嘉实 中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 2018 年半 年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ..............................................................
2
1.1 重要提 示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基 金 简介 ....................................................................
5
2.1 基金基 本情况 ...............................................................
5
2.2 基金产 品说明 ...............................................................
5
2.3 基金管 理人和基金托管人 .....................................................
5
2.4 信息披 露方式 ...............................................................
6
2.5 其他相 关资料 ...............................................................
6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ...................................................
6
3.1 主要会 计数据和财务指标 .....................................................
6
3.2 基金净 值表现 ...............................................................
6
§4 管 理 人报 告 ..................................................................
8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ...................................................
8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................
10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................
10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................
10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................
11
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................
11
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................
11
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人 数或基金资产净值预警情形的说明 ................
11
§5 托 管 人报 告 .................................................................
12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................
12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....
12
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............
12
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计) ...............................................
12
6.1 资产负 债表 ................................................................
12
6.2 利润表 ....................................................................
13
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ..............................................
14
6.4 报表附 注 ..................................................................
16
§7 投 资 组合 报 告 ...............................................................
33
7.1 期末基 金资产组合情况 ......................................................
33
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ..........................................
33
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................
34
7.4 报告期 内股票投资组合的重大 变动 ............................................
37
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ..........................................
38
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..............
39
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........
39
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........
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7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细 ..............
39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................
错误! 未定义 书 签 。
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................
错误! 未定义 书 签 。
7.12 投资组 合报告附注 .........................................................
39
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .........................................................
41
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ........................................
41
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ..................................................
41
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................
41
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................
41
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .........................................................
42
§10 重大 事件 揭 示 ..............................................................
42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................
42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................
42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................
42
10.4 基金投 资策略的改变 .......................................................
42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .........................................
42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................
42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .......................................
43
10.8 其他重 大事件 .............................................................
48
§11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ...............................................
48
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ....................
48
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 ..............................
错误! 未定义 书 签 。
§12 备查 文件 目 录 ..............................................................
49
12.1 备查文 件目录 .............................................................
49
12.2 存放地 点 .................................................................
49
12.3 查阅方 式 .................................................................
49
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实中证金融地产交易型开 放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证金融地产 ETF
场内简称
金融地产
基金主代码
512640
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2014 年 6 月20 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
31,240,886.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2014 年 7 月25 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 紧 密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年化跟
踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按 照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。 但因特殊情况 （如流动性原因） 导致无法获得足够数量的股票时，
或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理 人将采用其他
指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
中证金融地产指数
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上 海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半 年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街
17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
-770,783.10
本期利润
-12,214,402.88
加权平均基金份额本期利润
-0.4029
本期加权平均净值利润率
-21.60%
本期基金份额净值增长率
-16.79%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可供分配利润
18,802,402.92
期末可供分配基金份额利润
0.6019
期末基金资产净值
50,043,288.92
期末基金份额净值
1.6019
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
60.19%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值增 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③
②－④
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长率①
长率标准差
②
收益率③
益率标准差④
过去一个月 -6.71% 1.27% -7.29% 1.26% 0.58% 0.01%
过去三个月 -12.76% 1.20% -13.39% 1.19% 0.63% 0.01%
过去六个月 -16.79% 1.31% -17.15% 1.31% 0.36% 0.00%
过去一年 -9.22% 1.10% -10.54% 1.10% 1.32% 0.00%
过去三年 -19.30% 1.46% -23.21% 1.48% 3.91% -0.02%
自基金合同生
效起至今
60.19% 1.66% 61.09% 1.70% -0.90% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实中证金融地产 ETF 基金份额 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2014 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日）
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十三 （二） 投 资范围和 （七） 投资限制） 的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州、北 京怀 柔设有 分公 司。公 司获 得首批 全 国 社 保
基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、142 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、 嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短
债债券、 嘉实主题精选混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国混合 （QDII） 、 嘉实研 究精选混合、 嘉
实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值优势
混 合 、嘉 实稳 固 收益 债券 、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、嘉 实 主题 新动 力 混合 、嘉 实 多利分级
债 券 、嘉 实领 先 成长 混合 、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、嘉 实深 证 基本 面 120ETF 联 接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利混合、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉 实
理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如 意 宝
定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉 实 新
兴 市 场债 券、 嘉 实绝 对收 益 策略 定期 混 合、 嘉实 宝 A/B 、嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个月理财
债券、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、 嘉 实 中
证医药卫生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月 理财债券 、
嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究增强、 嘉实
逆向策 略股 票、嘉 实企 业变革 股票 、嘉实 新消 费股票 基金 、嘉实 全球 互联网 股票 、嘉实 先 进 制 造
股票、 嘉实 事件驱 动 股 票、嘉 实快 线货币 、嘉 实新机 遇混 合发起 式、 嘉实低 价策 略股票 、 嘉 实 中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起点灵活配置混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、 嘉实环保 低 碳嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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股票、 嘉实 创新成 长灵 活配置 混合 、嘉实 智能 汽车股 票、 嘉实新 起航 灵活配 置混 合、嘉 实 新 财 富
灵活配 置混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券、 嘉实新 常态 灵活配 置混 合、嘉 实 新 趋 势
灵活配 置混 合、嘉 实新 优选灵 活配 置混合 、嘉 实新思 路灵 活配置 混合 、嘉实 沪港 深精选 股 票 、 嘉
实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实文 体娱乐 股票 、嘉实 稳泽 纯债债 券 、 嘉 实
惠泽混 合（LOF ） 、嘉 实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合、 嘉实主 题增 强混合 、嘉 实优势 成 长 混
合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 稳荣 债券、 嘉实 农业产 业股 票、嘉 实价 值增强 混合 、嘉实 新 添 瑞 混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定 期债券、嘉实新
添程混 合、 嘉实稳 元纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实丰和 灵 活 配 置
混 合、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债券 、嘉 实沪港 深回 报混合 、嘉实 现 金 添
利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前沿科技沪港深股票、 嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股ETF 、
嘉实稳华纯债 债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润 双债 两年期 定期 债券、 嘉实 新添丰 定期 混合、 嘉实 新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产 配 置 混
合（FOF ） 、 嘉实价值精选股票、 嘉实医药健康股票、 嘉实润泽量化定期混合、 嘉实 核心优势股票 、
嘉实润 和量 化定期 混合 、嘉实 金融 精选股 票、 嘉实新 添荣 定期混 合、 嘉实致 兴定 期纯债 债 券 。 其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF 联接、 嘉实深证基本面
120ETF 、 嘉实 中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联接、嘉 实中
证主要消费 ETF、嘉实中 证医
药卫生 ETF、 嘉实中证金融地
产 ETF 联接、 嘉实中关村 A 股
ETF 基金经理
2016 年3 月24
日
- 9 年
2009 年 加 入 嘉 实 基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员一职。现任指数
投资部基金经理。
何如
本基金、嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF) 、 嘉 实基本面 50 指数
(LOF) 、嘉实 H 股指数
（ QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉实 中证 500ETF、嘉
实中证 500ETF 联接、嘉 实中
2014 年6 月20
日
- 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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证主要消费 ETF、嘉实中 证医
药卫生 ETF、 嘉实中证金融地
产 ETF 联 接 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 联 接 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 、 嘉实 创业板 ETF 基金
经理
Investments
Corp.) 。2007 年6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、 基金经理。
硕士研究生，具有基
金从业资格，加拿大
籍。
注: （1 ） 基 金经理 何如 任职日 期是 指本基 金基 金合同 生效 之日； 基金 经理刘 珈吟 任职日 期是 指 公
司作出 决定 后公告 之日 ，离任 日期 是指公 司作 出决定 后公 告之日； （2 ）证券 从业 的含义 遵从 行 业
协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定 。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实中证 金融 地产交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定，本 着 诚 实 信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人 谋 求 最
大利益 。本 基金运 作管 理符合 有关 法律法 规和 基金合 同的 规定和 约定 ，无损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 4 次， 均为旗 下组合被动跟踪标的指数需要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.04% ， 年化跟踪误差为 0.59% ， 符 合基金合同约定的日嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6019 元；本 报告期基金份额净值增长率为-16.79% ，业
绩比较基准收益率为-17.15% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本 基 金跟 踪的 标 的指 数为 中 证 金 融地 产 行业 指数 ， 是中 证行 业 指数 系列 的 组成 部分 。中证行
业指数将中证 800 指数 800 只样本股 按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数，能够反映沪深两个市场 A 股中 不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析
工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。
本基 金作 为一 只投资 于中 证金融 地产 指数的 被动 投资管 理产 品，继 续秉 承指数 化被动 投 资 策
略，积 极应 对指数 成份 股调整 、基 金申购 赎回 等因素 对指 数跟踪 效果 带来的 冲击 ，进一 步 降 低 本
基金的跟踪误差，给投资者提供一个 标准化的中证金融地产行业指数的投资工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金 管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 12 页 共 50 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在嘉实中证金融地产交易型开放
式指数证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托 管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有
关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同 和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
376,207.47 255,182.83
结算备付金
9,273.07 15,262.95
存出保证金
3,121.08 3,338.57
交易性金融资产
6.4.7.2
49,801,460.43 40,804,126.47
其中：股票投资
49,801,460.43 40,801,126.47
基金投资
- -
债券投资
- 3,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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应收利息
6.4.7.5
66.67 64.26
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
50,190,128.72 41,077,975.08
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 217.80
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
21,917.26 17,642.25
应付托管费
4,383.46 3,528.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
6,453.22 6,299.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
114,085.86 159,900.00
负债合计
146,839.80 187,587.85
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
31,240,886.00 21,240,886.00
未分配利润
6.4.7.10
18,802,402.92 19,649,501.23
所有者权益合计
50,043,288.92 40,890,387.23
负债和所有者权益总计
50,190,128.72 41,077,975.08
注: 报告截止 日 2018 年6 月 30 日，基 金份额净值 1.6019 元，基 金份额总额 31,240,886.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收入
-11,899,109.00 3,917,173.17
1. 利息收入
1,357.89 1,307.21
其中：存款利息收入
6.4.7.11 1,344.47 1,295.02 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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债券利息收入
13.42 12.19
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
-440,929.93 741,381.34
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -970,188.68 332,123.29
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 3,932.42 3,984.51
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 525,326.33 405,273.54
3.公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
-11,443,619.78 3,168,974.99
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-”号 填
列)
6.4.7.17
-15,917.18 5,509.63
减：二、费用
315,293.88 283,577.81
1 ．管理人报 酬
140,473.36 123,549.60
2 ．托管费
28,094.71 24,709.93
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.18 21,209.95 10,412.42
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用
6.4.7.19
125,515.86 124,905.86
三、利润总额( 亏损总额以“- ”
号填列)
-12,214,402.88 3,633,595.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
-12,214,402.88 3,633,595.36
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利 润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
21,240,886.00 19,649,501.23 40,890,387.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -12,214,402.88
-12,214,402.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
10,000,000.00 11,367,304.57 21,367,304.57
其中：1.基 金申购款
25,000,000.00 24,037,662.14 49,037,662.14
2.基金赎回 款
-15,000,000.00 -12,670,357.57 -27,670,357.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
31,240,886.00 18,802,402.92 50,043,288.92
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
33,740,886.00 21,580,781.19 55,321,667.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 3,633,595.36
3,633,595.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-6,500,000.00 -4,388,004.88 -10,888,004.88
其中：1.基 金申购款
500,000.00 329,226.32 829,226.32
2.基金赎回 款
-7,000,000.00 -4,717,231.20 -11,717,231.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
27,240,886.00 20,826,371.67 48,067,257.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实中 证金融 地产 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金( 以 下简称 “本 基金”) 经中 国证券 监 督 管
理 委 员会( 以下 简 称“ 中国 证 监会 ”) 证 监 许可[2013]921 号《关 于 核准 嘉实 中 证金 融地 产 交易型
开放式 指数 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由嘉实 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资基金法》 和 《嘉实 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 交 易 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
239,228,332.00 元( 含募 集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道
中天验字(2014)第 325 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《嘉实中证金融地产交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 20 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 239,240,886.00 份基 金份额， 其中认购资金利息折合 12,554.00 份基金 份额。 本基金的基金
管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所( 以下简称“上交所”)[2014]398 号文 审核同意，本基金 239,240,886.00
份基金份额于 2014 年7 月 25 日在上 交所挂牌交易。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实中证 金融 地产交 易型 开放式 指数证 券 投 资
基金基 金合 同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围主要 为标 的指数 成份 股及备 选成 份股， 投 资 于 标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90% 。 此外 ， 为更好地实现投资目标，
本基金 可少 量投资 于部 分非成 分股( 包含中 小板 、创业 版及 其他经 中国 证监会 核准 发行的 股票) 、
一级市场新股或增发的股票，衍生工具( 权证、 股指期货等) ，债券资产( 国债、金融债、企业债 、
公司债 、次 级债、 可转 换债券 、分 离交易 可转 债、央 行票 据、中 期票 据、短 期融 资券、 超 短 期 融
资券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产， 现金资产以及中国证监会允许
基金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中国证 监会 的相关 规定) 。本基 金的 标的指 数为 中证金 融 地 产
指数，业绩比较基准为：中证金融地产指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协 会( 以下简 称嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实中证金融地产交易型开放
式指数 证券 投资基 金基 金合同 》和 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规定 及允许 的 基 金 行
业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策 的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《 关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征 收率
缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发 生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。
对证 券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务， 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、 非货物期货， 可 以选择按照实际
买入价计算销售额， 或者以 2017 年最 后一个交易 日的基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征 收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 分别 按实 际 缴纳 的增 值 税额 的 7%、3% 、2% 缴 纳 城市 维护 建 设税 、教 育 费附加和
地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
376,207.47
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
376,207.47
注: 定期存款 的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
58,770,084.80 49,801,460.43 -8,968,624.37
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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基金
- - -
其他
- - -
合计
58,770,084.80 49,801,460.43 -8,968,624.37
注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息
61.72
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3.69
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
1.26
合计
66.67
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
6,453.22
银行间市场应付交易费用
-
合计
6,453.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 104,085.86
应付指数使用费 10,000.00
合计
114,085.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 21,240,886.00
21,240,886.00
本期申购
25,000,000.00
25,000,000.00
本期赎回（以“- ”号填 列）
-15,000,000.00
-15,000,000.00
本期末
31,240,886.00
31,240,886.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 32,654,547.32 -13,005,046.09 19,649,501.23
本期利润
-770,783.10 -11,443,619.78 -12,214,402.88
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
15,451,200.77 -4,083,896.20 11,367,304.57
其中：基金申购款
38,391,871.10 -14,354,208.96 24,037,662.14
基金赎回款
-22,940,670.33 10,270,312.76 -12,670,357.57
本期已分配利 润
- - -
本期末
47,334,964.99 -28,532,562.07 18,802,402.92
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
活期存款利息收入
1,177.83
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
140.17
其他
26.47
合计
1,344.47
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入
-504,385.84
股票投资收益 ——赎回差价收入
-465,802.84
股票投资收益 ——申购差价收入
-
合计
-970,188.68
6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股票成交总额
7,068,334.19
减：卖出股票成本总额
7,572,720.03
买卖股票差价收入
-504,385.84
6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
赎回基金份额对价总额
27,670,357.57
减：现金支付赎回款总额
4,761,665.57
减：赎回股票成本总额
23,374,494.84
赎回差价收入
-465,802.84
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年6 月30 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总
额
80,046.31
减：卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本总额
76,100.00
减：应收利息总额
13.89
买卖债券差价收入
3,932.42
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
525,326.33 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
基金投资产生的股利收益
-
合计
525,326.33
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-11,443,619.78
股票投资
-11,443,619.78
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
3. 其他
-
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-11,443,619.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎回费收入
-
基金转出费收入
-
替代损益
-15,917.18
印花税手续费返还
-
债券认购手续费返还
-
其他
-
合计
-15,917.18
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用
21,209.95
银行间市场交易费用
-
合计
21,209.95
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
审计费用
24,795.19
信息披露费
49,537.89
银行划款手续费 1,430.00
上市年费 29,752.78
指数使用费 20,000.00
合计
125,515.86
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ” ） 基金托管人
嘉 实 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金 （ “嘉实 中证金融地产 ETF 联
接” ）
本基金的联接基金
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ， 本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
140,473.36 123,549.60
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的年 费 率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×
0.5% / 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
28,094.71 24,709.93
注: 支付 基金托 管人 中国银 行的 托管费 按前 一日基 金资 产净值 0.1% 的年费 率计 提，逐日累 计 至 每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日）及 上年度可比期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日) ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（% ）
嘉 实 中 证 金 融
地产ETF 联接
29,000,100.00
92.83
19,000,100.00
89.45
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30
日
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收
入
中国银行股份有限公司_
活期
376,207.47
1,177.83
342,967.75
1,229.60
注: 本基金的 银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000540
中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大事
项停牌
4.87 - - 42,825 235,804.42 208,557.75 -
600848
上海
临港
2018 年
6 月15
日
重大事
项停牌
21.67 - - 3,600 89,028.15 78,012.00 -
002147
新光
圆成
2018 年
1 月18
日
重大事
项停牌
14.76 - - 4,540 57,877.34 67,010.40 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2018 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金属 股票 型 证券 投资 基 金， 预期 风 险和 收益 水 平高 于混 合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币市
场基金 。本 基金为 指数 型基金 ，主 要采用 完全 复制法 跟踪 标的指 数的 表现， 具有 与标的 指 数 、 以
及标的 指数 所代表 的股 票市场 相似 的风险 收益 特征。 基金 投资的 金融 工具主 要包 括股票 投 资 、 债
券投资 及基 金投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包 括 信 用
风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 进行被 动 指 数 化
投资， 紧密 跟踪标 的指 数，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪误 差的 最小化 ，力 争日均 跟踪 偏离度 的 绝 对 值
不超过 0.2%， 年化跟踪误差不超过2% 。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理 结
构与内 部控 制体系 ，公 司董事 会对 公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性承 担最 终责任 。 董 事 会
下设风 险控 制与内 审委 员会， 负责 检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控制 度的执 行 情 况 ，
充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险 控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该 银行存款相关的信用风险不重大。
基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证 券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
于本报告期末，本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本报告期末 （2018 年6 月 30 日） 及上年度末 （2017 年12 月31 日 ） ， 本基 金未持有按短期信用评
级的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长 期 信 用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 3,000.00
未评级
- -
合计
- 3,000.00
注:1. 本报告 期末（2018 年 6 月30 日 ） ，本基金未 持有按长期信用评级的债券投资。
2. 长期信用 评级由 中国 人民银 行许 可的信 用评 级机构 评级 ，并由 债券 发行人 在中 国人民 银 行 指 定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较 大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
针对 兑付 申购 赎回产 生的 退补款 、现 金替代 款和 现金差 额的 流动性 风险 ，本基 金的基 金 管 理
人于开 放日 对本基 金的 申购赎 回情 况进行 严密 监控并 预测 流动性 需求 ，保持 基金 投资组 合 中 的 可
用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末， 除附 注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未 折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的 基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他 价格风险。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率 敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 376,207.47 - - - 376,207.47
结算备付金 9,273.07 - - - 9,273.07
存出保证金 3,121.08 - - - 3,121.08
交易性金融资产 - - - 49,801,460.43 49,801,460.43
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 66.67 66.67
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
388,601.62 - - 49,801,527.10 50,190,128.72
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 21,917.26 21,917.26
应付托管费 - - - 4,383.46 4,383.46
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 6,453.22 6,453.22
应交税费 - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 114,085.86 114,085.86
负债总计
- - - 146,839.80 146,839.80
利率敏感度缺口
388,601.62 - - 49,654,687.30 50,043,288.92
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 255,182.83 - - - 255,182.83
结算备付金 15,262.95 - - - 15,262.95
存出保证金 3,338.57 - - - 3,338.57
交易性金融资产 - - 3,000.00 40,801,126.47 40,804,126.47
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 64.26 64.26
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
273,784.35
-
3,000.00
40,801,190.73
41,077,975.08
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 217.80 217.80
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 17,642.25 17,642.25
应付托管费 - - - 3,528.46 3,528.46
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 6,299.34 6,299.34
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 159,900.00 159,900.00
负债总计
- -
-
187,587.85
187,587.85
利率敏感度缺口
273,784.35
-
3,000.00
40,613,602.88
40,890,387.23
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2018 年6 月 30 日， 本基金 未持有交易性债券投资 （2017 年 12 月 31 日：0.01%) 。 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日: 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金采 取完 全复制 法， 即完全 按照 标的指 数成 份股组 成及 其权重 构建 基金股 票投资 组 合 ，
并根据 标的 指数成 份股 及其权 重的 变动进 行相 应调整 。但 因特殊 情况( 如流动 性原 因) 导致 无 法 获
得足够 数量 的股票 时， 或者因 为法 律法规 的限 制无法 投资 某只股 票时 ，基金 管理 人将采 用 其 他 指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金 的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
49,801,460.43
99.52
40,801,126.47
99.78
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
49,801,460.43 99.52
40,801,126.47 99.78
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
2,502,831.8 2,037,999.27
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
-2,502,831.8 -2,037,999.27
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值所 属 的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各 层次金融工具公允价值
于本 报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中属 于 第 一
层次的余额为 49,447,880.28 元， 属 于第二层次的余额为 353,580.15 元， 无属于第三层次的余额
（上年度末：第一层次 40,244,314.97 元，第二层 次 559,811.50 元，无属于 第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨 跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价 值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价值 与 公 允
价值相差很小。
(2) 除 公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
49,801,460.43 99.23
其中：股票
49,801,460.43 99.23
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
385,480.54 0.77
8
其他各项资产
3,187.75 0.01
9
合计
50,190,128.72 100.00
注: 股票投资 的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力、 燃气及水 - - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
生产和供应业
E
建筑业
140,713.00 0.28
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、 仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
- -
J
金融业
41,677,862.67 83.28
K
房地产业
7,875,934.76 15.74
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
106,950.00 0.21
合计
49,801,460.43 99.52
7.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1
期 末 指 数投 资 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 130,700 7,656,406.00 15.30
2 600036 招商银行 124,500 3,291,780.00 6.58
3 601166 兴业银行 150,500 2,167,200.00 4.33
4 600016 民生银行 285,387 1,997,709.00 3.99
5 601328 交通银行 331,700 1,903,958.00 3.80
6 601288 农业银行 461,500 1,587,560.00 3.17
7 600030 中信证券 95,000 1,574,150.00 3.15
8 000002 万 科Ａ 58,700 1,444,020.00 2.89
9 601398 工商银行 260,400 1,385,328.00 2.77
10 600000 浦发银行 141,753 1,355,158.68 2.71
11 601601 中国太保 37,915 1,207,592.75 2.41
12 601169 北京银行 178,627 1,077,120.81 2.15 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
13 600048 保利地产 85,900 1,047,980.00 2.09
14 000001 平安银行 103,576 941,505.84 1.88
15 600837 海通证券 97,700 925,219.00 1.85
16 601988 中国银行 254,400 918,384.00 1.84
17 601229 上海银行 47,080 741,980.80 1.48
18 601818 光大银行 192,200 703,452.00 1.41
19 601211 国泰君安 45,300 667,722.00 1.33
20 601939 建设银行 92,600 606,530.00 1.21
21 601688 华泰证券 39,400 589,818.00 1.18
22 600015 华夏银行 77,316 576,004.20 1.15
23 601009 南京银行 71,616 553,591.68 1.11
24 001979 招商蛇口 28,577 544,391.85 1.09
25 600919 江苏银行 83,600 535,876.00 1.07
26 002142 宁波银行 30,530 497,333.70 0.99
27 000776 广发证券 35,700 473,739.00 0.95
28 601628 中国人寿 20,100 452,652.00 0.90
29 601336 新华保险 10,028 430,000.64 0.86
30 600958 东方证券 43,200 394,416.00 0.79
31 600999 招商证券 27,600 377,568.00 0.75
32 600340 华夏幸福 14,300 368,225.00 0.74
33 000166 申万宏源 81,540 356,329.80 0.71
34 601155 新城控股 10,900 337,573.00 0.67
35 601901 方正证券 49,600 331,824.00 0.66
36 601377 兴业证券 56,000 295,120.00 0.59
37 600606 绿地控股 44,000 287,760.00 0.58
38 000069 华侨城Ａ 39,600 286,308.00 0.57
39 600383 金地集团 27,300 278,187.00 0.56
40 002736 国信证券 29,700 270,270.00 0.54
41 601788 光大证券 23,500 258,030.00 0.52
42 000783 长江证券 46,700 253,581.00 0.51
43 600705 中航资本 54,100 252,647.00 0.50
44 601998 中信银行 37,000 229,770.00 0.46
45 601198 东兴证券 16,600 216,464.00 0.43
46 000540 中天金融 42,825 208,557.75 0.42
47 601997 贵阳银行 16,600 205,176.00 0.41
48 600208 新湖中宝 51,900 198,258.00 0.40
49 601555 东吴证券 28,900 197,387.00 0.39
50 600926 杭州银行 17,600 195,184.00 0.39
51 601099 太平洋 82,300 192,582.00 0.38
52 600816 安信信托 26,372 190,933.28 0.38
53 002146 荣盛发展 21,000 183,330.00 0.37
54 600109 国金证券 25,500 181,305.00 0.36 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
55 000728 国元证券 24,300 179,820.00 0.36
56 002797 第一创业 25,360 171,687.20 0.34
57 002673 西部证券 21,134 159,561.70 0.32
58 600325 华发股份 20,520 158,619.60 0.32
59 000656 金科股份 32,200 154,560.00 0.31
60 600663 陆家嘴 8,960 141,478.40 0.28
61 000961 中南建设 22,300 140,713.00 0.28
62 002500 山西证券 20,500 138,170.00 0.28
63 600369 西南证券 34,100 131,285.00 0.26
64 600643 爱建集团 13,763 129,372.20 0.26
65 000750 国海证券 35,550 126,913.50 0.25
66 601881 中国银河 15,500 126,015.00 0.25
67 000627 天茂集团 17,900 125,658.00 0.25
68 600909 华安证券 21,800 124,696.00 0.25
69 000402 金 融 街 14,500 116,725.00 0.23
70 000732 泰禾集团 6,000 116,700.00 0.23
71 000671 阳 光 城 19,547 116,695.59 0.23
72 600094 大名城 19,200 110,592.00 0.22
73 600376 首开股份 15,600 109,668.00 0.22
74 000686 东北证券 16,920 108,457.20 0.22
75 600895 张江高科 9,300 106,950.00 0.21
76 600291 西水股份 8,000 106,880.00 0.21
77 600266 北京城建 11,300 106,220.00 0.21
78 002670 国盛金控 9,497 102,282.69 0.20
79 600240 华业资本 13,800 101,154.00 0.20
80 002244 滨江集团 18,800 97,760.00 0.20
81 600061 国投资本 10,200 94,656.00 0.19
82 600649 城投控股 15,326 93,795.12 0.19
83 600466 蓝光发展 14,500 89,900.00 0.18
84 000979 中弘股份 81,000 81,810.00 0.16
85 600848 上海临港 3,600 78,012.00 0.16
86 002285 世联行 12,315 77,215.05 0.15
87 601128 常熟银行 13,400 76,648.00 0.15
88 600064 南京高科 10,400 76,336.00 0.15
89 000031 中粮地产 13,200 76,296.00 0.15
90 600823 世茂股份 18,100 75,658.00 0.15
91 600503 华丽家族 19,300 75,463.00 0.15
92 000718 苏宁环球 18,300 67,161.00 0.13
93 002147 新光圆成 4,540 67,010.40 0.13
94 000926 福星股份 9,300 66,867.00 0.13
95 000006 深振业Ａ 11,400 66,804.00 0.13
96 002839 张家港行 10,900 66,381.00 0.13 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
97 000667 美好置业 30,900 65,817.00 0.13
98 600908 无锡银行 11,100 65,379.00 0.13
99 000563 陕国投Ａ 18,600 63,240.00 0.13
100 002807 江阴银行 10,700 60,134.00 0.12
101 000712 锦龙股份 5,400 53,892.00 0.11
102 601108 财通证券 4,700 53,016.00 0.11
103 600565 迪马股份 17,500 51,625.00 0.10
104 600390 五矿资本 6,300 48,825.00 0.10
105 600155 宝硕股份 6,300 45,297.00 0.09
106 600393 粤泰股份 12,300 44,526.00 0.09
107 600773 西藏城投 6,000 41,520.00 0.08
108 601838 成都银行 4,700 41,125.00 0.08
109 600657 信达地产 9,200 39,100.00 0.08
110 600639 浦东金桥 3,000 37,440.00 0.07
111 601878 浙商证券 4,400 36,960.00 0.07
112 600748 上实发展 6,750 34,020.00 0.07
113 600743 华远地产 11,300 29,041.00 0.06
114 600053 九鼎投资 1,500 25,755.00 0.05
115 000987 越秀金控 3,200 25,152.00 0.05
7.3.2
期 末 积 极投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 1,703,179.25 4.17
2 000001 平安银行 1,073,492.00 2.63
3 601229 上海银行 588,800.00 1.44
4 001979 招商蛇口 574,221.00 1.40
5 000776 广发证券 523,252.00 1.28
6 002142 宁波银行 476,635.44 1.17
7 000166 申万宏源 384,719.00 0.94
8 000069 华侨城Ａ 315,484.00 0.77
9 000783 长江证券 305,040.00 0.75
10 002736 国信证券 294,014.00 0.72
11 000728 国元证券 201,048.00 0.49
12 002797 第一创业 186,335.00 0.46
13 002146 荣盛发展 184,146.00 0.45
14 002673 西部证券 181,913.00 0.44 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
15 000732 泰禾集团 156,060.00 0.38
16 600926 杭州银行 151,491.00 0.37
17 000961 中南建设 146,300.00 0.36
18 000750 国海证券 140,142.00 0.34
19 002500 山西证券 137,232.00 0.34
20 000656 金科股份 137,029.00 0.34
7.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 1,013,160.30 2.48
2 000001 平安银行 621,497.63 1.52
3 001979 招商蛇口 368,026.00 0.90
4 601318 中国平安 322,194.00 0.79
5 000776 广发证券 313,521.00 0.77
6 002142 宁波银行 296,453.00 0.72
7 000166 申万宏源 235,337.00 0.58
8 000981 银亿股份 191,288.08 0.47
9 000783 长江证券 182,988.00 0.45
10 002736 国信证券 174,912.00 0.43
11 000728 国元证券 117,397.00 0.29
12 600036 招商银行 116,207.00 0.28
13 002146 荣盛发展 104,414.00 0.26
14 002797 第一创业 102,204.00 0.25
15 000961 中南建设 97,082.00 0.24
16 002673 西部证券 95,137.18 0.23
17 000732 泰禾集团 87,201.00 0.21
18 000656 金科股份 87,102.00 0.21
19 000750 国海证券 82,453.00 0.20
20 601166 兴业银行 80,692.00 0.20
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
10,853,138.69
卖出股票收入（成交）总额
7,068,334.19
注:7.4.1 项 “买入金额” 、7.4.2 项“ 卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本” 、 “卖 出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。
（1 ）2018 年 1 月19 日 ， 上海浦东发展银行股份有限公司发布 《上海浦东发展银行股份有限
公司关于成都分行行政处罚事项公告》 ， 公司成 都分行收到中国银 行业监督管理委员会四川监管局
行政处 罚决 定书（ 川银 监罚决 字【2018 】2 号） ，对成 都分 行内控 管理 严重失 效, 授 信管理 违 规 ，
违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的 违 规 行 为 依 法 查 处 ， 执 行 罚 款 46,175 万 元 人 民
币。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字
〔2018 〕4 号 ） ， 对上海浦东发展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则， 通过资管计
划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日 作出行政处罚决定，罚款
5845 万元， 没收违法所得 10.927 万元 ，罚没合计 5855.927 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中 国银行 保 险监 督管 理 委员 会发 布 行政 处罚 信 息公 开表 （ 银监 罚决 字
〔2018 〕1 号 ） ， 对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则， 违规批量转让以个人
为借款主体的不良贷款等违规事实， 于 2018 年2 月12 日作 出行政处罚决定， 罚款 6570 万元， 没
收违法所得 3.024 万元， 罚没合计 6573.024 万元。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决
字〔2018 〕1 号） ， 对兴业 银行股份有限公司重大关联交易未按规定 审查审批且未向监管部门报告，
非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年4 月 19 日作出 行政处罚决定，罚款 5870 万元。
本基金投资于 “浦发银行 （600000 ） ” ， “ 招商银行 （600036 ） ” ， “ 兴业银行 （601166 ） ” 的 决
策程序 说明 ：本基 金投 资目标 为紧 密跟踪 业绩 比较基 准， 追求跟 踪偏 离度及 跟踪 误差的 最 小 化 ，
浦发银行， 招商银行， 兴业银行为标的指数的成份股， 本基金投资于 “浦发银行” ， “招商 银行” ，
“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报 告期内本基金投资的前十名证券中，其 他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,121.08
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
66.67
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,187.75
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1
期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期 末 积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1
期 末 基 金份 额 持 有 人户 数 及 持 有人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
194 161,035.49 29,392,958.00 94.08
1,847,928.00 5.92
8.1.2
目 标 基 金的 期 末 基 金份 额 持 有 人户 数 及 持 有人 结 构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（% ）
嘉实中证金融地产 ETF 联接 29,000,100.00 92.83
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 方正证券股份有限公司 375,468.00 1.20
2 徐海凌 117,500.00 0.38
3 王天斌 108,588.00 0.35
4 宋秉乾 84,725.00 0.27
5 戴升 78,014.00 0.25
6 段富云 71,500.00 0.23
7 魏乔英 70,000.00 0.22
8 朱沧生 60,000.00 0.19
9 张光辉 52,000.00 0.17
10 王辉 50,900.00 0.16
11 中国银行股份有限公司
－嘉实中证金融地产交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金
29,000,100.00 92.83
注: 上述基金 持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 6 月20 日 ）基金份额总额
239,240,886.00
本报告期期初基 金份额总额
21,240,886.00
本报告期基金总申购份额
25,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
15,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
31,240,886.00
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2 ）基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所， 会计师事务所为普华永道中天会计师事 务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
4 12,862,871.80 71.77% 9,004.05 71.76% -
方正证券
股份有限
公司
5 3,726,400.00 20.79% 2,610.85 20.81% -
广发证券
股份有限
公司
5 1,332,201.08 7.43% 932.54 7.43% -
长城证券
股份有限
公司
3 - - - - -
长江证券
股份有限
公司
1 - - - - -
东北证券
股份有限
公司
2 - - - - -
东方证券
股份有限
公司
4 - - - - -
东吴证券
股份有限
公司
3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
股份有限
公司
光大证券
股份有限
公司
1 - - - - -
广州证券
股份有限
公司
2 - - - - -
国海证券
股份有限
公司
2 - - - - 新增
国金证券
股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券
股份有限
公司
1 - - - - -
国元证券
股份有限
公司
1 - - - - -
海通证券
股份有限
公司
2 - - - - -
宏信证券
有限责任
公司
2 - - - - -
华宝证券
有限责任
公司
1 - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
华创证券
有限责任
公司
2 - - - - -
华福证券
有限责任
公司
1 - - - - -
华泰证券
股份有限
公司
4 - - - - -
华西证券
有限责任
公司
1 - - - - -
民生证券
股份有限
公司
2 - - - - -
平安证券
股份有限
公司
4 - - - - -
瑞银证券
有限责任
公司
1 - - - - -
申万宏源
证券有限
公司
3 - - - - -
天风证券
股份有限
公司
2 - - - - -
天源证券
经纪有限
1 - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
公司
西南证券
股份有限
公司
2 - - - - 新增
湘财证券
有限责任
公司
1 - - - - -
新时代证
券股份有
限公司
1 - - - - -
信达证券
股份有限
公司
1 - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
3 - - - - -
英大证券
有限责任
公司
1 - - - - -
招商证券
股份有限
公司
2 - - - - -
浙商证券
股份有限
公司
1 - - - - -
中国国际
金融股份
有限公司
3 - - - - -
中国银河 2 - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
证券股份
有限公司
中国中投
证券有限
责任公司
1 - - - - -
中泰证券
股份有限
公司
4 - - - - -
中信建投
证券股份
有限公司
4 - - - - -
中信证券
股份有限
公司
4 - - - - -
渤海证券
股份有限
公司
1 - - - - -
中银国际
证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券
股份有限
公司
3 - - - - -
北京高华
证券有限
责任公司
1 - - - - -
注: 注 1 ： 本 表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等
券商的佣金合计。
注 2 ：交 易单元的选择标准和程序 嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金 管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定租 用券 商的交 易单 元。基 金管 理人与 被选择 的 券 商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3 ：中 银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
注 4 ： 报 告期内， 本基金退租以下交易单元： 中信证券股份有限公司退租深圳交易 单元 1 个。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
方正证券
股份有限
公司
24,338.80 30.41%
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
55,707.51 69.59%
- -
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 修 改 嘉 实 中 证 金 融 地 产 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
及托管协议的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投资 报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
者类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
联接基
金
1
2018/01/01 至
2018/06/30
19,000,100.00
60,000,000.00
50,000,000.00
29,000,100.00
92.83
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满200 人 或者基金资产净值低于5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》 ；
（5 ） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数 证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
12.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 25 日
嘉实中证金融地产ETF2018 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
