MSCI 中国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 50
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 50
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 50
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 51
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 51
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 52
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 53
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 53
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 55
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 56
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
场内简 称
MSCIA 股
基金主 代码 512990
交易代 码 512990
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 12 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 557,503,247 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 3 月 25 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 以 期获 得与 标的 指
数收益 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 ，
实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 MSCI 中国 A 股 在岸 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 。
基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 陈四清
2.4 信 息披 露方 式 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大 厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -3,634,817.31
本期利 润 -76,795,419.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1669
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.76%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 13,677,728.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0245
期末基 金资 产净 值 571,180,975.80
期末基 金份 额净 值 1.0245
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 2.45%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -7.16% 1.38% -8.20% 1.42% 1.04% -0.04% MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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过去三 个月 -9.67% 1.15% -13.25% 1.16% 3.58% -0.01%
过去六 个月 -12.76% 1.16% -17.71% 1.18% 4.95% -0.02%
过去一 年 -5.06% 0.95% -13.61% 0.98% 8.55% -0.03%
过去三 年 -20.51% 1.50% -35.12% 1.55% 14.61% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
2.45% 1.59% -12.48% 1.65% 14.93% -0.06%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 2 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 小 板 ETF 、 华 夏中 证 500ETF 、 华夏 创业 板 ETF 、 华夏战 略
新兴成 指 ETF 、 华夏消 费 ETF 、 华夏金 融 ETF 、 华夏医 药 ETF 、 华夏快线 货 币 ETF 和华夏 3-5 年中
高级可 质押 信用 债 ETF 等， 初步 形成了 覆盖 宽基 指 数、 行 业指数 、 主题 指数 、 大盘 蓝筹指 数、 中 小
创指数 、A 股 市场 指数 、 海外市 场指 数、 信用 债指 数等较 为完 整的 产品 线。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年 度平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理
证券
从业
说明 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期
离
任
日
期
荣
膺
本基金 的基 金
经理 、 数 量投 资
部高级 副总 裁
2016-10-20 - 8 年
北京大 学光 华管 理学 院会 计学硕 士。2010 年 7
月加入 华夏 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任研 究发 展部
高级产 品经 理， 数量 投资 部研究 员、 投资 经理 、
基金经 理助 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 MSCI 中国 A 股在 岸指 数 ，MSCI 中国 A 股 在岸 指 数是国 际指 数公 司
MSCI 为中 国 A 股 市场 创 建的独 立国 家指 数， 旨在 为当前 投 资 A 股 市场 的广 大投资 者提 供一 个股 票
表现基 准 ， 该 指数 力图 反 映国 内 A 股 投资 者的投 资 过程和 制约 因素 ， 同时 也 可成为 国际 投资 者了 解
和参与 中 国 A 股市 场的 一 个工具 。该 指数 自 2005 年 5 月 起正 式发 布， 以 A 股沪深 两市 大中 盘股 票
为成份股样本，以其经调 整的自由流通市值为权数 计算得到。本基金主要采 用组合复制策略及适当MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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的替代 性策 略以 更好 地跟 踪标的 指数 ，实 现基 金投 资目标 。
上半年，国际方面，美国 经济仍较为强劲，通胀率 略有上升， 失业率维持低 位；欧元区经济延
续复苏格局，但走势趋于 温和，受贸易保护主义、 宽松货币政策退出等影响 ，半年末市场下调了全
年增速 预期 ；日 本经 济 1 季度意 外下 挫后 ，央 行继 续维持 超宽 松货 币政 策不 变，但 通胀 水平 依然 较
低； 新 兴市 场经 济体 总体 经济增 长较 快， 但内 部表 现继续 分化 ， 部 分经 济体 仍面临 调整 与转 型压 力。
国内方面，供给侧结构性 改革深入推进，实现了投 资继续保持增长、投资内 生性增强、投资结构不
断改善的运行态势；消费 品市场规模进一步扩大、 商品结构持续优化，充分 体现了消费对我国经济
发展的 基础 性作 用， 是拉 动我国 经济 增长 的最 重要 引擎； 出 口 增速 总体 保持 稳定， 进口 超预 期增 长，
进出口产品结构持续优化 ；整体而言，中国经济延 续了总体平稳、稳中向好 的发展态势，转型升级
成效明 显， 新动 能加 快成 长，但 贸易 摩擦 和社 融增 长减速 使得 市场 对未 来经 济前景 的顾 虑提 升。
市场方 面， 受中 美贸 易战 持续发 酵、 美联 储加 息节 奏加快 、地 缘政 治变 局等 影响，A 股市 场 情
绪承压 ，市 场成 交呈 现较 为明显 的萎 缩态 势， 大盘 指数经 历了 较大 幅的 回撤 。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金在做好跟踪 标的指数的基础上，认真 应对投资者日常申
购、赎 回及 成份 股调 整等 工作。
为促进本基金的市场流动 性和平稳运行，经上 海证 券交易所同意，部分证券 公司被确认为本基
金的流 动性 服务 商。 目前 ，本基 金的 流动 性服 务商 包括联 讯证 券股 份有 限公 司等。
目前该 基金 已被 调入 融资 融券标 的证 券名 单。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0245 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-12.76%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-17.71% 。 本基金 本报 告期 跟踪偏 离度 为+4.95% ， 与 业绩比 较基 准产 生偏 离
的主要 原因 为成 份股 分红 、日常 运作 费用 、指 数结 构调整 、申 购赎 回等 产生 的差异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 贸易战和国际金融环境变 化的影响仍不确定，但预 计美国经济增长仍
较为乐观，美联储仍会加 息，缩表进程或将加快； 欧洲央行货币政策仍将保 持耐心、持续和谨慎，
部分欧元区国家经济形势 不容乐观，债务危机存在 一定风险但目前看还较为 可控。国内方面，在经
济增速短期下行压力增大 的背景下，货币、金融、 财税政策有望向结构性宽 松转变，制造业将保持
温和复苏，同时结构性分 化将加大，高端制造业投 资或将提速；在扩大内需 政策的带动下，下半年
或将释放一定内需空间， 消费增长逐步得到 修复； 受外围形势影响，下半年 进出口对经济拉动作用
继续有限。综合来看，国 内经济需求动力有增有减 ，但总体保持稳定，预计 经济增速下半年保持平
稳。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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市场方 面，A 股 整体 估值 水平已 接近 历史 低位 ，具 有较高 的安 全边 际。6 月 初，A 股正 式纳 入
MSCI 新兴 市场 指数 ，虽 然短期 难以 成为 影 响 A 股 的主要 驱动 力， 但长 远来 看，随 着纳 入比 例的 提
高，A 股 市场 活力 和效 率 也将随 之得 到提 升。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求 长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构 按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 每份基金份额享有同等分 配权。基金收益评
价日核 定的 基金 累计 报酬 率超过 同期 标的 指数 累计 报酬率 达 到 1% 以 上时 ， 可 进行收 益分 配 。 基 金收
益分配 采用 现金 方式 。在 符合基 金收 益分 配条 件的 情况下 ，本 基金 收益 每年 最多分 配 4 次 ，每 次 基
金收益分配数额的确定原 则为使收益分配后基金累 计报酬率尽可能贴近标的 指数同期累计报酬率。
若基金 合同 生效 不 满 3 个 月则可 不进 行收 益分 配。 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称“ 本 托 管人” ）在 MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指
数证券投 资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其 他有关法律
法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体：MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 13,915,529.96 6,925,540.56
结算备 付金
3,044,379.04 2,031,778.24
存出保 证金
2,366,127.36 1,318,967.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 553,050,358.35 396,909,626.49
其中： 股票 投资
553,050,358.35 396,858,226.49
基金投 资
- -
债券投 资
- 51,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 700,000.00
应收证 券清 算款
1,570,767.28 514,526.48
应收利 息 6.4.7.5 4,318.57 4,216.72
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
11
资产总 计
573,951,480.56 408,404,656.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,521,286.64 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
245,706.18 173,405.66
应付托 管费
49,141.26 34,681.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 56,790.62 25,344.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 897,580.06 100,904.10
负债合 计
2,770,504.76 334,335.26
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 557,503,247.00 347,503,247.00
未分配 利润 6.4.7.10 13,677,728.80 60,567,073.86
所有者 权益 合计
571,180,975.80 408,070,320.86
负债和 所有 者权 益总 计
573,951,480.56 408,404,656.12
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0245 元， 基金 份额 总额 557,503,247 份。
6.2 利 润表
会计主 体：MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-74,923,521.35 33,479,224.49
1.利息 收入
73,683.15 130,566.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 68,649.86 94,572.95
债券利 息收 入
70.14 84.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,963.15 35,909.16
其他利 息收 入
- - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
12
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-1,803,132.37 7,230,164.75
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -6,848,846.67 3,632,280.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 21,745.24 1,946.07
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -444,399.03 989,440.00
股利收 益 6.4.7.17 5,468,368.09 2,606,497.81
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -73,160,602.50 26,117,773.31
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 -33,469.63 719.69
减：二、费用
1,871,898.46 1,241,297.67
1.管理 人报 酬
1,290,390.70 840,286.45
2.托管 费
258,078.20 168,057.28
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 130,979.78 70,277.94
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
856.04 -
7.其他 费用 6.4.7.21 191,593.74 162,676.00
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-76,795,419.81 32,237,926.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-76,795,419.81 32,237,926.82
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体：MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
347,503,247.00 60,567,073.86 408,070,320.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -76,795,419.81 -76,795,419.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
210,000,000.00 29,906,074.75 239,906,074.75
其中：1.基 金申 购款 250,000,000.00 34,180,334.60 284,180,334.60 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
13
2.基金 赎回 款 -40,000,000.00 -4,274,259.85 -44,274,259.85
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
557,503,247.00 13,677,728.80 571,180,975.80
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
333,515,418.00 -4,324,887.50 329,190,530.50
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 32,237,926.82 32,237,926.82
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
43,987,829.00 1,941,266.77 45,929,095.77
其中：1.基 金申 购款 73,987,829.00 3,087,486.43 77,075,315.43
2.基金 赎回 款 -30,000,000.00 -1,146,219.66 -31,146,219.66
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
377,503,247.00 29,854,306.09 407,357,553.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ） 已获 中国证 券监 督管 理
委员会 （ 以下 简称“ 中国 证 监会” ） 证 监许 可[2014]870 号 《关 于准 予 MSCI 中国 A 股 交易 型开 放式指
数证券 投资 基金 及其 联接 基金注 册的 批复 》 ， 由 华夏 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投
资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《MSCI 中国 A
股交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》及其 他有关法律法规负责公开 募集。本基金为交易型
开放式 ， 存 续期 限为 不定 期 。 本基 金自2015 年1 月19 日至 2015 年2 月6 日期 间 共募集 4,136,470,618.00
元（不含认购资金利息） ，业经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）德 师报（验）字（15 ）第MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
14
0145 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金合 同》 于 2015 年 2 月 12 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,136,570,680 份 基金
份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合 100,062 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为华 夏基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《MSCI 中国 A 股交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金合同》的有关规定， 本基金主要投资于标的指 数成份股、备选成份股、 替代性股票。为更好地
实现投 资目 标， 基 金还 可 投资于 非成 份股、 债券 （ 含中小 企业 私募 债券 ） 、 股 指期货、 权证、 货币 市
场工具、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
相关规 定） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况 等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
15
根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分 置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按 照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
16
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 13,915,529.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 13,915,529.96
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 602,842,789.83 553,050,358.35 -49,792,431.48
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 602,842,789.83 553,050,358.35 -49,792,431.48
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 14,321,080.00 - - - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
17
其中： 股指 期货 14,321,080.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 14,321,080.00 - - -
注：期货投资采用当日无 负债结算制度，相关价值 已包含在结算备付金中， 具体投资情况详见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IF1807
沪深 300 股
指期货
IF1807 合约
6 6,263,640.00 -334,500.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
IC1807
中证 500 股
指期货
IC1807 合约
6 6,225,600.00 -378,040.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
IF1809
沪深 300 股
指期货
IF1809 合约
1 1,032,840.00 -86,460.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 -799,000.00
股指期 货投 资本 期收 益 -444,399.03
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -847,520.00
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,748.48
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,558.09
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
18
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.00
合计 4,318.57
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 56,790.62
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 56,790.62
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 99,177.14
指数使 用费 126,701.47
应退替 代款 626,856.65
可退替 代款 44,844.80
合计 897,580.06
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 347,503,247.00 347,503,247.00
本期申 购 250,000,000.00 250,000,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -40,000,000.00 -40,000,000.00
本期末 557,503,247.00 557,503,247.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 142,035,359.65 -81,468,285.79 60,567,073.86
本期利 润 -3,634,817.31 -73,160,602.50 -76,795,419.81
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 85,563,623.20 -55,657,548.45 29,906,074.75 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
19
变动数
其中： 基金 申购 款 101,772,173.00 -67,591,838.40 34,180,334.60
基金赎 回款 -16,208,549.80 11,934,289.95 -4,274,259.85
本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 223,964,165.54 -210,286,436.74 13,677,728.80
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,225.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,239.86
其他 184.48
合计 68,649.86
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -6,587,015.33
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -261,831.34
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -6,848,846.67
6.4.7.12.2 股票 投资 收益—— 买卖 股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 75,915,876.12
减：卖 出股 票成 本总 额 82,502,891.45
买卖股 票差 价收 入 -6,587,015.33
6.4.7.12.3 股票 投资 收益—— 赎回 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 44,274,259.85
减：现 金支 付赎 回款 总额 16,412,924.85
减：赎 回股 票成 本总 额 28,123,166.34 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
20
赎回差 价收 入 -261,831.34
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
301,319.75
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
279,500.00
减：应 收利 息总 额 74.51
买卖债 券差 价收 入 21,745.24
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 -444,399.03
合计 -444,399.03
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
21
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,468,368.09
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,468,368.09
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -72,313,082.50
—— 股 票投 资 -72,313,082.50
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -847,520.00
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 -847,520.00
4.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -73,160,602.50
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -33,469.63
合计 -33,469.63
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 130,979.78
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 130,979.78
6.4.7.21 其 他费 用 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
22
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 2,089.23
上市费 29,752.78
指数使 用费 90,327.37
合计 191,593.74
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 于 2018 年 8 月 11 日公 告以 通讯方 式召 开基 金
份额持 有人 大会 ，审 议《 关于 MSCI 中国 A 股交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金变更 标的 指数 并修 订
基金合 同有 关事 项的 议案 》 。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（“ 中国银 行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信期 货有 限公 司(“ 中 信 期货”) 基金管 理人 股东 控股 的公 司
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接
基金
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
23
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,290,390.70 840,286.45
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 258,078.20 168,057.28
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
24
关联方 名称
本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华夏 MSCI 中国
A 股 ETF 联接
143,415,281.00 25.72% 102,932,981.00 29.62%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的 相关费用符合基金招募说 明书、交易所、登
记结算 机构 的有 关规 定。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期存 款 13,915,529.96 37,225.52 12,933,107.81 50,848.30
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券股
份有限 公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券股
份有限 公司
113011 光大转 债
老股东 优
先配售
2,650 265,000.00
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
本 基 金 本 报 告 期 通 过 中 信 期 货 买 卖 股 指 期 货 成 交 额 为 92,468,320.00 元 （ 上 年 度 可 比 期 间 ：
201,477,080.00 元） ， 支付 给中信 期货 的佣 金 为 2,265.47 元 （上 年度 可比 期间 ：4,936.17 元 ） 。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
25
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认
购
价
格
期末
估
值单
价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603693
江
苏
新
能
2018-06-25 2018-07-03
新发
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603105
芯
能
科
技
2018-06-29 2018-07-09
新发
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
601390
中国中
铁
2018-05-07
重大
事项
7.47 2018-08-20 7.25 270,300 2,333,842.10 2,019,141.00 -
002252
上海莱
士
2018-02-23
重大
事项
19.52 - - 44,031 835,689.18 859,485.12 -
002310
东方园
林
2018-05-25
重大
事项
15.03 - - 56,950 863,396.69 855,958.50 -
601727
上海电
气
2018-06-06
重大
事项
6.34 2018-08-07 5.71 114,100 1,154,977.46 723,394.00 -
600221
海航控
股
2018-01-10
重大
事项
3.23 2018-07-20 2.91 211,700 715,720.36 683,791.00 -
002602
世纪华
通
2018-06-12
重大
事项
32.50 - - 18,100 569,962.09 588,250.00 -
600811
东方集
团
2018-05-30
重大
事项
4.30 - - 132,560 677,056.06 570,008.00 -
002739
万达电
影
2017-07-04
重大
事项
52.04 - - 10,900 764,008.61 567,236.00 -
000540 中天金 2017-08-21 重大 4.87 - - 103,425 484,054.41 503,679.75 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
26
融 事项
000825
太钢不
锈
2018-04-16
重大
事项
6.00 - - 82,900 431,201.99 497,400.00 -
002408
齐翔腾
达
2018-06-19
重大
事项
12.28 - - 39,200 460,310.75 481,376.00 -
000793
华闻传
媒
2018-02-01
重大
事项
8.40 2018-07-16 7.56 50,191 620,445.87 421,604.40 -
601118
海南橡
胶
2018-05-24
重大
事项
6.62 - - 62,000 415,191.38 410,440.00 -
600490
鹏欣资
源
2018-04-16
重大
事项
8.67 - - 46,000 453,290.79 398,820.00 -
600751
海航科
技
2018-01-12
重大
事项
6.49 - - 57,700 508,632.62 374,473.00 -
002610
爱康科
技
2018-06-05
重大
事项
2.10 - - 167,900 447,114.72 352,590.00 -
002359
北讯集
团
2018-05-21
重大
事项
19.58 2018-08-21
17.62 17,920 424,514.88 350,873.60 -
000008
神州高
铁
2018-06-06
重大
事项
4.96 2018-08-07 4.46 70,500 528,757.13 349,680.00 -
600745
XD 闻
泰科
2018-04-17
重大
事项
30.48 - - 11,300 284,543.22 344,424.00 -
600022
山东钢
铁
2018-03-27
重大
事项
2.02 2018-08-16 1.83 168,020 406,435.72 339,400.40 -
000415
渤海金
控
2018-01-17
重大
事项
5.84 2018-07-17 5.26 54,700 444,677.76 319,448.00 -
600175
美都能
源
2018-05-30
重大
事项
4.16 2018-08-17 3.74 75,300 364,065.71 313,248.00 -
600485
信威集
团
2016-12-26
重大
事项
14.59 - - 21,100 375,349.52 307,849.00 -
002573
清新环
境
2018-06-19
重大
事项
11.55 - - 26,500 475,270.14 306,075.00 -
002431
棕榈股
份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 42,650 398,114.14 286,181.50 -
002665
首航节
能
2018-05-29
重大
事项
5.80 - - 48,120 362,301.64 279,096.00 -
002051
中工国
际
2018-04-09
重大
事项
15.27 - - 17,804 346,887.53 271,867.08 -
600122
宏图高
科
2018-06-19
重大
事项
7.40 - - 36,700 416,301.15 271,580.00 -
002075
沙钢股
份
2016-09-19
重大
事项
16.12 - - 16,700 206,650.52 269,204.00 -
600158
中体产
业
2018-03-27
重大
事项
11.64 2018-07-16 11.61 22,177 383,383.24 258,140.28 -
000566 海南海 2017-11-22 重大 12.89 2018-07-09 11.60 19,400 224,003.51 250,066.00 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
27
药 事项
600687
刚泰控
股
2018-06-11
重大
事项
9.09 2018-08-20 8.18 25,600 366,784.97 232,704.00 -
000426
兴业矿
业
2018-06-19
重大
事项
7.21 - - 32,000 295,806.40 230,720.00 -
002210
飞马国
际
2018-03-26
重大
事项
12.33 2018-08-13 11.07 18,696 209,603.41 230,521.68 -
002477
雏鹰农
牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 69,400 297,016.52 229,714.00 -
000939
凯迪生
态
2017-11-16
重大
事项
4.99 2018-07-02 4.74 45,450 261,699.69 226,795.50 -
002089
新 海
宜
2018-04-20
重大
事项
6.05 2018-07-20 5.45 35,200 260,908.50 212,960.00 -
600848
上海临
港
2018-06-15
重大
事项
21.67 - - 9,800 231,915.07 212,366.00 -
000587
金洲慈
航
2018-06-15
重大
事项
4.96 2018-07-02 4.46 41,600 325,883.33 206,336.00 -
600086
东方金
钰
2018-01-19
重大
事项
10.04 - - 19,500 224,845.34 195,780.00 -
600750
江中药
业
2018-05-02
重大
事项
17.75 2018-08-01 16.12 10,540 217,735.76 187,085.00 -
000666
经纬纺
机
2018-03-12
重大
事项
18.08 - - 9,800 206,560.54 177,184.00 -
002445
中南文
化
2018-06-13
重大
事项
8.44 - - 20,600 331,213.70 173,864.00 -
600759
洲际油
气
2018-03-27
重大
事项
3.94 - - 42,780 334,524.47 168,553.20 -
600226
瀚叶股
份
2017-11-28
重大
事项
4.56 - - 36,556 183,916.92 166,695.36 -
002699
美盛文
化
2018-02-05
重大
事项
18.76 2018-07-02 16.88 7,200 154,368.25 135,072.00 -
600701
*ST 工
新
2018-03-14
重大
事项
9.22 2018-08-17 8.76 14,600 169,282.51 134,612.00 -
002011
盾安环
境
2018-05-02
重大
事项
6.40 - - 20,600 205,938.37 131,840.00 -
002309
中利集
团
2018-02-05
重大
事项
14.30 2018-07-30 12.78 9,000 161,986.98 128,700.00 -
002239 奥特佳 2018-04-02
重大
事项
3.62 - - 29,540 118,624.51 106,934.80 -
002721
金一文
化
2018-05-29
重大
事项
8.99 2018-07-09 8.35 3,600 65,414.23 32,364.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
28
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在“6.4.12 期 末本 基 金持有 的流 通受 限
证券” 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同 约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于标的指数成份股、备 选成份股、替代性股票， 如需对组合进行调MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
29
整时，由于指数成份股流 动性较好，市场冲击成本 较小，基金投资组合收益 偏离标的指数收益的风
险较小。基金管理人持续 监测本基金持有资产的市 场交易量、交易集中度等 涉及资产流动性水平的
风险指 标， 并定 期开 展压 力测试 ，详 细评 估在 不同 的压力 情景 下资 产变 现情 况的变 化。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金投资者历史 申赎、投资者类型和结构 变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带 来的投资者潜在赎回需求 ， 当市场环境或投资者结 构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充 足现金头寸，保持基金资 产可变现规模和期限与负 债赎回规模和期限的匹
配。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
因此， 利率 风险 不是 本基 金的主 要风 险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融 资 产 － 553,050,358.35 96.83 396,858,226.49 97.25 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
30
股票投 资
交 易 性 金 融 资 产 －
贵金属 投资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权
证投资
- - - -
合计 553,050,358.35 96.83 396,858,226.49 97.25
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为 MSCI 中国 A 股 指数变 动时 ，各 类持 仓资 产相应 的
理论变 动值 对基 金资 产净 值的影 响金 额。
2、假 定 MSCI 中国 A 股指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不发 生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
+5% 28,916,036.90 19,097,691.02
-5% -28,916,036.90 -19,097,691.02
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
553,050,358.35 元 ，第 二层 次的余 额为 0 元 ，第 三层 次的余 额为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日 止，
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余额 为 396,909,626.49 元， 第二 层次 的余 额为 0
元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于持有的非 公开发 行股票，本基金于限售期 内将相关股票公允价值所 属层次列入第二层次，MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
31
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 553,050,358.35 96.36
其中： 股票 553,050,358.35 96.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
16,959,909.00 2.95
8 其他各 项资 产 3,941,213.21 0.69
9 合计 573,951,480.56 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,603,304.10 0.46
B 采矿业 17,381,982.53 3.04
C 制造业 262,383,688.27 45.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 14,138,428.09 2.48
E 建筑业 17,850,495.05 3.13
F 批发和 零售 业 17,037,078.09 2.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,378,249.50 2.69
H 住宿和 餐饮 业 820,168.80 0.14 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
32
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 22,706,181.24 3.98
J 金融业 138,650,238.62 24.27
K 房地产 业 29,052,313.71 5.09
L 租赁和 商务 服务 业 7,271,636.49 1.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,112,950.87 0.19
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,467,014.00 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,609,941.44 0.63
S 综合 1,586,686.10 0.28
合计 553,050,356.90 96.83
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601318 中国平 安 432,438 25,332,218.04 4.44
2 600519 贵州茅 台 21,975 16,073,833.50 2.81
3 600036 招商银 行 566,252 14,971,702.88 2.62
4 000333 美的集 团 196,897 10,281,961.34 1.80
5 000651 格力电 器 210,164 9,909,232.60 1.73
6 601166 兴业银 行 673,916 9,704,390.40 1.70
7 000002 万
科Ａ 291,175 7,162,905.00 1.25
8 600887 伊利股 份 242,616 6,768,986.40 1.19
9 000858 五 粮 液 85,229 6,477,404.00 1.13
10 600000 浦发银 行 659,148 6,301,454.88 1.10
11 600276 恒瑞医 药 82,696 6,265,048.96 1.10
12 600016 民生银 行 884,837 6,193,859.00 1.08
13 600030 中信证 券 368,280 6,102,399.60 1.07
14 002415 海康威 视 161,176 5,984,464.88 1.05
15 601328 交通银 行 881,346 5,058,926.04 0.89
16 601668 中国建 筑 838,127 4,576,173.42 0.80
17 601398 工商银 行 807,200 4,294,304.00 0.75
18 600104 上汽集 团 116,562 4,078,504.38 0.71
19 600048 保利地 产 325,460 3,970,612.00 0.70
20 000725 京东方 Ａ 1,098,350 3,888,159.00 0.68
21 600900 长江电 力 219,589 3,544,166.46 0.62
22 601601 中国太 保 109,842 3,498,467.70 0.61
23 000001 平安银 行 342,688 3,115,033.92 0.55
24 601229 上海银 行 194,760 3,069,417.60 0.54
25 601288 农业银 行 880,500 3,028,920.00 0.53
26 002304 洋河股 份 22,533 2,965,342.80 0.52 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
33
27 601169 北京银 行 474,745 2,862,712.35 0.50
28 600837 海通证 券 282,736 2,677,509.92 0.47
29 600585 海螺水 泥 79,915 2,675,554.20 0.47
30 601988 中国银 行 736,200 2,657,682.00 0.47
31 600690 青岛海 尔 136,868 2,636,077.68 0.46
32 600050 中国联 通 528,067 2,598,089.64 0.45
33 600518 康美药 业 111,762 2,557,114.56 0.45
34 601888 中国国 旅 38,936 2,507,867.76 0.44
35 000538 云南白 药 23,377 2,500,403.92 0.44
36 601211 国泰君 安 168,700 2,486,638.00 0.44
37 603288 海天味 业 33,700 2,481,668.00 0.43
38 600028 中国石 化 381,400 2,475,286.00 0.43
39 600009 上海机 场 43,249 2,399,454.52 0.42
40 601766 中国中 车 303,530 2,337,181.00 0.41
41 601818 光大银 行 596,000 2,181,360.00 0.38
42 600019 宝钢股 份 277,906 2,164,887.74 0.38
43 002230 科大讯 飞 67,256 2,156,899.92 0.38
44 002008 大族激 光 39,941 2,124,461.79 0.37
45 600031 三一重 工 229,459 2,058,247.23 0.36
46 601939 建设银 行 311,147 2,038,012.85 0.36
47 600919 江苏银 行 316,900 2,031,329.00 0.36
48 601390 中国中 铁 270,300 2,019,141.00 0.35
49 002024 苏宁易 购 138,700 1,952,896.00 0.34
50 600703 三安光 电 101,300 1,946,986.00 0.34
51 002594 比亚迪 40,508 1,931,421.44 0.34
52 600196 复星医 药 45,221 1,871,697.19 0.33
53 601857 中国石 油 242,400 1,868,904.00 0.33
54 001979 招商蛇 口 98,074 1,868,309.70 0.33
55 601688 华泰证 券 121,700 1,821,849.00 0.32
56 601006 大秦铁 路 221,503 1,818,539.63 0.32
57 000568 泸州老 窖 29,226 1,778,694.36 0.31
58 002475 立讯精 密 78,754 1,775,115.16 0.31
59 002027 分众传 媒 182,140 1,743,079.80 0.31
60 000338 潍柴动 力 195,400 1,709,750.00 0.30
61 601009 南京银 行 210,550 1,627,551.50 0.28
62 002236 大华股 份 71,950 1,622,472.50 0.28
63 000776 广发证 券 117,500 1,559,225.00 0.27
64 601899 紫金矿 业 429,200 1,549,412.00 0.27
65 002466 天齐锂 业 31,147 1,544,579.73 0.27
66 600660 福耀玻 璃 59,700 1,534,887.00 0.27
67 600340 华夏幸 福 58,752 1,512,864.00 0.26
68 601012 隆基股 份 90,000 1,502,100.00 0.26
69 600741 华域汽 车 62,588 1,484,587.36 0.26 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
34
70 601186 中国铁 建 171,300 1,476,606.00 0.26
71 600867 通化东 宝 61,176 1,466,388.72 0.26
72 601933 永辉超 市 190,000 1,451,600.00 0.25
73 000661 长春高 新 6,360 1,448,172.00 0.25
74 603799 华友钴 业 14,800 1,442,556.00 0.25
75 002142 宁波银 行 88,090 1,434,986.10 0.25
76 600015 华夏银 行 190,948 1,422,562.60 0.25
77 002456 欧菲科 技 87,610 1,413,149.30 0.25
78 000963 华东医 药 28,941 1,396,403.25 0.24
79 002460 赣锋锂 业 35,950 1,386,951.00 0.24
80 600487 亨通光 电 61,420 1,354,311.00 0.24
81 601336 新华保 险 31,100 1,333,568.00 0.23
82 000423 东阿阿 胶 24,534 1,320,174.54 0.23
83 000100 TCL 集团 436,100 1,264,690.00 0.22
84 600352 浙江龙 盛 105,000 1,254,750.00 0.22
85 002044 美年健 康 54,240 1,225,824.00 0.21
86 000166 申万宏 源 279,741 1,222,468.17 0.21
87 600516 方大炭 素 48,800 1,189,744.00 0.21
88 002202 金风科 技 93,763 1,185,164.32 0.21
89 600436 片仔癀 10,497 1,174,929.21 0.21
90 600999 招商证 券 85,190 1,165,399.20 0.20
91 600066 宇通客 车 60,419 1,159,440.61 0.20
92 600795 国电电 力 439,100 1,150,442.00 0.20
93 601088 中国神 华 57,352 1,143,598.88 0.20
94 600570 恒生电 子 21,425 1,134,453.75 0.20
95 600111 北方稀 土 99,227 1,129,203.26 0.20
96 601901 方正证 券 163,500 1,093,815.00 0.19
97 601985 中国核 电 193,200 1,091,580.00 0.19
98 000895 双汇发 展 40,950 1,081,489.50 0.19
99 601138 工业富 联 58,600 1,080,584.00 0.19
100 600406 国电南 瑞 68,291 1,078,997.80 0.19
101 000413 东旭光 电 176,800 1,071,408.00 0.19
102 600271 航天信 息 41,600 1,051,232.00 0.18
103 601155 新城控 股 33,700 1,043,689.00 0.18
104 002422 科伦药 业 32,144 1,031,822.40 0.18
105 600029 南方航 空 122,100 1,031,745.00 0.18
106 601607 上海医 药 42,966 1,026,887.40 0.18
107 600089 特变电 工 147,710 1,023,630.30 0.18
108 600886 国投电 力 134,776 979,821.52 0.17
109 600176 中国巨 石 95,618 978,172.14 0.17
110 600535 天士力 37,576 970,212.32 0.17
111 601377 兴业证 券 182,900 963,883.00 0.17
112 600085 同仁堂 27,237 960,921.36 0.17 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
35
113 600958 东方证 券 103,700 946,781.00 0.17
114 601628 中国人 寿 41,300 930,076.00 0.16
115 600588 用友网 络 37,865 928,071.15 0.16
116 000977 浪潮信 息 38,330 914,170.50 0.16
117 600383 金地集 团 89,674 913,778.06 0.16
118 600068 葛洲坝 125,676 906,123.96 0.16
119 600100 同方股 份 103,048 904,761.44 0.16
120 002241 歌尔股 份 88,620 903,037.80 0.16
121 601618 中国中 冶 265,942 885,586.86 0.16
122 002572 索菲亚 27,500 884,950.00 0.15
123 600547 山东黄 金 36,965 884,202.80 0.15
124 000069 华侨城 Ａ 122,150 883,144.50 0.15
125 600010 包钢股 份 565,906 877,154.30 0.15
126 603019 中科曙 光 19,100 876,117.00 0.15
127 600522 中天科 技 98,938 871,643.78 0.15
128 000768 中航飞 机 54,960 859,574.40 0.15
129 002252 上海莱 士 44,031 859,485.12 0.15
130 601233 桐昆股 份 49,820 857,900.40 0.15
131 002310 东方园 林 56,950 855,958.50 0.15
132 600426 华鲁恒 升 48,284 849,315.56 0.15
133 601877 正泰电 器 37,420 835,214.40 0.15
134 600705 中航资 本 178,336 832,829.12 0.15
135 600521 华海药 业 30,997 827,309.93 0.14
136 600177 雅戈尔 106,660 821,282.00 0.14
137 000783 长江证 券 151,034 820,114.62 0.14
138 601225 陕西煤 业 99,300 816,246.00 0.14
139 600809 山西汾 酒 12,953 814,614.17 0.14
140 601669 中国电 建 151,900 814,184.00 0.14
141 000425 徐工机 械 191,300 811,112.00 0.14
142 000830 鲁西化 工 47,300 807,884.00 0.14
143 600739 辽宁成 大 53,199 807,560.82 0.14
144 600779 水井坊 14,600 806,358.00 0.14
145 600115 东方航 空 121,776 806,157.12 0.14
146 002340 格林美 132,608 802,278.40 0.14
147 600332 白云山 20,937 796,652.85 0.14
148 600201 生物股 份 46,466 794,103.94 0.14
149 600606 绿地控 股 120,800 790,032.00 0.14
150 600637 东方明 珠 52,418 789,415.08 0.14
151 000157 中联重 科 190,900 784,599.00 0.14
152 000625 长安汽 车 87,152 784,368.00 0.14
153 601997 贵阳银 行 62,800 776,208.00 0.14
154 002405 四维图 新 38,200 773,550.00 0.14
155 002410 广联达 27,859 772,530.07 0.14 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
36
156 600256 广汇能 源 185,331 758,003.79 0.13
157 002146 荣盛发 展 86,342 753,765.66 0.13
158 600893 航发动 力 33,472 747,095.04 0.13
159 601788 光大证 券 67,900 745,542.00 0.13
160 002007 华兰生 物 23,067 741,834.72 0.13
161 603589 口子窖 11,900 731,255.00 0.13
162 600298 安琪酵 母 20,400 727,872.00 0.13
163 600804 鹏博士 60,400 724,800.00 0.13
164 600699 均胜电 子 28,200 724,458.00 0.13
165 601727 上海电 气 114,100 723,394.00 0.13
166 002508 老板电 器 23,580 722,019.60 0.13
167 002038 双鹭药 业 18,627 707,639.73 0.12
168 002001 新 和 成 37,274 706,715.04 0.12
169 600926 杭州银 行 63,700 706,433.00 0.12
170 000998 隆平高 科 37,400 705,364.00 0.12
171 002271 东方雨 虹 40,911 695,896.11 0.12
172 002050 三花智 控 36,866 694,924.10 0.12
173 600109 国金证 券 97,600 693,936.00 0.12
174 600816 安信信 托 95,062 688,248.88 0.12
175 002179 中航光 电 17,618 687,102.00 0.12
176 600584 长电科 技 40,528 686,544.32 0.12
177 600221 海航控 股 211,700 683,791.00 0.12
178 600482 中国动 力 38,800 677,060.00 0.12
179 000623 吉林敖 东 37,590 675,868.20 0.12
180 002065 东华软 件 77,966 670,507.60 0.12
181 600674 川投能 源 76,464 666,766.08 0.12
182 002049 紫光国 微 15,106 666,476.72 0.12
183 600872 中炬高 新 23,800 666,400.00 0.12
184 600879 航天电 子 94,498 664,320.94 0.12
185 603993 洛阳钼 业 105,200 661,708.00 0.12
186 002311 海大集 团 31,320 660,852.00 0.12
187 000786 北新建 材 35,504 657,889.12 0.12
188 600208 新湖中 宝 170,800 652,456.00 0.11
189 600362 江西铜 业 41,164 652,449.40 0.11
190 002217 合力泰 77,700 641,025.00 0.11
191 002714 牧原股 份 14,400 640,224.00 0.11
192 000656 金科股 份 132,600 636,480.00 0.11
193 000630 铜陵有 色 287,390 635,131.90 0.11
194 000860 顺鑫农 业 16,930 634,875.00 0.11
195 600027 华电国 际 161,700 633,864.00 0.11
196 601099 太平洋 270,660 633,344.40 0.11
197 600153 建发股 份 70,335 632,311.65 0.11
198 600023 浙能电 力 135,000 629,100.00 0.11 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
37
199 000066 中国长 城 87,722 623,703.42 0.11
200 600760 中航沈 飞 17,300 623,492.00 0.11
201 600219 南山铝 业 229,650 622,351.50 0.11
202 000709 河钢股 份 210,923 622,222.85 0.11
203 600497 驰宏锌 锗 113,800 620,210.00 0.11
204 600498 烽火通 信 24,900 618,765.00 0.11
205 600018 上港集 团 103,600 617,456.00 0.11
206 600884 杉杉股 份 27,800 614,380.00 0.11
207 601555 东吴证 券 89,353 610,280.99 0.11
208 600567 山鹰纸 业 158,100 610,266.00 0.11
209 600004 白云机 场 46,255 605,477.95 0.11
210 000792 盐湖股 份 55,358 598,973.56 0.10
211 000839 中信国 安 126,500 598,345.00 0.10
212 002465 海格通 信 74,448 597,817.44 0.10
213 600315 上海家 化 15,060 596,827.80 0.10
214 002081 金 螳 螂 59,055 596,455.50 0.10
215 601333 广深铁 路 140,300 596,275.00 0.10
216 002673 西部证 券 78,232 590,651.60 0.10
217 002602 世纪华 通 18,100 588,250.00 0.10
218 000961 中南建 设 92,150 581,466.50 0.10
219 000050 深天马 Ａ 40,700 578,754.00 0.10
220 600771 广誉远 10,500 577,080.00 0.10
221 600811 东方集 团 132,560 570,008.00 0.10
222 002439 启明星 辰 26,800 568,696.00 0.10
223 000513 丽珠集 团 12,932 568,361.40 0.10
224 002739 万达电 影 10,900 567,236.00 0.10
225 600260 凯乐科 技 21,100 566,324.00 0.10
226 600718 东软集 团 43,155 563,604.30 0.10
227 600711 盛屯矿 业 62,400 563,472.00 0.10
228 002078 太阳纸 业 58,000 562,020.00 0.10
229 600118 中国卫 星 29,327 560,145.70 0.10
230 601919 中远海 控 113,800 559,896.00 0.10
231 000826 启迪桑 德 31,970 558,835.60 0.10
232 002736 国信证 券 61,003 555,127.30 0.10
233 000581 威孚高 科 24,986 552,440.46 0.10
234 600885 宏发股 份 18,440 551,724.80 0.10
235 600392 盛和资 源 33,500 543,705.00 0.10
236 600170 上海建 工 176,829 537,560.16 0.09
237 600138 中青旅 26,938 536,874.34 0.09
238 002176 江特电 机 54,700 531,684.00 0.09
239 002797 第一创 业 78,300 530,091.00 0.09
240 600600 青岛啤 酒 12,086 529,729.38 0.09
241 600258 首旅酒 店 19,440 528,184.80 0.09 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
38
242 002019 亿帆医 药 29,900 527,735.00 0.09
243 601111 中国国 航 59,300 527,177.00 0.09
244 000418 小天鹅 Ａ 7,600 527,060.00 0.09
245 600489 中金黄 金 77,148 526,149.36 0.09
246 601998 中信银 行 84,500 524,745.00 0.09
247 002195 二三四 五 121,273 519,048.44 0.09
248 002127 南极电 商 54,900 515,511.00 0.09
249 002092 中泰化 学 53,294 513,754.16 0.09
250 600642 申能股 份 101,770 510,885.40 0.09
251 002085 万丰奥 威 54,244 509,893.60 0.09
252 603858 步长制 药 11,900 509,201.00 0.09
253 600388 龙净环 保 39,750 508,005.00 0.09
254 000596 古井贡 酒 5,700 506,046.00 0.09
255 000540 中天金 融 103,425 503,679.75 0.09
256 000039 中集集 团 37,771 501,598.88 0.09
257 000488 晨鸣纸 业 38,606 498,789.52 0.09
258 000825 太钢不 锈 82,900 497,400.00 0.09
259 000728 国元证 券 66,900 495,060.00 0.09
260 601117 中国化 学 73,500 494,655.00 0.09
261 002035 华帝股 份 20,200 493,486.00 0.09
262 600839 四川长 虹 171,900 491,634.00 0.09
263 600079 人福医 药 36,976 488,822.72 0.09
264 000690 宝新能 源 70,200 488,592.00 0.09
265 600325 华发股 份 63,100 487,763.00 0.09
266 000887 中鼎股 份 33,770 486,625.70 0.09
267 002223 鱼跃医 疗 24,962 486,509.38 0.09
268 600369 西南证 券 126,100 485,485.00 0.08
269 002294 信立泰 13,026 484,176.42 0.08
270 601168 西部矿 业 76,869 482,737.32 0.08
271 600566 济川药 业 10,000 481,900.00 0.08
272 002408 齐翔腾 达 39,200 481,376.00 0.08
273 601699 潞安环 能 51,960 481,149.60 0.08
274 600183 生益科 技 52,445 480,396.20 0.08
275 002221 东华能 源 49,100 479,707.00 0.08
276 002558 巨人网 络 20,100 477,978.00 0.08
277 600346 恒力股 份 32,600 477,916.00 0.08
278 002013 中航机 电 62,690 474,563.30 0.08
279 000997 新 大 陆 30,120 474,390.00 0.08
280 000060 中金岭 南 97,526 473,976.36 0.08
281 600297 广汇汽 车 80,830 473,663.80 0.08
282 600998 九州通 27,900 473,184.00 0.08
283 002500 山西证 券 70,200 473,148.00 0.08
284 000983 西山煤 电 62,575 469,938.25 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
39
285 000040 东旭蓝 天 46,400 468,640.00 0.08
286 600038 中直股 份 11,700 467,883.00 0.08
287 600438 通威股 份 67,400 465,060.00 0.08
288 601800 中国交 建 40,800 464,712.00 0.08
289 600011 华能国 际 73,000 464,280.00 0.08
290 000876 新 希 望 73,200 464,088.00 0.08
291 600380 健康元 39,100 463,726.00 0.08
292 600583 海油工 程 87,818 461,922.68 0.08
293 600820 隧道股 份 78,100 461,571.00 0.08
294 600755 厦门国 贸 63,100 459,999.00 0.08
295 002589 瑞康医 药 33,680 459,395.20 0.08
296 002183 怡 亚 通 68,400 454,860.00 0.08
297 600008 首创股 份 107,700 454,494.00 0.08
298 002262 恩华药 业 22,584 451,905.84 0.08
299 000938 紫光股 份 7,200 450,720.00 0.08
300 002640 跨境通 29,900 449,098.00 0.08
301 600525 长园集 团 42,480 449,013.60 0.08
302 000960 锡业股 份 37,355 448,633.55 0.08
303 002185 华天科 技 79,364 447,612.96 0.08
304 601198 东兴证 券 34,300 447,272.00 0.08
305 600977 中国电 影 27,800 445,912.00 0.08
306 000009 中国宝 安 90,743 444,640.70 0.08
307 002493 荣盛石 化 42,650 440,148.00 0.08
308 600460 士兰微 35,900 437,980.00 0.08
309 600282 南钢股 份 98,500 435,370.00 0.08
310 600060 海信电 器 32,500 435,175.00 0.08
311 000627 天茂集 团 61,300 430,326.00 0.08
312 600967 内蒙一 机 33,600 428,064.00 0.07
313 600572 康恩贝 59,550 426,973.50 0.07
314 603369 今世缘 18,696 426,829.68 0.07
315 600398 海澜之 家 33,500 426,790.00 0.07
316 600808 马钢股 份 118,565 425,648.35 0.07
317 600549 厦门钨 业 27,985 424,812.30 0.07
318 000778 新兴铸 管 99,044 423,908.32 0.07
319 600062 华润双 鹤 17,260 423,733.00 0.07
320 600702 舍得酒 业 11,700 422,253.00 0.07
321 000793 华闻传 媒 50,191 421,604.40 0.07
322 000732 泰禾集 团 21,600 420,120.00 0.07
323 000671 阳 光 城 70,365 420,079.05 0.07
324 600252 中恒集 团 129,300 418,932.00 0.07
325 000402 金 融 街 51,900 417,795.00 0.07
326 002032 苏 泊 尔 8,100 417,150.00 0.07
327 603077 和邦生 物 241,080 417,068.40 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
40
328 600688 上海石 化 72,800 414,232.00 0.07
329 000750 国海证 券 115,100 410,907.00 0.07
330 601118 海南橡 胶 62,000 410,440.00 0.07
331 002506 协鑫集 成 87,700 410,436.00 0.07
332 000686 东北证 券 63,875 409,438.75 0.07
333 600415 小商品 城 94,700 408,157.00 0.07
334 601992 金隅集 团 124,302 407,710.56 0.07
335 002268 卫 士 通 18,660 407,347.80 0.07
336 000999 华润三 九 14,600 406,318.00 0.07
337 002624 完美世 界 13,100 406,231.00 0.07
338 600376 首开股 份 57,700 405,631.00 0.07
339 600166 福田汽 车 198,700 403,361.00 0.07
340 000807 云铝股 份 77,700 402,486.00 0.07
341 600266 北京城 建 42,800 402,320.00 0.07
342 002821 凯莱英 4,600 401,258.00 0.07
343 000975 银泰资 源 39,440 399,921.60 0.07
344 600490 鹏欣资 源 46,000 398,820.00 0.07
345 600895 张江高 科 34,600 397,900.00 0.07
346 600409 三友化 工 46,200 397,782.00 0.07
347 002074 国轩高 科 28,180 396,210.80 0.07
348 000988 华工科 技 27,400 395,930.00 0.07
349 600528 中铁工 业 38,701 395,524.22 0.07
350 601258 庞大集 团 215,500 394,365.00 0.07
351 000717 韶钢松 山 60,100 394,256.00 0.07
352 002371 北方华 创 7,900 392,393.00 0.07
353 002138 顺络电 子 24,400 390,644.00 0.07
354 002601 龙蟒佰 利 30,200 390,486.00 0.07
355 000528 柳
工 36,400 389,844.00 0.07
356 600143 金发科 技 74,200 387,324.00 0.07
357 600056 中国医 药 21,200 387,324.00 0.07
358 002353 杰瑞股 份 23,800 386,750.00 0.07
359 601018 宁波港 91,613 385,690.73 0.07
360 002273 水晶光 电 29,965 385,649.55 0.07
361 002153 石基信 息 13,237 383,873.00 0.07
362 600267 海正药 业 26,362 383,303.48 0.07
363 002563 森马服 饰 26,800 383,240.00 0.07
364 600125 铁龙物 流 45,432 380,265.84 0.07
365 600643 爱建集 团 40,188 377,767.20 0.07
366 002497 雅化集 团 35,800 377,332.00 0.07
367 000729 燕京啤 酒 56,006 376,920.38 0.07
368 600499 科达洁 能 54,808 375,982.88 0.07
369 600751 海航科 技 57,700 374,473.00 0.07
370 000559 万向钱 潮 54,696 371,932.80 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
41
371 000878 云南铜 业 38,605 368,291.70 0.06
372 600466 蓝光发 展 59,260 367,412.00 0.06
373 600418 江淮汽 车 56,429 367,352.79 0.06
374 002030 达安基 因 23,798 366,965.16 0.06
375 600875 东方电 气 49,500 366,795.00 0.06
376 600827 百联股 份 35,908 366,261.60 0.06
377 600435 北方导 航 44,400 362,304.00 0.06
378 603899 晨光文 具 11,400 361,266.00 0.06
379 000598 兴蓉环 境 88,900 360,934.00 0.06
380 002407 多氟多 25,700 360,314.00 0.06
381 600909 华安证 券 62,900 359,788.00 0.06
382 600511 国药股 份 13,328 359,189.60 0.06
383 600094 大名城 62,200 358,272.00 0.06
384 603883 老百姓 4,300 357,588.00 0.06
385 600277 亿利洁 能 67,900 355,796.00 0.06
386 000401 冀东水 泥 40,100 355,687.00 0.06
387 601238 广汽集 团 31,780 354,029.20 0.06
388 002610 爱康科 技 167,900 352,590.00 0.06
389 600978 宜华生 活 51,600 352,428.00 0.06
390 002359 北讯集 团 17,920 350,873.60 0.06
391 000089 深圳机 场 45,800 350,370.00 0.06
392 000681 视觉中 国 12,200 350,140.00 0.06
393 002600 领益智 造 67,400 349,806.00 0.06
394 000008 神州高 铁 70,500 349,680.00 0.06
395 600160 巨化股 份 47,740 349,456.80 0.06
396 002385 大北农 84,377 348,477.01 0.06
397 000078 海王生 物 72,350 348,003.50 0.06
398 002491 通鼎互 联 31,300 346,491.00 0.06
399 600737 中粮糖 业 45,900 346,086.00 0.06
400 600649 城投控 股 56,531 345,969.72 0.06
401 002372 伟星新 材 19,470 344,424.30 0.06
402 600745 闻泰科 技 11,300 344,424.00 0.06
403 603885 吉祥航 空 22,300 343,643.00 0.06
404 002399 海普瑞 15,502 343,214.28 0.06
405 600348 阳泉煤 业 47,800 341,770.00 0.06
406 000898 鞍钢股 份 61,135 340,521.95 0.06
407 002174 游族网 络 17,100 340,290.00 0.06
408 000831 五矿稀 土 29,200 339,888.00 0.06
409 600022 山东钢 铁 168,020 339,400.40 0.06
410 601098 中南传 媒 26,796 338,701.44 0.06
411 600787 中储股 份 43,700 338,238.00 0.06
412 600216 浙江医 药 26,400 337,128.00 0.06
413 600704 物产中 大 64,120 335,347.60 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
42
414 600635 大众公 用 90,145 335,339.40 0.06
415 600410 华胜天 成 38,260 334,775.00 0.06
416 600161 天坛生 物 17,242 333,632.70 0.06
417 002440 闰土股 份 28,500 333,165.00 0.06
418 600729 重庆百 货 10,100 332,795.00 0.06
419 601872 招商轮 船 92,145 332,643.45 0.06
420 600307 酒钢宏 兴 155,500 326,550.00 0.06
421 600291 西水股 份 24,400 325,984.00 0.06
422 002583 海能达 39,000 325,650.00 0.06
423 600598 北大荒 35,300 323,348.00 0.06
424 601633 长城汽 车 32,892 322,999.44 0.06
425 600728 佳都科 技 44,220 322,363.80 0.06
426 000970 中科三 环 34,400 321,640.00 0.06
427 002244 滨江集 团 61,800 321,360.00 0.06
428 002727 一心堂 9,900 321,255.00 0.06
429 002131 利欧股 份 152,577 320,411.70 0.06
430 000028 国药一 致 6,408 319,759.20 0.06
431 000415 渤海金 控 54,700 319,448.00 0.06
432 601021 春秋航 空 9,056 317,231.68 0.06
433 600797 浙大网 新 31,400 316,826.00 0.06
434 603816 顾家家 居 4,300 316,093.00 0.06
435 600175 美都能 源 75,300 313,248.00 0.05
436 600240 华业资 本 42,391 310,726.03 0.05
437 600339 中油工 程 69,200 310,708.00 0.05
438 600485 信威集 团 21,100 307,849.00 0.05
439 600667 太极实 业 41,800 307,648.00 0.05
440 002281 光迅科 技 14,500 307,400.00 0.05
441 002573 清新环 境 26,500 306,075.00 0.05
442 002191 劲嘉股 份 40,812 304,865.64 0.05
443 002383 合众思 壮 18,400 304,520.00 0.05
444 000917 电广传 媒 52,770 303,955.20 0.05
445 000738 航发控 制 22,800 303,924.00 0.05
446 601801 皖新传 媒 39,600 301,356.00 0.05
447 000059 华锦股 份 43,700 301,093.00 0.05
448 600881 亚泰集 团 80,600 300,638.00 0.05
449 000591 太阳能 82,080 300,412.80 0.05
450 002368 太极股 份 10,297 299,333.79 0.05
451 601636 旗滨集 团 66,800 297,260.00 0.05
452 002396 星网锐 捷 14,500 296,815.00 0.05
453 002151 北斗星 通 11,500 295,550.00 0.05
454 600959 江苏有 线 57,910 295,341.00 0.05
455 601866 中远海 发 118,200 294,318.00 0.05
456 002709 天赐材 料 7,600 292,904.00 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
43
457 002603 以岭药 业 20,900 292,182.00 0.05
458 600754 锦江股 份 7,900 291,984.00 0.05
459 600970 中材国 际 43,600 291,248.00 0.05
460 002180 纳思达 10,600 291,076.00 0.05
461 600801 华新水 泥 19,300 290,079.00 0.05
462 600320 振华重 工 68,765 288,125.35 0.05
463 600859 王府井 13,506 287,272.62 0.05
464 002701 奥瑞金 52,604 287,217.84 0.05
465 600575 皖江物 流 77,200 286,412.00 0.05
466 002431 棕榈股 份 42,650 286,181.50 0.05
467 600037 歌华有 线 27,700 285,864.00 0.05
468 600372 中航电 子 21,800 284,708.00 0.05
469 603766 隆鑫通 用 52,400 284,532.00 0.05
470 601128 常熟银 行 49,700 284,284.00 0.05
471 002152 广电运 通 48,300 284,004.00 0.05
472 002028 思源电 气 16,900 283,751.00 0.05
473 000848 承德露 露 26,789 283,695.51 0.05
474 600500 中化国 际 41,400 282,348.00 0.05
475 600803 新奥股 份 24,400 281,576.00 0.05
476 600171 上海贝 岭 24,300 281,394.00 0.05
477 002745 木林森 15,800 281,082.00 0.05
478 603678 火炬电 子 11,250 280,350.00 0.05
479 600503 华丽家 族 71,700 280,347.00 0.05
480 002665 首航节 能 48,120 279,096.00 0.05
481 000697 炼石有 色 19,400 278,584.00 0.05
482 002280 联络互 动 48,600 277,992.00 0.05
483 601000 唐山港 117,720 276,642.00 0.05
484 002595 豪迈科 技 15,900 276,501.00 0.05
485 601100 恒立液 压 13,160 274,780.80 0.05
486 002839 张家港 行 44,900 273,441.00 0.05
487 600061 国投资 本 29,400 272,832.00 0.05
488 000800 一汽轿 车 36,346 271,868.08 0.05
489 002051 中工国 际 17,804 271,867.08 0.05
490 600122 宏图高 科 36,700 271,580.00 0.05
491 600064 南京高 科 36,860 270,552.40 0.05
492 000016 深康佳 Ａ 51,500 270,375.00 0.05
493 002680 长生生 物 12,100 269,709.00 0.05
494 002075 沙钢股 份 16,700 269,204.00 0.05
495 002517 恺英网 络 37,400 268,906.00 0.05
496 600110 诺德股 份 51,400 268,822.00 0.05
497 002108 沧州明 珠 45,707 268,300.09 0.05
498 000902 新洋丰 29,100 267,720.00 0.05
499 600536 中国软 件 12,293 265,897.59 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
44
500 000883 湖北能 源 64,600 265,506.00 0.05
501 600562 国睿科 技 15,481 265,499.15 0.05
502 600039 四川路 桥 80,646 264,518.88 0.05
503 600782 新钢股 份 47,400 264,492.00 0.05
504 002444 巨星科 技 24,000 264,240.00 0.05
505 600835 上海机 电 14,000 264,040.00 0.05
506 000758 中色股 份 58,600 263,700.00 0.05
507 600373 中文传 媒 20,500 263,425.00 0.05
508 600863 内蒙华 电 115,300 261,731.00 0.05
509 601179 中国西 电 76,400 261,288.00 0.05
510 002926 华西证 券 26,000 261,040.00 0.05
511 600694 大商股 份 8,027 260,957.77 0.05
512 600323 瀚蓝环 境 17,100 260,262.00 0.05
513 002555 三七互 娱 21,300 258,795.00 0.05
514 600158 中体产 业 22,177 258,140.28 0.05
515 002128 露天煤 业 28,400 257,304.00 0.05
516 002056 横店东 磁 36,700 257,267.00 0.05
517 600648 外高桥 13,981 255,572.68 0.04
518 002925 盈趣科 技 4,600 254,748.00 0.04
519 600446 金证股 份 22,781 250,818.81 0.04
520 601958 金钼股 份 39,994 250,762.38 0.04
521 600717 天津港 33,300 250,749.00 0.04
522 000933 神火股 份 52,000 250,120.00 0.04
523 000566 海南海 药 19,400 250,066.00 0.04
524 600185 格力地 产 46,000 249,780.00 0.04
525 000021 深科技 36,600 249,612.00 0.04
526 000012 南
玻Ａ 50,408 249,519.60 0.04
527 000718 苏宁环 球 67,770 248,715.90 0.04
528 600230 沧州大 化 11,220 248,635.20 0.04
529 601200 上海环 境 15,669 248,040.27 0.04
530 002156 通富微 电 22,900 248,007.00 0.04
531 002390 信邦制 药 33,850 247,782.00 0.04
532 600507 方大特 钢 23,100 246,939.00 0.04
533 002672 东江环 保 18,800 246,092.00 0.04
534 000989 九 芝 堂 13,000 245,700.00 0.04
535 002025 航天电 器 10,600 244,860.00 0.04
536 600908 无锡银 行 41,400 243,846.00 0.04
537 000519 中兵红 箭 31,373 243,768.21 0.04
538 002343 慈文传 媒 12,980 243,634.60 0.04
539 000027 深圳能 源 49,292 243,502.48 0.04
540 600021 上海电 力 35,900 241,966.00 0.04
541 000150 宜华健 康 8,900 241,190.00 0.04
542 600597 光明乳 业 24,360 240,433.20 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
45
543 002690 美亚光 电 10,044 239,448.96 0.04
544 002424 贵州百 灵 21,036 238,968.96 0.04
545 600269 赣粤高 速 58,000 237,220.00 0.04
546 600337 美克家 居 40,390 236,685.40 0.04
547 601717 郑煤机 40,700 236,467.00 0.04
548 600120 浙江东 方 17,450 236,447.50 0.04
549 002157 正邦科 技 58,000 236,060.00 0.04
550 601966 玲珑轮 胎 14,900 234,973.00 0.04
551 600823 世茂股 份 55,874 233,553.32 0.04
552 600687 刚泰控 股 25,600 232,704.00 0.04
553 601588 北辰实 业 66,000 232,320.00 0.04
554 002292 奥飞娱 乐 26,000 232,180.00 0.04
555 000426 兴业矿 业 32,000 230,720.00 0.04
556 002210 飞马国 际 18,696 230,521.68 0.04
557 600026 中远海 能 54,300 230,232.00 0.04
558 002477 雏鹰农 牧 69,400 229,714.00 0.04
559 002249 大洋电 机 52,900 227,999.00 0.04
560 601011 宝泰隆 40,000 226,800.00 0.04
561 000939 凯迪生 态 45,450 226,795.50 0.04
562 600582 天地科 技 61,600 226,072.00 0.04
563 002219 恒康医 疗 21,380 225,345.20 0.04
564 002635 安洁科 技 13,100 225,320.00 0.04
565 600478 科力远 44,030 224,553.00 0.04
566 002155 湖南黄 金 32,829 224,550.36 0.04
567 600280 中央商 场 25,700 224,104.00 0.04
568 600545 卓郎智 能 28,200 223,908.00 0.04
569 601880 大连港 115,330 223,740.20 0.04
570 002285 世联行 35,560 222,961.20 0.04
571 000537 广宇发 展 23,100 222,684.00 0.04
572 002916 深南电 路 3,500 222,285.00 0.04
573 002389 南洋科 技 16,400 222,056.00 0.04
574 002807 江阴银 行 39,500 221,990.00 0.04
575 600777 新潮能 源 101,360 221,978.40 0.04
576 000712 锦龙股 份 22,210 221,655.80 0.04
577 600017 日照港 68,800 220,848.00 0.04
578 601666 平煤股 份 52,700 220,286.00 0.04
579 600259 广晟有 色 7,504 219,717.12 0.04
580 002251 步 步 高 19,300 219,634.00 0.04
581 600416 湘电股 份 30,500 219,295.00 0.04
582 600580 卧龙电 气 28,769 219,219.78 0.04
583 601718 际华集 团 54,500 219,090.00 0.04
584 600098 广州发 展 33,881 218,532.45 0.04
585 601222 林洋能 源 43,800 218,124.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
46
586 002036 联创电 子 16,600 217,792.00 0.04
587 600123 兰花科 创 31,200 217,464.00 0.04
588 600155 宝硕股 份 30,200 217,138.00 0.04
589 600611 大众交 通 54,377 216,420.46 0.04
590 000937 冀中能 源 52,629 216,305.19 0.04
591 600633 浙数文 化 25,800 215,172.00 0.04
592 000400 许继电 气 27,492 214,712.52 0.04
593 600057 厦门象 屿 42,809 213,616.91 0.04
594 000620 新华联 37,600 213,192.00 0.04
595 002089 新 海 宜 35,200 212,960.00 0.04
596 002421 达实智 能 52,500 212,625.00 0.04
597 600477 杭萧钢 构 44,389 212,623.31 0.04
598 600491 龙元建 设 30,400 212,496.00 0.04
599 600848 上海临 港 9,800 212,366.00 0.04
600 000829 天音控 股 28,900 211,837.00 0.04
601 000727 华东科 技 112,400 211,312.00 0.04
602 600851 海欣股 份 25,700 211,254.00 0.04
603 600770 综艺股 份 35,410 208,919.00 0.04
604 000563 陕国投 Ａ 61,308 208,447.20 0.04
605 002670 国盛金 控 19,313 208,001.01 0.04
606 601016 节能风 电 72,200 207,214.00 0.04
607 600172 黄河旋 风 47,620 206,670.80 0.04
608 002237 恒邦股 份 22,600 206,338.00 0.04
609 000587 金洲慈 航 41,600 206,336.00 0.04
610 002434 万里扬 23,500 206,330.00 0.04
611 601567 三星医 疗 28,300 206,024.00 0.04
612 002501 利源精 制 33,200 205,840.00 0.04
613 600033 福建高 速 68,100 205,662.00 0.04
614 601611 中国核 建 26,000 205,400.00 0.04
615 000685 中山公 用 25,600 204,032.00 0.04
616 002242 九阳股 份 11,400 201,666.00 0.04
617 600612 老凤祥 5,600 201,264.00 0.04
618 002095 生 意 宝 5,600 200,984.00 0.04
619 600936 广西广 电 41,500 197,540.00 0.03
620 000158 常山北 明 28,650 196,825.50 0.03
621 601231 环旭电 子 21,600 195,912.00 0.03
622 600086 东方金 钰 19,500 195,780.00 0.03
623 002429 兆驰股 份 78,630 195,002.40 0.03
624 002544 杰赛科 技 14,200 194,398.00 0.03
625 002354 天神娱 乐 20,960 194,089.60 0.03
626 601311 骆驼股 份 16,900 193,843.00 0.03
627 000687 华讯方 舟 20,900 192,489.00 0.03
628 000088 盐 田 港 28,960 190,846.40 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
47
629 002123 梦网集 团 21,400 190,246.00 0.03
630 000501 鄂武商 Ａ 15,330 188,405.70 0.03
631 600750 江中药 业 10,540 187,085.00 0.03
632 600179 安通控 股 18,440 186,797.20 0.03
633 000921 海信科 龙 18,000 186,480.00 0.03
634 601375 中原证 券 39,900 186,333.00 0.03
635 600622 光大嘉 宝 25,706 184,826.14 0.03
636 600072 中船科 技 20,100 184,116.00 0.03
637 002707 众信旅 游 19,000 182,400.00 0.03
638 002303 美盈森 34,500 182,160.00 0.03
639 600316 洪都航 空 19,525 181,973.00 0.03
640 000869 张
裕Ａ 4,545 181,163.70 0.03
641 002509 天广中 茂 62,000 180,420.00 0.03
642 000980 众泰汽 车 25,300 179,883.00 0.03
643 000676 智度股 份 14,400 178,272.00 0.03
644 600986 科达股 份 19,000 177,840.00 0.03
645 000090 天健集 团 28,648 177,617.60 0.03
646 002375 亚厦股 份 33,257 177,592.38 0.03
647 600565 迪马股 份 60,100 177,295.00 0.03
648 002489 浙江永 强 48,700 177,268.00 0.03
649 000666 经纬纺 机 9,800 177,184.00 0.03
650 600874 创业环 保 18,900 176,526.00 0.03
651 000935 四川双 马 11,400 176,472.00 0.03
652 000541 佛山照 明 29,412 176,177.88 0.03
653 002505 大康农 业 81,760 174,966.40 0.03
654 000062 深圳华 强 8,900 174,440.00 0.03
655 002091 江苏国 泰 27,400 173,990.00 0.03
656 002445 中南文 化 20,600 173,864.00 0.03
657 601929 吉视传 媒 77,200 173,700.00 0.03
658 002093 国脉科 技 22,500 173,475.00 0.03
659 600151 航天机 电 42,700 173,362.00 0.03
660 000600 建投能 源 31,100 173,227.00 0.03
661 600420 现代制 药 16,600 172,640.00 0.03
662 600502 安徽水 利 42,720 171,734.40 0.03
663 600312 平高电 气 30,278 170,767.92 0.03
664 002203 海亮股 份 21,000 170,100.00 0.03
665 002643 万润股 份 22,600 168,822.00 0.03
666 600759 洲际油 气 42,780 168,553.20 0.03
667 600020 中原高 速 44,600 168,142.00 0.03
668 601608 中信重 工 64,600 167,960.00 0.03
669 600226 瀚叶股 份 36,556 166,695.36 0.03
670 600400 红豆股 份 44,070 165,262.50 0.03
671 601001 大同煤 业 33,200 164,672.00 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
48
672 002503 搜于特 46,600 163,100.00 0.03
673 600006 东风汽 车 39,700 162,373.00 0.03
674 600873 梅花生 物 38,500 160,930.00 0.03
675 000061 农 产 品 29,500 159,300.00 0.03
676 603000 人民网 19,172 159,127.60 0.03
677 601163 三角轮 胎 11,900 158,984.00 0.03
678 601908 京运通 34,700 158,926.00 0.03
679 002681 奋达科 技 18,300 158,478.00 0.03
680 600869 智慧能 源 33,100 156,232.00 0.03
681 600058 五矿发 展 18,580 154,399.80 0.03
682 601928 凤凰传 媒 25,300 153,824.00 0.03
683 600428 中远海 特 42,600 151,230.00 0.03
684 002522 浙江众 成 22,500 145,575.00 0.03
685 002414 高德红 外 10,800 145,152.00 0.03
686 600317 营口港 64,132 144,938.32 0.03
687 000918 嘉凯城 31,300 142,415.00 0.02
688 600550 保变电 气 34,200 139,194.00 0.02
689 002482 广田集 团 22,800 136,116.00 0.02
690 002302 西部建 设 12,600 135,702.00 0.02
691 002699 美盛文 化 7,200 135,072.00 0.02
692 600701 *ST 工新 14,600 134,612.00 0.02
693 600604 市北高 新 28,000 132,720.00 0.02
694 600338 西藏珠 峰 6,400 132,608.00 0.02
695 002011 盾安环 境 20,600 131,840.00 0.02
696 603111 康尼机 电 19,750 130,547.50 0.02
697 002309 中利集 团 9,000 128,700.00 0.02
698 002498 汉缆股 份 57,800 127,738.00 0.02
699 600862 中航高 科 20,700 127,305.00 0.02
700 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.02
701 002547 春兴精 工 28,100 122,235.00 0.02
702 002542 中化岩 土 22,500 120,150.00 0.02
703 002041 登海种 业 17,485 119,247.70 0.02
704 002418 康盛股 份 25,400 107,188.00 0.02
705 002239 奥特佳 29,540 106,934.80 0.02
706 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01
707 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
708 002721 金一文 化 3,600 32,364.00 0.01
709 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
49
净值比 例（ ％）
1 000333 美的集 团 6,014,030.25 1.47
2 000651 格力电 器 5,073,624.00 1.24
3 000002 万
科Ａ 5,012,576.62 1.23
4 000858 五 粮 液 3,219,534.77 0.79
5 002415 海康威 视 3,153,506.77 0.77
6 000725 京东方 Ａ 2,832,610.00 0.69
7 000001 平安银 行 1,944,419.18 0.48
8 601229 上海银 行 1,843,319.60 0.45
9 601318 中国平 安 1,779,786.59 0.44
10 002460 赣锋锂 业 1,539,855.00 0.38
11 002304 洋河股 份 1,354,730.00 0.33
12 002594 比亚迪 1,340,753.00 0.33
13 000538 云南白 药 1,285,200.00 0.31
14 002230 科大讯 飞 1,232,474.08 0.30
15 601012 隆基股 份 1,187,848.16 0.29
16 002027 分众传 媒 1,185,342.40 0.29
17 600276 恒瑞医 药 1,167,503.00 0.29
18 600036 招商银 行 1,105,982.00 0.27
19 002475 立讯精 密 1,105,863.82 0.27
20 002008 大族激 光 1,090,922.00 0.27
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002450 康得新 2,259,881.34 0.55
2 000002 万
科Ａ 2,014,381.00 0.49
3 600309 万华化 学 1,827,996.14 0.45
4 000063 中兴通 讯 1,225,836.08 0.30
5 600276 恒瑞医 药 1,056,551.10 0.26
6 000333 美的集 团 1,048,301.00 0.26
7 601318 中国平 安 1,042,934.00 0.26
8 000651 格力电 器 892,762.00 0.22
9 601600 中国铝 业 863,802.72 0.21
10 601012 隆基股 份 862,451.80 0.21
11 002460 赣锋锂 业 849,048.00 0.21
12 000858 五 粮 液 684,509.00 0.17
13 300750 宁德时 代 653,170.82 0.16
14 600036 招商银 行 626,788.00 0.15
15 600518 康美药 业 622,060.00 0.15
16 603259 药明康 德 600,980.41 0.15 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
50
17 002415 海康威 视 568,451.00 0.14
18 601766 中国中 车 522,649.00 0.13
19 000661 长春高 新 500,343.01 0.12
20 600000 浦发银 行 496,969.00 0.12
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 165,707,444.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 75,915,876.12
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IF1807
沪深 300 股
指期货
IF1807 合约
6 6,263,640.00 -334,500.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
IC1807
中证 500 股
指期货
IC1807 合约
6 6,225,600.00 -378,040.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
IF1809
沪深 300 股
指期货
1 1,032,840.00 -86,460.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
51
IF1809 合约 更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 -799,000.00
股指期 货投 资本 期收 益 -444,399.03
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -847,520.00
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金为指数型基金，主 要投资标的为指数成份股 和备选成份股。基金留存 的现金头寸根据基
金合同规定，投资于基础 资产与标的指数相关性较 高的股指期货组合，旨在 配合基金日常投资管理
需要， 更有 效地 进行 流动 性管理 ，以 更好 地跟 踪标 的指数 ，实 现投 资目 标。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,366,127.36
2 应收证 券清 算款 1,570,767.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,318.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,941,213.21
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
52
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有
人户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,191 60,657.52 70,041,853.00 12.56% 344,046,113.00 61.71% 143,415,281.00 25.72%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
芜湖歌 斐资 产管 理有 限公
司－歌 斐传 承私 募基 金
11,572,651.00 2.23%
2 厦门市 担保 有限 公司 5,500,000.00 1.06%
3 安英慧 5,038,800.00 0.97%
4 蔡咏仪 4,000,000.00 0.77%
5 陈晓明 3,300,000.00 0.64%
6 田雪芝 3,150,000.00 0.61%
7 宋志强 2,928,300.00 0.56%
8 耿勤新 2,681,800.00 0.52%
9 曹茂秋 2,622,800.00 0.51%
10 联讯证 券股 份有 限公 司 2,589,244.00 0.50%
11
中国银 行股 份有 限公 司－
MSCI 中国 A 股交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联
接基金
143,415,281.00 27.66%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
53
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 12 日 ）基 金份 额总 额 4,136,570,680
本报告 期期 初基 金份 额总 额 347,503,247
本报告 期 基 金总 申购 份额 250,000,000
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 40,000,000
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 557,503,247
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
54
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
国泰君 安
证券
4 187,645,762.52 78.36% 24,641.04 78.36% -
中国银 河
证券
5 51,826,719.36 21.64% 6,805.23 21.64% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了东北证券、东方 证券、高华证券、国盛证 券、国信证券、海
通证券、华泰证券、平安 证券、瑞银证券、申万宏 源证券、太平洋证券、天 风证券、万和证券、西
部证券、兴业证券、招商 证券、中金公司、中信建 投证券、中信证券和中银 国际证券的交易单元作
为本基 金交 易单 元， 本报 告期无 股票 交易 及应 付佣 金。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，国盛证券的交易 单元为本基金本期新增的 交易单元。本期没
有剔除 的券 商交 易单 元。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
55
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券 33,202.20 11.02% 3,500,000.00 100.00%
中国银 河证 券 268,117.55 88.98% - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 中证
500ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 新增申
购赎回 代办 证券 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-20
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20% 的
时间区 间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
华夏
MSCI
中国
A 股
1
2018-01-01
至
2018-06-30
102,932,981.00 47,882,300.00 7,400,000.00 143,415,281.00 25.72% MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
56
ETF
联接
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《MSCI 中国 A 股 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
12.1.3 《MSCI 中国 A 股 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
