光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
光 大 保德 信 事件 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 五日 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 42
10.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 42
10.7 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.8 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 45
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 事件 驱动 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 事件 驱动 混合
基金主 代码 003704
交易代 码 003704
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,325,783.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事
件， 把 握各 类事 件创 造出 的投资 机会 ， 力 争在 有效 控制风 险的 前提 下为 基
金份额 持有 人谋 求长 期资 本增值 。
投资策 略
本基金 将在 深入 、 细 致进 行数据 挖掘 和分 析的 基础 上， 把 握事 件性 机会 带
来的超 额收 益， 力争 实现 资产的 稳健 增值 。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ， 通 过宏 观策 略研究 ， 综 合考 虑宏 观
经济、 国家 财政 政策 、 货 币政策 、 企 业盈 利、 市场 估值以 及市 场流 动性 等
方面因 素分 析判 断决 定大 类资产 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 在积 极把 握宏 观经 济变迁 、 证 券市 场变 化以 及证券 市场 参与 各方 行
为逻辑 的基 础上 ， 将 影响 行业和 公司 投资 价值 的事 件性因 素作 为投 资的 主
线，执 行以 事件 驱动 为核 心的投 资策 略。
（1） 事件 驱动 的界 定
可能会 对上 市公 司二 级市 场表现 有影 响的 事件 范围 很广， 包括 但不 限于 股
权激励 、 定 向增 发、 重要 股东增 持、 员工 持股 等， 本基金 将深 入研 究这 四
类事件 ， 共 同构 成整 体的 事件驱 动投 资策 略， 未来 还有更 多策 略可 以不 断
扩展：
1) 股权 激励 事件 的界 定
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经
济权利 ，使 他们 能够 以股 东的身 份参 与企 业决 策、 分享利 润、 承担 风险 ，
从而勤 勉尽 责地 为公 司的 长期发 展服 务的 一种 激励 方法。 从公 司管 理实 践
来看， 股权 激励 对于 改善 公司治 理结 构、 降低 代理 成本、 提升 管理 效率 ，
增强公 司凝 聚力 和市 场竞 争力起 到非 常积 极的 作用 。
2) 定向 增发 事件 的界 定
定向增发是上市公司向符合条件的少数特定投资和非公开发行股份的行
为， 是一 种再 融资 操作 。 上 市公司 通 过 定向 增发 方式 融资 ， 进 行项 目投 资、
收购资 产、 发展 业务 、 补 充资金 等活 动， 有利 于公 司的发 展。 本基 金将 通光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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过对定 增定 价 、 规 模 、 类 别、 盈利 能力 等分 析 ， 构 建投资 组合 。 本基 金不
参与定 增， 仅在 定增 预案 公告后 在二 级市 场买 入。
3) 重要 股东 增持 事件 的界 定
重要股 东增 持是 指上 市公 司的股 东、 高级 管理 人员 及其亲 属， 购买 自己 企
业或公 司股 票的 行为 ， 通 常理解 为上 市公 司内 部人 士对本 公司 发展 前景 看
好， 体 现了 其对 公司 未来 发展的 信心 ， 希 望持 股而 获取收 益。 本基 金将 通
过对增 持金 额、 比例 等筛 选，构 建投 资组 合。
4) 员工 持股 事件 的界 定
员工持 股计 划是 指内 部员 工出资 认购 本公 司的 部分 股权， 委托 专门 机构 管
理， 参 与持 股分 红的 一种 新型企 业内 部股 权形 式。 本基金 将通 过对 有员 工
持股计 划的 公司 进行 分析 ，构建 投资 组合 。
5) 其他 事件
除了上 述的 事件 类型 外， 本基金 也会 紧密 跟踪 诸如 行业重 大项 目发 布、 国
家战略 导向 、 公 司重 大合 同签订 、 公 司管 理层 人员 变动、 公司 新产 品的 研
发或推 出等 各类 事件 ， 分 析研究 这些 事件 对公 司价 值和未 来发 展可 能产 生
的影响 ，进 一步 选择 有投 资潜力 的标 的。
（2） 个股 选择
本基金 通过 选取 一年 内发 布过基 金合 同约 定事 件的 相关公 告的 上市 公司 ，
在其事 件发 生或 相 关 公告 出具后 ， 根 据事 件驱 动的 界定方 法， 从中 挑选 部
分公司 构建 股票 池。 本基 金也可 以在 事前 通过 广泛 收集市 场公 开信 息， 对
公开信 息进 行定 量研 究， 批量选 择有 可能 发生 基金 合同约 定事 件的 公司 进
入股票 池。 本基 金管 理人 通过优 选股 票池 中的 股票 或者批 量买 入构 建投 资
组合。
3、固 定收 益类 品种 投资 策 略
本基金 投资 于固 定收 益类 品种的 目的 是在 保证 基金 资产流 动性 的基 础上 ，
使基金 资产 得到 更加 合理 有效的 利用 ， 从 而提 高投 资组合 收益 。 为 此， 本
基金固 定收 益类 资产 的投 资将在 限定 的投 资范 围内 ， 根据 国家 货币 政策 和
财政政 策实 施情 况、 市场 收益率 曲线 变动 情况 、 市 场流动 性情 况来 预测 债
券市场 整体 利率 趋势 ， 同 时结合 各具 体品 种的 供需 情况、 流动 性、 信用 状
况和利 率敏 感度 等因 素进 行综合 分析 ， 在 严格 控制 风险的 前提 下， 构建 和
调整债 券投 资组 合。 在确 定固定 收益 投资 组合 的具 体品种 时， 本基 金将 根
据市场 对于 个券 的市 场成 交情况 ， 对 各个 目标 投资 对象进 行利 差分 析， 包
括 信 用利 差， 流 动性 利差， 期 权调 整利 差 （OAS ） ，并 利 用利 率模 型 对利
率进行 模拟 预测 ， 选 出定 价合理 或被 低估 ， 到 期期 限符合 组合 构建 要求 的
固定收 益品 种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下， 以套 期保 值为 目的 ， 根据 对现 货和 期货 市
场的 分 析， 充分 考虑 股指 期货的 风险 收益 特征 ， 通 过多头 或空 头的 套期 保
值策略 ，以 改善 投资 组合 的投资 效果 ，实 现股 票组 合的超 额收 益。
5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
与传统 的信 用债 相比 ， 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式 发行 和交 易， 整
体流动 性相 对较 差， 而且 受到发 债主 体资 产规 模较 小、经 营波 动性 较高 、
信用基 本面 稳定 性较 差的 影响， 整体 的信 用风 险相 对较高 。 因 此， 对于 中
小企业 私募 债券 的投 资应 采取更 为谨 慎的 投资 策略 。 本基 金认 为， 投资 该
类债券 的核 心要 点是 对个 券信用 资质 进行 详尽 的分 析， 并 综合 考虑 发行 人光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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的企业 性质 、 所处 行业 、 资产负 债状 况 、 盈 利能 力 、 现 金流 、 经营 稳定 性
等关键 因素 ，确 定最 终的 投资决 策。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成 及质 量、 提
前偿还 率等 多种 因素 影响 。 本基 金将 在基 本面 分析 和债券 市场 宏观 分析 的
基础上 ， 对 资产 支持 证券 的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利
率风险 等进 行分 析， 采取 包括收 益率 曲线 策略 、 信 用利差 曲线 策略 、 预 期
利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资策 略， 投资 于资 产支持 证券 。
7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 ， 结 合
发行人 资产 负债 状况 、盈 利能力 、现 金流 、经 营稳 定性以 及债 券流 动性 、
信用利 差、 信用 评级 、 违 约风险 等的 综合 评估 结果 ， 选取 具有 价格 优势 和
套利机 会的 优质 信用 债券 进行投 资。
8、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 主要 目的， 参与 股票 期权 的
投资。 本基 金将 在有 效控 制风险 的前 提下 ， 选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 期
权合约 进行 投资 。 本 基金 将基于 对证 券市 场的 预判 ， 并结 合股 票期 权定 价
模型， 选择 估值 合理 的期 权合约 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门 或小 组， 按照 有
关要求 做好 人员 培训 工作 ， 确保 投资 、 风 控等 核心 岗位人 员具 备股 票期 权
业务知 识和 相应 的专 业能 力， 同 时授 权特 定的 管理 人员负 责股 票期 权的 投
资审批 事项 ，以 防范 期权 投资的 风险 。
9、权 证及 其他 品种 投资 策 略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ， 结 合期 权定 价
量化模 型估 算权 证价 值， 主要考 虑运 用的 策略 有： 价值挖 掘策 略、 杠杆 策
略、双 向权 证策 略、 获利 保护策 略和 套利 策略 等。
同时， 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ， 本 基金 若认 为
有助于 基金 进行 风险 管理 和组合 优化 的， 可依 据法 律法规 的规 定履 行适 当
程序后 ，运 用金 融衍 生产 品进行 投资 风险 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋中证 全债 指数 收益 率× 50% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于中 高预 期收 益和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 （021 ）80262888 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096
传真 （021 ）80262468 010-66275853 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200010 100033
法定代 表人 林昌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 建设 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 12,776,222.78
本期利 润 3,149,969.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0313
本期加 权平 均净 值利 润率 2.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -3,535,636.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0457
期末基 金资 产净 值 73,790,147.55
期末基 金份 额净 值 0.9543
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.57%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -0.87% 0.62% -3.54% 0.64% 2.67% -0.02%
过去三 个月 -8.68% 0.99% -3.98% 0.57% -4.70% 0.42%
过去六 个月 -9.24% 1.50% -4.46% 0.58% -4.78% 0.92%
过去一 年 3.80% 1.14% 0.18% 0.47% 3.62% 0.67%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.57% 0.98% 5.10% 0.43% -9.67% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 事件 驱动 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 1 月 18 日至 2018 年 6 月 30 日）
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注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务 （涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2018 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 44 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证 券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、光 大保 德信 尊尚 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（ 已清 盘） 、光 大 保 德 信中国 制造 2025 灵活
配置混合型证券投资基金 、光大保德信风格轮动混 合型证券投资基金、光大 保德信产业新动力灵活
配置混合型证券投资基金 、光大保德信永鑫灵活配 置混合型证券投资基金、 光大保德信吉鑫灵活配
置混合型证券投资基金、 光大保德信恒利纯债债券 型证券投资基金、光大保 德信铭鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信诚鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信安祺债券型证券投资
基金、光大保德信安和债 券型证券投资基金、光大 保德信事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金、
光大保德信永利纯债债券 型证券投资基金、光大保 德信安诚债券 型证券投资 基金、光大保德信多策
略智 选 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金 、 光 大保 德信尊 盈半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资
基金、光大保德信中高等 级债券型证券投资基金、 光大保德信先进服务业灵 活配置混合型证券投资光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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基金、 光大 保德信 尊 富 18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 光大保 德信 多 策略优 选一 年定 期开 放
灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信创业板 量化优选股票型证券投资 基金、光大保德信多策
略精 选 18 个月 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、光 大保 德信 超短 债债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经 理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翟云飞 基金经 理
2017-01-1
8
- 7 年
翟云飞 先生 ，博 士，2010 年 6 月
至 2014 年 3 月在 大成 基金 任职，
其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任
职金融 工程 师、 2011 年 5 月至 2012
年 7 月 任职 产品 设计 师、 2012 年 7
月至 2014 年 3 月 任职 量化 投资研
究员 、 行 业投 资研 究员 ； 2014 年
4 月加 入光 大保 德信 基金， 担任金
融工程 师（负 责量 化投资 研究） 、
高级量 化研 究员。 现任 光大 保德信
风格轮动混合型证券投资基金基
金经理、 光大 保德 信量 化核 心证券
投资基 金基 金经 理、 光 大保 德信事
件驱动灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 光 大保 德信 创业板
量化优选股票型证券投资基金基
金经理 。
赵大年
风险管 理部 副
总监
2017-01-1
8
2018-06-16 11 年
赵大年 先生 ，硕 士。2007 年 6 月
至2007 年10 月在 申万 巴黎 基金管
理有限公司任职产品设计经理；
2007 年 10 月至 2009 年 4 月在钧
锋投资咨询有限公司任职投资经
理；2009 年 4 月 加入 光大 保德信
基金管 理有 限公 司， 先 后担 任风险
管理部 风险 控制 专员、 风险 控制高
级经理 、 副总 监、 总监 （负 责量化
投资研 究等 ） ， 2014 年 8 月至 2018
年 3 月 担任 量化 投资 部总 监， 2018
年 6 月 至今 担任风 险管 理 部副总
监。
注：1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执 行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年 度， 市场 仅 在一月 份延 续了 上一 年的 趋势上 涨 ， 随 后就 在资 管 新 规 、 贸 易战 、 人
民币贬 值等 多种 因素 下市 场震荡 下行 ， 最终 沪深 300 指数 下跌 12.90% 。 从市 场结构 来看 今年 上半 年
度中 证 500 指数 下跌 达 16.53% 。 大盘 蓝筹 股相 对小 盘成长 股更 抗跌 。
本基金采用的量化投资策 略结合择时策略与事件驱 动选股策略，在二季度进 行了股票仓位的控
制以规 避市 场风 险。 在 5 月份市 场急 跌时 基金 净值 出现了 回撤 ，最 终本 基金 以半年 度-9.24%的收益
率落后 于业 绩基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-9.24% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-4.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经济 在 2018 年 上半 年逐 季 回落 ， 但回 落速 度非 常缓 慢， 经济运 行整 体仍 然健 康。 但在资 管新 规
对于表外融资的影响下， 股票市场对于经济下滑的 担忧使得周期类和价值类 板块如钢铁、煤炭、地
产、家电、白酒、消费电 子等行业的估值不断承压 。反观成长股如医药、计 算机、餐饮旅游等行业光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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在上半 年度 相对 收益 明显 。 但成 长股 的强势 并没 有 蔓延到 更广 泛的 中小 市值 股票。 展望 2018 年下 半
年度，政策面将相对友好 ，而企业经营层面的压力 逐渐显现。从风格上看， 周期板块的估值已经得
到了充分的调整，在政策 面转暖的 推动下估值预计 会有所修复；消费板块的 压力主要来自于公司盈
利和持股集中度；科技成 长板块的阻力也是来自于 公司的基本面，不断兑现 业绩的科技股是自下而
上选股 的主 要逻 辑。 总体 来看，2018 年 量化 模型 的 绩效相 比 于 2017 年 有明 显提高 ，这 得益 于基 本
面因子的持续有效以及个 股超额收益的分散度提高 。因此本基金将继续保持 择时策略与事件驱动选
股相结 合的 策略 ，力 争在 获取超 越基 准的 相对 收益 的同时 也获 得绝 对收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算 业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 （包 括权
益、 固 定收 益业 务板 块） 、 监察稽 核部 代表 、 IT 部代 表、 金 融工 程部 门代 表人 员组成 的估 值委 员会 。
公司估值委员会主要负责 制定、修订和完善基金估 值政策和程序，选择基金 估值模型及估值模型假
设，定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估 值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定
和修改采用集体决策机制 ，对需采用特别估值的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序，由公司
估值委员会讨论特别估值 方案，同时审慎平衡托管 行、审计师意见和基金同 业的惯常做法，与托管
行沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会提 交建议一般需获得估值
委员会 二分 之一 以上 成员 同意。
公司估 值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产 净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信事 件驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 16,246,758.64 31,091,028.98
结算备 付金
- 10,374,966.21
存出保 证金
44,769.61 223,825.22
交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,745,655.37 158,868,595.34
其中： 股票 投资
10,458,655.37 128,928,595.34
基金投 资
- -
债券投 资
44,287,000.00 29,940,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 100,190,550.29
应收证 券清 算款
2,776,430.63 -
应收利 息 6.4.7.5 427,813.45 861,330.62
应收股 利
- -
应收申 购款
7,400.85 7,648.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
74,248,828.55 301,617,945.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
33,874.82 7,015,934.68
应付管 理人 报酬
92,806.66 392,002.89
应付托 管费
15,467.75 65,333.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 128,049.80 137,589.37
应交税 费
- - 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,481.97 206,390.78
负债合计
458,681.00 7,817,251.52
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 77,325,783.78 279,436,699.49
未分配 利润 6.4.7.10 -3,535,636.23 14,363,994.29
所有者权益合计
73,790,147.55 293,800,693.78
负债和所有者权益总 计
74,248,828.55 301,617,945.30
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9543 元， 基金 份额 总 额 77,325,783.78 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信事 件驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 18 日 （基
金合同生效日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
4,726,979.38 -43,117,430.10
1.利息 收入
305,157.61 11,209,249.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 127,576.77 7,167,588.40
债券利 息收 入
157,131.44 663,374.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,449.40 3,378,286.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
13,730,866.62 -64,819,454.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 12,898,272.15 -65,889,651.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 215,150.00 143,030.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 617,444.47 927,167.49
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -9,626,253.19 7,720,904.78
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 317,208.34 2,771,870.03
减：二、费用
1,577,009.79 8,959,593.44
1．管 理人 报酬
790,332.83 5,453,452.02 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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2．托 管费
131,722.05 908,908.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 446,222.41 2,350,070.36
5．利 息支 出
- 50,261.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 50,261.83
6.税金 及附 加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.21 208,732.50 196,900.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,149,969.59 -52,077,023.54
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,149,969.59 -52,077,023.54
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信事 件驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
279,436,699.49 14,363,994.29 293,800,693.78
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,149,969.59 3,149,969.59
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-202,110,915.71 -21,049,600.11 -223,160,515.82
其中：1.基 金申 购款 25,046,333.53 3,413,964.47 28,460,298.00
2.基金 赎回 款 -227,157,249.24 -24,463,564.58 -251,620,813.82
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
77,325,783.78 -3,535,636.23 73,790,147.55
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 18 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,370,861,276.28 - 1,370,861,276.28
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
- -52,077,023.54 -52,077,023.54 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-754,221,297.32 2,350,302.55 -751,870,994.77
其中：1.基 金申 购款 4,059,562.93 -96,586.02 3,962,976.91
2.基金 赎回 款 -758,280,860.25 2,446,888.57 -755,833,971.68
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
616,639,978.96 -49,726,720.99 566,913,257.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信事件驱动灵活 配置混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2016]2404 号 《关 于准 予光 大保 德信 事 件驱动 灵活 配置 混合 型
证券投资基金注册的批复 》核准，由光大保德信基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《光大保德信 事件驱动灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金
为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 1,370,491,427.03
元， 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2017) 第 047 号验 资报 告予 以
验证 。 经 向中 国证 监会 备 案， 《光 大保 德信 事件驱 动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于 2017
年 1 月 18 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,370,861,276.28 份 ，其中 认购 资金 利息
折合 369,849.25 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为光大 保德 信基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信事件驱动灵活配置 混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定 ，本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具 ，包括国内依法发行上
市的股票( 含中小板、创业 板及其他经中国证监会核 准上市的股票) 、债券( 包括国债、金融债、央 行
票据、地方政府债、企业 债、公司债、中期票据、 证券公司短期公司债、次 级债、中小企业私募债
券、可转换公司债券( 含可 分离交易可转债) 等) 、债券回购、银行存款、货币 市场工具、资产支持 证光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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券、 股指 期货 、 股 票期 权 、 权 证以 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但 须符 合
中国证 监会 相关 规定) 。本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ；持有全 部权 证
的市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约和 股票期 权合 约需 缴纳 的
交易保证金以后，基金保 留的现金或投资于到期日 在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资
产净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 指 数 收益 率× 50% ＋中 证全债 指 数收 益率× 50% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券业协会制定的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2018 年上 半年 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别 化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]30 号 《关于 铁路 债券 利息 收
入所得 税政 策问 题的通 知》 、财税[2016]36 号 《关于 全面推 开营 业税 改征增 值 税试点 的通 知》 、 财税光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于
金融机 构同 业往 来等增 值 税政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确 金 融 房 地产开 发 教育
辅助服 务等 增值 税政策 的 通知》 、财税[2017]2 号《 关于资 管产 品增 值税政 策 有关问 题的 补充 通知》 、
财税[2017]56 号 《 关于 资 管产品 增值 税 有 关问 题的 通知》 、 财 税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 项
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基 金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017 年
12 月 31 日 前取 得的 基金 、 非货 物期 货， 可 以选 择 按照实 际买 入价 计算 销售 额， 或 者以 2017 年最 后
一个交 易日 的基 金份 额净 值、非 货物 期货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 对基 金取 得 的 2016-2018 年 发行 的铁 路债券 利息 收入 ， 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。
对基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ； 持
股期限 超过 1 年的 ，暂 免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股， 解禁后 取得 的股 息、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自 解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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2018 年 6 月 30 日
活期存 款 16,246,758.64
定期存 款 -
存款期 限 1 个月 内 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
其他存 款 -
合计 16,246,758.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,951,966.63 10,458,655.37 -493,311.26
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 5,008,500.00 5,019,000.00 10,500.00
银行间 市场 39,232,090.00 39,268,000.00 35,910.00
合计 44,240,590.00 44,287,000.00 46,410.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,192,556.63 54,745,655.37 -446,901.26
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,330.19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 422,463.06 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.20
合计 427,813.45
注：其 他应 收利 息为 应收 结算保 证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 127,099.80
银行间 市场 应付 交易 费用 950.00
合计 128,049.80
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 44.68
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
应付转 出费 -
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 188,481.97
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 279,436,699.49 279,436,699.49
本期申 购 25,046,333.53 25,046,333.53
本期赎 回（以“-” 号填 列） -227,157,249.24 -227,157,249.24 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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本期末 77,325,783.78 77,325,783.78
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,185,159.14 4,178,835.15 14,363,994.29
本期利 润 12,776,222.78 -9,626,253.19 3,149,969.59
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-14,703,762.36 -6,345,837.75 -21,049,600.11
其中： 基金 申购 款 3,159,344.68 254,619.79 3,413,964.47
基金赎 回款 -17,863,107.04 -6,600,457.54 -24,463,564.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,257,619.56 -11,793,255.79 -3,535,636.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 116,818.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,874.23
其他 883.99
合计 127,576.77
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 200,022,025.16
减：卖 出股 票成 本总 额 187,123,753.01
买卖股 票差 价收 入 12,898,272.15
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 215,150.00 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 215,150.00
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
50,674,213.72
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
49,576,180.00
减： 应 收利 息总 额 882,883.72
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
215,150.00
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买卖 权证 差价 收入 。
6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其他 投资 收益 。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 617,444.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 617,444.47 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,626,253.19
—— 股 票投 资 -9,530,763.19
—— 债 券投 资 -95,490.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -9,626,253.19
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 313,470.34
转换费 收入 3,738.00
合计 317,208.34
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 445,047.41
银行间 市场 交易 费用 1,175.00
合计 446,222.41
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 1,335.21
帐户维 护费 18,360.00
其他费 用 600.00
合计 208,732.50
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无要 披露 的资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 影响 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称“ 光 大保 德信” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称“ 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称“ 光大 证券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月18 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 790,332.83 5,453,452.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 348,800.40 3,225,410.42
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动
在月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月18 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 131,722.05 908,908.74
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 顺延 。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 以及 上年 度可比 期间 未做 银行 间市 场债券 （含 回购 ）的 关联 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月18 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2017 年6 月30 日
基 金 合 同 生 效 日
（2017 年 1 月 18 日）
持有的 基金 份额
- 9,999,000.00
期 初 持 有 的 基 金 份
额
0.00 -
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
0.00 9,999,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
0.00% 1.62%
注：本 报告 期内 管理 人未 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建行
16,246,758.6
4
116,818.55 6,229,208.65 351,342.10 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 有银 行间市 场债 券正 回购 ，因 此无正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 有交 易所市 场债 券正 回购 ，因 此无正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
定本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任 ，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议 批准 ； 实施 本部 门 的风险 管理 日常 工作 ， 定 期进行 自我 评估 ， 并 向风 险管理 工作 委员 会报 告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评 估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类投资品
种不超 过基 金资 产净 值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国 证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基 金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的 全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成 比例进 行证 券投 资的 开
放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制) 。
本基金所持证券在证券交 易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，部分 基金资产流通暂时
受限制不能自由转让。此 外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。 本基 金主 动投 资于 流动 性 受限资 产的 市值 合计
不得超 过基 金资 产净 值的 15% 。 本报 告期 末， 本基 金持有 的流 动性 受限 资产 的 估值 占基 金资 产净 值
的比例 符合 法律 法规 的相 关要求 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来管 理基金 面临 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,246,758.64 - - - - - 16,246,758.64
存出保 证金 44,769.61 - - - - - 44,769.61
交易性 金融 资产 - 29,590,000.00 14,697,000.00 - - 10,458,655.37 54,745,655.37
应收证 券清 算款 - - - - - 2,776,430.63 2,776,430.63
应收利 息 - - - - - 427,813.45 427,813.45
应收申 购款 - - - - - 7,400.85 7,400.85
资产总 计
16,291,528.25
29,590,000.00
14,697,000.00
-
-
13,670,300.30
74,248,828.55
负债
应付赎 回款 - - - - - 33,874.82 33,874.82
应付管 理人 报酬 - - - - - 92,806.66 92,806.66
应付托 管费 - - - - - 15,467.75 15,467.75
应付交 易费 用 - - - - - 128,049.80 128,049.80
其他负 债 - - - - - 188,481.97 188,481.97
负债总 计
-
-
-
-
-
458,681.00
458,681.00
利率敏 感度 缺口 16,291,528.25
29,590,000.00
14,697,000.00
-
-
13,211,619.30
73,790,147.55
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 31,091,028.98 - - - - - 31,091,028.98
结算备 付金 10,374,966.21 - - - - - 10,374,966.21
存出保 证金 223,825.22 - - - - - 223,825.22 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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交易性 金融 资产 - 29,940,000.00 - - - 128,928,595.34 158,868,595.34
买入返 售金 融资 产 100,190,550.29 - - - - - 100,190,550.29
应收利 息 - - - - - 861,330.62 861,330.62
应收申 购款 - - - - - 7,648.64 7,648.64
资产总 计 141,880,370.70
29,940,000.00
-
-
-
129,797,574.60
301,617,945.30
负债
应付赎 回款 - - - - - 7,015,934.68 7,015,934.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 392,002.89 392,002.89
应付托 管费 - - - - - 65,333.80 65,333.80
应付交 易费 用 - - - - - 137,589.37 137,589.37
其他负 债 - - - - - 206,390.78 206,390.78
负债总 计 -
-
-
-
-
7,817,251.52
7,817,251.52
利率敏 感度 缺口 141,880,370.70
29,940,000.00
-
-
-
121,980,323.08
293,800,693.78
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关， 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 减少 约 130,179 减少 约 58,572
基准利 率下 降 1% 增加 约 130,179 增加 约 58,572
注：上表为利率风险的敏 感性分析，反映了在其他 变量不变的假设下，利率 发生合理、可能的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现
金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同 业市场交易的股票和债券 ，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 10,458,655.37 14.17
128,928,595.3
4
43.88
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 44,287,000.00 60.02 29,940,000.00 10.19
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,745,655.37 74.19
158,868,595.3
4
54.07
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 1,368,717 增加 约 2,225,498
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 1,368,717 减少 约 2,225,498
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,458,655.37 14.09
其中： 股票 10,458,655.37 14.09
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 44,287,000.00 59.65
其中： 债券 44,287,000.00 59.65
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
16,246,758.64 21.88
8 其他各 项资 产 3,256,414.54 4.39
9 合计 74,248,828.55 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 192,500.00 0.26
B 采矿业
381,080.00 0.52
C 制造业 5,329,414.41 7.22
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 377,708.80 0.51
F 批发和 零售 业
800,133.60 1.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,544,413.22 2.09
H 住宿和 餐饮 业
195,624.00 0.27
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
223,896.00 0.30
J 金融业
193,314.00 0.26
K 房地产 业
- - 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
402,714.00 0.55
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
817,857.34 1.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 10,458,655.37 14.17
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601006 大秦铁 路 101,372.00 832,264.12 1.13
2 300388 国祯环 保 42,442.00 817,857.34 1.11
3 603369 今世缘 35,505.00 810,579.15 1.10
4 603788 宁波高 发 31,284.00 770,837.76 1.04
5 002557 洽洽食 品 48,358.00 737,459.50 1.00
6 600029 南方航 空 84,278.00 712,149.10 0.97
7 002126 银轮股 份 67,900.00 612,458.00 0.83
8 300166 东方国 信 15,200.00 223,896.00 0.30
9 000528 柳工 20,200.00 216,342.00 0.29
10 002152 广电运 通 35,400.00 208,152.00 0.28
11 603218 日月股 份 11,100.00 207,903.00 0.28
12 603127 昭衍新 药 3,900.00 206,310.00 0.28
13 002080 中材科 技 24,200.00 205,700.00 0.28
14 601366 利群股 份 21,900.00 203,013.00 0.28
15 300016 北陆药 业 17,700.00 202,665.00 0.27
16 000759 中百集 团 28,100.00 202,601.00 0.27
17 000050 深天 马 A 14,200.00 201,924.00 0.27
18 300406 九强生 物 14,000.00 201,600.00 0.27
19 600998 九州通 11,800.00 200,128.00 0.27
20 000710 贝瑞基 因 3,900.00 196,404.00 0.27
21 600258 首旅酒 店 7,200.00 195,624.00 0.27 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
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22 000869 张裕 A 4,900.00 195,314.00 0.26
23 603708 家家悦 8,840.00 194,391.60 0.26
24 600157 永泰能 源 108,800.00 193,664.00 0.26
25 601318 中国平 安 3,300.00 193,314.00 0.26
26 600600 青岛啤 酒 4,400.00 192,852.00 0.26
27 002458 益生股 份 11,000.00 192,500.00 0.26
28 600062 华润双 鹤 7,800.00 191,490.00 0.26
29 000789 万年青 17,500.00 191,450.00 0.26
30 600068 葛洲坝 26,200.00 188,902.00 0.26
31 601668 中国建 筑 34,580.00 188,806.80 0.26
32 601225 陕西煤 业 22,800.00 187,416.00 0.25
33 600419 天润乳 业 9,600.00 182,688.00 0.25
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600606 绿地控 股 11,019,383.00 3.75
2 001979 招商蛇 口 6,349,906.00 2.16
3 600340 华夏幸 福 6,228,140.35 2.12
4 002146 荣盛发 展 3,667,172.00 1.25
5 000732 泰禾集 团 3,532,017.00 1.20
6 000961 中南建 设 1,878,604.84 0.64
7 601006 大秦铁 路 1,521,198.00 0.52
8 600029 南方航 空 1,494,816.00 0.51
9 300388 国祯环 保 1,427,747.19 0.49
10 002126 银轮股 份 1,411,156.00 0.48
11 002557 洽洽食 品 1,390,391.00 0.47
12 603788 宁波高 发 1,366,783.00 0.47
13 603369 今世缘 1,327,535.00 0.45
14 601699 潞安环 能 1,031,158.00 0.35
15 600398 海澜之 家 1,030,364.00 0.35
16 601001 大同煤 业 1,028,853.00 0.35
17 603628 清源股 份 1,020,546.00 0.35
18 603208 江山欧 派 1,018,936.00 0.35
19 000034 神州数 码 1,012,148.00 0.34
20 600754 锦江股 份 1,007,856.00 0.34
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 38 页共 46 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600383 金地集 团 32,321,582.62 11.00
2 600048 保利地 产 30,949,053.65 10.53
3 000002 万科 A 22,549,352.03 7.68
4 002236 大华股 份 21,744,365.00 7.40
5 601155 新城控 股 10,772,172.39 3.67
6 600466 蓝光发 展 9,854,490.31 3.35
7 000671 阳光城 8,720,177.35 2.97
8 600606 绿地控 股 8,064,620.14 2.74
9 001979 招商蛇 口 6,284,280.53 2.14
10 600340 华夏幸 福 4,552,814.94 1.55
11 002146 荣盛发 展 3,306,150.42 1.13
12 000732 泰禾集 团 2,670,461.36 0.91
13 000961 中南建 设 1,884,693.14 0.64
14 601699 潞安环 能 1,061,906.00 0.36
15 601001 大同煤 业 1,059,769.00 0.36
16 601398 工商银 行 1,017,516.00 0.35
17 600398 海澜之 家 981,232.00 0.33
18 601166 兴业银 行 969,124.00 0.33
19 601933 永辉超 市 958,260.00 0.33
20 603628 清源股 份 957,423.00 0.33
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 78,184,576.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 200,022,025.16
注： 7.4.1 项“ 买入 金额” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,019,000.00 6.80 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 39 页共 46 页
其中： 政策 性金 融债 5,019,000.00 6.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 39,268,000.00 53.22
9 其他 - -
10 合计 44,287,000.00 60.02
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111803099
18 农 业银
行 CD099
100,000 9,904,000.00 13.42
2 111809172
18 浦 发银
行 CD172
100,000 9,903,000.00 13.42
3 111815079
18 民 生银
行 CD079
100,000 9,783,000.00 13.26
4 111814044
18 江 苏银
行 CD044
100,000 9,678,000.00 13.12
5 018005 国开 1701 50,000 5,019,000.00 6.80
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 40 页共 46 页
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运 行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体，本期 未出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,769.61
2 应收证 券清 算款 2,776,430.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 427,813.45
5 应收申 购款 7,400.85
6 其他应 收款 - 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 41 页共 46 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,256,414.54
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,658 29,091.72 5,001,880.23 6.47% 72,323,903.55 93.53%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 280,230.88 0.36%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 42 页共 46 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 18 日 ）基 金份 额总 额 1,370,861,276.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 279,436,699.49
本报告 期 基 金总 申购 份额 25,046,333.53
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 227,157,249.24
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,325,783.78
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
10.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.7 管理 人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 43 页共 46 页
单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 证券 1 7,454,682.93 2.68% 3,811.51 1.73% -
西南证 券 1 10,452,878.00 3.76% 9,525.72 4.32% -
长江证 券 1 17,103,563.32 6.16% 15,586.46 7.07% -
招商证 券 1 26,182,234.38 9.43% 23,859.88 10.83% -
中信证 券 2 43,398,273.50 15.63% 22,189.26 10.07% -
东兴证 券 1 72,001,353.49 25.92% 51,214.94 23.24% -
安信证 券 1 101,139,325.30 36.42% 94,191.18 42.74% -
五矿证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注： （1 ） 报 告期 内新 增租 用证券 公司 交易 单元: 东方 证券(40828) 、 新 时代 证券 （41263 ） ； 退出 证
券公司 席位 交易 单元 ：国 元证券 （61241 ）
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
? 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
? 经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
? 投 资研 究团 队按 照（2 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选； 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 44 页共 46 页
? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该 机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
? 根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟定 要选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构。
董事 会已 做出 决议 ， 授 权 总经理 依照 公司 对各 券商 的评价 结果 全权 处理 并决 定公司 旗下 基金 租
用专用 交易 席位 的事 宜。
10.8.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
新时代 证券 5,008,500.00 100.00% - - - -
西南证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2017
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-02
2
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2017 年第 4 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-01-19
3
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-02
4
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书摘 要（ 更新）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-03 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 45 页共 46 页
5
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-03
6
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 产 品 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-10
7
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 定
期定额 投资 及转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-15
8
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 产 品 新 增 深 圳 众 禄 基 金 销 售 股 份 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-23
9
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2017 年 年度 报告 摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-27
10
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2017 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-27
11
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参 与 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-31
12
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 光 大 保 德
信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 修
改基金 合同 部分 条款 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-03-31
13
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 产 品 新 增 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为
代销机 构并 参与 其交 易费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-09
14
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基 金 2018 年第 1 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-20
15
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-21
16
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 代 销
机构并 开通 定期 定额 投资 及转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-27
17
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 定
期定额 投资 及转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-09
18
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-16
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 46 页共 46 页
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 事件 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 设立 的文件
2、 光 大保 德信 事件 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
3、 光 大保 德信 事件 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书
4、 光 大保 德信 事件 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
5、 光 大保 德信 事件 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金法 律意 见书
6、 报 告期 内光 大保 德信 事件驱 动灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
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光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一八年八月二十 五日
