币 市场基 金基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的 原 则 管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 。本基 金 运 作 管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和 公司内 部公 平交易 制度 ,各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ,并在 获得 投资信 息 、 投 资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ;通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、 严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分析 2018 年上半 年, 全球经济出现的风险点和困难日益增多, 主要经济体增长速度回落、 通胀水 平抬升 ,紧 缩货币 政策 周期开 始。 美国贸 易保 护主义 逐渐 强化, 对中 国、欧 盟等 国家和 地 区 均 发 起贸易挑战, 全球经济复苏进程受到冲击。2018 年上半年, 美国经济增长相对平稳, 美联储延续 了渐进 加息 的操作 ,加 上特朗 普多 项政策 实施 ,资金 从新 兴市场 国家 回流至 美国 。欧洲 经 济 则 表 现出相 对疲 弱,经 济增 长的动 能减 缓,货 币政 策收紧 节奏 较慢。 日本 经济增 长较 为平稳 , 货 币 宽 松有所 收敛 。新兴 市场 经济体 ,受 美联储 加息 和资本 外流 等影响 ,大 部分上 半年 波动较 大 , 风 险 显现较多。整体来看,2018 年上半年 全球经济形势较 2018 年 有所弱化。


2018 年 上半年, 在面临中美贸易摩擦和国内金融稳杠杆的背景下, 我国经济形势整体相对稳 健,供给侧改革扎实推进,但是经济下行压力和债务风险问题日益严重。上半年 GDP 增速达到 了 6.8% , 与去 年全年持平, 但名义 GDP 增速略有下 降。 分季度看, 一季度同比增长 6.8%, 二季度增 长 6.7% 。具 体来看,工业增加值稳中有降,上半年同比增速均值为 6.52% ,低于去 年同比增速均 值 6.58% ; “ 克强指数” 前五个月均值为 7.02% , 明显低于去年均值 11.52% ; 中国制造业采购经理 指数(PMI ) 均值站到荣枯线以上,上半年均值为 51.32% , 低于去年均值 51.61% 。 以投资、消费 和出口 为代 表的“ 三驾 马车” 增速 均呈现 回落 ,固定 资产 投资整 体呈 现回落 态势 ,上半 年 累 计 同嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 14 页 共 49 页 比增速均值为 5.75% ,低 于去年均值 7.46% ,其中 房地产开发投资因统计口径因素整体相对维稳, 上半年累计同比增速均值为 6.98% , 略高于去年均值 6.0% , 基础设施投资大幅回落,上半年累计 同比增速均值为 4%, 低 于去年均值 15.58% , 民间固定资产投资低位徘徊, 上半年累 计同比增速为 6.98% , 高于去年均值 6.0% ; 社会消费品零售总额也呈现回落, 上半年同比增速均值为 7.78%,低 于 去 年均 值 9.43% ;受 国际 市 场需 求回 暖 等影 响, 出 口形 势整 体 略有 好转 , 出口 金额 上半年同比 增速均值分别为 14.42%,高于去年均值 7.65% 。 另外,上半年价格水平整体出现温和小幅上行, 全国居民消费价格总水平同比增速均值为 2.00% ,高于去年 均值 1.55% ;上半年 PPI 同比增速 为 3.88% , 低于去年均值 6.33% 。 从金融 数据来看, 货币供应量整体依然处于高位,M2 全年同比增速 均值为 12.04%, 略低于去 年均值 12.32% ; 社会融 资规模持续走低, 上半年新增规模均值为 1.52 万亿元, 低于去年均值 1.62 万亿元; 新增人民币贷款继续上升, 上半年 新增均值为 1.50 万亿元, 高于去年均值1.13 万亿 元。 全上半年 人民币汇率整体呈现先升后贬走势, CNY 上年累计 贬值1.73% , CNH 上年累计 贬值 1.87% , 上半年央行外汇资产新增为 405 亿 元,去年同期大幅减少 4272 亿元 , 跨境资金流出规模在管控下明显减少。


由去 杠杆 向稳 杠杆过 度, 叠加应 对经 济下行 风险 ,央行 货币 政策整 体维 持稳健 ,边际 放 松 , 政策节奏呈现渐进放松,上半年央行定向降准 2 次,央行还 通过公开市场操作、国库现金 定存、 MLF 和 PSL 等政策工具适时补充和调节市场流动性,上半年公开市场操作(含国库现金定存)累 计净投放资金 2790 亿元 。银行间市场资金利率震荡回落,2018 年半年末 隔夜、7 天、1 个月和 3 个 月 回购 加权 利 率较 去年 末 分别-43BP 、-184BP 、-189BP 和-153BP ; 银行 间 市场 国债 收 益率 曲线 呈现下移,2018 年上半年 末国债收益率曲线 1 年、3 年、5 年、7 年和 10 年期收益率较去年末分 别-63BP 、-47BP、-49BP 、-41BP 和-41BP,10 年期 与 1 年期国 债期限利差为 32BP , 较 去年末扩大 13BP 。


2018 年 上半年, 本基金秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 以确保组合安全性和流动性为首要任 务;灵 活配 置债券 、同 业存单 和同 业存款 ,管 理现金 流分 布,保 障组 合充足 流动 性;控 制 债 券 整 体仓位。 整体看,2018 年 上半年本基金成功应对了市场波动, 投资业绩平稳提高, 实现了安全性、 流动性 和收 益性的 目标 ,并且 整体 组合的 持仓 结构相 对安 全,流 动性 和弹性 良好 ,为下 一 阶 段 抓 住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期嘉实快线货币 A 的基金份额净值收益率为 2.0971% , 嘉实快线货币 H 的基金 份额净 值收益率为 1.9272% ,业 绩比较基准收益率为 0.1734% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 15 页 共 49 页 IMF 最新版的 《世界经济展望报告》指出,国际货币基金组织预计 2018 年和 2019 年 全球经 济增长将达到 3.9% , 与 今年 4 月的 预测值一样。 与此同时, 报告继续维持对美国经济今明两年增 长 2.9% 和 2.7% 的预测, 但 下调了欧元区国家以及英国和日本的增长预期。 国际货币基金组织在报 告中表 示, 尽管维 持最 近两年 全球 经济增 速不 变的预 期, 但经济 下行 风险正 在增 加,而 最 大 的 威 胁来自 于美 国引起 的全 球贸易 紧张 局势。 报告 指出, 美国 最近宣 布的 提高关 税政 策以及 来 自 贸 易 伙伴的 反制 措施, 有可 能使紧 张局 势持续 升级 ,从而 对资 源配置 和生 产率产 生直 接影响 , 也 将 导 致全球经济增长下降。


2018 年 下半年,除美国之外全球主要经济体的经济增长都将受到贸易战影响。预计 2018 年 美国 GDP 增 速将高于 3% , 甚至达4%。而 2018 年 欧元区的 GDP 增速将低 于 2%,达 1-1.5% 之间。 而 日本的 GDP 增速将低于 1% , 可能为负。 而新兴经济体则受贸易争端引起的全球经济和进出口低迷 以及美 元强 势升值 而带 来的国 内经 济波动 和增 速下滑 。国 内经济 下行 压力较 大, 目前固 定 资 产 投 资、 消费和社融以及 M2 增速均创历史新低, 在中美贸易战背景下, 贸易顺差逐步收窄。 在国内经 济风险隐患突显和中美升级的贸易战背景下,下半年经济完成年度 GDP 增速6.5%目标压力较大。


在经济下行周期,2018 年信用风 险继续曝露, 违约范围和金额继续扩大。2018 年上半年, 信 用债市场共出现 27 只违 约债券,涉及违约主体 15 家,违约额 度总计 266.27 亿元。其中 ,10 家 违约主体为 2018 年首次违 约主体,新增违约主体基本都为民企。


今年以来, 货币政策边际放松, 央行一季度货币政策执行报告中将 “去杠杆” 转为 “稳杠杆” ; 央行货 币政 策二季 度例 会释 放 信号 ,稳健 的货 币政策 保持 中性, 要松 紧适度 ,保 持流动 性 合 理 充 裕, 管好货币供给总闸门, 引导货币信贷及社会融资规模合理增长。7 月 23 日, 国务院常务会议 部署更 好发 挥财政 金融 政策作 用, 支持扩 内需 调结构 促进 实体经 济发 展,同 时还 推出了 推 动 有 效 投资的 措施 。国务 院常 务会议 明确 指出, 财政 金融政 策要 协同发 力, 更有效 服务 实体经 济 , 更 有 力服务 宏观 大局。 一是 积极财 政政 策要更 加积 极。二 是稳 健的货 币政 策要松 紧适 度。三 是 加 快 国 家融资担保基金出资到位, 努力实现每年新增支持 15 万家 (次) 小微企业和 1400 亿 元贷款目标 。 四是坚决出清“僵尸企业” ,减少无 效资金占用。


本基 金将 坚持 一贯以 来的 谨慎操 作风 格,强 化投 资风险 控制 ,以确 保组 合安全 性和流 动 性 为 首要任 务, 兼顾收 益性 。密切 关注 各项宏 观数 据、政 策调 整和市 场资 金面情 况, 平衡配 置 同 业 存 款和债 券投 资,谨 慎控 制组合 的信 用配置 ,保 持合理 流动 性资产 配置 ,细致 管理 现金流 , 以 控 制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 16 页 共 49 页 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金 管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会, 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门 负责人 组成 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能 力和相 关工 作经历 。报 告期内 ,固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员,基 金 经 理 参 加估值 专业 委员会 会议 ,但不 介入 基金日 常估 值业务 ;参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利 益冲突 ;与 估 值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ,中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据本基金基金合同第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期 A 类基金 份额已实现 收益为 1,006,440,878.45 元,合计分配 1,006,440,878.45 元; H 类 基 金 份 额 已 实 现 收 益 为 1,218,296.73 元,合计分 配 1,218,296.73 元,符合 法律法规的规定和本基金基金合同的约定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。


§5 托 管 人 报 告


5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称 “本托管人” ) 在对嘉实快线货币市 场基金 的托 管过程 中, 严格遵 守《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《货币 市场 基金监 督管 理 办 法》 、 《货 币 市场基 金信 息披露 特别 规定》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议的 规定 , 不 存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报告 期内, 本 托 管人依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 货币 市场 基 金 监督管 理 办 法》 、 《货 币 市场基 金信 息披露 特别 规定》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议的 规定 , 对 嘉实快 线货 币市场 基金 的投资 运作 进行了 监督 ,对基 金资 产净值 的计 算、基 金收 益的计 算 以 及 基 金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本报告期内, 由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 (注 :财务 会计 报 告中 的“ 金融工 具风 险及管 理” 部分未 在 托 管 人嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 17 页 共 49 页 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )


6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实快线货币市场基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


11,436,682,824.48 23,247,982,297.47 结算备付金


120,316,222.73 222,127,272.73 存出保证金


- 20,421.48 交易性金融资产


6.4.7.2


22,871,972,509.10 13,705,720,092.73 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


22,775,309,509.10 13,684,500,092.73 资产支持证券投资


96,663,000.00 21,220,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


7,616,868,272.11 9,735,589,352.76 应收证券清算款


- - 应收利息


6.4.7.5


188,425,058.04 317,757,754.08 应收股利


- - 应收申购款


5,929,093.13 23,837,752.15 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


80,000.00 80,000.00 资产总计


42,240,273,979.59 47,253,114,943.40 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


2018 年 6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


2,881,967,639.01 4,203,081,436.09 应付证券清算款


- 3,000,000,000.00 应付赎回款


7,594,816.27 2,157,349.72 应付管理人报酬


5,913,458.55 6,660,668.25 应付托管费


2,365,383.42 2,664,267.30 应付销售服务费


405,182.11 459,799.56 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 18 页 共 49 页 应付交易费用


6.4.7.7


428,091.98 415,592.72 应交税费


391,852.36 - 应付利息


468,052.38 2,885,370.89 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


262,867.85 459,417.49 负债合计


2,899,797,343.93 7,218,783,902.02 所 有 者 权益:





实收基金


6.4.7.9


39,340,476,635.66 40,034,331,041.38 未分配利润


6.4.7.10


- - 所有者权益合计


39,340,476,635.66 40,034,331,041.38 负债和所有者权益总计


42,240,273,979.59 47,253,114,943.40 注: 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日,嘉 实快线货币 A 基金份额总 额 39,289,079,768.84 份 ,份额 净值 1.0000 元; 嘉实快线货币 H 基 金份额总额 513,968.67 份 , 份额净值 100.0000 元。 基金份额 总额合计为 39,289,593,737.51 份。 6.2 利润表 会计主体: 嘉实快线货币市场基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


一、收入


1,148,707,370.28 476,091,295.70 1. 利息收入


1,146,370,157.29 476,062,601.55 其中:存款利息收入


6.4.7.11


422,119,924.38 209,181,904.66 债券利息收入


431,391,685.96 109,516,103.45 资产支持证券利息收入


1,816,689.49 10,827.40 买入返售金融资产收入


291,041,857.46 157,353,766.04 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


2,337,212.99 28,694.15 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.12 2,337,212.99 28,694.15 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ”号填列)


- - 4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填 列)


-


-


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 19 页 共 49 页 5.其他收入( 损失以“- ” 号填 列)


6.4.7.13


- - 减:二、费用


141,048,195.10 48,311,011.15 1 .管理人报 酬


36,241,508.05 21,525,978.69 2 .托管费


14,496,603.23 10,781,034.81 3 .销售服务 费


2,491,861.39 1,076,070.01 4 .交易费用


6.4.7.14


- - 5 .利息支出


87,310,532.28 14,639,451.97 其中:卖出回购金融资产支出


87,310,532.28 14,639,451.97 6 .税金及附 加


174,263.15 - 7 .其他费用


6.4.7.15


333,427.00 288,475.67 三、利润总额( 亏损总额以“- ” 号 填列)


1,007,659,175.18 427,780,284.55 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列)


1,007,659,175.18 427,780,284.55 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表


会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 40,034,331,041.38 40,034,331,041.38 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润)


- 1,007,659,175.18


1,007,659,175.18 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填 列)


-693,854,405.72 - -693,854,405.72 其中:1.基 金申购款


68,533,785,631.06 68,533,785,631.06 2.基金赎回 款


-69,227,640,036.78 -69,227,640,036.78 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列)


- -1,007,659,175.18 -1,007,659,175.18 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


39,340,476,635.66 - 39,340,476,635.66 项目


上年度可比期间


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 20 页 共 49 页 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润)


- 427,780,284.55


427,780,284.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填 列)


2,505,196,585.56 - 2,505,196,585.56 其中:1.基 金申购款


169,081,326,397.26 - 169,081,326,397.26 2.基金赎回 款


-166,576,129,811.70 - -166,576,129,811.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列)


- -427,780,284.55 -427,780,284.55 五、 期末所有者权益 (基 金净值)


25,177,022,953.10 - 25,177,022,953.10 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:





经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基 金 基 本 情况 嘉 实快 线货币 市场 基金( 原 名为 嘉实机 构快 线货币 市场 基金, 以下 简称“ 本基 金 ”)经中国证 券监督管理委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证监许可[2014]1115 号 《关 于准予嘉实机构快线货 币市场基金注册的批复》 核准, 由嘉 实基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》 和《嘉 实机 构快线 货币 市场基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式,存 续 期 限 不 定 , 首次 设立 募 集共 募集 230,338,805.42 元,业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所( 特殊 普 通合 伙) 普华永道中天验字(2015)第 826 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《嘉实 机构快线货币 市场基金基金合同》于 2015 年 6 月 25 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 230,338,805.42 份基金份 额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司, 基金托管人为上海 浦东发展银行股份有限公司。 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 21 页 共 49 页


根据 《嘉 实机 构快线 货币 市场基 金基 金合同 》和 《关于 嘉实 机构快 线货 币市场 基金增 设 场 内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 , 本 基金于 2015 年 12 月 23 日增设场内 H 类基金份额 。 本基金 设场 外基金 份额 和场内 基金 份额。 其中 ,本基 金根 据投资 人持 有基金 份额 时间的 不 同 , 对 投资人持有的场外基金份额按照不同的 费率计提管理费,因此形成 A 类、B 类和 C 类三类场外 基 金份额。 本基金的 H 类份 额为场内基金份额。A 类、B 类、C 类和 H 类基金 份额分别设置基金代码, 分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。


经 上 海证 券 交 易所( 以 下 简 称“上 交 所 ”)[2015]426 号文 审 核 同意, 本 基 金 10,002,898.13 份基金份额于 2016 年1 月 11 日在上 交所挂牌交易。


根据 《嘉 实基 金管理 有限 公司关 于变 更嘉实 机构 快线货 币市 场基金 名称 并修改 基金合 同 等 法 律文件的公告》 , 自 2017 年2 月22 日起, 基金名称由 “嘉实机构快线 货币市场基金” 变更为 “嘉 实快线货币市场基金” 。


根据本基金 2017 年 6 月 21 日发 布的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 , 本基金份额 持有人大会于 2017 年6 月 20 日表 决 通 过 了 《 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 合 并 基 金 份 额 设 置 并 降 低 基 金 费 率 的 议 案 》 , 原 场 外 份 额 A 类、B 类、C 类基金份额全部合并为 A 类基金份额 。 本基金设场外基金份额和场内基金份额,A 类 份额为场外基金份额,H 类份额为场内基金份额。A 类和 H 类 基金份额分别设置基金代码, 分别 公 布各类基金份额的每万份或每百份 基金净收益和七日年化收益率。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《嘉实快线货币市场基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围包括: 现金; 期限在一年以内( 含一年) 的银 行存款、 债券回购、 中央银行票据 、 同业存单;剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券 以及中 国证 监会、 中国 人民银 行认 可的其 他具 有良好 流动 性的货 币市 场工具 。本 基金的 业 绩 比 较 基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实快线货币市场基金基金合 同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 , 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 22 页 共 49 页 及本报告期的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确 全 面 推开 营改 增 试点 金融 业 有关 政策 的 通知 》 、财 税[2016]70 号 《关 于金 融 机构 同业 往来等增值 税政策 的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资 管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定 资产 进项税 额抵 扣等增 值税 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下:


(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征 收率 缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发 生的增值税应税行为, 未缴纳增值税 的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。


对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 债券的 转让 收入免 征增 值税, 对国 债、地 方政府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以 2018 年 1 月1 日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对 基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。


(4) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和 地方教育费附加。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 23 页 共 49 页 2018 年 6 月30 日 活期存款


6,682,824.48 定期存款


11,430,000,000.00 其中:存款期限 1 个月 以内


- 存款期限 1-3 个月


1,930,000,000.00 存款期限 3 个月及以上


9,500,000,000.00 其他存款


- 合计


11,436,682,824.48 注: 定期存款 的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (% )


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


22,775,309,509.10 22,800,838,000.00


25,528,490.90


0.0649


合计


22,775,309,509.10 22,800,838,000.00 25,528,490.90 0.0649


资产支持证券


96,663,000.00 96,810,000.00 147,000.00 0.0004 合计


22,871,972,509.10 22,897,648,000.00 25,675,490.90 0.0653 注: 偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/ 摊 余成本法确定的基金资产净值。


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。


6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 账面余额


其中;买断式逆回购


交易所市场


3,118,200,000.00 - 银行间市场


4,498,668,272.11 - 合计


7,616,868,272.11 - 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 24 页 共 49 页 2018 年 6 月30 日


应收活期存款利息


8,093.72 应收定期存款利息


61,696,750.35 应收其他存款利息


0.00 应收结算备付金利息


54,142.32 应收债券利息


123,609,026.46 应收资产支持证券利息


83,050.73 应收买入返售证券利息


2,973,994.46 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


- 合计


188,425,058.04 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 应收分销手续费返还 80,000.00 待摊费用


- 合计


80,000.00 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


428,091.98 合计


428,091.98 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


1,111.76 预提费用 261,756.09 合计


262,867.85 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


嘉实快线货币 A 项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 39,966,292,570.01


39,966,292,570.01 本期申购


68,488,951,034.33


68,488,951,034.33


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 25 页 共 49 页 本期赎回(以“- ”号填 列)


-69,166,163,835.50


-69,166,163,835.50


本期末


39,289,079,768.84


39,289,079,768.84


嘉实快线货币 H 项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 680,384.71


68,038,471.37 本期申购


448,345.96 44,834,596.73


本期赎回(以“- ”号填 列)


-614,762.00 -61,476,201.28


本期末


513,968.67


51,396,866.82


注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


嘉实快线货币 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


1,006,440,878.45 - 1,006,440,878.45


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-1,006,440,878.45 - -1,006,440,878.45 本期末


- - - 嘉实快线货币 H


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


1,218,296.73 1,218,296.73


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-1,218,296.73 - -1,218,296.73 本期末


- - - 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


活期存款利息收入


32,659.56 定期存款利息收入


420,774,393.30 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,312,738.07 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 26 页 共 49 页 其他


133.45 合计


422,119,924.38 6.4.7.12 债 券 投 资 收益 单位:人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日


卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额


73,708,115,588.60 减:卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本总额


73,508,003,125.06 减:应收利息总额


197,775,250.55 买卖债券差价收入


2,337,212.99 6.4.7.13 其他收入 本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日) , 本基金无其他收入。


6.4.7.14 交易费用 本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日) , 本基金无交易费用。 6.4.7.15 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


审计费用


74,383.76 信息披露费


148,765.71 银行划款手续费 62,069.01 上市年费 29,752.78 债券托管账户维护费 17,853.84 其他 601.90 合计


333,427.00 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系


6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方


关联方名称


与本基金的关系


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 27 页 共 49 页 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司( “浦发银 行” ) 基金托管人、基金代销机构 嘉实资本管理有限公司( “嘉实资本 ” ) 基金管理人的控股子公司 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本期(2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 ) ,本基金未 通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的管理费


36,241,508.05 21,525,978.69 其中:支付销售机构的客户维护费


510,606.45


122,352.71


注: (1 ) 支 付基金 管理 人嘉实 基金 管理 有 限公 司的管 理人 报酬按 前一 日该类 份额 的基金 资产 净 值 的年管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类基金份额 和 H 类基金 份 额年管理费率为 0.25% ,B 类基金份额年管理费率为 0.22% ,C 类基金份额年管理费率为 0.18% 。 其计算公式为: 每类基金 份额日管理人报酬= 该类 基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年 管理费率/ 当 年天数。 (2 ) 根据 《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告》 , 基金份额持有人大会于 2017 年6 月20 日表 决通过了 《关于嘉实快线货币市 场基 金合并基金份额设置并降低基金费率的议案》 , 对原场外份额 A 类、B 类、C 类基金份 额的表述全 部修订为 A 类基金份额并删除原合同中关于份额升级的描述,基金管理人 A 类基金份额和 H 类基 金份额年管理费率调整为 0.15% ,自 表决通过日次日起执行。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的基金应支付的托管费


14,496,603.23 10,781,034.81 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 28 页 共 49 页 注: (1 ) 支 付 基 金 托 管 人 上 海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%/0.06% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日 基金资产净值×该日适用费率/ 当年 天数。 (2 ) 根据 《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告》 , 基金份额持有人大会于 2017 年6 月20 日表 决通过了 《关于嘉实快线货币市场基 金合并基金份额设置并降低基金费率的议案》 , 基金托管人的托管费率由 0.10% 调整 为 0.06% ,自 表决通过日次日起执行。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各 关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实快线 货币 A


嘉实快线 货币 B 嘉实快线 货币 C 嘉实快线 货 币 H


合计


嘉实基金 管理 有限公司 2,321,112.15 - - 55,985.22 2,377,097.37 浦发银行 2,604.02 - - - 2,604.02 嘉实财富 12,537.67 - - - 12,537.67 合计


2,336,253.84 - - 55,985.22 2,392,239.06 获得销售服务费的各 关联方名称


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实快线 货币 A 嘉实快线 货币 B 嘉实快线 货币 C 嘉实快线 货 币 H 合计


嘉实基金 管理 有限公司 256,383.86


165,467.62


618,593.51


13,559.51 1,054,004.50 浦发银行 58.22


36.46


155.40


- 250.08 嘉实财富 1,551.44 - - - 1,551.44 合计


257,993.52 165,504.08


618,748.91


13,559.51 1,055,806.02 注: (1 )本 基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费年率均为 0.01% ,H 类基金份额的销售服 务费为 0.25% ,每 日计 提, 逐 日累 计至 每 月月 末, 按 月支 付。 计 算方 法: 各 类别 基金 份额日销售 服务费=各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/ 当年天数 。


(2 ) 根据 《嘉实基 金管理有限公司关于嘉实机构快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公 告》 ,自 2016 年7 月4 日至 2017 年7 月 4 日止期 间,销售服务费年费率由 0.25% 变更 为 0.01% 。


(3 ) 根据 《嘉实基 金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告》 , 自 2017 年 6 月21 日起, 嘉 实快线 A 、B 、C 类份额全部修订为 A 类份额, 销 售服务费率为 0.01% ,H 类份额销售服务费率为 0.25% 。


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 29 页 共 49 页 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易 单位:人民币元


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日 银行间市场 交易的


各关联方名 称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易 金额


利息收 入


交易金额


利息支出


浦发银行 - - - - 25,292,100,000.00 2,728,750.72 上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日 银行间市场 交易的


各关联方名 称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易 金额


利息收 入


交易金额


利息支出


浦发银行 756,215,492.34 - - - 1,452,610,000.00 218,244.57 6.4.10.4 各关联方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 期初持有的基金份额


669,954,410.31 - - - 期间申购/ 买 入总 份额


1,763,202,415.65 - - - 期间因拆分变动份额


- - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总份 额


2,423,961,385.00 - - - 期末持有的基金份额


9,195,440.96 - - - 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.02%


- - - 项目


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 期初持有的基金份额


- - 201,107,743.19 - 期间申购/ 买 入总 份额


2,922,553,643.16 1,061,352,933.52 672,857,445.95 - 期间因拆分变动份额


- - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总份 额


2,291,597,984.96 1,061,352,933.52 873,965,189.14 - 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 30 页 共 49 页 期末持有的基金份额


630,955,658.20 - - - 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


2.53%


- - - 注: 上年度可 比期间(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日)基 金管理人持有的嘉实快线货币 A 、 B 、C 类基金 份额期间申购/ 买入总份 额含红利再投资份额及自动升降级调增份额; 期间赎回/卖出 总份额含自动升降级调减份额。 本报告期内 (2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日) 基金管理人 持有的嘉实快 线货币 A 类基金份额期间申购/ 买 入含红利再投资份额。


6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 嘉实快线货币 A 关联方名称


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年12月31 日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(% )


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (% )





嘉实资本


400,000,000.00


1.02


9,929,437.37


0.02





6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份有限公司_ 定期


1,500,000,000.00


75,383,361.21


-


4,722,916.68


上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份有限公司_ 活期


6,682,824.48


32,659.56


2,204,316,725.16


32,462,710.22


注: 本基金的 活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 ) ,本基金未 在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利 润 分 配 情况


单位:人民币元


嘉实快线货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


1,006,440,878.45 - - 1,006,440,878.45 - 嘉实快线货币 H


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 31 页 共 49 页 已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


1,218,296.73 - - 1,218,296.73 - 6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券


6.4.12.2.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2018 年6 月30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,881,967,639.01 元, 是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代 码


债券名称


回购到期日


期末 估值 单价


数量(张)


期末估值总额


080418 08 农发 18 2018 年 7 月2 日 100.18 300,000.00 30,054,049.78 130245 13 国开 45 2018 年 7 月2 日 100.52 300,000.00 30,157,414.24 130325 13 进出 25 2018 年 7 月2 日 100.42 1,000,000.00 100,418,980.21 150223 15 国开 23 2018 年 7 月2 日 99.83 500,000.00 49,913,691.44 187705 18 贴现国 开05 2018 年 7 月2 日 98.75 1,700,000.00 167,874,084.75 170211 17 国开 11 2018 年 7 月2 日 100.07 3,300,000.00 330,246,295.61 170311 17 进出 11 2018 年 7 月2 日 100.16 477,000.00 47,776,935.39 170410 17 农发 10 2018 年 7 月2 日 100.04 4,200,000.00 420,175,962.42 170017 17 附息国 债17 2018 年 7 月2 日 100.03 4,200,000.00 420,138,143.28 150315 15 进出 15 2018 年 7 月2 日 100.12 5,400,000.00 540,629,932.10 170207 17 国开 07 2018 年 7 月2 日 100.02 2,000,000.00 200,040,949.61 111816152 18 上海银 行 CD152 2018 年 7 月2 日 99.55 690,000.00 68,686,293.36 130234 13 国开 34 2018 年 7 月2 日 100.04 500,000.00 50,019,590.68 130238 13 国开 38 2018 年 7 月2 日 100.27 500,000.00 50,132,796.22 170413 17 农发 13 2018 年 7 月2 日 100.12 3,100,000.00 310,383,611.04 187703 18 贴现国 开03 2018 年 7 月2 日 99.68 1,000,000.00 99,676,921.36 合计





29,167,000 2,916,325,651.49 6.4.12.2.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本期末(2018 年6 月30 日) ,本基金 无交易所市场债券正回购余额。 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 32 页 共 49 页 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金 。 本基金 投资 的金融 工具 主要包 括债 券投资 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工 具 相 关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本 基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的 主 要 目 标是在 力求 基金资 产安 全性、 流动 性的基 础上 ,追求 超过 业绩比 较基 准的稳 定收 益。 本 基 金 的 基金管 理人 董事会 重视 建立完 善的 公司治 理结 构与内 部控 制体系 ,公 司董事 会对 公司建 立 内 部 控 制系统 和维 持其有 效性 承担最 终责 任。董 事会 下设风 险控 制与内 审委 员会, 负责 检查公 司 内 部 管 理制度 的合 法合规 性及 内控制 度的 执行情 况, 充分发 挥独 立董事 监督 职能, 保护 投资者 利 益 和 公 司合法权益。


为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ,本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 , 由 公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成, 负责 全 面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 , 并 提 出 防范化解措施。


本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ,积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制 制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核, 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核 部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。 公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ,配 备了充 足 合 格 的 监察稽 核人 员,明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为 所在部 门的 风险控 制第 一责任 人, 对本 部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。


本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标 、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 33 页 共 49 页 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行, 与该 银行存款相关的信用风险不重大。 基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清 算,违 约风 险可能 性很 小;在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 不投资于信用等级在 AA+ 以下的债券与非金 融企业 债务 融资工 具, 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券 发行 人的信 用风 险,且 通 过 分 散 化投资以分散信用风险。 本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


单位:人民币元


短 期 信 用评级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


A-1


380,272,199.86 189,970,468.86 A-1 以下


- - 未评级


3,654,362,639.80 859,999,559.29 合计


4,034,634,839.66 1,049,970,028.15 注: 短期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按短 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票 据等。


6.4.13.2.2 按 短 期 信 用评 级 列 示 的资 产 支 持 证券 投 资 本报告期末 (2018 年6 月 30 日) 及上年度末 (2017 年12 月31 日 ) , 本基 金未持有按短期信 用评级列示的资产支持证券投资。


6.4.13.2.3 按 短 期 信 用评 级 列 示 的同 业 存 单 投资 本报告期末 (2018 年6 月 30 日) 及上年度末 (2017 年12 月31 日 ) , 本基 金未持有按短期信 用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.2.4 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 34 页 共 49 页 AAA


491,257,517.16 70,266,804.14 AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


491,257,517.16 70,266,804.14 注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票 据等。


6.4.13.2.5 按 长 期 信 用评 级 列 示 的资 产 支 持 证券 投 资 单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


96,663,000.00 21,220,000.00 AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


96,663,000.00 21,220,000.00 注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。


6.4.13.2.6 按 长 期 信 用评 级 列 示 的同 业 存 单 投资 单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


15,349,393,439.42 9,208,772,702.34 AAA 以下


- 97,058,051.85 未评级


- - 合计


15,349,393,439.42 9,305,830,754.19 注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告,存单采用发行人主体评级。


6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额, 另一 方面来 自 于 投 资 品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下 以合理的价格变现。


针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进 行严密 监控 并预测 流动 性需求 ,保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 35 页 共 49 页 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ,约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式,控 制 因 开 放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末, 除附 注 6.4.12.2 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息 ( 该利息 金额 不重大) 外, 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计 息,可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息,因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《货 币市场 基金 监督管 理办 法》及 《公 开募集 开放 式证券 投资 基金流 动性 风险管 理规 定》等 法 规 的 要 求对本 基金 组合资 产的 流动性 风险 进行管 理, 通过限 制、 跟踪和 控制 基金投 资交 易的不 活 跃 品 种 ( 企业债或短 期融资券) 以 及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。


本基 金管 理人 管理的 全部 货币市 场基 金投资 同一 商业银 行的 银行存 款及 其发行 的同业 存 单 与 债 券, 不得超 过该 商业银 行最 近一个 季度 末净资 产 的 10% 。 本基 金主动 投资 于流动 性 受限 资 产 的 市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。


一般情况下, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天, 平均 剩余存续期不得超过 240 天,且 能够 通过出 售所 持有的 债券 应对流 动性 需求。 此外 本基金 还可 通过卖 出回 购金融 资 产 方 式 借 入短 期资金 应对 流动性 需求 。当本 基金 前 10 名份 额持有 人的 持有份 额合 计超过 基金总 份 额 的 20% 时,本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平 均剩余存续期不得超过 180 天;投资 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计不得低于 20%; 当本基金前 10 名份额 持有人的持有份额合计超过基金总份 额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天 ,平均剩余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计不得低于 30% 。


同时 ,本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度; 按 照 穿 透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 , 以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易 的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外,本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 : 根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ;持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允 价值计 算足 额;并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 36 页 共 49 页 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ,本 基金在 本报告 期 内 流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格 因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基 金主 要投 资于交 易所 及银行 间市 场交易 的固 定收益 品种 ,因此 存在 相应的 利率风 险 。 本 基金的 基金 管理人 每日 通过“ 影子 定价” 对本 基金面 临的 市场风 险进 行监控 ,定 期对本 基 金 面 临 的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元


本期末


2018 年6 月30 日


6 个月以内


6 个月-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产








银行存款 9,336,682,824.48 2,100,000,000.00 - - 11,436,682,824.48 结算备付金 120,316,222.73 - - - 120,316,222.73 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 22,519,766,002.50 352,206,506.60 - - 22,871,972,509.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 7,616,868,272.11 - - - 7,616,868,272.11 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 188,425,058.04 188,425,058.04 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,929,093.13 5,929,093.13 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计


39,593,633,321.82 2,452,206,506.60 - 194,434,151.17 42,240,273,979.59 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 37 页 共 49 页 卖出回购金融资 产款 2,881,967,639.01 - - - 2,881,967,639.01 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,594,816.27 7,594,816.27 应付管理人报酬 - - - 5,913,458.55 5,913,458.55 应付托管费 - - - 2,365,383.42 2,365,383.42 应付销售服务费 - - - 405,182.11 405,182.11 应付交易费用 - - - 428,091.98 428,091.98 应交税费 - - - 391,852.36 391,852.36 应付利息 - - - 468,052.38 468,052.38 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 262,867.85 262,867.85 负债总计


2,881,967,639.01 - - 17,829,704.92 2,899,797,343.93 利率敏感度缺口


36,711,665,682.81 2,452,206,506.60 - 176,604,446.25 39,340,476,635.66 上年度末


2017 年 12 月31 日


6 个月以内


6 个月


-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产





银行存款 22,747,982,297.47 500,000,000.00 - - 23,247,982,297.47 结算备付金 222,127,272.73 - - - 222,127,272.73 存出保证金 20,421.48 - - - 20,421.48 交易性金融资产 13,267,023,007.23 438,697,085.50 - - 13,705,720,092.73 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 9,735,589,352.76 - - - 9,735,589,352.76 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 317,757,754.08 317,757,754.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 23,837,752.15 23,837,752.15 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计


45,972,742,351.67 938,697,085.50 -


341,675,506.23


47,253,114,943.40


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 4,203,081,436.09 - - - 4,203,081,436.09 应付证券清算款 - - - 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 应付赎回款 - - - 2,157,349.72 2,157,349.72 应付管理人报酬 - - - 6,660,668.25 6,660,668.25 应付托管费 - - - 2,664,267.30 2,664,267.30 应付销售服务费 - - - 459,799.56 459,799.56 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 38 页 共 49 页 应付交易费用 - - - 415,592.72 415,592.72 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 2,885,370.89 2,885,370.89 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 459,417.49 459,417.49 负债总计


4,203,081,436.09 - -


3,015,702,465.93


7,218,783,902.02


利率敏感度缺口


41,769,660,915.58


938,697,085.50 -


-2,674,026,959.70


40,034,331,041.38


注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值, 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于 2018 年6 月 30 日, 若市场利率变动 25 个基点 且其他市场变量保持不变, 本基金资产净值 将不会产生重大变动(2017 年12 月31 日: 同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易 的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金 融工具公允价值计量的方法


公允 价值 计量 结果所 属的 层次, 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 39 页 共 49 页


(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各 层次金融工具公允价值


于本 报告 期末 ,本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 22,871,972,509.10 元 , 无 属 于 第 一 、 第 三 层 次 的 余 额 ( 上 年 度 末 : 第 二 层 次 13,705,720,092.73 元, 无属于第一、第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金本 报告 期 及上 年度 可 比期 间持 有 的以 公允 价 值计 量的 金 融工 具的 公 允价 值所 属层次未 发生重大变动。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具


于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 : 无) 。


(d) 不 以公允价值计量的金融工具


不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括 应 收款项 和其 他金融 负债 ,其账 面价值 与 公 允 价值相差很小。


(2) 除 公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告


7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


固定收益 投资


22,871,972,509.10


54.15


其中:债券


22,775,309,509.10


53.92


资产支持证券


96,663,000.00


0.23


2


买入返售金融资产


7,616,868,272.11


18.03


其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售金融资产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计


11,556,999,047.21


27.36


4


其他各项资产


194,434,151.17


0.46


5


合计


42,240,273,979.59


100.00


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 40 页 共 49 页 7.2 债 券 回 购 融资 情 况 金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


12.07 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


2,881,967,639.01 7.33 其中:买断式回购融资


- - 注: (1 ) 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 为 报 告 期 内 每 日 的 融 资 余 额 的 合 计 数 , 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资余额 占基 金资产 净值 的比例 为报 告期内 每日 融资余 额占 基金资 产净 值比例 的简 单平均 值。 (2 ) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 。


7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


75 报告期内投资组合平 均剩余期限最高值


76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


21 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。


7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例 序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(% )


各期限负债占基金资产净 值的比例(% )


1


30 天以内


33.02 7.33 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 2


30 天(含) —60 天


12.28 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 3


60 天(含) —90 天


37.31 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 4


90 天(含) —120 天


6.63 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 5


120 天(含) —397 天(含 )


17.64 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 合计


106.88 7.33 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 41 页 共 49 页 7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情 况 说 明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。


7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金 资产净 值比例 (%)


1


国家债券


420,138,143.28 1.07 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,479,885,569.58 6.30 其中:政策性金融债


2,479,885,569.58 6.30 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


4,034,634,839.66 10.26 6


中期票据


491,257,517.16 1.25 7


同业存单


15,349,393,439.42 39.02 8


其他


- - 9


合计


22,775,309,509.10 57.89 10


剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券


- - 注: 上表中, 附息债券的成本包括债券面值和折溢价, 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在 应收利息。


7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元





序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 111815270 18 民生银行 CD270 13,000,000 1,289,306,932.81 3.28 2 111816175 18 上海银行 CD175 10,000,000 999,622,659.91 2.54 3 111816195 18 上海银行 CD195 7,800,000 772,421,103.42 1.96 4 150315 15 进出 15 5,400,000 540,629,932.10 1.37 5 111895673 18 天津银行 CD123 5,000,000 499,039,415.13 1.27 6 111896019 18 重庆银行 CD079 5,000,000 498,588,013.97 1.27 7 111808151 18 中信银行 CD151 5,000,000 496,788,247.31 1.26 8 111816177 18 上海银行 CD177 5,000,000 495,970,822.51 1.26 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 42 页 共 49 页 9 111808169 18 中信银行 CD169 5,000,000 495,206,108.59 1.26 10 111899662 18 厦门国际 银行 CD135 5,000,000 495,122,070.18 1.26 7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离 项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25 ( 含)-0.5%间 的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0695% 报告期内偏离度的最低值


0.0046% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0255% 报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情 况说 明


报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。


报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情 况说 明


报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 。


7.8 期末按公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细





金额单位 :人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值


占基金资产净 值比例(% )


1 1889046 18 交元 1A 2,100,000 96,663,000.00 0.25 7.9 投 资 组 合 报告 附 注 7.9.1 基 金 计 价 方法 说 明 本基金采用固定份额净值,嘉实快线货币 A 类 基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元, 嘉实快线货币 H 类基金 份额账面净值始终保持为 100.00 人 民币元。


本基 金估 值采 用摊余 成本 法,即 估值 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或商定 利 率并 考 虑 其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 7.9.2 本基金投资 的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本期受到 调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明 报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


188,425,058.04 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 43 页 共 49 页 4


应收申购款


5,929,093.13 5


其他应收款


80,000.00


6


待摊费用


- 7


其他


- 8


合计


194,434,151.17 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息


8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


份额级别


持有人户 数( 户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(% )


持有份额


占总份 额比例 (% )


嘉实快线 货币 A 23,984 1,638,137.08 38,326,497,314.50 97.55 962,582,454.34 2.45 嘉实快线 货币 H 12,376 41.53 75,296.41 14.65 438,672.26 85.35 合计


36,360 1,080,571.88 38,326,572,610.91 97.55 963,021,126.60 2.45 注:(1) 嘉实 快线货币 A: 机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实快线货币 A 份额占 嘉实快线货币 A 总份额 比例、个人投资者持有嘉实 快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例;


(2) 嘉实 快线货币 H: 机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实快线货币 H 份额占 嘉实快线货币 H 总份额 比例、个人投资者持有嘉实 快线货币 H 份额占嘉实快线货币 H 总份额比例 。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 嘉实快线货币 H 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 莫顺红 85,582.00 16.65 2 杨水生 53,823.00 10.47 3 深圳市前海睿晟资产管理有限 公司-方舟对冲套利一号私募 证券投资基金 30,417.00 5.92 4 初曦 26,242.00 5.11 5 张远 20,507.00 3.99 6 唐德明 17,430.00 3.39 7 华夏基金华益 1 号股票 型养老 17,047.00 3.32 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 44 页 共 49 页 金产品-中国建设银行股份有 限公司 8 黄晓峰 15,932.00 3.10 9 深圳宏泰源资产管理有限公司 -宏泰一号私募投资基金 15,551.00 3.03 10 陈铁华 13,878.00 2.70 注: 上述基金 持有人份额均为场内基金份额。


8.3 期 末 货 币 市场 基 金 前 十名 份 额 持 有人 情 况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 银行类机构 3,648,616,356.57 9.29


2 银行类机构 2,066,884,841.70 5.26


3 银行类机构 1,846,357,999.87 4.70


4 银行类机构 1,576,326,372.69 4.01


5 银行类机构 1,222,214,704.61 3.11


6 银行类机构 1,014,869,206.14 2.58


7 银行类机构 860,289,686.05 2.19


8 银行类机构 859,455,722.96 2.19


9 基金类机构 859,096,803.40 2.19


10 银行类机构 825,872,042.96 2.10


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(% )


基金管理人所有从业 人员持有本基金 嘉实快线货币 A 32,069,938.78 0.08


嘉实快线货币 H - -


合计


32,069,938.78 0.08 8.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 嘉实快线货币 A >=100 嘉实快线货币 H 0 合计


>=100 本基金基金经理持有 本开放式基金 嘉实快线货币 A 0


嘉实快线货币 H 0


合计


0 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 45 页 共 49 页 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动


单位:份


项目


嘉实快线货币 A


嘉实快线货币 H


基金合同生效日(2015 年 6 月25 日 )基金份额总额


230,338,805.42 - 本报告期期初基金份额总额


39,966,292,570.01 680,384.71 本报告期基金总申购份额


68,488,951,034.33 448,345.96 减:本报告期基金总赎回份额


69,166,163,835.50 614,762.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“- ” 填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


39,289,079,768.84


513,968.67


注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§10 重 大 事 件 揭 示


10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


(1 )基金管 理人的重大人事变动情况





2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。


(2 )基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


本报告期,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司” )根据工作需要,任命孔建 先生担任公司资产托管部总经理, 主持资产托管部相关工作。 孔建先 生的托管人高级管理人员任 职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。


10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所, 会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。


嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 46 页 共 49 页 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元数 量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成交 总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


渤海证券 股份有限 公司 1 - - - - - 长江证券 股份有限 公司 1 - - - - - 广州证券 股份有限 公司 1 - - - - - 国泰君安 证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国银河 证券股份 有限公司 2 - - - - - 江海证券 有限公司 1 - - - - - 申万宏源 证券有限 公司 1 - - - - - 招商证券 股份有限 2 - - - - - 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 47 页 共 49 页 公司 中国国际 金融股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券 股份有限 公司 1 - - - - - 注 1 :本 表“ 佣 金” 指本 基 金通 过单 一 券商 的交 易 单元 进行 股 票、 权证 等 交易 而合 计支付该 等券商的佣金合计。


注 2 :交 易单元的选择标准和程序


(1 )经 营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公 司财务状况良好;


(3 )有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5 )建 立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商 签订协议,并通知基金托管人。


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比例


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例


中国银河证券 股份有限公司 - -


178,517,710,000.00 100.00%


10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5% 的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5% 。


10.9 其 他 重 大 事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定 投业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 1 月5 日 2 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 经 中国证券报、 上海证券2018 年 1 月12 日 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 48 页 共 49 页 理恢复履行职务的公告 报、 证券时报、 管理人 网站 3 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付的公告(2018 年第1 号) 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 1 月15 日 4 关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 1 月22 日 5 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 2 月14 日 6 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付的公告(2018 年第2 号) 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 2 月22 日 7 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于增加和 耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公 告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 3 月5 日 8 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付的公告(2018 年第3 号) 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 3 月15 日 9 关 于 修 改 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金合同及托管协议的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 3 月22 日 10 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付的公告(2018 年第4 号) 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 4 月16 日 11 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付的公告(2018 年第5 号) 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 5 月15 日 12 关于增加腾安基金销售 (深圳) 有限 公司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 5 月28 日 13 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付的公告(2018 年第6 号) 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 6 月15 日 14 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 平 台 货 币 基 金 即 时 付 服 务 上 限 调 整 和 关闭信用卡还款功能的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2018 年 6 月22 日 §11 备 查 文 件 目 录


11.1 备 查 文 件 目录 嘉实快线货币2018 年半年度报告 第 49 页 共 49 页 (1 )中国证 监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件;





(2 ) 《 嘉实快线货币市场基金基金合同》 ;





(3 ) 《 嘉实快线货币市场基金招募说明书》 ;





(4 ) 《 嘉实快线货币市场基金基金托管协议》 ;





(5 )基 金管理人业务资格批件、营业执照;





(6 )报 告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 11.3 查阅方 式 (1 )书 面 查询 : 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅, 也 可 按工本费购买复印件。





(2 )网 站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn





投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2018 年 8 月 25 日