交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银增利增强债券
基金主代码 004427
交易代码 004427
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 2日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,482,478.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银增利增强债券 A 交银增利增强债券 C
下属分级基金的交易代码 004427 004428
报告期末下属分级基金的份额总
额
37,424,911.94份 10,057,566.49份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以债券投资为主，通过自上而下进行宏观分析，自下而
上精选个券，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基
本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类
资产比例。本基金自上而下决定债券组合久期、期限结构配置
及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信
用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益
率水平等，自下而上地精选个券。通过综合运用骑乘操作、套
利操作等策略，提高投资组合收益。此外，本基金深度关注股
票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基
金资产运作风险的前提下，有效把握投资机会，适时增强组合
收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等
风险的品种。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 王晚婷 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096 信息披露
负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日）
3.1.1期间数据和指标
交银增利增强债券
A
交银增利增强债券 C
本期已实现收益 1,403,888.44 -14,740.29
本期利润 871,715.07 14,300.83
加权平均基金份额本期利润 0.0180 0.0070
本期基金份额净值增长率 1.36% 1.27%
报告期末(2018年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
交银增利增强债券 A 交银增利增强债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.043 0.040交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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期末基金资产净值 39,038,894.88 10,460,307.06
期末基金份额净值 1.043 1.040
注：1、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的
实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银增利增强债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.13% 0.35% 0.06% -0.25% 0.07%
过去三个月 0.48% 0.15% 1.01% 0.10% -0.53% 0.05%
过去六个月 1.36% 0.18% 2.16% 0.08% -0.80% 0.10%
过去一年 4.30% 0.14% 0.83% 0.07% 3.47% 0.07%
自基金合同
生效起至今
4.30% 0.14% 1.73% 0.07% 2.57% 0.07%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
交银增利增强债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.13% 0.35% 0.06% -0.25% 0.07%
过去三个月 0.48% 0.15% 1.01% 0.10% -0.53% 0.05%
过去六个月 1.27% 0.17% 2.16% 0.08% -0.89% 0.09%交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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过去一年 4.10% 0.14% 0.83% 0.07% 3.27% 0.07%
自基金合同
生效起至今
4.00% 0.13% 1.73% 0.07% 2.27% 0.06%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 6月 2日至 2018年 6月 30日）
交银增利增强债券 A
注：本基金基金合同生效日为 2017年 6月 2日，截至报告期期末，本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。
截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例
的约定。
交银增利增强债券 C交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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注：本基金基金合同生效日为 2017年 6月 2日，截至报告期期末，本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。
截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例
的约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 81只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等
不同类型基金。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日
期
离任日期
证券从
业年限
说明
于海颖
交银增利债
券、交银纯
债债券发起、
交银荣祥保
本混合、交
银定期支付
月月丰债券、
交银增强收
益债券、交
银强化回报
债券、交银
丰盈收益债
券、交银丰
硕收益债券、
交银荣鑫保
本混合、交
银增利增强
债券、交银
丰晟收益债
券、交银裕
如纯债债券
的基金经理，
公司固定收
益（公募）
投资总监
2017-06-
10
- 12年
于海颖女士，天津大学数
量经济学硕士、经济学学
士。历任北方国际信托投
资股份有限公司固定收益
研究员，光大保德信基金
管理有限公司交易员、基
金经理助理、基金经理，
银华基金管理有限公司基
金经理，五矿证券有限公
司固定收益事业部投资管
理部总经理。其中 2007年
11月 9日至 2010年 8月
30日任光大保德信货币市
场基金基金经理，2008年
10月 29日至 2010年 8月
30日任光大保德信增利收
益债券型证券投资基金基
金经理，2011年 6月 28日
至 2013年 6月 16日任银
华永祥保本混合型证券投
资基金基金经理，2011年
8月 2日至 2014年 4月
24日任银华货币市场证券
投资基金基金经理，
2012年 8月 9日至
2014年 10月 7日任银华纯
债信用主题债券型证券投
资基金（LOF）基金经理，
2013年 4月 1日至
2014年 4月 24日任银华交
易型货币市场基金基金经
理，2013年 8月 7日至
2014年 10月 7日任银华信
用四季红债券型证券投资
基金基金经理，2013年
9月 18日至 2014年 10月
7日任银华信用季季红债券
型证券投资基金基金经理，
2014年 5月 8日至交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2014年 10月 7日任银华信
用债券型证券投资基金
(LOF)基金经理。2016 年加
入交银施罗德基金管理有
限公司。
凌超
交银定期支
付月月丰债
券、交银增
强收益债券、
交银强化回
报债券、交
银增利增强
债券的基金
经理，公司
固定收益
(公募)投资
副总监
2018-02-
13
- 12年
凌超先生，华中科技大学
数量经济学硕士、武汉科
技大学信息与计算科学学
士。2006年至 2009年任长
江证券股份有限公司研究
员、投资经理，2009年至
2012年任光大保德信基金
有限管理公司研究员、基
金助理、基金经理，
2012年至 2016年任海富通
基金管理有限公司投资顾
问、基金经理，2016年至
2017年任天弘基金管理有
限公司固定收益部副总经
理、基金经理。2010年
8月 31日至 2012年 3月
1日任光大保德信货币市场
基金基金经理，2013年
12月 19日至 2016年 1月
12日任海富通一年定期开
放债券型证券投资基金基
金经理，2014年 4月 2日
至 2016年 1月 12日任海
富通纯债债券型证券投资
基金基金经理，2014年
12月 1日至 2016年 1月
12日任海富通稳固收益债
券型证券投资基金基金经
理，2016年 5月 14日至
2017年 7月 13日任天弘弘
利债券型证券投资基金基
金经理，2016年 5月 14日
至 2017年 7月 13日任天
弘裕利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2016年 5月 14日至
2017年 7月 13日任天弘债
券型发起式证券投资基金
基金经理。2017年 7月加
入交银施罗德基金管理有交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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限公司。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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今年上半年，债券收益率受经济上行动力趋缓、信用收缩、流动性偏宽以及海外
风险扰动等多重因素影响震荡下行。年初流动性紧张一度令关键年期 10年期国开债收
益率上行约 30BP 至年内 5.13%的高点，此后,债券收益率一路震荡走低，仅在四月中
旬至五月中旬期间，受到资管新规出台、降准释放资金和缴税缴准错位带来季末流动
性的紧张等因素的影响，债券收益率阶段性上行。截至二季末，活跃 10年期国开债收
益率水平到达 4.25%，较 2017年年末下行约 57BP。债券市场年初以来的行情是多方
面因素交织影响的结果。经济增长方面，春节之后复工弱于往年，社融数据存量增速
持续走低，信用收缩的担忧愈加浓厚。受到资金瓶颈的约束，基建单月投资增速放缓，
叠加地产调控基调不变，以及近期棚改货币化可能下降的传闻，令投资对经济的支撑
力度明显下降。通胀方面，春节错位因素带来二月高点后，食品价格维持低位，非食
品相对稳定，通胀水平整体保持平稳，对目前的货币政策并未构成制约。资金面方面，
除年初及四月中旬的间歇性紧张外，上半年流动性整体超预期宽松，三月跟随联储加
息上调政策利率 5BP 后，央行在四月及六月底先后宣布降准 1个百分点和 0.5个百分
点，对于资金面的呵护也令债市情绪明显改善。风险事件方面，四月起，受中美贸易
战不确定性影响，债券市场中利率债及高等级信用也成为避险资金青睐资产。不过，
由于信用环境收紧、信用事件频繁出现，二季度信用利差出现了一定走阔。
权益市场方面，地产产业链及油气产业链等大盘蓝筹板块年初伊始引领市场走出
了近一个月左右的上涨行情后，随着美股调整以及市场对地产政策的担忧，蓝筹板块
回调，以计算机软件、集成电路板块为代表的成长板块接棒蓝筹成为市场上行的新动
力。二季度市场受信用收缩，海外风险事件的影响出现调整，以消费为代表的防御属
性板块以及部分业绩稳定成长的计算机等成长相对收益较为明显。
本报告期内，纯债部分以中短久期流动性较好的利率债为主，并逐步拉长久期。
转债方面，组合在一季度增配转债弥补权益仓位不足，二季度出于防御性考虑，组合
择机兑现了景气阶段高位、高弹性的转债品种。股票方面，组合前期配置高景气周期
及科技股，二季度应对中美贸易战带来的冲击，权益部分以金融板块头寸为底仓，尽
可能控制回撤风险，同时辅以计算机行业配置，从而保持一定的进攻性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，社会融资总额增速下滑对于总需求的影响可能逐渐体现，在通胀总
体可控、流动性较 2017年改善的情况下，我们维持对债市谨慎乐观看法。权益方面，
组合将继续关注政策执行对于配置资金的影响，以及海外不确定性事件的进展，并将
侧重于挑选高景气细分行业及估值调整至合理的优质个股，择机置换组合内防御品种。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于 5000万元的情
形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于 5000万元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产： - -
银行存款
6.4.7.1
431,799.98 2,154,593.89
结算备付金 127,361.57 410,633.30
存出保证金 6,603.73 15,211.28
交易性金融资产
6.4.7.2
45,099,737.16 68,688,740.97
其中：股票投资 2,011,200.24 3,063,503.07
基金投资 - -
债券投资 43,088,536.92 65,625,237.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
3,300,000.00 -
应收证券清算款 156,993.38 298,931.51
应收利息
6.4.7.5
613,171.72 1,190,047.95
应收股利 - -
应收申购款 700.00 41,497.46交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计 49,736,367.54 72,799,656.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款 - 1,800,000.00
应付证券清算款 - 1,791,860.87
应付赎回款 104,948.74 -
应付管理人报酬 24,307.72 36,733.71
应付托管费 8,102.57 12,244.60
应付销售服务费 2,807.96 228.32
应付交易费用
6.4.7.7
7,270.72 6,835.46
应交税费 429.00 -
应付利息 - -1,113.69
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6.4.7.8
89,298.89 270,000.00
负债合计 237,165.60 3,916,789.27
所有者权益： - -
实收基金
6.4.7.9
47,482,478.43 66,952,741.93
未分配利润 6.4.7.10 2,016,723.51 1,930,125.16
所有者权益合计 49,499,201.94 68,882,867.09
负债和所有者权益总计 49,736,367.54 72,799,656.36
注：1、报告截止日 2018年 6月 30日，A 类基金份额净值 1.043元，C 类基金份额净
值 1.040元，基金份额总额 47,482,478.43份，其中 A 类基金份额 37,424,911.94份，
C 类基金份额 10,057,566.49份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 6月 2日
（基金合同生效日）
至 2017年 6月
30日
一、收入 1,260,823.07 340,626.74
1.利息收入 860,440.11 597,635.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,386.43 34,736.71
债券利息收入 824,262.75 59,024.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 29,790.93 503,874.65
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 895,426.67 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 172,457.32 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 712,350.48 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 10,618.87 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -503,132.25 -266,597.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18 8,088.54 9,589.08
减：二、费用 374,807.17 218,027.97
1．管理人报酬 156,524.33 108,997.88
2．托管费 52,174.84 36,332.62交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第16页共35页
3．销售服务费 4,090.20 34,687.67
4．交易费用 6.4.7.19 22,680.49 213.92
5．利息支出 34,720.04 -
其中：卖出回购金融资产支出 34,720.04 -
6.税金及附加 318.76 -
7．其他费用 6.4.7.20 104,298.51 37,795.88
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
886,015.90 122,598.77
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
886,015.90 122,598.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
66,952,741.93 1,930,125.16 68,882,867.09
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 886,015.90 886,015.90
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-19,470,263.50 -799,417.55 -20,269,681.05
其中：1.基金申购款 13,321,055.90 538,704.35 13,859,760.25
2.基金赎回款 -32,791,319.40 -1,338,121.90 -34,129,441.30
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
47,482,478.43 2,016,723.51 49,499,201.94交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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上年度可比期间
2017年 6月 2日（基金合同生效日）至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
364,295,282.48 - 364,295,282.48
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 122,598.77 122,598.77
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-230,441,506.35 -156,889.74 -230,598,396.09
其中：1.基金申购款 357,535.54 173.62 357,709.16
2.基金赎回款 -230,799,041.89 -157,063.36 -230,956,105.25
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
133,853,776.13 -34,290.97 133,819,485.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1330号《关于准予交银施罗德增利增强
债券型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]439号《关于交银施罗德增利增强
债券型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 364,161,933.73元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 584号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》于 2017年 6月 2日交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第18页共35页
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 364,295,282.48份基金份额，其中认购资
金利息折合 133,348.75份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利
增强债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端
认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额，在投资人认购/申购时不
收取申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的，称为 B 类基金份额，在
投资人认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金在募集期仅开放 A 类基金份额和 C 类
基金份额的认购，暂不开通 B 类基金份额的认购。本基金 A 类、C 类两种收费模式并
存，本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选
择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利增强债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货
币市场工具等固定收益类品种，和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资
于债券的比例不低于基金资产的 80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于
基金资产净值的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的 5%。本基金通过参与一级市场新股申购、股票增发，以及因所持股票进
行股票配售及派发所形成的股票不超过基金资产净值的 20%，通过二级市场买入股票、
权证等权益类资产不高于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为中债综合全
价指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第19页共35页
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第20页共35页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个
月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上
至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第21页共35页
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年6月2日（基金合
同生效日）至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 156,524.33 108,997.88
其中：支付销售机构的客户维护
费
60,750.47 29,400.52
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年6月2日（基金合
同生效日）至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 52,174.84 36,332.62
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
交银增利增强债
券 A
交银增利增强债券 C 合计
交银施罗德基金
公司
0.00 2,763.78 2,763.78
交通银行 0.00 724.65 724.65
中国建设银行 0.00 256.14 256.14
合计 - 3,744.57 3,744.57
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年6月2日（基金合同生效日）至2017年6月30日交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第22页共35页
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银增利增强债
券 A
交银增利增强债券 C 合计
合计 - - -
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年6月2日（基金合同生
效日）至2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司
431,799.98 3,724.68
1,811,716.4
4
34,736.71
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 2,011,200.24 4.04
其中：股票 2,011,200.24 4.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 43,088,536.92 86.63
其中：债券 43,088,536.92 86.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,300,000.00 6.63
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 559,161.55 1.12
8 其他各项资产 777,468.83 1.56
9 合计 49,736,367.54 100.00交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 120,750.00 0.24
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
298,290.00 0.60
J 金融业
1,202,974.24 2.43
K 房地产业
389,186.00 0.79
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,011,200.24 4.06
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 144,896 498,442.24 1.01
2 601601 中国太保 14,400 458,640.00 0.93
3 300188 美亚柏科 16,300 298,290.00 0.60
4 600036 招商银行 9,300 245,892.00 0.50
5 601155 新城控股 7,800 241,566.00 0.49
6 600048 保利地产 12,100 147,620.00 0.30
7 002458 益生股份 6,900 120,750.00 0.24
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网
站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601288 农业银行 671,985.00 0.98
2 601601 中国太保 508,658.00 0.74
3 600029 南方航空 412,257.00 0.60
4 601336 新华保险 378,927.00 0.55
5 600048 保利地产 371,917.00 0.54
6 600612 老凤祥 361,423.00 0.52
7 300502 新易盛 331,017.00 0.48
8 600066 宇通客车 288,064.00 0.42
9 601225 陕西煤业 259,014.00 0.38
10 300529 健帆生物 252,402.00 0.37
11 300188 美亚柏科 251,835.00 0.37
12 601155 新城控股 248,051.00 0.36
13 600036 招商银行 247,716.00 0.36
14 000725 京东方 A 227,615.00 0.33
15 300059 东方财富 183,600.00 0.27
16 600015 华夏银行 174,870.00 0.25
17 603986 兆易创新 167,650.00 0.24
18 600690 青岛海尔 163,845.69 0.24
19 600585 海螺水泥 162,100.00 0.24
20 601877 正泰电器 149,034.00 0.22交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第26页共35页
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 603986 兆易创新 1,160,988.00 1.69
2 600066 宇通客车 801,855.00 1.16
3 601336 新华保险 601,398.00 0.87
4 600487 亨通光电 413,114.80 0.60
5 600029 南方航空 363,260.00 0.53
6 600612 老凤祥 301,812.00 0.44
7 300502 新易盛 267,477.00 0.39
8 601225 陕西煤业 265,760.00 0.39
9 300529 健帆生物 256,060.00 0.37
10 002709 天赐材料 238,244.40 0.35
11 600048 保利地产 223,636.00 0.32
12 300130 新国都 220,050.00 0.32
13 600622 光大嘉宝 211,988.00 0.31
14 300059 东方财富 200,798.00 0.29
15 000725 京东方 A 186,613.00 0.27
16 600015 华夏银行 169,443.00 0.25
17 600585 海螺水泥 167,153.00 0.24
18 601877 正泰电器 157,992.00 0.23
19 300014 亿纬锂能 135,982.00 0.20
20 600690 青岛海尔 135,405.00 0.20
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,777,438.69
卖出股票的收入（成交）总额 7,448,238.28
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第27页共35页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 2,160,696.40 4.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 37,930,061.80 76.63
其中：政策性金融债 37,930,061.80 76.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,997,778.72 6.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,088,536.92 87.05
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 018005 国开 1701 209,060 20,985,442.80 42.40
2 170410 17农发 10 100,000 10,003,000.00 20.21
3 018006 国开 1702 69,660 6,941,619.00 14.02
4 010303 03国债⑶ 21,790 2,160,696.40 4.37
5 132009
17中油
EB
15,250 1,484,740.00 3.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第28页共35页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,603.73
2 应收证券清算款 156,993.38
3 应收股利 -
4 应收利息 613,171.72
5 应收申购款 700.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 777,468.83
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 128016 雨虹转债 773,459.00 1.56
2 110032 三一转债 368,220.00 0.74
3 128029 太阳转债 85,802.52 0.17
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第29页共35页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银增利
增强债券
A
533 70,215.59 - -
37,424,911.9
4
100.00
%
交银增利
增强债券
C
66 152,387.37 9,624,639.08 95.70% 432,927.41 4.30%
合计 599 79,269.58 9,624,639.08 20.27%
37,857,839.3
5
79.73%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
交银增利增强债券
A
19.55 0.00%
交银增利增强债券
C
9.74 0.00%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 29.29 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、 交银增利增强债券 A 0交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第30页共35页
交银增利增强债券 C 0
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计 0
交银增利增强债券 A 0
交银增利增强债券 C 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银增利增强债券 A 交银增利增强债券 C
基金合同生效日（2017年
6月 2日）基金份额总额
144,468,550.82 219,826,731.66
本报告期期初基金份额总额 66,273,590.86 679,151.07
本报告期基金总申购份额 2,023,466.52 11,297,589.38
减：本报告期基金总赎回份
额
30,872,145.44 1,919,173.96
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 37,424,911.94 10,057,566.49
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2018年 6月 30日本基金管理人发布公告，经公司第
四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并决定由
公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动（如有）敬请关注基金管理
人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第31页共35页
报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金
提供审计服务。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
申万宏源证
券有限公司
1 10,162,100.57 71.43% 9,463.93 71.43% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 4,063,576.40 28.57% 3,784.41 28.57% -
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
第一创业证 1 - - - - -交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第32页共35页
券股份有限
公司
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
2 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
西南证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
中泰证券股 2 - - - - -交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第33页共35页
份有限公司
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申万宏源
证券有限
公司
42,663,788.69 76.34% 276,600,000.00 90.07% - -
中信建投
证券股份
有限公司
13,221,957.71 23.66% 30,500,000.00 9.93% - -
川财证券
有限责任
公司
- - - - - -
第一创业
证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券
股份有限
公司
- - - - - -
东方证券
股份有限
公司
- - - - - -
东吴证券
股份有限
公司
- - - - - -
方正证券
股份有限
公司
- - - - - -
北京高华
证券有限
责任公司
- - - - - -
国金证券
股份有限
公司
- - - - - -
国联证券
股份有限
- - - - - -交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第34页共35页
公司
国泰君安
证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券
股份有限
公司
- - - - - -
华创证券
有限责任
公司
- - - - - -
上海华信
证券有限
责任公司
- - - - - -
瑞银证券
有限责任
公司
- - - - - -
西部证券
股份有限
公司
- - - - - -
西南证券
股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
- - - - - -
中国银河
证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券
股份有限
公司
- - - - - -
中国国际
金融股份
有限公司
- - - - - -
中泰证券
股份有限
公司
- - - - - -
中信证券
股份有限
公司
- - - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第35页共35页
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综
合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2018/1/1-
2018/6/30
-
9,624,
639.08
-
9,624,639.0
8
20.27%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将
加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产
品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情
请见有关公告。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，
经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。
请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并
全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于
2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。
