光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
光 大 保德 信 创业 板 量化 优 选股 票 型证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 五日 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 2 月 13 日起 至 6 月 30 日 止。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 43
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 44
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 46 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 46
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 47
10.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 47
10.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 47
10.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 47
10.8 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 47
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 49
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 50
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 创业 板量 化股 票
基金主 代码 003069
交易代 码 003069
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月 13 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 640,707,859.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于在 创业 板上市 的股 票， 在严 格控 制风险 和保 持良 好流 动
性的前 提下 ， 本 基金 通过 运用量 化投 资策 略， 进行 积极的 组合 优化 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 将采 用数 量化 投资 策略建 立投 资模 型， 重点 投资于 创业 板上 市公 司
证券， 在投 资过 程中 严格 遵守数 量化 投资 纪律 ， 将 大类资 产配 置策 略和 个
股优选 策略 相结 合， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ， 通 过宏 观策 略研究 ， 综 合考 虑宏 观
经济、 国家 财政 政策 、 货 币政策 、 企 业盈 利、 市场 估值以 及市 场流 动性 等
方面 因 素分 析判 断决 定大 类资产 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
（1） 个股 优选
本基金 根据 国内 资本 市场 的实际 运行 情况 和大 量历 史数据 的实 证检 验， 结
合本基 金管 理人 量化 团队 多年的 研究 与投 资经 验， 充分挖 掘并 精选 各种 有
效因子 ， 构 建多 因子 选股 模型。 本基 金将 使用 多因 子选股 模型 对创 业板 股
票进行 评分 ， 仔 细分 析个 股在各 个因 子的 得分 情况 ， 择优 精选 出基 本面 优
秀、 成 长性 好、 符合 市场 热点、 主题 投资 或者 行业 轮动特 点等 具有 良好 预
期收益 的个 股， 构建 投资 组合并 根据 市场 变化 趋势 ， 持续 改进 模型 的有 效
性，力 争基 金资 产长 期稳 健增值 。
本基金 考察 的因 子包 括成 长因 子 、估 值因 子、 基本 面因子 和流 动性 因 子 。
1）成 长因 子
本基金 考察 的成 长因 子可 以参考 以下 指标 ：PEG 、 营业收 入增 长率 、 过 去
三 年 的每 年净 利润 增长 率、 净 资产 增长 率、 可持 续增 长 率（ 留存 收益 率*
净资产 收益 率） 等；
2）估 值因 子
本基金 考察 的估 值因 子可 以参考 以下 指标： 市盈 率 （PE ） 、 市净 率 （PB）、
市现率 （PCF ） 、市销率 （PS） 等；
3）基 本面 因子 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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本 基金考察 的基本面 因子可 以参考以 下指标： 总资产 收益率（ROA ） 、净
资 产 收益 率（ROE ） 、 销售毛 利 率、 主营 业 务收 入、资 产 负债 率、 每 股收
益、每 股现 金流 等；
4）流 动性 因子
本基金 考察 的流 动性 因子 可以参 考以 下指 标： 成交 量、 换 手率 、 流 通市 值
等。 本 基金 将依 据经 济周 期、 行 业周 期、 市场 状态 以及投 资者 情绪 等多 个
层面， 定期 检验 各类 因子 的有效 性以 及因 子之 间的 关联度 ， 采 用定 量的 模
式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据投资目
标， 权 衡风 险与 收益 特征 ， 构建 定量 选股 模型 。 模 型的使 用以 及因 子的 判
定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结
果进行 动态 的更 新。
（2） 股票 投资 组合 的优 化
本基金 还将 考察 对创 业板 有影响 的政 策制 度、 对个 股有影 响的 潜在 事件 等
方面， 从而 对股 票投 资组 合进行 复核 和优 化， 调整 个股权 重， 在控 制风 险
的前提 下追 求收 益最 大化 。
3、债 券投 资策 略
本基金 投资 于债 券的 目的 是在保 证基 金资 产流 动性 的基础 上， 使基 金资 产
得到更 加合 理有 效的 利用 ， 从而 提高 投资 组合 收益 。 为此 ， 本 基金 债券 的
投资将 在限 定的 投资 范围 内， 根 据国 家货 币政 策和 财政政 策实 施情 况、 市
场收益 率曲 线变 动情 况、 市场流 动性 情况 来预 测债 券市场 整体 利率 趋势 ，
同时结 合各 具体 品种 的供 需情况 、 流 动性 、 信 用状 况和利 率敏 感度 等因 素
进行综 合分 析， 在严 格控 制风险 的前 提下 ， 构 建和 调整债 券投 资组 合。 在
确定债 券投 资组 合的 具体 品种时 ， 本 基金 将根 据 市 场对于 个券 的市 场成 交
情况， 对各 个目 标投 资对 象进行 利差 分析 ，包 括信 用利差 ，流 动性 利差 ，
期 权 调整 利差 （OAS ） ，并利 用 利率 模型 对 利率 进行模 拟 预测 ，选 出 定价
合理或 被低 估， 到期 期限 符合组 合构 建要 求的 债券 品种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下， 以套 期保 值为 目的 ， 根据 对现 货和 期货 市
场的分 析， 充分 考虑 股指 期货的 风险 收益 特征 ， 通 过多头 或空 头的 套期 保
值策略 ，以 改善 投资 组合 的投资 效果 ，实 现股 票组 合的超 额收 益。
5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
与传统 的信 用债 相比 ， 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式 发行 和交 易， 整
体流 动 性相 对较 差， 而且 受到发 债主 体资 产规 模较 小、经 营波 动性 较高 、
信用基 本面 稳定 性较 差的 影响， 整体 的信 用风 险相 对较高 。 因 此， 对于 中
小企业 私募 债券 的投 资应 采取更 为谨 慎的 投资 策略 。 本基 金认 为， 投资 该
类债券 的核 心要 点是 对个 券信用 资质 进行 详尽 的分 析， 并 综合 考虑 发行 人
的企业 性质 、 所处 行业 、 资产负 债状 况 、 盈 利能 力 、 现 金流 、 经营 稳定 性
等关键 因素 ，确 定最 终的 投资决 策。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成 及质 量、 提
前偿还 率等 多种 因素 影响 。 本基 金将 在基 本面 分析 和债券 市场 宏观 分析 的
基础上 ， 对 资产 支持 证券 的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利
率风险 等进 行分 析， 采取 包括收 益率 曲线 策略 、 信 用利差 曲线 策略 、 预 期
利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资策 略， 投资 于资 产支持 证券 。
7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 ， 结 合
发行人 资产 负债 状况 、盈 利能力 、现 金流 、经 营稳 定性以 及债 券流 动性 、
信用利 差、 信用 评级 、 违 约风险 等的 综合 评估 结果 ， 选取 具有 价格 优势 和
套利机 会的 优质 信用 债券 进行投 资。
8、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 主要 目的， 参 与 股票 期权 的
投资。 本基 金将 在有 效控 制风险 的前 提下 ， 选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 期
权合约 进行 投资 。 本 基金 将基于 对证 券市 场的 预判 ， 并结 合股 票期 权定 价
模型， 选择 估值 合理 的期 权合约 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门 或小 组， 按照 有
关要求 做好 人员 培训 工作 ， 确保 投资 、 风 控等 核心 岗位人 员具 备股 票期 权
业务知 识和 相应 的专 业能 力， 同 时授 权特 定的 管理 人员负 责股 票期 权的 投
资审批 事项 ，以 防范 期权 投资的 风险 。
9、权 证及 其他 品种 投资 策 略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ， 结 合期 权定 价
量化模 型估 算权 证价 值， 主要考 虑运 用的 策略 有： 价值挖 掘策 略、 杠杆 策
略、双 向权 证策 略、 获利 保护策 略和 套利 策略 等。
同时， 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ， 本 基金 若认 为
有助于 基金 进行 风险 管理 和组合 优化 的， 可依 据法 律法规 的规 定履 行适 当
程序后 ，运 用金 融衍 生产 品进行 投资 风险 管理 。
业绩比 较基 准 90%× 创业 板综 合指 数收 益 率+10%× 银行 活期 存款 利 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期收 益和 预期 风险 高于 混合型 基金 、 债 券型 基
金和货 币市 场基 金， 属于 较高预 期收 益和 较高 预期 风险的 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 （021 ）80262888 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096
传真 （021 ）80262468 010-66275853
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200010 100033
法定代 表人 林昌 田国立 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 建设 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2018 年 2 月 13 日 （基金合同生效日） 至
2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -57,081,958.40
本期利 润 -85,046,069.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1218
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -84,401,022.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1317
期末基 金资 产净 值 556,306,837.00
期末基 金份 额净 值 0.8683
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.17%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
（4） 本基 金合 同于 2018 年 2 月 13 日生 效， 未满 一 年。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -7.70% 1.99% -7.78% 1.98% 0.08% 0.01%
过去三 个月 -15.24% 1.58% -13.37% 1.53% -1.87% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
-13.17% 1.39% -1.17% 1.59% -12.00% -0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2018 年 2 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2018 年 2 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日。 截至 本报
告期末 ，本 基金 仍处 于建 仓期内 。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2018 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 44 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利 纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、光 大保 德信 尊尚 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（ 已清 盘） 、光 大保 德 信中国 制造 2025 灵活
配置混合型证券投资基金 、光大保德信风格轮动混 合型证券投资基金、光大 保德信产业新动力灵活
配置混合型证券投资基金 、光大保德信永鑫灵活配 置混合型证券投资基金、 光大保 德信吉鑫灵活配
置混合型证券投资基金、 光大保德信恒利纯债债券 型证券投资基金、光大保 德信铭鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信诚鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信安祺债券型证券投资
基金、光大保德信安和债 券型证券投资基金、光大 保德信事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金、
光大保德信永利纯债债券 型证券投资基金、光大保 德信安诚债券型证券投资 基金、光大保德信多策
略智 选 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金 、 光 大保 德信尊 盈半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资
基金、光大保德信中高等 级债券型证券投资基金、 光大保德信先进服务业灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 尊 富 18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 光大保 德信 多 策略优 选一 年定 期开 放
灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信创业板 量化优选股票型证券投资 基金、光大保德信多策光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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略精 选 18 个月 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、光 大保 德信 超短 债债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翟云飞 基金经 理
2018-02-1
3
- 8 年
翟云飞 先生 ，博 士，2010 年 6 月
至 2014 年 3 月在 大成 基金 任职，
其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任
职金融 工程 师、 2011 年 5 月至 2012
年 7 月 任职 产品 设计 师、 2012 年 7
月至 2014 年 3 月 任职 量化 投资研
究员 、 行 业投 资研 究员 ； 2014 年
4 月加 入光 大保 德信 基金， 担任金
融工程 师（负 责量 化投资 研究） 、
高级量 化研 究员。 现任 光大 保德信
风格轮动混合型证券投资基金基
金经理、 光大 保德 信量 化核 心证券
投资基 金基 金经 理、 光 大保 德信事
件驱动灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 光 大保 德信 创业板
量化优选股票型证券投资基金基
金经理 。
赵大年
风险管 理部 副
总监
2018-02-1
3
2018-06-16 11 年
赵大年 先生 ，硕 士。2007 年 6 月
至2007 年10 月在 申万 巴黎 基金管
理有限公司任职产品设计经理；
2007 年 10 月至 2009 年 4 月在钧
锋投资咨询有限公司任职投资经
理；2009 年 4 月 加入 光大 保德信
基金管 理有 限公 司， 先 后担 任风险
管理部 风险 控制 专员、 风险 控制高
级经理 、 副总 监、 总监 （负 责量化
投资研 究等 ） ， 2014 年 8 月至 2018
年 3 月 担任 量化 投资 部总 监， 2018
年 6 月 至今 担任风 险管 理 部副总
监。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年 度， 市场 仅 在一月 份延 续了 上一 年的 趋势上 涨 ， 随 后就 在资 管 新规 、 贸 易战 、 人
民币贬 值等 多种 因素 下市 场震荡 下行 ， 最 终沪 深 300 指数下 跌 12.90% ； 中 证 500 指数下 跌 达 16.53% ；
创业板 综合 指数 下 跌 11.92% 。 从市 场结 构来 看大 盘 蓝筹股 相对 小盘 成长 股更 抗跌， 创业 板创 新类 医
药、TMT 表现 出一 波不 错 的涨幅 。
本基金采用的量化模型秉 持基本面因子的主要选股 逻辑，受建仓期基准快速 上涨的影响，本基
金以-13.17% 的收 益率 落后 业绩基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内净 值增 长率为-13.17% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-1.17% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经济 在 2018 年 上半 年逐 季 回落 ， 但回 落速 度非 常缓 慢， 经济运 行整 体仍 然健 康。 但在资 管新 规
对于表外融资的影响下， 股票市场对于经济下滑的 担忧使得周期类和价值类 板块如钢铁、煤炭、地
产、家电、白酒、消费电 子等行业的估值不断承压 。反观成长股如医药、计 算机、餐饮旅游等行业
在上半 年度 相对 收益 明显 。 但成 长股 的强势 并没 有 蔓延到 更广 泛的 中小 市值 股票。 展望 2018 年下 半
年度，政策面将相对友好 ，而企业经营层面的压力 逐渐显现。从风格上看， 周期板块的估值已经得
到了充分的调整，在政策 面转暖的推动下估值预计 会有所修复；消费板块的 压力主要来自于公司盈光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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利和持股集中度；科技成 长板块的阻力也是来自于 公司的基本面，不断兑现 业绩的科技股是自下而
上选股 的主 要逻 辑。 总体 来看，2018 年 量化 模型 的 绩效相 比 于 2017 年 有明 显提高 ，这 得益 于基 本
面因子 的持 续有 效以 及个 股超额 收 益 的分 散度 提高 。 因此本 基金 将继 续保 持注 重基本 面逻 辑的 风格 ，
寻找估 值较 低且 市值 空间 较大的 股票 ，力 争获 取超 越基准 的收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报 告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员 会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估 值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；金融 工程负责估值政策调整
对投资 绩效 的评 估；IT 部 就估值 政策 调整 的技 术实 现进行 评估 。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信创 业板量 化优 选股 票型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资 产：
-
银行存 款 6.4.7.1 61,510,982.37
结算备 付金
3,878,021.13
存出保 证金
181,885.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 494,099,396.01
其中： 股票 投资
494,099,396.01
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5
14,623.44
应收股 利
-
应收申 购款
150,542.48
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6
-
资产总计
559,835,451.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
745.06
应付赎 回款
265,032.38
应付管 理人 报酬
705,696.87
应付托 管费
117,616.14
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,276,005.13
应交税 费
- 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 163,518.47
负债合计
3,528,614.05
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9
640,707,859.61
未分配 利润 6.4.7.10
-84,401,022.61
所有者权益合计
556,306,837.00
负债和所有者权益总 计
559,835,451.05
注：1、 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净 值 0.8683 元， 基金 份额 总 额 640,707,859.61
份。
2、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月 13 日， 无上 年 度末数 据。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信创 业板量 化优 选股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 2 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018
年 6 月 30 日
一、收入
-76,936,649.05
1.利息 收入
1,555,033.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,074,010.14
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
481,023.03
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-51,094,849.04
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -53,396,815.92
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16
-
股利收 益 6.4.7.17 2,301,966.88
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.18 -27,964,111.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 567,278.01 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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减：二、费用
8,109,420.54
1．管 理人 报酬
3,836,518.90
2．托 管费
639,419.80
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.20 3,462,388.73
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.税金 及附 加
-
7．其 他费 用 6.4.7.21 171,093.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-85,046,069.59
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-85,046,069.59
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 13 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信创 业板量 化优 选股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
786,618,270.15 - 786,618,270.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -85,046,069.59 -85,046,069.59
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-145,910,410.54 645,046.98 -145,265,363.56
其中：1.基 金申 购款 12,248,613.23 -635,115.44 11,613,497.79
2.基金 赎回 款 -158,159,023.77 1,280,162.42 -156,878,861.35
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
640,707,859.61 -84,401,022.61 556,306,837.00
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 13 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信创业板量化优 选股票型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2016]909 号 《关 于准予 光大 保德 信尊 辉 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金注 册的 批复 》 与证 监许 可[2017]1020 号 《关 于准 予光 大保 德信 尊辉 18 个 月定 期开 放债
券型证券投资基金变更注 册的批复》核准，由光大 保德信基金管理有限公司 依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《光 大保德信创业板量化优选 股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
786,215,461.17 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2018) 第 0126
号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案， 《 光大 保德信 创业 板量 化优 选股 票型证 券投 资基 金基 金
合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 786,618,270.15 份 ，其 中
认购资 金利 息折 合 402,808.98 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为光 大保 德信 基金管 理有 限公 司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司( 以下 简称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据《中华人民共和 国证 券投资基金法》和《光大 保德信创业板量化优选股 票型证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票( 含中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票) 、 债券( 包括 国 债、 金 融债、 公司 债、
证券公 司短 期公 司债 券 、 企业债 、 地方 政府 债 、 次 级债 、 中 小企 业私 募债 券 、 可 转换 公司 债券( 含可
分离交 易可 转债) 、 中期 票 据、 央行 票据 及其 他经 中 国证监 会允 许投 资的 债券) 、 货 币市 场工 具 、 资 产
支持证券、债券回购、银 行存款、权证、股指期货 、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金
投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金的 投资 组合 比例 为： 股 票资 产不 低于 基
金资产 的 80% ， 其中 投资 于创业 板上 市公 司证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易 日
日终在扣除股指期货合约 和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，本基金持 有的现金或者到期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净 值 5% ； 前 述 现金资 产不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金 、 应 收
申购款 等。 权证 投资 比例 为基金 产净 值的 0-3% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为：90%x 创业 板综 合指 数
收益率 + 10%x 银行 活期 存款利 率(税后) 。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《光 大保德 信国企 改革 主题股 票型证 券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年 2 月 13 日( 基金合 同生 效日) 至 2018 年 6 月 30 日止 期间 财务 报 表符合 企业 会计 准
则的要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年 2 月 13 日( 基金 合
同生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2018 年 2
月 13 日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 6 月 30 日 止期 间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 、资产支持证券投资和衍 生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当 期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具按其 估值 日的 市场交 易 价格确 定公 允价 值；估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价 值。有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外，基金管理人不
应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
(2) 当金融 工具 不存在 活跃 市场， 采用 在当 前情况 下 适用并 且有 足够 可利用 数 据和其 他信 息支 持光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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的估值技术确定公允价值 。 采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经济 环境 发生重 大变 化或证 券发 行人 发生影 响 金融工 具价 格的 重大事 件 ，应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算 的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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直线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率 法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 管理 人可以 根据 实际 情况 进行 收益分 配， 具体 分
配方案 以公 告为 准， 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
按除权日除权后的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易 所 上市 的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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不活跃) 等情 况， 本 基金 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证 券投资 基金 估值 业务 的
指导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的通 知》 提供 的指
数收益 法、 市盈 率法 、现 金流量 折现 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 对于 在证券交 易所上 市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 资 产支持 证券和私 募债券 除外) 及在 银行
间同业 市场 交易 的固定 收 益品种 ，根 据中 国证监 会 公告[2017]13 号《 中国证 监会关 于证 券投 资基金
估值业 务的 指导 意 见》 及 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的估值处理标准》采 用估值技术确定公允价值 。本基金持有的证券交易 所上市或挂牌转让的固
定收益 品种( 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 按照 中 证指数 有限 公司 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允
价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种 按照中央国债登记结算有 限责任公司所独立提供
的估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]30 号 《关于 铁路 债券 利息 收
入所得 税政 策问 题的通 知》 、财税[2016]36 号 《关于 全面推 开营 业税 改征增 值 税试点 的通 知》 、 财税
[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于
金融机 构同 业往 来等增 值 税政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确 金 融 房 地产开 发 教育
辅助服 务等 增值 税政策 的 通知》 、财税[2017]2 号《 关于资 管产 品增 值税政 策 有关问 题的 补充 通知》 、
财税[2017]56 号 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、 财 税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 项
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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(1) 资管产 品运 营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为， 以 资管产 品管 理人 为增值 税 纳税人 。资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017 年
12 月 31 日 前取 得的 基金 、 非货 物期 货， 可 以选 择 按照实 际买 入价 计算 销售 额， 或 者以 2017 年最 后
一个交 易日 的基 金份 额净 值、非 货物 期货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 ，对 基金 取得 的 2016-2018 年 发行 的铁 路 债券 利息 收入 ，减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。
对基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ； 持
股期限 超过 1 年的 ，暂 免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股， 解禁后 取得 的股 息、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(5) 本基金 的城 市维护 建设 税、教 育费 附加 和地方 教 育费附 加等 税费 按照实 际 缴纳增 值税 额的 适
用比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 61,510,982.37
定期存 款 -
存款期 限 1 个月 内 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
其他存 款 -
合计 61,510,982.37 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 522,063,507.20 494,099,396.01 -27,964,111.19
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 522,063,507.20 494,099,396.01 -27,964,111.19
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 内未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 内未 持有 买断式 回购 交易 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,796.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,745.10
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 81.90
合计 14,623.44
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,276,005.13
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,276,005.13
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 660.53
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
应付转 出费 -
预提审 计费 34,286.10
预提信 息披 露费 128,571.84
合计 163,518.47
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 786,618,270.15 786,618,270.15
本期申 购 12,248,613.23 12,248,613.23
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -158,159,023.77 -158,159,023.77
本期末 640,707,859.61 640,707,859.61
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -57,081,958.40 -27,964,111.19 -85,046,069.59
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,556,320.09 -911,273.11 645,046.98
其中： 基金 申购 款 -406,909.70 -228,205.74 -635,115.44
基金赎 回款 1,963,229.79 -683,067.37 1,280,162.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -55,525,638.31 -28,875,384.30 -84,401,022.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 433,744.22
定期存 款利 息收 入 621,746.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,776.09
其他 743.16
合计 1,074,010.14
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 964,252,814.11
减：卖 出股 票成 本总 额 1,017,649,630.03
买卖股 票差 价收 入 -53,396,815.92
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 债券。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 报告 期内 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 报告 期内 未投 资贵 金属。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 报告 期内 未投 资衍 生工具 。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,301,966.88
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,301,966.88
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -27,964,111.19
—— 股 票投 资 -27,964,111.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -27,964,111.19
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 566,485.84
转换费 收入 792.17
合计 567,278.01
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,462,388.73
银行间 市场 交易 费用 - 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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合计 3,462,388.73
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
审计费 用 34,286.10
信息披 露费 128,571.84
银行汇 划费 用 7,475.17
其他 760.00
合计 171,093.11
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 简称" 建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 间未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 30 页共 51 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,836,518.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,795,744.21
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基金 资产 净值的 1.5% 年 费 率计 提。 基金 管理 费的 计 算方 法如 下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动
在月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 、不可 抗力 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 639,419.80
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。基 金托 管费的 计算 方法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 、不可 抗力 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 间未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 31 页共 51 页
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公
司
61,510,982.37 433,744.22
注：本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 2 月 13 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 没有 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30013
1
英唐智
控
2018-05
-29
重大事
项停牌
5.67 - - 912,400.00 5,695,315.96 5,173,308.00 -
30022
9
拓尔思
2018-04
-17
重大事
项停牌
15.88
2018-0
7-17
14.29 2,500.00 37,172.00 39,700.00 -
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项停牌
9.49 - - 513,219.00 5,911,834.96 4,870,448.31 -
30060
3
立昂技
术
2018-05
-02
重大事
项停牌
35.73
2018-0
8-24
32.07 2,000.00 73,430.00 71,460.00 -
60002
2
山东钢
铁
2018-03
-27
重大事
项停牌
2.02
2018-0
8-16
1.83 337,900.00 746,245.00 682,558.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 32 页共 51 页
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量 化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 33 页共 51 页
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责 任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金不投资于债 券资产，因此在债券资产 投资方面不存在信用风
险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测 流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成 比例进 行证 券投 资的 开
放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制) 。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 34 页共 51 页
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。本报 告期 末， 本
基金持 有的 流动 性受 限资 产的估 值占 基金 资产 净值 的比例 符合 法律 法规 的相 关要求 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率 变化 。本 基金 的生 息资产 主要 为银 行存 款、 结算备 付金 、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2018 年6 月
30 日
1 个月以 内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
61,510,98
2.37
- - - - -
61,510,98
2.37
结算备付金
3,878,021
.13
- - - - -
3,878,021
.13
存出保证金
181,885.6
2
- - - - -
181,885.6
2
交易性金融
资产
- - - - -
494,099,3
96.01
494,099,3
96.01
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 14,623.44 14,623.44
应收申购款 - - - - - 150,542.4150,542.4光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 35 页共 51 页
8 8
资产总计
65,570,88
9.12
-
-
-
-
494,264,5
61.93
559,835,4
51.05
负债
应付证券清
算款
- - - - - 745.06 745.06
应付赎回款 - - - - -
265,032.3
8
265,032.3
8
应付管理人
报酬
- - - - -
705,696.8
7
705,696.8
7
应付托管费 - - - - -
117,616.1
4
117,616.1
4
应付交易费
用
- - - - -
2,276,005
.13
2,276,005
.13
其他负债 - - - - -
163,518.4
7
163,518.4
7
负债总计
-
-
-
-
-
3,528,614
.05
3,528,614
.05
利率敏感度
缺口
65,570,88
9.12
-
-
-
-
490,735,9
47.88
556,306,8
37.00
注：1 、上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负
债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2、本基金合同生效日为 2018 年2 月13 日，无上年度末数据。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股 票，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散 化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格
实施监 控。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 36 页共 51 页
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等，评估并 有效管理基金 面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 494,099,396.01 88.82
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 494,099,396.01 88.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 4,591,552
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 4,591,552
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 494,099,396.01 88.26 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 37 页共 51 页
其中： 股票 494,099,396.01 88.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
65,389,003.50 11.68
8 其他各 项资 产 347,051.54 0.06
9 合计 559,835,451.05 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,257,010.80 1.30
B 采矿业
6,171,896.00 1.11
C 制造业 320,448,242.64 57.60
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,519,552.00 0.45
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
22,113,967.88 3.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
56,964.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
98,606,627.41 17.73
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
24,358.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
981,939.00 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
12,802,346.46 2.30
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,362,013.50 0.42 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 38 页共 51 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
20,754,478.32 3.73
S 综合
- -
合计 494,099,396.01 88.82
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300059 东方财 富
1,360,600.0
0
17,932,708.00 3.22
2 300003 乐普医 疗 465,800.00 17,085,544.00 3.07
3 300122 智飞生 物 313,800.00 14,353,212.00 2.58
4 300296 利亚德 898,800.00 11,576,544.00 2.08
5 300027 华谊兄 弟
1,622,200.0
0
9,992,752.00 1.80
6 300182 捷成股 份
1,316,204.0
0
9,976,826.32 1.79
7 300176 鸿特科 技 118,810.00 9,852,913.30 1.77
8 300369 绿盟科 技 894,948.00 9,575,943.60 1.72
9 300020 银江股 份 963,456.00 9,162,466.56 1.65
10 300383 光环新 网 658,661.00 8,832,644.01 1.59
11 300292 吴通控 股
2,350,513.0
0
8,602,877.58 1.55
12 300184 力源信 息 787,100.00 8,437,712.00 1.52
13 300081 恒信东 方 760,939.00 8,309,453.88 1.49
14 300098 高新兴
1,032,181.0
0
8,236,804.38 1.48
15 300400 劲拓股 份 593,900.00 8,023,589.00 1.44
16 300482 万孚生 物 113,600.00 7,952,000.00 1.43
17 300195 长荣股 份 707,502.00 7,916,947.38 1.42
18 300207 欣旺达 865,900.00 7,801,759.00 1.40
19 300095 华伍股 份
1,264,169.0
0
7,711,430.90 1.39
20 300316 晶盛机 电 577,700.00 7,677,633.00 1.38
21 300065 海兰信 536,400.00 7,552,512.00 1.36
22 300427 红相股 份 524,420.00 7,551,648.00 1.36
23 300349 金卡智 能 390,825.00 7,519,473.00 1.35
24 300459 金科文 化 758,500.00 7,327,110.00 1.32
25 300448 浩云科 技 634,822.00 7,268,711.90 1.31
26 300308 中际旭 创 120,400.00 7,228,816.00 1.30
27 300320 海达股 份 1,346,651.0 7,177,649.83 1.29 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 39 页共 51 页
0
28 300026 红日药 业
1,962,600.0
0
7,163,490.00 1.29
29 300285 国瓷材 料 342,300.00 6,825,462.00 1.23
30 300444 双杰电 气 442,435.00 6,716,163.30 1.21
31 300212 易华录 281,440.00 6,656,056.00 1.20
32 300498 温氏股 份 298,740.00 6,578,254.80 1.18
33 300476 胜宏科 技 420,900.00 6,481,860.00 1.17
34 300497 富祥股 份 167,350.00 6,432,934.00 1.16
35 300398 飞凯材 料 327,100.00 6,398,076.00 1.15
36 300523 辰安科 技 102,660.00 6,393,664.80 1.15
37 300294 博雅生 物 204,651.00 6,342,134.49 1.14
38 300121 阳谷华 泰 441,539.00 6,194,792.17 1.11
39 300401 花园生 物 294,900.00 6,187,002.00 1.11
40 300164 通源石 油 858,400.00 6,171,896.00 1.11
41 300114 中航电 测 675,200.00 6,103,808.00 1.10
42 300038 梅泰诺 568,800.00 6,063,408.00 1.09
43 300388 国祯环 保 306,400.00 5,904,328.00 1.06
44 300120 经纬辉 开 877,569.00 5,879,712.30 1.06
45 300346 南大光 电 444,340.00 5,789,750.20 1.04
46 300422 博世科 405,900.00 5,784,075.00 1.04
47 300213 佳讯飞 鸿 907,600.00 5,717,880.00 1.03
48 300200 高盟新 材 677,500.00 5,623,250.00 1.01
49 300127 银河磁 体 431,900.00 5,610,381.00 1.01
50 300437 清水源 335,097.00 5,569,312.14 1.00
51 300165 天瑞仪 器
1,035,600.0
0
5,519,748.00 0.99
52 300131 英唐智 控 912,400.00 5,173,308.00 0.93
53 300473 德尔股 份 131,953.00 5,007,616.35 0.90
54 300324 旋极信 息 513,219.00 4,870,448.31 0.88
55 300232 洲明科 技 490,360.00 4,844,756.80 0.87
56 300382 斯莱克 602,920.00 4,268,673.60 0.77
57 300219 鸿利智 汇 434,700.00 4,207,896.00 0.76
58 300287 飞利信 574,000.00 4,127,060.00 0.74
59 300395 菲利华 298,700.00 4,062,320.00 0.73
60 300329 海伦钢 琴 471,400.00 3,837,196.00 0.69
61 300463 迈克生 物 153,900.00 3,836,727.00 0.69
62 300391 康跃科 技 359,700.00 3,704,910.00 0.67
63 300031 宝通科 技 242,600.00 3,323,620.00 0.60
64 300323 华灿光 电 239,700.00 3,096,924.00 0.56
65 300034 钢研高 纳 318,425.00 2,980,458.00 0.54
66 300041 回天新 材 324,000.00 2,964,600.00 0.53
67 300297 蓝盾股 份 348,654.00 2,827,583.94 0.51
68 300113 顺网科 技 160,251.00 2,789,969.91 0.50 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 40 页共 51 页
69 300322 硕贝德 318,400.00 2,712,768.00 0.49
70 300335 迪森股 份 236,800.00 2,519,552.00 0.45
71 300416 苏试试 验 120,500.00 2,432,895.00 0.44
72 300015 爱尔眼 科 73,150.00 2,362,013.50 0.42
73 300243 瑞丰高 材 236,316.00 2,282,812.56 0.41
74 300123 亚光科 技 166,400.00 1,903,616.00 0.34
75 300485 赛升药 业 127,800.00 1,839,042.00 0.33
76 300177 中海达 132,400.00 1,721,200.00 0.31
77 300268 佳沃股 份 95,300.00 1,346,589.00 0.24
78 300305 裕兴股 份 208,870.00 1,263,663.50 0.23
79 300262 巴安水 务 215,047.00 1,113,943.46 0.20
80 300284 苏交科 103,600.00 821,548.00 0.15
81 300144 宋城演 艺 33,400.00 784,900.00 0.14
82 300409 道氏技 术 18,900.00 758,079.00 0.14
83 300750 宁德时 代 10,261.00 738,381.56 0.13
84 600022 山东钢 铁 337,900.00 682,558.00 0.12
85 300094 国联水 产 98,800.00 678,756.00 0.12
86 300618 寒锐钴 业 4,560.00 585,230.40 0.11
87 300217 东方电 热 235,900.00 566,160.00 0.10
88 300075 数字政 通 32,200.00 434,378.00 0.08
89 300082 奥克股 份 79,300.00 386,984.00 0.07
90 300371 汇中股 份 18,100.00 275,301.00 0.05
91 300413 芒果超 媒 5,100.00 193,494.00 0.03
92 300124 汇川技 术 5,400.00 177,228.00 0.03
93 300577 开润股 份 4,040.00 166,528.80 0.03
94 300138 晨光生 物 21,760.00 153,408.00 0.03
95 300747 锐科激 光 1,543.00 123,995.48 0.02
96 300635 达安股 份 5,200.00 76,284.00 0.01
97 300603 立昂技 术 2,000.00 71,460.00 0.01
98 300240 飞力达 9,400.00 56,964.00 0.01
99 300384 三联虹 普 1,400.00 56,378.00 0.01
100 300338 开元股 份 3,800.00 51,566.00 0.01
101 300229 拓尔思 2,500.00 39,700.00 0.01
102 300675 建科院 900.00 27,729.00 0.00
103 300023 宝德股 份 3,800.00 24,358.00 0.00
104 002042 华孚时 尚 100.00 744.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基 金资
产净值 比例光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 41 页共 51 页
（％）
1 300287 飞利信 30,485,949.18 5.48
2 300296 利亚德 29,211,073.55 5.25
3 300297 蓝盾股 份 25,569,094.37 4.60
4 300031 宝通科 技 24,718,000.91 4.44
5 300498 温氏股 份 23,712,574.06 4.26
6 300418 昆仑万 维 22,755,836.61 4.09
7 300027 华谊兄 弟 22,182,861.12 3.99
8 300059 东方财 富 22,127,007.30 3.98
9 300026 红日药 业 21,163,547.03 3.80
10 300485 赛升药 业 21,081,078.94 3.79
11 300003 乐普医 疗 20,182,236.76 3.63
12 300250 初灵信 息 20,077,447.09 3.61
13 300324 旋极信 息 19,982,442.97 3.59
14 300118 东方日 升 19,784,574.88 3.56
15 300230 永利股 份 19,543,892.36 3.51
16 300204 舒泰神 19,464,318.41 3.50
17 300039 上海凯 宝 19,390,897.40 3.49
18 300269 联建光 电 19,237,358.15 3.46
19 300072 三聚环 保 19,083,315.10 3.43
20 300370 安控科 技 18,897,145.01 3.40
21 300210 森远股 份 18,397,099.99 3.31
22 300259 新天科 技 18,238,168.16 3.28
23 300388 国祯环 保 17,833,820.03 3.21
24 300122 智飞生 物 16,896,337.61 3.04
25 300401 花园生 物 16,081,762.24 2.89
26 300242 佳云科 技 15,563,538.00 2.80
27 300459 金科文 化 15,215,138.62 2.74
28 300284 苏交科 14,966,928.36 2.69
29 300274 阳光电 源 14,232,379.92 2.56
30 300184 力源信 息 14,079,785.95 2.53
31 300182 捷成股 份 13,687,831.06 2.46
32 300523 辰安科 技 13,687,044.86 2.46
33 300448 浩云科 技 13,363,583.30 2.40
34 300113 顺网科 技 12,818,184.16 2.30
35 300463 迈克生 物 12,568,737.10 2.26
36 300349 金卡智 能 12,326,199.88 2.22
37 300369 绿盟科 技 12,297,236.68 2.21
38 300207 欣旺达 12,108,610.94 2.18
39 300177 中海达 12,074,086.03 2.17
40 300427 红相股 份 12,014,270.58 2.16
41 300323 华灿光 电 11,996,587.87 2.16
42 300422 博世科 11,964,955.71 2.15
43 300335 迪森股 份 11,894,457.74 2.14 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 42 页共 51 页
44 300444 双杰电 气 11,870,807.54 2.13
45 300020 银江股 份 11,758,004.80 2.11
46 300395 菲利华 11,660,791.28 2.10
47 300322 硕贝德 11,551,393.00 2.08
48 300164 通源石 油 11,530,244.00 2.07
49 300176 鸿特科 技 11,523,978.40 2.07
50 300320 海达股 份 11,508,884.39 2.07
51 300497 富祥股 份 11,351,896.50 2.04
52 300041 回天新 材 11,314,387.40 2.03
53 300316 晶盛机 电 11,188,008.88 2.01
54 300308 中际旭 创 11,155,669.82 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300287 飞利信 25,292,129.39 4.55
2 300250 初灵信 息 22,201,505.34 3.99
3 300485 赛升药 业 21,866,041.08 3.93
4 300297 蓝盾股 份 21,033,085.13 3.78
5 300204 舒泰神 20,818,697.51 3.74
6 300031 宝通科 技 19,947,617.76 3.59
7 300039 上海凯 宝 19,836,873.32 3.57
8 300418 昆仑万 维 18,828,697.64 3.38
9 300370 安控科 技 18,563,568.65 3.34
10 300259 新天科 技 18,300,801.95 3.29
11 300118 东方日 升 18,022,497.68 3.24
12 300498 温氏股 份 17,161,218.48 3.08
13 300210 森远股 份 16,793,997.00 3.02
14 300230 永利股 份 16,747,494.02 3.01
15 300072 三聚环 保 16,130,574.22 2.90
16 300269 联建光 电 14,576,566.42 2.62
17 300296 利亚德 14,520,082.55 2.61
18 300242 佳云科 技 14,312,108.60 2.57
19 300274 阳光电 源 14,266,241.24 2.56
20 300026 红日药 业 13,237,909.00 2.38
21 300284 苏交科 12,992,592.90 2.34
22 300324 旋极信 息 12,872,184.46 2.31
23 300177 中海达 12,079,985.71 2.17
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 43 页共 51 页
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,539,713,137.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 964,252,814.11
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出 股票收 入 ” 均按 买
入或卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 44 页共 51 页
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.17.12.1 报 告期内 本基 金投资 的前 十名 证券 中， 利亚德 （300296 ）的 发行 主体 于 2018 年 5 月 7
日收到深圳证券交易所出 具了《关于对利亚德光电 股份有限公司及相关当事 人给予通报批评处分的
决定》 ，具 体内 容为 ：
2015 年 7 月 2 日， 利 亚德 取得中 国证 监会 《关 于核 准利亚 德光 电股 份有 限公 司向周 利鹤 等发 行股 份
购买资 产并 募集 配套 资金 的批复 》 （证 监许可 〔2015 〕1452 号 ） ， 同意 利亚 德 以发行 股份 和支 付现 金
方式购 买周 利鹤 等 10 名交 易对方 合计 持有 的广 州励 丰文化 科技 股份 有限 公司 100% 股 权以 及兰 侠 等
9 名 交易 对方 合计 持有 的 北京金 立翔 艺彩 科技 股份 有限公 司 99% 股权 ，并 向 利亚德 员工 持股 计划 发
行不超 过 22,456,843 股 新 股募集 配套 资金 用于 支付 该次交 易的 现金 对价 部分 ，剩余 部分 配套 资金 将
用于支付本次交易中介机 构费用及补充流动资金。 配套募集资金到位前，利 亚德先行以自有资金向
交易对 方支 付了 部分 现金 对价， 合计 9,128.43 万元 。 配套 募集 资金 到位 后，2015 年 12 月 24 日利 亚
德未经 董事 会审 议将 9,128.43 万元 募集 资金 由募 集资 金专户 汇至 公司 其它 账户 ，以募 集资 金置 换 了
先期投 入的 自有 资金 。利 亚德直 至 2017 年 4 月 20 日才补 充履 行了 董事 会审 议程序 及相 关信 息披 露
义务 。 利 亚德的 上述 行为 违反了 本所 《创 业板 股票 上市规 则 （2014 年 修订） 》 第 1.4 条 、 第 2.1 条和
《创业 板上 市公 司规 范运 作指引 （2015 年 修订 ） 》 第 6.3.7 条 的相 关规 定。 利 亚德董 事长 兼总 经理 李
军、 董 事兼 财务 总监 沙丽 未 能恪尽 职守 、 履 行诚 信勤 勉 义务， 违反 了本 所 《创 业板 股票上 市规 则 （2014
年修订 ） 》 第 1.4 条、 第 2.2 条和 第 3.1.5 条的 相关 规 定， 对 利亚 德上 述违 规行 为负有 重要 责任 。 利 亚
德副总 经理 兼董 事会 秘书 李楠楠 违反 了 《创 业板 股 票上市 规则 （2014 年修 订） 》 第 1.4 条、 第 2.2 条、
第 3.1.5 条和 第 3.2.2 条 的 相关规 定， 对利 亚德 上述 违规行 为负 有重 要责 任。 鉴于利 亚德 光电 股份 有
限公司及相关当事人的上 述违规事实和情节，依据 本所《创业板股票上市规 则（2018 年修订 ） 》 第
16.2 条 、 第 16.3 条和 第 16.4 条 的规 定 ， 经 本所纪 律 处分委 员会 审议 通过 ， 本所 作出如 下处 分决 定：光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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一、对利亚德光电股份有 限公司给予通报批评的处 分；二、对利亚德光电股 份有限公司董事长兼总
经理李 军， 董事 兼财 务总 监沙丽 ，副 总经 理兼 董事 会秘书 李楠 楠给 予通 报批 评的处 分。
基金管理人按照内部研究 工作规范对该股票进行 分 析后将其列入基金投资对 象备选库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后， 基金管理人对该股票的发 行主体进行了进一步的研 究分析，认为此事件未
对该股 票投 资价 值判 断产 生重大 的实 质性 影响 。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券中 ， 华 谊兄 弟 （300027 ） 的 发行 主体 于 2017 年 12 月 21 日 收到 中
国证券监督管理委员会浙 江监管局《关于对华谊兄 弟传媒股份有限公司及相 关人员采取出具警示函
措施的 决定 》 （[2017]73 号 ） ，具 体内 容为 ：
华谊兄 弟未 能 对 2015 年 合并报 表范 围内 两家 子公 司的收 入来 源进 行及 时、 完整地 披露 ，直 至 2017
年 10 月 26 日 才对 上述 事项 进行补 充说 明和 披露 ； 公 司 总经理 兼副 董事 长王 忠磊 对此负 有主 要责 任。
上述行为违反《上市公司 信息披露管理办法》第二 条、第三条的规定。根据 《上市公司信息披露管
理办法 》第 五十 八条 、第 五十九 条的 规定 ，浙 江监 管局决 定对 华谊 兄弟 、王 忠磊予 以警 示。
基金管理人按照内部研究 工作规范对该股票进行分 析后将其列入基金投资对 象备选库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后， 基金管理人对该股票的发 行主体进行了进一步的研 究分析，认为此事件未
对该股 票投 资价 值判 断产 生重大 的实 质性 影响 。
除上述股票之外，报告期 内本基金投资的前十名证 券的发 行主体没有被监管 部门立案调查或在报告
编制日 前一 年受 到证 监会 、证券 交易 所公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.27.12.2 报 告期 内基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 181,885.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,623.44
5 应收申 购款 150,542.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 347,051.54 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,866 131,670.34 593,371.38 0.09% 640,114,488.23 99.91%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 67,520.92 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金的 基金 经理 均未持 有本 基金 的
份额。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2018 年 2 月 13 日 ）基 金份 额总 额 786,618,270.15
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 12,248,613.23
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 158,159,023.77
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 640,707,859.61
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
10.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内， 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 为其审 计的 会计 师事 务所 。
10.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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东兴证 券 1 10,768,292.02 0.43% 7,659.44 0.34% -
西南证 券 1 13,386,721.32 0.53% 12,199.05 0.54% -
中信证 券 1 13,629,316.58 0.54% 6,968.91 0.31% -
中金公 司 1 33,658,203.09 1.34% 30,673.09 1.35% -
安信证 券 1 104,725,773.52 4.18% 97,531.09 4.29% -
招商证 券 1 1,145,008,425.30 45.73% 1,043,451.89 45.85% -
长江证 券 1 1,182,396,003.20 47.23% 1,077,521.66 47.34% -
注： （1） 本 报告 期内 本基 金新增7个 交易 单元， 分别 为东兴 证券、 西南 证券、 中信证 券、 中 金 公
司、安 信证 券、 招商 证券 、长江 证券 各1 个。
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照A 中 列 出的有 关经 营情 况、 治理 情况的 选择 标准 ，对 备选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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10.8.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东兴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
安信证 券 - -
500,000,0
00.00
100.00% - -
招商证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光 大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基 金 新 增 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-23
2
光 大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基 金 新 增 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-24
3
关 于 光 大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券
投资基 金提 前结 束募 集的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-02-08
4
光 大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金合 同生 效公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-02-14
5
光 大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基 金 新 增 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-02-28
6
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 产 品 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-10
7
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 定
期定额 投资 及转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-15
8
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 通 过 网
上直销 平台 （包 括移 动终 端平台 ） 进 行光 大保
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-20 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 50 页共 51 页
德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
申购、 定期 定额 投资 和基 金 转换实 行费 率优 惠
的公告
9
光 大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基金开 放日 常申 购 （赎 回 、 转换 、 定 期定 额投
资）业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-20
10
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 产 品 新 增 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为
代销机 构并 参与 其交 易费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-09
11
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-21
12
光 大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-16
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信创 业板 量化 优选 股票 型证券 投资 基金 设立 的文 件
2、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 基金合 同
3、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书
4、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 托管协 议
5、光 大保 德信 创业 板量 化 优选股 票型 证券 投资 基金 法律意 见书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 创 业板量 化优 选股 票型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 51 页共 51 页
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一八年八月二十 五日
