金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰产业整合混合
基金主代码 001366
交易代码 001366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 685,682,223.78 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把握
宏观经济结构调整、产业发展以及产业整合的规律和特征，精选产业整
合相关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势
企业，追求基金资产的长期持续增值。
投资策略
本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以产业整合作为行业配
置与个股精选的投资主线，深入挖掘受益于产业结构调整与整合的上市
公司企业价值，进行长期价值投资。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风
险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 李云亮 石立平
联系电话 010-59944986 010-63639180
信息披露
负责人
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95595
传真 020-83282856 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路
28 号越秀金融大厦 30 层金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -55,693,501.55
本期利润 -21,078,352.52
加权平均基金份额本期利润 -0.0312
本期基金份额净值增长率 -3.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3043
期末基金资产净值 517,138,333.15
期末基金份额净值 0.754
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 -2.08% 2.28% -4.37% 0.77% 2.29% 1.51%
过去三个月 0.13% 1.78% -5.19% 0.68% 5.32% 1.10%
过去六个月 -3.08% 1.62% -6.18% 0.69% 3.10% 0.93%
过去一年 10.07% 1.26% -0.68% 0.57% 10.75% 0.69%
过去三年 -22.35% 1.10% -7.75% 0.89% -14.60% 0.21%
自基金合同生
效起至今
-24.60% 1.09% -15.62% 0.94% -8.98% 0.15%
注：1、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：1、本基金合同于 2015 年 6 月 16 日生效。2、报告期末，本基金各项投资比例符合基金合
同约定。3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，
总部设在广州，目前注册资本 5.102 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业
务资格，2013 年 7 月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、
互信协作；创新谋变、挑战超越” 的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心
的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司下设 17 个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五
个分公司，旗下公募基金 42 只，管理资产规模 476.38 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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任职日期 离任日期
于利强
研究部总监、
基金经理
2015-06-
16
- 9
于利强先生，复旦大学金融学学
士。历任安永华明会计师事务所
审计师，华禾投资管理有限公司
风险投资经理，2009 年加入银华
基金管理有限公司，历任旅游、
地产、中小盘行业研究员和银华
中小盘基金经理助理。2015 年
1 月加入金鹰基金管理有限公司，
担任研究部总监。现任金鹰中小
盘精选证券投资基金、金鹰产业
整合灵活配置混合型证券投资基
金、金鹰改革红利灵活配置混合
型证券投资基金、金鹰多元策略
灵活配置混合型证券投资基金、
金鹰核心资源混合型证券投资基
金、金鹰稳健成长混合型证券投
资基金基金经理。
乔春 基金经理助理
2017-12-
07
- 8
乔春先生，中南大学环境工程专
业工学学士、南开大学金融学硕
士，历任长城基金管理有限公司
研究部行业研究员、基金经理助
理、基金经理等职务。2017 年
11 月加入金鹰基金管理有限公司，
现任金鹰科技创新股票型证券投
资基金、金鹰产业整合灵活配置
混合型证券投资基金基金助理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现
重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股在内忧外患重压之下表现不佳，各大指数均呈现下跌，仅少数板块有相对收益，
比如与经济、外贸关联度较低的医药、消费和科技，以及受益于油价上行的石化，本基金上半年仓
位基本全部集中于以上板块中基本面强劲的龙头公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值为 0.754 元，报告期份额净值增长率为-3.08%。业绩比
较基准收益率为-6.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，预计去杠杆将进入到下半场，但贸易战仍将有所反复，随着国内经济趋于放缓，政
策有望边际改善，我们坚定看好下半年的结构性机会，仍将维持现有的组合结构，考虑在中报和三
季报后视基本面情况更换部分个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会
议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切
以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限
股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行基金利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，金鹰基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 30,740,727.74 77,824,291.17
结算备付金 1,761,333.79 1,065,437.53
存出保证金 540,763.07 311,352.17
交易性金融资产 486,372,520.63 373,984,867.94
其中：股票投资 486,372,520.63 373,984,867.94
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,504.25 36,346.21
应收股利 - -
应收申购款 417.42 4,119.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 519,422,266.90 453,226,414.54
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 14,813,316.86
应付赎回款 610,703.80 358,901.30
应付管理人报酬 630,018.66 557,344.06
应付托管费 105,003.12 92,890.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 663,154.16 864,810.46
应交税费 - -金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 275,054.01 353,028.48
负债合计 2,283,933.75 17,040,291.84
所有者权益： - -
实收基金 685,682,223.78 560,433,873.09
未分配利润 -168,543,890.63 -124,247,750.39
所有者权益合计 517,138,333.15 436,186,122.70
负债和所有者权益总计 519,422,266.90 453,226,414.54
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.754 元，基金份额总额 685,682,223.78 份。
6.2 利润表
会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -13,069,537.35 -28,534,828.34
1.利息收入 237,783.66 196,590.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 237,783.66 169,850.99
债券利息收入 - 8,435.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 18,304.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -47,995,309.06 -13,321,452.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -50,922,722.06 -13,694,460.50
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -57,540.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 - -
股利收益 6.4.7.18 2,927,413.00 430,547.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 34,615,149.03 -15,508,861.03
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 72,839.02 98,895.01
减：二、费用 8,008,815.17 5,127,036.91
1．管理人报酬 3,802,133.03 3,018,545.10金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2．托管费 633,688.86 503,090.87
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.21 3,379,344.56 1,411,752.22
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.22 193,648.72 193,648.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-21,078,352.52 -33,661,865.25
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-21,078,352.52 -33,661,865.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
560,433,873.09 -124,247,750.39 436,186,122.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -21,078,352.52 -21,078,352.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
125,248,350.69 -23,217,787.72 102,030,562.97
其中：1.基金申购款 175,474,663.08 -35,054,702.84 140,419,960.24
2.基金赎回款 -50,226,312.39 11,836,915.12 -38,389,397.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
685,682,223.78 -168,543,890.63 517,138,333.15
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
581,927,426.15 -147,914,217.15 434,013,209.00
二、本期经营活动产生的 - -33,661,865.25 -33,661,865.25金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-39,832,064.44 10,921,718.42 -28,910,346.02
其中：1.基金申购款 13,102,195.97 -3,264,425.16 9,837,770.81
2.基金赎回款 -52,934,260.41 14,186,143.58 -38,748,116.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
542,095,361.71 -170,654,363.98 371,440,997.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（简称“ 本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ）2015 年 5 月 11 日证监许可[2015]874 号文《关于准予金鹰产业整合灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》批准发行，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金
鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限为不定期。首次设立募集资金为 739,679,234.59 元,认购资金在募集期间产
生的利息 71,534.91 元，合计 739,750,769.50 元，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，折合
基金份额为 739,750,769.50 份，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年
6 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 739,750,769.50 份。本基金的基金管理人为
金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修改的《企业会计准
则－基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第13页共30页
则”），中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中
国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》
的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰调整为 3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的
规定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券（股票）交易印金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第14页共30页
花税调整为单边征税,由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；
2、营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自
2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，
自 2016 年 5 月 1 日起，证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金
买卖股票、债券免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等
增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问
题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债
券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴
20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第15页共30页
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101 号文《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经本基金管理人 2016 年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准
（证监许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公
司分别将其持有的本基金管理人 20％和 11% 股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本
基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司 66.19% ，广州证券股份有限公司 24.01% ，广州白
云山医药集团股份有限公司 9.80% 。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券股份有限
公司
19,840,875.67 0.85% 67,484,889.50 7.06%金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第16页共30页
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广州证券股份有限公
司
- - - -
注：本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券股份有限公
司
14,112.75 0.68% 0.00 0.00%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券股份有限公
司
48,001.62 5.83% 15,465.88 4.61%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用
期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第17页共30页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,802,133.03 3,018,545.10
其中：支付销售机构的客户维护费 - 958,025.62
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次
月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 633,688.86 503,090.87
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次
月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日
起 2 个工作日内支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第18页共30页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行股份有限公
司
30,740,727.7
4
212,706.51
46,269,810.3
8
158,045.14
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“ 光大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中
国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独
列示。结算备付金本报告期末余额 1,761,333.79 元，利息收入 21,172.07 元；2017 年 6 月 30 日结算
备付金余额 846,690.05 元，利息收入 7,282.90 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60370 东方 2018- - 网下 13.09 13.09 1,765. 23,103 23,103 网下金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第19页共30页
6 环宇 06-29 新股
申购
00 .85 .85 新股
待上
市
60369
3
江苏
新能
2018-
06-25
-
网下
新股
申购
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
网下
新股
待上
市
60310
5
芯能
科技
2018-
06-29
-
网下
新股
申购
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
网下
新股
待上
市
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60393
9
益丰药
房
2018-
04-17
重大事
项停牌
53.07
2018-
07-16
65.69 250,000.0013,888,261.33
13,267,500.0
0
重大
事项
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第20页共30页
期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转
让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，采用中证指数有限公司根
据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 486,372,520.63 93.64
其中：股票 486,372,520.63 93.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
32,502,061.53 6.26
8 其他各项资产 547,684.74 0.11
9 合计 519,422,266.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 323,729,487.29 62.60金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第21页共30页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
45,582,008.76 8.81
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
97,504,351.84 18.85
J 金融业
312,099.90 0.06
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
529,549.45 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
18,562,237.40 3.59
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 486,372,520.63 94.05
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300601 康泰生物 374,364 23,229,286.20 4.49
2 002563 森马服饰 1,500,000 21,450,000.00 4.15
3 603883 老百姓 230,061 19,131,872.76 3.70
4 300170 汉得信息 1,150,065 18,677,055.60 3.61
5 300347 泰格医药 300,020 18,562,237.40 3.59
6 002410 广联达 650,000 18,024,500.00 3.49
7 601799 星宇股份 300,282 17,983,888.98 3.48
8 300357 我武生物 450,000 17,941,500.00 3.47
9 603877 太平鸟 530,014 17,665,366.62 3.42
10 300188 美亚柏科 960,000 17,568,000.00 3.40
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半
年度报告正文。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第22页共30页
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002327 富安娜 32,579,008.76 7.47
2 300232 洲明科技 27,651,027.06 6.34
3 600028 中国石化 27,175,151.90 6.23
4 000661 长春高新 24,478,403.23 5.61
5 002493 荣盛石化 23,995,517.02 5.50
6 603816 顾家家居 23,630,048.18 5.42
7 002677 浙江美大 23,182,942.48 5.31
8 002449 国星光电 21,037,516.49 4.82
9 601799 星宇股份 20,557,193.85 4.71
10 300170 汉得信息 18,352,560.55 4.21
11 603883 老百姓 18,207,133.95 4.17
12 300373 扬杰科技 17,891,137.67 4.10
13 002293 罗莱生活 17,675,646.02 4.05
14 300122 智飞生物 17,535,929.00 4.02
15 600703 三安光电 17,316,783.41 3.97
16 600258 首旅酒店 16,722,017.76 3.83
17 300166 东方国信 16,627,579.41 3.81
18 002396 星网锐捷 16,598,137.00 3.81
19 002475 立讯精密 16,262,574.02 3.73
20 600340 华夏幸福 16,217,204.39 3.72
21 603877 太平鸟 16,148,591.08 3.70
22 000963 华东医药 16,147,962.94 3.70
23 600019 宝钢股份 16,141,217.51 3.70
24 603939 益丰药房 16,103,632.33 3.69
25 002456 欧菲科技 16,091,669.00 3.69
26 300003 乐普医疗 16,038,101.68 3.68
27 002139 拓邦股份 16,029,466.75 3.67
28 603228 景旺电子 15,955,764.40 3.66
29 002410 广联达 15,951,502.69 3.66
30 300357 我武生物 15,944,274.20 3.66
31 603899 晨光文具 15,842,370.96 3.63
32 300036 超图软件 15,646,633.51 3.59
33 300047 天源迪科 15,576,370.52 3.57
34 002821 凯莱英 15,564,017.00 3.57
35 300476 胜宏科技 15,533,060.40 3.56
36 002508 老板电器 15,447,343.00 3.54金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第23页共30页
37 300188 美亚柏科 15,437,351.26 3.54
38 300144 宋城演艺 15,391,921.41 3.53
39 000977 浪潮信息 15,318,335.26 3.51
40 601888 中国国旅 15,296,191.96 3.51
41 601088 中国神华 15,132,210.26 3.47
42 603799 华友钴业 14,956,647.87 3.43
43 600845 宝信软件 14,923,674.86 3.42
44 600015 华夏银行 14,774,586.83 3.39
45 600729 重庆百货 14,754,448.98 3.38
46 002422 科伦药业 14,729,395.61 3.38
47 002402 和而泰 14,696,577.25 3.37
48 300347 泰格医药 14,611,340.76 3.35
49 002563 森马服饰 14,591,164.13 3.35
50 000651 格力电器 14,444,257.45 3.31
51 603369 今世缘 14,430,635.01 3.31
52 300253 卫宁健康 14,379,877.72 3.30
53 002661 克明面业 14,184,358.74 3.25
54 603589 口子窖 14,130,134.63 3.24
55 600585 海螺水泥 14,096,389.05 3.23
56 002466 天齐锂业 14,027,325.72 3.22
57 601998 中信银行 13,870,333.20 3.18
58 300601 康泰生物 13,845,745.40 3.17
59 601155 新城控股 13,537,203.12 3.10
60 601233 桐昆股份 13,536,696.41 3.10
61 601939 建设银行 13,485,711.57 3.09
62 601398 工商银行 13,352,006.12 3.06
63 600570 恒生电子 13,340,171.31 3.06
64 002439 启明星辰 12,379,110.32 2.84
65 600809 山西汾酒 11,911,942.00 2.73
66 600566 济川药业 11,229,600.30 2.57
67 002258 利尔化学 10,990,651.67 2.52
68 600348 阳泉煤业 10,861,876.08 2.49
69 600702 舍得酒业 10,693,117.00 2.45
70 601877 正泰电器 10,326,736.50 2.37
71 601699 潞安环能 9,444,603.00 2.17
72 000681 视觉中国 8,904,154.00 2.04
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002449 国星光电 35,828,016.53 8.21金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第24页共30页
2 600703 三安光电 29,496,843.69 6.76
3 002139 拓邦股份 28,569,023.24 6.55
4 300232 洲明科技 25,515,549.09 5.85
5 600028 中国石化 24,685,750.00 5.66
6 601233 桐昆股份 23,437,927.07 5.37
7 002677 浙江美大 22,808,370.30 5.23
8 601799 星宇股份 22,399,067.00 5.14
9 002466 天齐锂业 21,614,300.49 4.96
10 603816 顾家家居 21,417,196.34 4.91
11 601939 建设银行 20,415,351.24 4.68
12 600426 华鲁恒升 18,836,283.32 4.32
13 002327 富安娜 16,656,912.68 3.82
14 000963 华东医药 16,514,709.09 3.79
15 300373 扬杰科技 16,330,073.23 3.74
16 600809 山西汾酒 16,329,129.00 3.74
17 600885 宏发股份 16,298,115.18 3.74
18 002396 星网锐捷 16,139,101.18 3.70
19 002493 荣盛石化 16,056,325.00 3.68
20 002236 大华股份 15,758,784.70 3.61
21 300144 宋城演艺 15,380,680.64 3.53
22 300036 超图软件 15,205,619.28 3.49
23 002293 罗莱生活 15,194,152.36 3.48
24 300166 东方国信 15,190,911.00 3.48
25 601888 中国国旅 14,610,865.67 3.35
26 600340 华夏幸福 14,543,477.90 3.33
27 002475 立讯精密 14,464,097.49 3.32
28 600258 首旅酒店 14,409,232.51 3.30
29 000725 京东方Ａ 14,407,642.00 3.30
30 002456 欧菲科技 14,281,357.00 3.27
31 000651 格力电器 14,256,444.12 3.27
32 603228 景旺电子 14,077,240.00 3.23
33 603799 华友钴业 13,969,016.84 3.20
34 000703 恒逸石化 13,817,115.60 3.17
35 600019 宝钢股份 13,723,757.74 3.15
36 601318 中国平安 13,649,811.75 3.13
37 600702 舍得酒业 13,595,378.47 3.12
38 600845 宝信软件 13,516,555.52 3.10
39 002402 和而泰 13,485,352.71 3.09
40 002439 启明星辰 13,474,256.90 3.09
41 600015 华夏银行 13,415,550.84 3.08
42 002202 金风科技 13,092,549.87 3.00
43 600585 海螺水泥 13,046,937.00 2.99
44 601088 中国神华 12,747,669.00 2.92
45 000830 鲁西化工 12,686,937.79 2.91金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第25页共30页
46 600048 保利地产 12,603,037.34 2.89
47 601155 新城控股 12,151,819.50 2.79
48 002258 利尔化学 12,096,059.09 2.77
49 601998 中信银行 12,048,010.00 2.76
50 002508 老板电器 11,899,704.14 2.73
51 002050 三花智控 11,856,939.64 2.72
52 603883 老百姓 11,750,754.40 2.69
53 300545 联得装备 11,696,958.98 2.68
54 600346 恒力股份 11,597,909.10 2.66
55 600566 济川药业 11,564,195.79 2.65
56 300323 华灿光电 11,514,078.00 2.64
57 600348 阳泉煤业 11,249,757.30 2.58
58 601398 工商银行 10,922,680.00 2.50
59 000681 视觉中国 10,553,043.20 2.42
60 002271 东方雨虹 10,136,204.32 2.32
61 601336 新华保险 9,987,337.80 2.29
62 601877 正泰电器 9,859,860.00 2.26
63 002048 宁波华翔 9,757,247.63 2.24
64 600036 招商银行 9,374,720.39 2.15
65 600597 光明乳业 8,863,395.00 2.03
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,226,774,719.08
卖出股票的收入（成交）总额 1,098,079,493.36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第26页共30页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11 本报告期投资基金情况
7.11.1 投资政策及风险说明
本基金本报告期末无基金投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 540,763.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,504.25
5 应收申购款 417.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 547,684.74
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第27页共30页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无前十名股票中存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,682 102,616.32 365,935,681.34 53.37% 319,746,542.44 46.63%
8.2 期末上市基金前十名持有人
本基金非上市交易型基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 508,424.26 0.07%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
9
开放式基金份额变动
单位：份金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第28页共30页
本报告期期初基金份额总额 560,433,873.09
本报告期基金总申购份额 175,474,663.08
减：本报告期基金总赎回份额 50,226,312.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 685,682,223.78
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管
局备案，并于 2018 年 1 月 18 日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自 2018 年 1 月 15 日起担任本
基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。
2、2018 年 5 月 7 日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理
职务。。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第29页共30页
华林证券 2 885,281,160.79 38.12% 806,754.22 38.88% -
长江证券 1 483,845,362.61 20.83% 440,929.47 21.25% -
华创证券 1 400,072,735.81 17.23% 364,587.35 17.57% -
天风证券 1 236,802,872.73 10.20% 215,798.42 10.40% -
华泰证券 1 186,271,286.22 8.02% 132,495.55 6.38% -
上海证券 1 51,276,764.27 2.21% 46,728.84 2.25% -
江海证券 1 48,554,634.76 2.09% 44,247.38 2.13% -
广州证券 2 19,840,875.67 0.85% 14,112.75 0.68% -
光大证券 1 10,518,922.72 0.45% 9,585.91 0.46% -
西藏东方财富
证券
1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基
金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分
析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富
全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合
模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的
服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比例达
到或者超过20% 的时
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第30页共30页
间区间
1
2018 年 2 月 2 日至
2018 年 6 月 30 日
-
147,087,930
.01
7,000,000.0
0
140,087,930.
01
20.43
% 机构
2
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
202,213,363
.97
- -
202,213,363.
97
29.49
%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风
险：
1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为
支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，
因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份
额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金
巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流
动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导
致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
5）基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超
过本基金总份额的50% 时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入
申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本
基金总份额50% 的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请
被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规
模的50% ，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
金鹰基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日
