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汇添富优选回报混合C(002418)

汇添富优选回报混合:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资
基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共44 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富优选回报混合 基金主代码 470021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 114,959,616.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 下属分级基金的交易代码: 470021 002418 报告期末下属分级基金的份额总额 113,376,890.12份 1,582,726.29份 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共44 页 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配 置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全 球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险 的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风 险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国银行股份有限公司 姓名 李鹏 王永民 联系电话 021-28932888 010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富 基金管理股份有限公司 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共44 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 11,541,687.09 66,909.95 本期利润 -10,719,302.26 -279,308.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0620 -0.1759 本期基金份额净值增长率 -7.41% -7.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0874 0.0946 期末基金资产净值 123,290,529.39 1,732,426.25 期末基金份额净值 1.087 1.095 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





汇添富优选回报混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.97% 1.60% -3.66% 0.64% -2.31% 0.96% 过去三个月 -4.48% 1.26% -4.47% 0.57% -0.01% 0.69% 过去六个月 -7.41% 1.25% -5.37% 0.57% -2.04% 0.68% 过去一年 2.94% 1.00% -1.71% 0.47% 4.65% 0.53% 自基金合同 生效日起至 今 8.70% 0.65% -5.86% 0.55% 14.56% 0.10% 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共44 页








汇添富优选回报混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.93% 1.60% -3.66% 0.64% -2.27% 0.96% 过去三个月 -4.45% 1.26% -4.47% 0.57% 0.02% 0.69% 过去六个月 -7.28% 1.25% -5.37% 0.57% -1.91% 0.68% 过去一年 3.01% 1.00% -1.71% 0.47% 4.72% 0.53% 自基金合同 生效日起至 今 9.39% 0.67% 7.86% 0.47% 1.53% 0.20% 注:本基金的《基金合同》生效日为2015年12月22日,至本报告期末未满3年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共44 页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015年12月22日)起6个月,建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共44 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月 3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券 投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公 司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效 的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混 合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上 证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投 资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双 利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投 资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇 添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期 开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债 券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、 汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添 富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中 证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添 富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型 证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资 基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共44 页 基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票 型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇 添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民 营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费 股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数 型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开 放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型 发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇 添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证 中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇 添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年 年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开 放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券 型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资 基金(LOF)、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇 添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添 富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证 券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)、上证上海改革发 展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金(LOF)、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起 式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投 资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基 金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共44 页 添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投 资基金(LOF)、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 蒋文玲 汇添富货 币基金、 现金宝货 币基金、 添富通货 币基金、 实业债债 券基金、 优选回报 混合基金、 汇添富鑫 益定开债 基金、添 富年年益 定开混合、 添富鑫汇 定开债券 基金的基 金经理, 汇添富多 元收益债 券基金的 基金经理 助理。 2015年3月 10日 - 12年 国籍:中国。学历:上海 财经大学经济学硕士。业 务资格:证券投资基金从 业资格。从业经历:曾任 汇添富基金债券交易员、 债券风控研究员。 2012年11月30日至 2014年1月7日任浦银 安盛基金货币市场基金的 基金经理。2014年1月 加入汇添富基金,历任金 融工程部高级经理、固定 收益基金经理助理。 2014年4月8日至今任 汇添富多元收益债券基金 的基金经理助理, 2015年3月10日至今任 汇添富现金宝货币基金、 汇添富优选回报混合基金 (原理财21天债券基金) 的基金经理,2018年 3月10日至2018年5月 4日任汇添富理财14天 债券基金的基金经理, 2016年6月7日至今任 汇添富货币基金、添富通 货币基金、实业债债券基 金的基金经理,2016年 6月7日至2018年5月 4日任理财30天债券基 金、理财60天债券基金 的基金经理,2017年 4月20日至今任汇添富 鑫益定开债基金的基金经 理,2017年5月15日至 今任添富年年益定开混合 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共44 页 基金的基金经理, 2017年6月23日至今任 添富鑫汇定开债券基金的 基金经理。 赖中立 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF)的 基金经理、 汇添富恒 生指数分 级 (QDII) 基金、汇 添富深证 300ETF 基金、汇 添富深证 300ETF 联接基金、 汇添富中 证环境治 理指数 (LOF) 基金、汇 添富优选 回报混合 基金、汇 添富中证 港股通高 股息投资 指数 (LOF) 基金的基 金经理。 2017年5月 18日 - 11年 国籍:中国,学历:北京 大学中国经济研究中心金 融学硕士,相关业务资格: 证券投资基金从业资格。 从业经历:曾任泰达宏利 基金管理有限公司风险管 理分析师。2010年8月 加入汇添富基金管理股份 有限公司,历任金融工程 部分析师、基金经理助理。 2012年11月1日至今任 汇添富黄金及贵金属基金 (LOF)的基金经理, 2014年3月6日至今任 汇添富恒生指数分级 (QDII)基金的基金经理, 2015年1月6日至今任 汇添富深证300ETF基金、 汇添富深证300ETF基金 联接基金的基金经理, 2015年5月26日至 2016年7月13日任汇添 富香港优势混合基金的基 金经理,2016年12月 29日至今任汇添富中证 环境治理指数(LOF)基 金的基金经理,2017年 5月18日至今任汇添富 优选回报混合基金的基金 经理,2017年11月 24日至今任汇添富中证 港股通高股息投资指数 (LOF)基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期; 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共44 页 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金的基金经理原为蒋文玲女士和赖中立先生。蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假, 无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定,本公司研究决定,蒋文玲女士休假期间,赖 中立先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行 公告。 蒋文玲女士已于2018年1月30日结束休假,恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已 于2018年2月1日就上述事项进行公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共44 页 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致。经检查和 分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年度,从宏观层面来看,美国经济持续表现出色,非农就业人口的数据显示美 国经济的强劲复苏,同时美联储按照既定步伐加息,但美国10年期国债收益率大幅上行,利率 冲击引起风险资产震荡,再加上中美两国的贸易争端愈演愈烈,整个上半年全球股票市场都存在 巨大波动。 在资产配置上,从前期监管层态度来看,降杠杆仍然是今年的主题,虽然经过央行定向降准 释放了部分流动性,但银行普遍存在的紧信用、惜贷的偏好,使流动性传导至实体经济和资本市 场的通道并不通畅,因此我们认为整个上半年资金还将处于紧平衡的态势。我们在上半年维持了 股票资产的配置,从事后来看,我们过高估计了资金面可能宽松的概率,低估了宽松传导至资本 市场的障碍,较高的股票仓位对基金净值有较大拖累。 而在权益类资产配置上,经过2017年整个价值类股票上涨,我们觉得有一定的回调空间, 而成长性突出的中小盘股票经过前期下跌有所企稳,同时从业绩预期来看,成长类股票业绩增速 有望相对17年有大幅上涨,因此我们在上半年维持了成长类股票的超配比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富优选回报混合A基金份额净值为1.087元,本报告期基金份额净值增 长率为-7.41%;截至本报告期末汇添富优选回报混合C基金份额净值为1.095元,本报告期基金 份额净值增长率为-7.28%;同期业绩比较基准收益率为-5.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年经济基本面我们预计将存在较大挑战。中美贸易战仍存在不可控的风险,而国内经济 因贸易壁垒的提高,出口预计将有一定程度影响,在这一背景下,政府将采用适度温和的货币政 策和偏积极的财政政策,希望能通过对经济的刺激避免国内经济的硬着陆风险。 政策层面上,随着资管新规以及配套细则的即将落地,市场政策面的风险得到缓解,而从细 则规定来看,较市场预期有所放松,以往困扰市场的信用违约风险将大大降低。 股票市场,当前平稳的宏观环境仍较难支撑市场的全面上涨,但受益于供给侧改革的行业的 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共44 页 盈利复苏和改革落地带来的风险偏好改善很可能市场带来正面影响。风格方面,导致大小盘分化 的宏观及监管因素在下半年大概率仍将存在,但目前大小盘估值已经大幅收敛,下半年风格差异 相比上半年可能减少。成长类因素预计将贡献更多收益,我们在成长类行业中将保持适当的超配 比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额 净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月 5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定, 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账 务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一 类别基金份额,红利再投资的份额免收申购费;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共44 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共44 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共44 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 7,486,326.64 14,931,542.35 结算备付金 699,098.94 761,872.06 存出保证金 74,664.41 43,733.26 交易性金融资产 115,739,877.40 223,502,698.93 其中:股票投资 115,739,877.40 209,726,898.93 基金投资 - - 债券投资 - 13,775,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,844,638.48 260,496.08 应收利息 1,682.26 269,951.51 应收股利 - - 应收申购款 3,131.02 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 125,849,419.15 239,770,294.19 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 5,177.31 应付管理人报酬 96,187.13 179,354.92 应付托管费 26,718.65 49,820.83 应付销售服务费 590.27 226.22 应付交易费用 504,448.97 451,826.76 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共44 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 198,518.49 270,003.73 负债合计 826,463.51 956,409.77 所有者权益: 实收基金 114,959,616.41 203,386,520.37 未分配利润 10,063,339.23 35,427,364.05 所有者权益合计 125,022,955.64 238,813,884.42 负债和所有者权益总计 125,849,419.15 239,770,294.19 注:报告截止日2018年6月30日,其中下属A类基金份额参考净值1.087元,份额总额 113,376,890.12份;下属C类基金份额参考净值1.095元,份额总额1,582,726.29份。 6.2 利润表 会计主体:汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月 30日 一、收入 -7,787,160.01 13,923,719.14 1.利息收入 224,892.90 1,865,927.24 其中:存款利息收入 52,385.82 100,681.72 债券利息收入 172,507.08 1,362,236.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 403,008.78 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 14,579,437.97 -1,510,316.58 其中:股票投资收益 13,146,557.38 -124,176.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 138,497.54 -2,852,438.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,294,383.05 1,466,298.42 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -22,607,207.87 13,567,510.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共44 页 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 15,716.99 598.23 减:二、费用 3,211,450.82 1,653,630.78 1.管理人报酬 922,615.43 853,933.20 2.托管费 256,282.06 237,203.66 3.销售服务费 3,719.54 163.77 4.交易费用 1,827,827.32 390,675.41 5.利息支出 - 12,299.41 其中:卖出回购金融资产支出 - 12,299.41 6.税金及附加





0.17 - 7.其他费用 201,006.30 159,355.33 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) -10,998,610.83 12,270,088.36 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 203,386,520.37 35,427,364.05 238,813,884.42 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -10,998,610.83 -10,998,610.83 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) -88,426,903.96 -14,365,413.99 -102,792,317.95 其中:1.基金申购款 36,441,417.05 5,911,886.56 42,353,303.61 2.基金赎回款 -124,868,321.01 -20,277,300.55 -145,145,621.56 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - - - 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共44 页 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 114,959,616.41 10,063,339.23 125,022,955.64 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 211,329,374.14 318,236.61 211,647,610.75 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 12,270,088.36 12,270,088.36 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) 1,741,666.43 -553,230.63 1,188,435.80 其中:1.基金申购款 206,556,274.66 -1,231,316.33 205,324,958.33 2.基金赎回款 -204,814,608.23 678,085.70 -204,136,522.53 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 213,071,040.57 12,035,094.34 225,106,134.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______李骁______














____雷青松____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇添富理财21天 债券型发起式证券投资基金转型而来。2015年11月23日,汇添富理财21天债券型发起式证 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共44 页 券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会表决通过了《关于汇添富理财21天债券 型发起式证券投资基金转型相关事项的议案》,大会决议自该日起生效。自2015年12月22日 起,《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效,基金合同生效日的规 模为51,301,690.08份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人 与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 原汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2012]1587号文《关于核准汇添富理财21天债券型发起式证券投资 基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限 公司)向社会公开发行募集,基金合同于2013年1月24日正式生效,首次设立募集规模为 5,364,940,631.12份基金份额。 自2016年2月3日起对本基金增设C类基金份额类别。增设基金份额后,本基金将分设为 A类基金份额和C类基金份额。其中,在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中 计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类 别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份 额,称为C类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后,全部自动转换为 本基金A类份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互 相转换。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政 府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公 司发行的短期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共44 页 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财 务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共44 页 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共44 页 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共44 页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限 公司 1,181,776,540.19 100.00% 303,332,993.55 100.00% 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 1,140,311.62 100.00% 114,580,394.51 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 回购成交金 额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 - - 2,233,100,000.00 100.00% 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共44 页 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有 限公司 1,088,583.85 100.00% 504,273.97 100.00% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有 限公司 279,852.41 100.00% 204,696.94 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 922,615.43 853,933.20 其中:支付销售机构的 客户维护费 11,222.38 12,197.41 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.90%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共44 页 假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 256,282.06 237,203.66 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 汇添富优选回报混 合A 汇添富优选回报混 合C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 3,367.75 3,367.75 合计 - 3,367.75 3,367.75 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 汇添富优选回报混 合A 汇添富优选回报混 合C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 163.15 163.15 合计 - 163.15 163.15 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基 金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共44 页 H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起2至5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:1. 本基金于2015年12月22日从理财21天债券型发起式证券投资基金转型而来。 2. 本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 7,486,326.64 42,456.99 4,402,134.65 69,879.73 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共44 页 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 总额 603693 江苏 新能 2018年 6月 25日 2018 年 7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00- 603706 东方 环宇 2018年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85- 603105 芯能 科技 2018年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30- 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603939 益 丰 药 房 2018 年 4月 17日 重 大 资 产 重 组 停 牌 59.72 2018 年 7月 16日 65.69 35,000 2,058,228.002,090,200.00- 000540 中 天 金 融 2017 年 8月 21日 重 大 资 产 重 组 停 牌 4.87 - - 347,550 1,589,759.601,692,568.50- 300197 铁 汉 生 2018 年 5月 重 大 资 5.37 - - 223,650 1,436,686.361,201,000.50- 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共44 页 态 28日 产 重 组 停 牌 002739 万 达 电 影 2017 年 7月 4日 重 大 资 产 重 组 停 牌 38.03 - - 5,400 296,544.86 205,362.00- 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共44 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 115,739,877.40 91.97 其中:股票 115,739,877.40 91.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,185,425.58 6.50 8 其他各项资产 1,924,116.17 1.53 9 合计 125,849,419.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 73,636,432.41 58.90 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 71,559.85 0.06 E 建筑业 1,201,000.50 0.96 F 批发和零售业 3,364,273.00 2.69 G 交通运输、仓储和邮政业 5,245,379.00 4.20 H 住宿和餐饮业 1,456,224.00 1.16 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 10,981,554.00 8.78 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共44 页 J 金融业 14,947,386.00 11.96 K 房地产业 3,441,628.50 2.75 L 租赁和商务服务业 1,107,852.00 0.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 205,362.00 0.16 S 综合 - - 合计 115,739,877.40 92.57 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 5,100 3,730,446.00 2.98 2 002415 海康威视 95,500 3,545,915.00 2.84 3 600276 恒瑞医药 41,366 3,133,888.16 2.51 4 000333 美的集团 59,500 3,107,090.00 2.49 5 300271 华宇软件 175,200 3,097,536.00 2.48 6 601318 中国平安 52,400 3,069,592.00 2.46 7 600036 招商银行 109,600 2,897,824.00 2.32 8 000651 格力电器 58,100 2,739,415.00 2.19 9 603939 益丰药房 35,000 2,090,200.00 1.67 10 002050 三花智控 109,900 2,071,615.00 1.66 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半 年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共44 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000776 广发证券 7,820,645.00 3.27 2 002294 信立泰 6,438,035.72 2.70 3 600183 生益科技 6,294,419.12 2.64 4 600048 保利地产 5,743,660.12 2.41 5 000963 华东医药 5,684,268.21 2.38 6 601328 交通银行 5,337,093.00 2.23 7 002146 荣盛发展 5,083,592.60 2.13 8 002008 大族激光 5,054,076.49 2.12 9 002285 世联行 5,024,629.98 2.10 10 000402 金融街 5,006,529.00 2.10 11 600340 华夏幸福 4,606,951.00 1.93 12 600507 方大特钢 4,567,332.00 1.91 13 000568 泸州老窖 4,513,795.00 1.89 14 300015 爱尔眼科 4,430,284.22 1.86 15 000898 鞍钢股份 4,389,535.00 1.84 16 002056 横店东磁 4,298,893.43 1.80 17 601288 农业银行 4,275,252.00 1.79 18 002110 三钢闽光 4,272,513.00 1.79 19 002624 完美世界 4,126,189.39 1.73 20 600703 三安光电 4,102,993.40 1.72 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002146 荣盛发展 10,517,993.73 4.40 2 000671 阳光城 9,506,404.07 3.98 3 000776 广发证券 7,965,150.00 3.34 4 600703 三安光电 7,668,932.39 3.21 5 000002 万科A 7,421,645.59 3.11 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共44 页 6 000732 泰禾集团 7,401,681.16 3.10 7 002008 大族激光 7,019,591.21 2.94 8 000069 华侨城A 6,001,156.00 2.51 9 000963 华东医药 5,996,315.75 2.51 10 002142 宁波银行 5,925,462.22 2.48 11 000858 五粮液 5,582,182.36 2.34 12 600183 生益科技 5,441,887.00 2.28 13 601328 交通银行 5,364,390.00 2.25 14 300015 爱尔眼科 5,250,111.36 2.20 15 600104 上汽集团 5,192,738.52 2.17 16 000402 金融街 5,092,066.40 2.13 17 600048 保利地产 5,035,760.00 2.11 18 300122 智飞生物 5,034,633.22 2.11 19 000703 恒逸石化 5,006,151.84 2.10 20 300136 信维通信 4,948,266.87 2.07 21 000001 平安银行 4,921,045.00 2.06 22 002056 横店东磁 4,834,852.28 2.02 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 549,699,913.47 卖出股票收入(成交)总额 634,179,164.51 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共44 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,664.41 2 应收证券清算款 1,844,638.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,682.26 5 应收申购款 3,131.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,924,116.17 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共44 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 603939 益丰药房 2,090,200.00 1.67 重大资产重组停牌 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共44 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富优 选回 报混 合A 450 251, 948.64 106,029,332.12 93.52% 7,347,558.00 6.48% 汇添 富优 选回 报混 合C 87 18,192.26 0.00 0.00% 1,582,726.29 100.00% 合计 537 214, 077.50 106,029,332.12 92.23% 8,930,284.29 7.77% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 汇添富优 选回报混 合A 0.00 0.00% 汇添富优 选回报混 合C 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 0.00 0.00% 注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 汇添富优选回报混合 0 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共44 页 A 汇添富优选回报混合 C 0 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 汇添富优选回报混合 A 0 汇添富优选回报混合 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共44 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富优选回报 混合A 汇添富优选回报 混合C 基金合同生效日(2015 年12 月22 日)基金 份额总额 51,301,690.08 0.00 本报告期期初基金份额总额 202,811,401.24 575,119.13 本报告期基金总申购份额 33,639,853.25 2,801,563.80 减:本报告期基金总赎回份额 123,074,364.37 1,793,956.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 113,376,890.12 1,582,726.29 注:总申购份额含红利再投资份额。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 39 页 共44 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生 效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式 生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。 3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效,曾刚 先生任该基金的基金经理。 4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生 效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效, 赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效, 陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7. 基金管理人于2018年2月14日公告,增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合 型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 8. 基金管理人2018年3月2日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证 券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。 9. 基金管理人于2018年3月2日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券 投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式 生效,李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11. 基金管理人于2018年3月20日公告,增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放 混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正 式生效,吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于2018年4月3日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正 式生效,吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效,赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正 式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 17. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证 券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基 金。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 40 页 共44 页 18. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证 券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基 金。 19. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证 券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基 金。 20. 基金管理人于2018年5月5日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金 的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。 21. 基金管理人于2018年5月5日公告,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快 钱货币市场基金的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基 金。 22. 基金管理人于2018年5月5日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基 金的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。 23. 基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金 经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 24. 基金管理人2018年5月17日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球 移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。 25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2018年5月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26. 基金管理人2018年5月29日公告,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投 资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资 基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇 添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上 述基金的基金经理开展投资管理工作。 27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效, 杨瑨先生任该基金的基金经理。 28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)。





汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 41 页 共44 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 21,181,776,540.19 100.00% 1,088,583.85 100.00% - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 1,140,311.62 100.00% - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 42 页 共44 页 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监 审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及 时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司 托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 43 页 共44 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 1月1日至 2018年 6月30日 50,300,804.83 0.00 0.00 50,300,804.83 43.76% 2 2018年 2月26日 至2018年 5月27日 40,240,442.66 0.00 40,240,442.66 0.00 0.00% 3 2018年 5月28日 至2018年 6月30日 25,149,899.40 0.00 0.00 25,149,899.40 21.88% - - - - - - - 个人 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会 并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无 法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临 一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 汇添富优选回报混合 2018年半年度报告摘要 第 44 页 共44 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日