华夏中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 44
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 44
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 45
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 45
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 46
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 47
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 47
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 49
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 50
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华夏中 证 500ETF
场内简 称 中证 500
基金主 代码 512500
交易代 码 512500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 466,008,794 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 5 月 29 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 ，
实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为“ 中证 500 指数” 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 。
基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大 厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -28,060,239.33
本期利 润 -149,935,345.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4770
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.91%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 -931,147,283.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -1.9981
期末基 金资 产净 值 1,197,842,825.47
期末基 金份 额净 值 2.5704
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -43.74%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -8.90% 1.85% -9.33% 1.86% 0.43% -0.01% 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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过去三 个月 -13.95% 1.37% -14.67% 1.38% 0.72% -0.01%
过去六 个月 -15.91% 1.43% -16.53% 1.44% 0.62% -0.01%
过去一 年 -13.89% 1.21% -14.99% 1.22% 1.10% -0.01%
过去三 年 -39.93% 1.85% -41.41% 1.90% 1.48% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
-43.74% 1.92% -38.69% 1.99% -5.05% -0.07%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 小 板 ETF 、 华 夏中 证 500ETF 、 华夏 创业 板 ETF 、 华夏战 略
新兴成 指 ETF 、 华夏消 费 ETF 、 华夏金 融 ETF 、 华夏医 药 ETF 、 华夏快线 货 币 ETF 和华夏 3-5 年中
高级可 质押 信用 债 ETF 等， 初步 形成了 覆盖 宽基 指 数、 行 业指数 、 主题 指数 、 大盘 蓝筹指 数、 中 小
创指数 、A 股 市场 指数 、 海外市 场指 数、 信用 债指 数等较 为完 整的 产品 线。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年 度平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理
证券
从业
说明 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期
离
任
日
期
荣
膺
本基金 的基 金
经理 、 数 量投 资
部高级 副总 裁
2016-10-20 - 8 年
北京大 学光 华管 理学 院会 计学硕 士。2010 年 7
月加入 华夏 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任研 究发 展部
高级产 品经 理， 数量 投资 部研究 员、 投资 经理 、
基金经 理助 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 本基 金出 现 2 次涉及 本基 金的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 5% 的情况 ，为 本基 金因 被动 跟踪标 的指 数和 其他 组合 发生的 反向 交易 。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 500 指数 ，中 证 500 指数成 份股 是在 扣除 沪 深 300 指数 样本 股及
最近一 年日 均总 市值 排名 前 300 名的 股票 后， 选取 成交金 额及 日均 总市 值排 名在前 500 名的 股票 ，
中证 500 指数 综合 反映 沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 。本 基金 主要 采取完 全复 制法 ，即 完
全按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的
变动而 进行 相应 调整 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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上半年，国际方面，美国 经济较为强劲，通胀率略 有上升，失业率维持低位 ；欧元区经济延续
复苏格局，但走势趋于温 和 ，受贸易保护主义、宽 松货币政策退出等影响， 半年末市场下调了全年
增速预 期； 日本 经济 1 季 度意外 下挫 后， 央行 继续 维持超 宽松 货币 政策 不变 ， 但通 胀水 平依 然较 低；
新兴市场经济体总体经济 增长较快，但内部表现继 续分化，部分经济体仍面 临调整与转型压力。国
内方面，供给侧结构性改 革深入推进，实现了投资 继续保持增长、投资内生 性增强、投资结构不断
改善的运行态势；消费品 市场规模进一步扩大、商 品结构持续优化，充分体 现了消费对我国经济发
展的基础性作用，是拉动 我国经济增长的最重要引 擎；出口增速总体保持稳 定，进口超预期增长，
进出口产品结构持续 优化 ；整体而言，中国经济延 续了总体平稳、稳中向好 的发展态势，转型升级
成效明 显， 新动 能加 快成 长，但 贸易 摩擦 和社 融增 长减速 使得 市场 对未 来经 济前景 的顾 虑提 升。
市场方 面， 受中 美贸 易战 持续发 酵、 美联 储加 息节 奏加快 、地 缘政 治变 局等 影响，A 股市 场 情
绪承压 ，市 场成 交呈 现较 为明显 的萎 缩态 势。 中 证 500 指数经 历了 较大 幅的 回撤，6 月 底指 数动 态
市盈率 为 22.4 倍， 估值 水 平接近 历史 最低 位。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金在做好跟踪 标的指数的基础上，认真 应对投资者日常申
购、赎 回及 成份 股调 整等 工作。
为促进本基金的市场流动 性提高和平稳运行，经上 海证券交易所同意，部分 证券公司被确认为
本基金的流动性服务商。 目前，本基金的流动性服 务商为东方证券股份有限 公司、联讯证券股份有
限公司 等。
目前该 基金 已被 调入 融资 融券标 的证 券名 单。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 2.5704 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-15.91% ，
同期中 证 500 指 数增 长率 为-16.53% 。 本基 金本 报告 期跟踪 偏离 度为+0.62% ， 与业绩 比较 基准 产生 偏
离的主 要原 因为 成份 股分 红、日 常运 作费 用、 指数 结构调 整、 申购 赎回 等产 生的差 异。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 贸易战和国际金融环境变 化的影响仍不确定，但预 计美国经济增长仍
较为乐观，美联储仍会加 息，缩表进程或将加快； 欧洲央行货币政策仍将保 持耐心、持续和谨慎，
部分欧元区国家经济形势 不容乐观，债务危机存在 一定风险但目前看还较为 可控。国内方面，在经
济增速短期下行压力增大 的背景下，货币、金融、 财税政策有望向结构性宽 松转变，制造业将保持
温和复苏，同时结构性分 化将加大，高端制造业投 资或将提速；在扩大内需 政策的带动下，下半年
或将释放 一定内需空间， 消费增长逐步得到修复； 受外围形势影响，下半年 进出口对经济拉动作用
继续有限。综合来看，国 内经济需求动力有增有减 ，但总体保持稳定，预计 经济增速下半年保持平华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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稳。
市场方 面，A 股整 体估值 水平已 接近 历史 低位 ，具 有较高 的安 全边 际， 中证 500 指数 兼具 周 期
和中盘 成长 性， 在经 济政 策适度 放松 的背 景下 ，有 望取得 较好 表现 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分 配权。当基金累计
报酬率 超过 同期 标的 指数 累计报 酬率 达 到 1% 以 上时 ， 可 进行 收益 分配 。 若 《 基金合 同 》 生 效不 满 3
个月可不进行收益分配。 本基金收益分配采用现金 方式。在符合基金收益分 配条件的情况下，本基
金收益 每年 最多 分配 4 次 ，每次 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 为使 收益 分配 后基金 累计 报酬 率尽 可
能贴近标的指数同期累计 报酬率。法律法规、监管 机关、登记机构、上海证 券交易所另有规定的，
从其规 定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ， 符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 36,025,052.78 11,761,272.25
结算备 付金
4,680,560.87 5,535,036.95
存出保 证金
3,767,751.96 3,769,203.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,152,070,397.98 843,974,871.68
其中： 股票 投资
1,152,070,397.98 843,677,871.68
基金投 资
- -
债券投 资
- 297,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证 券清 算款
6,562,917.19 1,576,075.72
应收利 息 6.4.7.5 13,657.73 7,908.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
11
资产总 计
1,203,120,338.51 867,624,368.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,796,745.15 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
418,453.30 366,738.82
应付托 管费
83,690.66 73,347.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 133,798.64 56,336.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,844,825.29 156,764.41
负债合 计
5,277,513.04 653,187.70
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,128,990,109.23 1,295,684,384.02
未分配 利润 6.4.7.10 -931,147,283.76 -428,713,203.09
所有者 权益 合计
1,197,842,825.47 866,971,180.93
负债和 所有 者权 益总 计
1,203,120,338.51 867,624,368.63
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 2.5704 元 ，基 金份 额总 额 466,008,794 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-146,677,735.96 -8,340,611.61
1.利息 收入
152,760.93 325,161.25
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 136,795.66 260,666.65
债券利 息收 入
371.85 679.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,593.42 63,815.14
其他利 息收 入
- - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
12
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-26,298,032.28 -38,853,978.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -31,456,397.48 -42,353,387.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 42,173.78 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -1,315,631.84 -1,259,160.00
股利收 益 6.4.7.17 6,431,823.26 4,758,569.07
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -121,875,106.60 30,181,500.20
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 1,342,641.99 6,705.75
减：二、费用
3,257,609.97 3,163,486.98
1.管理 人报 酬
2,248,253.71 2,279,610.85
2.托管 费
449,650.73 455,922.06
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 314,971.55 181,691.80
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
311.39 -
7.其他 费用 6.4.7.21 244,422.59 246,262.27
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-149,935,345.93 -11,504,098.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-149,935,345.93 -11,504,098.59
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,295,684,384.02 -428,713,203.09 866,971,180.93
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -149,935,345.93 -149,935,345.93
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
833,305,725.21 -352,498,734.74 480,806,990.47
其中：1.基 金申 购款 871,681,646.71 -365,952,475.93 505,729,170.78 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
13
2.基金 赎回 款 -38,375,921.50 13,453,741.19 -24,922,180.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,128,990,109.23 -931,147,283.76 1,197,842,825.47
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,427,258,972.09 -480,546,314.30 946,712,657.79
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -11,504,098.59 -11,504,098.59
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-60,305,019.50 18,199,073.35 -42,105,946.15
其中：1.基 金申 购款 21,929,098.03 -7,901,960.71 14,027,137.32
2.基金 赎回 款 -82,234,117.53 26,101,034.06 -56,133,083.47
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,366,953,952.59 -473,851,339.54 893,102,613.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称“ 本 基金” ）已 获中 国证券 监督 管理 委
员会 （以 下简 称“ 中 国证 监 会” ） 证监 许可[2015]113 号 《 关于 准予 华夏 中证 500 交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 及联 接基 金注 册的批 复》 ， 由华 夏基 金管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金
法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《华 夏中 证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 及其 他有 关法 律法规 负责 公开 募集 。 本基 金为交 易型 开放 式 ，
存续期 限为 不定 期 。 本 基 金自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日期 间共 募 集 2,134,343,230 元 （ 不
含认购 资金 利息 ） ， 业经 德 勤华永 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）德 师报 （验 ）字（15）第 0537 号华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
14
验资报 告予 以验 证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《 华夏 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》
于 2015 年 5 月 5 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 2,134,473,505 份基 金份 额，其 中
认购资 金利 息折 合 130,275 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为华 夏基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《 华夏 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ， 基金 管理 人华夏 基金 管理 有
限公司 确定 2015 年 5 月 22 日为基 金份 额折 算日 ， 折算后 的基 金份 额净 值与 2015 年 5 月 22 日中 证
500 指数 收 盘 值的 两千 分 之一基 本一 致。 折算 前基 金份额 总额 为 2,134,473,505 份，本 次基 金份 额折
算比例 为 0.21889230 ，折 算后基 金份 额总 额 为 467,208,794 份。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华夏 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基
金合同》的有关规定，本 基金主要投资于标的指数 成份股、备选成份股、替 代性股票。为更好地实
现投资 目标 ， 基金 还可 投 资于非 成份 股 、 债 券 （ 含中 小企业 私募 债券 ） 、 股指 期 货、 国债 期货 、 权 证、
货币市 场工 具、 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
15
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司 分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
16
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 36,025,052.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 36,025,052.78
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,454,561,764.88 1,152,070,397.98 -302,491,366.90
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,454,561,764.88 1,152,070,397.98 -302,491,366.90
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义 公允价 值 备注 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
17
金额 资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 19,698,520.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 19,698,520.00 - - -
注：期货投资采用当日无 负债结算制度，相关价值 已包含在结算备付金中， 具体投资情况详见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1807
中证 500 股
指期货
IC1807 合约
16 16,601,600.00 -811,760.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 的流 动性 管
理
IC1809
中证 500 股
指期货
IC1809 合约
2 2,045,040.00 -240,120.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 的流 动性 管
理
公允价 值变 动总 额合 计 -1,051,880.00
股指期 货投 资本 期收 益 -1,315,631.84
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -1,022,760.00
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,926.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,713.87
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 17.30
合计 13,657.73
6.4.7.6 其他 资产 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
18
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 133,798.64
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 133,798.64
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
可退替 代款 1,912,355.80
应付替 代款 758,106.13
预提费 用 104,136.54
指数使 用费 70,226.82
合计 2,844,825.29
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 283,608,794.00 1,295,684,384.02
本期申 购 190,800,000.00 871,681,646.71
本期赎 回（以“-” 号填 列） -8,400,000.00 -38,375,921.50
本期末 466,008,794.00 2,128,990,109.23
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -234,399,570.79 -194,313,632.30 -428,713,203.09
本期利 润 -28,060,239.33 -121,875,106.60 -149,935,345.93
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-163,661,931.60 -188,836,803.14 -352,498,734.74
其中： 基金 申购 款 -170,761,204.60 -195,191,271.33 -365,952,475.93
基金赎 回款 7,099,273.00 6,354,468.19 13,453,741.19
本期已 分配 利润 0.00 - - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
19
本期末 -426,121,741.72 -505,025,542.04 -931,147,283.76
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 62,278.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 74,265.88
其他 251.34
合计 136,795.66
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -29,004,218.29
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -2,452,179.19
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -31,456,397.48
6.4.7.12.2 股票 投资 收益—— 买卖 股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 178,051,022.09
减：卖 出股 票成 本总 额 207,055,240.38
买卖股 票差 价收 入 -29,004,218.29
6.4.7.12.3 股票 投资 收益—— 赎回 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 24,922,180.31
减：现 金支 付赎 回款 总额 13,799,589.31
减：赎 回股 票成 本总 额 13,574,770.19
赎回差 价收 入 -2,452,179.19
6.4.7.12.4 股票 投资 收益—— 申购 差价 收入
无。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
20
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
900,271.59
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
857,700.00
减：应 收利 息总 额 397.81
买卖债 券差 价收 入 42,173.78
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 -1,315,631.84
合计 -1,315,631.84
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
21
股票投 资产 生的 股利 收益 6,431,823.26
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,431,823.26
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -120,852,346.60
—— 股 票投 资 -120,852,346.60
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -1,022,760.00
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 -1,022,760.00
4.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -121,875,106.60
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,342,641.99
合计 1,342,641.99
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 314,971.55
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 314,971.55
6.4.7.21 其 他费 用 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
22
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 5,390.86
上市费 29,752.78
指数使 用费 134,895.19
合计 244,422.59
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（" 中信证 券" ） 基金管 理人 的股 东
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基
金（" 华夏 中证 500ETF 联接" ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
23
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,248,253.71 2,279,610.85
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 449,650.73 455,922.06
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称 本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
24
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信证 券 981,196.00 0.21% 20,845.00 0.01%
华夏中 证
500ETF 联接
335,901,810.00 72.08% 215,506,105.00 75.99%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的 相关费用符合基金招募说 明书、交易所、登
记结算 机构 的有 关规 定。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 36,025,052.78 62,278.44 18,034,457.09 134,122.32
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认
购
价
格
期末
估
值单
价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603693
江
苏
新
能
2018-06-25 2018-07-03
网下
中签
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603105
芯
能
科
2018-06-29 2018-07-09
网下
中签
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
25
技
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600022
山东钢
铁
2018-03-27
重大
事项
2.02 2018-08-16 1.83 1,524,160 3,125,890.00 3,078,803.20 -
600811
东方集
团
2018-05-30
重大
事项
4.30 - - 712,960 4,671,518.71 3,065,728.00 -
000825
太钢不
锈
2018-04-16
重大
事项
6.00 - - 492,300 2,197,728.68 2,953,800.00 -
002408
齐翔腾
达
2018-06-19
重大
事项
12.28 - - 220,919 2,268,298.56 2,712,885.32 -
300266
兴源环
境
2018-02-05
重大
事项
19.99 2018-07-02 17.99 125,400 3,355,179.77 2,506,746.00 -
300146
汤臣倍
健
2018-01-31
重大
事项
16.60 2018-07-31 16.50 146,100 1,756,831.57 2,425,260.00 -
002359
北讯集
团
2018-05-21
重大
事项
19.58 2018-08-21
17.62 123,130 2,766,106.19 2,410,885.40 -
000008
神州高
铁
2018-06-06
重大
事项
4.96 2018-08-07 4.46 442,500 2,242,616.00 2,194,800.00 -
000566
海南海
药
2017-11-22
重大
事项
12.89 2018-07-09 11.60 162,000 3,398,935.72 2,088,180.00 -
300324
旋极信
息
2018-05-30
重大
事项
9.49 - - 212,954 2,672,537.63 2,020,933.46 -
600751
海航科
技
2018-01-12
重大
事项
6.49 - - 296,300 2,623,865.32 1,922,987.00 -
002051
中工国
际
2018-04-09
重大
事项
15.27 - - 120,456 2,049,856.30 1,839,363.12 -
600158
中体产
业
2018-03-27
重大
事项
11.64 2018-07-16 11.61 157,800 3,901,364.98 1,836,792.00 -
002426
胜利精
密
2018-06-19
重大
事项
3.60 2018-07-03 3.26 509,500 2,146,984.00 1,834,200.00 -
002573
清新环
境
2018-06-19
重大
事项
11.55 - - 158,700 3,247,098.40 1,832,985.00 -
600122
宏图高
科
2018-06-19
重大
事项
7.40 - - 236,376 3,328,407.09 1,749,182.40 -
600848
上海临
港
2018-06-15
重大
事项
21.67 - - 78,200 1,627,863.57 1,694,594.00 -
002665
首航节
能
2018-05-29
重大
事项
5.80 - - 291,480 2,812,638.08 1,690,584.00 -
300197
铁汉生
态
2018-05-28
重大
事项
5.37 - - 310,500 2,495,763.56 1,667,385.00 - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
26
002431
棕榈股
份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 238,580 2,654,787.12 1,600,871.80 -
000939
凯迪生
态
2017-11-16
重大
事项
4.99 2018-07-02 4.74 318,666 2,454,564.82 1,590,143.34 -
002147
新光圆
成
2018-01-18
重大
事项
14.76 - - 107,630 1,323,405.16 1,588,618.80 -
002512
达华智
能
2018-06-19
重大
事项
9.70 - - 162,300 2,605,175.90 1,574,310.00 -
002477
雏鹰农
牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 462,430 2,493,460.68 1,530,643.30 -
600086
东方金
钰
2018-01-19
重大
事项
10.04 - - 150,700 2,128,417.33 1,513,028.00 -
000426
兴业矿
业
2018-06-19
重大
事项
7.21 - - 186,000 1,448,232.28 1,341,060.00 -
002437
誉衡药
业
2018-06-11
重大
事项
6.20 2018-08-13 5.57 211,700 2,044,558.06 1,312,540.00 -
600750
江中药
业
2018-05-02
重大
事项
17.75 2018-08-01 16.12 67,440 1,612,756.17 1,197,060.00 -
000587
金洲慈
航
2018-06-15
重大
事项
4.96 2018-07-02 4.46 237,300 2,499,365.71 1,177,008.00 -
600759
洲际油
气
2018-03-27
重大
事项
3.94 - - 262,680 2,750,376.91 1,034,959.20 -
002699
美盛文
化
2018-02-05
重大
事项
18.76 2018-07-02 16.88 54,620 1,031,872.06 1,024,671.20 -
600335
XD 国
机汽
2018-04-03
重大
事项
10.43 - - 97,700 1,467,012.61 1,019,011.00 -
600687
刚泰控
股
2018-06-11
重大
事项
9.09 2018-08-20 8.18 111,600 1,609,893.26 1,014,444.00 -
002005
德豪润
达
2018-01-02
重大
事项
4.36 2018-07-02 3.92 212,700 2,266,764.79 927,372.00 -
000669
金鸿控
股
2018-05-18
重大
事项
7.25 2018-08-06 6.53 107,380 1,227,372.50 778,505.00 -
002011
盾安环
境
2018-05-02
重大
事项
6.40 - - 118,800 1,835,491.77 760,320.00 -
000693
*ST 华
泽
2018-05-02
重大
事项
3.31 - - 66,000 1,723,678.74 218,460.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
27
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在“6.4.12 期 末本 基 金持有 的流 通受 限
证券” 中列 示的 部 分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于标的指数成份股、备 选成份股、替代性股票， 如需对组合进行调
整时，由于指数成份股流 动性较好，市场冲击成本 较小，基金投资组合收益 偏离标的指数收益的风
险较小。基金管理人持续 监测本基金持有资产的市 场交易量、交易集中度等 涉及资产流动性水平的
风险指 标， 并定 期开 展压 力测试 ，详 细评 估在 不同 的 压力 情景 下资 产变 现情 况的变 化。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
28
在负债端，基金管理人持 续监测本基金投资者历史 申赎、投资者类型和结构 变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带 来的投资者潜在赎回需求 ，当市场环境或投资者结 构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充 足现金头寸，保持基金资 产可变现规模和期限与负 债赎回规模和期限的匹
配。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起 的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
因此， 利率 风险 不是 本基 金的主 要风 险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交易性金融资产
－股票 投资
1,152,070,397.98 96.18 843,677,871.68 97.31
交易性金融资产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金融资产－
权证投 资
- - - - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
29
合计 1,152,070,397.98 96.18 843,677,871.68 97.31
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为中 证 500 指 数变 动时， 各类 持仓 资产 相应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定中 证 500 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
+5% 61,587,088.87 42,446,909.02
-5% -61,587,088.87 -42,446,909.02
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
1,152,070,397.98 元， 第二 层次的 余额 为 0 元， 第三 层 次的余 额 为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日止 ：
第一层 次的 余额 为 843,974,871.68 元 ，第 二层 次的 余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于持有的非 公开发 行股票，本基金于限售期 内将相关股票公允价值所 属层次列入第二层次，
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,152,070,397.98 95.76
其中： 股票 1,152,070,397.98 95.76
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
40,705,613.65 3.38
8 其他各 项资 产 10,344,326.88 0.86
9 合计 1,203,120,338.51 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 11,895,457.70 0.99
B 采矿业 36,250,330.54 3.03
C 制造业 683,209,723.26 57.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 36,568,326.64 3.05
E 建筑业 17,528,179.47 1.46
F 批发和 零售 业 61,304,527.46 5.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 41,116,180.10 3.43
H 住宿和 餐饮 业 6,366,833.00 0.53
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 100,443,307.29 8.39
J 金融业 28,202,172.97 2.35
K 房地产 业 61,687,135.70 5.15
L 租赁和 商务 服务 业 21,699,259.49 1.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,954,890.00 0.16
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,085,664.90 0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 809,117.00 0.07 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
31
Q 卫生和 社会 工作 1,726,488.20 0.14
R 文化、 体育 和娱 乐业 23,788,372.48 1.99
S 综合 9,435,869.00 0.79
合计 1,152,071,835.20 96.18
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 000661 长春高 新 45,120 10,273,824.00 0.86
2 603019 中科曙 光 149,100 6,839,217.00 0.57
3 600521 华海药 业 248,625 6,635,801.25 0.55
4 600201 生物股 份 387,660 6,625,109.40 0.55
5 600426 华鲁恒 升 375,705 6,608,650.95 0.55
6 002049 紫光国 微 140,700 6,207,684.00 0.52
7 002410 广联达 222,400 6,167,152.00 0.51
8 603589 口子窖 99,400 6,108,130.00 0.51
9 000977 浪潮信 息 255,800 6,100,830.00 0.51
10 600298 安琪酵 母 163,800 5,844,384.00 0.49
11 000830 鲁西化 工 339,600 5,800,368.00 0.48
12 000703 恒逸石 化 382,200 5,687,136.00 0.47
13 600256 广汇能 源 1,338,840 5,475,855.60 0.46
14 002340 格林美 884,642 5,352,084.10 0.45
15 600584 长电科 技 315,233 5,340,047.02 0.45
16 601233 桐昆股 份 301,760 5,196,307.20 0.43
17 600872 中炬高 新 184,700 5,171,600.00 0.43
18 002038 双鹭药 业 136,100 5,170,439.00 0.43
19 002179 中航光 电 130,988 5,108,532.00 0.43
20 000418 小天鹅 Ａ 73,123 5,071,080.05 0.42
21 600673 东阳光 科 490,643 5,068,342.19 0.42
22 600879 航天电 子 720,500 5,065,115.00 0.42
23 600600 青岛啤 酒 115,200 5,049,216.00 0.42
24 600760 中航沈 飞 138,800 5,002,352.00 0.42
25 002078 太阳纸 业 515,200 4,992,288.00 0.42
26 000860 顺鑫农 业 132,300 4,961,250.00 0.41
27 002129 中环股 份 613,000 4,799,790.00 0.40
28 002589 瑞康医 药 348,860 4,758,450.40 0.40
29 300253 卫宁健 康 375,064 4,647,042.96 0.39
30 600525 长园集 团 438,758 4,637,672.06 0.39
31 600642 申能股 份 904,600 4,541,092.00 0.38
32 300383 光环新 网 335,300 4,496,373.00 0.38
33 600004 白云机 场 342,700 4,485,943.00 0.37
34 600885 宏发股 份 148,020 4,428,758.40 0.37 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
32
35 600315 上海家 化 111,200 4,406,856.00 0.37
36 600258 首旅酒 店 162,100 4,404,257.00 0.37
37 600392 盛和资 源 268,275 4,354,103.25 0.36
38 600325 华发股 份 561,260 4,338,539.80 0.36
39 002465 海格通 信 535,000 4,296,050.00 0.36
40 000581 威孚高 科 193,995 4,289,229.45 0.36
41 000656 金科股 份 884,300 4,244,640.00 0.35
42 002268 卫 士 通 194,340 4,242,442.20 0.35
43 000066 中国长 城 585,102 4,160,075.22 0.35
44 600079 人福医 药 313,894 4,149,678.68 0.35
45 000513 丽珠集 团 94,004 4,131,475.80 0.34
46 002092 中泰化 学 426,500 4,111,460.00 0.34
47 600884 杉杉股 份 185,900 4,108,390.00 0.34
48 000690 宝新能 源 576,530 4,012,648.80 0.33
49 601168 西部矿 业 631,400 3,965,192.00 0.33
50 000039 中集集 团 292,500 3,884,400.00 0.32
51 002223 鱼跃医 疗 199,191 3,882,232.59 0.32
52 600138 中青旅 191,799 3,822,554.07 0.32
53 300315 掌趣科 技 913,500 3,818,430.00 0.32
54 002127 南极电 商 406,500 3,817,035.00 0.32
55 000488 晨鸣纸 业 295,000 3,811,400.00 0.32
56 603369 今世缘 166,200 3,794,346.00 0.32
57 002176 江特电 机 389,300 3,783,996.00 0.32
58 002439 启明星 辰 178,233 3,782,104.26 0.32
59 600260 凯乐科 技 140,900 3,781,756.00 0.32
60 002195 二三四 五 882,360 3,776,500.80 0.32
61 000636 风华高 科 237,200 3,766,736.00 0.31
62 600528 中铁工 业 367,900 3,759,938.00 0.31
63 600718 东软集 团 287,300 3,752,138.00 0.31
64 000997 新 大 陆 234,300 3,690,225.00 0.31
65 002110 三钢闽 光 227,500 3,646,825.00 0.30
66 002013 中航机 电 478,068 3,618,974.76 0.30
67 000999 华润三 九 129,700 3,609,551.00 0.30
68 300418 昆仑万 维 190,800 3,602,304.00 0.30
69 300166 东方国 信 243,476 3,586,401.48 0.30
70 600967 内蒙一 机 279,800 3,564,652.00 0.30
71 600808 马钢股 份 988,300 3,547,997.00 0.30
72 000887 中鼎股 份 245,300 3,534,773.00 0.30
73 600643 爱建集 团 375,992 3,534,324.80 0.30
74 300088 长信科 技 609,132 3,532,965.60 0.29
75 002019 亿帆医 药 199,900 3,528,235.00 0.29
76 600062 华润双 鹤 143,540 3,523,907.00 0.29
77 600839 四川长 虹 1,223,100 3,498,066.00 0.29 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
33
78 000750 国海证 券 977,300 3,488,961.00 0.29
79 000009 中国宝 安 711,900 3,488,310.00 0.29
80 600060 海信电 器 260,000 3,481,400.00 0.29
81 002384 东山精 密 141,468 3,395,232.00 0.28
82 000778 新兴铸 管 793,100 3,394,468.00 0.28
83 000596 古井贡 酒 38,100 3,382,518.00 0.28
84 000975 银泰资 源 328,491 3,330,898.74 0.28
85 000681 视觉中 国 116,025 3,329,917.50 0.28
86 600160 巨化股 份 454,560 3,327,379.20 0.28
87 000960 锡业股 份 276,400 3,319,564.00 0.28
88 000930 中粮生 化 319,400 3,289,820.00 0.27
89 600143 XD 金 发科 629,833 3,287,728.26 0.27
90 002183 怡 亚 通 491,300 3,267,145.00 0.27
91 300182 捷成股 份 426,400 3,232,112.00 0.27
92 600282 南钢股 份 729,200 3,223,064.00 0.27
93 600056 中国医 药 176,400 3,222,828.00 0.27
94 600183 生益科 技 350,580 3,211,312.80 0.27
95 000732 泰禾集 团 164,900 3,207,305.00 0.27
96 002221 东华能 源 326,884 3,193,656.68 0.27
97 600410 华胜天 成 364,122 3,186,067.50 0.27
98 600460 士兰微 260,700 3,180,540.00 0.27
99 002373 千方科 技 243,036 3,171,619.80 0.26
100 600388 XD 龙 净环 247,200 3,159,216.00 0.26
101 600572 康恩贝 440,305 3,156,986.85 0.26
102 000729 燕京啤 酒 466,800 3,141,564.00 0.26
103 600655 豫园股 份 332,200 3,139,290.00 0.26
104 002506 协鑫集 成 670,700 3,138,876.00 0.26
105 600166 福田汽 车 1,543,500 3,133,305.00 0.26
106 603816 顾家家 居 42,400 3,116,824.00 0.26
107 600380 健康元 259,800 3,081,228.00 0.26
108 002640 跨境通 205,000 3,079,100.00 0.26
109 600022 山东钢 铁 1,524,160 3,078,803.20 0.26
110 600755 厦门国 贸 421,100 3,069,819.00 0.26
111 600811 东方集 团 712,960 3,065,728.00 0.26
112 603077 和邦生 物 1,754,920 3,036,011.60 0.25
113 600094 大名城 526,800 3,034,368.00 0.25
114 300274 阳光电 源 336,740 3,020,557.80 0.25
115 002371 北方华 创 60,550 3,007,518.50 0.25
116 601098 中南传 媒 237,900 3,007,056.00 0.25
117 002407 多氟多 213,500 2,993,270.00 0.25
118 000686 东北证 券 465,100 2,981,291.00 0.25
119 000825 太钢不 锈 492,300 2,953,800.00 0.25
120 002028 思源电 气 175,776 2,951,279.04 0.25 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
34
121 600895 张江高 科 256,500 2,949,750.00 0.25
122 002273 水晶光 电 228,750 2,944,012.50 0.25
123 600409 三友化 工 340,800 2,934,288.00 0.24
124 600266 XD 北 京城 311,400 2,927,160.00 0.24
125 002174 游族网 络 146,700 2,919,330.00 0.24
126 600291 西水股 份 216,900 2,897,784.00 0.24
127 603899 晨光文 具 91,400 2,896,466.00 0.24
128 000988 华工科 技 199,100 2,876,995.00 0.24
129 600499 科达洁 能 417,700 2,865,422.00 0.24
130 002030 达安基 因 184,853 2,850,433.26 0.24
131 600418 XD 江 淮汽 437,600 2,848,776.00 0.24
132 600348 阳泉煤 业 398,300 2,847,845.00 0.24
133 300010 立思辰 230,500 2,821,320.00 0.24
134 600787 中储股 份 364,300 2,819,682.00 0.24
135 000528 柳
工 260,000 2,784,600.00 0.23
136 600161 天坛生 物 143,770 2,781,949.50 0.23
137 600267 海正药 业 191,256 2,780,862.24 0.23
138 002603 以岭药 业 198,900 2,780,622.00 0.23
139 002491 通鼎互 联 250,700 2,775,249.00 0.23
140 000401 冀东水 泥 312,400 2,770,988.00 0.23
141 002670 国盛金 控 257,187 2,769,903.99 0.23
142 600240 华业资 本 377,400 2,766,342.00 0.23
143 603885 吉祥航 空 178,900 2,756,849.00 0.23
144 002399 海普瑞 123,900 2,743,146.00 0.23
145 300287 飞利信 380,300 2,734,357.00 0.23
146 600511 国药股 份 101,400 2,732,730.00 0.23
147 002281 光迅科 技 128,700 2,728,440.00 0.23
148 002408 齐翔腾 达 220,919 2,712,885.32 0.23
149 600827 百联股 份 264,900 2,701,980.00 0.23
150 600875 东方电 气 364,400 2,700,204.00 0.23
151 000878 云南铜 业 281,500 2,685,510.00 0.22
152 600978 宜华生 活 392,900 2,683,507.00 0.22
153 000807 云铝股 份 516,400 2,674,952.00 0.22
154 002440 闰土股 份 228,650 2,672,918.50 0.22
155 002244 滨江集 团 513,694 2,671,208.80 0.22
156 600729 重庆百 货 80,833 2,663,447.35 0.22
157 000970 中科三 环 281,204 2,629,257.40 0.22
158 000089 深圳机 场 339,600 2,597,940.00 0.22
159 000547 航天发 展 330,370 2,580,189.70 0.22
160 002353 杰瑞股 份 158,600 2,577,250.00 0.22
161 600737 中粮糖 业 339,300 2,558,322.00 0.21
162 600649 城投控 股 417,400 2,554,488.00 0.21
163 002517 恺英网 络 355,150 2,553,528.50 0.21 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
35
164 002563 森马服 饰 177,600 2,539,680.00 0.21
165 002299 圣农发 展 163,600 2,534,164.00 0.21
166 000078 海王生 物 525,955 2,529,843.55 0.21
167 600125 铁龙物 流 302,100 2,528,577.00 0.21
168 601872 招商轮 船 699,900 2,526,639.00 0.21
169 002583 海能达 300,500 2,509,175.00 0.21
170 300266 兴源环 境 125,400 2,506,746.00 0.21
171 600270 外运发 展 119,500 2,504,720.00 0.21
172 601966 玲珑轮 胎 158,400 2,497,968.00 0.21
173 300133 华策影 视 234,494 2,497,361.10 0.21
174 600179 安通控 股 245,240 2,484,281.20 0.21
175 002280 联络互 动 432,600 2,474,472.00 0.21
176 300058 蓝色光 标 433,600 2,471,520.00 0.21
177 000028 国药一 致 49,458 2,467,954.20 0.21
178 600466 蓝光发 展 395,580 2,452,596.00 0.20
179 002366 台海核 电 171,900 2,451,294.00 0.20
180 600216 浙江医 药 191,900 2,450,563.00 0.20
181 000813 德展健 康 296,000 2,439,040.00 0.20
182 300146 汤臣倍 健 146,100 2,425,260.00 0.20
183 600435 北方导 航 296,700 2,421,072.00 0.20
184 600801 华新水 泥 160,500 2,412,315.00 0.20
185 002359 北讯集 团 123,130 2,410,885.40 0.20
186 000598 兴蓉环 境 591,500 2,401,490.00 0.20
187 002004 华邦健 康 471,800 2,396,744.00 0.20
188 300113 顺网科 技 137,600 2,395,616.00 0.20
189 002368 太极股 份 82,186 2,389,147.02 0.20
190 600575 皖江物 流 643,600 2,387,756.00 0.20
191 000553 沙隆达 Ａ 150,500 2,379,405.00 0.20
192 600635 大众公 用 639,600 2,379,312.00 0.20
193 600037 歌华有 线 230,500 2,378,760.00 0.20
194 600277 亿利洁 能 452,300 2,370,052.00 0.20
195 002152 广电运 通 402,500 2,366,700.00 0.20
196 603883 老百姓 28,300 2,353,428.00 0.20
197 600500 中化国 际 345,000 2,352,900.00 0.20
198 300115 长盈精 密 181,260 2,350,942.20 0.20
199 002600 领益智 造 449,400 2,332,386.00 0.19
200 002131 利欧股 份 1,110,388 2,331,814.80 0.19
201 000685 中山公 用 292,190 2,328,754.30 0.19
202 600970 中材国 际 348,600 2,328,648.00 0.19
203 601179 中国西 电 677,300 2,316,366.00 0.19
204 002358 森源电 气 153,400 2,308,670.00 0.19
205 300055 万邦达 200,600 2,304,894.00 0.19
206 601000 唐山港 977,674 2,297,533.90 0.19 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
36
207 603658 安图生 物 27,800 2,292,388.00 0.19
208 600648 外高桥 123,300 2,253,924.00 0.19
209 000979 中弘股 份 2,223,212 2,245,444.12 0.19
210 002191 劲嘉股 份 297,500 2,222,325.00 0.19
211 002745 木林森 124,500 2,214,855.00 0.18
212 601678 滨化股 份 356,762 2,204,789.16 0.18
213 300199 翰宇药 业 154,300 2,203,404.00 0.18
214 600563 法拉电 子 44,500 2,202,305.00 0.18
215 000008 神州高 铁 442,500 2,194,800.00 0.18
216 300026 红日药 业 600,300 2,191,095.00 0.18
217 600863 内蒙华 电 964,800 2,190,096.00 0.18
218 600859 王府井 102,550 2,181,238.50 0.18
219 002709 天赐材 料 56,300 2,169,802.00 0.18
220 600307 酒钢宏 兴 1,032,700 2,168,670.00 0.18
221 600598 北大荒 235,500 2,157,180.00 0.18
222 600171 上海贝 岭 186,000 2,153,880.00 0.18
223 600021 上海电 力 318,000 2,143,320.00 0.18
224 002690 美亚光 电 89,600 2,136,064.00 0.18
225 002285 世联行 339,812 2,130,621.24 0.18
226 002701 奥瑞金 390,020 2,129,509.20 0.18
227 600536 中国软 件 98,117 2,122,270.71 0.18
228 601128 常熟银 行 369,400 2,112,968.00 0.18
229 300159 新研股 份 296,700 2,100,636.00 0.18
230 600064 南京高 科 285,680 2,096,891.20 0.18
231 000566 海南海 药 162,000 2,088,180.00 0.17
232 600717 天津港 277,300 2,088,069.00 0.17
233 002672 东江环 保 159,250 2,084,582.50 0.17
234 000031 中粮地 产 360,400 2,083,112.00 0.17
235 600823 世茂股 份 497,000 2,077,460.00 0.17
236 600503 XD 华 丽家 530,700 2,075,037.00 0.17
237 000848 承德露 露 194,462 2,059,352.58 0.17
238 000758 中色股 份 456,614 2,054,763.00 0.17
239 002390 信邦制 药 276,100 2,021,052.00 0.17
240 300324 旋极信 息 212,954 2,020,933.46 0.17
241 000738 航发控 制 151,100 2,014,163.00 0.17
242 600582 天地科 技 547,400 2,008,958.00 0.17
243 600835 上海机 电 106,500 2,008,590.00 0.17
244 600664 哈药股 份 505,730 2,007,748.10 0.17
245 600881 亚泰集 团 538,000 2,006,740.00 0.17
246 600614 鹏起科 技 350,400 2,000,784.00 0.17
247 600597 光明乳 业 202,000 1,993,740.00 0.17
248 002317 众生药 业 188,300 1,990,331.00 0.17
249 601880 大连港 1,024,890 1,988,286.60 0.17 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
37
250 002831 裕同科 技 39,700 1,985,000.00 0.17
251 600017 日照港 613,100 1,968,051.00 0.16
252 600120 浙江东 方 145,240 1,968,002.00 0.16
253 002266 浙富控 股 524,313 1,966,173.75 0.16
254 600754 锦江股 份 53,100 1,962,576.00 0.16
255 600039 四川路 桥 597,900 1,961,112.00 0.16
256 002444 巨星科 技 178,100 1,960,881.00 0.16
257 002128 露天煤 业 215,900 1,956,054.00 0.16
258 600645 中源协 和 101,500 1,954,890.00 0.16
259 002505 大康农 业 908,340 1,943,847.60 0.16
260 000027 深圳能 源 392,800 1,940,432.00 0.16
261 002180 纳思达 70,300 1,930,438.00 0.16
262 600751 海航科 技 296,300 1,922,987.00 0.16
263 600026 中远海 能 452,400 1,918,176.00 0.16
264 002155 湖南黄 金 278,700 1,906,308.00 0.16
265 603766 隆鑫通 用 349,950 1,900,228.50 0.16
266 002056 横店东 磁 271,000 1,899,710.00 0.16
267 300002 神州泰 岳 452,900 1,888,593.00 0.16
268 002250 联化科 技 214,005 1,887,524.10 0.16
269 300308 中际旭 创 31,300 1,879,252.00 0.16
270 600594 益佰制 药 209,300 1,875,328.00 0.16
271 300001 特锐德 164,500 1,868,720.00 0.16
272 002400 省广集 团 577,414 1,865,047.22 0.16
273 002332 仙琚制 药 212,400 1,858,500.00 0.16
274 600623 华谊集 团 185,600 1,852,288.00 0.15
275 000926 福星股 份 256,600 1,844,954.00 0.15
276 000718 苏宁环 球 502,500 1,844,175.00 0.15
277 600936 广西广 电 387,400 1,844,024.00 0.15
278 601200 上海环 境 116,300 1,841,029.00 0.15
279 002051 中工国 际 120,456 1,839,363.12 0.15
280 600158 中体产 业 157,800 1,836,792.00 0.15
281 002426 胜利精 密 509,500 1,834,200.00 0.15
282 002573 清新环 境 158,700 1,832,985.00 0.15
283 000006 深振业 Ａ 311,400 1,824,804.00 0.15
284 000012 南
玻Ａ 368,482 1,823,985.90 0.15
285 002839 张家港 行 299,200 1,822,128.00 0.15
286 000156 华数传 媒 189,000 1,821,960.00 0.15
287 002233 塔牌集 团 158,000 1,807,520.00 0.15
288 000519 中兵红 箭 232,395 1,805,709.15 0.15
289 000667 美好置 业 847,700 1,805,601.00 0.15
290 002212 南洋股 份 151,200 1,797,768.00 0.15
291 600908 无锡银 行 304,600 1,794,094.00 0.15
292 002242 九阳股 份 101,400 1,793,766.00 0.15 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
38
293 600633 浙数文 化 215,000 1,793,100.00 0.15
294 603515 欧普照 明 38,300 1,790,142.00 0.15
295 600329 中新药 业 93,700 1,780,300.00 0.15
296 002916 深南电 路 27,800 1,765,578.00 0.15
297 600557 康缘药 业 142,519 1,760,109.65 0.15
298 600122 宏图高 科 236,376 1,749,182.40 0.15
299 600098 广州发 展 270,900 1,747,305.00 0.15
300 000563 陕国投 Ａ 513,700 1,746,580.00 0.15
301 600478 科力远 340,770 1,737,927.00 0.15
302 300257 开山股 份 113,200 1,730,828.00 0.14
303 300244 迪安诊 断 90,820 1,726,488.20 0.14
304 601717 郑煤机 297,100 1,726,151.00 0.14
305 002354 天神娱 乐 186,340 1,725,508.40 0.14
306 600993 马应龙 99,692 1,695,760.92 0.14
307 600848 上海临 港 78,200 1,694,594.00 0.14
308 600141 兴发集 团 145,440 1,694,376.00 0.14
309 000727 华东科 技 900,100 1,692,188.00 0.14
310 002249 大洋电 机 392,500 1,691,675.00 0.14
311 002665 首航节 能 291,480 1,690,584.00 0.14
312 002635 安洁科 技 97,650 1,679,580.00 0.14
313 300197 铁汉生 态 310,500 1,667,385.00 0.14
314 000021 深科技 243,600 1,661,352.00 0.14
315 000612 焦作万 方 315,900 1,658,475.00 0.14
316 300376 易事特 308,700 1,657,719.00 0.14
317 600195 中牧股 份 85,000 1,653,250.00 0.14
318 600280 中央商 场 189,500 1,652,440.00 0.14
319 002807 江阴银 行 291,800 1,639,916.00 0.14
320 600580 卧龙电 气 213,000 1,623,060.00 0.14
321 002707 众信旅 游 168,100 1,613,760.00 0.13
322 002022 科华生 物 135,810 1,609,348.50 0.13
323 002254 泰和新 材 141,260 1,607,538.80 0.13
324 601311 骆驼股 份 140,100 1,606,947.00 0.13
325 002064 华峰氨 纶 388,800 1,605,744.00 0.13
326 002431 棕榈股 份 238,580 1,600,871.80 0.13
327 000939 凯迪生 态 318,666 1,590,143.34 0.13
328 002147 新光圆 成 107,630 1,588,618.80 0.13
329 002424 贵州百 灵 139,800 1,588,128.00 0.13
330 600416 湘电股 份 220,200 1,583,238.00 0.13
331 002002 鸿达兴 业 342,357 1,578,265.77 0.13
332 300297 蓝盾股 份 194,600 1,578,206.00 0.13
333 601016 节能风 电 549,000 1,575,630.00 0.13
334 002512 达华智 能 162,300 1,574,310.00 0.13
335 600694 大商股 份 48,406 1,573,679.06 0.13 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
39
336 000543 皖能电 力 355,620 1,568,284.20 0.13
337 002434 万里扬 178,300 1,565,474.00 0.13
338 000400 许继电 气 200,400 1,565,124.00 0.13
339 000501 鄂武商 Ａ 126,860 1,559,109.40 0.13
340 002544 杰赛科 技 113,100 1,548,339.00 0.13
341 601928 凤凰传 媒 252,100 1,532,768.00 0.13
342 002477 雏鹰农 牧 462,430 1,530,643.30 0.13
343 603000 人民网 184,300 1,529,690.00 0.13
344 600770 综艺股 份 259,000 1,528,100.00 0.13
345 002048 宁波华 翔 123,910 1,527,810.30 0.13
346 002277 友阿股 份 330,500 1,523,605.00 0.13
347 000766 通化金 马 127,500 1,514,700.00 0.13
348 600086 东方金 钰 150,700 1,513,028.00 0.13
349 600312 平高电 气 267,900 1,510,956.00 0.13
350 002308 威创股 份 181,510 1,506,533.00 0.13
351 601801 皖新传 媒 197,700 1,504,497.00 0.13
352 000158 常山北 明 218,970 1,504,323.90 0.13
353 600545 卓郎智 能 188,200 1,494,308.00 0.12
354 601608 中信重 工 572,900 1,489,540.00 0.12
355 600108 亚盛集 团 513,700 1,484,593.00 0.12
356 000712 锦龙股 份 148,641 1,483,437.18 0.12
357 000090 天健集 团 238,026 1,475,761.20 0.12
358 600777 新潮能 源 671,100 1,469,709.00 0.12
359 603198 迎驾贡 酒 79,500 1,460,415.00 0.12
360 600259 广晟有 色 49,700 1,455,216.00 0.12
361 600317 营口港 643,200 1,453,632.00 0.12
362 000592 平潭发 展 511,820 1,453,568.80 0.12
363 002463 沪电股 份 388,100 1,451,494.00 0.12
364 002503 搜于特 412,860 1,445,010.00 0.12
365 000937 冀中能 源 351,100 1,443,021.00 0.12
366 600073 上海梅 林 216,752 1,439,233.28 0.12
367 600611 大众交 通 361,450 1,438,571.00 0.12
368 000980 众泰汽 车 201,700 1,434,087.00 0.12
369 002509 天广中 茂 492,400 1,432,884.00 0.12
370 002073 软控股 份 247,200 1,421,400.00 0.12
371 600565 迪马股 份 481,000 1,418,950.00 0.12
372 600366 宁波韵 升 232,460 1,418,006.00 0.12
373 600422 昆药集 团 182,300 1,412,825.00 0.12
374 002657 中科金 财 89,000 1,409,760.00 0.12
375 601689 拓普集 团 72,300 1,405,512.00 0.12
376 000062 深圳华 强 71,511 1,401,615.60 0.12
377 000877 天山股 份 207,600 1,401,300.00 0.12
378 600169 太原重 工 591,850 1,384,929.00 0.12 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
40
379 600578 京能电 力 443,800 1,384,656.00 0.12
380 603659 璞泰来 21,600 1,380,024.00 0.12
381 600869 智慧能 源 291,974 1,378,117.28 0.12
382 601001 大同煤 业 277,200 1,374,912.00 0.11
383 603188 亚邦股 份 133,200 1,358,640.00 0.11
384 600874 创业环 保 144,900 1,353,366.00 0.11
385 600151 航天机 电 331,520 1,345,971.20 0.11
386 002302 西部建 设 124,900 1,345,173.00 0.11
387 600338 西藏珠 峰 64,800 1,342,656.00 0.11
388 000426 兴业矿 业 186,000 1,341,060.00 0.11
389 300156 神雾环 保 200,700 1,338,669.00 0.11
390 600395 盘江股 份 220,500 1,338,435.00 0.11
391 600765 中航重 机 179,855 1,338,121.20 0.11
392 002428 云南锗 业 173,100 1,336,332.00 0.11
393 603228 景旺电 子 27,000 1,334,880.00 0.11
394 002815 崇达技 术 82,400 1,326,640.00 0.11
395 000762 西藏矿 业 137,600 1,325,088.00 0.11
396 600316 洪都航 空 142,100 1,324,372.00 0.11
397 000600 建投能 源 237,400 1,322,318.00 0.11
398 002437 誉衡药 业 211,700 1,312,540.00 0.11
399 002489 浙江永 强 359,358 1,308,063.12 0.11
400 000572 海马汽 车 379,000 1,299,970.00 0.11
401 002251 步 步 高 113,810 1,295,157.80 0.11
402 002345 潮宏基 149,800 1,288,280.00 0.11
403 000829 天音控 股 175,200 1,284,216.00 0.11
404 000541 佛山照 明 214,078 1,282,327.22 0.11
405 002093 国脉科 技 166,200 1,281,402.00 0.11
406 002681 奋达科 技 147,660 1,278,735.60 0.11
407 000969 安泰科 技 203,900 1,274,375.00 0.11
408 600300 维维股 份 387,600 1,263,576.00 0.11
409 000536 华映科 技 455,000 1,251,250.00 0.10
410 300273 和佳股 份 183,800 1,246,164.00 0.10
411 600187 国中水 务 436,900 1,240,796.00 0.10
412 600155 宝硕股 份 171,900 1,235,961.00 0.10
413 000552 靖远煤 电 377,300 1,233,771.00 0.10
414 300039 上海凯 宝 212,040 1,229,832.00 0.10
415 002482 广田集 团 203,650 1,215,790.50 0.10
416 603444 吉比特 9,500 1,214,005.00 0.10
417 000061 农 产 品 224,600 1,212,840.00 0.10
418 600393 粤泰股 份 334,602 1,211,259.24 0.10
419 002118 紫鑫药 业 168,900 1,207,635.00 0.10
420 002642 荣之联 130,900 1,202,971.00 0.10
421 002276 万马股 份 205,000 1,197,200.00 0.10 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
41
422 600750 江中药 业 67,440 1,197,060.00 0.10
423 603556 海兴电 力 65,500 1,190,135.00 0.10
424 002375 亚厦股 份 222,400 1,187,616.00 0.10
425 600971 恒源煤 电 165,600 1,182,384.00 0.10
426 000587 金洲慈 航 237,300 1,177,008.00 0.10
427 600058 五矿发 展 141,600 1,176,696.00 0.10
428 000990 诚志股 份 83,000 1,162,000.00 0.10
429 002818 富森美 44,000 1,160,720.00 0.10
430 603888 新华网 68,550 1,155,753.00 0.10
431 002841 视源股 份 21,600 1,153,656.00 0.10
432 000049 德赛电 池 40,800 1,151,376.00 0.10
433 600757 长江传 媒 201,872 1,148,651.68 0.10
434 603568 伟明环 保 45,300 1,146,090.00 0.10
435 300134 大富科 技 126,600 1,131,804.00 0.09
436 601777 力帆股 份 215,800 1,128,634.00 0.09
437 600773 西藏城 投 162,900 1,127,268.00 0.09
438 001696 宗申动 力 227,500 1,114,750.00 0.09
439 002414 高德红 外 82,700 1,111,488.00 0.09
440 002920 德赛西 威 36,400 1,088,360.00 0.09
441 600006 东风汽 车 264,400 1,081,396.00 0.09
442 603328 依顿电 子 98,900 1,073,065.00 0.09
443 600657 信达地 产 252,400 1,072,700.00 0.09
444 600640 号百控 股 105,100 1,068,867.00 0.09
445 002663 普邦股 份 356,905 1,060,007.85 0.09
446 600639 浦东金 桥 84,100 1,049,568.00 0.09
447 601127 小康股 份 60,100 1,039,129.00 0.09
448 600759 洲际油 气 262,680 1,034,959.20 0.09
449 002344 海宁皮 城 211,800 1,029,348.00 0.09
450 002699 美盛文 化 54,620 1,024,671.20 0.09
451 600335 XD 国 机汽 97,700 1,019,011.00 0.09
452 600687 刚泰控 股 111,600 1,014,444.00 0.08
453 600428 中远海 特 284,388 1,009,577.40 0.08
454 002190 成飞集 成 59,000 1,008,310.00 0.08
455 002261 拓维信 息 218,600 1,005,560.00 0.08
456 002588 史丹利 191,100 989,898.00 0.08
457 600458 时代新 材 131,510 967,913.60 0.08
458 603056 德邦股 份 34,900 955,911.00 0.08
459 000806 银河生 物 220,400 954,332.00 0.08
460 300291 华录百 纳 134,200 946,110.00 0.08
461 300202 聚龙股 份 90,594 944,895.42 0.08
462 600748 上实发 展 184,350 929,124.00 0.08
463 002005 德豪润 达 212,700 927,372.00 0.08
464 600350 山东高 速 223,700 905,985.00 0.08 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
42
465 300032 金龙机 电 159,600 895,356.00 0.07
466 600651 飞乐音 响 228,100 889,590.00 0.07
467 300116 坚瑞沃 能 322,300 889,548.00 0.07
468 600939 重庆建 工 179,500 886,730.00 0.07
469 600862 中航高 科 138,400 851,160.00 0.07
470 002342 巨力索 具 223,900 848,581.00 0.07
471 002479 富春环 保 149,300 843,545.00 0.07
472 600184 XD 光 电股 67,400 835,086.00 0.07
473 600517 XD 置 信电 224,400 830,280.00 0.07
474 300043 星辉娱 乐 206,000 824,000.00 0.07
475 600481 双良节 能 268,480 821,548.80 0.07
476 603377 东方时 尚 58,420 809,117.00 0.07
477 603355 莱克电 气 26,600 799,330.00 0.07
478 600743 华远地 产 308,750 793,487.50 0.07
479 002041 登海种 业 116,050 791,461.00 0.07
480 600126 杭钢股 份 130,700 780,279.00 0.07
481 000669 金鸿控 股 107,380 778,505.00 0.06
482 603806 福斯特 34,730 764,407.30 0.06
483 600996 贵广网 络 103,000 764,260.00 0.06
484 002011 盾安环 境 118,800 760,320.00 0.06
485 603868 飞科电 器 15,700 759,409.00 0.06
486 600292 远达环 保 129,270 758,814.90 0.06
487 600167 联美控 股 75,800 758,000.00 0.06
488 600053 九鼎投 资 43,100 740,027.00 0.06
489 600880 博瑞传 播 169,900 723,774.00 0.06
490 002416 爱施德 123,180 723,066.60 0.06
491 603225 新凤鸣 36,180 722,514.60 0.06
492 601020 华钰矿 业 52,000 717,080.00 0.06
493 601019 山东出 版 89,400 716,094.00 0.06
494 601969 海南矿 业 128,900 706,372.00 0.06
495 603169 兰石重 装 139,300 697,893.00 0.06
496 000987 越秀金 控 88,400 694,824.00 0.06
497 603877 太平鸟 18,900 629,937.00 0.05
498 600618 氯碱化 工 73,800 628,038.00 0.05
499 000761 本钢板 材 149,600 604,384.00 0.05
500 000025 特
力Ａ 17,700 569,409.00 0.05
501 601811 新华文 轩 52,500 510,300.00 0.04
502 603025 大豪科 技 23,180 448,301.20 0.04
503 600917 重庆燃 气 61,700 420,177.00 0.04
504 603569 长久物 流 25,940 370,423.20 0.03
505 000693 *ST 华泽 66,000 218,460.00 0.02
506 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
507 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
43
508 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
509 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002129 中环股 份 5,432,402.33 0.63
2 002465 海格通 信 4,984,138.03 0.57
3 300315 掌趣科 技 4,395,683.08 0.51
4 000661 长春高 新 4,297,956.00 0.50
5 000703 恒逸石 化 3,992,305.74 0.46
6 300418 昆仑万 维 3,875,168.00 0.45
7 000750 国海证 券 3,799,664.57 0.44
8 002110 三钢闽 光 3,550,740.00 0.41
9 600760 中航沈 飞 3,521,325.60 0.41
10 000686 东北证 券 3,266,557.60 0.38
11 600258 首旅酒 店 3,265,792.34 0.38
12 002049 紫光国 微 3,244,999.91 0.37
13 002174 游族网 络 3,017,668.00 0.35
14 600528 中铁工 业 2,998,363.09 0.35
15 002399 海普瑞 2,952,375.20 0.34
16 300383 光环新 网 2,937,124.00 0.34
17 002268 卫 士 通 2,921,756.60 0.34
18 000830 鲁西化 工 2,911,153.00 0.34
19 000813 德展健 康 2,846,352.50 0.33
20 002038 双鹭药 业 2,840,660.45 0.33
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600516 方大炭 素 7,236,637.78 0.83
2 002422 科伦药 业 7,005,406.00 0.81
3 600176 中国巨 石 6,335,042.16 0.73
4 002405 四维图 新 5,762,077.84 0.66
5 000786 北新建 材 4,995,863.44 0.58
6 002271 东方雨 虹 4,669,411.00 0.54
7 002001 新 和 成 4,160,564.96 0.48
8 000998 隆平高 科 3,959,111.00 0.46 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
44
9 002050 三花智 控 3,856,741.00 0.44
10 002311 海大集 团 3,699,811.80 0.43
11 600346 恒力股 份 3,471,541.00 0.40
12 000050 深天马 Ａ 3,347,088.03 0.39
13 600566 济川药 业 3,020,792.33 0.35
14 600438 通威股 份 2,913,075.00 0.34
15 601699 潞安环 能 2,786,055.03 0.32
16 000981 银亿股 份 2,755,139.00 0.32
17 300156 神雾环 保 2,134,007.20 0.25
18 002032 苏 泊 尔 2,104,361.92 0.24
19 002168 深圳惠 程 1,870,236.64 0.22
20 601231 环旭电 子 1,684,329.86 0.19
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 433,760,306.31
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 178,051,022.09
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称
持
仓
量
合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1807 中证 500 股 指期 16 16,601,600.00 -811,760.00 买入股 指期 货多 头合 约的 目的是华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
45
货 IC1807 合约 进行更 有效 的流 动性 管理
IC1809
中证 500 股 指期
货 IC1809 合约
2 2,045,040.00 -240,120.00
买入股 指期 货多 头合 约的 目的是
进行更 有效 的流 动性 管理
公允价 值变 动总 额合 计 -1,051,880.00
股指期 货投 资本 期收 益 -1,315,631.84
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -1,022,760.00
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金为指数型基金，主 要投资标的为指数成份股 和备选成份股。基金留存 的现金头寸根据基
金合同规定，投资于标的 指数为基础资产的股指期 货，旨在配合基金日常投 资管理需要，更有效地
进行流 动性 管理 ，以 更好 地跟踪 标的 指数 ，实 现投 资目标 。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,767,751.96
2 应收证 券清 算款 6,562,917.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,657.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,344,326.88
7.12.4 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
46
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有
人户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏中 证 500ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,076 65,857.66 53,020,891.00 11.38% 77,086,093.00 16.54% 335,901,810.00 72.08%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国人 民财 产保 险股 份有
限公司 －传 统－ 普通 保险
产品－008C －CT001 沪
20,000,000.00 4.29%
1
中国人 民人 寿保 险股 份有
限公司 －分 红－ 个险 分红
20,000,000.00 4.29%
3
百年人 寿保 险股 份有 限公
司－分 红保 险产 品
7,391,500.00 1.59%
4 国信证 券股 份有 限公 司 2,707,817.00 0.58%
5 联讯证 券股 份有 限公 司 1,125,388.00 0.24%
6 中信证 券股 份有 限公 司 981,196.00 0.21%
7 何启煊 827,100.00 0.18%
8 吕爱平 700,000.00 0.15%
9 倪光新 582,546.00 0.13%
10 梁鹏飞 492,868.00 0.11%
11
中国建 设银 行股 份有 限公
司－华 夏中 证 500 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
335,901,810.00 72.08%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
47
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 5 日） 基金 份额 总额 2,134,473,505
本报告 期期 初基 金份 额总 额 283,608,794
本报告 期 基 金总 申购 份额 190,800,000
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 8,400,000
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 466,008,794
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及 托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
48
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
中信建 投
证券
3 261,659,530.93 42.97% 34,357.50 42.97% -
申银万 国
证券
2 203,088,422.88 33.35% 26,666.16 33.35% -
国泰君 安
证券
2 144,178,189.89 23.68% 18,929.01 23.68% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了光大证券、海通 证券、中国银河证券、万 联证券的交易单元
作为本 基金 交易 单元 ，本 报告期 无股 票交 易及 应付 佣金。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，万联证券的交易 单元为本基金本期新增的 交易单元。本期没
有剔除 的券 商交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
49
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信建 投证 券 - - - -
申银万 国证 券 548,298.39 60.90% - -
国泰君 安证 券 351,973.20 39.10% 14,500,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
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2018-03-23
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
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2018-03-23
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
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2018-04-28
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
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2018-05-19
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 中证
500ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 新增申
购赎回 代办 证券 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
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2018-06-20
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
华夏中
证
500ET
F 联接
1
2018-01-0
1 至
2018-06-3
0
215,506,105.00 126,425,705.00 6,030,000.00 335,901,810.00 72.08%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
50
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
