上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 责任 ETF2018 年半年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 责任 ETF2018 年半年度报告
第 4 页 共 55 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§9 开 放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专 门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
责任 ETF2018 年半年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 责任 ETF
场内简 称 责任 ETF
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 62,581,114.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010 年8 月 9 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ，
即按照 标的 指数 的成 份股 票的构 成及 其权 重构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股票 及其 权重 的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 指数 型基 金，其 风险 和预 期收 益高 于
货币市 场基 金、 债券 基金 、混合 基金 。本 基金 为指 数
型基金 ，具 有和 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 ，属 于证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预
期收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105798 责任 ETF2018 年半年度报告
第 6 页 共 55 页
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105799
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 孙志晨 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
中国北 京西 城区 金融 大 街27 号投 资
广场 22-23 层
责任 ETF2018 年半年度报告
第 7 页 共 55 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,500,249.17
本期利 润 -11,439,847.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1770
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 40,739,210.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6510
期末基 金资 产净 值 93,197,263.54
期末基 金份 额净 值 1.4892
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 77.66%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.67% 1.19% -6.92% 1.18% 1.25% 0.01%
过去三 个月 -7.43% 1.11% -9.54% 1.12% 2.11% -0.01%
过去六 个月 -11.22% 1.18% -13.66% 1.19% 2.44% -0.01% 责任 ETF2018 年半年度报告
第 8 页 共 55 页
过去一 年 0.62% 1.01% -5.02% 1.02% 5.64% -0.01%
过去三 年 -5.30% 1.45% -12.57% 1.47% 7.27% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
77.66% 1.49% 45.01% 1.51% 32.65% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 9 页 共 55 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量 化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至 2018 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基 金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金 、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益责任 ETF2018 年半年度报告
第 10 页 共 55 页
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建 信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债 增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金 、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证 券投资基金 、建信裕 利 灵活配置混合 型 证券投 资 基金、建信 弘利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信汇利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信兴利 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
建信现金增利 货币市场 基 金、建信多因 子量化股 票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易 型货币市
场基金、建信 丰裕多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信天 添益货币 市 场基金、建 信瑞丰添
利混合型证券 投资基金 、 建信恒安一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、建 信 睿享纯债债 券型证券
投资基金、建 信恒瑞一 年 定期开放债 券 型证券投 资 基金、建信恒 远一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、建信睿 富纯债债 券 型证券投资基 金、建信 鑫 荣回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、建信稳
定鑫利债券型证券投资基 金、建信鑫瑞回报灵活配 置混合型证券投资基金、 建信中国制造 2025
股票型证券投 资基金、 建 信民丰回报定 期开放混 合 型证券投资基 金、建信 瑞 福添利混合 型证券投
资基金、建信高端医疗股 票型证券投资基金、建信 中证政策性金融债 1-3 年指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 建信 中证 政策 性 金融 债 8-10 年 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 建 信建 信 量化事 件驱 动股 票型
证券投资基金 、建信福 泽 安泰 混合型基 金中基金 （FOF ） 、建信鑫稳 回报灵活 配 置混合型证 券投资
基金、 建信 上证50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 建信鑫 利回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
建信龙头企业 股票型证 券 投资基金、建 信睿和纯 债 定期开放债券 型发起式 证 券投资基金 、建信创
业板交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 及其 联接 基金 、 建信鑫 泽回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
建信智 享添 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 建信 睿 丰纯债 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、责任 ETF2018 年半年度报告
第 11 页 共 55 页
建信战 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信MSCI 中国 A 股国 际通 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 及其 联接 基金 ，共 计 101 只开 放式 基金 ，管 理的基 金净 资产 规模 共计 为 6,342.88 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本 基金
的 基金
经理
2016 年7 月4 日 - 5
薛 玲 女士 ， 金融 工程 及指数 投
资 部 总 经理 助 理， 博 士。2009
年 5 月至 2009 年 12 月 在 国家
电 网 公司 研 究院 农电 配电研 究
所工作 ， 任项 目经 理 ；2010 年
1 月至2013 年4 月 在路 通 世纪
公 司 亚洲 数 据收 集部 门工作 ，
任高级 软件 工程 师；2013 年 4
月至2015 年8 月在 中国 中 投证
券 公 司工 作 ，历 任研 究员、 投
资经理 ；2015 年 9 月加 入 我公
司 金 融工 程 及指 数投 资部， 历
任 基 金经 理 助理 、基 金经理 ，
2018 年5 月起 兼任 部门 总 经理
助理，2016 年7 月4 日 起 任上
证 社 会责 任 交易 型开 放式指 数
证 券 投资 基 金及 其联 接基金 的
基金经 理；2017 年 5 月 27 日
至 2018 年 4 月 25 日任 建 信鑫
盛 回 报灵 活 配置 混合 型证券 投
资基金 的基 金经 理；2017 年 9
月 13 日起 任 建信 量 化事件 驱
动 股 票型 证 券投 资基 金的基 金
经理；2017 年 9 月 28 日 起任
深 证 基 本面 60 交 易 型开放 式
指数证 券投 资基 金 （ETF ） 及其
联接基 金的 基金 经理 ；2017 年
12 月 20 日起 任建 信鑫 稳 回报
灵 活 配置 混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 ；2017 年 12 月 22
日 起 任 建信 上 证 50 交易型 开
放 式 指数 证 券投 资基 金的基 金
经理；2018 年3 月5 日 起 任建
信 智 享添 鑫 定期 开放 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 12 页 共 55 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 本基金根 据 基金合同规定 ，采取了 对 指数的被动复 制策略， 将 年化跟踪误差 和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差 主要来 自于 所持 股票 组合 与所跟 踪标 的指 数在 权重 结构上 的差 异。责任 ETF2018 年半年度报告
第 13 页 共 55 页
权重结构上的 差异源自 新 股申购以及部 分股票由 于 舍入取整等原 因，申购 赎 回清单文件 中各股票
的权重与标的 指数相比 有 所变化。同时 指数成份 股 的大比例分红 在给基金 带 来超额收益 的同时也
很大程度上增 加了基金 的 跟踪误差。本 基金管理 人 在量化分析基 础上，采 取 了适当的组 合调整策
略，尽 可能 地控 制了 基金 的跟踪 误差 与偏 离度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-11.22% ， 波 动 率 1.18% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-13.66% ， 波 动 率
1.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2018 年上 半年 ， 在 去 杠杆叠 加贸 易战 的影 响下 ， 股票 市场 在 1 月份 的快 速上涨 之后 经历
了长 达 5 个 月的 深幅 下跌 。与此 同时 ，利 率债 和信 用债市 场走 出了 分化 的走 势。上 半年 信用 违 约
频发， 经济 前景 的不 明朗 在催生 利率 债牛 市的 同时 ，信用 利差 却持 续走 扩。 展望 2018 年下 半年 ，
资管新规细则 的推出以 及 国务院常务会 议的召开 都 传递出针对贸 易战等外 部 环境的不确 定性，中
央将对 目前 的货 币和 财政 政策进 行一 系列 的调 整， 将 实施更 为积 极的 财政 政策 和稳健 的货 币政 策，
扩大内需调结 构促进实 体 经济发展。因 此，重点 关 注前期在去杠 杆背景下 被 错杀的具有 真实成长
性的股 票和 在积 极财 政政 策下受 益、 符合 国家 产业 升级方 向的 个股 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的责任 ETF2018 年半年度报告
第 14 页 共 55 页
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收 益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 15 页 共 55 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 上证社会 责 任交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 建 信基金管理有 限
责任公司在上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，上证社 会 责任交易型 开放式指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的上证社 会责任交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2018 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 社会 责任 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 933,978.08 1,341,776.63
结算备 付金
5,891.31 15,575.12
存出保 证金
1,143.25 5,104.02
交易性 金融 资产 6.4.7.2 92,755,042.67 116,016,401.10
其中： 股票 投资
92,755,042.67 116,016,401.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 169.74 299.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
93,696,225.05 117,379,156.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
31,141.06 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
40,478.83 50,002.85
应付托 管费
8,095.76 10,000.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 34,018.71 12,205.29 责任 ETF2018 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 385,227.15 589,176.38
负债合 计
498,961.51 661,385.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 52,458,052.92 58,325,739.63
未分配 利润 6.4.7.10 40,739,210.62 58,392,032.10
所有者 权益 合计
93,197,263.54 116,717,771.73
负债和 所有 者权 益总 计
93,696,225.05 117,379,156.81
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.4892 元， 基金 份额 总额62,581,114.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-10,821,025.80 14,132,965.75
1.利息 收入
3,446.50 4,909.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,446.50 4,909.55
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
6,115,624.13 2,523,793.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,969,465.05 1,217,644.16
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投 资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,146,159.08 1,306,149.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-16,940,096.43 11,604,262.85
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
- - 责任 ETF2018 年半年度报告
第 18 页 共 55 页
减：二、费用
618,821.46 648,934.48
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 264,002.94 262,383.94
2．托 管费 6.4.10.2.2 52,800.63 52,476.80
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 36,055.12 25,403.62
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 265,962.77 308,670.12
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-11,439,847.26 13,484,031.27
减： 所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-11,439,847.26 13,484,031.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
58,325,739.63 58,392,032.10 116,717,771.73
二、 本期 经营 活动 产生的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -11,439,847.26 -11,439,847.26
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-5,867,686.71 -6,212,974.22 -12,080,660.93
其中：1. 基 金申 购款 419,120.48 360,683.86 779,804.34
2. 基金 赎回 款 -6,286,807.19 -6,573,658.08 -12,860,465.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 52,458,052.92 40,739,210.62 93,197,263.54 责任 ETF2018 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
67,127,269.70 37,381,159.16 104,508,428.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 13,484,031.27 13,484,031.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-4,610,325.28 -3,001,810.42 -7,612,135.70
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -4,610,325.28 -3,001,810.42 -7,612,135.70
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
62,516,944.42 47,863,380.01 110,380,324.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张军 红______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2010] 第 378 号 《关 于核 准上 证社 会 责任交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》核 准 ，由建信基金 管理有限 责 任公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同 》负责公
开募集。本基 金为契约 型 的交易型开放 式基金， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利责任 ETF2018 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
息共募 集419,603,272.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事 务 所有限 公司 普华 永
道中天 验字(2010) 第133 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《上 证 社会责 任交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年 5 月 28 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 419,607,592.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 4,320.00 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同》 和《上证 社 会责任交易型 开
放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定
2010 年 7 月 9 日为 本基 金 的基金 份额 折算 日。 当日 上证社 会责 任指 数收 盘值 为 836.25 点， 基金
资产净 值 为418,612,978.89 元， 折算 前基 金份 额总 额为 419,607,592 份 ， 折 算前 基 金份 额净 值为
0.998 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 1.19298016 ，折算后基金份额 总额为
500,581,114 份， 折算 后 基金份 额净 值 为 0.836 元 。建信 基金 管理 有限 责任 公司已 根据 上述 折算
比例，对各基 金份额持 有 人认购的基金 份额进行 了 折算，并由本 基金注册 登 记机构中国 证券登记
结算有 限责 任公 司于2010 年7 月12 日 进行 了变 更登 记。 经 上海 证券 交易 所(以 下简称 “上 交所 ”)
上证债 字[2010] 第141 号 文审核 同意 ，本 基金 于 2010 年8 月9 日 在上 交所 挂 牌交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《 上 证 社会责任交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 上证社会 责 任指数，追 求跟踪偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为上 证社 会责任 指数 。
本基金的基金 管理人建 信 基金管理有限 责任公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了建信上 证
社会责 任交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金( 以下简 称 “ 建信 上证 责 任 ETF 联 接基 金”) 。
建信上 证责 任 ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类 似， 将绝大 多数 基金 资 产
投资于 本基 金。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基 金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 社会 责任交 易型 开放 式指责任 ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
数证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红
利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2014]81 号《财政 部国家税 务总局证监会 关于
沪港股 票市 场交 易 互 联互 通机制 试点 有关 税收 政策 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]125 号 《关 于内 地 与香港 基金 互认 有
关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]127 号 《财 政部 国 家税务 总局 证监 会
关于深 港股 票市 场交 易互 联互通 机制 试点 有关 税收 政策的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资 管产品 增值 税政 策
有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关 于资 管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90责任 ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关财 税 法规和实务 操作，主
要税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应 纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代 扣代 缴所
得税。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳责任 ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
印花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 933,978.08
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 933,978.08
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 83,448,490.26 92,755,042.67 9,306,552.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 83,448,490.26 92,755,042.67 9,306,552.41
股票投 资的 估值 增值 和股 票投资 的公 允价 值均 包含 可退替 代款 估值 增值 。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 166.54
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2.70
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.50
合计 169.74
6.4.7.6 其 他资 产
无。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 34,018.71
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 34,018.71
责任 ETF2018 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 327,725.04
应付指 数使 用费 57,502.11
合计 385,227.15
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 69,581,114.00 58,325,739.63
本期申 购 500,000.00 419,120.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,500,000.00 -6,286,807.19
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 62,581,114.00 52,458,052.92
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 68,352,007.59 -9,959,975.49 58,392,032.10
本期利 润 5,500,249.17 -16,940,096.43 -11,439,847.26
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-7,047,359.80 834,385.58 -6,212,974.22
其中： 基金 申购 款 516,245.55 -155,561.69 360,683.86
基金赎 回款 -7,563,605.35 989,947.27 -6,573,658.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 66,804,896.96 -26,065,686.34 40,739,210.62
责任 ETF2018 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,385.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 48.00
其他 13.36
合计 3,446.50
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,957,369.64
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 3,012,095.41
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,969,465.05
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 12,114,970.87
减：卖 出股 票成 本总 额 10,157,601.23
买卖股 票差 价收 入 1,957,369.64
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 12,860,465.27
减：现金 支 付赎 回款 总额 -117,260.73
减： 赎 回股 票成 本总 额 9,965,630.59 责任 ETF2018 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
赎回差 价收 入 3,012,095.41
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额 0.00
减：现 金支 付赎 回款 总额 -
减：赎 回债 券成 本总 额 -
减：赎 回债 券 应 收利 息总额 -
赎回差 价收 入 -
无。
6.4.7.13.4 债券 投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,146,159.08
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,146,159.08
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -16,940,096.43
—— 股 票投 资 -16,940,096.43
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增
值税
-
合计 -16,940,096.43 责任 ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益收 入 -
合计 -
无。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 36,055.12
银行间 市场 交易 费用 -
合计 36,055.12
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,743.10
上市费 29,752.78
指数使 用费 57,502.11
银行费 用 212.00
其他 -
合计 265,962.77
指数使用费为 支付标的 指 数供应商的标 的指数许 可 使用费，按前 一日基金 资 产净值的 0.03%的年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自 然 季 度) 人 民 币
50,000.00 元。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金(“ 建 信 上证责 任ETF 联
接基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
无。
6.4.10.1.2 债 券交 易
无。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
6.4.10.1.4 权 证交 易
无。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
264,002.94 262,383.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
支付基金管理 人建信基 金 管理有限责任 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
52,800.63 52,476.80
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
建 信 上 证 责 任
ETF 联 接基 金
60,500,000.00 96.67% 67,500,000.00 97.01%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行：活期
存款
933,978.08 3,385.14 969,204.88 4,834.47
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1
无。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新发未
上市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新发未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新发未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
1、基金 可作为 特定投 资者 ，认购由 中国 证监会 《上 市公司证 券发 行管理 办法 》规范 的
非公开 发行 股份 ，所 认购 的股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让。 根据 《上市公
司股东 、 董监 高减持 股份 的若干 规定 》 及 《 深圳/ 上 海证券 交易 所上 市公 司股 东及董 事、
监事、高 级管 理人员 减持 股份实施 细则》 ，本基 金持 有的上市 公司 非公开 发行 股份， 自
股份解 除限 售之 日起 12 个 月内， 通过 集中 竞价 交易 减持的 数量 不得 超过 其持 有该次 非
公开发 行股 份数 量 的 50% ；采取 大宗 交易 方式 的， 在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总
数不得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外， 本基 金通过 大宗 交易 方式 受让的 原上 市公司 大
股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后6 个 月内， 不得 转让 所受 让的 股份。
2、基金 还可作 为特定 投资 者，认购 首次 公开发 行股 票时 公司 股东 公开发 售股 份，所 认
购的股 份自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
601390
中国
中铁
2018
年5 月
重
大
7.47
2018
年 8
7.25 157,316 1,138,733.92 1,175,150.52 - 责任 ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
7 日 事
项
月 20
日
600750
江中
药业
2018
年5 月
2 日
重
大
事
项
17.75
2018
年 8
月 1
日
16.12 8,922 210,463.17 158,365.50 -
600335
国机
汽车
2018
年4 月
3 日
重
大
事
项
10.43 - - 11,444 155,725.50 119,360.92 -
本基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在 日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业 市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券、资产 支持证券 和 同业存单的投 资情况如 下 表所示，如 无表格，
则本基 金于 本期 末及 上年 年末未 持有 除国 债、 央行 票据、 政策 性金 融债 以外 的债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产 支 持证券 投资
无。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。
公司建立了健 全有效的 流 动性风险内部 控制体系 ， 对流动性风险 管理的组 织 架构、职责分 工
以及指标监控 体系进行 了 明确规定，同 时建立了 以 流动性风险为 核心的压 力 测试体系， 由独立的
风险管 理部 门负 责压 力测 试的实 施， 多维 度对 投资 组合流 动性 风险 进行 管控 。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
在日常运作中 ，本基金 严 格按照相关法 律法规要 求 、基金合同约 定的投资 范 围与比例限制 实
施投资 管理 ，确 保投 资组 合资产 变现 能力 与投 资者 赎回需 求保 持动 态平 衡。
在资产端，本 基金遵循 组 合管理、分散 投资的基 本 原则，主要投 资于基金 合 同约定的具有 良
好流动性的金 融工具。 基 金管理人对基 金持有资 产 的集中度、高 流动性资 产 比例、流动 性受限资
产比例、逆回 购分布等 指 标进行监控， 定期开展 压 力测试，持续 对投资组 合 流动性水平 进行监测
与评估 。
在负债端，基 金管理人 建 立了投 资者申 购赎回管 理 机制，结合市 场形势对 投 资者申购赎回 情
况进行分析， 合理控制 投 资组合持有人 结构。在 极 端情形下，投 资组合面 临 巨额赎回时 ，基金管
理人将 根据 相关 法律 法规 要求以 及基 金合 同的 约定 ， 审慎利 用流 动性 风险 管理 工具处 理赎 回申 请，
保障基 金持 有人 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 责任 ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
资产
银行存 款
933,978.08 0.00 - - 933,978.08
结算备 付金
5,891.31 - - - 5,891.31
存出保 证金
1,143.25 - - - 1,143.25
交易性 金融 资产
- - - 92,755,042.67 92,755,042.67
衍生金 融资 产
- - - - 0.00
买入返 售金 融资 产
0.00 0.00 - - 0.00
应收证 券清 算款
- - - 0.00 0.00
应收利 息
- - - 169.74 169.74
应收股 利
- - - 0.00 0.00
应收申 购款
- - - 0.00 0.00
其他资 产
- - - 0.00 0.00
资产总 计 941,012.64 - - 92,755,212.41 93,696,225.05
负债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借 款 - - - - 0.00
交易性 金融 负债 - - - - 0.00
衍生金 融负 债 - - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - 31,141.06 31,141.06
应付赎 回款 - - - 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 - - - 40,478.83 40,478.83
应付托 管费 - - - 8,095.76 8,095.76
应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - 34,018.71 34,018.71
应交税 费 - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 385,227.15 385,227.15
负债总 计 - - - 498,961.51 498,961.51
利率敏 感度 缺口 941,012.64 - - 92,256,250.90 93,197,263.54
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,341,776.63 0.00 - - 1,341,776.63
结算备 付金 15,575.12 - - - 15,575.12
存出保 证金 5,104.02 - - - 5,104.02
交易性 金融 资 产 - - - 116,016,401.10 116,016,401.10
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 299.94 299.94 责任 ETF2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
应收股 利 - - - 0.00 0.00
应收申 购款 - - - 0.00 0.00
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 1,362,455.77 0.00 0.00 116,016,701.04 117,379,156.81
负债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借 款 - - - - 0.00
交易性 金融 负债 - - - - 0.00
衍生金 融负 债 - - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 - - - 50,002.85 50,002.85
应付托 管费 - - - 10,000.56 10,000.56
应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交 易费用 - - - 12,205.29 12,205.29
应交税 费 - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 589,176.38 589,176.38
负债总 计 0.00 0.00 0.00 661,385.08 661,385.08
利率敏 感度 缺口 1,362,455.77 0.00 0.00 115,355,315.96 116,717,771.73
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响
(上年 末： 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源 于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金采用完 全复制法 ， 跟踪上证社会 责任指数 ， 以完全按照标 的指数成 份 股组成及其权 重责任 ETF2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
构建基金股票 投资组合 为 原则，进行被 动式指数 化 投资。股票在 投资组合 中 的权重原则 上根据标
的指数成份 股及其权 重的 变动而进行 相应调整 。但 在因特殊情 况(如流动 性不 足等)导致无 法获得
足够数 量的 股票 时， 基金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金 资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 92,755,042.67 99.53 116,016,401.10 99.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 92,755,042.67 99.53 116,016,401.10 99.40
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 4,593,008.03 5,704,010.98
业绩比 较基 准下 降 5% -4,593,008.03 -5,704,010.98
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(2) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(a)各层 次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为91,214,135.58 元， 属于 第二 层 次 的余 额 为1,540,907.09 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2017 年6 月 30 日： 第 一层 次105,686,941.13 元， 第二 层次4,306,868.12 元 ， 无 第三
层次) 。
(b) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(3) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 06 月 30
日：同)。
(4) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(5) 基 金申 购款
于 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止 期间 ，本 基 金通过 投资 人申 购基 金份 额的对 价总 额为
779,804.34 元， 其中 包括 以股票 支付 的申 购款 788,051.00 和以 现金 支付 的申 购款-8,246.66 元
(2017 年1 月1 日至6 月30 日止 期间 ，本 基金 无基 金份额 申购)。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 92,755,042.67 99.00
其中： 股票 92,755,042.67 99.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债 券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 939,869.39 1.00
7 其他各 项资 产 1,312.99 0.00
8 合计 93,696,225.05 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,519,687.20 1.63
C 制造业 22,951,008.78 24.63
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
805,566.89 0.86
E 建筑业 7,347,169.34 7.88
F 批发和 零售 业 2,643,799.99 2.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,973,204.73 2.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
3,141,830.63 3.37 责任 ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
J 金融业 46,306,026.36 49.69
K 房地产 业 5,236,404.89 5.62
L 租赁和 商务 服务 业 313,439.11 0.34
M 科学研 究和 技术 服务 业 106,460.64 0.11
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 191,465.00 0.21
S 综合 - -
合计 92,536,063.56 99.29
以上行 业分 类 以2018 年6 月30 日的 证监 会行 业分 类 标准为 依据 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 66,193.12 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
71,559.85 0.08
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.09
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 218,979.11 0.24
以上行 业分 类 以2018 年6 月30 日的 证监 会行 业分 类 标准为 依据 。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 292,100 17,111,218.00 18.36
2 600036 招商银 行 274,330 7,253,285.20 7.78
3 601166 兴业银 行 327,275 4,712,760.00 5.06
4 601328 交通银 行 748,653 4,297,268.22 4.61
5 600104 上汽集 团 95,368 3,336,926.32 3.58
6 601668 中国建 筑 572,070 3,123,502.20 3.35
7 600000 浦发银 行 319,869 3,057,947.64 3.28
8 601601 中国太 保 85,525 2,723,971.25 2.92
9 600048 保利地 产 193,871 2,365,226.20 2.54
10 600309 万华化 学 44,614 2,026,367.88 2.17
11 600690 青岛海 尔 99,596 1,918,218.96 2.06
12 600019 宝钢股 份 242,700 1,890,633.00 2.03
13 601229 上海银 行 106,400 1,676,864.00 1.80
14 601009 南京银 行 161,857 1,251,154.61 1.34
15 600050 中国联 通 253,418 1,246,816.56 1.34
16 601390 中国中 铁 157,316 1,175,150.52 1.26
17 600196 复星医 药 27,272 1,128,788.08 1.21
18 601186 中国铁 建 125,290 1,079,999.80 1.16
19 601088 中国神 华 53,879 1,074,347.26 1.15
20 601628 中国人 寿 45,300 1,020,156.00 1.09
21 600741 华域汽 车 42,982 1,019,533.04 1.09
22 600660 福耀玻 璃 38,200 982,122.00 1.05
23 601336 新华保 险 22,738 975,005.44 1.05
24 600999 招商证 券 62,300 852,264.00 0.91
25 600886 国投电 力 110,807 805,566.89 0.86
26 600406 国电南 瑞 49,900 788,420.00 0.85
27 600271 航天信 息 30,482 770,280.14 0.83
28 601607 上海医 药 31,354 749,360.60 0.80 责任 ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
29 601111 中国国 航 81,500 724,535.00 0.78
30 600115 东方航 空 106,900 707,678.00 0.76
31 600066 宇通客 车 36,126 693,257.94 0.74
32 601669 中国电 建 125,000 670,000.00 0.72
33 600535 天士力 24,713 638,089.66 0.68
34 600588 用友网 络 25,737 630,813.87 0.68
35 600383 金地集 团 61,494 626,623.86 0.67
36 600176 中国巨 石 57,093 584,061.39 0.63
37 600332 白云山 15,208 578,664.40 0.62
38 600068 葛洲坝 75,227 542,386.67 0.58
39 600177 雅戈尔 68,307 525,963.90 0.56
40 600085 同仁堂 14,862 524,331.36 0.56
41 601877 正泰电 器 23,479 524,051.28 0.56
42 603883 老百姓 6,300 523,908.00 0.56
43 601998 中信银 行 83,400 517,914.00 0.56
44 601800 中国交 建 41,557 473,334.23 0.51
45 601555 东吴证 券 65,400 446,682.00 0.48
46 600362 江西铜 业 28,156 446,272.60 0.48
47 600100 同方股 份 48,433 425,241.74 0.46
48 600879 航天电 子 59,200 416,176.00 0.45
49 600600 青岛啤 酒 9,422 412,966.26 0.44
50 600109 国金证 券 57,600 409,536.00 0.44
51 600498 烽火通 信 15,110 375,483.50 0.40
52 600004 白云机 场 28,175 368,810.75 0.40
53 600325 华发股 份 46,158 356,801.34 0.38
54 600153 建发股 份 38,561 346,663.39 0.37
55 600188 兖州煤 业 24,226 315,907.04 0.34
56 600138 中青旅 15,727 313,439.11 0.34
57 600663 陆家嘴 19,840 313,273.60 0.34
58 600566 济川药 业 6,500 313,235.00 0.34
59 600990 四创电 子 6,333 312,343.56 0.34
60 600528 中铁工 业 30,300 309,666.00 0.33
61 600718 东软集 团 23,675 309,195.50 0.33
62 600260 凯乐科 技 11,500 308,660.00 0.33
63 600062 华润双 鹤 11,717 287,652.35 0.31
64 600060 海信电 器 21,386 286,358.54 0.31
65 600056 中国医 药 14,435 263,727.45 0.28
66 600755 厦门国 贸 34,566 251,986.14 0.27
67 600376 首开股 份 35,193 247,406.79 0.27 责任 ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
68 600704 物产中 大 46,965 245,626.95 0.26
69 600266 北京城 建 25,513 239,822.20 0.26
70 600161 天坛生 物 11,730 226,975.50 0.24
71 600511 国药股 份 8,274 222,984.30 0.24
72 600875 东方电 气 30,058 222,729.78 0.24
73 601238 广汽集 团 17,400 193,836.00 0.21
74 600373 中文传 媒 14,900 191,465.00 0.21
75 600717 天津港 22,866 172,180.98 0.18
76 600064 南京高 科 23,400 171,756.00 0.18
77 601611 中国核 建 21,500 169,850.00 0.18
78 600845 宝信软 件 6,322 166,584.70 0.18
79 600582 天地科 技 45,180 165,810.60 0.18
80 600835 上海机 电 8,776 165,515.36 0.18
81 600597 光明乳 业 16,600 163,842.00 0.18
82 600750 江中药 业 8,922 158,365.50 0.17
83 600993 马应龙 8,157 138,750.57 0.15
84 600141 兴发集 团 11,780 137,237.00 0.15
85 600195 中牧股 份 6,909 134,380.05 0.14
86 600708 光明地 产 30,290 130,247.00 0.14
87 600123 兰花科 创 18,570 129,432.90 0.14
88 600761 安徽合 力 14,063 127,692.04 0.14
89 600335 国机汽 车 11,444 119,360.92 0.13
90 600685 中船防 务 8,850 118,059.00 0.13
91 600422 昆药集 团 14,992 116,188.00 0.12
92 600502 安徽水 利 28,096 112,945.92 0.12
93 603018 中设集 团 6,721 106,460.64 0.11
94 600987 航民股 份 10,350 97,807.50 0.10
95 600658 电子城 18,300 95,709.00 0.10
96 600657 信达地 产 20,700 87,975.00 0.09
97 600458 时代新 材 10,800 79,488.00 0.09
98 600748 上实发 展 15,000 75,600.00 0.08
99 600894 广日股 份 11,800 69,974.00 0.08
100 600858 银座股 份 6,969 45,159.12 0.05
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 责任 ETF2018 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.09
2 603650 彤程新 材 2,317 49,722.82 0.05
3 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.05
4 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.02
5 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019 宝钢股 份 2,167,596.00 1.86
2 601229 上海银 行 1,700,950.00 1.46
3 600406 国电南 瑞 857,574.00 0.73
4 600115 东方航 空 854,416.00 0.73
5 601318 中国平 安 587,647.00 0.50
6 600690 青岛海 尔 345,905.00 0.30
7 600260 凯乐科 技 338,758.73 0.29
8 600036 招商银 行 336,138.72 0.29
9 600309 万华化 学 331,201.00 0.28
10 601111 中国国 航 304,982.00 0.26
11 601877 正泰电 器 285,659.00 0.24
12 600161 天坛生 物 247,084.00 0.21
13 601328 交通银 行 245,005.00 0.21
14 601238 广汽集 团 241,180.00 0.21
15 601166 兴业银 行 230,179.00 0.20
16 600188 兖州煤 业 193,724.00 0.17
17 601009 南京银 行 189,116.00 0.16
18 601611 中国核 建 184,446.00 0.16
19 600016 民生银 行 173,972.00 0.15
20 603156 养元饮 品 166,828.87 0.14 责任 ETF2018 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 4,901,831.24 4.20
2 603259 药明康 德 613,671.60 0.53
3 601318 中国平 安 565,761.00 0.48
4 600036 招商银 行 324,931.00 0.28
5 600901 江苏租 赁 312,186.65 0.27
6 600418 江淮汽 车 267,949.50 0.23
7 601166 兴业银 行 263,839.00 0.23
8 600267 海正药 业 257,616.52 0.22
9 601328 交通银 行 239,714.00 0.21
10 603156 养元饮 品 210,840.50 0.18
11 600337 美克家 居 160,749.20 0.14
12 601066 中信建 投 148,622.88 0.13
13 600309 万华化 学 145,315.00 0.12
14 600284 浦东建 设 118,020.76 0.10
15 601838 成都银 行 115,877.30 0.10
16 603486 科沃斯 114,226.50 0.10
17 603712 七一二 105,503.25 0.09
18 603056 德邦股 份 103,806.63 0.09
19 600000 浦发银 行 101,153.00 0.09
20 601990 南京证 券 100,151.40 0.09
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,013,918.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,114,970.87
买入股 票成 本、 卖出 股票 收入均 按 买 卖成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交
易费用 。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，万华化 学
于2017 年7 月6 日 公告 称 ： 根据 烟台 市人 民政 府批 复的 《 万华 化学 集团 股份 有限公 司烟 台工 业园
“9.20 ” 较 大爆 炸事 故调 查报告 》的 建议 ，公 司 对 9 名相 关责 任人 给予 相应 责任追 究； 烟台 市安
监局对万华化 学集团股 份 有限公司负责 人处上一 年 收入 40%的 罚款，对 万华 化学集团股份 有限公
司处 以80 万元 罚款 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,143.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 169.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,312.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 流通受 限情 况说 明 责任 ETF2018 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
净值比 例 （%）
1 603693 江苏新 能 48,456.00 0.05 新发未 上市
2 603706 东方环 宇 23,103.85 0.02 新发未 上市
3 603105 芯能科 技 16,470.30 0.02 新发未 上市
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
230 272,091.80 60,584,901.00 96.81% 1,996,213.00 3.19%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
60,500,000.00 96.67%
机构投 资者 包括 建信 上证 社会责 任交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
中国工 商银 行股 份有 限公 司-上 证社
会责任 交易 型开 放式 指数 基金证 券
60,500,000.00 96.67%
2 杨芳 127,290.00 0.20%
3 钱中明 114,400.00 0.18%
4 郭旭 90,000.00 0.14%
5
云南国 际信 托有 限公 司－ 云霞 17 期
集合资 金信 托计 划
84,300.00 0.13%
6 洪平 66,606.00 0.11%
7 周金凤 66,378.00 0.11%
8 王卫华 62,000.00 0.10%
9 于绍珍 59,649.00 0.10%
10 陈积鸣 53,135.00 0.08%
11 王传秀 52,700.00 0.08%
责任 ETF2018 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额 419,607,592.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,581,114.00
本报告 期基 金总 申购 份额 500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 62,581,114.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 建信 基金 管理有 限责 任公 司 2018 年第一 次临 时股 东会 和第 五届董 事会 第 一
次会议 审议 通过 ， 自 2018 年 4 月 18 日起 ， 许会 斌 先生不 再担 任本 公司 董事 长（法 定代 表人 ） ，
由 孙 志晨 先生 担任 本公 司董 事 长（ 法定 代表 人） ；孙志 晨 先生 不再 担任 本公 司总 裁 ，由 张军 红先
生担任 本公 司总 裁。 上 述 事项本 公司 已按 相关 规定 报中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局和 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 并于 2018 年4 月20 日公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
责任 ETF2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 23,939,016.70 100.00% 21,813.42 100.00% -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元 的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 责任 ETF2018 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标 准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - - - - -
本报告 期内 ，本 基金 租用 的证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于建 信基 金管 理有 限责 任公司
旗下部 分证 券投 资基 金修 改基金
合同的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年 3 月 23 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资者 类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20%
的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比 责任 ETF2018 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
建信上 证
社会责 任
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金联 接
基金
1
2018 年01
月 01 日
-2018 年
06 月 30
日
67,500,000.00 500,000.00 7,500,000.00 60,500,000.00 96.67%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 单一 投资 者份额 占比 达到 或超 过 20% 的情 况， 可能 会出 现因 集 中赎回 而引 发的 基金 流
动 性风险， 敬请投 资者注意 。本基金 管理人 将不断完 善流动性 风险管 控机制， 持续做好 基金流 动性
风险的 管控 工作 ，审 慎评 估大额 申赎 对基 金运 作的 影响， 采取 有效 措施 切实 保护持 有人 合法 权益 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 上证 社 会责任 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基 金募 集设 立的 文件；
2 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 25 日
