建信纯债债券型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信纯债债券
场内简称
-
基金主代码
530021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月15日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,851,049.63份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称: 建信纯债债券A 建信纯债债券C
下属分级基金场内简称:
- -
下属分级基金的交易代码:
530021 531021
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额 98,050,973.92份 52,800,075.71份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人
创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方
法构建债券投资组合。通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化
趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和
债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不
同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。
建信纯债债券A 建信纯债债券C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国光大银行股份有限公司
姓名 吴曙明 石立平
联系电话
010-66228888 010-63639180
信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95595
传真
010-66228001 010-63639132
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 建信纯债债券A 建信纯债债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
1,831,252.29 1,431,358.63
本期利润
3,253,508.74 2,361,640.59
加权平均基金份额本期利润
0.0535 0.0474
本期基金份额净值增长率
4.26% 4.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.2165 0.1894
期末基金资产净值
124,964,518.48 65,835,310.87
期末基金份额净值
1.274 1.247
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末
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可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信纯债债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
0.63% 0.05% 0.34% 0.06% 0.29% -0.01%
过去三个
月
2.17% 0.11% 1.01% 0.10% 1.16% 0.01%
过去六个
月
4.26% 0.09% 2.16% 0.08% 2.10% 0.01%
过去一年
5.20% 0.07% 0.83% 0.06% 4.37% 0.01%
过去三年
13.65% 0.08% -0.04% 0.08% 13.69% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
27.40% 0.12% 3.58% 0.09% 23.82% 0.03%
建信纯债债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
0.65% 0.07% 0.34% 0.06% 0.31% 0.01%
过去三个
月
2.13% 0.11% 1.01% 0.10% 1.12% 0.01%
过去六个
月
4.09% 0.08% 2.16% 0.08% 1.93% 0.00%
过去一年
4.88% 0.07% 0.83% 0.06% 4.05% 0.01%
过去三年
12.44% 0.07% -0.04% 0.08% 12.48% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
24.70% 0.12% 3.58% 0.09% 21.12% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率变动的比较
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本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
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南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以
“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2018年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服
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务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益
交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混
合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券
投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事
件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金,共计101只开放式基金,管理的基金净资产规
模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黎颖芳
本基金
的基金
经理
2012年11月
15日
- 17
硕士。 2000年7月毕业于
湖南大学金融保险学院,
同年进入大成基金管理公
司,在金融工程部、规划
发展部任职。2005年11月
加入本公司,历任研究员、
高级研究员、基金经理助
理、基金经理、资深基金
经理。2009年2月19日至
2011年5月11日任建信稳
定增利债券型证券投资基
金的基金经理;2011年
1月18日至2014年1月
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22日任建信保本混合型证
券投资基金的基金经理;
2012年11月15日起任建
信纯债债券型证券投资基
金的基金经理;2014年
12月2日起任建信稳定得
利债券型证券投资基金的
基金经理;2015年12月
8日起任建信稳定丰利债券
型证券投资基金的基金经
理;2016年6月1日起任
建信安心回报两年定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理;2016年11月
8日起任建信恒安一年定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理;2016年
11月8日起任建信睿享纯
债债券型证券投资基金的
基金经理;2016年11月
15日至2017年8月3日任
建信恒丰纯债债券型证券
投资基金的基金经理;
2017年1月6日起建信稳
定鑫利债券型证券投资基
金的基金经理;2018年
2月2日起任建信睿和纯债
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在
认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年宏观经济总体稳中稍有回落。内需对于经济拉动的作用不断提高,最终消费支出
对GDP增长的贡献率为78.5%,投资和净出口对于GDP增长减弱。其中基建投资因地方政府融资
受限,增速较之去年同期大幅回落13.8个百分点,而房地产投资受棚户区开发、地价回升等因
素影响相比于去年同期有所回升。上半年物价水平总体运行平稳,CPI温和上涨 ,PPI稳中有涨。
货币政策方面,央行面临的外部环境是贸易战加剧,内部环境是继续推进去杠杆,政策总基
调是“稳健中性,灵活适度”。具体到操作层面,在4月和6月实施了两次定向降准操作,此外
央行还通过中期借贷便利和逆回购等操作向市场投放流动性,因此上半年资金面情况较为平稳。
政策利率上看,虽然3月和6月美联储两次上调联邦基金利率,人民银行仅在3月进行了跟随操
作,对公开市场逆回购利率加息5BP。此外上半年人民银行和银保监会陆续颁布了《资管新规》
正式稿和《理财新规(征求意见稿)》等重要监管文件,并结合实体经济情况做出补充意见,保
证政策过渡期内市场和经济的平稳运行。上半年人民币兑美元贬值程度较大,中间价从年初的
6.5342升值到二季度末的6.6166,贬值预期有所加强。
债券市场方面,2018年上半年末与年初相比,债券收益率整体呈现下行态势,曲线呈现陡
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峭化下行。具体看,一季度债券市场先抑后扬,1月收益率继续上行后,2、3月份受到资金面宽
松、中美贸易战情绪影响等,长期限利率债收益率开始下行;4月在定向降准政策刺激下,收益
率快速下行,随后在资管新规、大额风险暴露等政策出台,收益率有所反弹,在进入6月份后随
着贸易战进一步发酵引发避险情绪,叠加央行暂停加息和再次定向降准,收益率重回下行态势。
整体看,10年期国债和国开债益率半年末收于3.48%和4.25%,较年初分别下行41BP和57BP。
本基金上半年基础资产以3年期以内的中高等级信用债为主,3月份加仓了20%左右中长期
利率债,然后依据市场情绪和政策变化对中长期利率债进行了波段操作,为组合增强了收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信纯债A净值增长率4.26%,波动率0.09%,建信纯债C净值增长率4.09%,波
动率0.08%;业绩比较基准收益率2.16%,波动率0.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度,宏观决策部门判断经济局势稳中有变,提出要保持经济平稳发展和补短板,去
杠杆将把握好力度和节奏,财政政策要更加积极。我们认为近期央行和财政部的系列动作和表态
表明在政府层面对前期持续数月的信用收缩的态度已经悄然发生变化,面对外部环境的挑战,内
部去杠杆的攻坚战时间或被延长,短期我们将密切观察社融增速的变化,以衡量政策调整是否在
“供”、“需”两方面有效地稳定了实体经济的融资需求及增长预期。在资本市场层面,目前收
益率曲线异常陡峭、信用利差已得到一定修复,我们认为这反映了资金面十分宽松、市场预期信
用再次扩张的宏观场景,这一过程是否能持续亦取决于融资需求是否持续得到修复。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律
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法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货
币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在建信纯债债券型证券投资(以下称“本基金”)
托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的
全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了
意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何
损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
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理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,
对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基
金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信纯债债券型证券投资基金
2018年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容
真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:建信纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产:
银行存款
540,709.00 145,256.34
结算备付金
1,539,437.19 1,682,804.02
存出保证金
1,460.84 2,618.87
交易性金融资产
250,755,093.50 148,936,533.10
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
250,755,093.50 148,936,533.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 10,975,990.00
应收利息
4,192,035.14 3,615,115.64
应收股利
- -
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共33 页
应收申购款
322,553.54 27,870.66
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
257,351,289.21 165,386,188.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
65,999,725.00 38,500,000.00
应付证券清算款
29,307.92 -
应付赎回款
76,346.65 149,750.25
应付管理人报酬
87,976.92 64,668.91
应付托管费
29,325.61 21,556.29
应付销售服务费
19,397.77 17,299.96
应付交易费用
7,254.93 1,085.25
应交税费
17,990.95 -
应付利息
1,249.04 39,978.08
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
282,885.07 438,686.36
负债合计
66,551,459.86 39,233,025.10
所有者权益:
实收基金
150,851,049.63 104,196,947.90
未分配利润
39,948,779.72 21,956,215.63
所有者权益合计
190,799,829.35 126,153,163.53
负债和所有者权益总计
257,351,289.21 165,386,188.63
报告截止日2018年6月30日,基金份额总额150,851,049.63份。其中建信纯债债券基金A类
基金份额净值1.274元,基金份额总额98,050,973.92份;建信纯债债券基金C类基金份额净值
1.247元,基金份额总额52,800,075.71份。
6.2 利润表
会计主体:建信纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
7,319,186.80 5,204,184.53
1.利息收入
4,127,502.73 7,497,034.75
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共33 页
其中:存款利息收入
14,583.52 65,219.52
债券利息收入
4,112,919.21 7,293,844.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 137,970.30
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
825,515.37 -753,723.73
其中:股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
825,515.37 -753,723.73
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
2,352,538.41 -1,608,511.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
13,630.29 69,384.72
减:二、费用
1,704,037.47 2,091,335.09
1.管理人报酬 6.4.8.2.1
405,425.95 803,324.66
2.托管费 6.4.8.2.2
135,141.96 267,774.85
3.销售服务费 6.4.8.2.3
105,541.81 135,659.80
4.交易费用
5,684.02 8,692.73
5.利息支出
784,747.86 614,297.79
其中:卖出回购金融资产支出
784,747.86 614,297.79
6.税金及附加
11,865.40
7.其他费用
255,630.47 261,585.26
三、利润总额 (亏损总额以
“-”号填列)
5,615,149.33 3,112,849.44
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-
”号填列)
5,615,149.33 3,112,849.44
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
104,196,947.90 21,956,215.63 126,153,163.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 5,615,149.33 5,615,149.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
46,654,101.73 12,377,414.76 59,031,516.49
其中:1.基金申购款
69,972,358.67 17,826,313.91 87,798,672.58
2.基金赎回款
-23,318,256.94 -5,448,899.15 -28,767,156.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
150,851,049.63 39,948,779.72 190,799,829.35
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
526,866,443.08 101,336,091.52 628,202,534.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 3,112,849.44 3,112,849.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
-391,340,446.18 -77,392,848.40 -468,733,294.58
其中:1.基金申购款
50,713,688.68 9,872,859.69 60,586,548.37
2.基金赎回款
-442,054,134.86 -87,265,708.09 -529,319,842.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
135,525,996.90 27,056,092.56 162,582,089.46
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共33 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2012]1176 号《关于核准建信纯债债券型证券投资基金募集的批复》
核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信纯债债券
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币16,860,580,066.57元,业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2012)第444 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信纯债
债券型证券投资基金基金合同》于2012年11月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总
额为16,868,807,552.25份基金份额,其中认购资金利息折合8,227,485.68份基金份额。本基
金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取认购/申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;
从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费
用的,称为C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算
基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不
得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府
机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会认可的其他具有良
好流动性的金融工具。本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,持有现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共33 页
等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发;同时本基金亦不参与可转债投资(分离
交易可转债除外)。本基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信纯债债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务
状况以及2018年1月1日至2018年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共33 页
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增
值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持
股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 22 页 共33 页
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
405,425.95 803,324.66
其中:支付销售机构的
客户维护费
97,716.85 144,762.33
支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数;
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
135,141.96 267,774.85
支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
第 23 页 共33 页
日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
建信纯债债券A 建信纯债债券C 合计
中国建设银行
- 84,320.04 84,320.04
中国光大银行
- 5,510.23 5,510.23
建信基金
- 5,714.35 5,714.35
合计
- 95,544.62 95,544.62
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
建信纯债债券A 建信纯债债券C 合计
中国建设银行
- 110,163.70 110,163.70
中国光大银行
- 7,542.27 7,542.27
建信基金
- 8,161.30 8,161.30
合计
- 125,867.27 125,867.27
支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为:
日C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值X0.35% / 当年天数;
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行-活
期存款
540,709.00 6,294.58 1,775,246.54 42,387.44
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额29,999,725.00元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
180203
18国开03 2018年7月
2日
101.51 100,000 10,151,000.00
180205
18国开05 2018年7月
4日
104.87 200,000 20,974,000.00
合计 300,000 31,125,000.00
-
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币36,000,000元,于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为250,755,093.50元,无属于第一层次或第三层次的余额(2017年6月30日:
第二层次200,587,323.20元,无属于第一层次或第三层次的余额)。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月
30日:同)。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资
- -
其中:股票
- -
2 固定收益投资
250,755,093.50 97.44
其中:债券
250,755,093.50 97.44
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
2,080,146.19 0.81
7 其他各项资产
4,516,049.52 1.75
8 合计
257,351,289.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券
2,000,200.00 1.05
2 央行票据
- -
3 金融债券
85,712,624.00 44.92
其中:政策性金融债
85,712,624.00 44.92
4 企业债券
57,423,269.50 30.10
5 企业短期融资券
70,002,000.00 36.69
6 中期票据
35,617,000.00 18.67
7 可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
250,755,093.50 131.42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 180205
18国开05
500,000 52,435,000.00 27.48
2 180203
18国开03
200,000 20,302,000.00 10.64
3 101360013
13漳州交运
MTN001
100,000 10,184,000.00 5.34
4 101800163
18恒健
MTN001
100,000 10,174,000.00 5.33
5 143533
18国投01
100,000 10,165,000.00 5.33
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,460.84
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
4,192,035.14
5 应收申购款
322,553.54
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,516,049.52
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
建信
纯债
债券A
2,728 35,942.44 75,150,982.26 76.64% 22,899,991.66 23.36%
建信
纯债
债券C
5,982 8,826.49 9,505,244.15 18.00% 43,294,831.56 82.00%
合计
8,710 17,319.29 84,656,226.41 56.12% 66,194,823.22 43.88%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用
各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
建信纯债债券 2018年半年度报告摘要
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额)。
8.2 期末上市基金前十名持有人
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
建信纯债
债券A
104,377.32 0.11%
建信纯债
债券C
2.51 0.00%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
104,379.83 0.07%
分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信纯债债券A 建信纯债债券C
基金合同生效日(2012 年11 月15 日)基金
份额总额
1,910,951,565.10 14,957,855,987.15
本报告期期初基金份额总额
55,817,203.71 48,379,744.19
本报告期基金总申购份额 48,376,096.75 21,596,261.92
减:本报告期基金总赎回份额 6,142,326.54 17,175,930.40
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-
"填列)
- -
本报告期期末基金份额总额 98,050,973.92 52,800,075.71
上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),
由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
2018年5月7日,托管人中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部
总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金
字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高
度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国
证监会备案及通知基金托管人;
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
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兴业证券
57,799,258.45 100.00%1,183,800,000.00 100.00% - -
中金公司
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日