上证 180 公 司治 理 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 五日 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示及 目录 ................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ............................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 7
§ 4
管 理 人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 11
§ 5
托 管 人报告 ...................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 12
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分 配等情况的说
明 ....................................................................................................................................... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 12
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计） ................................................................................ 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 16
§ 7
投 资 组合报 告 .................................................................................................................. 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票 投资组合 ............................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 39 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................. 42
§ 8
基 金 份额持 有人 信息 ...................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 44
§ 9 开 放式 基金 份额变动 ........................................................................................................ 44
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 45
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .......................................................... 45
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................... 45
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................. 45
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 46
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................... 46
§ 11 影 响 投资 者决策 的其 他重 要信息 .................................................................................. 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................... 47
§ 12 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 48
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF
场内简称 治理 ETF
基金主代码 510010
交易代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 367,524,362 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2009 年 12 月 15 日
注：本表所列的基金主代码 510010 为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购
赎回代码为 510011。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法， 跟踪上证 180 公司治理指数， 以完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，
进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的 权重原则上根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况
（如流动性不足等） 导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理
人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证 180 公司治理指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币
市场基金。 本基金为指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资基
金中风险较高、收益较高的品种。
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 8,587,489.06
本期利润 -58,046,992.56
加权平均基金份额本期利润 -0.1528
本期加权平均净值利润率 -13.21%
本期基金份额净值增长率 -13.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 49,064,973.68
期末可供分配基金份额利润 0.134
期末基金资产净值 379,219,379.65
期末基金份额净值 1.032
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 14.85%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.93% 1.08% -6.96% 1.05% 1.03% 0.03%
过去三个月 -8.43% 1.04% -9.43% 1.03% 1.00% 0.01%
过去六个月 -13.20% 1.12% -13.91% 1.11% 0.71% 0.01%
过去一年 -4.27% 0.94% -6.09% 0.93% 1.82% 0.01%
过去三年 -17.83% 1.46% -22.78% 1.47% 4.95% -0.01%
自基金合同
生效起至今
14.85% 1.50% 9.48% 1.52% 5.37% -0.02% 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：本基金的业绩比较基准为上证 180 公司治理指数。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2009 年 9 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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型在内的 81 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银上证
180 公司治
理 ETF 及
其联接、交
银深证 300
价值 ETF
及其联接、
交银国证新
能源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-LO
F) 、交银中
证互联网金
融指数分
级、交银中
证环境治理
指数
（LOF ） 、 交
银致远智投
混合的基金
经理，公司
量化投资副
总监兼多元
资产管理副
总监
2012-12-27 - 9 年
蔡铮先生， 中国国籍， 复旦
大学电子工程硕士。 历任瑞
士 银 行 香 港 分 行 分 析 员 。
2009 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历任投资
研究部数量分析师、 基金经
理助理、 量化投资部助理总
经 理 、 量 化 投 资 部 副 总 经
理。2012 年 12 月 27 日至
2015 年 6 月 30 日担任 交银
施罗德沪深 300 行业分层等
权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2015 年 4 月 22 日
至 2017 年 3 月 24 日担 任交
银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证
券投资基金基金经理， 2015
年 4 月 22 日至 2017 年 3 月
24 日 担 任 交 银 施 罗 德 全 球
自 然 资 源 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2015 年 8 月 13 日
至 2016 年 7 月 18 日担 任交
银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期 内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年上半年国内经济整体延续稳定状态， 投资增速缓中趋稳， 政策层面持续推行
经 济 结 构 优 化 和 去 杠 杆 ， 消 费 增 速 小 幅 回 落 ， 对 经 济 的 贡 献 有 所 减 弱 。 新 旧 动 能 转 换,上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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工业产能持续出清， 产能利用率回升， 行业 集中度上升， 经济整体效率提升， 从长期看
有利于经济增长进入高质量发展的新时代。 在 此经济背景下， 一季度 A 股市场宽幅震荡，
二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、 美元加息、 汇率波动等各因素频发， 二季度 A
股市场波动加大， 阶段性下行。 作为跟踪基准指数的指数基金， 上半年基金总体呈现出
震荡向下的走势。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金（各类）份额净 值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 我们认为通胀仍将维持温和， 货币中性稳健， 财政政策持续发力。 中
美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续， 但市场经历了剧烈调整后， 许多行业指数已接
近合理估值区间， 目前股价也包含了投资者较为悲观的预期， 总体而言， 从中长期来看
我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进 行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资
运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
5,760,823.99 2,204,520.54
结算备付金
55.49 84.72
存出保证金
2,106.06 5,577.03 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性金融资产
6.4.7.2
373,969,489.64 477,264,390.94
其中：股票投资
373,969,489.64 477,264,390.94
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
966.33 488.73
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
379,733,441.51 479,475,061.96
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,103.00 49,320.74
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
163,569.94 208,175.21
应付托管费
32,713.98 41,635.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
52,756.24 33,314.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
262,918.70 400,000.00
负债合计
514,061.86 732,445.30 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 48 页
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
330,154,405.97 361,595,598.47
未分配利润
6.4.7.10
49,064,973.68 117,147,018.19
所有者权益合计
379,219,379.65 478,742,616.66
负债和所有者权益总计
379,733,441.51 479,475,061.96
注： 报告截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.032 元， 基金份额总额 367,524,362.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一 、收 入
-56,365,944.45 56,014,161.27
1.利息收入
9,082.98 14,648.72
其中：存款利息收入
6.4.7.11
9,082.98 14,405.79
债券利息收入
- 242.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
10,275,377.79 6,572,767.01
其中：股票投资收益
6.4.7.12
5,203,171.81 1,287,840.26
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- 19,440.87
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
5,072,205.98 5,265,485.88
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-66,634,481.62 49,429,573.54
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
-15,923.60 -2,828.00 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 48 页
减 ：二 、费用
1,681,048.11 1,904,248.14
1．管理人报酬
1,088,468.03 1,225,842.06
2．托管费
217,693.58 245,168.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
87,171.20 105,722.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 287,715.30 327,515.07
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-58,046,992.56 54,109,913.13
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-58,046,992.56
54,109,913.13
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
361,595,598.47 117,147,018.19 478,742,616.66
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -58,046,992.56 -58,046,992.56
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-31,441,192.50 -10,035,051.95 -41,476,244.45
其中：1.基金申购款 8,983,197.86 2,827,269.79 11,810,467.65
2.基金赎回款 -40,424,390.36 -12,862,321.74 -53,286,712.10
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - - 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
330,154,405.97 49,064,973.68 379,219,379.65
项目
上 年度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
467,597,333.19 35,539,287.99 503,136,621.18
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 54,109,913.13 54,109,913.13
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-47,610,948.67 -5,822,934.44 -53,433,883.11
其中：1.基金申购款 6,288,238.50 764,910.16 7,053,148.66
2.基金赎回款 -53,899,187.17 -6,587,844.60 -60,487,031.77
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
419,986,384.52 83,826,266.68 503,812,651.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
上证 180 公司 治 理 交易 型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 ( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 经中国证
券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2009] 第 795 号 《 关于核准上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由交银施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 48 页
式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,009,243,480.00 元( 含募集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字 (2009) 第 179 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证 180 公司
治理交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》 于 2009 年 9 月 25 日正式生效， 基金合
同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,009,284,164.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
40,684.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。
根据《上证 180 公司治 理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的基金管理
人交银施罗德基金管理有限公司确定 2009 年 12 月 4 日为本基金的基金份额折算日。 当
日上证 180 公司治理指 数收盘 值为 938.90 点 ，基金资产净值为 1,054,880,523.33 元，折
算前基金份额总额为 1,009,284,164.00 份， 折算前基金份额净值为 1.045 元。 根据基金份
额折算公式， 基金份额折算比例为 1.11319302， 折算后基金份额总额为 1,123,524,362.00
份，折算后基金份额净值为 0.939 元。交银施罗德基金管理有限公司已根据上述折算比
例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由基金注册登记人中国证券登
记结算有限责任公司于 2009 年 12 月 7 日 进行了变更登记。经上海证券交易所( 以下简
称" 上交所") 上证债字[2009] 第 215 号文审核同 意，本基金于 2009 年 12 月 15 日在上交
所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证 180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证 180
公司治理指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数的成份股
和备选成份股， 该部分 资产比例不低于基金资产净值的 95% ； 本基金 也可少量投资于新
股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为上
证 180 公司治理指数。
交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2009 年 9 月 29 日募集成立
了 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称
“ 180 公司治理 ETF 联 接基金 ”) 。 180 公司治 理 ETF 联接基金为契 约型开放式基金， 投资
目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准 则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 48 页
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2018 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步 明确全 面推开 营 改增试 点金融 业有关 政 策的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融
机构同 业往来 等增值 税 政策的 补充通 知》 、 财 税[2016]140 号《关于 明确金 融 房 地产开
发 教育 辅助 服务等 增 值税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号《关于资 管产品增 值税 政策有
关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2017]90 号 《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按
照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页共 48 页
对证券投资基金管理 人 运用基金买卖股票、 债 券的转让收入免征增 值 税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建 设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 5,760,823.99
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,760,823.99
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 356,207,901.55 373,969,489.64 17,761,588.09
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - - 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 356,207,901.55 373,969,489.64 17,761,588.09
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 965.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.90
合计 966.33
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易费 用 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易费用 52,756.24
银行间市场 应付交易费用 -
合计 52,756.24
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 119,014.74
应付指数使用费 50,000.00
预提上市年费 29,752.78
预提审计费 29,752.78
可退替代款 34,398.40
合计 262,918.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 402,524,362.00 361,595,598.47
本期申购 10,000,000.00 8,983,197.86
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -45,000,000.00 -40,424,390.36
本期末 367,524,362.00 330,154,405.97
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,100,368.67 45,046,649.52 117,147,018.19
本期利润 8,587,489.06 -66,634,481.62 -58,046,992.56
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-6,543,931.85 -3,491,120.10 -10,035,051.95
其中：基金申购款 1,933,511.68 893,758.11 2,827,269.79 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金赎回款 -8,477,443.53 -4,384,878.21 -12,862,321.74
本期已分配利润 - - -
本期末 74,143,925.88 -25,078,952.20 49,064,973.68
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 8,807.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 248.75
其他 26.42
合计 9,082.98
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价
收入
-3,865,577.46
股票投资收益 ——赎回差价收入 9,068,749.27
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 5,203,171.81
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖 股票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 28,668,789.30
减：卖出股票成本总额 32,534,366.76
买卖股票差价收入 -3,865,577.46
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 48 页
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 53,286,712.10
减：现金支付赎回款总额 294,380.10
减：赎回股票成本总额 43,923,582.73
赎回差价收入 9,068,749.27
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 5,072,205.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,072,205.98
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -66,643,581.62
—— 股票投资 -66,643,581.62
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 - 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 48 页
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 9,100.00
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生
的预估 增值 税 -
合计 -66,634,481.62
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -15,923.60
合计 -15,923.60
注：1 、替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股
票的实际买入成本与申购确认日估值的差额， 或强制退款的被替代股票在强制退款计算
日与申购确认日估值的差额。
2 、持有期少于 7 日的各类份额，相应的赎回费率不低于 1.5% ， 并 全 额 计 入 基 金 财 产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用 87,171.20
银行间市场交易费用 -
合计 87,171.20
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行费用 195.00 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 48 页
债券账户费用 9,000.00
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 287,715.30
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产净值
的 0.03% 的年费率计提， 逐日累计， 按季支付 ， 标的指数许可使用费的收取下限为每季
( 自然季度) 人民币 50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交银施罗德上证 180 公 司治理交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 (“ 180 公司治理 ETF 联接
基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 48 页
2018 年1 月1 日至2018 年
6 月30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,088,468.03 1,225,842.06
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.5%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 217,693.58 245,168.38
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.1%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 48 页
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
180 公司治理
ETF 联接基金
342,424,699.00 93.17% 376,424,699.00 93.52%
注： 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性要求。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行股
份有限公司
5,760,823.99 8,807.81 4,782,189.63 13,824.14
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 48 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601390
中国中
铁
2018-05-07
重大事
项
7.47
2018-0
8-20
7.25 495,284 4,950,955.36 3,699,771.48 -
601727
上海电
气
2018-06-06
重大事
项
6.34
2018-08-
07
5.71
309,300 2,947,351.18 1,960,962.00 -
601118
海南橡
胶
2018-05-24
重大事
项
6.62 - - 139,917 894,588.35 926,250.54 -
600158
中体产
业
2018-03-27
重大事
项
11.64
2018-07-
16
11.59 58,260 988,076.10 678,146.40 -
注： 本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是指数型基金， 紧密跟踪上证 180 公司治理指数， 具有和标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基
金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。 本基金采用完全复制法， 跟踪上证
180 公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为
原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及
其权重的 变动而 进行相 应调整。 但在因 特殊情 况( 如 流动性 不足等) 导 致无法获 得足够数
量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代， 力求与标的指数的
跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情 况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 48 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。
本基金的基金 管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2017 年 12 月 31 日：无) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险来自调整基金投资组合时， 由于部分成份股流动性差， 导致本基金难以及
时完成组合调整， 或承受较大市场冲击成本， 从而造成基金投资组合收益偏离标的指数
收益的风险。
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融 负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 48 页
本基金所持证券在证券交易所上市， 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的 15% 。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大 部分金融资产和金融负 债不计息，因此本基金 的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,760,823.99 - - - 5,760,823.99
结算备付金 55.49 - - - 55.49
存出保证金 2,106.06 - - - 2,106.06
交易性金融资产 - - - 373,969,489.64 373,969,489.64
应收利息 - - - 966.33 966.33
资 产总计
5,762,985.54
-
-
373,970,455.97
379,733,441.51
负债
应付证券清算款 - - - 2,103.00 2,103.00
应付管理人报酬 - - - 163,569.94 163,569.94 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 48 页
应付托管费 - - - 32,713.98 32,713.98
应付交易费用 - - - 52,756.24 52,756.24
其他负债 - - - 262,918.70 262,918.70
负债总计
-
-
-
514,061.86
514,061.86
利率敏感度缺口
5,762,985.54
-
-
373,456,394.11
379,219,379.65
上 年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,204,520.54 - - - 2,204,520.54
结算备付金 84.72 - - - 84.72
存出保证金 5,577.03 - - - 5,577.03
交易性金融资产 - - - 477,264,390.94 477,264,390.94
应收利息 - - - 488.73 488.73
资 产总计
2,210,182.29
-
-
477,264,879.67
479,475,061.96
负债
应付证券清算款 - - - 49,320.74 49,320.74
应付管理人报酬 - - - 208,175.21 208,175.21
应付托管费 - - - 41,635.04 41,635.04
应付交易费用 - - - 33,314.31 33,314.31
其他负债 - - - 400,000.00 400,000.00
负债总计
-
-
-
732,445.30
732,445.30
利率敏感度缺口
2,210,182.29
-
-
476,532,434.37
478,742,616.66
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日： 无)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法， 跟踪上证 180 公司治理指数， 以完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合
中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊 情况
( 如流 动性不 足等) 导致 无法获得 足够数 量的股 票时，基 金管理 人将搭 配使用其 他合理方
法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 上证 180 公
司治理指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95% ， 新股、 债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 5% 。 此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
373,969,489.64 98.62 477,264,390.94 99.69 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 48 页
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 373,969,489.64 98.62 477,264,390.94 99.69
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
上升 5%
增加约 1,911 增加约 2,390
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
下降 5%
减少约 1,911 减少约 2,390
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 373,969,489.64 98.48
其中：股票 373,969,489.64 98.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 - - 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 48 页
入返售金融资产
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
5,760,879.48 1.52
8 其他各项资产 3,072.39 0.00
9 合计 379,733,441.51 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
926,250.54 0.24
B 采矿业
22,989,472.88
6.06
C 制造业
89,799,119.22 23.68
D
电力、热力、燃气及 水 生产和供应
业
18,374,447.94 4.85
E 建筑业
25,268,536.99 6.66
F 批发和零售业
7,926,130.28 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业
14,034,743.61 3.70
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,220,595.64 2.17
J 金融业
172,198,993.55 45.41
K 房地产业
13,450,348.99 3.55
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
780,850.00 0.21
合计
373,969,489.64 98.62
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 48 页
7.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 601318 中国平安 944,335 55,319,144.30 14.59
2 600036 招商银行 904,082 23,903,928.08 6.30
3 601166 兴业银行 1,092,562 15,732,892.80 4.15
4 600104 上汽集团 307,216 10,749,487.84 2.83
5 601398 工商银行 1,890,451 10,057,199.32 2.65
6 601668 中国建筑 1,840,725 10,050,358.50 2.65
7 600000 浦发银行 1,029,045 9,837,670.20 2.59
8 600900 长江电力 578,540 9,337,635.60 2.46
9 601601 中国太保 273,099 8,698,203.15 2.29
10 600048 保利地产 623,659 7,608,639.80 2.01
11 601988 中国银行 1,847,368 6,668,998.48 1.76
12 600019 宝钢股份 780,731 6,081,894.49 1.60
13 600309 万华化学 133,800 6,077,196.00 1.60
14 600518 康美药业 261,644 5,986,414.72 1.58
15 600028 中国石化 921,296 5,979,211.04 1.58
16 600690 青岛海尔 298,394 5,747,068.44 1.52
17 601818 光大银行 1,395,781 5,108,558.46 1.35
18 601229 上海银行 318,300 5,016,408.00 1.32 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 48 页
19 601766 中国中车 639,490 4,924,073.00 1.30
20 601857 中国石油 567,700 4,376,967.00 1.15
21 601006 大秦铁路 521,277 4,279,684.17 1.13
22 601939 建设银行 626,053 4,100,647.15 1.08
23 600050 中国联通 805,167 3,961,421.64 1.04
24 601009 南京银行 484,280 3,743,484.40 0.99
25 601390 中国中铁 495,284 3,699,771.48 0.98
26 600196 复星医药 88,163 3,649,066.57 0.96
27 600031 三一重工 405,338 3,635,881.86 0.96
28 600919 江苏银行 565,000 3,621,650.00 0.96
29 601186 中国铁建 403,343 3,476,816.66 0.92
30 601088 中国神华 173,480 3,459,191.20 0.91
31 601628 中国人寿 146,020 3,288,370.40 0.87
32 600741 华域汽车 138,188 3,277,819.36 0.86
33 601989 中国重工 802,181 3,240,811.24 0.85
34 600660 福耀玻璃 122,940 3,160,787.40 0.83
35 601336 新华保险 73,117 3,135,256.96 0.83
36 601899 紫金矿业 846,400 3,055,504.00 0.81
37 600436 片仔癀 24,600 2,753,478.00 0.73
38 600999 招商证券 200,536 2,743,332.48 0.72
39 600795 国电电力 1,033,463 2,707,673.06 0.71
40 600958 东方证券 292,000 2,665,960.00 0.70
41 600886 国投电力 356,939 2,594,946.53 0.68
42 600352 浙江龙盛 212,236 2,536,220.20 0.67
43 600271 航天信息 97,890 2,473,680.30 0.65
44 601607 上海医药 101,136 2,417,150.40 0.64 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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45 600406 国电南瑞 149,500 2,362,100.00 0.62
46 601985 中国核电 409,335 2,312,742.75 0.61
47 600115 东方航空 343,900 2,276,618.00 0.60
48 600089 特变电工 325,617 2,256,525.81 0.60
49 600066 宇通客车 116,444 2,234,560.36 0.59
50 601111 中国国航 243,700 2,166,493.00 0.57
51 601669 中国电建 402,300 2,156,328.00 0.57
52 600383 金地集团 197,897 2,016,570.43 0.53
53 600535 天士力 77,848 2,010,035.36 0.53
54 601727 上海电气 309,300 1,960,962.00 0.52
55 600588 用友网络 77,400 1,897,074.00 0.50
56 600176 中国巨石 184,200 1,884,366.00 0.50
57 601788 光大证券 171,300 1,880,874.00 0.50
58 600332 白云山 49,331 1,877,044.55 0.49
59 600522 中天科技 200,000 1,762,000.00 0.46
60 600068 葛洲坝 242,200 1,746,262.00 0.46
61 600085 同仁堂 48,150 1,698,732.00 0.45
62 600177 雅戈尔 219,800 1,692,460.00 0.45
63 601998 中信银行 268,644 1,668,279.24 0.44
64 600739 辽宁成大 107,305 1,628,889.90 0.43
65 601919 中远海控 327,100 1,609,332.00 0.42
66 600018 上港集团 264,072 1,573,869.12 0.42
67 600547 山东黄金 65,005 1,554,919.60 0.41
68 601800 中国交建 133,465 1,520,166.35 0.40
69 601018 宁波港 346,392 1,458,310.32 0.38
70 601618 中国中冶 436,800 1,454,544.00 0.38 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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71 601555 东吴证券 210,430 1,437,236.90 0.38
72 600362 江西铜业 89,862 1,424,312.70 0.38
73 601099 太平洋 597,480 1,398,103.20 0.37
74 600100 同方股份 155,956 1,369,293.68 0.36
75 600109 国金证券 185,573 1,319,424.03 0.35
76 603993 洛阳钼业 201,300 1,266,177.00 0.33
77 600879 航天电子 177,400 1,247,122.00 0.33
78 600497 驰宏锌锗 223,200 1,216,440.00 0.32
79 600297 广汇汽车 199,280 1,167,780.80 0.31
80 601117 中国化学 173,000 1,164,290.00 0.31
81 600153 建发股份 124,300 1,117,457.00 0.29
82 600549 厦门钨业 69,160 1,049,848.80 0.28
83 601168 西部矿业 167,100 1,049,388.00 0.28
84 600489 中金黄金 151,272 1,031,675.04 0.27
85 600118 中国卫星 51,846 990,258.60 0.26
86 601118 海南橡胶 139,917 926,250.54 0.24
87 600528 中铁工业 90,600 925,932.00 0.24
88 600060 海信电器 68,380 915,608.20 0.24
89 600008 首创股份 211,300 891,686.00 0.24
90 600909 华安证券 147,600 844,272.00 0.22
91 600755 厦门国贸 110,442 805,122.18 0.21
92 600704 物产中大 151,000 789,730.00 0.21
93 600895 张江高科 67,900 780,850.00 0.21
94 600266 北京城建 82,500 775,500.00 0.20
95 600649 城投控股 110,953 679,032.36 0.18
96 600737 中粮糖业 90,000 678,600.00 0.18 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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97 600158 中体产业 58,260 678,146.40 0.18
98 600125 铁龙物流 80,100 670,437.00 0.18
99 600435 北方导航 78,400 639,744.00 0.17
100 601238 广汽集团 52,091 580,293.74 0.15
101 600021 上海电力 78,600 529,764.00 0.14
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601229 上海银行 5,050,603.60 1.05
2 600919 江苏银行 3,897,463.00 0.81
3 601899 紫金矿业 3,360,539.50 0.70
4 600958 东方证券 3,095,892.00 0.65
5 600436 片仔癀 2,777,718.00 0.58
6 600522 中天科技 2,035,581.00 0.43
7 600588 用友网络 2,021,280.00 0.42
8 601618 中国中冶 1,562,662.00 0.33
9 600909 华安证券 939,502.00 0.20
10 601111 中国国航 760,394.00 0.16
11 601238 广汽集团 725,269.44 0.15
12 600690 青岛海尔 520,169.00 0.11
13 600309 万华化学 383,469.00 0.08 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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14 600406 国电南瑞 381,747.00 0.08
15 600549 厦门钨业 293,701.00 0.06
16 601009 南京银行 240,067.00 0.05
17 601939 建设银行 193,961.00 0.04
18 600352 浙江龙盛 156,362.00 0.03
19 600528 中铁工业 118,688.27 0.02
20 600297 广汇汽车 78,009.00 0.02
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 15,882,162.88 3.32
2 600111 北方稀土 2,287,377.50 0.48
3 600718 东软集团 1,113,747.96 0.23
4 600663 陆家嘴 1,107,910.30 0.23
5 600376 首开股份 943,704.12 0.20
6 601318 中国平安 846,236.00 0.18
7 600645 中源协和 704,826.00 0.15
8 600717 天津港 652,125.00 0.14
9 600098 广州发展 494,472.54 0.10
10 600685 中船防务 402,077.00 0.08
11 600036 招商银行 374,680.00 0.08
12 601166 兴业银行 268,710.00 0.06
13 603993 洛阳钼业 257,004.00 0.05 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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14 600332 白云山 239,511.00 0.05
15 601989 中国重工 206,016.00 0.04
16 601668 中国建筑 169,520.00 0.04
17 601398 工商银行 161,820.00 0.03
18 600000 浦发银行 150,336.00 0.03
19 600196 复星医药 146,594.00 0.03
20 600900 长江电力 141,792.00 0.03
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 28,684,704.81
卖出股票的收入（成交）总额 28,668,789.30
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除浦发银行（证券代码：600000）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一浦发银行 （证券代码：600000） 收到中国银行业
监督管理委员会四川监管局 （以下简称 “ 银监会四川监管局 ” ） 行政处罚决定书 （川银监
罚字 【2018】2 号）,对 成都分行内控管理严重失效, 授信管理违规， 违规办理信贷业务等
严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175 万元人民币。
本基金遵循指数化投资理念， 绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数， 以完全按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 本基
金对该证券的投资遵守 本 基 金 管 理 人 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 及 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,106.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 966.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,072.39
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
交银施罗德上证 180
公司治理交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
2,25
7
162,837.5
6
346,279,343.0
0
94.22
%
21,245,019.0
0
5.78
%
342,424,699.0
0
93.17
%
8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例(%)
1
国信证券股份有限公
司
3,853,644.00 1.05%
2 金念球 3,448,000.00 0.94%
3 李玉英 876,500.00 0.24%
4 王佳音 820,718.00 0.22% 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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5 张苏娇 661,049.00 0.18%
6 蔡胜 632,800.00 0.17%
7 马国群 556,596.00 0.15%
8 吕延华 445,277.00 0.12%
9 吴炯 432,493.00 0.12%
10 戴军 400,000.00 0.11%
11
中国农业银行－交银
施罗德上证 180 公司治
理交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
342,424,699.00 93.17%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 9 月 25 日）基金 份额
总额
1,009,284,164
本报告期期初基金份额总额 402,524,362 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告期 基金总申购份额 10,000,000
减： 本报告期基金总赎回份额 45,000,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 367,524,362
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 基金管理人的重大人事变动： 2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告， 经公司
第四届董事会第三十二次会议审议通过， 同意苏奋先生辞去公司督察长职务， 并决定由
公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人
发布的相关公告。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 本 报告 期持 有的基 金发 生的重 大影 响事件
无。
10.6 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本基金自 基金 合同生 效 日起聘请 普华 永道中 天 会计师事 务所( 特殊 普 通合伙) 为本基
金提供审计服务。
10.7 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1 、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.8.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券股
份有限公司
2 57,353,494.11 100.00% 53,412.63 100.00% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.9 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金缴纳增值税的提示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-01-03
2
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-01-22
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 上 证
180 公 司 治理 交 易型 开放 式 指 数证 券 投
资基金修改基金合同的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-03-22
4
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-03-28
5 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 中国证券报、 上海证券 2018-04-21 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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券投资基金 2018 年第 1 季度报告 报、证券时报
6
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 （ 更 新 ） 招 募 说 明 书 摘 要
（2018 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-05-09
7
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 高 级
管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-06-30
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
交 银 施
罗 德 上
证 180
公 司 治
理 交 易
型 开 放
式 指 数
证 券 投
资 基 金
联 接 基
金
1
2018/1/1-2018/6
/30
376,42
4,699.
00
34,000
,000.0
0
68,000,0
00.00
342,424,699
.00
93.17%
产品特 有风 险
本基金 是交 银施 罗德 上证180 公司 治理 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的目 标ETF 。 交银 施
罗德上 证180 公 司治 理交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 遵循 指数 化投 资理念 ， 以目 标ETF 为
主要投 资对 象 ， 正 常情 况 下投资 于目 标ETF 的 资产 比 例不低 于基 金资 产净 值的90% 。 本基 金本 报告 期
内除上 述联 接基 金外 未出 现单一 投资 者持 有基 金份 额比例 超过 基金 总份 额20% 的情况 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1、 本基 金管 理人 依据 国家 税收法 律、 法规、 规章 及 税收规 范性 文件 的规 定， 对管理 的基 金产 品
运营过程中产生的应税收 入，计提及缴纳增值税及 附加税费，该部分税费由 基金资产承担。详情请
见有关 公告 。
2、 根据 《公 开募 集开 放式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 的有 关规 定及 相关监 管要 求， 经
与基金托管人协商一致并 报监管机构备案，基金管 理人对本基金基金合同等 法律文件作相应修改。
欲知详 情请 查阅 本基 金管 理人 于 2018 年3 月22 日 发布的 有关 公告 及法 律文 件。
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
1 、 中国证监会核准上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、 关于申请募集上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.fund001.com) 查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
