金信转型创新成长灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 金信转型创新成长混合
基金主代码
002810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月8日
基金管理人 金信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,249,409.49份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的资
产配置，挖掘受益于中国经济转型与创新过程中的投
资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下五个方面：
1、大类资产配置策略
本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政
策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，
在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分
析评估，制定大类资产的配置比例、调整原则和调整
范围。
2、股票投资策略
本基金资产将主要投资于转型创新主题的证券，基于
受益于经济转型及创新的行业，同时会随着经济社会
的不断发展，动态调整转型创新受益行业的范围。在
操作过程中，本基金将根据宏观经济中期趋势、政策
环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因
素，对行业配置不断进行调整和优化。
3、债券投资策略
在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人
固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用
利差的变动趋势，把握债券市场投资机会，实施积极
主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池结构等
因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发
行条款，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率
的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通
过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高
的品种进行投资。
5、衍生品投资策略
1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
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有选择地投资于股指期货。
2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率
×35%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 段卓立 张燕
联系电话
0755-82510502 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-866-2866 95555
传真
0755-82510305 0755-83195201
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jxfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益
-2,343,612.24
本期利润
-3,084,629.30
加权平均基金份额本期利润
-0.1273
本期基金份额净值增长率
-12.05%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.0726
期末基金资产净值
22,488,907.31
期末基金份额净值
0.927
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-3.74% 1.16% -5.04% 0.90% 1.30% 0.26%
过去三个月
-13.45% 1.38% -6.58% 0.75% -6.87% 0.63%
过去六个月
-12.05% 1.44% -7.59% 0.76% -4.46% 0.68%
过去一年
-13.45% 1.07% -3.23% 0.62% -10.22% 0.45%
自基金合同
生效起至今
-7.30% 0.76% 4.00% 0.56% -11.30% 0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金信基金管理有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元人民币，注册地位于深圳前海，
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是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、
特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持
股35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳市卓越创业投资有限责任公司及安徽国
元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。
截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过48.17亿元，旗下管理10只开放
式基金和13只专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周谧
本基金
基金经
理
2018年3月
5日
- 9
男，中国人民大学应用数
学硕士，具有基金从业资
格。先后任职于中再资产
管理股份有限公司、平安
证券有限责任公司、国金
创新投资有限公司、深圳
铸成投资有限公司及财富
证券有限责任公司。现任
金信基金基金经理。
任进
本基金
基金经
理助理
2016年6月
8日
- 5
男，武汉大学文学学士、
北京大学西方经济学硕士、
香港大学金融学硕士，具
有基金从业资格。先后任
职于申万宏源证券资产管
理部，现任金信基金基金
经理助理。
刘榕俊
本基金
基金经
理
2016年6月
8日
2018年3月
28日
16
男，北京大学经济学士、
中国科学院金融学硕士，
具有基金从业资格。先后
任职于招商基金、景顺长
城基金、英大证券资产管
理部。现任金信基金投资
决策委员会委员、基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范
围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金改进了多因子选股模型，根据市场风格的分析模型对股票风格进行相应的调整。第
1季度市场呈现风格由大变小的过程，本基金的模型也成功的捕获到了风格变化。1月份大盘股
强势，模型以大盘蓝筹股以及白马股为主。2月份受到美股突然的大跌的影响，大盘白马股出现
了较大幅度的回调，同时小盘股开始崛起，此时模型开始采用风格较为均衡的策略。
进入第2季度，市场出现了大幅回调，同时对量化模型带来了较大考验。市场最大风险因素
是信用风险和贸易战，尤以信用风险对量化模型的影响最大。以PPP业务为主的上市公司由于采
用高杠杆运作模式，在财务报表上呈现出高增速、低估值、ROE等较好的特点，这类股票很容易
被量化模型捕捉。因此，我们需要对这类股票进行特殊处理，以防止股票落入到信用风险较高的
股票中。进入4、5月份，我们的模型切换到以成长股为主的风格中。由于受到信用风险的影响，
出现了较大回撤，甚至比创业板指数表现还要落后。经过对这两个月的反思，我们更新了选股模
型，剔除一些财务上有明显瑕疵的股票情形。进入6月份，我们在选股上切换到大盘白马股为主
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的风格，模型在市场大跌环境下经受住了考验，表现出较强的韧性。
对于2018年下半年，上半场应该是业绩比较确定的周期股有机会，而中报过后的成长股会
有一波上行的机会。在行业侧重上，我们会坚持在消费和科技上进行选股，对上述类型的股票会
采用更精细化的选股指标去刻画股票质地。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.927元；本报告期基金份额净值增长率为-12.05%，业
绩比较基准收益率为-7.59%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2018年下半年，我们认为市场呈现如下情况。一是贸易战，由于美国的贸易结构问题，
贸易制裁必会伤及自身，因此制裁力度会低于预期；二是信用风险会继续发酵，但是对市场影响
将从面到点，资质好的公司受影响较少。
贸易战问题上，虽然有欧盟、日本零关税以及美国与欧洲意向谈判，但是我们认为这并不代
表中国就被孤立在外。欧盟与美国的分歧较大，短时间也难消弭分歧。欧盟右翼势力崛起，反自
由贸易的力量加大，以及美国钢铁铝业工人的反对都对美欧谈判蒙上阴影。中美贸易如果不能在
中期选举之前有一个解决，对美国总统特朗普的中期选举是一个阴影。因此，在11月份之前，
中美贸易谈判会有短期解决，大概率以我们加大能源和农产品采购作为结束。信用风险方面，资
管新规的落定以及国常会对财政刺激的加码，对国有企业以及地方债务起到一定的缓解作用，下
半年我们的信用风险会得到边际改善。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及
其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等
人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有
丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策
和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进
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行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机
关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，报告期本基金无利润分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至2018年6月30日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资
基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产：
银行存款
5,750,800.32 1,575,303.45
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结算备付金
251,562.53 603,852.01
存出保证金
23,026.19 46,119.52
交易性金融资产
16,586,919.62 23,132,166.45
其中：股票投资
15,586,819.62 23,039,986.05
基金投资
- -
债券投资
1,000,100.00 92,180.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 1,174,285.28
应收利息
30,832.05 1,347.52
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
22,643,140.71 26,533,074.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 789,752.08
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
28,102.57 32,112.03
应付托管费
4,683.75 5,352.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用
76,816.10 79,341.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
44,630.98 100,000.00
负债合计
154,233.40 1,006,557.58
所有者权益：
实收基金
24,249,409.49 24,207,873.24
未分配利润
-1,760,502.18 1,318,643.41
所有者权益合计
22,488,907.31 25,526,516.65
负债和所有者权益总计
22,643,140.71 26,533,074.23
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.927元，基金份额总额24249409.49份。
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6.2利润表
会计主体：金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
-2,561,740.99 6,305,574.01
1.利息收入
28,761.93 2,588,920.64
其中：存款利息收入
11,155.86 460,436.61
债券利息收入
4,668.16 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,937.91 2,128,484.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,850,717.07 4,331,222.33
其中：股票投资收益
-1,971,889.84 4,747,201.81
基金投资收益
- -
债券投资收益
10,581.65 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -431,180.00
股利收益
110,591.12 15,200.52
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-741,017.06 -625,290.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,231.21 10,721.31
减：二、费用
522,888.31 3,215,310.53
1．管理人报酬
186,964.60 1,953,032.21
2．托管费
31,160.74 325,505.33
3．销售服务费 6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
259,926.92 886,866.78
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.07 -
7．其他费用
44,835.98 49,906.21
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-3,084,629.30 3,090,263.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
-3,084,629.30 3,090,263.48
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填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
24,207,873.24 1,318,643.41 25,526,516.65
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期净利润）
- -3,084,629.30 -3,084,629.30
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
41,536.25 5,483.71 47,019.96
其中：1.基金申购款
142,358.25 11,595.68 153,953.93
2.基金赎回款
-100,822.00 -6,111.97 -106,933.97
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
24,249,409.49 -1,760,502.18 22,488,907.31
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
237,252,191.08 13,889,697.75 251,141,888.83
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期净利润）
- 3,090,263.48 3,090,263.48
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
10,907,640.97 549,296.36 11,456,937.33
其中：1.基金申购款
18,915,168.91 1,101,789.34 20,016,958.25
2.基金赎回款
-8,007,527.94 -552,492.98 -8,560,020.92
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
248,159,832.05 17,529,257.59 265,689,089.64
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______殷克胜______
______殷克胜______
____陈瑾____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1007号《关于准予金信转型创新
成长灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币180,035,996.02元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永
道中天验字（2016）第725号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信转型创新成长灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月8日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为180,094,811.36份基金份额，其中认购资金利息折合58,815.34份基金份额。
本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,004,775.00基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类资
产（含国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押
及买断式回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经法律法规或中国证
监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投
资于本基金合同界定的经济转型与创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基
金净资产的比例为0%-3%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会
（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信转型创新
成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采取的会计政策、会计估计于最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人
深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东
安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东
深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东
殷克胜 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至
2018年6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
186,964.60 1,953,032.21
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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其中：支付销售机构的客户维护费
286.15 225.93
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
31,160.74 325,505.33
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3销售服务费
本基金本报告期内未产生任何销售服务费。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
5,750,800.32 8,413.18 250,009,924.12 376,230.65
注：本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利
率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300324
旋极
信息
2018
年
5月
30日
重大
资产
重组
8.37 - - 80,855 976,530.86676,756.35 -
300740
御家
汇
2018
年
6月
19日
重大
资产
重组
29.91 - - 325 9,675.30 9,720.75 -
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为14900342.52元，属于第二层次的余额为1000100.00元，无属于第三层次
的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
（3）除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
15,586,819.62 68.84
其中：股票
15,586,819.62 68.84
2
固定收益投资
1,000,100.00 4.42
其中：债券
1,000,100.00 4.42
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
6,002,362.85 26.51
7
其他各项资产
53,858.24 0.24
8
合计
22,643,140.71 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
11,322,989.98 50.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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E
建筑业
- -
F
批发和零售业
295,058.70 1.31
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,431,259.94 6.36
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,537,511.00 11.28
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
15,586,819.62 69.31
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600521
华海药业
58,667 1,565,822.23 6.96
2 300347
泰格医药
25,200 1,559,124.00 6.93
3 002422
科伦药业
44,800 1,438,080.00 6.39
4 002415
海康威视
30,000 1,113,900.00 4.95
5 000333
美的集团
20,000 1,044,400.00 4.64
6 300015
爱尔眼科
30,300 978,387.00 4.35
7 300003
乐普医疗
26,000 953,680.00 4.24
8 600887
伊利股份
31,000 864,900.00 3.85
9 300036
超图软件
36,700 748,313.00 3.33
10 300324
旋极信息
80,855 676,756.35 3.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 300347
泰格医药
2,602,594.00 10.20
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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2 002449
国星光电
2,384,100.58 9.34
3 600566
济川药业
2,294,434.62 8.99
4 300182
捷成股份
2,219,461.00 8.69
5 002572
索菲亚
2,050,883.00 8.03
6 300316
晶盛机电
1,956,660.00 7.67
7 600521
华海药业
1,836,203.00 7.19
8 000651
格力电器
1,703,729.00 6.67
9 002589
瑞康医药
1,557,475.00 6.10
10 000333
美的集团
1,502,291.00 5.89
11 002422
科伦药业
1,496,880.00 5.86
12 600887
伊利股份
1,480,067.00 5.80
13 601818
光大银行
1,432,000.00 5.61
14 002013
中航机电
1,387,361.50 5.43
15 300088
长信科技
1,362,217.00 5.34
16 300274
阳光电源
1,345,044.60 5.27
17 002648
卫星石化
1,334,850.00 5.23
18 002008
大族激光
1,277,013.00 5.00
19 300601
康泰生物
1,251,780.00 4.90
20 300324
旋极信息
1,218,082.00 4.77
21 300269
联建光电
1,202,025.00 4.71
22 002640
跨境通
1,200,235.00 4.70
23 600782
新钢股份
1,194,272.00 4.68
24 002128
露天煤业
1,192,382.69 4.67
25 002408
齐翔腾达
1,186,884.00 4.65
26 300628
亿联网络
1,186,004.00 4.65
27 600271
航天信息
1,181,948.00 4.63
28 300355
蒙草生态
1,181,219.00 4.63
29 000488
晨鸣纸业
1,179,303.00 4.62
30 002063
远光软件
1,177,866.70 4.61
31 300296
利亚德
1,177,772.00 4.61
32 002597
金禾实业
1,175,934.00 4.61
33 300072
三聚环保
1,175,036.00 4.60
34 600201
生物股份
1,172,326.00 4.59
35 002415
海康威视
1,163,000.00 4.56
36 300203
聚光科技
1,157,385.00 4.53
37 300083
劲胜智能
1,110,814.00 4.35
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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38 300297
蓝盾股份
1,079,651.00 4.23
39 603816
顾家家居
1,068,368.00 4.19
40 300383
光环新网
1,064,526.00 4.17
41 300287
飞利信
1,052,245.00 4.12
42 300098
高新兴
1,050,915.00 4.12
43 002518
科士达
1,043,800.45 4.09
44 002491
通鼎互联
1,042,337.00 4.08
45 300323
华灿光电
1,038,747.00 4.07
46 000418
小天鹅Ａ
1,036,815.00 4.06
47 300212
易华录
1,035,000.00 4.05
48 002202
金风科技
1,034,370.00 4.05
49 600298
安琪酵母
1,030,580.00 4.04
50 300298
三诺生物
1,028,241.00 4.03
51 600584
长电科技
1,027,780.00 4.03
52 002383
合众思壮
1,026,887.00 4.02
53 300271
华宇软件
1,022,717.00 4.01
54 300199
翰宇药业
1,022,136.74 4.00
55 603658
安图生物
1,014,269.00 3.97
56 300010
立思辰
1,012,561.00 3.97
57 300595
欧普康视
1,011,086.00 3.96
58 300145
中金环境
1,002,931.00 3.93
59 300244
迪安诊断
997,259.00 3.91
60 300122
智飞生物
996,994.00 3.91
61 000761
本钢板材
993,918.76 3.89
62 300003
乐普医疗
975,540.00 3.82
63 300133
华策影视
968,184.00 3.79
64 300015
爱尔眼科
956,668.00 3.75
65 300148
天舟文化
954,562.00 3.74
66 300418
昆仑万维
949,642.00 3.72
67 601328
交通银行
912,600.00 3.58
68 300409
道氏技术
901,050.00 3.53
69 603387
基蛋生物
877,120.00 3.44
70 000338
潍柴动力
865,000.00 3.39
71 300047
天源迪科
760,643.00 2.98
72 600741
华域汽车
736,790.00 2.89
73 600011
华能国际
700,431.00 2.74
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 23 页 共31 页
74 300618
寒锐钴业
676,480.00 2.65
75 000895
双汇发展
657,567.00 2.58
76 300036
超图软件
650,916.00 2.55
77 600104
上汽集团
646,124.00 2.53
78 600016
民生银行
644,172.00 2.52
79 601155
新城控股
637,411.00 2.50
80 000999
华润三九
636,551.00 2.49
81 000568
泸州老窖
634,147.00 2.48
82 600048
保利地产
631,675.00 2.47
83 300373
扬杰科技
583,180.00 2.28
84 603986
兆易创新
530,075.00 2.08
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600566
济川药业
2,447,404.23 9.59
2 000651
格力电器
2,415,201.53 9.46
3 000418
小天鹅Ａ
2,275,098.09 8.91
4 002449
国星光电
2,266,325.07 8.88
5 002572
索菲亚
2,116,243.20 8.29
6 300182
捷成股份
1,968,371.00 7.71
7 600887
伊利股份
1,811,419.35 7.10
8 002589
瑞康医药
1,695,304.97 6.64
9 300316
晶盛机电
1,688,893.10 6.62
10 002013
中航机电
1,680,539.12 6.58
11 000333
美的集团
1,627,944.98 6.38
12 600271
航天信息
1,567,250.00 6.14
13 600690
青岛海尔
1,530,633.31 6.00
14 600519
贵州茅台
1,437,003.41 5.63
15 601888
中国国旅
1,384,448.84 5.42
16 300122
智飞生物
1,370,645.59 5.37
17 601818
光大银行
1,360,757.78 5.33
18 600004
白云机场
1,354,202.04 5.31
19 002508
老板电器
1,340,663.30 5.25
20 002063
远光软件
1,303,479.08 5.11
21 002415
海康威视
1,267,901.98 4.97
22 002032
苏泊尔
1,267,147.65 4.96
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共31 页
23 300088
长信科技
1,250,231.92 4.90
24 002008
大族激光
1,244,886.88 4.88
25 300601
康泰生物
1,244,735.17 4.88
26 600900
长江电力
1,241,830.31 4.86
27 300274
阳光电源
1,227,945.97 4.81
28 300269
联建光电
1,219,100.00 4.78
29 002648
卫星石化
1,211,210.15 4.74
30 600009
上海机场
1,204,115.70 4.72
31 000858
五粮液
1,201,162.76 4.71
32 300296
利亚德
1,199,928.84 4.70
33 002408
齐翔腾达
1,199,030.96 4.70
34 000423
东阿阿胶
1,190,618.45 4.66
35 603288
海天味业
1,188,520.30 4.66
36 002304
洋河股份
1,168,180.58 4.58
37 601318
中国平安
1,168,031.75 4.58
38 300010
立思辰
1,143,149.00 4.48
39 603658
安图生物
1,141,469.43 4.47
40 600741
华域汽车
1,124,470.32 4.41
41 300203
聚光科技
1,120,688.40 4.39
42 300072
三聚环保
1,112,906.67 4.36
43 300595
欧普康视
1,103,629.00 4.32
44 600660
福耀玻璃
1,097,220.87 4.30
45 000488
晨鸣纸业
1,094,987.98 4.29
46 300355
蒙草生态
1,076,336.92 4.22
47 002597
金禾实业
1,075,657.75 4.21
48 300628
亿联网络
1,066,318.14 4.18
49 002128
露天煤业
1,062,072.61 4.16
50 002640
跨境通
1,058,359.87 4.15
51 300297
蓝盾股份
1,024,652.02 4.01
52 300212
易华录
1,023,394.79 4.01
53 300199
翰宇药业
1,017,776.18 3.99
54 300298
三诺生物
1,015,682.33 3.98
55 603816
顾家家居
1,009,680.86 3.96
56 002518
科士达
1,007,622.20 3.95
57 002491
通鼎互联
1,004,013.34 3.93
58 300098
高新兴
1,003,649.11 3.93
59 600298
安琪酵母
987,405.07 3.87
60 300383
光环新网
964,700.11 3.78
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共31 页
61 600201
生物股份
961,996.00 3.77
62 300271
华宇软件
960,511.73 3.76
63 300347
泰格医药
959,004.00 3.76
64 600584
长电科技
950,078.81 3.72
65 300323
华灿光电
946,670.77 3.71
66 002202
金风科技
933,066.00 3.66
67 300287
飞利信
928,890.17 3.64
68 300083
劲胜智能
923,664.00 3.62
69 600782
新钢股份
914,795.00 3.58
70 300244
迪安诊断
900,348.93 3.53
71 000338
潍柴动力
894,878.47 3.51
72 300145
中金环境
873,786.73 3.42
73 300133
华策影视
868,695.00 3.40
74 300148
天舟文化
868,541.00 3.40
75 002383
合众思壮
866,270.90 3.39
76 000761
本钢板材
860,795.52 3.37
77 601328
交通银行
854,186.81 3.35
78 300418
昆仑万维
794,043.43 3.11
79 300409
道氏技术
780,959.00 3.06
80 300047
天源迪科
719,266.38 2.82
81 600011
华能国际
689,354.31 2.70
82 603387
基蛋生物
656,889.12 2.57
83 600016
民生银行
623,666.00 2.44
84 300618
寒锐钴业
607,023.92 2.38
85 600048
保利地产
540,653.05 2.12
86 601155
新城控股
531,680.68 2.08
87 002376
新北洋
524,609.82 2.06
88 300373
扬杰科技
518,561.34 2.03
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
101,042,968.16
卖出股票收入（成交）总额
105,799,108.09
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
1,000,100.00 4.45
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共31 页
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,000,100.00 4.45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019571
17国债17
10,000 1,000,100.00 4.45
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共31 页
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库范围。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
23,026.19
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
30,832.05
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
53,858.24
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300324
旋极信息
676,756.35 3.01
停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共31 页
16 1,515,588.09 14,150,000.63 58.35% 10,099,408.86 41.65%
注：户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计
8.2期末上市基金前十名持有人
本基金未申请场内上市交易。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
10,004,775.00 41.26%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未
持有本基金份额。
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
- - - - -
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
10,004,775.00 41.26 10,004,775.00 41.26
自合同生效
之日起不少
于3年
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,004,775.00 41.26 10,004,775.00 41.26
自合同生效
之日起不少
于3年
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年6 月8 日）基金份额总额
180,094,811.36
本报告期期初基金份额总额
24,207,873.24
本报告期基金总申购份额 142,358.25
减:本报告期基金总赎回份额 100,822.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 24,249,409.49
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共31 页
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
备注
安信证券
4 111,374,961.88 53.85% 81,448.35 59.99% -
中信建投
2 45,207,871.61 21.86% 18,594.16 13.69% -
东兴证券
1 42,228,854.75 20.42% 30,037.69 22.12% -
海通证券
1 8,012,828.01 3.87% 5,699.37 4.20% -
国信证券
2 - - - - -
万联证券
2 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
东吴证券
2 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究
及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共31 页
求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及
就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资
讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券
88,631.40 8.13% 20,900,000.00 20.17% - -
中信建投
- - 77,500,000.00 74.81% - -
东兴证券
- - - - - -
海通证券
1,001,800.00 91.87% 5,200,000.00 5.02% - -
国信证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2018年1月
1日至2018年
6月30日
14,150,000.00 - - 14,150,000.00 58.35%
个人
1
2018年1月
1日至2018年
6月30日
10,004,775.00 - - 10,004,775.00 41.26%
产品特有风险
1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回
的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
金信转型创新成长混合 2018年半年度报告摘要
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风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，
基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者
的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
金信基金管理有限公司
2018年8月25日
