上证红利交易型开放式指数证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至2018年6 月30 日止。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51
备查文件目录 ........................................................................................................................................... 52
11.3 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
11.4 存放地点 .................................................................................................................................. 52
11.5 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证红利 ETF
基金主代码 510880
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006年11月 17 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 641,175,703.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2007年1月 18日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 上证红利指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完
全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险
较低、收益中等的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
深圳深南大道7088号招商银行
大厦
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
深圳深南大道7088号招商银行
大厦
邮政编码 200135 518040
法定代表人 贾波 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1 月1 日 - 2018年6月 30 日 )
本期已实现收益 45,497,639.83
本期利润 -178,673,147.05
加权平均基金份额本期利润 -0.3329
本期加权平均净值利润率 -11.21%
本期基金份额净值增长率 -10.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月 30 日 )
期末可供分配利润 747,634,390.28
期末可供分配基金份额利润 1.1660
期末基金资产净值 1,726,111,636.63
期末基金份额净值 2.6921
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 123.87%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.49% 0.93% -7.69% 0.94% 1.20% -0.01%
过去三个月 -7.90% 0.93% -9.33% 0.93% 1.43% 0.00%
过去六个月 -10.32% 0.99% -11.60% 1.00% 1.28% -0.01%
过去一年 -4.38% 0.80% -7.16% 0.80% 2.78% 0.00%
过去三年 -16.97% 1.48% -24.56% 1.48% 7.59% 0.00%
自基金合同 123.87% 1.86% 98.31% 1.88% 25.56% -0.02% 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为2006年11 月 17 日至 2018年6 月30 日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比
例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。
3.3 其他指标
注：无。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企
整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018 年6 月30 日，
公司基金管理规模为886.17 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
基金经
理
2009年6月4日 - 17 年
17 年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，2000
年至 2001 年在上海汽车集团
财务有限公司从事财务工作，
2001 年至 2004 年任华安基金
管理有限公司高级基金核算
员， 2004年7月起加入本公司，
历任基金事务部总监、基金经
理助理。2009年 6月起任华泰
柏瑞（原友邦华泰）上证红利
交易型开放式指数基金基金经
理。2010 年 10 月起任指数投
资部副总监。2011年 1月起担
任上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞
上证中小盘 ETF 联接基金基金
经理。2012年5月起担任华泰
柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞
沪深 300ETF 联接基金基金经
理。2015年 2月起任指数投资
部总监。2015年 5月起任华泰
柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞
中证 500ETF 联接基金的基金华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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经理。2018年3月起任华泰柏
瑞泰利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配
置混合型证券投资基金和华泰
柏瑞裕利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018年
4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年 A 股市场整体表现不佳。今年 1 月中上旬市场迎来了短暂的开门红，以沪深 300
为代表的蓝筹股票表现优异。不过 1 月下旬后，在国内去杠杆以及中美贸易关系持续紧张的背景
下，市场开始持续至半年末的大幅调整，期间沪深300、中证500和中证1000的调整幅度均达到
20%左右。尽管市场整体表现不佳，不过期间以食品饮料、医药生物和休闲服务为代表的大消费股
票表现出了较好的抗跌性。经过近几个月市场的连续调整， A 股的整体估值水平已经逐渐接近历
史低位，截至6 月底，沪深 300的市盈率为11.89倍，估值已回落至2016年年初市场熔断后的水
平；中证500的市盈率为22.41倍，处于2010年以来中证 500指数 估值 1%分位数的低位。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为1.283%，日均绝对跟踪偏离度为 0.016%，期间日跟踪
误差为0.044%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.6921 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.32%，业
绩比较基准收益率为-11.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年市场表现，我们认为对当前市场过于悲观已无必要。目前中国经济依然向好，在
金融去杠杆的大背景下仍表现出较好的韧性，A 股市场盈利改善仍在持续，今年一季报全部 A 股
归属于母公司净利润同比增速达到 14.86%。股票市场在经历近几个月的持续调整后，估值已经降
至历史偏低水平，这为投资者提供较高的安全边际。我们认为，下半年市场有望逐渐企稳，弱市华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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中投资者可重点关注具有稳定业绩增长、估值合理和高分红的大盘蓝筹股票。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。本基金已于 2018年 1 月对 2017年度可分配利润实施了分红，
每10份基金份额派发现金红利 1.09元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,194,311.55 4,309,150.30
结算备付金
30,960.98 -
存出保证金
17,717.76 14,131.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,720,447,448.60 1,420,878,708.47
其中：股票投资
1,720,447,448.60 1,420,878,708.47
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
827,235.89 636,956.32
应收利息 6.4.7.5 1,166.71 902.43
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,727,518,841.49 1,425,839,848.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
705,374.73 609,668.74
应付托管费
141,074.92 121,933.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 32,648.15 727,714.09 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 528,107.06 713,406.80
负债合计
1,407,204.86 2,172,723.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 978,477,246.35 699,969,971.96
未分配利润 6.4.7.10 747,634,390.28 723,697,153.18
所有者权益合计
1,726,111,636.63 1,423,667,125.14
负债和所有者权益总计
1,727,518,841.49 1,425,839,848.52
注：报告截止日2018年6月 30日，基金份额净值2.6921元，基金份额总额641,175,703.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6 月 30日
一、收入
-173,510,967.46 138,598,123.54
1.利息收入
16,409.15 20,813.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,409.15 20,673.66
债券利息收入
- 140.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
50,653,051.97 43,275,196.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,559,823.13 19,689,735.99
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 45,619.73
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 28,093,228.84 23,539,841.13
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-224,170,786.88 95,505,161.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
-9,641.70 -203,048.24 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
减：二、费用
5,162,179.59 3,761,366.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,943,232.93 2,723,841.47
2．托管费 6.4.10.2.2 788,646.58 544,768.32
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 151,517.08 185,998.43
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 278,783.00 306,757.89
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-178,673,147.05 134,836,757.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-178,673,147.05 134,836,757.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
699,969,971.96 723,697,153.18 1,423,667,125.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -178,673,147.05 -178,673,147.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
278,507,274.39 252,388,036.57 530,895,310.96
其中：1.基金申购款 415,090,294.00 389,075,573.19 804,165,867.19
2.基金赎回款 -136,583,019.61 -136,687,536.62 -273,270,556.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -49,777,652.42 -49,777,652.42
五、期末所有者权益（基 978,477,246.35 747,634,390.28 1,726,111,636.63 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
472,585,950.75 353,053,912.04 825,639,862.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 134,836,757.43 134,836,757.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
224,331,886.75 173,662,868.04 397,994,754.79
其中：1.基金申购款 419,668,495.83 332,355,264.44 752,023,760.27
2.基金赎回款 -195,336,609.08 -158,692,396.40 -354,029,005.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -29,135,988.78 -29,135,988.78
五、期末所有者权益（基
金净值）
696,917,837.50 632,417,548.73 1,329,335,386.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第 196 号《关于同意上证红利交易型开放式指数证券
投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,222,962,819.00 元(含华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第170号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2006年11月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,222,985,094.00 份基金份额，
其中认购资金利息折合 22,275.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2007
年 1 月 10 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.65527799，并于 2007 年 1 月 11 日进行了变更
登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2007]第 4 号文审核同意，本基金
1,456,675,703份基金份额于 2007年1月 18日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券
投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主
要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；同时
为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩基准为上证红利指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2018年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报
表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年6月30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1 个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 6,194,311.55
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 6,194,311.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,861,667,939.25 1,720,447,448.60 -141,220,490.65
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,861,667,939.25 1,720,447,448.60 -141,220,490.65
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 1,144.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13.90
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.00
合计 1,166.71
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 32,648.15
银行间市场应付交易费用 -
合计 32,648.15
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 528,107.06
合计 528,107.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 458,675,703.00 699,969,971.96
本期申购 272,000,000.00 415,090,294.00
本期赎回(以"-"号填列) -89,500,000.00 -136,583,019.61
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 641,175,703.00 978,477,246.35
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 928,028,128.71 -204,330,975.53 723,697,153.18
本期利润 45,497,639.83 -224,170,786.88 -178,673,147.05
本期基金份额交易
产生的变动数
358,693,854.09 -106,305,817.52 252,388,036.57
其中：基金申购款 536,000,641.58 -146,925,068.39 389,075,573.19
基金赎回款 -177,306,787.49 40,619,250.87 -136,687,536.62
本期已分配利润 -49,777,652.42 - -49,777,652.42
本期末 1,282,441,970.21 -534,807,579.93 747,634,390.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 11,164.07 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,101.28
其他 143.80
合计 16,409.15
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 8,406,643.43
股票投资收益——赎回差价收入 14,153,179.70
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 22,559,823.13
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 59,168,918.38
减：卖出股票成本总额 50,762,274.95
买卖股票差价收入 8,406,643.43
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 273,270,556.23
减：现金支付赎回款总额 358,176.23
减：赎回股票成本总额 258,759,200.30
赎回差价收入 14,153,179.70
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票申购差价收入。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 28,093,228.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 28,093,228.84
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
1.交易性金融资产 -224,170,786.88
——股票投资 -224,170,786.88
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -224,170,786.88
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -9,641.70
合计 -9,641.70
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 151,517.08
银行间市场交易费用 -
合计 151,517.08
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
上市费 29,752.78
银行划款手续费 898.29
分红手续费 49,777.65
合计 278,783.00
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经
营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、一级交易商
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金未支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,943,232.93 2,723,841.47
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- - 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
788,646.58 544,768.32
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券股份 1,152,615.00 0.1798% 1,444,732.00 0.3150% 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
有限公司
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
6,194,311.55 11,164.07 12,160,225.78 17,143.66
注：基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年可比期间未有其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2018年1
月22日
2018年1月 23
日
1.09 49,777,652.42 - 49,777,652.42
合
计
- - 1.09 49,777,652.42 - 49,777,652.42
6.4.12 期末（2018 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
股）
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：截至本报告期末，本基金未持有流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数。本基金在日常经营活动中面
临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数
型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳
的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日，本基金无债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
本期末
2018年6月30日
1个月以内 1-3 个月
3个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
6,194,311.55 - - - - - 6,194,311.55
结算备付金
30,960.98 - - - - - 30,960.98
存出保证金
17,717.76 - - - - - 17,717.76
交易性金融资产
- - - - - 1,720,447,448.60 1,720,447,448.60
应收证券清算款
- - - - - 827,235.89 827,235.89
应收利息
- - - - - 1,166.71 1,166.71
资产总计 6,242,990.29 - - - - 1,721,275,851.20 1,727,518,841.49
负债
应付管理人报酬 - - - - - 705,374.73 705,374.73
应付托管费 - - - - - 141,074.92 141,074.92
应付交易费用 - - - - - 32,648.15 32,648.15
其他负债 - - - - - 528,107.06 528,107.06
负债总计 - - - - - 1,407,204.86 1,407,204.86
利率敏感度缺口 6,242,990.29 - - - - 1,719,868,646.34 1,726,111,636.63
上年度末
2017年12月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,309,150.30 - - - - - 4,309,150.30
存出保证金 14,131.00 - - - - - 14,131.00
交易性金融资产 - - - - - 1,420,878,708.47 1,420,878,708.47
应收证券清算款 - - - - - 636,956.32 636,956.32
应收利息 - - - - - 902.43 902.43
资产总计 4,323,281.30 - - - - 1,421,516,567.22 1,425,839,848.52
负债
应付管理人报酬 - - - - - 609,668.74 609,668.74
应付托管费 - - - - - 121,933.75 121,933.75
应付交易费用 - - - - - 727,714.09 727,714.09
其他负债 - - - - - 713,406.80 713,406.80
负债总计 - - - - - 2,172,723.38 2,172,723.38
利率敏感度缺口 4,323,281.30 - - - - 1,419,343,843.84 1,423,667,125.14
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,720,447,448.60 99.67 1,420,878,708.47 99.80
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
合计 1,720,447,448.60 99.67 1,420,878,708.47 99.80
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证红利指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
上证红利指数上升 5% 8,495.21 6,586.00
上证红利指数下降 5% -8,495.21 -6,586.00
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,720,447,448.60 99.59
其中：股票 1,720,447,448.60 99.59
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,225,272.53 0.36
8 其他各项资产 846,120.36 0.05
9 合计 1,727,518,841.49 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 140,240,104.93 8.12
C 制造业 442,251,445.07 25.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
315,018,522.85 18.25
E 建筑业 22,589,106.54 1.31
F 批发和零售业 23,085,842.37 1.34
G 交通运输、仓储和邮政业 157,700,186.10 9.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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业
J 金融业 456,083,652.09 26.42
K 房地产业 163,397,362.51 9.47
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,720,447,448.60 99.67
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601088 中国神华 3,981,075 79,382,635.50 4.60
2 600104 上汽集团 2,029,019 70,995,374.81 4.11
3 600398 海澜之家 4,212,900 53,672,346.00 3.11
4 601939 建设银行 7,996,853 52,379,387.15 3.03
5 600011 华能国际 7,790,895 49,550,092.20 2.87
6 600741 华域汽车 2,077,229 49,271,871.88 2.85
7 600066 宇通客车 2,534,422 48,635,558.18 2.82
8 601288 农业银行 13,667,222 47,015,243.68 2.72
9 601398 工商银行 8,403,404 44,706,109.28 2.59
10 601006 大秦铁路 5,340,962 43,849,298.02 2.54
11 601988 中国银行 12,083,161 43,620,211.21 2.53
12 600900 长江电力 2,593,892 41,865,416.88 2.43
13 601328 交通银行 7,194,681 41,297,468.94 2.39
14 600028 中国石化 6,231,407 40,441,831.43 2.34 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
15 600660 福耀玻璃 1,558,998 40,081,838.58 2.32
16 600027 华电国际 10,091,659 39,559,303.28 2.29
17 600177 雅戈尔 5,024,038 38,685,092.60 2.24
18 600383 金地集团 3,741,835 38,129,298.65 2.21
19 600023 浙能电力 8,100,818 37,749,811.88 2.19
20 600325 华发股份 4,653,802 35,973,889.46 2.08
21 600036 招商银行 1,291,357 34,143,479.08 1.98
22 600886 国投电力 4,490,600 32,646,662.00 1.89
23 601998 中信银行 5,255,900 32,639,139.00 1.89
24 601818 光大银行 8,758,400 32,055,744.00 1.86
25 600048 保利地产 2,623,997 32,012,763.40 1.85
26 601166 兴业银行 2,177,768 31,359,859.20 1.82
27 601158 重庆水务 5,590,484 30,300,423.28 1.76
28 600642 申能股份 5,956,941 29,903,843.82 1.73
29 600016 民生银行 4,052,200 28,365,400.00 1.64
30 600033 福建高速 9,249,800 27,934,396.00 1.62
31 600887 伊利股份 979,300 27,322,470.00 1.58
32 600674 川投能源 3,117,400 27,183,728.00 1.57
33 600585 海螺水泥 802,000 26,850,960.00 1.56
34 600183 生益科技 2,901,194 26,574,937.04 1.54
35 600795 国电电力 10,013,793 26,236,137.66 1.52
36 603328 依顿电子 2,386,500 25,893,525.00 1.50
37 601009 南京银行 3,321,255 25,673,301.15 1.49
38 603001 奥康国际 2,076,321 24,728,983.11 1.43
39 600312 平高电气 4,313,200 24,326,448.00 1.41
40 600894 广日股份 4,001,483 23,728,794.19 1.37
41 600269 赣粤高速 5,715,900 23,378,031.00 1.35
42 600704 物产中大 4,414,119 23,085,842.37 1.34
43 601668 中国建筑 4,137,199 22,589,106.54 1.31
44 601601 中国太保 696,624 22,187,474.40 1.29
45 600018 上港集团 3,595,711 21,430,437.56 1.24
46 600004 白云机场 1,591,328 20,830,483.52 1.21
47 600015 华夏银行 2,743,588 20,439,730.60 1.18
48 600583 海油工程 3,881,300 20,415,638.00 1.18
49 600350 山东高速 5,006,800 20,277,540.00 1.17
50 600376 首开股份 2,645,280 18,596,318.40 1.08
51 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01
52 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.01
53 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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54 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
55 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
56 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601939 建设银行 6,621,206.96 0.47
2 600312 平高电气 4,403,568.37 0.31
3 601009 南京银行 3,643,285.74 0.26
4 600398 海澜之家 871,879.00 0.06
5 601288 农业银行 844,144.00 0.06
6 601601 中国太保 771,016.00 0.05
7 601398 工商银行 630,232.00 0.04
8 600585 海螺水泥 580,862.00 0.04
9 600048 保利地产 576,933.00 0.04
10 600104 上汽集团 563,296.00 0.04
11 601088 中国神华 530,247.00 0.04
12 600741 华域汽车 503,927.00 0.04
13 600036 招商银行 500,203.00 0.04
14 600383 金地集团 469,809.00 0.03
15 600900 长江电力 461,527.00 0.03
16 601006 大秦铁路 442,353.00 0.03
17 600325 华发股份 440,167.40 0.03
18 600660 福耀玻璃 437,982.00 0.03
19 600011 华能国际 431,485.00 0.03
20 600004 白云机场 425,409.00 0.03
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 2,471,047.32 0.17
2 601088 中国神华 2,142,898.00 0.15
3 601398 工商银行 1,989,580.15 0.14
4 601939 建设银行 1,917,817.91 0.13
5 601288 农业银行 1,748,131.00 0.12
6 600741 华域汽车 1,740,553.00 0.12
7 601006 大秦铁路 1,738,081.86 0.12
8 600066 宇通客车 1,697,306.00 0.12
9 601988 中国银行 1,559,162.00 0.11
10 600036 招商银行 1,525,203.00 0.11
11 600048 保利地产 1,523,994.00 0.11
12 600011 华能国际 1,496,191.00 0.11
13 600660 福耀玻璃 1,417,240.00 0.10
14 600383 金地集团 1,398,638.00 0.10
15 601328 交通银行 1,397,585.00 0.10
16 600887 伊利股份 1,382,675.00 0.10
17 600398 海澜之家 1,357,826.55 0.10
18 600900 长江电力 1,319,855.00 0.09
19 600177 雅戈尔 1,215,150.00 0.09
20 601818 光大银行 1,147,954.62 0.08
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 32,326,627.20
卖出股票收入（成交）总额 59,168,918.38
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,717.76
2 应收证券清算款 827,235.89
3 应收股利 -
4 应收利息 1,166.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 846,120.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
56,261 11,396.45 27,428,164.00 4.28% 613,747,539.00 95.72%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王潍东 4,421,500.00 0.69%
2 海南洋浦海悦药业有限公司 3,623,500.00 0.57%
3 叶树芳 3,533,600.00 0.55%
4 潘卫国 3,381,300.00 0.53%
5
上海奇宇建筑工程设计咨询有限公
司
2,400,000.00 0.37%
6 陈莲萍 2,201,000.00 0.34%
7 翁维瑾 1,850,000.00 0.29%
8 方弥纯 1,840,000.00 0.29%
9 章国富 1,747,700.00 0.27%
10
浙江省电力公司(部属)企业年金计
划－工行
1,610,600.00 0.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
本基金基金经理未持有本开放式基金。
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年11 月 17 日）基金份额总额 2,222,985,094.00
本报告期期初基金份额总额 458,675,703.00
本报告期基金总申购份额 272,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 89,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 641,175,703.00
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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例
光大证券 1 55,902,335.33 61.75% 52,062.09 61.75% -
招商证券 1 34,634,012.03 38.25% 32,254.84 38.25% -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本基金在本报告期内未增加交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上证红利交易型开放式指数证券
投资基金2018年 1季报
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 4月 21日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 4月 2日
3
上证红利交易型开放式指数证券
投资基金2017年年报
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 3月 28日
4
上证红利交易型开放式指数证券
投资基金2017年年报摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 3月 28日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下 54 只证券投资基金修改基金
合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 3月 23日
6
华泰柏瑞上证红利交易型开放式
指数证券投资基金 2017年第 4季
度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 1月 22日
7
上证红利交易型开放式指数证券
投资基金收益分配公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 1月 17日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞上证红利 ETF2018 年半年度报告
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备查文件目录
11.3 备查文件目录
1、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告
11.4 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1号楼 17 层
11.5 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年 8月 25日
