平安大华深证 300指数增强型证券投资基
金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华深证300指数增强
场内简称
-
基金主代码
700002
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,908,040.13份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数
复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制
跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合
管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪
误差不超过7.75%。
投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样
本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控
制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投
资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投
资收益率。
其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标
的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指
数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟
踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场
股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准 深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主
要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈特正 王永民
联系电话
0755-22626828 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真
0755-23997878 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-1,379,005.14
本期利润
-10,726,972.42
加权平均基金份额本期利润
-0.2632
本期基金份额净值增长率
-14.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.5000
期末基金资产净值
64,362,286.93
期末基金份额净值
1.500
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-7.46% 1.62% -8.32% 1.62% 0.86% 0.00%
过去三个月
-13.24% 1.30% -12.74% 1.27% -0.50% 0.03%
过去六个月
-14.87% 1.36% -14.18% 1.30% -0.69% 0.06%
过去一年
-5.78% 1.16% -8.62% 1.10% 2.84% 0.06%
过去三年
-26.22% 1.72% -30.32% 1.66% 4.10% 0.06%
自基金合同
生效起至今
61.71% 1.56% 39.16% 1.54% 22.55% 0.02%
注：1、业绩比较基准：深证300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。本基
金以95%的深证300指数作为跟踪标，深证300指数于2009年11月4日发布，对深圳A股初步
筛选后的样本股，根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前300只股票组
成样本。深证300指数的300只成份股涵盖了深圳主板、中小板和创业板三个市场，总流通市值
占全部深圳证券市场的70%左右，是目前唯一覆盖深圳证券市场三个市场层次的规模指数；剩余
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5%的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率（税后），以反映在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。因此，该基
准是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于2011年12月20 日正式生效，截至报告期末已满六年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可
【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目
前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持
有股权 60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股
权 14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定
的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的
理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截
至2018年6月30日，平安大华基金共管理57只公募基金，资产管理总规模2442亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
施旭
平安大华
深证
300指数
增强型证
券投资基
金的基金
经理
2016年5月
19日
- 7
施旭先生，哥伦比亚大学
金融数学硕士，曾任职于
西部证券、Mockingbird
Capital Management、
EquaMetrics Inc、国信
证券，于2015年加入平
安大华基金，任衍生品投
资中心量化研究员，现任
平安大华深证300指数增
强型证券投资基金、平安
大华量化成长多策略灵活
配置混合型证券投资基金、
平安大华鑫享混合型证券
投资基金、平安大华鑫安
混合型证券投资基金、平
安大华中证沪港深高股息
精选指数型证券投资基金、
平安大华股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平
安大华转型创新灵活配置
混合型证券投资基金、平
安大华量化先锋混合型发
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起式证券投资基金、平安
大华量化精选混合型发起
式证券投资基金基金经理。
DANIEL
DONGNING
SUN
衍生品投
资中心投
资执行总
经理、平
安大华深
证300指
数增强型
证券投资
基金基金
经理
2017年9月
5日
- 13
DANIEL DONGNING SUN先
生,美国籍。北京大学硕
士，美国哥伦比亚大学博
士，约翰霍普金斯大学博
士后。先后担任瑞士再保
险自营交易部量化分析师、
花旗集团投资银行高级副
总裁、瑞士银行投资银行
交易量化总监、德意志银
行战略科技部量化服务负
责人。2014年10月加入
平安大华基金管理有限公
司，任衍生品投资中心投
资执行总经理。现任平安
大华深证300指数增强型
证券投资基金、平安大华
沪深300指数量化增强证
券投资基金、平安大华鑫
荣混合型证券投资基金、
平安大华量化先锋混合型
发起式证券投资基金、平
安大华股息精选沪港深股
票型证券投资基金基金经
理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持
有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018上半年，A股市场发生了明显的变化，风格切换较以前加快，一季度市场的波动
幅度加大，去年强势的白马蓝筹在一月份走出强势冲高行情后回落，出现较大幅震荡；同时，中
小创等成长股出现部分结构性反弹，部分成长股投资价值逐渐显现；进入二季度后，受国内去杠
杆和对美贸易战不断发酵的影响，市场风险偏好下降，包括本基金在内，市场对下半年国内经济
形势持谨慎态度，各指数均出现较大幅震荡和下跌，估值回落，一定程度超出市场预期。上半年，
本基金在跟踪深证300指数控制跟踪误差的前提下，控制各行业和风格的总体暴露，利用量化多
因子模型，精选各行业内优质上市公司，争取相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.500元；本报告期基金份额净值增长率为-14.87%，业
绩比较基准收益率为-14.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内政策底有望探明，去杠杆的节奏也有可能发生变化，但是外部风险依旧，
整体经济较上半年难言有大的改观，市场的个股和结构性机会大于整体的系统性机会，本基金的
投资也将做相应调整以应对未来市场变化。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基
金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，
其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进
行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持
独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华深证300指数增
强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基
金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
6,861,425.11 7,204,739.66
结算备付金
388,979.18 20,368.33
存出保证金
4,987.01 5,896.15
交易性金融资产
58,489,519.26 64,787,378.64
其中：股票投资
58,489,519.26 64,787,378.64
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,128.00 1,381.80
应收股利
- -
应收申购款
79,198.52 79,700.63
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
65,825,237.08 72,099,465.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
999,066.24 -
应付赎回款
43,055.25 139,939.46
应付管理人报酬
45,364.47 51,389.68
应付托管费
8,005.47 9,068.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用
205,521.07 101,649.99
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
161,937.65 268,072.71
负债合计
1,462,950.15 570,120.60
所有者权益：
实收基金
42,908,040.13 40,591,892.61
未分配利润
21,454,246.80 30,937,452.00
所有者权益合计
64,362,286.93 71,529,344.61
负债和所有者权益总计
65,825,237.08 72,099,465.21
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.500元，累计份额净值1.580元，基金份额
总额42,908,040.13份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月 30日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年6月30日
一、收入
-9,430,094.36 5,946,150.43
1.利息收入
21,754.72 18,287.09
其中：存款利息收入
21,754.72 18,287.09
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-116,382.53 -2,691,598.34
其中：股票投资收益
-531,966.69 -3,124,600.52
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
415,584.16 433,002.18
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-9,347,967.28 8,610,796.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
12,500.73 8,664.79
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列）
减：二、费用 1,296,878.06 916,953.75
1．管理人报酬
292,622.03 246,054.98
2．托管费
51,639.12 43,421.43
3．销售服务费 6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
747,065.94 424,407.16
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
205,550.97 203,070.18
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-10,726,972.42 5,029,196.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-10,726,972.42 5,029,196.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
40,591,892.61 30,937,452.00 71,529,344.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -10,726,972.42 -10,726,972.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,316,147.52 1,243,767.22 3,559,914.74
其中：1.基金申购款
9,731,277.02 6,778,469.81 16,509,746.83
2.基金赎回款
-7,415,129.50 -5,534,702.59 -12,949,832.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
42,908,040.13 21,454,246.80 64,362,286.93
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
36,629,973.74 17,068,733.43 53,698,707.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 5,029,196.68 5,029,196.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,179,698.99 2,063,790.33 6,243,489.32
其中：1.基金申购款
9,963,026.26 5,157,594.97 15,120,621.23
2.基金赎回款
-5,783,327.27 -3,093,804.64 -8,877,131.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
40,809,672.73 24,161,720.44 64,971,393.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华深证300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1689号《关于核准平安大华深证300指数增
强型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2011年11月14日至2011年12月16日，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集417,679,038.56元，业经安永华明会计师事务所有限公
司(2011)验字第60937497_H02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华深证
300指数增强型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效，基金合同生效日的基
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共35 页
金份额总额为417,710,046.22份基金份额，其中认购资金利息折合31,007.66份基金份额。本
基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市
场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，
其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资产占基金资
产的比例范围为5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为深
证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华深证300指
数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及自2018年1月1日至2018 年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共35 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共35 页
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
联营公司、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
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当期发生的基金应支付
的管理费
292,622.03 246,054.98
其中：支付销售机构的
客户维护费
64,482.97 52,007.64
注：支付基金管理人 平安大华基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.85%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.85% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
51,639.12 43,421.43
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年 1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
基金合同生效日（
2011年12月20日 ）持有
的基金份额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的基金份额
9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,999,000.00 9,999,000.00
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共35 页
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
23.3033% 24.5000%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
深圳中行存款
6,861,425.11 18,216.73 5,345,444.03 16,505.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600750
江中
药业
2018
年
5月
2日
重大
事项
17.75
2018
年
8月
1日
16.12 15,540 287,202.19275,835.00 -
002310
东方
园林
2018
年
5月
25日
重大
事项
13.08 - - 12,000 228,028.98156,960.00 -
002573
清新
环境
2018
年
6月
重大
事项
11.55 - - 10,100 134,671.00116,655.00 -
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
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19日
注：本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票。该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.3财务报表的批准
本财务报表已于2018年8月27日经本基金的基金管理人批准。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
58,489,519.26 88.86
其中：股票
58,489,519.26 88.86
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
7,250,404.29 11.01
7 其他各项资产
85,313.53 0.13
8 合计
65,825,237.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
707,040.48 1.10
B
采矿业
39,867.00 0.06
C
制造业
33,829,631.21 52.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
523,203.00 0.81
E
建筑业
1,357,977.00 2.11
F
批发和零售业
1,420,212.00 2.21
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,988,450.40 6.20
J
金融业
2,795,573.00 4.34
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
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K
房地产业
3,119,647.00 4.85
L
租赁和商务服务业
200,970.00 0.31
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
897,862.00 1.40
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
106,220.00 0.17
R
文化、体育和娱乐业
2,440,331.56 3.79
S
综合
232,750.00 0.36
合计
51,659,734.65 80.26
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采掘业
- -
C
制造业
4,902,560.61 7.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
651,270.00 1.01
G
交通运输、仓储和邮政业
438,666.00 0.68
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
658,892.00 1.02
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
32,980.00 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
145,416.00 0.23
合计
6,829,784.61 10.61
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共35 页
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000651
格力电器
66,800 3,149,620.00 4.89
2 000333
美的集团
49,200 2,569,224.00 3.99
3 002415
海康威视
59,900 2,224,087.00 3.46
4 000725
京东方A
507,900 1,797,966.00 2.79
5 000002
万科A
70,500 1,734,300.00 2.69
6 000568
泸州老窖
19,400 1,180,684.00 1.83
7 000776
广发证券
88,400 1,173,068.00 1.82
8 300003
乐普医疗
31,900 1,170,092.00 1.82
9 000963
华东医药
23,800 1,148,350.00 1.78
10 002142
宁波银行
66,700 1,086,543.00 1.69
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002518
科士达
72,600 723,822.00 1.12
2 601100
恒立液压
32,620 681,105.60 1.06
3 601633
长城汽车
69,000 677,580.00 1.05
4 600828
茂业商业
127,700 651,270.00 1.01
5 300618
寒锐钴业
4,500 577,530.00 0.90
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651
格力电器
3,809,384.00 5.33
2 000792
盐湖股份
3,684,216.00 5.15
3 002001
新 和 成
3,357,204.00 4.69
4 000157
中联重科
2,928,986.00 4.09
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共35 页
5 000333
美的集团
2,896,280.00 4.05
6 000776
广发证券
2,858,080.00 4.00
7 002146
荣盛发展
2,857,359.00 3.99
8 000999
华润三九
2,707,978.19 3.79
9 002589
瑞康医药
2,563,915.00 3.58
10 300070
碧水源
2,463,305.00 3.44
11 002555
三七互娱
2,425,942.00 3.39
12 002027
分众传媒
2,425,137.00 3.39
13 300182
捷成股份
2,423,719.00 3.39
14 000876
新 希 望
2,259,560.00 3.16
15 002439
启明星辰
2,176,100.00 3.04
16 000002
万
科Ａ
2,168,969.07 3.03
17 000997
新 大 陆
2,128,532.00 2.98
18 000625
长安汽车
2,126,834.70 2.97
19 000488
晨鸣纸业
2,063,319.00 2.88
20 300033
同花顺
2,061,962.00 2.88
21 002078
太阳纸业
1,910,767.00 2.67
22 002415
海康威视
1,875,003.00 2.62
23 000671
阳 光 城
1,867,913.00 2.61
24 000338
潍柴动力
1,826,808.00 2.55
25 300113
顺网科技
1,784,935.00 2.50
26 002456
欧菲科技
1,768,408.50 2.47
27 000830
鲁西化工
1,707,920.00 2.39
28 002179
中航光电
1,691,993.00 2.37
29 000725
京东方Ａ
1,680,820.00 2.35
30 002202
金风科技
1,671,096.00 2.34
31 002142
宁波银行
1,663,350.00 2.33
32 000568
泸州老窖
1,653,660.85 2.31
33 000598
兴蓉环境
1,638,660.00 2.29
34 000400
许继电气
1,637,358.00 2.29
35 000039
中集集团
1,632,296.00 2.28
36 300408
三环集团
1,627,597.23 2.28
37 002217
合力泰
1,594,961.00 2.23
38 002624
完美世界
1,577,898.00 2.21
39 000825
太钢不锈
1,568,503.00 2.19
40 002475
立讯精密
1,568,217.00 2.19
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共35 页
41 300003
乐普医疗
1,551,962.00 2.17
42 002223
鱼跃医疗
1,507,809.00 2.11
43 002008
大族激光
1,500,698.00 2.10
44 000028
国药一致
1,497,734.00 2.09
45 000059
华锦股份
1,489,046.80 2.08
46 000783
长江证券
1,473,641.00 2.06
47 000541
佛山照明
1,463,990.00 2.05
48 000895
双汇发展
1,459,335.00 2.04
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000792
盐湖股份
3,903,393.16 5.46
2 000651
格力电器
3,187,833.00 4.46
3 000157
中联重科
3,051,932.00 4.27
4 000333
美的集团
2,896,793.80 4.05
5 002146
荣盛发展
2,729,547.16 3.82
6 002589
瑞康医药
2,650,542.00 3.71
7 002027
分众传媒
2,385,928.00 3.34
8 002001
新 和 成
2,368,131.00 3.31
9 000625
长安汽车
2,295,213.64 3.21
10 300070
碧水源
2,254,659.00 3.15
11 000338
潍柴动力
2,252,315.00 3.15
12 002142
宁波银行
2,185,147.60 3.05
13 000997
新 大 陆
2,167,351.20 3.03
14 002008
大族激光
2,123,112.00 2.97
15 000999
华润三九
2,092,400.00 2.93
16 000858
五 粮 液
1,902,115.16 2.66
17 300498
温氏股份
1,894,609.80 2.65
18 000825
太钢不锈
1,888,573.00 2.64
19 002078
太阳纸业
1,881,128.06 2.63
20 002475
立讯精密
1,851,680.00 2.59
21 000776
广发证券
1,848,435.00 2.58
22 002230
科大讯飞
1,822,891.00 2.55
23 002624
完美世界
1,821,966.00 2.55
24 000488
晨鸣纸业
1,775,109.00 2.48
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共35 页
25 002223
鱼跃医疗
1,731,683.00 2.42
26 300072
三聚环保
1,692,912.00 2.37
27 000598
兴蓉环境
1,674,138.00 2.34
28 002466
天齐锂业
1,645,992.48 2.30
29 000783
长江证券
1,622,505.00 2.27
30 000028
国药一致
1,601,635.00 2.24
31 002241
歌尔股份
1,560,395.00 2.18
32 001979
招商蛇口
1,534,758.80 2.15
33 002202
金风科技
1,533,614.00 2.14
34 000581
威孚高科
1,524,300.84 2.13
35 002555
三七互娱
1,514,941.00 2.12
36 000830
鲁西化工
1,510,770.00 2.11
37 300408
三环集团
1,508,350.60 2.11
38 000059
华锦股份
1,506,125.11 2.11
39 000069
华侨城Ａ
1,497,362.00 2.09
40 000876
新 希 望
1,490,600.00 2.08
41 300182
捷成股份
1,475,695.00 2.06
42 000002
万
科Ａ
1,451,933.00 2.03
43 000878
云南铜业
1,451,506.00 2.03
44 000541
佛山照明
1,449,560.00 2.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
257,451,490.90
卖出股票收入（成交）总额
253,869,416.31
“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共35 页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共35 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,987.01
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,128.00
5 应收申购款
79,198.52
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
85,313.53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共35 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,391 12,653.51 10,003,112.96 23.31% 32,904,927.17 76.69%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
75,342.72 0.1756%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共35 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年12 月20 日）基金份额总额
417,710,046.22
本报告期期初基金份额总额
40,591,892.61
本报告期基金总申购份额
9,731,277.02
减:本报告期基金总赎回份额
7,415,129.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 42,908,040.13
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共35 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
为维护基金持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
和《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人平安大华
基金管理有限公司经与本基金的基金托管人协商一致，决定自2018年06月06日至2018 年
06月29日以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议《关于平安大华深证300指数增强
型证券投资基金转型相关事项的议案》，本次基金份额持有人大会由于出具有效表决意见的基
金份额持有人及代理人所代表的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的 50%以上，因此未
达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金
合同》关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共35 页
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券
2 380,439,112.29 74.48% 354,303.29 79.11% -
兴业证券
2 47,250,557.96 9.25% 33,760.02 7.54% -
民生证券
2 36,438,148.67 7.13% 26,647.26 5.95% -
国泰君安
2 23,579,457.07 4.62% 16,772.06 3.74% -
华泰证券
1 8,955,599.58 1.75% 6,370.15 1.42% -
西南证券
1 6,330,200.34 1.24% 4,502.71 1.01% -
西藏东方财富
2 5,297,784.90 1.04% 3,768.15 0.84% -
中泰证券
1 2,478,550.00 0.49% 1,763.01 0.39% -
方正证券
2 - - - - -
浙商证券
2 - - - - -
南京证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国海证券
2 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
华信证券
2 - - - - -
申万证券
2 - - - - -
中航证券
1 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
平安证券
2 - - - - -
长城证券
2 - - - - -
注：
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用
协议。
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共35 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
西藏东方财富
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
南京证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
湘财证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
华信证券
- - - - - -
申万证券
- - - - - -
中航证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
平安大华深证 300指数增强 2018年半年度报告摘要
第 35 页 共35 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 2018/01/01~2018/06/30 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 23.30%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人
选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流
动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值
造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金
出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等情形。
平安大华基金管理有限公司
2018年8月27日
