光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
光 大 保德 信 添天 盈 月度 理 财债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十五日 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 38
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 41
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 44 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重 大 影响 事件 .............................................................................. 45
10.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 45
10.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.8 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45
10.9 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 46
10.10 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 46
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 48
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 49
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 49 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 添天 盈理 财债 券
基金主 代码 360019
交易代 码 360019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 10 月 25 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 39,055,109,498.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 360019 360020
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
420,313,001.13 份 38,634,796,497.54 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于银 行存 款等投 资标 的 ， 力 争获 得 超过人 民 币 7 天 通知 存
款利率 （税 后） 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 同时 ， 本基金 将关 注宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的变 化， 结合 对货 币市 场利率 变动 的预 期， 对
投资组 合进 行管 理。 本基 金 资产可 以投 资于 上市 商业 银行、 大型 商业 银行 、
国有商 业银 行、 股份制 商 业银行 、 城 市商 业银行 、 邮政储 蓄银 行、 农村商
业银行 、 外资 银行 中具 有 证券投 资基 金托 管人 资格 、 证 券投 资基 金代 销业
务资格 或合 格境 外机 构投 资者托 管人 资格 的商 业银 行的协 议存 款 。 若 本基
金投资 的协 议存 款中 未约 定可提 前支 取并 无利 息损 失的 ， 则 该笔 存款 的到
期日不 得晚 于该 运作 周期 的第一 个开 放日 。 本基 金 在投资 银行 存款 时将 对
不同银 行的 银行 存款 收益 率做深 入的 分析 ，同 时结 合各银 行的 信用 等级 、
存款期 限等 因素 的研 究 ， 综合考 量整 体利 率市 场环 境及其 变动 趋势 ， 在严
格控制 风险 的前 提下 决定 各银行 存款 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民 币 7 天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收 益和 预期 风险 低
于普通 债券 型基 金 、 混合 型基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 （021 ）80262888 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096
传真 （021 ）80262468 010-66275853
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200010 100033
法定代 表人 林昌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 建设 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
B 类
本期已 实现 收益 5,697,754.06 635,312,920.77
本期利 润
5,697,754.06 635,312,920.77
本期净 值收 益率 2.2397% 2.3587%
3.1.2 期末 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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数据和指标 光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A
类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B
类
期末基 金资 产净 值 420,313,001.13 38,634,796,497.54
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
B 类
累计净 值收 益率 23.9416% 23.0365%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
(2) 本基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．光大保德信添天 盈理财 债券 A 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3356% 0.0010% 0.1125% 0.0000% 0.2231% 0.0010%
过去三 个月 1.0554% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.7141% 0.0011%
过去六 个月 2.2397% 0.0012% 0.6788% 0.0000% 1.5609% 0.0012%
过去一 年 4.4205% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 3.0517% 0.0012%
过去三 年 10.9197% 0.0031% 4.1100% 0.0000% 6.8097% 0.0031%
自基金 合同 生效
起至今
23.9416% 0.0035% 9.6806% 0.0015% 14.2610% 0.0020%
2．光大保德信添天 盈理财 债券 B 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3555% 0.0010% 0.1125% 0.0000% 0.2430% 0.0010%
过去三 个月 1.1132% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.7719% 0.0011%
过去六 个月 2.3587% 0.0012% 0.6788% 0.0000% 1.6799% 0.0012%
过去一 年 4.6699% 0.0013% 1.3688% 0.0000% 3.3011% 0.0013%
过去三 年 11.7178% 0.0031% 4.1100% 0.0000% 7.6078% 0.0031%
自基金 合同 生效
起至今
23.0365% 0.0036% 8.3733% 0.0014% 14.6632% 0.0022%
注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 10 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B 类 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
根据基 金合 同的 规定， 本 基金建 仓期 为 2012 年 10 月 25 日至 2013 年 4 月 24 日。 建 仓期 结束时
本基金 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。
截至 2018 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 44 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、 光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大 保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信 尊尚 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 （ 已清 盘） 、 光大 保 德信中 国制 造 2025 灵活
配置混合型证券投资基金 、光大保德信风格轮动混 合型证券投资基金、光大 保德信产业新动力灵活
配置混合型证券投资基金 、光大保德信永鑫灵活配 置混合型证券投资基金、 光大保德信吉鑫灵活配
置混合型证券投资基金、 光大保德信恒利纯债债券 型证券投资基 金、光大保 德信铭鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信诚鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信安祺债券型证券投资
基金、光大保德信安和债 券型证券投资基金、光大 保德信事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金、
光大保德信永利纯债债券 型证券投资基金、光大保 德信安诚债券型证券投资 基金、光大保德信多策
略智 选 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金 、 光 大保 德信尊 盈半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资
基金、光大保德信中高等 级债券型证券投资基金、 光大保德信先进服务业灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 尊 富 18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资 基 金、 光大保 德信 多 策略优 选一 年定 期开 放
灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信创业板 量化优选股票型证券投资 基金、光大保德信多策
略精 选 18 个月 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、光 大保 德信 超短 债债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
沈荣 基金经 理 2018-01-16 - 7 年
沈荣先 生，2007 年获 得上 海交通
大学工 学学 士学 位，2011 年获得
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 学 位 。
2007 年 7 月至 2008 年 9 月 在上海
电 器 科 学 研 究 所 （ 集 团 ） 有 限 公
司 任 职 CAD 开 发 工 程 师 ；2011
年 6 月至 2012 年 3 月 在国 金证券
股 份 有 限 公 司 任 职 行 业 研 究 员 ；
2012 年 3 月至 2014 年 4 月 在宏源
证 券 股 份 有 限 公 司 任 职 行 业 分 析
师、固 定收 益分 析师 ；2014 年 4
月至 2017 年 6 月 在平 安养 老保险
股 份 有 限 公 司 任 职 债 券 助 理 研 究
经理、 投资 经理 ；2017 年 7 月加光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 担 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 。
现 任 光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金 、
光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
尊 盈 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德信多 策略 智 选 18 个 月定 期开放
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
光 大 保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 、光 大保 德信 尊富 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 超 短 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
光 大 保 德 信 晟 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
蔡乐 基金经 理 2014-09-11 2018-03-24 14 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱
包 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大
保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 吉 鑫 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 安 祺 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
多策略 智 选 18 个 月定 期开 放混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大
保 德 信 尊 盈 半 年 定 期 开 放 债 券 型光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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发起式 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行 效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年 宏观 经济 数 据显示 我国 经济 运行 稳中 略向下 。 工 业生产 方面 ， 5 月规 模以 上工 业
增加值 同比 实际 增长 6.9% ，增速 比 4 月 份回落 0.2 个百分 点；1-5 月工业 增加 值增长 6.9% ， 总体 较
为强劲 。 需 求方 面，1-5 月全国固 定资 产投 资 （ 不含 农户 ） 同比 增 长 6.1% ， 增 速比 1-4 月 份回 落 0.9
个百分点；其中房地产投 资增速依然较稳定，制造 业投资增速小幅上行，基 建投资增速持续下滑。
1-5 月房地产 开发 投资 同比 名义增 长 10.2% ， 增速比 1-4 月回 落 0.1 个百 分点； 制 造业投 资增 长 5.2% ，
增速 比 1-4 月提 高 0.4 个百 分点； 基础 设施 投资 （不 含电力 、 热 力、 燃气 及水 生产和 供应 业） 同比 增
长 9.4% ， 增 速比 1-4 月 回落 3 个百 分点 。 消 费增 速有 所 放缓。 5 月 单月 社会 消费 品 零售总 额同 比 8.5% ，
1-5 月社会消 费品 零售 总额 同比 9.5% ， 1-4 月累 计同 比 9.7% 。 进出 口较 快增 长 ， 5 月以 美元 计出 口同
比增 长 12.6% ， 进口 同比 增长 26% 。6 月 官方 制造 业 PMI 为 51.5% ， 比 上月 回落 0.4 个 百分 点 ； 从 分
项指数 来看 ，生 产、 新订 单和新 出口 订单 分别 回 落 0.5 、0.6 及 0.4 个百 分点 ，其中 新出 口订 单回 落光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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至荣枯 线 50 以 下。
通货膨 胀方 面，2018 年 5 月 CPI 同 比上 涨 1.8% ， 环 比下 降 0.2% ；PPI 同 比上 涨 4.1% ，环 比上
涨 0.4% 。5 月 CPI 环比继 续下降 ， 同比 涨幅 与上 月 相同 ；生 鲜食 品和 猪肉 价 格下降 是 CPI 环比 下行
的主要原因。PPI 环比由降转升，同比涨幅扩大；主要受原油和钢材价格上涨影响。通胀压力整 体
可控。
5 月社 融超 预期 下滑 ，显 示非标 收缩 和紧 信用 压力 仍在持 续。5 月 新增 人民 币贷款 11500 亿 元，
前值 11800 亿元 。 5 月 社会 融资规 模增 量 7608 亿元 ， 创 22 个月 新低 ， 前 值由 15600 亿 元修 正为 15605
亿元 ； 社 融增 量同 比和 环 比均大 幅下 降 。5 月 M2 增速 8.3%，与 4 月持 平，M2 增速 整体 维持 低速 增
长。
货币政 策边 际有 所放 松 。4 月 17 日 ， 中 国人 民银 行 决定，从 2018 年 4 月 25 日起 ， 下 调主 要商
业银行 人民 币存 款准 备金 率 1 个百 分点 ；同 日， 上 述银行 将各 自按 照 “ 先借 先 还 ” 的 顺序 ，使 用降 准
释放的 资金 偿还 其所 借央 行的中 期借 贷便 利 （MLF）。6 月 24 日 ， 中 国人 民 银行决 定 ， 从 2018 年 7
月 5 日起 ，下 调国 有大 型 商业银 行、 股份 制商 业银 行、邮 政储 蓄银 行、 城市 商业银 行、 非县 域农 村
商业银 行 、 外 资银 行人 民币 存款准 备金 率 0.5 个 百分 点， 支持 市场 化法 制化 “ 债 转股 ” 和小 微企 业融 资 。
债券市 场运 行方 面， 上半 年收益 率震 荡下 行。4 月 央行宣 布降 准， 带动 了 4 月中旬 的收 益率 下
行，但 4 月 末到 5 月 初资 金面 超 预期 紧张 ，利 率出 现回调 。6 月 公布的 5 月 份经济 数据 出现 下滑 ，
年内第 三次 定向 降准 公布 ，带动 收益 率持 续下 行。
按照契约要求，添天盈基 金主要投资于银行协议存 款、存单和银行间质押式 回购，我们通过扩
大交易 对手 范围 、多 方询 价来提 高组 合的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 光大 保德 信添 天盈理 财债 券 A 份额 净值 增长率 为 2.2397% ， 业绩 比较基 准收 益率 为
0.6787% ； 光 大保 德信 添天 盈理财 债 券 B 份额 净值 增 长率 为 2.3587% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.6787% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 上半 年的 高频 数据 在 春节后 的复 工影 响下 有小 幅反弹 ， 但这 并不 改变 基 本面整 体向 下的 趋
势。下半年随着库存周期 的结束，全球经济的下行 ，企业盈利、出口都将受 到影响，进而影响到投
资。下 半年 基本 面压 力有 可能超 出预 期。 同时 也可 以看到 财政 政策 出台 进行 托底。
上半年 降准 两次 ，货 币政 策边际 有所 放松 。4 月 17 日，中 国人 民银 行决 定， 从 2018 年 4 月 25
日起， 下调 主要 商业 银行 人民币 存款 准备 金率 1 个 百分点 ；同 日， 上述 银行 将各自 按照 “ 先 借先 还 ”
的顺序 ， 使 用降 准释 放的 资金偿 还其 所借 央行 的 中 期借贷 便利 （MLF ）。6 月 24 日， 中国 人民 银 行光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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决定 ， 从 2018 年 7 月 5 日 起， 下调 国有 大型 商业 银 行、 股份 制商 业银 行 、 邮 政储蓄 银行 、 城市 商业
银行 、非 县域 农村 商业 银 行、 外资 银行 人民 币存 款 准备金 率 0.5 个 百分 点， 支持市 场化 法制 化 “ 债转
股” 和 小微 企业 融资 。 随 着 外汇贬 值 ， 国 内货 币政 策 操作空 间也 被打 开 ， 预 计 资金面 在下 半年 将比 上
半年宽 松许 多。
展望后市，债券市场在基 本面与资金面的共振下将 有良好的表现，预计收益 率在当前水平上还
有进一 步的 下行 空间 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期内，公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表（包括基金会计）、投 研部门代表、监察
稽核部 代表 、 IT 部 代表 、 金 融工程 部门 代表 人员 组成 的估值 委员 会 。 公 司估 值委 员会主 要负 责制 定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和 长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合 法合规发表意见；金融 工程负责估值政策调整
对投资 绩效 的评 估；IT 部 就估值 政策 调整 的技 术实 现进行 评估 。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金 资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券 型 A 实 施利润 分配 的金 额 为 5,697,754.06 元。
报告期 内， 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券 型 B 实 施利润 分配 的金 额 为 635,312,920.77 元。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 17,323,376,125.57 10,156,842,133.49
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 27,775,673,762.81 4,635,838,062.99
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
27,775,673,762.81 4,635,838,062.99
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 96,000,264.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 116,278,126.65 52,345,353.67
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
45,311,328,279.03 14,845,025,550.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
6,240,917,490.67 1,952,550,751.17
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,665,506.66 2,009,343.27
应付托 管费
2,452,962.12 642,989.84
应付销 售服 务费
437,931.33 110,797.23
应付交 易费 用 6.4.7.7 330,850.55 52,471.75
应交税 费
- -
应付利 息
4,330,655.27 2,366,263.10
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 83,383.76 69,000.00
负债合 计
6,256,218,780.36 1,957,801,616.36
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 39,055,109,498.67 12,887,223,933.79
未分配 利润 6.4.7.10 - - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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所有者 权益 合计
39,055,109,498.67 12,887,223,933.79
负债和 所有 者权 益总 计
45,311,328,279.03 14,845,025,550.15
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.00 元， 基金 份额 总额 39,055,109,498.67 份；
其中，A 类基 金份 额总 额 为 420,313,001.13 份，B 类基金 份额 的份 额总 额 为 38,634,796,497.54 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
758,354,258.77 20,972,317.75
1.利息 收入
751,222,276.07 20,962,651.59
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 374,407,323.91 6,314,157.42
债券利 息收 入
364,952,739.55 5,004,104.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,862,212.61 9,644,389.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
7,123,116.80 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,123,116.80 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 8,865.90 9,666.16
减：二、费用
117,343,583.94 2,237,478.32
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 34,552,820.42 1,023,309.87
2．托 管费 6.4.10.2 11,056,902.52 327,459.17
3．销 售服 务费 6.4.10.2 1,696,501.63 322,782.29
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
69,901,043.01 485,675.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
69,901,043.01 485,675.61
6.税金 及附 加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 136,316.36 78,251.38
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
641,010,674.83 18,734,839.43 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
641,010,674.83 18,734,839.43
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
12,887,223,933.79 - 12,887,223,933.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 641,010,674.83 641,010,674.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
26,167,885,564.88 - 26,167,885,564.88
其中：1.基 金申 购款 31,690,673,396.86 - 31,690,673,396.86
2.基金 赎回 款 -5,522,787,831.98 - -5,522,787,831.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -641,010,674.83 -641,010,674.83
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
39,055,109,498.67 - 39,055,109,498.67
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
537,785,177.60 - 537,785,177.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 18,734,839.43 18,734,839.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
740,787,770.14 - 740,787,770.14
其中：1.基 金申 购款 1,359,028,342.69 - 1,359,028,342.69
2.基金 赎回 款 -618,240,572.55 - -618,240,572.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -18,734,839.43 -18,734,839.43
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,278,572,947.74 - 1,278,572,947.74 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012] 第 1069 号 《关于 核准 光大 保德信 添 天盈季 度理 财债 券型
证券投资基金募集的批复 》核准，由光大保德信基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《光大保德信 添天盈季度理财债券型证 券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为
契 约 型 定 期 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
2,051,940,874.41 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第 412 号验
资报告予 以验证。经向中 国证监会备案，《光大保 德信添天盈季度理财债券 型证券投资基金基金合
同》于 2012 年 10 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,052,329,955.03 份基
金份额 ， 其 中认购 资金 利 息折合 389,080.62 份基 金 份额。 本基 金的基 金管 理 人为光 大保 德信 基金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以 下简 称 “ 中 国建 设 银行 ”) 。
本基金 根据 投资 者认( 申) 购 本基金 的金 额， 对投 资者 持 有的基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服
务费用 ， 因 此形 成不 同的 基金份 额等 级。 本基 金设 A 级 和 B 级 两级 基金 份额 ， 两级 基金 份额 分别 设
置基金 代码 ， 并 单独 公布 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 。 投 资者 可自 行选择 认( 申) 购的 基金 份
额等级,不 同基 金份 额等 级 之间不 得互 相转 换 。 根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法 》 和 《 光大 保
德信添天盈月度理财债券 型证券投资基金基金合同 》的有关规定，本基金的 投资范围为现金，通知
存款， 短期 融资 券， 1 年及 1 年以 内的 银行 定期 存款、 大额存 单、 逆回 购、 剩 余期 限在 397 天 以内( 含
397 天) 的债 券、 期限 在 1 年以内( 含 1 年) 的 债券 回购 、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 资产 支持
证券及 中期 票据 、 期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的中 央银 行票据 以及 中国 证监 会、 中国人 民银 行认 可的 其
他货币市场工具。其中， 本基金投资于银行存款和 到期日不晚于最近一个开 放日的逆回购的比例不
低于基 金资 产的 80% ， 其 中银行 存款 包括 现金 、银 行通知 存款 、银 行定 期存 款、银 行协 议存 款和 备
付金存 款。 本基 金在 每个 开放期 之前 10 个 工作 日至 开放期 后 10 个工 作日 的期 间，不 受上 述投 资 比
例限制 ， 但必 须保 持现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。根
据 2014 年 4 月 16 号公 布 的《光 大保 德信 添天 盈季 度理财 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会
决议生效公告》，本基金 变更为光大保德信添天盈 月度理财债券型证券投资 基金并修改合同内容。光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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根据更新的《光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金基金合同》， 本基金的业绩比较基准
由原先 的“3 个月 银行 定期 存款利 率(税后 )” 变 更为 ： 人民 币 7 天 通知 存款 利率( 税后) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、中国证 券投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》、《 光大 保德信
添天盈 月度 理财 债券 型证 券投资 基金 基 金合 同》 和 在财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]30
号《关 于铁 路债 券利息 收 入所得 税政 策问 题的通 知 》、财 税[2016]36 号《关 于全面 推开 营业 税改征
增值税 试点 的通 知》、 财 税[2016]46 号 《关 于进一 步明确 全面 推开 营改增 试 点金融 业有 关政 策的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的转让收 入免征增值税，对国债 、 地方政府债以及金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 的贷 款服务 ， 以 2018 年 1 月
1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 对基 金取 得 的 2016-2018 年 发行 的铁 路债券 利息 收入 ， 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。
(4) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 10,376,125.57
定期存 款 17,313,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 3,400,000,000.00
存款期 限1-3 个月 9,100,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 4,813,000,000.00
其他存 款 -
合计 17,323,376,125.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
27,775,673,7
62.81
27,815,803,500
.00
40,129,737.19 0.1028
合计
27,775,673,7
62.81
27,815,803,500
.00
40,129,737.19 0.1028
资产支持证券 - - - -
合计 27,775,673,7
62.81
27,815,803,500
.00
40,129,737.19 0.1028
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场
96,000,264.00 -
合计 96,000,264.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 565.76
应收定 期存 款利 息 115,472,935.93
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 804,624.96
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 116,278,126.65
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 330,850.55
合计 330,850.55
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 24,795.19
账户维 护费 9,000.00
合计 83,383.76
6.4.7.9 实收基金
光大保德信添天盈理 财债 券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 141,699,851.25 141,699,851.25
本期申 购 752,391,403.12 752,391,403.12
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -473,778,253.24 -473,778,253.24
本期末 420,313,001.13 420,313,001.13 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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光大保德信添天盈理 财债 券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,745,524,082.54 12,745,524,082.54
本期申 购 30,938,281,993.74 30,938,281,993.74
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -5,049,009,578.74 -5,049,009,578.74
本期末 38,634,796,497.54 38,634,796,497.54
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入和 因份 额升 降级 导致的 强制 调增 份额 ，赎 回份额 含因 份额 升
降级导 致的 强制 调减 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
光大保德信添天盈理 财债 券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 0.00 0.00 -
本期利 润 5,697,754.06 - 5,697,754.06
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,697,754.06 - -5,697,754.06
本期末 - - -
光大保德信添天盈理 财债 券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 0.00 0.00 -
本期利 润 635,312,920.77 - 635,312,920.77
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -635,312,920.77 - -635,312,920.77
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 25 页共 49 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 46,650.34
定期存 款利 息收 入 374,360,534.25
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 139.32
合计 374,407,323.91
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
7,123,116.80
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 7,123,116.80
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
23,528,283,920.11
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
23,521,160,803.31
减： 应 收利 息总 额 -
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
7,123,116.80
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 8,865.90
合计 8,865.90
6.4.7.19 交易费用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 24,795.19
银行间 汇划 费用 42,457.60
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 1,475.00
合计 136,316.36
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 影响 关系 的关联 方未 发生 变化 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
34,552,820.42 1,023,309.87
其中：支付销售机 构的客户
维护费
270,339.52 91,347.98
注：支 付基 金管 理人 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的管理 费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
11,056,902.52 327,459.17
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.08% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
合计
光大保 德信 14,530.09 1,320,995.51 1,335,525.60
光大证 券 572.59 - 572.59
建设银 行 8,604.54 - 8,604.54
合计 23,707.22 1,320,995.51 1,344,702.73
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券B 类
合计
光大保 德信 14,134.33 29,035.20 43,169.53
光大证 券 771.03 - 771.03
建设银 行 9,860.70 - 9,860.70
合计 24,766.06 29,035.20 53,801.26
注： 支付 基金 销售 机构 的 光大保 德信 添天 盈理 财基 金 A 级 和光 大保 德信添 天 盈理财 基 金 B 级的
销售服 务费 分别 按前 一日 该类基 金资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的 年费 率计 提。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的销售 服务 费。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间管 理人 未投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
光大保德信添天盈理 财债 券 A 类
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
光大保德信添天盈理 财债 券 B 类
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 10,376,125.57 46,650.34 94,782,755.57 9,840.65
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
1、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 A 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 30 页共 49 页
实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
5,697,754.06 - - 5,697,754.06 -
2、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 B 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
635,312,920.77 - -
635,312,920.
77
-
注：本 基金 在本 报告 期累 计分配 收 益 641,010,674.83 元， 以红 利再 投资 方式 结转入 实收 基金
641,010,674.83 元。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而持 有的 流通 受限的 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 6,240,917,490.67 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111898155
18 长 安银 行
CD092
2018-07-02 96.98 2,000,000.00 193,960,000.00
111892022
18 乌 鲁木 齐
银行 CD016
2018-07-02 99.46 127,000.00 12,631,420.00
111771701
17 贵 州银 行
CD068
2018-07-02 97.87 1,500,000.00 146,805,000.00
111899213
18 盛 京银 行
CD224
2018-07-02 99.08 1,672,000.00 165,661,760.00
111899213
18 盛 京银 行
CD224
2018-07-03 99.08 1,021,000.00 101,160,680.00
111894453
18 昆 仑银 行
CD020
2018-07-03 98.93 927,000.00 91,708,110.00
111899969 18 齐 鲁银 行 2018-07-02 96.71 3,000,000.00 290,130,000.00 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 31 页共 49 页
CD075
111894869
18 郑 州银 行
CD047
2018-07-03 97.65 3,846,000.00 375,561,900.00
111895204
18 台 州银 行
CD015
2018-07-03 98.74 3,000,000.00 296,220,000.00
111894521
18 营 口银 行
CD011
2018-07-03 98.92 261,000.00 25,818,120.00
111896236
18 天 津银 行
CD133
2018-07-03 99.63 2,955,000.00 294,406,650.00
111781937
17 厦 门国 际
银行 CD119
2018-07-03 99.67 1,613,000.00 160,767,710.00
111815177
18 民 生银 行
CD177
2018-07-03 99.72 1,112,000.00 110,888,640.00
111721161
17 渤 海银 行
CD161
2018-07-04 98.85 1,000,000.00 98,850,000.00
111821109
18 渤 海银 行
CD109
2018-07-04 97.96 1,100,000.00 107,756,000.00
111821130
18 渤 海银 行
CD130
2018-07-04 99.89 100,000.00 9,989,000.00
111821038
18 渤 海银 行
CD038
2018-07-04 99.59 1,000,000.00 99,590,000.00
111821182
18 渤 海银 行
CD182
2018-07-04 99.38 3,553,000.00 353,097,140.00
111894509
18 乌 鲁木 齐
银行 CD041
2018-07-03 98.92 532,000.00 52,625,440.00
111894507
18 昆 仑银 行
CD021
2018-07-03 98.93 544,000.00 53,817,920.00
111784154
17 九 江银 行
CD140
2018-07-02 99.22 422,000.00 41,870,840.00
111782233
17 广 州农 村
商业银 行
CD140
2018-07-02 99.58 4,839,000.00 481,867,620.00
111819190
18 恒 丰银 行
CD190
2018-07-02 99.55 1,021,000.00 101,640,550.00
111815230
18 民 生银 行
CD230
2018-07-05 99.36 2,151,000.00 213,723,360.00
111782233
17 广 州农 村
商业银 行
CD140
2018-07-04 99.58 2,174,000.00 216,486,920.00
111897837
18 成 都银 行
CD129
2018-07-02 99.34 1,721,000.00 170,964,140.00
111895503
18 台 州银 行
CD020
2018-07-05 98.68 124,000.00 12,236,320.00
111899954 18 富 滇银 行 2018-07-05 96.62 3,000,000.00 289,860,000.00 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 32 页共 49 页
CD188
111785331
17 桂 林银 行
CD130
2018-07-05 99.09 122,000.00 12,088,980.00
111892863
18 富 滇银 行
CD074
2018-07-05 99.19 500,000.00 49,595,000.00
111894784
18 长 沙银 行
CD059
2018-07-05 97.69 3,671,000.00 358,619,990.00
111897656
18 长 沙银 行
CD104
2018-07-05 98.26 1,000,000.00 98,260,000.00
111895125
18 营 口银 行
CD017
2018-07-04 98.74 2,062,000.00 203,601,880.00
111815099
18 民 生银 行
CD099
2018-07-06 99.15 5,155,000.00 511,118,250.00
111809124
18 浦 发银 行
CD124
2018-07-02 99.72 1,122,000.00 111,885,840.00
111895805
18 乌 鲁木 齐
银行 CD053
2018-07-02 99.80 2,021,000.00 201,695,800.00
111895503
18 台 州银 行
CD020
2018-07-02 98.68 653,000.00 64,438,040.00
111899132
18 厦 门银 行
CD072
2018-07-02 99.09 2,000,000.00 198,180,000.00
111785331
17 桂 林银 行
CD130
2018-07-02 99.09 156,000.00 15,458,040.00
111894453
18 昆 仑银 行
CD020
2018-07-06 98.93 42,000.00 4,155,060.00
111895630
18 杭 州联 合
银行 CD024
2018-07-06 99.81 2,000,000.00 199,620,000.00
合计
66,819,000.00 6,598,812,120.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
的基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 的风 险管理 体系 包括 三个 层次 ： 第一 层次 是基 于自 我评 估和管 理的 业务/ 职光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 33 页共 49 页
能部门 ； 第二 层次 是公 司经 营层的 风险 管理 工作 委员 会； 第三 层次 是董 事会 下设 的风险 管理 委 员 会 。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部门 的风险管理日常工作，定 期进行自我评估，并向风 险管理工作委员会报告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司 风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金的基金管理人风险 管理部门建立了对基金进 行风险评估的数量化系统 ，可以从各个不同
的层面 对基 金所 承受 的各 类风险 进行 密切 跟踪 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金投资于同 一发行主体发行的
信用类 投资 品种 不超 过基 金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有
一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券的 10% 。 本 基金存 放在 具有 基金 托管 资格的 同一 商业 银行 的
存款不 超过 基金 资产 净值 的 30% ， 存放 在不 具有 基 金托管 资格 而具 有基 金代 销业务 资格 或合 格境 外
机构投 资者 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款不 超过 基金资 产净 值 的 5% 。 本 基 金主要 投资 于银 行存 款 ，
银行存款由银行信用作为 支撑，信用风险相对其他 信用类货币市场工具更小 。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。在
现券的选择方面，本基金 所投资的央行票据 、国债 、金融债等投资品种其发 行主体分别为央行、财
政部和 政策 性银 行， 因此 不存在 重大 违约 风险 。 而 信用品 种的 投资 ， 本 基金 主要对 发行 主体 的资 质、
发行人 长期 评级 、发 行人 授信额 度等 指标 进行 综合 考量， 以控 制投 资品 种的 违约风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下的 债券 ，
通过对 投资 品种 信用 等级 评估来 控制 证券 发行 人的 信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本期末 本基 金未 持有 除国 债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 34 页共 49 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有 关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人于约定开放日要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》且于
基金开 放期 内按 照 《公 开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施
行) 等法 规的 要求 对本 基金 组合资 产的 流动 性风 险进 行管理 ， 通过 监控 基金 平 均剩余 期限 、 平均 剩余
存续期 限 、 高 流动 资产 占 比、 持仓 集中 度 、 投 资交 易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) ， 并结 合份
额持有 人集 中度 变化 予以 实现。
一般情 况下 ， 本基 金投 资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天 ， 且 能够 通过 出
售所持有的银行间同业市 场交易债券应对流动性需 求，本报告期末，本基金 投资组合的平均剩余期
限为未 超 120 天。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。于 开放 期内 ，本 基
金与由本基金的基金管理 人管理的其他开放式基金 共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ， 本基 金与 由本 基 金的基 金管 理人 管理 的全 部投资 组合 持有 一家 上
市公司 发行 的可 流通 股票 ，不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金资产 净值 的 20% 。本 基 金主动 投资 于流 动性 受限 资产的 市值 合计 不得 超光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 35 页共 49 页
过基金 资产 净值 的 15% 。 本报告 期末 ， 本基 金持 有 流动性 受限 资产 的 估值 占 基金资 产净 值的 比例 符
合法律 法规 相关 要求 。
于开放 期内 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变 现资 产 的 可变 现价 值
进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质 押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行存 款，因 此存 在相 应的 利率 风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2018 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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资产
银行存款
3,410,376
,125.57
9,100,00
0,000.00
4,813,000
,000.00
- - -
17,323,37
6,125.57
交易性金融
资产
3,381,009
,093.76
13,253,3
39,549.2
3
11,141,32
5,119.82
- - -
27,775,67
3,762.81
买入返售金
融资产
96,000,26
4.00
- - - - -
96,000,26
4.00
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
116,278,1
26.65
116,278,1
26.65
资产总计
6,887,385
,483.33
22,353,3
39,549.2
3
15,954,32
5,119.82
0.00
0.00
116,278,1
26.65
45,311,32
8,279.03
负债
卖出回购金
融资产
6,240,917
,490.67
- - - - -
6,240,917
,490.67
应付管理人
报酬
- - - - -
7,665,506
.66
7,665,506
.66
应付托管费 - - - - -
2,452,962
.12
2,452,962
.12
应付销售服
务费
- - - - -
437,931.3
3
437,931.3
3
应付交易费
用
- - - - -
330,850.5
5
330,850.5
5
应付利息 - - - - -
4,330,655
.27
4,330,655
.27
其他负债 - - - - - 83,383.76 83,383.76
负债总计
6,240,917
,490.67
0.00
0.00
0.00
0.00
15,301,28
9.69
6,256,218
,780.36
利率敏感度
缺口 646,467,9
92.66
22,353,3
39,549.2
3
15,954,32
5,119.82
0.00
0.00
100,976,8
36.96
39,055,10
9,498.67
上 年度 末
2017 年 12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
3,106,842
,133.49
6,950,00
0,000.00
100,000,0
00.00
- - -
10,156,84
2,133.49
结算备付金 - - - - - - - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 37 页共 49 页
交易性金融
资产
1,695,697
,497.82
2,664,60
9,512.04
275,531,0
53.13
- - -
4,635,838
,062.99
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
52,345,35
3.67
52,345,35
3.67
资产总计 4,802,539
,631.31
9,614,60
9,512.04
375,531,0
53.13
0.00
0.00
52,345,35
3.67
14,845,02
5,550.15
负债
卖出回购金
融资产款
1,952,550
,751.17
- - - - -
1,952,550
,751.17
应付管理人
报酬
- - - - -
2,009,343
.27
2,009,343
.27
应付托管费 - - - - -
642,989.8
4
642,989.8
4
应付销售服
务费
- - - - -
110,797.2
3
110,797.2
3
应付交易费
用
- - - - - 52,471.75 52,471.75
应付利息 - - - - -
2,366,263
.10
2,366,263
.10
其他负债 - - - - - 69,000.00 69,000.00
负债总计 1,952,550
,751.17
0.00
0.00
0.00
0.00
5,250,865
.19
1,957,801
,616.36
利率敏感度
缺口
2,849,988
,880.14
9,614,60
9,512.04
375,531,0
53.13
0.00
0.00
47,094,48
8.48
12,887,22
3,933.79
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关， 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 减少 约 79,966,837 减少 约 6,839,423
基准利 率下 降 1% 增加 约 79,966,837 增加 约 6,839,423
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 38 页共 49 页
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于银 行存 款， 因此 无重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种 ，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 27,775,673,762.81 61.30
其中： 债券 27,775,673,762.81 61.30
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 96,000,264.00 0.21
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,323,376,125.57 38.23
4 其他各 项资 产 116,278,126.65 0.26
5 合计 45,311,328,279.03 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 39 页共 49 页
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,240,917,490.67 15.98
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 ，报 告期 内债 券回购 融资 余额 占基 金资 产净值 的比 例为 报告 期内 每个交 易日 融资 余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 17.64 15.98
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 28.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 27.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
11.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
31.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
- - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 40 页共 49 页
浮动利 率债
合计 115.72 15.98
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 27,775,673,762.81 71.12
8 其他 - -
9 合计 27,775,673,762.81 71.12
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111782233
17 广 州农 村商 业银
行 CD140
8,500,000 846,467,180.43 2.17
2 111811095 18 平 安银 行 CD095 8,000,000 791,743,517.99 2.03
3 111892299 18 南 京银 行 CD026 6,500,000 637,680,674.44 1.63
4 111815099 18 民 生银 行 CD099 6,000,000 594,912,915.58 1.52
5 111781937
17 厦 门国 际银 行
CD119
5,000,000 498,344,741.11 1.28
6 111811129 18 平 安银 行 CD129 5,000,000 496,927,845.12 1.27
7 111897837 18 成 都银 行 CD129 5,000,000 496,722,795.96 1.27 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 41 页共 49 页
8 111811150 18 平 安银 行 CD150 5,000,000 496,031,627.74 1.27
9 111809170 18 浦 发银 行 CD170 5,000,000 495,988,031.79 1.27
10 111810263 18 兴 业银 行 CD263 5,000,000 495,987,677.36 1.27
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1355%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0152%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0311%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时
的溢价与折价，在其剩余 存续期内摊销，每日计提 损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交 易价格，对基金持有的
估值对象 进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净
值的一定幅度时，或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时，基金管理人 可以与基金托管人商定
后进行调整，使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值，确保以摊余成 本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 （3）、 如 有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最 能反映公允价值的方法
估值。 （4 ）、 如有 新增 事项或 变更 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.9.2 上海浦东发展银行股 份有限公司于 2018 年 1 月 19 日收到中国银行业监 督 管理委员会四川监管
局行政处罚决定书（ 川银 监罚字【2018 】2 号） ，主 要内容为： 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 42 页共 49 页
银监会四川监管局对上海 浦东发展银行股份有限公 司成都分行作出行政处罚 决定，对成都分行内控
管理严重失效，授信管理 违规，违规办理信贷业务 等严重违反审慎经营规则 的违规行为依法 查处，
执行罚款 46175 万元人民 币。 此外， 对成 都分行原 行长、2 名副行长、1 名部门负责人和 1 名支行行
长分别给予禁止终身从事 银行业工作、取消其高级 管理人员任职资格、警告 及罚款。目前，成都分
行已按监管要求完成了整 改，总体风险可控，客户 权益未受影响，经营管理 迈入正轨。上述处罚金
额已全额计入 2017 年度公司损益，对浦发银行 的业 务开展及持续经营无 重大 不利影响。
固收信用研究团队按照内 部研究工作规范对该发行 主体进行分析后将其列入 银行信用库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后， 本基金管理人对该发行主 体进行了进一步的研究分 析，认 为此事件未对该
债券投资价值判断产 生重 大的实质性影响。
南京银行股份有限公 司于 2018 年 1 月 29 日收到中国银行业监督管理委 员会 江苏监管局行政处罚 决
定书（苏银监罚决字 【2018 】 1 号） ，主要内容为：
银监会江苏监管局对 镇江 分行违规办理票据业 务违 反审慎经营原则的行 为罚 款 3230 万元人民币。 对
此，南京银行坚决服从监 管部门的上述处罚决定， 并已责成镇江分行按要求 完成整改，对相关责任
人严肃问责，分行现 经营 正常有序。南京银行 将进 一步加强风险管控， 确保 合规安全经营。
固收信用研究团队按照内 部研究工作规范对该发行 主体进行分 析后将其列入 银行信用库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后， 本基金管理人对该发行主 体进行了进一步的研究分 析，认为此事件未对该
债券投资价值判断产 生重 大的实质性影响。
报告期内本基金投资的前 十名证券的其他发行主体 没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年
受到证监会、证券交 易所 公开谴责、处罚的情 况。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 116,278,126.65
4 应收申 购款 - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 116,278,126.65
7.9.4 其他需说明的重要事 项
无其他 需说 明的 重要 事项 。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
21,605 19,454.43 6,989,370.09 1.66% 413,323,631.04 98.34%
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
B 类
41 942,312,109.70 38,629,496,743.72 99.99% 5,299,753.82 0.01%
合计 21,646 1,804,264.51 38,636,486,113.81 98.93% 418,623,384.86 1.07%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
1,488,728.69 0.35%
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
B 类
- - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 44 页共 49 页
合计 1,488,728.69 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
0
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
10~50
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 10~50
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A
类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B
类
基金合 同生 效日 （2012 年 10 月 25
日）基 金份 额总 额
1,727,679,207.69 324,931,182.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 141,699,851.25 12,745,524,082.54
本报告 期基 金总 申购 份额 752,391,403.12 30,938,281,993.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 473,778,253.24 5,049,009,578.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 420,313,001.13 38,634,796,497.54
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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10.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
10.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 - - - - -
注：本 报告 期内 本基 金未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 。
（1） 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 变更 情况
报告 期内 本基 金租 用 的证券 公司 交易 单元 无变 更。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.8.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.9 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上的 情 况。
10.10 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2017
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-02
2
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-04
3
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2018 年第 1 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-11
4
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-16 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 47 页共 49 页
5
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2017 年第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-19
6
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金参 与大 泰金 石基 金销 售有限 公司 交易 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-31
7
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2018 年第 2 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-02-05
8
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-02
9
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金产 品新 增上 海攀 赢金 融信息 服务 有限 公
司为代 销机 构并 参与 其交 易费率 优惠 活动 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-10
10
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2018 年第 3 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-12
11
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-14
12
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在国 金证 券股 份有限 公司 开通 定
期定额 投资 及转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-15
13
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-24
14
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2017 年年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-27
15
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2017 年年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-27
16
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于光 大保 德
信添天 盈月 度理 财债 券型 证券投 资基 金修 改
基金合 同部 分条 款的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-31
17
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2018 年第 4 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-11
18
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金暂 停大 额申 购、 转换 转入的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-14
19
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2018 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-20
20
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在工 商银 行股 份有限 公司 开通 定
期定额 投资 及转 换业 务并 参与其 费率 优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-20
21
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限 公司 为代 销
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-21 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 48 页共 49 页
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
22
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2018 年第 5 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-05-11
23
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在中 国银 河证 券股份 有限 公司 开
通定期 定额 投资 及转 换业 务并参 与其 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-05-21
24
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2018 年第 6 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-08
25
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 摘要 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-08
26
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-08
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201802
12
3,157,
511,32
5.55
1,998,
216,43
2.83
-
5,155,727,7
58.38
13.20%
2 20180124
1,504,
386,31
7.56
2,364,
411,22
2.83
1,000,00
0,000.00
2,868,797,5
40.39
7.35%
3
20180101-201806
30
6,012,
756,79
4.02
5,201,
908,15
7.67
-
11,214,664,
951.69
28.71%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ，可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回
的情况 ，从 而：
（1） 对基 金的 流动 性造 成 冲击， 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。
（2） 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制， 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原
因，而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ，影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。
（3） 因基 金资 产规 模过 小 ，而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略， 或导
致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。
本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 ， 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 ， 保 护持
有人利 益。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 49 页共 49 页
无
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信添 天盈 月度 理财 债券型 证券 投资 基金 的文 件
2、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同
3、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书
4、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议
5、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 法律意 见书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告
9、中 国证 监 会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一八年八月二十 五日
