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建信月盈A(530028)

建信月盈:2018年半年度报告摘要

建信月盈安心理财债券型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共38 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共38 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 建信月盈安心理财
基金主代码
530028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月20日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,737,866,654.34份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
下属分级基金的交易代码:
530028 531028
报告期末下属分级基金的份额总额 405,470,345.22份 16,332,396,309.12份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资
者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力争为
持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限
在每个交易日均不得超过150天。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高
于货币市场基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电话
010-66228888 010-58560666
信息披露负责
人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 
400-81-95533





010- 66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共38 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金的利润分配按日结转基金份额; 3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信月盈安心理财A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3459% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2349% 0.0002% 过去三个月 1.0558% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7192% 0.0003% 过去六个月 2.1786% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.5091% 0.0005% 过去一年 4.3549% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 3.0049% 0.0005% 过去三年 10.8244% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 6.7707% 0.0030% 基金级别 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 8,433,238.11 241,253,694.34 本期利润 8,433,238.11 241,253,694.34 本期净值收益率 2.1786% 2.3258% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末基金资产净值 405,470,345.22 16,332,396,309.12 期末基金份额净值 1.0000 1.0000建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共38 页 自基金合同 生效起至今 24.3754% 0.0066% 7.4675% 0.0000% 16.9079% 0.0066% 建信月盈安心理财B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3698% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2588% 0.0002% 过去三个月 1.1291% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7925% 0.0003% 过去六个月 2.3258% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.6563% 0.0005% 过去一年 4.6579% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 3.3079% 0.0005% 过去三年 11.7935% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 7.7398% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 26.3893% 0.0066% 7.4675% 0.0000% 18.9218% 0.0066% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共38 页 本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共38 页 南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以 “建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管 理公司”。 截至2018年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合 型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基 金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式 证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数 增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起 式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、 建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票 型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网 +产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金 融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共38 页 务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证 券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益 交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、 建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债 债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券 型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基 金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国 制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混 合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券 投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事 件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置 混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混 合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置 混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际 通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金,共计101只开放式基金,管理的基金净资产规 模共计为6,342.88亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 刘思 本基金的 基金经理 2016年7月 19日 - 9 硕士。2009年5月加 入建信基金管理公司, 历任助理交易员、初 级交易员、交易员、 交易主管、基金经理 助理、基金经理, 2016年7月19日起任 建信月盈安心理财债 券型证券投资基金的 基金经理;2016年 11月8日至2018年 1月15日任建信睿享 纯债债券型证券投资 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共38 页 基金的基金经理; 2016年11月22日至 2017年8月3日任建 信恒丰纯债债券型证 券投资基金的基金经 理;2016年11月 25日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基 金的基金经理; 2017年8月9日起任 建信中证政策性金融 债1-3年指数证券投 资基金(LOF)、 建 信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资 基金(LOF)的基金经 理;2017年8月9日 至2018年4月11日 任建信中证政策性金 融债3-5年指数证券 投资基金(LOF)基金 经理;2017年8月 16日至2018年4月 11日任建信中证政策 性金融债5-8年指数 证券投资基金(LOF); 2017年8月16日至 2018年5月31日任建 信睿源纯债债券型证 券投资基金的基金经 理;2018年3月26日 起任建信双月安心理 财债券型证券投资基 金的基金经理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2014年1月 21日 - 11 陈建良先生,双学士, 固定收益投资部副总 经理。2005年7月加 入中国建设银行厦门 分行,任客户经理; 2007年6月调入中国 建设银行总行金融市 场部,任债券交易员; 2013年9月加入我公 司投资管理部,历任 基金经理助理、基金 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共38 页 经理、固定收益投资 部总经理助理、副总 经理,2013年12月 10日起任建信货币市 场基金的基金经理; 2014年1月21日起任 建信月盈安心理财债 券型证券投资基金的 基金经理;2014年 6月17日起任建信嘉 薪宝货币市场基金的 基金经理;2014年 9月17日起任建信现 金添利货币市场基金 的基金经理;2016年 3月14日起任建信目 标收益一年期债券型 证券投资基金的基金 经理;2016年7月 26日起任建信现金增 利货币市场基金的基 金经理;2016年9月 2日起任建信现金添益 交易型货币市场基金 的基金经理;2016年 9月13日至2017年 12月6日任建信瑞盛 添利混合型证券投资 基金的基金经理; 2016年10月18日起 任建信天添益货币市 场基金的基金经理。 高珊 本基金的 基金经理 2012年 12月20日 2018年4月 2日 11 硕士。2006年7月至 2007年6月期间在中 信建投证券公司工作, 任交易员。2007年 6月加入建信基金管理 公司,历任初级交易 员、交易员,2009年 7月起任建信货币市场 基金的基金经理助理。 2012年8月28 日起至 2018年4月2日任建 信双周安心理财债券 型证券投资基金的基 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共38 页 金经理;2012年 12月20日至2018年 4月2日任建信月盈安 心理财债券型证券投 资基金的基金经理; 2013年1月29日至 2018年4月2日任建 信双月安心理财债券 型证券投资基金的基 金经理;2013年9月 17日至2018年4月 2日任建信周盈安心理 财债券型证券投资基 金的基金经理; 2013年12月20日至 2018年4月2日任建 信货币市场基金的基 金经理;2015年8月 25日至2018年4月 2日任建信现金添利货 币市场基金的基金经 理;2016年6月3日 至2017年6月9日任 建信鑫盛回报灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理; 2016年7月26日至 2018年4月2日任建 信现金增利货币市场 基金的基金经理; 2016年10月18日至 2018年4月2日任建 信天添益货币市场基 金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和 其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共38 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币 政策周期开启。美联储上半年连续2次加息,同时联储还预测2018年底的目标利率将达到 2.4%,而3月预测只有2.1%,这意味着2018年还会有两次加息。同时,新兴经济体的金融风险 加大。随着美元的升值、美国长期利率的上升、美国金融条件趋紧和市场波动性加大,新兴市场 融资条件也趋于紧张。 我国经济形势上半年整体保持稳健,经济增长、通胀和就业较为平稳,稳杠杆等供给侧改革 扎实推进。上半年GDP增速达到了6.8%,与去年全年持平,但名义GDP增速略有下降。我国国 内生产总值为41.87万亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%,比上年同期小幅回落0.1个百 分点,继续保持了稳定增长。三大类投资中,制造业投资仍处低位,基建投资大幅下滑、是主要 拖累,房地产投资高位持平、成为中流砥柱。上半年物价水平总体运行平稳,CPI温和上涨 , PPI稳中有涨。上半年,全国CPI上涨 2.0%,涨幅比去年同期扩大0.6个百分点,从同比看,受 到春节“错位”影响1-2月涨幅波动较大,而3月至6月份涨幅波动相对较小,食品价格涨幅相 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共38 页 对较低为居民消费价格总体平稳奠定了良好的基础,非食品项中油价和服务项向上拉动较为明显。 工业品价格指数上半年同比增长3.9%,涨幅比去年同期回落2.7个百分点,受国内供需关系调 整和国际原油等大宗商品价格回升影响,重要生产资料价格如石油和钢铁等基本呈现上涨态势。 货币政策方面,上半年货币政策基调维持稳健中性的背景下,更加强调灵活适度。5月新增 社融总量7608万亿,创近22个月以来新低,同比少增3023亿。表外非标融资继续萎缩,信用 债净融资减少,对实体发放贷款同比少增,说明绝大部分融资需求难以从表外向表内转移。5月 新增金融机构贷款1.15万亿,同比多增405亿,其中居民中长贷同比少增、反映地产销售降温, 企业中长贷同比少增,加之企业非标、债券融资大幅回落,企业融资增速继续大幅下滑。社融增 速大降、货币创造活动放缓,但财政存款回笼慢于去年同期,5月M2同比增速持平上月的 8.3%。 流动性方面,金融机构半年度考核压力平稳过渡。今年初以来,货币市场流动性状况总体好 于预期,除了4月个别时点,资金面一直处于稳定偏松的状态。目前央行流动性管理的基调出现 了一定调整,从6月20日的国务院常务会议开始,对流动性的调控要求已从之前的“维护银行 体系流动性合理稳定”变成了“保持流动性合理充裕”,市场宽松预期加强。上半年人民币兑美 元贬值程度较大,中间价从年初的6.5342升值到二季度末的6.6166,贬值预期有所加强。 本基金在上半年维持了一定的杠杆率,并且保持了一贯稳健的投资风格,平均久期维持在 100天以上。在3月中下旬,预判后期流动性整体平稳后,加大力度配置了部分长久期优质资产, 4月份虽然部分时点杠杆成本较高,但是仍然维持了杠杆操作,上半年业绩表现良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信月盈安心理财A的净值增长率为2.1786%,波动率为0.0005%;月盈安心理财 B的净值增长率为2.3258%,波动率为 0.0005%;同期业绩比较基准收益率为0.6695%,波动率为 0.0000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年,贸易战将成为全球经济和中国经济面临的主要不确定因素,它的风险和负面影响仍 未被充分认知。从长期来看,贸易战不利于国际分工和竞争,阻碍全球技术和观念交流,将导致 劳动生产率下降,削弱全球经济的增长潜力。这样的“逆全球化”的政策取向显然给中国经济和 全球经济带来新的挑战。 展望下半年,基建投资增速回落趋势不会改变,但下行速度将有所放缓,制造业投资在投资 新动能的推动下将延续小幅回升的趋势,地产投资对下半年经济影响较小,但消费的积极因素 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共38 页 可能增加。下半年工业生产预计仍将保持较快增长,全年工业增加值增速有望达到6.7%,全年 GDP实际增速预计不低于6.7%,中国经济仍处于长周期的底部。预计今年CPI仍将保持温和增长, 但考虑到环保督察等方面因素的影响,下半年PPI同比增速或将超出预期。 政策方面,外有贸易战和全球需求的不确定性,内有融资环境恶化对于经济的潜在风险,现 阶段的中国经济仍暗潮汹涌。与此同时,国内宏观经济政策在三大攻坚战前提不变的情况下不断 进行微调,3季度落地的定向降准将有利于小微企业。下半年,在去杠杆的大背景下,财政政策 会是政策微调的重点。 流动性方面,虽然央行目前的流动性调控目标调整为“合理充裕”,释放出边际放松的预期, 但流动性稳健中性的大环境下仍会出现资金面的时点性冲击。从供给角度看,基础货币总体供给 下滑,时点性因素如缴税高峰会使财政支出降低,使得基础货币供给进一步收紧;外汇占款方面, 贸易顺差可能将出现下降,同时受人民币贬值影响,外汇占款预计下调,对于基础货币投放也将 产生不利影响。从需求角度看,融资需求边际上升,下半年债务到期量较高,较高的借新还旧需 求导致个别月份融资需求存在边际上升的可能。下半年预计经济基本面良好,金融风险总体可控, 稳健中性的货币政策预期也有利于保持经济持续健康发展。外汇市场方面,预计下半年供求整体 将延续继续改善的趋势,供求推动而非央行干预的人民币汇率双向波动更加明显。 综上所述,本基金在2018年下半年仍将保持稳健的投资风格。7月初落地的新规,对理财 债券基金的投资范围等进行了较大的改动,本基金将按照监管要求逐步调整持仓,在保证组合流 动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化,为投资人获得合理的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共38 页 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提 供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货 币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数 有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益结转的基金 份额参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本报告期月盈安心理财A应分配 利润为8,433,238.11元,月盈安心理财B应分配收益为241,253,694.34元,已全部分配,符合 法律法规和《基金合同》的相关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共38 页 本报告期月盈安心理财A应分配利润为8,433,238.11元,月盈安心理财B应分配收益为 241,253,694.34元,已全部分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:建信月盈安心理财债券型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 7,271,021,333.74 3,793,569,303.56 结算备付金 363,636.36 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7,953,820,064.66 1,761,710,157.42 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,907,790,064.66 1,761,710,157.42 资产支持证券投资 46,030,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,987,321,540.97 951,964,984.52 应收证券清算款 76,561.65 - 应收利息 65,224,167.69 36,441,006.35 应收股利 - - 应收申购款 59,148,167.07 8,645,447.26 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 18,336,975,472.14 6,552,330,899.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共38 页 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,593,948,167.06 251,459,674.27 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,014,886.61 1,453,216.07 应付托管费 893,299.73 430,582.56 应付销售服务费 203,618.25 156,798.15 应付交易费用 148,087.11 67,480.32 应交税费 10,470.63 - 应付利息 609,887.04 91,183.26 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280,401.37 461,152.92 负债合计 1,599,108,817.80 254,120,087.55 所有者权益: 实收基金 16,737,866,654.34 6,298,210,811.56 未分配利润 - - 所有者权益合计 16,737,866,654.34 6,298,210,811.56 负债和所有者权益总计 18,336,975,472.14 6,552,330,899.11 报告截止日2018年6月30日,基金份额总额16,737,866,654.34份。其中建信月盈安心理财 基金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额405,470,345.22份;建信月盈安心理财基金 B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额16,332,396,309.12份。 6.2 利润表 会计主体:建信月盈安心理财债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 293,486,153.28 44,122,790.14 1.利息收入 293,289,737.32 45,919,480.72 其中:存款利息收入 174,985,119.49 19,006,239.63 债券利息收入 99,895,529.29 17,244,393.77 资产支持证券利息收入 837,160.56 - 买入返售金融资产收入 17,571,927.98 9,668,847.32 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 196,415.96 -1,796,690.58 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共38 页 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 196,415.96 -1,796,690.58 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 43,799,220.83 7,847,300.98 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 14,582,129.01 2,810,401.76 2.托管费 6.4.8.2.2 4,320,630.86 832,711.60 3.销售服务费 6.4.8.2.3 1,103,716.83 477,523.91 4.交易费用 - - 5.利息支出 23,515,977.44 3,481,517.15 其中:卖出回购金融资产支出 23,515,977.44 3,481,517.15 6.税金及附加 3,246.31 7.其他费用 273,520.38 245,146.56 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 249,686,932.45 36,275,489.16 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 249,686,932.45 36,275,489.16


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信月盈安心理财债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 6,298,210,811.56 - 6,298,210,811.56 二、本期经营活动产生 - 249,686,932.45 249,686,932.45 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共38 页 的基金净值变动数(本 期净利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 10,439,655,842.78 - 10,439,655,842.78 其中:1.基金申购款 14,011,567,855.66 - 14,011,567,855.66 2.基金赎回款 -3,571,912,012.88 - -3,571,912,012.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -249,686,932.45 -249,686,932.45 五、期末所有者权益 (基金净值) 16,737,866,654.34 - 16,737,866,654.34 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,720,381,607.51 - 2,720,381,607.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 36,275,489.16 36,275,489.16 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -670,303,184.21 - -670,303,184.21 其中:1.基金申购款 1,948,182,774.07 - 1,948,182,774.07 2.基金赎回款 -2,618,485,958.28 - -2,618,485,958.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -36,275,489.16 -36,275,489.16 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,050,078,423.30 - 2,050,078,423.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张军红______














______吴曙明______














____丁颖____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共38 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1524号《关于核准建信月盈安心理财债券型证券 投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集17,309,621,823.23元,业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第516号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案,《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月20日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为17,312,639,085.79份基金份额,其中认购资金利息折合 3,017,262.56份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为 中国民生银行股份有限公司。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提 销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码, 并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购 确认日起每月为一个运作期,运作期到期日前不得赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具,包括现金、通知存 款、一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内(含一年)的债券回购、 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限397天以内(含 397天)债券(不含可转换债券)以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金 的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信月盈安心理财债 券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共38 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务 状况以及2018年1月1日至2018年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会 关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基 金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国 家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共38 页 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企 业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持 股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由 发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司 取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴 所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个 人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交 所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共38 页 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共38 页 2018 年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,582,129.01 2,810,401.76 其中:支付销售机构的 客户维护费 302,929.75 174,872.91 1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数; 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列 支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018 年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,320,630.86 832,711.60 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财 B 合计 中国建设银行 390,155.79 6,825.05 396,980.84 中国民生银行 465.43 - 465.43 建信基金管理有限责任公 司 197.92 513,197.61 513,395.53 合计 390,819.14 520,022.66 910,841.80 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共38 页 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财 B 合计 中国建设银行 356,107.35 3,498.06 359,605.41 中国民生银行 363.81 - 363.81 建信基金管理有限责任公 司 2,530.69 85,043.08 87,573.77 合计 359,001.85 88,541.14 447,542.99 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付给建信基金管理有限责任公司,再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销 售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。销售服 务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市 场交易的 各关联方 名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国民生银 行 197,818,800.00 147,624,355.49 - - 11,077,900,000.00 1,790,688.05 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市 场交易的 各关联方 名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国民生银 行 49,566,132.23 79,610,385.86 - - 1,298,408,000.00 424,434.36 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共38 页 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B


基金合同生效日( 2012年12月20日 )持有 的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 52,352,571.34 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - 1,230,629.30 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 53,583,200.64 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.33% 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B


基金合同生效日( 2012年12月20日 )持有 的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 100,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - 1,190,181.67 减:期间赎回/卖出总份额 - 50,000,000.00 期末持有的基金份额 - 51,190,181.67 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.98% 1、分级基金持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份 额。 2、基金管理人建信基金在本年度申购本基金的交易委托建信基金直销中心办理,无申购费。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况








无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行- 活期存款 6,021,333.74 32,274.75 2,904,009.20 51,496.26 中国民生银行- 450,000,000.00 18,124,680.43 - 116,666.67 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共38 页 定期存款 本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额1,593,948,167.06元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111898178 18河北银 行CD023 2018年7月 2日 96.98 2,200,000 213,364,683.63 111895820 18上海农 商银行 CD029 2018年7月 2日 99.80 2,000,000 199,601,502.76 110254 11国开54 2018年7月 3日 100.22 1,400,000 140,314,576.45 170410 17农发10 2018年7月 2日 100.01 1,400,000 140,010,021.18 140402 14农发02 2018年7月 2日 100.84 1,100,000 110,920,569.34 140202 14国开02 2018年7月 4日 100.78 1,000,000 100,778,540.61 180407 18农发07 2018年7月 5日 99.93 1,000,000 99,933,511.95 111894138 18南京银 行CD046 2018年7月 5日 99.11 1,000,000 99,113,075.84 111898874 18郑州银 行CD073 2018年7月 5日 98.01 1,000,000 98,010,918.05 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共38 页 140209 14国开09 2018年7月 4日 101.14 800,000 80,913,625.00 140435 14农发35 2018年7月 5日 100.72 500,000 50,358,887.50 120221 12国开21 2018年7月 5日 100.33 500,000 50,166,633.58 130325 13进出25 2018年7月 3日 100.13 500,000 50,066,269.69 130238 13国开38 2018年7月 5日 100.06 500,000 50,029,396.26 160415 16农发15 2018年7月 5日 99.37 500,000 49,686,755.46 180305 18进出05 2018年7月 5日 99.67 300,000 29,900,236.28 150317 15进出17 2018年7月 4日 99.59 230,000 22,906,090.30 111812096 18北京银 行CD096 2018年7月 2日 96.71 120,000 11,604,848.99 150317 15进出17 2018年7月 5日 99.59 104,000 10,357,536.48 170207 17国开07 2018年7月 3日 100.00 100,000 10,000,149.53 170311 17进出11 2018年7月 5日 99.88 100,000 9,987,560.98 150317 15进出17 2018年7月 2日 99.59 50,000 4,979,584.85 合计 16,404,000 1,633,004,974.71 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以公允价值计量的金融工具 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共38 页 (a)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为7,953,820,064.66元,无属于第一层次或第三层次的余额(2017年 06月30日:第二层次859,805,091.65元,无第一层次或第三层次)。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和 债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月 30日:同)。 (4)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 7,953,820,064.66 43.38 其中:债券 7,907,790,064.66 43.12








资产支持证券 46,030,000.00 0.25 2 买入返售金融资产 2,987,321,540.97 16.29 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,271,384,970.10 39.65 4 其他各项资产 124,448,896.41 0.68 5 合计 18,336,975,472.14 100.00 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共38 页 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 14.47 其中:买断式回购融资 0.09 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,593,948,167.06 9.52 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限











95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过 150天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 19.96 9.52 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.44 - 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共38 页 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 32.82 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 15.34 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 27.25 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 108.81 9.52 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,045,268,855.29 6.24 其中:政策性金融债 1,045,268,855.29 6.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 150,004,528.97 0.90 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,712,516,680.40 40.10 8 其他 - - 9 合计 7,907,790,064.66 47.24 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共38 页 比例(%) 1 111898178 18河北银 行CD023 3,000,000 290,951,841.31 1.74 2 111895820 18上海农 商银行 CD029 2,000,000 199,601,502.76 1.19 3 111811076 18平安银 行CD076 2,000,000 198,073,151.36 1.18 3 111818083 18华夏银 行CD083 2,000,000 198,073,151.36 1.18 4 111880152 18厦门银 行CD086 2,000,000 197,972,967.83 1.18 5 111880164 18盛京银 行CD257 2,000,000 197,921,081.21 1.18 6 111894499 18重庆银 行CD061 2,000,000 197,903,012.91 1.18 7 111818175 18华夏银 行CD175 2,000,000 195,874,419.65 1.17 8 111899751 18长安银 行CD095 1,600,000 154,600,701.33 0.92 9 041800183 18京能洁 能CP001 1,500,000 150,004,528.97 0.90 10 110254 11国开54 1,400,000 140,314,576.45 0.84 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1001% 报告期内偏离度的最低值 -0.0049% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值不存在达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值不存在达到0.5%的情况。 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共38 页 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1889046 18交元 1A 1,000,000 46,030,000.00 0.28


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在1.0000元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 76,561.65 3 应收利息 65,224,167.69 4 应收申购款 59,148,167.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 124,448,896.41 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共38 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 建信月 盈安心 理财A 28,477 14,238.52 713,433.97 0.18% 404,756,911.25 99.82% 建信月 盈安心 理财B 39 418,779,392.54 16,267,687,555.90 99.60% 64,708,753.22 0.40% 合计 28,516 586,964.04 16,268,400,989.87 97.20% 469,465,664.47 2.80% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 无。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 建信月盈安 心理财A 219,246.70 0.05% 建信月盈安 心理财B 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 219,246.70 0.00% 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共38 页 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本 基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 建信月盈安心理 财A 建信月盈安心理 财B 基金合同生效日(2012 年12 月20 日)基 金份额总额 12,526,203,620.29 4,786,435,465.50 本报告期期初基金份额总额 431,566,736.49 5,866,644,075.07 本报告期基金总申购份额 579,805,971.77 13,431,761,883.89 减:本报告期基金总赎回份额 605,902,363.04 2,966,009,649.84 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 405,470,345.22 16,332,396,309.12 1、基金合同生效日的基金份额总额指基金合同生效日基金募集份额(含利息折份额)。 2、上述总申购份额含红利再投资份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一 次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人), 由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红 先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和 中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共38 页 张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告 期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 光大证券 1 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共38 页 度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国 证监会备案及通知基金托管人; 3、本基金本报告期新增九州证券一个交易单元,无剔除交易单元,与同一托管行托管的基金共 用原有交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - - - - - 九州证券 - -2,401,900,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位:份 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 建信月盈安心理财 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共38 页 类 别 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018 年 01月 01日 - 2018 年 03月 08日 2,030,247,832.18 16,606,052.94 2,046,853,885.12 0.00 0.00% 2 2018 年 03月 09日 - 2018 年 06月 27日 0.00 3,035,389,346.17 0.00 3,035,389,346.17 18.13% 3 2018 年 06月 20日 - 2018 年 06月 27日 1,239,399,456.14 2,029,137,667.34 0.00 3,268,537,123.48 19.53% 本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。本基金本报告期申购份额 中包含了收益结转份额。 建信基金管理有限责任公司 2018年8月25日