中证上海国企交易型开放式指数证券投资
基金
2018年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年 8 月25 日 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44?
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 .............................................................. 44?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54?中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54?
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55?
备查文件目录 ........................................................................................................................................... 56?
11.3 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56?
11.4 存放地点 .................................................................................................................................. 56?
11.5 查阅方式 .................................................................................................................................. 56?
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 中证上海国企 ETF
场内简称 上海国企
基金主代码 510810
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年 7月28 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,200,091,004.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年 8月29 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，本基金力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指
数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资
基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金
为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105798
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地址
上海市黄浦区北京东路666
号 H 区（东座）6 楼H686
北京市西城区复兴门内大街 55
号 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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室
办公地址
上海市富城路 99 号震旦国
际大楼19-22 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 层 汇添富
基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -76,107,791.73
本期利润 -1,179,474,098.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1158
本期加权平均净值利润率 -12.30%
本期基金份额净值增长率 -12.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,516,164,771.71
期末可供分配基金份额利润 -0.1486
期末基金资产净值 8,683,926,232.29
期末基金份额净值 0.8514
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -12.32%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.70% 1.08% -7.28% 1.10% 0.58% -0.02%
过去三个月 -8.22% 1.03% -8.81% 1.04% 0.59% -0.01%
过去六个月 -12.09% 1.08% -12.55% 1.08% 0.46% 0.00%
过去一年 -14.29% 0.88% -15.17% 0.89% 0.88% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
-12.32% 0.80% -12.84% 0.80% 0.52% 0.00%
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 7 月 28 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2018 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 4213.15 亿元，有效客户数约 1988 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
110 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品
线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证
券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添
富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综
合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基
金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债
券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基
金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添
富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理
财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债
券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添
富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型
证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富
高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融
地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金
宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投
资基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇
添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇
添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长
多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添
富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力
股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证
券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证
券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇
添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富
全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深 300 指数型发
起式证券投资基金（LOF） 、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基
金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证
港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF） 、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发
起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富价值创
造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和
精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题
混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型
发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发
起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富文体中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴振
翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基
金、汇添
富中证精
准医指数
基金、中
证上海国
企 ETF、
汇添富中
证互联网
医疗指数
（LOF） 、
汇添富中
证500指
数 （LOF） 、
添富价值
多因子股
票的基金
经理，指
数与量化
投资部副
总监。
2016 年 7 月 28
日
- 12 年
国籍：中国。学历：中国科学
技术大学管理学博士。相关业
务资格：证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任长盛基金
管理有限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管理有限公
司产品开发高级经理。2008
年3月加入汇添富基金管理股
份有限公司，历任产品开发高
级经理、数量投资高级分析
师、基金经理助理，现任指数
与量化投资部副总监。2010
年2月5日至今任汇添富上证
综合指数基金的基金经理，
2011 年 9 月 16 日至 2013 年
11 月 7 日任汇添富深证
300ETF 基金的基金经理， 2011
年9月28日至2013年11月7
日任汇添富深证 300ETF 基金
联接基金的基金经理，2013
年8月23日至2015年11月2
日任中证主要消费 ETF基金、
中证医药卫生 ETF 基金、中证
能源 ETF 基金、中证金融地产
ETF 基金的基金经理，2013 年
11 月 6 日至今任汇添富沪深
300 安中指数基金的基金经
理，2015 年 2 月 16 日至今任
汇添富成长多因子股票基金
的基金经理，2015 年 3 月 24
日至今任汇添富主要消费 ETF
联接基金的基金经理，2016
年 1 月 21 日至今任汇添富中
证精准医指数基金的基金经
理，2016 年 7 月 28 日至今任
中证上海国企 ETF 的基金经中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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理， 2016年12月22日至今任
汇添富中证互联网医疗指数
（LOF）的基金经理，2017 年
8 月 10 日至今任汇添富中证
500 指数（LOF）的基金经理，
2018 年 3 月 23 日至今任添富
价值多因子股票的基金经理。
楚天
舒
中证上海
国企
ETF、 上海
国企 ETF
联接、汇
添富沪深
300 指数
（LOF） 、
上证上海
改革发展
主题
ETF、 汇添
富中证全
指证券公
司指数
（LOF） 的
基金经
理，指数
与量化投
资部副总
监。
2016年8月8日 - 18年
国籍：中国。学历：南开大学
经济学博士。从业经历：曾任
职于深圳商业银行、华安证
券、华富基金管理公司、深圳
证券交易所、上海证券交易
所、华宝兴业基金管理公司，
2014 年 5 月加入汇添富基金
管理股份有限公司，现任指数
与量化投资部副总监。2016
年8月8日至今任中证上海国
企 ETF 的基金经理，2016 年9
月 18 日至今任上海国企 ETF
联接的基金经理，2017 年 9
月 6 日至今任汇添富沪深 300
指数（LOF）的基金经理，2017
年 12 月 1 日至今担任上证上
海改革发展主题ETF的基金经
理，2017 年 12 月 4 日至今担
任汇添富中证全指证券公司
指数（LOF）的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济运行总体平稳， 经济增长表现出较强韧性。 2018 年上半年GDP 同比增长 6.8%，
经济运行总体保持平稳。今年以来，在金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控持续实施的背景
下，宏观经济增长展现出较强韧性。
上半年，特朗普税改法案生效、美国经济温和复苏、美联储加息刺激美元指数走强，中美贸
易摩擦不断升级、个别国家贸易保护主义抬头、风险规避情绪上升等导致新兴市场面临资本流出
及汇率贬值压力。在上述外部条件的综合作用下，尤其是美元指数走高影响下，人民币兑美元汇
率承压，双向波动态势明显。
从市场上来看，2017 年，金融严监管对于市场各种不规范以及加杠杆的行为予以坚决打压，
价值股、蓝筹股全年表现较好；而在 2018 年，出于加速经济新旧动能转换以及满足战略新兴产业中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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融资需要，对“新经济”企业有一定的倾斜，市场风险偏好走向再平衡，配置也走向均衡。2018
年以来市场波动率有所上升，市场风格切换也更加频繁。从估值来看，当前估值已处于历史较低
水平，具有较高的安全边际。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。组合上，持
有标的指数成分股的仓位报告期内基本保持在 95%以上，基本实现了基金合同规定的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8514 元；本报告期基金份额净值增长率为-12.09%，业
绩比较基准收益率为-12.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年金融严监管态势仍会延续， 货币政策向偏松方向微调继续对金融体系流动性提供支持，
但“紧信用”环境将难现明显改观，内需扩张动力将持续承压。与此同时，下半年中美双方互相
加征关税正式落地，双方将进入“边打边谈”阶段，不排除贸易摩擦进一步升温的可能。由此，
下半年国内外经济环境均将趋紧，宏观经济增速下行压力也将有所加大。 预计下半年GDP 增速将
较 2017 年有所下滑，仍然保持在中高速增长区间，经济增长结构继续优化。
市场方面，在经济保持韧性的前提下加快结构调整。同时下半年外部扰动因素仍然较多，在
经济和货币政策传导层面，美联储年内加息的节拍仍然存在扰动市场的可能。在地缘政策因素上，
中美贸易摩擦短期难以结束，虽然短期已经经过最大影响的时刻，但在 A 股市场具有一定的放大
效应，反复多次博弈下将对市场带来持续扰动。行业方面，建议关注受益政府推进改革的医药、
医疗保健、军工、半导体，受益消费升级范围下沉大趋势的大众消费；同时，大金融板块长期来
看依然是核心资产，供给侧结构性改革下行业竞争格局改变后的周期股中具有竞争优势的龙头也
或存在结构性机会。
中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的， 在当前市场环境下估值水平较低，
未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等规划的带动，或将
迎来历史性的投资机会。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证上海国企 ETF 将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数
同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股
份有限公司在中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 37,052,130.63 25,322,354.70
结算备付金
526.76 136,778.56
存出保证金
51,185.81 297,147.75
交易性金融资产 6.4.7.2 8,652,923,331.79 10,071,107,349.29
其中：股票投资
8,652,923,331.79 10,071,107,349.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
- 110,445.76
应收利息 6.4.7.5 5,571.94 5,236.40
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
8,690,032,746.93 10,096,979,312.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
7,957.38 3,238.20
应付赎回款
--
应付管理人报酬
3,359,378.66 3,934,202.93
应付托管费
746,528.59 874,267.33
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 976,837.81 1,163,801.90中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 1,015,812.20 1,209,092.67
负债合计
6,106,514.64 7,184,603.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,200,091,004.00 10,418,091,004.00
未分配利润 6.4.7.10 -1,516,164,771.71 -328,296,294.57
所有者权益合计
8,683,926,232.29 10,089,794,709.43
负债和所有者权益总计
8,690,032,746.93 10,096,979,312.46
注：报告截止日 2018 年 06 月30 日，基金份额净值 0.8514 元，基金份额总额 10,200,091,004.00
份。
6.2 利润表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年6月30日
一、收入
-1,148,778,299.29 679,145,512.64
1.利息收入
77,265.06 489,074.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,265.06 489,074.86
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-45,490,592.95 219,696,476.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -88,457,725.67 79,136,286.03
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 42,967,132.72 140,560,189.97
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-1,103,366,306.40 458,802,677.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
1,335.00 157,284.05
减：二、费用
30,695,798.84 51,232,706.15
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,354,272.48 33,376,228.61
2．托管费 6.4.10.2.2 4,745,393.91 7,416,939.65
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.19 2,949,096.89 8,000,898.68
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 1,647,035.56 2,438,639.21
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-1,179,474,098.13 627,912,806.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,418,091,004.00 -328,296,294.57 10,089,794,709.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,179,474,098.13 -1,179,474,098.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-218,000,000.00 -8,394,379.01 -226,394,379.01
其中：1.基金申购款 193,000,000.00 -14,094,806.88 178,905,193.12
2.基金赎回款 -411,000,000.00 5,700,427.87 -405,299,572.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,200,091,004.00 -1,516,164,771.71 8,683,926,232.29中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 627,912,806.49 627,912,806.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,263,000,000.00 -1,090,140.06 -1,264,090,140.06
其中：1.基金申购款 1,337,000,000.00 -3,905,439.70 1,333,094,560.30
2.基金赎回款 -2,600,000,000.00 2,815,299.64 -2,597,184,700.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,003,091,004.00 321,783,067.89 14,324,874,071.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1265 号文《关于准予中证上海国企交易型
开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向
社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 7 月 28 日正式生效，首次设立募集规模为
15,220,091,004.00 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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资于非成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金通过投
资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金业绩比较基准
为：中证上海国企指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018 年1 月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下
简称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管
理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理
人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年1 月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年1 月1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 25 页 共 56 页
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 37,052,130.63
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 37,052,130.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,039,406,189.03 8,652,923,331.79 -1,386,482,857.24
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,039,406,189.03 8,652,923,331.79 -1,386,482,857.24
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 5,551.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.18
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 20.70
合计 5,571.94
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 976,837.81
银行间市场应付交易费用 -
合计 976,837.81
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 27 页 共 56 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付信息披露费 248,765.71
应付审计费 44,630.98
应付指数使用费 692,662.73
应付上市费 29,752.78
合计 1,015,812.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,418,091,004.00 10,418,091,004.00
本期申购 193,000,000.00 193,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -411,000,000.00 -411,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 10,200,091,004.00 10,200,091,004.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 83,148,263.73 -411,444,558.30 -328,296,294.57
本期利润 -76,107,791.73 -1,103,366,306.40 -1,179,474,098.13
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,851,582.84 -6,542,796.17 -8,394,379.01
其中：基金申购款 1,070,680.10 -15,165,486.98 -14,094,806.88
基金赎回款 -2,922,262.94 8,622,690.81 5,700,427.87
本期已分配利润 - - -
本期末 5,188,889.16 -1,521,353,660.87 -1,516,164,771.71
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
活期存款利息收入 64,647.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,537.06
其他 1,080.35
合计 77,265.06
注：表中“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -82,262,188.46
股票投资收益——赎回差价收入 -6,195,537.21
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -88,457,725.67
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
卖出股票成交总额 970,263,471.65
减：卖出股票成本总额 1,052,525,660.11
买卖股票差价收入 -82,262,188.46
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 405,299,572.13
减：现金支付赎回款总额 628,935.13
减：赎回股票成本总额 410,866,174.21中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 29 页 共 56 页
赎回差价收入 -6,195,537.21
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 42,967,132.72
基金投资产生的股利收益 -
合计 42,967,132.72
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
1.交易性金融资产 -1,103,366,306.40
——股票投资 -1,103,366,306.40
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -1,103,366,306.40中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 1,335.00
合计 1,335.00
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,949,096.89
银行间市场交易费用 -
合计 2,949,096.89
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
银行费用 268.00
指数使用费 1,423,618.09
上市年费 29,752.78
合计 1,647,035.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 31 页 共 56 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
- - 726,285,131.81 13.69%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
东方证券股份有限公 676,391.98 13.69% - -
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
21,354,272.48 33,376,228.61
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.45％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.45％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日
结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,745,393.91 7,416,939.65
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 33 页 共 56 页
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
37,052,130.63 64,647.65 141,122,995.62 447,620.92
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601727
上
海
电
气
2018
年6
月6
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 74,538,916 582,340,156.84472,576,727.44 -
600848
上
海
临
港
2018
年6
月15
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
21.67 - - 5,690,122 122,901,846.46123,304,943.74 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 35 页 共 56 页
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的证券均在证券交易所上市；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 36 页 共 56 页
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
37,052,130.63 - - - - - 37,052,130.63
结算备付金
526.76 - - - - - 526.76
存出保证金
51,185.81 - - - - - 51,185.81
交易性金融资产
- - - - - 8,652,923,331.79 8,652,923,331.79
应收利息
- - - - - 5,571.94 5,571.94
其他资产
- - - - - 0.00 0.00
资产总计 37,103,843.20 - - - - 8,652,928,903.73 8,690,032,746.93
负债
应付管理人报酬 - - - - - 3,359,378.66 3,359,378.66
应付托管费 - - - - - 746,528.59 746,528.59
应付交易费用 - - - - - 976,837.81 976,837.81
应付证券清算款 - - - - - 7,957.38 7,957.38
其他负债 - - - - - 1,015,812.20 1,015,812.20
负债总计 - - - - - 6,106,514.64 6,106,514.64
利率敏感度缺口 37,103,843.20 - - - - 8,646,822,389.09 8,683,926,232.29
上年度末
2017年12月31日
1 个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 25,322,354.70 - - - - - 25,322,354.70
结算备付金 136,778.56 - - - - - 136,778.56中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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存出保证金 297,147.75 - - - - - 297,147.75
交易性金融资产 - - - - -10,071,107,349.2910,071,107,349.29
应收利息 - - - - - 5,236.40 5,236.40
应收证券清算款 - - - - - 110,445.76 110,445.76
资产总计 25,756,281.01 - - - -10,071,223,031.4510,096,979,312.46
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,238.20 3,238.20
应付管理人报酬 - - - - - 3,934,202.93 3,934,202.93
应付托管费 - - - - - 874,267.33 874,267.33
应付交易费用 - - - - - 1,163,801.90 1,163,801.90
其他负债 - - - - - 1,209,092.67 1,209,092.67
负债总计 - - - - - 7,184,603.03 7,184,603.03
利率敏感度缺口 25,756,281.01 - - - -10,064,038,428.4210,089,794,709.43
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及部分存出保证金，且均以活期存
款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大
影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金
资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 38 页 共 56 页
值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,652,923,331.79 99.64 10,071,107,349.29 99.81
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,652,923,331.79 99.64 10,071,107,349.29 99.81
注：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非
现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。于资产负债表日，本基金面临的
整体市场价格风险列示如上表。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资
产负债表日后短期内保持不变；
2、以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年12 月
31 日 ）
中证上海国企指数上涨 5% 432,135,764.30 499,347,820.60
中证上海国企指数下跌 5% -432,135,764.30 -499,347,820.60
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 39 页 共 56 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 8,652,923,331.79 99.57
其中：股票 8,652,923,331.79 99.57
2
基金投资 --
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 37,052,657.39 0.43
8 其他各项资产 56,757.75 0.00
9 合计 8,690,032,746.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,449,840.00 0.09
B 采矿业 - -
C 制造业 2,125,511,449.88 24.48
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
154,620,407.56 1.78
E 建筑业 335,717,433.53 3.87
F 批发和零售业 530,637,594.70 6.11
G 交通运输、仓储和邮政业 1,488,505,056.05 17.14
H 住宿和餐饮业 166,618,452.00 1.92
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
228,539,062.98 2.63
J 金融业 2,018,275,669.60 23.24
K 房地产业 1,344,741,653.72 15.49
L 租赁和商务服务业 24,018,060.00 0.28中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 40 页 共 56 页
M 科学研究和技术服务业 25,580,580.39 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 36,337,575.04 0.42
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 68,201,712.34 0.79
S 综合 98,168,784.00 1.13
合计 8,652,923,331.79 99.64
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金报告期末未进行积极投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600104 上汽集团 21,070,670 737,262,743.30 8.49
2 600009 上海机场 12,984,251 720,366,245.48 8.30
3 601601 中国太保 21,526,523 685,619,757.55 7.90
4 600018 上港集团 112,506,982 670,541,612.72 7.72
5 600741 华域汽车 21,759,781 516,142,005.32 5.94
6 600000 浦发银行 53,033,840 507,003,510.40 5.84
7 601727 上海电气 74,538,916 472,576,727.44 5.44
8 600606 绿地控股 67,873,356 443,891,748.24 5.11
9 600663 陆家嘴 23,933,423 377,908,749.17 4.35
10 601211 国泰君安 16,097,991 237,284,387.34 2.73
11 601229 上海银行 13,528,699 213,212,296.24 2.46
12 601607 上海医药 7,858,240 187,811,936.00 2.16
13 600637 东方明珠 12,160,183 183,132,355.98 2.11
14 600837 海通证券 18,936,123 179,325,084.81 2.07
15 600754 锦江股份 4,508,075 166,618,452.00 1.92
16 600170 上海建工 53,521,983 162,706,828.32 1.87
17 600820 隧道股份 26,557,599 156,955,410.09 1.81中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 41 页 共 56 页
18 600642 申能股份 30,800,878 154,620,407.56 1.78
19 600958 东方证券 15,842,140 144,638,738.20 1.67
20 600827 百联股份 14,118,554 144,009,250.80 1.66
21 600649 城投控股 21,719,028 132,920,451.36 1.53
22 600848 上海临港 5,690,122 123,304,943.74 1.42
23 600623 华谊集团 10,393,013 103,722,269.74 1.19
24 600895 张江高科 8,536,416 98,168,784.00 1.13
25 600648 外高桥 4,479,249 81,880,671.72 0.94
26 600835 上海机电 3,544,045 66,840,688.70 0.77
27 600597 光明乳业 6,672,612 65,858,680.44 0.76
28 600639 浦东金桥 4,862,437 60,683,213.76 0.70
29 600621 华鑫股份 5,033,618 51,191,895.06 0.59
30 600708 光明地产 11,310,755 48,636,246.50 0.56
31 601595 上海电影 2,760,842 44,532,381.46 0.51
32 600622 光大嘉宝 5,502,053 39,559,761.07 0.46
33 601200 上海环境 2,295,488 36,337,575.04 0.42
34 600748 上实发展 7,140,824 35,989,752.96 0.41
35 600675 中华企业 7,301,452 35,850,129.32 0.41
36 600612 老凤祥 884,423 31,786,162.62 0.37
37 600826 兰生股份 2,203,991 29,908,157.87 0.34
38 603881 数据港 708,300 27,510,372.00 0.32
39 600629 华建集团 2,144,223 25,580,580.39 0.29
40 600773 西藏城投 3,619,671 25,048,123.32 0.29
41 603648 畅联股份 1,325,500 24,018,060.00 0.28
42 600825 新华传媒 5,689,743 23,669,330.88 0.27
43 600073 上海梅林 3,556,200 23,613,168.00 0.27
44 600834 申通地铁 3,260,066 23,048,666.62 0.27
45 600278 东方创业 2,685,956 21,192,192.84 0.24
46 600604 市北高新 4,419,522 20,948,534.28 0.24
47 600650 锦江投资 1,964,295 20,585,811.60 0.24
48 600676 交运股份 4,031,744 20,037,767.68 0.23
49 600651 飞乐音响 5,016,255 19,563,394.50 0.23
50 600618 氯碱化工 2,158,842 18,371,745.42 0.21
51 600662 强生控股 4,587,789 18,305,278.11 0.21
52 600602 云赛智联 3,085,575 17,896,335.00 0.21
53 600841 上柴股份 1,844,717 17,321,892.63 0.20
54 600284 浦东建设 3,289,999 16,055,195.12 0.18
55 600626 申达股份 2,944,100 15,162,115.00 0.17
56 600616 金枫酒业 2,045,300 13,355,809.00 0.15中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 42 页 共 56 页
57 600619 海立股份 1,162,507 13,275,829.94 0.15
58 600628 新世界 1,620,842 11,637,645.56 0.13
59 600824 益民集团 3,077,240 10,862,657.20 0.13
60 600822 上海物贸 1,192,482 10,291,119.66 0.12
61 600692 亚通股份 1,134,520 7,952,985.20 0.09
62 600630 龙头股份 1,021,214 7,689,741.42 0.09
63 600119 长江投资 937,248 7,666,688.64 0.09
64 600097 开创国际 689,800 7,449,840.00 0.09
65 600833 第一医药 721,855 7,442,325.05 0.09
66 600679 上海凤凰 585,700 6,682,837.00 0.08
67 600838 上海九百 938,154 6,567,078.00 0.08
68 600819 耀皮玻璃 1,698,330 6,555,553.80 0.08
69 600843 上工申贝 583,099 4,892,200.61 0.06
70 600272 开开实业 487,100 3,872,445.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600741 华域汽车 194,912,039.69 1.93
2 600663 陆家嘴 137,237,557.06 1.36
3 600606 绿地控股 79,691,876.56 0.79
4 600018 上港集团 74,619,945.59 0.74
5 600958 东方证券 44,281,580.22 0.44
6 600642 申能股份 40,165,964.42 0.40
7 601211 国泰君安 38,571,497.95 0.38
8 600820 隧道股份 35,414,674.45 0.35
9 601727 上海电气 34,276,292.81 0.34
10 603648 畅联股份 28,918,149.85 0.29
11 600622 光大嘉宝 25,086,753.80 0.25
12 600837 海通证券 24,441,311.34 0.24
13 601607 上海医药 23,255,762.98 0.23中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 43 页 共 56 页
14 600754 锦江股份 20,037,370.12 0.20
15 601601 中国太保 19,664,153.40 0.19
16 600827 百联股份 18,510,528.68 0.18
17 600621 华鑫股份 15,047,727.89 0.15
18 600651 飞乐音响 11,409,495.70 0.11
19 600835 上海机电 8,916,628.61 0.09
20 600708 光明地产 7,388,104.07 0.07
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 173,714,787.42 1.72
2 600623 华谊集团 79,002,642.39 0.78
3 600009 上海机场 65,298,192.30 0.65
4 600637 东方明珠 61,535,657.66 0.61
5 601607 上海医药 61,377,167.88 0.61
6 601229 上海银行 50,970,949.18 0.51
7 600606 绿地控股 48,122,921.29 0.48
8 600018 上港集团 47,133,887.05 0.47
9 600649 城投控股 42,536,734.98 0.42
10 600827 百联股份 31,744,219.27 0.31
11 600754 锦江股份 28,768,007.72 0.29
12 600826 兰生股份 24,898,192.38 0.25
13 600820 隧道股份 23,771,461.97 0.24
14 601601 中国太保 23,187,949.45 0.23
15 601595 上海电影 19,769,155.22 0.20
16 600648 外高桥 18,597,706.17 0.18
17 600675 中华企业 14,083,459.37 0.14
18 601211 国泰君安 12,205,890.80 0.12
19 600000 浦发银行 10,882,013.28 0.11
20 600073 上海梅林 7,759,982.60 0.08
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 44 页 共 56 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 969,753,629.22
卖出股票收入（成交）总额 970,263,471.65
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 45 页 共 56 页
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,185.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,571.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,757.75
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601727 上海电气 472,576,727.44 5.44 重大资产重组停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,343 4,353,431.93 10,101,017,765.00 99.03% 99,073,239.00 0.97%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行股份有限公司－中证
上海国企交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
887,557,850.00 8.70%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司－
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数
据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海国盛(集团)有限公司 2,150,982,838.00 21.09%
2 申能(集团)有限公司 1,627,624,800.00 15.96%
3 上海城投(集团)有限公司 1,572,000,000.00 15.41%
4 上海华谊(集团)公司 1,490,123,980.00 14.61%
5 上海盛睿投资有限公司 585,577,604.00 5.74%
6 上海久事(集团)有限公司 338,304,200.00 3.32%
7 上海上实投资发展有限公司 335,873,000.00 3.29%
8 上海兰生股份有限公司 250,027,000.00 2.45%
9 上海久联集团有限公司 188,159,000.00 1.84%
10 上海燃气（集团）有限公司 180,000,000.00 1.76%
11
中国工商银行股份有限公司-中证上
海国企交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
887,557,850.00 8.70%
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,000.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 7 月28 日）基金份额总额 15,220,091,004.00
本报告期期初基金份额总额 10,418,091,004.00
本报告期基金总申购份额 193,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 411,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 10,200,091,004.00
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生
效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 25 日正式
生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 11 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生
效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效，
赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年2 月13 日正式生效，
陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人 2018 年3月 2 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券
投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于 2018 年3 月2 日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 8 日正式
生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于 2018年 3 月20 日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12． 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 23 日正式
生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14． 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 16 日正式
生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年4 月23 日正式生效，赵鹏
飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年4 月26 日正式
生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于 2018年 5 月5 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财 14 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
18. 基金管理人于 2018年 5 月5 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财 30 天债券型证券中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
19. 基金管理人于 2018年 5 月5 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财 60 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
20. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金
的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快
钱货币市场基金的基金经理， 增聘陶然先生担任该基金的基金经理， 由陶然先生单独管理该基金。
22. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金
经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人 2018 年5 月17 日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移
动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2018 年
5 月23 日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人 2018 年5 月29 日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基
金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利
债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基
金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年6 月21 日正式生效，
杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 891,140,343.43 45.93% 829,915.33 45.93% -
申万宏源证
券
1 661,424,763.91 34.09% 615,999.98 34.09% -
光大证券 1 228,227,470.26 11.76% 212,552.00 11.76% -
广发证券 1 159,224,523.27 8.21% 148,285.83 8.21% -
东兴证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -中证上海国企 ETF2018年半年度报告
第 52 页 共 56 页
华鑫证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
申万宏源证
券
------
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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高华证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰联合证
券
------
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2017 年资产净值的公
告
公司网站 2018年 1月2 日
2
汇添富基金管理有限公司旗下公
募基金 2017年第 4 季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年1月22日
3
中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2018 年第1 号）
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2018年3月3日
4
关于汇添富基金管理股份有限公
司旗下 93 只基金修订基金合同的
公告
中证报,上交所,证
券时报,公司网站,
深交所
2018年3月24日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下 93 只基金2017 年年度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年3月28日
6
汇添富基金旗下99只基金2018年
第 1 季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年4月21日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2018 半年资产净值的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年6月30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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资
者
类
别
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018
年1月
1日
~2018
年6月
30日
2,150,348,338.00 4,640,000.00 4,005,500.00 2,150,982,838.00 21.09%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会
并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临
一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万
元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
中证上海国企 ETF2018年半年度报告
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备查文件目录
11.3 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、 报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.4 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 楼 汇添富基金管理股份有限公司
11.5 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年8月25日
